银华新能源新材料量化优选股票型发起式 证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1重要提示.......................................................................................................................................2 1.2目录...............................................................................................................................................3 §2基金简介................................................................................................................................................6 2.1基金基本情况...............................................................................................................................6 2.2基金产品说明...............................................................................................................................6 2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7 2.4信息披露方式...............................................................................................................................7 2.5其他相关资料...............................................................................................................................7 §3主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8 3.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8 3.2基金净值表现...............................................................................................................................8 §4管理人报告..........................................................................................................................................12 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................12 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................15 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................15 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................16 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................16 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................16 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................17 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................17 §5托管人报告..........................................................................................................................................18 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................18 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........18 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................18 §6半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................19 6.1资产负债表.................................................................................................................................19 6.2利润表.........................................................................................................................................20 6.3所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................21 6.4报表附注.....................................................................................................................................22 §7投资组合报告......................................................................................................................................40 7.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................40 7.2期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................40 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................41 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................44 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................46 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................46 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................46 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................46 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................46 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................46 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................46 7.12投资组合报告附注...................................................................................................................47 §8基金份额持有人信息..........................................................................................................................48 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................48 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................48 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................48 8.4发起式基金发起资金持有份额情况.........................................................................................48 §9开放式基金份额变动........................................................................................................................50 §10重大事件揭示....................................................................................................................................51 10.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................51 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................51 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................51 10.4基金投资策略的改变...............................................................................................................51 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................51 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................51 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................51 10.8其他重大事件...........................................................................................................................55 §11影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................58 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................58 11.2影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................58 §12备查文件目录....................................................................................................................................59 12.1备查文件目录...........................................................................................................................59 12.2存放地点...................................................................................................................................59 12.3查阅方式...................................................................................................................................59 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基 金 基金简称 银华新能源新材料量化股票发起式 基金主代码 005037 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年9月15日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 71,449,182.15份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 银华新能源新材料量化股 银华新能源新材料量化股 票发起式A 票发起式C 下属分级基金的交易代码： 005037 005038 报告期末下属分级基金的份额总额 34,349,263.93份 37,099,918.22份 2.2基金产品说明 本基金综合使用多种量化选股策略，重点投资于新能源新材料产业的上市公 投资目标 司，在严格控制投资组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报， 力争实现基金资产的中长期稳健增值。 本基金综合使用包括但不限于如下多种量化投资策略，力争实现基金资产的 长期稳健增值。本基金投资于新能源新材料主题，使用主动量化策略对新能 源新材料主题界定内的股票进行筛选并进行权重的优化，力争在跟踪新能源 新材料主题整体市场表现的同时，获得相对于业绩比较基准的超额收益。本 基金债券投资的主要目的是风险防御及现金替代性管理。债券投资将坚持安 投资策略 全性、流动性和收益性作为资产配置原则，采取久期调整策略、类属配置策 略、收益率曲线策略，以兼顾投资组合的安全性、收益性与流动性。本基金 以套期保值为目的，参与股指期货交易。基金投资组合比例为：股票投资占 基金资产的比例为80%-95%；投资于新能源新材料主题上市公司发行的股票占 非现金基金资产的比例不低于80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%- 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 业绩比较基准 中证全指能源指数收益率×45％＋中证全指原材料指数收益率×45％＋商业 银行人民币活期存款利率（税后）×10％ 本基金属于股票型证券投资基金，属于证券投资基金中风险和预期收益较高 风险收益特征 的品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市 场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 杨文辉 郭明 信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 (010)66105798 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95588 传真 (010)58163027 (010)66105799 注册地址 广东省深圳市深南大道 北京市西城区复兴门内大街 6008号特区报业大厦19层 55号 北京市东城区东长安街1号 北京市西城区复兴门内大街 办公地址 东方广场东方经贸城C2办 55号 公楼15层 邮政编码 100738 100140 法定代表人 王珠林 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.yhfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街1号东方广 场东方经贸城C2办公楼15层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 银华新能源新材料量化股票发起 银华新能源新材料量化股票发 式A 起式C 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日- 报告期(2018年1月1日- 2018年6月30日) 2018年6月30日) 本期已实现收益 -6,073,451.31 -6,744,872.75 本期利润 -7,080,048.78 -7,801,149.96 加权平均基金份额本期利润 -0.1974 -0.1985 本期加权平均净值利润率 -22.74% -22.93% 本期基金份额净值增长率 -21.11% -21.32% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 -8,679,064.01 -9,477,564.68 期末可供分配基金份额利润 -0.2527 -0.2555 期末基金资产净值 25,670,199.92 27,622,353.54 期末基金份额净值 0.7473 0.7445 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -25.27% -25.55% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华新能源新材料量化股票发起式A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -7.82% 1.66% -6.52% 1.31% -1.30% 0.35% 过去三个月 -16.15% 1.33% -10.61% 1.19% -5.54% 0.14% 过去六个月 -21.11% 1.42% -15.40% 1.30% -5.71% 0.12% 自基金合同 生效起至今 -25.27% 1.22% -21.74% 1.15% -3.53% 0.07% 银华新能源新材料量化股票发起式C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -7.86% 1.66% -6.52% 1.31% -1.34% 0.35% 过去三个月 -16.24% 1.33% -10.61% 1.19% -5.63% 0.14% 过去六个月 -21.32% 1.41% -15.40% 1.30% -5.92% 0.11% 自基金合同 生效起至今 -25.55% 1.22% -21.74% 1.15% -3.81% 0.07% 注：本基金的业绩比较基准为：中证全指能源指数收益率*45%+中证全指原材料指数收益率 *45%+商业银行人民币活期存款利率（税后）*10%。 本基金股票部分主要投资于新能源新材料主题的股票，包阔新型能源和新型材料两个部分。中证全指能源指数和中证全指原材料指数基本反映了沪深A股中新能源新材料股票的整体表现，对本基金定义的新能源新材料主体具有较强的代表性。 。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金合同生效日期为2017年9月15日，自基金合同生效日起到报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束故事本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定：股票投资占基金资产的比例为80%-95%；投资于新能源新材料主题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需要缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字 [2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币，公司的股东及 其出资比例分别为：西南证券股份有限公司44.10%，第一创业证券股份有限公司26.10%，东北证券股份有限公司18.90%，山西海鑫实业股份有限公司0.90%，杭州银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，杭州银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，杭州银华汇玥投资合伙企业 （有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。 截至2018年6月30日，本基金管理人管理着100只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型 证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证 800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、 银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证 10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安 定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士学位。毕业于中国人民大学。 2008年7月加盟银华基金管理有限 公司，曾担任银华基金管理有限公 司量化投资部研究员及基金经理助 理等职，自2011年9月26日起至 2014年1月6日期间担任银华沪深 300指数证券投资基金（LOF）基金 经理，自2012年8月23日起兼任 上证50等权重交易型开放式指数证 券投资基金基金经理，自2012年 8月29日起兼任银华上证50等权重 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金基金经理，自2013年5月 22日至2016年4月25日兼任银华 周大鹏 本基金 2017年 中证成长股债恒定组合30/70指数 先生 的基金 9月15日 - 9年 证券投资基金基金经理，自2014年 经理 1月7日至2018年3月7日兼任银 华沪深300指数分级证券投资基金 （由银华沪深300指数证券投资基 金（LOF）转型）基金经理，自 2016年1月14日至2018年3月 7日兼任银华恒生中国企业指数分级 证券投资基金基金经理，自2017年 9月15日起兼任银华信息科技量化 优选股票型发起式证券投资基金基 金经理，自2017年11月9日起兼 任银华文体娱乐量化优选股票型发 起式证券投资基金基金经理， 2018年1月18日起兼任银华沪港深 增长股票型证券投资基金基金经理。 具有从业资格。国籍：中国。 博士学位，曾就职于华龙证券有限 责任公司，2014年12月加入银华基 金，历任量化投资部量化研究员、 李宜璇 本基金 2018年 基金经理助理，现任量化投资部基 女士 的基金 3月7日 - 4年 金经理。自2017年12月25日起担 经理 任银华抗通胀主题证券投资基金基 金经理。自2018年3月7日起担任 银华信息科技量化优选股票型发起 式证券投资基金、银华全球核心优 选证券投资基金、银华文体娱乐量 化优选股票型发起式证券投资基金、 银华恒生中国企业指数分级证券投 资基金基金经理。具有从业资格。 国籍：中国。 硕士学位，曾就职于信达证券股份 本基金 有限公司、国泰君安证券股份有限 杨腾先 的基金 2017年 5.5年 公司，2015年加入银华基金，历任 生 经理助 10月12日 - 量化研究员，现任量化投资部基金 理 经理助理。具有从业资格。国籍： 中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，市场大幅波动，在一月份和六月份经历了两次大幅调整，其中创业板下跌8.33%，沪深300下跌12.90%。新能源新材料相关行业中，电力设备和有色板块跌幅较大，分别下跌26.35%和23.51%。其他行业相对跌幅略小，煤炭板块下跌18.52%，汽车板块下跌16.34%。4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A级基金份额净值为0.7473元，本报告期A级基金份额净值增长率为-21.11%，同期业绩比较基准收益率为-15.40%；截至报告期末，本基金C级基金份额净值为0.7445元，本报告期C级基金份额净值增长率为-21.32%，同期业绩比较基准收益率为- 15.40%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018下半年，市场在前期的大幅回调之后，已逐渐企稳，部分板块投资价值显现，考虑到宏观及资金面的情况，市场短期或维持震荡盘整的态势。关注中报业绩表现，部分绩优龙头经历前期回调后已步入中长期价值布局区间。中美贸易摩擦对市场的扰动仍未结束，持续关注事件对市场及情绪面的影响。从行业层面看，在进一步去产能的供给侧改革过程中，钢铁、煤炭等行业的过剩产能将被淘汰，取而代之的是符合产业升级和技术改造的新能源新材料龙头企业。随着企业盈利的扩张，行业仍处于发展过程中。我们将根据市场变化对组合进行持续的优化调整。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基 金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的相关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金的管理人——银华基金管理股份有限公司在银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算，基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实，准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 5,424,706.20 4,615,879.19 结算备付金 225,019.67 1,605,335.80 存出保证金 19,126.56 20,447.38 交易性金融资产 6.4.7.2 47,673,378.80 74,803,625.41 其中：股票投资 47,673,378.80 72,806,625.41 基金投资 - - 债券投资 - 1,997,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 1,072.28 45,845.35 应收股利 - - 应收申购款 305,911.58 93,264.33 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 53,649,215.09 81,184,397.46 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 94,940.66 25,774.65 应付管理人报酬 45,384.54 68,258.90 应付托管费 4,538.45 6,825.89 应付销售服务费 9,445.84 14,225.52 应付交易费用 6.4.7.7 130,246.74 165,414.29 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 72,105.40 70,088.16 负债合计 356,661.63 350,587.41 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 71,449,182.15 85,380,498.03 未分配利润 6.4.7.10 -18,156,628.69 -4,546,687.98 所有者权益合计 53,292,553.46 80,833,810.05 负债和所有者权益总计 53,649,215.09 81,184,397.46 注：报告截止日2018年6月30日，银华新能源新材料量化股票发起式A基金份额净值人民币0.7473元，基金份额总额34,349,263.93份；银华新能源新材料量化股票发起式C基金份额净值人民币0.7445元，基金份额总额37,099,918.22份。银华新能源新材料量化股票发起式份额总额合计为71,449,182.15份。 6.2利润表 会计主体：银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 -13,868,291.19 1.利息收入 40,402.74 其中：存款利息收入 6.4.7.11 18,026.85 债券利息收入 22,375.89 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -11,876,553.57 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -12,215,386.44 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 400.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 338,432.87 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 “-”号填列） -2,062,874.68 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 列） 30,734.32 减：二、费用 1,012,907.55 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 322,339.14 2．托管费 6.4.10.2.2 32,233.88 3．销售服务费 6.4.10.2.3 67,351.73 4．交易费用 6.4.7.19 517,789.33 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 6.4.7.20 73,193.47 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） -14,881,198.74 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“- ”号填列） -14,881,198.74 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 85,380,498.03 -4,546,687.98 80,833,810.05 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - -14,881,198.74 -14,881,198.74 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 -13,931,315.88 1,271,258.03 -12,660,057.85 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 8,310,877.41 -1,200,525.10 7,110,352.31 2.基金赎回款 -22,242,193.29 2,471,783.13 -19,770,410.16 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 - - - 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 71,449,182.15 -18,156,628.69 53,292,553.46 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______凌宇翔______ ____伍军辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可【2017】910号文《关于准予银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金注册的批复》准予募集注册并公开发行，由银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及有关规定和《银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)发起，于2017年8月 14日至2017年9月8日向社会公开募集。本基金根据销售服务费、赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的，称为A类基金份额；不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期。募集期间净认购资金总额为人民币86,557,464.71元(其中，A类份额认购有效净认购资金为人民币41,349,621.32元，折算成基金份额计41,349,621.32份；C类份额认购有效净认购资金为人民币45,207,843.39元，折算成基金份额计45,207,843.39份)，在募集期间产生的利息为人民币21,124.96元(其中， A类份额认购有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币9,919.78元，折算成基金份额计 9,919.78份；C类份额认购有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币11,205.18元，折算成基金份额计11,205.18份)，以上实收基金(本息)合计为人民币86,578,589.67元，折合 86,578,589.67份基金份额。上述募集资金已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所验证。经向中国证监会备案后，基金合同于2017年9月15日生效。本基金的基金管理人和注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围是国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、银行存款(包括定期存款和协议存款及其他银行存款)、金融衍生品(权证、股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)；本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为80%-95%；投资于新能源新材料主题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准是：中证全指能源指数收益率×45％＋中证全指原材料指数收益率×45%＋商业银行人民币活期存款利率(税后)×10%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称 “企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1其他重要的会计政策和会计估计 无。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3差错更正的说明 无。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税； (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (3)对基金所持上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； (4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税； (5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 5,424,706.20 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 5,424,706.20 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 52,557,152.09 47,673,378.80 -4,883,773.29 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 52,557,152.09 47,673,378.80 -4,883,773.29 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4买入返售金融资产 注：无。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 962.38 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 101.30 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 8.60 合计 1,072.28 6.4.7.6其他资产 注：无。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 130,246.74 银行间市场应付交易费用 - 合计 130,246.74 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 201.34 预提费用 71,904.06 合计 72,105.40 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 银华新能源新材料量化股票发起式A 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 40,813,192.68 40,813,192.68 本期申购 3,726,722.89 3,726,722.89 本期赎回(以"-"号填列) -10,190,651.64 -10,190,651.64 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 34,349,263.93 34,349,263.93 金额单位：人民币元 银华新能源新材料量化股票发起式C 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 44,567,305.35 44,567,305.35 本期申购 4,584,154.52 4,584,154.52 本期赎回(以"-"号填列) -12,051,541.65 -12,051,541.65 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 37,099,918.22 37,099,918.22 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 银华新能源新材料量化股票发起式A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -826,617.81 -1,322,310.38 -2,148,928.19 本期利润 -6,073,451.31 -1,006,597.47 -7,080,048.78 本期基金份额交易 产生的变动数 290,889.19 259,023.77 549,912.96 其中：基金申购款 -380,303.14 -214,152.69 -594,455.83 基金赎回款 671,192.33 473,176.46 1,144,368.79 本期已分配利润 - - - 本期末 -6,609,179.93 -2,069,884.08 -8,679,064.01 单位：人民币元 银华新能源新材料量化股票发起式C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -954,502.72 -1,443,257.07 -2,397,759.79 本期利润 -6,744,872.75 -1,056,277.21 -7,801,149.96 本期基金份额交易 产生的变动数 454,749.80 266,595.27 721,345.07 其中：基金申购款 -382,393.79 -223,675.48 -606,069.27 基金赎回款 837,143.59 490,270.75 1,327,414.34 本期已分配利润 - - - 本期末 -7,244,625.67 -2,232,939.01 -9,477,564.68 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 15,574.39 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,230.36 其他 222.10 合计 18,026.85 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 173,990,995.44 减：卖出股票成本总额 186,206,381.88 买卖股票差价收入 -12,215,386.44 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 400.00 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 400.00 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 2,066,400.00 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 1,999,600.00 减：应收利息总额 66,400.00 买卖债券差价收入 400.00 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 注：无。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：无。 6.4.7.15衍生工具收益 注：无。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 338,432.87 基金投资产生的股利收益 - 合计 338,432.87 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -2,062,874.68 ——股票投资 -2,065,474.68 ——债券投资 2,600.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预 估增值税 - 合计 -2,062,874.68 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 27,840.71 转换费收入 2,893.61 合计 30,734.32 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 517,789.33 银行间市场交易费用 - 合计 517,789.33 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 22,315.49 信息披露费 49,588.57 银行费用 1,289.41 合计 73,193.47 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”) 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 注：无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 322,339.14 其中：支付销售机构的 客户维护费 202,714.05 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.00%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 32,233.88 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付，支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 银华新能源新材料 银华新能源新材料 合计 量化股票发起式A 量化股票发起式C 银华基金管理股份有限 公司 - 17.20 17.20 中国工商银行 - 62,873.64 62,873.64 合计 - 62,890.84 62,890.84 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.40%/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付，支付日期顺延。6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 银华新能源新材料量化股票发 银华新能源新材料量化股票 起式A 发起式C 基金合同生效日（ 2017年9月15日 ）持有 10,002,000.20 - 的基金份额 期初持有的基金份额 10,002,000.20 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,002,000.20 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 29.12% - 注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 2、本基金的基金管理人运用固有资金作为发起资金于基金募集期间认购了本基金的基金份额，自本基金基金合同生效之日起，所认购的基金份额持有期限不低于三年。 3、对于分级基金，下属分级份额的比例的分母采用各自级别的份额。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 5,424,706.20 15,574.39 - - 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 注：无。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 股票代股票停牌牌估值单复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总备注 码 名称日期原 价 日期开盘单价 成本总额 额 因 2018重 首航年 大 002665节能5月 事 5.80 - - 99,400 676,914.00576,520.00- 29日项 2018重 2018 上海年 大 年 601727电气6月 事 6.348月 5.71 74,400 464,349.63471,696.00- 6日 项 7日 2018重 大东年 大 002263南 2月 事 2.96 - - 47,200 149,820.72139,712.00- 26日项 2018重 楚江年 大 002171新材6月 事 5.98 - - 20,600 134,776.00123,188.00- 7日 项 2018重 2018 科陆年 大 年 002121电子6月 事 6.498月 5.84 50 425.14 324.50- 7日 项 6日 2018重 2018 东方年 大 年 002611精工6月 事 6.177月 6.01 25 212.84 154.25- 19日项 3日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限 制外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内1-3个月3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 5,424,706.20 - - - - - 5,424,706.20 结算备付金 225,019.67 - - - - - 225,019.67 存出保证金 19,126.56 - - - - - 19,126.56 交易性金融资产 - - - - -47,673,378.80 47,673,378.80 应收利息 - - - - - 1,072.28 1,072.28 应收申购款 - - - - - 305,911.58 305,911.58 其他资产 - - - - - - - 资产总计 5,668,852.43 - - - -47,980,362.66 53,649,215.09 负债 应付赎回款 - - - - - 94,940.66 94,940.66 应付管理人报酬 - - - - - 45,384.54 45,384.54 应付托管费 - - - - - 4,538.45 4,538.45 应付销售服务费 - - - - - 9,445.84 9,445.84 应付交易费用 - - - - - 130,246.74 130,246.74 其他负债 - - - - - 72,105.40 72,105.40 负债总计 - - - - - 356,661.63 356,661.63 利率敏感度缺口 5,668,852.43 - - - -47,623,701.03 53,292,553.46 上年度末 1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年 5年以上不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 4,615,879.19 - - - - - 4,615,879.19 结算备付金 1,605,335.80 - - - - - 1,605,335.80 存出保证金 20,447.38 - - - - - 20,447.38 交易性金融资产 - -1,997,000.00 - -72,806,625.41 74,803,625.41 应收利息 - - - - - 45,845.35 45,845.35 应收申购款 - - - - - 93,264.33 93,264.33 资产总计 6,241,662.37 -1,997,000.00 - -72,945,735.09 81,184,397.46 负债 应付赎回款 - - - - - 25,774.65 25,774.65 应付管理人报酬 - - - - - 68,258.90 68,258.90 应付托管费 - - - - - 6,825.89 6,825.89 应付销售服务费 - - - - - 14,225.52 14,225.52 应付交易费用 - - - - - 165,414.29 165,414.29 其他负债 - - - - - 70,088.16 70,088.16 负债总计 - - - - - 350,587.41 350,587.41 利率敏感度缺口 6,241,662.37 -1,997,000.00 - -72,595,147.68 80,833,810.05 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 47,673,378.80 89.46 72,806,625.41 90.07 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - 1,997,000.00 2.47 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 47,673,378.80 89.46 74,803,625.41 92.54 6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变； 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； 假设 Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了 基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年 上年度末（2017年 分析 6月30日） 12月31日） +5% 1,108,497.89 1,249,461.43 -5% -1,108,497.89 -1,249,461.43 注：本期财务报表的实际编制期间为本基金合同生效日至本报告期末。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 47,673,378.80 88.86 其中：股票 47,673,378.80 88.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,649,725.87 10.53 8 其他各项资产 326,110.42 0.61 9 合计 53,649,215.09 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,083,681.40 2.03 C 制造业 42,932,223.40 80.56 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 1,761,748.00 3.31 E 建筑业 63,630.00 0.12 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 1,034,286.00 1.94 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 144,430.00 0.27 N 水利、环境和公共设施管理业 244,720.00 0.46 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 408,660.00 0.77 合计 47,673,378.80 89.46 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300124 汇川技术 110,800 3,636,456.00 6.82 2 600885 宏发股份 108,383 3,242,819.36 6.08 3 002050 三花智控 159,700 3,010,345.00 5.65 4 601877 正泰电器 118,075 2,635,434.00 4.95 5 002202 金风科技 204,270 2,581,972.80 4.84 6 300037 新宙邦 77,700 2,081,583.00 3.91 7 603659 璞泰来 30,900 1,974,201.00 3.70 8 002851 麦格米特 62,600 1,832,928.00 3.44 9 002709 天赐材料 46,400 1,788,256.00 3.36 10 002466 天齐锂业 31,425 1,558,365.75 2.92 11 002460 赣锋锂业 37,400 1,442,892.00 2.71 12 600884 杉杉股份 63,600 1,405,560.00 2.64 13 600703 三安光电 68,600 1,318,492.00 2.47 14 002594 比亚迪 20,600 982,208.00 1.84 15 600089 特变电工 132,800 920,304.00 1.73 16 600406 国电南瑞 56,540 893,332.00 1.68 17 600711 盛屯矿业 93,000 839,790.00 1.58 18 002812 创新股份 17,000 835,210.00 1.57 19 603799 华友钴业 8,400 818,748.00 1.54 20 601012 隆基股份 46,640 778,421.60 1.46 21 601985 中国核电 107,800 609,070.00 1.14 22 002665 首航节能 99,400 576,520.00 1.08 23 002074 国轩高科 38,730 544,543.80 1.02 24 300274 阳光电源 55,400 496,938.00 0.93 25 601727 上海电气 74,400 471,696.00 0.89 26 000591 太阳能 121,300 443,958.00 0.83 27 601222 林洋能源 83,644 416,547.12 0.78 28 600438 通威股份 59,900 413,310.00 0.78 29 000009 中国宝安 83,400 408,660.00 0.77 30 300068 南都电源 33,550 401,929.00 0.75 31 601016 节能风电 139,200 399,504.00 0.75 32 000400 许继电气 50,285 392,725.85 0.74 33 600580 卧龙电气 48,900 372,618.00 0.70 34 300450 先导智能 12,055 364,543.20 0.68 35 002664 长鹰信质 14,400 361,440.00 0.68 36 603806 福斯特 14,060 309,460.60 0.58 37 300316 晶盛机电 22,971 305,284.59 0.57 38 002340 格林美 44,378 268,486.90 0.50 39 600563 法拉电子 5,176 256,160.24 0.48 40 601179 中国西电 72,500 247,950.00 0.47 41 600499 科达洁能 35,900 246,274.00 0.46 42 000826 启迪桑德 14,000 244,720.00 0.46 43 000975 银泰资源 23,840 241,737.60 0.45 44 002506 协鑫集成 51,400 240,552.00 0.45 45 000970 中科三环 25,600 239,360.00 0.45 45 300014 亿纬锂能 13,600 239,360.00 0.45 46 600114 东睦股份 24,320 237,606.40 0.45 47 600426 华鲁恒升 13,500 237,465.00 0.45 48 600104 上汽集团 6,762 236,602.38 0.44 49 300457 赢合科技 10,275 236,427.75 0.44 50 600486 扬农化工 4,200 234,906.00 0.44 51 000887 中鼎股份 16,000 230,560.00 0.43 52 002043 兔宝宝 29,800 228,268.00 0.43 53 600021 上海电力 27,600 186,024.00 0.35 54 600482 中国动力 10,500 183,225.00 0.34 55 600525 长园集团 17,100 180,747.00 0.34 56 002398 建研集团 28,600 144,430.00 0.27 57 000839 中信国安 29,800 140,954.00 0.26 58 002263 大东南 47,200 139,712.00 0.26 59 000690 宝新能源 17,700 123,192.00 0.23 60 002171 楚江新材 20,600 123,188.00 0.23 61 002176 江特电机 12,600 122,472.00 0.23 62 600549 厦门钨业 7,780 118,100.40 0.22 63 000902 新洋丰 9,600 88,320.00 0.17 64 603515 欧普照明 1,859 86,889.66 0.16 65 002056 横店东磁 10,800 75,708.00 0.14 66 601636 旗滨集团 16,000 71,200.00 0.13 67 000040 东旭蓝天 6,300 63,630.00 0.12 68 300080 易成新能 9,100 44,590.00 0.08 69 000012 南玻A 6,325 31,308.75 0.06 70 600699 均胜电子 100 2,569.00 0.00 71 600338 西藏珠峰 100 2,072.00 0.00 72 300398 飞凯材料 100 1,956.00 0.00 73 600668 尖峰集团 100 1,220.00 0.00 74 600176 中国巨石 96 982.08 0.00 75 600459 贵研铂业 80 864.00 0.00 76 002139 拓邦股份 150 853.50 0.00 77 600875 东方电气 100 741.00 0.00 78 000049 德赛电池 26 733.72 0.00 79 600312 平高电气 100 564.00 0.00 80 002196 方正电机 70 514.50 0.00 81 600862 中航高科 81 498.15 0.00 82 600405 动力源 90 460.80 0.00 83 002519 银河电子 100 444.00 0.00 84 300141 和顺电气 50 401.50 0.00 85 601992 金隅集团 100 328.00 0.00 86 002121 科陆电子 50 324.50 0.00 87 600105 永鼎股份 78 283.92 0.00 88 002518 科士达 25 249.25 0.00 89 300082 奥克股份 49 239.12 0.00 90 000807 云铝股份 44 227.92 0.00 91 002611 东方精工 25 154.25 0.00 92 300048 合康新能 40 122.80 0.00 93 000541 佛山照明 20 119.80 0.00 94 600237 铜峰电子 26 98.28 0.00 95 600256 广汇能源 20 81.80 0.00 96 300116 坚瑞沃能 28 77.28 0.00 97 000973 佛塑科技 1 3.88 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 300124 汇川技术 5,044,953.00 6.24 2 601012 隆基股份 5,020,472.00 6.21 3 002466 天齐锂业 4,565,234.60 5.65 4 603799 华友钴业 4,414,417.00 5.46 5 002202 金风科技 4,329,567.50 5.36 6 600104 上汽集团 4,324,808.77 5.35 7 601727 上海电气 4,256,146.00 5.27 8 601877 正泰电器 4,122,083.04 5.10 9 600406 国电南瑞 3,790,528.65 4.69 10 603993 洛阳钼业 3,779,727.00 4.68 11 600885 宏发股份 3,183,330.76 3.94 12 601600 中国铝业 2,934,100.17 3.63 13 002050 三花智控 2,893,958.00 3.58 14 300072 三聚环保 2,832,616.00 3.50 15 601985 中国核电 2,518,498.00 3.12 16 600516 方大炭素 2,490,897.59 3.08 17 600111 北方稀土 2,424,622.00 3.00 18 600176 中国巨石 2,403,663.60 2.97 19 600884 杉杉股份 2,311,071.00 2.86 20 002460 赣锋锂业 2,281,159.00 2.82 21 300316 晶盛机电 2,199,419.00 2.72 22 600703 三安光电 2,196,567.00 2.72 23 600089 特变电工 2,099,437.51 2.60 24 002341 新纶科技 1,987,306.00 2.46 25 002594 比亚迪 1,882,864.00 2.33 26 002709 天赐材料 1,865,969.00 2.31 27 002340 格林美 1,832,513.00 2.27 28 300037 新宙邦 1,791,630.00 2.22 29 603659 璞泰来 1,785,338.00 2.21 30 601222 林洋能源 1,733,060.50 2.14 31 002851 麦格米特 1,695,148.00 2.10 32 600066 宇通客车 1,675,542.00 2.07 33 002074 国轩高科 1,667,417.20 2.06 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 603993 洛阳钼业 5,634,101.70 6.97 2 603799 华友钴业 5,076,387.00 6.28 3 601012 隆基股份 4,599,049.00 5.69 4 600104 上汽集团 4,449,597.00 5.50 5 002466 天齐锂业 4,246,388.35 5.25 6 601727 上海电气 3,982,355.00 4.93 7 600406 国电南瑞 3,971,407.14 4.91 8 600176 中国巨石 3,827,842.31 4.74 9 600111 北方稀土 3,479,160.68 4.30 10 002341 新纶科技 2,773,376.00 3.43 11 601877 正泰电器 2,734,678.00 3.38 12 002716 金贵银业 2,701,636.00 3.34 13 300316 晶盛机电 2,684,523.00 3.32 14 002518 科士达 2,674,494.55 3.31 15 600525 长园集团 2,656,232.00 3.29 16 600516 方大炭素 2,648,180.00 3.28 17 002340 格林美 2,622,494.06 3.24 18 300124 汇川技术 2,552,338.00 3.16 19 600459 贵研铂业 2,551,798.00 3.16 20 300221 银禧科技 2,546,413.00 3.15 21 600392 盛和资源 2,542,251.00 3.15 22 300072 三聚环保 2,533,251.00 3.13 23 000807 云铝股份 2,434,421.00 3.01 24 601222 林洋能源 2,397,382.00 2.97 25 601600 中国铝业 2,383,112.00 2.95 26 002080 中材科技 2,362,999.00 2.92 27 002450 康得新 2,349,840.00 2.91 28 002497 雅化集团 2,341,466.00 2.90 29 600884 杉杉股份 2,289,129.00 2.83 30 000400 许继电气 2,126,441.25 2.63 31 600089 特变电工 2,095,501.00 2.59 32 300274 阳光电源 2,080,360.76 2.57 33 002460 赣锋锂业 1,941,211.00 2.40 34 601985 中国核电 1,807,377.00 2.24 35 002074 国轩高科 1,758,684.60 2.18 36 002202 金风科技 1,744,177.00 2.16 37 600309 万华化学 1,685,220.00 2.08 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 163,138,609.95 卖出股票收入（成交）总额 173,990,995.44 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 19,126.56 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,072.28 5 应收申购款 305,911.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 326,110.42 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数(户) 基金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 银华 新能 源新 材料 量化 701 49,000.38 10,002,000.20 29.12% 24,347,263.73 70.88% 股票 发起 式A 银华 新能 源新 材料 量化 853 43,493.46 0.00 0.00% 37,099,918.22 100.00% 股票 发起 式C 合计 1,554 45,977.59 10,002,000.20 14.00% 61,447,181.95 86.00% 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：截至本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占 发起份额占 发起份额承 项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限 比例（%） 比例（%） 基金管理人固有 3年 资金 10,002,000.20 14.00 10,002,000.20 14.00 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,002,000.20 14.00 10,002,000.20 14.00 3年 注：截至本报告期末，基金管理人持有本基金份额10,002,000.20份，其中认购份额 10,000,000.00份，认购期间利息折算份额2,000.20份。 §9开放式基金份额变动 单位：份 银华新能源新材 银华新能源新材 项目 料量化股票发起 料量化股票发起 式A 式C 基金合同生效日（2017年9月15日）基金 41,359,541.10 45,219,048.57 份额总额 本报告期期初基金份额总额 40,813,192.68 44,567,305.35 本报告期基金总申购份额 3,726,722.89 4,584,154.52 减:本报告期基金总赎回份额 10,190,651.64 12,051,541.65 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- "填列） - - 本报告期期末基金份额总额 34,349,263.93 37,099,918.22 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理人的重大人事变动 本基金管理人于2018年6月23日发布关于副总经理任职的公告，经本基金管理人董事会审议通过，苏薪茗先生自2018年6月21日起担任本基金管理人副总经理职务。 10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未变更为其审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 中信证券股 份有限公司 1169,126,821.53 50.18% 157,508.46 50.18% - 兴业证券股 份有限公司 1167,929,037.86 49.82% 156,392.03 49.82% - 西部证券股 份有限公司 2 - - - - - 方正证券股 份有限公司 2 - - - - - 浙商证券股 份有限公司 2 - - - - - 华泰证券股 份有限公司 2 - - - - - 中泰证券股 份有限公司 3 - - - - - 瑞银证券有 限责任公司 1 - - - - - 信达证券股 份有限公司 1 - - - - - 国泰君安证 券股份有限 1 - - - - - 公司 国联证券股 份有限公司 1 - - - - - 招商证券股 份有限公司 1 - - - - - 国盛证券有 新增2个 限责任公司 2 - - - -交易单元 长城证券股 份有限公司 1 - - - - - 国信证券股 份有限公司 1 - - - - - 东吴证券股 份有限公司 2 - - - - - 安信证券股 份有限公司 2 - - - - - 光大证券股 份有限公司 1 - - - - - 西藏同信证 券股份有限 1 - - - - - 公司 国海证券股 份有限公司 2 - - - - - 中国国际金 融有限公司 2 - - - - - 天风证券股 新增2个 份有限公司 2 - - - -交易单元 中国中投证 券有限责任 1 - - - - - 公司 英大证券有 限责任公司 1 - - - - - 爱建证券有 限责任公司 1 - - - - - 长江证券股 份有限公司 2 - - - - - 东北证券股 份有限公司 2 - - - - - 西藏东方财 富证券股份 2 - - - - - 有限公司 注：（1）基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 （2）基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的 例 的比例 比例 中信证券股 份有限公司 - - - - - - 兴业证券股 份有限公司 - - - - - - 西部证券股 份有限公司 - - - - - - 方正证券股 份有限公司 - - - - - - 浙商证券股 份有限公司 - - - - - - 华泰证券股 份有限公司 - - - - - - 中泰证券股 份有限公司 - - - - - - 瑞银证券有 限责任公司 - - - - - - 信达证券股 份有限公司 - - - - - - 国泰君安证 券股份有限 - - - - - - 公司 国联证券股 份有限公司 - - - - - - 招商证券股 份有限公司 - - - - - - 国盛证券有 限责任公司 - - - - - - 长城证券股 份有限公司 - - - - - - 国信证券股 份有限公司 - - - - - - 东吴证券股 份有限公司 - - - - - - 安信证券股 份有限公司 - - - - - - 光大证券股 份有限公司 - - - - - - 西藏同信证 券股份有限 - - - - - - 公司 国海证券股 份有限公司 - - - - - - 中国国际金 融有限公司 - - - - - - 天风证券股 份有限公司 - - - - - - 中国中投证 券有限责任 - - - - - - 公司 英大证券有 限责任公司 - - - - - - 爱建证券有 限责任公司 - - - - - - 长江证券股 - - - - - - 份有限公司 东北证券股 份有限公司 - - - - - - 西藏东方财 富证券股份 - - - - - - 有限公司 注：本基金本报告期未通过交易单元进行其他证券投资。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华基金管理股份有限公 四大证券报及本基 1 司2017年12月31日基金净 金管理人网站 2018年1月2日 值公告》 《银华基金管理股份有限公 四大证券报及本基 2 司关于证券投资基金执行增 金管理人网站 2018年1月3日 值税政策的公告》 《关于网上直销开通中国建 四大证券报及本基 3 设银行快捷支付业务的公告》金管理人网站 2018年1月3日 《银华基金管理股份有限公 司关于增加上海大智慧财富 四大证券报及本基 4 管理有限公司为旗下部分基 金管理人网站 2018年1月10日 金代销机构并参加其费率优 惠活动的公告》 《银华新能源新材料量化优 证券时报及本基金 5 选股票型发起式证券投资基 管理人网站 2018年1月19日 金2017年第4季度报告》 《银华基金管理股份有限公 司关于参加大泰金石基金销 四大证券报及本基 6 售有限公司和北京展恒基金 金管理人网站 2018年2月8日 销售有限公司费率优惠的公 告》 《银华基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金持有的 三大证券报及本基 2018年2月10日 7 万华化学、中粮生化估值方 金管理人网站 法调整的公告》 《银华基金管理股份有限公 司关于银华新能源新材料量 证券时报及本基金 8 化优选股票型发起式证券投 管理人网站 2018年3月9日 资基金增聘基金经理的公告》 《银华基金管理股份有限公 四大证券报及本基 9 司关于旗下部分基金参加北 金管理人网站 2018年3月9日 京恒天明泽基金销售有限公 司费率优惠活动的公告》 《银华基金管理股份有限公 司关于调整旗下部分公开募 四大证券报及本基 2018年3月27日 10 集开放式证券投资基金赎回 金管理人网站 费的提示性公告》 《银华基金管理股份有限公 司关于修订公司旗下部分基 四大证券报及本基 2018年3月28日 11 金基金合同有关条款及调整 金管理人网站 赎回费的公告》 《银华新能源新材料量化优 选股票型发起式证券投资基 本基金管理人网站 2018年3月28日 12 金托管协议（2018年3月修 订）》 《银华新能源新材料量化优 选股票型发起式证券投资基 本基金管理人网站 2018年3月28日 13 金基金合同（2018年3月修 订）》 《银华基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加中 四大证券报及本基 14 国工商银行个人电子银行基 金管理人网站 2018年3月30日 金申购费率优惠活动的公告》 《银华新能源新材料量化优 证券时报及本基金 15 选股票型发起式证券投资基 管理人网站 2018年3月30日 金2017年年度报告摘要》 《银华新能源新材料量化优 16 选股票型发起式证券投资基 本基金管理人网站 2018年3月30日 金2017年年度报告》 《银华新能源新材料量化优 证券时报及本基金 17 选股票型发起式证券投资基 管理人网站 2018年4月23日 金2018年第1季度报告》 《银华基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加中 四大证券报及本基 2018年4月24日 18 国国际金融股份有限公司费 金管理人网站 率优惠活动的公告》 《银华基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加东 四大证券报及本基 2018年4月24日 19 海证券股份有限公司费率优 金管理人网站 惠活动的公告》 《银华新能源新材料量化优 选股票型发起式证券投资基 证券时报及本基金 2018年4月27日 20 金更新招募说明书摘要 管理人网站 （2018年第1号）》 21 《银华新能源新材料量化优 本基金管理人网站 2018年4月27日 选股票型发起式证券投资基 金更新招募说明书（2018年 第1号）》 《关于网上直销开通中国农 四大证券报及本基 22 业银行快捷支付业务的公告》金管理人网站 2018年5月3日 《银华基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金在浙江 四大证券报及本基 23 同花顺基金销售有限公司参 金管理人网站 2018年5月12日 加其申购、定期定额投资业 务费率优惠活动的公告》 《关于旗下部分基金在中国 银河证券股份有限公司开通 四大证券报及本基 2018年5月18日 24 定期定额投资业务并参加费 金管理人网站 率优惠活动的公告》 《银华基金管理股份有限公 司关于调整旗下部分基金定 四大证券报及本基 2018年6月11日 25 期定额投资的最低金额的公 金管理人网站 告》 《银华基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金持有的 四大证券报及本基 2018年6月20日 26 天齐锂业、永清环保、楚江 金管理人网站 新材估值方法调整的公告》 《银华基金管理股份有限公 四大证券报及本基 27 司关于暂停及恢复网上交易 金管理人网站 2018年6月23日 相关业务的公告》 《银华基金管理股份有限公 司关于开通超级生利宝赎回 四大证券报及本基 2018年6月23日 28 转购业务并实施费率优惠的 金管理人网站 公告》 《银华基金管理股份有限公 司关于增加北京格上富信基 四大证券报及本基 29 金销售有限公司为旗下部分 金管理人网站 2018年6月29日 基金代销机构并参加其费率 优惠活动的公告》 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人于2018年3月28日披露了《关于修订公司旗下部分基金基金合同有关条款及调整赎回费的公告》，修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效，但为不影响原有基金份额持有人的利益，《基金合同》中“本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产”的条款将于2018年4月1日起正式实施。 2、本基金管理人于2018年6月11日披露了《银华基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金定期定额投资的最低金额的公告》，自2018年6月12日起调整本基金定期定额投资的最低金额为10元。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 12.1.1 银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件 12.1.2《银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金招募说明书》 12.1.3《银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》 12.1.4《银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金托管协议》 12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2018年8月28日