广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 2020 年 9 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发高端制造股票 基金主代码 004997 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 1 日 报告期末基金份额总额 3,219,003,598.79 份 本基金主要投资于高端制造行业相关上市公司股 投资目标 票，通过自下而上的深度挖掘、精选个股，力争为 基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场 资金面， 积极把握市场发展趋势，根据经济周期 投资策略 不同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债 券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调 整。 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率*90%+中证全债指 数收益率*10%。 本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于 风险收益特征 货币市场基金、债券型基金和混合型基金，属于中 高收益风险特征的基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 广发高端制造股票 A 广发高端制造股票 C 称 下属分级基金的交易代 004997 010160 码 报告期末下属分级基金 3,210,939,170.22 份 8,064,428.57 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日) 广发高端制造股票 A 广发高端制造股票 C 1.本期已实现收益 232,967,646.53 15,326.08 2.本期利润 537,042,005.28 105,809.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.2715 0.0296 4.期末基金资产净值 7,104,070,684.64 17,841,805.34 5.期末基金份额净值 2.2125 2.2124 注：（1）本基金自 2020 年 9 月 16 日起增设 C 类份额，至披露时点不满一季度。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 （3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发高端制造股票 A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 30.89% 2.22% 9.66% 1.78% 21.23% 0.44% 月 过去六个 81.83% 1.89% 31.68% 1.59% 50.15% 0.30% 月 过去一年 125.03% 1.91% 37.64% 1.70% 87.39% 0.21% 过去三年 120.52% 1.66% 14.63% 1.54% 105.89% 0.12% 自基金合 同生效起 121.25% 1.64% 18.88% 1.52% 102.37% 0.12% 至今 2、广发高端制造股票 C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 自基金合 同生效起 2.49% 1.92% -0.31% 1.23% 2.80% 0.69% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017 年 9 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日) 1．广发高端制造股票 A： 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 2．广发高端制造股票 C： 注：本基金自 2020 年 9 月 16 日起增设 C 类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 任本基金的基 姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明 任职 离任日 年限 日期 期 本基金的基 金经理；广发 品牌消费股 票型发起式 孙迪先生，金融学和工程学双 证券投资基 硕士，持有中国证券投资基金 金的基金经 2019- 业从业证书。曾任广发基金管 孙迪 理；广发资源 04-11 - 11 年 理有限公司研究发展部研究 优选股票型 员、部门总经理助理、副总经 发起式证券 理。 投资基金的 基金经理；研 究发展部总 经理 本基金的基 郑澄然先生，金融学硕士，持 金经理；广发 有中国证券投资基金业从业 郑澄然 鑫享灵活配 2020- - 5 年 证书。曾先后任广发基金管理 置混合型证 07-23 有限公司研究发展部研究员、 券投资基金 成长投资部研究员。 的基金经理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度， 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2020 年三季度，A 股市场整体有一定涨幅，但分月份来看，上涨时间主要集中在7 月，后两个月份市场整体震荡。从结构上看，主板涨幅大于创业板的涨幅；其中上证指数上涨 7.82%，创业板指数上涨 5.60%。分行业来看，电气设备、国防军工、汽车等制造业相关的行业涨幅靠前。 本基金本季度新增了化工、电子板块的配置；在全球经济弱复苏的背景下，低估值的制造行业有望获得较好的超额收益，同时科技类资产仍然有较高的性价比。在宏观经济方面，今年三季度海外流动性呈现宽松的态势，欧美继续推进复工复产，重启经济。四季度影响市场的两大核心因素为宏观层面的流动性以及微观企业的盈利。目前来看两个因素都比较平稳。从政策面来看，今年是“十三五规划”的收官之年，“十四五规划”将会是市场关注的重点，有望成为四季度投资的主旋律。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 30.89%，同期业绩比较基准收 益率为 9.66%；本基金 C 类基金份额净值增长率为 2.49%，同期业绩比较基准收益率为-0.31%。 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 6,205,031,739.83 84.89 其中：股票 6,205,031,739.83 84.89 2 固定收益投资 9,052,128.80 0.12 其中：债券 9,052,128.80 0.12 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 661,472,273.07 9.05 7 其他资产 434,331,524.07 5.94 8 合计 7,309,887,665.77 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,007,470,946.20 84.35 电力、热力、燃气及水生产和供应 195,758,526.00 2.75 D 业 E 建筑业 13,029.12 0.00 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 F 批发和零售业 11,470.24 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 18,653.36 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,728,953.15 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 15,348.36 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,205,031,739.83 87.13 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例(％) 1 601012 隆基股份 8,512,704 638,537,927.04 8.97 2 300763 锦浪科技 5,022,595 592,816,887.85 8.32 3 600438 通威股份 21,360,41 567,759,910.44 7.97 8 4 000333 美的集团 5,529,354 401,431,100.40 5.64 5 300274 阳光电源 12,945,46 355,870,915.32 5.00 8 6 603010 万盛股份 16,161,78 334,549,011.60 4.70 8 7 002371 北方华创 1,817,950 289,163,127.00 4.06 8 002493 荣盛石化 14,320,46 268,651,923.40 3.77 5 9 601233 桐昆股份 18,486,62 255,669,954.60 3.59 0 10 603501 韦尔股份 1,404,332 247,179,506.84 3.47 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 9,052,128.80 0.13 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,052,128.80 0.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 公允价值 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） (元) 净值比例 （％） 1 113038 隆 20 转债 58,960 9,052,128.80 0.13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,850,847.04 2 应收证券清算款 192,593,639.87 3 应收股利 - 4 应收利息 133,761.15 5 应收申购款 239,753,276.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 434,331,524.07 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例(%) 情况说明 (元) 1 603501 韦尔股份 19,732,280.00 0.28 大宗买入 流通受限 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发高端制造股票A 广发高端制造股票C 本报告期期初基金份额总额 434,209,845.52 - 本报告期基金总申购份额 3,992,971,193.01 8,132,724.45 减：本报告期基金总赎回份额 1,216,241,868.31 68,295.88 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 3,210,939,170.22 8,064,428.57 注：广发高端制造股票型发起式证券投资基金自 2020 年 9 月 16 日起增设 C 类份 额类别，本报告期的相关数据按实际存续期计算。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 14,673,993.37 本报告期买入/申购总份额 - 本报告期卖出/赎回总份额 4,671,993.27 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,002,000.10 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 0.31 例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2020-07-21 -4,671,993.27 -9,263,628.26 0.00% 合计 -4,671,993.27 -9,263,628.26 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持有份 持有份额 发起份 发起份额占 发起份额承 项目 额总数 占基金总 额总数 基金总份额 诺持有期限 份额比例 比例 基金管理人固有资金 10,002,0 0.31% 10,002,0 0.31% 三年 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 00.10 00.10 基金管理人高级管理 - - - - - 人员 基金经理等人员 10,804.5 0.00% - - - 7 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,012,8 0.31% 10,002,0 0.31% 三年 04.67 00.10 §9影响投资者决策的其他重要信息 9.1 影响投资者决策的其他重要信息 为了更好地满足投资者投资需求，经与本基金托管人协商一致，并报中国证监会备案通过，本基金增设 C 类基金份额（基金代码：010160），并调整申购费，同时根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修改。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发高端制造股票型发起式证券投资基金新增C 类基金份额、调整申购费并相应修改基金合同的公告》。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1.中国证监会注册广发高端制造股票型发起式证券投资基金募集的文件 2.《广发高端制造股票型发起式证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发高端制造股票型发起式证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 10.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 10.3查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十八日