长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年06月30日 基金管理人:长安基金管理有限公司 基金托管人:广发银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发银行股份有限公司（以下简称：广发银行）根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经会计师事务所审计。 本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录 .......................................................................................................................................2 1.1重要提示 ...........................................................................................................................................2 1.2目录 ...................................................................................................................................................3 §2基金简介...................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况 ...................................................................................................................................5 2.2基金产品说明 ...................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................9 2.4信息披露方式 ...................................................................................................................................9 2.5其他相关资料 ...................................................................................................................................9 §3主要财务指标和基金净值表现..............................................................................................................10 3.1主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................10 3.2基金净值表现 .................................................................................................................................10 §4管理人报告.............................................................................................................................................13 4.1基金管理人及基金经理情况 .........................................................................................................13 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................14 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................14 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................15 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................15 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................15 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................16 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .....................................16 §5托管人报告.............................................................................................................................................16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............16 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................16 §6半年度财务会计报告(未经审计)...........................................................................................................16 6.1资产负债表 .....................................................................................................................................16 6.2利润表 .............................................................................................................................................18 6.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................19 6.4报表附注 .........................................................................................................................................20 §7投资组合报告.........................................................................................................................................47 7.1期末基金资产组合情况 .................................................................................................................47 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................................47 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .....................................48 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................49 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................51 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................51 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................51 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....................51 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................51 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.......................................................................51 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................51 7.12投资组合报告附注 .......................................................................................................................52 §8基金份额持有人信息 .............................................................................................................................53 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................53 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................53 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .........................................54 §9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................54 §10重大事件揭示.......................................................................................................................................54 10.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................54 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................54 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................55 10.4基金投资策略的改变 ...................................................................................................................55 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................55 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................55 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................55 10.8其他重大事件 ...............................................................................................................................57 §11影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................59 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...........................................59 11.2影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................59 §12备查文件目录.......................................................................................................................................60 12.1备查文件目录 ...............................................................................................................................60 12.2存放地点 .......................................................................................................................................60 12.3查阅方式 .......................................................................................................................................60 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长安鑫旺价值混合 基金主代码 005049 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年09月21日 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 136,044,966.42份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 长安鑫旺价值混合A 长安鑫旺价值混合C 下属分级基金的交易代码 005049 005050 报告期末下属分级基金的份额总额 49,344,014.75份 86,700,951.67份 2.2基金产品说明 在严格控制风险和保持流动性的前提下，在科学 投资目标 的大类资产配置的基础上，重点把握股息率较高的上 市公司的投资机会，追求基金资产的长期稳健增值。 本基金投资策略包括三个大的方面，即资产配置 策略、股票投资策略和债券投资策略。 （一）资产配置策略 资产配置即决定基金资产在股票、债券和货币市 场工具等大类资产的配置比例和动态调整。 本基金的大类资产配置采用"自上而下"的多因素 投资策略 分析决策支持系统，结合定性分析和定量分析，确定 基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产的 配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化 动态调整配置比例，以平衡投资组合的风险和收益。 本基金进行大类资产配置时，重点考察宏观经济状况、 政府政策和资本市场等三个方面的因素： 1、宏观经济状况：重点关注GDP、工业增加值、C PI、PPI、投资、消费、进出口、流动性状况、利率、汇率等经济指标，同时关注海外经济发展的数据，以评估我国经济发展所处阶段及宏观经济变化趋势； 2、政府政策：重点关注我国及其他海外主要经济体的货币政策、财政政策、产业政策和资本市场政策的变动趋势，评估其对经济发展及各行业和资本市场的影响； 3、资本市场因素：重点关注资金供求、投资者构成、市场情绪、流动性和不同市场的相对估值等指标，以判断未来市场变动趋势。 （二）股票投资策略 资本利得和股息收入是投资股票的两种收益来 源，从长期投资的角度看，股息回报在股票的总投资回报中占据重要地位。股息率一般是指股票过去一年的总现金分红额与其股价的比率，股息率是衡量上市公司是否具有投资价值的重要标尺之一，能够持续发放较高股息的公司大多已进入成熟发展阶段，经营稳健，股价的波动相对较小，股息收益在熊市中能够缓冲股价波动所带来的损失，使其收益率相对更为稳定，高股息率的股票风险收益比相对更好。 本基金充分发挥基金管理人在精选个股方面的优势，采用"自下而上"的视角，通过定量与定性分析，运用不同的分析方法和指标评估行业和上市公司的成长潜力和发展阶段，重点把握具有较高股息率的上市公司的投资价值和投资机会。 1、筛选具有较好现金分红记录的股票 过去具有持续现金分红记录和能力的公司表现更稳健，未来持续分红的概率更大。本基金运用定量分析，筛选过去3-5年实现了持续分红，且分红以现金分红为主、分红数量较高的股票，形成初选股票池。 2、分析所选股票所在行业的成长空间 行业的成长空间是决定上市公司未来发展和持续分红的重要因素。本基金运用定量和定性分析相结合，从人口结构、经济发展阶段、国家的产业政策等方面分析所筛选股票所属行业的成长性，选取所属行业仍 然具有较大成长空间的上市公司。 3、分析上市公司的发展阶段 在所在行业中具有较强竞争力且已进入稳定发展阶段的公司，未来盈利大幅波动的可能性较小，业绩相对更为稳健。本基金运用定量和定性分析相结合，分析所选上市公司所处的发展阶段，选取公司处于行业龙头地位、进入成熟发展期、增长稳健且经营性现金流稳定的上市公司，重点分析上市公司市场占有率的变化情况、营业收入增长速度的变化趋势、净资产回报率的变化等。 4、分析上市公司的相对价值 估值是判断股票安全边际的重要指标，本基金重点投资估值合理、价值被低估的股票。本基金计算上市公司的市盈率、市净率、市销率以及行业或同行业同类公司的估值比较，判断公司的相对市场价值，选取具有较高估值优势的上市公司。 （三）债券投资策略 1、普通债券投资策略 本基金将通过分析宏观经济发展趋势、利率变动趋势及市场信用环境变化方向和长期利率的发展趋 势，综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性、税赋特点、信用风险等因素，采取久期策略、收益率曲线策略、息差策略、骑乘策略、类别选择策略、个券选择策略、回购套利策略等多种策略，精选安全边际较高的个券进行投资，同时根据宏观经济、货币政策和流动性等情况的变化，调整组合利率债和信用债的投资比例、组合的久期等，以获取债券市场的长期稳健收益。 2、可转债投资策略 本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上，选择安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好以及基础股票基本面良好的品种进行投资。 3、中小企业私募债投资策略 本基金将根据审慎原则，密切跟踪中小企业私募 债的信用风险变化和流动性情况，通过对中小企业私 募债进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私 募债的比例限制，严格控制风险，并充分考虑单只中 小企业私募债对基金资产流动性造成的影响，通过信 用研究和流动性管理后，决定投资品种。 （四）衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 以套期保值为主要目的，适度参与股指期货投资。本 基金管理人将根据持有的股票投资组合状况，通过对 现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价 模型对其估值水平合理性的评估，并通过与现货资产 进行匹配，选择合适的投资时机。 2、国债期货投资策略 本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、 流动性和风险水平。基金管理人将根据法律法规的规 定，以套期保值为主要目的，结合对宏观经济运行情 况和政策趋势的分析，预测债券市场变动趋势。基金 管理人通过对国债期货的流动性、波动水平、风险收 益特征、国债期货和现货基差、套期保值的有效性等 指标进行持续跟踪，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。 3、权证投资策略 本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及 风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎 进行投资，追求较稳定的当期收益。 （五）资产支持证券投资策略 本基金将通过分析市场利率、发行条款、资产池 结构及其资产池所处行业的景气变化、违约率、提前 偿还率等影响资产支持证券内在价值的相关要素，并 综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利 差分析和期权定价模型等方法，选择经风险调整后相 对价值较高的品种进行投资。 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*5 业绩比较基准 0% 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高 风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长安基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披 姓名 李永波 戴辉 露负责 联系电话 021-20329700 010-65169958 人 电子邮箱 service@changanfunds.com daihui@cgbchina.com.cn 客户服务电话 400-820-9688 95508 传真 021-50598018 010-65169555 注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3 广东省广州市越秀区东风东 幢371室 路713号 办公地址 上海市浦东芳甸路1088号紫 北京市东城区东长安街甲2号 竹大厦16楼 邮政编码 201204 510080 法定代表人 万跃楠 杨明生 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披 《证券时报》 露报纸名称 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 http://www.changanfunds.com 网址 基金半年度报告备置 上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼 地点 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 长安基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹 国际大厦16层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 3.1.1期间数据和指标 长安鑫旺价值混合A 长安鑫旺价值混合C 本期已实现收益 3,603,695.16 8,440,829.42 本期利润 -1,777,769.75 -5,225,440.36 加权平均基金份额本期 -0.0315 -0.0346 利润 本期加权平均净值利润 -2.76% -3.02% 率 本期基金份额净值增长 -3.59% -3.44% 率 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末可供分配利润 3,707,958.53 6,561,109.04 期末可供分配基金份额 0.0751 0.0757 利润 期末基金资产净值 53,051,973.28 93,262,060.71 期末基金份额净值 1.0751 1.0757 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年06月30日) 基金份额累计净值增长 7.51% 7.57% 率 1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长安鑫旺价值混合A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一 -6.30% 1.21% -3.70% 0.64% -2.60% 0.57% 个月 过去三 -1.78% 1.18% -4.52% 0.57% 2.74% 0.61% 个月 过去六 -3.59% 1.19% -5.47% 0.57% 1.88% 0.62% 个月 自基金 合同生 7.51% 1.13% -3.65% 0.51% 11.16% 0.62% 效起至 今 本基金整体业绩比较基准构成为：沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%长安鑫旺价值混合C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一 -6.30% 1.21% -3.70% 0.64% -2.60% 0.57% 个月 过去三 -1.76% 1.18% -4.52% 0.57% 2.76% 0.61% 个月 过去六 -3.44% 1.19% -5.47% 0.57% 2.03% 0.62% 个月 自基金 合同生 7.57% 1.13% -3.65% 0.51% 11.22% 0.62% 效起至 今 本基金整体业绩比较基准构成为：沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2017年9月21日至2018年6月30日。 根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2017年9月21日至2018年6月30日。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日，公司的股东分别为：长安国际信托股份有限公司、杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）、上海恒嘉美联发展有限公司、五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。截至2018年6月30日，本基金管理人共管理长安宏观策略混合型证券投资基金、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金、长安货币市场证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫益增强混合型证券投资基金、长安泓泽纯债债券型证券投资基金、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫恒回报混合型证券投资基金、长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基、长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金、长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金、长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金、长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金、长安泓润纯债债券型证券投资基金等17只证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 业年限 任职日期离任日期 北京大学国民经济学博士。曾 任安信期货有限责任公司高级 分析师，中海石油气电集团有 本基金的2017-09- 限责任公司贸易部研究员等 林忠晶 基金经理 21 - 8年 职。2011年6月加入长安基金管 理有限公司，曾任产品经理、 战略及产品部副总经理、量化 投资部（筹）总经理等职，现 任基金投资部副总经理，长安 沪深300非周期行业指数证券 投资基金、长安宏观策略混合 型证券投资基金、长安产业精 选灵活配置混合型发起式证券 投资基金、长安鑫利优选灵活 配置混合型证券投资基金、长 安鑫富领先灵活配置混合型证 券投资基金、长安鑫恒回报混 合型证券投资基金、长安鑫垚 主题轮动混合型证券投资基 金、长安鑫旺价值灵活配置混 合型证券投资基金、长安鑫兴 灵活配置混合型证券投资基 金、长安鑫禧灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。 1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 由于地产调控趋严，地产投资和销售受到一定程度影响，报告期内适当降低家电、建材和装饰等相关产业链公司配置比例。受益于国家鼓励医药行业创新并且医保控费影响，医药行业集中度将逐步上升，具有研发优势的细分行业龙头将保持稳健成长，本报告期内持续关注相关投资机会。另外，经济整体处于下行阶段，食品饮料行业业绩相对稳定，报告期内适当加大配置比例。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末长安鑫旺价值混合A基金份额净值为1.0751元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.59%，同期业绩比较基准收益率为-5.47%；截至报告期末长安鑫旺价值混合C基金份额净值为1.0757元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 -3.44%，同期业绩比较基准收益率为-5.47%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 受需求不足影响，制造业固定资产投资处于下行阶段，叠加地产投资增速回落，固定资产投资下2018年下半年将持续回落。贸易环境恶化和居民杠杆上升过快将导致出口和消费增速出现回落。整体而言，宏观经济增长面临一定压力，企业盈利将出现一定程度下滑，权益市场受资金面影响相对较大。在复杂经济环境中，具有成本或渠道优势企业将能较好应对需求降低应影响，并适当扩大市场份额，本基金将持续观察财政政策和货币政策的变化情况，关注建材、装饰、化工和电子等行业在变局过程的投资机会。在充分考虑盈利增速与估值匹配度前提下，关注医药、食品盈利等消费行业的投资机会。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后的估值政策进行估值。对于在交易所上市的证券(除固定收益品种外），采用交易所发布的行情信息来估值。对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格进行估值。除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但 是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，完全尽职尽责地履行了应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体：长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年06月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 40,420,653.11 18,686,568.23 结算备付金 18,067.51 173,994.87 存出保证金 142,107.08 184,421.93 交易性金融资产 6.4.7.2 104,582,257.08 273,556,523.15 其中：股票投资 104,582,257.08 272,826,004.75 基金投资 - - 债券投资 - 730,518.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 26,000,000.00 - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 8,748.56 7,202.67 应收股利 - - 应收申购款 69,035.00 218,552.24 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 171,240,868.34 292,827,263.09 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2018年06月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 23,493,528.49 - 应付赎回款 1,018,688.76 1,390,451.46 应付管理人报酬 128,224.69 258,812.31 应付托管费 12,822.44 25,881.23 应付销售服务费 12,286.61 28,302.28 应付交易费用 6.4.7.7 126,599.72 271,118.17 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 134,683.64 120,168.80 负债合计 24,926,834.35 2,094,734.25 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 136,044,966.42 260,907,780.06 未分配利润 6.4.7.1 10,269,067.57 29,824,748.78 0 所有者权益合计 146,314,033.99 290,732,528.84 负债和所有者权益总计 171,240,868.34 292,827,263.09 1、报告截止日2018年6月30日，本基金A类份额和C类份额的单位净值分别为1.0751元和1.0757元，基金份额分别为49,344,014.75份和86,700,951.67份。 2、本基金基金合同生效日为2017年9月21日，本财务报表的实际编制期间为2018年01月01日至2018年6月30日。 6.2利润表 会计主体：长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期2018年01月01日至201 8年06月30日 一、收入 -5,190,176.87 1.利息收入 136,109.59 其中：存款利息收入 6.4.7.11 132,050.18 债券利息收入 295.03 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 3,764.38 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 12,572,785.51 其中：股票投资收益 6.4.7.12 10,756,354.39 基金投资收益 6.4.7.13 - 债券投资收益 6.4.7.14 170,841.31 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.3 - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - 衍生工具收益 6.4.7.16 - 股利收益 6.4.7.17 1,645,589.81 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 6.4.7.18 -19,047,734.69 列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 1,148,662.72 减：二、费用 1,813,033.15 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,188,284.97 2．托管费 6.4.10.2.2 118,828.52 3．销售服务费 6.4.10.2.3 130,306.72 4．交易费用 6.4.7.20 311,146.87 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 1.11 7．其他费用 6.4.7.21 64,464.96 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -7,003,210.02 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -7,003,210.02 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 260,907,780.06 29,824,748.78 290,732,528.84 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - -7,003,210.11 -7,003,210.11 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -124,862,813.64 -12,552,471.10 -137,415,284.74 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 135,922,133.98 22,561,204.02 158,483,338.00 2.基金赎回 -260,784,947.62 -35,113,675.12 -295,898,622.74 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 136,044,966.42 10,269,067.57 146,314,033.99 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 袁丹旭 李永波 欧鹏 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于准予长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2017]1338号文)注册，由长安基金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2017年9月21日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定期，首次设立募集规模为260,779,632.78份基金份额。本基金的基金管理人为长安基金管理有限公司，基金托管人为广发银行股份有限公司(以下简称"广发银行")。 本基金于2017年8月17日至2017年9月15日募集，募集期间净认购资金人民币 260,723,045.20元，认购资金在募集期间产生的利息人民币56,587.58元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计260,779,632.78份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了毕马威华振验字第1700321号验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、衍生工具（包括权证、股指期货、国债期货等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例0%–95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第2个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 根据《关于长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金根据修改基金合同、托管协议及招募说明书的公告》，本基金根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改了申购赎回、基金的投资和基金的信息披露等相关条款，修订后的基金合同自2018年3月30日起生效。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")的要求编制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以 及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况、自2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自2018年1月1日至2018年6月30日止。 6.4.4.2记账本位币 人民币 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债(包括交易性金融资产或金融负债)：本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。衍生工具所产生的金融资产和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融负债列示。应收款项：应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。持有至到期投资：本基金将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。可供出售金融资产：本基金将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。其他金融负债：其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于支付价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或 上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；应收款项和其他金融负债以实际利率法按摊余成本计量。 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执的；本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金 申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于年末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。 6.4.4.9收入/（损失）的确认和计量 股票投资收益/(损失)、债券投资收益/(损失)和衍生工具收益/(损失)按相关金融资产于处置日以成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。 6.4.4.11基金的收益分配政策 根据《长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金同份额类别每份基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 6.4.4.12外币交易 本基金本报告期内未进行外币交易。 6.4.4.13分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号 《关于发布的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称"估值处理标准")，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)的通知》(以下简称"估值指引")的处理标准，本基金自2017年12月28日起，对本基金持有的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票的估值方法进行调整，参考估值指引进行估值。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期未发生过重大会计差错。 6.4.6税项 (1)主要税项说明 根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2015]125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营基金过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 对香港市场投资者(包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。 (e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题： 对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，暂免征收所得税。 对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所得税；或发行债券的企业向该内地基金分配利息时,对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税，并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。 (f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (g)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 活期存款 40,420,653.11 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 40,420,653.11 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末2018年06月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 98,387,118.10 104,582,257.08 6,195,138.98 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 - - - 场 债 银行间市 券 场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 98,387,118.10 104,582,257.08 6,195,138.98 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末2018年06月30日 项目 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 交易所市场 26,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 26,000,000.00 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 应收活期存款利息 3,994.86 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 8.10 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 4,681.60 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 64.00 合计 8,748.56 其他包括应收结算保证金利息64.00元。 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 交易所市场应付交易费用 126,599.72 银行间市场应付交易费用 - 合计 126,599.72 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 218.68 预提费用 134,464.96 合计 134,683.64 6.4.7.9实收基金 6.4.7.9.1长安鑫旺价值混合A 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 (长安鑫旺价值混合A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 74,714,611.31 74,714,611.31 本期申购 25,861,789.15 25,861,789.15 本期赎回（以“-”号填列） -51,232,385.71 -51,232,385.71 本期末 49,344,014.75 49,344,014.75 6.4.7.9.2长安鑫旺价值混合C 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 (长安鑫旺价值混合C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 186,193,168.75 186,193,168.75 本期申购 110,060,344.83 110,060,344.83 本期赎回（以“-”号填列） -209,552,561.91 -209,552,561.91 本期末 86,700,951.67 86,700,951.67 本基金于2017年8月17日至2017年9月15日募集，募集期间净认购资金人民币 260,723,045.20元，认购资金在募集期间产生的利息人民币56,587.58元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计260,779,632.78份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了毕马威华振验字第1700321号验资报告。此处申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 6.4.7.10.1长安鑫旺价值混合A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (长安鑫旺价值混合A) 上年度末 1,061,058.09 7,540,705.92 8,601,764.01 本期利润 3,603,695.16 -5,381,464.91 -1,777,769.75 本期基金份额交易产 -834,341.95 -2,281,693.78 -3,116,035.73 生的变动数 其中：基金申购款 788,505.71 3,533,176.76 4,321,682.47 基金赎回款 -1,622,847.66 -5,814,870.54 -7,437,718.20 本期已分配利润 - - - 本期末 3,830,411.30 -122,452.77 3,707,958.53 6.4.7.10.2长安鑫旺价值混合C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (长安鑫旺价值混合C) 上年度末 2,432,772.90 18,790,211.87 21,222,984.77 本期利润 8,440,829.42 -13,666,269.78 -5,225,440.36 本期基金份额交易产 -4,097,726.89 -5,338,708.48 -9,436,435.37 生的变动数 其中：基金申购款 3,024,130.63 15,215,390.92 18,239,521.55 基金赎回款 -7,121,857.52 -20,554,099.40 -27,675,956.92 本期已分配利润 - - - 本期末 6,775,875.43 -214,766.39 6,561,109.04 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 活期存款利息收入 128,238.15 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 746.00 其他 3,066.03 合计 132,050.18 此项包括保证金利息收入1,575.08元以及申购款利息收入1,490.95元。 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 卖出股票成交总额 169,175,364.38 减：卖出股票成本总额 158,419,009.99 买卖股票差价收入 10,756,354.39 6.4.7.13基金投资收益 本基金本报告期未投资基金。 6.4.7.14债券投资收益 6.4.7.14.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转 170,841.31 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 170,841.31 6.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 卖出债券（、债转股及债券 859,293.10 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 688,000.00 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 451.79 买卖债券差价收入 170,841.31 6.4.7.14.3资产支持证券投资收益 本基金本报告期未持有资产支持证券。 6.4.7.15贵金属投资收益 6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期未进行贵金属投资。 6.4.7.16衍生工具收益 本基金本报告期未获得衍生工具收益。 6.4.7.17股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 股票投资产生的股利收益 1,645,589.81 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,645,589.81 6.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2018年01月01日至2018年06月3 0日 1.交易性金融资产 -19,047,734.69 ——股票投资 -19,005,216.29 ——债券投资 -42,518.40 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -19,047,734.69 6.4.7.19其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 基金赎回费收入 1,141,666.93 转换费收入 6,995.79 合计 1,148,662.72 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 6.4.7.20交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 交易所市场交易费用 311,146.87 银行间市场交易费用 - 合计 311,146.87 6.4.7.21其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 审计费用 - 信息披露费 - 信息披露费 34,712.18 审计费用 29,752.78 合计 64,464.96 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内经长安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2440号文批复同意，本公司原股东上 海景林投资发展有限公司将其持有的本公司25.93%股权转让给杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售 机构 广发银行股份有限公司 基金托管人 长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 杭州景林投资管理合伙企业（有限合 基金管理人的股东 伙） 上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东 五星控股集团有限公司 基金管理人的股东 兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东 长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。并以一般交易价格为定价基础6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内末通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付给关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,188,284.97 其中：支付销售机构的客户维护费 229,130.71 1、支付基金管理人长安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数； 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 118,828.52 支付基金托管人广发银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2018年01月01日至2018年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 长安鑫旺价值混合A 长安鑫旺价值混合C 合计 长安基金 管理有限 - 75,348.49 75,348.49 公司 合计 - 75,348.49 75,348.49 长安鑫旺价值A类不计算基金销售服务费。长安鑫旺价值C类支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数； 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期内无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名 2018年01月01日至2018年06月30日 称 期末余额 当期利息收入 广发银行 股份有限 40,420,653.11 128,238.15 公司 本基金通过“广发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金和结算保证金，于2018年06月30日的相关余额为人民币 160,174.59元。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未参与关联方承销证券的买卖。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况--非货币市场基金 本基金在本报告期未进行过利润分配。 6.4.12期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股）总额 总额 6031 养元 2018 2019 网下 56.2 54.8 2,96 2,89 56 饮品 -02- -02- 新股 4 6 52,804 9,45 6,82- 02 12 申购 9.41 7.44 6036 江苏 2018 2018 网下 48,4 48,4 93 新能 -06- -07- 新股 9.00 9.00 5,384 56.0 56.0- 25 03 申购 0 0 6037 东方 2018 2018 网下 13.0 13.0 23,1 23,1 06 环宇 -06- -07- 新股 9 9 1,765 03.8 03.8- 29 09 申购 5 5 6031 芯能 2018 2018 网下 16,4 16,4 05 科技 -06- -07- 新股 4.83 4.83 3,410 70.3 70.3- 29 09 申购 0 0 根据《证券发行与承销管理办法(2012年修订)》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金通过网上申购获配的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。本基金截止到2018年6月30日因认购/增发证券而于期末流通受限的证券如图列示。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括： ●信用风险 ●流动性风险 ●市场风险 本基金管理人按照“健全、合理、制衡、独立”的原则，建立了合规与风险管理委员会(董事会层面)、督察长、监察稽核部和相关部门构成的全方位、多层级的合规风险管理架构。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理贯穿日常经营活动的整个过程，渗透到各个业务环节，覆盖所有部门和岗位，建立了集风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告为一体的风险管理机制，全面、及时识别、分析和评估各类风险，有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行广发银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等免评级债券。根据中国人民银行2006年3月29日发布的"银发[2006]95号"文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规定，短期债券信用评级等级划分为四等六级，符号表示为：A-1、A-2、A-3、B、C、D。每一个信用等级均不进行微调。本基金于本报告期末未持有短期信用评级的债券。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 AAA - - AAA以下 - 730,518.40 未评级 - - 合计 - 730,518.40 未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等免评级债券。根据中国人民银行2006年3月29日发布的“银发[2006]95号”文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC和C表示，其中，除AAA级、CCC级(含)以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。本基金于本报告期末未持有长期信用评级的债券。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，除本报告中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和批露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且 不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即 为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的 现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口 进行监控，并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 018年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存 40,420,653.11 - - - 40,420,653.11 款 结算备 18,067.51 - - - 18,067.51 付金 存出保 142,107.08 - - - 142,107.08 证金 交易性 金融资 - - - 104,582,257.08 104,582,257.08 产 买入返 售金融 26,000,000.00 - - - 26,000,000.00 资产 应收利 - - - 8,748.56 8,748.56 息 应收申 - - - 69,035.00 69,035.00 购款 资产总 66,580,827.70 - - 104,660,040.64 171,240,868.34 计 负债 应付证 券清算 - - - 23,493,528.49 23,493,528.49 款 应付赎 - - - 1,018,688.76 1,018,688.76 回款 应付管 理人报 - - - 128,224.69 128,224.69 酬 应付托 - - - 12,822.44 12,822.44 管费 应付销 售服务 - - - 12,286.61 12,286.61 费 应付交 - - - 126,599.72 126,599.72 易费用 其他负 - - - 134,683.64 134,683.64 债 负债总 - - - 24,926,834.35 24,926,834.35 计 利率敏 感度缺 66,580,827.70 - - 79,733,206.29 146,314,033.99 口 上年度 末2017 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月3 1日 资产 银行存 18,686,568.23 - - - 18,686,568.23 款 结算备 173,994.87 - - - 173,994.87 付金 存出保 184,421.93 - - - 184,421.93 证金 交易性 730,518.40 - - 272,826,004.75 273,556,523.15 金融资 产 应收利 - - - 7,202.67 7,202.67 息 应收申 购款 - - - 218,552.24 218,552.24 资产总 19,775,503.43 - - 273,051,759.66 292,827,263.09 计 负债 应付赎 - - - 1,390,451.46 1,390,451.46 回款 应付管 理人报 - - - 258,812.31 258,812.31 酬 应付托 - - - 25,881.23 25,881.23 管费 应付销 售服务 - - - 28,302.28 28,302.28 费 应付交 易费用 - - - 271,118.17 271,118.17 其他负 - - - 120,168.80 120,168.80 债 负债总 - - - 2,094,734.25 2,094,734.25 计 利率敏 感度缺 19,775,503.43 - - 270,957,025.41 290,732,528.84 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变 化。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：人民币元） 分析 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 利率下降25个基点 - 8,831.05 利率上升25个基点 - -8,703.52 截至本报告期末，本基金未持有受重大利率风险影响的投资品种。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 104,582,257.08 71.48 272,826,004.75 93.84 产-股票投资 交易性金融资 - - - - 产-基金投资 交易性金融资 - - 730,518.40 0.25 产-债券投资 交易性金融资 - - - - 产-贵金属投资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 104,582,257.08 71.48 273,556,523.15 94.09 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018年06月30日 2017年12月31日 沪深300指数上升5% 5,556,031.22 14,958,683.05 沪深300指数下降5% -5,556,031.22 -14,958,683.05 本基金以沪深300指数作为其他价格波动风险的敏感度分析基准。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为101,597,399.49元，第二层级的余额为2,984,857.59元，无属于第三层级的余额。(iii)公允价值所属层次间的重大变动本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 104,582,257.08 61.07 其中：股票 104,582,257.08 61.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 26,000,000.00 15.18 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 40,438,720.62 23.62 8 其他各项资产 219,890.64 0.13 9 合计 171,240,868.34 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 8,843,094.00 6.04 B 采矿业 - - C 制造业 69,851,550.09 47.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.05 E 建筑业 9,018,000.00 6.16 F 批发和零售业 1,679,100.00 1.15 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 15,037,727.00 10.28 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 104,582,257.08 71.48 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 15,700 11,483,922.0 7.85 0 2 600566 济川药业 220,370 10,619,630.3 7.26 0 3 002372 伟星新材 583,901 10,329,208.6 7.06 9 4 002415 海康威视 278,000 10,322,140.0 7.05 0 5 600036 招商银行 385,800 10,200,552.0 6.97 0 6 600970 中材国际 1,350,000 9,018,000.00 6.16 7 002714 牧原股份 198,900 8,843,094.00 6.04 8 000661 长春高新 33,700 7,673,490.00 5.24 9 600104 上汽集团 210,615 7,369,418.85 5.04 10 601939 建设银行 738,500 4,837,175.00 3.31 11 002241 歌尔股份 378,200 3,853,858.00 2.63 12 603156 养元饮品 52,804 2,896,827.44 1.98 13 002003 伟星股份 274,781 2,327,395.07 1.59 14 000651 格力电器 41,100 1,937,865.00 1.32 15 000963 华东医药 34,800 1,679,100.00 1.15 16 000338 潍柴动力 73,200 640,500.00 0.44 17 000039 中集集团 15,500 205,840.00 0.14 18 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.08 19 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.06 20 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.03 21 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.03 22 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.02 23 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 603156 养元饮品 2,969,459.41 1.02 2 002003 伟星股份 1,987,425.80 0.68 3 000651 格力电器 1,986,969.00 0.68 4 002926 华西证券 282,324.24 0.10 5 600901 江苏租赁 155,843.75 0.05 6 300750 宁德时代 106,392.48 0.04 7 603259 药明康德 102,405.60 0.04 8 300741 华宝股份 101,325.00 0.03 9 601066 中信建投 101,299.80 0.03 10 601828 美凯龙 93,502.20 0.03 11 601838 成都银行 89,465.01 0.03 12 002925 盈趣科技 68,670.00 0.02 13 300737 科顺股份 61,033.30 0.02 14 300747 锐科激光 58,803.73 0.02 15 002929 润建通信 51,540.40 0.02 16 603693 江苏新能 48,456.00 0.02 17 300454 深信服 48,232.28 0.02 18 603587 地素时尚 47,444.48 0.02 19 603680 今创集团 47,171.67 0.02 20 300504 天邑股份 39,989.72 0.01 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601939 建设银行 17,191,492.00 5.91 2 600519 贵州茅台 17,027,586.58 5.86 3 600566 济川药业 16,192,968.00 5.57 4 002508 老板电器 15,795,904.66 5.43 5 002714 牧原股份 15,321,199.46 5.27 6 600970 中材国际 14,034,129.00 4.83 7 002241 歌尔股份 12,913,851.00 4.44 8 600036 招商银行 12,523,691.68 4.31 9 002372 伟星新材 12,223,513.70 4.20 10 002415 海康威视 11,844,174.00 4.07 11 600104 上汽集团 8,005,693.00 2.75 12 000661 长春高新 6,954,165.00 2.39 13 000963 华东医药 1,669,187.50 0.57 14 603259 药明康德 637,664.50 0.22 15 002926 华西证券 473,345.84 0.16 16 002003 伟星股份 372,356.00 0.13 17 000338 潍柴动力 364,447.00 0.13 18 002916 深南电路 294,834.80 0.10 19 300750 宁德时代 292,008.00 0.10 20 600901 江苏租赁 285,505.75 0.10 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 9,180,478.61 卖出股票收入（成交）总额 169,175,364.38 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未进行股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未进行国债期货交易。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货交易。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除中材国际（600970）外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2017年7月26日，上海证券交易所发布公告称，因中国中材国际工程股份有限公司在信息披露方面存在违规行为，上海证券交易所对该公司处以通报批评的纪律处分。 对上述股票投资决策程序的说明： 本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 142,107.08 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,748.56 5 应收申购款 69,035.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 219,890.64 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 长安 鑫旺 1,16 42,355.38 10,008,354.76 20.2 39,335,659.99 79.72% 价值 5 8% 混合A 长安 鑫旺 1,80 48,140.45 39,445,702.20 45.5 47,255,249.47 54.50% 价值 1 0% 混合C 合计 2,96 45,868.16 49,454,056.96 36.3 86,590,909.46 63.65% 6 5% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 长安鑫旺价值 451,953.59 0.92% 混合A 基金管理人所有从业人员持 长安鑫旺价值 有本基金 混合C 88,830.83 0.10% 合计 540,784.42 0.40% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 长安鑫旺价值混合 10~50 本公司高级管理人员、基金投资 A 和研究部门负责人持有本开放式 长安鑫旺价值混合 0 基金 C 合计 10~50 长安鑫旺价值混合 0 A 本基金基金经理持有本开放式基 长安鑫旺价值混合 金 C 0 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 长安鑫旺价值混合A 长安鑫旺价值混合C 基金合同生效日(2017年09月21 114,298,406.68 146,481,226.10 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 74,714,611.31 186,193,168.75 本报告期基金总申购份额 25,861,789.15 110,060,344.83 减：本报告期基金总赎回份额 51,232,385.71 209,552,561.91 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 49,344,014.75 86,700,951.67 总申购份额包含红利再投资、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期，基金管理人无重大人事变动。 本基金托管人于2018年6月经证监会核准，由梁冰女士担任广发银行股份有限公司资产托管部副总经理。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海证监局《关于对长安基金基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，责令公司进行整改，并对公司相关责任人员采取监管谈话措施。公司高度重视，对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理，制定相关整改措施，并持续进行全面整改。除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽核或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期 占当期 备 名称 元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 注 数 交总额 量的比 量 的比例 例 中信 1 - - - - 证券 - 中信 1 - - - - 建投 - 海通 1 - - - - - 证券 招商 1 - - - - 证券 - 申万 宏源 2 - - - - - 证券 浙商 2 24,012,524.26 13.87% 13.85% - 证券 17,535.92 东兴 2 - - - - 证券 - 安信 2 149,137,234.92 86.13% 86.15% - 证券 109,063.80 万联 2 - - - - 证券 - 中金 2 - - - - 公司 - 1、基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。 2、在上述租用的券商交易单元中，本基金本期新增浙商证券的交易单元，无退租的券商交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名 占当期 占当期 成 占当期权 成 占当期基 称 成交金额 债券成 成交金额 债券回 交 证成交总 交 金成交总 交总额 购成交 金 额的比例 金 额的比例 的比例 总额的 额 额 比例 中信证 - - - - - - - - 券 中信建 - - - - - - - - 投 海通证 - - - - - - - - 券 招商证 - - - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - - - 源证券 浙商证 - - 26,000,000.00 39.39% - - - - 券 东兴证 - - - - - - - - 券 安信证 859,293.10 100.00% 40,000,000.00 60.61% - - - - 券 万联证 - - - - - - - - 券 中金公 - - - - - - - - 司 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于旗下基金在交通银行股 1 份有限公司开展手机银行申 证券时报 2018-01-03 购费率、定期定额投资优惠 费率活动的公告 长安鑫旺价值灵活配置混合 2 型证券投资基金2017年第四 证券时报 2018-01-20 季度报告 3 长安基金管理有限公司关于 证券时报 2018-01-23 股权转让的公告 关于旗下基金在华金证券股 4 份有限公司开通认购、申购、证券时报 2018-01-26 赎回、基金转换和定投业务 并参与费率优惠活动的公告 关于旗下基金在大泰金石基 5 金销售有限公司开通基金转 证券时报 2018-02-01 换业务并参与费率优惠活动 的公告 关于旗下基金在东海证券股 6 份有限公司开通申购、赎回 证券时报 2018-02-28 和基金转换业务的公告 关于旗下基金在河南和信证 7 券投资顾问股份有限公司开 证券时报 2018-03-22 通申购、赎回和基金转换业 务的公告 关于长安鑫旺价值灵活配置 混合型证券投资基金根据 8 《公开募集开放式证券投资 证券时报 2018-03-28 基金流动性风险管理规定》 修改基金合同、托管协议及 招募说明书的公告 长安鑫旺价值灵活配置混合 9 型证券投资基金基金合同（2证券时报 2018-03-28 0180328更新） 长安鑫旺价值灵活配置混合 10 型证券投资基金托管协议（2证券时报 2018-03-28 0180328更新） 11 关于旗下基金参加代销机构 证券时报 2018-03-30 费率优惠活动的公告 长安鑫旺价值灵活配置混合 12 型证券投资基金2017年年度 证券时报 2018-03-31 报告及摘要 长安鑫旺价值灵活配置混合 13 型证券投资基金2018年第一 证券时报 2018-04-20 季度报告 关于旗下基金在浙商证券开 14 通申购、赎回和基金转换业 证券时报 2018-04-24 务并参加费率优惠活动的公 告 长安鑫旺价值灵活配置混合 15 型证券投资基金招募说明书 证券时报 2018-04-28 及摘要（2018年第1次更新） 关于旗下基金参加交通银行 16 股份有限公司手机银行、网 证券时报 2018-06-30 上银行申购和定期定额投资 手续费率优惠活动的公告 关于旗下基金2018年6月30 17 日基金资产净值、基金份额 证券时报 2018-06-30 净值及基金份额累计净值的 公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基金 资 份额比例 者 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 超过20% 别 的时间区 间 机 20180101 构 1 -2018031 76,471,126.76 0.00 76,471,126.76 0.00 0% 5 产品特有风险 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险： （1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进 行投票表决时可能拥有较大话语权； （2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规 模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； （3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能 无法及时赎回所持有的全部基金份额； （4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造 成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动； （5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本 基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 经长安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2440号文批复同意，本公司原股东上海景林投资发展有限公司将其持有的本公司25.93%股权转让给杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）。 本次股权转让后，本公司的股东及股权比例为：长安国际信托股份有限公司持有本公司全部股权的29.63%，杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司全部股权的25.93%，上海恒嘉美联发展有限公司持有本公司全部股权的24.44%，五星控股集团有限公司持有本公司全部股权的13.33%，兵器装备集团财务有限责任公司持有本公司全部股权的6.67%。 本公司章程已随公司股权变更进行了相应的修改。目前，本次股权转让的相关工商变更登记手续已办理完毕。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同； 3、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议； 4、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 12.2存放地点 上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9688 公司网址：www.changanfunds.com。 长安基金管理有限公司 二〇一八年八月二十九日