银华新能源新材料量化优选股票型发起式 证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 17 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 17 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 18 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 18 §5 托管人报告 ...... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 18 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 18 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 18 6.1 资产负债表 ...... 18 6.2 利润表 ...... 20 6.3 净资产变动表 ...... 21 6.4 报表附注 ...... 23 §7 投资组合报告 ......43 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 50 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 50 7.12 投资组合报告附注 ...... 50 §8 基金份额持有人信息...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 52 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 52 §9 开放式基金份额变动...... 52 §10 重大事件揭示...... 53 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 53 10.4 基金投资策略的改变 ...... 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 54 10.8 其他重大事件 ...... 57 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 58 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58 §12 备查文件目录...... 58 12.1 备查文件目录 ...... 58 12.2 存放地点 ...... 58 12.3 查阅方式 ...... 58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金 基金简称 银华新能源新材料量化股票发起式 基金主代码 005037 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 15 日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 644,356,167.72 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 银华新能源新材料量化股票发起式 A 银华新能源新材料量化股票发起式 C 金简称 下属分级基金的交 005037 005038 易代码 报告期末下属分级 429,677,100.27 份 214,679,067.45 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金综合使用多种量化选股策略，重点投资于新能源新材料产业 的上市公司，在严格控制投资组合风险的前提下，追求超越业绩比 较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金综合使用包括但不限于如下多种量化投资策略，力争实现基 金资产的长期稳健增值。本基金投资于新能源新材料主题，使用主 动量化策略对新能源新材料主题界定内的股票进行筛选并进行权重 的优化，力争在跟踪新能源新材料主题整体市场表现的同时，获得 相对于业绩比较基准的超额收益。本基金债券投资的主要目的是风 险防御及现金替代性管理。债券投资将坚持安全性、流动性和收益 性作为资产配置原则，采取久期调整策略、类属配置策略、收益率 曲线策略，以兼顾投资组合的安全性、收益性与流动性。本基金以 套期保值为目的，参与股指期货交易。基金投资组合比例为：股票 投资占基金资产的比例为 80%-95%；投资于新能源新材料主题上市 公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；权证投资占 基金资产净值的比例为 0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%。 业绩比较基准 中证新能源指数收益率×45%＋中证全指原材料指数收益率×45%＋ 商业银行人民币活期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于 债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨文辉 郭明 负责人 联系电话 (010)58163000 (010)66105799 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95588 传真 (010)58163027 (010)66105798 注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特 北京市西城区复兴门内大街 55 区报业大厦 19 层 号 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方 北京市西城区复兴门内大街 55 广场 C2 办公楼 15 层 号 邮政编码 100738 100140 法定代表人 王珠林 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.yhfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间 数 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 据和指标 银华新能源新材料量化股票发起式 A 银华新能源新材料量化股票发起式 C 本期已实现收益 -47,677,101.99 -23,871,902.45 本期利润 -42,770,763.97 -21,860,677.45 加权平均基金份 -0.0968 -0.0977 额本期利润 本期加权平均净 -10.03% -10.42% 值利润率 本期基金份额净 -9.41% -9.58% 值增长率 3.1.2 期 末 数 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 -209,135,892.58 -109,336,230.97 润 期末可供分配基 -0.4867 -0.5093 金份额利润 期末基金资产净 392,540,178.07 190,388,549.74 值 期末基金份额净 0.9136 0.8869 值 3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 7.24% 4.23% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华新能源新材料量化股票发起式 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -7.11% 0.98% -8.72% 0.80% 1.61% 0.18% 过去三个月 -6.91% 1.34% -8.92% 1.17% 2.01% 0.17% 过去六个月 -9.41% 1.70% -8.77% 1.36% -0.64% 0.34% 过去一年 -29.79% 1.44% -23.71% 1.19% -6.08% 0.25% 过去三年 -45.82% 1.85% -37.24% 1.42% -8.58% 0.43% 自基金合同生效起 7.24% 1.75% -9.72% 1.41% 16.96% 0.34% 至今 银华新能源新材料量化股票发起式 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -7.14% 0.98% -8.72% 0.80% 1.58% 0.18% 过去三个月 -7.00% 1.33% -8.92% 1.17% 1.92% 0.16% 过去六个月 -9.58% 1.70% -8.77% 1.36% -0.81% 0.34% 过去一年 -30.07% 1.45% -23.71% 1.19% -6.36% 0.26% 过去三年 -46.47% 1.85% -37.24% 1.42% -9.23% 0.43% 自基金合同生效起 4.23% 1.75% -9.72% 1.41% 13.95% 0.34% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%；投资于新能源新材料主题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为 广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理 股份有限公司”。 截至 2024 年 6 月 30 日，本基金管理人管理 214 只证券投资基金，具体包括银华优势企业证 券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投 资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定 期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金、银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银华安盛混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）、银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华智能建造股票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、银华华证 ESG 领先指数证券投资基金、银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金、银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金、银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金、银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、银华心兴三年持有期混合型证券投资基金、银华心选一年持有期混合型证券投资基金、银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）、银华新锐成长混合型证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华鑫峰混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华数字经济股票型发起式证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金、银华核心动力精选混合型证券投资基金、银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金、银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、银华绿色低碳债券型证券投资基金、银华卓信成长精选混合型证券投资基金、银华中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华沪深 300 价值交易型开放式指数证券投资基金、银华创新动力优选混合型证券投资基金、银华动力领航混合型证券投资基金、银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金（QDII）、银华心质混合型证券投资基金、银华顺璟 6 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证 500 价值交易型开放式指数证券投资基金、银华清洁能源产业混合型证券投资基金、银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金、银华顺和债券型证券投资基金、银华中证 800 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华医疗健康混合型证券投资基金、银华上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华月月享 30 天持有期债券型证券投资基金、银华上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金、银华中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华创业板中盘 200 交易型开放式指数证券投资基金、银华致淳债券型证券投资基金、银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金、银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华新材料混合型发起式证券投资基金、银华中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金、银华晶鑫债券型证券投资基金、银华安泰债券型证券投资基金、银华中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金、银华中债 0-5 年政策性金融债指数证券投资基金、银华盛泓债券型证券投资基金、银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金、银华钰祥债券型 证券投资基金、银华中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金、银华季季鑫 90 天持有期债券型证券投资基金、银华富兴央企 6 个月封闭运作混合型发起式证券投资基金、银华月月鑫 30 天持有期债券型证券投资基金、银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金、银华嘉选平衡混合型发起式证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公 司，2014 年 12 月加入银华基金，历任量 化投资部量化研究员、基金经理助理，现 任量化投资部基金经理。自 2017 年 12 月 25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金 （LOF）基金经理，自 2018 年 3 月 7 日至 2020 年 12 月 31 日兼任银华恒生中国企业 指数分级证券投资基金基金经理，自 2018 年 3 月 7 日至 2021 年 1 月 13 日兼任银华 文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资 基金基金经理，自 2018 年 3 月 7 日至 2021 年2月25日兼任银华信息科技量化优选股 票型发起式证券投资基金、银华全球核心 优选证券投资基金基金经理，自 2018 年 3 月 7 日起兼任银华新能源新材料量化优选 李宜 本基金的 2018 年 3 股票型发起式证券投资基金基金经理，自 璇女 基金经理 月 7 日 - 10 年 2020 年 9 月 29 日起兼任银华工银南方东 士 英标普中国新经济行业交易型开放式指数 证券投资基金（QDII）基金经理，自 2020 年 10 月 29 日起兼任银华食品饮料量化优 选股票型发起式证券投资基金基金经理， 自2021年1月1日起兼任银华恒生中国企 业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经 理，自 2021 年 1 月 5 日至 2022 年 6 月 29 日兼任银华中证光伏产业交易型开放式指 数证券投资基金基金经理，自 2021 年 2 月 4 日起兼任银华中证沪港深 500 交易型开 放式指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 2 月 9 日至 2022 年 6 月 29 日兼任银华 中证影视主题交易型开放式指数证券投资 基金基金经理，自2021年3月10日至2022 年6月29日兼任银华中证有色金属交易型 开放式指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 5 月 25 日起兼任银华中证港股通 消费主题交易型开放式指数证券投资基金 基金经理，自 2021 年 6 月 24 日至 2021 年 12 月 21 日兼任银华中证 800 汽车与零部 件交易型开放式指数证券投资基金基金经 理，自 2021 年 10 月 26 日起兼任银华中证 细分食品饮料产业主题交易型开放式指数 证券投资基金基金经理，自 2022 年 1 月 17日起兼任银华恒生港股通中国科技交易 型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2022 年 4 月 7 日起兼任银华全球新能源车 量化优选股票型发起式证券投资基金 （QDII）基金经理，自 2022 年 7 月 20 日 起兼任银华专精特新量化优选股票型发起 式证券投资基金基金经理，自 2024 年 6 月 13日起兼任银华恒指港股通交易型开放式 指数证券投资基金基金经理，自 2024 年 8 月 23 日起兼任银华中证港股通高股息投 资交易型开放式指数证券投资基金基金经 理。具有从业资格。国籍：中国。 硕士学位。毕业于清华大学。2009 年 7 月 加入银华基金，历任量化投资部金融工程 助理分析师、基金经理助理、总监助理， 现任量化投资部副总监、基金经理。自2012 年 11 月 14 日至 2020 年 11 月 25 日担任银 华中证等权重 90 指数分级证券投资基金 基金经理，自 2013 年 11 月 5 日至 2019 年 9 月 26 日兼任银华中证 800 等权重指数增 强分级证券投资基金基金经理，自 2016 年 1 月 14 日至 2018 年 4 月 2 日兼任银华全 球核心优选证券投资基金基金经理，自 张凯 本基金的 2021 年 9 2016 年 4 月 7 日起兼任银华大数据灵活配 先生 基金经理 月 28 日 - 14.5 年 置定期开放混合型发起式证券投资基金基 金经理，自 2016 年 4 月 25 日至 2018 年 11 月 30 日兼任银华量化智慧动力灵活配 置混合型证券投资基金基金经理，自 2018 年 3 月 7 日至 2020 年 11 月 29 日兼任银华 沪深 300 指数分级证券投资基金基金经 理，自 2019 年 6 月 28 日至 2021 年 7 月 23 日兼任银华深证 100 交易型开放式指数 证券投资基金基金经理，自 2019 年 8 月 29 日至 2020 年 12 月 31 日兼任银华深证 100 指数分级证券投资基金基金经理，自 2019 年 12 月 6 日至 2021 年 9 月 17 日兼 任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证 券投资基金基金经理，自 2020 年 11 月 26 日至 2022 年 7 月 28 日兼任银华中证等权 重 90 指数证券投资基金（LOF）基金经理， 自 2020 年 11 月 30 日起兼任银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金经理，自 2021 年 1 月 1 日起兼任银华深证 100 指数 证券投资基金（LOF）基金经理，自 2021 年 2 月 3 日至 2022 年 2 月 23 日兼任银华 巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金基金经理，自 2021 年 5 月 13 日至 2022 年 6 月 17 日兼任银华中 证研发创新 100 交易型开放式指数证券投 资基金基金经理，自 2021 年 7 月 29 日至 2023 年 7 月 28 日兼任银华中证虚拟现实 主题交易型开放式指数证券投资基金基金 经理，自 2021 年 9 月 22 日至 2023 年 7 月 28日兼任银华中证机器人交易型开放式指 数证券投资基金基金经理，自 2021 年 9 月 28日起兼任银华稳健增利灵活配置混合型 发起式证券投资基金、银华新能源新材料 量化优选股票型发起式证券投资基金基金 经理，自 2021 年 11 月 19 日起兼任银华华 证 ESG 领先指数证券投资基金基金经理， 自 2021 年 12 月 20 日至 2023 年 7 月 28 日 兼任银华中证内地低碳经济主题交易型开 放式指数证券投资基金基金经理，自 2022 年 1 月 27 日至 2023 年 7 月 28 日兼任银华 中证内地地产主题交易型开放式指数证券 投资基金基金经理，自 2022 年 3 月 7 日至 2023 年 9 月 8 日兼任银华中证港股通医药 卫生综合交易型开放式指数证券投资基金 基金经理，自 2022 年 11 月 24 日起兼任银 华中证 1000 增强策略交易型开放式指数 证券投资基金基金经理，自 2023 年 8 月 23 日起兼任银华中证 800 增强策略交易型 开放式指数证券投资基金基金经理，自 2023 年 12 月 1 日起兼任银华中证 2000 增 强策略交易型开放式指数证券投资基金基 金经理。具有从业资格。国籍：中国。 硕士学位。曾就职于信达证券股份有限公 2021 年 司、国泰君安证券股份有限公司。2015 年 杨腾 本基金的 11 月 29 - 11.5 年 7 月加入银华基金，历任量化投资部量化 先生 基金经理 日 研究员，量化投资部基金经理助理，现任 量化投资部基金经理。自 2021 年 11 月 29 日起担任银华沪深 300 指数证券投资基金 （LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金 （LOF）、银华食品饮料量化优选股票型发 起式证券投资基金、银华稳健增利灵活配 置混合型发起式证券投资基金、银华新能 源新材料量化优选股票型发起式证券投资 基金、银华医疗健康量化优选股票型发起 式证券投资基金、银华中证等权重 90 指数 证券投资基金（LOF）基金经理，自 2021 年 11 月 29 日至 2023 年 3 月 16 日兼任银 华信息科技量化优选股票型发起式证券投 资基金基金经理。具有从业资格。国籍： 中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去两个季度不同时间窗内（1 日内、3 日内及 5 日内）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面 进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，宏观经济运行整体上呈现一季度上行、二季度小幅回落的节奏。对比一、二季度的经济表现经济运行依然延续了之前的趋势，从整体上呈现弱复苏的特征。伴随着春节效应的结束与消费进入传统淡季，我们能够看到一些与往年不同的特征：节假日消费与经济活动同比恢复良好，而非节假日期间的淡季特征则较为明显。这些特征一定程度上凸显出商务活动的复苏依旧相对落后于整体水平。海外方面，美联储降息周期比预期有所推迟，海外利率水平依旧在高位维持。在上述因素的作用下，2024 年上半年 A 股市场主要相关指数表现如下，创业板下跌 11.0%， 沪深 300 微涨 0.9%。新能源新材料相关行业中，汽车板块下跌 3.3%，有色板块上涨 5.9%，电力 设备板块下跌 12.2%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银华新能源新材料量化股票发起式 A 基金份额净值为 0.9136 元，本报告期基 金份额净值增长率为-9.41%；截至本报告期末银华新能源新材料量化股票发起式 C 基金份额净值为 0.8869 元，本报告期基金份额净值增长率为-9.58%；业绩比较基准收益率为-8.77%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2024 年下半年，经济周期的回落与经济的新旧更替正在同步发生，我们正处于这样的进程中。随着这个进程的深入，经济活动的扩张、收入水平的提升，都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期，国内政策、汇率水平、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量，我们也将对此进行持续的观察。整体而言，新能源新材料行业发展空间广阔，看好投资前景，价值与成长兼备，我们将根据市场变化对组合进行持续的优化调整。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——银华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 44,628,534.08 71,437,681.91 结算备付金 2,108,976.83 1,572,011.04 存出保证金 77,128.91 191,478.64 交易性金融资产 6.4.7.2 538,822,152.27 619,454,581.38 其中：股票投资 538,822,152.27 618,139,309.05 基金投资 - - 债券投资 - 1,315,272.33 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 339,935.98 1,524,809.27 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 585,976,728.07 694,180,562.24 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 12,125.86 应付赎回款 1,301,890.25 2,282,106.77 应付管理人报酬 501,184.22 572,061.92 应付托管费 50,118.43 57,206.20 应付销售服务费 65,512.50 75,818.58 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 1,129,294.86 1,906,753.87 负债合计 3,048,000.26 4,906,073.20 净资产： 实收基金 6.4.7.10 644,356,167.72 689,800,529.65 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 -61,427,439.91 -526,040.61 净资产合计 582,928,727.81 689,274,489.04 负债和净资产总计 585,976,728.07 694,180,562.24 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日,基金份额总额 644,356,167.72 份，其中银华新能源新材料 量化股票发起式 A 基金份额总额 429,677,100.27 份，基金份额净值 0.9136 元。银华新能源新材 料量化股票发起式 C 基金份额总额 214,679,067.45 份，基金份额净值 0.8869 元。 6.2 利润表 会计主体：银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -60,646,018.07 -144,437,453.20 1.利息收入 99,058.24 275,417.61 其中：存款利息收入 6.4.7.13 99,058.24 275,417.61 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -67,801,514.63 -195,515,810.19 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -74,822,502.96 -207,142,916.72 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 14,980.92 - 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 7,006,007.41 11,627,106.53 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 6,917,563.02 50,303,402.99 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 138,875.30 499,536.39 号填列） 减：二、营业总支出 3,985,423.35 8,698,368.44 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,156,275.42 7,213,625.20 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 315,627.58 721,362.58 3．销售服务费 6.4.10.2.3 416,463.06 662,120.20 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 97,057.29 101,260.46 三、利润总额（亏损总额 -64,631,441.42 -153,135,821.64 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -64,631,441.42 -153,135,821.64 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -64,631,441.42 -153,135,821.64 6.3 净资产变动表 会计主体：银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 689,800,529.65 - -526,040.61 689,274,489.04 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 689,800,529.65 - -526,040.61 689,274,489.04 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -45,444,361.93 - -60,901,399.30 -106,345,761.23 号填列） （一）、综合收益 - - -64,631,441.42 -64,631,441.42 总额 （二）、本期基金 -45,444,361.93 - 3,730,042.12 -41,714,319.81 份额交易产生的 净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 71,822,186.60 - -3,088,601.97 68,733,584.63 购款 2.基金赎 -117,266,548.5 回款 - 6,818,644.09 -110,447,904.44 3 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 644,356,167.72 - -61,427,439.91 582,928,727.81 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,026,506,580. 1,474,221,022.7 资产 - 447,714,442.74 01 5 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,026,506,580. 1,474,221,022.7 资产 - 447,714,442.74 01 5 三、本期增减变 -132,075,306.8 动额（减少以“-” 49,140,022.05 - -82,935,284.79 号填列） 4 （一）、综合收益 -153,135,821.6 总额 - - -153,135,821.64 4 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 49,140,022.05 - 21,060,514.80 70,200,536.85 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 243,581,040.25 - 89,537,603.10 333,118,643.35 购款 2.基金赎 -194,441,018.2 回款 - -68,477,088.30 -262,918,106.50 0 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,075,646,602. 1,391,285,737.9 资产 - 315,639,135.90 06 6 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 王立新 凌宇翔 伍军辉 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可【2017】910 号文《关于准予银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金注册的批复》准予募集注册并公开发行，由银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及有关规定和《银华新能源新材料量 化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)发起，于 2017 年 8 月 14 日至 2017 年 9 月 8 日向社会公开募集。本基金根据销售服务费、赎回费收取方式的不同，将基金 份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的，称为 A 类基金份额；不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期。募集期间净认购资金总额为 人民币 86,557,464.71 元(其中，A 类份额认购有效净认购资金为人民币 41,349,621.32 元，折算 成基金份额计 41,349,621.32 份；C 类份额认购有效净认购资金为人民币 45,207,843.39 元，折 算成基金份额计 45,207,843.39 份)，在募集期间产生的利息为人民币 21,124.96 元(其中，A 类 份额认购有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币 9,919.78元，折算成基金份额计 9,919.78份；C 类份额认购有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币 11,205.18 元，折算成基金份额 计 11,205.18 份)，以上实收基金(本息)合计为人民币 86,578,589.67 元，折合 86,578,589.67 份基金份额。上述募集资金已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所验证。经向中国 证监会备案后，基金合同于 2017 年 9 月 15 日生效。本基金的基金管理人和注册登记机构均为银 华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围是国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、银行存款(包括定期存款和协议存款及其他银行存款)、金融衍生品(权证、股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)；本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%；投资于新能源新材料主题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准是：中证新能源指数收益率×45％＋中证全指原材料指数收益率×45%＋商业银行人民币活期存款利率(税后)×10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 06 月 30 日的财务状况以及 2024 年上半年度的 经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调 整工作的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运 营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税； (2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的 股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入 应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股 期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方 不再缴纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 44,628,534.08 等于：本金 44,624,187.64 加：应计利息 4,346.44 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 44,628,534.08 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 630,054,675.21 - 538,822,152.27 -91,232,522.94 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 630,054,675.21 - 538,822,152.27 -91,232,522.94 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,056.86 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,033,756.34 其中：交易所市场 1,033,756.34 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 94,481.66 合计 1,129,294.86 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 银华新能源新材料量化股票发起式 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 458,311,489.50 458,311,489.50 本期申购 34,016,078.86 34,016,078.86 本期赎回（以“-”号填列） -62,650,468.09 -62,650,468.09 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 429,677,100.27 429,677,100.27 银华新能源新材料量化股票发起式 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 231,489,040.15 231,489,040.15 本期申购 37,806,107.74 37,806,107.74 本期赎回（以“-”号填列） -54,616,080.44 -54,616,080.44 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 214,679,067.45 214,679,067.45 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 银华新能源新材料量化股票发起式 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -173,953,478.32 177,839,510.10 3,886,031.78 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -173,953,478.32 177,839,510.10 3,886,031.78 本期利润 -47,677,101.99 4,906,338.02 -42,770,763.97 本期基金份额交易产 12,494,687.73 -10,746,877.74 1,747,809.99 生的变动数 其中：基金申购款 -15,462,570.02 14,323,480.64 -1,139,089.38 基金赎回款 27,957,257.75 -25,070,358.38 2,886,899.37 本期已分配利润 - - - 本期末 -209,135,892.58 171,998,970.38 -37,136,922.20 银华新能源新材料量化股票发起式 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -93,346,694.74 88,934,622.35 -4,412,072.39 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -93,346,694.74 88,934,622.35 -4,412,072.39 本期利润 -23,871,902.45 2,011,225.00 -21,860,677.45 本期基金份额交易产 7,882,366.22 -5,900,134.09 1,982,232.13 生的变动数 其中：基金申购款 -18,092,211.67 16,142,699.08 -1,949,512.59 基金赎回款 25,974,577.89 -22,042,833.17 3,931,744.72 本期已分配利润 - - - 本期末 -109,336,230.97 85,045,713.26 -24,290,517.71 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 86,388.60 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 11,612.49 其他 1,057.15 合计 99,058.24 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -74,822,502.96 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -74,822,502.96 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,180,872,772.15 减：卖出股票成本总额 1,253,033,227.71 减：交易费用 2,662,047.40 买卖股票差价收入 -74,822,502.96 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 14,841.92 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 139.00 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 14,980.92 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 1,532,700.00 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,499,861.00 本总额 减：应计利息总额 32,700.00 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 139.00 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 7,006,007.41 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,006,007.41 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 6,917,563.02 股票投资 6,918,522.02 债券投资 -959.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 6,917,563.02 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 134,458.10 基金转换费收入 4,417.20 合计 138,875.30 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 34,809.32 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行费用 2,575.63 合计 97,057.29 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司(“第一创 基金管理人的股东、基金代销机构 业”) 银华基金管理股份有限公司（“银华基 基金管理人、基金销售机构 金”） 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：无。 6.4.10.1.2 债券交易 注：无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,156,275.42 7,213,625.20 其中：应支付销售机构的客户维护 1,231,245.67 2,016,049.33 费 应支付基金管理人的净管理费 1,925,029.75 5,197,575.87 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.00%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 315,627.58 721,362.58 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 银华新能源新材料量 银华新能源新材料量 合计 化股票发起式 A 化股票发起式 C 第一创业 - 188.34 188.34 西南证券 - 71.18 71.18 银华基金 - 13,664.98 13,664.98 中国工商银行 - 47,152.34 47,152.34 合计 - 61,076.84 61,076.84 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 银华新能源新材料量 银华新能源新材料量 合计 化股票发起式 A 化股票发起式 C 第一创业 - 276.45 276.45 西南证券 - 156.33 156.33 银华基金 - 17,521.84 17,521.84 中国工商银行 - 77,777.24 77,777.24 合计 - 95,731.86 95,731.86 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额 资产净值的 0.40%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.40%/当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 银华新能源新材料量化股票发起 银华新能源新材料量化股票 式 A 发起式 C 基金合同生效日（ 2017 年 9 - - 月 15 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 10,002,000.20 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 10,002,000.20 - 报告期末持有的基金份额 2.33% - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 银华新能源新材料量化股票发起 银华新能源新材料量化股票 式 A 发起式 C 基金合同生效日（ 2017 年 9 - - 月 15 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 10,002,000.20 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 10,002,000.20 - 报告期末持有的基金份额 1.22% - 占基金总份额比例 注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 2、对于分级基金，下属分级份额的比例的分母采用各自级别的份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 44,628,534.08 86,388.60 117,438,385.42 225,279.18 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施；由各部门总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可按合同要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资品种符合合同规定，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 44,628,534.08 - - - 44,628,534.08 结算备付金 2,108,976.83 - - - 2,108,976.83 存出保证金 77,128.91 - - - 77,128.91 交易性金融资产 - - - 538,822,152.27 538,822,152.27 应收申购款 - - - 339,935.98 339,935.98 资产总计 46,814,639.82 - - 539,162,088.25 585,976,728.07 负债 应付赎回款 - - - 1,301,890.25 1,301,890.25 应付管理人报酬 - - - 501,184.22 501,184.22 应付托管费 - - - 50,118.43 50,118.43 应付销售服务费 - - - 65,512.50 65,512.50 其他负债 - - - 1,129,294.86 1,129,294.86 负债总计 - - - 3,048,000.26 3,048,000.26 利率敏感度缺口 46,814,639.82 - - 536,114,087.99 582,928,727.81 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 71,437,681.91 - - - 71,437,681.91 结算备付金 1,572,011.04 - - - 1,572,011.04 存出保证金 191,478.64 - - - 191,478.64 交易性金融资产 1,315,272.33 - - 618,139,309.05 619,454,581.38 应收申购款 - - - 1,524,809.27 1,524,809.27 资产总计 74,516,443.92 - - 619,664,118.32 694,180,562.24 负债 应付赎回款 - - - 2,282,106.77 2,282,106.77 应付管理人报酬 - - - 572,061.92 572,061.92 应付托管费 - - - 57,206.20 57,206.20 应付清算款 - - - 12,125.86 12,125.86 应付销售服务费 - - - 75,818.58 75,818.58 其他负债 - - - 1,906,753.87 1,906,753.87 负债总计 - - - 4,906,073.20 4,906,073.20 利率敏感度缺口 74,516,443.92 - - 614,758,045.12 689,274,489.04 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：基金本期末（上期末）持有的资产占基金净资产的比例不重大，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 注:无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险包含单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，以及市场价格变化或波动所引起的股票、债券和基金等各类资产损失的可能性。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降 低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 538,822,152.27 92.43 618,139,309.05 89.68 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - 1,315,272.33 0.19 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 538,822,152.27 92.43 619,454,581.38 89.87 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相对应变化带来估测组合市场价格 假设 风险； Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了 基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 22,203,958.87 26,198,559.30 5% 业绩比较基准下降 -22,203,958.87 -26,198,559.30 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 538,822,152.27 617,663,994.78 第二层次 - 1,315,272.33 第三层次 - 475,314.27 合计 538,822,152.27 619,454,581.38 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 538,822,152.27 91.95 其中：股票 538,822,152.27 91.95 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 46,737,510.91 7.98 8 其他各项资产 417,064.89 0.07 9 合计 585,976,728.07 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,591,305.00 0.44 C 制造业 479,551,904.93 82.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 45,435,210.46 7.79 E 建筑业 2,523,468.00 0.43 F 批发和零售业 2,371,782.00 0.41 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,408,853.60 0.41 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,419.12 0.00 M 科学研究和技术服务业 3,405,435.16 0.58 N 水利、环境和公共设施管理业 531,774.00 0.09 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 538,822,152.27 92.43 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300750 宁德时代 300,863 54,164,365.89 9.29 2 601012 隆基绿能 1,490,987 20,903,637.74 3.59 3 300274 阳光电源 327,180 20,294,975.40 3.48 4 601985 中国核电 1,677,185 17,878,792.10 3.07 5 002594 比亚迪 56,900 14,239,225.00 2.44 6 600309 万华化学 162,500 13,139,750.00 2.25 7 603606 东方电缆 226,345 11,047,899.45 1.90 8 300724 捷佳伟创 191,230 10,328,332.30 1.77 9 300037 新宙邦 346,500 9,896,040.00 1.70 10 688223 晶科能源 1,368,170 9,714,007.00 1.67 11 600089 特变电工 690,152 9,572,408.24 1.64 12 600522 中天科技 572,900 9,080,465.00 1.56 13 688103 国力股份 255,992 8,898,281.92 1.53 14 002487 大金重工 385,700 8,824,816.00 1.51 15 600399 抚顺特钢 1,559,300 8,778,859.00 1.51 16 600905 三峡能源 1,871,151 8,158,218.36 1.40 17 601222 林洋能源 1,270,122 7,963,664.94 1.37 18 600487 亨通光电 500,000 7,885,000.00 1.35 19 601016 节能风电 2,624,300 7,846,657.00 1.35 20 600066 宇通客车 300,600 7,755,480.00 1.33 21 688187 时代电气 153,340 7,571,929.20 1.30 22 300769 德方纳米 266,700 7,520,940.00 1.29 23 600458 时代新材 725,300 7,325,530.00 1.26 24 601567 三星医疗 207,900 7,276,500.00 1.25 25 300285 国瓷材料 401,000 7,157,850.00 1.23 26 300569 天能重工 1,678,900 6,984,224.00 1.20 27 603191 望变电气 463,800 6,864,240.00 1.18 28 600989 宝丰能源 395,803 6,859,265.99 1.18 29 688516 奥特维 151,204 6,321,839.24 1.08 30 603529 爱玛科技 209,950 5,737,933.50 0.98 31 002340 格林美 867,100 5,523,427.00 0.95 32 600438 通威股份 265,734 5,078,176.74 0.87 33 002074 国轩高科 260,543 4,989,398.45 0.86 34 600312 平高电气 226,800 4,411,260.00 0.76 35 000100 TCL 科技 877,500 3,790,800.00 0.65 36 688248 南网科技 114,932 3,405,435.16 0.58 37 002249 大洋电机 715,000 3,381,950.00 0.58 38 300014 亿纬锂能 84,600 3,377,232.00 0.58 39 601877 正泰电器 176,200 3,358,372.00 0.58 40 000400 许继电气 94,700 3,258,627.00 0.56 41 000591 太阳能 683,100 3,217,401.00 0.55 42 001289 龙源电力 179,800 3,101,550.00 0.53 43 002738 中矿资源 114,934 3,080,231.20 0.53 44 601311 骆驼股份 381,300 3,058,026.00 0.52 45 300408 三环集团 100,700 2,939,433.00 0.50 46 601615 明阳智能 310,814 2,934,084.16 0.50 47 600875 东方电气 154,671 2,853,679.95 0.49 48 301002 崧盛股份 165,400 2,790,298.00 0.48 49 603556 海兴电力 58,800 2,753,604.00 0.47 50 300390 天华新能 158,100 2,716,158.00 0.47 51 688395 正弦电气 179,468 2,557,419.00 0.44 52 301327 华宝新能 44,050 2,524,065.00 0.43 53 300982 苏文电能 133,800 2,523,468.00 0.43 54 600699 均胜电子 167,900 2,488,278.00 0.43 55 603320 迪贝电气 175,800 2,485,812.00 0.43 56 002706 良信股份 357,100 2,449,706.00 0.42 57 002498 汉缆股份 742,200 2,441,838.00 0.42 58 688330 宏力达 119,653 2,439,724.67 0.42 59 300681 英搏尔 186,900 2,437,176.00 0.42 60 603507 振江股份 73,500 2,412,270.00 0.41 61 688517 金冠电气 172,480 2,411,270.40 0.41 62 600406 国电南瑞 95,456 2,382,581.76 0.41 63 002441 众业达 312,900 2,371,782.00 0.41 64 002885 京泉华 218,400 2,354,352.00 0.40 65 301358 湖南裕能 74,600 2,346,916.00 0.40 66 688345 博力威 137,032 2,314,470.48 0.40 67 600379 宝光股份 275,700 2,285,553.00 0.39 68 002466 天齐锂业 75,000 2,243,250.00 0.38 69 688186 广大特材 229,484 2,232,879.32 0.38 70 002129 TCL 中环 256,341 2,217,349.65 0.38 71 002050 三花智控 115,800 2,209,464.00 0.38 72 688616 西力科技 194,520 2,205,856.80 0.38 73 605222 起帆电缆 143,000 2,193,620.00 0.38 74 002056 横店东磁 166,800 2,079,996.00 0.36 75 688126 沪硅产业 150,295 2,075,573.95 0.36 76 605117 德业股份 26,220 1,949,194.80 0.33 77 300124 汇川技术 36,100 1,851,930.00 0.32 78 300286 安科瑞 81,756 1,769,199.84 0.30 79 603806 福斯特 117,600 1,728,720.00 0.30 80 300316 晶盛机电 59,700 1,715,181.00 0.29 81 002371 北方华创 5,100 1,631,439.00 0.28 82 600163 中闽能源 326,300 1,572,766.00 0.27 83 603185 弘元绿能 91,657 1,566,418.13 0.27 84 300919 中伟股份 50,440 1,563,135.60 0.27 85 002276 万马股份 217,100 1,556,607.00 0.27 86 601865 福莱特 75,218 1,511,881.80 0.26 87 000519 中兵红箭 102,100 1,497,807.00 0.26 88 300450 先导智能 86,496 1,438,428.48 0.25 89 000762 西藏矿业 78,100 1,412,048.00 0.24 90 300593 新雷能 139,660 1,388,220.40 0.24 91 688778 厦钨新能 43,999 1,374,528.76 0.24 92 002709 天赐材料 72,900 1,280,124.00 0.22 93 002334 英威腾 214,000 1,279,720.00 0.22 94 003022 联泓新科 92,800 1,272,288.00 0.22 95 600732 爱旭股份 137,400 1,243,470.00 0.21 96 002240 盛新锂能 90,900 1,219,878.00 0.21 97 688599 天合光能 71,718 1,213,468.56 0.21 98 002245 蔚蓝锂芯 155,000 1,201,250.00 0.21 99 300510 金冠股份 341,700 1,195,950.00 0.21 100 688234 天岳先进 25,476 1,195,333.92 0.21 101 600143 金发科技 180,500 1,193,105.00 0.20 102 600885 宏发股份 42,240 1,169,203.20 0.20 103 002271 东方雨虹 94,200 1,162,428.00 0.20 104 688261 东微半导 21,461 1,102,666.18 0.19 105 002497 雅化集团 120,600 1,075,752.00 0.18 106 600703 三安光电 90,600 1,061,832.00 0.18 107 003816 中国广核 228,400 1,057,492.00 0.18 108 300776 帝尔激光 20,600 946,776.00 0.16 109 688032 禾迈股份 7,878 904,236.84 0.16 110 600151 航天机电 185,600 838,912.00 0.14 111 300207 欣旺达 54,000 819,180.00 0.14 112 688006 杭可科技 43,807 764,432.15 0.13 113 300568 星源材质 91,928 753,809.60 0.13 114 600862 中航高科 39,700 745,566.00 0.13 115 688122 西部超导 18,353 703,286.96 0.12 116 300395 菲利华 22,000 676,500.00 0.12 117 600110 诺德股份 220,500 672,525.00 0.12 118 600032 浙江新能 91,000 662,480.00 0.11 119 002812 恩捷股份 20,700 655,155.00 0.11 120 001301 尚太科技 14,600 631,012.00 0.11 121 688772 珠海冠宇 42,037 626,351.30 0.11 122 688819 天能股份 25,874 617,353.64 0.11 123 000155 川能动力 56,400 607,428.00 0.10 124 603663 三祥新材 42,100 605,819.00 0.10 125 002756 永兴材料 16,800 601,104.00 0.10 126 002460 赣锋锂业 20,700 593,055.00 0.10 127 002531 天顺风能 62,600 559,644.00 0.10 128 688303 大全能源 27,436 559,420.04 0.10 129 603728 鸣志电器 13,900 559,197.00 0.10 130 603105 芯能科技 62,800 552,640.00 0.09 131 002226 江南化工 121,100 542,528.00 0.09 132 002266 浙富控股 190,600 531,774.00 0.09 133 002536 飞龙股份 51,143 486,881.36 0.08 134 688472 阿特斯 47,307 481,585.26 0.08 135 002850 科达利 6,100 465,918.00 0.08 136 002518 科士达 25,600 453,120.00 0.08 137 300748 金力永磁 33,900 439,344.00 0.08 138 601778 晶科科技 181,400 413,592.00 0.07 139 300360 炬华科技 23,300 396,100.00 0.07 140 603799 华友钴业 17,543 388,226.59 0.07 141 002534 西子洁能 38,100 381,381.00 0.07 142 603290 斯达半导 4,420 380,606.20 0.07 143 600416 湘电股份 38,200 379,708.00 0.07 144 002409 雅克科技 5,993 377,019.63 0.06 145 688598 金博股份 13,322 377,012.60 0.06 146 600549 厦门钨业 20,700 357,075.00 0.06 147 002121 科陆电子 92,000 348,680.00 0.06 148 300001 特锐德 16,500 331,980.00 0.06 149 002472 双环传动 15,000 330,300.00 0.06 150 688663 新风光 13,689 318,543.03 0.05 151 688779 五矿新能 67,590 312,941.70 0.05 152 688063 派能科技 7,703 305,886.13 0.05 153 603260 合盛硅业 6,500 303,615.00 0.05 154 600481 双良节能 61,100 285,337.00 0.05 155 601908 京运通 112,100 283,613.00 0.05 156 002452 长高电新 32,200 266,616.00 0.05 157 600884 杉杉股份 30,200 245,224.00 0.04 158 600821 金开新能 47,000 241,580.00 0.04 159 600378 昊华科技 8,300 239,870.00 0.04 160 301155 海力风电 5,500 221,265.00 0.04 161 600212 绿能慧充 35,000 218,400.00 0.04 162 600482 中国动力 11,200 218,176.00 0.04 163 300772 运达股份 22,400 215,040.00 0.04 164 688707 振华新材 22,073 214,991.02 0.04 165 000970 中科三环 26,700 204,255.00 0.04 166 000811 冰轮环境 19,800 191,070.00 0.03 167 300443 金雷股份 11,200 171,696.00 0.03 168 300487 蓝晓科技 3,600 150,336.00 0.03 169 002865 钧达股份 3,600 138,168.00 0.02 170 688349 三一重能 5,459 135,601.56 0.02 171 300751 迈为股份 1,100 131,428.00 0.02 172 600995 南网储能 12,900 124,614.00 0.02 173 688339 亿华通 3,917 117,431.66 0.02 174 002176 江特电机 12,700 103,505.00 0.02 175 688698 伟创电气 3,658 98,656.26 0.02 176 603688 石英股份 3,000 88,830.00 0.02 177 301268 铭利达 5,500 85,525.00 0.01 178 300853 申昊科技 5,831 84,782.74 0.01 179 603489 八方股份 3,100 83,638.00 0.01 180 300953 震裕科技 1,500 81,300.00 0.01 181 603659 璞泰来 5,553 78,463.89 0.01 182 688563 航材股份 986 52,139.68 0.01 183 603296 华勤技术 725 40,041.75 0.01 184 688631 莱斯信息 336 20,838.72 0.00 185 301371 敷尔佳 564 17,517.84 0.00 186 301509 金凯生科 372 13,533.36 0.00 187 688567 孚能科技 1,238 11,884.80 0.00 188 688627 精智达 222 10,305.24 0.00 189 688610 埃科光电 275 9,248.25 0.00 190 301489 思泉新材 128 9,034.24 0.00 191 688657 浩辰软件 147 5,433.12 0.00 192 603062 麦加芯彩 126 4,184.46 0.00 193 603373 安邦护卫 88 2,419.12 0.00 194 600660 福耀玻璃 1 47.90 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 603529 爱玛科技 18,751,114.50 2.72 2 688516 奥特维 18,269,447.19 2.65 3 003816 中国广核 17,213,456.00 2.50 4 002812 恩捷股份 17,009,541.00 2.47 5 300769 德方纳米 16,570,614.00 2.40 6 300850 新强联 16,299,755.59 2.36 7 300443 金雷股份 16,014,978.00 2.32 8 603606 东方电缆 15,710,496.00 2.28 9 300745 欣锐科技 15,516,479.94 2.25 10 300073 当升科技 15,377,597.00 2.23 11 600066 宇通客车 15,171,418.90 2.20 12 002466 天齐锂业 15,109,166.00 2.19 13 600309 万华化学 14,386,684.00 2.09 14 688663 新风光 14,368,197.75 2.08 15 002851 麦格米特 14,210,367.59 2.06 16 688103 国力股份 14,064,460.16 2.04 17 300724 捷佳伟创 13,291,701.00 1.93 18 601567 三星医疗 12,859,348.24 1.87 19 002738 中矿资源 12,588,487.58 1.83 20 002340 格林美 12,243,610.00 1.78 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 003816 中国广核 25,630,372.00 3.72 2 600066 宇通客车 17,576,132.00 2.55 3 300443 金雷股份 17,352,423.27 2.52 4 300073 当升科技 17,051,752.39 2.47 5 688663 新风光 16,646,990.50 2.42 6 002129 TCL 中环 16,602,767.00 2.41 7 002812 恩捷股份 16,130,747.00 2.34 8 300850 新强联 15,410,636.70 2.24 9 600549 厦门钨业 15,314,495.03 2.22 10 002460 赣锋锂业 15,305,932.40 2.22 11 300745 欣锐科技 14,567,220.44 2.11 12 002466 天齐锂业 14,487,850.70 2.10 13 600438 通威股份 14,485,122.53 2.10 14 002028 思源电气 13,877,445.58 2.01 15 002851 麦格米特 13,427,843.25 1.95 16 603529 爱玛科技 13,123,423.50 1.90 17 601615 明阳智能 13,006,894.00 1.89 18 300423 昇辉科技 12,890,784.88 1.87 19 300953 震裕科技 12,539,121.00 1.82 20 603659 璞泰来 12,301,515.24 1.78 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,166,797,548.91 卖出股票收入（成交）总额 1,180,872,772.15 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 77,128.91 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 339,935.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 417,064.89 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 银华新能 源新材料 68,177 6,302.38 56,565,707.82 13.16 373,111,392.45 86.84 量化股票 发起式 A 银华新能 源新材料 36,332 5,908.82 12,371.88 0.01 214,666,695.57 99.99 量化股票 发起式 C 合计 104,509 6,165.56 56,578,079.70 8.78 587,778,088.02 91.22 注：对于分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算当中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 银华新能源新材料量化股票发 2,585,506.17 0.60 理人所 起式 A 有从业 人员持 银华新能源新材料量化股票发 1,034,694.03 0.48 有本基 起式 C 金 合计 3,620,200.20 0.56 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 银华新能源新材料量化股票 10~50 基金投资和研究部门 发起式 A 负责人持有本开放式 银华新能源新材料量化股票 50~100 基金 发起式 C 合计 50~100 银华新能源新材料量化股票 0~10 本基金基金经理持有 发起式 A 本开放式基金 银华新能源新材料量化股票 - 发起式 C 合计 0~10 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持 有 份 额 发起份额占 项目 持有份额总数 占 基 金 总 发起份额总数 基金总份额 发起份额承 份 额 比 例 诺持有期限 (%) 比例(%) 基金管理人固有资 10,002,000.20 1.55 10,002,000.20 1.55 3 年 金 基金管理人高级管 - - - - - 理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,002,000.20 1.55 10,002,000.20 1.55 3 年 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银华新能源新材料量化股票发起式 银华新能源新材料量化股票发起式 A C 基金合同生效日 （2017 年 9 月 15 日） 41,359,541.10 45,219,048.57 基金份额总额 本报告期期初基金份 458,311,489.50 231,489,040.15 额总额 本报告期基金总申购 34,016,078.86 37,806,107.74 份额 减：本报告期基金总 62,650,468.09 54,616,080.44 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 429,677,100.27 214,679,067.45 额总额 注：如有相应情况，总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内未变更为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 信达证券 1 447,297,080. 19.05 423,099.43 22.02 - 21 海通证券 3 416,087,182. 17.72 310,362.18 16.16 - 61 中航证券 2 401,222,910. 17.09 299,271.30 15.58 - 89 国投证券 4 310,387,435. 13.22 231,517.53 12.05 - 68 瑞银证券 1 209,009,432. 8.90 197,702.80 10.29 - 66 国泰君安 3 202,386,389. 8.62 150,963.89 7.86 - 99 浙商证券 2 164,812,331. 7.02 122,932.83 6.40 - 67 国联证券 1 139,806,694. 5.96 132,243.02 6.88 - 28 兴业证券 1 53,568,069.9 2.28 50,670.08 2.64 - 7 国盛证券 2 3,092,793.10 0.13 2,306.94 0.12 - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 东方财富 7 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 联储证券 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 世纪证券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 新增 西南证券 3 - - - - 2 个 交易 单元 野村东方 2 - - - - - 国际证券 英大证券 3 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 中金公司 4 - - - - - 中泰证券 4 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 信达证 200,300.00 100.00 - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 中航证 - - - - - - 券 国投证 - - - - - - 券 瑞银证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安 浙商证 - - - - - - 券 国联证 - - - - - - 券 兴业证 - - - - - - 券 国盛证 - - - - - - 券 长城证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 第一创 - - - - - - 业 东北证 - - - - - - 券 东方财 - - - - - - 富 东方证 - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - 券 方正证 - - - - - - 券 光大证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 国海证 - - - - - - 券 国信证 - - - - - - 券 华西证 - - - - - - 券 开源证 - - - - - - 券 联储证 - - - - - - 券 平安证 - - - - - - 券 世纪证 - - - - - - 券 天风证 - - - - - - 券 西部证 - - - - - - 券 西南证 - - - - - - 券 野村东 方国际 - - - - - - 证券 英大证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 中金财 - - - - - - 富 中金公 - - - - - - 司 中泰证 - - - - - - 券 中信证 - - - - - - 券 爱建证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华新能源新材料量化优选股票型 本基金管理人网站,中 1 发起式证券投资基金2023年第4季度 国证监会基金电子披露 2024 年 1 月 19 日 报告》 网站 《银华基金管理股份有限公司旗下部 2 分基金2023年第4季度报告提示性公 四大证券报 2024 年 1 月 19 日 告》 《银华新能源新材料量化优选股票型 本基金管理人网站,中 3 发起式证券投资基金 2023 年年度报 国证监会基金电子披露 2024 年 3 月 29 日 告》 网站 4 《银华基金管理股份有限公司旗下部 四大证券报 2024 年 3 月 29 日 分基金 2023 年年度报告提示性公告》 《银华新能源新材料量化优选股票型 本基金管理人网站,中 5 发起式证券投资基金基金产品资料概 国证监会基金电子披露 2024 年 4 月 19 日 要更新》 网站 《银华基金管理股份有限公司旗下部 6 分基金2024年第1季度报告提示性公 四大证券报 2024 年 4 月 19 日 告》 7 《银华新能源新材料量化优选股票型 本基金管理人网站,中 2024 年 4 月 19 日 发起式证券投资基金招募说明书更新 国证监会基金电子披露 (2024 年第 1 号)》 网站 《银华新能源新材料量化优选股票型 本基金管理人网站,中 8 发起式证券投资基金2024年第1季度 国证监会基金电子披露 2024 年 4 月 19 日 报告》 网站 《银华基金管理股份有限公司关于终 本基金管理人网站,中 9 止浦领基金销售有限公司办理旗下基 国证监会基金电子披露 2024 年 5 月 21 日 金相关业务公告》 网站,四大证券报 《银华新能源新材料量化优选股票型 本基金管理人网站,中 10 发起式证券投资基金基金产品资料概 国证监会基金电子披露 2024 年 6 月 28 日 要更新》 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件 12.1.2《银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金招募说明书》 12.1.3《银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》 12.1.4《银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金托管协议》 12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2024 年 8 月 31 日