上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金 (上投摩根标普港股通低波红利指数A)基金产品资料 概要 编制日期:2020年8月25日 送出日期:2020年8月26日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 上投摩根标普港股通低 基金代码 005051 波红利指数 下属基金简称 上投摩根标普港股通低 下属基金代码 005051 波红利指数A 基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限公司 公司 基金合同生效日 2017-12-04 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2017-12-04 施虓文 基金经理的日期 证券从业日期 2012-07-04 基金经理 开始担任本基金 2017-12-04 张淑婉 基金经理的日期 证券从业日期 1989-03-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风 投资目标 险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对标 的指数有效跟踪。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行 上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票)、港股通标的股票、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、 投资范围 企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短 期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债等)、资产支持证 券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会 相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的90%-95%,其中投资 于标普港股通低波红利指数成份股和备选成份股的资产不低于非现 金基金资产的90%,权证占基金资产净值的0-3%;每个交易日日终在 扣除股指期货及股票期权保证金后,现金或到期日在一年期以内的政 府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。 本基金采用完全复制策略,按照标的指数成份股构成及其权重构建股 票资产组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行 主要投资策略 动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时,本基金 将运用其他方法建立实际组合,力求实现基金相对业绩比较基准的跟 踪误差最小化。 业绩比较基准 95%×标普港股通低波红利指数收益率+ 5%×税后银行活期存款收益 率 本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金,属于较高风险收益水平的基金产品。本 基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 风险收益特征 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金 管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为 不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变 化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以 基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期:2020-06-30 2.11% 其他资产 5.44% 银行存款和结算 备付金合计 92.44% 权益投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期:2019-12-31 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% -4.00% -5.00% -6.00% 2017 2018 2019 净值增长率 0.67% -5.15% 3.36% 业绩基准收益率 0.52% -5.30% 1.29% 注:本基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) 0元≤ M < 100万元 1.00% 申购费(前收费) 100万元≤ M < 500万元 0.50% M ≥ 500万元 1000元/笔0天≤ N < 7天 1.50% 赎回费 7天≤ N < 30天 0.10% N ≥ 30天 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 每日计提0.60% 托管费 每日计提0.15% 指数许可使用费 每日计提0.05% 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产 中列支的费用。 注:1.本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2.本基金标的指数许可使用费收取下限为每年30,000美元。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一、投资本基金的风险 1、市场风险 2、管理风险 3、流动性风险 4、特定风险 本基金为通过港股通投资香港市场的指数型基金,面临汇率风险、香港市场风险、市场制度以及交易规则不同等境外证券市场投资所面临的特有风险,包括但不限于: (1)指数投资风险 1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 2)标的指数跟踪误差风险 因标的指数成份股调整、增发、配股、分红等,或者因新股认购、基金现金资产拖累、基金交易成本和交易冲击以及基金费用的提取等原因,基金的收益水平相对于标的指数回报率可能出现偏离,从而导致出现跟踪误差风险。 3)标的指数变更风险 根据《基金合同》的规定,因标的指数的编制与发布或法律法规的变化等原因,导致原标的指数不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准,本基金可能变更标的指数,基金的投资组合将随之调整,基金的收益风险特征可能发生变化,投资者还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。 (2)汇率风险 本基金以人民币募集和计价,但本基金通过港股通投资香港证券市场,可投资的港股通标的股票以港币计价。由于人民币汇率在未来存在不确定性,存在因汇率变动而蒙受损失的可能性,因此,投资本基金存在一定的汇率风险。 (3)香港市场的风险 1)与内地A股市场相比,港股市场上外汇资金流动更为自由,海外资金的流动对港股价格的影响巨大,因此,受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统性风险影响更大。 2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险: a.香港市场证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,因此每日涨跌幅空间相对较大。 b.只有内地与香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日。 c.香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所将可能停市,投资者将面临在停市期间无法进行交易的风险;出现境内证券交易服务公司认定的交易异常情况时,境内证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务,投资者将面临在暂停服务 期间无法进行港股通交易的风险。 d.由于香港市场实行T+2日( T日买卖股票,资金和股票在T+2日才进行交收)的交收安排,本基金在T日(港股通交易日)卖出股票, T+2日(港股通交易日,即为卖出当日之后第二个港股通交易日)在香港市场完成清算交收,卖出的资金在T+3日才能回到人民币资金账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日的设定原因,本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账,造成支付赎回款日期比正常情况延后的风险 3)本基金的港股投资通过港股通进行,面临着港股通制度及其调整的风险: a.根据现行的港股通规则,本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者其他异常情况,所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入;因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入或卖出。 b.本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。在香港联合交易所有限公司开市前阶段,当日额度使用完毕的,新增的买单申报将面临失败的风险;在联交所持续交易时段,当日额度使用完毕的,当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。 c.现行的港股通规则,对港股通下可投资的港股范围进行了限制,并定期或不定期根据范围限制规则对具体的可投资标的进行调整,对于调出在投资范围的港股,只能卖出不能买入;本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而不能及时买入看好的投资标的,而错失投资机会的风险。 5、股指期货投资风险 6、股票期权投资风险 7、中小企业私募债投资风险 8、资产支持证券投资风险 9、操作或技术风险 10、合规性风险 11、其他风险 二、声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基金,须自行承担投资风险。 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金代销机构代理销售,但是,基金资产并不是代销机构的存款或负债,也没有经基金代销机构担保收益,代销机构并不能保证其收益或本金安全。 关于本基金完整的风险揭示请见本基金的《招募说明书》的“风险揭示”章节。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,既成为基金份额持有人和基金合同当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址:www.cifm.com客服电话:400-889-4888 ● 基金合同、托管协议、招募说明书 ● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料