金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 22 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 63 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 74 管理人报告............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 125 托管人报告............................................................................................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 126 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 13 6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 13 6.2 利润表............................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 15 6.4 报表附注........................................................................................................................................ 167 投资组合报告......................................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................ 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 40 7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 40 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 41 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 42 7.12 本报告期投资基金情况.............................................................................................................. 42 7.13 投资组合报告附注...................................................................................................................... 428 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 43 8.3发起式基金发起资金持有份额情况............................................................................................. 439 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 4410 重大事件揭示....................................................................................................................................... 44 10.1 基金份额持有人大会决议................................................................................................... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................................... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼....................................................... 44 10.4 基金投资策略的改变........................................................................................................... 44 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 44 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 44 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................... 44 10.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 4511 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................... 48 11.1 影响投资者决策的其他重要信息.............................................................................................. 4812 备查文件目录....................................................................................................................................... 48 12.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 48 12.2 存放地点...................................................................................................................................... 49 12.3 查阅方式...................................................................................................................................... 49 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 基金简称 金鹰添瑞中短债 基金主代码 005010 交易代码 005010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年9月15日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,255,006,343.97份 下属分级基金的基金简称 金鹰添瑞中短债A 金鹰添瑞中短债C 下属分级基金的交易代码 005010 005011 报告期末下属分级基金的份额总额 3,251,432,979.69份 3,003,573,364.28份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题 证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的 投资策略 前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素，持续研究 债券市场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估 的标的券种，力争实现超越业绩基准的投资收益。 业绩比较基准 中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20% 本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中预期较低风险、较低 风险收益特征 收益的品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于 货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 李云亮 张燕 联系电话 010-59944986 0755-83199084 负责人 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 4006135888,020-83936180 95555 传真 020-83282856 0755-83195201 注册地址 广东省广州市南沙区滨海路 深圳市深南大道7088号招商银 171号11楼自编1101之一J79 行大厦 办公地址 广州市天河区珠江东路28号越 深圳市深南大道7088号招商银 秀金融大厦30层 行大厦 邮政编码 510623 518040 法定代表人 刘岩 李建红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn 基金半年度报告备置地点 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦30层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 金鹰基金管理有限公司 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦 30层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2018年1月1日至2018年6月30日） 3.1.1期间数据和指标 金鹰添瑞中短债A 金鹰添瑞中短债C 本期已实现收益 36,539,784.41 21,544,597.88 本期利润 45,474,111.37 26,998,355.70 加权平均基金份额本期利润 0.0265 0.0230 本期加权平均净值利润率 2.58% 2.26% 本期基金份额净值增长率 2.88% 2.69% 报告期末(2018年6月30日) 3.1.2期末数据和指标 金鹰添瑞中短债A 金鹰添瑞中短债C 期末可供分配利润 41,840,963.41 31,982,013.58 期末可供分配基金份额利润 0.0129 0.0106 期末基金资产净值 3,309,957,754.95 3,050,930,506.28 期末基金份额净值 1.0180 1.0158 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 金鹰添瑞中短债A 金鹰添瑞中短债C 基金份额累计净值增长率 4.22% 3.90% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金鹰添瑞中短债A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.48% 0.02% 0.41% 0.03% 0.07% -0.01% 过去三个月 1.26% 0.02% 1.33% 0.05% -0.07% -0.03% 过去六个月 2.88% 0.03% 2.83% 0.04% 0.05% -0.01% 自基金合同生 4.22% 0.02% 3.25% 0.04% 0.97% -0.02% 效起至今 金鹰添瑞中短债C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.45% 0.02% 0.41% 0.03% 0.04% -0.01% 过去三个月 1.16% 0.02% 1.33% 0.05% -0.17% -0.03% 过去六个月 2.69% 0.02% 2.83% 0.04% -0.14% -0.02% 自基金合同生 3.90% 0.02% 3.25% 0.04% 0.65% -0.02% 效起至今 注：本基金的业绩比较基准是：中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017年9月15日至2018年6月30日） 金鹰添瑞中短债A 金鹰添瑞中短债C 注：（1）截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定。 （2）本基金的业绩比较基准是：中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，总部设在广州，目前注册资本5.102亿元人民币。2011年12月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013年7月设立全资子公司广州金鹰资产管理有限公司。近年来，公司秉承“以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”的核心价值观，始终追求以更高的标准为投资者提供专业、贴心的财富管理服务，获得了越来越多投资者的认可。 截至2018年6月30日，公司下设17个一级职能部门及北京、广州、上海、深圳、成都共五个分公司，旗下公募基金42只，管理资产规模476.38亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 戴骏先生，美国密歇根大学金融工 程硕士研究生，历任国泰基金管理 有限公司基金经理助理、东兴证券 戴骏 基金经理 2017-09-1 - 7 股份有限公司债券交易员等职务， 5 2016年7月加入金鹰基金管理有 限公司，现任金鹰元禧混合型证券 投资基金、金鹰添瑞中短债债券型 证券投资基金基金经理。 龙悦芳女士，曾任平安证券股份有 限公司投资助理、交易员、投资经 理等职务。2017年5月加入金鹰 龙悦芳 基金经理 2017-09-2 - 8 基金管理有限公司，现任金鹰货币 1 市场证券投资基金、金鹰添瑞中短 债债券型证券投资基金、金鹰鑫瑞 灵活配置混合型证券投资基金基 金经理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、基金合同、基金招募说明书的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2018年上半年，债券收益率整体先上后下。年初经济开局较好，投资、消费增速回升，出口表现强劲。伴随着监管政策的密集发布，债券收益率大幅上行，十年期国债和国开债收益率突破去年高位分别上行至4%和5.1%。但随后受流动性持续宽松，监管冲击缓和、社融增速回落、贸易摩擦加剧、经济预期恶化等因素带动，债券市场收益率震荡回落。期间，4 月定向降准后，市场抢跑，债券收益率大幅下行，随后随着市场对经济悲观预期和货币政策转向预期的修正，债券收益率反弹至降准前高位。而后又因为贸易战反复、金融经济数据不佳、央行未跟随美联储加息且再次降准、流动性超预期宽松等因素，债券收益率再次大幅下行。整个上半年，10年期国债收益率下行41BP，10年期国开债收益率下行57BP，而1年期国债和国开债收益率分别下行63BP和100BP。收益率曲线陡峭化。同时，在信用紧缩环境下，利率债表现好于信用债，高等级表现好于中低评级，信用利差整体走扩。 流动性方面，2018在年上半年流动性整体宽松，仅在4月公布降准置换MLF但未正式落地前，因市场抢跑及大额缴税影响下，流动性出现超预期紧张。在春节前及两次季末月，流动性都出现超预期宽松。这其中，既有央行通过降准及公开市场操作释放流动性的因素，也有去杠杆紧信用环境下，非标萎缩，社融增速回落的助推。在贸易争端难解、社融增速回落、经济下行压力加大的背景下，央行货币政策由去年的中性偏紧，转向真正的中性甚至中性偏松。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2018年6月30日，A类基金份额净值为1.0180元，本报告期份额净值增长率为2.88%，同期业绩比较基准增长率为2.83%；C类基金份额净值为1.0158元，本报告份额期净值增长率2.69% ，同期业绩比较基准增长率为2.83%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济下行拐点基本确认，贸易和投资增速将继续拖累经济缓步下行，政府或采取相应的举措予以对冲，财政加快支出以托底基建，货币政策保持流动性合理充裕。狭义流动性的改善及银行负债端压力逐渐缓释将推动收益率曲线陡峭化，短端无风险利率仍有进一步下行的空间，但在下行过程中仍会存在波折。 基于以上判断，本基金下半年在坚持票息策略的同时，会增加适当的仓位采取利率骑乘策略，赚取价差收益。持仓依然以中短久期利率债、高评级信用债、同业存单、存款及逆回购为主。票息策略降低净值波动，骑乘策略增厚收益。在确保组合良好流动性和安全性的前提下，结合货币市场流动性情况，适时调整组合各类资产比例和久期，竭力为持有人服务。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金事务部负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，一切以维护基金持有人利益为准则。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内共进行了2次利润分配。 权益登记日为2018年3月30日，A类每10份分配0.12元，C类每10份分配0.12元，本次利润分配总额18,063,504.12元； 权益登记日为2018年6月29日，A类每10份分配0.12元，C类每10份分配0.11元，本次利润分配总额72,056,500.93元； 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 200,153,952.22 155,144,222.55 结算备付金 94,895.82 95,584.82 存出保证金 2,399.86 5,615.42 交易性金融资产 6.4.7.2 7,598,697,600.00 849,042,000.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 7,448,427,600.00 849,042,000.00 资产支持证券投资 150,270,000.00 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 763,960,329.00 378,570,413.52 应收证券清算款 111,215,211.23 - 应收利息 6.4.7.5 89,339,080.98 9,088,177.46 应收股利 - - 应收申购款 61,227,432.38 17,518,648.44 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 8,824,690,901.49 1,409,464,662.21 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 2,301,549,104.90 353,828,949.25 应付证券清算款 - - 应付赎回款 84,970,643.31 34,015,329.31 应付管理人报酬 1,591,893.72 284,469.27 应付托管费 530,631.25 94,823.10 应付销售服务费 1,036,518.32 146,235.39 应付交易费用 6.4.7.6 111,572.29 39,934.15 应交税费 472,991.07 - 应付利息 1,265,959.14 213,504.23 应付利润 72,056,500.93 - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 216,825.33 96,949.84 负债合计 2,463,802,640.26 388,720,194.54 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.8 6,255,006,343.97 1,008,136,306.59 未分配利润 6.4.7.9 105,881,917.26 12,608,161.08 所有者权益合计 6,360,888,261.23 1,020,744,467.67 负债和所有者权益总计 8,824,690,901.49 1,409,464,662.21 6.2 利润表 会计主体：金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 90,157,980.43 1.利息收入 74,058,732.22 其中：存款利息收入 6.4.7.10 3,401,905.57 债券利息收入 57,880,367.62 资产支持证券利息收入 82,356.16 买入返售金融资产收入 12,694,102.87 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,267,617.78 其中：股票投资收益 6.4.7.11 - 基金投资收益 6.4.7.12 - 债券投资收益 6.4.7.13 1,267,617.78 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 14,388,084.78 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 443,545.65 减：二、费用 17,685,513.36 1．管理人报酬 4,310,924.11 2．托管费 1,436,974.71 3．销售服务费 2,306,176.90 4．交易费用 6.4.7.19 60,379.62 5．利息支出 9,205,560.55 其中：卖出回购金融资产支出 9,205,560.55 6．税金及附加 127,020.05 7．其他费用 6.4.7.20 238,477.42 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 72,472,467.07 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 72,472,467.07 注：本基金合同生效日为2017年9月15日，无上年度可比期间。（下同）6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,008,136,306.59 12,608,161.08 1,020,744,467.67 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 72,472,467.07 72,472,467.07 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 5,246,870,037.38 110,921,294.16 5,357,791,331.54 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 8,178,109,717.35 177,992,957.19 8,356,102,674.54 2.基金赎回款 -2,931,239,679.97 -67,071,663.03 -2,998,311,343.00 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -90,120,005.05 -90,120,005.05 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 6,255,006,343.97 105,881,917.26 6,360,888,261.23 金净值） 注：本基金合同生效日为2017年9月15日，无上年度可比期间。（下同）报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘岩，主管会计工作负责人：曾长兴，会计机构负责人：谢文君 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金(简称"本基金")，经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）机构部函[2017]2214号文《关于金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金备案确认的函》批准，于2017年9月15日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金募集期间自2017年8月21日起至2017年9月8日止, 认购金额及认购期银行利息合计1,501,505,206.86元，其中，金鹰添瑞中短债A为人民币758,377,553.12元，金鹰添瑞中短债C为人民币743,127,653.74元，于2017年9月12日划至托管银行账户，首次设立募集规模为1,501,505,206.86份基金份额。验资机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通有限合伙）。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布并于2014年7月修改的《企业会计准则－基本准则》和41项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定而编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内无需说明的重要会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金报告期内无会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无需说明的重大会计差错更正。6.4.6 税项 1、印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税； 经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2008年4月24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19 日起, 证券（股票）交易印花税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变； 2、营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，自2016年5月1日起，证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《财政部 税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》以及财政部、国家税务总局、证监会财税字[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 153,952.22 定期存款 200,000,000.00 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 200,000,000.00 其他存款 - 合计 200,153,952.22 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 196,470,674.52 195,581,500.00 -889,174.52 债券 银行间市场 7,239,286,906.19 7,252,846,100.00 13,559,193.81 合计 7,435,757,580.71 7,448,427,600.00 12,670,019.29 资产支持证券 150,000,000.00 150,270,000.00 270,000.00 基金 - - - 其他 - - - 合计 7,585,757,580.71 7,598,697,600.00 12,940,019.29 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未投资于衍生金融资产/负债。6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 677,960,000.00 - 银行间市场 86,000,329.00 - 合计 763,960,329.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 4,079.08 应收定期存款利息 597,222.27 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 42.70 应收债券利息 88,217,137.45 应收资产支持证券利息 82,356.16 应收买入返售证券利息 438,242.22 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1.10 合计 89,339,080.98 6.4.7.6 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 111,572.29 合计 111,572.29 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 7,776.61 审计费用 26,283.01 预提信息披露费 173,765.71 银行间账户维护费 9,000.00 合计 216,825.33 6.4.7.8 实收基金 金鹰添瑞中短债A 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 632,563,310.93 632,563,310.93 本期申购 4,036,956,242.56 4,036,956,242.56 本期赎回（以“-”号填列） -1,418,086,573.80 -1,418,086,573.80 本期末 3,251,432,979.69 3,251,432,979.69 金鹰添瑞中短债C 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 375,572,995.66 375,572,995.66 本期申购 4,141,153,474.79 4,141,153,474.79 本期赎回（以“-”号填列） -1,513,153,106.17 -1,513,153,106.17 本期末 3,003,573,364.28 3,003,573,364.28 6.4.7.9 未分配利润 金鹰添瑞中短债A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 8,896,737.68 -700,395.21 8,196,342.47 本期利润 36,539,784.41 8,934,326.96 45,474,111.37 本期基金份额交易产生的 49,873,506.82 8,449,880.10 58,323,386.92 变动数 其中：基金申购款 78,913,043.72 12,314,958.23 91,228,001.95 基金赎回款 -29,039,536.90 -3,865,078.13 -32,904,615.03 本期已分配利润 -53,469,065.50 - -53,469,065.50 本期末 41,840,963.41 16,683,811.85 58,524,775.26 金鹰添瑞中短债C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,826,728.38 -414,909.77 4,411,818.61 本期利润 21,544,597.88 5,453,757.82 26,998,355.70 本期基金份额交易产生的 42,261,626.87 10,336,280.37 52,597,907.24 变动数 其中：基金申购款 71,370,553.30 15,394,401.94 86,764,955.24 基金赎回款 -29,108,926.43 -5,058,121.57 -34,167,048.00 本期已分配利润 -36,650,939.55 - -36,650,939.55 本期末 31,982,013.58 15,375,128.42 47,357,142.00 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 20,860.91 定期存款利息收入 3,380,734.87 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 265.71 其他 44.08 合计 3,401,905.57 6.4.7.11 股票投资收益 本基金本报告期内未投资于股票。6.4.7.12 基金投资收益 本基金本报告期内未投资基金。6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 1,267,617.78 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,267,617.78 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 2,595,567,309.72 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 2,563,094,451.14 付）成本总额 减：应收利息总额 31,205,240.80 买卖债券差价收入 1,267,617.78 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期内未投资贵金属。6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具投资收益。6.4.7.16 股利收益 本基金本报告期内未投资于股票和基金。6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 14,388,084.78 ——股票投资 - ——债券投资 14,118,084.78 ——资产支持证券投资 270,000.00 ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 14,388,084.78 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 443,407.38 基金转换费收入 138.27 合计 443,545.65 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 1,867.12 银行间市场交易费用 58,512.50 合计 60,379.62 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 26,283.01 信息披露费 148,765.71 汇划手续费 37,428.70 其他 500.00 帐户维护费 25,500.00 合计 238,477.42 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截止本财务报告批准报出日，本基金没有重大须作披露的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 经本基金管理人 2016 年第三次临时股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准（证监许可[2017]2135），本基金管理人原股东美的集团股份有限公司、东亚联丰投资管理有限公司分别将其持有的本基金管理人20％和11%股权转让给东旭集团有限公司。本次股权转让后，本基金管理人股权结构变更为：东旭集团有限公司66.19%，广州证券股份有限公司24.01%，广州白云山医药集团股份有限公司9.80%。本基金管理人已完成股权变更事项的工商变更登记。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 广州证券股份有限公司 基金管理人股东 金鹰基金管理有限公司 基金管理人、销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内未通过关联方进行股票交易。6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内未通过关联方进行权证交易。6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 广州证券股份有限公 210,688,318.71 100.00% 司 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 广州证券股份有限公 8,449,973,500.00 100.00% 司 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行任何交易，无应支付关联方交易佣金。 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、经手费和使用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,310,924.11 其中：支付销售机构的客户维护费 1,371,769.08 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，按月支付。6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,436,974.71 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，按月支付。6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2018年1月1日至2018年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰添瑞中短债A 金鹰添瑞中短债C 合计 金鹰基金管理有限公 - 264.37 264.37 司 广州证券股份有限公 - 1,441.66 1,441.66 司 招商银行股份有限公 - 1,083,089.99 1,083,089.99 司 合计 - 1,084,796.02 1,084,796.02 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费。 本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提，销售服务费的计算方法如下： H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 招商银行股 - - - - 99,960,000.00 88,183.89 份有限公司 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况金鹰添瑞中短债A 除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。金鹰添瑞中短债C 除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司 153,952.22 20,860.91 注：1.本基金清算备付金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户； 2.2018年6月30日清算备付金期末余额94,895.82元，清算备付金利息收入265.71元。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内，无在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.11 利润分配情况 金鹰添瑞中短债A 单位：人民币元 除息日 每10份 再投资形 权益登记 现金形式 利润分配合 序号 基金份额 式发放总 备注 日 场 场 分红数 发放总额 额 计 内 外 1 2018-03-30 - 2018- 0.120 13,424,659.6 1,027,208.06 14,451,867.7 - 03-30 5 1 2 2018-06-29 - 2018- 0.120 37,201,217.2 1,815,980.52 39,017,197.7 - 06-29 7 9 50,625,876.9 53,469,065.5 合计 0.240 2,843,188.58 - 2 0 金鹰添瑞中短债C 单位：人民币元 除息日 每10份 再投资形 权益登记 现金形式 利润分配合 序号 基金份额 式发放总 备注 日 场 场 分红数 发放总额 额 计 内 外 1 2018-03-30 - 2018- 0.120 3,551,947.87 59,688.54 3,611,636.41 - 03-30 2 2018-06-29 - 2018- 0.110 32,555,951.9 483,351.21 33,039,303.1 - 06-29 3 4 36,107,899.8 36,650,939.5 合计 0.230 543,039.75 - 0 5 注：本基金本报告期内进行了2次利润分配。6.4.12 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有流通受限证券。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期内未投资股票。6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未到期银行间市场债券正回购金额2,298,740,104.90元。 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 111898110 18成都农商 2018-07-06 95.74 820,000.00 78,506,800.00 银行CD005 111898443 18乌鲁木齐 2018-07-06 95.52 300,000.00 28,656,000.00 银行CD070 111899717 18重庆银行 2018-07-06 95.76 500,000.00 47,880,000.00 CD101 111896683 18吉林银行 2018-07-09 95.69 55,000.00 5,262,950.00 CD080 111898882 18江苏紫金 2018-07-09 95.61 1,000,000.00 95,610,000.00 农商行CD043 101658067 16中药控股 2018-07-03 98.55 1,070,000.00 105,448,500.00 MTN001 101651003 16太不锈 2018-07-03 99.96 1,000,000.00 99,960,000.00 MTN001 041800193 18常城建 2018-07-03 99.84 1,000,000.00 99,840,000.00 CP001 111719349 17恒丰银行 2018-07-02 95.61 500,000.00 47,805,000.00 CD349 111894371 18南京银行 2018-07-02 97.91 40,000.00 3,916,400.00 CD051 111821155 18渤海银行 2018-07-02 95.77 830,000.00 79,489,100.00 CD155 130318 13进出18 2018-07-04 100.53 150,000.00 15,079,500.00 150410 15农发10 2018-07-04 99.92 500,000.00 49,960,000.00 140227 14国开27 2018-07-04 100.24 1,400,000.00 140,336,000.00 011800002 18农垦 2018-07-11 100.49 800,000.00 80,392,000.00 SCP001 011800350 18常高新 2018-07-11 100.41 245,000.00 24,600,450.00 SCP003 011800794 18农垦 2018-07-11 100.24 1,000,000.00 100,240,000.00 SCP003 130318 13进出18 2018-07-05 100.53 50,000.00 5,026,500.00 160420 16农发20 2018-07-05 99.04 200,000.00 19,808,000.00 160208 16国开08 2018-07-05 99.33 300,000.00 29,799,000.00 140219 14国开19 2018-07-05 101.12 200,000.00 20,224,000.00 120224 12国开24 2018-07-05 98.65 115,000.00 11,344,750.00 180201 18国开01 2018-07-05 100.30 200,000.00 20,060,000.00 170209 17国开09 2018-07-05 100.21 600,000.00 60,126,000.00 160415 16农发15 2018-07-05 99.53 2,200,000.00 218,966,000.00 180407 18农发07 2018-07-05 100.16 220,000.00 22,035,200.00 120224 12国开24 2018-07-05 98.65 2,085,000.00 205,685,250.00 18广州农村 111892484 商业银行 2018-07-05 95.60 500,000.00 47,800,000.00 CD001 111894371 18南京银行 2018-07-05 97.91 640,000.00 62,662,400.00 CD051 111821155 18渤海银行 2018-07-05 95.77 120,000.00 11,492,400.00 CD155 111899940 18汉口银行 2018-07-05 95.62 900,000.00 86,058,000.00 CD082 170402 17农发02 2018-07-02 99.50 500,000.00 49,750,000.00 180201 18国开01 2018-07-02 100.30 500,000.00 50,150,000.00 180407 18农发07 2018-07-02 100.16 5,000.00 500,800.00 111894371 18南京银行 2018-07-02 97.91 320,000.00 31,331,200.00 CD051 111895292 18哈尔滨银 2018-07-02 95.67 300,000.00 28,701,000.00 行CD078 111896683 18吉林银行 2018-07-02 95.69 445,000.00 42,582,050.00 CD080 111898110 18成都农商 2018-07-02 95.74 180,000.00 17,233,200.00 银行CD005 140219 14国开19 2018-07-04 101.12 1,000,000.00 101,120,000.00 111821155 18渤海银行 2018-07-06 95.77 40,000.00 3,830,800.00 CD155 111898870 18苏州银行 2018-07-06 95.61 1,000,000.00 95,610,000.00 CD041 合计 23,830,000.00 2,344,879,250.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未到期交易所市场债券正回购金额2,809,000.00元。6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度： 1、风险管理控制制度 风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。 2、投资管理制度 投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。 制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。 制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。 制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。 3、监察稽核制度 监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定；检查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况；对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 391,008,000.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 3,605,875,100.00 149,668,000.00 合计 3,996,883,100.00 149,668,000.00 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上数据按照最新发行人评级填列。6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 1,356,926,000.00 0.00 AAA以下 12,485,500.00 17,469,000.00 未评级 0.00 0.00 合计 1,369,411,500.00 17,469,000.00 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 150,270,000.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 150,270,000.00 0.00 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 796,481,000.00 399,908,000.00 AAA以下 258,169,000.00 232,262,000.00 未评级 0.00 0.00 合计 1,054,650,000.00 632,170,000.00 注：以上数据按照最新发行人评级填列。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金为债券型基金，主要投资于具备高流动性的国内依法发行上市的股票、债券等金融工具；另 外，本基金将持有不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，也具备较强的流 动性。总体来看，本基金的投资标的具有良好的流动性。 报告期内，在流动性新规实施后本基金主动投资于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存 款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券等流动性受限资产的市值合计未超过该基金资产净值的15%。报告期末，本基金未持有 股票资产，持有的债券资产占基金资产净值的比例为 117.10%，持有流动性受限资产的市值合计占 基金资产净值的比例符合法规要求。总体来看，本基金的资产组合具有良好的流动性。 报告期内，本基金的投资比例严格遵守相关法律法规和基金合同规定的比例，符合组合管理、分散 投资的原则，持仓结构保持一定的高流动性资产，严格控制流动性受限资产的投资比例，并且充分 降低金融工具的集中度，确保组合的分散度，将基金的流动性风险控制在较低的水平。 6.4.13.4 市场风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月 1-3 6个月 3个月 6个月 1年以内 2018年6月 以内 个月 以内 -1年 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 30日 资产 银行存款 153,952 - - - - 200,000,0 - - -200,153 .22 00.00 ,952.22 结算备付金 94,895. - - - - - - - - 94,895. 82 82 存出保证金 2,399.8 - - - - - - - - 2,399.8 6 6 交易性金融 320,944 5,765,662 1,512,0 7,598,6 资产 ,000.00 - - - - ,100.00 91,500. - - 97,600. 00 00 买入返售金 763,960 - - - - - - - - 763,960 融资产 ,329.00 ,329.00 应收证券清 - - - - - - - - 111,215,2111,215, 算款 11.23 211.23 应收利息 - - - - - - - - 89,339,08 89,339, 0.98 080.98 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - 61,227,43 61,227, 2.38 432.38 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 1,085,1 1,512,0 8,824,6 55,576. 5,965,662 91,500. 261,781,7 90,901. 90 - - - - ,100.00 00 - 24.59 49 负债 短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融 - - - - - - - - - - 负债 卖出回购金 2,301,5 2,301,5 融资产款 49,104. - - - - - - - - 49,104. 90 90 应付证券清 - - - - - - - - - - 算款 应付赎回款 - - - - - - - - 84,970,64 84,970, 3.31 643.31 应付管理人 - - - - - - - - 1,591,893 1,591,8 报酬 .72 93.72 应付托管费 - - - - - - - - 530,631.2530,631 5 .25 应付销售服 - - - - - - - - 1,036,518 1,036,5 务费 .32 18.32 应付交易费 - - - - - - - - 111,572.2111,572. 用 9 29 应交税费 - - - - - - - - 472,991.0472,991 7 .07 应付利息 - - - - - - - - 1,265,959 1,265,9 .14 59.14 应付利润 - - - - - - - - 72,056,50 72,056, 0.93 500.93 其他负债 - - - - - - - - 216,825.3216,825 3 .33 负债总计 2,301,5 - 2,463,8 49,104. 162,253,5 02,640. 90 - - - - - - 35.36 26 利率敏感度-1,216,3 1,512,0 6,360,8 缺口 93,528. 5,965,662 91,500. 99,528,18 88,261. 00 - - - - ,100.00 00 - 9.23 23 上年度末 1个月 1-3 6个月 3个月 6个月 1年以内 2017年12月 以内 个月 以内 -1年 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 5,144,2 - - - - 150,000,0 - - -155,144 22.55 00.00 ,222.55 结算备付金 95,584. - - - - - - - - 95,584. 82 82 存出保证金 5,615.4 - - - - - - - - 5,615.4 2 2 交易性金融 107,282 - - - - 736,842,0 4,918,0 - - 849,042 资产 ,000.00 00.00 00.00 ,000.00 买入返售金 378,570 - - - - - - - - 378,570 融资产 ,413.52 ,413.52 应收证券清 - - - - - - - - - - 算款 应收利息 - - - - - - - - 9,088,177 9,088,1 .46 77.46 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - 17,518,64 17,518, 8.44 648.44 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 1,409,4 491,097 886,842,0 4,918,0 26,606,82 64,662. ,836.31 - - - - 00.00 00.00 - 5.90 21 负债 短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融 - - - - - - - - - - 负债 卖出回购金 353,828 - - - - - - - - 353,828 融资产款 ,949.25 ,949.25 应付证券清 - - - - - - - - - - 算款 应付赎回款 - - - - - - - -34,015,32 34,015, 9.31 329.31 应付管理人 - - - - - - - -284,469.2 284,469 报酬 7 .27 应付托管费 - - - - - - - -94,823.10 94,823. 10 应付销售服 - - - - - - - -146,235.3 146,235 务费 9 .39 应付交易费 - - - - - - - -39,934.15 39,934. 用 15 应交税费 - - - - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - -213,504.2 213,504 3 .23 应付利润 - - - - - - - - - - 其他负债 - - - - - - - -96,949.84 96,949. 84 负债总计 353,828 - 34,891,24388,720 ,949.25 - - - - - - 5.29 ,194.54 利率敏感度 1,020,7 缺口 137,268 886,842,0 4,918,0 -8,284,41 44,467. ,887.06 - - - - 00.00 00.00 - 9.39 67 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 利率上升25个基点 -13,559,554.84 -888,148.71 利率下降25个基点 13,559,554.84 888,148.71 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 7,448,427,60 117.10 849,042,000.0 83.18 交易性金融资产－债券投资 0.00 0 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 150,270,000. 2.36 - - 其他 00 7,598,697,60 119.46 849,042,000.0 83.18 合计 0.00 0 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 金鹰添瑞中短债A 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018年6月30日 2017年12月31日 业绩比较基准变动+5% 61,983,979.98 16,408,911.04 业绩比较基准变动-5% -61,983,979.98 -16,408,911.04 金鹰添瑞中短债C 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 分析 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 业绩比较基准变动+5% 55,475,495.32 9,090,241.10 业绩比较基准变动-5% -55,475,495.32 -9,090,241.10 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，相关债券的公允价值属第二层次。 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,598,697,600.00 86.11 其中：债券 7,448,427,600.00 84.40 资产支持证券 150,270,000.00 1.70 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 763,960,329.00 8.66 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 200,248,848.04 2.27 计 8 其他各项资产 261,784,124.45 2.97 9 合计 8,824,690,901.49 100.00 注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期内未投资股票。7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未投资港股通股票。7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未投资股票。7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未投资股票。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,552,315,000.00 24.40 其中：政策性金融债 1,027,483,000.00 16.15 4 企业债券 203,144,500.00 3.19 5 企业短期融资券 3,996,883,100.00 62.84 6 中期票据 641,435,000.00 10.08 7 可转债 - - 8 同业存单 1,054,650,000.00 16.58 9 其他 - - 10 合计 7,448,427,600.00 117.10 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 011800740 18津渤海 2,500,000.00 250,100,000.00 3.93 SCP002 2 160415 16农发15 2,200,000.00 218,966,000.00 3.44 3 120224 12国开24 2,200,000.00 217,030,000.00 3.41 4 1820012 18渤海银 2,000,000.00 202,220,000.00 3.18 行01 5 011801033 18豫投资 2,000,000.00 200,460,000.00 3.15 SCP002 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 值比例(％) 1 1889124 18永动1A 1,500,000.00 150,270,000.00 2.36 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未投资贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未投资权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策 无。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。7.11.3 本期国债期货投资评价 无。7.12 本报告期投资基金情况7.12.1 投资政策及风险说明 本基金本报告期内未投资于基金。7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,399.86 2 应收证券清算款 111,215,211.23 3 应收股利 - 4 应收利息 89,339,080.98 5 应收申购款 61,227,432.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 261,784,124.45 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期内未持有处于转股期的可转换债券。7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期内未投资股票。7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 金鹰添瑞中短债 3,226,538,211. 21,248 153,023.01 24,894,767.80 0.77% 99.23% A 89 金鹰添瑞中短债 3,003,573,364. 100.00 28,690 104,690.60 0.00 0.00% C 28 % 6,230,111,576.1 合计 49,938 125,255.44 24,894,767.80 0.40% 99.60% 7 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 金鹰添瑞中短债A 85,809.92 0.00% 员持有本基金 金鹰添瑞中短债C 196,373.53 0.01% 合计 282,183.45 0.00% 8.3发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金鹰添瑞中短债A 金鹰添瑞中短债C 基金合同生效日（2017年9月15 758,377,553.12 743,127,653.74 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 632,563,310.93 375,572,995.66 本报告期基金总申购份额 4,036,956,242.56 4,141,153,474.79 减：本报告期基金总赎回份额 1,418,086,573.80 1,513,153,106.17 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 3,251,432,979.69 3,003,573,364.28 10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，无会议决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经本基金管理人第六届董事会第八次会议审议通过，报中国证券监督管理委员会广东监管局备案，并于2018年1月18日在证监会指定媒体披露，李兆廷先生自2018年1月15日起担任本基金管理人的董事长，凌富华先生不再担任本基金管理人的董事长。 2、本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 本基金报告期内没有改变基金投资策略。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期未改聘会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 单元 占当期股 占当期佣 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 广州证券 2 - - - - - 注：1、本基金本报告期内未投资股票。 2、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 本基金专用交易单位的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 广州证券 210,688,318. 100.00% 8,449,973, 100.00% - - 71 500.00 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金 证券时报等 2018-01-02 资产净值等的公告 2 金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告 证券时报等 2018-01-16 3 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证券时报等 2018-01-16 更新身份证件或者身份证明文件的公告 4 金鹰基金管理有限公司董事长变更公告 证券时报等 2018-01-18 5 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金2017年 证券时报等 2018-01-22 第4季度报告 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添瑞中短债 6 债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定 证券时报等 2018-01-26 额申购）及基金转换转入业务的公告 7 金鹰基金管理有限公司关于公司注册资本及 证券时报等 2018-01-30 股权变更的公告 金鹰基金管理有限公司关于新增四川天府银 8 行股份有限公司为金鹰添瑞中短债债券型证 证券时报等 2018-02-03 券投资基金代销机构的公告 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添瑞中短债 9 债券型证券投资基金2018年春节假期前暂停 证券时报等 2018-02-09 大额申购、定投及转换转入业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于新增平安银行股 10 份有限公司为金鹰添瑞中短债债券型证券投 证券时报等 2018-02-27 资基金代销机构的公告 11 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证券时报等 2018-03-15 更新身份证件或者身份证明文件的公告 关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新 12 增济安财富（北京）基金销售有限公司为代销 证券时报等 2018-03-16 机构并开通基金转换、基金定投及费率优惠的 公告 金鹰基金管理有限公司关于新增兴业银行股 13 份有限公司为金鹰添瑞中短债债券型证券投 证券时报等 2018-03-16 资基金代销机构的公告 14 关于金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金修 证券时报等 2018-03-24 改基金合同及托管协议的公告 15 金鹰基金管理有限公司关于调整旗下部分开 证券时报等 2018-03-24 放式基金赎回费的公告 金鹰基金管理有限公司关于新增中国民生银 16 行股份有限公司为金鹰添瑞中短债债券型证 证券时报等 2018-03-24 券投资基金代销机构的公告 17 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金托管协 证券时报等 2018-03-24 议 18 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金合 证券时报等 2018-03-24 同 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中 19 国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠 证券时报等 2018-03-28 活动的公告 20 【年报】金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 证券时报等 2018-03-28 2017年年度报告 21 【年报】金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 证券时报等 2018-03-28 2017年年度报告（摘要） 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 22 加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定 证券时报等 2018-03-29 额投资手续费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添瑞中短债 23 债券型证券投资基金2018年清明节假期前暂 证券时报等 2018-04-02 停大额申购、定投及转换转入业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添瑞中短债 24 债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定 证券时报等 2018-04-14 额申购）及基金转换转入业务的公告 25 关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新 证券时报等 2018-04-20 增广州证券股份有限公司为代销机构的公告 26 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金2018年 证券时报等 2018-04-21 第1季度报告 金鹰基金管理有限公司金鹰添瑞中短债债券 27 型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定 证券时报等 2018-04-24 期定额投资公告 28 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添瑞中短债 证券时报等 2018-04-27 债券型证券投资基金新增代销机构的公告 29 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金招募说 证券时报等 2018-04-28 明书全文2018年第1号 30 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金招募说 证券时报等 2018-05-02 明书摘要2018年第1号 31 金鹰基金管理有限公司上海办公室装修项目 证券时报等 2018-05-09 招标公告 32 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添瑞中短债 证券时报等 2018-05-10 债券型证券投资基金新增代销机构的公告 33 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证券时报等 2018-05-10 更新身份证件或者身份证明文件的公告 34 金鹰基金管理有限公司关于网上直销平台开 证券时报等 2018-05-17 通中国银行快捷支付业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于新增四川天府银 35 行股份有限公司为金鹰添瑞中短债债券型证 证券时报等 2018-05-18 券投资基金代销机构的公告 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添瑞中短债 36 债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定 证券时报等 2018-06-12 额申购）及基金转换转入业务的公告 37 金鹰基金管理有限公司关于网上直销平台开 证券时报等 2018-06-12 通民生银行快捷支付业务的公告 38 金鹰基金管理有限公司关于网上直销平台开 证券时报等 2018-06-16 通兴业银行快捷支付业务的公告 39 金鹰基金管理有限公司关于新增扬州国信嘉 证券时报等 2018-06-22 利基金销售有限公司为本公司旗下部分基金 代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公 告 40 金鹰基金管理有限公司关于提请非自然人客 证券时报等 2018-06-22 户及时登记受益所有人信息的公告 金鹰基金管理有限公司关于新增深圳市小牛 41 基金销售有限公司为本公司旗下部分基金代 证券时报等 2018-06-27 销机构并开通基金转换、基金定投业务的公告 42 金鹰基金管理有限公司关于提请非自然人客 证券时报等 2018-06-27 户及时登记受益所有人信息的公告 43 金鹰基金管理有限公司关于网上直销平台开 证券时报等 2018-06-27 通浦发银行快捷支付业务的公告 44 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金分红公 证券时报等 2018-06-28 告 金鹰基金管理有限公司关于新增深圳前海微 45 众银行股份有限公司为本公司旗下部分基金 证券时报等 2018-06-28 代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公 告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 46 加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定 证券时报等 2018-06-30 额投资手续费率优惠的公告 注：相关信息披露文件请登录本基金管理人网站查询。 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会注册的金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。 12.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层12.3 查阅方式 可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一八年八月二十五日