银华新能源新材料量化优选股票型发起式 证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2022 年 3 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 18 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 18 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 19 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 19 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 19 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 20 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 20 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 20 §5 托管人报告 ...... 21 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 21 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 21 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 21 §6 审计报告 ...... 21 6.1 审计报告基本信息 ...... 21 6.2 审计报告的基本内容 ...... 21 §7 年度财务报表 ......23 7.1 资产负债表 ...... 23 7.2 利润表 ...... 25 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 26 7.4 报表附注 ...... 27 §8 投资组合报告 ......55 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 55 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 55 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 56 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 60 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 64 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 64 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 65 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 65 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 65 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 65 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 65 8.12 投资组合报告附注 ...... 65 §9 基金份额持有人信息...... 66 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 66 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 67 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 67 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 67 §10 开放式基金份额变动...... 68 §11 重大事件揭示...... 68 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 68 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 68 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 69 11.4 基金投资策略的改变 ...... 69 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 69 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 69 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 69 11.8 其他重大事件 ...... 72 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 76 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 76 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 76 §13 备查文件目录...... 76 13.1 备查文件目录 ...... 76 13.2 存放地点 ...... 77 13.3 查阅方式 ...... 77 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金 基金简称 银华新能源新材料量化股票发起式 基金主代码 005037 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效 2017 年 9 月 15 日 日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金 643,316,173.69 份 份额总额 基金合同存续 不定期 期 下属分级基金的 银华新能源新材料量化股票发起 银华新能源新材料量化股票发起 基金简称 式 A 式 C 下属分级基金的 005037 005038 交易代码 报告期末下属分 级基金的份额总 445,021,967.87 份 198,294,205.82 份 额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金综合使用多种量化选股策略，重点投资于新能源新 材料产业的上市公司，在严格控制投资组合风险的前提下， 追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的 中长期稳健增值。 投资策略 本基金综合使用包括但不限于如下多种量化投资策略，力 争实现基金资产的长期稳健增值。本基金投资于新能源新 材料主题，使用主动量化策略对新能源新材料主题界定内 的股票进行筛选并进行权重的优化，力争在跟踪新能源新 材料主题整体市场表现的同时，获得相对于业绩比较基准 的超额收益。本基金债券投资的主要目的是风险防御及现 金替代性管理。债券投资将坚持安全性、流动性和收益性 作为资产配置原则，采取久期调整策略、类属配置策略、 收益率曲线策略，以兼顾投资组合的安全性、收益性与流 动性。本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。基 金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%；投资于新能源新材料主题上市公司发行的股票占 非现金基金资产的比例不低于 80%；权证投资占基金资产净 值的比例为 0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的 5%。 业绩比较基准 中证新能源指数收益率×45%＋中证全指原材料指数收益 率×45%＋商业银行人民币活期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益 水平高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 姓名 杨文辉 郭明 露负责 联系电话 (010)58163000 (010)66105799 人 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95588 传真 (010)58163027 (010)66105798 注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 北京市西城区复兴门内大街 号特区报业大厦 19 层 55 号 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号 北京市西城区复兴门内大街 东方广场 C2 办公楼 15 层 55 号 邮政编码 100738 100140 法定代表人 王珠林 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联 http://www.yhfund.com.cn 网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务 德勤华永会计师事务所（特 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 所 殊普通合伙） 注册登记机 银华基金管理股份有限公 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 构 司 方经贸城 C2 办公楼 15 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 1 期 间数 2021 年 2020 年 2019 年 据和 指标 银华新能源 银华新能 银华新能 银华新能 银华新能 银华新能 新材料量化 源新材料 源新材料 源新材料 源新材料 源新材料 股票发起式A 量化股票 量化股票 量化股票 量化股票 量化股票 发起式 C 发起式 A 发起式 C 发起式 A 发起式 C 本期 已实 171,771,623 63,332,29 16,586,24 13,430,392,609,690 2,033,721 现收 .14 8.74 9.61 5.78 .17 .01 益 本期 202,616,680 67,658,56 49,631,88 33,552,125,594,780 4,389,333 利润 .87 1.25 1.97 1.05 .75 .97 加权 平均 基金 0.5919 0.5307 1.0758 0.8970 0.1631 0.1517 份额 本期 利润 本期 加权 平均 29.12% 25.68% 94.15% 83.01% 21.40% 20.06% 净值 利润 率 本期 基金 份额 45.98% 45.41% 89.68% 88.90% 23.39% 22.83% 净值 增长 率 3.1. 2 期 末数 2021 年末 2020 年末 2019 年末 据和 指标 期末 可供 261,872,468 110,320,5 17,586,31 4,903,533-7,507,12 -6,272,72 分配 .24 82.75 4.81 .24 6.62 4.94 利润 期末 可供 分配 0.5884 0.5563 0.0836 0.0675 -0.2539 -0.2616 基金 份额 利润 期末 1,011,597,5 442,500,2 327,370,3 111,429,224,269,86 19,482,04 基金 26.97 27.29 22.32 85.27 3.89 7.20 资产 净值 期末 基金 2.2731 2.2315 1.5571 1.5346 0.8209 0.8124 份额 净值 3.1. 3 累 计期 2021 年末 2020 年末 2019 年末 末指 标 基金 份额 累计 127.31% 123.15% 55.71% 53.46% -17.91% -18.76% 净值 增长 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华新能源新材料量化股票发起式 A 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 -0.95% 1.98% -0.56% 1.34% -0.39% 0.64% 过去六个月 14.84% 2.33% 14.91% 1.71% -0.07% 0.62% 过去一年 45.98% 2.32% 35.80% 1.71% 10.18% 0.61% 过去三年 241.67% 1.90% 153.10% 1.53% 88.57% 0.37% 自基金合同生效 127.31% 1.76% 65.31% 1.45% 62.00% 0.31% 起至今 银华新能源新材料量化股票发起式 C 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 -1.05% 1.98% -0.56% 1.34% -0.49% 0.64% 过去六个月 14.62% 2.33% 14.91% 1.71% -0.29% 0.62% 过去一年 45.41% 2.32% 35.80% 1.71% 9.61% 0.61% 过去三年 237.39% 1.90% 153.10% 1.53% 84.29% 0.37% 自基金合同生效 123.15% 1.76% 65.31% 1.45% 57.84% 0.31% 起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证新能源指数收益率*45%+中证全指原材料指数收益率*45%+商业银行人民币活期存款利率(税后)*10% 本基金股票部分主要投资于新能源新材料主题的股票，包括新型能源和新型材料两个部分。中证新能源指数和中证全指原材料指数基本反应了沪深 A 股中新能源新材料股票的整体表现，对本基金定义的新能源新材料主题具有较强的代表性，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%；投资于新能源新材料主题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金于本报告期、2020年度及2019年度均未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为 广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理 股份有限公司”。 截至 2021 年 12 月 31 日，本基金管理人管理着 159 只证券投资基金，具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银 华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年 农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信用精选 15 个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金、银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银华安盛混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）、银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华智能建造股票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、银华华证 ESG 领先指数证券投资基金、银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经 证券 姓名 职务 理（助理）期限 从业 说明 任职日 离任日 年限 期 期 博士学位。曾就职于华龙证券有限责 任公司，2014 年 12 月加入银华基金， 历任量化投资部量化研究员、基金经 理助理，现任量化投资部基金经理。 自 2017 年 12 月 25 日起担任银华抗 通胀主题证券投资基金（LOF）基金 经理，自 2018 年 3 月 7 日至 2020 年 12 月 31 日兼任银华恒生中国企业指 数分级证券投资基金基金经理，自 2018 年 3 月 7 日至 2021 年 1 月 13 日 兼任银华文体娱乐量化优选股票型 发起式证券投资基金基金经理，自 2018 年 3 月 7 日至 2021 年 2 月 25 日 兼任银华信息科技量化优选股票型 发起式证券投资基金、银华全球核心 优选证券投资基金基金经理，自 2018 年 3 月 7 日起兼任银华新能源新材料 量化优选股票型发起式证券投资基 金基金经理，自 2020 年 9 月 29 日起 兼任银华工银南方东英标普中国新 经济行业交易型开放式指数证券投 李 宜 本 基 金 2018 年 资基金（QDII）基金经理，自 2020 璇 女 的 基 金 3 月 7 日 - 8 年 年 10 月 29 日起兼任银华食品饮料量 士 经理 化优选股票型发起式证券投资基金 基金经理，自 2021 年 1 月 1 日起兼 任银华恒生中国企业指数证券投资 基金（QDII-LOF）基金经理，自 2021 年 1 月 5 日起兼任银华中证光伏产业 交易型开放式指数证券投资基金基 金经理，自 2021 年 2 月 4 日起兼任 银华中证沪港深500交易型开放式指 数证券投资基金基金经理，自 2021 年 2 月 9 日起兼任银华中证影视主题 交易型开放式指数证券投资基金基 金经理，自 2021 年 3 月 10 日起兼任 银华中证有色金属交易型开放式指 数证券投资基金基金经理，自 2021 年 5 月 25 日起兼任银华中证港股通 消费主题交易型开放式指数证券投 资基金基金经理，自 2021 年 6 月 24 日至 2021 年 12 月 21 日兼任银华中 证800汽车与零部件交易型开放式指 数证券投资基金基金经理，自 2021 年 10 月 26 日起兼任银华中证细分食 品饮料产业主题交易型开放式指数 证券投资基金基金经理，自 2022 年 1 月 17 日起兼任银华恒生港股通中国 科技交易型开放式指数证券投资基 金基金经理。具有从业资格。国籍： 中国。 硕士学位。毕业于清华大学。2009 年 7 月加入银华基金，历任量化投资部 金融工程助理分析师、基金经理助 理、总监助理，现任量化投资部副总 监、基金经理。自 2012 年 11 月 14 日至 2020 年 11 月 25 日担任银华中 证等权重 90 指数分级证券投资基金 基金经理，自2013年11月5日至2019 年 9 月 26 日兼任银华中证 800 等权 重指数增强分级证券投资基金基金 经理，自 2016 年 1 月 14 日至 2018 年 4 月 2 日兼任银华全球核心优选证 券投资基金基金经理，自 2016 年 4 月7日起兼任银华大数据灵活配置定 期开放混合型发起式证券投资基金 基金经理，自2016年4月25日至2018 年 11 月 30 日兼任银华量化智慧动力 灵活配置混合型证券投资基金基金 本 基 金 2021 年 经理，自 2018 年 3 月 7 日至 2020 年 张 凯 的 基 金 9 月 28 - 12.5 11 月 29 日兼任银华沪深 300 指数分 先生 经理 日 年 级证券投资基金基金经理，自 2019 年 6 月 28 日至 2021 年 7 月 23 日兼 任银华深证100交易型开放式指数证 券投资基金基金经理，自 2019 年 8 月 29 日至 2020 年 12 月 31 日兼任银 华深证100指数分级证券投资基金基 金经理，自 2019 年 12 月 6 日至 2021 年 9 月 17 日兼任银华巨潮小盘价值 交易型开放式指数证券投资基金基 金经理，自 2020 年 11 月 26 日起兼 任银华中证等权重 90 指数证券投资 基金（LOF）基金经理，自 2020 年 11 月 30 日起兼任银华沪深 300 指数证 券投资基金（LOF）基金经理，自 2021 年 1 月 1 日起兼任银华深证 100 指数 证券投资基金（LOF）基金经理，自 2021 年 2 月 3 日至 2022 年 2 月 23 日 兼任银华巨潮小盘价值交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接基 金基金经理，自 2021 年 5 月 13 日起 兼任银华中证研发创新100交易型开 放式指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 7 月 29 日起兼任银华中证虚 拟现实主题交易型开放式指数证券 投资基金基金经理，自 2021 年 9 月 22 日起兼任银华中证机器人交易型 开放式指数证券投资基金基金经理， 自 2021 年 9 月 28 日起兼任银华稳健 增利灵活配置混合型发起式证券投 资基金、银华新能源新材料量化优选 股票型发起式证券投资基金基金经 理，自 2021 年 11 月 19 日起兼任银 华华证ESG领先指数证券投资基金基 金经理，自 2021 年 12 月 20 日起兼 任银华中证内地低碳经济主题交易 型开放式指数证券投资基金基金经 理，自 2022 年 1 月 27 日起兼任银华 中证内地地产主题交易型开放式指 数证券投资基金基金经理，自 2022 年 3 月 7 日起兼任银华中证港股通医 药卫生综合交易型开放式指数证券 投资基金基金经理。具有从业资格。 国籍：中国。 硕士学位。曾就职于信达证券股份有 限公司、国泰君安证券股份有限公 司。2015 年 7 月加入银华基金，历任 量化投资部量化研究员，量化投资部 基金经理助理，现任量化投资部基金 经理。自 2021 年 11 月 29 日起担任 银华沪深 300 指数证券投资基金 （LOF）、银华深证 100 指数证券投资 杨 腾 本 基 金 2021 年 基金（LOF）、银华食品饮料量化优选 先生 的 基 金 11 月 29 - 9.5 年股票型发起式证券投资基金、银华稳 经理 日 健增利灵活配置混合型发起式证券 投资基金、银华新能源新材料量化优 选股票型发起式证券投资基金、银华 医疗健康量化优选股票型发起式证 券投资基金、银华信息科技量化优选 股票型发起式证券投资基金、银华中 证等权重90指数证券投资基金（LOF） 基金经理。具有从业资格。国籍：中 国。 刘 文 本 基 金 2021 年 硕士学位。曾就职于艾派迪财团、佛 魁 先 的 基 金 7 月 30 - 8.0 年罗里达大学商学院、华夏基金管理有 生 经 理 助 日 限公司。2015 年 5 月加入银华基金， 理 历任量化投资部量化研究员、基金经 理助理。具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、自 2022 年 2 月 27 日起刘文魁先生不再担任本基金基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1 日内、3 日内及 5 日内）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面 进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3 次，原因是量化投资组合和指数型投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年，全球在疫情约束下，经济活动有所复苏。新的变异病毒出现阶段性爆发态势，伴随疫苗接种率的提升，防疫措施呈现放松、反复、收紧的阶段性波动状态。国内疫情呈现区域散发，对需求的恢复产生阶段性扰动，在动态清零和货币整体平衡的策略下，经济基本良好。随着上游资源价格的高企与全球供应链的紧张状态，全球尤其是美国的通胀现象正在成为社会经济主要因 素。在此背景下，2021 年全年创业板上涨 12.0%，沪深 300 下跌 5.2%。新能源新材料相关行业中， 汽车板块上涨 21.5%，有色板块上涨 46.4%，电力设备板块上涨 50.4%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银华新能源新材料量化股票发起式 A 基金份额净值为 2.2731 元，本报告期基 金份额净值增长率为 45.98%，同期业绩比较基准收益率为 35.80%；截至本报告期末银华新能源新 材料量化股票发起式 C 基金份额净值为 2.2315 元，本报告期基金份额净值增长率为 45.41%，同 期业绩比较基准收益率为 35.80%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022 年，新能源板块的基本面依然强劲，估值焦虑和资金博弈情绪或产生阶段性市场扰动。但整体行业成长空间还很宽广，看好新能源车和风光电板块的未来成长性。新能源车产业链正在经历增长提速的换挡拐点，电池和主材等环节的盈利能力还在超预期提升，同时国内新能源车消费结构日趋改善，依靠车型的不断释放，内生消费驱动需求的增长，ToC 端成为增长的主力，增长的延续性得到明显提升。在碳中和背景下，光伏和风电行业在十四五期间的装机需求都是有强保底的，特别大型光伏电站和储能领域的需求较为刚性，叠加分布式鼓励政策，光伏产业链诸多环节受益深远。硅料和组件价格的变化、排产的边际改善、政策的超预期及业绩的超预期等均可能成为市场表现的催化，积极把握基本面变化对于投资节奏至关重要。整体而言，新能源新材料行业发展空间广阔，看好投资前景，价值与成长兼备，我们将动态布局主题内最优秀的赛道，在赛道中选取最具有代表性的龙头和成长公司，重点关注例如具备全球竞争力且能走出α的稳健龙头标的，以及需求爆发中，供需结构偏紧带来的量价齐升的标的，根据市场变化对组合进行持续的优化调整。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人进一步健全了监察稽核机制，根据不同基金的特点与公司业务发 展情况，及时界定新的合规风险点，并在年初制定监察稽核工作计划及重点，以专项检查或抽查的形式对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务环节进行检查。 本基金管理人始终坚持以法律法规及公司制度为基础，不断查缺补漏，确保本基金的安全、合规运作，在投资研究交易环节，主要包括对研究报告合规性、股票库建立及完善情况、基金投资比例的日常监控情况、关联交易的日常维护情况以及公平交易执行情况的合规检查；在营销与销售方面，本基金管理人定期对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查；在基金的运作保障方面，本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及基金估值等业务的检查来确保本基金财务数据的准确性。上述检查中发现问题的会通过口头改进建议、跟踪检查报告或监察提示函的形式，及时将潜在风险通报部门总监、分管领导、督察长及公司总经理，督促改进并跟踪改进效果。 与此同时，本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于本报告期未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的基金管理人——银华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2021 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(22)第 P01953 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资 基金全体持有人 我们审计了银华新能源新材料量化优选股票型发起 式证券投资基金的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度的利润表、所有者权益(基 金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 审计意见 会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基 金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了银华新 能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营 成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的 责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于银华 新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金， 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 强调事项 无。 其他事项 无。 银华基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理 人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括银华新 能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和 我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我 其他信息 们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他 信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或 我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或 者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在 重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无 任何事项需要报告。 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证 券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的 有关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估银华 管理层和治理层对财务报表的 新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金 责任 的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适 用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层 计划清算银华新能源新材料量化优选股票型发起式 证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督银华新能源新材料量化 优选股票型发起式证券投资基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审 注册会计师对财务报表审计的 计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并 责任 不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如 果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表 使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错 报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职 业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工 作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重 大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险， 并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的 基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚 假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导 致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性 和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当 性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导 致对银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券 投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报 告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如 果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来 的事项或情况可能导致银华新能源新材料量化优选 股票型发起式证券投资基金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内 容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安 排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在 审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 郝 琪 杨 婧 会计师事务所的地址 中国 上海 审计报告日期 2022 年 3 月 25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金 报告截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 116,353,685.61 85,441,395.52 结算备付金 3,097,842.27 571,290.85 存出保证金 231,476.85 23,572.32 交易性金融资产 7.4.7.2 1,343,109,049.52 381,073,473.19 其中：股票投资 1,343,109,049.52 381,073,473.19 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 18,505.68 8,102.67 应收股利 - - 应收申购款 3,252,766.45 6,749,549.73 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,466,063,326.38 473,867,384.28 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 16,185,395.42 应付赎回款 9,372,760.51 18,104,521.00 应付管理人报酬 1,240,451.98 185,612.90 应付托管费 124,045.21 18,561.28 应付销售服务费 149,716.56 22,873.04 应付交易费用 7.4.7.7 870,250.11 382,525.84 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 208,347.75 168,287.21 负债合计 11,965,572.12 35,067,776.69 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 643,316,173.69 282,858,925.46 未分配利润 7.4.7.10 810,781,580.57 155,940,682.13 所有者权益合计 1,454,097,754.26 438,799,607.59 负债和所有者权益总计 1,466,063,326.38 473,867,384.28 注： 报告截止日 2021 年 12 月 31 日,基金份额总额 643,316,173.69 份，其中银华新能源新材料 量化股票发起式 A 基金份额总额 445,021,967.87 份，基金份额净值 2.2731 元；银华新能源新材 料量化股票发起式 C 基金份额总额 198,294,205.82 份，基金份额净值 2.2315 元。 7.2 利润表 会计主体：银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 12 月 31 日 一、收入 288,904,491.83 85,751,546.87 1.利息收入 412,782.75 54,578.71 其中：存款利息收入 7.4.7.11 412,782.75 54,578.71 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 236,774,948.82 30,439,235.64 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 234,449,113.21 29,922,780.34 基金投资收益 - - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 2,325,835.61 516,455.30 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 35,171,320.24 53,167,357.63 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 16,545,440.02 2,090,374.89 填列） 减：二、费用 18,629,249.71 2,567,543.85 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 9,549,773.81 912,944.33 2．托管费 7.4.10.2.2 954,977.37 91,294.46 3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,051,281.53 159,607.43 4．交易费用 7.4.7.19 6,860,047.57 1,235,165.52 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.20 213,169.43 168,532.11 三、利润总额（亏损总额 270,275,242.12 83,184,003.02 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 270,275,242.12 83,184,003.02 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有 者权益（基金 282,858,925.46 155,940,682.13 438,799,607.59 净值） 二、本期经营 活动产生的基 - 270,275,242.12 270,275,242.12 金净值变动数 （本期利润） 三、本期基金 份额交易产生 的基金净值变 360,457,248.23 384,565,656.32 745,022,904.55 动数 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金 2,152,330,209.45 2,182,739,228.2 4,335,069,437.71 申购款 6 2.基金 -1,791,872,961.22 -1,798,173,571. -3,590,046,533.16 赎回款 94 四、本期向基 金份额持有人 分配利润产生 - - - 的基金净值变 动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有 643,316,173.69 810,781,580.57 1,454,097,754.26 者权益（基金 净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有 者权益（基金 53,543,975.92 -9,792,064.83 43,751,911.09 净值） 二、本期经营 活动产生的基 - 83,184,003.02 83,184,003.02 金净值变动数 （本期利润） 三、本期基金 份额交易产生 的基金净值变 229,314,949.54 82,548,743.94 311,863,693.48 动数 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金 576,070,680.77 143,286,904.66 719,357,585.43 申购款 2.基金 -346,755,731.23 -60,738,160.72 -407,493,891.95 赎回款 四、本期向基 金份额持有人 分配利润产生 - - - 的基金净值变 动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有 者权益（基金 282,858,925.46 155,940,682.13 438,799,607.59 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 王立新 凌宇翔 伍军辉 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可【2017】910 号文《关于准予银华新能源新 材料量化优选股票型发起式证券投资基金注册的批复》准予募集注册并公开发行，由银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及有关规定和《银华新能源新材料量化 优选股票型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)发起，于 2017 年 8 月 14 日 至 2017 年 9 月 8 日向社会公开募集。本基金根据销售服务费、赎回费收取方式的不同，将基金份 额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的，称为 A 类基金份额；不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金A 类基金份额、C 类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期。募集期间净认购资金总额为人民 币 86,557,464.71 元(其中，A 类份额认购有效净认购资金为人民币 41,349,621.32 元，折算成基 金份额计 41,349,621.32 份；C 类份额认购有效净认购资金为人民币 45,207,843.39 元，折算成 基金份额计 45,207,843.39 份)，在募集期间产生的利息为人民币 21,124.96 元(其中，A 类份额 认购有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币 9,919.78 元，折算成基金份额计 9,919.78 份；C 类份额认购有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币 11,205.18 元，折算成基金份额计 11,205.18 份)，以上实收基金(本息)合计为人民币 86,578,589.67 元，折合 86,578,589.67 份基 金份额。上述募集资金已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所验证。经向中国证监 会备案后，基金合同于 2017 年 9 月 15 日生效。本基金的基金管理人和注册登记机构均为银华基 金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围是国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、银行存款(包括定期存款和协议存款及其他银行存款)、金融衍生品(权证、股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)；本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%；投资于新能源新材料主题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准是：中证新能源指数收益率×45％＋中证全指原材料指数收益率×45%＋商业银行人民币活期存款利率(税后)×10%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成 果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债)，并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 金融资产应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 (2)金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款和应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及收到的全部股利和利息计入相关损益，贷款和应收款项及其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为： 第 1 层次：输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第 2 层次：输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第 3 层次：输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 本基金主要金融工具的估值方法如下： 1.股票投资 (1)上市流通的股票的估值 上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值。 (2)未上市的股票的估值 A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值； B.首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值； (3)流通受限股票的估值 对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按中国证监会或中国证券投资基金业协会的有关规定确定公允价值。 2.债券投资 (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值； (4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，以第三方估值机构提供的价格数据估值。 (5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 3.权证投资 (1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (2)未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值； (3)因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。 4.分离交易可转债 分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述 2、3 中的相关原则进行估值。 5.其他 (1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (2)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)，在实际持有期间内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/(损失)于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认； (8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配 (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类 别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调 整工作的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税； (2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税 所得额；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的 税率计征个人所得税； (4) 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不 再缴纳印花税； (5) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地 方教育费附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款 116,353,685.61 85,441,395.52 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月 - - 以内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以 - - 上 其他存款 - - 合计 116,353,685.61 85,441,395.52 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,251,485,003.89 1,343,109,049.52 91,624,045.63 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 - - - 债 场 券 银行间市 - - - 场 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,251,485,003.89 1,343,109,049.52 91,624,045.63 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 324,620,747.80 381,073,473.19 56,452,725.39 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 - - - 债 场 券 银行间市 - - - 场 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 324,620,747.80 381,073,473.19 56,452,725.39 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 注：无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 16,857.66 7,808.20 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利 1,533.51 282.81 息 应收债券利息 - - 应收资产支持证券 - - 利息 应收买入返售证券 - - 利息 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借 - - 孳息 应收出借证券利息 - - 其他 114.51 11.66 合计 18,505.68 8,102.67 7.4.7.6 其他资产 注：无。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 870,250.11 382,525.84 银行间市场应付交易费用 - - 合计 870,250.11 382,525.84 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 8,347.75 3,287.21 应付证券出借违约金 - - 预提费用 200,000.00 165,000.00 合计 208,347.75 168,287.21 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 银华新能源新材料量化股票发起式 A 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 210,249,825.58 210,249,825.58 本期申购 1,510,568,817.79 1,510,568,817.79 本期赎回（以“-”号填 -1,275,796,675.50 -1,275,796,675.50 列） -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调 - - 整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填 - - 列） 本期末 445,021,967.87 445,021,967.87 银华新能源新材料量化股票发起式 C 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 72,609,099.88 72,609,099.88 本期申购 641,761,391.66 641,761,391.66 本期赎回（以“-”号填 -516,076,285.72 -516,076,285.72 列） -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调 - - 整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填 - - 列） 本期末 198,294,205.82 198,294,205.82 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 银华新能源新材料量化股票发起式 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 17,586,314.81 99,534,181.93 117,120,496.74 本期利润 171,771,623.14 30,845,057.73 202,616,680.87 本期基金份 额交易产生 72,514,530.29 174,323,851.20 246,838,381.49 的变动数 其中：基金 456,461,526.97 1,043,193,050.38 1,499,654,577.35 申购款 基金 -383,946,996.68 -868,869,199.18 -1,252,816,195.86 赎回款 本期已分配 - - - 利润 本期末 261,872,468.24 304,703,090.86 566,575,559.10 银华新能源新材料量化股票发起式 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,903,533.24 33,916,652.15 38,820,185.39 本期利润 63,332,298.74 4,326,262.51 67,658,561.25 本期基金份 额交易产生 42,084,750.77 95,642,524.06 137,727,274.83 的变动数 其中：基金 216,018,404.58 467,066,246.33 683,084,650.91 申购款 基金 -173,933,653.81 -371,423,722.27 -545,357,376.08 赎回款 本期已分配 - - - 利润 本期末 110,320,582.75 133,885,438.72 244,206,021.47 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 31 日 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 376,062.83 49,754.12 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 34,204.06 4,661.64 其他 2,515.86 162.95 合计 412,782.75 54,578.71 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12 2020年1月1日至2020年 月31日 12月31日 股票投资收益——买 234,449,113.21 29,922,780.34 卖股票差价收入 股票投资收益——赎 - - 回差价收入 股票投资收益——申 - - 购差价收入 股票投资收益——证 - - 券出借差价收入 合计 234,449,113.21 29,922,780.34 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 31 日 12 月 31 日 卖出股票成交总 2,201,000,964.04 365,458,632.72 额 减：卖出股票成 1,966,551,850.83 335,535,852.38 本总额 买卖股票差价收 234,449,113.21 29,922,780.34 入 7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 7.4.7.13 债券投资收益 注：无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 注：无。 7.4.7.15 衍生工具收益 注：无。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 月 31 日 股票投资产生的股利 2,325,835.61 516,455.30 收益 其中：证券出借权益 - - 补偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 2,325,835.61 516,455.30 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020年1月1日至2020 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 35,171,320.24 53,167,357.63 股票投资 35,171,320.24 53,167,357.63 债券投资 - - 资产支持证券投 - - 资 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - - 值税 合计 35,171,320.24 53,167,357.63 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 月 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 16,097,892.79 2,073,715.79 基金转换费收入 447,547.23 16,659.10 合计 16,545,440.02 2,090,374.89 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 6,860,047.57 1,235,165.52 银行间市场交易费用 - - 合计 6,860,047.57 1,235,165.52 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 月 31 日 31 日 审计费用 80,000.00 45,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 13,169.43 3,532.11 合计 213,169.43 168,532.11 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 西南证券股份有限公司(“西南证 基金管理人的股东、基金代销机构 券”) 第一创业证券股份有限公司(“第一 基金管理人的股东、基金代销机构 创业”) 东北证券股份有限公司(“东北证 基金管理人的股东 券”) 山西海鑫实业有限公司 基金管理人的股东 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合 基金管理人的股东 伙) 珠海银华致信投资合伙企业(有限合 基金管理人的股东 伙) 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合 基金管理人的股东 伙) 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国 基金托管人、基金代销机构 工商银行”) 银华长安资本管理(北京)有限公司 基金管理人的子公司 银华国际资本管理有限公司 基金管理人的子公司 深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人的子公司的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 注：无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年1 月 1日至 2020 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管 9,549,773.81 912,944.33 理费 其中：支付销售机构的客户维 3,665,780.67 339,432.55 护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.00%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付，支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年1 月 1日至 2020 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托 954,977.37 91,294.46 管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付，支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费 关联方名称 银华新能源新材料量银华新能源新材料量 合计 化股票发起式 A 化股票发起式 C 银华基金管理股份有 - 144,686.97 144,686.97 限公司 中国工商银行 - 145,680.81 145,680.81 西南证券 - 525.58 525.58 第一创业 - 980.94 980.94 合计 - 291,874.30 291,874.30 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 银华新能源新材料量银华新能源新材料量 合计 化股票发起式 A 化股票发起式 C 银华基金管理股份有 - 2,207.60 2,207.60 限公司 中国工商银行 - 45,456.01 45,456.01 西南证券 - 1,734.56 1,734.56 第一创业 - 0.09 0.09 合计 - 49,398.26 49,398.26 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额 资产净值的 0.40%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.40%/当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付，支付日期顺延。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 注：无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 月 31 日 年 12 月 31 日 银华新能源新材料量化股票 银华新能源新材料量化股 发起式 A 票发起式 C 基金合同生效日（ 2017 年 9 月 15 日）持有的基 - 金份额 报告期初持有的基金份 10,002,000.20 额 报告期间申购/买入总份 - - 额 报告期间因拆分变动份 - - 额 减：报告期间赎回/卖出 - - 总份额 报告期末持有的基金份 10,002,000.20 额 报告期末持有的基金份 额 2.25% - 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 月 31 日 年 12 月 31 日 银华新能源新材料量化股票 银华新能源新材料量化股 发起式 A 票发起式 C 基金合同生效日（ 2017 年 9 月 15 日）持有的基 - - 金份额 报告期初持有的基金份 10,002,000.20 - 额 报告期间申购/买入总份 - - 额 报告期间因拆分变动份 - - 额 减：报告期间赎回/卖出 - - 总份额 报告期末持有的基金份 10,002,000.20 - 额 报告期末持有的基金份 额 4.76% - 占基金总份额比例 注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 2、本基金的基金管理人运用固有资金作为发起资金于基金募集期间认购了本基金的基金份额，自本基金基金合同生效之日起，所认购的基金份额持有期限不低于三年。 3、对于分级基金，下属分级份额的比例的分母采用各自级别的份额。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020年1月1日至2020年12月31日 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 116,353,685. 376,062.83 85,441,395.52 49,754.12 61 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 注：无。 7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成功 数量 证券 证券 认购 可流 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值 备注 代码 名称 日 通日 限类型 价格 值单价 位： 成本总额 总额 股） 2021 2022 30077 倍杰 年 7 月 年 02 新股流 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 - 4 特 26 日 月 16 通受限 日 30081 中富 2021 2022 新股流 4 电路 年 8 月年2月 通受限 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 - 4 日 14 日 30099 久祺 2021 2022 新股流 19,089.0 4 股份 年 8 月年2月 通受限 11.90 45.45 420 4,998.00 0 - 2 日 14 日 30102 密封 2021 2022 新股流 12,815.2 0 科技 年 6 月年1月 通受限 10.64 30.44 421 4,479.44 4 - 28 日 6 日 2021 2022 30102 读客 年 7 月 年 01 新股流 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 5 文化 6 日 月 24 通受限 日 30102 浩通 2021 2022 新股流 12,734.1 6 科技 年 7 月年1月 通受限 18.03 62.73 203 3,660.09 9 - 8 日 17 日 2021 2022 30102 华蓝 年 7 月 年 01 新股流 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 7 集团 8 日 月 19 通受限 日 30102 东亚 2021 2022 新股流 8 机械 年 7 月年1月 通受限 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 - 12 日 20 日 30103 仕净 2021 2022 新股流 0 科技 年 7 月年1月 通受限 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 - 15 日 24 日 30103 新柴 2021 2022 新股流 2 股份 年 7 月年1月 通受限 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 - 15 日 24 日 30103 迈普 2021 2022 新股流 3 医学 年 7 月年1月 通受限 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 15 日 26 日 2021 2022 30103 双乐 年 7 月 年 02 新股流 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 - 6 股份 21 日 月 16 通受限 日 30103 保立 2021 2022 新股流 7 佳 年 7 月年2月 通受限 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 - 21 日 7 日 30103 深水 2021 2022 新股流 8 规院 年 7 月年2月 通受限 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 - 22 日 7 日 30103 中集 2021 2022 新股流 14,365.4 25,820.6 9 车辆 年 7 月年1月 通受限 6.96 12.51 2,064 4 4 - 1 日 10 日 30104 金百 2021 2022 新股流 1 泽 年 8 月年2月 通受限 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 - 2 日 11 日 30104 能辉 2021 2022 新股流 14,207.1 6 科技 年 8 月年2月 通受限 8.34 48.99 290 2,418.60 0 - 10 日 17 日 2021 2022 30104 金鹰 年 8 月 年 02 新股流 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.2 - 8 重工 11 日 月 28 通受限 8 日 2021 2022 30105 果麦 年 8 月 年 02 新股流 8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 - 2 文化 23 日 月 28 通受限 日 30105 远信 2021 2022 新股流 3 工业 年 8 月年3月 通受限 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 25 日 1 日 30105 张小 2021 2022 新股流 5 泉 年 8 月年3月 通受限 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 - 26 日 7 日 30105 汇隆 2021 2022 新股流 7 新材 年 8 月年3月 通受限 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 - 31 日 9 日 30105 中粮 2021 2022 新股流 25,280.6 8 工科 年 9 月年3月 通受限 3.55 18.24 1,386 4,920.30 4 - 1 日 9 日 30105 金三 2021 2022 新股流 9 江 年 9 月年3月 通受限 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 - 3 日 14 日 30106 上海 2021 2022 新股流 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 - 2 艾录 年 9 月年3月 通受限 7 日 14 日 30106 海锅 2021 2022 新股流 3 股份 年 9 月年3月 通受限 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 9 日 24 日 30106 万事 2021 2022 新股流 6 利 年 9 月年3月 通受限 5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 - 13 日 22 日 30106 大地 2021 2022 新股流 8 海洋 年 9 月年3月 通受限 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 16 日 28 日 30107 中捷 2021 2022 新股流 2 精工 年 9 月年3月 通受限 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 22 日 29 日 30107 君亭 2021 2022 新股流 3 酒店 年 9 月年3月 通受限 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 22 日 30 日 2021 2022 30108 严牌 年 10 年4月 新股流 12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 - 1 股份 月 13 20 日 通受限 日 2021 2022 30108 百胜 年 10 年4月 新股流 9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 - 3 智能 月 13 21 日 通受限 日 2021 2022 30109 争光 年 10 年5月 新股流 36.31 35.52 323 11,728.1 11,472.9 - 2 股份 月 21 5 日 通受限 3 6 日 2021 2022 30109 华兰 年 10 年5月 新股流 58.08 49.85 409 23,754.7 20,388.6 - 3 股份 月 21 5 日 通受限 2 5 日 30114 隆华 2021 2022 新股流 12,224.9 20,346.6 9 新材 年 11 年5月 通受限 10.07 16.76 1,214 8 4 - 月 3 日 10 日 2021 2022 30118 鸥玛 年 11 年5月 新股流 11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.4 - 5 软件 月 11 19 日 通受限 8 日 2021 2022 68825 凯尔 年 10 年4月 新股流 47.11 37.87 1,648 77,637.2 62,409.7 - 5 达 月 14 25 日 通受限 8 6 日 68849 利元 2021 2022 新股流 38.85 293.00 2,149 83,488.6 629,657. - 9 亨 年 6 月年1月 通受限 5 00 23 日 4 日 68862 禾信 2021 2022 新股流 21,310.8 68,543.7 2 仪器 年 9 月年3月 通受限 17.70 56.93 1,204 0 2 - 3 日 14 日 68871 宏微 2021 2022 新股流 51,306.1 217,309. 1 科技 年 8 月年3月 通受限 27.51 116.52 1,865 5 80 - 25 日 1 日 68872 格科 2021 2022 新股流 23,03 331,214. 675,097. 8 微 年 8 月年2月 通受限 14.38 29.31 3 54 23 - 11 日 18 日 68876 容知 2021 2022 新股流 16,534.6 98,445.7 8 日新 年 7 月年1月 通受限 18.23 108.54 907 1 8 - 16 日 26 日 2021 2022 68877 国光 年 8 月 年 02 新股流 51.44 184.99 1,447 74,433.6 267,680. - 6 电气 24 日 月 28 通受限 8 53 日 68878 悦安 2021 2022 新股流 17,792.8 81,717.1 - 6 新材 年 8 月年2月 通受限 11.76 54.01 1,513 8 3 18 日 28 日 注：1、截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限 债券和权证。 2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，通过摇号抽签方式抽取公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金中 10%的账户，中签账户的基金管理人承诺中签账户获配股份锁定，持有期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。 3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 注：无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施； 由各部门总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021年12月31日 资产 银行存款 116,353,685.61 - - - 116,353,685.61 结算备付金 3,097,842.27 - - - 3,097,842.27 存出保证金 231,476.85 - - - 231,476.85 交易性金融资产 - - - 1,343,109,049.52 1,343,109,049.52 应收利息 - - - 18,505.68 18,505.68 应收申购款 8,727.80 - - 3,244,038.65 3,252,766.45 资产总计 119,691,732.53 - - 1,346,371,593.85 1,466,063,326.38 负债 应付赎回款 - - - 9,372,760.51 9,372,760.51 应付管理人报酬 - - - 1,240,451.98 1,240,451.98 应付托管费 - - - 124,045.21 124,045.21 应付销售服务费 - - - 149,716.56 149,716.56 应付交易费用 - - - 870,250.11 870,250.11 其他负债 - - - 208,347.75 208,347.75 负债总计 - - - 11,965,572.12 11,965,572.12 利率敏感度缺口 119,691,732.53 - - 1,334,406,021.73 1,454,097,754.26 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020年12月31日 资产 银行存款 85,441,395.52 - - - 85,441,395.52 结算备付金 571,290.85 - - - 571,290.85 存出保证金 23,572.32 - - - 23,572.32 交易性金融资产 - - - 381,073,473.19 381,073,473.19 应收利息 - - - 8,102.67 8,102.67 应收申购款 23,200.00 - - 6,726,349.73 6,749,549.73 资产总计 86,059,458.69 - - 387,807,925.59 473,867,384.28 负债 应付证券清算款 - - - 16,185,395.42 16,185,395.42 应付赎回款 - - - 18,104,521.00 18,104,521.00 应付管理人报酬 - - - 185,612.90 185,612.90 应付托管费 - - - 18,561.28 18,561.28 应付销售服务费 - - - 22,873.04 22,873.04 应付交易费用 - - - 382,525.84 382,525.84 其他负债 - - - 168,287.21 168,287.21 负债总计 - - - 35,067,776.69 35,067,776.69 利率敏感度缺口 86,059,458.69 - - 352,740,148.90 438,799,607.59 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净 比例（%） 值比例（%） 交易性金融资 1,343,109,049. 92.37 381,073,473.19 86.84 产－股票投资 52 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,343,109,049. 92.37 381,073,473.19 86.84 52 7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相对应变化带来估测组合市 假设 场价格风险； Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得 出，反映了基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的 影响金额（单位：人民币元） 变动 本期末 （2021 年 12 月 上年度末 （2020 年 12 31 日） 月 31 日 ） 业绩比较基准上 分析 64,210,712.26 18,520,155.60 升 5% 业绩比较基准下 -64,210,712.26 -18,520,155.60 降 5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 本基金非以公允价值计量的金融工具，公允价值与账面价值相若。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人 民币 1,340,660,052.39 元，无属于第二层次的余额，第三层次的余额为人民币 2,448,997.13 元。 (2020 年 12 月 31 日：本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币 380,907,770.45 元，属于第二层次的余额为人民币 82,029.55 元，第三层次的余额为人民币83,673.19 元。)。 本基金持有的金融工具公允价值的估值技术及输入值参见 7.4.4.5。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 无。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层次的余额为人 民币 2,448,997.13 元；本报告期购买的属于第三层次的金额为人民币 826,351.88 元，计入公允价值变动损益的金额为人民币 1,622,645.25 元；本报告期转出第三层次的金额为人民币115,122.27 元，计入公允价值变动损益的金额为人民币 31,449.08 元。该层次金融工具公允价值的估值技术为市价折扣法，输入值为流动性折扣，该输入值对公允价值的影响为输入值越高，公允价值越低。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.15 财务报表的批准 本财务报表已于 2022 年 3 月 25 日经本基金管理人批准报出。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,343,109,049.52 91.61 其中：股票 1,343,109,049.52 91.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 119,451,527.88 8.15 8 其他各项资产 3,502,748.98 0.24 9 合计 1,466,063,326.38 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 20,332.12 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 1,307,534,146.34 89.92 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 22,960,442.81 1.58 E 建筑业 1,212,840.83 0.08 F 批发和零售业 8,575.56 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术 服务业 1,177,103.48 0.08 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 49,630.82 0.00 N 水利、环境和公共设施管理 25,151.52 0.00 业 O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 16,891.92 0.00 S 综合 10,099,326.12 0.69 合计 1,343,109,049.52 92.37 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值比 例（%） 1 300750 宁德时代 204,767 120,402,996. 8.28 00 2 601012 隆基股份 1,259,467 108,566,055. 7.47 40 3 300274 阳光电源 458,957 66,915,930.6 4.60 0 4 300014 亿纬锂能 558,135 65,960,394.3 4.54 0 5 002460 赣锋锂业 440,841 62,974,136.8 4.33 5 6 603799 华友钴业 462,359 51,002,821.2 3.51 9 7 600438 通威股份 1,018,010 45,769,729.6 3.15 0 8 002459 晶澳科技 474,532 43,989,116.4 3.03 0 9 603659 璞泰来 264,142 42,423,846.6 2.92 2 10 600884 杉杉股份 1,240,840 40,662,326.8 2.80 0 11 688599 天合光能 485,168 38,279,755.2 2.63 0 12 601877 正泰电器 694,412 37,421,862.6 2.57 8 13 002466 天齐锂业 327,740 35,068,180.0 2.41 0 14 300207 欣旺达 727,555 30,673,718.8 2.11 0 15 300438 鹏辉能源 614,583 29,032,900.9 2.00 2 16 002812 恩捷股份 115,789 28,993,565.6 1.99 0 17 300568 星源材质 777,719 28,565,618.8 1.96 7 18 300763 锦浪科技 118,186 27,365,968.3 1.88 0 19 002340 格林美 2,325,357 24,067,444.9 1.66 5 20 688005 容百科技 192,996 22,306,477.6 1.53 8 21 300073 当升科技 247,347 21,487,033.8 1.48 9 22 002709 天赐材料 176,956 20,288,005.4 1.40 0 23 688390 固德威 37,227 17,108,784.6 1.18 6 24 300751 迈为股份 26,152 16,797,429.6 1.16 0 25 601778 晶科科技 1,872,277 15,970,522.8 1.10 1 26 000733 振华科技 119,351 14,832,942.2 1.02 8 27 300919 中伟股份 97,241 14,732,983.9 1.01 1 28 300450 先导智能 193,261 14,372,820.5 0.99 7 29 300316 晶盛机电 201,761 14,022,389.5 0.96 0 30 603806 福斯特 98,137 12,811,785.3 0.88 5 31 300037 新宙邦 97,230 10,986,990.0 0.76 0 32 002756 永兴材料 68,733 10,173,858.6 0.70 6 33 000009 中国宝安 699,884 10,099,326.1 0.69 2 34 603606 东方电缆 170,920 8,744,267.20 0.60 35 688388 嘉元科技 68,427 8,591,009.85 0.59 36 002202 金风科技 480,100 7,907,247.00 0.54 37 688116 天奈科技 52,751 7,875,196.79 0.54 38 300118 东方日升 240,000 7,792,800.00 0.54 39 300390 天华超净 95,600 7,743,600.00 0.53 40 002610 爱康科技 1,637,800 7,697,660.00 0.53 41 002129 中环股份 178,101 7,435,716.75 0.51 42 300393 中来股份 381,700 7,267,568.00 0.50 43 688778 厦钨新能 69,583 7,191,403.05 0.49 44 300443 金雷股份 124,104 7,168,247.04 0.49 45 300769 德方纳米 14,346 7,046,181.36 0.48 46 000591 太阳能 624,100 6,989,920.00 0.48 47 601615 明阳智能 240,080 6,266,088.00 0.43 48 002080 中材科技 182,901 6,222,292.02 0.43 49 603218 日月股份 184,374 6,075,123.30 0.42 50 601865 福莱特 100,800 5,840,352.00 0.40 51 600110 诺德股份 337,564 5,384,145.80 0.37 52 002850 科达利 28,619 4,588,770.46 0.32 53 601222 林洋能源 378,200 4,587,566.00 0.32 54 000400 许继电气 171,965 4,488,286.50 0.31 55 603185 上机数控 26,238 4,381,221.24 0.30 56 688516 奥特维 17,726 4,355,632.72 0.30 57 600732 爱旭股份 178,500 4,169,760.00 0.29 58 688598 金博股份 11,547 4,099,646.88 0.28 59 600563 法拉电子 17,510 4,069,324.00 0.28 60 601126 四方股份 177,576 3,711,338.40 0.26 61 300724 捷佳伟创 31,830 3,638,169.00 0.25 62 002594 比亚迪 13,348 3,578,865.76 0.25 63 300850 新强联 18,629 3,325,462.79 0.23 64 601633 长城汽车 66,309 3,218,638.86 0.22 65 600089 特变电工 146,059 3,092,069.03 0.21 66 603260 合盛硅业 20,003 2,639,795.91 0.18 67 002531 天顺风能 126,881 2,460,222.59 0.17 68 300382 斯莱克 71,334 1,643,535.36 0.11 69 000625 长安汽车 97,540 1,481,632.60 0.10 70 300982 苏文电能 16,417 1,208,127.03 0.08 71 600406 国电南瑞 29,100 1,164,873.00 0.08 72 600096 云天化 45,377 890,296.74 0.06 73 688728 格科微 23,033 675,097.23 0.05 74 688499 利元亨 2,149 629,657.00 0.04 75 688776 国光电气 1,447 267,680.53 0.02 76 688711 宏微科技 1,865 217,309.80 0.01 77 002326 永太科技 2,600 133,146.00 0.01 78 688768 容知日新 907 98,445.78 0.01 79 688786 悦安新材 1,513 81,717.13 0.01 80 688622 禾信仪器 1,204 68,543.72 0.00 81 688255 凯尔达 1,648 62,409.76 0.00 82 300979 华利集团 569 50,669.45 0.00 83 300973 立高食品 357 47,152.56 0.00 84 605339 南侨食品 864 28,788.48 0.00 85 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00 86 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00 87 300981 中红医疗 301 24,061.94 0.00 88 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00 89 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00 90 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00 91 001215 千味央厨 295 17,171.95 0.00 92 300986 志特新材 264 16,898.64 0.00 93 300968 格林精密 1,162 15,977.50 0.00 94 300614 百川畅银 329 15,792.00 0.00 95 300985 致远新能 295 14,460.90 0.00 96 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 97 300967 晓鸣股份 507 13,516.62 0.00 98 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 99 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 100 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00 101 301013 利和兴 471 12,104.70 0.00 102 300993 玉马遮阳 410 11,771.10 0.00 103 300966 共同药业 286 11,731.72 0.00 104 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00 105 300962 中金辐照 576 11,422.08 0.00 106 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 107 301002 崧盛股份 201 10,813.80 0.00 108 301011 华立科技 175 10,535.00 0.00 109 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 110 300971 博亚精工 245 9,787.75 0.00 111 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 112 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 113 300975 商络电子 492 8,575.56 0.00 114 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00 115 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 116 300991 创益通 254 8,359.14 0.00 117 301066 万事利 344 7,856.96 0.00 118 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 119 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00 120 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 121 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00 122 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00 123 300963 中洲特材 283 6,888.22 0.00 124 300972 万辰生物 430 6,815.50 0.00 125 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 126 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 127 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 128 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 129 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 130 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 131 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 132 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 133 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 134 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 135 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 136 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 137 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 138 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 139 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 140 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 141 688208 道通科技 24 1,905.60 0.00 142 600660 福耀玻璃 1 47.14 0.00 143 300408 三环集团 1 44.60 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 占期初基金资产净值比例 额 (%) 1 601012 隆基股份 134,033,293.05 30.55 2 002460 赣锋锂业 109,125,515.15 24.87 3 300750 宁德时代 101,939,290.19 23.23 4 300014 亿纬锂能 92,185,037.76 21.01 5 603799 华友钴业 92,095,265.78 20.99 6 002709 天赐材料 86,476,550.69 19.71 7 300274 阳光电源 78,731,966.69 17.94 8 600438 通威股份 74,954,858.62 17.08 9 603659 璞泰来 65,821,782.06 15.00 10 600884 杉杉股份 60,245,810.84 13.73 11 300763 锦浪科技 58,915,895.75 13.43 12 002459 晶澳科技 55,896,373.77 12.74 13 300751 迈为股份 47,642,654.40 10.86 14 002812 恩捷股份 47,053,799.88 10.72 15 300207 欣旺达 46,731,579.90 10.65 16 601877 正泰电器 43,499,928.86 9.91 17 688599 天合光能 43,128,439.26 9.83 18 002466 天齐锂业 43,018,454.44 9.80 19 300568 星源材质 41,844,341.79 9.54 20 300724 捷佳伟创 35,322,034.69 8.05 21 300037 新宙邦 34,983,234.00 7.97 22 300450 先导智能 33,179,713.28 7.56 23 002340 格林美 33,156,635.83 7.56 24 603806 福斯特 33,032,094.68 7.53 25 300073 当升科技 32,835,699.13 7.48 26 688388 嘉元科技 31,371,074.06 7.15 27 688005 容百科技 31,115,329.06 7.09 28 002129 中环股份 28,841,739.11 6.57 29 688778 厦钨新能 27,462,470.49 6.26 30 300118 东方日升 26,767,898.16 6.10 31 300438 鹏辉能源 26,618,105.94 6.07 32 300316 晶盛机电 26,111,080.94 5.95 33 601778 晶科科技 24,947,702.74 5.69 34 688390 固德威 24,478,637.16 5.58 35 600563 法拉电子 24,028,517.59 5.48 36 603260 合盛硅业 23,721,761.20 5.41 37 600089 特变电工 21,453,502.12 4.89 38 000733 振华科技 21,391,967.00 4.88 39 688006 杭可科技 21,270,748.76 4.85 40 688116 天奈科技 20,767,533.89 4.73 41 300919 中伟股份 20,208,628.07 4.61 42 601633 长城汽车 19,451,515.42 4.43 43 603185 上机数控 19,423,515.72 4.43 44 601615 明阳智能 18,041,742.14 4.11 45 002080 中材科技 17,575,006.12 4.01 46 603218 日月股份 17,168,163.35 3.91 47 002594 比亚迪 16,906,585.60 3.85 48 000009 中国宝安 16,595,079.34 3.78 49 600732 爱旭股份 16,344,928.00 3.72 50 002850 科达利 15,843,019.90 3.61 51 600110 诺德股份 15,729,266.15 3.58 52 601969 海南矿业 15,620,687.24 3.56 53 601689 拓普集团 15,405,990.18 3.51 54 003022 联泓新科 14,154,609.40 3.23 55 002240 盛新锂能 14,022,987.37 3.20 56 000301 东方盛虹 13,921,021.34 3.17 57 300769 德方纳米 13,868,437.00 3.16 58 603606 东方电缆 13,680,047.66 3.12 59 300124 汇川技术 13,649,795.13 3.11 60 002050 三花智控 13,456,293.05 3.07 61 601865 福莱特 13,348,083.18 3.04 62 002202 金风科技 13,342,798.72 3.04 63 600699 均胜电子 12,678,638.60 2.89 64 002506 协鑫集成 12,246,618.62 2.79 65 600660 福耀玻璃 12,212,425.68 2.78 66 002407 多氟多 12,017,198.30 2.74 67 688063 派能科技 11,812,703.09 2.69 68 002756 永兴材料 11,713,171.00 2.67 69 603993 洛阳钼业 11,120,386.00 2.53 70 600549 厦门钨业 11,055,347.14 2.52 71 601222 林洋能源 11,010,040.70 2.51 72 600309 万华化学 10,831,302.64 2.47 73 002497 雅化集团 10,760,570.90 2.45 74 600885 宏发股份 10,423,090.32 2.38 75 002610 爱康科技 10,401,301.00 2.37 76 300393 中来股份 10,037,583.20 2.29 77 300035 中科电气 9,869,823.00 2.25 78 600176 中国巨石 9,780,789.10 2.23 79 300390 天华超净 9,744,967.00 2.22 80 300699 光威复材 9,585,715.74 2.18 81 688339 亿华通 9,573,480.09 2.18 82 300457 赢合科技 9,555,726.90 2.18 83 002145 中核钛白 9,479,171.27 2.16 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002709 天赐材料 85,310,426.62 19.44 2 601012 隆基股份 63,882,852.26 14.56 3 600438 通威股份 62,405,471.80 14.22 4 603799 华友钴业 60,351,420.29 13.75 5 002460 赣锋锂业 55,964,059.40 12.75 6 300014 亿纬锂能 53,388,807.60 12.17 7 300750 宁德时代 50,624,985.24 11.54 8 603659 璞泰来 48,701,982.44 11.10 9 300274 阳光电源 44,709,808.47 10.19 10 300450 先导智能 42,841,635.06 9.76 11 300763 锦浪科技 41,352,265.65 9.42 12 300724 捷佳伟创 37,696,267.72 8.59 13 603806 福斯特 36,498,798.94 8.32 14 300751 迈为股份 36,478,449.46 8.31 15 300037 新宙邦 33,627,970.59 7.66 16 002129 中环股份 30,767,710.81 7.01 17 600089 特变电工 29,831,756.44 6.80 18 688388 嘉元科技 26,611,851.53 6.06 19 002812 恩捷股份 25,796,032.19 5.88 20 600563 法拉电子 25,525,313.93 5.82 21 300073 当升科技 24,231,677.57 5.52 22 300316 晶盛机电 23,906,706.62 5.45 23 002459 晶澳科技 23,279,165.44 5.31 24 300124 汇川技术 23,273,475.71 5.30 25 600884 杉杉股份 22,517,152.25 5.13 26 002594 比亚迪 20,792,320.45 4.74 27 688006 杭可科技 20,097,878.96 4.58 28 002050 三花智控 19,894,621.32 4.53 29 002407 多氟多 19,121,176.29 4.36 30 601633 长城汽车 19,032,756.76 4.34 31 601689 拓普集团 19,030,782.14 4.34 32 002466 天齐锂业 18,552,819.01 4.23 33 300118 东方日升 18,415,714.19 4.20 34 603218 日月股份 18,216,383.03 4.15 35 600885 宏发股份 17,953,124.49 4.09 36 688116 天奈科技 17,251,044.59 3.93 37 300207 欣旺达 15,966,500.24 3.64 38 002080 中材科技 15,419,010.81 3.51 39 002202 金风科技 15,258,474.41 3.48 40 603260 合盛硅业 15,236,566.00 3.47 41 002850 科达利 14,923,868.39 3.40 42 002240 盛新锂能 14,858,831.94 3.39 43 603185 上机数控 14,626,127.61 3.33 44 603993 洛阳钼业 14,435,206.03 3.29 45 600549 厦门钨业 13,904,693.91 3.17 46 002497 雅化集团 13,798,697.36 3.14 47 000301 东方盛虹 13,325,933.06 3.04 48 000733 振华科技 13,303,679.66 3.03 49 600699 均胜电子 13,232,704.50 3.02 50 688778 厦钨新能 13,184,131.53 3.00 51 603606 东方电缆 13,085,172.68 2.98 52 003022 联泓新科 12,936,105.51 2.95 53 300769 德方纳米 12,570,331.55 2.86 54 601877 正泰电器 12,543,370.44 2.86 55 600309 万华化学 12,454,614.32 2.84 56 688599 天合光能 12,422,074.47 2.83 57 000690 宝新能源 12,329,649.33 2.81 58 601615 明阳智能 12,306,052.06 2.80 59 002506 协鑫集成 12,264,261.45 2.79 60 600732 爱旭股份 12,055,179.56 2.75 61 600660 福耀玻璃 11,799,143.64 2.69 62 601222 林洋能源 11,782,918.18 2.69 63 002340 格林美 11,697,236.11 2.67 64 688063 派能科技 11,519,496.92 2.63 65 601865 福莱特 11,243,729.64 2.56 66 300568 星源材质 11,132,872.64 2.54 67 688390 固德威 10,859,661.30 2.47 68 600110 诺德股份 10,758,507.44 2.45 69 300035 中科电气 10,623,258.93 2.42 70 688005 容百科技 10,176,614.93 2.32 71 600711 盛屯矿业 10,025,020.12 2.28 72 300699 光威复材 9,867,374.83 2.25 73 300457 赢合科技 9,830,550.82 2.24 74 300777 中简科技 9,492,845.91 2.16 75 600176 中国巨石 9,102,577.40 2.07 76 002074 国轩高科 9,056,488.81 2.06 77 688339 亿华通 8,973,255.48 2.04 78 601168 西部矿业 8,863,682.81 2.02 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,893,416,106.92 卖出股票收入（成交）总额 2,201,000,964.04 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 231,476.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18,505.68 5 应收申购款 3,252,766.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,502,748.98 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有人 户均持有 持有人结构 额 户数 的基金份 机构投资者 个人投资者 级 （户） 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 别 例（%） 例（%） 银 华 新 能 源 新 材 料 133,503 3,333.42 19,701,937. 4.43 425,320,030. 95.57 量 32 55 化 股 票 发 起 式 A 银 华 新 能 源 新 材 料 46,985 4,220.37 2,815,821.0 1.42 195,478,384. 98.58 量 5 77 化 股 票 发 起 式 C 合 180,488 3,564.32 22,517,758. 3.50 620,798,415. 96.50 计 37 32 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 基金管 银华新能源新材料量化股 344,821.25 0.08 理人所 票发起式 A 有从业 人员持 银华新能源新材料量化股 59,554.90 0.03 有本基 票发起式 C 金 合计 404,376.15 0.06 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万 份） 本公司高级管理人 银华新能源新材料量化 0 员、基金投资和研究 股票发起式 A 部门负责人持有本 银华新能源新材料量化 0~10 开放式基金 股票发起式 C 合计 0~10 银华新能源新材料量化 0~10 本基金基金经理持 股票发起式 A 有本开放式基金 银华新能源新材料量化 0 股票发起式 C 合计 0~10 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总 持有份额 发起份额总 发起份额 发起份额 数 占基金总 数 占基金总 承诺持有 项目 份额比例 份额比例 期限 (%) (%) 基金管理人固有 10,002,000. 1.55 10,002,000. 1.55 3 年 资金 20 20 基金管理人高级 - - - - - 管理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,002,000. 1.55 10,002,000. 1.55 3 年 20 20 注：截至本报告期末，基金管理人持有本基金份额 10,002,000.20 份，其中认购份额 10,000,000.00份，认购期间利息折算份额 2,000.20 份。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银华新能源新材料量化股票发 银华新能源新材料量化股票发 起式 A 起式 C 基金合同生效日 （2017 年 9 月 15 日） 41,359,541.10 45,219,048.57 基金份额总额 本报告期期初基金份 210,249,825.58 72,609,099.88 额总额 本报告期基金总申购 1,510,568,817.79 641,761,391.66 份额 减：本报告期基金总 1,275,796,675.50 516,076,285.72 赎回份额 本报告期基金拆分变 动份额（份额减少以 - - “-”填列） 本报告期期末基金份 445,021,967.87 198,294,205.82 额总额 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘 彤女士担任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再 担任本公司资产托管部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本基金管理人于 2021 年 1 月 29 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于修 订旗下部分公募基金基金合同的公告》，本基金自 2021 年 1 月 29 日起在投资范围 中增加存托凭证，并在投资策略中增加存托凭证相关投资策略。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构是德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所的报酬共计人民币 80,000.00 元。 目前，该审计机构已为本基金提供连续提供了 5 年的服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股票 占当期 券商名称 单元 成交金额 成交总额的 佣金 佣金 备注 数量 比例 总量的 比例 2,178,121,940. 1,592,860.0 浙商证券 2 42.88% 38.28% - 78 3 兴业证券 1 625,995,817.67 12.32% 582,988.56 14.01% - 新增 1 个 中信证券 2 552,526,441.65 10.88% 514,569.08 12.37% 交易 单元 中泰证券 4 445,399,490.91 8.77% 414,795.02 9.97% - 广发证券 2 293,743,869.73 5.78% 214,812.94 5.16% - 国盛证券 2 278,848,040.37 5.49% 203,920.09 4.90% - 信达证券 1 265,948,373.12 5.24% 247,677.77 5.95% - 西部证券 2 221,717,682.78 4.36% 206,484.92 4.96% - 野村东方 2 98,710,655.40 1.94% 72,184.25 1.73% - 国际证券 东方财富 5 83,426,232.85 1.64% 77,694.75 1.87% - 招商证券 1 35,656,608.69 0.70% 33,207.37 0.80% - 安信证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 3 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 新增 1 个 天风证券 2 - - - - 交易 单元 英大证券 1 - - - - - 中航证券 2 - - - - - 中金公司 4 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 爱建证券 2 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 注：（1）基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 （2） 基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券 成交金额 券回购 成交金额 证 成交总额 成交总额 成交总额 的比例 的比例 的比例 浙商证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 野村东方 - - - - - - 国际证券 东方财富 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 注：本基金于本报告期未运用交易单元进行债券交易、回购交易和权证交易。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华基金管理股份有限公司关 于银华新能源新材料量化优选股 本基金管理人网站, 1 票型发起式证券投资基金在大同 证券日报,中国证监 2021-1-15 证券有限责任公司开通定期定额 会基金电子披露网站 投资业务的公告》 《银华基金管理股份有限公司旗 2 下部分基金2020年第4季度报告 四大证券报 2021-1-20 提示性公告》 《银华新能源新材料量化优选股 本基金管理人网站, 3 票型发起式证券投资基金 2020 中国证监会基金电子 2021-1-20 年第 4 季度报告》 披露网站 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 4 于修订旗下部分公募基金基金合 四大证券报,中国证 2021-1-29 同的公告》 监会基金电子披露网 站 《银华新能源新材料量化优选股 本基金管理人网站, 5 票型发起式证券投资基金更新招 中国证监会基金电子 2021-1-29 募说明书（2021 年第 1 号）》 披露网站 《银华新能源新材料量化优选股 本基金管理人网站, 6 票型发起式证券投资基金基金产 中国证监会基金电子 2021-1-29 品资料概要（更新）》 披露网站 《银华新能源新材料量化优选股 本基金管理人网站, 7 票型发起式证券投资基金基金合 中国证监会基金电子 2021-1-29 同（2021 年 1 月修订）》 披露网站 《银华新能源新材料量化优选股 本基金管理人网站, 8 票型发起式证券投资基金托管协 中国证监会基金电子 2021-1-29 议（2021 年 1 月修订）》 披露网站 《银华基金管理股份有限公司旗 9 下部分基金 2020 年年度报告提 四大证券报 2021-3-29 示性公告》 《银华新能源新材料量化优选股 本基金管理人网站, 10 票型发起式证券投资基金 2020 中国证监会基金电子 2021-3-29 年年度报告》 披露网站 《银华基金管理股份有限公司关 于银华新能源新材料量化优选股 本基金管理人网站, 11 票型发起式证券投资基金增加华 证券日报,中国证监 2021-4-7 金证券股份有限公司为代销机构 会基金电子披露网站 的公告》 《银华基金管理股份有限公司旗 12 下部分基金2021年第1季度报告 四大证券报 2021-4-21 提示性公告》 《银华新能源新材料量化优选股 本基金管理人网站, 13 票型发起式证券投资基金 2021 中国证监会基金电子 2021-4-21 年第 1 季度报告》 披露网站 《银华新能源新材料量化优选股 本基金管理人网站, 14 票型发起式证券投资基金更新招 中国证监会基金电子 2021-4-23 募说明书（2021 年第 2 号）》 披露网站 《银华新能源新材料量化优选股 本基金管理人网站, 15 票型发起式证券投资基金基金产 中国证监会基金电子 2021-4-23 品资料概要（更新）》 披露网站 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 16 于增加腾安基金销售（深圳）有 四大证券报,中国证 2021-5-11 限公司为旗下部分基金代销机构 监会基金电子披露网 并参加费率优惠活动的公告》 站 《银华基金管理股份有限公司关 于银华新能源新材料量化优选股 本基金管理人网站, 17 票型发起式证券投资基金增加招 证券日报,中国证监 2021-7-15 商银行股份有限公司为代销机构 会基金电子披露网站 的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 18 于旗下部分基金在代销机构开通 四大证券报,中国证 2021-7-16 定期定额投资业务的公告》 监会基金电子披露网 站 19 《银华基金管理股份有限公司旗 四大证券报 2021-7-19 下部分基金2021年第2季度报告 提示性公告》 《银华新能源新材料量化优选股 本基金管理人网站, 20 票型发起式证券投资基金 2021 中国证监会基金电子 2021-7-19 年第 2 季度报告》 披露网站 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 21 于调整银华旗下部分基金在代销 四大证券报,中国证 2021-7-23 机构费率优惠活动的公告》 监会基金电子披露网 站 《银华基金管理股份有限公司关 于银华新能源新材料量化优选股 本基金管理人网站, 22 票型发起式证券投资基金增加平 证券日报,中国证监 2021-8-5 安银行股份有限公司为代销机构 会基金电子披露网站 的公告》 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 于中国国际金融股份有限公司、 四大证券报,中国证 23 中国中金财富证券有限公司客户 监会基金电子披露网 2021-8-9 及业务整体迁移合并期间基金业 站 务安排的提示性公告》 《银华基金管理股份有限公司旗 24 下部分基金 2021 年中期报告提 四大证券报 2021-8-28 示性公告》 《银华新能源新材料量化优选股 本基金管理人网站, 25 票型发起式证券投资基金 2021 中国证监会基金电子 2021-8-28 年中期报告》 披露网站 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 26 于旗下部分基金增加恒泰证券股 中国证券报,证券日 2021-9-6 份有限公司为代销机构的公告》 报,中国证监会基金 电子披露网站 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 27 于旗下部分基金增加代销机构的 四大证券报,中国证 2021-9-10 公告》 监会基金电子披露网 站 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 28 于增加国泰君安证券股份有限公 四大证券报,中国证 2021-9-22 司为旗下部分基金代销机构的公 监会基金电子披露网 告》 站 《银华新能源新材料量化优选股 本基金管理人网站, 29 票型发起式证券投资基金基金产 中国证监会基金电子 2021-9-30 品资料概要更新》 披露网站 《银华新能源新材料量化优选股 本基金管理人网站, 30 票型发起式证券投资基金招募说 中国证监会基金电子 2021-9-30 明书更新(2021 年第 3 号)》 披露网站 31 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 2021-9-30 于银华新能源新材料量化优选股 证券日报,中国证监 票型发起式证券投资基金增聘基 会基金电子披露网站 金经理的公告》 《银华基金管理股份有限公司旗 32 下部分基金2021年第3季度报告 四大证券报 2021-10-26 提示性公告》 《银华新能源新材料量化优选股 本基金管理人网站, 33 票型发起式证券投资基金 2021 中国证监会基金电子 2021-10-26 年第 3 季度报告》 披露网站 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 34 于旗下部分基金增加交通银行股 中国证券报,证券日 2021-11-15 份有限公司为代销机构的公告》 报,中国证监会基金 电子披露网站 《银华基金管理股份有限公司关 于银华新能源新材料量化优选股 本基金管理人网站, 35 票型发起式证券投资基金增加中 证券日报,中国证监 2021-11-24 航证券有限公司为代销机构的公 会基金电子披露网站 告》 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 36 于增加北京新浪仓石基金销售有 四大证券报,中国证 2021-12-1 限公司为旗下部分基金代销机构 监会基金电子披露网 并参加费率优惠活动的公告》 站 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 37 于银华新能源新材料量化优选股 证券日报,中国证监 2021-12-1 票型发起式证券投资基金增聘基 会基金电子披露网站 金经理的公告》 《银华新能源新材料量化优选股 本基金管理人网站, 38 票型发起式证券投资基金基金产 中国证监会基金电子 2021-12-2 品资料概要更新》 披露网站 《银华新能源新材料量化优选股 本基金管理人网站, 39 票型发起式证券投资基金招募说 中国证监会基金电子 2021-12-2 明书更新(2021 年第 4 号)》 披露网站 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 40 于增加玄元保险代理有限公司为 四大证券报,中国证 2021-12-7 旗下部分基金代销机构并参加费 监会基金电子披露网 率优惠活动的公告》 站 《银华新能源新材料量化优选股 本基金管理人网站, 41 票型发起式证券投资基金招募说 中国证监会基金电子 2021-12-24 明书更新(2021 年第 5 号)》 披露网站 《银华新能源新材料量化优选股 本基金管理人网站, 42 票型发起式证券投资基金基金产 中国证监会基金电子 2021-12-24 品资料概要更新》 披露网站 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 43 于旗下部分公开募集证券投资基 四大证券报,中国证 2021-12-24 金可投资于北京证券交易所上市 监会基金电子披露网 股票及相关风险揭示的公告北 站 京》 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 44 于增加和耕传承基金销售有限公 四大证券报,中国证 2021-12-31 司为旗下部分基金代销机构并参 监会基金电子披露网 加费率优惠活动的公告》 站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人于 2021 年 1 月 29 日披露了《银华基金管理股份有限公司关 于修订旗下部分公募基金基金合同的公告》，本基金自 2021 年 1 月 29 日起增加侧 袋机制，在投资范围中增加存托凭证，并对基金合同及托管协议的相应条款进行了修订。 2、本基金管理人于 2021 年 12 月 24 日披露了《银华基金管理股份有限公司关 于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于北京证券交易所上市股票及相关风险揭示的公告》，本基金自 2021 年 12月 24日起可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于北交所股票或选择不将基金资产投资于北交所股票，基金资产并非必然投资于北交所股票。基金资产投资于北交所股票的特有风险包括但不限于上市公司经营风险、市场风险、股价大幅波动风险、流动性风险、转板风险、退市风险、系统性风险、集中度风险、政策风险和监管规则变化风险等。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.1.1 银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件 13.1.2《银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金招募说明书》 13.1.3《银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》 13.1.4《银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金托管协议》 13.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 13.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 13.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 13.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 13.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 13.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2022 年 3 月 29 日