富荣福康混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 09 月 30 日 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2021 年 10 月 27 日 目录 §1 重要提示 ......3 §2 基金产品概况......3 §3 主要财务指标和基金净值表现......4 3.1 主要财务指标......4 3.2 基金净值表现......4 §4 管理人报告......6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ......6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......7 4.3 公平交易专项说明......7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......7 4.5 报告期内基金的业绩表现......8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......8 §5 投资组合报告......8 5.1 报告期末基金资产组合情况......8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ......10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......10 5.11 投资组合报告附注......11 §6 开放式基金份额变动 ......11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息......12 §9 备查文件目录......13 9.1 备查文件目录......13 9.2 存放地点......13 9.3 查阅方式......13 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年7月1日起至2021年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富荣福康混合 基金主代码 005104 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年02月11日 报告期末基金份额总额 7,760,029.90份 投资目标 本基金通过对多种投资策略的有机结合，在严格控制风 险的基础上，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增 长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走 势等）以及各项国家政策（包括财政、税收、货币、汇 投资策略 率政策等），并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模 型，动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其 风险收益特征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵 活配置和稳健收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率*30%+沪深300指数收益率*70% 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货 风险收益特征 币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投 资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 富荣福康混合A 富荣福康混合C 下属分级基金的交易代码 005104 005105 报告期末下属分级基金的份 3,560,034.80份 4,199,995.10份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 富荣福康混合A 富荣福康混合C 1.本期已实现收益 553,259.01 545,512.16 2.本期利润 256,087.87 173,889.43 3.加权平均基金份额本期利润 0.0629 0.0414 4.期末基金资产净值 3,939,299.20 4,581,254.08 5.期末基金份额净值 1.1065 1.0908 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣福康混合A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较基 阶段 净值增长率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三个月 3.97% 1.22% -4.22% 0.84% 8.19% 0.38% 过去六个月 17.20% 1.14% -1.46% 0.77% 18.66% 0.37% 过去一年 14.19% 1.30% 6.33% 0.85% 7.86% 0.45% 过去三年 34.02% 1.31% 35.28% 0.94% -1.26% 0.37% 自基金合同 10.65% 1.25% 27.44% 0.93% -16.79% 0.32% 生效起至今 富荣福康混合C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 率标准差 基准收益 准收益率标 ② 率③ 准差④ 过去三个月 3.98% 1.22% -4.22% 0.84% 8.20% 0.38% 过去六个月 17.20% 1.14% -1.46% 0.77% 18.66% 0.37% 过去一年 14.15% 1.30% 6.33% 0.85% 7.82% 0.45% 过去三年 32.14% 1.31% 35.28% 0.94% -3.14% 0.37% 自基金合同 9.08% 1.26% 27.44% 0.93% -18.36% 0.33% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×30%+沪深 300 指数收益率×70%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 证券 姓名 职务 限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士研究生，持有基金从 业资格证书，中国国籍。 曾任锦泰期货有限公司宏 观和化工研究员、金东矿 业股份有限公司主持上市 郎骋成 研究部总监、 2020-10-15 - 15 办公室工作、弘业期货股 基金经理 份有限公司投资咨询负责 人及研究所所长、摩根士 丹利华鑫基金另类投资小 组副组长/专户投资经理/ 专户理财部副总监。2020 年6月加入富荣基金。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 3 1,471,413,250.69 2020-07-16 郎骋成 私募资产管理计划 2 67,928,323.80 2020-09-22 其他组合 - - - 合计 5 1,539,341,574.49 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，A股市场的结构性行情从行业结构转成大小市值的偏离，中证1000指数上涨而上证50大幅下跌。其中，上证综指下跌0.64%，上证50指数下跌8.62%，沪深300指数下跌6.85%，中小板指下跌4.98%，创业板指下跌6.69%，科创50下跌13.82%。从申万一级行业指数看，采掘、公用事业、有色金属分别上涨36.60%、25.20%、23.11%，表现较好；医药生物、休闲服务、食品饮料分别下跌13.68%、13.07%、13.00%，表现落后。 报告期内，本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司构建投资组合，力争实现组合的保值增值。3季度，我们延续了中期策略的做法，减持蓝筹股的同时增加估值和成长性较为匹配的中小型公司的持有比例，组合的平均市值较2季度末进一步下降。由于当前持仓在成长风格上存在一定的暴露，9月中下旬遭受了挑战，但综合评估个股的估值和成长性之后，我们认为当前组合具有一定的安全边际。 展望四季度，我们认为当前的市场风格再平衡仍将持续一段时间，市场风险偏好提升和潜在经济下滑预期并存的情况下，流动性或将成为最重要的关注变量。当前时点下，利润的确定性以及估值成长的匹配对于个股来说最为重要。行业层面，可选消费、银行、非银和部分中游制造业等方向相对值得关注。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣福康混合A基金份额净值为1.1065元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为3.97%，同期业绩比较基准收益率为-4.22%；截至报告期末富荣福康混合C基金份额净值为1.0908元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为3.98%，同期业绩比较基准收益率为-4.22%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金于2021年07月01日至2021年09月30日出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，基金管理人已向证监会报备，并持续营销。本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 7,355,684.00 85.87 其中：股票 7,355,684.00 85.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,198,945.58 14.00 8 其他资产 11,280.28 0.13 9 合计 8,565,909.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 317,745.00 3.73 C 制造业 6,348,304.00 74.51 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 - - 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 327,484.00 3.84 N 水利、环境和公共设施管理业 362,151.00 4.25 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,355,684.00 86.33 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 300355 蒙草生态 78,900 362,151.00 4.25 2 688183 生益电子 26,200 341,648.00 4.01 3 002845 同兴达 11,200 339,920.00 3.99 4 688025 杰普特 6,000 324,300.00 3.81 5 600933 爱柯迪 27,000 321,840.00 3.78 6 300915 海融科技 6,900 319,056.00 3.74 7 600988 赤峰黄金 20,700 317,745.00 3.73 8 002579 中京电子 32,300 306,527.00 3.60 9 300696 爱乐达 6,100 287,920.00 3.38 10 002993 奥海科技 7,800 273,312.00 3.21 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,108.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 238.20 5 应收申购款 3,933.14 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 11,280.28 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 富荣福康混合A 富荣福康混合C 报告期期初基金份额总额 5,397,104.78 4,212,457.21 报告期期间基金总申购份额 52,583.98 224,633.79 减：报告期期间基金总赎回份额 1,889,653.96 237,095.90 报告期期间基金拆分变动份额 - - （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 3,560,034.80 4,199,995.10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 富荣福康混合A 富荣福康混合C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 3,978,544.77 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 3,978,544.77 报告期期末持有的本基金份额占基金 - 51.27 总份额比例（%） 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，基金总份额为分级总份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 者类 序 持有基金份额比例达到或 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 别 号 者超过20%的时间区间 机构 1 20210701 - 20210930 3,978,544.77 - - 3,978,544.77 51.27% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持 有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能 无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若连续60个工 作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当10个工作日内向中国证监会报 告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并6个月内召开基金份额持有人大会； 持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人以通讯方式组织召开了富荣福康混合型证券投资基金基金份额持有人大会，会议投票时间自2021年6月17日起，至2021年7月12日17:00止，并于2021年7月13日审议通过了《关于富荣福康混合型证券投资基金持续运作有关事项的议案》，富荣福康混合型证券投资基金持续运作，运作方式不发生改变，并继续现有投资策略，推进平稳运作。上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准富荣福康混合型证券投资基金设立的文件； 9.1.2《富荣福康混合型证券投资基金基金合同》； 9.1.3《富荣福康混合型证券投资基金托管协议》； 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.5 报告期内富荣福康混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 2021年10月27日