富荣福康混合型证券投资基金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 送出日期:2025 年 03 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年03月21日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......7 3.3 过去三年基金的利润分配情况......10 §4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5 托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16 §6 审计报告......16 6.1 审计报告基本信息 ......16 6.2 审计报告的基本内容......16 §7 年度财务报表 ......19 7.1 资产负债表 ......19 7.2 利润表......20 7.3 净资产变动表......22 7.4 报表附注 ......24 §8 投资组合报告 ......53 8.1 期末基金资产组合情况......53 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......56 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......80 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......80 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......81 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......81 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......81 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......81 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......81 8.12 投资组合报告附注......81 §9 基金份额持有人信息 ......82 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......82 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......83 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......83 §10 开放式基金份额变动 ......83 §11 重大事件揭示 ......84 11.1 基金份额持有人大会决议......84 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......84 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......84 11.4 基金投资策略的改变 ......84 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......84 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......85 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......85 11.8 其他重大事件 ......86 §12 影响投资者决策的其他重要信息......90 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......90 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......91 §13 备查文件目录 ......91 13.1 备查文件目录 ......91 13.2 存放地点 ......91 13.3 查阅方式 ......91 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富荣福康混合型证券投资基金 基金简称 富荣福康混合 基金主代码 005104 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年02月11日 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,843,366.30份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 富荣福康混合A 富荣福康混合C 下属分级基金的交易代码 005104 005105 报告期末下属分级基金的份额总额 4,750,201.03份 4,093,165.27份 2.2 基金产品说明 本基金通过对多种投资策略的有机结合，在严格 投资目标 控制风险的基础上，力求取得超越基金业绩比较基准 的收益。 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包 括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、 利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、 投资策略 税收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科学 严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大类在不同 时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券 和货币等大类资产的灵活配置和稳健收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率*30%+沪深300指数收益率* 70% 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益 风险收益特征 高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属 于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富荣基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披 姓名 杨小舟（代行） 王茵 露负责 联系电话 0755-84356633 010-63639180 人 电子邮箱 service@furamc.com.cn wangyin@cebbank.com 客户服务电话 400-685-5600 95595 传真 0755-83230787 010-63639132 注册地址 广州市南沙区横沥镇汇通二 北京市西城区太平桥大街25 街2号3110房 号、甲25号中国光大中心 办公地址 深圳市福田区八卦四路52号 北京市西城区太平桥大街25 安吉尔大厦24层 号中国光大中心 邮政编码 518038 100033 法定代表人 王亦伟 吴利军 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 《证券时报》 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 http://www.furamc.com.cn/ 址 基金年度报告备置地 基金管理人、基金托管人处 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街1号东方广场 普通合伙） 安永大楼17层 注册登记机构 富荣基金管理有限公司 深圳市福田区八卦四路52号安吉尔 大厦24层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指 2024年 2023年 2022年 标 富荣福康混 富荣福康混 富荣福康混 富荣福康混 富荣福康混 富荣福康混 合A 合C 合A 合C 合A 合C 本期已实现收益 -191,207.98 -1,119,568.85 -431,177.27 -2,440,308.26 -130,227.92 -167,687.31 本期利润 -361,492.02 -1,352,635.91 -190,589.88 -2,003,430.43 -491,057.77 -972,077.79 加权平均基金份额 -0.1446 -0.1541 -0.0763 -0.1786 -0.1563 -0.1812 本期利润 本期加权平均净值 -17.27% -18.71% -7.20% -17.29% -14.75% -17.37% 利润率 本期基金份额净值 -12.05% -12.06% -11.06% -11.06% -13.83% -13.84% 增长率 3.1.2 期末数据和指 2024年末 2023年末 2022年末 标 期末可供分配利润 -820,949.67 -756,638.62 -133,536.23 -730,397.27 145,473.18 282,047.04 期末可供分配基金 -0.1728 -0.1849 -0.0595 -0.0731 0.0574 0.0422 份额利润 期末基金资产净值 3,929,251.36 3,336,526.65 2,110,973.38 9,265,917.41 2,679,736.22 6,962,686.79 期末基金份额净值 0.8272 0.8151 0.9405 0.9269 1.0574 1.0422 3.1.3 累计期末指标 2024年末 2023年末 2022年末 基金份额累计净值 -17.28% -18.49% -5.95% -7.31% 5.74% 4.22% 增长率 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数； 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣福康混合A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -4.70% 2.98% -0.36% 1.21% -4.34% 1.77% 过去六个月 5.36% 2.72% 11.19% 1.15% -5.83% 1.57% 过去一年 -12.05% 2.36% 13.43% 0.93% -25.48% 1.43% 过去三年 -32.59% 1.72% -9.28% 0.82% -23.31% 0.90% 过去五年 -5.88% 1.60% 7.07% 0.86% -12.95% 0.74% 自基金合同 生效起至今 -17.28% 1.47% 17.36% 0.87% -34.64% 0.60% 富荣福康混合C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -4.71% 2.98% -0.36% 1.21% -4.35% 1.77% 过去六个月 5.35% 2.72% 11.19% 1.15% -5.84% 1.57% 过去一年 -12.06% 2.36% 13.43% 0.93% -25.49% 1.43% 过去三年 -32.61% 1.72% -9.28% 0.82% -23.33% 0.90% 过去五年 -7.15% 1.60% 7.07% 0.86% -14.22% 0.74% 自基金合同 生效起至今 -18.49% 1.47% 17.36% 0.87% -35.85% 0.60% 注：本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×70%。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 截至2024年12月31日止，本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富荣基金管理有限公司成立于2016年1月25日，是中国证监会批准成立的国内第101家公募基金管理公司。公司注册地为广州市南沙区，办公地位于深圳市福田区八卦岭八卦四路安吉尔大厦24楼，注册资本金人民币2亿元。富荣基金定位于"综合金融服务商"，围绕客户需求，贯彻投资人利益优先原则,秉持"规范创造价值，创新推动成长"的经营理念，努力打造企业核心竞争力，整合产业上下游资源，为各类投资者提供充分满足个性需求的产品，并以稳定、持续、优秀的投资业绩和全面、及时、优质的服务回报投资者的信任，与投资者共同分享中国经济发展的成果,致力成为受人尊重、有价值的综合金融服务企业领先者。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任 年限 日期 硕士研究生，持有基金从业 资格证书，中国国籍。曾任 中融基金管理有限公司研 究部周期行业研究员，2020 李天翔 基金经理 2023-03-08 - 5.5 年加入富荣基金管理有限 公司，历任富荣基金管理有 限公司研究部周期行业和 医药行业研究员，现任富荣 基金管理有限公司基金经 理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 3、姜帆自2025年2月13日起担任本基金基金经理。 4、李天翔自2025年2月19日起离任本基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了公司内部的公平交易制度。该制度所规范的范围涵盖旗下各类投资组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公司通过建立科学的投资决策机制，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和信息技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024年，本基金整体遵循“中长期增长能力+估值性价比”的核心策略，动态调整行业配置以应对市场变化。由于受内外流动性和市场风格转换影响，产品在前三季度和第四季度的策略略有不同。前三季度产品重点超配具备中长期增长能力的行业，如医药、高端制造等。医药行业因估值处于历史低位区间以及兼顾长期增长的确定性而受到了我们的重点关注，同时政策的转向支持（创新药审批加速、老龄化需求刚性）也带来了一定的催化，但核心的思路还是以低估值做防守。2024年10月以后，随着市场流动性改善 及风险偏好提升，策略转向对短期业绩增速容忍度更高的科技成长领域。在降低医药等防守性行业持仓的同时，增配AI、半导体、人形机器人等新技术产业链。 尽管策略灵活调整，但全年依然跑输业绩比较基准，主要原因我们归结为：第一，宏观经济波动超预期：上半年国内经济复苏力度不足，消费与制造业需求疲软，医药行业受集采政策深化影响，虽然有政策端的其他利好支持，但宏观压力和医保压力下，市场整体信心不足。第二，风格切换剧烈：下半年流动性宽松推动小盘股及主题投资活跃，我们虽然有动态调整去布局一定的新产业、新技术，但还是未能及时捕捉细分领域弹性标的（如通信设备、电子元器件等），错失部分超额收益。 第三，轮动过快与估值压力：AI、半导体等板块在政策催化下短期涨幅过大，但盈利兑现能力不足，导致组合回撤加剧。 最后，我们观察到，在第四季度，被动型ETF资金大规模涌入权重行业（如沪深300成分股），削弱了主动选股的阿尔法收益，也加剧了组合波动。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣福康混合A基金份额净值为0.8272元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-12.05%，同期业绩比较基准收益率为13.43%；截至报告期末富荣福康混合C基金份额净值为0.8151元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-12.06%，同期业绩比较基准收益率为13.43%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2025年，我国经济的结构转型依然在路上，新老动能切换过程中，房地产的拖累需要进一步减轻和消除，我们认为其核心是价格端的止跌回稳。价格端实现修复，居民的资产负债表才能实现修复，消费才有刺激的效果。因此后续诸如收储在内的地产政策将是我们对“老动能”观察的核心风向标之一。 除此之外，在投资层面，我们认为地方政府的杠杆率也受地产问题影响较大，而中央层面的杠杆在相关指引下也较难超预期；在出口层面，美联储持续降息的预期回落叠加特朗普提高关税的政策悬而未定，所以整体的不确定性依然在增加。 但我们对积极的货币和财政政策保持乐观，对产业政策保持乐观，因此，在“新动能”方面，产业升级和新质生产力突破性发展将会持续贡献新增量。我们中长期的研究和投资重心将依然放在包括医药、科技在内的具有全球竞争优势的高新技术产业当中。 2024年的业绩压力凸显了市场环境下策略灵活性与风控机制的重要性。2025年，本基金将结合政策导向与产业趋势，在坚守价值主线的基础上，通过更精细的行业轮动与工具创新，力争实现收益与风险的再平衡。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人依据法律法规、监管政策的变化，并结合公司业务发展情况，遵照公司内部控制的整体要求，不断完善内控建设，积极践行合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规政策和公司管理制度的落实，确保基金合同得到严格履行。 报告期内，本基金管理人积极贯彻落实新的监管要求，及时进行公司制度、流程的制定和修订，进一步完善公司的内控体系；全面参与各类新产品、新业务的合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，确保各项业务的合规开展；实行入职合规宣导机制并组织开展合规培训,不断提高从业人员的合规素质；实时监控投资组合交易，监督投资运作的合规性；定期开展专项稽核工作，保障业务开展的合规有效性。 本基金管理人将继续坚持审慎勤勉的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，加强防范各种风险，切实保护基金资产的安全及基金份额持有人的权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金事务部、监察稽核部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；A 类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 截止2024年12月31日，根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，基金管理人已向证监会报备，并持续营销。本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本报告期内本基金管理人承担本基金部分基金费用（如有），如审计费、信息披露费等。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在富荣福康混合型证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《富荣福康混合型证券投资基金2024年年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2025）审字第70036562_H05号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 富荣福康混合型证券投资基金全体基金份额持 有人 我们审计了富荣福康混合型证券投资基金的财 务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，20 24年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报 表附注。 审计意见 我们认为，后附的富荣福康混合型证券投资基金 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了富荣福康混合型证券投 资基金2024年12月31日的财务状况以及2024年 度的经营成果和净资产变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表 审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则 形成审计意见的基础 下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于富荣福康混合型证券投资基金，并履 行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 富荣福康混合型证券投资基金管理层对其他信 息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息， 但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信 息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读 其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财 务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在 重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息 存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， 我们无任何事项需要报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务 报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估富荣福康混 管理层和治理层对财务报表的责任 合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续 经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假 设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现 实的选择。 治理层负责监督富荣福康混合型证券投资基金 的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 注册会计师对财务报表审计的责任 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运 用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执 行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发 表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪 造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于 未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致 对富荣福康混合型证券投资基金持续经营能力 产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大 不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请 报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披 露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而， 未来的事项或情况可能导致富荣福康混合型证 券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、 结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关 交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审 计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 赵雅、于玉涵 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17 层 审计报告日期 2025-03-27 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：富荣福康混合型证券投资基金 报告截止日：2024年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 24,698.47 669,542.65 结算备付金 251,611.21 197,791.79 存出保证金 16,764.05 19,659.72 交易性金融资产 7.4.7.2 7,043,798.30 10,632,407.79 其中：股票投资 6,636,971.51 10,632,407.79 基金投资 - - 债券投资 406,826.79 - 资产支持证券投 资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收清算款 272,126.99 124,336.90 应收股利 - - 应收申购款 21,641.65 671.85 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 7,630,640.67 11,644,410.70 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 269,281.38 86,861.26 应付赎回款 3,353.32 23,597.66 应付管理人报酬 7,654.77 13,252.31 应付托管费 956.82 1,656.55 应付销售服务费 29.38 92.27 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 83,586.99 142,059.86 负债合计 364,862.66 267,519.91 净资产： 实收基金 7.4.7.7 8,843,366.30 12,240,824.29 未分配利润 7.4.7.8 -1,577,588.29 -863,933.50 净资产合计 7,265,778.01 11,376,890.79 负债和净资产总计 7,630,640.67 11,644,410.70 注：报告截止日2024年12月31日，基金份额总额8,843,366.30份，其中，下属A类基金份额净值0.8272元，基金份额总额4,750,201.03份；下属C类基金份额净值0.8151元，基金份额总额4,093,165.27份。 7.2 利润表 会计主体：富荣福康混合型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024年01月01日至2 2023年01月01日至2 024年12月31日 023年12月31日 一、营业总收入 -1,541,143.89 -1,899,042.00 1.利息收入 6,828.01 13,291.74 其中：存款利息收入 7.4.7.9 6,828.01 13,291.74 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 -1,165,445.94 -2,604,098.93 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -1,245,688.06 -2,813,148.50 基金投资收益 7.4.7.11 - - 债券投资收益 7.4.7.12 3,566.35 186.14 资产支持证券投资 收益 7.4.7.13 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 76,675.77 208,863.43 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.16 -403,351.10 677,465.22 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.17 20,825.14 14,299.97 填列） 减：二、营业总支出 172,984.04 294,978.31 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 112,203.39 198,740.97 2.托管费 7.4.10.2.2 14,025.48 21,334.94 3.销售服务费 7.4.10.2.3 728.42 1,156.90 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 出 - - 6.信用减值损失 7.4.7.18 - - 7.税金及附加 - - 8.其他费用 7.4.7.19 46,026.75 73,745.50 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） -1,714,127.93 -2,194,020.31 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -1,714,127.93 -2,194,020.31 号填列） 五、其他综合收益的税后净 额 - - 六、综合收益总额 -1,714,127.93 -2,194,020.31 7.3 净资产变动表 会计主体：富荣福康混合型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 2024年01月01日至2024年12月31日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 12,240,824.29 -863,933.50 11,376,890.79 二、本期期初净资 产 12,240,824.29 -863,933.50 11,376,890.79 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 -3,397,457.99 -713,654.79 -4,111,112.78 填列） （一）、综合收益 - -1,714,127.93 -1,714,127.93 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 -3,397,457.99 1,000,473.14 -2,396,984.85 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 14,896,798.79 -1,713,087.85 13,183,710.94 2.基金赎回 -18,294,256.78 2,713,560.99 -15,580,695.79 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 8,843,366.30 -1,577,588.29 7,265,778.01 上年度可比期间 项 目 2023年01月01日至2023年12月31日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 9,214,902.79 427,520.22 9,642,423.01 二、本期期初净资 产 9,214,902.79 427,520.22 9,642,423.01 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 3,025,921.50 -1,291,453.72 1,734,467.78 填列） （一）、综合收益 总额 - -2,194,020.31 -2,194,020.31 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 3,025,921.50 902,566.59 3,928,488.09 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 11,286,086.61 1,329,229.46 12,615,316.07 2.基金赎回 -8,260,165.11 -426,662.87 -8,686,827.98 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 12,240,824.29 -863,933.50 11,376,890.79 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 杨小舟 黄文飞 黄文飞 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 富荣福康混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]867号文《关于准予富荣福康混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人富荣基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2018年2月11日正式生效，首次设立募集规模为203,621,721.42份基金份额。本基金为契约型开放式基金。本基金管理人为富荣基金管理有限公司，登记机构为富荣基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证，债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、货币市场工具（含同业存单等）、资产支持证券、衍生品（包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的50%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资占基金资产净值的0-3%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×70%。7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； （2）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的 额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； （2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； （4）如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 （1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务工具投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。 本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可靠计量。 （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； （2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； （3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 （1）增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 （2）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，（如有）证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，（如有）证券 投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 （4）印花税（如适用） 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 活期存款 24,698.47 669,542.65 等于：本金 24,689.60 669,341.74 加：应计利息 8.87 200.91 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限1个月以 - - 内 存款期限1-3个 - - 月 存款期限3个月 - - 以上 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 24,698.47 669,542.65 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024年12月31日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 6,912,637.97 - 6,636,971.51 -275,666.46 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 401,981.00 5,946.79 406,826.79 -1,101.00 债 银行间市场 券 - - - - 合计 401,981.00 5,946.79 406,826.79 -1,101.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 7,314,618.97 5,946.79 7,043,798.30 -276,767.46 上年度末 项目 2023年12月31日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 10,505,824.15 - 10,632,407.79 126,583.64 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 券 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 10,505,824.15 - 10,632,407.79 126,583.64 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本报告期末及上年度末均无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 本基金于本报告期末及上年度末均无其他资产。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 0.01 0.03 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 83,586.98 132,559.83 其中：交易所市场 83,586.98 132,559.83 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 - 9,500.00 合计 83,586.99 142,059.86 7.4.7.7 实收基金 7.4.7.7.1 富荣福康混合A 金额单位：人民币元 项目 本期 (富荣福康混合A) 2024年01月01日至2024年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,244,509.61 2,244,509.61 本期申购 3,038,155.39 3,038,155.39 本期赎回（以“-”号填列） -532,463.97 -532,463.97 本期末 4,750,201.03 4,750,201.03 7.4.7.7.2 富荣福康混合C 金额单位：人民币元 项目 本期 (富荣福康混合C) 2024年01月01日至2024年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 9,996,314.68 9,996,314.68 本期申购 11,858,643.40 11,858,643.40 本期赎回（以“-”号填列） -17,761,792.81 -17,761,792.81 本期末 4,093,165.27 4,093,165.27 注：申购含红利再投及转换入份额及金额；赎回含转换出份额及金额。 7.4.7.8 未分配利润 7.4.7.8.1 富荣福康混合A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (富荣福康混合A) 上年度末 236,672.64 -370,208.87 -133,536.23 本期期初 236,672.64 -370,208.87 -133,536.23 本期利润 -191,207.98 -170,284.04 -361,492.02 本期基金份额交易产 生的变动数 79,648.67 -405,570.09 -325,921.42 其中：基金申购款 86,743.76 -503,689.43 -416,945.67 基金赎回款 -7,095.09 98,119.34 91,024.25 本期已分配利润 - - - 本期末 125,113.33 -946,063.00 -820,949.67 7.4.7.8.2 富荣福康混合C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (富荣福康混合C) 上年度末 807,961.16 -1,538,358.43 -730,397.27 本期期初 807,961.16 -1,538,358.43 -730,397.27 本期利润 -1,119,568.85 -233,067.06 -1,352,635.91 本期基金份额交易产 生的变动数 322,926.63 1,003,467.93 1,326,394.56 其中：基金申购款 89,243.30 -1,385,385.48 -1,296,142.18 基金赎回款 233,683.33 2,388,853.41 2,622,536.74 本期已分配利润 - - - 本期末 11,318.94 -767,957.56 -756,638.62 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 活期存款利息收入 3,756.67 11,014.55 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 2,668.99 2,022.57 其他 402.35 254.62 合计 6,828.01 13,291.74 注：其他为交易保证金利息收入与应收申购款利息收入。 7.4.7.10 股票投资收益 7.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 263,233,002.81 212,065,932.16 减：卖出股票成本总额 263,992,726.93 214,287,337.13 减：交易费用 485,963.94 591,743.53 买卖股票差价收入 -1,245,688.06 -2,813,148.50 7.4.7.11 基金投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无基金投资收益。 7.4.7.12 债券投资收益 7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 债券投资收益——利息收入 5,610.36 1,862.14 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付） -2,044.01 -1,676.00 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - - 收入 债券投资收益——申购差价 - - 收入 合计 3,566.35 186.14 7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年12月 2023年01月01日至2023年12月 31日 31日 卖出债券（债转股 及债券到期兑付） 610,042.41 406,683.07 成交总额 减：卖出债券（债 602,812.01 401,764.00 转股及债券到期兑 付）成本总额 减：应计利息总额 9,274.41 6,595.07 减：交易费用 - - 买卖债券差价收入 -2,044.01 -1,676.00 7.4.7.13 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023 年12月31日 年12月31日 股票投资产生的股利收益 76,675.77 208,863.43 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 76,675.77 208,863.43 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024年01月01日至2024年12 2023年01月01日至2023年12 月31日 月31日 1.交易性金融资产 -403,351.10 677,465.22 ——股票投资 -402,250.10 676,141.22 ——债券投资 -1,101.00 1,324.00 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - - 值税 合计 -403,351.10 677,465.22 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 20,351.87 14,227.93 基金转换费收入 473.27 72.04 合计 20,825.14 14,299.97 注：本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，A类基金份额，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产；就C类基金份额，收取的赎回费全额计入基金财产。 7.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无信用减值损失 。 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 审计费用 - 5,000.00 信息披露费 - - 证券出借违约金 - - 汇划手续费 1,526.75 1,245.50 账户维护费 4,500.00 22,500.00 律师费 30,000.00 35,000.00 开户费 - - 公证费 10,000.00 10,000.00 合计 46,026.75 73,745.50 注:本报告期内本基金管理人承担本基金部分基金费用（如有），如审计费、信息披露费等。 7.4.7.20 分部报告 截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 富荣基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人的股东 深圳嘉年实业股份有限公司 基金管理人的股东 湖南典勤投资开发有限公司 基金管理人的股东 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金于本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。7.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。7.4.10.1.3 债券交易 本基金于本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金于本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.5 基金交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无通过关联方交易单元进行的基金交易。7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 本基金于本报告期内及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至20 2023年01月01日至20 24年12月31日 23年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 112,203.39 198,740.97 其中：应支付销售机构的客户维护费 22,723.91 32,327.08 应支付基金管理人的净管理费 89,479.48 166,413.89 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%年费率计提。计算方法如下： H=E×1.20%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 14,025.48 21,334.94 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.15%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2024年01月01日至2024年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 富荣福康混合A 富荣福康混合C 合计 富荣基金 管理有限 0.00 453.07 453.07 公司 光大银行 股份有限 0.00 0.83 0.83 公司 合计 0.00 453.90 453.90 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2023年01月01日至2023年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 富荣福康混合A 富荣福康混合C 合计 富荣基金 管理有限 0.00 874.06 874.06 公司 合计 0.00 874.06 874.06 注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.01%。计算方法如下： H=E×0.01%/当年天数 H为每日C类基金份额应计提的销售服务费 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 富荣福康混合A 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至 2023年01月01日至 2024年12月31日 2023年12月31日 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 2,777,587.24 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 2,777,587.24 - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 58.47% - 例 富荣福康混合C 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至 2023年01月01日至 2024年12月31日 2023年12月31日 报告期初持有的基金份额 5,256,200.83 3,978,544.77 报告期间申购/买入总份额 - 3,477,656.06 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 2,790,000.00 2,200,000.00 报告期末持有的基金份额 2,466,200.83 5,256,200.83 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 60.25% 52.58% 注：1、对于分类基金，比例的分母采用各自类别的总份额。 2、投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。 3、申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额；赎回/卖出总份额含转换出份额。7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2024年01月01日至2024年12月31日 2023年01月01日至2023年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大 银行股份 24,698.47 3,756.67 669,542.65 11,014.55 有限公司 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国光大银行保管，并按银行同业利率计息 。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未发生在承销期内参与关联方承销的证券的情况。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金于本报告期内及上年度可比期间内均无需说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金于本报告期内无利润分配。 7.4.12 期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2024年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2024年12月31日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。本基金投资于基金合同和相关法律法规及监管机构允许范围内的投资品种。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险控制委员会为核心的，由督察长、经理层、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉 行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；督察长独立行使督察权利，负责公司及其基金运作的监察稽核工作，直接对董事会负责；经理层下设投资决策委员会、风险管理委员会、IT治理委员会、产品委员会、专户业务评审委员会、固有资金投资决策委员会、估值委员会等，协助总经理对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了内部评级体系和交易对手库, 对投资品种进行内部评级并分散化投资，对交易对手实行准入和分级管理，以控制相应的信用风险。 于2024年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券。（2023年12月31日：同） 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 202,526.79 - 合计 202,526.79 - 注：1.未评级债券为国债。 2.债券信用评级取自第三方评级机构的债项评级。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 204,300.00 - 合计 204,300.00 - 注:1.未评级债券为国债。 2.债券信用评级取自第三方评级机构的债项评级。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券” 章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通 过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交 易中作为抵押的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内到期且计息 外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一 般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现 的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金 流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024年1 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2月31日 资产 货币资 24,698.47 - - - 24,698.47 金 结算备 251,611.21 - - - 251,611.21 付金 存出保 16,764.05 - - - 16,764.05 证金 交易性 金融资 406,826.79 - - 6,636,971.51 7,043,798.30 产 应收清 - - - 272,126.99 272,126.99 算款 应收申 - - - 21,641.65 21,641.65 购款 资产总 699,900.52 - - 6,930,740.15 7,630,640.67 计 负债 应付清 - - - 269,281.38 269,281.38 算款 应付赎 - - - 3,353.32 3,353.32 回款 应付管 理人报 - - - 7,654.77 7,654.77 酬 应付托 - - - 956.82 956.82 管费 应付销 售服务 - - - 29.38 29.38 费 其他负 - - - 83,586.99 83,586.99 债 负债总 - - - 364,862.66 364,862.66 计 利率敏 感度缺 699,900.52 - - 不适用 不适用 口 上年度 末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2023年1 2月31日 资产 货币资 669,542.65 - - - 669,542.65 金 结算备 197,791.79 - - - 197,791.79 付金 存出保 19,659.72 - - - 19,659.72 证金 交易性 金融资 - - - 10,632,407.79 10,632,407.79 产 应收清 - - - 124,336.90 124,336.90 算款 应收申 - - - 671.85 671.85 购款 资产总 886,994.16 - - 10,757,416.54 11,644,410.70 计 负债 应付清 - - - 86,861.26 86,861.26 算款 应付赎 - - - 23,597.66 23,597.66 回款 应付管 理人报 - - - 13,252.31 13,252.31 酬 应付托 - - - 1,656.55 1,656.55 管费 应付销 售服务 - - - 92.27 92.27 费 其他负 - - - 142,059.86 142,059.86 债 负债总 - - - 267,519.91 267,519.91 计 利率敏 感度缺 886,994.16 - - 不适用 不适用 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2024年12月31日，本基金持有的交易性债券投资和交易性资产支持证券投资市值 占基金净资产的比例为5.60%（2023年12月31日：0.00%），因此市场利率的变动对于本 基金净资产无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 产－股票投资 6,636,971.51 91.35 10,632,407.79 93.46 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－债券投资 406,826.79 5.60 - - 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 7,043,798.30 96.94 10,632,407.79 93.46 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表 为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投 资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表 示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的变动 人民币元） 本期末 上年度末 分析 2024年12月31日 2023年12月31日 基金业绩比较基准上升 728,823.71 466,547.21 5％ 基金业绩比较基准下降 5％ -728,823.71 -466,547.21 注：基金业绩比较基准＝中证全债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×70%。 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 第一层次 6,636,971.51 10,632,407.79 第二层次 406,826.79 - 第三层次 - - 合计 7,043,798.30 10,632,407.79 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 无。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 无。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1）承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 （2）其他事项 截至资产负债表日，本基金的资产净值为人民币7,265,778.01元，已连续超过六十个工作日基金资产净值低于人民币五千万元。本基金管理人已就上述情况按照中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定，向中国证监会说明原因和报送解决方案。 除上述事项外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 （3）财务报表的批准 本财务报表已于2025年3月27日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 6,636,971.51 86.98 其中：股票 6,636,971.51 86.98 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 406,826.79 5.33 其中：债券 406,826.79 5.33 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 276,309.68 3.62 8 其他各项资产 310,532.69 4.07 9 合计 7,630,640.67 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,073,682.21 56.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 276,948.00 3.81 F 批发和零售业 1,402,712.00 19.31 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 563,217.00 7.75 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 320,412.30 4.41 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,636,971.51 91.35 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 688358 祥生医疗 20,344 496,800.48 6.84 2 688981 中芯国际 4,568 432,224.16 5.95 3 301015 百洋医药 14,600 353,466.00 4.86 4 300430 诚益通 22,700 347,310.00 4.78 5 603214 爱婴室 14,600 329,376.00 4.53 6 688621 阳光诺和 8,499 320,412.30 4.41 7 688410 山外山 27,650 308,574.00 4.25 8 688613 奥精医疗 16,673 300,780.92 4.14 9 600419 天润乳业 31,900 296,989.00 4.09 10 000997 新 大 陆 14,400 287,280.00 3.95 11 600865 百大集团 24,400 287,188.00 3.95 12 002780 三夫户外 22,500 284,625.00 3.92 13 000032 深桑达Ａ 15,700 276,948.00 3.81 14 688068 热景生物 4,464 276,053.76 3.80 15 301236 软通动力 4,700 275,937.00 3.80 16 600521 华海药业 15,000 268,050.00 3.69 17 002765 蓝黛科技 30,200 259,720.00 3.57 18 688503 聚和材料 5,395 238,944.55 3.29 19 688122 西部超导 5,137 219,966.34 3.03 20 301033 迈普医学 5,100 214,455.00 2.95 21 002045 国光电器 9,600 208,224.00 2.87 22 300042 朗科科技 8,900 205,590.00 2.83 23 002416 爱施德 9,100 148,057.00 2.04 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例(%) 1 301236 软通动力 4,293,948.00 37.74 2 603259 药明康德 4,077,834.00 35.84 3 688621 阳光诺和 2,898,119.38 25.47 4 300719 安达维尔 2,845,160.50 25.01 5 688166 博瑞医药 2,792,116.63 24.54 6 688443 智翔金泰 2,768,038.29 24.33 7 688336 三生国健 2,552,441.37 22.44 8 002422 科伦药业 2,445,568.00 21.50 9 300890 翔丰华 2,387,019.00 20.98 10 301033 迈普医学 2,243,500.00 19.72 11 688235 百济神州 2,173,528.10 19.10 12 300347 泰格医药 2,122,666.00 18.66 13 300430 诚益通 2,115,098.00 18.59 14 688687 凯因科技 2,102,118.64 18.48 15 002226 江南化工 2,078,642.00 18.27 16 002019 亿帆医药 2,049,554.00 18.02 17 002773 康弘药业 1,966,498.00 17.29 18 688566 吉贝尔 1,884,639.19 16.57 19 688253 英诺特 1,820,869.08 16.00 20 600085 同仁堂 1,752,255.00 15.40 21 688613 奥精医疗 1,693,000.73 14.88 22 688197 首药控股 1,680,703.96 14.77 23 603676 卫信康 1,649,864.00 14.50 24 300457 赢合科技 1,640,730.00 14.42 25 688506 百利天恒 1,639,595.63 14.41 26 002044 美年健康 1,616,210.00 14.21 27 600511 国药股份 1,602,618.00 14.09 28 688799 华纳药厂 1,596,937.26 14.04 29 688177 百奥泰 1,558,809.96 13.70 30 000426 兴业银锡 1,556,640.00 13.68 31 603882 金域医学 1,551,942.00 13.64 32 002428 云南锗业 1,538,685.00 13.52 33 688358 祥生医疗 1,517,490.84 13.34 34 688266 泽璟制药 1,503,329.59 13.21 35 301230 泓博医药 1,494,481.00 13.14 36 600557 康缘药业 1,472,080.00 12.94 37 301257 普蕊斯 1,469,320.00 12.91 38 688981 中芯国际 1,468,221.67 12.91 39 300233 金城医药 1,437,065.00 12.63 40 688593 新相微 1,407,686.98 12.37 41 688428 诺诚健华 1,400,362.96 12.31 42 002755 奥赛康 1,357,437.00 11.93 43 688152 麒麟信安 1,349,334.24 11.86 44 688581 安杰思 1,318,074.92 11.59 45 301085 亚康股份 1,301,811.00 11.44 46 301149 隆华新材 1,278,019.00 11.23 47 603456 九洲药业 1,248,733.00 10.98 48 688196 卓越新能 1,246,578.24 10.96 49 603567 珍宝岛 1,246,509.00 10.96 50 600276 恒瑞医药 1,213,463.00 10.67 51 603222 济民健康 1,182,754.00 10.40 52 300049 福瑞股份 1,176,000.00 10.34 53 300396 迪瑞医疗 1,161,971.00 10.21 54 600212 绿能慧充 1,103,810.00 9.70 55 300529 健帆生物 1,101,415.00 9.68 56 301459 丰茂股份 1,092,053.00 9.60 57 600216 浙江医药 1,080,014.00 9.49 58 603799 华友钴业 1,071,796.00 9.42 59 301015 百洋医药 1,063,991.00 9.35 60 603214 爱婴室 1,063,012.00 9.34 61 603198 迎驾贡酒 1,037,519.00 9.12 62 601677 明泰铝业 1,016,395.00 8.93 63 688068 热景生物 1,010,376.51 8.88 64 688139 海尔生物 1,004,409.98 8.83 65 600079 人福医药 1,002,376.50 8.81 66 688499 利元亨 998,317.21 8.77 67 002589 瑞康医药 997,606.00 8.77 68 600129 太极集团 997,344.00 8.77 69 301096 百诚医药 990,519.00 8.71 70 605507 国邦医药 967,893.44 8.51 71 605116 奥锐特 963,726.00 8.47 72 002299 圣农发展 963,564.00 8.47 73 688131 皓元医药 961,149.52 8.45 74 688260 昀冢科技 940,885.52 8.27 75 603108 润达医疗 935,006.00 8.22 76 688321 微芯生物 927,676.24 8.15 77 002987 京北方 920,839.00 8.09 78 603309 维力医疗 910,925.80 8.01 79 603998 方盛制药 892,573.00 7.85 80 688133 泰坦科技 883,080.89 7.76 81 688503 聚和材料 882,082.98 7.75 82 688059 华锐精密 880,100.47 7.74 83 688629 华丰科技 877,784.82 7.72 84 688276 百克生物 877,188.70 7.71 85 300785 值得买 874,027.00 7.68 86 600336 澳柯玛 861,153.00 7.57 87 000028 国药一致 848,968.00 7.46 88 603036 如通股份 847,657.00 7.45 89 688108 赛诺医疗 842,164.45 7.40 90 300122 智飞生物 836,474.00 7.35 91 688062 迈威生物 834,043.24 7.33 92 688410 山外山 823,664.32 7.24 93 603067 振华股份 822,566.00 7.23 94 002597 金禾实业 815,956.00 7.17 95 300975 商络电子 808,645.00 7.11 96 300121 阳谷华泰 808,248.00 7.10 97 603127 昭衍新药 807,093.60 7.09 98 688669 聚石化学 804,253.26 7.07 99 000403 派林生物 801,301.00 7.04 100 000521 长虹美菱 774,389.00 6.81 101 601388 怡球资源 759,331.00 6.67 102 000932 华菱钢铁 749,387.00 6.59 103 300247 融捷健康 742,804.00 6.53 104 688578 艾力斯 738,285.61 6.49 105 002869 金溢科技 731,626.00 6.43 106 600820 隧道股份 724,025.00 6.36 107 603605 珀莱雅 723,906.00 6.36 108 002991 甘源食品 719,388.00 6.32 109 600019 宝钢股份 718,105.00 6.31 110 688382 益方生物 710,947.05 6.25 111 600566 济川药业 705,222.00 6.20 112 600479 千金药业 703,581.00 6.18 113 002664 信质集团 674,557.00 5.93 114 688378 奥来德 673,549.75 5.92 115 600833 第一医药 670,765.00 5.90 116 300130 新国都 670,247.00 5.89 117 688561 奇安信 670,222.80 5.89 118 688338 赛科希德 667,535.01 5.87 119 688016 心脉医疗 655,806.15 5.76 120 688236 春立医疗 654,962.10 5.76 121 688121 卓然股份 654,647.17 5.75 122 603988 中电电机 646,400.00 5.68 123 002129 TCL中环 642,988.00 5.65 124 600295 鄂尔多斯 635,107.80 5.58 125 000032 深桑达Ａ 632,897.00 5.56 126 002332 仙琚制药 627,895.00 5.52 127 300735 光弘科技 622,903.00 5.48 128 688159 有方科技 612,037.09 5.38 129 002432 九安医疗 603,115.00 5.30 130 688520 神州细胞 598,565.08 5.26 131 688029 南微医学 593,958.34 5.22 132 300857 协创数据 593,861.00 5.22 133 002780 三夫户外 593,547.00 5.22 134 688303 大全能源 591,129.62 5.20 135 688314 康拓医疗 588,661.13 5.17 136 605186 健麾信息 588,201.00 5.17 137 300206 理邦仪器 587,937.00 5.17 138 300759 康龙化成 585,717.00 5.15 139 002192 融捷股份 583,971.00 5.13 140 603477 巨星农牧 579,225.00 5.09 141 600521 华海药业 573,757.00 5.04 142 300562 乐心医疗 566,613.00 4.98 143 002765 蓝黛科技 562,009.00 4.94 144 002275 桂林三金 560,812.00 4.93 145 000997 新 大 陆 560,625.98 4.93 146 688390 固德威 560,040.84 4.92 147 600346 恒力石化 556,768.00 4.89 148 688733 壹石通 554,398.02 4.87 149 002151 北斗星通 552,603.00 4.86 150 688192 迪哲医药 544,541.73 4.79 151 002817 黄山胶囊 535,511.00 4.71 152 300298 三诺生物 533,300.00 4.69 153 688256 寒武纪 530,405.05 4.66 154 301091 深城交 529,253.00 4.65 155 688612 威迈斯 528,512.61 4.65 156 603987 康德莱 516,944.00 4.54 157 300009 安科生物 515,887.00 4.53 158 603005 晶方科技 515,743.00 4.53 159 601607 上海医药 514,834.00 4.53 160 603518 锦泓集团 505,324.00 4.44 161 600332 白云山 504,556.00 4.43 162 688591 泰凌微 504,424.38 4.43 163 600888 新疆众和 498,852.00 4.38 164 000977 浪潮信息 495,052.00 4.35 165 000803 山高环能 490,788.00 4.31 166 001223 欧克科技 486,616.00 4.28 167 301383 天键股份 486,104.00 4.27 168 605266 健之佳 481,338.00 4.23 169 300677 英科医疗 478,100.00 4.20 170 002045 国光电器 477,608.00 4.20 171 600062 华润双鹤 477,228.00 4.19 172 601186 中国铁建 476,768.00 4.19 173 603688 石英股份 475,573.50 4.18 174 300109 新开源 475,109.00 4.18 175 002567 唐人神 471,576.00 4.15 176 000425 徐工机械 469,943.00 4.13 177 300666 江丰电子 468,915.00 4.12 178 002821 凯莱英 468,763.00 4.12 179 603896 寿仙谷 468,008.00 4.11 180 600789 鲁抗医药 467,001.45 4.10 181 600771 广誉远 453,183.00 3.98 182 600721 百花医药 452,157.00 3.97 183 300003 乐普医疗 451,958.00 3.97 184 002128 电投能源 451,071.00 3.96 185 688172 燕东微 449,108.34 3.95 186 688046 药康生物 440,387.45 3.87 187 300763 锦浪科技 438,580.00 3.86 188 300406 九强生物 433,658.10 3.81 189 301027 华蓝集团 431,360.00 3.79 190 688180 君实生物 427,448.25 3.76 191 300364 中文在线 425,217.00 3.74 192 301126 达嘉维康 422,166.00 3.71 193 002011 盾安环境 421,420.00 3.70 194 603369 今世缘 420,735.00 3.70 195 000628 高新发展 414,161.00 3.64 196 688308 欧科亿 408,365.08 3.59 197 300981 中红医疗 408,066.00 3.59 198 603168 莎普爱思 407,153.00 3.58 199 002832 比音勒芬 405,202.00 3.56 200 688361 中科飞测 400,189.13 3.52 201 301122 采纳股份 394,875.70 3.47 202 603233 大参林 394,571.00 3.47 203 301413 安培龙 390,811.00 3.44 204 000923 河钢资源 377,996.00 3.32 205 301608 博实结 377,208.00 3.32 206 603599 广信股份 373,079.00 3.28 207 600993 马应龙 369,893.00 3.25 208 301127 天源环保 368,661.00 3.24 209 601567 三星医疗 368,553.00 3.24 210 300596 利安隆 367,337.00 3.23 211 300683 海特生物 365,555.00 3.21 212 688249 晶合集成 358,824.72 3.15 213 600419 天润乳业 357,705.00 3.14 214 300725 药石科技 356,649.00 3.13 215 300896 爱美客 353,266.04 3.11 216 600057 厦门象屿 351,326.00 3.09 217 605366 宏柏新材 348,344.06 3.06 218 600535 天士力 347,210.00 3.05 219 000999 华润三九 344,497.00 3.03 220 600749 西藏旅游 344,224.00 3.03 221 301367 怡和嘉业 343,739.00 3.02 222 601766 中国中车 342,616.00 3.01 223 600761 安徽合力 341,181.00 3.00 224 688393 安必平 340,993.74 3.00 225 688472 阿特斯 340,895.23 3.00 226 601633 长城汽车 340,542.00 2.99 227 600219 南山铝业 340,376.00 2.99 228 601800 中国交建 339,681.00 2.99 229 300627 华测导航 337,846.00 2.97 230 603496 恒为科技 336,899.00 2.96 231 002791 坚朗五金 336,653.00 2.96 232 601618 中国中冶 335,475.00 2.95 233 600970 中材国际 334,504.00 2.94 234 000520 凤凰航运 331,789.00 2.92 235 600096 云天化 330,461.00 2.90 236 600285 羚锐制药 330,135.00 2.90 237 688600 皖仪科技 328,084.03 2.88 238 688035 德邦科技 325,862.01 2.86 239 600531 豫光金铅 325,472.00 2.86 240 002085 万丰奥威 325,041.00 2.86 241 002223 鱼跃医疗 321,994.00 2.83 242 002419 天虹股份 320,421.00 2.82 243 000034 神州数码 319,868.00 2.81 244 002172 澳洋健康 319,532.00 2.81 245 603019 中科曙光 319,200.00 2.81 246 600976 健民集团 319,171.00 2.81 247 688515 裕太微 313,460.93 2.76 248 000737 北方铜业 312,893.00 2.75 249 002466 天齐锂业 312,399.00 2.75 250 002170 芭田股份 312,027.00 2.74 251 600990 四创电子 312,003.00 2.74 252 002603 以岭药业 311,870.00 2.74 253 002897 意华股份 310,791.00 2.73 254 002236 大华股份 310,440.00 2.73 255 688575 亚辉龙 310,174.48 2.73 256 688073 毕得医药 309,939.78 2.72 257 600867 通化东宝 309,688.00 2.72 258 688010 福光股份 308,321.55 2.71 259 000338 潍柴动力 308,277.00 2.71 260 300919 中伟股份 308,257.00 2.71 261 301429 森泰股份 307,846.00 2.71 262 601669 中国电建 307,678.00 2.70 263 688111 金山办公 307,055.28 2.70 264 000960 锡业股份 307,005.00 2.70 265 603339 四方科技 306,921.00 2.70 266 600030 中信证券 306,616.00 2.70 267 600887 伊利股份 306,510.00 2.69 268 600415 小商品城 306,421.00 2.69 269 603032 德新科技 304,794.00 2.68 270 000021 深科技 304,714.00 2.68 271 301528 多浦乐 304,470.00 2.68 272 600426 华鲁恒升 304,309.00 2.67 273 300589 江龙船艇 303,001.00 2.66 274 000963 华东医药 302,712.00 2.66 275 600490 鹏欣资源 301,893.00 2.65 276 300246 宝莱特 297,543.00 2.62 277 002837 英维克 295,835.80 2.60 278 300724 捷佳伟创 295,634.00 2.60 279 300922 天秦装备 293,914.00 2.58 280 000063 中兴通讯 293,480.00 2.58 281 000553 安道麦A 293,313.00 2.58 282 600035 楚天高速 293,220.00 2.58 283 002156 通富微电 292,423.00 2.57 284 300383 光环新网 292,026.00 2.57 285 688626 翔宇医疗 291,861.11 2.57 286 300143 盈康生命 290,669.00 2.55 287 002541 鸿路钢构 290,203.00 2.55 288 002622 皓宸医疗 289,765.00 2.55 289 688153 唯捷创芯 289,697.75 2.55 290 300015 爱尔眼科 289,362.00 2.54 291 603083 剑桥科技 288,953.00 2.54 292 688535 华海诚科 288,312.12 2.53 293 002648 卫星化学 288,296.00 2.53 294 300168 万达信息 284,040.00 2.50 295 603345 安井食品 283,934.00 2.50 296 603612 索通发展 283,437.00 2.49 297 300019 硅宝科技 280,814.00 2.47 298 600961 株冶集团 280,656.00 2.47 299 003000 劲仔食品 280,642.00 2.47 300 688311 盟升电子 279,737.89 2.46 301 300861 美畅股份 277,315.00 2.44 302 601028 玉龙股份 275,810.00 2.42 303 301050 雷电微力 275,039.00 2.42 304 603269 海鸥股份 273,436.00 2.40 305 600865 百大集团 273,404.00 2.40 306 003005 竞业达 273,083.00 2.40 307 000066 中国长城 272,218.00 2.39 308 301160 翔楼新材 271,308.00 2.38 309 600502 安徽建工 271,220.00 2.38 310 000928 中钢国际 271,145.00 2.38 311 688202 美迪西 267,918.26 2.35 312 300026 红日药业 267,586.00 2.35 313 300765 新诺威 266,962.00 2.35 314 605589 圣泉集团 266,467.00 2.34 315 600657 信达地产 266,199.00 2.34 316 688448 磁谷科技 263,791.64 2.32 317 002677 浙江美大 263,725.00 2.32 318 301018 申菱环境 263,599.00 2.32 319 002261 拓维信息 263,102.00 2.31 320 603236 移远通信 262,620.00 2.31 321 300401 花园生物 261,784.00 2.30 322 000921 海信家电 261,104.00 2.30 323 688596 正帆科技 259,253.14 2.28 324 601390 中国中铁 257,915.00 2.27 325 300547 川环科技 257,853.00 2.27 326 601668 中国建筑 256,418.00 2.25 327 300286 安科瑞 255,497.00 2.25 328 001314 亿道信息 255,392.00 2.24 329 002412 汉森制药 254,254.00 2.23 330 300673 佩蒂股份 253,786.00 2.23 331 688348 昱能科技 253,579.50 2.23 332 300166 东方国信 252,968.00 2.22 333 600765 中航重机 252,368.00 2.22 334 688630 芯碁微装 252,242.88 2.22 335 002950 奥美医疗 252,072.00 2.22 336 600879 航天电子 251,944.00 2.21 337 601699 潞安环能 251,092.00 2.21 338 601898 中煤能源 249,238.00 2.19 339 601001 晋控煤业 248,916.00 2.19 340 300260 新莱应材 248,770.00 2.19 341 603801 志邦家居 248,324.00 2.18 342 300227 光韵达 246,043.00 2.16 343 300161 华中数控 245,427.00 2.16 344 300760 迈瑞医疗 245,089.00 2.15 345 300490 华自科技 244,216.00 2.15 346 002536 飞龙股份 243,972.00 2.14 347 600428 中远海特 243,372.00 2.14 348 601336 新华保险 243,335.00 2.14 349 688592 司南导航 243,310.34 2.14 350 603667 五洲新春 241,272.00 2.12 351 300522 世名科技 239,587.00 2.11 352 688658 悦康药业 238,698.30 2.10 353 002852 道道全 238,146.00 2.09 354 603181 皇马科技 236,321.00 2.08 355 002986 宇新股份 235,931.00 2.07 356 301520 万邦医药 235,381.48 2.07 357 300451 创业慧康 234,701.00 2.06 358 605088 冠盛股份 232,789.00 2.05 359 300243 瑞丰高材 230,888.00 2.03 360 601319 中国人保 229,791.00 2.02 361 301097 天益医疗 229,300.00 2.02 362 300039 上海凯宝 229,171.00 2.01 363 688091 上海谊众 228,662.25 2.01 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例(%) 1 301236 软通动力 4,584,244.00 40.29 2 603259 药明康德 3,944,257.60 34.67 3 688443 智翔金泰 3,153,897.31 27.72 4 002422 科伦药业 2,905,857.29 25.54 5 300719 安达维尔 2,809,948.00 24.70 6 688166 博瑞医药 2,797,801.03 24.59 7 300430 诚益通 2,697,043.60 23.71 8 002019 亿帆医药 2,678,993.00 23.55 9 688336 三生国健 2,635,474.92 23.17 10 688235 百济神州 2,571,868.17 22.61 11 688621 阳光诺和 2,544,198.97 22.36 12 301033 迈普医学 2,463,824.85 21.66 13 002773 康弘药业 2,400,083.00 21.10 14 300890 翔丰华 2,357,771.00 20.72 15 002226 江南化工 2,074,308.00 18.23 16 300347 泰格医药 2,057,419.00 18.08 17 688687 凯因科技 2,023,376.68 17.78 18 688266 泽璟制药 1,954,124.81 17.18 19 688566 吉贝尔 1,929,578.31 16.96 20 688253 英诺特 1,891,635.60 16.63 21 301257 普蕊斯 1,777,859.00 15.63 22 301230 泓博医药 1,753,562.00 15.41 23 600085 同仁堂 1,723,915.00 15.15 24 300049 福瑞股份 1,702,413.00 14.96 25 688506 百利天恒 1,675,403.78 14.73 26 002044 美年健康 1,660,780.00 14.60 27 603676 卫信康 1,657,409.00 14.57 28 688799 华纳药厂 1,610,850.01 14.16 29 301096 百诚医药 1,608,415.00 14.14 30 688428 诺诚健华 1,607,909.45 14.13 31 300457 赢合科技 1,603,010.00 14.09 32 603882 金域医学 1,592,061.00 13.99 33 688197 首药控股 1,584,189.91 13.92 34 600511 国药股份 1,583,886.00 13.92 35 600557 康缘药业 1,583,124.00 13.92 36 000426 兴业银锡 1,573,311.00 13.83 37 688177 百奥泰 1,490,335.92 13.10 38 002428 云南锗业 1,475,366.00 12.97 39 300233 金城医药 1,455,697.00 12.80 40 688593 新相微 1,445,780.41 12.71 41 603198 迎驾贡酒 1,440,983.00 12.67 42 688613 奥精医疗 1,365,203.70 12.00 43 002755 奥赛康 1,355,688.10 11.92 44 000028 国药一致 1,298,932.90 11.42 45 688152 麒麟信安 1,296,691.91 11.40 46 603456 九洲药业 1,284,784.00 11.29 47 688581 安杰思 1,280,756.97 11.26 48 301085 亚康股份 1,266,150.58 11.13 49 688358 祥生医疗 1,252,771.56 11.01 50 301149 隆华新材 1,251,724.00 11.00 51 600276 恒瑞医药 1,206,881.00 10.61 52 603222 济民健康 1,204,393.00 10.59 53 603567 珍宝岛 1,196,234.00 10.51 54 688196 卓越新能 1,154,710.43 10.15 55 688981 中芯国际 1,152,784.69 10.13 56 600216 浙江医药 1,115,231.00 9.80 57 300529 健帆生物 1,106,852.00 9.73 58 300396 迪瑞医疗 1,102,071.00 9.69 59 688139 海尔生物 1,099,422.36 9.66 60 600212 绿能慧充 1,080,015.00 9.49 61 603799 华友钴业 1,057,092.00 9.29 62 301459 丰茂股份 1,053,778.93 9.26 63 600129 太极集团 1,033,718.00 9.09 64 002589 瑞康医药 1,031,248.00 9.06 65 601677 明泰铝业 1,029,903.00 9.05 66 605116 奥锐特 1,016,066.00 8.93 67 600079 人福医药 1,003,182.00 8.82 68 605507 国邦医药 969,302.68 8.52 69 002987 京北方 956,129.00 8.40 70 688629 华丰科技 953,423.83 8.38 71 688131 皓元医药 936,042.72 8.23 72 688321 微芯生物 925,544.24 8.14 73 300785 值得买 909,998.00 8.00 74 300975 商络电子 906,504.11 7.97 75 002299 圣农发展 906,020.00 7.96 76 600336 澳柯玛 903,947.00 7.95 77 688260 昀冢科技 897,540.73 7.89 78 603998 方盛制药 897,260.00 7.89 79 300857 协创数据 896,150.00 7.88 80 603309 维力医疗 892,089.00 7.84 81 688108 赛诺医疗 878,971.23 7.73 82 688068 热景生物 874,127.25 7.68 83 301383 天键股份 873,453.70 7.68 84 603036 如通股份 870,991.00 7.66 85 688276 百克生物 870,675.81 7.65 86 603067 振华股份 866,636.00 7.62 87 688499 利元亨 845,104.65 7.43 88 688059 华锐精密 845,077.71 7.43 89 688133 泰坦科技 841,719.65 7.40 90 002597 金禾实业 835,963.00 7.35 91 688180 君实生物 832,461.51 7.32 92 688669 聚石化学 823,258.90 7.24 93 603214 爱婴室 811,250.00 7.13 94 688382 益方生物 806,044.15 7.08 95 000403 派林生物 804,788.00 7.07 96 688578 艾力斯 801,401.71 7.04 97 300121 阳谷华泰 799,946.00 7.03 98 603605 珀莱雅 799,756.00 7.03 99 603108 润达医疗 797,087.00 7.01 100 300122 智飞生物 790,429.00 6.95 101 603127 昭衍新药 787,938.40 6.93 102 000521 长虹美菱 776,917.00 6.83 103 002869 金溢科技 752,320.00 6.61 104 300247 融捷健康 746,132.00 6.56 105 000932 华菱钢铁 736,104.00 6.47 106 601388 怡球资源 725,622.00 6.38 107 301015 百洋医药 720,626.00 6.33 108 688062 迈威生物 716,419.90 6.30 109 002991 甘源食品 714,804.00 6.28 110 600019 宝钢股份 707,183.00 6.22 111 600820 隧道股份 693,661.00 6.10 112 603988 中电电机 681,356.00 5.99 113 002664 信质集团 672,405.00 5.91 114 002129 TCL中环 672,225.00 5.91 115 600479 千金药业 661,094.00 5.81 116 600566 济川药业 660,951.00 5.81 117 688303 大全能源 648,019.55 5.70 118 600295 鄂尔多斯 647,727.00 5.69 119 300735 光弘科技 646,704.00 5.68 120 688338 赛科希德 644,309.66 5.66 121 688236 春立医疗 644,014.37 5.66 122 605186 健麾信息 642,990.00 5.65 123 688378 奥来德 641,268.74 5.64 124 002332 仙琚制药 636,883.00 5.60 125 688503 聚和材料 630,623.64 5.54 126 688561 奇安信 628,759.36 5.53 127 300130 新国都 627,058.00 5.51 128 600833 第一医药 626,764.00 5.51 129 300206 理邦仪器 619,681.00 5.45 130 300759 康龙化成 606,180.00 5.33 131 688256 寒武纪 596,698.77 5.24 132 688121 卓然股份 595,979.72 5.24 133 688314 康拓医疗 593,879.20 5.22 134 688159 有方科技 583,577.41 5.13 135 688029 南微医学 582,302.33 5.12 136 002432 九安医疗 579,259.00 5.09 137 300298 三诺生物 579,201.00 5.09 138 688016 心脉医疗 577,382.98 5.08 139 688520 神州细胞 576,442.35 5.07 140 688410 山外山 572,840.83 5.04 141 002275 桂林三金 569,622.00 5.01 142 688733 壹石通 569,418.21 5.01 143 603477 巨星农牧 564,839.00 4.96 144 688192 迪哲医药 564,132.91 4.96 145 600346 恒力石化 558,916.00 4.91 146 603987 康德莱 555,290.00 4.88 147 002192 融捷股份 554,955.00 4.88 148 300314 戴维医疗 549,129.00 4.83 149 688390 固德威 544,051.89 4.78 150 688591 泰凌微 540,664.01 4.75 151 300562 乐心医疗 537,820.00 4.73 152 603005 晶方科技 531,155.00 4.67 153 601607 上海医药 529,811.00 4.66 154 688612 威迈斯 529,136.96 4.65 155 002151 北斗星通 524,086.00 4.61 156 600771 广誉远 510,542.00 4.49 157 601089 福元医药 503,847.00 4.43 158 600888 新疆众和 499,924.00 4.39 159 300009 安科生物 498,990.00 4.39 160 301091 深城交 498,636.00 4.38 161 600332 白云山 495,037.00 4.35 162 603518 锦泓集团 492,625.00 4.33 163 300666 江丰电子 484,234.00 4.26 164 600789 鲁抗医药 481,314.00 4.23 165 000803 山高环能 480,620.00 4.22 166 000425 徐工机械 480,608.00 4.22 167 002128 电投能源 478,948.00 4.21 168 603896 寿仙谷 476,272.00 4.19 169 001223 欧克科技 473,807.00 4.16 170 002817 黄山胶囊 473,750.00 4.16 171 300109 新开源 471,210.00 4.14 172 603688 石英股份 465,817.00 4.09 173 600062 华润双鹤 465,717.00 4.09 174 002567 唐人神 464,677.00 4.08 175 000628 高新发展 464,652.00 4.08 176 300677 英科医疗 463,742.00 4.08 177 605266 健之佳 463,381.00 4.07 178 002821 凯莱英 453,904.00 3.99 179 601186 中国铁建 450,655.00 3.96 180 600721 百花医药 448,438.00 3.94 181 000977 浪潮信息 446,463.00 3.92 182 301027 华蓝集团 444,651.00 3.91 183 002011 盾安环境 433,338.00 3.81 184 300364 中文在线 432,140.00 3.80 185 688046 药康生物 431,924.80 3.80 186 301126 达嘉维康 425,530.00 3.74 187 300763 锦浪科技 424,057.00 3.73 188 300003 乐普医疗 411,950.00 3.62 189 300406 九强生物 409,181.75 3.60 190 603168 莎普爱思 408,256.00 3.59 191 603369 今世缘 407,702.00 3.58 192 002832 比音勒芬 402,736.00 3.54 193 301413 安培龙 400,677.00 3.52 194 000737 北方铜业 399,464.00 3.51 195 688172 燕东微 398,857.86 3.51 196 688361 中科飞测 397,119.80 3.49 197 601567 三星医疗 394,570.00 3.47 198 688308 欧科亿 391,477.77 3.44 199 300981 中红医疗 382,501.00 3.36 200 301122 采纳股份 382,414.60 3.36 201 688249 晶合集成 372,306.85 3.27 202 300596 利安隆 367,184.00 3.23 203 600749 西藏旅游 366,954.00 3.23 204 603233 大参林 366,736.00 3.22 205 603599 广信股份 362,281.40 3.18 206 688515 裕太微 361,854.24 3.18 207 600993 马应龙 360,262.00 3.17 208 300683 海特生物 358,996.00 3.16 209 000520 凤凰航运 357,964.00 3.15 210 603496 恒为科技 356,994.60 3.14 211 603083 剑桥科技 354,719.00 3.12 212 600285 羚锐制药 354,034.00 3.11 213 605366 宏柏新材 354,017.00 3.11 214 301608 博实结 350,611.00 3.08 215 300725 药石科技 349,707.00 3.07 216 600057 厦门象屿 349,266.00 3.07 217 688575 亚辉龙 348,163.22 3.06 218 600418 江淮汽车 347,652.00 3.06 219 000066 中国长城 347,468.00 3.05 220 000999 华润三九 346,484.00 3.05 221 000923 河钢资源 346,332.00 3.04 222 600976 健民集团 345,570.00 3.04 223 600535 天士力 341,658.00 3.00 224 300896 爱美客 341,000.00 3.00 225 600761 安徽合力 339,879.00 2.99 226 000032 深桑达Ａ 339,505.00 2.98 227 600219 南山铝业 339,111.00 2.98 228 002897 意华股份 338,198.00 2.97 229 601766 中国中车 337,484.00 2.97 230 601800 中国交建 335,036.00 2.94 231 002791 坚朗五金 333,814.00 2.93 232 600531 豫光金铅 331,883.00 2.92 233 600096 云天化 329,236.00 2.89 234 601633 长城汽车 328,693.00 2.89 235 002419 天虹股份 328,346.00 2.89 236 000063 中兴通讯 326,733.00 2.87 237 300547 川环科技 326,093.00 2.87 238 688626 翔宇医疗 325,467.09 2.86 239 000997 新 大 陆 324,663.00 2.85 240 688472 阿特斯 323,962.28 2.85 241 002261 拓维信息 323,574.00 2.84 242 301367 怡和嘉业 320,194.00 2.81 243 300627 华测导航 318,522.00 2.80 244 688393 安必平 318,429.69 2.80 245 000034 神州数码 318,108.00 2.80 246 300762 上海瀚讯 316,883.00 2.79 247 002223 鱼跃医疗 316,373.00 2.78 248 601618 中国中冶 314,560.00 2.76 249 600990 四创电子 313,082.00 2.75 250 688600 皖仪科技 312,964.38 2.75 251 603019 中科曙光 312,700.00 2.75 252 600415 小商品城 312,663.00 2.75 253 300919 中伟股份 311,480.00 2.74 254 300589 江龙船艇 310,152.00 2.73 255 600867 通化东宝 309,852.00 2.72 256 600030 中信证券 309,622.70 2.72 257 002603 以岭药业 308,149.00 2.71 258 002466 天齐锂业 307,681.00 2.70 259 601669 中国电建 307,398.00 2.70 260 000960 锡业股份 306,756.00 2.70 261 600887 伊利股份 305,760.00 2.69 262 301018 申菱环境 305,694.00 2.69 263 300143 盈康生命 305,070.00 2.68 264 000963 华东医药 304,722.00 2.68 265 002236 大华股份 302,787.00 2.66 266 301127 天源环保 302,339.00 2.66 267 002085 万丰奥威 302,161.00 2.66 268 603032 德新科技 300,355.85 2.64 269 002541 鸿路钢构 300,133.40 2.64 270 002172 澳洋健康 299,602.00 2.63 271 600426 华鲁恒升 299,454.00 2.63 272 600970 中材国际 299,031.00 2.63 273 002170 芭田股份 298,762.00 2.63 274 000021 深科技 297,575.00 2.62 275 301528 多浦乐 297,478.00 2.61 276 688010 福光股份 297,434.59 2.61 277 002156 通富微电 297,412.00 2.61 278 600657 信达地产 297,286.00 2.61 279 688111 金山办公 294,320.79 2.59 280 300724 捷佳伟创 293,121.00 2.58 281 600961 株冶集团 292,513.00 2.57 282 002837 英维克 291,538.00 2.56 283 603339 四方科技 290,630.00 2.55 284 003000 劲仔食品 290,025.00 2.55 285 300015 爱尔眼科 289,772.00 2.55 286 600521 华海药业 289,250.00 2.54 287 000338 潍柴动力 288,536.00 2.54 288 688073 毕得医药 288,126.91 2.53 289 300246 宝莱特 288,009.00 2.53 290 300765 新诺威 287,827.00 2.53 291 002765 蓝黛科技 287,379.00 2.53 292 002780 三夫户外 287,289.00 2.53 293 688035 德邦科技 285,577.45 2.51 294 688535 华海诚科 283,273.55 2.49 295 300161 华中数控 282,500.00 2.48 296 600035 楚天高速 278,740.00 2.45 297 688202 美迪西 278,372.35 2.45 298 688311 盟升电子 278,006.62 2.44 299 601336 新华保险 277,500.00 2.44 300 603823 百合花 277,188.00 2.44 301 603667 五洲新春 275,535.00 2.42 302 601699 潞安环能 274,093.00 2.41 303 002648 卫星化学 274,000.00 2.41 304 600502 安徽建工 273,280.00 2.40 305 300168 万达信息 273,212.00 2.40 306 000553 安道麦A 271,573.00 2.39 307 002622 皓宸医疗 271,000.00 2.38 308 603612 索通发展 270,881.00 2.38 309 300861 美畅股份 269,583.00 2.37 310 605589 圣泉集团 269,369.00 2.37 311 601028 玉龙股份 268,427.00 2.36 312 688596 正帆科技 267,852.46 2.35 313 603345 安井食品 267,291.00 2.35 314 601001 晋控煤业 264,960.00 2.33 315 300760 迈瑞医疗 264,663.00 2.33 316 003005 竞业达 263,202.00 2.31 317 600490 鹏欣资源 263,132.00 2.31 318 002045 国光电器 262,339.00 2.31 319 001314 亿道信息 261,992.00 2.30 320 301050 雷电微力 261,836.00 2.30 321 300383 光环新网 261,476.00 2.30 322 300019 硅宝科技 260,402.00 2.29 323 000928 中钢国际 260,035.00 2.29 324 601898 中煤能源 259,435.00 2.28 325 601668 中国建筑 258,229.00 2.27 326 300026 红日药业 258,085.00 2.27 327 300922 天秦装备 256,928.00 2.26 328 600879 航天电子 256,717.00 2.26 329 301160 翔楼新材 255,972.00 2.25 330 000921 海信家电 255,618.00 2.25 331 002412 汉森制药 253,894.00 2.23 332 301429 森泰股份 253,749.00 2.23 333 603181 皇马科技 249,876.00 2.20 334 002950 奥美医疗 249,678.00 2.19 335 603236 移远通信 248,873.00 2.19 336 600765 中航重机 247,677.00 2.18 337 300166 东方国信 247,091.00 2.17 338 603269 海鸥股份 246,811.60 2.17 339 300286 安科瑞 246,168.00 2.16 340 300673 佩蒂股份 245,527.00 2.16 341 002677 浙江美大 244,194.00 2.15 342 688348 昱能科技 244,010.90 2.14 343 688448 磁谷科技 243,313.15 2.14 344 300243 瑞丰高材 243,080.00 2.14 345 601390 中国中铁 242,697.00 2.13 346 300227 光韵达 240,109.00 2.11 347 600428 中远海特 239,435.00 2.10 348 688630 芯碁微装 238,857.70 2.10 349 688332 中科蓝讯 238,111.01 2.09 350 601319 中国人保 237,626.00 2.09 351 300260 新莱应材 237,450.00 2.09 352 603801 志邦家居 236,914.00 2.08 353 688592 司南导航 236,416.83 2.08 354 002986 宇新股份 235,497.00 2.07 355 002536 飞龙股份 235,045.00 2.07 356 300522 世名科技 234,925.00 2.06 357 300401 花园生物 234,840.00 2.06 358 688658 悦康药业 233,523.06 2.05 359 605088 冠盛股份 233,272.00 2.05 360 688153 唯捷创芯 231,625.49 2.04 361 603508 思维列控 228,514.00 2.01 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 260,399,540.75 卖出股票收入（成交）总额 263,233,002.81 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 406,826.79 5.60 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 406,826.79 5.60 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 号 值比例(%) 1 019698 23国债05 2,000 204,300.00 2.81 2 019740 24国债09 2,000 202,526.79 2.79 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 16,764.05 2 应收清算款 272,126.99 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 21,641.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 310,532.69 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 份额 人户 户均持 机构投资者 个人投资者 级别 数 有的基 金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 (户) 比例 比例 富荣 福康 501 9,481.44 2,777,587.24 58.473% 1,972,613.79 41.527% 混合A 富荣 福康 973 4,206.75 2,468,110.55 60.2983% 1,625,054.72 39.7017% 混合C 合计 1,391 6,357.56 5,245,697.79 59.3179% 3,597,668.51 40.6821% 注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计 数（即期末基金份额总额）。 ②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 富荣福康混 合A 40,534.31 0.85% 基金管理人所有从业人员持 富荣福康混 有本基金 合C 117.42 0.00% 合计 40,651.73 0.46% 注：(1）分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 （2）期末基金管理人的从业人员持有本基金占基金总份额比例展示为0，为保留位数导致。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 富荣福康混合A 0 和研究部门负责人持有本开放式 富荣福康混合C 0 基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 富荣福康混合A 0~10 金 富荣福康混合C 0~10 合计 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 富荣福康混合A 富荣福康混合C 基金合同生效日(2018年02月11 44,615,915.86 159,005,805.56 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,244,509.61 9,996,314.68 本报告期基金总申购份额 3,038,155.39 11,858,643.40 减：本报告期基金总赎回份额 532,463.97 17,761,792.81 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 4,750,201.03 4,093,165.27 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 1、基金管理人公告以通讯方式组织召开富荣福康混合型证券投资基金基金份额持有人大会，会议投票时间自2024年1月3日起，至2024年1月31日17:00止，并于2024年2月1日审议通过了《关于富荣福康混合型证券投资基金持续运作有关事项的议案》，本基金持续运作，运作方式不发生改变，并继续现有投资策略，推进平稳运作。上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。 2、基金管理人公告以通讯方式组织召开富荣福康混合型证券投资基金基金份额持有人大会，会议投票时间自2024年10月1日起，至2024年11月3日17:00止，并于2024年11月4日审议通过了《关于富荣福康混合型证券投资基金持续运作有关事项的议案》，本基金持续运作，运作方式不发生改变，并继续现有投资策略，推进平稳运作。上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人公告： 1、任晓伟自2024年11月6日起卸任督察长职务，总经理杨小舟自2024年11月6日起代行督察长职务。 2、郑宇光自2024年12月2日起担任总经理助理职务。 3、赵睿杨自2024年12月2日起担任总经理助理职务。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内，未出现变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请安永华明会计师事务所提供审计服务，报告期内无需支付审计费用。截止本报告期末，该事务所向本基金提供审计服务7年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人及其高级管理人员 受到稽查或处罚等措施的时间 2024年12月27日 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会深圳监管局 受到的具体措施类型 责令改正，相关高级管理人员被出具警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 个别私募资产管理计划未严格执行个别规定及内 部制度 管理人采取整改措施的情况（如提 管理人高度重视，已按相关要求进行全面整改并 出整改意见） 已将整改落实情况报送监管机构，整改措施包括 完善内部制度及相关工作流程等 其他 - 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期股 占当期佣 备 名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 数 额的比例 比例 量 华创 证券 1 227,350,067.52 43.42% 142,593.55 44.45% - 开源 1 - - - - - 证券 中国 国际 1 80,389,160.57 15.35% 61,570.42 19.19% - 金融 广发 证券 2 215,893,315.47 41.23% 116,610.56 36.35% - 平安 证券 2 - - - - - 注：（1）证券公司的选择标准为财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强。（2）证券公司的选择程序为根据标准进行考察、准入后，经公司批准后与被选择的证券公司签订协议。（3）报告期内证券交易单元退租金元证券、方正证券、中信证券席位。（4）《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》自2024年7月1日生效。2024年上半年管理人通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金，未超过当年所有基金证券交易佣金总额的30%；2024年下半年通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金，未超过当年所有基金证券交易佣金的15%，符合相关规定。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 成交金额 券成交总 成交 券回购成 成交金 证成交总 成交金额 金成交总 额的比例 金额 交总额的 额 额的比例 额的比例 比例 华创证券 - - - - - - - - 开源证券 - - - - - - - - 中国国际金融 400,157.00 33.19% - - - - - - 广发证券 805,404.01 66.81% - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 富荣基金管理有限公司旗下 证券时报、基金管理人网站、 1 全部基金2023年第4季度报 中国证监会基金电子披露网 2024-01-22 告提示性公告 站 富荣福康混合型证券投资基 证券时报、基金管理人网站、 2 金基金份额持有人大会表决 中国证监会基金电子披露网 2024-02-02 结果暨决议生效的公告 站 富荣基金管理有限公司关于 旗下基金新增华西证券股份 有限公司为销售机构、开通 证券时报、基金管理人网站、 3 基金定期定额投资业务和基 中国证监会基金电子披露网 2024-02-22 金转换业务并参加申购及定 站 期定额投资申购费率优惠活 动的公告 富荣基金管理有限公司关于 证券时报、基金管理人网站、 4 董事变更的公告 中国证监会基金电子披露网 2024-03-01 站 富荣基金管理有限公司关于 证券时报、基金管理人网站、 5 提醒投资者持续完善身份信 中国证监会基金电子披露网 2024-03-20 息资料的公告 站 富荣基金管理有限公司关于 旗下基金新增上海中欧财富 基金销售有限公司为销售机 证券时报、基金管理人网站、 6 构、开通基金定期定额投资 中国证监会基金电子披露网 2024-03-29 业务和基金转换业务并参加 站 申购及定期定额投资申购费 率优惠活动的公告 富荣基金管理有限公司旗下 证券时报、基金管理人网站、 7 全部基金2023年年度报告提 中国证监会基金电子披露网 2024-03-30 示性公告 站 富荣基金管理有限公司旗下 证券时报、基金管理人网站、 8 全部基金2024年第1季度报 中国证监会基金电子披露网 2024-04-22 告提示性公告 站 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增销售机 证券时报、基金管理人网站、 构、开通基金定期定额投资 中国证监会基金电子披露网 9 业务和基金转换业务并参加 2024-06-17 申购及定期定额投资申购费 站 率优惠活动的公告 10 富荣基金管理有限公司关于 证券时报、基金管理人网站、 2024-06-18 旗下基金新增上海云湾基金 中国证监会基金电子披露网 销售有限公司为销售机构、 站 开通基金定期定额投资业务 和基金转换业务并参加申购 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 证券时报、基金管理人网站、 旗下部分公开募集证券投资 中国证监会基金电子披露网 11 基金更新产品资料概要的提 2024-06-27 示性公告 站 富荣基金管理有限公司关于 旗下基金新增深圳腾元基金 销售有限公司为销售机构、 证券时报、基金管理人网站、 12 开通基金定期定额投资业务 中国证监会基金电子披露网 2024-06-28 和基金转换业务并参加申购 站 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司旗下 证券时报、基金管理人网站、 13 全部基金2024年第2季度报 中国证监会基金电子披露网 2024-07-19 告提示性公告 站 富荣基金管理有限公司关于 证券时报、基金管理人网站、 终止喜鹊财富基金销售有限 中国证监会基金电子披露网 14 公司办理旗下基金相关销售 2024-07-24 业务的公告 站 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增兴业银行 股份有限公司为销售机构、 证券时报、基金管理人网站、 15 开通基金定期定额投资业务 中国证监会基金电子披露网 2024-07-30 和基金转换业务并参加申购 站 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 证券时报、基金管理人网站、 16 旗下部分基金新增山西证券 中国证监会基金电子披露网 2024-07-31 股份有限公司为销售机构、 站 开通基金定期定额投资业务 和基金转换业务并参加申购 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下基金新增洪泰财富（青 岛）基金销售有限责任公司 证券时报、基金管理人网站、 17 为销售机构、开通基金定期 中国证监会基金电子披露网 2024-08-08 定额投资业务和基金转换业 站 务并参加申购及定期定额投 资申购费率优惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 证券时报、基金管理人网站、 18 提醒投资者防范不法分子假 中国证监会基金电子披露网 2024-08-16 冒本公司名义从事诈骗活动 站 的公告 富荣基金管理有限公司关于 证券时报、基金管理人网站、 终止北京中植基金销售有限 中国证监会基金电子披露网 19 公司办理旗下基金相关销售 2024-08-28 业务的公告 站 富荣基金管理有限公司旗下 证券时报、基金管理人网站、 20 全部基金2024年中期报告提 中国证监会基金电子披露网 2024-08-31 示性公告 站 富荣基金管理有限公司关于 证券时报、基金管理人网站、 21 旗下部分公开募集证券投资 中国证监会基金电子披露网 2024-09-23 基金更新招募说明书及产品 站 资料概要的提示性公告 关于以通讯方式召开富荣福 证券时报、基金管理人网站、 22 康混合型证券投资基金基金 中国证监会基金电子披露网 2024-09-26 份额持有人大会的公告 站 关于以通讯方式召开富荣福 证券时报、基金管理人网站、 23 康混合型证券投资基金基金 中国证监会基金电子披露网 2024-09-27 份额持有人大会的第一次提 站 示性公告 24 关于以通讯方式召开富荣福 证券时报、基金管理人网站、 2024-09-28 康混合型证券投资基金基金 中国证监会基金电子披露网 份额持有人大会的第二次提 站 示性公告 关于富荣福康混合型证券投 证券时报、基金管理人网站、 资基金恢复大额申购、大额 中国证监会基金电子披露网 25 转换转入、大额定期定额投 2024-10-17 资业务的公告 站 富荣基金管理有限公司旗下 证券时报、基金管理人网站、 26 全部基金2024年第3季度报 中国证监会基金电子披露网 2024-10-25 告提示性公告 站 富荣福康混合型证券投资基 证券时报、基金管理人网站、 27 金基金份额持有人大会表决 中国证监会基金电子披露网 2024-11-05 结果暨决议生效的公告 站 富荣基金管理有限公司高级 证券时报、基金管理人网站、 28 管理人员变更公告 中国证监会基金电子披露网 2024-11-07 站 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增广发期货 有限公司为销售机构、开通 证券时报、基金管理人网站、 29 基金定期定额投资业务和基 中国证监会基金电子披露网 2024-12-02 金转换业务并参加申购及定 站 期定额投资申购费率优惠活 动的公告 富荣基金管理有限公司基金 证券时报、基金管理人网站、 30 行业高级管理人员变更公告 中国证监会基金电子披露网 2024-12-03 站 富荣基金管理有限公司基金 证券时报、基金管理人网站、 31 行业高级管理人员变更公告 中国证监会基金电子披露网 2024-12-03 站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例 者 序 达到或者超过20%的 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 时间区间 别 机 1 20240101 - 20241231 5,256,200.83 2,777,587.24 2,790,000.00 5,243,788.07 59.30% 构 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持 有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能 无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若连续60个工 作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当10个工作日内向中国证监会报 告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并6个月内召开基金份额持有人大会； 持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.1.1 中国证监会批准富荣福康混合型证券投资基金设立的文件； 13.1.2《富荣福康混合型证券投资基金基金合同》； 13.1.3《富荣福康混合型证券投资基金托管协议》； 13.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 13.1.5 报告期内富荣福康混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有 疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 二〇二五年三月三十一日