诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 （2019 年第 3 期） 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 【重要提示】 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中 国证监会 2017 年 7 月 31 日证监许可【2017】1409 号文注册。2018 年 10 月 29 日，本基金就相关实质性内容的调整经中国证监会变更注册，并于 2019 年 9 月 4 日，经基金份额持有人大会审议通过。基金管理人已于 2019 年 9 月 5 日披露 了《诺德基金管理有限公司关于诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金份额 持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自公告之日起，修订后的《诺德量化 蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会变更注册，但中国证监会对本基金变更申请的注册，并不表明其对本基 金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国 证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险，投资者申购基金份额时应认真阅读本基金的招募说明书和基金 合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自 身的风险承受能力，并对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基 金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、 操作或技术风险、合规性风险、基金估值风险、本基金的特定风险、其他风险等 等。本基金投资中小企业私募债券和证券公司短期公司债，由于非公开发行和交 易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化 时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债或证券公 司短期公司债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 本基金可投资于科创板股票，基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机 制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于 市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。具 1  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险提示”章节的具体内容。本基金可根 据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创 板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板 股票。 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型 基金和货币市场基金。本基金主要采用量化模型构建股票投资组合，但不基于量 化策略进行频繁交易。本基金在多个投资环节中将采用量化策略，存在量化模型 失效，导致基金业绩表现不佳的风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截至 2019 年 9 月 6 日，财务数据和净值表现截至 2019 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。 2  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人：诺德基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 18 层 邮政编码：200120 法定代表人：潘福祥 成立日期：2006 年 6 月 8 日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监基金字[2006]88 号 经营范围：基金管理业务；募集、发起设立基金；及中国证监会批准的其 他业务。 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿元人民币 联系人：孟晓君 联系电话：021-68985199 股权结构： 清华控股有限公司 51% 宜信惠民投资管理（北京）有限公司 49% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 潘福祥先生，董事长，清华大学学士、硕士，中国社会科学院金融学博士。 历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总经理和清 华兴业投资管理有限公司总经理，清华大学经济管理学院和国家会计学院客座 教授，诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理。 罗凯先生，董事、总经理，清华大学工商管理硕士。曾任职于江苏省交通 产业集团投资发展处。2007 年 7 月加入诺德基金管理有限公司，先后担任华北  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 区渠道经理、华北区总监、市场总监助理、市场副总监兼专户理财部负责人、 市场总监、副总经理。 薛嘉麟先生，董事，华中理工大学工学学士，北京邮电大学工学硕士。现 任清控资产管理有限公司总裁，曾任朗讯科技（中国）有限公司贝尔实验室高 级研究员，中关村科技软件有限公司咨询服务总监、副总裁、总裁，北京通软 联合信息技术有限公司首席执行官，中国通关网首席运营官，启迪融资租赁有 限公司总经理，启迪金控投资有限公司副总裁，清控资产管理有限公司投资业 务总监、副总裁。 唐宁先生，董事，美国 The University of the South 经济学学士。现任宜信 惠民投资管理（北京）有限公司执行董事、总经理，华创资本（CGC）董事长， 宜信（香港）控股董事长，富安易达（北京）网络技术有限公司总经理，喆颢 资产管理（上海）有限公司总经理。曾任美国 DLJ 投资银行部（DLJ Investment Bank）投资分析师，亚信（Asia Info）战略投资部总监。 侯琳女士，董事，北京大学法学学士、硕士。现任宜信惠民投资管理（北 京）有限公司副总经理。 尚筱女士，董事，河海大学经济学学士、清华大学工商管理硕士。现任宜 信卓越财富投资管理（北京）有限公司高级副总裁，曾任上海博而思企业咨询 服务有限公司咨询顾问、上海安硕信息科技有限公司高级经理。陈达飞先生， 独立董事，对外经济贸易大学学士，University of Minnesota Law School 硕士。 现任北京市汉坤律师事务所律师，曾任北京金杜律师事务所律师，高伟绅律师 事务所律师，德普律师事务所律师。 王岚女士，独立董事。北京大学法学学士，法国巴黎商学院（Paris School of Business)及美国华盛顿大学（University of Washington）访问学者。现任北京德 恒律师事务所律师，曾任上海建纬律师事务所北京分所创始合伙人等职务。 许亮先生，独立董事，清华大学文学和经济学双学士，哈佛商学院 MBA。 现任合一资本创始合伙人、董事长，新财知社董事长，曾任北京清华永新信息 工程有限公司市场部副总裁，英特尔(中国)有限公司高级财务分析师、战略项 目经理，鼎晖投资基金管理公司助理副总裁，北京永新视博数字电视技术有限 2  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 公司执行副总裁、首席财务官，博纳影业集团有限公司首席财务官、集团副总 裁、光影工场文化传播有限公司董事长。 2、基金管理人监事会成员 刘大伟先生，监事，西安交通大学学士，国防科技大学硕士，清华大学硕 士。现任宜信惠民投资管理（北京）有限公司总裁助理，曾任北京军区自动化 站主任，北京市天元网络技术有限公司经理助理，宜信汇才商务顾问（北京） 有限公司渠道总监。 薛雯女士，监事，苏州大学法学院法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。 现任清控资产管理有限公司风控总监，曾任启迪控股股份有限公司金融资产运 营中心投资经理、建纬（北京）律师事务所律师、苏州正文人律师事务所律师。 冯奕先生，监事，北京广播学院（现更名为：中国传媒大学）学士，清华 大学经管学院硕士。现任诺德基金管理有限公司北京分公司总经理，曾任清华 兴业投资管理有限公司培训部经理、赛尔教育科技发展有限公司培训部总监、 诺德基金管理有限公司公共事务总监。 刘静女士，监事，清华大学本科毕业。现任职于诺德基金管理有限公司北 京分公司，曾任职于清华校友总会、诺德基金管理有限公司综合管理部。 3、公司高级管理人员 潘福祥先生，董事长。清华大学学士、硕士，中国社会科学院金融学博士。 历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总经理和清 华兴业投资管理有限公司总经理，清华大学经济管理学院和国家会计学院客座 教授，诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理。 罗凯先生，总经理，清华大学工商管理硕士。曾任职于江苏省交通产业集 团投资发展处。2007 年 7 月加入诺德基金管理有限公司，先后担任华北区渠道 经理、华北区总监、市场总监助理、市场副总监兼专户理财部负责人、市场总 监、副总经理。 陈培阳先生，督察长，清华大学法学学士，国立首尔大学国际通商硕士。 历任财富里昂证券有限责任公司法律合规专员，诺德基金管理有限公司监察稽 核主管、监察稽核部负责人、市场总监助理、FOHF 事业部副总监，利得资本 3  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 管理有限公司法律事务副总监，华泰资产管理有限公司风险合规部总经理助理 等职务。 严亚锋先生，首席信息官，南京大学学士。曾任杭州金宏智软件有限公司 软件工程师、杭州新利软件有限公司开发部项目经理、上海华腾系统软件有限 公司项目经理、华安基金管理有限公司信息技术部项目经理、天相投资顾问有 限公司信息技术部总经理助理。2011 年 7 月加入诺德基金管理有限公司，先后 担任信息技术项目经理、信息技术部副经理、信息技术部总监。 4、本基金基金经理 曾文宏先生，华中师范大学数量经济学硕士，CIIA(注册国际分析师)。2012 年 6 月至 2014 年 7 月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理。 2014 年 7 月加入诺德基金管理有限公司，先后担任风控专员、FOHF 事业部高 级研究员、FOF 管理部投资经理等职务。曾文宏先生具有基金从业资格，自 2017 年 12 月 29 日起担任本基金基金经理，自 2018 年 2 月 10 日起担任诺德天富灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员 公司总经理罗凯先生、总经理助理郝旭东先生、投资总监朱红先生、研究 总监罗世锋先生、固定收益部总监赵滔滔先生。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金注册或备案手续； 3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； 4  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合 基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金 份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告 义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向 他人泄露，因审计、法律等外部专业顾问要求提供的情况除外； 13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15 年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； 19 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 5  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益 向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； 24、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 25、建立并保存基金份额持有人名册； 26、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，根据招募说明书列明的投资目标、 策略及限制等全权处理本基金的投资。 2、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控 制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生。 3、基金管理人不从事违反《基金法》及其他法律法规的行为，建立健全内 部控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）用基金财产承销证券； （6）用基金财产违反规定向他人贷款或提供担保； （7）用基金财产从事承担无限责任的投资； （8）用基金财产买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外； 6  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 （9）以基金财产向基金管理人、基金托管人出资； （10）用基金财产从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券 交易活动； （11）违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定； （12）法律、法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议及有关法律法规； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； 协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （10）贬损同行，以提高自己； （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 7  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 （14）参与洗钱或为洗钱活动提供协助； （15）法律法规禁止的其他行为 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益。 （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人 谋取利益。 （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息。 （4）不得从事损害基金资产的行为。 （5）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的目标 （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉 形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行。 8  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离； （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制制度 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管 理制度的纲要和总揽，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、 内控措施等内容。基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计 制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资 料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度。部门业务规章是在基本 管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等 的具体说明。 公司制定内部控制制度遵循了以下原则： （1）合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各 项规定。 （2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得 留有制度上的空白或漏洞。 （3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为 出发点。 （4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公 司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 4、内部控制系统 公司的内部控制系统是一个分工明确、相互牵制、完备严密的系统。公司 董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，各个业务部门 9  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 负责本部门的内部控制，督察长和稽核风控部负责检查公司的内部控制措施的 执行情况。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会 负责制定公司的内部控制大纲，对公司内部控制负完全的和最终的责任。 （2）督察长 负责公司及其业务运作的监察稽核工作，对公司内部控制的执行情况进行 监督检查。督察长对董事会负责，将定期和不定期向董事会报告公司内部控制 的执行情况，并定期向中国证监会呈送督察长评估报告。 （3）稽核风控部 稽核风控部负责对公司各部门内部控制的执行情况进行监督。稽核风控部 对总经理负责，将定期和不定期对各业务部门内部控制制度的执行情况和遵守 国家法律法规及其他规定的执行情况进行检查，适时提出修改建议，并定期向 中国证监会呈送监察稽核报告。 （4）业务部门 内部控制是每一个业务部门的责任。各部门总监对本部门的内部控制负直 接责任，负责履行公司的内部控制制度，并负责建立、执行和维护本部门的内 部控制措施。 5、基金管理人关于内部控制的声明 基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制 制度是董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人承诺以上关 于内部控制的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不 断完善内部控制制度。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 10  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 1、基金托管人基本情况 名称：招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人：霍达 成立时间：1993 年 8 月 1 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：66.99 亿元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]78 号 联系人：郭杰 联系电话：0755-26951111 招商证券是百年招商局旗下金融企业，经过二十多年创业发展，已成为拥 有证券市场业务全牌照的一流券商，并经中国证券监督管理委员会评定为 A 类 AA 级券商。招商证券具有稳定的持续盈利能力、科学合理的风险管理架构、 专业的服务能力。公司拥有多层次客户服务渠道，在北京、上海、广州、深圳 等城市拥有 249 家批准设立的证券营业部和 12 家证券经纪业务管理分公司，同 时在香港设有分支机构，全资拥有招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、 招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司、招商证券资产管理有限 公司，参股博时基金管理公司、招商基金管理公司、广东股权交易中心股份有 限公司及证通股份有限公司，构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。 招商证券致力于“全面提升核心竞争力，打造中国最佳投资银行”。公司将以卓 越的金融服务实现客户价值增长，推动证券行业进步，立志打造产品丰富、服 务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构，成为客户信赖、社会尊重、 股东满意、员工自豪的优秀金融企业。 2、主要人员情况 招商证券托管部员工多人拥有证券投资基金业务运作经验、会计师事务所 审计经验，以及大型 IT 公司的软件设计与开发经验，人员专业背景覆盖了金融、 11  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 会计、经济、计算机等各领域，其中本科以上人员占比 100%，高级管理人员均 拥有硕士研究生或以上学历。 3、基金托管业务经营情况 招商证券是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司，可为各类公 开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设 施，稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制度。招商证券托管部本着 “诚实信用、谨慎勤勉”的原则，为基金份额持有人利益履行基金托管职责。 除 此之外，招商证券于 2012 年 10 月获得了证监会准许开展私募基金综合托管服 务试点的正式批复，成为业内首家可从事私募托管业务的券商，经验丰富，服 务优质，业绩突出。截至 2019 年二季度，招商证券共托管 33 只公募基金。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商证券作为基金托管人： （1）托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形 成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务 内部控制制度健全、执行有效。 （3）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，使托管业务稳健运行和受 托资产安全完整，实现托管业务的持续、稳定、健康发展。 （4）不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程，提高业务运 作效率和效果。 2、内部控制组织结构 招商证券股份有限公司经营管理层面设立了风险管理委员会。作为公司内 部最高风险决策机构，风险管理委员会负责审议公司风险管理政策、风险偏好、 容忍度和经济资本等风险限额配置方案，拥有公司重大风险业务和创新业务项 目的最终裁量权。风险管理部、法律合规部及稽核部为公司的风险管理职能部 门。 托管部内部设置专门负责稽核工作的内控稽核岗，配备专职稽核人员，依 照有关法律规章，对业务的运行独立行使监督稽核职权。 12  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 3、内部控制制度及措施 招商证券托管部制定了各项管理制度和操作规程，建立了科学合理、控制 严密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务健全、有效执行；安全保管基 金财产，保持基金财产的独立性；实行经营场所封闭式管理，并配备录音和录 像监控系统；有独立的综合托管服务系统；业务管理实行复核和检查机制，建 立了严格有效的操作制约体系；托管部树立内控优先和风险管理的理念，培养 部门全体员工的风险防范和保密意识。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、 托管协议的约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投 资限制等进行监督，并及时提示基金管理人违规风险。 2、监督程序 基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金 合同和托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人 限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理 人收到书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函， 就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规 定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行 复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金销售机构： 1、直销机构 名称：诺德基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 18 层 13  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 法定代表人：潘福祥 客户服务电话：400-888-0009 021-68604888 传真：021-68985121 联系人：许晶晶 网址：www.nuodefund.com 2、代销机构 （1）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼 法定代表人：其实 联系电话：021-54509998 传真：021-64385308 联系人：潘世友 公司网址：www.1234567.com.cn 客服电话：400-1818-188 （2）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨、李芳芳 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话：4008888788、10108998 公司网址：www.ebscn.com （3）上海基煜基金销售有限公司 14  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海 泰和经济发展区） 办公地址: 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人：王翔 客服电话：400-820-5369 公司网站：www.jiyufund.com.cn （4）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （5）西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址：拉萨市北京中路 101 号 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 法定代表人：陈宏 客服电话：95357 网址：http://www.18.cn （6）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人：陈柏青 联系人：李晓明 电话：0571-28829790，021-60897869 传真：0571-26698533 网站：www.fund123.cn 客户服务电话：4000-766-123 15  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 （7）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话: 021-58870011 传真: 68596916 公司网址：www.ehowbuy.com 客服电话：400-700-9665 （8）万联证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层 法定代表人：罗钦城 客服电话：95322 网址：www.wlzq.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销 售本基金，并及时公告。 （二）登记机构 名称：诺德基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 18 层 法定代表人：潘福祥 电话：400-888-0009 16  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 传真：021-68985090 联系人：武英娜 （三）律师事务所与经办律师： 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 办公地址：上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人：廖海 联系电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：刘佳、徐莘 （四）会计师事务所： 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：都晓燕 经办注册会计师：许康玮、都晓燕 四、基金的名称 本基金名称：诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 五、基金的类型 基金类型：混合型证券投资基金 17  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 六、基金的运作方式 基金的运作方式：契约型开放式 七、基金的投资目标 本基金通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，在充分控制投资 风险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。 八、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国 债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、证券公司短期公司债、 中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短 期融资券等）、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、权证、银行存款、股 指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为 50%-95%，其中投资于本基金所界定 的蓝筹股的比例不低于非现金基金资产的 80%；权证投资占基金资产净值的比 例为 0%–3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限 制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在 履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 18  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 九、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金将运用长期资产配置（SAA）和短期资产配置（TAA）相结合的方法， 根据市场环境的变化，合理确定基金在股票、债券及货币市场工具等各类资产 类别上的投资比例。在长期资产配置保持稳定增值的前提下，积极进行短期资 产灵活配置，构建在承受适当风险的前提下可获取较高收益的资产组合。 2、股票投资策略 本基金主要采用“自下而上”的量化模型构建股票投资组合，并辅以主动 的基本面研判来进行风险防范。在实际投资过程中通过适时的调整模型，来优 化股票投资组合，力求实现基金资产的长期稳健增值并且战胜业绩基准。 （1）选股策略 1）核心选股策略 本基金重点投资于蓝筹股票，主要包括大盘蓝筹股、中盘蓝筹股等。 ①大盘蓝筹股选择标准： a.市值规模较大(每半年对所有 A 股市场股票按照总市值从大到小进行排 序，总市值规模在 A 股市场中排名前 20%)； b.公司在行业中处于领先地位，具备核心竞争优势，比如专利技术、资源 丰富、销售网络健全、独特的市场形象、较高的品牌认知度等； c.公司经营管理团队稳定、治理结构良好； d.公司财务指标（主要包括资产负债率、每股现金流、净利润等）健康、 收入增长和盈利水平较高； e.市场估值（主要包括市盈率、市净率等）相对于公司资产价值和增长潜 力而言处于合理区间。 ②中盘蓝筹股选择标准： 基金管理人每半年对所有 A 股市场股票按照总市值从大到小进行排序，筛 选出总市值规模在 A 股市场中排名处于 20%到 50%范围区间内的股票。在上述股 票中，本基金将行业成长空间较大、公司在行业中已具有一定地位且具有竞争 优势能够使得公司市场占有率不断提升、公司利润及净资产收益率具有持续稳 19  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 定增长潜力的股票定义为中盘蓝筹股。 若未来由于市场环境或政策变化导致蓝筹股的覆盖范围发生变动，基金管 理人可以适时对蓝筹股定义进行补充和修订并在更新的招募说明书中进行公告, 无需召开基金份额持有人大会。 2）其他选股策略 为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他优质上市公司发行的 股票（非蓝筹股但具有成长为蓝筹股的潜力，含中小板、创业板及其他经中国 证监会核准的上市股票）。此类公司所属行业具有较大发展潜力，企业处于成长 阶段或成熟阶段的早期，市场竞争能力强，具备核心竞争优势及创新能力；同 时公司具有优秀的治理结构，具备有清晰、合理的发展战略，管理层经验丰富， 团结高效；并且公司财务状况良好，公司的盈利能力及业绩持续快速增长。本 基金管理人通过对市场的深入研究和分析，筛选出有望成长为蓝筹股的优质上 市公司股票，把握上市公司成长带来的投资机会。 （2）投资组合的优化 本基金通过量化多因子模型对股票组合进一步进行精选，主要基于对证券 市场及上市公司相关数据（主要包括基本面类、技术行为类、事件驱动类等因 子数据）的深度挖掘，寻找最优的上市公司进入备选投资标的池，并辅以主动 研判构建最终投资组合，以期达到“收益增强”的效果。 具体而言，基本面类因子主要包括 3 个子类，分别为基本面质量、估值和 成长等。其中，基本面质量因子包括销售毛利率、资产负债率、净资产收益率 （ROE）、每股净利润、每股现金流以及市值等；估值因子主要包括市盈率（PE）， 市净率（PB），和市销率（PS）等；成长因子主要包括营业收入增长、税费增长、 每股净利润（EPS）增长率，净资产增长率，以及每股净利润增长加速度等； 技术面类因子主要包括价格类和成交量类两大指标。其中，价格类因子主 要指不同时间窗口下的价格动量和反转，收益率波动率与下行波动率等。而成 交量类因子主要包括不同时间窗口下的成交量变化率，换手率，以及成交量变 化的波动率等。 事件驱动类因子主要考虑的事件有业绩快报盈利变化、业绩预告盈利变化、 定向增发、公司股东和高管的增减持、公司股票的高送转、业绩公布日期提前 20  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 等事件。 管理人团队将定期利用历史数据对这些因子的作用曲线、有效性、持续性， 以及各类因子之间的相关性进行评测。结合投资的风险收益目标，根据因子的 评测结果，挑选出最为稳定的因子集合构成多因子选股模型。在此基础上，根 据不同的宏观经济场景，对不同大类因子的权重进行动态优化，从而形成具有 高度稳定性的最优因子组合。 利用高稳定性的最优因子组合对投资组合中的股票分别进行打分排序，再 结合不同因子的权重，对所有股票进行综合排序。最后，选取得分较高的股票 组成备选投资标的池。对于标的池中个股，管理人团队将根据公司投研团队进 行主动研究或者现场调研的结果，将可能导致重大的投资风险的标的进行“主 动型”剔除。根据业绩基准，对整个组合的市值、行业、估值和成长等多个维 度进行调整和校准，特别是，注重估值与行业的平衡。从而使得最终标的股票 组合，真正达到稳定显著的增强效果。 3、债券投资策略 根据本基金资产总体配置计划，债券资产投资组合的构建将通过“自上而 下”的过程,即首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环境的变化趋 势，重点关注利率趋势变化；其次，在判断利率变动趋势时，全面分析宏观经 济、货币政策与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋势等因素，对 利率走势形成合理预期。然后，在此基础上本基金将使用“自下而上”的投资 策略，考虑债券的信用等级、期限、品种、流动性、交易市场等因素，依据收 益率曲线、久期、凸性等指标和相对价值分析研究建立以严格控制久期、控制 个券风险暴露度和控制信用风险暴露度为核心的由不同类型、不同期限债券品 种构成的债券资产投资组合，并动态实施对投资组合的管理调整，以获取超出 比较基准的长期稳定回报。 4、可转换债券的投资 可转换债券兼具股性和债性的双重特征，其内在价值主要取决于其股权价 值、债券价值和转换期权价值。同时，由于市场的流动性因素影响，可转换债 券的市场交易价格相对于其内在价值会存在不同程度的溢价。本基金将通过对 21  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 可转换债券内在价值的评估，选择投资价值相对低估的可转换债券。 5、资产支持证券投资 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及信用风险 和提取偿还率等多种因素影响，其估值方法主要是以根据长期历史统计数据建 立的数量化模型为基础。本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率 和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动 性风险。 6、中小企业私募债投资策略 由于中小企业私募债券以非公开方式发行和转让，所以与传统的信用债券 相比，整体表现出高风险和高收益的特征。本基金对中小企业私募债券的投资 将采取更为严谨的投资策略，着力分析个券的实际信用风险，并从多维度分析 发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定 性等关键因素，进而预测信用水平的变化趋势，决定投资策略。 7、证券公司短期公司债投资策略 本基金投资证券公司短期公司债，基金管理人将根据审慎原则，指定严格 的投资决策流程和风险控制制度，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行投资证券公司短 期公司债的选择和投资。定量分析方面，基金管理人将着重关注债券投资组合 的久期、流动性及债券发行人的财务状况等。定性分析则重点关注所发行债券 的具体条款以及发行主体情况。 8、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，谨慎 参与股指期货投资。本基金通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合 基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素 的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露， 降低系统性风险。本基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现 货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。 9、权证投资策略 22  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将 以价值分析为基础，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过 资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。 十、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：60%×沪深 300 指数收益率+40%×中证综合债券 指数收益率。 沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本的综合性指数，具有良好的市场代表性。中证综合债券指 数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走 势的跨市场债券指数，全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。 本基金为混合型证券投资基金，股票投资范围为 50%-95%，本基金通过数 量化模型，合理配置资产权重，精选个股，在充分控制投资风险的前提下，力 求实现基金资产的长期、稳定增值，因此通过参考未来预期的大类资产配置比 例，本基金选取“60%×沪深 300 指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率” 作为本基金的业绩比较基准。 如果今后由于本基金业绩比较基准中所使用的指数更改名称、暂停或终止 发布、或今后法律法规发生变化，或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不 再适用或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时， 经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变 更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 十一、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券 型基金和货币市场基金。 23  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 十二、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据基金合同规定，复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告》，报告截至日期为 2019 年 6 月 30 日，本报告中所列数 据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 515,121.62 52.34 其中：股票 515,121.62 52.34 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 银行存款和结算备付金合 7 468,845.25 47.63 计 8 其他资产 305.72 0.03 9 合计 984,272.59 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 40,041.00 4.20 C 制造业 196,303.62 20.58 电力、热力、燃气及水生产和 D 22,474.00 2.36 供应业 24  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 E 建筑业 29,904.00 3.14 F 批发和零售业 20,850.00 2.19 G 交通运输、仓储和邮政业 13,015.00 1.36 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 5,162.00 0.54 务业 J 金融业 175,678.00 18.42 K 房地产业 7,962.00 0.83 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,732.00 0.39 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 515,121.62 54.01 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 值比例（％） 1 601398 工商银行 7,000 41,230.00 4.32 2 601288 农业银行 10,000 36,000.00 3.77 3 601318 中国平安 400 35,444.00 3.72 4 601818 光大银行 7,200 27,432.00 2.88 5 600690 青岛海尔 1,200 20,748.00 2.18 6 601688 华泰证券 800 17,856.00 1.87 7 002179 中航光电 520 17,399.20 1.82 8 600028 中国石化 3,000 16,410.00 1.72 9 000063 中兴通讯 500 16,265.00 1.71 10 600887 伊利股份 400 13,364.00 1.40 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 25  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 26  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况 的说明 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行 主体中，工商银行（601398）的的发行主体中国工商银行股份有限公司（以下 简称“公司”）存在被监管公开处罚的情形。中国保险监督管理委员会北京监管 局于 2018 年 11 月 19 日对公司作出京保监罚〔2018〕28 号处罚决定，因公司 存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为，违反了《中华人民共和国保险法》 第一百三十一条的规定，根据该法第一百六十五条的规定，对该公司处以罚款 30 万元的行政处罚，并责令改正违法行为。 对工商银行的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票,我 们认为,该处罚事项未对工商银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。 我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的 规定。 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行 主体中，农业银行（601288）的发行主体中国农业银行股份有限公司存在被监 管公开处罚的情形。中国银行业监督管理委员会喀什银监分局因中国农业银行 股份有限公司喀什分行在开展流动资金贷款业务过程中存在信贷资金未按约定 用途使用等严重违反审慎经营规则行为，依据《中华人民共和国银行业监督管 理法》，对其罚款人民币 23 万元。 对农业银行的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票,我 们认为,该处罚事项未对农业的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们 对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行 主体中，光大银行（601818）的发行主体中国光大银行股份有限公司存在被监 管公开处罚的情形。中国银行保险监督管理委员会于 2018 年 11 月 9 日作出银 保监银罚决字〔2018〕10 号行政处罚。因公司(一)内控管理严重违反审慎经营 规则;(二)以误导方式违规销售理财产品;(三)以修改理财合同文本或误导方式违 规销售理财产品;(四)违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务;(五)同业投 资违规接受担保;(六)通过同业投资或贷款虚增存款规模。对公司作出没收违法 27  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 所得 100 万元,罚款 1020 万元,合计 1120 万元的处罚。 对光大银行的投资决策程序的说明： 本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事项未对光大银行的 长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部 投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部 门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定 备选股票库之外的股票。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 211.86 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 93.86 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 305.72 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 28  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 十三、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其 未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保 证。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、本基金合同生效日为 2017 年 12 月 29 日，基金合同生效以来（截至 2019 年 6 月 30 日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示： 诺德量化蓝筹 A 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 7.46% 0.74% 16.79% 0.92% -9.33% -0.18% 30 日 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 -17.68% 0.66% -12.92% 0.80% -4.76% -0.14% 31 日 2017 年 12 月 29 日（基金合同生 0.03% 0.02% 0.20% 0.14% -0.17% -0.12% 效日）至 2017 年 12 月 31 日 诺德量化蓝筹 C 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 7.40% 0.74% 16.79% 0.92% -9.39% -0.18% 30 日 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 -17.86% 0.66% -12.92% 0.80% -4.94% -0.14% 31 日 2017 年 12 月 29 日（基金合同生 0.03% 0.02% 0.20% 0.14% -0.17% -0.12% 效日）至 2017 年 12 月 31 日 29  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 30  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 注：本基金的合同于 2017 年 12 月 29 日生效，图示时间段为 2017 年 12 月 29 日-2019 年 6 月 30 日。 本基金建仓期间自 2017 年 12 月 29 日至 2018 年 6 月 28 日，报告期结束资产配 置比例符合本基金基金合同规定。 十四、基金的费用和税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 31  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 7、基金的证券、期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费 用。 本基金终止清算时所发生的费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人于次月首日起 3 个工作日 内向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于 3 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人于次月首日起 3 个工作日 内向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于 3 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 3、基金的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 32  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 率为 0.1% ，销售服务费按前一日 C 类基金份额的资产净值 0.1%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付，由基金管理人于次月首日起 3 个工 作日内向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于 3 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致 使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 4、上述“（一）基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相 应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中 支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 十五、对招募说明书更新部分的说明 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2017 年 12 月 29 日起生效，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基 33  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 金信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，对本基金的招募说明书进行了 更新，主要更新的内容如下： （一）在“重要提示”部分，新增了变更注册事项说明，更新了招募说明 书内容的截止日期及有关财务数据和净值表现的截止日期。 （二）在“一、绪言”部分，依据变更注册事项调整了相关表述。 （三）在“二、释义”部分，依据变更注册事项调整了相关释义内容。 （四）在“三、基金管理人”中，对基金管理人的信息进行了更新，并依 据变更注册事项调整了相关表述。 （五）在“五、相关服务机构”部分，对代销机构信息进行了更新。 （六）删除原章节“六、基金的募集”，新增章节“六、基金的历史沿革与 存续”。 （七）删除原章节“七、基金合同的生效”。 （八）在“七、基金份额的申购与赎回”中，依据变更注册事项调整了相 关表述。 （九）在“八、基金的投资”中，依据变更注册事项调整了相关表述，并 根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。 （十）在“九、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况,对本基金的业 绩进行了说明。 （十一）在“十四、基金的会计与审计”中，依据变更注册事项调整了相 关表述。 （十二）在“十五、基金的信息披露”中，依据变更注册事项调整了相关 表述。 （十三）在“十六、风险揭示”中，依据变更注册事项调整了相关表述。 （十四）在“十八、基金合同的内容摘要”中，依据更新的基金合同相应 调整了相关表述。 （十五）在“十九、基金托管协议的内容摘要”，依据更新的托管协议相应 调整了相关表述。 （十六）在“二十一、其他应披露事项”中，对披露的重要定期报告等重 大公告事项予以说明。 34 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 诺德基金管理有限公司 2019年9月9日 35