银华中证全指医药卫生指数增强型发起式 证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 临时基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16 §5 托管人报告...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 18 6.1 资产负债表...... 18 6.2 利润表...... 19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 20 6.4 报表附注...... 21 §7 投资组合报告...... 43 7.1 期末基金资产组合情况...... 43 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 49 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 49 7.12 投资组合报告附注...... 49 §8 基金份额持有人信息...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 51 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 51 §9 开放式基金份额变动...... 52 §10 重大事件揭示...... 53 10.1 基金份额持有人大会决议...... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 53 10.4 基金投资策略的改变...... 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 53 10.8 其他重大事件 ...... 59 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 62 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 62 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 62 §12 备查文件目录...... 63 12.1 备查文件目录 ...... 63 12.2 存放地点...... 63 12.3 查阅方式...... 63 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基 金 基金简称 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 基金主代码 005112 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 28 日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 临时基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 80,570,426.12 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金为股票指数增强型基金，在原则上实现对中证 全指医药卫生指数有效跟踪的基础上，有限度的调整 投资目标 个股，力争实现超越标的指数的投资收益，分享中国 医药产业长期增长所带来的收益，追求基金资产的长 期稳定增值。 本基金以中证全指医药卫生指数为标的指数，在有效 复制标的指数、控制投资组合与业绩比较基准跟踪误 差的基础上，结合“自下而上”的选股方式对投资组 合进行积极的管理与风险控制，力争获得超越业绩比 投资策略 较基准的收益。本基金的投资组合比例为：股票投资 占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于中证全指医 药卫生指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金 资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 业绩比较基准 中证全指医药卫生指数收益率×90%+商业银行活期存 款利率（税后）×10% 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于债券 型基金及货币市场基金。 风险收益特征 本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的 指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表 的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 杨文辉 李申 信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 021-60637102 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 021-60637111 传真 (010)58163027 021-60635778 注册地址 广东省深圳市深南大道 北京市西城区金融大街 25 号 6008 号特区报业大厦 19 层 北京市东城区东长安街 1 号 北京市西城区闹市口大街 1 号 办公地址 东方广场东方经贸城 C2 办 院 1 号楼 公楼 15 层 邮政编码 100738 100033 法定代表人 王珠林 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.yhfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东方经贸城 C2 办公楼 15 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 37,384,297.78 本期利润 45,625,110.29 加权平均基金份额本期利润 0.4801 本期加权平均净值利润率 23.47% 本期基金份额净值增长率 21.26% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 99,228,442.37 期末可供分配基金份额利润 1.2316 期末基金资产净值 196,281,970.46 期末基金份额净值 2.4362 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 143.62% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 9.59% 1.68% -0.08% 1.24% 9.67% 0.44% 过去三个月 32.84% 1.72% 12.34% 1.28% 20.50% 0.44% 过去六个月 21.26% 2.01% 8.39% 1.50% 12.87% 0.51% 过去一年 16.70% 1.83% 15.42% 1.54% 1.28% 0.29% 过去三年 102.27% 1.75% 50.50% 1.47% 51.77% 0.28% 自基金合同 143.62% 1.72% 62.73% 1.43% 80.89% 0.29% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证全指医药卫生指数收益率*90%+商业银行活期存款利率（税后）*10%。 由于本基金为指数型基金，所跟踪的标的指数为中证全指医药卫生指数，因此本基金采用上述业绩比较基准。中证全指医药卫生指数由中证指数有限公司编制并发布。该指数选取中证全指指数全部样本股中属于医药卫生行业的个股组成中证全指医药卫生指数样本，旨在反映沪深两市 A 股中医药卫生行业类股票的整体表现，为投资人投资医药卫生行业提供投资标的。该指数以 2004 年 12 月 31 日为基日，基点为 1000 点，指数代码 000991。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：股票投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于中证全指医药卫生指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为 广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理 股份有限公司”。 截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人管理着 149 只证券投资基金，具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银 华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信用精选 15 个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华长江经济带主题债券型证券投资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 秦锋先生 本基金的 2017 年 9 月 - 11.5 年 硕士学位。曾就职于 基金经理 28 日 航天科技财务有限责 任公司，2011 年 2 月 加入银华基金管理有 限公司，曾任助理行 业研究员、行业研究 员、基金经理助理， 现任基金经理。自 2017 年 9 月 28 日起 担任银华中证全指医 药卫生指数增强型发 起式证券投资基金基 金经理，自 2018 年 2 月 13 日起兼任银华 智荟分红收益灵活配 置混合型发起式证券 投资基金基金经理， 自 2020 年 8 月 13 日 起兼任银华富利精选 混合型证券投资基金 基金经理。具有从业 资格，国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研 究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 相比于一季度市场巨大的波动，二季度市场结构性投资机会非常明显，成长性行业表现突出。从外因来看，海外疫情持续反复，特别是病毒变异导致很多国家和地区的疫情再次出现每日新增快速上涨的情况，使得欧美诸国经济恢复速度再次放缓，从而市场对于美联储流动性收缩的预期也在延后，同时国内流动性边际收紧的节奏也比春节后的预期放缓了，这为二季度成长性行业表现优异提供了重要的流动性保障。从内因来看，随着 4 月份年报和一季报的披露，市场有效的选择了那些业绩增速较快，长期成长趋势较好的优质赛道龙头公司进行配置，经历了 2020 年疫情的扰动，很多行业龙头的竞争优势得到再一次的检验，如果能在今年一季度和上半年同比 2019 年非疫情时期有一个不错的年化复合收益率，那么就是通过了这次疫情扰动的意外考核，叠加行业的马太效益，这些成长赛道的竞争格局进一步优化，核心龙头的长期成长确定性也得到进一步加强，因此会反映到这些龙头公司的静态 PE 估值上，也就是我们看到的成长性越好的公司估值越贵的结果。 医药行业内部也是分化非常明显，医药外包、医疗服务以及中药板块获得了明显的绝对收益和超额收益，另一方面，创新药、医药商业、原料药等都因为受到不同的政策因素或者汇率因素导致业绩不达预期，或者因为长期成长逻辑受到影响而导致估值受到压制，年初以来表现明显弱于前面提到的三个强势行业。 从组合配置的角度，我们整体思维还是维持站在三到五年维度自下而上选择重仓股的策略，在过去的四年时间，除了我们曾经强调的 2015 年是中国医药制造标准达到国际水平的创新元年，还叠加了这几年一致性评价和医保招标等政策对行业结构的影响，我们也在不断反思和梳理在政策大环境下，从未被满足临床需求和消费端供给创造需求等两个大方向上，不断挖掘真正有长期成长潜力的优质赛道和优质龙头，我们要寻找的不仅是好公司，还需要是一个可以不断复制成长的优质股票，从而可以为基金持有人获得长期复合投资回报率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.4362 元；本报告期基金份额净值增长率为 21.26%，业 绩比较基准收益率为 8.39%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为医药行业内部的结构性投资机会依然明显，我们预期医药核心公司依然会保持较快增长，特别是在全市场龙头公司业绩增速比较中依然会有明显的优势。我们始终在医药外包、医疗服务、中药、疫苗等重点行业中挖掘优质公司，和之前略有差别的是，这些核心赛道中的好公司也有可能开始分化，我们会选择加仓那些有持续成长潜力的公司，卖掉那些成长逻辑单一，长期估值有压力的标的。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 36,376,172.35 11,541,195.46 结算备付金 711,735.07 264,174.27 存出保证金 121,264.10 244,822.28 交易性金融资产 6.4.7.2 179,581,059.15 206,923,207.34 其中：股票投资 174,214,347.15 201,503,470.94 基金投资 - - 债券投资 5,366,712.00 5,419,736.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,254,621.00 2,141,862.54 应收利息 6.4.7.5 98,320.14 97,669.27 应收股利 - - 应收申购款 999,773.34 318,134.55 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 219,142,945.15 221,531,065.71 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 168,494.50 - 应付赎回款 21,954,968.14 2,367,376.35 应付管理人报酬 202,452.42 181,031.88 应付托管费 40,490.49 36,206.38 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 249,011.59 211,454.98 应交税费 - 0.03 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 245,557.55 184,976.17 负债合计 22,860,974.69 2,981,045.79 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 80,570,426.12 108,779,853.56 未分配利润 6.4.7.10 115,711,544.34 109,770,166.36 所有者权益合计 196,281,970.46 218,550,019.92 负债和所有者权益总计 219,142,945.15 221,531,065.71 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.4362 元，基金份额总额 80,570,426.12 份。 6.2 利润表 会计主体：银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2020 2021 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 47,616,473.26 99,529,927.68 1.利息收入 145,751.42 60,568.47 其中：存款利息收入 6.4.7.11 33,543.95 40,103.04 债券利息收入 112,207.47 20,465.43 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 38,352,432.98 29,351,710.99 其中：股票投资收益 6.4.7.12 38,053,733.85 28,740,377.20 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - -228.50 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 298,699.13 611,562.29 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 8,240,812.51 68,853,242.99 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 877,476.35 1,264,405.23 列） 减：二、费用 1,991,362.97 1,901,753.64 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 967,473.11 1,182,928.49 2．托管费 6.4.10.2.2 193,494.63 236,585.69 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 726,082.67 377,704.10 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 104,312.56 104,535.36 三、利润总额 （亏损总额以“-” 45,625,110.29 97,628,174.04 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 45,625,110.29 97,628,174.04 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 108,779,853.56 109,770,166.36 218,550,019.92 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 45,625,110.29 45,625,110.29 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -28,209,427.44 -39,683,732.31 -67,893,159.75 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 85,219,739.86 91,775,345.39 176,995,085.25 2.基金赎回款 -113,429,167.30 -131,459,077.70 -244,888,245.00 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 80,570,426.12 115,711,544.34 196,281,970.46 金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 148,036,735.90 58,335,141.67 206,371,877.57 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 97,628,174.04 97,628,174.04 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -1,418,823.29 3,478,964.99 2,060,141.70 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 222,699,408.23 140,560,421.56 363,259,829.79 2.基金赎回款 -224,118,231.52 -137,081,456.57 -361,199,688.09 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 146,617,912.61 159,442,280.70 306,060,193.31 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______凌宇翔______ ____伍军辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]903 号文《关于准予银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》准予募集注册并公开发行，由基金管理人银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及有关规定和《银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)发起，于 2017 年 9 月 4 日至 2017 年 9 月 22 日向社会公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限为 不定期，募集期间净认购资金总额为人民币 80,270,321.06 元，在募集期间产生的利息为人民币 9,170.02 元，以上实收基金(本息)合计为人民币 80,279,491.08 元，折合 80,279,491.08 份基金 份额。上述募集资金已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所验证。经向中国证监会 备案后，基金合同于 2017 年 9 月 28 日正式生效。本基金的基金管理人和注册登记机构均为银华 基金管理股份有限公司，基金托管人为包商银行股份有限公司(以下简称“包商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括中证全指医药卫生指数的成份股、备选成份股、国内依法发行上市的其他股票(包括中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)；本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于中证全指医药卫生指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准是：中证全指医药卫生指数收益率×90%+商业银行活期存款利率(税后)×10%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《北京市第一中级人民法院民事裁定书》（2020）京01 破 270 号之一及中国证监会指定，中国建设银行股份有限公司自包商银行股份有限公司被依法宣告破产之日起担任银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金临时基金托管人。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调 整工作的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中，发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税； (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得，统一适用 20%的税率计征个人所得税； (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再 缴纳印花税； (5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地 方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 36,376,172.35 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 36,376,172.35 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 126,031,838.50 174,214,347.15 48,182,508.65 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 5,489,206.30 5,366,712.00 -122,494.30 银行间市场 - - - 合计 5,489,206.30 5,366,712.00 -122,494.30 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 131,521,044.80 179,581,059.15 48,060,014.35 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 注：无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 3,553.54 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 320.30 应收债券利息 94,391.80 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 54.50 合计 98,320.14 6.4.7.6 其他资产 注：无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 249,011.59 银行间市场应付交易费用 - 合计 249,011.59 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 31,254.99 应付证券出借违约金 - 标的指数使用基点费 10,000.00 预提费用 204,302.56 合计 245,557.55 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 108,779,853.56 108,779,853.56 本期申购 85,219,739.86 85,219,739.86 本期赎回(以"-"号填列) -113,429,167.30 -113,429,167.30 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 80,570,426.12 80,570,426.12 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 91,791,627.77 17,978,538.59 109,770,166.36 本期利润 37,384,297.78 8,240,812.51 45,625,110.29 本期基金份额交易 -29,947,483.18 -9,736,249.13 -39,683,732.31 产生的变动数 其中：基金申购款 83,377,435.05 8,397,910.34 91,775,345.39 基金赎回款 -113,324,918.23 -18,134,159.47 -131,459,077.70 本期已分配利润 - - - 本期末 99,228,442.37 16,483,101.97 115,711,544.34 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 28,998.56 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,883.40 其他 1,661.99 合计 33,543.95 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 273,588,361.84 减：卖出股票成本总额 235,534,627.99 买卖股票差价收入 38,053,733.85 6.4.7.13 债券投资收益 注：无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注：无。 6.4.7.15 衍生工具收益 注：无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 298,699.13 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 298,699.13 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 8,240,812.51 ——股票投资 8,293,836.91 ——债券投资 -53,024.40 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 8,240,812.51 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 862,156.01 转换费 15,320.34 合计 877,476.35 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 726,082.67 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 726,082.67 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 标的指数使用基点费 20,000.00 其他费用 10.00 合计 104,312.56 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 2021 年 5 月 31 日至 2021 年 7 月 19 日期间，银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券 投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金选任新基金托管人及修改基金法律文件的议案》，银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金更换基金托管人为中国建设银行股份有限公司，上述基金份 额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自 2021 年 7 月 20 日起，原《银华中证全指医药卫生 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》失效，更换基金托管人后的《银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金基金合同》生效。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金管理人于 2021 年 6 月 17 日发布《银华基金管理股份有限公司关于银华国际资本管理 有限公司增加注册资本的公告》，银华基金管理股份有限公司（以下简称“母公司”）已完成对银华国际资本管理有限公司（以下简称“香港子公司”）的增资工作，母公司向香港子公司增加注 册资本金共港币 7,000 万元。增资完成后，母公司维持持股比例 100% ，共持股 1 亿股，香港子 公司注册资本为 1 亿元港币。 依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《北京市第一中级人民法院民事裁定书》(2020)京01 破 270 号之一及中国证监会指定，中国建设银行股份有限公司自包商银行股份有限公司被依法宣告破产之日起担任本基金临时基金托管人。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 临时基金托管人、基金代销机构(2021 年 2 月 7 日 银行”) —2021 年 6 月 30 日) 东北证券股份有限公司(“东北证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 包商银行股份有限公司（“包商银行”） 基金托管人、基金代销机构(2021 年 2 月 7 日前) 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 西南证券 90,758,256.61 19.29% - - 东北证券 146,639,971.18 31.16% 283,640,519.82 100.00% 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 东北证券 - - 2,258,848.50 100.00% 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 西南证券 84,522.98 20.89% 67,780.43 27.22% 东北证券 107,237.80 26.50% - - 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 东北证券 207,426.23 100.00% 117,658.04 100.00% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 967,473.11 1,182,928.49 的管理费 其中：支付销售机构的客 295,596.48 404,922.45 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.00%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，由基金托管人于月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 193,494.63 236,585.69 的托管费 注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，由基金托管人于月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 2、本期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日）应支付的托管费中，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2 月 7 日支付托管人包商银行的托管费为 43,169.49 元，2021 年 2 月 8 日至 2021 年 6 月 30 日 支付托管人建设银行的托管费为 150,325.14 元。上年度可比期间（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日）应支付的托管费均为应支付给包商银行的金额。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 基金合同生效日（ 2017 年 9 月 28 日 ）持有的基金份 10,001,800.18 10,001,800.18 额 报告期初持有的基金份额 10,001,800.18 10,001,800.18 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总 - - 份额 报告期末持有的基金份额 10,001,800.18 10,001,800.18 报告期末持有的基金份额 12.41% 6.82% 占基金总份额比例 注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 2、本基金的基金管理人运用固有资金作为发起资金于基金募集期间认购了本基金的基金份额，自本基金基金合同生效之日起，所认购的基金份额持有期限不低于三年。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 包商银行 - 8,480.52 22,817,299.95 36,259.78 中国建设银行 36,376,172.35 20,518.04 - - 注：本基金的活期银行存款 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2 月 22 日由基金托管人包商银行保管，按 0.35%利率计息；本基金的活期银行存款 2021 年 2 月 23 日至 2021 年 6 月 30 日由基金托管人建设 银行保管，按 0.35%利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 股） 迈拓 2021 年 2021 新发流 301006股份 5 月 31 年 12 通受限 14.42 24.89 5,051 72,835.42125,719.39 - 日 月7日 2021 688700东威 2021 年 年 12 新发流 9.41 38.46 3,049 28,691.09117,264.54 - 科技 6月7日月 15 通受限 日 呈和 2021 年 2021 新发流 688625科技 5 月 31 年 12 通受限 16.48 42.63 2,672 44,034.56113,907.36 - 日 月7日 之江 2021 年 2021 新发流 688317生物 1月8日年7月通受限 43.22 63.82 1,271 54,932.62 81,115.22 - 19 日 之江 2021 年 2021 新发流 688317生物 1月8日年7月通受限 43.22 63.82 1,271 54,932.62 81,115.22 - 19 日 密封 2021 年 2021 新股流 301020科技 6 月 28 年7月通受限 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 日 6 日 密封 2021 年 2022 新发流 301020科技 6 月 28 年1月通受限 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 日 6 日 英科 2021 年 2021 新股流 688087再生 6 月 30 年7月通受限 21.96 21.96 2,024 44,447.04 44,447.04 - 日 9 日 贝泰 2021 年 2021 新发流 300957妮 3 月 18 年9月通受限 47.33 251.96 101 4,780.33 25,447.96 - 日 27 日 威腾 2021 年 2021 新股流 688226电气 6 月 28 年7月通受限 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 日 7 日 2021 年 2021 300982苏文 4 月 19 年 10 新发流 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 电能 日 月 27 通受限 日 2021 301009可靠 2021 年 年 12 新发流 12.54 27.89 505 6,332.70 14,084.45 - 股份 6月8日月 17 通受限 日 南极 2021 年 2021 新发流 300940光 1 月 27 年8月通受限 12.76 43.38 301 3,840.76 13,057.38 - 日 3 日 2021 年 2021 301013利和 6 月 21 年 12 新发流 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 兴 日 月 29 通受限 日 2021 300973立高 2021 年 年 10 新发流 28.28 115.71 102 2,884.56 11,802.42 - 食品 4月8日月 15 通受限 日 崧盛 2021 年 2021 新发流 301002股份 5 月 27 年 12 通受限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 日 月7日 德才 2021 年 2021 新股流 605287股份 6 月 28 年7月通受限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 日 6 日 普联 2021 年 2021 新发流 300996软件 5 月 26 年 12 通受限 20.81 42.23 238 4,952.78 10,050.74 - 日 月3日 2021 年 2021 301016雷尔 6 月 23 年 12 新发流 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 伟 日 月 30 通受限 日 2021 年 2021 300966共同 3 月 31 年 10 新发流 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 药业 日 月 11 通受限 日 通用 2021 年 2021 新发流 300931电梯 1 月 13 年7月通受限 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 日 21 日 新中 2021 年 2021 新股流 605162港 6 月 29 年7月通受限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 日 7 日 建工 2021 年 2021 新发流 300958修复 3 月 18 年9月通受限 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 日 29 日 2021 300968格林 2021 年 年 10 新发流 6.87 12.07 668 4,589.16 8,062.76 - 精密 4月6日月 15 通受限 日 300926博俊 2020 年 2021 新发流 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 科技 12 月 29年7月通受限 日 12 日 屹通 2021 年 2021 新发流 300930新材 1 月 13 年7月通受限 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 日 21 日 英力 2021 年 2021 新发流 300956股份 3 月 16 年9月通受限 12.85 25.80 286 3,675.10 7,378.80 - 日 27 日 2021 年 2021 300993玉马 5 月 17 年 11 新发流 12.10 19.29 362 4,380.20 6,982.98 - 遮阳 日 月 24 通受限 日 2021 300971博亚 2021 年 年 10 新发流 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 精工 4月7日月 15 通受限 日 2021 年 2021 301004嘉益 6 月 18 年 12 新发流 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 股份 日 月 27 通受限 日 2021 年 2021 300991创益 5 月 12 年 11 新发流 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 通 日 月 22 通受限 日 江天 2020 年 2021 新发流 300927化学 12 月 29年7月通受限 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 日 7 日 2021 年 2021 300975商络 4 月 14 年 10 新发流 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 电子 日 月 21 通受限 日 2021 年 2021 300963中洲 3 月 30 年 10 新发流 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 特材 日 月 11 通受限 日 2021 301011华立 2021 年 年 12 新发流 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 科技 6月9日月 17 通受限 日 2021 300967晓鸣 2021 年 年 10 新发流 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 股份 4月2日月 13 通受限 日 300972 万辰 2021 年 2021 新发流 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 生物 4月8日年 10 通受限 月 19 日 通业 2021 年 2021 新发流 300960科技 3 月 22 年9月通受限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 日 29 日 2021 年 2021 300995奇德 5 月 17 年 11 新发流 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 新材 日 月 26 通受限 日 2021 301007德迈 2021 年 年 12 新发流 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 仕 6月4日月 16 通受限 日 宁波 2021 年 2021 新发流 300998方正 5 月 25 年 12 通受限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 日 月2日 2021 年 2021 301012扬电 6 月 15 年 12 新发流 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 科技 日 月 22 通受限 日 2021 301010晶雪 2021 年 年 12 新发流 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 节能 6月9日月 20 通受限 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施； 由各部门总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基 金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 1 个月以内 1-3 个月3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 30 日 资产 银行存款 36,376,172.35 - - - - - 36,376,172.35 结算备付金 711,735.07 - - - - - 711,735.07 存出保证金 121,264.10 - - - - - 121,264.10 交易性金融 5,366,712.00 - - - - 174,214,347.15 179,581,059.15 资产 应收证券清 - - - - - 1,254,621.00 1,254,621.00 算款 应收利息 - - - - - 98,320.14 98,320.14 应收申购款 41,978.22 - - - - 957,795.12 999,773.34 资产总计 42,617,861.74 - - - - 176,525,083.41 219,142,945.15 负债 应付证券清 - - - - - 168,494.50 168,494.50 算款 应付赎回款 - - - - - 21,954,968.14 21,954,968.14 应付管理人 - - - - - 202,452.42 202,452.42 报酬 应付托管费 - - - - - 40,490.49 40,490.49 应付交易费 - - - - - 249,011.59 249,011.59 用 其他负债 - - - - - 245,557.55 245,557.55 负债总计 - - - - - 22,860,974.69 22,860,974.69 利率敏感度 42,617,861.74 - - - - 153,664,108.72 196,281,970.46 缺口 上年度末 2020 年 12 月1 个月以内 1-3 个月3 个月-1 年1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 11,541,195.46 - - - - - 11,541,195.46 结算备付金 264,174.27 - - - - - 264,174.27 存出保证金 244,822.28 - - - - - 244,822.28 交易性金融 - - 5,419,736.40 - - 201,503,470.94 206,923,207.34 资产 应收证券清 - - - - - 2,141,862.54 2,141,862.54 算款 应收利息 - - - - - 97,669.27 97,669.27 应收申购款 559.95 - - - - 317,574.60 318,134.55 资产总计 12,050,751.96 - 5,419,736.40 - - 204,060,577.35 221,531,065.71 负债 应付赎回款 - - - - - 2,367,376.35 2,367,376.35 应付管理人 - - - - - 181,031.88 181,031.88 报酬 应付托管费 - - - - - 36,206.38 36,206.38 应付交易费 - - - - - 211,454.98 211,454.98 用 应交税费 - - - - - 0.03 0.03 其他负债 - - - - - 184,976.17 184,976.17 负债总计 - - - - - 2,981,045.79 2,981,045.79 利率敏感度 12,050,751.96 - 5,419,736.40 - - 201,079,531.56 218,550,019.92 缺口 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 174,214,347.15 88.76 201,503,470.94 92.20 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 5,366,712.00 2.73 5,419,736.40 2.48 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 179,581,059.15 91.49 206,923,207.34 94.68 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相对应变化带来估测组合市场价格风 假设 险； Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了 基金和基准的相关性。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 业绩比较基准上升 5% 10,602,295.38 10,851,973.28 业绩比较基准下降 5% -10,602,295.38 -10,851,973.28 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 174,214,347.15 79.50 其中：股票 174,214,347.15 79.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,366,712.00 2.45 其中：债券 5,366,712.00 2.45 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 37,087,907.42 16.92 8 其他各项资产 2,473,978.58 1.13 9 合计 219,142,945.15 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 94,387,379.37 48.09 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 13,105.24 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 - - 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 19,544,253.32 9.96 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 37,252,666.62 18.98 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 151,197,404.55 77.03 7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.01 B 采矿业 - - C 制造业 22,895,681.56 11.66 D 电力、热力、燃气及水生产 13,020.39 0.01 和供应业 E 建筑业 25,371.37 0.01 F 批发和零售业 6,410.76 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 22,281.14 0.01 服务业 J 金融业 34,721.10 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 8,166.00 0.00 业 O 居民服务、修理和其他服务 - - 业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 23,016,942.60 11.73 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 300357 我武生物 282,124 18,089,790.88 9.22 2 300347 泰格医药 84,873 16,405,950.90 8.36 3 603259 药明康德 93,256 14,602,957.04 7.44 4 688366 昊海生科 56,459 11,816,868.70 6.02 5 300363 博腾股份 137,904 11,600,484.48 5.91 6 600763 通策医疗 27,396 11,259,756.00 5.74 7 600771 广誉远 256,651 10,035,054.10 5.11 8 300630 普利制药 169,849 8,900,087.60 4.53 9 688016 心脉医疗 15,665 7,121,465.65 3.63 10 300015 爱尔眼科 94,414 6,701,505.72 3.41 11 688166 博瑞医药 134,139 5,608,351.59 2.86 12 300759 康龙化成 22,772 4,941,296.28 2.52 13 600436 片仔癀 10,062 4,510,794.60 2.30 14 300558 贝达药业 39,261 4,249,610.64 2.17 15 300725 药石科技 23,608 3,751,547.28 1.91 16 300760 迈瑞医疗 6,177 2,965,268.85 1.51 17 000516 国际医学 153,400 2,885,454.00 1.47 18 600196 复星医药 32,800 2,365,864.00 1.21 19 603456 九洲药业 30,800 1,496,264.00 0.76 20 000650 仁和药业 102,600 1,120,392.00 0.57 21 300294 博雅生物 20,900 755,535.00 0.38 22 300937 药易购 244 13,105.24 0.01 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 688185 康希诺 18,123 14,095,525.71 7.18 2 300957 贝泰妮 28,491 7,738,727.06 3.94 3 301006 迈拓股份 5,051 125,719.39 0.06 4 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.06 5 688625 呈和科技 2,672 113,907.36 0.06 6 688317 之江生物 1,271 81,115.22 0.04 7 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.03 8 603529 爱玛科技 895 52,017.40 0.03 9 688597 煜邦电力 3,907 49,306.34 0.03 10 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02 11 688087 英科再生 2,024 44,447.04 0.02 12 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.02 13 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.02 14 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.02 15 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02 16 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01 17 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01 18 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01 19 301009 可靠股份 505 14,084.45 0.01 20 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.01 21 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01 22 300940 南极光 301 13,057.38 0.01 23 301013 利和兴 471 12,768.81 0.01 24 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01 25 300973 立高食品 102 11,802.42 0.01 26 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.01 27 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01 28 300996 普联软件 238 10,050.74 0.01 29 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 30 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 31 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 32 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 33 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 34 300968 格林精密 668 8,062.76 0.00 35 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 36 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 37 300956 英力股份 286 7,378.80 0.00 38 300993 玉马遮阳 362 6,982.98 0.00 39 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 40 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 41 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 42 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 43 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 44 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 45 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 46 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 47 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 48 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 49 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 50 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 51 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 52 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 53 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 300760 迈瑞医疗 15,795,019.00 7.23 2 300363 博腾股份 11,683,068.66 5.35 3 688185 康希诺 11,349,567.07 5.19 4 688366 昊海生科 11,272,228.71 5.16 5 600771 广誉远 10,371,750.00 4.75 6 300357 我武生物 8,937,863.96 4.09 7 300957 贝泰妮 8,787,453.72 4.02 8 300759 康龙化成 8,356,080.00 3.82 9 300630 普利制药 8,206,357.76 3.75 10 002821 凯莱英 8,116,881.99 3.71 11 688016 心脉医疗 8,049,407.99 3.68 12 600763 通策医疗 6,834,251.00 3.13 13 000538 云南白药 6,764,650.42 3.10 14 300725 药石科技 5,630,955.00 2.58 15 300595 欧普康视 5,356,892.00 2.45 16 300347 泰格医药 5,229,494.00 2.39 17 000516 国际医学 5,199,870.00 2.38 18 300122 智飞生物 5,058,888.00 2.31 19 600085 同仁堂 4,254,245.00 1.95 20 002044 美年健康 4,150,327.68 1.90 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 300558 贝达药业 18,731,913.44 8.57 2 300015 爱尔眼科 14,375,229.89 6.58 3 600276 恒瑞医药 14,285,339.87 6.54 4 002821 凯莱英 14,065,050.93 6.44 5 688166 博瑞医药 12,487,670.64 5.71 6 300760 迈瑞医疗 12,426,638.91 5.69 7 300595 欧普康视 11,234,182.22 5.14 8 300630 普利制药 10,640,511.13 4.87 9 300347 泰格医药 10,060,361.40 4.60 10 600763 通策医疗 9,318,758.38 4.26 11 300357 我武生物 9,101,415.00 4.16 12 002317 众生药业 7,609,489.89 3.48 13 300601 康泰生物 7,318,021.56 3.35 14 300122 智飞生物 7,065,555.92 3.23 15 000538 云南白药 5,999,973.12 2.75 16 603229 奥翔药业 5,971,695.65 2.73 17 000739 普洛药业 5,778,158.35 2.64 18 002332 仙琚制药 5,384,070.17 2.46 19 603520 司太立 5,098,440.76 2.33 20 300363 博腾股份 4,993,848.39 2.28 21 600771 广誉远 4,928,516.67 2.26 22 300759 康龙化成 4,892,146.34 2.24 23 600436 片仔癀 4,871,986.15 2.23 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 199,951,667.29 卖出股票收入（成交）总额 273,588,361.84 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 5,366,712.00 2.73 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,366,712.00 2.73 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 010107 21 国债⑺ 53,560 5,366,712.00 2.73 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 121,264.10 2 应收证券清算款 1,254,621.00 3 应收股利 - 4 应收利息 98,320.14 5 应收申购款 999,773.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,473,978.58 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况的说明。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明 净值比例（%） 1 301006 迈拓股份 125,719.39 0.06 新发流通受限 2 688700 东威科技 117,264.54 0.06 新发流通受限 3 688625 呈和科技 113,907.36 0.06 新发流通受限 4 300957 贝泰妮 25,447.96 0.01 新发流通受限 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 32,877 2,450.66 18,472,068.73 22.93% 62,098,357.39 77.07% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 631,557.51 0.78% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占 发起份额占 发起份额承 项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限 比例（%） 比例（%） 基金管理人固有 10,001,800.18 12.41 10,001,800.18 12.41 3 年 资金 基金管理人高级 - - - - - 管理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,800.18 12.41 10,001,800.18 12.41 3 年 注：截至本报告期末，基金管理人持有本基金份额 10,001,800.18 份，其中认购份额 10,000,000.00份，认购期间利息折算份额 1,800.18 份。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2017 年 9 月 28 日）基金份额总额 80,279,491.08 本报告期期初基金份额总额 108,779,853.56 本报告期基金总申购份额 85,219,739.86 减:本报告期基金总赎回份额 113,429,167.30 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 80,570,426.12 注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金管理人于 2021 年 1 月 15 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于修订旗下部分公 募基金基金合同的公告》，本基金自 2021 年 1 月 15 日起在投资范围中增加存托凭证，并在投资 策略中增加存托凭证相关投资策略。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 东北证券股 5 146,639,971.18 31.16% 107,237.80 26.50% - 份有限公司 西南证券股 4 90,758,256.61 19.29% 84,522.98 20.89% - 份有限公司 申万宏源证 2 71,703,835.32 15.24% 66,778.54 16.50% - 券有限公司 华创证券有 2 70,928,210.73 15.07% 66,055.02 16.32% - 限责任公司 光大证券股 2 37,323,612.80 7.93% 34,760.38 8.59% - 份有限公司 华宝证券股 3 21,190,367.44 4.50% 15,496.56 3.83% - 份有限公司 长江证券股 2 16,817,022.93 3.57% 15,661.71 3.87% - 份有限公司 招商证券股 2 15,220,887.46 3.23% 14,175.36 3.50% - 份有限公司 安信证券股 2 - - - - - 份有限公司 财通证券股 2 - - - - - 份有限公司 第一创业证 券股份有限 2 - - - - - 公司 东方财富证 券股份有限 2 - - - - - 公司 东方证券股 3 - - - - - 份有限公司 东莞证券股 1 - - - - - 份有限公司 东吴证券股 2 - - - - - 份有限公司 东兴证券股 3 - - - - - 份有限公司 方正证券股 4 - - - - - 份有限公司 广发证券股 2 - - - - - 份有限公司 国都证券股 2 - - - - - 份有限公司 国金证券股 2 - - - - - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 2 - - - - - 公司 国信证券股 3 - - - - - 份有限公司 海通证券股 2 - - - - - 份有限公司 红塔证券股 1 - - - - - 份有限公司 宏信证券有 2 - - - - - 限责任公司 华安证券股 1 - - - - - 份有限公司 华福证券有 1 - - - - - 限责任公司 华融证券股 1 - - - - - 份有限公司 华泰证券股 4 - - - - - 份有限公司 江海证券有 1 - - - - - 限公司 民生证券股 2 - - - - - 份有限公司 南京证券股 1 - - - - - 份有限公司 平安证券股 2 - - - - - 份有限公司 瑞银证券有 1 - - - - - 限责任公司 上海华信证 券有限责任 1 - - - - - 公司 上海证券有 1 - - - - - 限责任公司 太平洋证券 股份有限公 4 - - - - - 司 天风证券股 3 - - - - - 份有限公司 西部证券股 3 - - - - - 份有限公司 湘财证券股 1 - - - - - 份有限公司 新时代证券 股份有限公 2 - - - - - 司 兴业证券股 3 - - - - - 份有限公司 长城证券股 3 - - - - - 份有限公司 中国国际金 2 - - - - - 融股份有限 公司 中国银河证 券股份有限 1 - - - - - 公司 中泰证券股 1 - - - - - 份有限公司 中信建投证 券股份有限 1 - - - - - 公司 中信证券股 2 - - - - - 份有限公司 中信证券华 南股份有限 1 - - - - - 公司 中银国际证 券股份有限 1 - - - - - 公司 中原证券股 2 - - - - - 份有限公司 注：1）基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2）基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 3）由于更换托管行，以上交易单元均为本报告期新增交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 东北证券股 - - - - - - 份有限公司 西南证券股 - - - - - - 份有限公司 申万宏源证 - - - - - - 券有限公司 华创证券有 - - - - - - 限责任公司 光大证券股 - - - - - - 份有限公司 华宝证券股 - - - - - - 份有限公司 长江证券股 - - - - - - 份有限公司 招商证券股 - - - - - - 份有限公司 安信证券股 - - - - - - 份有限公司 财通证券股 - - - - - - 份有限公司 第一创业证 券股份有限 - - - - - - 公司 东方财富证 券股份有限 - - - - - - 公司 东方证券股 - - - - - - 份有限公司 东莞证券股 - - - - - - 份有限公司 东吴证券股 - - - - - - 份有限公司 东兴证券股 - - - - - - 份有限公司 方正证券股 - - - - - - 份有限公司 广发证券股 - - - - - - 份有限公司 国都证券股 - - - - - - 份有限公司 国金证券股 - - - - - - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 - - - - - - 公司 国信证券股 - - - - - - 份有限公司 海通证券股 - - - - - - 份有限公司 红塔证券股 - - - - - - 份有限公司 宏信证券有 - - - - - - 限责任公司 华安证券股 - - - - - - 份有限公司 华福证券有 - - - - - - 限责任公司 华融证券股 - - - - - - 份有限公司 华泰证券股 - - - - - - 份有限公司 江海证券有 - - - - - - 限公司 民生证券股 - - - - - - 份有限公司 南京证券股 - - - - - - 份有限公司 平安证券股 - - - - - - 份有限公司 瑞银证券有 - - - - - - 限责任公司 上海华信证 券有限责任 - - - - - - 公司 上海证券有 - - - - - - 限责任公司 太平洋证券 股份有限公 - - - - - - 司 天风证券股 - - - - - - 份有限公司 西部证券股 - - - - - - 份有限公司 湘财证券股 - - - - - - 份有限公司 新时代证券 股份有限公 - - - - - - 司 兴业证券股 - - - - - - 份有限公司 长城证券股 - - - - - - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 - - - - - - 公司 中国银河证 券股份有限 - - - - - - 公司 中泰证券股 - - - - - - 份有限公司 中信建投证 券股份有限 - - - - - - 公司 中信证券股 - - - - - - 份有限公司 中信证券华 南股份有限 - - - - - - 公司 中银国际证 券股份有限 - - - - - - 公司 中原证券股 - - - - - - 份有限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 1 于修订旗下部分公募基金基金合 四大证券报,中国证 2021 年 1 月 15 日 同的公告》 监会基金电子披露 网站 《银华中证全指医药卫生指数增 本基金管理人网站, 2 强型发起式证券投资基金更新招 中国证监会基金电 2021 年 1 月 15 日 募说明书（2021 年第 1 号）》 子披露网站 《银华中证全指医药卫生指数增 本基金管理人网站, 3 强型发起式证券投资基金基金产 中国证监会基金电 2021 年 1 月 15 日 品资料概要（更新）》 子披露网站 《银华中证全指医药卫生指数增 本基金管理人网站, 4 强型发起式证券投资基金基金合 中国证监会基金电 2021 年 1 月 15 日 同（2021 年 1 月修订）》 子披露网站 《银华中证全指医药卫生指数增 本基金管理人网站, 5 强型发起式证券投资基金托管协 中国证监会基金电 2021 年 1 月 15 日 议（2021 年 1 月修订）》 子披露网站 《银华基金管理股份有限公司旗 四大证券报 6 下部分基金 2020 年第 4 季度报告 2021 年 1 月 20 日 提示性公告》 7 《银华中证全指医药卫生指数增 本基金管理人网站, 2021 年 1 月 20 日 强型发起式证券投资基金 2020 年 中国证监会基金电 第 4 季度报告》 子披露网站 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 8 于增加度小满基金销售有限公司 四大证券报,中国证 2021 年 2 月 3 日 为旗下部分基金代销机构并参加 监会基金电子披露 费率优惠活动的公告》 网站 《关于银华中证全指医药卫生指 本基金管理人网站, 9 数增强型发起式证券投资基金由 上海证券报,中国证 2021 年 2 月 7 日 中国建设银行股份有限公司担任 监会基金电子披露 临时基金托管人的公告》 网站 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 10 于银华中证全指医药卫生指数增 上海证券报,中国证 2021 年 2 月 20 日 强型发起式证券投资基金修改基 监会基金电子披露 金合同的公告》 网站 《银华中证全指医药卫生指数增 本基金管理人网站, 11 强型发起式证券投资基金托管协 中国证监会基金电 2021 年 2 月 20 日 议（2021 年 2 月修订）》 子披露网站 《银华中证全指医药卫生指数增 本基金管理人网站, 12 强型发起式证券投资基金基金合 中国证监会基金电 2021 年 2 月 20 日 同（2021 年 2 月修订）》 子披露网站 《银华中证全指医药卫生指数增 本基金管理人网站, 13 强型发起式证券投资基金基金产 中国证监会基金电 2021 年 2 月 23 日 品资料概要（更新）》 子披露网站 《银华中证全指医药卫生指数增 本基金管理人网站, 14 强型发起式证券投资基金更新招 中国证监会基金电 2021 年 2 月 23 日 募说明书（2021 年第 2 号）》 子披露网站 《银华基金管理股份有限公司旗 四大证券报 15 下部分基金 2020 年年度报告提示 2021 年 3 月 29 日 性公告》 《银华中证全指医药卫生指数增 本基金管理人网站, 16 强型发起式证券投资基金 2020 年 中国证监会基金电 2021 年 3 月 29 日 年度报告》 子披露网站 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 于旗下全部公募指数基金根据《公 三大证券报,中国证 17 开募集证券投资基金运作指引第 3 监会基金电子披露 2021 年 3 月 30 日 号——指数基金指引》修改基金合 网站 同部分条款的公告》 《银华中证全指医药卫生指数增 本基金管理人网站, 18 强型发起式证券投资基金基金产 中国证监会基金电 2021 年 3 月 30 日 品资料概要（更新）》 子披露网站 《银华中证全指医药卫生指数增 本基金管理人网站, 19 强型发起式证券投资基金更新招 中国证监会基金电 2021 年 3 月 30 日 募说明书（2021 年第 3 号）》 子披露网站 20 《银华中证全指医药卫生指数增 本基金管理人网站, 2021 年 3 月 30 日 强型发起式证券投资基金基金合 中国证监会基金电 同（2021 年 3 月修订）》 子披露网站 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 21 于旗下部分基金增加中国中金财 三大证券报,中国证 2021 年 4 月 8 日 富证券有限公司为代销机构的公 监会基金电子披露 告》 网站 《银华基金管理股份有限公司旗 四大证券报 22 下部分基金 2021 年第 1 季度报告 2021 年 4 月 21 日 提示性公告》 《银华中证全指医药卫生指数增 本基金管理人网站, 23 强型发起式证券投资基金 2021 年 中国证监会基金电 2021 年 4 月 21 日 第 1 季度报告》 子披露网站 《银华中证全指医药卫生指数增 本基金管理人网站, 24 强型发起式证券投资基金基金产 中国证监会基金电 2021 年 5 月 7 日 品资料概要（更新）》 子披露网站 《银华中证全指医药卫生指数增 本基金管理人网站, 25 强型发起式证券投资基金更新招 中国证监会基金电 2021 年 5 月 7 日 募说明书（2021 年第 4 号）》 子披露网站 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 于以通讯方式召开银华中证全指 上海证券报,中国证 26 医药卫生指数增强型发起式证券 监会基金电子披露 2021 年 5 月 28 日 投资基金基金份额持有人大会的 网站 公告》 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 于以通讯方式召开银华中证全指 上海证券报,中国证 27 医药卫生指数增强型发起式证券 监会基金电子披露 2021 年 5 月 31 日 投资基金基金份额持有人大会的 网站 第一次提示性公告》 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 于以通讯方式召开银华中证全指 上海证券报,中国证 28 医药卫生指数增强型发起式证券 监会基金电子披露 2021 年 6 月 1 日 投资基金基金份额持有人大会的 网站 第二次提示性公告》 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人于 2021 年 1 月 15 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于修订旗下部 分公募基金基金合同的公告》，本基金自 2021 年 1 月 15 日起增加侧袋机制，在投资范围中增加 存托凭证，并对基金合同及托管协议的相应条款进行了修订。 2、本基金管理人于 2021 年 3 月 30 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于旗下全部公 募指数基金根据<公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引>修改基金合同部分 条款的公告》,对本基金基金合同进行了修订，补充了关于指数不符合要求、指数编制机构退出 等情形时的应急处置安排，明确了基金运作过程中标的指数成份证券面临退市或违约风险时的 处置措施等。本次修订自 2021 年 3 月 30 日起正式生效。 3、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金经中国证监会 2017 年 6 月 12 日 《关于准予银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可 【2017】903 号）准予注册。基金管理人为银华基金管理有限公司，基金托管人为包商银行股份 有限公司，基金合同生效日为 2017 年 9 月 28 日。 2021 年 2 月 7 日由中国证监会指定中国建设银行股份有限公司为本基金临时基金托管人。 2021 年 5 月 31 日至 2021 年 7 月 19 日期间，银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券 投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于银华中证全指医药卫生 指数增强型发起式证券投资基金选任新基金托管人及修改基金法律文件的议案》，银华中证全指 医药卫生指数增强型发起式证券投资基金更换基金托管人为中国建设银行股份有限公司，上述 基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自 2021 年 7 月 20 日起，原《银华中证全指 医药卫生指数增强型发起式证券投资基金基金合同》失效，更换基金托管人后的《银华中证全 指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金基金合同》生效。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件 12.1.2《银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》 12.1.3《银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金基金合同》 12.1.4《银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金托管协议》 12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2021 年 8 月 28 日