工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年2月6日 送出日期:2024年2月8日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 工银沪深300ETF联接 基金代码 005102 下属基金简称 工银沪深300ETF联接A 下属基金交易代码 005102 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限公 司 司 基金合同生效日 2019年8月21日 上市交易所及上市日 - 期 基金类型 基金中基金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2019年8月21日 基金经理 刘伟琳 经理的日期 证券从业日期 2010年7月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金的投资安排,请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 投资目标 主要投资本基金目标ETF,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差的最 小化。 本基金的目标ETF为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金。 本基金跟踪的标的指数为沪深300指数。 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板 及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、地 投资范围 方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含 分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、 资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金,以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一 年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 为更好地实现投资目标,本基金的主要资产将投资于目标ETF份额,该部分资产占基 金资产净值的比例不低于90%,本基金不参与目标ETF的投资管理。根据需要,本基 金可以投资于标的指数成份股票、备选成份股票,以及投资范围中约定的其他资产及 金融工具,其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。 本基金以工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种,为股票 风险收益特征 型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指 数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1、本基金合同生效日为2019年8月21日,合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值 增长率。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) M<100万元 1.00% 申购费 100万元≤M<300万元 0.80% (前收费) 300万元≤M<500万元 0.60% M≥500万元 1,000元/笔 N<7天 1.50% 赎回费 7天≤N<1年 0.50% 1年≤N<2年 0.25% N≥2年 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.15% 托管费 0.05% 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费、托管费。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:投资组合风险、管理风险、合规性风险、操作风险、流动性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。 本基金为目标ETF的联接基金,投资于ETF基金的特定风险包括:目标ETF标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、目标ETF标的指数波动的风险、目标ETF基金投资组合回报与其标的指数回报偏离的风险、目标ETF基金标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险等。 投资股指期货的风险。本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。 投资资产支持证券的风险。资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。 本基金的投资范围包括存托凭证,若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。 本基金力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏差绝对值的年度平均值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将可能面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,本基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大;若成份股停牌时间较长,导致该股票的估值方法变更,由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回,基金份额持有人可能面临无法及时获得侧袋账户对应部分的资金的流动性风险。基金管理人将按照持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,但因特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的争议,按照《基金合同》“争议的处理”章节的约定处理。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站http://www.icbccs.com.cn或致电本公司客户服务热线4008119999 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无