华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 §2 基金简介......3 §3 主要财务指标和基金净值表现......4 3.1 主要会计数据和财务指标......4 3.2 基金净值表现......5 §4 管理人报告......6 §5 托管人报告......12 §6 中期报告财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......14 6.3 净资产（基金净值）变动表......15 6.4 报表附注......17 §7 投资组合报告......36 7.1 期末基金资产组合情况......36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......51 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......52 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......52 7.12 投资组合报告附注......52 §8 基金份额持有人信息......53 §9 开放式基金份额变动......54 §10 重大事件揭示......55 §11 影响投资者决策的其他重要信息......57 §12 备查文件目录......57 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 基金简称 华夏睿磐泰荣混合 基金主代码 005140 交易代码 005140 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 27 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 236,390,463.41 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简 华夏睿磐泰荣混合 A 华夏睿磐泰荣混合 C 称 下属分级基金的交易代 005140 005141 码 报告期末下属分级基金 119,726,506.60 份 116,663,956.81 份 的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 通过风险均衡方法进行资产配置，积极管理，力求有效控制风险，实现基金 资产长期持续增值。 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益品种投资策略、 资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资 投资策略 策略、股票期权投资策略等。在资产配置策略上，本基金以风险均衡作为主 要资产配置策略，通过平衡各资产类别对整个组合风险贡献，合理确定本基 金在股票、债券等资产上的投资比例。在股票投资策略上，本基金股票投资 策略分为主动量化股票投资策略和基于风险均衡的股票投资策略。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×20%＋上证国债指数收益率×80%。 风险收益特征 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票 基金，属于较高风险、较高收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 李彬 张姗 信息披露 联系电话 400-818-6666 0755-83077987 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com zhangshan_1027@cmbchina.com 客户服务电话 400-818-6666 95555 传真 010-63136700 0755-83195201 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 深圳市深南大道7088号招商银行大 院 厦 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 深圳市深南大道7088号招商银行大 泰大厦B座8层 厦 邮政编码 100033 518040 法定代表人 杨明辉 缪建民 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和/或基金托管人的住所/办公地址 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 华夏睿磐泰荣混合 A 华夏睿磐泰荣混合 C 本期已实现收益 -1,234,794.56 -1,402,488.44 本期利润 5,956,789.01 5,682,063.52 加权平均基金份额本 0.0302 0.0333 期利润 本期加权平均净值利 2.39% 2.67% 润率 本期基金份额净值增 1.83% 1.67% 长率 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 华夏睿磐泰荣混合 A 华夏睿磐泰荣混合 C 期末可供分配利润 28,073,418.37 25,170,958.01 期末可供分配基金份 0.2345 0.2158 额利润 期末基金资产净值 151,572,818.53 145,472,790.24 期末基金份额净值 1.2660 1.2469 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 华夏睿磐泰荣混合 A 华夏睿磐泰荣混合 C 基金份额累计净值增 38.87% 36.56% 长率 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏睿磐泰荣混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.52% 0.21% 0.49% 0.17% 0.03% 0.04% 过去三个月 0.11% 0.20% 0.09% 0.16% 0.02% 0.04% 过去六个月 1.83% 0.19% 1.78% 0.16% 0.05% 0.03% 过去一年 -0.28% 0.18% 0.42% 0.19% -0.70% -0.01% 过去三年 15.15% 0.25% 8.46% 0.23% 6.69% 0.02% 自基金合同生 38.87% 0.27% 21.14% 0.25% 17.73% 0.02% 效起至今 华夏睿磐泰荣混合 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.48% 0.21% 0.49% 0.17% -0.01% 0.04% 过去三个月 0.03% 0.20% 0.09% 0.16% -0.06% 0.04% 过去六个月 1.67% 0.19% 1.78% 0.16% -0.11% 0.03% 过去一年 -0.57% 0.18% 0.42% 0.19% -0.99% -0.01% 过去三年 14.11% 0.25% 8.46% 0.23% 5.65% 0.02% 自基金合同生 36.56% 0.27% 21.14% 0.25% 15.42% 0.02% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017 年 12 月 27 日至 2023 年 6 月 30 日) 华夏睿磐泰荣混合 A 华夏睿磐泰荣混合 C §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉、沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年 金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金 管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了 丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、SmartBeta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2023 年 6 月 30 日，华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：在养老目标风险 FOF(权益资产 0-30%)(A 类)中，华夏保守养老一年持有混合 （FOF）(A 类)排名第 1/59；在对冲策略绝对收益目标基金(A 类)中，华夏安泰对冲策略 3 个月定开 混合排名第 1/22；在汽车主题行业偏股型基金(A 类)中，华夏新能源车龙头混合发起式(A 类)排名第1/11；在低碳环保行业股票型基金(A 类)中，华夏节能环保股票(A 类)排名第 2/10；在消费行业偏股 型基金(A 类)中，华夏网购精选混合(A 类)排名第 2/66、华夏新兴消费混合(A 类)排名第 9/66；在 QDII 混合基金(A 类)中，华夏全球科技先锋混合（QDII）排名第 3/43；在偏债型基金(A 类)中，华夏磐泰混合（LOF）(A 类)排名前 2%(13/619)、华夏睿磐泰盛混合排名前 3%(19/619)、华夏永利一年持有混合(A 类)排名前 10%(61/619)；在灵活配置型基金(基准股票比例 30%-60%)(A 类)中，华夏稳增混合排名前 3%(14/440)、华夏新锦绣混合(A 类)排名前 4%(18/440)；在标准股票型基金(A 类)中，华夏智胜先锋股票（LOF）(A 类)排名前 4%(13/317)、华夏智胜价值成长股票(A 类)排名前 6%(20/317)；在偏股型基金(股票上限 95%)(A 类)中，华夏磐利一年定开混合(A 类)排名前 5%(11/214)、华夏磐锐一年定开混合(A 类)排名前 10%(21/214)；在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中，华夏核心制造混合(A 类)排名前 9%(126/1403)、华夏价值精选混合排名前 9%(133/1403)。 固收与固收+产品：在 QDII 债券型基金(A 类)中，华夏大中华信用债券（QDII）(A 类)排名第 1/24、华夏收益债券（QDII）(A 类)排名第 3/24；在短期纯债债券型基金(A 类)中，华夏 30 天滚动 短债债券发起式(A 类)排名第 8/108；在长期纯债债券型基金(A 类)中，华夏鼎隆债券(A 类)排名前6%(71/1228)、华夏鼎航债券(A 类)排名前 6%(76/1228)、华夏鼎英债券(A 类)排名前 7%(87/1228)；在普通债券型基金(可投转债)(A 类)中，华夏鼎禄三个月定开债券(A 类)排名前 9%(32/376)；在普通债券型基金(二级)(A 类)中，华夏恒融债券排名前 8%(30/368)。 指数与量化产品：在增强规模指数股票型基金(A类)中，华夏中证500指数增强(A类)排名第1/132、 华夏中证 500 指数智选增强(A 类)排名第 2/132；在主题指数股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏中证 动漫游戏 ETF 发起式联接(A 类)排名第 1/110；在信用债指数债券型基金(A 类)中，华夏亚债中国指 数(A 类)排名第 2/16；在 QDII 跨境股票 ETF 基金中，华夏纳斯达克 100ETF（QDII）排名第 2/33、 华夏野村日经 225ETF 排名第 7/33；在 QDII 跨境股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏恒生 ETF 联接(A 类)排名第 3/10；在主题指数股票 ETF 基金中，华夏中证动漫游戏 ETF 排名第 1/313、华夏中证云计 算与大数据主题 ETF 排名第 6/313、华夏中证大数据产业 ETF 排名前 5%(15/313)、华夏中证文娱传 媒 ETF 排名前 6%(18/313)、华夏中证金融科技主题 ETF 排名前 10%(30/313)；在规模指数股票 ETF 基金中，华夏沪港通恒生 ETF 排名第 4/136；在规模指数股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏沪港通 恒生 ETF 联接(A 类)排名第 4/102；在行业指数股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏中证银行 ETF 联接 (A 类)排名第 6/30。 在《中国证券报》第十九届中国基金业金牛奖评选中，华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”，成为业内连续 7 年获此殊荣的基金公司。在证券时报主办的第十八届中国基金业明星基金奖评选活动上，华夏基金凭借卓越的投资实力以及优秀的中长期业绩回报，将两大奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“三年期海外投资明星基金公司”；产品层面，华夏沪深 300ETF 荣获“三年持续回报指数型明星基金奖”。在《上海证券报》主办的第十九届“金基金”奖评选活动上，华夏基金将三大金基金奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司奖”；产品层面，华夏能源革新股票荣获“金基金·投资回报基金奖”，华夏沪深 300ETF 荣获“金基金·指数基金三年期奖”。 在客户服务方面，2023 年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销渠道优化页面显示，升级搜索及查询功能，给客户更方便直观的使用体验；（2）华夏基金管家客户端优化“忘记密码”功能及定投模块，从客户投资需求出发，进一步提升操作体验；（3）与华润银行等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展 “帮你问了 ChatGPT”、“华夏基金户口本”、“指数攻防值来啦！”、“亲子财商 36 计”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 博士。曾任嘉实基金管理有限 公司研究员、投资经理。2016 年3月加入华夏基金管理有限 公司。历任数量投资部研究 员、华夏新锦图灵活配置混合 型证券投资基金基金经理 （2017 年 3 月 24 日至 2018 年 9 月 10 日期间)、华夏睿磐 泰利六个月定期开放混合型 证券投资基金基金经理（2018 宋洋 本基金的 2018-04-10 - 13 年 年4月 10 日至 2019年 2月 26 基金经理 日期间)、华夏睿磐泰盛六个 月定期开放混合型证券投资 基金基金经理（2017 年 8 月 29日至2021年1月5日期间)、 华夏睿磐泰盛混合型证券投 资基金基金经理（2021 年 1 月 6 日至 2021 年 5 月 26 日期 间)、华夏鼎汇债券型证券投 资基金基金经理（2017 年 3 月 24 日至 2021 年 8 月 3 日期 间)等。 本基金的 硕士。2013 年 7 月加入华夏基 范阳君 基金经理 2022-11-21 - 10 年 金管理有限公司。历任固定收 助理 益部研究员。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ③自 2023 年 7 月 19 日起，范阳君先生不再担任本基金基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 90 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，债券市场走出牛市行情，久期策略优于票息策略。从持有期收益率的排序上看，30Y 国债和 20Y 国开持有期收益率最高，其次是 3-5Y 段的二永、普通信用债。5Y 国债明显跑输 5Y 国 开，10Y 国开上半年表现也不及 10Y 国债。一季度市场对今年的经济复苏富有期待，因此即使在疫 情影响下 1 月数据表现不佳，债券收益率仍然上行，10Y 国债一度触及 2.93%附近的位置，3 月后半 月后，伴随电煤日耗、螺纹钢表需、房地产销售等高频数据出现转弱苗头，市场对复苏斜率的预期开始调整，进入4-5月，伴随资金中枢的下移，债市行情加速，10Y国债突破了当时的1Y期MLF 2.75%后继续下行，在 6 月初下行至 2.67%左右的水平。6 月央行宣布降息，市场对宽货币的预期提前兑现，10Y 国债盘中最低触及 2.59%，接近去年的最低水平。信用债在利率中枢整体下移叠加理财体量恢复的大背景下持续走牛，品种利差和期限利差均有压缩，截至 6 月底，以 AAA 为例，1Y、3Y、5Y 普通信用债分别达到 2.47%、2.78%、3.06%。3Y 接近 6 月降息后低点，1Y 和 5Y 距离 6 月降息后低 点约 5-7bp。 权益市场上半年呈现先上后下的走势。一季度，伴随着去年年底疫情管控政策的边际放松，社会经济秩序逐步回归常态，叠加市场预期美联储紧缩货币政策接近尾声等海外金融因素的加持，市场迎来开门红。但在二季度，伴随着经济数据的逐步披露，权益市场经历了从“强预期+弱现实”到“弱现实+弱预期”预期交易的转换，而二季度又正逢领导班子换届以及大兴调研之风的时间窗口期，因此具体政策预期并不明朗，导致二季度回吐了部分一季度的涨幅。整体而言，权益市场上半年呈先上后下之势，继续处于市场存量博弈的环境中。行业与主题的轮动速度仍在历史高位，结构化分化严重。TMT 和国企改革投资主线轮番表现，消费、地产、新能源等行业遭遇一定幅度的回调。 报告期内，本基金股票端投资采取与反脆弱相结合的系统化主观投资策略作为核心策略，采取自下而上组合投资结合中观配置，自上而下的宏观框架指导的组合构建方式，采用多策略的管理方式，在全市场范畴内寻找兼顾安全边际和景气度、具备较高投资性价比的行业和个股，力争穿越市场不同风格与投资主线周期，同时积极使用衍生品工具管理产品的波动和回撤水平。二季度相对于一季度，边际增加了权益仓位敞口的暴露水平，在权益细分资产内部配置方面，考虑到全球主要经济体的利率水平、通胀水平、逆全球化进程都处于较高水平，因此增加了避险资产的配置比例，以期增强组合的反脆弱性。报告期内，以产品投资目标为指导，积极调整仓位管理策略为更为积极的偏左侧的仓位管理方式，以期更好地应对股票市场的波动。债券端上半年组合秉承精细择券原则，降低至中性久期以控制回撤，二季度组合提高了组合杠杆及纯债仓位。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2023 年 6 月 30 日，华夏睿磐泰荣混合 A 基金份额净值为 1.2660 元，本报告期份额净值增 长率为 1.83%；华夏睿磐泰荣混合 C 基金份额净值为 1.2469 元，本报告期份额净值增长率为 1.67%， 同期业绩比较基准增长率为 1.78%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，债券市场方面，10Y 国债已经在 2.62%附近的位置，低于 MLF 约 3bp。7 月在远 洋展期、地产销售疲弱的状态下，资金没有进一步宽松，DR007 仍在 1.8%-1.9%的水平。我们认为，若要突破前低 2.59%，需要基本面再度转弱或者新增宽货币政策的支持。前者需要密切跟踪高频数据，及时修正投资观点，后者本质上也是从基本面出发，但从经验上看，可以结合相关部门、领导的讲话综合判断。我们认为目前央行的表态偏向友好，全年实现 5%左右仍需要货币政策配合，因此我们预计在经济数据出现明显拐点之前，宽货币政策仍可期待，利率仍有一定的下行空间。但是具体节奏不好把握，容易受到各类会议、理财申赎的影响。下半年组合会以票息策略为主，择机参与利率债波段增厚收益。 权益市场方面，目前股债商汇四类资产对未来经济增长已经较为充分定价了中国增长因子下修的悲观预期，而当前影响增长因子变化最关键的驱动是政策。后续伴随着以提振信心、达成全年经济增速目标为导向的稳增长组合拳的陆续出台，预计权益市场将处于底部水位不断抬升的存量博弈环境。当前依旧维持前期对权益市场的基准假设：“弱经济（经济弱复苏）+弱产业（产业景气度均不高）+较好的宏观流动性环境+产业政策频出”的判断，在这个基准假设下，以追逐具备确定性溢价的资产结构为主，体现在两个方面，一是产业趋势的确定性，如 AI+（长期技术革新和工业革命），二是永续经营、高现金流、高股息的资产。同时从复盘角度来看，在经济增长因子下修背景下，首先由于增长因子偏弱导致市场缺乏动量效应，导致行业轮动的速度仍将处于高位水平，其次，经济 增长因子偏弱叠加当前市场筹码结构，导致自 2021 年春节后以来小盘成长持续跑赢市场，公募基金暴露程度最高的大盘成长方向持续跑输市场。因此在基准假设下，待稳增长政策调控窗口期结束且出现市场风险偏好转向迹象时，小盘成长将是值得关注的投资机会。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期报告财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 27,915,819.33 28,179,008.97 结算备付金 16,022,593.30 14,470,050.92 存出保证金 51,820.87 122,053.73 交易性金融资产 6.4.7.2 307,903,580.96 870,396,829.12 其中：股票投资 69,592,406.54 132,945,213.54 基金投资 - - 债券投资 238,311,174.42 737,451,615.58 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 1,740,317.59 25,659,325.66 应收股利 - - 应收申购款 18,734.75 67,817.47 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 353,652,866.80 938,895,085.87 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 42,977,645.54 - 应付清算款 12,608,216.70 - 应付赎回款 346,706.87 280,972,196.45 应付管理人报酬 217,094.62 680,548.58 应付托管费 54,273.65 170,137.14 应付销售服务费 36,358.70 80,234.57 应付投资顾问费 - - 应交税费 16,486.26 30,054.31 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 350,475.69 1,156,175.16 负债合计 56,607,258.03 283,089,346.21 净资产： 实收基金 6.4.7.7 236,390,463.41 530,838,356.59 未分配利润 6.4.7.8 60,655,145.36 124,967,383.07 净资产合计 297,045,608.77 655,805,739.66 负债和净资产总计 353,652,866.80 938,895,085.87 注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，华夏睿磐泰荣混合 A 基金份额净值 1.2660 元，华夏睿磐泰 荣混合 C 基金份额净值 1.2469 元；华夏睿磐泰荣混合基金份额总额 236,390,463.41 份（其中 A 类 119,726,506.60 份，C 类 116,663,956.81 份）。 6.2 利润表 会计主体：华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2022 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 14,616,540.67 -7,213,061.18 1.利息收入 171,558.35 492,685.61 其中：存款利息收入 6.4.7.9 158,971.73 289,259.22 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 12,586.62 203,426.39 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 117,948.38 -12,695,908.96 其中：股票投资收益 6.4.7.10 167,565.64 -36,421,433.23 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 -1,130,027.06 22,159,173.20 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 -40,805.85 113,076.14 股利收益 6.4.7.14 1,121,215.65 1,453,274.93 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.15 14,276,135.53 4,766,053.61 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 50,898.41 224,108.56 减：二、营业总支出 2,977,688.14 7,079,862.99 1.管理人报酬 1,850,872.86 4,888,995.60 2.托管费 462,718.23 1,222,248.88 3.销售服务费 319,358.58 794,973.98 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 204,419.52 - 其中：卖出回购金融资产支出 204,419.52 - 6.信用减值损失 6.4.7.17 - - 7.税金及附加 15,529.05 41,071.13 8.其他费用 6.4.7.18 124,789.90 132,573.40 三、利润总额（亏损总额以“-” 11,638,852.53 -14,292,924.17 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 11,638,852.53 -14,292,924.17 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 11,638,852.53 -14,292,924.17 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 530,838,356.59 - 124,967,383.07 655,805,739.66 产（基金净值） 二、本期期初净资 530,838,356.59 - 124,967,383.07 655,805,739.66 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-” -294,447,893.18 - -64,312,237.71 -358,760,130.89 号填列） （一）、综合收益 - - 11,638,852.53 11,638,852.53 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -294,447,893.18 - -75,951,090.24 -370,398,983.42 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 62,416,511.75 - 15,867,166.80 78,283,678.55 款 2.基金赎回 -356,864,404.93 - -91,818,257.04 -448,682,661.97 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 236,390,463.41 - 60,655,145.36 297,045,608.77 产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 1,064,036,206.98 - 289,184,945.24 1,353,221,152.22 产（基金净值） 二、本期期初净资 1,064,036,206.98 - 289,184,945.24 1,353,221,152.22 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-” -218,826,643.86 - -66,932,452.15 -285,759,096.01 号填列） （一）、综合收益 - - -14,292,924.17 -14,292,924.17 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -218,826,643.86 - -52,639,527.98 -271,466,171.84 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 349,237,861.47 - 89,038,877.92 438,276,739.39 款 2.基金赎回 -568,064,505.33 - -141,678,405.90 -709,742,911.23 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 - - - - 配利润产生的基 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 845,209,563.12 - 222,252,493.09 1,067,462,056.21 产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）证监许可[2017]1530 号《关于准予华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金注册的批 复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金合同》及其 他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自 2017 年 11 月 27 日至 2017 年 12 月 22 日共募集 741,167,554.31 元（不含认购资金利息），业经安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）安永华明（2017）验字第 60739337_A37 号验资报告予以验证。经向中国 证监会备案，《华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 12 月 27 日正式生效，基金 合同生效日的基金份额总额为 741,301,008.62 份基金份额，其中认购资金利息折合 133,454.31 份基 金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定，本基金的投资范围为 具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其 他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债 券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包 括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、 《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基 金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布 的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业 协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 （2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 （3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 （4）存款利息收入不征收增值税。 （5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 （6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。 （9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 （10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 （11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 27,915,819.33 等于：本金 27,915,266.20 加：应计利息 553.13 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 27,915,819.33 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 69,733,277.69 - 69,592,406.54 -140,871.15 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - - 交易所 市场 142,324,364.44 2,409,324.42 144,881,846.20 148,157.34 债券 银行间 市场 91,608,026.44 1,705,328.22 93,429,328.22 115,973.56 合计 233,932,390.88 4,114,652.64 238,311,174.42 264,130.90 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 303,665,668.57 4,114,652.64 307,903,580.96 123,259.75 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 其他资产 无。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3.86 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 171,292.88 其中：交易所市场 170,767.88 银行间市场 525.00 应付利息 - 预提费用 179,178.95 合计 350,475.69 6.4.7.7 实收基金 华夏睿磐泰荣混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 283,189,992.93 283,189,992.93 本期申购 16,395,348.04 16,395,348.04 本期赎回（以“-”号填列） -179,858,834.37 -179,858,834.37 本期末 119,726,506.60 119,726,506.60 华夏睿磐泰荣混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 247,648,363.66 247,648,363.66 本期申购 46,021,163.71 46,021,163.71 本期赎回（以“-”号填列） -177,005,570.56 -177,005,570.56 本期末 116,663,956.81 116,663,956.81 6.4.7.8 未分配利润 华夏睿磐泰荣混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 67,952,209.02 945,964.71 68,898,173.73 本期利润 -1,234,794.56 7,191,583.57 5,956,789.01 本期基金份额交易产生的 -38,643,996.09 -4,364,654.72 -43,008,650.81 变动数 其中：基金申购款 3,839,066.99 500,103.49 4,339,170.48 基金赎回款 -42,483,063.08 -4,864,758.21 -47,347,821.29 本期已分配利润 - - - 本期末 28,073,418.37 3,772,893.56 31,846,311.93 华夏睿磐泰荣混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 55,215,878.91 853,330.43 56,069,209.34 本期利润 -1,402,488.44 7,084,551.96 5,682,063.52 本期基金份额交易产生的 -28,642,432.46 -4,300,006.97 -32,942,439.43 变动数 其中：基金申购款 10,123,590.68 1,404,405.64 11,527,996.32 基金赎回款 -38,766,023.14 -5,704,412.61 -44,470,435.75 本期已分配利润 - - - 本期末 25,170,958.01 3,637,875.42 28,808,833.43 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 37,459.92 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 120,822.67 其他 689.14 合计 158,971.73 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 358,447,794.08 减：卖出股票成本总额 357,588,321.97 减：交易费用 691,906.47 买卖股票差价收入 167,565.64 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 5,886,433.60 债券投资收益——买卖债券（债转股及 -7,016,460.66 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -1,130,027.06 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 534,734,865.77 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 533,574,010.77 成本总额 减：应计利息总额 8,172,115.66 减：交易费用 5,200.00 买卖债券差价收入 -7,016,460.66 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.13 衍生工具收益 6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股指期货投资收益 -40,805.85 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,121,215.65 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,121,215.65 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 1.交易性金融资产 14,276,135.53 ——股票投资 3,685,163.27 ——债券投资 10,590,972.26 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 - 预估增值税 合计 14,276,135.53 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 基金赎回费收入 50,898.41 合计 50,898.41 6.4.7.17 信用减值损失 无。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 7,008.95 银行间账户维护费 18,000.00 存托服务费 2.00 其他 600.00 合计 124,789.90 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据华夏基金管理有限公司于 2023 年 1 月 6 日发布的公告，华夏基金管理有限公司股权结构变 更为中信证券（出资比例 62.2%）、MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION（出资比例 27.8%）、天津海鹏科技咨询有限公司（出资比例 10%）。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 上海华夏财富投资管理有限公司（“华夏财富”） 基金管理人的子公司 中信证券(山东)有限责任公司（“中信证券（山东）”） 基金管理人第一大股东的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股票 成交金额 票成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 比例 中信证券 149,364,822.98 23.10% 952,460,786.05 79.72% 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债券 成交金额 券成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 比例 中信证券 48,353,390.00 58.04% 386,346,093.46 100.00% 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债券 成交金额 券回购成 成交金额 回购成交总 交总额的 额的比例 比例 中信证券 336,130,000.00 12.81% 1,689,000,000.00 92.35% 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 64,421.57 22.99% - - 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 886,991.60 83.36% 518,761.39 96.51% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,850,872.86 4,888,995.60 其中：支付销售机构的客户维护费 433,273.77 846,468.64 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付的托管费 462,718.23 1,222,248.88 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 销售 当期发生的基金应支付的销售服务费 服务 费的 各关 华夏睿磐泰荣混合 A 华夏睿磐泰荣混合 C 合计 联方 名称 华夏 基金 管理 - 94,629.55 94,629.55 有限 公司 招商 - 7,090.06 7,090.06 银行 华夏 - 971.66 971.66 财富 中信 证券 - 14.48 14.48 （山 东） 中信 - 3.62 3.62 证券 合计 - 102,709.37 102,709.37 获得 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 销售 当期发生的基金应支付的销售服务费 服务 费的 各关 华夏睿磐泰荣混合 A 华夏睿磐泰荣混合 C 合计 联方 名称 华夏 基金 管理 - 212,913.83 212,913.83 有限 公司 招商 - 2,547.57 2,547.57 银行 华夏 - 1,183.85 1,183.85 财富 中信 证券 - 14.58 14.58 （山 东） 中信 - 3.62 3.62 证券 合计 - 216,663.45 216,663.45 注：①支付基金销售机构的基金销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.30%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。 ②基金销售服务费计算公式为：C 类日基金销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.30%/当年 天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行活期存款 27,915,819.33 37,459.92 46,637,204.31 169,503.50 注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券 301439 泓淋电力 新股发行 8,221 164,337.79 中信证券 301157 华塑科技 新股发行 1,498 84,637.00 中信证券 601916 浙商银行 配股发行 33,390 67,447.80 中信证券 603281 江瀚新材 新股发行 863 30,714.17 中信证券 001367 海森药业 新股发行 549 24,419.52 中信证券 603162 海通发展 新股发行 523 19,481.75 中信证券 001286 陕西能源 新股发行 500 4,800.00 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券 600938 中国海油 新股发行 120,005 1,296,054.00 中信证券 688223 晶科能源 新股发行 176,222 881,110.00 中信证券 301200 大族数控 新股发行 8,566 655,812.96 中信证券 688326 经纬恒润 新股发行 5,086 615,406.00 中信证券 301109 军信股份 新股发行 12,250 426,422.50 中信证券 301302 华如科技 新股发行 4,651 241,991.53 中信证券 688150 莱特光电 新股发行 5,626 124,053.30 中信证券 688290 景业智能 新股发行 3,040 103,025.60 中信证券 603132 金徽股份 新股发行 1,342 14,493.60 中信证券 603191 望变电气 新股发行 1,149 13,627.14 中信证券 603209 兴通股份 新股发行 595 12,804.40 中信证券 001266 宏英智能 新股发行 247 9,536.67 中信证券 603215 比依股份 新股发行 575 7,187.50 中信证券 603051 鹿山新材 新股发行 272 7,014.88 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通 认购 期末估 期末 期末 代码 名称 认购日 受限期 受限 价格 值单价数量(股) 成本总额 估值总额 备注 类型 湖南 新发 301358 裕能 2023-02-01 6 个月 流通 23.77 42.89 920 21,868.40 39,458.80 - 受限 真兰 新发 301303 仪表 2023-02-13 6 个月 流通 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 - 受限 鑫磊 新发 301317 股份 2023-01-12 6 个月 流通 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 - 受限 宏源 新发 301246 药业 2023-03-10 6 个月 流通 50.00 30.71 577 28,850.00 17,719.67 - 受限 泓淋 新发 301439 电力 2023-03-10 6 个月 流通 19.99 16.90 823 16,451.77 13,908.70 - 受限 中电 新发 001287 港 2023-03-30 6 个月 流通 11.88 21.02 661 7,852.68 13,894.22 - 受限 中科 新发 301141 磁业 2023-03-27 6 个月 流通 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 受限 未来 新发 301386 电器 2023-03-21 6 个月 流通 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 受限 涛涛 新发 301345 车业 2023-03-10 6 个月 流通 73.45 46.64 183 13,441.35 8,535.12 - 受限 含 科源 新发 证 301281 制药 2023-03-28 6 个月 流通 44.18 25.10 338 10,647.38 8,483.80 券 受限 送 配 华塑 新发 301157 科技 2023-03-01 6 个月 流通 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 受限 国泰 新发 301203 环保 2023-03-28 6 个月 流通 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 - 受限 登康 新发 001328 口腔 2023-03-29 6 个月 流通 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 受限 海森 新发 001367 药业 2023-03-30 6 个月 流通 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 受限 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 流通 认购 期末估 期末 期末 代码 名称 认购日 受限期 受限 价格 值单价数量(张) 成本总额 估值总额 备注 类型 期 末 估 值 恒邦 1 个月 新发 单 127086 转债 2023-06-12 内（含） 流通 100.00 100.01 239 23,900.00 23,901.99 价 受限 为 含 息 价 格 注：①根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》，基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 ②基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 ③根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 ④基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额 42,977,645.54 元，于 2023 年 7 月 3 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券 交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评 级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计 2023 年 6 月 30 日 银行存款 27,915,819.33 - - 27,915,819.33 结算备付金 16,022,593.30 - - 16,022,593.30 结算保证金 51,820.87 - - 51,820.87 债券投资 93,462,119.64 133,724,750.68 11,124,304.10 238,311,174.42 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 - - - - 卖出回购金融资产 42,977,645.54 - - 42,977,645.54 款 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计 2022年12月 31日 银行存款 28,179,008.97 - - 28,179,008.97 结算备付金 14,470,050.92 - - 14,470,050.92 结算保证金 122,053.73 - - 122,053.73 债券投资 110,703,222.71 595,986,173.28 30,762,219.59 737,451,615.58 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 - - - - 卖出回购金融资产 - - - - 款 注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 利率下降 25 个基点 917,529.97 4,218,724.93 利率上升 25 个基点 -910,210.67 -4,174,871.80 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产－股票投资 69,592,406.54 23.43 132,945,213.54 20.27 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 342,061.34 0.12 113,529.29 0.02 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 69,934,467.88 23.54 133,058,742.83 20.29 注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 ②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 -5% -2,752,263.98 -6,129,568.76 +5% 2,752,263.98 6,129,568.76 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 69,725,064.69 第二层次 237,993,015.07 第三层次 185,501.20 合计 307,903,580.96 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以导致各层次之间转换的事项发生日作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 截至 2023 年 6 月 30 日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 69,592,406.54 19.68 其中：股票 69,592,406.54 19.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 238,311,174.42 67.39 其中：债券 238,311,174.42 67.39 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 43,938,412.63 12.42 8 其他各项资产 1,810,873.21 0.51 9 合计 353,652,866.80 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 1,138,763.00 0.38 B 采矿业 6,193,376.40 2.08 C 制造业 37,502,582.26 12.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,801,599.00 0.94 E 建筑业 2,148,623.00 0.72 F 批发和零售业 1,472,372.48 0.50 G 交通运输、仓储和邮政业 1,552,302.80 0.52 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,775,787.80 1.61 J 金融业 5,691,939.40 1.92 K 房地产业 3,094,791.00 1.04 L 租赁和商务服务业 498,545.00 0.17 M 科学研究和技术服务业 1,618,505.40 0.54 N 水利、环境和公共设施管理业 445,756.00 0.15 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 72,428.00 0.02 Q 卫生和社会工作 126,798.00 0.04 R 文化、体育和娱乐业 458,237.00 0.15 S 综合 - - 合计 69,592,406.54 23.43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 1 600547 山东黄金 56,400 1,324,272.00 0.45 2 000975 银泰黄金 94,422 1,104,737.40 0.37 3 600489 中金黄金 105,500 1,089,815.00 0.37 4 600941 中国移动 7,300 681,090.00 0.23 5 601857 中国石油 76,500 571,455.00 0.19 6 600060 海信视像 21,600 534,600.00 0.18 7 600050 中国联通 111,100 533,280.00 0.18 8 600066 宇通客车 35,900 529,166.00 0.18 9 002422 科伦药业 17,500 519,400.00 0.17 10 600938 中国海油 26,700 483,804.00 0.16 11 600674 川投能源 29,700 446,985.00 0.15 12 600028 中国石化 69,900 444,564.00 0.15 13 601336 新华保险 11,300 415,501.00 0.14 14 001914 招商积余 26,700 401,835.00 0.14 15 601390 中国中铁 51,900 393,402.00 0.13 16 001979 招商蛇口 30,100 392,203.00 0.13 17 601186 中国铁建 39,700 391,045.00 0.13 18 601155 新城控股 26,900 387,629.00 0.13 19 601728 中国电信 67,700 381,151.00 0.13 20 603156 养元饮品 15,300 377,910.00 0.13 21 600048 保利发展 28,900 376,567.00 0.13 22 600325 华发股份 38,200 376,270.00 0.13 23 601318 中国平安 8,100 375,840.00 0.13 24 301039 中集车辆 26,500 350,595.00 0.12 25 002367 康力电梯 37,000 337,810.00 0.11 26 600919 江苏银行 44,800 329,280.00 0.11 27 003006 百亚股份 18,800 324,864.00 0.11 28 002772 众兴菌业 28,400 320,920.00 0.11 29 600761 安徽合力 15,800 314,894.00 0.11 30 601163 三角轮胎 19,800 314,226.00 0.11 31 601619 嘉泽新能 68,700 312,585.00 0.11 32 000048 京基智农 16,000 312,320.00 0.11 33 300979 华利集团 6,400 311,936.00 0.11 34 600377 宁沪高速 31,300 307,679.00 0.10 35 603878 武进不锈 36,220 306,059.00 0.10 36 002489 浙江永强 75,300 304,965.00 0.10 37 600251 冠农股份 33,700 304,311.00 0.10 38 000517 荣安地产 98,800 301,340.00 0.10 39 002832 比音勒芬 8,400 297,444.00 0.10 40 002233 塔牌集团 38,300 295,676.00 0.10 41 600639 浦东金桥 23,500 291,635.00 0.10 42 603518 锦泓集团 25,400 288,290.00 0.10 43 000906 浙商中拓 32,300 288,116.00 0.10 44 600035 楚天高速 70,500 287,640.00 0.10 45 603565 中谷物流 26,400 285,120.00 0.10 46 300908 仲景食品 6,100 276,635.00 0.09 47 003011 海象新材 8,400 270,900.00 0.09 48 300888 稳健医疗 6,400 266,688.00 0.09 49 600612 老凤祥 3,800 265,544.00 0.09 50 000937 冀中能源 41,100 262,218.00 0.09 51 600926 杭州银行 22,200 260,850.00 0.09 52 000921 海信家电 9,600 258,720.00 0.09 53 601288 农业银行 72,500 255,925.00 0.09 54 601328 交通银行 44,000 255,200.00 0.09 55 601668 中国建筑 44,200 253,708.00 0.09 56 002448 中原内配 36,200 253,400.00 0.09 57 300146 汤臣倍健 10,500 251,790.00 0.08 58 603105 芯能科技 14,900 251,661.00 0.08 59 600642 申能股份 36,000 251,640.00 0.08 60 601169 北京银行 54,100 250,483.00 0.08 61 600863 内蒙华电 60,000 249,000.00 0.08 62 002966 苏州银行 38,000 248,900.00 0.08 63 600583 海油工程 42,300 247,455.00 0.08 64 600016 民生银行 65,800 246,750.00 0.08 65 000001 平安银行 21,900 245,937.00 0.08 66 002404 嘉欣丝绸 36,400 245,336.00 0.08 67 002714 牧原股份 5,800 244,470.00 0.08 68 601117 中国化学 29,500 244,260.00 0.08 69 605077 华康股份 9,200 243,616.00 0.08 70 601658 邮储银行 49,800 243,522.00 0.08 71 600089 特变电工 10,900 242,961.00 0.08 72 600729 重庆百货 7,700 242,088.00 0.08 73 300433 蓝思科技 20,500 241,080.00 0.08 74 600580 卧龙电驱 16,500 241,065.00 0.08 75 600531 豫光金铅 38,000 239,400.00 0.08 76 603693 江苏新能 17,000 238,000.00 0.08 77 600598 北大荒 17,800 237,274.00 0.08 78 600803 新奥股份 12,500 237,250.00 0.08 79 000538 云南白药 4,500 236,160.00 0.08 80 002959 小熊电器 2,800 233,800.00 0.08 81 000728 国元证券 35,800 233,416.00 0.08 82 000739 普洛药业 13,000 230,620.00 0.08 83 000783 长江证券 39,700 230,260.00 0.08 84 600909 华安证券 49,300 230,231.00 0.08 85 601916 浙商银行 86,790 229,125.60 0.08 86 601555 东吴证券 32,900 228,326.00 0.08 87 002154 报喜鸟 41,300 227,976.00 0.08 88 000623 吉林敖东 14,100 226,164.00 0.08 89 605009 豪悦护理 4,700 225,600.00 0.08 90 600266 城建发展 44,200 224,536.00 0.08 91 600483 福能股份 19,300 222,915.00 0.08 92 601319 中国人保 38,100 222,504.00 0.07 93 002345 潮宏基 28,300 222,438.00 0.07 94 600248 陕建股份 46,200 220,374.00 0.07 95 002275 桂林三金 12,100 217,921.00 0.07 96 600211 西藏药业 3,600 213,840.00 0.07 97 300203 聚光科技 10,500 212,835.00 0.07 98 300012 华测检测 10,900 212,550.00 0.07 99 603757 大元泵业 7,100 211,864.00 0.07 100 601138 工业富联 8,400 211,680.00 0.07 101 000338 潍柴动力 16,900 210,574.00 0.07 102 603129 春风动力 1,300 210,470.00 0.07 103 600438 通威股份 6,100 209,291.00 0.07 104 002847 盐津铺子 2,450 208,372.50 0.07 105 000651 格力电器 5,664 206,792.64 0.07 106 300002 神州泰岳 14,700 205,800.00 0.07 107 000065 北方国际 13,700 205,774.00 0.07 108 000543 皖能电力 31,100 205,260.00 0.07 109 301046 能辉科技 6,200 202,740.00 0.07 110 600971 恒源煤电 25,700 200,203.00 0.07 111 002429 兆驰股份 36,100 198,550.00 0.07 112 300009 安科生物 19,700 197,000.00 0.07 113 688357 建龙微纳 3,020 195,363.80 0.07 114 601766 中国中车 30,000 195,000.00 0.07 115 000333 美的集团 3,300 194,436.00 0.07 116 605167 利柏特 19,900 192,632.00 0.06 117 002419 天虹股份 32,000 187,200.00 0.06 118 600461 洪城环境 22,900 187,093.00 0.06 119 002415 海康威视 5,600 185,416.00 0.06 120 002536 飞龙股份 12,300 184,500.00 0.06 121 688223 晶科能源 13,100 184,186.00 0.06 122 002335 科华数据 5,100 183,345.00 0.06 123 430418 苏轴股份 11,200 182,448.00 0.06 124 603136 天目湖 6,900 178,020.00 0.06 125 000625 长安汽车 13,000 168,090.00 0.06 126 688315 诺禾致源 6,300 167,265.00 0.06 127 002518 科士达 4,100 164,041.00 0.06 128 601601 中国太保 6,300 163,674.00 0.06 129 603345 安井食品 1,100 161,480.00 0.05 130 001322 箭牌家居 9,600 160,704.00 0.05 131 300515 三德科技 9,900 159,588.00 0.05 132 002027 分众传媒 23,400 159,354.00 0.05 133 002371 北方华创 500 158,825.00 0.05 134 300532 今天国际 7,600 156,256.00 0.05 135 601137 博威合金 10,000 155,600.00 0.05 136 300842 帝科股份 1,700 155,448.00 0.05 137 300990 同飞股份 3,060 153,918.00 0.05 138 603298 杭叉集团 6,500 153,075.00 0.05 139 002056 横店东磁 8,400 152,964.00 0.05 140 688569 铁科轨道 3,600 151,452.00 0.05 141 300795 米奥会展 3,600 150,156.00 0.05 142 002402 和而泰 8,700 147,726.00 0.05 143 600600 青岛啤酒 1,400 145,082.00 0.05 144 600312 平高电气 11,400 141,246.00 0.05 145 603050 科林电气 8,660 139,512.60 0.05 146 300750 宁德时代 600 137,274.00 0.05 147 002050 三花智控 4,500 136,170.00 0.05 148 300349 金卡智能 9,800 136,024.00 0.05 149 603529 爱玛科技 4,200 135,324.00 0.05 150 300855 图南股份 3,810 134,569.20 0.05 151 002737 葵花药业 5,500 133,870.00 0.05 152 688186 广大特材 4,100 133,373.00 0.04 153 600570 恒生电子 3,000 132,870.00 0.04 154 002033 丽江股份 11,900 129,472.00 0.04 155 832419 路斯股份 18,400 126,960.00 0.04 156 605599 菜百股份 9,600 126,816.00 0.04 157 300396 迪瑞医疗 3,900 126,711.00 0.04 158 603901 永创智能 8,600 125,216.00 0.04 159 300314 戴维医疗 5,900 124,726.00 0.04 160 000425 徐工机械 18,100 122,537.00 0.04 161 002283 天润工业 19,000 121,980.00 0.04 162 600415 小商品城 14,300 121,979.00 0.04 163 603368 柳药集团 4,900 121,079.00 0.04 164 600757 长江传媒 13,900 119,540.00 0.04 165 838171 邦德股份 13,100 118,293.00 0.04 166 600690 海尔智家 5,000 117,400.00 0.04 167 600879 航天电子 13,800 117,162.00 0.04 168 835174 五新隧装 14,000 115,220.00 0.04 169 600419 天润乳业 7,100 115,162.00 0.04 170 300582 英飞特 8,400 113,988.00 0.04 171 605336 帅丰电器 6,600 113,520.00 0.04 172 000923 河钢资源 8,400 113,400.00 0.04 173 601877 正泰电器 4,100 113,365.00 0.04 174 002929 润建股份 2,600 112,866.00 0.04 175 872925 锦好医疗 11,900 112,812.00 0.04 176 600888 新疆众和 14,200 112,464.00 0.04 177 300511 雪榕生物 14,500 110,200.00 0.04 178 600487 亨通光电 7,500 109,950.00 0.04 179 001223 欧克科技 1,200 109,188.00 0.04 180 301096 百诚医药 1,800 109,098.00 0.04 181 000636 风华高科 7,100 108,914.00 0.04 182 000630 铜陵有色 37,600 108,664.00 0.04 183 600219 南山铝业 35,900 108,418.00 0.04 184 601006 大秦铁路 14,500 107,735.00 0.04 185 600129 太极集团 1,800 107,082.00 0.04 186 603230 内蒙新华 8,300 107,070.00 0.04 187 600548 深高速 11,900 106,862.00 0.04 188 300911 亿田智能 2,800 106,316.00 0.04 189 300258 精锻科技 7,300 105,777.00 0.04 190 600073 上海梅林 14,400 105,120.00 0.04 191 601066 中信建投 4,300 104,060.00 0.04 192 000400 许继电气 4,500 103,725.00 0.03 193 688248 南网科技 2,700 103,653.00 0.03 194 600998 九州通 9,977 103,561.26 0.03 195 002594 比亚迪 400 103,308.00 0.03 196 002865 钧达股份 676 103,110.28 0.03 197 603688 石英股份 900 102,456.00 0.03 198 601881 中国银河 8,800 102,168.00 0.03 199 603198 迎驾贡酒 1,600 102,080.00 0.03 200 600332 白云山 3,200 102,016.00 0.03 201 601688 华泰证券 7,400 101,898.00 0.03 202 601377 兴业证券 16,600 101,592.00 0.03 203 603027 千禾味业 4,800 101,376.00 0.03 204 002945 华林证券 7,400 101,232.00 0.03 205 600958 东方证券 10,400 100,880.00 0.03 206 601788 光大证券 6,300 100,107.00 0.03 207 300206 理邦仪器 6,600 99,528.00 0.03 208 300059 东方财富 7,000 99,400.00 0.03 209 000596 古井贡酒 400 98,952.00 0.03 210 601919 中远海控 10,500 98,700.00 0.03 211 000776 广发证券 6,700 98,557.00 0.03 212 688318 财富趋势 980 97,970.60 0.03 213 002727 一心堂 3,700 97,680.00 0.03 214 601689 拓普集团 1,200 96,840.00 0.03 215 000807 云铝股份 7,500 95,475.00 0.03 216 002403 爱仕达 9,400 94,752.00 0.03 217 600373 中文传媒 7,100 94,572.00 0.03 218 688111 金山办公 200 94,444.00 0.03 219 000913 钱江摩托 5,100 92,973.00 0.03 220 601567 三星医疗 7,300 92,199.00 0.03 221 605289 罗曼股份 2,400 91,944.00 0.03 222 300467 迅游科技 4,500 91,935.00 0.03 223 002786 银宝山新 14,200 91,590.00 0.03 224 002158 汉钟精机 3,600 89,856.00 0.03 225 002439 启明星辰 3,000 89,280.00 0.03 226 300051 三五互联 7,100 89,105.00 0.03 227 002697 红旗连锁 15,200 88,768.00 0.03 228 603357 设计总院 8,420 88,410.00 0.03 229 002624 完美世界 5,200 87,828.00 0.03 230 600469 风神股份 13,600 87,584.00 0.03 231 601369 陕鼓动力 9,600 87,456.00 0.03 232 300951 博硕科技 1,600 87,408.00 0.03 233 603596 伯特利 1,100 87,186.00 0.03 234 603803 瑞斯康达 9,200 86,664.00 0.03 235 301079 邵阳液压 4,060 86,559.20 0.03 236 600031 三一重工 5,200 86,476.00 0.03 237 605499 东鹏饮料 500 86,450.00 0.03 238 600933 爱柯迪 3,700 86,173.00 0.03 239 688131 皓元医药 1,500 85,470.00 0.03 240 603786 科博达 1,300 85,410.00 0.03 240 000719 中原传媒 7,300 85,410.00 0.03 242 002444 巨星科技 3,900 85,332.00 0.03 243 000725 京东方 A 20,800 85,072.00 0.03 244 603369 今世缘 1,600 84,480.00 0.03 245 600860 京城股份 6,500 84,370.00 0.03 246 300360 炬华科技 4,700 84,036.00 0.03 247 002747 埃斯顿 3,000 84,000.00 0.03 248 600892 大晟文化 12,700 83,947.00 0.03 249 601126 四方股份 5,500 83,545.00 0.03 250 002965 祥鑫科技 1,500 83,520.00 0.03 251 003816 中国广核 26,800 83,348.00 0.03 252 000521 长虹美菱 10,900 83,276.00 0.03 253 002997 瑞鹄模具 2,800 83,244.00 0.03 254 600525 长园集团 14,100 82,908.00 0.03 255 002940 昂利康 4,300 82,603.00 0.03 256 300885 海昌新材 7,925 82,499.25 0.03 257 600353 旭光电子 10,060 82,492.00 0.03 258 000599 青岛双星 19,300 82,411.00 0.03 259 002299 圣农发展 4,300 82,345.00 0.03 260 000858 五粮液 500 81,785.00 0.03 261 301051 信濠光电 1,350 81,661.50 0.03 262 300132 青松股份 14,400 81,648.00 0.03 263 603279 景津装备 2,600 81,536.00 0.03 263 002334 英威腾 6,400 81,536.00 0.03 265 600498 烽火通信 4,000 81,480.00 0.03 266 002244 滨江集团 9,200 81,144.00 0.03 267 600375 汉马科技 10,700 81,106.00 0.03 268 301168 通灵股份 1,300 80,990.00 0.03 269 002162 悦心健康 18,000 80,820.00 0.03 270 603289 泰瑞机器 7,200 80,784.00 0.03 271 002893 京能热力 7,500 80,775.00 0.03 272 300490 华自科技 4,700 80,652.00 0.03 273 600665 天地源 19,900 80,595.00 0.03 274 600686 金龙汽车 9,900 80,586.00 0.03 275 601633 长城汽车 3,200 80,544.00 0.03 276 688296 和达科技 4,500 80,325.00 0.03 277 002938 鹏鼎控股 3,300 80,157.00 0.03 278 603499 翔港科技 8,400 80,136.00 0.03 279 603063 禾望电气 2,600 79,950.00 0.03 280 002129 TCL 中环 2,400 79,680.00 0.03 281 000404 长虹华意 11,500 79,580.00 0.03 282 300390 天华新能 2,220 79,476.00 0.03 283 603990 麦迪科技 3,600 79,380.00 0.03 284 300464 星徽股份 11,900 79,373.00 0.03 285 300530 领湃科技 3,500 79,240.00 0.03 286 002947 恒铭达 3,800 79,192.00 0.03 287 300157 恒泰艾普 24,500 78,890.00 0.03 288 603639 海利尔 4,400 78,848.00 0.03 289 002775 文科园林 21,000 78,750.00 0.03 290 605507 国邦医药 3,700 78,699.00 0.03 291 603161 科华控股 5,400 78,678.00 0.03 292 001266 宏英智能 2,700 78,435.00 0.03 293 002840 华统股份 5,000 78,200.00 0.03 294 600097 开创国际 8,200 78,146.00 0.03 295 603536 惠发食品 12,100 77,924.00 0.03 296 002920 德赛西威 500 77,905.00 0.03 297 002209 达意隆 7,600 77,900.00 0.03 298 002471 中超控股 29,100 77,697.00 0.03 299 300407 凯发电气 8,500 77,605.00 0.03 300 300462 华铭智能 6,600 77,484.00 0.03 301 603378 亚士创能 8,500 77,435.00 0.03 302 600198 大唐电信 11,300 77,405.00 0.03 303 002512 达华智能 19,300 77,393.00 0.03 304 002652 扬子新材 29,300 77,352.00 0.03 305 002583 海能达 13,300 77,273.00 0.03 306 300112 万讯自控 7,000 77,140.00 0.03 307 600797 浙大网新 10,800 77,112.00 0.03 308 000933 神火股份 5,900 76,700.00 0.03 309 600513 联环药业 7,900 76,314.00 0.03 310 688175 高凌信息 2,300 76,176.00 0.03 311 600119 长江投资 12,900 75,981.00 0.03 312 002718 友邦吊顶 5,000 75,800.00 0.03 313 600967 内蒙一机 7,500 75,750.00 0.03 314 603556 海兴电力 3,000 75,720.00 0.03 315 300863 卡倍亿 1,200 75,492.00 0.03 316 002532 天山铝业 12,600 75,474.00 0.03 317 600929 雪天盐业 9,500 75,430.00 0.03 318 603689 皖天然气 8,600 75,422.00 0.03 319 002269 美邦服饰 48,000 75,360.00 0.03 320 603115 海星股份 4,900 75,313.00 0.03 321 300835 龙磁科技 2,400 75,312.00 0.03 322 002237 恒邦股份 6,900 75,141.00 0.03 323 002384 东山精密 2,900 75,110.00 0.03 324 301070 开勒股份 2,000 74,800.00 0.03 324 600188 兖矿能源 2,500 74,800.00 0.03 326 000852 石化机械 10,400 74,776.00 0.03 327 603086 先达股份 10,900 74,665.00 0.03 328 300419 浩丰科技 11,900 74,494.00 0.03 329 600012 皖通高速 7,100 74,408.00 0.03 330 601113 华鼎股份 22,900 74,196.00 0.02 331 601799 星宇股份 600 74,160.00 0.02 332 603858 步长制药 3,600 74,124.00 0.02 333 605155 西大门 5,100 74,001.00 0.02 334 600502 安徽建工 14,000 73,920.00 0.02 335 000534 万泽股份 4,400 73,788.00 0.02 336 688190 云路股份 1,000 73,000.00 0.02 337 603969 银龙股份 15,800 72,996.00 0.02 338 300876 蒙泰高新 2,800 72,940.00 0.02 339 300554 三超新材 3,500 72,905.00 0.02 340 301077 星华新材 3,400 72,862.00 0.02 341 300609 汇纳科技 2,600 72,800.00 0.02 342 000862 银星能源 9,500 72,770.00 0.02 343 300405 科隆股份 13,300 72,751.00 0.02 344 000498 山东路桥 11,300 72,546.00 0.02 345 002581 未名医药 3,800 72,542.00 0.02 346 688009 中国通号 12,500 72,500.00 0.02 347 600661 昂立教育 7,600 72,428.00 0.02 348 000908 景峰医药 28,600 72,358.00 0.02 349 300242 佳云科技 20,900 72,105.00 0.02 350 300449 汉邦高科 10,800 72,036.00 0.02 351 002105 信隆健康 12,100 71,995.00 0.02 352 600741 华域汽车 3,900 71,994.00 0.02 353 605368 蓝天燃气 7,500 71,775.00 0.02 354 688777 中控技术 1,140 71,569.20 0.02 355 300894 火星人 2,800 71,512.00 0.02 356 300729 乐歌股份 4,000 71,360.00 0.02 357 300119 瑞普生物 4,000 71,200.00 0.02 358 301327 华宝新能 900 71,199.00 0.02 359 001313 粤海饲料 9,000 71,100.00 0.02 360 300787 海能实业 3,600 70,920.00 0.02 361 300777 中简科技 1,500 70,890.00 0.02 362 002597 金禾实业 3,000 70,800.00 0.02 363 300674 宇信科技 4,000 70,720.00 0.02 364 300642 透景生命 3,500 70,595.00 0.02 365 603511 爱慕股份 4,100 70,520.00 0.02 366 600512 腾达建设 26,300 70,484.00 0.02 367 002980 华盛昌 2,100 70,266.00 0.02 368 600784 鲁银投资 9,700 70,228.00 0.02 369 688305 科德数控 700 70,182.00 0.02 370 301228 实朴检测 4,500 70,110.00 0.02 371 688533 上声电子 1,500 70,095.00 0.02 372 600481 双良节能 5,000 69,900.00 0.02 373 002688 金河生物 14,800 69,856.00 0.02 374 301195 北路智控 1,500 69,840.00 0.02 375 603551 奥普家居 5,400 69,822.00 0.02 376 300773 拉卡拉 4,000 69,760.00 0.02 377 002970 锐明技术 2,200 69,278.00 0.02 378 603633 徕木股份 5,300 69,271.00 0.02 379 002459 晶澳科技 1,660 69,222.00 0.02 380 002600 领益智造 10,000 69,100.00 0.02 381 000555 神州信息 5,600 68,880.00 0.02 382 688658 悦康药业 3,300 68,673.00 0.02 383 300440 运达科技 9,700 68,579.00 0.02 384 300614 百川畅银 2,500 68,475.00 0.02 385 300772 运达股份 5,300 68,264.00 0.02 386 601899 紫金矿业 6,000 68,220.00 0.02 387 600180 瑞茂通 11,400 68,172.00 0.02 388 000778 新兴铸管 16,700 68,136.00 0.02 389 603882 金域医学 900 67,950.00 0.02 390 688408 中信博 800 67,464.00 0.02 391 603322 超讯通信 2,300 67,344.00 0.02 392 301013 利和兴 4,700 67,210.00 0.02 393 000785 居然之家 17,600 67,056.00 0.02 394 301221 光庭信息 1,200 66,996.00 0.02 395 600566 济川药业 2,300 66,792.00 0.02 396 600681 百川能源 14,300 66,781.00 0.02 397 300259 新天科技 16,600 66,566.00 0.02 398 301196 唯科科技 1,957 66,440.15 0.02 399 603920 世运电路 3,400 66,402.00 0.02 400 601000 唐山港 18,800 66,364.00 0.02 401 688365 光云科技 4,600 66,332.00 0.02 402 002478 常宝股份 8,900 66,305.00 0.02 403 603516 淳中科技 3,000 66,150.00 0.02 404 833533 骏创科技 4,500 66,015.00 0.02 405 603619 中曼石油 3,900 65,988.00 0.02 406 600901 江苏金租 15,960 65,914.80 0.02 407 688621 阳光诺和 1,120 65,878.40 0.02 408 605399 晨光新材 3,700 65,860.00 0.02 409 301121 紫建电子 1,300 65,832.00 0.02 410 002304 洋河股份 500 65,675.00 0.02 411 600584 长电科技 2,100 65,457.00 0.02 412 300970 华绿生物 2,800 65,408.00 0.02 413 301236 软通动力 2,400 65,304.00 0.02 414 603507 振江股份 1,800 65,268.00 0.02 414 300872 天阳科技 4,200 65,268.00 0.02 416 600887 伊利股份 2,300 65,136.00 0.02 417 001308 康冠科技 2,370 65,080.20 0.02 418 002381 双箭股份 8,400 64,848.00 0.02 419 832000 安徽凤凰 12,300 64,821.00 0.02 420 603222 济民医疗 6,200 64,666.00 0.02 421 002638 勤上股份 19,300 64,269.00 0.02 422 600285 羚锐制药 4,000 64,240.00 0.02 423 605158 华达新材 8,400 63,840.00 0.02 424 002952 亚世光电 3,600 63,828.00 0.02 425 300766 每日互动 3,800 63,688.00 0.02 426 833427 华维设计 11,800 63,602.00 0.02 427 601958 金钼股份 5,700 63,555.00 0.02 428 836260 中寰股份 12,500 63,500.00 0.02 429 834415 恒拓开源 16,100 63,434.00 0.02 430 001218 丽臣实业 2,800 63,308.00 0.02 431 603328 依顿电子 7,626 63,143.28 0.02 432 838924 广脉科技 10,200 63,036.00 0.02 433 836263 中航泰达 12,900 62,049.00 0.02 434 830839 万通液压 8,800 61,688.00 0.02 435 300996 普联软件 2,000 61,400.00 0.02 436 832735 德源药业 2,600 61,308.00 0.02 437 000885 城发环境 4,600 61,226.00 0.02 438 688670 金迪克 1,300 61,204.00 0.02 439 831039 国义招标 12,000 61,080.00 0.02 440 688338 赛科希德 1,100 60,995.00 0.02 441 603367 辰欣药业 4,000 60,720.00 0.02 442 300579 数字认证 2,100 60,690.00 0.02 443 002133 广宇集团 17,900 60,681.00 0.02 444 000014 沙河股份 5,300 60,632.00 0.02 445 688266 泽璟制药 1,300 60,515.00 0.02 446 834475 三友科技 8,400 60,480.00 0.02 447 001269 欧晶科技 820 60,294.60 0.02 448 603171 税友股份 1,500 59,970.00 0.02 449 600658 电子城 10,800 59,724.00 0.02 450 603667 五洲新春 4,000 59,520.00 0.02 451 002131 利欧股份 25,800 59,340.00 0.02 452 301367 怡和嘉业 400 59,336.00 0.02 453 688378 奥来德 1,200 59,280.00 0.02 453 603519 立霸股份 4,000 59,280.00 0.02 455 002821 凯莱英 500 58,930.00 0.02 456 301239 普瑞眼科 600 58,848.00 0.02 457 832225 利通科技 6,200 58,342.00 0.02 458 002746 仙坛股份 7,400 58,312.00 0.02 459 600728 佳都科技 8,400 58,212.00 0.02 460 002728 特一药业 3,780 57,645.00 0.02 461 688722 同益中 3,100 57,474.00 0.02 462 301330 熵基科技 1,600 57,248.00 0.02 463 301026 浩通科技 1,600 57,152.00 0.02 464 688711 宏微科技 978 57,056.52 0.02 465 832876 慧为智能 6,734 56,834.96 0.02 466 688516 奥特维 300 56,520.00 0.02 467 002185 华天科技 6,100 56,120.00 0.02 468 600150 中国船舶 1,700 55,947.00 0.02 469 601086 国芳集团 12,500 55,625.00 0.02 470 603191 望变电气 2,800 54,460.00 0.02 471 836270 天铭科技 3,800 54,416.00 0.02 472 688132 邦彦技术 2,000 54,360.00 0.02 473 605259 绿田机械 1,400 54,348.00 0.02 474 301256 华融化学 6,100 54,046.00 0.02 475 603215 比依股份 3,000 53,820.00 0.02 476 301029 怡合达 1,200 53,616.00 0.02 477 688033 天宜上佳 2,800 53,536.00 0.02 478 300161 华中数控 1,000 53,520.00 0.02 479 301080 百普赛斯 850 53,397.00 0.02 480 834639 晨光电缆 14,000 53,200.00 0.02 481 301363 美好医疗 1,200 52,788.00 0.02 482 833943 优机股份 7,440 52,526.40 0.02 483 601868 中国能建 22,400 52,416.00 0.02 484 301116 益客食品 3,400 52,360.00 0.02 485 601801 皖新传媒 5,500 51,645.00 0.02 486 603856 东宏股份 3,900 51,441.00 0.02 487 872374 云里物里 6,300 51,219.00 0.02 488 688737 中自科技 1,300 50,687.00 0.02 489 002529 海源复材 3,300 50,655.00 0.02 490 603966 法兰泰克 4,000 50,520.00 0.02 491 603209 兴通股份 2,380 50,479.80 0.02 492 600927 永安期货 3,100 50,406.00 0.02 493 301286 侨源股份 1,700 50,150.00 0.02 494 603187 海容冷链 2,500 49,975.00 0.02 495 603259 药明康德 800 49,848.00 0.02 496 301006 迈拓股份 1,900 49,685.00 0.02 497 300997 欢乐家 3,400 49,538.00 0.02 498 688425 铁建重工 10,200 49,062.00 0.02 499 601058 赛轮轮胎 4,300 48,977.00 0.02 500 603283 赛腾股份 1,100 48,950.00 0.02 501 834062 科润智控 9,600 48,672.00 0.02 502 688253 英诺特 2,000 48,600.00 0.02 503 601717 郑煤机 3,900 48,555.00 0.02 504 301043 绿岛风 1,500 47,955.00 0.02 505 300092 科新机电 2,900 47,560.00 0.02 506 603102 百合股份 1,100 47,509.00 0.02 507 300887 谱尼测试 1,200 47,496.00 0.02 508 300416 苏试试验 2,100 45,276.00 0.02 509 002332 仙琚制药 3,400 45,050.00 0.02 510 002837 英维克 1,500 44,910.00 0.02 511 688121 卓然股份 1,200 44,880.00 0.02 512 688100 威胜信息 1,500 44,715.00 0.02 513 688799 华纳药厂 1,100 44,682.00 0.02 514 301087 可孚医疗 900 44,370.00 0.01 515 301358 湖南裕能 920 39,458.80 0.01 516 688419 耐科装备 900 38,322.00 0.01 517 301089 拓新药业 600 37,164.00 0.01 518 688078 龙软科技 700 36,085.00 0.01 519 688661 和林微纳 500 35,150.00 0.01 520 601872 招商轮船 5,200 30,108.00 0.01 521 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.01 522 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.01 523 301246 宏源药业 577 17,719.67 0.01 524 300757 罗博特科 200 17,602.00 0.01 525 603338 浙江鼎力 300 16,803.00 0.01 526 600038 中直股份 400 15,928.00 0.01 527 603589 口子窖 300 14,805.00 0.00 528 301439 泓淋电力 823 13,908.70 0.00 529 001287 中电港 661 13,894.22 0.00 530 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 531 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00 532 301345 涛涛车业 183 8,535.12 0.00 533 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00 534 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 535 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00 536 601222 林洋能源 800 6,552.00 0.00 537 603237 五芳斋 140 4,246.20 0.00 538 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 539 002085 万丰奥威 500 3,465.00 0.00 540 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 541 002895 川恒股份 100 1,970.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600547 山东黄金 4,222,150.00 0.64 2 600489 中金黄金 3,962,373.00 0.60 3 000975 银泰黄金 3,943,723.86 0.60 4 300750 宁德时代 2,737,520.00 0.42 5 601155 新城控股 2,489,607.00 0.38 6 600988 赤峰黄金 1,828,738.00 0.28 7 300059 东方财富 1,810,701.00 0.28 8 300760 迈瑞医疗 1,461,068.00 0.22 9 300003 乐普医疗 1,411,331.00 0.22 10 300203 聚光科技 1,301,393.00 0.20 11 300009 安科生物 1,250,640.00 0.19 12 600050 中国联通 1,221,851.00 0.19 13 600938 中国海油 1,214,226.00 0.19 14 600028 中国石化 1,183,400.00 0.18 15 601857 中国石油 1,112,811.00 0.17 16 600941 中国移动 1,098,940.94 0.17 17 601658 邮储银行 1,092,847.00 0.17 18 300124 汇川技术 1,090,562.00 0.17 19 601328 交通银行 1,074,104.00 0.16 20 300450 先导智能 1,055,849.00 0.16 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300750 宁德时代 8,573,260.00 1.31 2 600519 贵州茅台 5,175,498.00 0.79 3 601166 兴业银行 4,063,630.00 0.62 4 300760 迈瑞医疗 3,414,452.00 0.52 5 300009 安科生物 3,110,599.00 0.47 6 600489 中金黄金 2,856,385.00 0.44 7 600547 山东黄金 2,777,744.00 0.42 8 000001 平安银行 2,674,368.00 0.41 9 000975 银泰黄金 2,624,933.00 0.40 10 601318 中国平安 2,444,900.00 0.37 11 600048 保利发展 2,312,070.00 0.35 12 300059 东方财富 2,174,991.00 0.33 13 001914 招商积余 2,058,951.00 0.31 14 001979 招商蛇口 2,031,136.00 0.31 15 600325 华发股份 1,998,768.00 0.30 16 002142 宁波银行 1,980,650.00 0.30 17 000002 万科 A 1,960,852.00 0.30 18 601012 隆基绿能 1,888,377.00 0.29 19 601155 新城控股 1,851,697.65 0.28 20 300450 先导智能 1,795,007.00 0.27 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 290,550,351.70 卖出股票收入（成交）总额 358,447,794.08 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 20,223,852.05 6.81 2 央行票据 - - 3 金融债券 42,079,514.51 14.17 其中：政策性金融债 212,958.89 0.07 4 企业债券 124,102,973.92 41.78 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 51,562,772.60 17.36 7 可转债（可交换债） 342,061.34 0.12 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 238,311,174.42 80.23 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 175687 21 广晟 Y1 250,000 25,625,493.15 8.63 2 2120105 21 厦门银行 200,000 20,766,785.75 6.99 二级 02 3 149184 20 鞍钢 Y4 200,000 20,648,391.23 6.95 4 149671 21 厦港 01 200,000 20,570,401.10 6.92 5 184130 21 日港 01 200,000 20,475,332.60 6.89 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关 法律法规及基金合同的要求。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 51,820.87 2 应收清算款 1,740,317.59 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 18,734.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,810,873.21 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 110091 合力转债 78,003.84 0.03 2 127070 大中转债 35,337.34 0.01 3 123169 正海转债 22,841.56 0.01 4 118014 高测转债 3,739.28 0.00 5 127061 美锦转债 580.88 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户 户均持有的基 持有人结构 份额级别 数(户) 金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 华夏睿磐 泰荣混合 1,609 74,410.51 101,117,033.53 84.46% 18,609,473.07 15.54% A 华夏睿磐 泰荣混合 49,596 2,352.29 60,420,792.74 51.79% 56,243,164.07 48.21% C 合计 51,205 4,616.55 161,537,826.27 68.34% 74,852,637.14 31.66% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份 额比例 基金管理人所 华夏睿磐泰荣混合 A 20,546.57 0.02% 有从业人员持 华夏睿磐泰荣混合 C 3,000.12 0.00% 有本基金 合计 23,546.69 0.01% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管 华夏睿磐泰荣混合 A 0 理人员、基金 华夏睿磐泰荣混合 C 0 投资和研究部 门负责人持有 合计 0 本开放式基金 华夏睿磐泰荣混合 A 0 本基金基金经 华夏睿磐泰荣混合 C 0 理持有本开放 式基金 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏睿磐泰荣混合 A 华夏睿磐泰荣混合 C 基金合同生效日（2017 年 12 58,490,793.38 682,810,215.24 月 27 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 283,189,992.93 247,648,363.66 本报告期基金总申购份额 16,395,348.04 46,021,163.71 减：本报告期基金总赎回份额 179,858,834.37 177,005,570.56 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 119,726,506.60 116,663,956.81 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 招商证券 6 184,680,720.61 28.56% 79,653.50 28.43% - 中信证券 11 149,364,822.98 23.10% 64,421.57 22.99% - 兴业证券 1 105,257,541.67 16.28% 45,399.50 16.20% - 中信建投证券 4 96,735,081.20 14.96% 41,722.63 14.89% - 西部证券 1 81,356,144.30 12.58% 35,088.46 12.52% - 中金公司 4 18,207,405.05 2.82% 7,853.05 2.80% - 长江证券 2 11,056,129.49 1.71% 6,081.74 2.17% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的全方位金融服务能力和水平：能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。 ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。 ③除本表列示外，本基金还选择了财通证券、东方证券、东吴证券、方正证券、光大证券、广发证券、国联证券、国泰君安证券、海通证券、华泰证券、华西证券、江海证券、金元证券、联储证券、平安证券、上海证券、申万宏源证券、中泰证券、中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，国泰君安证券的部分交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当 券商 占当期 债券回 占当期 期基 名称 成交金额 债券成 成交金额 购成交 成交金额 权证成 成交金 金成 交总额 总额的 交总额 额 交总 的比例 比例 的比例 额的 比例 招商 19,963,200.00 23.96% 1,746,656,000.00 66.59% - - - - 证券 中信 48,353,390.00 58.04% 336,130,000.00 12.81% - - - - 证券 兴业 - - 4,000,000.00 0.15% - - - - 证券 中信 14,999,400.00 18.00% 536,370,000.00 20.45% - - - - 建投 证券 西部 - - - - - - - - 证券 中金 - - - - - - - - 公司 长江 - - - - - - - - 证券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2023-01-06 网站 2 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-01-19 联方承销证券的公告 网站 3 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-03 联方承销证券的公告 网站 4 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-11 联方承销证券的公告 网站 5 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-23 联方承销证券的公告 网站 6 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-04-01 联方承销证券的公告 网站 7 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-04-06 联方承销证券的公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二三年八月三十日