富荣福康混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 送出日期:2023 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月25日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5 托管人报告...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 16 6.3 净资产（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注......20 §7 投资组合报告......42 7.1 期末基金资产组合情况 ......42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......54 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......54 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......55 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......55 7.12 投资组合报告附注......55 §8 基金份额持有人信息 ......56 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......56 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......56 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......57 §9 开放式基金份额变动 ......57 §10 重大事件揭示 ......57 10.1 基金份额持有人大会决议......57 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......58 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......58 10.4 基金投资策略的改变 ......58 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......58 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......58 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......58 10.8 其他重大事件......59 §11 影响投资者决策的其他重要信息......61 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......61 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......62 §12 备查文件目录......62 12.1 备查文件目录......62 12.2 存放地点 ...... 62 12.3 查阅方式 ...... 62 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富荣福康混合型证券投资基金 基金简称 富荣福康混合 基金主代码 005104 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年02月11日 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 14,782,491.80份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 富荣福康混合A 富荣福康混合C 下属分级基金的交易代码 005104 005105 报告期末下属分级基金的份额总额 2,329,160.69份 12,453,331.11份 2.2 基金产品说明 本基金通过对多种投资策略的有机结合，在严格 投资目标 控制风险的基础上，力求取得超越基金业绩比较基准 的收益。 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包 括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、 利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、 投资策略 税收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科学 严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大类在不同 时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券 和货币等大类资产的灵活配置和稳健收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率*30%+沪深300指数收益率* 70% 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益 风险收益特征 高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属 于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富荣基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披 姓名 杨小舟 石立平 露负责 联系电话 0755-84356633 010-63639180 人 电子邮箱 service@furamc.com.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话 400-685-5600 95595 传真 0755-83230787 010-63639132 注册地址 广州市南沙区横沥镇汇通二 北京市西城区太平桥大街25 街2号3110房 号、甲25号中国光大中心 办公地址 深圳市福田区八卦四路52号 北京市西城区太平桥大街25 安吉尔大厦24层 号中国光大中心 邮政编码 518038 100033 法定代表人 王亦伟 王江 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露 《证券时报》 报纸名称 登载基金中期报告正文 http://www.furamc.com.cn/ 的管理人互联网网址 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 富荣基金管理有限公司 深圳市福田区八卦四路52号安吉尔 大厦24层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2023年01月01日-2023年06月30日) 富荣福康混合A 富荣福康混合C 本期已实现收益 -16,493.94 -226,362.20 本期利润 217,036.94 224,213.30 加权平均基金份额本期利润 0.0790 0.0220 本期加权平均净值利润率 7.02% 1.98% 本期基金份额净值增长率 5.96% 5.96% 报告期末 3.1.2 期末数据和指标 (2023年06月30日) 期末可供分配利润 280,413.97 1,298,555.95 期末可供分配基金份额利润 0.1204 0.1043 期末基金资产净值 2,609,574.66 13,751,887.06 期末基金份额净值 1.1204 1.1043 报告期末 3.1.3 累计期末指标 (2023年06月30日) 基金份额累计净值增长率 12.04% 10.43% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； ③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣福康混合A 份额净值 业绩比较 业绩比较 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 阶段 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 -1.42% 1.11% 0.99% 0.60% -2.41% 0.51% 过去三个月 0.24% 1.17% -3.02% 0.58% 3.26% 0.59% 过去六个月 5.96% 0.99% 0.44% 0.59% 5.52% 0.40% 过去一年 0.25% 1.09% -8.81% 0.69% 9.06% 0.40% 过去三年 23.35% 1.38% -0.79% 0.84% 24.14% 0.54% 自基金合同 12.04% 1.27% 11.17% 0.88% 0.87% 0.39% 生效起至今 富荣福康混合C 份额净值 业绩比较 业绩比较 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 阶段 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 -1.42% 1.10% 0.99% 0.60% -2.41% 0.50% 过去三个月 0.24% 1.17% -3.02% 0.58% 3.26% 0.59% 过去六个月 5.96% 0.99% 0.44% 0.59% 5.52% 0.40% 过去一年 0.25% 1.09% -8.81% 0.69% 9.06% 0.40% 过去三年 23.28% 1.38% -0.79% 0.84% 24.07% 0.54% 自基金合同 10.43% 1.27% 11.17% 0.88% -0.74% 0.39% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×70%。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富荣基金管理有限公司成立于2016年1月25日，是中国证监会批准成立的国内第101家公募基金管理公司。公司注册地为广州市南沙区，办公地位于深圳市福田区八卦岭八卦四路安吉尔大厦24楼，注册资本金人民币2亿元。富荣基金定位于"综合金融服务商"，围绕客户需求，贯彻投资人利益优先原则,秉持"规范创造价值，创新推动成长"的经营理念，努力打造企业核心竞争力，整合产业上下游资源，为各类投资者提供充分满足个性需求的产品，并以稳定、持续、优秀的投资业绩和全面、及时、优质的服务回报投资者的信任，与投资者共同分享中国经济发展的成果,致力成为受人尊重、有价值的综合金融服务企业领先者。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券 姓名 职务 理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士研究生，持有基金从 业资格证书，中国国籍。 曾任锦泰期货有限公司宏 观和化工研究员、金东矿 业股份有限公司主持上市 郎骋成 研究部总经理、 2020-10-15 2023-03-08 16.5 办公室工作、弘业期货股 基金经理 份有限公司投资咨询负责 人及研究所所长、摩根士 丹利华鑫基金另类投资小 组副组长/专户投资经理/ 专户理财部副总监。2020 年6月加入富荣基金。 硕士研究生，持有基金从 业资格证书，中国国籍。 曾任中融基金管理有限公 司研究部周期行业研究 李天翔 基金经理 2023-03-08 - 4 员，2020年加入富荣基金 管理有限公司，历任富荣 基金管理有限公司研究部 周期行业和医药行业研究 员，现任富荣基金管理有 限公司基金经理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、 取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持 有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 依据当前的市场环境，本基金主要采取了自上而下的投资策略。我们把策略归结为：中期维度的行业比较、周期视角的价值发现。 中期维度”代表着我们对重点覆盖行业基本面的高频跟踪，不做短期的追热，也不做漫长的等待，积极发现变化； “行业比较”是通过景气+估值体系在行业间进行综合的横向对比--景气大致分为行业自身景气周期，宏观环境匹配度，政策催化力度，估值的核心则是安全边际； 我们力争通过对不同行业的跟踪，感知变化，在时间拐点处超配最具备性价比的行业。 “周期视角”即是通过复盘梳理行业演变，进而完成对周期向上、景气复苏空间的预判和把握； “价值发现”即是尝试在估值层面量化行业和企业发展过程中的价值洼地，同时通过对行业发展矛盾的理解，对政策思路的理会，自上而下发掘业绩最为受益的公司。 我们力争通过对行业周期的理解，感知格局，发现具备价值回归和成长属性的个股。 2023年上半年我们通过中期维度的宏观判断和行业比较，发现消费型经济的复苏确定性最强，同时在估值角度来看性价比最高；因此我们在策略上偏向于在大消费板块寻找投资机会。通过进一步的分析，我们认为医药行业中院内诊疗恢复、基层医疗设施建设、以及一些中低端消费品率先引领经济的复苏。因此我们在2023年上半年整体重点关注了医药、食品饮料等行业，这一策略在上半年得到较好的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣福康混合A基金份额净值为1.1204元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为5.96%，同期业绩比较基准收益率为0.44%；截至报告期末富荣福康混合 C基金份额净值为1.1043元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为5.96%，同期业绩比较基准收益率为0.44%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2023年全年，国内经济持续复苏的势头不变，高增速向高质量转型的趋势不变；我们看好国内政策持续发力与内部基本面见底相叠加的行业，行业之间的相对收益与行业内部结构的分化将是证券市场投资的重心。希望基于对于中国经济阶段性核心矛盾的把握，超配一些符合中长期竞争优势的行业，加强对行情结构性的把握，同时，规避中期维度下风险较为突出的行业。 在重点关注的行业中，我们认为从政策松紧节奏、需求恢复、创新成果落地三个角度来看，医药行业整体的基本面当前或已经处于阶段性底部区间，仿制药业绩重回增长通道和创新药企业国内外商业化加速随后必将提振市场对医药行业的信心，我们站在中长期角度继续维持对这个重点行业的看好。 同时，我们将保持对地产数据和地产链数据以及消费端数据的紧密跟踪，做好对此类行业复苏超预期之后的策略应对。目前来看Q3我们将继续重点关注食品饮料，汽车等行业的数据。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金事务部、监察稽核部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；A 类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 截止2023年6月30日，根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，基金管理人已向证监会报备，并持续营销。本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在富荣福康混合型证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。 该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《富荣福康混合型证券投资基金2023年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：富荣福康混合型证券投资基金 报告截止日：2023年06月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2023年06月30日 2022年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,132,181.06 1,111,804.88 结算备付金 169,463.29 24,925.13 存出保证金 16,642.83 6,031.47 交易性金融资产 6.4.7.2 15,209,836.88 8,553,167.93 其中：股票投资 15,209,836.88 8,147,995.00 基金投资 - - 债券投资 - 405,172.93 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 219,997.82 - 应收股利 - - 应收申购款 358.25 425.64 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 16,748,480.13 9,696,355.05 本期末 上年度末 负债和净资产 附注号 2023年06月30日 2022年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 209,591.04 - 应付赎回款 7,070.92 17,971.59 应付管理人报酬 20,109.11 12,461.90 应付托管费 2,010.91 1,246.21 应付销售服务费 112.77 60.12 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.5 148,123.66 22,192.22 负债合计 387,018.41 53,932.04 净资产： 实收基金 6.4.7.6 14,782,491.80 9,214,902.79 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.7 1,578,969.92 427,520.22 净资产合计 16,361,461.72 9,642,423.01 负债和净资产总计 16,748,480.13 9,696,355.05 注：报告截止日2023年6月30日，富荣福康混合型证券投资基金A类基金份额净值1.1204元，富荣福康混合型证券投资基金C类基金份额净值1.1043元，基金份额总额 14,782,491.80份，其中富荣福康混合型证券投资基金A类基金份额2,329,160.69份，富荣福康混合型证券投资基金C类基金份额12,453,331.11份。 6.2 利润表 会计主体：富荣福康混合型证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202 2023年06月30日 2年06月30日 一、营业总收入 643,484.35 -721,670.29 1.利息收入 8,311.04 2,876.16 其中：存款利息收入 6.4.7.8 8,311.04 2,695.23 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - 180.93 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -61,766.12 -526,582.43 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.9 -257,552.78 -560,013.28 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.10 186.14 5,560.13 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.11 - - 股利收益 6.4.7.12 195,600.52 27,870.72 以摊余成本计量的 金融资产终止确认 - - 产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.13 684,106.38 -200,582.57 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.14 12,833.05 2,618.55 号填列） 减：二、营业总支出 202,234.11 78,960.44 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 106,938.76 63,007.20 2．托管费 6.4.10.2.2 10,693.90 6,300.73 3．销售服务费 6.4.10.2.3 560.26 229.51 4. 投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.15 84,041.19 9,423.00 三、利润总额（亏损总额 441,250.24 -800,630.73 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 441,250.24 -800,630.73 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 441,250.24 -800,630.73 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：富荣福康混合型证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2023年01月01日至2023年06月30日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净 9,214,902.79 - 427,520.22 9,642,423.01 值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差 - - - - 错更正 其他 - - - - 二、本期期初净 资产（基金净 9,214,902.79 - 427,520.22 9,642,423.01 值） 三、本期增减变 动额（减少以 5,567,589.01 - 1,151,449.70 6,719,038.71 “-”号填列） （一）、综合收 - - 441,250.24 441,250.24 益总额 （二）、本期基 金份额交易产 生的基金净值 5,567,589.01 - 710,199.46 6,277,788.47 变动数（净值减 少以“-”号填 列） 其中：1.基金申 10,565,798.50 - 1,341,439.86 11,907,238.36 购款 2.基金 -4,998,209.49 - -631,240.40 -5,629,449.89 赎回款 （三）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 - - - - 生的基金净值 变动（净值减少 以“-”号填列） （四）、其他综 合收益结转留 - - - - 存收益 四、本期期末净 资产（基金净 14,782,491.80 - 1,578,969.92 16,361,461.72 值） 上年度可比期间 项 目 2022年01月01日至2022年06月30日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净 7,956,495.49 - 1,729,430.83 9,685,926.32 值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差 - - - - 错更正 其他 - - - - 二、本期期初净 资产（基金净 7,956,495.49 - 1,729,430.83 9,685,926.32 值） 三、本期增减变 动额（减少以 -280,152.45 - -897,812.59 -1,177,965.04 “-”号填列） （一）、综合收 - - -800,630.73 -800,630.73 益总额 （二）、本期基 金份额交易产 生的基金净值 -280,152.45 - -97,181.86 -377,334.31 变动数（净值减 少以“-”号填 列） 其中：1.基金申 1,090,140.20 - 36,745.88 1,126,886.08 购款 2.基金 -1,370,292.65 - -133,927.74 -1,504,220.39 赎回款 （三）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 - - - - 生的基金净值 变动（净值减少 以“-”号填列） （四）、其他综 合收益结转留 - - - - 存收益 四、本期期末净 资产（基金净 7,676,343.04 - 831,618.24 8,507,961.28 值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 杨小舟 黄文飞 黄文飞 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富荣福康混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]867号文《关于准予富荣福康混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人富荣基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2018年2月11日正式生效，首次设立募集规模为203,621,721.42份基金 份额。本基金为契约型开放式基金。本基金管理人为富荣基金管理有限公司，登记机构为富荣基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司（以下简称“中国光大银行”）。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证，债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、货币市场工具（含同业存单等）、资产支持证券、衍生品（包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的50%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资占基金资产净值的0-3%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×70%。6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年6月30日及2022年12月31日的财务状况以及自2023年1月1日起至2023年6月30日和2022年1月1日至2022年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 （1）印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 （2）增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 （3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 （4）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （5）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2023年06月30日 活期存款 1,132,181.06 等于：本金 1,131,913.69 加：应计利息 267.37 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 1,132,181.06 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 15,076,612.08 - 15,209,836.88 133,224.80 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 - - - - 券 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 15,076,612.08 - 15,209,836.88 133,224.80 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2023年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 118,828.47 其中：交易所市场 118,828.47 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 29,295.19 合计 148,123.66 6.4.7.6 实收基金 6.4.7.6.1 富荣福康混合A 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 (富荣福康混合A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,534,263.04 2,534,263.04 本期申购 1,629,705.61 1,629,705.61 本期赎回（以“-”号填列） -1,834,807.96 -1,834,807.96 本期末 2,329,160.69 2,329,160.69 6.4.7.6.2 富荣福康混合C 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 (富荣福康混合C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,680,639.75 6,680,639.75 本期申购 8,936,092.89 8,936,092.89 本期赎回（以“-”号填列） -3,163,401.53 -3,163,401.53 本期末 12,453,331.11 12,453,331.11 注：本期申购包含基金转入及红利再投的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。 6.4.7.7 未分配利润 6.4.7.7.1 富荣福康混合A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (富荣福康混合A) 本期期初 768,843.57 -623,370.39 145,473.18 本期利润 -16,493.94 233,530.88 217,036.94 本期基金份额交易产 -79,145.86 -2,950.29 -82,096.15 生的变动数 其中：基金申购款 495,406.61 -299,580.17 195,826.44 基金赎回款 -574,552.47 296,629.88 -277,922.59 本期已分配利润 - - - 本期末 673,203.77 -392,789.80 280,413.97 6.4.7.7.2 富荣福康混合C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (富荣福康混合C) 本期期初 1,843,727.56 -1,561,680.52 282,047.04 本期利润 -226,362.20 450,575.50 224,213.30 本期基金份额交易产 1,643,070.71 -850,775.10 792,295.61 生的变动数 其中：基金申购款 2,540,928.02 -1,395,314.60 1,145,613.42 基金赎回款 -897,857.31 544,539.50 -353,317.81 本期已分配利润 - - - 本期末 3,260,436.07 -1,961,880.12 1,298,555.95 6.4.7.8 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 活期存款利息收入 7,505.82 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 726.71 其他 78.51 合计 8,311.04 注："其他"为保证金利息收入。 6.4.7.9 股票投资收益 6.4.7.9.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 卖出股票成交总额 81,319,241.08 减：卖出股票成本总额 81,321,379.77 减：交易费用 255,414.09 买卖股票差价收入 -257,552.78 6.4.7.10 债券投资收益 6.4.7.10.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 债券投资收益——利息收入 1,862.14 债券投资收益——买卖债券（债转股 -1,676.00 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 186.14 6.4.7.10.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 卖出债券（债转股 406,683.07 及债券到期兑付） 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑 401,764.00 付）成本总额 减：应计利息总额 6,595.07 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -1,676.00 6.4.7.11 衍生工具收益 本基金于本报告期无衍生工具产生的投资收益/损失。 6.4.7.12 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 股票投资产生的股利收益 195,600.52 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 195,600.52 6.4.7.13 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2023年01月01日至2023年06月30日 1.交易性金融资产 684,106.38 ——股票投资 682,782.38 ——债券投资 1,324.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 684,106.38 6.4.7.14 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 基金赎回费收入 12,767.16 转换费收入 65.89 合计 12,833.05 注：本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，A类基金份额，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产；就C类基金份额，收取的赎回费全额计入基金财产。 6.4.7.15 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 审计费用 - 信息披露费 - 证券出借违约金 - 汇划手续费 746.00 审计费用 24,795.19 账户维护费 13,500.00 律师费 35,000.00 公证费 10,000.00 合计 84,041.19 6.4.7.16 分部报告 截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富荣基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金于本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。6.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。6.4.10.1.3 债券交易 本基金于本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金于本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 基金交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的基金交易。6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 本基金于本报告期内及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202 3年06月30日 2年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 106,938.76 63,007.20 其中：支付销售机构的客户维护费 19,441.89 15,449.86 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 10,693.90 6,300.73 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.15%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2023年01月01日至2023年06月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 富荣福康混合A 富荣福康混合C 合计 富荣基金管理有限公司 0.00 403.83 403.83 合计 0.00 403.83 403.83 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2022年01月01日至2022年06月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 富荣福康混合A 富荣福康混合C 合计 富荣基金管理有限公司 0.00 205.57 205.57 合计 0.00 205.57 205.57 注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费。自2019年7月04日起本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.01%。销售服务费计提的计算公式如下： H=E×基金份额的销售服务费年费率/当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 富荣福康混合A 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至 2023年06月30日 2022年06月30日 报告期初持有的基金份额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.00% 0.00% 例 富荣福康混合C 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至 2023年06月30日 2022年06月30日 报告期初持有的基金份额 3,978,544.77 3,978,544.77 报告期间申购/买入总份额 3,477,656.06 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 7,456,200.83 3,978,544.77 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 59.87% 89.93% 例 注：1、申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额。 2、对于分类基金，比例的分母采用各自类别的总份额。 3、投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大 1,132,181.06 7,505.82 1,018,443.92 2,422.93 银行股份 有限公司 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国光大银行保管，并按银行间同业利率计息 。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 无。 6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险控制委员会为核心的，由督察长、经理层、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；督察长独立行使督察权利，负责公司及其基金运作的监察稽核工作，直接对董事会负责；经理层下设投资决策委员会、风险管理委员会、IT治理委员会、产品委员会、专户业务评审委员会、固有资金投资决策委员会、估值委员会等，协助总经理对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了内部评级体系和交易对手库, 对投资品种进行内部评级 并分散化投资，对交易对手实行准入和分级管理，以控制相应的信用风险。 于2023年06月30日，本基金未持有债券。（2022年12月31日：本基金未持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。） 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2023年06月30日 2022年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 - 405,172.93 合计 - 405,172.93 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券包括债券期限大于一年的国债、政策性金融债及央行票据。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于交易所或银行间市场上市的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 06 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 1,132,181.06 - - - 1,132,181.06 结算备付金 169,463.29 - - - 169,463.29 存出保证金 16,642.83 - - - 16,642.83 交易性金融资产 - - - 15,209,836.88 15,209,836.88 应收清算款 - - - 219,997.82 219,997.82 应收申购款 - - - 358.25 358.25 资产总计 1,318,287.18 - - 15,430,192.95 16,748,480.13 负债 应付清算款 - - - 209,591.04 209,591.04 应付赎回款 - - - 7,070.92 7,070.92 应付管理人报酬 - - - 20,109.11 20,109.11 应付托管费 - - - 2,010.91 2,010.91 应付销售服务费 - - - 112.77 112.77 其他负债 - - - 148,123.66 148,123.66 负债总计 - - - 387,018.41 387,018.41 利率敏感度缺口 1,318,287.18 - - 不适用 不适用 上年度末 2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 1,111,804.88 - - - 1,111,804.88 结算备付金 24,925.13 - - - 24,925.13 存出保证金 6,031.47 - - - 6,031.47 交易性金融资产 405,172.93 - - 8,147,995.00 8,553,167.93 应收申购款 - - - 425.64 425.64 资产总计 1,547,934.41 - - 8,148,420.64 9,696,355.05 负债 应付赎回款 - - - 17,971.59 17,971.59 应付管理人报酬 - - - 12,461.90 12,461.90 应付托管费 - - - 1,246.21 1,246.21 应付销售服务费 - - - 60.12 60.12 其他负债 - - - 22,192.22 22,192.22 负债总计 - - - 53,932.04 53,932.04 利率敏感度缺口 1,547,934.41 - - 不适用 不适用 注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2023年06月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基 金资产净值无重大影响。（2022年12月31日：本基金持有交易性债券投资公允价值占基 金资产净值的比例为4.20%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。） 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023年06月30日 2022年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 15,209,836.88 92.96 8,147,995.00 84.50 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - 405,172.93 4.20 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 15,209,836.88 92.96 8,553,167.93 88.70 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为 假设 其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价 格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能 增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2023年06月30日 2022年12月31日 基金业绩比较基准上升 534,541.45 664,916.99 5％ 基金业绩比较基准下降 -534,541.45 -664,916.99 5％ 注：基金业绩比较基准＝中证全债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×70%。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2023年06月30日 2022年12月31日 第一层次 15,209,836.88 8,147,995.00 第二层次 - 405,172.93 第三层次 - - 合计 15,209,836.88 8,553,167.93 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1）承诺事项 无。 （2）其他事项 截至资产负债表日，本基金的资产净值为人民币16,361,461.72元，已连续超过六十个工作日基金资产净值低于人民币五千万元。本基金管理人已就上述情况按照中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定，向中国证监会说明原因和报送解决方案。 （3）财务报表的批准 本财务报表已于2023年8月29日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 15,209,836.88 90.81 其中：股票 15,209,836.88 90.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,301,644.35 7.77 8 其他各项资产 236,998.90 1.42 9 合计 16,748,480.13 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 12,400,230.88 75.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,521,955.00 9.30 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 562,000.00 3.43 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 725,651.00 4.44 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 15,209,836.88 92.96 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 300430 诚益通 53,664 885,992.64 5.42 2 600572 康恩贝 118,200 809,670.00 4.95 3 603198 迎驾贡酒 10,800 689,040.00 4.21 4 002737 葵花药业 27,500 669,350.00 4.09 5 688358 祥生医疗 11,955 609,705.00 3.73 6 002422 科伦药业 20,500 608,440.00 3.72 7 600750 江中药业 27,600 605,268.00 3.70 8 002223 鱼跃医疗 16,800 604,632.00 3.70 9 600211 西藏药业 9,700 576,180.00 3.52 10 301257 普蕊斯 10,000 562,000.00 3.43 11 000999 华润三九 9,100 552,006.00 3.37 12 688120 华海清科 2,184 550,477.20 3.36 13 002727 一心堂 20,800 549,120.00 3.36 14 603719 良品铺子 21,500 537,715.00 3.29 15 600332 白云山 14,400 459,072.00 2.81 16 688677 海泰新光 7,680 435,763.20 2.66 17 600511 国药股份 11,200 435,120.00 2.66 18 603222 济民医疗 41,700 434,931.00 2.66 19 603456 九洲药业 15,300 418,914.00 2.56 20 000625 长安汽车 31,500 407,295.00 2.49 21 688658 悦康药业 19,364 402,964.84 2.46 22 603882 金域医学 5,300 400,150.00 2.45 23 002965 祥鑫科技 7,100 395,328.00 2.42 24 002845 同兴达 22,600 360,470.00 2.20 25 600600 青岛啤酒 3,400 352,342.00 2.15 26 002920 德赛西威 2,200 342,782.00 2.10 27 600276 恒瑞医药 7,100 340,090.00 2.08 28 688409 富创精密 3,003 327,327.00 2.00 29 300244 迪安诊断 12,700 325,501.00 1.99 30 601567 三星医疗 25,700 324,591.00 1.98 31 605186 健麾信息 4,800 237,600.00 1.45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 688981 中芯国际 1,875,796.42 19.45 2 688613 奥精医疗 1,798,666.82 18.65 3 603259 药明康德 1,617,664.56 16.78 4 603368 柳药集团 1,614,013.00 16.74 5 600332 白云山 1,539,503.00 15.97 6 301257 普蕊斯 1,532,720.00 15.90 7 002020 京新药业 1,296,050.00 13.44 8 002223 鱼跃医疗 1,292,714.18 13.41 9 603198 迎驾贡酒 1,281,563.00 13.29 10 300049 福瑞股份 1,263,012.00 13.10 11 688658 悦康药业 1,255,251.85 13.02 12 002019 亿帆医药 1,215,045.00 12.60 13 300430 诚益通 1,118,862.80 11.60 14 002965 祥鑫科技 1,109,552.00 11.51 15 603882 金域医学 1,079,006.00 11.19 16 600750 江中药业 1,076,015.00 11.16 17 600211 西藏药业 1,068,729.00 11.08 18 688110 东芯股份 1,042,605.71 10.81 19 688506 百利天恒 1,039,601.00 10.78 20 000538 云南白药 1,034,101.00 10.72 21 600511 国药股份 1,019,369.00 10.57 22 002727 一心堂 1,010,016.00 10.47 23 603222 济民医疗 1,002,444.00 10.40 24 002466 天齐锂业 981,021.00 10.17 25 300244 迪安诊断 972,439.00 10.09 26 688358 祥生医疗 946,286.72 9.81 27 600572 康恩贝 939,266.00 9.74 28 600993 马应龙 933,051.00 9.68 29 603108 润达医疗 930,529.00 9.65 30 688072 拓荆科技 922,097.08 9.56 31 300026 红日药业 914,805.00 9.49 32 600276 恒瑞医药 893,184.00 9.26 33 000999 华润三九 865,843.00 8.98 34 002845 同兴达 862,528.00 8.95 35 002422 科伦药业 852,839.00 8.84 36 002603 以岭药业 830,783.00 8.62 37 688687 凯因科技 793,498.37 8.23 38 002737 葵花药业 773,965.00 8.03 39 600085 同仁堂 769,077.00 7.98 40 600557 康缘药业 759,924.00 7.88 41 688012 中微公司 758,972.16 7.87 42 688677 海泰新光 745,291.58 7.73 43 605358 立昂微 738,919.00 7.66 44 605186 健麾信息 738,108.00 7.65 45 002864 盘龙药业 719,736.00 7.46 46 300705 九典制药 715,828.00 7.42 47 688082 盛美上海 704,473.91 7.31 48 603719 良品铺子 703,423.00 7.30 49 000650 仁和药业 700,356.00 7.26 50 301239 普瑞眼科 690,895.00 7.17 51 601919 中远海控 679,005.00 7.04 52 301096 百诚医药 675,645.00 7.01 53 000623 吉林敖东 670,484.00 6.95 54 300533 冰川网络 669,758.50 6.95 55 600489 中金黄金 657,869.00 6.82 56 688331 荣昌生物 651,386.45 6.76 57 300750 宁德时代 648,095.00 6.72 58 000625 长安汽车 628,885.00 6.52 59 600771 广誉远 596,574.00 6.19 60 688432 有研硅 592,672.59 6.15 61 600521 华海药业 585,058.00 6.07 62 600998 九州通 582,195.00 6.04 63 600079 人福医药 575,299.00 5.97 64 601668 中国建筑 573,635.00 5.95 65 688062 迈威生物 571,704.85 5.93 66 688120 华海清科 564,417.56 5.85 67 002675 东诚药业 559,774.00 5.81 68 603538 美诺华 518,987.00 5.38 69 601225 陕西煤业 516,963.00 5.36 70 300630 普利制药 512,574.00 5.32 71 601088 中国神华 510,993.00 5.30 72 603799 华友钴业 503,037.00 5.22 73 688389 普门科技 502,959.06 5.22 74 600535 天士力 498,431.00 5.17 75 603661 恒林股份 495,710.00 5.14 76 600600 青岛啤酒 482,446.00 5.00 77 688301 奕瑞科技 480,497.12 4.98 78 002557 洽洽食品 479,008.00 4.97 79 002275 桂林三金 478,585.00 4.96 80 688329 艾隆科技 466,246.85 4.84 81 300534 陇神戎发 447,118.00 4.64 82 688439 振华风光 446,573.21 4.63 83 603456 九洲药业 445,263.00 4.62 84 300233 金城医药 443,633.00 4.60 85 603612 索通发展 440,423.00 4.57 86 300908 仲景食品 432,256.00 4.48 87 688561 奇安信 431,935.52 4.48 88 603518 锦泓集团 429,721.00 4.46 89 603589 口子窖 425,593.00 4.41 90 688314 康拓医疗 419,678.26 4.35 91 300418 昆仑万维 417,697.00 4.33 92 002475 立讯精密 411,718.00 4.27 93 688126 沪硅产业 408,283.73 4.23 94 603099 长白山 405,560.00 4.21 95 600346 恒力石化 402,250.00 4.17 96 300358 楚天科技 399,597.00 4.14 97 300122 智飞生物 396,219.00 4.11 98 600612 老凤祥 391,152.00 4.06 99 300760 迈瑞医疗 386,568.00 4.01 100 002555 三七互娱 376,671.00 3.91 101 300404 博济医药 373,879.20 3.88 102 688668 鼎通科技 373,413.07 3.87 103 000403 派林生物 372,689.00 3.87 104 601318 中国平安 364,556.00 3.78 105 600820 隧道股份 352,562.00 3.66 106 000975 银泰黄金 346,741.00 3.60 107 600011 华能国际 343,607.00 3.56 108 600660 福耀玻璃 328,240.00 3.40 109 601567 三星医疗 327,621.00 3.40 110 300616 尚品宅配 325,830.00 3.38 111 688458 美芯晟 319,631.51 3.31 112 688409 富创精密 319,055.38 3.31 113 688139 海尔生物 318,405.72 3.30 114 002817 黄山胶囊 308,187.00 3.20 115 002920 德赛西威 304,242.00 3.16 116 301015 百洋医药 298,438.00 3.10 117 688131 皓元医药 298,331.40 3.09 118 000739 普洛药业 296,960.00 3.08 119 301111 粤万年青 296,923.70 3.08 120 688065 凯赛生物 296,499.99 3.07 121 603127 昭衍新药 294,499.00 3.05 122 000733 振华科技 280,550.00 2.91 123 300347 泰格医药 267,160.00 2.77 124 300845 捷安高科 261,739.00 2.71 125 601089 福元医药 259,559.00 2.69 126 003020 立方制药 253,088.00 2.62 127 600587 新华医疗 252,970.00 2.62 128 301089 拓新药业 251,790.00 2.61 129 301033 迈普医学 250,843.00 2.60 130 300677 英科医疗 245,245.00 2.54 131 688025 杰普特 240,977.35 2.50 132 002080 中材科技 228,698.00 2.37 133 301191 菲菱科思 221,988.00 2.30 134 688073 毕得医药 212,440.09 2.20 135 000977 浪潮信息 203,877.00 2.11 136 605507 国邦医药 194,185.00 2.01 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 688981 中芯国际 1,793,250.71 18.60 2 688613 奥精医疗 1,723,666.16 17.88 3 603368 柳药集团 1,533,814.00 15.91 4 603259 药明康德 1,507,989.00 15.64 5 002020 京新药业 1,287,414.00 13.35 6 300049 福瑞股份 1,273,464.00 13.21 7 002019 亿帆医药 1,196,867.00 12.41 8 688506 百利天恒 1,135,281.16 11.77 9 603108 润达医疗 1,065,888.00 11.05 10 600332 白云山 1,032,301.00 10.71 11 688110 东芯股份 1,020,724.04 10.59 12 000538 云南白药 1,000,666.20 10.38 13 002466 天齐锂业 974,431.00 10.11 14 688658 悦康药业 962,876.77 9.99 15 688072 拓荆科技 942,982.91 9.78 16 600993 马应龙 938,727.00 9.74 17 301257 普蕊斯 906,950.00 9.41 18 300026 红日药业 853,875.00 8.86 19 601668 中国建筑 806,212.00 8.36 20 002864 盘龙药业 800,882.00 8.31 21 688012 中微公司 789,057.90 8.18 22 688687 凯因科技 758,288.82 7.86 23 002223 鱼跃医疗 750,596.00 7.78 24 002603 以岭药业 748,161.00 7.76 25 300705 九典制药 745,923.00 7.74 26 605358 立昂微 731,284.00 7.58 27 600085 同仁堂 730,359.00 7.57 28 600489 中金黄金 711,146.00 7.38 29 600557 康缘药业 710,609.00 7.37 30 688082 盛美上海 693,542.95 7.19 31 600511 国药股份 687,158.00 7.13 32 002965 祥鑫科技 683,141.00 7.08 33 603198 迎驾贡酒 680,000.00 7.05 34 000650 仁和药业 672,121.00 6.97 35 603882 金域医学 671,954.00 6.97 36 000623 吉林敖东 671,755.00 6.97 37 601919 中远海控 660,970.00 6.85 38 300750 宁德时代 643,822.00 6.68 39 300244 迪安诊断 637,031.00 6.61 40 300533 冰川网络 634,563.00 6.58 41 688062 迈威生物 625,864.02 6.49 42 600998 九州通 609,522.00 6.32 43 301096 百诚医药 605,116.00 6.28 44 600521 华海药业 589,422.00 6.11 45 688331 荣昌生物 589,188.48 6.11 46 605186 健麾信息 576,410.00 5.98 47 600771 广誉远 575,013.00 5.96 48 603222 济民医疗 567,743.40 5.89 49 688668 鼎通科技 552,265.74 5.73 50 688432 有研硅 546,738.71 5.67 51 600211 西藏药业 545,730.00 5.66 52 600079 人福医药 545,310.00 5.66 53 301239 普瑞眼科 542,719.00 5.63 54 600750 江中药业 532,486.00 5.52 55 600276 恒瑞医药 528,086.00 5.48 56 002675 东诚药业 520,715.00 5.40 57 688301 奕瑞科技 519,359.61 5.39 58 002845 同兴达 505,545.00 5.24 59 601225 陕西煤业 502,892.00 5.22 60 002648 卫星化学 501,718.40 5.20 61 300418 昆仑万维 495,787.00 5.14 62 603538 美诺华 495,630.00 5.14 63 601088 中国神华 492,472.00 5.11 64 603799 华友钴业 490,356.68 5.09 65 688358 祥生医疗 487,899.52 5.06 66 603661 恒林股份 486,482.00 5.05 67 002275 桂林三金 486,415.00 5.04 68 600535 天士力 485,531.00 5.04 69 300630 普利制药 479,902.00 4.98 70 002557 洽洽食品 477,150.00 4.95 71 300908 仲景食品 465,920.00 4.83 72 300534 陇神戎发 460,335.00 4.77 73 600863 内蒙华电 460,030.00 4.77 74 688389 普门科技 455,159.78 4.72 75 688329 艾隆科技 450,225.40 4.67 76 300623 捷捷微电 433,745.00 4.50 77 603612 索通发展 432,864.00 4.49 78 002555 三七互娱 427,998.00 4.44 79 688439 振华风光 423,065.76 4.39 80 688126 沪硅产业 421,319.08 4.37 81 688314 康拓医疗 419,593.95 4.35 82 002727 一心堂 416,495.00 4.32 83 300358 楚天科技 414,646.00 4.30 84 688561 奇安信 411,263.41 4.27 85 603589 口子窖 411,053.00 4.26 86 002475 立讯精密 410,670.00 4.26 87 300233 金城医药 403,649.00 4.19 88 603518 锦泓集团 401,568.00 4.16 89 603099 长白山 399,100.00 4.14 90 600346 恒力石化 388,601.00 4.03 91 600612 老凤祥 381,480.00 3.96 92 000403 派林生物 375,146.00 3.89 93 002984 森麒麟 370,960.00 3.85 94 600048 保利发展 370,476.00 3.84 95 300430 诚益通 365,952.00 3.80 96 300122 智飞生物 364,002.00 3.78 97 601318 中国平安 363,073.00 3.77 98 000999 华润三九 362,265.00 3.76 99 300760 迈瑞医疗 360,381.00 3.74 100 600820 隧道股份 356,636.00 3.70 101 600011 华能国际 351,560.00 3.65 102 300404 博济医药 346,764.00 3.60 103 600660 福耀玻璃 346,517.00 3.59 104 688458 美芯晟 346,349.84 3.59 105 603112 华翔股份 345,999.00 3.59 106 605339 南侨食品 343,650.00 3.56 107 603808 歌力思 341,147.00 3.54 108 002493 荣盛石化 339,444.00 3.52 109 000975 银泰黄金 337,200.00 3.50 110 601117 中国化学 336,768.00 3.49 111 300951 博硕科技 336,186.00 3.49 112 601126 四方股份 332,576.00 3.45 113 600483 福能股份 331,914.00 3.44 114 002056 横店东磁 331,269.00 3.44 115 605399 晨光新材 330,753.00 3.43 116 300873 海晨股份 329,425.00 3.42 117 000400 许继电气 328,921.00 3.41 118 300696 爱乐达 328,070.00 3.40 119 002459 晶澳科技 317,355.00 3.29 120 603886 元祖股份 316,084.00 3.28 121 688025 杰普特 316,042.65 3.28 122 688139 海尔生物 315,191.49 3.27 123 601012 隆基绿能 314,432.00 3.26 124 300384 三联虹普 310,956.00 3.22 125 300616 尚品宅配 310,110.00 3.22 126 300887 谱尼测试 309,476.00 3.21 127 600905 三峡能源 306,714.00 3.18 128 301015 百洋医药 304,818.00 3.16 129 301111 粤万年青 299,507.00 3.11 130 002817 黄山胶囊 292,465.00 3.03 131 000739 普洛药业 289,889.00 3.01 132 688131 皓元医药 287,254.30 2.98 133 002422 科伦药业 282,707.00 2.93 134 000733 振华科技 280,820.00 2.91 135 688677 海泰新光 271,643.87 2.82 136 688065 凯赛生物 269,344.51 2.79 137 301033 迈普医学 269,240.00 2.79 138 601089 福元医药 257,884.00 2.67 139 603127 昭衍新药 252,377.00 2.62 140 003020 立方制药 250,297.00 2.60 141 300845 捷安高科 248,698.00 2.58 142 600587 新华医疗 247,983.00 2.57 143 300347 泰格医药 245,112.00 2.54 144 000625 长安汽车 243,377.00 2.52 145 300677 英科医疗 240,175.00 2.49 146 301089 拓新药业 239,100.00 2.48 147 603155 新亚强 234,520.00 2.43 148 002080 中材科技 223,938.00 2.32 149 688073 毕得医药 220,374.76 2.29 150 000977 浪潮信息 213,538.00 2.21 151 603809 豪能股份 207,725.00 2.15 152 301191 菲菱科思 197,294.30 2.05 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 87,700,439.27 卖出股票收入（成交）总额 81,319,241.08 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，鱼跃医疗在报告编制日前一年内因未依法履行其他职责被镇江市市场监督管理局处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 16,642.83 2 应收清算款 219,997.82 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 358.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 236,998.90 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 的基金份 (户) 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 富荣福康 515 4,522.64 0.00 0.00% 2,329,160.69 100.00% 混合A 富荣福康 1,229 10,132.90 11,062,444.62 88.8312% 1,390,886.49 11.1688% 混合C 合计 1,673 8,835.92 11,062,444.62 74.8348% 3,720,047.18 25.1652% 注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比 例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 （即期末基金份额总额）。 ②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 富荣福康混合A 41,695.58 1.79% 基金管理人所有从业人员 富荣福康混合C 5,390.85 0.04% 持有本基金 合计 47,086.43 0.32% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 富荣福康混合A 0~10 和研究部门负责人持有本开放式 富荣福康混合C 0 基金 合计 0~10 富荣福康混合A 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 富荣福康混合C 0~10 金 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 富荣福康混合A 富荣福康混合C 基金合同生效日(2018年02月11 - - 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,534,263.04 6,680,639.75 本报告期基金总申购份额 1,629,705.61 8,936,092.89 减：本报告期基金总赎回份额 1,834,807.96 3,163,401.53 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,329,160.69 12,453,331.11 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 基金管理人以通讯方式组织召开了富荣福康混合型证券投资基金基金份额持有人大会，会议投票时间自2023年4月18日起，至2023年5月16日17:00止，并于2023年5月17日审议通过了《关于富荣福康混合型证券投资基金持续运作有关事项的议案》，本基金 持续运作，运作方式不发生改变，并继续现有投资策略，推进平稳运作。上述基金份额 持有人大会决议自表决通过之日起生效。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人公告：董事长杨小舟自2023年2月1日起代行首席信息官职务，董事长 杨小舟自2023年2月13日起转任总经理，王亦伟自2023年4月6日起担任董事长职务，总 经理杨小舟自2023年6月13日起代行督察长职务，总经理杨小舟自2023年6月14日起兼任 首席信息官，史克新自2023年6月16日起担任副总经理职务。上述人事变动已按相关规 定备案。 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，未出现变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票 占当期佣 备 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金总量的 注 比例 比例 华创证券 1 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 中国国际金融 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 金元证券 2 169,019,680.35 100.00% 160,790.87 100.00% - 平安证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 注：（1）基金交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及 时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。（2） 基金交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。(3）报告期内证券交易单元未发生变化。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总 额的比例 交总额的 额的比例 额的比例 比例 华创证券 - - - - - - - - 开源证券 - - - - - - - - 中国国际金融 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 金元证券 400,088.00 100.00% - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 富荣基金管理有限公司旗下 证券时报、基金管理人网站、 1 全部基金2022年第4季度报 中国证监会基金电子披露网 2023-01-20 告提示性公告 站 富荣基金管理有限公司高级 证券时报、基金管理人网站、 2 管理人员变更公告 中国证监会基金电子披露网 2023-02-03 站 富荣基金管理有限公司高级 证券时报、基金管理人网站、 3 管理人员变更公告 中国证监会基金电子披露网 2023-02-15 站 富荣福康混合型证券投资基 证券时报、基金管理人网站、 4 金基金经理变更公告 中国证监会基金电子披露网 2023-03-10 站 富荣福康混合型证券投资基 证券时报、基金管理人网站、 5 金招募说明书更新及产品资 中国证监会基金电子披露网 2023-03-13 料概要更新的提示性公告 站 富荣基金管理有限公司关于 旗下基金新增华宝证券股份 有限公司为销售机构、开通 证券时报、基金管理人网站、 6 基金定期定额投资业务和基 中国证监会基金电子披露网 2023-03-15 金转换业务并参加申购及定 站 期定额投资申购费率优惠活 动的公告 富荣基金管理有限公司旗下 证券时报、基金管理人网站、 7 全部基金2022年年度报告提 中国证监会基金电子披露网 2023-03-31 示性公告 站 富荣基金管理有限公司高级 证券时报、基金管理人网站、 8 管理人员变更公告 中国证监会基金电子披露网 2023-04-07 站 富荣基金管理有限公司住所 证券时报、基金管理人网站、 9 变更公告 中国证监会基金电子披露网 2023-04-12 站 关于以通讯方式召开富荣福 证券时报、基金管理人网站、 10 康混合型证券投资基金基金 中国证监会基金电子披露网 2023-04-13 份额持有人大会的公告 站 关于以通讯方式召开富荣福 证券时报、基金管理人网站、 11 康混合型证券投资基金基金 中国证监会基金电子披露网 2023-04-14 份额持有人大会的第一次提 站 示性公告 关于以通讯方式召开富荣福 证券时报、基金管理人网站、 12 康混合型证券投资基金基金 中国证监会基金电子披露网 2023-04-15 份额持有人大会的第二次提 站 示性公告 富荣基金管理有限公司旗下 证券时报、基金管理人网站、 13 全部基金2023年第1季度报 中国证监会基金电子披露网 2023-04-24 告提示性公告 站 富荣福康混合型证券投资基 证券时报、基金管理人网站、 14 金基金份额持有人大会表决 中国证监会基金电子披露网 2023-05-18 结果暨决议生效的公告 站 富荣基金管理有限公司关于 证券时报、基金管理人网站、 15 总经理代为履行督察长职务 中国证监会基金电子披露网 2023-06-14 的公告 站 富荣基金管理有限公司高级 证券时报、基金管理人网站、 16 管理人员变更公告 中国证监会基金电子披露网 2023-06-15 站 富荣基金管理有限公司基金 证券时报、基金管理人网站、 17 行业高级管理人员变更公告 中国证监会基金电子披露网 2023-06-17 站 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增腾安基金 销售（深圳）有限公司为销 证券时报、基金管理人网站、 18 售机构、开通基金定期定额 中国证监会基金电子披露网 2023-06-29 投资业务和基金转换业务并 站 参加申购及定期定额投资申 购费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 者类 序 持有基金份额比例达 别 号 到或者超过20%的时间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 区间 机 1 20230101 - 20230630 3,978,544.77 3,477,656.06 0.00 7,456,200.83 50.44% 构 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有 份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若连续 60 个工作日出现 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当 10 个工作日内向中国证监会报告并提 出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并 6 个月内召开基金份额持有人大会；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人公告： 1、公司住所变更为广东省广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3110房，上述变动已完 成工商变更登记。 2、公司法定代表人变更为王亦伟，上述变动已完成工商变更登记。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证监会批准富荣福康混合型证券投资基金设立的文件； 12.1.2《富荣福康混合型证券投资基金基金合同》； 12.1.3《富荣福康混合型证券投资基金托管协议》； 12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 12.1.5 报告期内富荣福康混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有 疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 二〇二三年八月三十一日