申万菱信基金管理有限公司 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书 第一次更新(摘要) 基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 【重要提示】 ● 本基金基金合同已于 2017 年 9 月 29 日生效。 ● 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。 ● 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。 ● 本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明 其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人 欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 ● 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2018 年 3 月 29 日,有关财务数据和净值表现截 止日为 2018 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。 1 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 目录 一、基金管理人 ................................................................................................ 1 二、基金托管人 ................................................................................................ 4 三、相关服务机构 ............................................................................................ 6 四、基金的名称 .............................................................................................. 26 五、基金的类型 .............................................................................................. 26 六、基金的投资目标....................................................................................... 27 七、 基金的投资范围和投资对象 ................................................................... 27 八、基金的投资策略....................................................................................... 27 九、业绩比较基准 .......................................................................................... 30 十、风险收益特征 .......................................................................................... 31 十一、基金投资组合报告 ............................................................................... 31 十二、基金的业绩 .......................................................................................... 35 十三、基金的费用与税收 ............................................................................... 37 十四、对招募说明书本次更新部分的说明 ...................................................... 39 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 一、基金管理人 一、基金管理人概况 名称:申万菱信基金管理有限公司 注册地址:上海市中山南路 100 号 11 层 办公地址:上海市中山南路 100 号 11 层 法定代表人:刘郎 设立日期:2004 年 1 月 15 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2003】144 号文 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿伍仟万元人民币 联系电话:021-23261188 联系人:牛锐 股权结构:申万宏源证券有限公司持有 67%的股权,三菱 UFJ 信托银行株式会社持 有 33%的股权 二、主要人员情况 1、董事会成员 刘郎先生,董事长,硕士研究生,副教授。曾任湖南邵阳学院助教,东南大学系副 主任、副教授。1994 年起从事金融相关工作,历任泰阳证券有限责任公司党委副书记、 总裁、董事,万联证券有限责任公司总裁、董事,广州城市职业学院商学部主任,大通 证券股份有限公司党委委员、副总经理,申银万国证券股份有限公司副总经理,申万宏 源证券有限公司副总经理。现任申万菱信基金管理公司董事长,兼任申万菱信(上海) 资产管理有限公司董事长。 朱敏杰先生,董事,硕士研究生,经济师。1988 年起从事证券相关工作,先后任 职于万国证券公司,申银万国证券股份有限公司,现任申万宏源证券有限公司副总经理。 张克均先生,董事,硕士研究生。1990 年起从事金融相关工作,曾任职于兴业银 行厦门分行、申银万国证券股份有限公司,现任申万宏源证券有限公司总经理助理。 1 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 铃木晃先生,董事,日本籍,大学学历。1982 年 4 月至今在三菱 UFJ 信托银行株 式会社(原三菱信托银行)任职,历任投资商品开发部副部长、部长、执行官,管理受 托财产部门常务执行官、副部门长,现任受托财产副部门长、资产管理事业部副事业长。 川上丰先生,董事,日本籍,大学学历。1990 年 4 月至今在三菱 UFJ 信托银行株 式会社(原三菱信托银行)任职,曾任投资企划部科长、海外资产管理事业部科长、次 长、副部长等。现任三菱 UFJ 信托银行株式会社海外资产管理部部长。 来肖贤先生,董事,硕士研究生,中级经济师。曾任申银万国证券股份有限公司国 际业务总部投资分析师、部门副经理等。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司,曾 任监察稽核总部副总监、公司督察长、公司副总经理,现任公司总经理,兼任申万菱信 (上海)资产管理有限公司董事。 白虹女士,独立董事,硕士研究生。曾任职于中国工商银行总行、韩国釜山分行、 万事达卡国际组织、FEXCO 国际商务等,2012 年起任跨界创新平台(COIN)创始人兼 CEO。 阎小平先生,独立董事,硕士研究生,高级经济师。1969 年开始工作,1984 年进 入金融行业,曾先后任职于中国工商银行总行、工商银行北京市分行等。2009 年 1 月 起退休。 张军建先生,独立董事,博士研究生,教授。曾在四川外国语大学、日本长崎县立 大学、日本千叶大学、早稻田大学任教;此后曾任职于日本菱南开发株式会社。2001 年至今在中南大学任法学院教授,中日经济法研究所所长,中南大学信托与信托法研究 中心主任;中国银行法学研究会常务理事;中美法律交流基金会信托法委员会副主席。 2、监事会成员 徐志斌先生,监事会主席,硕士研究生。曾任高盛集团环球控制部高级分析师、项 目经理、团队经理,高盛集团运营风险管理部欧洲区负责人、总监、执行董事,高盛集 团市场风险管理部执行董事,中国建银投资有限责任公司风险管理部业务总监、高级业 务总监、负责人,宏源证券股份有限公司副总经理,申万宏源证券有限公司副总经理、 首席风险官,现任申万宏源证券有限公司党委委员、副总经理,兼任申银万国投资有限 公司董事长、申银万国创新投资有限公司董事长。 糠信英树先生,监事,日本籍,大学学历。1988 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信托 2 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 银行株式会社(原三菱信托银行),曾任职于人事部、资产运用部、权益运用部、投资 企划部,现任受托财产企划部副部长兼资产管理事业室长。 牛锐女士,职工监事,博士研究生,曾任职于申银万国证券股份有限公司、中国证 监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司。2013 年加入申万菱信基金管理有限公 司,现任监察稽核部总监。 葛菲斐女士,职工监事,大学本科学历,2006 年加入申万菱信基金管理有限公司, 曾任职于行政管理总部,主要从事行政管理、人力资源相关工作,曾任人力资源总部总 监助理,现任人力资源部负责人,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司监事。 3、高级管理人员 刘郎先生,相关介绍见董事会成员部分。 来肖贤先生,相关介绍见董事会成员部分。 王伟先生,博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003 年加入申万 巴黎基金管理有限公司筹备组,后正式加入申万菱信基金管理有限公司,历任市场部副 总监、总监,首席市场官,现任公司副总经理。 张少华先生,硕士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003 年 1 月加 入申万巴黎基金筹备组,后正式加入申万菱信基金管理有限公司,历任风险管理总部高 级风险分析师、总监,基金投资管理总部基金经理、副总监,投资管理总部总监、基金 经理,现任公司副总经理。 张丽红女士,硕士研究生。曾任职于中国工商银行股份有限公司,申银证券股份有 限公司,申银万国证券股份有限公司。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司,历任 财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监,现任公司副总经理。 王菲萍女士,硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾问等职 务。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任监察稽核总部总监,现任公司督察 长。 4、基金经理 卢扬先生,硕士研究生。2004 年起从事金融相关工作,曾任中信建投证券行业分 析师,中金公司行业分析师,上投摩根基金行业研究员、基金经理助理、基金经理。2016 年 11 月加入申万菱信基金管理有限公司,现任权益投资部负责人,申万菱信新经济混 3 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 合型证券投资基金、申万菱信行业轮动股票型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会委员名单 本委员会由以下人员组成:总经理、公司分管投资的副总经理、权益研究部负责人、 权益投资部负责人、量化投资部负责人、固定收益投资部负责人、指数与创新投资部负 责人等。 公司总经理为本委员会主席,分管投资的副总经理为本委员会召集人,权益研究部 负责人为本委员会秘书,负责协调统筹本委员会的各项事宜。 本公司董事长、督察长、监察稽核部负责人、风险管理部负责人作为非执行委员, 有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、 基金托管人 (一)基金托管人概况 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 成立日期:2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国 4 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、 机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围 最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外, 中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企 业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行 一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市 两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分 支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务, 与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质, 业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业 银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正 第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认 可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理 财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财 务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产 托管银行”称号;2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和 中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015 年、2016 年荣 获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018 年荣获中国基金报授 予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批 准成立,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、 客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营 运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施 和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 5 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 中国农业银行托管业务部现有员工近 240 名,其中具有高级职称的专家 30 余名, 服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融 从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到 2018 年 3 月 31 日,中国农业银行托管的公开募集证券投资基金共 414 只。 三、相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 申万菱信基金管理有限公司直销中心 住所:上海市中山南路 100 号 11 层 办公地址:上海市中山南路 100 号 11 层 法定代表人:刘郎 电话:(021)23261188 传真:(021)23261199 联系人:陈继红 客户服务电话:400 880 8588(免长途话费)或 86-21-962299 网址:www.swsmu.com 电子邮件:service@swsmu.com 2、其他销售机构 (1)名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 客户服务电话:95588 传真:010-66107738 网址:www.icbc.com.cn 6 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) (2)名称:中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:周慕冰 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com (3)名称:中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 客服电话:95558 联系人:廉赵峰 传真:010-65550827 网址:bank.ecitic.com (4)名称:国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客户服务热线: 95521 公司网站:www.gtja.com (5)名称:中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 7 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 联系人:权唐 开放式基金咨询电话:400-8888-108 开放式基金业务传真:010-65182261 公司网站:www.csc108.com (6)名称:国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 21 楼 法定代表人:何如 联系人:周杨 传真:0755-82133952 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (7)名称:招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人:宫少林 传真:0755-82943636 联系人:林生迎 客户服务热线:4008888111、95565 公司网站:www.newone.com.cn (8)名称:中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 电话:010-60838888 传真:010-60833739 8 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 联系人:顾凌 网址:www.cs.ecitic.com (9) 名称:中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 客户服务热线:4008888888 传真:010-66568292 联系人:邓颜 公司网址:www.chinastock.com.cn (10)名称:海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路 98 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 联系人:金芸、李笑鸣 客户服务电话:400-8888-001(全国),021-95553,或拨打各城市营业网点咨询电 话 公司网站:www.htsec.com (11) 名称:申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:黄莹 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 9 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 电话委托:021-962505 公司网址:www.swhysc.com (12)名称:长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:崔少华 联系人:奚博宇 传真:027-85481900 客户服务电话:95579 或 4008-888-999 网址:www.95579.com (13)名称:安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人:王连志 传真:0755-82558355 联系人:陈剑虹 统一客服电话:4008001001 公司网站地址:www.essence.com.cn (14)名称:湘财证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地点:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人:林俊波 客服电话:400-888-1551 传真:021-68865680 公司网址:www.xcsc.com 10 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) (15)名称:中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人:杨宝林 客户服务电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn (16)名称:东吴证券股份有限公司 住所:苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 法定代表人:范力 联系人:方晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电话:95330 公司网址:www.dwzq.com.cn (17)名称:信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 客服电话:95321 公司网址:www.cindasc.com (18)名称:光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 11 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨、李芳芳 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服务电话: 95525 公司网址:www.ebscn.com (19) 名称:上海证券有限责任公司 住所:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表人:李俊杰 联系电话:021-53686888 客户服务电话:021-962518 传真:021-53686100-7008,021-53686200-7008 网址:www.962518.com (20) 名称:国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡市金融一街 8 号 7-9 层 法定代表人:姚志勇 联系人:沈刚 传真:0510-82830162 客户服务电话:95570 网址:www.glsc.com.cn (21)名称:平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:詹露阳 客户服务电话:95511-8 12 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 传真:0755-82435367 网址:http://stock.pingan.com (22)名称:华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:周志茹 客户服务电话:95584 或 400 888 8818 传真:028-86150040 网址:http://www.hx168.com.cn (23)名称:申万宏源西部证券有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人:韩志谦 联系人: 王怀春 客户服务电话:4008-000-562 传真:010-88085195 网址:www.hysec.com (24)名称:第一创业证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼 法定代表人:刘学民 客户服务电话:95358 13 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 传真:0755-23838999 网址:www.fcsc.com.cn (25)名称:中航证券有限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 法定代表人:王宜四 联系人:史江蕊 客服电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com (26)名称:西部证券股份有限公司 注册地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 法定代表人:刘建武 联系人:梁承华 传真:029-87406710 客户服务电话:95582 网站:www.westsecu.com (27)名称:上海华信证券有限责任公司 住所:上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 22 楼 办公地址:上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 22 楼 法定代表人:郭林 客户服务电话:4008205999 传真:021-68776977-8951 网址:www.shhxzq.com (28)名称:中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 14 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 法定代表人:黄扬录 联系人:刘军 电话:0755- 83734659 传真:0755-82960582 客户服务电话:4001-022-011 网址:www.zszq.com (29)名称:联讯证券股份有限公司 住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法定代表人:徐刚 客户服务电话:95564 传真:010-2119660 网址:www.lxsec.com (30)名称:华宝证券有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 代表法人:陈林 联系人:刘闻川 传真:021-20515593 客服电话:400-820-9898 公司网址:www.cnhbstock.com (31)名称:天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 15 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人:余磊 联系人:杨晨 电话:027-87107535 传真:027-87618863 客服热线:4008005000 (32)名称:开源证券股份有限公司 住所:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人:李刚 客户服务电话:400-860-8866 传真:029-81887060 网址:www.kysec.cn (33)名称:申银万国期货有限公司 住所:上海市浦东新区东方路 800 号宝安大厦 7、8、10 楼 办公地址:上海市浦东新区东方路 800 号宝安大厦 7、8、10 楼 法定代表人:李建中 客户服务电话:400-888-7868 传真:021-50586045 网址:www.sywgqh.com (34)名称:中泰证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 16 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 电话:0531-68889155 传真:0531-68889185 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn (35)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:杨懿 联系人:张燕 客服电话:400-166-1188 网址:8.jrj.com.cn (36)名称:和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 传真:021-20835879 客服电话:400-920-0022/ 021-20835588 网址:licaike.hexun.com (37)名称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 法定代表人:汪静波 联系人:方成 传真:021-38509777 客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 17 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) (38)名称:深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 客户服务电话:4006-788-887 网址:众禄基金网 www.zlfund.cn,基金买卖网 www.jjmmw.com (39)名称:上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:021-54660526 传真:021-54660501 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (40)名称:上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com 18 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) (41) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn (42)名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:单丙烨 传真:021-20691861 客服电话:400-089-1289 公司网站:www.erichfund.com (43)名称:浙江同花顺基金销售有限公司 注册办公地址:杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室 法定代表人:凌顺平 联系人:杨翼 传真:0571-88910240 客户服务电话:4008-773-772,0571-88920897 网站:www.5ifund.com (44)名称:北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人:闫振杰 19 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 联系人:马林 电话:010-59601366-7024 传真:010-62020355 客服电话:4008188000 网址:www.myfund.com (45)名称:上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人:李兴春 联系人:赵沛然 电话:86-021-50583533 传真:86-021-50583633 客户服务电话:400-921-7755 (46)名称:宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人:沈伟桦 联系人:程刚 客户服务电话:400-6099-200 网址:www.yixinfund.com (47)名称:众升财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 法定代表人:李招娣 联系人:李艳 联系电话:010-59497361 20 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 传真:010-64788016 客服电话:400-876-9988 网址:www.zscffund.com (48)名称:北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 6 层 法定代表人:梁越 联系人:马鹏程 电话:86-010-58845304 传真:86-021-58845306 客户服务电话:4008-980-618 网址:www.chtfund.com (49) 名称:一路财富(北京)信息科技股份有限公司 注册地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室 办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室 法定代表人:吴雪秀 联系人:段京璐 电话:010-88312877 传真:010-88312099 客户服务电话:400-001-1566 网址:http://www.yilucaifu.com/ (50)名称:北京钱景基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 21 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 联系人:高静 电话:010-59158281 传真:010-57569671 客户服务电话:400-893-6885 网址:www.qianjing.com (51)名称:上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:4000-466-788 网址:http://www.66zichan.com (52)名称:上海汇付基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层 办公地址:上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼 2 楼 法定代表人:金佶 联系人:陈云卉 电话:021-33323999 传真:8621-33323837 客户服务电话:400 820 2819 手机客户端:天天盈基金 网址:www.chinapnr.com (53)名称:上海陆金所基金销售有限公司 22 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人:郭坚 客户服务电话:400-821-9031 传真:021-22066653 网址:www.lufunds.com (54)名称:大泰金石基金销售有限公司 住所:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人:袁顾明 客户服务电话:4009282266 传真: 021-20324199 网址:www.dtfunds.com (55)名称:珠海盈米财富管理有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 客户服务电话:020-89629066 传真:020-89629011 网址:www.yingmi.cn (56)北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层 法定代表人:陈超 联系人:赵德赛 23 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 电话:18600280556 传真:010-89188000 客户服务电话:4000988511 网址:http://fund.jd.com/ (57)名称:中民财富基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 07 层 办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层 法定代表人:弭洪军 客户服务电话:400-876-5716 传真:021-63353736 网址:www.cmiwm.com (58)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚 联系人:李瑞真 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客户服务电话:400-619-9059 网址:www.hcjijin.com (59)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街望京 SOHO T3 A 座 19 层 法定代表人: 钟斐斐 联系人:袁永姣 24 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客户服务电话:4000-618-518 网址:www.danjuanapp.com (60)上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元 法定代表人:申健 联系人:印强明 电话:021-20219988 传真:021-20219923 客户服务电话:021-20292031 网址:www.wg.com.cn 3、基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销 售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。具体请以各发售机构实际情况为准。 二、登记机构 名称:申万菱信基金管理有限公司 住所:上海市中山南路 100 号 11 层 办公地址:上海市中山南路 100 号 11 层 邮政编码:200010 法定代表人:刘郎 电话:(021)23261188 传真:(021)23261199 联系人:李濮君 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 25 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 联系人:陈颖华 经办律师:黎明、陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人姓名:杨绍信 电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人姓名:赵钰 经办注册会计师姓名:薛竞、赵钰 四、基金的名称 本基金的名称:申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 五、基金的类型 本基金的类型:契约型开放式 基金类别:股票型 26 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 六、基金的投资目标 本基金利用行业轮动效应,优化行业配置,对强势行业的龙头企业和具有估值优势、 成长潜力的股票进行重点投资,力争获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。 七、 基金的投资范围和投资对象 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其 他依法发行、上市的股票)、权证、股指期货、国债期货、股票期权、债券(含国债、 央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、 可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、 银行存款、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例不低于 80%;其中,本基金 每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持 不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 八、基金的投资策略 本基金将重点围绕我国经济周期动力机制与发展规律,研究我国国民经济发展过程 中的结构化特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,采取自上而下的资产配置策略、行 业配置策略与自下而上的个股选择策略相结合,精选强势行业中具有核心竞争优势的个 股,力求获取稳健的超额回报。 1、资产配置策略 本基金将根据主要的经济信号指标对国内外经济形势进行分析,判断经济所处的经 27 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势,基于投资时钟理论的资产配置模型等数量 工具,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,估计各子资产类 的相关性矩阵,并以此为依据,对基金整体资产配置比例进行确定。 2、股票投资策略 (1)行业轮动策略 行业轮动策略的核心思想是:基于统计规律和行业景气度两个维度确定行业配置, 遵循自上而下的配置思路,通过超配不同时期的相对强势行业,获得超越市场平均水平 的收益,同时以季度为单位定期调整行业配置。 (2)个股选择策略 本基金在资产配置策略和行业轮动策略的大框架下,精选优质个股构建组合,在最 大化行业轮动收益的同时,力争最大化个股收益。在具体行业中个股的选择过程中,本 基金将结合公司价值股与成长股的备选股票池,综合考虑个股的估值以及各个行业研究 员的投资判断,并适当选择行业中优质个股构建投资组合,最终达到更为有效的实现行 业类别资产轮动的目标。 成长类指标主要考察:EPS 增长率;资产回报率等反映企业未来盈利状况、企业盈 利增长的可持续性、可预测性等方面的指标;价值指标主要考察:估值;净利润等反映 估值水平、财务指标的变化趋势等方面的指标。价值指标和成长指标的重要性并非一成 不变,而是随着经济周期的变化有所变化;一般而言,在经济的上升期更注重成长,在 经济的下降期更注重价值;本基金在服从大类资产配置和行业配置的基础上,根据周期 不同阶段,对价值指标和成长指标有所侧重。 3、债券投资策略 在债券投资部分,将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,通过有效的投资组合 体现债券市场战略投资与战术投资的结合,并积极运用基于债券研究的各种投资分析技 术,寻找有利的市场投资机会。通过债券品种的动态配置与优化配比,动态调整固定收 益证券组合的久期、银行间市场和交易所市场的投资比重,并相应调整不同债券品种间 的配比,在较低风险条件下获得稳定投资收益。 4、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货以提高投资效率,从而更好地达到本基金的投资目标。 28 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前 提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合 的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进 行有效的现金管理,如在基金出现巨额或较大申购赎回时,通过股指期货及时进行加仓 或减仓,迅速的进行仓位调整,以达成申购赎回对基金运作带来的影响最小化的目的。 5、权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价 模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利 保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽 权证策略等。 本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种 与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 6、资产支持证券投资策略 在严格控制投资风险的前提下,本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税 收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种,选择低估的品种进行 投资。 7、可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股 票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高 上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价 值,以合理价格买入并持有。 8、融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于 对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融 资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的 变化。 9、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限 29 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,以套期保值为目的,确定参与股票 期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人对股票期权投资管理从其最新规定,以符 合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权 品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 10、国债期货投资策略 本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结 合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和 现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,力求实现基金资产的中 长期稳定增值。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人对期货投资管理从其最新规定,以符合上 述法律法规和监管要求的变化。 九、业绩比较基准 业绩比较基准为:中证 800 指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% 本基金选择中证 800 指数和中债综合指数分别作为基金股票资产和债券、货币市场 工具等其他资产的业绩比较基准。中证 800 指数的成分股由沪深 300 指数和中证 500 指数的成分股合并构成,能够反映沪深市场内大中小市值公司的整体表现。中债综合指 数的选样债券的信用类别覆盖全面,期限构成宽泛。选用上述业绩比较基准能够忠实反 映本基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化,或者证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的 业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的 原则,与基金托管人协商一致,并按监管部门要求履行适当程序以后变更业绩比较基准 并及时公告,该等变更无需召开基金份额持有人大会。如果本基金业绩比较基准所参照 的指数在未来不再发布时,基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后,依据 维护基金份额持有人合法权益的原则,选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的 参照指数,而无需召开基金份额持有人大会。 30 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 十、风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。 十一、基金投资组合报告 本投资组合报告所载数据截止日为2018年3月31日,本报告中所列财务数据未经审 计。 1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资 序号 项目 金额(元) 产的比例 (%) 1 权益投资 350,214,995.09 67.68 其中:股票 350,214,995.09 67.68 2 固定收益投资 1,863,596.96 0.36 其中:债券 1,863,596.96 0.36 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 银行存款和结算备付金合计 69,866,090.94 13.50 7 其他各项资产 95,492,144.36 18.45 8 合计 517,436,827.35 100.00 注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 31 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产 代码 行业类别 公允价值(元) 净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 13,521,287.20 3.16 - - B 采矿业 C 制造业 269,831,882.32 63.07 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 3,027,192.00 0.71 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 5,814,921.60 1.36 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 16,457,379.93 3.85 K 房地产业 40,321,025.04 9.42 L 租赁和商务服务业 1,241,307.00 0.29 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 350,214,995.09 81.85 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 32 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 600309 万华化学 701,019.00 24,619,787.28 5.75 2 601012 隆基股份 630,200.00 21,596,954.00 5.05 3 002008 大族激光 358,337.00 19,601,033.90 4.58 4 002236 大华股份 746,468.00 19,124,510.16 4.47 5 000568 泸州老窖 305,800.00 17,354,150.00 4.06 6 000333 美的集团 303,858.00 16,569,376.74 3.87 7 601155 新城控股 461,559.00 16,237,645.62 3.80 8 000002 万 科A 471,198.00 15,686,181.42 3.67 9 002271 东方雨虹 375,120.00 15,402,427.20 3.60 10 002572 索菲亚 445,220.00 15,257,689.40 3.57 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,863,596.96 0.44 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,863,596.96 0.44 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 33 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) (元) 净值比例 (%) 1 128035 大族转债 8,092.00 947,411.36 0.22 2 128029 太阳转债 7,040.00 916,185.60 0.21 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货。 10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持国债期货。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持国债期货。 11投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情 形。本基金投资的前十名证券的发行主体除新城控股(601155.SH)外,在报告编制日 前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。 新城控股于 2018 年 1 月 24 日发布了“关于下属子公司诉讼进展及收到江苏证监局 监管措施的公告”。经查明,公司及合并报表范围内子公司连续 12 个月累计诉讼金额达 34 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 到 12.34 亿元,超过 1000 万元,且占公司 2015 年经审计净资产绝对值 10%以上,但公 司未及时予以披露,直到 2018 年 1 月 11 日才披露,中国证券监督管理委员会江苏监管 局为此对公司出具了警示函。 本基金管理人认为上述警示不会对新城控股的投资价值构成影响,因此也不影响基 金管理人对新城控股的投资决策。 11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 690,450.87 2 应收证券清算款 94,680,116.05 3 应收股利 - 4 应收利息 13,903.11 5 应收申购款 107,674.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 95,492,144.36 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例(%) 情况说明 (元) 1 600309 万华化学 24,619,787.28 5.75 重大事项 十二、基金的业绩 本基金的过往业绩不代表未来表现。 1.净值增长率与业绩比较基准收益率比较: 阶段 基 金 份 额 基 金 份 额 业 绩 比 业 绩 比 较 ①-③ ②-④ 35 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 净值增长 净值增长 较 基 准 基 准 收 益 率① 率标准差 收 益 率 率 标 准 差 ② ③ ④ 2017 年 -0.34% 1.40% 1.97% 0.60% -2.31% 0.80% 2018 年 1 月 1 日至 2018 -6.76% 1.53% -1.94% 0.95% -4.82% 0.58% 年 3 月 31 日 2017 年 9 月 29 日(基金 合同生效 -7.08% 1.46% -0.01% 0.60% -7.07% 0.86% 日)至 2018 年 3 月 31 日 注:上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括 持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金 的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。 2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017 年 9 月 29 日至 2018 年 3 月 31 日) 36 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 注:1)自基金合同生效以来,本基金运作未满一年。 2)本基金已在建仓期结束时,使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 十三、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券、期货交易费用或结算而产生的交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、账户开户费用和账户维护费; 9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 37 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如 下: H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管 人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财 产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付 的,顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法 如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管 人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财 产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最 近可支付日支付。 3、除管理费、托管费之外的前述第一条约定的其他费用由基金管理人和基金托管 人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额列入基金当期费用。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财 产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 38 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 招募说明书更新(摘要) 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书本次更新部分的说明 本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办 法》及其它有关法律法规的要求,并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实 施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下: 1、更新了重要提示中本招募说明书内容的截止日期; 2、更新了基金管理人的部分信息; 3、更新了基金托管人的部分信息; 4、更新了相关服务机构的部分信息; 5、更新了基金份额的申购和赎回的部分信息; 6、更新了投资组合报告,数据截止日期为 2018 年 3 月 31 日; 7、更新了基金的业绩部分,数据截止日期为 2018 年 3 月 31 日; 8、在“其他应披露事项”一章,列举了本基金自 2017 年 9 月 30 日至 2018 年 3 月 29 日发布的有关公告。 以上内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(更新)(正文)所载之详细资料一并 阅读。 39