诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 招募说明书(更新) (2024年9月) 基金管理人:诺德基金管理有限公司 基金托管人:招商证券股份有限公司 二〇二四年九月 【重要提示】 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会2017年7月31日证监许可【2017】1409号文注册。2018年10月29日,本基金就相关实质性内容的调整经中国证监会变更注册,并于2019 年9月4日,经基金份额持有人大会审议通过。基金管理人已于2019年9月5日披露了《诺德基金管理有限公司关于诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,自公告之日起,修订后的《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会变更注册,但中国证监会对本基金变更申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险,投资者申购基金份额时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金估值风险、本基金的特定风险、其他风险等等。本基金投资中小企业私募债券和证券公司短期公司债,由于非公开发行和交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债或证券公司短期公司债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 本基金可投资于科创板股票,基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险提示”章节的具体内容。本基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金主要采用量化模型构建股票投资组合,但不基于量化策略进行频繁交易。本基金在多个投资环节中将采用量化策略,存在量化模型失效,导致基金业绩表现不佳的风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截至2024年8月30日,财务数据和净值表现截至2024年6月30日(财务数据未经审计)。 目 录 一、绪言...........................................................................................................................................1 二、释义...........................................................................................................................................2 三、基金管理人................................................................................................................................6 四、基金托管人.............................................................................................................................. 18 五、相关服务机构.......................................................................................................................... 21 六、基金的历史沿革与存续........................................................................................................... 23 七、基金份额的申购与赎回........................................................................................................... 24 八、基金的投资.............................................................................................................................. 36 九、基金业绩.................................................................................................................................. 51 十、基金的财产.............................................................................................................................. 54 十一、基金资产的估值.................................................................................................................. 56 十二、基金的收益与分配............................................................................................................... 61 十三、基金的费用和税收............................................................................................................... 63 十四、基金的会计与审计............................................................................................................... 66 十五、基金的信息披露.................................................................................................................. 67 十六、风险揭示.............................................................................................................................. 74 十七、基金合同的变更、终止和基金财产的清算......................................................................... 81 十八、基金合同的内容摘要........................................................................................................... 83 十九、基金托管协议的内容摘要................................................................................................... 99 二十、对基金份额持有人的服务................................................................................................. 117 二十一、其他应披露事项............................................................................................................. 118 二十二、招募说明书的存放及查阅方式...................................................................................... 121 二十三、备查文件........................................................................................................................ 121 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)及其他有关规定以及《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》编写。 本招募说明书阐述了诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 2、基金管理人:指诺德基金管理有限公司 3、基金托管人:指招商证券股份有限公司 4、基金合同:指《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要:指《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》(包括颁布机关对其不时做出的修订)及相关法律法规规定,经中国证监会批准投资于中国证券市场,并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构 20、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》(包括颁布机关对其不时做出的修订)及相关法律法规规定,经中国证监会批准,并取得国家外汇管理局批准的投资额度,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构:指诺德基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为诺德基金管理有限公司或接受诺德基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金的基金份额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日:指变更注册后的《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》生效日期 30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 34、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) ,n为自然数 35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、《业务规则》:指《诺德基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守 38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 40、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 42、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 43、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 44、元:指人民币元 45、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 46、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 47、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 48、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 49、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 50、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 51、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 52、A 类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费用的,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 53、C 类基金份额:指在投资者申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用的,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 54、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 55、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 56、中国:指中华人民共和国。就基金合同而言,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 基金管理人:诺德基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼18层 邮政编码:200120 法定代表人:潘福祥 成立日期:2006年 6 月 8日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:证监基金字[2006]88号 经营范围:基金管理业务;募集、发起设立基金;及中国证监会批准的其他业务。 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿元人民币 联系人:孟晓君 联系电话:021-68985199 股权结构: 天府清源控股有限公司 51% 北京天朗云创信息技术有限公司 49% 管理基金:诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德周期策略混合型证券投资基金、诺德货币市场基金、诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金、诺德新享灵活配置混合型证券投资基金、诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金、诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金、诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金、诺德天富灵活配置混合型证券投资基金、诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金、诺德短债债券型证券投资基金、诺德新生活混合型证券投资基金、诺德策略精选混合型证券投资基金、诺德中证研发创新100指数型证券投资基金、诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)、诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、诺德安盈纯债债券型证券投资基金、诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金、诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金、诺德安鸿纯债债券型证券投资基金、诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金、诺德优势产业混合型证券投资基金、诺德安盛纯债债券型证券投资基金、诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金、诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金、诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金、诺德新能源汽车混合型证券投资基金、诺德安元纯债债券型证券投资基金、诺德策略回报股票型证券投资基金、诺德兴新趋势混合型证券投资基金、诺德中短债债券型证券投资基金、诺德惠享稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、诺德安承利率债债券型证券投资基金、诺德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金。 (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 潘福祥先生,董事长,清华大学学士、硕士,中国社会科学院金融学博士。历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总经理和清华兴业投资管理有限公司总经理,清华大学经济管理学院和国家会计学院客座教授,诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理。 罗凯先生,董事、总经理、代任督察长,清华大学工商管理硕士。曾任职于江苏省交通产业集团投资发展处。2007年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任华北区渠道经理、华北区总监、市场总监助理、市场副总监兼专户理财部负责人、市场总监、副总经理。 熊娟女士,董事,西南财经大学工商管理硕士,高级经济师。现任天府清源控股有限公司党委副书记、职工董事、工会主席,曾任四川省化学工业厅科员,四川化工控股(集团)有限责任公司副主任,川化股份有限公司纪委书记,四川省能源投资集团有限责任公司人力资源部副部长,四川省新能源动力股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。 赵玫女士,董事,上海财经大学经济学学士。现任北京天朗云创信息技术有限公司总监。曾任普华永道会计师事务所有限公司高级顾问,宜信汇才商务顾问(北京)有限公司项目经理。 邵海燕女士,董事,首都经济贸易大学学士。现任好望角出入境咨询服务(北京)有限公司人力资源总监。曾任北京英华达电力电子工程科技有限公司人力资源经理,科瑞天诚投资控股有限公司人力资源总监,京银圣地国际游戏投资(北京)有限公司人力资源总监,北京煜盈资产管理有限公司高级总监。 蔡立芹女士,董事,中国人民大学管理学学士。现任优赛恒创科技发展(北京)有限公司税务总监。曾任北京杰森建设机械有限公司财务经理,北京九五太维资讯有限公司财务主管,弘元旭升(北京)咨询有限公司财务总监,普信恒业科技发展(北京)有限公司税务总监。 史君艳女士,独立董事,四川省社会科学院法学硕士。现任北京康达(成都)律师事务所合伙人。曾任泸天化(集团)有限责任公司员工,四川国豫律师事务所律师,中宏人寿保险有限公司合规部经理,北京康达(成都)律师事务所合伙人,北京德恒(成都)律师事务所合伙人。 许亮先生,独立董事,清华大学文学和经济学双学士,哈佛商学院(HarvardBusiness School)工商管理硕士。现任合一资本创始合伙人、董事长,光影工场文化传播有限公司董事长、经理,天津听雨拾花科技有限公司董事长、经理,北京基因映画影业有限公司董事长、经理,北京光影工场文化科技有限公司董事长、经理;北京光影合一文化科技有限公司执行董事、经理。曾任北京清华永新信息工程有限公司市场部副总裁,英特尔(中国)有限公司高级财务分析师、战略项目经理,鼎晖投资基金管理公司助理副总裁,北京永新视博数字电视技术有限公司执行副总裁、首席财务官,博纳影业集团有限公司首席财务官、集团副总裁、光影工场文化传播有限公司董事长。 张巍女士,独立董事,北京大学经济学博士。现任中国政法大学商学院教授,欢瑞世纪联合股份有限公司独立董事、众应互联科技股份有限公司独立董事。张巍女士于1993年9月至今任职于中国政法大学,历任教师、讲师、副教授。 2、基金管理人监事会成员 韩松女士,监事,中央财经大学金融学硕士。现任优赛恒创科技发展(北京)有限公司财务总监。曾任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计部门高级经理、普信恒业科技发展(北京)有限公司财务总监、北京瀚富资产管理有限公司财务总监。 王景丽女士,监事,北京工商大学经济学学士。现任天府清源控股有限公司资金管理总监。曾任北京青云航空仪表有限公司技术员,北京朝方供用电安装中心财务科科长,同方股份有限公司资金主管,天府清源控股有限公司(原清华控股有限公司)资金经理、资金高级经理职务。 刘静女士,监事,清华大学本科毕业,现任职于诺德基金管理有限公司北京分公司,曾任职于清华校友总会、诺德基金管理有限公司综合管理部。 高奇先生,监事,同济大学管理学学士。现任诺德基金管理有限公司运营总监、清算登记部总监,曾任职于华夏证券股份有限公司上海分公司计划财务部、安邦财产保险有限公司财务中心,2007年12月加入诺德基金管理有限公司,先后担任清算登记部基金会计、基金会计主管、清算登记部副经理等职务。 3、公司高级管理人员 潘福祥先生,董事长。清华大学学士、硕士,中国社会科学院金融学博士。历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总经理和清华兴业投资管理有限公司总经理,清华大学经济管理学院和国家会计学院客座教授,诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理。 罗凯先生,董事、总经理、代任督察长,清华大学工商管理硕士。曾任职于江苏省交通产业集团投资发展处。2007年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任华北区渠道经理、华北区总监、市场总监助理、市场副总监兼专户理财部负责人、市场总监、副总经理。 冯奕先生,副总经理,北京广播学院(现“中国传媒大学”)学士,清华大学管理学硕士。曾任清华兴业投资管理有限公司培训部经理,赛尔教育科技发展有限公司培训部总监,诺德基金管理有限公司公共事务总监、北京分公司总经理、公司总经理助理。 梁明亮先生,副总经理,中国人民大学工商管理学士,复旦大学工商管理硕士。曾任中国银行江苏省分行公司业务部客户经理,诺德基金管理有限公司区域营销总监,平安信托有限责任公司金融同业部高级业务总监,中国民生信托有限公司机构业务部总经理。 尚栋良先生,副总经理,中国石油大学工程学士、管理科学硕士。曾任华融证券独山子证券营业部副经理,嘉实基金管理有限公司渠道发展部高级经理,万家基金管理有限公司总经理助理、市场总监,瑞泉基金管理有限公司(筹)合伙人,淳厚基金管理有限公司总经理助理。 严亚锋先生,首席信息官,南京大学学士。曾任杭州金宏智软件有限公司软件工程师、杭州新利软件有限公司开发部项目经理、上海华腾系统软件有限公司项目经理、华安基金管理有限公司信息技术部项目经理、天相投资顾问有限公司信息技术部总经理助理。2011年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任信息技术项目经理、信息技术部副经理、信息技术部总监。 4、本基金基金经理 曾文宏先生,华中师范大学数量经济学硕士,CIIA(注册国际分析师)。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理。2014年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员、FOF管理部投资经理等职务。自2017年12月29日起担任本基金基金经理,自2018年2月10日起担任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2023年7月14日起担任诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曾文宏先生具有基金从业资格。 5、投资决策委员会成员 公司总经理罗凯先生、总经理助理郝旭东先生、投资总监朱红先生、研究总监罗世锋先生及债券投资部总监赵滔滔先生。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金注册或备案手续; 3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; 6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督; 8、采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10、编制季度报告、中期报告和年度报告; 11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,因审计、法律等外部专业顾问要求提供的情况除外; 13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; 14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上; 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 19面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; 20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; 23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; 24、执行生效的基金份额持有人大会的决议; 25、建立并保存基金份额持有人名册; 26、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (四)基金管理人的承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定,根据招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金的投资。 2、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生。 3、基金管理人不从事违反《基金法》及其他法律法规的行为,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)用基金财产承销证券; (6)用基金财产违反规定向他人贷款或提供担保; (7)用基金财产从事承担无限责任的投资; (8)用基金财产买卖其他基金份额,但中国证监会另有规定的除外; (9)以基金财产向基金管理人、基金托管人出资; (10)用基金财产从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (11)违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定; (12)法律、法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。 4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议及有关法律法规; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; (4)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (10)贬损同行,以提高自己; (11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (12)以不正当手段谋求业务发展; (13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (14)参与洗钱或为洗钱活动提供协助; (15)法律法规禁止的其他行为 5、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。 (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取利益。 (3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。 (4)不得从事损害基金资产的行为。 (5)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的目标 (1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。 (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、内部控制的原则 (1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。 (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离; (4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制制度 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章组成。公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、合规稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度。部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。 公司制定内部控制制度遵循了以下原则: (1)合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定。 (2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞。 (3)审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 (4)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 4、内部控制系统 公司的内部控制系统是一个分工明确、相互牵制、完备严密的系统。公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任,各个业务部门负责本部门的内部控制,督察长和合规稽核部负责检查公司的内部控制措施的执行情况。具体而言,包括如下组成部分: (1)董事会 负责制定公司的内部控制大纲,对公司内部控制负完全的和最终的责任。 (2)督察长 负责公司及其业务运作的合规稽核工作,对公司内部控制的执行情况进行监督检查。督察长对董事会负责,将定期和不定期向董事会报告公司内部控制的执行情况,并定期向中国证监会呈送督察长评估报告。 (3)合规稽核部 合规稽核部负责对公司各部门内部控制的执行情况进行监督。合规稽核部对总经理负责,将定期和不定期对各业务部门内部控制制度的执行情况和遵守国家法律法规及其他规定的执行情况进行检查,适时提出修改建议。 (4)业务部门 内部控制是每一个业务部门的责任。各部门总监对本部门的内部控制负直接责任,负责履行公司的内部控制制度,并负责建立、执行和维护本部门的内部控制措施。 5、基金管理人关于内部控制的声明 基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基金托管人基本情况 名称:招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人:霍达 成立时间:1993年8月1日 组织形式:股份有限公司 注册资本:86.97亿元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:证监许可[2014]78号 联系人:韩鑫普 联系电话:0755-26951111 招商证券是具有百年历史的招商局集团旗下的证券公司,传承了招商局集团长期积淀的创新精神、市场化管理理念、国际化运营模式及稳健经营的风格,经过三十年的发展,已成为国内拥有证券市场业务全牌照的一流券商。招商证券具有稳定持续的盈利能力、科学合理的风险管理架构、全面专业的服务能力。拥有多层次客户服务渠道,在国内设有259家证券营业部,拥有5家一级全资子公司――招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商证券资产管理有限公司、招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司;参股博时基金管理公司、招商基金管理公司。同时,以香港公司为国际化平台,在英国、新加坡、韩国设立子公司,构建起国内、国际业务一体化的综合证券服务平台。招商证券致力于建设“特色鲜明、创新引领、质量第一、贡献卓越的中国最佳投资银行”,将以卓越的金融服务实现客户价值增长,推动证券行业进步,成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀企业。 2、主要人员情况 招商证券托管部员工多人拥有证券投资基金业务运作经验、会计师事务所审计经验,以及大型IT公司的软件设计与开发经验,人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域,其中本科以上人员占比100%,高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。 3、基金托管业务经营情况 招商证券是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司,可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施,稳定、高效的托管业务系统,完善的业务管理制度。招商证券托管部本着“诚实信用、谨慎勤勉”的原则,为基金份额持有人利益履行基金托管职责。除此之外,招商证券于2014年1月获得了中国证监会关于核准招商证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复,成为业内首批可从事证券投资基金托管业务的券商之一,经验丰富,服务优质,业绩突出。截至2024年二季度,招商证券共托管65只公募基金。 (二)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商证券作为基金托管人: (1)托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2)建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,保持托管业务内部控制制度健全、执行有效。 (3)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,使托管业务稳健运行和受托资产安全完整,实现托管业务的持续、稳定、健康发展。 (4)不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程,提高业务运作效率和效果。 2、内部控制组织结构 招商证券股份有限公司经营管理层面设立了风险管理委员会。作为公司内部最高风险决策机构,风险管理委员会负责审批公司全面风险管理制度、公司风险偏好、风险容忍度及各类风险限额指标,全面审议公司的风险管理情况。风险管理部、法律合规部及稽核部为公司的风险管理职能部门。 托管部内部设置专门负责稽核工作的内控稽核岗,配备专职稽核人员,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 招商证券托管部制定了各项管理制度和操作规程,建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,保持托管业务健全、有效执行;安全保管基金财产,保持基金财产的独立性;实行经营场所封闭式管理,并配备录音和录像监控系统;有独立的托管业务系统;业务管理实行复核和检查机制,建立了严格有效的操作制约体系;托管部树立内控优先和风险管理的理念,培养部门全体员工的风险防范和保密意识。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定,对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行监督,并及时提示基金管理人违规风险。 2、监督程序 基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 五、相关服务机构 (一)基金销售机构: 1、直销机构 名称:诺德基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼18层 法定代表人:潘福祥 客户服务电话:400-888-0009 021-68604888 传真:021-68985121 联系人:宋娟 网址:www.nuodefund.com 2、代销机构 各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人网站。基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并在基金管理人网站公示。 (二)登记机构 名称:诺德基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼18层 法定代表人:潘福祥 电话:400-888-0009 传真:021-68985090 联系人:武英娜 (三)律师事务所与经办律师: 名称:上海源泰律师事务所 住所:上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室 办公地址:上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室 负责人:廖海 联系电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 经办律师:刘佳、徐莘 (四)会计师事务所: 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 执行事务合伙人:李丹 电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:顾俊懿 经办注册会计师:单峰、顾俊懿 六、基金的历史沿革与存续 (一)本基金的历史沿革 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会2017年7月31日证监许可【2017】1409号文注册,基金管理人为诺德基金管理有限公司,基金托管人为招商证券股份有限公司。经中国证监会书面确认,《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》于2017年12月29日生效。 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,大会于2019年9月4日表决通过了《关于修改诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,主要变更了本基金的投资策略,并按照最新的法律法规规定对基金合同内容及相关信息进行了更新与更正。基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自2019年9月5日起,原《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》失效且修订后的《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》同时生效。 (二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 七、基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 (二)申购和赎回开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券交易所及相关金融期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换的价格为下一开放日各类基金份额申购、赎回或转换的价格。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申购、赎回申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回;对于由原诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金变更为本基金的基金份额,其持有期将从原基金份额取得之日起连续计算。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,若申购资金在规定时间内未全额到账,则申购不成立。投资人全额交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。 投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项划付时间相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效,则申购款项本金退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失,由投资人自行承担。 4、基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,但须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (五)申购与赎回的数额限制 1、本基金的直销网点、代销机构的首次单笔最低申购金额为人民币1元〔含申购费(如有)〕,追加申购的单笔最低申购金额为人民币1元〔含申购费(如有)〕。 2、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于1份。某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的基金份额余额少于1份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。 3、本基金对单个投资者累计持有的基金份额上限不作限制,法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外。 4、基金投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (六)申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购费率 本基金基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。投资人申购A类基金份额支付申购费用,申购C类基金份额不支付申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 本基金A类基金份额的申购费率如下: 申购金额(M) 申购费率 M<200万元 1.00% 200万元≤M<500万元 0.80% 500万元≤M 1000元/笔 本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 2、赎回费率 本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。本基金的赎回费用由赎回基金份额的持有人承担。 (1)本基金A类基金份额的赎回费率如下: 持有期间(N) 赎回费率 N<7日 1.50% 7日≤N<30日 0.75% 30日≤N<180日 0.50% 180日≤N 0% 本基金A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回A类基金份额时收取。对持续持有基金份额少于30日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有基金份额长于30日(含)但少于90日的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有基金份额长于90日(含)但少于180日的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 (2)本基金C类基金份额的赎回费率如下: 持有期间(N) 赎回费率 N<7日 1.50% 7日≤N<30日 0.50% 30日≤N 0 本基金C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取,对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定且不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率、销售服务费率等销售费率,并另行公告。 5、当发生大额申购或赎回情形时,管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范,遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 6、申购份额的计算 (1)A类基金份额的申购 A类基金份额的申购有效份额为按实际确认的申购金额在扣除A类基金份额的申购费用后,以申请当日A类基金份额的基金份额净值为基准计算,有效份额单位为份,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。计算公式如下: 当申购金额(含申购费)适用于比例费率时: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值 当申购金额(含申购费)适用于固定金额费用时: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值 例一:假定T日A类基金份额的基金份额净值为1.0500元,某投资人当日申购本基金A类基金份额10万元,对应的本次申购费率为1.00%,该投资人的申购费用及可获得的基金份额为: 净申购金额=100,000.00/(1+1.00%)=99,009.90元 申购费用=100,000.00-99,009.90=990.10元 申购份额=99,009.90/1.0500=94,295.14份 即:该投资人投资10 万元申购本基金的A类基金份额,假定申购当日A类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元,申购费用为 990.10 元,可获得的 A类基金份额为94,295.14份。 (2)C类基金份额的申购 如果投资者选择申购C类基金份额,则申购份额的计算方法如下: 申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值 申购份额的计算按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 例二:某投资者投资5,000,000.00元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为: 申购份额=5,000,000.00÷1.0400=4,807,692.31份 即:投资者投资5,000,000.00元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0400元,则其可得到4,807,692.31份C类基金份额。 7、赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额减去赎回费用。计算公式如下: 赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日各类基金份额净值并扣除相应的赎回费用,赎回金额单位为元。各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 例三:假定某投资人赎回10,000份A类基金份额,持有期为179日,对应的赎回费率为0.50%,该日A类基金份额的基金份额净值为1.2800元,则其获得的赎回金额计算如下: 赎回总额=10,000×1.2800=12,800.00元 赎回费用=12,800.00×0.50%=64.00元 赎回金额=12,800.00-64.00=12,736.00元 即:投资人赎回10,000份A类基金份额,持有期为179日,对应的赎回费率为0.50%,该日A类基金份额的基金份额净值为1.2800元,则其获得的赎回金额为12,736.00元。 例四,假定某投资人赎回其持有的C类基金份额10,000份,持有期长于7天但不到30天,赎回适用费率为0.50%,赎回当日的C类基金份额净值为1.1180元,则投资人获得的赎回金额计算如下: 赎回总金额=10,000×1.1180=11,180元 赎回费用=11,180.00×0.50%=55.90元 净赎回金额=11,180.00-55.90=11,124.10元 即投资者赎回本基金10,000份C类基金份额,持有期限长于7天但小于30天,假设赎回当日 C 类基金份额净值为 1.1180 元,则可得到的净赎回金额为11,124.10元。 (七)基金份额净值的计算 本基金A类基金份额和C类基金份额的基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 (八)申购份额与赎回份额的登记 1、投资人T日申购基金份额成功后,正常情况下,基金登记机构在T+1日内为投资人增加权益并办理登记手续,投资人自T+2日起有权赎回该部分基金份额; 2、投资人T日赎回基金份额成功后,正常情况下,基金登记机构在T+1日内为投资人扣除权益并办理相应的登记手续; 3、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (九)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。 6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、6、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受基金投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一(第5项情形除外)且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请时,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十一)巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%以上的部分,将自动进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自动延期办理赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的各类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。 (十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额的基金份额净值。 3、如果发生暂停的时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 (十三)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 (十四)基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 (十五)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人,或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十六)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十七)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 (十八)基金份额的冻结、解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配,法律法规另有规定的除外。 八、基金的投资 (一)投资目标 本基金通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、证券公司短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、权证、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为50%-95%,其中投资于本基金所界定的蓝筹股的比例不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 (三)投资策略 1、资产配置策略 本基金将运用长期资产配置(SAA)和短期资产配置(TAA)相结合的方法,根据市场环境的变化,合理确定基金在股票、债券及货币市场工具等各类资产类别上的投资比例。在长期资产配置保持稳定增值的前提下,积极进行短期资产灵活配置,构建在承受适当风险的前提下可获取较高收益的资产组合。 2、股票投资策略 本基金主要采用“自下而上”的量化模型构建股票投资组合,并辅以主动的基本面研判来进行风险防范。在实际投资过程中通过适时的调整模型,来优化股票投资组合,力求实现基金资产的长期稳健增值并且战胜业绩基准。 (1)选股策略 1)核心选股策略 本基金重点投资于蓝筹股票,主要包括大盘蓝筹股、中盘蓝筹股等。 ①大盘蓝筹股选择标准: a.市值规模较大(每半年对所有A股市场股票按照总市值从大到小进行排序,总市值规模在A股市场中排名前20%); b.公司在行业中处于领先地位,具备核心竞争优势,比如专利技术、资源丰富、销售网络健全、独特的市场形象、较高的品牌认知度等; c.公司经营管理团队稳定、治理结构良好; d.公司财务指标(主要包括资产负债率、每股现金流、净利润等)健康、收入增长和盈利水平较高; e.市场估值(主要包括市盈率、市净率等)相对于公司资产价值和增长潜力而言处于合理区间。 ②中盘蓝筹股选择标准: 基金管理人每半年对所有A股市场股票按照总市值从大到小进行排序,筛选出总市值规模在A股市场中排名处于20%到50%范围区间内的股票。在上述股票中,本基金将行业成长空间较大、公司在行业中已具有一定地位且具有竞争优势能够使得公司市场占有率不断提升、公司利润及净资产收益率具有持续稳定增长潜力的股票定义为中盘蓝筹股。 若未来由于市场环境或政策变化导致蓝筹股的覆盖范围发生变动,基金管理人可以适时对蓝筹股定义进行补充和修订并在更新的招募说明书中进行公告,无需召开基金份额持有人大会。 2)其他选股策略 为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他优质上市公司发行的股票(非蓝筹股但具有成长为蓝筹股的潜力,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)。此类公司所属行业具有较大发展潜力,企业处于成长阶段或成熟阶段的早期,市场竞争能力强,具备核心竞争优势及创新能力;同时公司具有优秀的治理结构,具备有清晰、合理的发展战略,管理层经验丰富,团结高效;并且公司财务状况良好,公司的盈利能力及业绩持续快速增长。本基金管理人通过对市场的深入研究和分析,筛选出有望成长为蓝筹股的优质上市公司股票,把握上市公司成长带来的投资机会。 (2)投资组合的优化 本基金通过量化多因子模型对股票组合进一步进行精选,主要基于对证券市场及上市公司相关数据(主要包括基本面类、技术行为类、事件驱动类等因子数据)的深度挖掘,寻找最优的上市公司进入备选投资标的池,并辅以主动研判构建最终投资组合,以期达到“收益增强”的效果。 具体而言,基本面类因子主要包括3个子类,分别为基本面质量、估值和成长等。其中,基本面质量因子包括销售毛利率、资产负债率、净资产收益率(ROE)、每股净利润、每股现金流以及市值等;估值因子主要包括市盈率(PE),市净率(PB),和市销率(PS)等;成长因子主要包括营业收入增长、税费增长、每股净利润(EPS)增长率,净资产增长率,以及每股净利润增长加速度等; 技术面类因子主要包括价格类和成交量类两大指标。其中,价格类因子主要指不同时间窗口下的价格动量和反转,收益率波动率与下行波动率等。而成交量类因子主要包括不同时间窗口下的成交量变化率,换手率,以及成交量变化的波动率等。 事件驱动类因子主要考虑的事件有业绩快报盈利变化、业绩预告盈利变化、定向增发、公司股东和高管的增减持、公司股票的高送转、业绩公布日期提前等事件。 管理人团队将定期利用历史数据对这些因子的作用曲线、有效性、持续性,以及各类因子之间的相关性进行评测。结合投资的风险收益目标,根据因子的评测结果,挑选出最为稳定的因子集合构成多因子选股模型。在此基础上,根据不同的宏观经济场景,对不同大类因子的权重进行动态优化,从而形成具有高度稳定性的最优因子组合。 利用高稳定性的最优因子组合对投资组合中的股票分别进行打分排序,再结合不同因子的权重,对所有股票进行综合排序。最后,选取得分较高的股票组成备选投资标的池。对于标的池中个股,管理人团队将根据公司投研团队进行主动研究或者现场调研的结果,将可能导致重大的投资风险的标的进行“主动型”剔除。根据业绩基准,对整个组合的市值、行业、估值和成长等多个维度进行调整和校准,特别是,注重估值与行业的平衡。从而使得最终标的股票组合,真正达到稳定显著的增强效果。 3、债券投资策略 根据本基金资产总体配置计划,债券资产投资组合的构建将通过“自上而下”的过程,即首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场投资环境的变化趋势,重点关注利率趋势变化;其次,在判断利率变动趋势时,全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期。然后,在此基础上本基金将使用“自下而上”的投资策略,考虑债券的信用等级、期限、品种、流动性、交易市场等因素,依据收益率曲线、久期、凸性等指标和相对价值分析研究建立以严格控制久期、控制个券风险暴露度和控制信用风险暴露度为核心的由不同类型、不同期限债券品种构成的债券资产投资组合,并动态实施对投资组合的管理调整,以获取超出比较基准的长期稳定回报。 4、可转换债券的投资 可转换债券兼具股性和债性的双重特征,其内在价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期权价值。同时,由于市场的流动性因素影响,可转换债券的市场交易价格相对于其内在价值会存在不同程度的溢价。本基金将通过对可转换债券内在价值的评估,选择投资价值相对低估的可转换债券。 5、资产支持证券投资 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及信用风险和提取偿还率等多种因素影响,其估值方法主要是以根据长期历史统计数据建立的数量化模型为基础。本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 6、中小企业私募债投资策略 由于中小企业私募债券以非公开方式发行和转让,所以与传统的信用债券相比,整体表现出高风险和高收益的特征。本基金对中小企业私募债券的投资将采取更为严谨的投资策略,着力分析个券的实际信用风险,并从多维度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。 7、证券公司短期公司债投资策略 本基金投资证券公司短期公司债,基金管理人将根据审慎原则,指定严格的投资决策流程和风险控制制度,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行投资证券公司短期公司债的选择和投资。定量分析方面,基金管理人将着重关注债券投资组合的久期、流动性及债券发行人的财务状况等。定性分析则重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。 8、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,谨慎参与股指期货投资。本基金通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。本基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 9、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 (四)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 50%–95%,其中投资于本基金所界定的蓝筹股的比例不低于非现金基金资产的80%; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的采取定期开放方式运作的基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (7)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (8)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (9)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (10)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; (11)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (12)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (13)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (14)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (15)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (16)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (17)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (18)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%; (19)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (20)本基金投资股指期货,应当遵守下述比例限制:本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(7)、(15)、(21)项另有约定外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制性规定,如适用于本基金,则在履行适当程序后,本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行,但须提前公告。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,在适用于本基金的情况下,在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准,但须提前公告。 (五)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率。 沪深300指数是由中证指数有限公司编制,从上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本的综合性指数,具有良好的市场代表性。中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。 本基金为混合型证券投资基金,股票投资范围为50%-95%,本基金通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值,因此通过参考未来预期的大类资产配置比例,本基金选取“60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率”作为本基金的业绩比较基准。 如果今后由于本基金业绩比较基准中所使用的指数更改名称、暂停或终止发布、或今后法律法规发生变化,或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 (六)风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 (七)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、有利于基金资产的安全与增值; 2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利益; 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 (八)基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金2024年第2季度报告》,报告截至日期为2024年6月30日,本报告中所列数据未经审计。 1报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 26,456,931.93 92.22 其中:股票 26,456,931.93 92.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,775,353.98 6.19 8 其他资产 457,153.10 1.59 9 合计 28,689,439.01 100.00 2报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 503,250.00 1.77 C 制造业 13,616,175.51 48.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 3,930,614.66 13.86 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 173,021.40 0.61 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 940,013.98 3.31 J 金融业 5,419,809.21 19.11 K 房地产业 1,256,200.32 4.43 L 租赁和商务服务业 219,069.37 0.77 M 科学研究和技术服务业 94,604.66 0.33 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 304,172.82 1.07 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 26,456,931.93 93.29 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600030 中信证券 76,535 1,395,233.05 4.92 2 600820 隧道股份 207,617 1,355,739.01 4.78 3 600519 贵州茅台 850 1,247,281.50 4.40 4 000090 天健集团 310,259 1,247,241.18 4.40 5 601669 中国电建 160,975 899,850.25 3.17 6 601995 中金公司 30,157 892,948.77 3.15 7 601288 农业银行 200,000 872,000.00 3.07 8 002600 领益智造 121,262 863,385.44 3.04 9 000935 四川双马 67,908 815,575.08 2.88 10 002465 海格通信 78,621 814,513.56 2.87 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 11投资组合报告附注 11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,农业银行(601288)的发行主体中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)、中金公司(601995)的发行主体中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、中信证券(600030)的发行主体中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)存在被监管公开处罚的情形。 1、农业银行(601288) 根据2023年11月16日的行政处罚决定,农业银行因:一、流动资金贷款被用于固定资产投资;二、贷款受托支付问题整改不到位;三、贷款风险分类不准确;四、个别精准扶贫贷款被挪用;五、不良资产转让流程问题整改不到位;六、小微企业划型不准确;七、贷款资金转存银承汇票保证金问题整改不到位;八、个人贷款违规流入房地产市场问题整改不到位;九、审计人员配备不足问题未整改;十、非现场数据报送不准确,整改不到位;十一、人员内部问责不到位;十二、向关系人发放信用贷款;十三、个人贷款管理不到位,部分贷款资金被挪用,被国家金融监督管理总局处罚款合计5709738元。 根据2023年8月15日的行政处罚决定,农业银行因一、农户贷款发放后流入房地产企业;二、农村个人生产经营贷款贷后管理不到位;三、农户小额贷款发放后转为定期存款;四、违规向房地产开发企业提供融资;五、违规发放流动资金贷款;六、装修贷款发放不审慎;七、商业用房贷款发放不审慎;八、违规向关系人发放信用贷款;九、贷款风险分类不准确导致不良率失实;十、违规发放固定资产贷款;十一、对不具备法人资格的分支公司客户单独办理授信;十二、集团客户统一授信管理不到位;十三、贷款回流用于归还本行贷款;十四、贷款回流用于缴纳银承保证金;十五、贷款回流用于转存定期存款;十六、贴现资金回流出票人;十七、信贷资金流入证券账户;十八、贷后管理不尽责导致信贷资金实质被关联企业占用;十九、扶贫小额信贷“户贷企用”,被国家金融监督管理总局没收违法所得并处罚款合计4420.184584万元。其中,对总行罚款1760.092292万元,没收违法所得60.092292万元,对分支机构罚款2600万元。 2、中金公司(601995) 根据2024年1月12日的行政处罚决定,中金公司因在资产证券化专项计划管理工作中,存在建立基础资产现金流归集机制不到位且管理不善,未能切实防范专项计划现金流被侵占、挪用等问题,违反了《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》(证监会公告〔2014〕49号)第十三条的规定,被浙江证监局出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。 3、中信证券(600030) 根据2024年4月12日的行政处罚决定,中信证券因在相关主体违反限制性规定转让中核钛白2023年非公开发行股票过程中涉嫌违法违规,被中国证券监督管理委员会立案。 根据2024年4月30日及2024年4月19日的行政处罚决定,经查明,2022年7月,中核钛白非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审委审核通过。2022年7月至8月,中信中证向中核钛白实际控制人王泽龙推荐定增多空方案。根据方案,“客户通过场外衍生品交易台直接实现定增多空套利,提前结算收益,无需等待六个月的锁定期,通常一个多月时间即可回笼资金和收益”。2022年9月,王泽龙决定实施定增套利,通过中核钛白员工持股计划定向出借券源,并以某投资发展有限公司(以下简称某投资公司)名义与中信中证开展场外衍生品交易。韩雨辰具体执行套利方案,负责对接中信中证和中信证券。2022年9月至2023年2月,王泽龙、韩雨辰与中信中证、中信证券商议定增融券套利业务,约定由中核钛白员工持股计划转融通出借8,800万股“中核钛白”股票,中信中证指定四个私募基金产品账户进行“中核钛白”股票融券对冲交易,中信证券制定融券出借计划。2022年11月,中信中证就挂钩“中核钛白”非公开发行股票的收益互换业务与海通证券进行初步沟通。2022年12月,中信中证合规部门及风险管理委员会审议通过挂钩约8,800万股“中核钛白”非公开发行股份的场外衍生品交易申请。当月,上报“关于某投资公司与中证资本开展挂钩中核钛白限售股场外期权6亿元名义本金的请示”至中信证券风险管理部及风险管理委员会审议通过。2023年2月,因某投资公司认购资金不足,为了将融券额度用满,王泽龙建议朋友洪浩炜加入中核钛白定增融券套利交易,洪浩炜参与并以某1号私募证券投资基金(以下简称1号基金)名义与中信中证开展场外衍生品交易。2023年2月8日至2月10日,海通证券衍生产品与交易部经部门内部审批,将“中核钛白”股票纳入衍生品业务备选库,并履行了中核钛白非公开发行认购文件的公司用印审批流程。2023年2月10日,海通证券按照中信中证指令价格及认购金额参与中核钛白非公开发行首轮报价,当日确定发行价格为5.92元/股。2023年2月16日,海通证券签署中核钛白非公开发行股票之股份认购协议,并与中信中证达成挂钩标的为“中核钛白”股票的多头收益互换,名义本金为5.32亿元,对应股数为8,986.49万股,由中信中证提供全额保证金。同日,某投资公司与中信中证达成香草期权组合合约,挂钩标的为“中核钛白”股票,名义本金为4.26亿元,对应股数为7,195.95万股;1号基金与中信中证达成香草期权组合合约,挂钩标的为“中核钛白”股票,名义本金为8,903.98万元,对应股数为1,504.05万股。2023年2月6日至2月20日,某投资公司与中信中证达成挂钩标的为“中核钛白”股票的空头收益互换,合计开仓股数为7,195.95万股,对应名义本金为5.48亿元。2023年2月10日至2月20日,1号基金与中信中证达成多笔空头收益互换,合计开仓股数为1,504.05万股,对应名义本金为1.14亿元。2023年2月6日至2月14日,中核钛白员工持股计划所持8,800万股“中核钛白”股票按照中信中证指定路径分配到四个私募基金产品账户,出借期限通过展期和借新还旧续期至2023年9月。2023年2月13日至2月21日,四个私募基金产品账户融券卖出8,800万股“中核钛白”股票,卖出均价约7.63元/股,成交金额约6.71亿元。王泽龙未将自己通过上述交易安排实际参与非公开发行的信息告知上市公司。2023年2月24日、3月3日,中核钛白公告非公开发行A股股票相关发行情况报告书,称本次非公开发行对象不存在发行人实际控制人通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。2023年3月9日,中核钛白公告本次非公开发行股票上市,股票限售期为2023年3月9日至9月8日。2023年3月17日至4月6日,某投资公司、1号基金向中信中证申请提前终止所有多头香草期权合约与空头收益互换合约,中信中证了结相应头寸并进行结算。最终,王泽龙通过某投资公司实际获利58,161,993.37元,洪浩炜、王泽龙通过1号基金分别实际获利14,193,879.43元、2,475,961元,中信中证未有实际获利,中信证券融券业务收入为1,910,680.83元,海通证券收益互换业务收入为789,445.21元,中国证券监督管理委员会对中信证券股份有限公司责令改正,给予警告,合计没收违法所得1,910,680.83元,并处以23,250,000元罚款。 对农业银行(601288)、中金公司(601995)、中信证券(600030)投资决策程序的说明: 本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事项未对上述机构的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 除上述情况外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的情况,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 26,913.94 2 应收证券清算款 427,737.16 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,502.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 457,153.10 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 九、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、本基金合同生效日为2017年12月29日,基金合同生效以来(截至2024年6月30日)的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: 诺德量化蓝筹A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 2024年1 月1日至 -5.55% 1.25% 2.20% 0.53% -7.75% 0.72% 2024年6 月30日 2023年1 月1日至 -6.34% 0.79% -5.02% 0.50% -1.32% 0.29% 2023年12 月31日 2022年1 月1日至 -16.34% 1.11% -12.04% 0.77% -4.30% 0.34% 2022年12 月31日 2021年1 月1日至 7.12% 0.79% -0.76% 0.70% 7.88% 0.09% 2021年12 月31日 2020年1 19.84% 0.84% 17.63% 0.85% 2.21% -0.01% 月1日至 2020年12 月31日 2019年1 月1日至 12.00% 0.64% 23.09% 0.74% -11.09% -0.10% 2019年12 月31日 2018年1 月1日至 -17.68% 0.66% -12.92% 0.80% -4.76% -0.14% 2018年12 月31日 2017年12 月29日(基 金合同生 0.03% 0.02% 0.20% 0.14% -0.17% -0.12% 效日)至 2017年12 月31日 诺德量化蓝筹C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 2024年1 月1日至 -5.60% 1.25% 2.20% 0.53% -7.80% 0.72% 2024年6 月30日 2023年1 月1日至 -6.41% 0.79% -5.02% 0.50% -1.39% 0.29% 2023年12 月31日 2022年1 月1日至 -16.42% 1.11% -12.04% 0.77% -4.38% 0.34% 2022年12 月31日 2021年1 月1日至 8.30% 0.79% -0.76% 0.70% 9.06% 0.09% 2021年12 月31日 2020年1 月1日至 19.74% 0.84% 17.63% 0.85% 2.11% -0.01% 2020年12 月31日 2019年1 11.89% 0.63% 23.09% 0.74% -11.20% -0.11% 月1日至 2019年12 月31日 2018年1 月1日至 -17.86% 0.66% -12.92% 0.80% -4.94% -0.14% 2018年12 月31日 2017年12 月29日(基 金合同生 0.03% 0.02% 0.20% 0.14% -0.17% -0.12% 效日)至 2017年12 月31日 注:业绩比较基准=沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40% 2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金的合同于2017年12月29日生效,图示时间段为2017年12月29日至2024 年6月30日。 本基金建仓期间自2017年12月29日至2018年6月28日,报告期结束资产配置比例符合 本基金基金合同规定。 十、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 十一、基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、其它投资等资产及负债。 (三)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值,具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定; (3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价作为估值全价; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 4、证券公司短期公司债,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值,在第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 5、银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种,按成本估值。 6、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 7、金融衍生品的估值 (1)评估金融衍生品价值时,应当采用市场公认或者合理的估值方法确定公允价值; (2)股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 9、当发生大额申购赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算,并担任基金会计责任方。就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 (四)估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的,从其规定。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任意一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认的; 3、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (八)特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于证券、期货交易场所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 十二、基金的收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,调整基金收益分配原则,并于实施日前在指定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介公告。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利按权益登记日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 十三、基金的费用和税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生的费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 3、基金的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.1% ,销售服务费按前一日C类基金份额的资产净值0.1%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付,由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于 3个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 4、上述“(一)基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定的方式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。 十五、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规对信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同、基金托管协议 (1)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 (3)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 (4)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金变更注册事宜的基金份额持有人大会决议表决通过后,基金管理人应将经中国证监会注册的基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 2、基金合同生效公告 基金管理人应当在指定媒介上登载基金合同生效公告。 3、基金净值信息 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 4、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。 5、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载于指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 6、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项; (2)基金合同终止、基金清算; (3)转换基金运作方式、基金合并; (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; (5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (7)基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; (8)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动; (9)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十; (10)基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; (11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁; (12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; (13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外; (14)基金收益分配事项; (15)基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (16)任意一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五; (17)本基金开始办理申购、赎回; (18)本基金发生巨额赎回并延期办理; (19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; (20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; (21)调整基金份额类别; (22)本基金推出新业务或服务; (23)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等的重大事项; (24)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; (25)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 7、澄清公告 在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 8、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 9、清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 10、投资资产支持证券的信息披露 基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 11、投资中小企业私募债券信息披露 本基金在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 12、投资证券公司短期公司债信息披露 本基金在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露证券公司短期公司债的投资情况。 13、基金投资股指期货的信息披露 基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 14、中国证监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金管理人、基金托管人应加强对未公开披露基金信息的管控,并建立基金敏感信息知情人登记制度。基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信息。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或者电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所,以供社会公众查阅、复制。 (八)暂停或延迟基金信息披露的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息: 1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、基金合同约定的暂停估值的情形; 4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情况。 十六、风险揭示 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 (一)投资于本基金的主要风险 1、市场风险 证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括: (1)政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。 (2)经济周期风险 证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。 (3)利率风险 金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同时直接影响企业的融资成本和利润水平。因此基金投资收益水平会受到利率变化的影响。 (4)购买力风险 如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。 (5)上市公司经营风险 上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 2、信用风险 指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失。 3、流动性风险 指基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在本基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。 本基金主要的流动性风险管理方法说明 (1)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 1)股票投资流动性风险评估 在股票的投资过程中,本基金采用“自下而上”的量化模型选择蓝筹股票,并辅以主动的基本面研判来进行风险防范。在实际投资过程中通过适时的调整模型,来优化股票投资组合,力求实现基金资产的长期稳健增值并且战胜业绩基准。 具体来讲,在蓝筹股票的选择上,基金管理人通过基本面类因子、技术面类因子、事件驱动类因子对股票进行综合打分评价,精选投资价值较高、流动性较好的股票。另外,本基金运用量化投资策略,强调投资组合的均衡和分散配置。因此,在基金持股相对分散、较少进行集中投资且投资标的流动性相对较好的情况下,当市场遭遇极端行情时,本基金能够有效地规避非系统性风险,通过分散化投资增加风险组合的流动性,提升了股票市场大幅波动时投资组合的变现能力。 2)债券投资流动性风险评估 在债券投资方面,本基金根据对国内外经济形势的预测,分析市场投资环境的变化趋势,重点关注利率趋势变化,对利率走势形成合理预期;在此基础上,本基金通过考虑债券的信用等级、期限、品种、流动性、交易市场等因素,依据收益率曲线、久期、凸性等指标和相对价值分析研究,建立以严格控制久期、控制个券风险暴露度和控制信用风险暴露度为核心的由不同类型、不同期限债券品种构成的债券资产投资组合,并动态实施对投资组合的管理调整,以获取超出比较基准的长期稳定回报。本基金通过合理运用债券投资管理策略,选取流动性较好、信用等级较高的债券进行积极主动的债券投资管理,提升了债券组合抵抗风险的能力与流动性水平。 (2)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 在本基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%以上的部分,将自动进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自动延期办理赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额。 (3)实施备用流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金可能实施备用的流动性风险管理工具,以更好地应对流动性风险。基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于:1)延期办理巨额赎回申请;2)暂停接受赎回申请;3)延缓支付赎回款项;4)收取短期赎回费,本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费;5)暂停基金估值,当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,本基金将暂停基金估值;(6)摆动定价。 当基金管理人实施流动性风险管理工具时,可能对投资者产生一定的潜在影响,包括但不限于不能申购本基金、赎回申请不能确认或者赎回款项延迟到账、如持有期限少于7日会产生较高的赎回费造成收益损失等。提示投资者了解自身的流动性偏好、合理做好投资安排。 4、管理风险 在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。 5、操作或技术风险 指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。 在本基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。 6、合规性风险 指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。 7、基金估值风险 指每个工作日基金估值可能发生错误的风险。 8、本基金的特有风险 (1)科创板特有风险 本基金可投资于科创板股票,与之相关的风险主要包括: 1)市场风险 科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体投资难度加大,个股市场风险加大。 科创板个股上市前五日无涨跌停限制,第六日开始涨跌幅限制在正负 20%以内,个股波动幅度较其他股票加大,市场风险随之上升。 2)流动性风险 科创板整体投资门槛较高,个人投资者必须满足交易满两年并且资金在50万以上才可参与,二级市场上个人投资者参与度相对较低,机构持有个股大量流通盘导致个股流动性较差,基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。 3)信用风险 科创板试点注册制,对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市制度,科创板个股存在退市风险。 4)集中度风险 科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,市场可能存在高集中度状况,整体存在集中度风险。 5)系统性风险 科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。 6)政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 (2)本基金属于混合型基金,股票、债券和货币等大类资产之间的配置策略受宏观经济、微观经济、市场环境、技术周期等各类因素的影响,配置策略的错误将导致本基金的特定风险。 1)量化策略风险 本基金主要采用量化模型构建股票投资组合,但不基于量化策略进行频繁交易。 本基金在多个投资环节中将采用量化策略,存在量化模型失效,导致基金业绩表现不佳的风险。 2)中小企业私募债风险 中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易,由于不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,同时,各类材料(包括招募说明书、审计报告)不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。 3)证券公司短期公司债风险 本基金的投资范围包括证券公司短期公司债,由于证券公司短期公司债非公开发行和交易,且限制投资者数量上限,潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时,受流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债,由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 4)金融衍生品风险 金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。 股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。 5)资产支持证券风险 本基金投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。 9、其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。 (二)声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金,须自行承担投资风险。 2、本基金通过基金管理人直销机构和指定的基金代销机构公开发售,基金管理人与基金代销机构都不能保证其收益或本金安全。 十七、基金合同的变更、终止和基金财产的清算(一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定或基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,自表决通过之日起生效,并自决议生效后两日内在指定媒介公告。 (二)基金合同的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月(若因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延)。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有规定的从其规定。 十八、基金合同的内容摘要 (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、基金管理人的权利、义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: 1)依法募集资金; 2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产; 3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; 4)销售基金份额; 5)按照规定召集基金份额持有人大会; 6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; 9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用; 10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案; 11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请; 12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; 13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; 15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、转换和非交易过户等业务规则; 16)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: 1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜; 2)办理基金注册或备案手续; 3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; 5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; 6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7)依法接受基金托管人的监督; 8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; 9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10)编制季度报告、中期报告和年度报告; 11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,因审计、法律等外部专业顾问要求提供的情况除外; 13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; 14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上; 17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; 20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; 23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; 24)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 25)建立并保存基金份额持有人名册; 26)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 2、基金托管人的权利、义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: 1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产; 2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; 3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办理证券交易资金清算,根据基金管理人的指令进行期货出入金业务的资金划付; 5)提议召开或召集基金份额持有人大会; 6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: 1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; 4)除依据《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需的其他账户,按照基金合同及托管协议的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因审计、法律等外部专业顾问要求提供的情况除外; 8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; 9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同及托管协议的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同、托管协议规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; 11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; 12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册; 13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按照法律法规和基金合同及托管协议的规定监督基金管理人的投资运作; 17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人; 19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; 21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 3、基金份额持有人的权利、义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: 1)分享基金财产收益; 2)参与分配清算后的剩余基金财产; 3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; 4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; 5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; 6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7)监督基金管理人的投资运作; 8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁; 9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: 1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件; 2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; 3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 4)缴纳基金申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; 5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; 6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; 7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; 9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会未设立日常机构,如今后设立基金份额持有人大会的日常机构,按照相关法律法规的要求执行。 1、召开事由 (1)除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定之外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 1)终止基金合同; 2)更换基金管理人; 3)更换基金托管人; 4)转换基金运作方式; 5)调整基金管理人、基金托管人的基金管理费、基金托管费和提高销售服务费; 6)变更基金类别; 7)本基金与其他基金的合并; 8)变更基金投资目标、范围或策略; 9)变更基金份额持有人大会程序; 10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11)单独或合计持有本基金总份额百分之十以上(含百分之十)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; 12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 (2)在法律法规规定或中国证监会许可的范围内且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: 1)法律法规要求增加的基金费用的收取; 2)在法律法规和基金合同规定的范围内,在对现有的基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,调整本基金的申购费率、调低赎回费率、降低销售服务费率或调整收费方式、调整基金份额类别的设置; 3)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; 4)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化; 5)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则; 6)在法律法规规定或中国证监会许可的范围内,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金推出新业务或服务; 7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2、会议召集人及召集方式 (1)除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。 (2)基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。 (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起六十日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 (4)代表基金份额百分之十以上(含百分之十)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额百分之十以上(含百分之十)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 (5)代表基金份额百分之十以上(含百分之十)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额百分之十以上(含百分之十)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通知载明的形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; 2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; 3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见; 4)上述第3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 (3)在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,本基金可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他非书面方式授权他人代为出席会议并表决。 (4)基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 5、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的百分之五十以上(含百分之五十)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的百分之五十以上(含百分之五十)通过方为有效;除下列第(2)项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规、中国证监会或本基金合同另有规定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 7、计票 (1)现场开会 1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 (三)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 1、基金合同的变更 (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定或基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 (2)关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,自表决通过之日起生效,并自决议生效后两日内在指定媒介公告。 2、基金合同的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; (3)基金合同约定的其他情形; (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 (1)基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4)基金财产清算程序: 1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金剩余财产进行分配。 (5)基金财产清算的期限为6个月(若因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延)。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有规定的从其规定。 (四)争议解决方式 各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律(为本合同之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律)管辖。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 十九、基金托管协议的内容摘要 (一)托管协议当事人 1、基金管理人 名称:诺德基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 18 层 邮政编码:200120 法定代表人:潘福祥 成立日期:2006年06月08日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2006]88号 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围: (一)发起、设立和销售证券投资基金;(二)管理证券投资基金;(三)经中国证监会批准的其他业务 2、基金托管人 名称:招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 邮政编码:518026 法定代表人:霍达 成立时间:1993年8月1日 基金托管业务批准文号:证监许可[2014]78号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币66.99亿元 存续期间:持续经营 经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品。 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、证券公司短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、权证、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为50%-95%,其中投资于本基金所界定的蓝筹股的比例不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金股票投资占基金资产的比例为50%–95%,其中投资于本基金所界定的蓝筹股的比例不低于非现金基金资产的80%; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的采取定期开放方式运作的基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (7)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (8)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (9)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (10)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; (11)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (12)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (13)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (14)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (15)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (16)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (17)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (18)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%; (19)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (20)本基金投资股指期货,应当遵守下述比例限制:本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(7)、(15)、(21)项另有约定外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制性规定,如适用于本基金,则在履行适当程序后,本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行,但须提前公告。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管协议第十五条第(九)款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,在适用于本基金的情况下,在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准,但须提前公告。 4、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单和交易结算方式进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人负责向相关交易对手追偿,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任,但基金托管人应提供必要的协助和配合。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易结算方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 5、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人投资流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 (1)本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。 本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。 (2)基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 (3)本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于: ①中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 ②非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 ③非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。 ④基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 (4)基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调整,基金管理人应在两日内编制临时报告书,予以公告。 (5)基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: ①本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 ②在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况。 ③有关比例限制的执行情况。 ④信息披露情况。 (6)相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。 6、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 7、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人有权报告中国证监会。 8、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 9、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。 10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的托管资金专门账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 (四)基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的托管资金专门账户、证券账户等投资所需账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 (5)基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用)。 (6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人应予以必要的协助和配合,但对此不承担任何责任。 (7)除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 2、基金的托管资金专门账户的开立和管理 (1)基金托管人以基金的名义在具有基金托管资格的商业银行开设托管资金专门账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 (2)托管资金专门账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 (3)托管资金专门账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 3、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 (1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 (2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 (4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 4、债券托管账户的开立和管理 《基金合同》生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,以本基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人代表基金签订中国银行间市场债券回购交易主协议。 5、期货账户的开设和管理 基金管理人应依据相关期货交易所或期货公司的规定开设和管理期货账户。 6、其他账户的开设和管理 (1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和《基金合同》的规定,由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 (2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基金合同》终止后15年,法律法规或监管规则另有规定的,从其规定。 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。 (五)基金资产净值计算和会计核算 1、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 (1)基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的金额。基金份额净值是按照每个工作日闭市后的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的,从其规定。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定公告。 (2)基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。 2、基金资产估值方法和特殊情形的处理 (1)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、其它投资等资产及负债。 (2)估值方法 1)证券交易所上市的有价证券的估值 ①交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; ②交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值,具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定; ③对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价作为估值全价; ④交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: ①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; ③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3)中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 4)证券公司短期公司债,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值,在第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 5)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种,按成本估值。 6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 7)金融衍生品的估值 ①评估金融衍生品价值时,应当采用市场公认或者合理的估值方法确定公允价值; ②股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 8)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 9)当发生大额申购赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 10)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算,并担任基金会计责任方。就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 (3)特殊情形的处理 基金管理人或基金托管人按估值方法的第8)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 由于证券、期货交易场所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 3、基金份额净值错误的处理方式 (1)当任意一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误;基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 (2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: 1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 2)基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此给基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。 3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。 (3)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。 (4)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 4、暂停估值的情形 (1)基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (2)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认的; (3)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; (4)法律法规、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。 5、基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 6、基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 7、基金财务报表与报告的编制和复核 (1)财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 (2)报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。 (3)财务报表的编制与复核时间安排 1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。《基金合同》生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 2)报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 8、基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 (六)基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管。基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年,法律法规或监管规则另有规定的,从其规定。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制中期报告和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务,法律法规或有权机关另有规定的除外。 (七)争议解决方式 各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律(为本协议之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾特别地区法律)管辖。 (八)托管协议的变更、终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 2、基金托管协议终止出现的情形 (1)《基金合同》终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 二十、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)对账单服务 基金投资人对账单包括电子对账单、短信对账单、纸质对账单,服务形式为账单定制服务。投资人可以根据个人需求,选择获得账单的形式。本公司将根据投资者定制的对账单服务方式提供对账单。 投资人可通过以下途径,选择对账单服务形式: 1、通过拨打本公司热线电话 4008880009-0 转人工坐席,告知客服专员选择的对账单服务方式。 2、通过本公司网站(www.nuodefund.com)“客户服务”页面,输入开户证件或基金账号登录基金账户(初始密码开户证件后六位)进入“服务定制”栏目进行定制。 3 、投 资 人 也 可 直 接 发 送 电 子 邮 件 到 本 公 司 客 服 邮 箱(service@nuodefund.com),在邮件中注明开户证件号码、姓名、持有基金名称、手机号码或E-mail地址,定制短信对账单或邮件对账单(二者可一并定制)。 (二)基金间转换服务 基金管理人在基金合同生效后的适当时候将为投资人办理基金间的转换业务,具体业务办理时间、业务规则及转换费率在基金转换公告中列明。 (三)网络在线服务 通过本基金管理人网站的留言板和客户服务信箱,投资人可以实现在线咨询、投诉、建议和寻求各种帮助。 基金管理人网站提供了基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种信息,投资人可以根据各自的使用习惯非常方便的自行查询或信息定制。 基金管理人网站将为投资人提供基金账户查询、交易明细查询、对账单寄送方式或频率设置、修改查询密码等服务。 公司网址:www.nuodefund.com (四)信息定制服务 在技术条件成熟时,基金管理人还可为基金投资人提供通过基金管理人网站、客户服务中心提交信息定制申请,基金管理人通过手机短讯、E-MAIL定期为客户发送所定制的信息,内容包括:每笔交易确认查询、每月账户余额与损益查询、最近季度的基金投资组合、公司最新公告、新产品信息披露、基金净值查询等。 (五)客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务 投资人拨打客户服务电话可通过自动语音或人工座席获得基金信息查询、账户信息查询、传真对账单、建议投诉等全面的服务。 客户服务电话:400-888-0009,021-68604888 客户服务传真:021-68985121 (六)投诉受理 投资人可以通过呼叫中心或公司网站,以电子邮件、信件、传真来访等形式,进行投诉,所有渠道的投诉设有专人登记,专人处理;普通投诉一个工作日内答复,重大投诉五个工作日内答复。若规定时间内无法处理完毕的,应及时答复进展状况。 投诉热线:021-68985155 (七)网上开户与交易服务 在技术条件成熟时,诺德基金及其合作机构将为投资人提供方便快捷的网上在线开户交易服务。 二十一、其他应披露事项 编 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 号 1 诺德基金管理有限公司关于公司实 四大报、指定互联网 2024/1/11 际控制人变更的公告 网站 2 诺德基金管理有限公司关于旗下部 四大报、指定互联网 2024/1/19 分基金参加上海好买基金销售有限 网站 公司申购(含定期定额投资)、转换 业务费率优惠活动的公告 3 诺德基金管理有限公司旗下部分基 四大报、指定互联网 2024/1/19 金2023年4季度报告提示性公告 网站 4 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资 指定互联网网站 2024/1/19 基金2023年第4季度报告 诺德基金管理有限公司关于旗下部 5 分基金参加福克斯(北京)基金销售 中国证券报、证券时 2024/1/30 有限公司申购(含定期定额投资)业 报、指定互联网网站 务费率优惠活动的公告 诺德基金管理有限公司关于旗下部 6 分基金参加上海大智慧基金销售有 四大报、指定互联网 2024/2/28 限公司申购(含定期定额投资)、转 网站 换业务费率优惠活动的公告 诺德基金管理有限公司关于关闭公 司直销网上交易平台、微信交易平台 四大报、指定互联网 7 (诺德基金微理财)开户、认购、申 网站 2024/3/1 购(含定期定额投资)、基金转换业 务的公告 8 诺德基金管理有限公司旗下部分基 四大报、指定互联网 2024/3/28 金2023年年度报告提示性公告 网站 9 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资 指定互联网网站 2024/3/28 基金2023年年度报告 诺德基金管理有限公司关于旗下部 10 分基金参加蚂蚁(杭州)基金销售有 四大报、指定互联网 2024/4/12 限公司转换业务费率优惠活动的公 网站 告 11 诺德基金管理有限公司旗下部分基 四大报、指定互联网 2024/4/19 金2024年第1季度报告提示性公告 网站 12 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资 指定互联网网站 2024/4/19 基金2024年第1季度报告 诺德基金管理有限公司关于旗下部 四大报、指定互联网 13 分证券投资基金基金产品资料概要 网站 2024/6/27 更新提示性公告 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资 14 基金(诺德量化蓝筹A份额)基金产 指定互联网网站 2024/6/27 品资料概要更新 15 诺德基金管理有限公司关于董事变 四大报、指定互联网 2024/6/29 更的公告 网站 诺德基金管理有限公司关于旗下部 上海证券报、证券时 16 分基金参加北京新浪仓石基金销售 报、中国证券报、指 2024/6/29 有限公司有限公司申购(含定期定额 定互联网网站 投资)业务费率优惠活动的公告 17 诺德基金管理有限公司旗下部分基 四大报、指定互联网 2024/7/19 金2024年第2季度报告提示性公告 网站 18 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资 指定互联网网站 2024/7/19 基金2024年第2季度报告 诺德基金管理有限公司关于旗下部 19 分基金参加大同证券有限责任公司 四大报、指定互联网 2024/7/26 有限公司申购(含定期定额投资)业 网站 务费率优惠活动的公告 20 诺德基金管理有限公司旗下开放式 四大报、指定互联网 2024/8/30 基金代销机构一览表 网站 21 诺德基金管理有限公司旗下部分基 四大报、指定互联网 2024/8/30 金2024年中期报告提示性公告 网站 22 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资 指定互联网网站 2024/8/30 基金2024年中期报告 注:指定网站包括基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站。 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将本招募说明书置备于公司住所,以供社会公众查阅、复制,在办公时间内可供免费查阅。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人应保证与所公告的内容完全一致。 二十三、备查文件 备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所,在办公时间内可供免费查阅。 (一)中国证监会准予诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金变更注册的文件; (二)《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》; (三)《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金托管协议》; (四)法律意见书; (五)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; (六)基金托管人业务资格批件、营业执照; (七)中国证监会要求的其他文件。 诺德基金管理有限公司 二〇二四年九月二十八日