国寿安保健康科学混合型证券投资基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2021 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 30 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......6 3.2 基金净值表现 ......7 3.3 其他指标 ......10 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ......10 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......14 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6 审计报告 ......14 6.1 审计报告基本信息......14 6.2 审计报告的基本内容......14 §7 年度财务报表......16 7.1 资产负债表......16 7.2 利润表 ......17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......18 7.4 报表附注 ......20 §8 投资组合报告......42 8.1 期末基金资产组合情况 ......42 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......42 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......44 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......52 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......52 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......52 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......52 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......52 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......52 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......52 8.12 投资组合报告附注......52 §9 基金份额持有人信息 ......53 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......53 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......53 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......54 §10 开放式基金份额变动 ......54 §11 重大事件揭示......54 11.1 基金份额持有人大会决议......54 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......54 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54 11.4 基金投资策略的改变 ......54 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......54 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......55 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......55 11.8 其他重大事件......56 §12 影响投资者决策的其他重要信息......57 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......57 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......58 §13 备查文件目录......58 13.1 备查文件目录 ......58 13.2 存放地点 ......58 13.3 查阅方式 ......58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 基金简称 国寿安保健康科学混合 基金主代码 005043 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 11 月 1 日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 62,578,254.77 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国寿安保健康科学混合 A 国寿安保健康科学混合 C 下属分级基金的交易代码 005043 005044 报告期末下属分级基金的份额总额 6,728,413.07 份 55,849,841.70 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过把握健康科学产业投资价值，在严格管理投资风险的前 提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展 趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此 合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水 平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置 上，当具备足够多本基金所定义的“健康科学”相关的投资标的 时，优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券和现金等 大类资产上。除主要的股票及债券投资外，本基金还可通过投资衍 生工具等，进一步为基金组合规避风险、增强收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、 债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高收益 /风 险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 申梦玉 许俊 负责人 联系电话 010-50850744 010-66594319 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4009-258-258 95566 传真 010-50850776 010-66594942 注册地址 上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 306 号 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商 北京市西城区复兴门内大街 1 号 务中心 2 号楼 11 层 邮政编码 100033 100818 法定代表人 王军辉 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 普通合伙） 17 层 01-12 室 注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 2020 年 2019 年 2018 年 据和指 标 国寿安保健康 国寿安保健康科 国寿安保健康 国寿安保健康 国寿安保健康科 国寿安保健康科 科学混合 A 学混合 C 科学混合 A 科学混合 C 学混合 A 学混合 C 本期已 实现收 3,692,802.95 27,280,452.99 2,623,794.74 3,323,176.75 -3,455,307.43 -7,413,749.38 益 本期利 5,610,455.11 36,404,110.01 7,227,355.60 6,729,785.59 -3,223,571.26 -11,131,576.76 润 加权平 均基金 0.7113 0.6434 0.2302 0.2051 -0.0323 -0.1320 份额本 期利润 本期加 权平均 49.78% 43.98% 23.88% 21.11% -3.25% -13.60% 净值利 润率 本期基 金份额 65.42% 64.92% 24.17% 23.80% -14.42% -14.84% 净值增 长率 3.1.2 期末数 2020 年末 2019 年末 2018 年末 据和指 标 期末可 供分配 3,283,924.10 26,272,756.34 246,767.28 238,575.81 -5,632,119.53 -4,918,727.63 利润 期末可 供分配 0.4881 0.4704 0.0159 0.0072 -0.1411 -0.1458 基金份 额利润 期末基 11,870,118.3 16,522,130. 金资产 3 97,402,627.60 31 34,948,775.30 34,296,238.38 28,821,291.29 净值 期末基 金份额 1.7642 1.7440 1.0665 1.0575 0.8589 0.8542 净值 3.1.3 累计期 2020 年末 2019 年末 2018 年末 末指标 基金份 额累计 76.42% 74.40% 6.65% 5.75% -14.11% -14.58% 净值增 长率 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保健康科学混合 A 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 10.06% 1.30% 9.83% 0.69% 0.23% 0.61% 过去六个月 12.84% 1.70% 17.48% 0.94% -4.64% 0.76% 过去一年 65.42% 1.68% 20.09% 1.00% 45.33% 0.68% 过去三年 75.79% 1.28% 27.54% 0.94% 48.25% 0.34% 自基金合同生效起 76.42% 1.24% 28.01% 0.92% 48.41% 0.32% 至今 国寿安保健康科学混合 C 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 9.98% 1.30% 9.83% 0.69% 0.15% 0.61% 过去六个月 12.67% 1.70% 17.48% 0.94% -4.81% 0.76% 过去一年 64.92% 1.68% 20.09% 1.00% 44.83% 0.68% 过去三年 73.88% 1.28% 27.54% 0.94% 46.34% 0.34% 自基金合同生效起 74.40% 1.24% 28.01% 0.92% 46.39% 0.32% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为 2017 年 11 月 1 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308 号文核准，于 2013 年 10 月 29 日设立，公司注册资本 12.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产 管理有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚 安保资本投资有限公司），其持有股份 14.97%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司共管理 71 只公募证券投资基金和部分私募资产管理计划，公司管理资产总规模为 2996.65亿元，其中公募证券投资基金管理规模为 2296.27 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金 证券 姓名 职务 经理（助理）期限 从业 说明 任职日 离任日 年限 期 期 股 票 投 2017 2005 年 1 月至 2015 年 5 月，任职中银基金管理有 张琦 资 总 年 11 - 15 年 限公司研究员、基金经理助理、基金经理等职， 监、股票 月 1 日 2015 年 6 月加入国寿安保基金管理有限公司，现 投 资 部 任国寿安保基金管理有限公司股票投资总监、股 总 监 及 票投资部总监，国寿安保智慧生活股票型证券投 基 金 经 资基金、国寿安保成长优选股票型证券投资基 理 金、国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证 券投资基金、国寿安保健康科学混合型证券投资 基金、国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券 投资基金、国寿安保华兴灵活配置混合型证券投 资基金、国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投 资基金、国寿安保研究精选混合型证券投资基 金、国寿安保科技创新 3 年封闭运作灵活配置混 合型证券投资基金和国寿安保高股息混合型证券 投资基金基金经理。 硕士研究生，2012 年 3 月加入华夏基金管理有限 刘 志 基 金 经 2018 公司，任研究员。2016 年 9 月加入国寿安保基金 军 理 年 4 月 - 8 年 管理有限公司，任研究员。现任国寿安保健康科 16 日 学混合型证券投资基金和国寿安保创新医药股票 型证券投资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保健康科学混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现。同时，公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1、市场回顾 2020 年度上证综指上涨 15.81%，沪深 300 上涨 23.95%，创业板上涨 51.69%。申 万一级行业中休闲服务、电气设备、食品饮料、汽车、国防军工和医药涨幅靠前，采掘、房地产、建筑装饰、通信、银行和纺织服装跌幅靠前，申万医药指数上涨 55.88%。新冠疫情爆发、流动性充沛以及股市赚钱效应明显，极大刺激了市场的动物精神，全年市场阶段性板块效应明显。 2、运行分析 2020 年医药板块呈现“W”走势，年初消化估值调整，新冠疫情爆发大幅上扬， 下半年疫情得到有效控制，复苏牛背景、仿制药集采和创新药医保谈判等板块出现较大调整，年底疫情反复、创新药谈判好于预期和板块业绩超预期，再次上涨。 本基金上半年积极配置疫情相关板块，下半年加大创新药龙头股票和创新药产业链的积极配置，取得了较好的收益。但本基金对零售药店短期压力的忽视和对疫苗产业链的过分乐观，部分影响了基金的业绩表现。同时，根据健康科学基金的定义，阶段配置了部分半导体和消费电子，但未充分认知资本市场动物精神的力量，未充分重视新能源科技的配置，也影响了基金的业绩表现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国寿安保健康科学混合 A 基金份额净值为 1.7642 元，本报告期 基金份额净值增长率为 65.42%；截至本报告期末国寿安保健康科学混合 C 基金份额净值为 1.7440 元，本报告期基金份额净值增长率为 64.92%；同期业绩比较基准收益率为 20.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为今年市场更多会出现均衡化配置的结构行情，与 2020 年的板块轮动或 极涨行情不同，理性投资，精选个股将是上策。医药板块更多将落脚在“厚雪长坡高槛“的核心资产和短期绩优公司，创新药（含疫苗）、创新机械及相关产业链将会是 今年及未来几年最好的方向，新型医疗服务也将是较好的投资领域。未来风险点在于：流动性低于预期的估值下杀风险、短期社保缴存较多对部分劳动密集型行业的压力、新药研发失败风险 最后，本基金将密切关注国内外宏观经济形势和政策的变化，综合考虑估值的安全性和业绩的成长性，对投资组合进行动态的优化调整。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况，不断推进相关业务制度及流程的建立和完善，进一步完善公司内部控制制度体系；针对投资交易业务，建立了事前、事中、事后三层监控体系，保障基金投资交易合法合规；对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则，以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。 上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据，以及流通受限股票的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国寿安保健康科学混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2021）审字第 61090605_A34 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 国寿安保健康科学混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了国寿安保健康科学混合型证券投资基金的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表和所有者权益（基 金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的国寿安保健康科学混合型证券投资基金的财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国寿安保健康 科学混合型证券投资基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度 的经营成果和净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 “注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准 形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国寿安保 健康科学混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我 们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 强调事项 无。 其他事项 无。 国寿安保健康科学混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信 息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息 发表任何形式的鉴证结论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中， 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重 大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应 当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映， 并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或 错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财 在编制财务报表时，管理层负责评估国寿安保健康科学混合型证券投资 务报表的责任 基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持 续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督国寿安保健康科学混合型证券投资基金的财务报告过 程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时 总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常 认为错报是重大的。 注册会计师对财务报 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职 表审计的责任 业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实 施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表 审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述 或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于 未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对 内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合 理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审 计证据，就可能导致对国寿安保健康科学混合型证券投资基金持续经营 能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果 我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中 提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应 当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而，未来的事项或情况可能导致国寿安保健康科学混合型证券投资基 金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报 表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行 沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 吴 军 范玉军 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2021 年 3 月 30 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：国寿安保健康科学混合型证券投资基金 报告截止日：2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 7,207,093.67 6,276,144.98 结算备付金 569,777.54 127,901.23 存出保证金 44,447.37 24,724.28 交易性金融资产 7.4.7.2 100,746,378.90 45,375,429.42 其中：股票投资 100,746,378.90 45,375,429.42 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 4,180,571.47 778,108.01 应收利息 7.4.7.5 1,506.86 1,489.42 应收股利 - - 应收申购款 224,996.57 3,708.96 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 112,974,772.38 52,587,506.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,716,181.90 459,240.72 应付赎回款 1,350,114.13 396,266.17 应付管理人报酬 139,756.49 66,012.62 应付托管费 23,292.74 11,002.10 应付销售服务费 25,176.21 8,726.14 应付交易费用 7.4.7.7 277,382.63 45,352.92 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 170,122.35 130,000.02 负债合计 3,702,026.45 1,116,600.69 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 62,578,254.77 48,540,793.22 未分配利润 7.4.7.10 46,694,491.16 2,930,112.39 所有者权益合计 109,272,745.93 51,470,905.61 负债和所有者权益总计 112,974,772.38 52,587,506.30 注： 报告截止日 2020 年 12 月 31 日,基金份额总额 62,578,254.77 份，其中国寿安保健康科 学混合 A 基金份额总额 6,728,413.07 份，基金份额净值 1.7642 元。国寿安保健康科学混合 C 基 金份额总额 55,849,841.70 份，基金份额净值 1.7440 元。 7.2 利润表 会计主体：国寿安保健康科学混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 年2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 12 月 31 日 一、收入 45,569,228.34 16,132,834.92 1.利息收入 63,108.57 133,590.77 其中：存款利息收入 7.4.7.11 63,108.57 133,590.77 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 34,107,668.63 7,982,522.14 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 33,743,402.59 7,641,978.56 基金投资收益 - - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收 7.4.7.13.5 - - 益 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 364,266.04 340,543.58 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 11,041,309.18 8,010,169.70 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 357,141.96 6,552.31 填列） 减：二、费用 3,554,663.22 2,175,693.73 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,401,592.73 931,654.17 2．托管费 7.4.10.2.2 233,598.85 155,275.67 3．销售服务费 7.4.10.2.3 246,270.29 95,516.69 4．交易费用 7.4.7.19 1,476,342.83 838,905.92 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.20 196,858.52 154,341.28 三、利润总额（亏损总额以“-” 42,014,565.12 13,957,141.19 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 42,014,565.12 13,957,141.19 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国寿安保健康科学混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 48,540,793.22 2,930,112.39 51,470,905.61 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 42,014,565.12 42,014,565.12 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 14,037,461.55 1,749,813.65 15,787,275.20 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 110,636,328.63 55,566,277.02 166,202,605.65 购款 2.基金赎 -96,598,867.08 -53,816,463.37 -150,415,330.45 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 62,578,254.77 46,694,491.16 109,272,745.93 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 73,668,376.83 -10,550,847.16 63,117,529.67 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 13,957,141.19 13,957,141.19 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -25,127,583.61 -476,181.64 -25,603,765.25 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 3,753,744.09 91,135.41 3,844,879.50 购款 2.基金赎 -28,881,327.70 -567,317.05 -29,448,644.75 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 48,540,793.22 2,930,112.39 51,470,905.61 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 左季庆 王文英 韩占锋 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国寿安保健康科学混合型证券投资基金（简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可[2017]1194 号文《关于准予国寿安保健康科学混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司（简 称“国寿安保”）于 2017 年 9 月 4 日至 2017 年 10 月 30 日向社会公开发行募集，募 集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明(2017)验字第61090605_A13 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2017 年11 月 1 日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金将基金份额分为A 类和 C 类不同的类别。在投资人认（申）购、赎回时，收取认（申）购费和赎回费，不收取销售服务费的，称为 A 类基金份额；收取销售服务费和赎回费，不收取认（申） 购费的，称为 C 类基金份额。首次募集规模为 222,774,636.69 份 A 类基金份额， 117,033,721.32 份 C 类基金份额。以上收到的实收基金合计人民币 339,808,358.01 元，分别折合成 A 类和 C 类基金份额，合计折合 339,808,358.01 份基金份额。本基 金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保，基金托管人为中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期 融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转换债券、可交换债券、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 50%-95%，其中不低于 80% 的非现金基金资产投资于本基金所界定的健康科学主题相关的证券；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资等； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终 止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认 有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金持有的股票投资成本计价方法具体如下： 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值； 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数 据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (3)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (4)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费， 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 无。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整 证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整 由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试 点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的 通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营 业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣 等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产 品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（一） 提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（二） 转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货， 可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的 通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖 股票、债 券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储 蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储 蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起， 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证 券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 活期存款 7,207,093.67 6,276,144.98 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 7,207,093.67 6,276,144.98 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 84,532,719.60 100,746,378.90 16,213,659.30 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 84,532,719.60 100,746,378.90 16,213,659.30 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 40,203,079.30 45,375,429.42 5,172,350.12 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 40,203,079.30 45,375,429.42 5,172,350.12 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 1,202.82 1,413.96 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 282.04 63.25 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 22.00 12.21 合计 1,506.86 1,489.42 7.4.7.6 其他资产 本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 277,382.63 45,352.92 银行间市场应付交易费用 - - 合计 277,382.63 45,352.92 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 122.35 0.02 应付证券出借违约金 - - 预提费用 170,000.00 130,000.00 合计 170,122.35 130,000.02 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 国寿安保健康科学混合 A 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 15,491,282.14 15,491,282.14 本期申购 17,402,397.65 17,402,397.65 本期赎回（以“-”号填列） -26,165,266.72 -26,165,266.72 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 6,728,413.07 6,728,413.07 国寿安保健康科学混合 C 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 33,049,511.08 33,049,511.08 本期申购 93,233,930.98 93,233,930.98 本期赎回（以“-”号填列） -70,433,600.36 -70,433,600.36 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 55,849,841.70 55,849,841.70 注：本期申购包含基金红利再投资、转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 国寿安保健康科学混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 246,767.28 784,080.89 1,030,848.17 本期利润 3,692,802.95 1,917,652.16 5,610,455.11 本期基金份额交易产生的变动数 -655,646.13 -843,951.89 -1,499,598.02 其中：基金申购款 4,402,008.26 4,508,226.11 8,910,234.37 基金赎回款 -5,057,654.39 -5,352,178.00 -10,409,832.39 本期已分配利润 - - - 本期末 3,283,924.10 1,857,781.16 5,141,705.26 国寿安保健康科学混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 238,575.81 1,660,688.41 1,899,264.22 本期利润 27,280,452.99 9,123,657.02 36,404,110.01 本期基金份额交易产生的变动数 -1,246,272.46 4,495,684.13 3,249,411.67 其中：基金申购款 24,623,574.73 22,032,467.92 46,656,042.65 基金赎回款 -25,869,847.19 -17,536,783.79 -43,406,630.98 本期已分配利润 - - - 本期末 26,272,756.34 15,280,029.56 41,552,785.90 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 56,239.18 128,482.25 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 6,382.34 4,486.76 其他 487.05 621.76 合计 63,108.57 133,590.77 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至 2019年1月1日至 2020年12月31日 2019年12月31日 股票投资收益——买卖股票差价收入 33,743,402.59 7,641,978.56 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 股票投资收益——证券出借差价收入 - - 合计 33,743,402.59 7,641,978.56 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 599,814,078.41 306,785,183.95 减：卖出股票成本总额 566,070,675.82 299,143,205.39 买卖股票差价收入 33,743,402.59 7,641,978.56 7.4.7.13 债券投资收益 本基金于本报告期间及上年度可比期间均无买卖债券投资价差收益。 7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本基金于本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金于本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金于本报告期间及上年度可比期间均无衍生工具产生的收益/损失。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 364,266.04 340,543.58 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 364,266.04 340,543.58 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2020 年 1 月 1 日 2019 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日 至 2019 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 11,041,309.18 8,010,169.70 股票投资 11,041,309.18 8,010,169.70 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - - 合计 11,041,309.18 8,010,169.70 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 31 日 基金赎回费收入 356,261.71 6,371.84 基金转换费收入 880.25 180.47 合计 357,141.96 6,552.31 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 1,476,342.83 838,905.92 银行间市场交易费用 - - 合计 1,476,342.83 838,905.92 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 120,000.00 80,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 8,858.52 6,341.28 中债登账户维护费 18,000.00 18,000.00 合计 196,858.52 154,341.28 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保 基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国银行 基金托管人、销售机构 中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”） 基金管理人的股东 安保资本投资有限公司（简称“安保资本”） 基金管理人的股东 中国人寿保险（集团）公司（简称"集团公司"） 基金管理人的最终控制人 中国人寿保险股份有限公司（简称"中国人寿"） 与基金管理人同受集团公司控制的公司、销售机构 国寿财富管理有限公司（简称“国寿财富”） 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,401,592.73 931,654.17 其中：支付销售机构的客户维护费 238,470.03 283,939.55 注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费 率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 233,598.85 155,275.67 注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年 费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国寿安保健康科学混合 A 国寿安保健康科学混合 C 合计 国寿安保 - 173,431.57 173,431.57 中国人寿 - 0.92 0.92 中国银行 - 1,119.86 1,119.86 合计 - 174,552.35 174,552.35 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国寿安保健康科学混合 A 国寿安保健康科学混合 C 合计 国寿安保 - 89,122.92 89,122.92 中国银行 - 364.04 364.04 合计 - 89,486.96 89,486.96 注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份 额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.30%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.30%/当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本报告期内未进行转融通证券出借业务。。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间基金管理人均未有运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 国寿安保健康科学混合 C 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比 例（%） 例（%） 中国人寿 30,494,002.85 54.60 30,494,002.85 92.27 注：对于分类基金，以上比例采用各自类别的基金总份额作为分母计算。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019年1月1日至2019年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 7,207,093.67 56,239.18 6,276,144.98 128,482.25 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金于本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未进行利润分配。 7.4.12 期末(2020 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金于本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末无持有的暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金于本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金于本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金于本报告期未参与转融通业务。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由公司董事会、风险管理委员会、经理层、督察长、合规管理部、监察稽核部和各业务部门业务人员岗位自控构成。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人在开放期内可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，因此均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 7,207,093.67 - - - 7,207,093.67 结算备付金 569,777.54 - - - 569,777.54 存出保证金 44,447.37 - - - 44,447.37 交易性金融资产 - - - 100,746,378.90 100,746,378.90 应收利息 - - - 1,506.86 1,506.86 应收申购款 - - - 224,996.57 224,996.57 应收证券清算款 - - - 4,180,571.47 4,180,571.47 资产总计 7,821,318.58 - - 105,153,453.80 112,974,772.38 负债 应付赎回款 - - - 1,350,114.13 1,350,114.13 应付管理人报酬 - - - 139,756.49 139,756.49 应付托管费 - - - 23,292.74 23,292.74 应付证券清算款 - - - 1,716,181.90 1,716,181.90 应付销售服务费 - - - 25,176.21 25,176.21 应付交易费用 - - - 277,382.63 277,382.63 其他负债 - - - 170,122.35 170,122.35 负债总计 - - - 3,702,026.45 3,702,026.45 利率敏感度缺口 7,821,318.58 - - 101,451,427.35 109,272,745.93 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 6,276,144.98 - - - 6,276,144.98 结算备付金 127,901.23 - - - 127,901.23 存出保证金 24,724.28 - - - 24,724.28 交易性金融资产 - - - 45,375,429.42 45,375,429.42 应收证券清算款 - - - 778,108.01 778,108.01 应收利息 - - - 1,489.42 1,489.42 应收申购款 - - - 3,708.96 3,708.96 资产总计 6,428,770.49 - - 46,158,735.81 52,587,506.30 负债 应付证券清算款 - - - 459,240.72 459,240.72 应付赎回款 - - - 396,266.17 396,266.17 应付管理人报酬 - - - 66,012.62 66,012.62 应付托管费 - - - 11,002.10 11,002.10 应付销售服务费 - - - 8,726.14 8,726.14 应付交易费用 - - - 45,352.92 45,352.92 其他负债 - - - 130,000.02 130,000.02 负债总计 - - - 1,116,600.69 1,116,600.69 利率敏感度缺口 6,428,770.49 - - 45,042,135.12 51,470,905.61 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于本报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款等，除此之外的金融资产和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 50%-95%，其中不低于 80% 的非现金基金资产投资于本基金所界定的健康科学主题相关的证券；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 2019年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 100,746,378.90 92.20 45,375,429.42 88.16 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 100,746,378.90 92.20 45,375,429.42 88.16 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.假设本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 2.用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； 假设 3.Beta 系数是根据本报告期所有交易日的基金资产净值和基准指数数据回归得 出，反映了基金和基准的相关性。 相关风险变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 量的变动 本期末 （2020 年 12 月 31 日） 上年度末 （2019 年 12 月 31 日 ） -5% -5,784,826.02 -2,469,602.90 分析 +5% 5,784,826.02 2,469,602.90 注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价 格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 银行存款、结算备付金、存出保证金等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (1)各层次金融工具公允价值 本基金本于报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币 100,746,378.90 元（上年度末：45,375,429.42 元），本报告期末及上年度末均无属于第二层次及第三层次的余额。 (2)公允价值所属层次间的重大变动 本基金于本报告期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 7.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于 2021 年 3 月 30 日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 100,746,378.90 89.18 其中：股票 100,746,378.90 89.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,776,871.21 6.88 8 其他各项资产 4,451,522.27 3.94 9 合计 112,974,772.38 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 68,713,637.60 62.88 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 5,149,200.00 4.71 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 9,393,280.00 8.60 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 17,490,261.30 16.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 100,746,378.90 92.20 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 300760 迈瑞医疗 24,900 10,607,400.00 9.71 2 600276 恒瑞医药 90,704 10,109,867.84 9.25 3 300347 泰格医药 53,330 8,618,661.30 7.89 4 603259 药明康德 59,000 7,948,480.00 7.27 5 300015 爱尔眼科 100,000 7,489,000.00 6.85 6 600529 山东药玻 126,016 6,319,702.40 5.78 7 688139 海尔生物 90,000 5,876,100.00 5.38 8 603987 康德莱 189,980 2,980,786.20 2.73 9 300122 智飞生物 20,000 2,958,200.00 2.71 10 300639 凯普生物 70,000 2,630,600.00 2.41 11 300595 欧普康视 30,000 2,457,600.00 2.25 12 002821 凯莱英 8,000 2,393,120.00 2.19 13 600521 华海药业 70,000 2,366,700.00 2.17 14 300463 迈克生物 50,000 2,330,000.00 2.13 15 603976 正川股份 32,000 2,329,280.00 2.13 16 601336 新华保险 40,000 2,318,800.00 2.12 17 002475 立讯精密 39,981 2,243,733.72 2.05 18 002382 蓝帆医疗 100,000 2,109,000.00 1.93 19 002938 鹏鼎控股 40,000 1,986,800.00 1.82 20 688185 康希诺 5,000 1,870,550.00 1.71 21 000739 普洛药业 79,923 1,860,607.44 1.70 22 601318 中国平安 20,000 1,739,600.00 1.59 23 603520 司太立 25,000 1,645,750.00 1.51 24 300759 康龙化成 12,000 1,444,800.00 1.32 25 600763 通策医疗 5,000 1,382,600.00 1.27 26 000661 长春高新 3,000 1,346,730.00 1.23 27 600966 博汇纸业 80,000 1,202,400.00 1.10 28 002142 宁波银行 20,000 706,800.00 0.65 29 002594 比亚迪 2,000 388,600.00 0.36 30 601601 中国太保 10,000 384,000.00 0.35 31 300750 宁德时代 1,000 351,110.00 0.32 32 300601 康泰生物 2,000 349,000.00 0.32 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 688139 海尔生物 20,975,644.63 40.75 2 002007 华兰生物 16,708,809.72 32.46 3 300122 智飞生物 15,184,707.45 29.50 4 600529 山东药玻 13,114,748.56 25.48 5 300760 迈瑞医疗 11,185,977.00 21.73 6 300639 凯普生物 10,397,644.60 20.20 7 300759 康龙化成 9,467,756.85 18.39 8 603290 斯达半导 8,856,327.00 17.21 9 300463 迈克生物 8,068,585.00 15.68 10 603127 昭衍新药 8,015,545.20 15.57 11 603259 药明康德 7,984,930.72 15.51 12 600436 片仔癀 7,797,247.21 15.15 13 601336 新华保险 7,580,416.00 14.73 14 688222 成都先导 7,533,482.52 14.64 15 688396 华润微 7,394,123.09 14.37 16 300601 康泰生物 6,879,148.00 13.37 17 603658 安图生物 6,860,632.00 13.33 18 300347 泰格医药 6,826,885.00 13.26 19 600276 恒瑞医药 6,793,950.12 13.20 20 300482 万孚生物 6,617,639.00 12.86 21 688185 康希诺 6,119,158.42 11.89 22 603233 大参林 5,837,402.80 11.34 23 300595 欧普康视 5,801,055.00 11.27 24 603520 司太立 5,407,982.96 10.51 25 300015 爱尔眼科 5,263,568.00 10.23 26 300363 博腾股份 5,253,821.00 10.21 27 002821 凯莱英 5,222,376.00 10.15 28 603882 金域医学 5,158,252.00 10.02 29 601318 中国平安 5,150,077.00 10.01 30 002294 信立泰 4,941,942.80 9.60 31 300677 英科医疗 4,933,570.50 9.59 32 603883 老百姓 4,704,215.00 9.14 33 300529 健帆生物 4,434,655.00 8.62 34 002475 立讯精密 4,420,530.36 8.59 35 688179 阿拉丁 4,283,807.35 8.32 36 603538 美诺华 4,166,419.00 8.09 37 600183 生益科技 4,085,477.00 7.94 38 300059 东方财富 4,050,138.00 7.87 39 603976 正川股份 3,970,601.00 7.71 40 000661 长春高新 3,905,578.28 7.59 41 688029 南微医学 3,885,025.52 7.55 42 603345 安井食品 3,878,028.00 7.53 43 000756 新华制药 3,808,408.10 7.40 44 688356 键凯科技 3,758,163.95 7.30 45 000739 普洛药业 3,728,501.57 7.24 46 002950 奥美医疗 3,706,734.96 7.20 47 300775 三角防务 3,621,804.00 7.04 48 300142 沃森生物 3,621,315.36 7.04 49 688016 心脉医疗 3,571,918.05 6.94 50 002223 鱼跃医疗 3,543,893.00 6.89 51 603939 益丰药房 3,524,252.16 6.85 52 600872 中炬高新 3,512,649.00 6.82 53 600966 博汇纸业 3,408,192.00 6.62 54 688202 美迪西 3,389,214.68 6.58 55 300390 天华超净 3,327,369.60 6.46 56 002557 洽洽食品 3,312,717.00 6.44 57 002456 欧菲光 3,244,822.00 6.30 58 002714 牧原股份 3,187,328.90 6.19 59 300699 光威复材 3,148,845.00 6.12 60 603881 数据港 3,085,069.00 5.99 61 300841 康华生物 3,071,721.00 5.97 62 603267 鸿远电子 3,055,356.00 5.94 63 002382 蓝帆医疗 3,034,817.34 5.90 64 300782 卓胜微 3,016,982.00 5.86 65 603596 伯特利 2,955,560.99 5.74 66 603601 再升科技 2,924,693.00 5.68 67 000100 TCL 科技 2,915,800.00 5.66 68 300573 兴齐眼药 2,876,459.00 5.59 69 300725 药石科技 2,843,724.00 5.52 70 000513 丽珠集团 2,825,384.00 5.49 71 002241 歌尔股份 2,807,858.63 5.46 72 600201 生物股份 2,788,763.00 5.42 73 603987 康德莱 2,736,478.00 5.32 74 688166 博瑞医药 2,704,034.61 5.25 75 300659 中孚信息 2,655,081.00 5.16 76 688177 百奥泰 2,602,125.58 5.06 77 601607 上海医药 2,598,460.00 5.05 78 600521 华海药业 2,573,357.00 5.00 79 603801 志邦家居 2,567,824.00 4.99 80 300379 东方通 2,567,030.00 4.99 81 688002 睿创微纳 2,533,403.46 4.92 82 688050 爱博医疗 2,514,604.35 4.89 83 300686 智动力 2,493,342.00 4.84 84 300501 海顺新材 2,339,493.08 4.55 85 600161 天坛生物 2,319,621.00 4.51 86 300244 迪安诊断 2,302,295.00 4.47 87 600763 通策医疗 2,252,216.00 4.38 88 300136 信维通信 2,238,175.00 4.35 89 300454 深信服 2,230,705.00 4.33 90 002030 达安基因 2,174,450.00 4.22 91 300623 捷捷微电 2,169,306.00 4.21 92 600536 中国软件 2,164,977.00 4.21 93 300502 新易盛 2,131,521.00 4.14 94 300294 博雅生物 2,129,591.00 4.14 95 600845 宝信软件 2,129,201.00 4.14 96 000066 中国长城 2,125,424.00 4.13 97 601012 隆基股份 2,124,804.00 4.13 98 002938 鹏鼎控股 2,112,132.00 4.10 99 300750 宁德时代 2,109,435.00 4.10 100 603456 九洲药业 2,073,053.00 4.03 101 300233 金城医药 2,056,007.89 3.99 102 002384 东山精密 2,052,539.00 3.99 103 300451 创业慧康 2,019,059.00 3.92 104 688093 世华科技 2,007,293.13 3.90 105 002460 赣锋锂业 1,959,000.00 3.81 106 002332 仙琚制药 1,924,133.00 3.74 107 000895 双汇发展 1,901,980.00 3.70 108 002156 通富微电 1,884,750.00 3.66 109 600584 长电科技 1,871,457.00 3.64 110 603866 桃李面包 1,805,280.00 3.51 111 600055 万东医疗 1,769,035.00 3.44 112 688519 南亚新材 1,766,857.09 3.43 113 688788 科思科技 1,742,444.68 3.39 114 002777 久远银海 1,669,442.00 3.24 115 300476 胜宏科技 1,651,690.01 3.21 116 603288 海天味业 1,650,646.60 3.21 117 600926 杭州银行 1,643,487.00 3.19 118 601236 红塔证券 1,642,200.00 3.19 119 688289 圣湘生物 1,632,831.92 3.17 120 600812 华北制药 1,631,181.00 3.17 121 688200 华峰测控 1,622,835.53 3.15 122 002956 西麦食品 1,600,806.00 3.11 123 600887 伊利股份 1,597,411.52 3.10 124 002025 航天电器 1,583,467.00 3.08 125 600597 光明乳业 1,518,420.00 2.95 126 300348 长亮科技 1,512,388.00 2.94 127 601009 南京银行 1,499,300.00 2.91 128 603108 润达医疗 1,489,394.00 2.89 129 002179 中航光电 1,453,721.10 2.82 130 002142 宁波银行 1,441,068.00 2.80 131 002551 尚荣医疗 1,432,796.00 2.78 132 002947 恒铭达 1,360,800.00 2.64 133 600511 国药股份 1,358,411.00 2.64 134 601933 永辉超市 1,320,744.00 2.57 135 601633 长城汽车 1,318,596.00 2.56 136 300274 阳光电源 1,310,779.00 2.55 137 603859 能科股份 1,306,060.00 2.54 138 002507 涪陵榨菜 1,301,952.00 2.53 139 000802 北京文化 1,283,499.00 2.49 140 300738 奥飞数据 1,262,687.00 2.45 141 300676 华大基因 1,259,004.00 2.45 142 688363 华熙生物 1,241,563.89 2.41 143 688366 昊海生科 1,225,609.63 2.38 144 688256 寒武纪 1,218,726.95 2.37 145 603986 兆易创新 1,218,032.00 2.37 146 601166 兴业银行 1,209,191.00 2.35 147 300763 锦浪科技 1,202,537.00 2.34 148 603392 万泰生物 1,186,774.00 2.31 149 002702 海欣食品 1,181,516.00 2.30 150 002463 沪电股份 1,147,478.00 2.23 151 002299 圣农发展 1,144,484.00 2.22 152 002409 雅克科技 1,118,877.00 2.17 153 688013 天臣医疗 1,055,381.73 2.05 154 600066 宇通客车 1,052,125.00 2.04 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002007 华兰生物 19,166,125.62 37.24 2 300122 智飞生物 17,184,963.00 33.39 3 688139 海尔生物 14,405,855.00 27.99 4 300639 凯普生物 12,676,531.00 24.63 5 600529 山东药玻 11,840,827.76 23.00 6 603127 昭衍新药 11,245,405.56 21.85 7 603233 大参林 10,851,666.84 21.08 8 603290 斯达半导 9,746,732.00 18.94 9 300482 万孚生物 9,035,155.46 17.55 10 600436 片仔癀 9,014,194.54 17.51 11 300463 迈克生物 8,809,649.68 17.12 12 300759 康龙化成 8,540,124.00 16.59 13 300347 泰格医药 7,720,928.00 15.00 14 688396 华润微 7,547,958.11 14.66 15 603658 安图生物 7,488,962.00 14.55 16 688222 成都先导 7,357,496.64 14.29 17 300760 迈瑞医疗 6,043,942.42 11.74 18 300601 康泰生物 5,933,086.00 11.53 19 300363 博腾股份 5,654,316.00 10.99 20 000661 长春高新 5,601,658.00 10.88 21 603939 益丰药房 5,520,446.82 10.73 22 603882 金域医学 5,428,978.00 10.55 23 002294 信立泰 5,356,585.12 10.41 24 300677 英科医疗 5,323,765.15 10.34 25 300529 健帆生物 5,073,203.44 9.86 26 600276 恒瑞医药 5,035,348.20 9.78 27 601336 新华保险 4,914,969.00 9.55 28 002950 奥美医疗 4,863,248.00 9.45 29 603345 安井食品 4,754,684.00 9.24 30 603883 老百姓 4,709,409.12 9.15 31 300015 爱尔眼科 4,649,674.36 9.03 32 600201 生物股份 4,606,852.12 8.95 33 688179 阿拉丁 4,471,626.49 8.69 34 600183 生益科技 4,373,099.00 8.50 35 300142 沃森生物 4,355,756.30 8.46 36 300595 欧普康视 4,286,620.00 8.33 37 688185 康希诺 4,273,826.31 8.30 38 688356 键凯科技 4,072,916.94 7.91 39 300390 天华超净 4,002,614.20 7.78 40 603538 美诺华 3,999,916.00 7.77 41 300059 东方财富 3,982,787.00 7.74 42 002223 鱼跃医疗 3,874,516.00 7.53 43 300841 康华生物 3,807,980.00 7.40 44 600872 中炬高新 3,720,234.94 7.23 45 002557 洽洽食品 3,674,671.58 7.14 46 688029 南微医学 3,597,325.48 6.99 47 601318 中国平安 3,593,568.00 6.98 48 688016 心脉医疗 3,584,389.84 6.96 49 688202 美迪西 3,469,985.51 6.74 50 000756 新华制药 3,303,394.00 6.42 51 300725 药石科技 3,277,443.00 6.37 52 000100 TCL 科技 3,272,585.99 6.36 53 300573 兴齐眼药 3,214,370.00 6.25 54 002241 歌尔股份 3,209,616.00 6.24 55 300775 三角防务 3,192,921.00 6.20 56 603520 司太立 3,169,167.00 6.16 57 002456 欧菲光 3,111,500.00 6.05 58 688166 博瑞医药 3,104,149.16 6.03 59 300699 光威复材 3,087,086.04 6.00 60 603596 伯特利 3,066,024.00 5.96 61 002821 凯莱英 3,042,400.00 5.91 62 603267 鸿远电子 3,031,569.00 5.89 63 002714 牧原股份 3,011,809.50 5.85 64 688002 睿创微纳 2,862,593.31 5.56 65 000513 丽珠集团 2,848,761.00 5.53 66 603601 再升科技 2,828,600.00 5.50 67 300782 卓胜微 2,776,091.00 5.39 68 002030 达安基因 2,619,174.00 5.09 69 300078 思创医惠 2,618,341.15 5.09 70 300659 中孚信息 2,596,192.00 5.04 71 300379 东方通 2,570,761.00 4.99 72 688050 爱博医疗 2,557,542.91 4.97 73 601607 上海医药 2,553,257.00 4.96 74 002777 久远银海 2,542,304.00 4.94 75 300686 智动力 2,524,923.00 4.91 76 603801 志邦家居 2,523,957.00 4.90 77 603881 数据港 2,519,093.00 4.89 78 600845 宝信软件 2,495,930.25 4.85 79 000895 双汇发展 2,388,066.00 4.64 80 300623 捷捷微电 2,337,593.00 4.54 81 600966 博汇纸业 2,336,884.00 4.54 82 300454 深信服 2,283,154.00 4.44 83 300294 博雅生物 2,260,716.00 4.39 84 002475 立讯精密 2,235,616.00 4.34 85 688177 百奥泰 2,231,530.13 4.34 86 300244 迪安诊断 2,220,985.00 4.32 87 600536 中国软件 2,201,681.00 4.28 88 300233 金城医药 2,193,372.00 4.26 89 601012 隆基股份 2,135,718.00 4.15 90 600055 万东医疗 2,135,548.00 4.15 91 002332 仙琚制药 2,124,102.99 4.13 92 002460 赣锋锂业 2,122,393.00 4.12 93 300136 信维通信 2,118,452.00 4.12 94 600161 天坛生物 2,114,754.00 4.11 95 300685 艾德生物 2,110,465.49 4.10 96 603456 九洲药业 2,107,247.00 4.09 97 300501 海顺新材 2,097,021.80 4.07 98 300451 创业慧康 2,058,663.50 4.00 99 002156 通富微电 2,032,997.00 3.95 100 688093 世华科技 2,029,415.09 3.94 101 603259 药明康德 2,029,336.00 3.94 102 000739 普洛药业 1,998,626.00 3.88 103 000066 中国长城 1,968,140.00 3.82 104 603866 桃李面包 1,921,405.00 3.73 105 300502 新易盛 1,888,936.40 3.67 106 600812 华北制药 1,880,390.51 3.65 107 688519 南亚新材 1,774,623.04 3.45 108 300750 宁德时代 1,726,533.00 3.35 109 002727 一心堂 1,708,944.00 3.32 110 688788 科思科技 1,681,311.22 3.27 111 603288 海天味业 1,680,000.00 3.26 112 600926 杭州银行 1,648,327.00 3.20 113 601236 红塔证券 1,644,699.00 3.20 114 002384 东山精密 1,644,464.00 3.19 115 600887 伊利股份 1,632,608.00 3.17 116 688200 华峰测控 1,629,388.45 3.17 117 600584 长电科技 1,622,400.00 3.15 118 603976 正川股份 1,574,352.00 3.06 119 002179 中航光电 1,573,489.00 3.06 120 300476 胜宏科技 1,571,410.00 3.05 121 600597 光明乳业 1,548,169.09 3.01 122 300348 长亮科技 1,545,437.00 3.00 123 601601 中国太保 1,534,619.00 2.98 124 688289 圣湘生物 1,487,845.51 2.89 125 601009 南京银行 1,483,657.00 2.88 126 002025 航天电器 1,478,382.00 2.87 127 002956 西麦食品 1,471,377.00 2.86 128 300274 阳光电源 1,436,235.00 2.79 129 603108 润达医疗 1,381,448.00 2.68 130 600763 通策医疗 1,368,308.00 2.66 131 601633 长城汽车 1,343,359.00 2.61 132 002702 海欣食品 1,340,920.00 2.61 133 603859 能科股份 1,335,888.00 2.60 134 002001 新 和 成 1,317,520.00 2.56 135 601933 永辉超市 1,304,729.00 2.53 136 002507 涪陵榨菜 1,296,277.00 2.52 137 300738 奥飞数据 1,289,826.00 2.51 138 600511 国药股份 1,228,652.00 2.39 139 002947 恒铭达 1,224,233.00 2.38 140 300763 锦浪科技 1,206,873.00 2.34 141 000802 北京文化 1,205,980.00 2.34 142 601166 兴业银行 1,186,119.00 2.30 143 002551 尚荣医疗 1,167,410.00 2.27 144 002409 雅克科技 1,160,252.00 2.25 145 300676 华大基因 1,149,624.00 2.23 146 688058 宝兰德 1,144,344.50 2.22 147 688363 华熙生物 1,114,200.00 2.16 148 688013 天臣医疗 1,086,124.00 2.11 149 002299 圣农发展 1,056,510.00 2.05 150 002932 明德生物 1,047,523.00 2.04 151 688366 昊海生科 1,044,712.12 2.03 152 601689 拓普集团 1,040,124.00 2.02 153 603392 万泰生物 1,038,620.00 2.02 154 603986 兆易创新 1,032,826.00 2.01 注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交 易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 610,400,316.12 卖出股票收入（成交）总额 599,814,078.41 注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 44,447.37 2 应收证券清算款 4,180,571.47 3 应收股利 - 4 应收利息 1,506.86 5 应收申购款 224,996.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,451,522.27 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限制的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 基金份额 （户） 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 （%） （%） 国寿安保 健康科学 3,135 2,146.22 - - 6,728,413.07 100.00 混合 A 国寿安保 健康科学 11,568 4,827.96 30,494,002.85 54.60 25,355,838.85 45.40 混合 C 合计 14,703 4,256.16 30,494,002.85 48.73 32,084,251.92 51.27 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人 国寿安保健康科学混合 A 21,155.23 0.31 所有从业人 员持有本基 国寿安保健康科学混合 C 4,392.33 0.01 金 合计 25,547.56 0.04 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 国寿安保健康科学混合 A 0 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 国寿安保健康科学混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 国寿安保健康科学混合 A 0~10 放式基金 国寿安保健康科学混合 C 0~10 合计 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保健康科学混合 A 国寿安保健康科学混合 C 基金合同生效日（2017 年 11 月 1 日） 222,774,636.69 117,033,721.32 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 15,491,282.14 33,049,511.08 本报告期基金总申购份额 17,402,397.65 93,233,930.98 减：本报告期基金总赎回份额 26,165,266.72 70,433,600.36 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 6,728,413.07 55,849,841.70 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的未重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本 基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 国盛证券 2 873,221,192.01 72.15% 551,262.29 71.67% - 东吴证券 2 319,789,211.02 26.42% 201,882.57 26.25% - 海通证券 2 17,203,991.50 1.42% 16,022.11 2.08% - 东兴证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1)综合实力较强、市场信誉良好； (2)财务状况良好，经营状况稳健； (3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度； (4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； (5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务发展形成支持； (6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面的交易信息服务； (7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1)公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； (2)公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 国盛证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 国寿安保健康科学混合型证券投资基 中证报、证监会指定网 2020 年 1 月 18 日 金 2019 年第 4 季度报告 站及公司网站 2 国寿安保基金关于推迟披露旗下基金 中证报、证监会指定网 2020 年 3 月 25 日 2019 年年度报告的公告 站及公司网站 国寿安保基金管理有限公司关于旗下 中证报、证监会指定网 3 部分基金参加中国人寿保险股份有限 站及公司网站 2020 年 3 月 27 日 公司费率优惠的公告 国寿安保基金管理有限公司关于旗下 中证报、证监会指定网 4 基金参加南京苏宁基金销售有限公司 站及公司网站 2020 年 3 月 30 日 转换手续费率优惠活动的公告 国寿安保基金管理有限公司关于旗下 中证报、证监会指定网 5 部分基金在喜鹊财富基金销售有限公 站及公司网站 2020 年 4 月 15 日 司开通定期定额投资业务的公告 6 国寿安保健康科学混合型证券投资基 中证报、证监会指定网 2020 年 4 月 22 日 金 2020 年第 1 季度报告 站及公司网站 7 国寿安保健康科学混合型证券投资基 中证报、证监会指定网 2020 年 4 月 30 日 金 2019 年度报告 站及公司网站 8 国寿安保健康科学混合型证券投资基 中证报、证监会指定网 2020 年 6 月 5 日 金托管协议 站及公司网站 9 国寿安保健康科学混合型证券投资基 中证报、证监会指定网 2020 年 6 月 5 日 金基金合同 站及公司网站 10 国寿安保健康科学混合型证券投资基 中证报、证监会指定网 2020 年 6 月 5 日 金更新招募说明书（摘要）（2020 年 站及公司网站 第 1 号） 11 国寿安保健康科学混合型证券投资基 中证报、证监会指定网 2020 年 6 月 5 日 金更新招募说明书（2020 年第 1 号） 站及公司网站 12 国寿安保健康科学混合型证券投资基 中证报、证监会指定网 2020 年 7 月 21 日 金 2020 年第 2 季度报告 站及公司网站 13 国寿安保健康科学混合型证券投资基 中证报、证监会指定网 2020 年 8 月 29 日 金 2020 年中期报告 站及公司网站 14 国寿安保健康科学混合型证券投资基 中证报、证监会指定网 2020 年 8 月 31 日 金基金产品资料概要（更新） 站及公司网站 国寿安保基金管理有限公司关于旗下 中证报、证监会指定网 15 基金参加中国银行费率优惠活动的公 站及公司网站 2020 年 9 月 21 日 告（全上线基金） 16 国寿安保健康科学混合型证券投资基 中证报、证监会指定网 2020 年 10 月 28 日 金 2020 年第 3 季度报告 站及公司网站 国寿安保基金管理有限公司关于旗下 中证报、证监会指定网 17 部分基金参加大连网金基金销售有限 站及公司网站 2020 年 12 月 16 日 公司 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 投 况 资 者 持有基金份额比例 份额 类 序 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 占比 别 号 的时间区间 份额 份额 份额 （%） 机 1 20200101~20201231 30,494,002.85 - - 30,494,002.85 48.73 构 20200122~20200819, 2 20200827~20200902 - 17,142,367.36 17,142,367.36 - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风 险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.1.1 中国证监会批准国寿安保健康科学混合型证券投资基金募集的文件 13.1.2 《国寿安保健康科学混合型证券投资基金基金合同》 13.1.3 《国寿安保健康科学混合型证券投资基金托管协议》 13.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 13.1.5 报告期内国寿安保健康科学混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各 项公告 13.1.6 中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层 13.3 查阅方式 13.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 13.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 13.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2021 年 3 月 31 日