金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：二〇二一年八月二十八日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5 托管人报告 ......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ......14 6.1 资产负债表......14 6.2 利润表......15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......16 6.4 报表附注......17 §7 投资组合报告 ......39 7.1 期末基金资产组合情况......39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......42 7.12 本报告期投资基金情况......42 7.13 投资组合报告附注......42 §8 基金份额持有人信息 ......43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......43 8.2 期末上市基金前十名持有人......43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......44 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况......44 §9 开放式基金份额变动......44 §10 重大事件揭示 ......44 10.1 基金份额持有人大会决议......44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......45 10.4 基金投资策略的改变......45 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......45 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......45 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......45 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......45 10.9 其他重大事件......47 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......48 11.1 影响投资者决策的其他重要信息......48 §12 备查文件目录 ......49 12.1 备查文件目录......49 12.2 存放地点......49 12.3 查阅方式......49 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 基金简称 金鹰添瑞中短债 基金主代码 005010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 15 日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 969,224,083.80 份 下属分级基金的基金简称 金鹰添瑞中短债 A 金鹰添瑞中短债 C 下属分级基金的交易代码 005010 005011 报告期末下属分级基金的份额总额 754,323,867.43 份 214,900,216.37 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题 证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的 投资策略 前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素，持续研究 债券市场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估 的标的券种，力争实现超越业绩基准的投资收益。 业绩比较基准 中债总财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20% 本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中预期较低风险、较低 风险收益特征 收益的品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于 货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 刘盛 张燕 联系电话 020-83936180 0755-83199084 负责人 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 4006135888 95555 传真 020-83282856 0755-83195201 注册地址 广东省广州市南沙区滨海路 深圳市深南大道7088号招商银 171号11楼自编1101之一J79 行大厦 办公地址 广州市天河区珠江东路28号越 深圳市深南大道7088号招商银 秀金融大厦30层 行大厦 邮政编码 510623 518040 法定代表人 王铁 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn 基金中期报告备置地点 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 金鹰基金管理有限公司 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦 30 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 金鹰添瑞中短债 A 金鹰添瑞中短债 C 本期已实现收益 12,881,584.21 3,287,804.98 本期利润 14,312,233.46 3,733,382.91 加权平均基金份额本期利润 0.0180 0.0159 本期加权平均净值利润率 1.75% 1.57% 本期基金份额净值增长率 1.78% 1.58% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 金鹰添瑞中短债 A 金鹰添瑞中短债 C 期末可供分配利润 29,728,142.30 5,183,895.23 期末可供分配基金份额利润 0.0394 0.0241 期末基金资产净值 784,052,009.73 220,084,111.60 期末基金份额净值 1.0394 1.0241 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 金鹰添瑞中短债 A 金鹰添瑞中短债 C 基金份额累计净值增长率 16.04% 14.30% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字； 4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金鹰添瑞中短债 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.22% 0.02% 0.24% 0.02% -0.02% 0.00% 过去三个月 0.92% 0.01% 0.94% 0.02% -0.02% -0.01% 过去六个月 1.78% 0.02% 1.52% 0.03% 0.26% -0.01% 过去一年 3.09% 0.02% 2.36% 0.03% 0.73% -0.01% 过去三年 11.35% 0.03% 10.30% 0.04% 1.05% -0.01% 自基金合同生 16.04% 0.03% 13.89% 0.04% 2.15% -0.01% 效起至今 金鹰添瑞中短债 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.19% 0.01% 0.24% 0.02% -0.05% -0.01% 过去三个月 0.82% 0.01% 0.94% 0.02% -0.12% -0.01% 过去六个月 1.58% 0.02% 1.52% 0.03% 0.06% -0.01% 过去一年 2.67% 0.02% 2.36% 0.03% 0.31% -0.01% 过去三年 10.02% 0.03% 10.30% 0.04% -0.28% -0.01% 自基金合同生 14.30% 0.03% 13.89% 0.04% 0.41% -0.01% 效起至今 注：本基金的业绩比较基准是：中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税 后)*20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017 年 9 月 15 日至 2021 年 6 月 30 日） 金鹰添瑞中短债 A 金鹰添瑞中短债 C 注：（1）截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定。 （2）本基金的业绩比较基准是：中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基字[2002]97 号文批准，金鹰基金管理有限公司于 2002 年 12 月 25 日成立。 2011 年 12 月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013 年 7 月子公司——广州金鹰资产管理 有限公司成立。2015 年 12 月，获得受托管理保险资金投资管理人资格。 “以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观。公司坚持价值投资为导向，着力打造高水准的投研团队，努力为投资者创造丰厚回报。金鹰基金拥有一支经验丰富，风格多元的投资团队。 公司秉承开放、包容、多元的投资文化，采取基金经理负责制，将产品契约与基金经理风格有机结合，鼓励基金经理个人风格的充分展现，强化产品投资风格的稳定性，逐步形成了风险收益特征多元，投资研究体系有机互补的整体投研平台和基金产品线。截至报告期末，合计管理公募基金50 支。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 戴骏先生，美国密歇根大学金融工程 硕士研究生，历任国泰基金管理有限 戴 本基金的基金经理，公司混合投资 2017- - 10 公司基金经理助理、东兴证券股份有 骏 部总监 09-15 限公司债券交易员等职务，2016 年 7 月加入金鹰基金管理有限公司，现任 混合投资部基金经理。 龙悦芳女士，曾任平安证券股份有限 龙 本基金的基金经理，公司固定收益 2017- 公司投资助理、交易员、投资经理等 悦 部副总监 09-21 - 11 职务。2017 年 5 月加入金鹰基金管理 芳 有限公司，现任固定收益部基金经 理。 魏 魏榆峻先生，兰州大学金融学硕士， 榆 本基金的基金经理助理 2019- - 7 2017 年 4 月加入金鹰基金管理有限 峻 10-22 公司，担任信用研究员、基金经理助 理等职务。 陈 陈双双女士，中南财经政法大学数量 双 本基金的基金经理助理 2020- - 5 经济学硕士，2016 年 7 月加入金鹰基 双 03-11 金管理有限公司，担任债券交易员职 务。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准 则、基金合同、基金招募说明书的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重 大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部 公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2021 年上半年，受出口增速维持高位、地产投资韧性仍在，消费缓慢复苏的支撑，经济基本面总体延续疫后复苏的趋势。国内进入“稳增长压力较小窗口期”,政策定调“疫后回归，控杠杆、调结构、跨周期”，严控房地产和地方隐性债务，财政后置地方债延缓发行。稳货币，紧信用带来狭义流动性超预期宽松。 债券市场行情方面，年初在市场流动性极其宽松的环境下，债券收益率延续去年底走势持续向下，1 月中到达低点后，受缴税期资金冲击银行未及时对冲的影响，资金价格飙升带动债券收益率快速向上调整，且短债调整幅度更大。但春节后，财政投放、地方债发行不及预期，机构配置偏谨慎，资金面转松且持续好于预期，社融增速快速回落，PPI 虽然持续走高，但央行表态通胀是输入性、结构性和暂时性的，维持货币政策中性，通胀对债市压制有限。资金面长时间平稳宽松带动债券收益率下行，且短端下行幅度大于长端，中高等级信用利差收窄。综观上半年，债券收益率整体震荡小幅下行，信用利差有所收窄。 本基金坚持货币增强的定位，以票息和骑乘策略为主，精选中高等级信用债、存单、ABS 进行配置.根据市场及资金面情况，灵活调整组合久期及杠杆.在严控投资标的信用风险和流动性风险，保持组合流动性和安全性的前提下，保持净值稳步增长，实现收益率超越货币基金 50-100BP 的目标。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值为 1.0394 元，本报告期份额净值增长率为 1.78%， 同期业绩比较基准增长率为 1.52%；C 类基金份额净值为 1.0241 元，本报告期份额净值增长率 1.58% ， 同期业绩比较基准增长率为 1.52%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，从基本面来看，经济复苏增速放缓。具体看，疫情反复扩散，消费恢复受阻。PMI新出口订单指数连续 3 个月位于荣枯线以下。地产监管政策延续，受高基数和融资收紧的影响，地产投资或逐步回落。基建投资上半年表现平庸，财政后置或对下半年基建投资有支撑。通胀方面，PPI 维持高位。但由于需求疲弱，原材料价格向下游传导有限，CPI 压力不大。 流动性层面上，货币政策维持中性，上半年，金融政策偏紧及财政后置导致实体信用收缩，狭义流动性偏宽松。下半年，财政发力或带来狭义流动性收敛。预计资金价格相比二季度小幅抬升，但市场利率整体围绕政策利率运行，上行幅度有限，总体维持中性。 政策方面，我们预计下半年维持货币政策稳中偏松、监管政策偏紧的组合。重点压制不合意领域的信用派生（如房地产和地方隐性债务），鼓励制造业中长期贷款和中小企业融资。政策重心由“逆周期”调节转向“跨周期”调节，着眼于解决长远问题，而不是短期问题。 跨周期调节下，经济波动会被熨平。相应的，收益率波动幅度也会变小，且会提前反应长远的预期。目前利率和中高等级信用债的绝对收益率处于 2010 年以来 25%分位数以内，尽管绝对水平较低，但在资金相对宽松且刚兑打破，经济转型的大背景下有其合理性。利率提前反应了经济远期的变化。 基于以上分析，我们认为，下半年资金面或小幅收敛，短端下行空间有限。较陡的期限利差对长端有一定保护，且因为经济增长和通胀出现向下拐点，宏观环境对长债相对友好，期限利差会有所压缩。下半年在企业信贷需求下滑、居民按揭管控、非标到期量大、城投供给减少的影响下，银行配置压力可能依然较大。利率或维持低位震荡。真正的变盘要等待信用重新扩展或央行货币态度的转变。 基于以上判断，本基金在下半年会继续坚持货币增强的定位，坚持票息策略，精选优质的中短端资产，在确保组合良好流动性和安全性的前提下，提高组合投资收益；同时，控制好久期减少组合回撤，力争有效控制并防范风险，竭力为持有人服务。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金估值核算负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，一切以维护基金持有人利益为准则。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内共进行了 1 次利润分配。 权益登记日为 2021 年 3 月 1 日，A 类每 10 份分配 0.05 元，C 类每 10 份分配 0.05 元，本次利 润分配总额 5,168,686.50 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并 根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 116,630.40 7,772,770.19 结算备付金 4,322,042.57 1,455,957.40 存出保证金 8,854.30 7,160.43 交易性金融资产 6.4.7.2 1,142,955,051.60 1,144,105,200.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 999,409,351.60 1,064,454,200.00 资产支持证券投资 143,545,700.00 79,651,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 13,198,828.08 71,200,000.00 应收利息 6.4.7.5 17,721,660.26 16,054,157.90 应收股利 - - 应收申购款 1,187,854.10 551,776.12 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,179,510,921.31 1,241,147,022.04 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 160,397,462.65 108,263,742.47 应付证券清算款 13,505,865.32 71,181,623.86 应付赎回款 854,734.19 1,444,076.08 应付管理人报酬 252,435.84 246,080.93 应付托管费 84,145.31 82,026.99 应付销售服务费 72,866.44 97,245.96 应付交易费用 6.4.7.7 18,038.61 28,834.38 应交税费 37,856.22 37,336.33 应付利息 22,998.97 -8,067.43 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 128,396.43 169,064.05 负债合计 175,374,799.98 181,541,963.62 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 969,224,083.80 1,036,004,693.24 未分配利润 6.4.7.10 34,912,037.53 23,600,365.18 所有者权益合计 1,004,136,121.33 1,059,605,058.42 负债和所有者权益总计 1,179,510,921.31 1,241,147,022.04 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额总额 969,224,083.80 份；其中金鹰添瑞中短债 A 基金份额净值 1.0394 元，份额总额 754,323,867.43 份，金鹰添瑞中短债 C 基金份额净值 1.0241 元， 份额总额 214,900,216.37 份。 6.2 利润表 会计主体：金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 21,675,749.17 39,966,602.01 1.利息收入 21,405,364.15 43,786,329.11 其中：存款利息收入 6.4.7.11 23,783.56 32,141.70 债券利息收入 18,665,360.47 38,288,343.55 资产支持证券利息收入 2,403,099.94 2,798,392.39 买入返售金融资产收入 313,120.18 2,667,451.47 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,625,522.73 -3,813,232.09 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 -1,592,154.34 -3,813,232.09 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 -33,368.39 - 贵金属投资收益 6.4.7.16 - - 衍生工具收益 6.4.7.17 - - 股利收益 6.4.7.18 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.19 填列） 1,876,227.18 -49,470.29 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 19,680.57 42,975.28 减：二、费用 3,630,132.80 8,055,171.10 1．管理人报酬 1,573,250.56 2,941,325.42 2．托管费 524,416.89 980,441.83 3．销售服务费 473,480.16 1,473,184.38 4．交易费用 6.4.7.21 18,683.70 12,859.59 5．利息支出 898,255.05 2,468,534.13 其中：卖出回购金融资产支出 898,255.05 2,468,534.13 6．税金及附加 21,916.10 49,331.02 7．其他费用 6.4.7.22 120,130.34 129,494.73 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 18,045,616.37 31,911,430.91 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,045,616.37 31,911,430.91 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,036,004,693.24 23,600,365.18 1,059,605,058.42 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 18,045,616.37 18,045,616.37 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -66,780,609.44 -1,565,257.52 -68,345,866.96 其中：1.基金申购款 328,058,223.51 9,298,380.28 337,356,603.79 2.基金赎回款 -394,838,832.95 -10,863,637.80 -405,702,470.75 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - -5,168,686.50 -5,168,686.50 五、期末所有者权益（基 金净值） 969,224,083.80 34,912,037.53 1,004,136,121.33 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 2,025,675,602.42 45,848,781.11 2,071,524,383.53 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 31,911,430.91 31,911,430.91 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -434,288,309.56 -7,667,705.80 -441,956,015.36 其中：1.基金申购款 945,735,163.40 25,333,440.80 971,068,604.20 2.基金赎回款 -1,380,023,472.96 -33,001,146.60 -1,413,024,619.56 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - -35,904,427.20 -35,904,427.20 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,591,387,292.86 34,188,079.02 1,625,575,371.88 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：姚文强，主管会计工作负责人：姚文强，会计机构负责人：董霞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2252 号《关于准予金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金注册的批复》的核准，由金鹰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基 金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《金鹰添瑞中短债债券型证券投资 基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。经向中国证监会备案，基金合同于 2017 年 9 月 15 日正式生效。本基金为契约型，存续期限为不定期。基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金 2017 年 8 月 21 日至 2017 年 9 月 8 日期间向社会公开发行募集，首次设立募集资金为人 民币 1,501,505,206.86 元，其中金鹰添瑞中短债 A 为人民币 758,377,553.12 元，金鹰添瑞中短债 C 为 人民币 743,127,653.74 元，于 2017 年 9 月 12 日划至托管银行账户，首次设立募集规模为 1,501,505,206.86 份基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)要求，并按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在会计核算和信息 披露方面亦参考了中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）于 2012 年 11 月 16 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》及其发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会及基金业协会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与上年度会计报表一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政 策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工 作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1. 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存 款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。2018 年 1 月 1 日（含）以后，资管产 品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人， 暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程 中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 2. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3. 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得 税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得 额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入 个人所得税应纳税所得额。 4. 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个 人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5. 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再 缴纳印花税。 6. 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂 免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7. 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理 人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 116,630.40 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 116,630.40 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 372,755,296.26 372,382,751.60 -372,544.66 债券 银行间市场 626,740,931.41 627,026,600.00 285,668.59 合计 999,496,227.67 999,409,351.60 -86,876.07 资产支持证券 144,008,204.61 143,545,700.00 -462,504.61 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,143,504,432.28 1,142,955,051.60 -549,380.68 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未投资于衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 22.42 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,944.90 应收债券利息 16,634,784.00 应收资产支持证券利息 1,084,904.94 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 4.00 合计 17,721,660.26 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 18,038.61 合计 18,038.61 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 53.27 应付证券出借违约金 - 审计费用 59,835.79 预提信息披露费 59,507.37 银行间中债登帐户维护费 4,500.00 银行间上清所账户维护费 4,500.00 合计 128,396.43 6.4.7.9 实收基金 金鹰添瑞中短债 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 762,286,216.11 762,286,216.11 本期申购 260,150,392.06 260,150,392.06 本期赎回（以“-”号填列） -268,112,740.74 -268,112,740.74 本期末 754,323,867.43 754,323,867.43 金鹰添瑞中短债 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 273,718,477.13 273,718,477.13 本期申购 67,907,831.45 67,907,831.45 本期赎回（以“-”号填列） -126,726,092.21 -126,726,092.21 本期末 214,900,216.37 214,900,216.37 6.4.7.10 未分配利润 金鹰添瑞中短债 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 22,524,408.42 -2,535,637.64 19,988,770.78 本期利润 12,881,584.21 1,430,649.25 14,312,233.46 本期基金份额交易产生的 -621,627.34 14,456.26 -607,171.08 变动数 其中：基金申购款 8,580,973.65 -467,269.26 8,113,704.39 基金赎回款 -9,202,600.99 481,725.52 -8,720,875.47 本期已分配利润 -3,965,690.86 - -3,965,690.86 本期末 30,818,674.43 -1,090,532.13 29,728,142.30 金鹰添瑞中短债 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,499,048.86 -887,454.46 3,611,594.40 本期利润 3,287,804.98 445,577.93 3,733,382.91 本期基金份额交易产生的 -1,101,838.17 143,751.73 -958,086.44 变动数 其中：基金申购款 1,349,359.30 -164,683.41 1,184,675.89 基金赎回款 -2,451,197.47 308,435.14 -2,142,762.33 本期已分配利润 -1,202,995.64 - -1,202,995.64 本期末 5,482,020.03 -298,124.80 5,183,895.23 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 2,867.38 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 20,850.56 其他 65.62 合计 23,783.56 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 本基金本报告期内未投资于股票。 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期内未投资于股票。 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期内未投资基金。 6.4.7.14 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 1,586,793,293.43 交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 1,568,008,183.29 成本总额 减：应收利息总额 20,377,264.48 买卖债券差价收入 -1,592,154.34 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 88,421,850.20 减：卖出资产支持证券成本总额 86,898,968.39 减：应收利息总额 1,556,250.20 资产支持证券投资收益 -33,368.39 6.4.7.16 贵金属投资收益 本基金本报告期内未投资贵金属。 6.4.7.17 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具投资收益。 6.4.7.18 股利收益 本基金本报告期内未投资于股票和基金。 6.4.7.19 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 1,876,227.18 ——股票投资 - ——债券投资 1,443,740.17 ——资产支持证券投资 432,487.01 ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 1,876,227.18 6.4.7.20 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 18,826.62 转换费收入 853.95 合计 19,680.57 6.4.7.21 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 2,233.70 银行间市场交易费用 16,450.00 合计 18,683.70 6.4.7.22 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 汇划手续费 22,187.18 帐户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 120,130.34 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无重大须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 金鹰基金管理有限公司 基金管理人、销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人 广州金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,573,250.56 2,941,325.42 其中：支付销售机构的客户维护费 308,253.10 1,081,777.09 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 524,416.89 980,441.83 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，按月支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2021年1月1日至2021年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰添瑞中短债 A 金鹰添瑞中短债 C 合计 金鹰基金管理有限公 - 15,868.54 15,868.54 司 招商银行股份有限公 - 160,368.82 160,368.82 司 合计 - 176,237.36 176,237.36 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2020年1月1日至2020年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰添瑞中短债A 金鹰添瑞中短债C 合计 招商银行股份有限公 - 657,058.96 657,058.96 司 金鹰基金管理有限公 - 6,533.14 6,533.14 司 合计 - 663,592.10 663,592.10 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费。 本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提，销售服务费的 计算方法如下： H=E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 招商银行股 - - - - 132,200,000.0 4,344.38 份有限公司 0 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 - - - - - - - 注：本基金上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未参与转融通出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未参与转融通出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 金鹰添瑞中短债A 金鹰添瑞中短债C 金鹰添瑞中短债A 金鹰添瑞中短债C 基 金 合 同 生 效 日 （2017年9月15日） 持有的基金份额 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期初持有的基 金份额 9,748,439.94 - 9,748,439.94 0.00 报告期间申购/买入 总份额 0.00 - 0.00 0.00 报告期间因拆分变 动份额 0.00 - 0.00 0.00 减：报告期间赎回/ 卖出总份额 9,748,439.94 - 0.00 0.00 报告期末持有的基 金份额 0.00 - 9,748,439.94 0.00 报告期末持有的基 金份额占基金总份 额比例 0.00% - 0.92% 0.00% 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 金鹰添瑞中短债 A 份额单位：份 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额占 基金份额 占基金总份额的 基金份额 基金总份额的比例 比例 广州金鹰资产管理 104,540,954.27 13.86% 104,540,954.27 13.71% 有限公司 金鹰添瑞中短债 C 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司 116,630.40 2,867.38 651,197.67 7,423.79 注：1.本基金清算备付金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户； 2.2021 年 6 月 30 日清算备付金期末余额 4,322,042.57 元，清算备付金利息收入 20,850.56 元。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内，无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 本基金本报告期及上年可比期间均未投资基金。 6.4.11 利润分配情况 金鹰添瑞中短债 A 单位：人民币元 权益登记 每 10 份 现金形式 再投资形 利润分配合 序号 除息日 备注 日 基金份额 发放总额 式发放总 计 场 场 分红数 额 内 外 1 2021-03-01 - 2021- 0.050 2,931,249.04 1,034,441.82 3,965,690.86 - 03-01 合计 0.050 2,931,249.04 1,034,441.82 3,965,690.86 - 金鹰添瑞中短债 C 单位：人民币元 除息日 每 10 份 再投资形 权益登记 现金形式 利润分配合 序号 基金份额 式发放总 备注 日 场 场 发放总额 计 分红数 额 内 外 1 2021-03-01 - 2021- 0.050 890,691.87 312,303.77 1,202,995.64 - 03-01 合计 0.050 890,691.87 312,303.77 1,202,995.64 - 注：本基金本报告期内进行了 1 次利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期内未投资股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未到期银行间市场债券正回购金额 114,691,462.65 元。 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 112104020 21 中国银行 2021-07-01 97.12 610,000.00 59,243,200.00 CD020 112106008 21 交通银行 2021-07-01 97.25 215,000.00 20,908,750.00 CD008 112106008 21 交通银行 2021-07-01 97.25 162,000.00 15,754,500.00 CD008 112104020 21 中国银行 2021-07-01 97.12 326,000.00 31,661,120.00 CD020 合计 1,313,000.00 127,567,570.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 45,706,000.00 元，于 2020 年 7 月 1 日、7 月 2 日、7 月 5 日、7 月 9 日、7 月 14 日、7 月 20 日、7 月 26 日、7 月 27 日、8 月 10 日、8 月 11 日、8 月 12 日、8 月 16 日、8 月 17 日、8 月 18 日、8 月 24 日、8 月 25 日、8 月 27 日、8 月 31 日、9 月 3 日、9 月 8 日、9 月 24 日、9 月 27 日、 11 月 15 日、11 月 19 日、11 月 22 日、12 月 6 日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的 证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期内未参与转融通出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度： 1、风险管理控制制度 风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。 2、投资管理制度 投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。 制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。 制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。 制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。 3、监察稽核制度 监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定；检查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况；对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 80,262,000.00 49,740,000.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 110,284,000.00 69,001,700.00 合计 190,546,000.00 118,741,700.00 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上数据按照最新发行人评级填列。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 553,417,000.00 582,728,000.00 AAA 以下 40,484,000.00 60,882,000.00 未评级 0.00 0.00 合计 593,901,000.00 643,610,000.00 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 143,545,700.00 79,651,000.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 143,545,700.00 79,651,000.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 153,514,600.00 126,414,000.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 153,514,600.00 126,414,000.00 注：以上数据按照最新发行人评级填列。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主 要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流 通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、 变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进 行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限资产投资比例等流动 性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间市场进行交易，除本报告所列示的期末本基金持有的流通受限证券暂时不能自由转让外， 本基金持有的其余资产均能及时变现。评估结果显示本基金的组合持仓变现能力较好，流动性风险 可控。 6.4.13.4 市场风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市 场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月 1-3 6 个月 3 个月 6 个月 1 年以内 2021 年 6 月 以内 个月 以内 -1 年 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 30 日 资产 银行存款 116,630 - - - - - - - - 116,630 .40 .40 结算备付金 4,322,0 - - - - - - - - 4,322,0 42.57 42.57 存出保证金 8,854.3 - - - - - - - - 8,854.3 0 0 交易性金融 26,091, 776,872,9339,990 1,142,9 资产 480.00 - - - - 71.60 ,600.00 - - 55,051. 60 买入返售金 - - - - - - - - - - 融资产 应收证券清 - - - - - - - - 13,198,82 13,198, 算款 8.08 828.08 应收利息 - - - - - - - - 17,721,66 17,721, 0.26 660.26 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - 1,187,854 1,187,8 .10 54.10 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 1,179,5 30,539, 776,872,9339,990 32,108,34 10,921. 007.27 - - - - 71.60 ,600.00 - 2.44 31 负债 短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融 - - - - - - - - - - 负债 卖出回购金 160,397 - - - - - - - - 160,397 融资产款 ,462.65 ,462.65 应付证券清 - - - - - - - - 13,505,86 13,505, 算款 5.32 865.32 应付赎回款 - - - - - - - - 854,734.1 854,734 9 .19 应付管理人 - - - - - - - - 252,435.8 252,435 报酬 4 .84 应付托管费 - - - - - - - - 84,145.31 84,145. 31 应付销售服 - - - - - - - - 72,866.44 72,866. 务费 44 应付交易费 - - - - - - - - 18,038.61 18,038. 用 61 应交税费 - - - - - - - - 37,856.22 37,856. 22 应付利息 - - - - - - - - 22,998.97 22,998. 97 应付利润 - - - - - - - - - - 其他负债 - - - - - - - - 128,396.4 128,396 3 .43 负债总计 160,397 - 14,977,33 175,374 ,462.65 - - - - - - 7.33 ,799.98 利 率 敏 感 度 -129,85 1,004,1 缺口 8,455.3 776,872,9339,990 17,131,00 36,121. 8 - - - - 71.60 ,600.00 - 5.11 33 上年度末 1 个月 1-3 6 个月 3 个月 6 个月 1 年以内 2020 年 12 月 以内 个月 以内 -1 年 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 7,772,7 - - - - - - - - 7,772,7 70.19 70.19 结算备付金 1,455,9 - - - - - - - - 1,455,9 57.40 57.40 存出保证金 7,160.4 - - - - - - - - 7,160.4 3 3 交易性金融 59,163, 645,078,2439,864 1,144,1 资产 000.00 - - - - 00.00 ,000.00 - - 05,200. 00 买入返售金 - - - - - - - - - - 融资产 应收证券清 - - - - - - - - 71,200,00 71,200, 算款 0.00 000.00 应收利息 - - - - - - - - 16,054,15 16,054, 7.90 157.90 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - 551,776.1 551,776 2 .12 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 1,241,1 68,398, 645,078,2439,864 87,805,93 47,022. 888.02 - - - - 00.00 ,000.00 - 4.02 04 负债 短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融 - - - - - - - - - - 负债 卖出回购金 108,263 - - - - - - - - 108,263 融资产款 ,742.47 ,742.47 应付证券清 - - - - - - - -71,181,62 71,181, 算款 3.86 623.86 应付赎回款 - - - - - - - -1,444,076 1,444,0 .08 76.08 应付管理人 - - - - - - - -246,080.9 246,080 报酬 3 .93 应付托管费 - - - - - - - -82,026.99 82,026. 99 应付销售服 - - - - - - - -97,245.96 97,245. 务费 96 应付交易费 - - - - - - - -28,834.38 28,834. 用 38 应交税费 - - - - - - - -37,336.33 37,336. 33 应付利息 - - - - - - - - -8,067.43 -8,067.4 3 应付利润 - - - - - - - - - - 其他负债 - - - - - - - -169,064.0 169,064 5 .05 负债总计 108,263 - 73,278,22 181,541 ,742.47 - - - - - - 1.15 ,963.62 利 率 敏 感 度 1,059,6 缺口 -39,864, 645,078,2439,864 14,527,71 05,058. 854.45 - - - - 00.00 ,000.00 - 2.87 42 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 利率上升 25 个基点 -2,318,881.27 -2,462,796.36 利率下降 25 个基点 2,344,580.87 2,487,932.49 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自 身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险，并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险，主要涉及股票、可转债、可交换债、权证等交易性金融资产。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资占基金资产净值的比例为 0.00%，因此 除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响，所以未进行其他价格风险的敏感性分析。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层次可分为： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii) 各层级金融工具公允价值 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中第二层级的余额为 1,142,955,051.60 元。无属于第一层级和第三层级的金额。 (iii) 公允价值所属层级间的重大变动 本基金本报告期内无公允价值所属层级间的重大变动。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,142,955,051.60 96.90 其中：债券 999,409,351.60 84.73 资产支持证券 143,545,700.00 12.17 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 4,438,672.97 0.38 8 其他各项资产 32,117,196.74 2.72 9 合计 1,179,510,921.31 100.00 注：其他各项资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、待摊费用。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期内未投资于股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期内未投资于股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未投资股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 23,787,480.00 2.37 2 央行票据 - - 3 金融债券 500,024,271.60 49.80 其中：政策性金融债 37,660,271.60 3.75 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 190,546,000.00 18.98 6 中期票据 131,537,000.00 13.10 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 153,514,600.00 15.29 9 其他 - - 10 合计 999,409,351.60 99.53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例(％) 1 112104020 21 中国银 1,000,000.00 97,120,000.00 9.67 行 CD020 2 155559 19 渤海 02 800,000.00 80,096,000.00 7.98 3 1820086 18 厦门国 700,000.00 70,630,000.00 7.03 际银行 4 101801354 18 中远海 600,000.00 60,576,000.00 6.03 控 MTN001 5 163241 20 宁证 01 600,000.00 59,964,000.00 5.97 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 值比例(％) 1 168202 睿安 2A3 300,000.00 29,757,000.00 2.96 2 179565 光耀 05A 230,000.00 23,002,300.00 2.29 3 138526 惠安 2A3 300,000.00 16,158,000.00 1.61 4 168027 万安 10A2 300,000.00 10,077,000.00 1.00 5 169881 光耀 03A 100,000.00 10,015,000.00 1.00 6 169692 光耀 02A 100,000.00 9,998,000.00 1.00 7 189361 悦泽 1A1 100,000.00 9,998,000.00 1.00 8 165129 万安 2A3 100,000.00 8,818,000.00 0.88 9 138628 惠安 3A3 100,000.00 5,796,000.00 0.58 10 179955 安慧 11A1 90,000.00 5,412,600.00 0.54 11 179571 浩诚 2A1 100,000.00 4,291,000.00 0.43 12 179567 浩诚 1A1 100,000.00 3,924,000.00 0.39 13 179478 安慧 8A1 100,000.00 2,680,000.00 0.27 14 165831 万安 8A2 100,000.00 2,304,000.00 0.23 15 189008 永安 1A1 20,000.00 1,314,800.00 0.13 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未投资权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 本报告期投资基金情况 7.12.1 投资政策及风险说明 本基金本报告期内未投资于基金。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国银行股份有限公司因向未纳入预算的 政府购买服务项目发放贷款等未依法履行其他职责行为，于 2021 年 5 月 21 日被中国银行保险监督 管理委员会公开处罚，罚没 8761.355 万元；因“原油宝”产品风险事件相关违法违规行为，于 2020 年 12 月 5 日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚，罚款 5050 万元。该证券的投资符合本基金 管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的厦门国际银行股份有限公司因违规开展同业业务，于2021年3月12日被中国银行保险监督管理委员会厦门监管局公开处罚，处以七百八十万元罚款； 因部分房地产开发贷款发放不合规，经营性物业抵押贷款发放不审慎，于 2021 年 1 月 19 日被中国 银行保险监督管理委员会厦门监管局公开处罚，处以罚款八十万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 7.13.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,854.30 2 应收证券清算款 13,198,828.08 3 应收股利 - 4 应收利息 17,721,660.26 5 应收申购款 1,187,854.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,117,196.74 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期内未投资股票。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 金鹰添瑞中短债 14,903 50,615.57 596,365,011.66 79.06% 157,958,855.77 20.94% A 金鹰添瑞中短债 21,224 10,125.34 10,205,455.29 4.75% 204,694,761.08 95.25% C 合计 36,127 26,828.25 606,570,466.95 62.58% 362,653,616.85 37.42% 8.2 期末上市基金前十名持有人 本基金非上市基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 金鹰添瑞中短债 A 68.30 0.00% 员持有本基金 金鹰添瑞中短债 C 428.63 0.00% 合计 496.93 0.00% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金鹰添瑞中短债 A 0 金投资和研究部门负责人 金鹰添瑞中短债 C 0 持有本开放式基金 合计 0 金鹰添瑞中短债 A 0 本基金基金经理持有本开 金鹰添瑞中短债 C 0 放式基金 合计 0 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金鹰添瑞中短债 A 金鹰添瑞中短债 C 基金合同生效日（2017 年 9 月 15 758,377,553.12 743,127,653.74 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 762,286,216.11 273,718,477.13 本报告期基金总申购份额 260,150,392.06 67,907,831.45 减：本报告期基金总赎回份额 268,112,740.74 126,726,092.21 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 754,323,867.43 214,900,216.37 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，无会议决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期，本基金管理人副总经理、督察长、首席信息官等进行了调整。2021 年 2 月 8 日， 徐娇娇女士离任督察长，由公司总经理姚文强先生代行督察长职务；2021 年 5 月 11 日，周蔚女士 担任公司常务副总经理；2021 年 5 月 14 日，耿源先生担任公司副总经理；2021 年 7 月 28 日，刘盛 先生担任公司督察长，并离任公司副总经理及首席信息官；2021 年 7 月 28 日，总经理姚文强先生 兼任首席信息官，不再代行督察长职务。截至报告日，王铁先生担任公司法定代表人及董事长，姚文强先生担任公司总经理及首席信息官，周蔚女士担任公司常务副总经理，耿源先生担任公司副总经理，刘盛先生担任公司督察长职务。 2、本报告期内，基金托管人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金报告期内没有改变基金投资策略。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金报告期内未持有基金。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期未改聘会计师事务所。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中信证券华南 2 - - - - - （广证） 浙商证券 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 注：1、本基金本报告期内未投资股票。 2、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 本基金专用交易单位的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 中信证券华南 370,467,162. 100.00% 2,746,259, 100.00% - - （广证） 40 000.00 浙商证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告 证监会规定媒介 2021-01-14 2 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增海 证监会规定媒介 2021-01-20 通证券为代销机构的公告 3 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2020 年 证监会规定媒介 2021-01-21 四季度报告 金鹰基金管理有限公司金鹰添瑞中短债债券 4 型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定 证监会规定媒介 2021-02-05 期定额投资）公告 5 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 证监会规定媒介 2021-02-08 员变更公告 金鹰基金管理有限公司金鹰添瑞中短债债券 6 型证券投资基金暂停（大额）申购（含转换转 证监会规定媒介 2021-02-24 入、定期定额投资）公告 7 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金分红公 证监会规定媒介 2021-02-26 告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增玄 8 元保险代理有限公司为代销机构并开通基金 证监会规定媒介 2021-03-08 转换、基金定投业务及费率优惠的公告 9 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金年度报 证监会规定媒介 2021-03-30 告提示性公告 10 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2020 年 证监会规定媒介 2021-03-30 年度报告 11 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增华 证监会规定媒介 2021-04-07 鑫证券为代销机构的公告 12 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 证监会规定媒介 2021-04-16 与天风证券费率优惠活动的公告 13 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金季度报 证监会规定媒介 2021-04-21 告提示性公告 14 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2021 年 证监会规定媒介 2021-04-21 一季度报告 金鹰基金管理有限公司金鹰添瑞中短债债券 15 型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定 证监会规定媒介 2021-04-27 期定额投资）公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增国 16 盛证券为代销机构并开通基金转换、基金定投 证监会规定媒介 2021-04-28 业务及费率优惠的公告 17 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 证监会规定媒介 2021-05-11 员变更公告 18 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 证监会规定媒介 2021-05-14 员变更公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增中 19 国人寿为代销机构并开通基金转换、基金定投 证监会规定媒介 2021-05-19 业务及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增意 20 才基金为代销机构并开通基金转换、基金定投 证监会规定媒介 2021-06-02 业务及费率优惠的公告 21 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金托管协 证监会规定媒介 2021-06-03 议更新 22 金鹰添瑞中短债 A 基金产品资料概要更新 证监会规定媒介 2021-06-03 23 金鹰添瑞中短债 C 基金产品资料概要更新 证监会规定媒介 2021-06-03 24 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金招募说 证监会规定媒介 2021-06-03 明书更新提示性公告 25 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金产品资 证监会规定媒介 2021-06-03 料概要提示性公告 26 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金修 证监会规定媒介 2021-06-03 订基金合同、托管协议的公告 27 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金合 证监会规定媒介 2021-06-03 同更新 28 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金招募说 证监会规定媒介 2021-06-03 明书更新 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增中 29 邮证券为代销机构并开通基金转换、基金定投 证监会规定媒介 2021-06-07 业务及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司关于终止苏州财路基 30 金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业 证监会规定媒介 2021-06-07 务的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增江 31 海证券有限公司为代销机构并开通基金转换、 证监会规定媒介 2021-06-08 基金定投业务及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增北 32 京广源达信基金销售有限公司为代销机构并 证监会规定媒介 2021-06-10 开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公 告 注：相关信息披露文件请登录本基金管理人网站查询。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会注册的金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金份额净值、季度报告、年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。 12.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 12.3 查阅方式 可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话： 4006-135-888 或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇二一年八月二十八日