长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 2017年12月31日 基金管理人:长安基金管理有限公司 基金托管人:广发银行股份有限公司 送出日期:2018年03月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年03月30日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自2017年9月21日起至12月31日止。 第 2页，共64页 1.2 目录 §1重要提示及目录 ......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......9 2.4信息披露方式......9 2.5其他相关资料......9 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......10 3.1主要会计数据和财务指标......10 3.2基金净值表现......10 3.3过去三年基金的利润分配情况......14 §4管理人报告......14 4.1基金管理人及基金经理情况......14 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......16 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......17 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......17 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......18 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18 4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ......18 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......18 §5托管人报告......18 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......19 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......19 §6审计报告......19 6.1审计报告基本信息......19 6.2审计报告的基本内容......19 §7年度财务报表......22 7.1资产负债表......22 7.2利润表......24 7.3所有者权益（基金净值）变动表......25 7.4报表附注......26 §8投资组合报告......51 8.1期末基金资产组合情况......51 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合......51 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......52 8.4报告期内股票投资组合的重大变动......53 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......55 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......56 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......56 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......56 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......56 第 3页，共64页 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......56 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......56 8.12投资组合报告附注......57 §9基金份额持有人信息 ......58 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......58 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......58 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......58 §10开放式基金份额变动 ......59 §11重大事件揭示......59 11.1基金份额持有人大会决议......59 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......59 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......60 11.4基金投资策略的改变......60 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......60 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......60 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......60 11.8其他重大事件......61 §12影响投资者决策的其他重要信息......64 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......64 12.2影响投资者决策的其他重要信息......65 §13备查文件目录......65 13.1备查文件目录......65 13.2存放地点......66 13.3查阅方式......66 第 4页，共64页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长安鑫旺价值混合 基金主代码 005049 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年09月21日 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 260,907,780.06份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 长安鑫旺价值混合A 长安鑫旺价值混合C 下属分级基金的交易代码 005049 005050 报告期末下属分级基金的份额总额 74,714,611.31份 186,193,168.75份 2.2 基金产品说明 在严格控制风险和保持流动性的前提下，在科学 投资目标 的大类资产配置的基础上，重点把握股息率较高的上 市公司的投资机会，追求基金资产的长期稳健增值。 本基金投资策略包括三个大的方面，即资产配置 策略、股票投资策略和债券投资策略。 （一）资产配置策略 资产配置即决定基金资产在股票、债券和货币市 场工具等大类资产的配置比例和动态调整。 本基金的大类资产配置采用"自上而下"的多因素 投资策略 分析决策支持系统，结合定性分析和定量分析，确定 基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产的 配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化 动态调整配置比例，以平衡投资组合的风险和收益。 本基金进行大类资产配置时，重点考察宏观经济状况、 政府政策和资本市场等三个方面的因素： 1、宏观经济状况：重点关注GDP、工业增加值、C 第 5页，共64页 PI、PPI、投资、消费、进出口、流动性状况、利率、 汇率等经济指标，同时关注海外经济发展的数据，以 评估我国经济发展所处阶段及宏观经济变化趋势； 2、政府政策：重点关注我国及其他海外主要经济 体的货币政策、财政政策、产业政策和资本市场政策 的变动趋势，评估其对经济发展及各行业和资本市场 的影响； 3、资本市场因素：重点关注资金供求、投资者构 成、市场情绪、流动性和不同市场的相对估值等指标， 以判断未来市场变动趋势。 （二）股票投资策略 资本利得和股息收入是投资股票的两种收益来 源，从长期投资的角度看，股息回报在股票的总投资 回报中占据重要地位。股息率一般是指股票过去一年 的总现金分红额与其股价的比率，股息率是衡量上市 公司是否具有投资价值的重要标尺之一，能够持续发 放较高股息的公司大多已进入成熟发展阶段，经营稳 健，股价的波动相对较小，股息收益在熊市中能够缓 冲股价波动所带来的损失，使其收益率相对更为稳定， 高股息率的股票风险收益比相对更好。 本基金充分发挥基金管理人在精选个股方面的优 势，采用"自下而上"的视角，通过定量与定性分析， 运用不同的分析方法和指标评估行业和上市公司的成 长潜力和发展阶段，重点把握具有较高股息率的上市 公司的投资价值和投资机会。 1、筛选具有较好现金分红记录的股票 过去具有持续现金分红记录和能力的公司表现更 稳健，未来持续分红的概率更大。本基金运用定量分 析，筛选过去3-5年实现了持续分红，且分红以现金 分红为主、分红数量较高的股票，形成初选股票池。 2、分析所选股票所在行业的成长空间 行业的成长空间是决定上市公司未来发展和持续 分红的重要因素。本基金运用定量和定性分析相结合， 从人口结构、经济发展阶段、国家的产业政策等方面 分析所筛选股票所属行业的成长性，选取所属行业仍 第 6页，共64页 然具有较大成长空间的上市公司。 3、分析上市公司的发展阶段 在所在行业中具有较强竞争力且已进入稳定发展 阶段的公司，未来盈利大幅波动的可能性较小，业绩 相对更为稳健。本基金运用定量和定性分析相结合， 分析所选上市公司所处的发展阶段，选取公司处于行 业龙头地位、进入成熟发展期、增长稳健且经营性现 金流稳定的上市公司，重点分析上市公司市场占有率 的变化情况、营业收入增长速度的变化趋势、净资产 回报率的变化等。 4、分析上市公司的相对价值 估值是判断股票安全边际的重要指标，本基金重 点投资估值合理、价值被低估的股票。本基金计算上 市公司的市盈率、市净率、市销率以及行业或同行业 同类公司的估值比较，判断公司的相对市场价值，选 取具有较高估值优势的上市公司。 （三）债券投资策略 1、普通债券投资策略 本基金将通过分析宏观经济发展趋势、利率变动 趋势及市场信用环境变化方向和长期利率的发展趋 势，综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性、 税赋特点、信用风险等因素，采取久期策略、收益率 曲线策略、息差策略、骑乘策略、类别选择策略、个 券选择策略、回购套利策略等多种策略，精选安全边 际较高的个券进行投资，同时根据宏观经济、货币政 策和流动性等情况的变化，调整组合利率债和信用债 的投资比例、组合的久期等，以获取债券市场的长期 稳健收益。 2、可转债投资策略 本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、 流动性等因素的基础上，选择安全边际较高、发行条 款相对优惠、流动性良好以及基础股票基本面良好的 品种进行投资。 3、中小企业私募债投资策略 本基金将根据审慎原则，密切跟踪中小企业私募 第 7页，共64页 债的信用风险变化和流动性情况，通过对中小企业私 募债进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私 募债的比例限制，严格控制风险，并充分考虑单只中 小企业私募债对基金资产流动性造成的影响，通过信 用研究和流动性管理后，决定投资品种。 （四）衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 以套期保值为主要目的，适度参与股指期货投资。本 基金管理人将根据持有的股票投资组合状况，通过对 现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价 模型对其估值水平合理性的评估，并通过与现货资产 进行匹配，选择合适的投资时机。 2、国债期货投资策略 本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、 流动性和风险水平。基金管理人将根据法律法规的规 定，以套期保值为主要目的，结合对宏观经济运行情 况和政策趋势的分析，预测债券市场变动趋势。基金 管理人通过对国债期货的流动性、波动水平、风险收 益特征、国债期货和现货基差、套期保值的有效性等 指标进行持续跟踪，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。 3、权证投资策略 本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及 风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎 进行投资，追求较稳定的当期收益。 （五）资产支持证券投资策略 本基金将通过分析市场利率、发行条款、资产池 结构及其资产池所处行业的景气变化、违约率、提前 偿还率等影响资产支持证券内在价值的相关要素，并 综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利 差分析和期权定价模型等方法，选择经风险调整后相 对价值较高的品种进行投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*5 0% 第 8页，共64页 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高 风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长安基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披 姓名 李永波 戴辉 露负责 联系电话 021-20329700 010-65169958 人 电子邮箱 service@changanfunds.com daihui@cgbchina.com.cn 客户服务电话 400-820-9688 4008308003 传真 021-50598018 （010）65169955 注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3 广州市越秀区东风东路713号 幢371室 办公地址 上海市浦东芳甸路1088号紫 北京市东城区东长安街甲2号 竹大厦16楼 邮政编码 201204 100005 法定代表人 万跃楠 杨明生 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 《证券时报》 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 http://www.changanfunds.com 址 基金年度报告备置地 上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特 上海市南京西路1266号恒隆广场1期 殊普通合伙) 50楼 注册登记机构 长安基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹 国际大厦16层 第 9页，共64页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 本期2017年09月21日（基金合同生效日）-2017年1 3.1.1 期间数据和指标 2月31日 长安鑫旺价值混合A 长安鑫旺价值混合C 本期已实现收益 1,046,727.40 2,727,220.02 本期利润 11,276,403.81 17,740,417.28 加权平均基金份额本期 0.1275 0.0931 利润 本期加权平均净值利润 11.94% 8.65% 率 本期基金份额净值增长 11.51% 11.40% 率 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 期末可供分配利润 1,061,058.09 2,432,772.90 期末可供分配基金份额 0.0142 0.0131 利润 期末基金资产净值 83,316,375.32 207,416,153.52 期末基金份额净值 1.1151 1.1140 3.1.3 累计期末指标 2017年末 基金份额累计净值增长 11.51% 11.40% 率 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长安鑫旺价值混合A 阶段 份额净 份额 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 第10页，共64页 值增长 净值 基准收益 准收益率标 率① 增长 率③ 准差④ 率标 准差 ② 过去三个月 11.01% 1.08% 1.96% 0.40% 9.05% 0.68% 自基金合同 11.51% 1.01% 1.93% 0.37% 9.58% 0.64% 生效起至今 本基金整体业绩比较基准构成为：沪深300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% 长安鑫旺价值混合C 份额 份额净 净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 增长 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 率标 率③ 准差④ 准差 ② 过去三个月 10.90% 1.08% 1.96% 0.40% 8.94% 0.68% 自基金合同 11.40% 1.01% 1.93% 0.37% 9.47% 0.64% 生效起至今 本基金整体业绩比较基准构成为：沪深300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第11页，共64页 根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基 金合同要求。本基金仍在建仓期。基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满 一年。图示日期为2017年9月21日至2017年12月31日。 第12页，共64页 根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基 金合同要求。本基金仍在建仓期。基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满 一年。图示日期为2017年9月21日至2017年12月31日。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 本基金合同生效日为2017年9月21日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自 然年度进行折算。 第13页，共64页 本基金合同生效日为2017年9月21日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自 然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金合同生效日为2017年9月21日，本基金本报告期未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日，公司的股东分别为：长安国际信托股 份有限公司、上海景林投资发展有限公司、上海恒嘉美联发展有限公司、五星控股集团 有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。截至2017年12月31日，本基金管理人共管 理长安宏观策略混合型证券投资基金、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金、长 安货币市场证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、长安鑫 利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫益增强混合型证券投资基金、长安泓泽纯 债债券型证券投资基金、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫恒回报混 合型证券投资基金、长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金、长安鑫旺价值灵活配置混 合型证券投资基、长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金、长安裕盛灵活配置混合型证 券投资基金、长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金等14只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 第14页，共64页 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 北京大学国民经济学博士。曾 任安信期货有限责任公司高级 分析师，中海石油气电集团有 限责任公司贸易部研究员等 职。2011年6月加入长安基金管 理有限公司，曾任产品经理、 战略及产品部副总经理、量化 投资部（筹）总经理等职，现 任基金投资部副总经理，长安 沪深300非周期行业指数证券 本基金的 2017-09- 投资基金、长安宏观策略混合 林忠晶 基金经理 21 - 7年 型证券投资基金、长安产业精 选灵活配置混合型发起式证券 投资基金、长安鑫利优选灵活 配置混合型证券投资基金、长 安鑫富领先灵活配置混合型证 券投资基金、长安鑫恒回报混 合型证券投资基金、长安鑫垚 主题轮动混合型证券投资基 金、长安鑫旺价值灵活配置混 合型证券投资基金、长安鑫兴 灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理。 1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券 投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律 法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基 金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基 金份额持有人利益的行为。 第15页，共64页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 在本报告期内，本基金严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组 合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确 保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和 交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证 建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交 易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告 和审批程序，防范和控制异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年以来，周期性行业过剩产能持续出清，产品价格持续上涨，企业盈利出现好 转，受此影响，银行关注率和逾期率等资产不良率指标反弹压力趋缓，银行估值优势开 始所有体现。报告期内，本基金持续关注具有销售优势和存款来源优势银行的业绩变动 情况，并择机进行投资。随着居民收入持续增长，我国进入快速消费升级阶段。本基金 在报告期内重点关注家电、食品饮料等消费行业竞争格局变化，并选择管理层优秀、产 品议价能力强的标的进行投资。随着国内医改政策的逐步展开，医药行业竞争格局将出 现明显变化，具有渠道优势、研发能力较为突出的公司将出现利润高速增长，本基金选 择业绩增长稳定、具有独特竞争优势的细分行业龙头公司进行投资。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 第16页，共64页 截至报告期末长安鑫旺价值混合A基金份额净值为1.1151元;本报告期内，基金份额 净值增长率为11.51%，同期业绩比较基准收益率为1.93%;截至报告期末长安鑫旺价值混 合C基金份额净值为1.1140元;本报告期内，基金份额净值增长率为11.4%，同期业绩比 较基准收益率为1.93%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 整体看，2018年我国宏观经济将保持稳定增长，货币政策受外围经济体加息影响将 保持中性。由于我国已经开始进入工业化后期，企业盈利受宏观经济影响将逐步变弱， 在经济增长保持稳定的前提下，企业盈利将在今年3季度前处于改善周期中，居民可支 配收入将保持稳步增长，符合消费升级趋势的家电、食品饮料等行业需求将保持稳定， 业绩将保持稳定，具有一定配置价值。随着医疗改革政策正式落地，医药行业竞争格局 将保持稳定，具有渠道优势、创新能力的公司将保持持续业绩增长，具有长期投资价值。 另外，随着经济结构调整，新兴行业将出现，并且获得爆发式增长。我们持续关注此类 公司盈利情况，并选择具有估值优势企业进行投资。 行业配置方面，受贸易冲突加剧的影响，提高国内消费需求将作为政策首选，并且 在“高质量发展”的战略引领下，消费升级的产业趋势将获得加强，大消费行业将继续 保持稳定增长，但与去年不同的是，今年将更加侧重于细分行业龙头，对于业绩预期过 高的个股存在一定风险，需要精选业绩预期与现实相对匹配，并且关注原材料上升和其 他行业增速下降对企业的业绩影响程度。传统行业在“去杠杆、去库存”政策下行业景 气度得到了显着改善，环保政策保持高压将促进该类行业集中度持续上升，环保和建筑 建材类龙头公司业绩将保持稳定增长。另外，在经济转换新动能过程中，政策将加大对 新技术和新兴产业的支持力度，对于拥有技术领先优势、可进行进口替代或符合产业发 展趋势的优质公司将获得价值重估，需要自下而上寻找估值合理公司作为投资标的。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份 额持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、 基金合同和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方 式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等 进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告， 及时呈报公司领导层和上级监管部门。 本基金管理人采取的主要措施包括： （1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内 部监察部门培训相结合的方式，多次组织全体员工开展《证券投资基金法》、《证券投 资基金销售管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套法规、公司内控 第17页，共64页 制度等的学习。通过上述学习宣传活动，使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将 法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信 用原则，以充分维护基金持有人的利益。 （2）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、 保护基金份额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、 监事会职责范围，认真贯彻了独立董事制度，重大经营决策的制定都征得了所有独立董 事的同意，保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决 策的客观公正。 （3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作 的要求，对现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程 序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工 作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后 的估值政策进行估值。对于在交易所上市的证券(除固定收益品种外），采用交易所发 布的行情信息来估值。对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间 上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值 机构提供的价格进行估值。除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但 是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无 任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在本报告期内未进行过利润分配。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 本基金本报告期审计报告为标准无保留意见审计报告。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现基金资产净值低于五千万元和持有人人数不足200人的情 形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 第18页，共64页 本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对长安鑫旺价值灵活 配置混合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金 法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，完全尽职尽责地履行了应 尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同、托管协议的规定，对长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金的投资 运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行 为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由长安基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管 理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第1801132号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金全 体基金份额持有人 我们审计了后附的长安鑫旺价值灵活配置混合 型证券投资基金(以下简称“长安鑫旺价值混合 基金”)财务报表，包括2017年12月31日的资产 审计意见 负债表、自2017年9月21日(基金合同生效日)至2 017年12月31日止期间的利润表、所有者权益(基 金净值)变动表以及财务报表附注。我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民 第19页，共64页 共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表 附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)和中国证券投资基金业协 会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公 允反映了长安鑫旺价值混合基金2017年12月31 日的财务状况以及自2017年9月21日 (基金合同 生效日)至2017年12月31日止期间的经营成果及 基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称 “审计准则”)的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分 形成审计意见的基础 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中 国注册会计师职业道德守则，我们独立于长安鑫 旺价值混合基金，并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 长安鑫旺价值混合基金管理人长安基金管理有 限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括长 安鑫旺价值混合基金2017年年度报告中涵盖的 信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信 息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 其他信息 论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任 是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是 否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情 况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基 于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存 在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， 我们无任何事项需要报告。 长安鑫旺价值混合基金管理人长安基金管理有 管理层和治理层对财务报表的责任 限公司管理层负责按照中华人民共和国财政部 颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证券投 第20页，共64页 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的 规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财 务报表时，长安鑫旺价值混合基金管理人长安基 金管理有限公司管理层负责评估长安鑫旺价值 混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关 的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非 长安鑫旺价值混合基金计划进行清算、终止运营 或别无其他现实的选择。 长安鑫旺价值混合基 金管理人长安基金管理有限公司治理层负责监 督长安鑫旺价值混合基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在 按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行 以下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导 注册会计师对财务报表审计的责任 致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程 序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报 的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。 (3) 评价长安鑫旺价值混合 基金管理人长安基金管理有限公司管理层选用 会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露 的合理性。 (4) 对长安鑫旺价值混合基金管理 第21页，共64页 人长安基金管理有限公司管理层使用持续经营 假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计 证据，就可能导致对长安鑫旺价值混合基金持续 经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在 重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报 告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披 露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意 见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信 息。然而，未来的事项或情况可能导致长安鑫旺 价值混合基金不能持续经营。 (5) 评价财务报 表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们 与长安鑫旺价值混合基金管理人长安基金管理 有限公司治理层就计划的审计范围、时间安排和 重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在 审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 黄小熠 水青 会计师事务所的地址 上海市南京西路1266号恒隆广场1期50楼 审计报告日期 2018-03-29 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 18,686,568.23 结算备付金 173,994.87 存出保证金 184,421.93 第22页，共64页 交易性金融资产 7.4.7.2 273,556,523.15 其中：股票投资 272,826,004.75 基金投资 - 债券投资 730,518.40 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 7,202.67 应收股利 - 应收申购款 218,552.24 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 292,827,263.09 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 1,390,451.46 应付管理人报酬 258,812.31 应付托管费 25,881.23 应付销售服务费 28,302.28 应付交易费用 7.4.7.7 271,118.17 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 第23页，共64页 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 120,168.80 负债合计 2,094,734.25 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 260,907,780.06 未分配利润 7.4.7.10 29,824,748.78 所有者权益合计 290,732,528.84 负债和所有者权益总计 292,827,263.09 1、报告截止日2017年12月31日，本基金A类份额和C类份额的单位净值分别为1.1151元 和1.1140元，基金份额分别为74,714,611.31份和186,193,168.75份。 2、本基金基金合同生效日为2017年9月21日，本财务报表的实际编制期间为2017年9月 21日至2017年12月31日。 7.2 利润表 会计主体：长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年09月21日（基金合同生效日）至2017年12月31日 单位：人民币元 本期2017年09月21日（基金 项目 附注号 合同生效日）至2017年12 月31日 一、收入 30,494,784.54 1.利息收入 128,576.22 其中：存款利息收入 7.4.7.11 128,428.44 债券利息收入 147.78 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,280,987.96 其中：股票投资收益 7.4.7.12 4,260,859.46 基金投资收益 7.4.7.13 - 债券投资收益 7.4.7.14 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.14.2 - 第24页，共64页 贵金属投资收益 7.4.7.15 - 衍生工具收益 7.4.7.16 - 股利收益 7.4.7.17 20,128.50 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 25,242,873.67 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 842,346.69 减：二、费用 1,477,963.45 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 823,070.74 2．托管费 7.4.10.2.2 82,307.08 3．销售服务费 7.4.10.2.3 83,890.32 4．交易费用 7.4.7.20 368,295.31 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 7.4.7.21 120,400.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 29,016,821.09 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 29,016,821.09 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年09月21日（基金合同生效日）至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2017年09月21日（基金合同生效日）至2017年12月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 260,779,632.7 - 260,779,632.78 值) 8 二、本期经营活动产生的基金 - 29,016,821.09 29,016,821.09 净值变动数(本期利润) 第25页，共64页 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 128,147.28 807,927.69 936,074.97 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 170,245,424.1 14,331,725.65 184,577,149.75 0 2.基金赎回款 -170,117,276. -13,523,797.9 -183,641,074.78 82 6 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 260,907,780.0 29,824,748.78 290,732,528.84 值） 6 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 袁丹旭 李卫 欧鹏 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于准予长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资 基金注册的批复》(证监许可[2017]1338号文)注册，由长安基金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》发售，基金合同于2017年9月21日生效。本基金为契约型开放式，存 续期限不定期，首次设立募集规模为260,779,632.78份基金份额。本基金的基金管理人 为长安基金管理有限公司，基金托管人为广发银行股份有限公司(以下简称"广发银行 ")。 本基金于2017年8月17日至2017年9月15日募集，募集期间净认购资金人民币 260,723,045.20元，认购资金在募集期间产生的利息人民币56,587.58元，募集的有效 认购份额及利息结转的基金份额合计260,779,632.78份。上述募集资金已由毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了毕马威华振验字第1700321号验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安鑫旺价值灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》和《长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金招募说 第26页，共64页 明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发 行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、衍生工 具（包括权证、股指期货、国债期货等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、 次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存 款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国 证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例0%–95%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低 于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其他金融工具的投资比例 符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+ 中债综合指数收益率*50%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第2个工 作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财 政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信 息披露XBRL模板第3号》以及中国证券投资基金业协会于2012 年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017年12月31日的财务状况、自2017年9月21日 (基金合同生效日) 至2017年12月31日 止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为 自2017年9月21日 (基金合同生效日) 至2017年12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记 账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 第27页，共64页 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不 同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持 有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至 到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的股票投资、债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交 易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表 内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他 类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下： -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量， 公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 -应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 -除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利 率法按摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： -收取该金融资产现金流量的合同权利终止； -该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给 转入方； -该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所 有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损 益： -所转移金融资产的账面价值 -因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部 分。 第28页，共64页 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者 转移一项负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规 定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除 会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估 值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的 报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值 的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相 同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指 对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应 将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢 价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其 他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察 输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才 可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投 资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下 列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： —本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； —本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份 额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金 第29页，共64页 申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等 款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已 实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回 款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基 金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入“未分配利润 / (累计亏损) ”。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与 其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴 的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的 企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴 息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推 算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际 利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回 购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线 法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金 融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 第30页，共64页 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额， 在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用 直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入 基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊 或预提计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 根据《长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金同份 额类别每份基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人 可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分 配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分 部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告[2017] 13号《中国证券监督管理委 员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现 法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公 开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括 停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号 《关于发布的通知》，在估值日 按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 第31页，共64页 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种 的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”)，在上海证券交易所、深圳证券交易所 及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除 外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 根据中基协发[2017]6号《关于发布 的通知》 (以下简称“估值指引“) 的处理标准，本基金自2017年12月28日起， 对本基金持有的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票的估值方法进行调整，参考估值指引进行估值。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本期间未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 (1) 主要税项说明 根据财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012] 85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权 分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008] 16号《关于做好调整证券 交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证 券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财 政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政 部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文 《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号 文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2015]125号文《关于内地 与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2017] 56号《关于资管产品增值税有关 问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企 业所得税。 第32页，共64页 (b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日(含) 以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营基金过程中发生 的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率 缴纳增值税。对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值 税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵 减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 对香港市场投资者 (包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值 税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代 扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限 差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月 7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免 征收个人所得税。 (e) 关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题： 对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让 差价所得，暂免征收所得税。 对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益， 由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣 所得税；或发行债券的企业向该内地基金分配利息时,对香港市场投资者按照7%的税率 代扣所得税，并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该 内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的 相关信息。 (f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 (g)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收企业 所得税。 第33页，共64页 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 活期存款 18,686,568.23 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 18,686,568.23 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 247,625,649.48 272,826,004.75 25,200,355.27 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 688,000.00 730,518.40 42,518.40 债券 银行间市场 - - - 合计 688,000.00 730,518.40 42,518.40 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 248,313,649.48 273,556,523.15 25,242,873.67 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期未持有任何衍生金融资产/负债。 第34页，共64页 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期未持有任何买断式逆回购交易取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 应收活期存款利息 3,686.81 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 86.13 应收债券利息 147.78 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 3,190.65 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 91.30 合计 7,202.67 其他为应收结算保证金利息人民币91.30元。 7.4.7.6 其他资产 本基金本年度及上年度均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 交易所市场应付交易费用 271,118.17 银行间市场应付交易费用 - 第35页，共64页 合计 271,118.17 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 168.80 预提费用 120,000.00 合计 120,168.80 预提费用为：预提审计费用50,000元，预提信息披露费70,000元。 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 长安鑫旺价值混合A 金额单位：人民币元 项目 本期2017年09月21日（基金合同生效日）至2017年12 (长安鑫旺价值混合A) 月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 114,298,406.68 114,298,406.68 本期申购 27,132,167.34 27,132,167.34 本期赎回（以“-”号填列） -66,715,962.71 -66,715,962.71 本期末 74,714,611.31 74,714,611.31 7.4.7.9.2 长安鑫旺价值混合C 金额单位：人民币元 项目 本期2017年09月21日（基金合同生效日）至2017年12 (长安鑫旺价值混合C) 月31日 基金份额（份） 账面金额 第36页，共64页 基金合同生效日 146,481,226.10 146,481,226.10 本期申购 143,113,256.76 143,113,256.76 本期赎回（以“-”号填列） -103,401,314.11 -103,401,314.11 本期末 186,193,168.75 186,193,168.75 本基金于2017年8月17日至2017年9月15日募集，募集期间净认购资金人民币 260,723,045.20元，认购资金在募集期间产生的利息人民币56,587.58元，募集的有效 认购份额及利息结转的基金份额合计260,779,632.78份。上述募集资金已由毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了毕马威华振验字第1700321号验资报告。 此处申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 长安鑫旺价值混合A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (长安鑫旺价值混合A) 基金合同生效日 - - - 本期利润 1,046,727.40 10,229,676.41 11,276,403.81 本期基金份额交易产 14,330.69 -2,688,970.49 -2,674,639.80 生的变动数 其中：基金申购款 51,705.17 2,558,169.83 2,609,875.00 基金赎回款 -37,374.48 -5,247,140.32 -5,284,514.80 本期已分配利润 - - - 本期末 1,061,058.09 7,540,705.92 8,601,764.01 7.4.7.10.2 长安鑫旺价值混合C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (长安鑫旺价值混合C) 基金合同生效日 - - - 本期利润 2,727,220.02 15,013,197.26 17,740,417.28 本期基金份额交易产 -294,447.12 3,777,014.61 3,482,567.49 生的变动数 第37页，共64页 其中：基金申购款 -35,584.89 11,757,435.54 11,721,850.65 基金赎回款 -258,862.23 -7,980,420.93 -8,239,283.16 本期已分配利润 - - - 本期末 2,432,772.90 18,790,211.87 21,222,984.77 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2017年09月21日（基金合同生效日）至2017年12 月31日 活期存款利息收入 121,282.58 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,354.88 其他 3,790.98 合计 128,428.44 其他为存出保证金利息收入人民币600.33元和应收申购款利息收入人民币3,190.65元。 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年09月21日（基金合同生效日）至2017年12月31 日 卖出股票成交总额 64,301,118.28 减：卖出股票成本总额 60,040,258.82 买卖股票差价收入 4,260,859.46 7.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期未进行基金投资交易。 7.4.7.14 债券投资收益 7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 第38页，共64页 本基金本报告期内无债券投资收益。 7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内未持有资产支持证券。 7.4.7.15 贵金属投资收益 7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期未进行贵金属投资交易。 7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内未持有衍生工具。 7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年09月21日（基金合同生效日）至2017年12月31 日 股票投资产生的股利收益 20,128.50 基金投资产生的股利收益 - 合计 20,128.50 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2017年09月21日（基金合同生效日）至2017年12月31 日 1.交易性金融资产 25,242,873.67 ——股票投资 25,200,355.27 ——债券投资 42,518.40 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 第39页，共64页 ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 25,242,873.67 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年09月21日（基金合同生效日）至2017年12月31 日 基金赎回费收入 841,920.27 转换费收入_A类 20.50 转换费收入_C类 405.92 合计 842,346.69 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额最少25%归入基金资产。 7.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2017年09月21日（基金合同生效日）至2017年12月31 日 交易所市场交易费用 368,295.31 银行间市场交易费用 - 合计 368,295.31 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2017年09月21日（基金合同生效日）至2017年12月31 日 审计费用 50,000.00 第40页，共64页 信息披露费 70,000.00 账户维护费 400.00 合计 120,400.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 2018年1月，经长安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会审议通过， 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2440号文批复同意，本公司原股东上海景 林投资发展有限公司将其持有的本公司25.93%股权转让给杭州景林投资管理合伙企业 （有限合伙）。本次股权转让后，本公司的股东及股权比例为：长安国际信托股份有限 公司持有本公司全部股权的29.63%，杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公 司全部股权的25.93%，上海恒嘉美联发展有限公司持有本公司全部股权的24.44%，五星 控股集团有限公司持有本公司全部股权的13.33%，兵器装备集团财务有限责任公司持有 本公司全部股权的6.67%。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售 机构 广发银行股份有限公司 基金托管人 长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 上海景林投资发展有限公司 基金管理人的股东 上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东 五星控股集团有限公司 基金管理人的股东 兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东 长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 广发银行托管专户-长安裕丰精选2号投 基金管理人管理的专户产品 资组合 广发银行托管专户-长安裕丰精选3号投 基金管理人管理的专户产品 第41页，共64页 资组合 广发银行托管专户-长安裕丰精选4号投 基金管理人管理的专户产品 资组合 上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。并以一般交易价格为定价基 础。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内末通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付给关联方的佣金。 7.4.10.1.4 债券交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.5 债券回购交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2017年09月21日（基金合同生效日）至2017年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 823,070.74 其中：支付销售机构的客户维护费 131,395.14 1、支付基金管理人长安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.00%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基 金资产净值×1.00%/当年天数； 第42页，共64页 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服 务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属 于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2017年09月21日（基金合同生效日）至2017年12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 82,307.08 支付基金托管人广发银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值× 0.10%/当年天数 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2017年09月21日（基金合同生效日）至2017年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 长安鑫旺价值混合A 长安鑫旺价值混合C 合计 长安基金管理有限公 - 58,020.28 58,020.28 司 广发银行股份有限公 - - - 司 合计 - 58,020.28 58,020.28 长安鑫旺价值A类不计算基金销售服务费。长安鑫旺价值C类支付销售机构的基金销售服 务费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计 算公式为：日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数； 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 第43页，共64页 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末没有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年09月21日（基金合同生效日）至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 广发银行股份有限公司 18,686,568.23 121,282.58 本基金通过“广发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限 责任公司的结算备付金，于2017年12月31日的相关余额为人民币173,994.87元。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项说明。 7.4.11 利润分配情况--非货币市场基金 本基金在本报告期未进行过利润分配。 7.4.12 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 3006 鹏鹞 2017 2018 首次 32,3 32,3 64 环保 -12- -01- 公开 8.88 8.88 3,640 23.2 23.2- 28 05 发行 0 0 6031 科华 2017 2018 首次 16.7 16.7 20,7 20,7 61 控股 -12- -01- 公开 5 5 1,239 53.2 53.2- 28 05 发行 5 5 0029 润都 2017 2018 首次 17.0 17.0 954 16,2 16,2- 第44页，共64页 23 股份 -12- -01- 公开 1 1 27.5 27.5 28 05 发行 4 4 6030 新疆 2017 2018 首次 13.6 13.6 16,1 16,1 80 火炬 -12- -01- 公开 0 0 1,187 43.2 43.2- 25 03 发行 0 0 根据《证券发行与承销管理办法(2012年修订)》，证券投资基金参与网下配售，可与发 行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限。持有期自公开发行的股票上市之日起 计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金通过网上申购获配 的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此 外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范 的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。本基金截止到 2017年12月31日因认购/增发证券而于期末流通受限的证券如图列示。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末 代码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘 数量（股） 成本 估值 备注 单价 单价 总额 总额 0029 名臣 2017 重大 35.2 2018 38.7 10,3 28,9 19 健康 -12- 事项 6 -01- 9 821 11.7 48.4- 28 02 6 6 3007 科创 2017 重大 41.5 2018 45.7 6,86 34,1 30 信息 -12- 事项 5 -01- 1 821 3.56 12.5- 25 02 5 本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间债券正回购。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所债券正回购。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括： 第45页，共64页 ● 信用风险 ● 流动性风险 ● 市场风险 本基金管理人按照“健全、合理、制衡、独立”的原则，建立了合规与风险管理委 员会(董事会层面)、督察长、监察稽核部和相关部门构成的全方位、多层级的合规风 险管理架构。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理贯穿日常经营活动的 整个过程，渗透到各个业务环节，覆盖所有部门和岗位，建立了集风险识别、风险测量、 风险控制、风险评价、风险报告为一体的风险管理机制，全面、及时识别、分析和评估 各类风险，有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险，最大限度地保护 基金份额持有人的合法权益。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金 的银行存款存放在本基金的托管行广发银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本 基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券， 且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金 资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和 款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对 交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金于本报告期末未持有短期信用评级的债券。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2017年12月31日 AAA - AAA以下 730,518.40 未评级 - 合计 730,518.40 第46页，共64页 未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等免评级债券。根据中国人民银行2006年 3月29日发布的“银发[2006]95号”文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，以及 2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规定， 中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC和C表 示，其中，除AAA级、CCC级 (含) 以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号 进行微调，表示略高或略低于本等级。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投 资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份 额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定 流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限 制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构； 加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分 散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均 可在证券交易所或银行间同业市场交易，除本报告7.4.12中列示的部分基金资产流通暂 时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公 允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金 头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机 构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适 当报告和批露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理 方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且 不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即 为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内，本基金主要投资于在国内依法公开发行上市的股票，基金组合资产中的 主要标的属于《公开募集证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称"流动性新规） 中定义的7个工作日可变现资产的范围，基金管理人每日对基金组合资产中的7个工作日 可变现资产的可变价值进行审慎评估和测算，保证该基金每日净赎回申请不超过基金组 第47页，共64页 合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值。本基金主动投资于流动性新规中定义的 流动性受限资产的市值不超过基金的资产净值的15%。本基金根据《公开募集证券投资 基金运作管理办法》和流动性新规的要求严格执行开放式基金资金头寸管理的相关规 定，每日保持不低于5%的现金和到期日在一年以内的政府债券（不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等），以备支付基金份额持有人的赎回款。报告期内本基金组合 资产的流动性和变现能力较强，流动性风险较小。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的 现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口 进行监控，并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2017年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 12月31日 资产 银行存款 18,686,568. - - - 18,686,568.2 23 3 结算备付金 173,994.87 - - - 173,994.87 存出保证金 184,421.93 - - - 184,421.93 交易性金融资 730,518.40 - - 272,826,004. 273,556,523. 产 75 15 应收利息 - - - 7,202.67 7,202.67 应收申购款 - - - 218,552.24 218,552.24 资产总计 19,775,503. - - 273,051,759. 292,827,263. 43 66 09 负债 应付赎回款 - - - 1,390,451.46 1,390,451.46 应付管理人报 - - - 258,812.31 258,812.31 第48页，共64页 酬 应付托管费 - - - 25,881.23 25,881.23 应付销售服务 - - - 28,302.28 28,302.28 费 应付交易费用 - - - 271,118.17 271,118.17 其他负债 - - - 120,168.80 120,168.80 负债总计 - - - 2,094,734.25 2,094,734.25 利率敏感度缺 19,775,503. - - 270,957,025. 290,732,528. 口 43 41 84 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生 变化。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 2017年12月31日 利率下降25个基点 8,831.05 利率上升25个基点 -8,703.52 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 而发生波动的风险。 于2017年12月31日，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的93.84%，债 券投资比例为基金资产净值的0.25%，无衍生金融资产。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 第49页，共64页 本期末 项目 2017年12月31日 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 272,826,004.75 93.84 交易性金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产-债券投资 730,518.40 0.25 交易性金融资产-贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 273,556,523.15 94.09 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除敏感度分析基准（见注释）以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 2017年12月31日 沪深300指数上升5% 14,958,683.05 沪深300指数下降5% -14,958,683.05 本基金以沪深300指数作为其他价格波动风险的敏感度分析基准。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层 级可分为：第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级： 直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报 价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础 确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 第50页，共64页 (ii) 各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余 额为273,408,014.95元，属于第二层级的余额为148,508.20元，无属于第三层级的余额。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变 动。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 272,826,004.75 93.17 其中：股票 272,826,004.75 93.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 730,518.40 0.25 其中：债券 730,518.40 0.25 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 18,860,563.10 6.44 8 其他各项资产 410,176.84 0.14 9 合计 292,827,263.09 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) 第51页，共64页 A 农、林、牧、渔业 27,587,634.00 9.49 B 采矿业 - - C 制造业 165,472,927.86 56.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.20 0.01 E 建筑业 29,664,066.00 10.20 F 批发和零售业 2,607,792.00 0.90 G 交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,112.55 0.01 J 金融业 47,393,048.00 16.30 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 272,826,004.75 93.84 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600970 中材国际 2,999,400 29,664,066.00 10.20 2 002714 牧原股份 521,900 27,587,634.00 9.49 3 600519 贵州茅台 39,500 27,550,855.00 9.48 4 002241 歌尔股份 1,446,800 25,101,980.00 8.63 第52页，共64页 5 600036 招商银行 822,800 23,877,656.00 8.21 6 601939 建设银行 3,061,900 23,515,392.00 8.09 7 002415 海康威视 571,400 22,284,600.00 7.66 8 600566 济川药业 572,870 21,854,990.50 7.52 9 002508 老板电器 410,032 19,722,539.20 6.78 10 002372 伟星新材 1,031,470 18,545,830.60 6.38 11 600104 上汽集团 448,715 14,376,828.60 4.95 12 000661 长春高新 70,400 12,883,200.00 4.43 13 000963 华东医药 48,400 2,607,792.00 0.90 14 000338 潍柴动力 117,900 983,286.00 0.34 15 002003 伟星股份 79,300 907,985.00 0.31 16 000039 中集集团 24,400 557,540.00 0.19 17 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.09 18 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.06 19 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.02 20 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.01 21 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01 22 300730 科创信息 821 34,112.55 0.01 23 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.01 24 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.01 25 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01 26 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01 27 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01 28 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.01 29 002923 润都股份 954 16,227.54 0.01 30 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01 31 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00 32 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 第53页，共64页 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 占期末基金资产 额 净值比例(%) 1 002241 歌尔股份 33,213,550.21 11.42 2 600970 中材国际 32,611,151.51 11.22 3 002714 牧原股份 25,855,254.12 8.89 4 601939 建设银行 25,587,274.72 8.80 5 600566 济川药业 25,092,893.84 8.63 6 600519 贵州茅台 24,819,448.19 8.54 7 600036 招商银行 24,805,026.26 8.53 8 002415 海康威视 21,872,632.75 7.52 9 002372 伟星新材 20,876,132.40 7.18 10 002508 老板电器 20,588,112.41 7.08 11 000963 华东医药 20,076,742.60 6.91 12 600104 上汽集团 15,977,028.50 5.50 13 000661 长春高新 12,053,377.00 4.15 14 002003 伟星股份 999,884.00 0.34 15 000338 潍柴动力 999,600.00 0.34 16 002230 科大讯飞 503,047.00 0.17 17 000039 中集集团 500,550.00 0.17 18 600025 华能水电 121,836.82 0.04 19 002920 德赛西威 93,298.98 0.03 20 601019 山东出版 82,133.44 0.03 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考 虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期末基金资产 额 净值比例(%) 1 000963 华东医药 18,211,340.25 6.26 2 600519 贵州茅台 5,202,086.00 1.79 3 002714 牧原股份 5,155,337.00 1.77 第54页，共64页 4 002241 歌尔股份 4,524,423.00 1.56 5 601939 建设银行 4,022,264.00 1.38 6 600970 中材国际 3,948,833.50 1.36 7 600566 济川药业 3,759,560.00 1.29 8 600036 招商银行 3,598,727.00 1.24 9 002415 海康威视 3,346,460.00 1.15 10 002508 老板电器 3,030,725.00 1.04 11 002372 伟星新材 2,745,667.90 0.94 12 600104 上汽集团 2,146,886.62 0.74 13 000661 长春高新 1,769,295.00 0.61 14 002230 科大讯飞 582,346.00 0.20 15 600025 华能水电 271,746.64 0.09 16 000338 潍柴动力 138,434.00 0.05 17 002003 伟星股份 134,370.00 0.05 18 601019 山东出版 130,329.08 0.04 19 600933 爱柯迪 107,649.00 0.04 20 002918 蒙娜丽莎 89,055.58 0.03 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考 虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 307,665,908.30 卖出股票收入（成交）总额 64,301,118.28 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考 虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 第55页，共64页 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 730,518.40 0.25 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 730,518.40 0.25 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 110038 济川转债 6,880 730,518.40 0.25 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货交易。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未进行股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未进行国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货交易。 第56页，共64页 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股 票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 184,421.93 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,202.67 5 应收申购款 218,552.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 410,176.84 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的股票。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 第57页，共64页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的基 级别 数 金份额 占总 占总 (户) 持有份额 份额 持有份额 份额 比例 比例 长安 鑫旺 951 78,564.26 13,488,205.78 18.0 61,226,405.53 81.9 价值 5% 5% 混合A 长安 鑫旺 1,761 105,731.50 126,917,644.2 68.1 59,275,524.52 31.8 价值 3 6% 4% 混合C 合计 2,712 96,204.93 140,405,850.0 53.8 120,501,930.0 46.1 1 1% 5 9% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 长安鑫旺价值 583,217.99 0.78% 混合A 基金管理人所有从业人员持 长安鑫旺价值 有本基金 混合C 69,601.15 0.04% 合计 652,819.14 0.25% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 第58页，共64页 长安鑫旺价值混合 10~50 本公司高级管理人员、基金投资 A 和研究部门负责人持有本开放式 长安鑫旺价值混合 0~10 基金 C 合计 10~50 长安鑫旺价值混合 0~10 A 本基金基金经理持有本开放式基 长安鑫旺价值混合 金 C 0~10 合计 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 长安鑫旺价值混合A 长安鑫旺价值混合C 基金合同生效日(2017年09月21 114,298,406.68 146,481,226.10 日)基金份额总额 基金合同生效日起至报告期期末 27,132,167.34 143,113,256.76 基金总申购份额 减：基金合同生效日起至报告期 66,715,962.71 103,401,314.11 期末基金总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末 - - 基金拆分变动份额 本报告期期末基金份额总额 74,714,611.31 186,193,168.75 总申购份额包含红利再投资、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人于2017年7月31日披露了《长安基金管理有限公司关于由王健代为 履行总经理职务的公告》，原总经理黄陈先生辞去总经理职务，由副总经理王健代行总 经理职务。 第59页，共64页 二、基金管理人于2017年12月28日披露了《长安基金管理有限公司总经理袁丹旭任 职公告》，自2017年12月28日袁丹旭先生正式履行基金管理人总经理职务，副总经理王 健不再代行总经理职务。 本报告期，基金托管人的专门托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原“毕马威华振会计师事务所”自本基 金基金合同生效日起为本基金提供审计服务，本基金报告年度应支付给毕马威华振会计 师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币伍万元整。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情 况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期 占当期 券商名称 元数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 交总额 量的比 的比例 例 安信证券 2 370,732,823.79 100.00% 271,118.17 100.00%- 1、基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好，财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (2)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (3)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (4)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济 面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务； 能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商 标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批 第60页，共64页 准。 2、上述租用的券商交易单元均为本报告期新增：无退租的交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名称 成交 债券成 成交 债券回 成交 权证成 成交 基金成 金额 交总额 金额 购成交 金额 交总额 金额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 安信证券 - - - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 长安鑫旺价值灵活配置混合 1 型证券投资基金基金份额发 证券时报 2017-08-14 售公告 2 长安鑫旺价值灵活配置混合 证券时报 2017-08-15 型证券投资基金基金合同 长安鑫旺价值灵活配置混合 3 型证券投资基金基金合同摘 证券时报 2017-08-16 要 4 长安鑫旺价值灵活配置混合 证券时报 2017-08-17 型证券投资基金托管协议 5 长安鑫旺价值灵活配置混合 证券时报 2017-08-18 型证券投资基金招募说明书 关于旗下长安鑫旺价值灵活 6 配置混合型证券投资基金A 证券时报 2017-08-16 类在长安基金网上直销系统 开展费率优惠活动的公告 7 关于长安鑫旺价值灵活配置 证券时报 2017-08-17 混合型证券投资基金在中信 第61页，共64页 建投证券股份有限公司等代 销机构开通认购、申购、赎 回和定期定额投资业务并参 与费率优惠活动的公告 关于旗下所有开放式证券投 8 资基金参与一路财富（北京） 证券时报 2017-08-17 信息科技股份有限公司费率 优惠活动的公告 关于长安鑫旺价值灵活配置 混合型证券投资基金在国泰 9 君安证券股份有限公司等代 证券时报 2017-08-21 销机构开通认购、申购、赎 回和定期定额投资业务并参 与费率优惠活动的公告 长安鑫旺价值灵活配置混合 型证券投资基金在广发证券 10 股份有限公司开通认购、申 证券时报 2017-08-25 购、赎回和定期定额投资业 务并参与费率优惠活动的公 告 长安鑫旺价值灵活配置混合 型证券投资基金在万联证券 11 股份有限公司开通认购、申 证券时报 2017-08-28 购、赎回和定期定额投资业 务并参与费率优惠活动的公 告 长安鑫旺价值灵活配置混合 型证券投资基金在上海浦东 12 发展银行股份有限公司开通 证券时报 2017-09-01 认购、申购、赎回和定期定 额投资业务并参与费率优惠 活动的公告 13 长安鑫旺价值灵活配置混合 证券时报 2017-09-13 型证券投资基金在海通证券 第62页，共64页 股份有限公司开通认购、申 购、赎回和定期定额投资业 务并参与费率优惠活动的公 告 关于旗下基金在天津万家财 富资产管理有限公司开通认 14 购、申购、赎回、基金转换 证券时报 2017-09-13 和定投业务并参与费率优惠 活动的公告 长安鑫旺价值灵活配置混合 15 型证券投资基金基金合同生 证券时报 2017-09-22 效公告 长安鑫旺价值灵活配置混合 16 型证券投资基金封闭期内每 证券时报 2017-09-22 周净值公告(20170922) 长安鑫旺价值灵活配置混合 17 型证券投资基金封闭期内每 证券时报 2017-09-29 周净值公告(20170929) 长安鑫旺价值灵活配置混合 18 型证券投资基金封闭期内每 证券时报 2017-10-13 周净值公告（20171013） 长安鑫旺价值灵活配置混合 19 型证券投资基金封闭期内每 证券时报 2017-10-20 周净值公告（20171020） 长安鑫旺价值灵活配置混合 20 型证券投资基金开放日常申 证券时报 2017-10-21 购、赎回（转换、定期定额 投资）业务的公告 关于旗下基金在交通银行股 21 份有限公司开通申购、赎回、 证券时报 2017-10-25 基金转换和定投业务并参与 费率优惠活动的公告 22 关于旗下基金在上海证券有 证券时报 2017-11-08 限责任公司开通认购、申购 第63页，共64页 和赎回并参与费率优惠活动 的公告 关于旗下基金在北京蛋卷基 金销售有限公司开通认购、 23 申购、赎回、基金转换和定 证券时报 2017-11-10 投业务并参与费率优惠活动 的公告 关于旗下基金在上海基煜基 金销售有限公司开通认购、 24 申购、赎回、基金转换和定 证券时报 2017-12-07 投业务并参与费率优惠活动 的公告 25 长安基金管理有限公司总经 证券时报 2017-12-28 理袁丹旭任职公告 关于开展长安货币市场证券 26 投资基金网上直销基金转换 证券时报 2017-12-28 费率优惠的公告 关于调整公司旗下开放式基 27 金申购（含定期定额投资）、 证券时报 2017-12-28 赎回等业务规则的公告 关于旗下证券投资基金调整 28 所投资流通受限股票估值方 证券时报 2017-12-29 法的公告 关于旗下证券投资基金于20 29 18年1月1日起缴纳增值税的 证券时报 2017-12-30 提示性公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资序 持有基金份 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 者号 额比例达到 占比 第64页，共64页 类 或者超过20% 别 的时间区间 机 2017/10/24 78,521,126. -2,050,000. 29.3 构 1- 2017/12/3 0.00 76 00 76,471,126.76 1% 1 产品特有风险 （1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； （2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； （3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； （4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动； （5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人 将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录. 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同； 3、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议； 第65页，共64页 4、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 13.2 存放地点 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9688 公司网址：www.changanfunds.com。 长安基金管理有限公司 二〇一八年三月三十一日 第66页，共64页