新华鑫日享中短债债券型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 2020 年 9 月 30 日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十七日 第 1 页共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 新华鑫日享中短债债券 基金主代码 004981 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 19 日 报告期末基金份额 1,024,758,729.22 份 总额 本基金在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基础上，重点 投资目标 投资中短债主题证券，力争获取超过业绩比较基准的当期收入和投 资总回报。 本基金投资策略包括资产配置策略、债券投资策略、中小企业私募 投资策略 债券选择策略及资产支持证券的投资策略。 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、 国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研 究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、 券种的流动性以及信用水平，优化固定收益类金融工具的资产比例 配置。在有效控制风险的基础上，适时调整组合久期，以获得基金 资产的稳定增值，提高基金总体收益率。 业绩比较基准 中债总财富（1-3 年）指数收益率 本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中预期较低风险、 风险收益特征 较低收益的品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型 基金，高于货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基 新华鑫日享中短债债 新华鑫日享中短债债 新华鑫日享中短债 金简称 券 A 券 C 债券 B 下属分级基金的交 004981 006695 007912 易代码 报告期末下属分级 451,006,042.56 份 28,074,661.55 份 545,678,025.11 份 基金的份额总额 注：1、本基金于2019年10月11日起新增B类基金份额，B类基金份额代码为：007912； 2、本基金新增B类基金份额后，将分设A类、B类、C类三类基金份额，A类基金份额代码为：004981；C类基金份额代码为：006695。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期 (2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日) 主要财务指标 新华鑫日享中短债债 新华鑫日享中短债债 新华鑫日享中短债债 券 A 券 C 券 B 1.本期已实现收 627,112.06 1,429.01 -611,328.62 益 2.本期利润 2,157,381.03 72,703.89 1,376,451.02 3.加权平均基金 0.0052 0.0036 0.0019 份额本期利润 4.期末基金资产 479,759,380.60 29,711,950.67 558,463,597.69 净值 5.期末基金份额 1.0638 1.0583 1.0234 净值 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），记入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、新华鑫日享中短债债券 A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.49% 0.02% -0.23% 0.05% 0.72% -0.03% 过去六个月 0.84% 0.03% -0.32% 0.08% 1.16% -0.05% 过去一年 3.09% 0.03% 2.60% 0.07% 0.49% -0.04% 自基金合同 6.38% 0.03% 5.71% 0.05% 0.67% -0.02% 成立至今 2、新华鑫日享中短债债券 C： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.41% 0.02% -0.23% 0.05% 0.64% -0.03% 过去六个月 0.71% 0.03% -0.32% 0.08% 1.03% -0.05% 过去一年 2.80% 0.03% 2.60% 0.07% 0.20% -0.04% 自基金合同 5.83% 0.03% 5.71% 0.05% 0.12% -0.02% 成立至今 3、新华鑫日享中短债债券 B： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.33% 0.02% -0.23% 0.05% 0.56% -0.03% 过去六个月 0.56% 0.03% -0.32% 0.08% 0.88% -0.05% 自基金合同 2.34% 0.03% 2.48% 0.07% -0.14% -0.04% 成立至今 注：1、本基金于2019年10月11日起新增B类基金份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018 年 12 月 19 日至 2020 年 9 月 30 日) 1．新华鑫日享中短债债券 A： 2．新华鑫日享中短债债券 C： 3．新华鑫日享中短债债券 B： 注：1、报告期内本基金各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定； 2、本基金于 2019 年 10 月 11 日起新增 B 类基金份额。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金 经理期限 证券从业 姓名 职务 年限 说明 任职 离任日 日期 期 本基金基金经 理，固定收益与 平衡投资部总 监、新华壹诺宝 货币市场基金 基金经理、新华 活期添利货币 市场基金基金 经理、新华恒稳 添利债券型证 管理学硕士，历任中国工商银行总 券投资基金基 2018-1 行固定收益投资经理、中国民生银 王滨 金经理、新华鑫 2-19 - 13 行投资经理、民生加银基金管理有 利灵活配置混 限公司基金经理、新华基金管理股 合型证券投资 份有限公司投资经理。 基金基金经理、 新华安享惠泽 39 个月定期开 放债券型证券 投资基金基金 经理、新华增强 债券型证券投 资基金基金经 理。 本基金基金经 经济学博士，历任新华基金管理股 赵楠 理，新华丰利债 2018-1 - 8 份有限公司宏观研究、策略研究、 券型证券投资 2-19 信用评级、基金经理助理。 基金基金经理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华鑫日享中短债债券型证券投资基金的管理人 按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），公 司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾三季度，PMI 连续回升，社融高增，基本面数据整体延续改善趋势。CPI 逐步回落，PPI 跌幅持续收窄。稳健的货币政策取向不变，但边际上有所收紧，资金价格中枢有所抬升。整体来看，国内债券市场三季度长短端利率均出现大幅上行，1 年期、10 年期国债收益率分别上行 47BP、 33BP，1 年期、10 年期国开债收益率分别上行 65BP、62BP，其中 10 年国开债收益率回调至历史 40%分位数左右。国开债和国债利差扩大，利差从低位反弹至中位数以上。 本报告期内，本基金规模小幅下降，在整体判断债券无趋势性行情的情况下，久期策略方面将综合久期于季度初从 0.9 附近压缩至 0.35，在期间阶段性反弹中逐步减仓大部分永续债，并配 置了部分超短融提高了整体组合的流动性，杠杆策略方面报告期内基本保持低杠杆状态，信用策略仍然保持高资质高评级城投及产业债投资为主，严控整体信用风险未做信用下沉，本季度更加贴近货币加强的操作策略，于 7 月中旬起连续维持了周度正收益情况，单季度整体以偏保守策略为主。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至2020年9月30日，本基金A类份额净值为1.0638元，本报告期份额净值增长率为0.49%，同期比较基准的增长率为-0.23%；本基金 B 类份额净值为 1.0234 元，本报告期份额净值增长率为0.33%，同期比较基准的增长率为-0.23%；本基金 C 类份额净值为 1.0583 元，本报告期份额净值增长率为 0.41%，同期比较基准的增长率为-0.23%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,024,183,800.00 95.81 其中：债券 1,024,183,800.00 95.81 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 12,000,126.00 1.12 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 14,888,832.53 1.39 7 其他各项资产 17,861,404.54 1.67 8 合计 1,068,934,163.07 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 70,112,000.00 6.57 其中：政策性金融债 49,913,000.00 4.67 4 企业债券 36,326,000.00 3.40 5 企业短期融资券 431,751,800.00 40.43 6 中期票据 485,994,000.00 45.51 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,024,183,800.00 95.90 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 101763016 17 晋煤 500,000 50,630,000.00 4.74 MTN005 2 012003044 20 亦庄投资 500,000 49,970,000.00 4.68 SCP006 3 012002956 20 浙交投 500,000 49,830,000.00 4.67 SCP004 4 012000714 20 山东电力 460,000 46,105,800.00 4.32 SCP001 5 101558058 15 闽漳龙 400,000 40,392,000.00 3.78 MTN002 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.6 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.6.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.6.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于股指期货。 5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.7.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.7.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.7.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.8投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.8.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 22,490.72 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,634,004.64 5 应收申购款 1,204,909.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,861,404.54 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 新华鑫日享中短债债 新华鑫日享中短债债 新华鑫日享中短债债 项目 券A 券C 券B 本报告期期初基金份 410,783,052.00 26,895,953.50 1,102,998,795.43 额总额 报告期基金总申购份 49,417,683.61 11,883,430.40 20,724,780.52 额 减：报告期基金总赎 9,194,693.05 10,704,722.35 578,045,550.84 回份额 报告期基金拆分变动 - - - 份额 本报告期期末基金份 451,006,042.56 28,074,661.55 545,678,025.11 额总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 新华鑫日享中短债债 新华鑫日享中短债债 新华鑫日享中短债债 项目 券A 券C 券B 报告期期初管理 人持有的本基金 9,676,763.77 - - 份额 本报告期买入/ - - - 申购总份额 本报告期卖出/ - - - 赎回总份额 报告期期末管理 人持有的本基金 9,676,763.77 - - 份额 报告期期末持有 的本基金份额占 2.15 - - 基金总份额比例 （%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 (一)中国证监会批准新华鑫日享中短债债券型证券投资基金募集的文件 (二)关于申请募集新华鑫日享中短债债券型证券投资基金之法律意见书 (三)《新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金合同》 (四)《新华鑫日享中短债债券型证券投资基金托管协议》 (五)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 (六)更新的《新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书》 （七）《新华鑫日享中短债债券型证券投资基金产品资料概要》（更新） (八)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (九)基金托管人业务资格批件及营业执照 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3查阅方式 资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二〇年十月二十七日