广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金 （LOF） 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二〇二三年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 25 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告 ......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 5 托管人报告 ......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16 6 半年度财务会计报告（未经审计）......17 6.1 资产负债表......17 6.2 利润表......18 6.3 净资产（基金净值）变动表......19 6.4 报表附注......21 7 投资组合报告 ......41 7.1 期末基金资产组合情况......41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......49 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......49 7.12 投资组合报告附注......49 8 基金份额持有人信息 ......50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......50 8.2 期末上市基金前十名持有人......51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......51 9 开放式基金份额变动 ......52 10 重大事件揭示 ......52 10.1 基金份额持有人大会决议......52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......52 10.4 基金投资策略的改变......52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......53 10.8 其他重大事件......56 11 影响投资者决策的其他重要信息......56 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......56 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......57 12 备查文件目录 ......57 12.1 备查文件目录......57 12.2 存放地点......58 12.3 查阅方式......58 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF） 基金简称 广发恒生中型股指数（LOF） 场内简称 恒生中型 基金主代码 501303 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 21 日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 41,823,321.57 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 上海证券交易所 上市日期 2017 年 10 月 25 日 下属分级基金的基金简称 广发恒生中型股指 广发恒生中型股指 广发恒生中型股指 数（LOF）A 数 C 数（LOF）E 下属分级基金场内简称 恒生中型 - - 下属分级基金的交易代码 501303 004996 018238 报告期末下属分级基金的 份额总额 28,564,612.86 份 13,188,973.82 份 69,734.89 份 注：本基金的扩位证券简称为“恒生中型股 LOF”。 2.2 基金产品说明 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风 投资目标 险管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误 差的最小化。 本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全按照标的 指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指 数化投资。在正常市场情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基 投资策略 准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟 踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一 步扩大。 业绩比较基准 人民币计价的恒生综合中型股指数收益率×95%+人民币活期存款收益率 （税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、 债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似 的风险收益特征。 本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大 的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 程才良 许俊 联系电话 020-83936666 010-66596688 负责人 电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 95105828 95566 传真 020-89899158 010-66594942 注册地址 广东省珠海市横琴新区环岛东 北京市西城区复兴门内大街1 路3018号2608室 号 广东省广州市海珠区琶洲大道 办公地址 东1号保利国际广场南塔31-33 北京市西城区复兴门内大街1 楼；广东省珠海市横琴新区环 号 岛东路3018号2603-2622室 邮政编码 510308 100818 法定代表人 孙树明 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.gffunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场 南塔 31-33 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 注册登记机构 广发基金管理有限公司 国际广场南塔 31-33 楼；广东省珠海市横琴 新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室 注：本基金 A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，C 类及 E 类基金 份额的注册登记机构为广发基金管理有限公司。 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 广发恒生中型股指数 广发恒生中型股指数 广发恒生中型股指数 （LOF）A C （LOF）E 本期已实现收益 -1,750,827.87 -936,113.85 -33,146.35 本期利润 -584,369.11 -369,507.01 -222,230.38 加权平均基金份额本期利润 -0.0200 -0.0255 -0.1103 本期加权平均净值利润率 -2.39% -3.11% -13.10% 本期基金份额净值增长率 -2.88% -3.16% -4.76% 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 广发恒生中型股指数 广发恒生中型股指数 C 广发恒生中型股指数 （LOF）A （LOF）E 期末可供分配利润 -5,385,228.18 -2,772,530.93 -13,619.64 期末可供分配基金份额利润 -0.1885 -0.2102 -0.1953 期末基金资产净值 23,179,384.68 10,416,442.89 56,115.25 期末基金份额净值 0.8115 0.7898 0.8047 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 广发恒生中型股指数 广发恒生中型股指数 广发恒生中型股指数 （LOF）A C （LOF）E 基金份额累计净值增长率 -18.85% -21.02% -4.76% 注：（1）本基金自 2023 年 4 月 12 日起增设 E 类份额，至披露时点不满半年。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 （3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （4）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发恒生中型股指数（LOF）A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 4.07% 1.06% 3.00% 1.15% 1.07% -0.09% 过去三个月 -2.39% 0.97% -5.37% 1.04% 2.98% -0.07% 过去六个月 -2.88% 1.08% -4.94% 1.16% 2.06% -0.08% 过去一年 -8.17% 1.32% -10.38% 1.43% 2.21% -0.11% 过去三年 -9.46% 1.45% -12.97% 1.53% 3.51% -0.08% 自基金合同生 -18.85% 1.38% -22.49% 1.45% 3.64% -0.07% 效起至今 广发恒生中型股指数 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 4.02% 1.06% 3.00% 1.15% 1.02% -0.09% 过去三个月 -2.54% 0.97% -5.37% 1.04% 2.83% -0.07% 过去六个月 -3.16% 1.08% -4.94% 1.16% 1.78% -0.08% 过去一年 -8.71% 1.32% -10.38% 1.43% 1.67% -0.11% 过去三年 -11.08% 1.45% -12.97% 1.53% 1.89% -0.08% 自基金合同生 -21.02% 1.38% -22.49% 1.45% 1.47% -0.07% 效起至今 广发恒生中型股指数（LOF）E 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 4.07% 1.06% 3.00% 1.15% 1.07% -0.09% 自基金合同生 -4.76% 0.99% -6.94% 1.06% 2.18% -0.07% 效起至今 注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处 于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017 年 9 月 21 日至 2023 年 6 月 30 日） 广发恒生中型股指数（LOF）A 广发恒生中型股指数 C 广发恒生中型股指数（LOF）E 注：本基金自 2023 年 4 月 12 日起增设 E 类份额。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立。本基金 管理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券 姓名 职务 理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金的基金经理；广 刘杰先生，工学学士，持有中国 发中证500交易型开放 证券投资基金业从业证书。曾任 刘杰 式指数证券投资基金 2018-08-06 - 19 年 广发基金管理有限公司信息技 的基金经理；广发中证 术部系统开发专员、数量投资部 500 交易型开放式指数 研究员、广发沪深 300 指数证券 证券投资基金联接基 投资基金基金经理(自 2014 年 4 金(LOF)的基金经理； 月 1 日至 2016 年 1 月 17 日)、广 广发创业板交易型开 发中证环保产业指数型发起式 放式指数证券投资基 证券投资基金基金经理(自 2016 金的基金经理；广发创 年 1 月 25 日至 2018 年 4 月 25 业板交易型开放式指 日)、广发量化稳健混合型证券投 数证券投资基金发起 资基金基金经理(自 2017 年 8 月 式联接基金的基金经 4 日至 2018 年 11 月 30 日)、广 理；广发纳斯达克 100 发中小企业300交易型开放式指 交易型开放式指数证 数证券投资基金联接基金基金 券投资基金的基金经 经理(自2016年1月25日至2019 理；广发纳斯达克 100 年 11 月 14 日)、广发中小企业 交易型开放式指数证 300 交易型开放式指数证券投资 券投资基金联接基金 基金基金经理(自 2016年 1月 25 （QDII）的基金经理； 日至 2019 年 11 月 14 日)、广发 广发恒生科技交易型 中证养老产业指数型发起式证 开放式指数证券投资 券投资基金基金经理(自 2016 年 基金联接基金(QDII) 1月25日至2019年11月14日)、 的基金经理；广发恒生 广发中证军工交易型开放式指 科技交易型开放式指 数证券投资基金基金经理(自 数证券投资基金 2016 年 8 月 30 日至 2019 年 11 （QDII）的基金经理； 月 14 日)、广发中证军工交易型 广发中证香港创新药 开放式指数证券投资基金发起 交易型开放式指数证 式联接基金基金经理(自 2016 年 券投资基金（QDII）的 9月26日至2019年11月14日)、 基金经理；广发全球医 广发中证环保产业交易型开放 疗保健指数证券投资 式指数证券投资基金基金经理 基金的基金经理；广发 (自 2017 年 1 月 25 日至 2019 年 美国房地产指数证券 11 月 14 日)、广发中证环保产业 投资基金的基金经理； 交易型开放式指数证券投资基 广发纳斯达克生物科 金发起式联接基金基金经理(自 技指数型发起式证券 2018 年 4 月 26 日至 2019 年 11 投资基金的基金经理； 月 14 日)、广发标普全球农业指 广发北证 50 成份指数 数证券投资基金基金经理(自 型证券投资基金的基 2018 年 8 月 6 日至 2020 年 2 月 金经理；指数投资部总 28 日)、广发粤港澳大湾区创新 经理助理 100 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理(自 2020 年5月21日至2021年7月2日)、 广发美国房地产指数证券投资 基金基金经理(自 2018 年 8 月 6 日至 2021 年 9 月 16 日)、广发全 球医疗保健指数证券投资基金 基金经理(自 2018 年 8 月 6 日至 2021 年 9 月 16 日)、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式证券 投资基金基金经理(自 2018 年 8 月 6 日至 2021 年 9 月 16 日)、广 发道琼斯美国石油开发与生产 指数证券投资基金(QDII-LOF) 基金经理(自 2018 年 8 月 6 日至 2021 年 9 月 16 日)、广发粤港澳 大湾区创新100交易型开放式指 数证券投资基金基金经理(自 2019 年 12 月 16 日至 2021 年 9 月 16 日)、广发中证央企创新驱 动交易型开放式指数证券投资 基金基金经理(自 2019年 9月 20 日至 2021 年 11 月 17 日)、广发 中证央企创新驱动交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 基金经理(自2019年11月6日至 2021 年 11 月 17 日)、广发纳斯 达克100指数证券投资基金基金 经理(自 2018 年 8 月 6 日至 2022 年 3 月 31 日)、广发恒生中国企 业精明指数型发起式证券投资 基金(QDII)基金经理(自 2019 年 5 月 9 日至 2022 年 4 月 28 日)、 广发沪深300交易型开放式指数 证券投资基金基金经理(自 2015 年 8 月 20 日至 2023 年 2 月 22 日)、广发沪深 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金基 金经理(自 2016 年 1 月 18 日至 2023 年 2 月 22 日)、广发恒生科 技指数证券投资基金（QDII）基 金经理(自 2021 年 8 月 11 日至 2023 年 3 月 7 日)。 本基金的基金经理；广 姚曦，商科硕士，持有中国证券 发国证 2000 交易型开 投资基金业从业证书。曾任广发 放式指数证券投资基 期货有限公司发展研究中心研 金的基金经理；广发国 究员、广发基金管理有限公司指 证 2000 交易型开放式 数投资部研究员、广发中证京津 姚曦 指数证券投资基金联 2021-11-17 - 8 年 冀协同发展主题交易型开放式 接基金的基金经理；广 指数证券投资基金基金经理(自 发中证主要消费交易 2021 年 11 月 23 日至 2022 年 12 型开放式指数证券投 月 21 日)、广发中小企业 300 交 资基金的基金经理；广 易型开放式指数证券投资基金 发道琼斯美国石油开 联接基金基金经理(自2021年11 发与生产指数证券投 月 23 日至 2023 年 6 月 11 日)、 资基金(QDII-LOF)的 广发中小企业300交易型开放式 基金经理；广发中证全 指数证券投资基金基金经理(自 指能源交易型开放式 2021 年 11 月 23 日至 2023 年 6 指数证券投资基金的 月 11 日)。 基金经理；广发中证全 指原材料交易型开放 式指数证券投资基金 的基金经理；广发中证 光伏龙头 30 交易型开 放式指数证券投资基 金的基金经理；广发中 证稀有金属主题交易 型开放式指数证券投 资基金的基金经理；广 发中证全指可选消费 交易型开放式指数证 券投资基金的基金经 理；广发中证全指可选 消费交易型开放式指 数证券投资基金发起 式联接基金的基金经 理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的 投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 34 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为恒生综合中型股指数，指数涵盖了恒生综合指数成份股中总市值占比位列 80%-95%区间的成份股，多为优质的行业龙头，同时也包含部分在香港上市的沪深 300 成份股。 报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。 2023 年上半年，港股受到国内国际市场情绪影响，港股市场整体震荡向下，恒生指数下跌 4.37%，恒生科技指数下跌 5.27%，恒生中型股下跌 8.19%，由于受到美联储加息政策影响，整体港股市场表现更为敏感。 2023 年上半年，国内因素方面，市场经历了疫情调整后国内人员流动修复、地产数据修复以及经济复苏等有利因素影响，1 季度经济复苏趋势明朗，以居民消费修复为代表的经济内生增长动力增强，市场整体偏乐观，涨幅显著；2 季度，国内经济复苏动能不及预期，总需求仍显不足，5 月份出口有所下滑，生产和消费相对中性，投资和地产均走弱，整体 A 股市场震荡向下。国际因素方面，随着美国通胀压力抬升、加息预期上升及反复，推动了美元及美债收益率上涨，宽松流动性交易退潮，A 股港股估值也随之受到压制，尤其是港股创新药受到流动性方面的影响更大，同时国内经济修复不及预期，叠加欧美银行业危机以及后续美国债务上限问题引发担忧，投资者风险偏好持续受压，2 季度整体 A 股港股承压，市场风险偏好下降。总体上看，港股表现仍然受到国内国外双重影响，例如北向资金流出、美联储加息预期不断变化等，同时港股市场对国内经济修复预期进一步转 弱，海外流动性宽松交易遭遇逆风，港股市场进入中国经济复苏的数据验证阶段，市场对中国经济复苏程度信心有所回落。 2023 年 1 季度，恒生科技板块中的互联网企业业绩初证复苏思路，2 季度因外部承压，企业经 营稳步复苏，市场对地缘政治冲突、美国加息进度以及国内复苏力度过度担忧，情绪过度悲观导致超跌。同时，部分互联网企业也加大回购以对冲资金压力。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-2.88%，C 类基金份额净值增长率为-3.16%， 同期业绩比较基准收益率为-4.94%；本报告期内，本基金 E 类基金份额净值增长率为-4.76%，同期业绩比较基准收益率为-6.94%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，市场期待稳增长政策，国内补库周期或将启动，相关企业盈利有望继续修复。同时，未来美国通胀预期下降，美联储停止加息的预期在上升，有利于港股市场情绪的修复。美联储停止加息后，以港股为代表的新兴市场存在因流动性推动的上涨窗口期的可能，因此站在目前港股估值、风险溢价和情绪指标均较低的角度上看，未来的港股市场值得关注。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金于 2023 年 1 月 31 日至 2023 年 4 月 20 日，2023 年 4 月 28 日至 2023 年 6 月 30 日出现了基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 2,716,084.33 3,459,674.31 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 30,226,346.35 32,533,321.45 其中：股票投资 30,226,346.35 32,533,321.45 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 624,108.09 9,416.47 应收申购款 5,144.25 25,980.69 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 213,102.56 213,102.56 资产总计 33,784,785.58 36,241,495.48 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 6.64 7.09 应付赎回款 34,189.32 282,214.15 应付管理人报酬 13,823.70 15,182.38 应付托管费 2,764.75 3,036.47 应付销售服务费 5,165.46 6,049.77 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 76,892.89 93,606.33 负债合计 132,842.76 400,096.19 净资产： 实收基金 6.4.7.8 41,823,321.57 43,241,701.36 未分配利润 6.4.7.9 -8,171,378.75 -7,400,302.07 净资产合计 33,651,942.82 35,841,399.29 负债和净资产总计 33,784,785.58 36,241,495.48 注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，广发恒生中型股指数（LOF）A 基金份额净值人民币 0.8115 元，基金份额总额 28,564,612.86 份；广发恒生中型股指数 C 基金份额净值人民币 0.7898 元，基金份 额总额 13,188,973.82 份；广发恒生中型股指数（LOF）E 基金份额净值人民币 0.8047 元，基金份额 总额 69,734.89 份；总份额总额 41,823,321.57 份。 6.2 利润表 会计主体：广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -937,630.44 -2,054,503.34 1.利息收入 11,260.79 4,867.20 其中：存款利息收入 6.4.7.10 11,260.79 4,867.20 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -2,597,035.36 627,901.05 其中：股票投资收益 6.4.7.11 -3,363,059.69 -208,729.17 基金投资收益 6.4.7.12 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 -52.04 9,992.22 股利收益 6.4.7.17 766,076.37 826,638.00 以摊余成本计量的金融资产终止确 - - 认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 填列） 1,543,981.57 -2,745,735.66 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 104,162.56 58,464.07 减：二、营业总支出 238,476.06 224,770.66 1．管理人报酬 93,753.45 87,549.32 2．托管费 18,750.72 17,509.86 3．销售服务费 36,529.69 34,589.84 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 6.4.7.20 - - 7．税金及附加 - 36.08 8．其他费用 6.4.7.21 89,442.20 85,085.56 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） -1,176,106.50 -2,279,274.00 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,176,106.50 -2,279,274.00 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -1,176,106.50 -2,279,274.00 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 43,241,701.36 -7,400,302.07 35,841,399.29 产（基金净值） 加：会计政策变更 - - - 二、本期期初净资 43,241,701.36 -7,400,302.07 35,841,399.29 产（基金净值） 三、本期增减变动 -1,418,379.79 -771,076.68 -2,189,456.47 额（减少以“-” 号填列） （一）、综合收益 - -1,176,106.50 -1,176,106.50 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -1,418,379.79 405,029.82 -1,013,349.97 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 43,615,962.03 -6,086,123.36 37,529,838.67 款 2.基金赎回 -45,034,341.82 6,491,153.18 -38,543,188.64 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 41,823,321.57 -8,171,378.75 33,651,942.82 产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 42,528,867.25 -2,770,951.76 39,757,915.49 产（基金净值） 加：会计政策变更 - - - 二、本期期初净资 42,528,867.25 -2,770,951.76 39,757,915.49 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-” -1,772,639.39 -2,207,225.71 -3,979,865.10 号填列） （一）、综合收益 - -2,279,274.00 -2,279,274.00 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -1,772,639.39 72,048.29 -1,700,591.10 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 8,921,945.88 -1,298,827.13 7,623,118.75 款 2.基金赎回 -10,694,585.27 1,370,875.42 -9,323,709.85 款 （三）、本期向基 - - - 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 40,756,227.86 -4,978,177.47 35,778,050.39 产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”） 证监许可〔2017〕1236 号《关于准予广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发港股通恒生综合中型股指数证券投资 基金（LOF）基金合同》（“基金合同”）发起，于 2017 年 8 月 7 日向社会公开发行募集并于 2017 年 9 月 21 日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金募集期间为 2017 年 8 月 7 日至 2017 年 9 月 12 日，为上市契约型开放式基金，存续期限 不定，募集资金总额为人民币 314,285,926.84 元，有效认购户数为 5,318 户。其中广发恒生中型股指数（LOF）A 类基金（“A 类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 221,789,585.64 元，认购资金在募集期间的利息为人民币 90,907.11 元；广发恒生中型股指数（LOF）C 类基金（“C 类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额 92,395,350.68 元，认购资金在募集期间的利息为人民币 10,575.61元，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。 本基金自 2023 年 4 月 12 日起，在本基金现有份额的基础上增设 E 类基金份额，原 A 类基金份 额和 C 类基金份额保持不变。 本基金的财务报表于 2023 年 8 月 25 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计 准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2023 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 （1）印花税 境内证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别 或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程 中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税 所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所 得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 （5）境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号 文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的 规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 2,716,084.33 等于：本金 2,715,847.46 加：应计利息 236.87 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 2,716,084.33 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 36,818,395.66 - 30,226,346.35 -6,592,049.31 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 - - - - 市场 债券 银 行 间 - - - - 市场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 36,818,395.66 - 30,226,346.35 -6,592,049.31 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 本基金本报告期末无债权投资。 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应收利息 - 其他应收款 213,102.56 待摊费用 - 合计 213,102.56 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 18,418.75 其中：交易所市场 18,418.75 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 33,474.14 应付指数使用费 25,000.00 合计 76,892.89 6.4.7.8 实收基金 广发恒生中型股指数（LOF）A 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 28,697,844.16 28,697,844.16 本期申购 19,577,903.64 19,577,903.64 本期赎回（以“-”号填列） -19,711,134.94 -19,711,134.94 本期末 28,564,612.86 28,564,612.86 广发恒生中型股指数 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 14,543,857.20 14,543,857.20 本期申购 2,907,645.94 2,907,645.94 本期赎回（以“-”号填列） -4,262,529.32 -4,262,529.32 本期末 13,188,973.82 13,188,973.82 广发恒生中型股指数（LOF）E 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额（份） 账面金额 本期申购 21,130,412.45 21,130,412.45 本期赎回（以“-”号填列） -21,060,677.56 -21,060,677.56 本期末 69,734.89 69,734.89 注：1、自 2023 年 4 月 12 日起，本基金增设 E 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 4 月 13 日。 2、申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。 6.4.7.9 未分配利润 广发恒生中型股指数（LOF）A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,735,210.18 -6,454,080.46 -4,718,870.28 本期利润 -1,750,827.87 1,166,458.76 -584,369.11 本期基金份额交易产生的 59.31 -82,048.10 -81,988.79 变动数 其中：基金申购款 1,117,458.21 -3,654,788.79 -2,537,330.58 基金赎回款 -1,117,398.90 3,572,740.69 2,455,341.79 本期已分配利润 - - - 本期末 -15,558.38 -5,369,669.80 -5,385,228.18 广发恒生中型股指数 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 541,274.02 -3,222,705.81 -2,681,431.79 本期利润 -936,113.85 566,606.84 -369,507.01 本期基金份额交易产生的 69,247.48 209,160.39 278,407.87 变动数 其中：基金申购款 92,298.95 -577,717.14 -485,418.19 基金赎回款 -23,051.47 786,877.53 763,826.06 本期已分配利润 - - - 本期末 -325,592.35 -2,446,938.58 -2,772,530.93 广发恒生中型股指数（LOF）E 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 -33,146.35 -189,084.03 -222,230.38 本期基金份额交易产生的 32,589.20 176,021.54 208,610.74 变动数 其中：基金申购款 1,064,905.37 -4,128,279.96 -3,063,374.59 基金赎回款 -1,032,316.17 4,304,301.50 3,271,985.33 本期已分配利润 - - - 本期末 -557.15 -13,062.49 -13,619.64 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 8,670.38 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,579.68 其他 10.73 合计 11,260.79 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -3,363,059.69 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -3,363,059.69 6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 14,023,332.79 减：卖出股票成本总额 17,320,102.95 减：交易费用 66,289.53 买卖股票差价收入 -3,363,059.69 6.4.7.12 基金投资收益 本基金本报告期内无基金投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内无买卖债券差价收入。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出权证成交总额 50,705.07 减：卖出权证成本总额 50,751.79 减：交易费用 5.32 减：买卖权证差价收入应缴纳增值税额 0.00 买卖权证差价收入 -52.04 注：本项包含权证行权产生的差价收入。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资产生的股利收益 766,076.37 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 766,076.37 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 1.交易性金融资产 1,543,981.57 ——股票投资 1,543,981.57 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 1,543,981.57 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 基金赎回费收入 95,198.04 基金转换费收入 8,964.52 合计 104,162.56 6.4.7.20 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 审计费用 8,678.95 信息披露费 24,795.19 证券出借违约金 - 银行汇划费 2,270.00 指数使用费 52,366.60 其他 1,331.46 合计 89,442.20 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与 过户机构、直销机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券股份有限 1,776,093.01 6.47% 895,411.48 9.39% 公司 6.4.10.1.2 权证交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 占当期权证成交 成交金额 占当期权证成交 成交金额 总额的比例 总额的比例 广发证券股份有限 81.62 100.00% 200.18 1.94% 公司 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 1,624.78 8.13% 1,551.60 8.42% 司 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 895.43 11.47% 470.69 11.42% 司 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示； 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 93,753.45 87,549.32 其中：支付销售机构的客户维护费 22,669.98 23,210.51 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 18,750.72 17,509.86 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 广发恒生中型股指 广发恒生中型股指 广发恒生中型股指 合计 数（LOF）A 数 C 数（LOF）E 广发基金管理有限公 - 7,626.31 1.93 7,628.24 司 中国银行股份有限公 - 772.60 - 772.60 司 广发证券股份有限公 - 5,264.35 - 5,264.35 司 合计 - 13,663.26 1.93 13,665.19 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 广发恒生中型股指 广发恒生中型股指 广发恒生中型股指 合计 数（LOF）A 数C 数（LOF）E 广发基金管理有限公 - 5,828.74 - 5,828.74 司 中国银行股份有限公 - 796.23 - 796.23 司 广发证券股份有限公 - 5,863.21 - 5,863.21 司 合计 - 12,488.18 - 12,488.18 注：本基金自 2023 年 4 月 12 日起增设 E 类份额。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额和 E 类基金份额分别从本类别份额基金资产中计提销售服务费。 （1）C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.60%年费率计提。计算方 法如下： H＝I×0.60%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 I 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 （2）E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额资产净值的 0.30%年费率计提。计算方 法如下： H＝I×0.30%÷当年天数 H 为 E 类基金份额每日应计提的销售服务费 I 为 E 类基金份额前一日基金资产净值 C 类基金份额和 E 类基金份额的基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托 管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次 性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇 法定节假日、公休日等，支付日期顺延。如涉及费率优惠，相关费率优惠安排以本基金管理人发布 的最新公告为准。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发恒生中型股指数（LOF）A 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 广发恒生中型股指数 C 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 广发恒生中型股指数（LOF）E 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 2,716,084.33 8,670.38 2,654,516.69 4,611.69 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期末持有 15,000 股基金管理人控股股东广发证券股份有限公司的 H 股普通股 （2022 年 12 月 31 日：16,800 股），成本总额为人民币 138,561.54 元（2022 年 12 月 31 日：152,754.87 元），估值总额为 149,637.35 元（2022 年 12 月 31 日：168,377.82 元），占本基金资产净值的比例 为 0.44%（2022 年 12 月 31 日：0.47%）。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (股) 成本总额 估值总额 价 00884 旭辉控 2023-03 重大事 0.70 - - 66,560.00 284,195.41 46,638.91 - 股集团 -31 项停牌 01995 旭辉永 2023-03 重大事 2.81 - - 12,000.00 162,312.81 33,744.47 - 升服务 -31 项停牌 00493 国美零 2023-04 重大事 0.10 - - 149,000.00 109,210.59 14,424.38 - 售 -03 项停牌 03883 中国奥 2022-04 重大事 1.09 - - 12,000.00 91,155.17 13,055.24 - 园 -01 项停牌 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人 制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基金本报告期末及上年度末未持有债券、资产支持证券、同业存单，因此无相关重大信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业 市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时， 本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合 的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响， 导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的， 也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VaR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023年 6月 30日 资产 银行存款 2,716,084.33 - - - 2,716,084.33 交易性金融资产 - - - 30,226,346.35 30,226,346.35 应收股利 - - - 624,108.09 624,108.09 应收申购款 1,099.00 - - 4,045.25 5,144.25 其他资产 - - - 213,102.56 213,102.56 资产总计 2,717,183.33 - - 31,067,602.25 33,784,785.58 负债 应付清算款 - - - 6.64 6.64 应付赎回款 - - - 34,189.32 34,189.32 应付管理人报酬 - - - 13,823.70 13,823.70 应付托管费 - - - 2,764.75 2,764.75 应付销售服务费 - - - 5,165.46 5,165.46 其他负债 - - - 76,892.89 76,892.89 负债总计 - - - 132,842.76 132,842.76 利率敏感度缺口 2,717,183.33 - - 30,934,759.49 33,651,942.82 上年度末 2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 3,459,674.31 - - - 3,459,674.31 交易性金融资产 - - - 32,533,321.45 32,533,321.45 应收股利 - - - 9,416.47 9,416.47 应收申购款 1,856.00 - - 24,124.69 25,980.69 其他资产 - - - 213,102.56 213,102.56 资产总计 3,461,530.31 - - 32,779,965.17 36,241,495.48 负债 应付清算款 - - - 7.09 7.09 应付赎回款 - - - 282,214.15 282,214.15 应付管理人报酬 - - - 15,182.38 15,182.38 应付托管费 - - - 3,036.47 3,036.47 应付销售服务费 - - - 6,049.77 6,049.77 其他负债 - - - 93,606.33 93,606.33 负债总计 - - - 400,096.19 400,096.19 利率敏感度缺口 3,461,530.31 - - 32,379,868.98 35,841,399.29 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产（不含可转债、可交换债），因此市场利率的变 动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。持有以 非记账本位币人民币计价的资产和负债会存在相应的外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023年6月30日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 30,226,346.35 - 30,226,346.35 应收股利 - 624,108.09 - 624,108.09 资产合计 - 30,850,454.44 - 30,850,454.44 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险 - 30,850,454.44 - 30,850,454.44 敞口净额 上年度末 2022年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 32,533,321.45 - 32,533,321.45 应收股利 - 9,416.47 - 9,416.47 资产合计 - 32,542,737.92 - 32,542,737.92 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险 - 32,542,737.92 - 32,542,737.92 敞口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 所有外币相对人民币升值 5% 1,542,522.72 1,627,136.90 所有外币相对人民币贬值 5% -1,542,522.72 -1,627,136.90 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误差、beta 值、风险价值模型（VaR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 30,226,346.35 89.82 32,533,321.45 90.77 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 30,226,346.35 89.82 32,533,321.45 90.77 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 上升 5% 1,423,195.72 1,632,625.91 下降 5% -1,423,195.72 -1,632,625.91 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 30,118,483.35 第二层次 107,863.00 第三层次 - 合计 30,226,346.35 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 30,226,346.35 89.47 其中：普通股 30,226,346.35 89.47 存托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 2,716,084.33 8.04 8 其他各项资产 842,354.90 2.49 9 合计 33,784,785.58 100.00 注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 30,226,346.35 元，占基金资产净值比例89.82%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 921,790.99 2.74 原材料 2,519,791.14 7.49 工业 4,312,634.27 12.82 非日常生活消费品 4,649,330.76 13.82 日常消费品 1,600,446.63 4.76 医疗保健 4,148,887.87 12.33 金融 4,173,473.38 12.40 信息技术 1,943,548.61 5.78 通讯业务 2,213,600.44 6.58 公用事业 1,610,179.91 4.78 房地产 2,132,662.35 6.34 合计 30,226,346.35 89.82 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 值比例(％) 1 02899 紫金矿业 80,241 850,776.87 2.53 2 02328 中国财险 100,000 803,044.58 2.39 3 00168 青岛啤酒股份 10,000 656,449.76 1.95 4 00728 中国电信 170,000 587,762.25 1.75 5 00788 中国铁塔 638,000 511,754.22 1.52 6 01171 兖矿能源 22,000 455,365.92 1.35 7 01099 国药控股 19,600 442,734.79 1.32 8 00019 太古股份公司 A 6,500 359,871.84 1.07 8 00087 太古股份公司 B 7,500 68,249.57 0.20 9 06030 中信证券 30,500 399,309.54 1.19 10 03888 金山软件 13,800 392,514.55 1.17 11 00916 龙源电力 49,000 364,578.55 1.08 12 00522 ASMPT 4,800 341,427.63 1.01 13 01066 威高股份 36,000 339,878.71 1.01 14 01910 新秀丽 16,500 336,200.01 1.00 15 01548 金斯瑞生物科技 20,000 324,536.96 0.96 16 01898 中煤能源 60,000 321,955.42 0.96 17 00763 中兴通讯 11,000 318,451.89 0.95 18 01339 中国人民保险集 121,000 316,829.21 0.94 团 19 02202 万科企业 32,100 311,345.27 0.93 20 01919 中远海控 46,500 302,676.81 0.90 21 02359 药明康德 5,160 297,338.55 0.88 22 02338 潍柴动力 28,000 296,361.25 0.88 23 00780 同程旅行 19,600 295,999.84 0.88 24 01585 雅迪控股 18,000 295,734.30 0.88 25 00390 中国中铁 61,000 290,764.83 0.86 26 01772 赣锋锂业 6,000 282,679.07 0.84 27 00902 华能国际电力股 62,000 280,097.52 0.83 份 28 03908 中金公司 22,000 278,696.11 0.83 29 01988 民生银行 103,000 275,395.43 0.82 30 01816 中广核电力 155,000 270,094.04 0.80 31 03323 中国建材 60,000 266,636.62 0.79 32 03606 福耀玻璃 8,800 262,874.94 0.78 33 09926 康方生物 8,000 260,735.94 0.77 34 06110 滔搏 41,000 256,670.01 0.76 35 01766 中国中车 63,000 249,183.53 0.74 36 01336 新华保险 12,800 243,697.75 0.72 37 06060 众安在线 12,400 243,513.35 0.72 38 01800 中国交通建设 61,000 240,710.54 0.72 39 00425 敏实集团 12,000 237,870.84 0.71 40 01347 华虹半导体 10,000 236,026.88 0.70 41 00023 东亚银行 23,600 235,429.44 0.70 42 00867 康哲药业 20,000 235,289.29 0.70 43 00008 电讯盈科 62,037 232,219.31 0.69 44 02333 长城汽车 27,500 227,429.42 0.68 45 00144 招商局港口 22,000 224,336.17 0.67 46 00586 海螺创业 23,500 220,998.61 0.66 47 03311 中国建筑国际 26,000 214,065.32 0.64 48 03898 时代电气 7,600 204,605.80 0.61 49 00148 建滔集团 10,000 196,842.74 0.58 50 06881 中国银河 51,000 196,547.70 0.58 51 00392 北京控股 7,500 196,036.00 0.58 52 06078 海吉亚医疗 5,000 195,459.76 0.58 53 03993 洛阳钼业 51,000 192,786.02 0.57 54 02380 中国电力 72,334 192,068.64 0.57 55 06886 HTSC 21,400 190,990.00 0.57 56 00659 新创建集团 23,000 188,517.25 0.56 57 02238 广汽集团 42,400 182,559.42 0.54 58 00354 中国软件国际 40,000 181,814.46 0.54 59 01530 三生制药 25,000 181,399.57 0.54 60 02018 瑞声科技 10,500 178,513.77 0.53 61 00358 江西铜业股份 16,000 177,610.22 0.53 62 06837 海通证券 40,000 177,020.16 0.53 63 02588 中银航空租赁 3,000 175,222.30 0.52 64 00570 中国中药 52,000 174,991.80 0.52 65 03320 华润医药 27,500 172,917.35 0.51 66 00696 中国民航信息网 14,000 171,672.67 0.51 络 67 03998 波司登 56,000 170,381.90 0.51 68 09922 九毛九 14,000 165,735.12 0.49 69 00772 阅文集团 5,400 164,047.90 0.49 70 03360 远东宏信 28,000 160,055.73 0.48 71 00853 微创医疗 12,200 159,273.89 0.47 72 00014 希慎兴业 9,000 158,654.32 0.47 73 01368 特步国际 21,500 158,184.11 0.47 74 00966 中国太平 21,000 157,603.26 0.47 75 01579 颐海国际 10,000 154,708.24 0.46 76 00753 中国国航 30,000 154,339.45 0.46 77 00257 光大环境 54,000 153,841.58 0.46 78 01818 招金矿业 17,000 153,288.39 0.46 79 02607 上海医药 10,700 153,107.69 0.45 80 01882 海天国际 9,000 151,684.15 0.45 81 00631 三一国际 16,000 151,352.24 0.45 82 01776 广发证券 15,000 149,637.35 0.44 83 02669 中海物业 20,000 145,488.44 0.43 84 09992 泡泡玛特 9,000 144,548.02 0.43 85 02196 复星医药 7,500 144,520.37 0.43 86 00013 和黄医药 8,500 144,511.15 0.43 87 00293 国泰航空 19,000 140,316.14 0.42 88 00136 中国儒意 80,000 135,715.46 0.40 89 00817 中国金茂 126,000 133,594.90 0.40 89 00152 深圳国际 21,000 133,594.90 0.40 90 00489 东风集团股份 40,000 132,027.53 0.39 91 02357 中航科工 37,000 129,630.39 0.39 92 00880 澳博控股 42,000 129,335.35 0.38 93 01833 平安好医生 7,400 129,221.03 0.38 94 00683 嘉里建设 8,500 127,270.12 0.38 95 00371 北控水务集团 74,000 126,901.33 0.38 96 03808 中国重汽 9,000 126,292.82 0.38 97 00345 VITASOY INT'L 14,000 125,979.35 0.37 98 00189 东岳集团 23,000 124,264.46 0.37 99 01128 永利澳门 18,800 123,585.89 0.37 100 03900 绿城中国 17,000 123,038.23 0.37 101 02689 玖龙纸业 27,000 120,235.41 0.36 102 02282 美高梅中国 14,000 117,976.56 0.35 103 01880 中国中免 1,200 117,275.86 0.35 104 00220 统一企业中国 19,000 115,616.29 0.34 105 01908 建发国际集团 7,000 114,620.55 0.34 106 00303 VTECH 2,400 113,735.45 0.34 HOLDINGS 107 00551 裕元集团 12,000 113,292.90 0.34 108 01951 锦欣生殖 29,500 112,601.42 0.33 109 01999 敏华控股 22,800 109,940.58 0.33 110 03331 维达国际 6,000 107,871.66 0.32 111 01313 华润水泥控股 36,000 107,207.83 0.32 112 01055 中国南方航空股 26,000 105,953.94 0.31 份 113 01114 BRILLIANCE 36,000 105,880.18 0.31 CHI 114 01797 东方甄选 4,500 105,797.21 0.31 115 02013 微盟集团 30,000 105,105.72 0.31 116 09969 诺诚健华 16,000 104,146.86 0.31 117 02186 绿叶制药 34,000 103,759.63 0.31 118 01199 中远海运港口 24,000 103,114.24 0.31 119 02096 先声药业 14,000 100,163.91 0.30 120 06818 中国光大银行 47,000 97,499.39 0.29 121 00512 远大医药 23,500 95,766.06 0.28 122 01888 建滔积层板 14,000 95,129.90 0.28 123 02611 国泰君安 11,200 94,897.56 0.28 124 00467 联合能源集团 134,000 93,894.44 0.28 125 01359 中国信达 129,000 92,769.62 0.28 126 02005 石四药集团 20,000 92,198.00 0.27 127 01208 五矿资源 44,000 92,087.36 0.27 128 00973 L'OCCITANE 5,250 91,193.04 0.27 129 01268 美东汽车 10,000 83,439.19 0.25 130 02869 绿城服务 24,000 82,978.20 0.25 131 03396 联想控股 12,100 80,992.26 0.24 132 00839 中教控股 14,000 78,737.09 0.23 133 02252 微创机器人-B 3,500 78,414.40 0.23 134 06808 高鑫零售 42,000 78,220.78 0.23 135 03669 永达汽车 21,500 78,100.93 0.23 136 03899 中集安瑞科 12,000 77,446.32 0.23 137 06993 蓝月亮集团 21,500 77,308.02 0.23 138 00754 合生创展集团 15,065 77,226.34 0.23 139 02128 中国联塑 16,000 75,823.63 0.23 140 03868 信义能源 30,000 70,808.07 0.21 141 03633 中裕能源 13,000 69,397.43 0.21 142 02400 心动公司 3,800 69,019.42 0.21 143 01060 阿里影业 180,000 68,042.13 0.20 144 00200 新濠国际发展 10,000 67,120.15 0.20 145 01907 中国旭阳集团 20,000 67,120.14 0.20 146 00165 中国光大控股 14,000 60,537.20 0.18 147 03759 康龙化成 2,700 60,242.17 0.18 148 01030 新城发展 42,000 59,246.43 0.18 149 00670 中国东方航空股 24,000 58,637.93 0.17 份 150 09688 再鼎医药 2,900 56,148.58 0.17 151 09863 零跑汽车 1,300 55,493.98 0.16 152 00179 德昌电机控股 6,000 55,429.44 0.16 153 03319 雅生活服务 11,500 53,437.96 0.16 154 01310 香港宽频 13,500 52,525.20 0.16 155 00909 明源云 16,000 51,778.40 0.15 156 00604 深圳控股 40,000 51,630.88 0.15 157 02285 泉峰控股 1,800 51,446.48 0.15 158 03668 兖煤澳大利亚 2,300 50,575.21 0.15 159 01316 耐世特 13,000 49,021.68 0.15 160 00558 力劲科技 7,500 48,957.14 0.15 161 02039 中集集团 11,300 47,403.60 0.14 162 00636 嘉里物流 5,488 46,803.39 0.14 163 00884 旭辉控股集团 66,560 46,638.91 0.14 164 09869 海伦司 6,500 45,845.46 0.14 165 02314 理文造纸 19,000 45,545.81 0.14 166 01458 周黑鸭 16,000 45,287.66 0.13 167 00460 四环医药 62,000 44,586.95 0.13 168 09959 联易融科技-W 17,000 43,729.51 0.13 169 02255 海昌海洋公园 38,000 41,691.94 0.12 170 06699 时代天使 600 40,410.38 0.12 171 01811 中广核新能源 20,000 40,198.33 0.12 172 00336 华宝国际 15,000 39,552.94 0.12 173 09666 金科服务 3,800 39,519.75 0.12 174 01516 融创服务 18,000 36,676.36 0.11 175 00535 金地商置 86,000 36,077.08 0.11 176 03383 雅居乐集团 30,000 34,297.65 0.10 177 06185 康希诺生物 1,400 33,753.69 0.10 178 01995 旭辉永升服务 12,000 33,744.47 0.10 179 01691 JS 环球生活 23,000 28,839.53 0.09 180 03990 美的置业 4,000 25,999.84 0.08 181 02150 奈雪的茶 5,000 24,985.66 0.07 182 00493 国美零售 149,000 14,424.38 0.04 183 03883 中国奥园 12,000 13,055.24 0.04 184 03918 金界控股 2,019 7,687.90 0.02 185 09985 卫龙 1,000 7,228.32 0.02 186 02367 巨子生物 200 6,416.98 0.02 187 09896 名创优品 200 6,094.29 0.02 188 06689 洪九果品 300 4,945.50 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 01898 中煤能源 433,411.95 1.21 2 01910 新秀丽 362,439.67 1.01 3 02899 紫金矿业 343,887.52 0.96 4 02328 中国财险 286,640.08 0.80 5 09688 再鼎医药 258,582.66 0.72 6 00728 中国电信 233,290.11 0.65 7 02333 长城汽车 223,804.16 0.62 8 01880 中国中免 223,409.75 0.62 9 01579 颐海国际 217,823.76 0.61 10 00788 中国铁塔 207,196.87 0.58 11 09987 百胜中国 205,426.21 0.57 12 00853 微创医疗 190,962.43 0.53 13 01818 招金矿业 185,252.77 0.52 14 00772 阅文集团 170,812.66 0.48 15 01833 平安好医生 169,060.56 0.47 16 06030 中信证券 165,636.39 0.46 17 02202 万科企业 158,160.65 0.44 18 01066 威高股份 157,360.59 0.44 19 01088 中国神华 155,044.31 0.43 20 01099 国药控股 153,113.28 0.43 注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 01088 中国神华 1,344,376.61 3.75 2 03800 协鑫科技 653,058.60 1.82 3 00836 华润电力 395,043.66 1.10 4 02328 中国财险 352,954.07 0.98 5 02899 紫金矿业 351,364.33 0.98 6 00728 中国电信 305,527.28 0.85 7 00123 越秀地产 299,419.34 0.84 8 09688 再鼎医药 253,004.55 0.71 9 00788 中国铁塔 251,812.29 0.70 10 01114 BRILLIANCE CHI 216,856.60 0.61 11 09987 百胜中国 208,942.73 0.58 12 06030 中信证券 182,509.14 0.51 13 03888 金山软件 182,199.20 0.51 14 01066 威高股份 178,395.29 0.50 15 01099 国药控股 175,628.31 0.49 16 01919 中远海控 153,112.53 0.43 17 01339 中国人民保险集团 138,726.76 0.39 18 00390 中国中铁 138,111.56 0.39 19 00916 龙源电力 137,299.14 0.38 20 00019 太古股份公司 A 137,290.33 0.38 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 13,469,064.28 卖出股票收入（成交）总额 14,023,332.79 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 624,108.09 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,144.25 6 其他应收款 213,102.56 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 842,354.90 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 广发恒生中型股 1,438 19,864.13 50,018.00 0.18% 28,514,594.86 99.82% 指数（LOF）A 广发恒生中型股 100.00 1,357 9,719.21 0.00 0.00% 13,188,973.82 指数 C % 广发恒生中型股 100.00 23 3,031.95 0.00 0.00% 69,734.89 指数（LOF）E % 合计 2,818 14,841.49 50,018.00 0.12% 41,773,303.57 99.88% 8.2 期末上市基金前十名持有人 广发恒生中型股指数（LOF）A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 陈丹 1,049,720.00 20.82% 2 王勇 297,245.00 5.90% 3 黄有钊 297,042.00 5.89% 4 郁佩军 247,647.00 4.91% 5 严琳 198,082.00 3.93% 6 罗斌 197,254.00 3.91% 7 黎英章 175,331.00 3.48% 8 李茂海 158,163.00 3.14% 9 邵常红 152,850.00 3.03% 10 阙胜煌 130,000.00 2.58% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 广发恒生中型股指数 14,599.74 0.0511% （LOF）A 基金管理人所有从业人 广发恒生中型股指数 C 1.09 0.0000% 员持有本基金 广发恒生中型股指数 118.18 0.1695% （LOF）E 合计 14,719.01 0.0352% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 广发恒生中型股指数 0 本公司高级管理人员、基 （LOF）A 金投资和研究部门负责人 广发恒生中型股指数 C 0 持有本开放式基金 广发恒生中型股指数 0 （LOF）E 合计 0 广发恒生中型股指数 0 （LOF）A 本基金基金经理持有本开 广发恒生中型股指数 C 0 放式基金 广发恒生中型股指数 0 （LOF）E 合计 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发恒生中型股指数 广发恒生中型股指数 C 广发恒生中型股指数 （LOF）A （LOF）E 基 金 合 同 生 效 日 （2017年9月21日） 221,880,000.55 92,405,926.29 - 基金份额总额 本报告期期初基金 28,697,844.16 14,543,857.20 - 份额总额 本报告期基金总申 19,577,903.64 2,907,645.94 21,130,412.45 购份额 减：本报告期基金总 19,711,134.94 4,262,529.32 21,060,677.56 赎回份额 本报告期基金拆分 - - - 变动份额 本报告期期末基金 28,564,612.86 13,188,973.82 69,734.89 份额总额 注：广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)自 2023 年 4 月 12 日起增设 E 类份额类 别，本报告期的相关数据按实际存续期计算。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中信证券 3 25,665,680.61 93.53% 18,349.21 91.87% - 广发证券 3 1,776,093.01 6.47% 1,624.78 8.13% - 华金证券 2 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 大同证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 万和证券 2 - - - - 新增 1 个 银河证券 2 - - - - - 银泰证券 1 - - - - 新增 1 个 财通证券 2 - - - - - 国融证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 联储证券 1 - - - - - 首创证券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - 新增 1 个 民生证券 1 - - - - 新增 1 个 东兴证券 2 - - - - 新增 2 个 华福证券 2 - - - - 新增 2 个 安信证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 国金证券 4 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 摩根大通证券 2 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 粤开证券 3 - - - - - 招商证券 3 - - - - 新增 1 个 中邮证券 4 - - - - - 中金财富证券 2 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 注：1、交易单元选择标准： （1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； （4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； （6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易单元选择流程： （1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期债 占当期权 成交金额 成交金额 成交金额 券成交总 券回购成 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 中信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - 81.62 100.00% 华金证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 大同证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 万和证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 银泰证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 国融证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 联储证券 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 摩根大通证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 中金财富证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 关于广发港股通恒生综合中型股指数证券投 1 资基金（LOF）暂停申购（含转换转入、定期 中国证监会规定报刊及 2023-01-17 定额和不定额投资）与赎回（含转换转出）业 网站 务的公告 2 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年 中国证监会规定报刊及 2023-01-20 第 4 季度报告提示性公告 网站 3 广发基金管理有限公司关于调整旗下部分开 中国证监会规定报刊及 2023-02-23 放式基金分红方式变更规则的公告 网站 4 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年 中国证监会规定报刊及 2023-03-30 年度报告提示性公告 网站 关于广发港股通恒生综合中型股指数证券投 5 资基金（LOF）暂停申购（含转换转入、定期 中国证监会规定报刊及 2023-04-04 定额和不定额投资）与赎回（含转换转出）业 网站 务的公告 关于广发港股通恒生综合中型股指数证券投 中国证监会规定报刊及 6 资基金（LOF）新增 E 类基金份额并相应修订 网站 2023-04-12 基金合同等法律文件的公告 关于广发港股通恒生综合中型股指数证券投 中国证监会规定报刊及 7 资基金（LOF）C 类基金份额停止申购（含转 网站 2023-04-12 换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 关于广发港股通恒生综合中型股指数证券投 中国证监会规定报刊及 8 资基金（LOF）E 类基金份额开放日常申购、 网站 2023-04-12 赎回、转换和定期定额投资业务的公告 9 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 中国证监会规定报刊及 2023-04-21 第 1 季度报告提示性公告 网站 关于广发港股通恒生综合中型股指数证券投 10 资基金（LOF）暂停申购（含转换转入、定期 中国证监会规定报刊及 2023-05-24 定额和不定额投资）与赎回（含转换转出）业 网站 务的公告 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 者类 况 别 序号 持有基金份额比例达 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 到或者超过20%的时 比 间区间 机构 1 20230119-20230130,2 - 38,195,301. 38,195,301. - - 0230421-20230427 60 60 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响； 2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险； 3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理； 4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形； 5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较大话语权。 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 为了更好地满足投资者的投资需求，经与托管人协商一致，并报中国证监会备案通过，本基金 管理人决定自2023年4月12日起，在本基金现有份额的基础上增设E类基金份额（基金代码：018238）， 原 A 类基金份额和 C 类基金份额保持不变，并根据最新法律法规对《基金合同》进行了相应修订。 详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发港股通恒生综合中型股指数 证券投资基金（LOF）新增 E 类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告》。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）募集的文件 2.《广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 12.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 12.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二三年八月三十日