交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资 基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 6 3.3 其他指标...... 8 §4 管理人报告...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12 §5 托管人报告...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 12 6.1 资产负债表...... 12 6.2 利润表...... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 15 6.4 报表附注...... 16 §7 投资组合报告...... 56 7.1 期末基金资产组合情况...... 56 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 56 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 57 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 60 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 61 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 62 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 62 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 62 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 62 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 62 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 63 7.12 投资组合报告附注...... 63 §8 基金份额持有人信息...... 64 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 64 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 64 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 64 §9 开放式基金份额变动...... 64 §10 重大事件揭示...... 65 10.1 基金份额持有人大会决议...... 65 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 65 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 65 10.4 基金投资策略的改变...... 65 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 65 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 65 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 66 10.8 其他重大事件...... 68 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 69 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 69 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 69 §12 备查文件目录...... 69 12.1 备查文件目录...... 69 12.2 存放地点...... 69 12.3 查阅方式...... 69 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 交银恒益灵活配置混合 基金主代码 004975 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 15 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 837,778,092.54 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理， 力争获取超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳定 增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周 期和金融市场运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析框架， 自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略，确定债券组 合久期和债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上， 自下而上精选个券；在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争 获取投资组合的较高回报。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×60% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货 币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高 的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披 姓名 王晚婷 秦一楠 露负责 联系电话 （021）61055050 010-66060069 人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599 传真 （021）61055054 010-68121816 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 北京市东城区建国门内大街 188 号交通银行大楼二层（裙） 69 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心 北京市西城区复兴门内大街 二期 21-22 楼 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 阮红 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.fund001.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 50,386,716.84 本期利润 38,141,830.34 加权平均基金份额本期利润 0.0484 本期加权平均净值利润率 4.13% 本期基金份额净值增长率 4.16% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 159,058,472.42 期末可供分配基金份额利润 0.1899 期末基金资产净值 1,000,398,592.71 期末基金份额净值 1.1941 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 31.89% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.70% 0.13% -0.69% 0.33% 1.39% -0.20% 过去三个月 2.48% 0.15% 2.19% 0.39% 0.29% -0.24% 过去六个月 4.16% 0.24% 1.66% 0.53% 2.50% -0.29% 过去一年 15.62% 0.27% 11.94% 0.53% 3.68% -0.26% 过去三年 27.91% 0.38% 29.29% 0.54% -1.38% -0.16% 自基金合同生效起 31.89% 0.41% 27.96% 0.51% 3.93% -0.10% 至今 注：本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×60%，每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由交通银行 股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起 设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本金为 2 亿元人民币。其中，交 通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、普通混合型和股票型在内的 100 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不同类型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 交银周期 回报灵活 配 置 混 合、交银 新回报灵 活配置混 王艺伟女士，北京大学经济学硕士，吉林 合、交银 大学经济学学士、理学学士。2012 年-2014 王 艺 多策略回 2020 年 7 年任光大证券研究所宏观分析师。2014 年 伟 报灵活配 月 9 日 - 9 年 9 月加入交银施罗德基金管理有限公司， 置混合、 历任研究员、研究部助理总经理、基金经 交银荣鑫 理助理。 灵活配置 混合、交 银优选回 报灵活配 置混合、 交银优择 回报灵活 配 置 混 合、交银 瑞鑫定期 开放灵活 配 置 混 合、交银 恒益灵活 配 置 混 合、交银 安心收益 债券、交 银臻选回 报混合的 基金经理 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比 例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，在流动性宽松，经济增长预期放缓以及避险情绪影响下，债市收益率震荡向下。年初市场对于流动性预期存在一定波动，尽管央行货币政策与以往一样注重平抑春节期间的资金面波动，但是在一月的资金市场中，市场的预期一度从趋宽到趋紧，引起了债市的收益率上行，经济预期的走强，以及社融回落速度低预期也加剧了这一变化。春节后，随着市场流动性趋于平稳，叠加市场避险情绪，经济预期回落，债券收益率则逐步回落。六月资金面维持相对紧平衡，债券收益率震荡调整。 权益市场在一季度一度出现较大回调。春节后，大小盘严重分化的境况得以反转，受国内流动性收紧担忧以及海外债券资产收益率上行的影响，高估值龙头个股普遍回调，国证 2000 和中证1000 指数则出现相对收益。随着国际油价和有色价格的上涨，以及碳中和政策催化，低估值银行以及周期板块有较好表现。不过随着市场对流动性担忧的解除，高景气赛道以及部分业绩较好的中小盘二季度表现亮眼，光伏、半导体以及新能源汽车等业绩持续兑现的板块涨幅居前，诸如化工、医药以及有色等行业因一季报业绩出色亦有较好涨幅。而保险、家电以及农业板块因资产负债端压力、成本端压力等因素表现居后。 在基金操作中，债券部分我们维持中短久期高等级信用债的底仓配置。权益方面，组合在一 季度止盈了部分估值需要较长时间才能通过业绩增长消化的标的，持仓以周期方向为主，仓位整体调降。二季度在流动性较为宽松的情况下，组合综合考虑业绩增长确定性、性价比以及长期竞争力等因素，增配部分高景气赛道以及基本面存在积极变化的优质个股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标”及“3.2.1 基金份 额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年下半年，我们预计国内经济将维持平稳增长，但需要关注内需改善的情况。我们 将紧密跟踪疫情后全球对于通胀的态度与政策应对，以及国内政策的变化。组合债券底仓将继续以中短久期高等级信用债品种为主，并关注长端利率的波段机会。权益方面，我们将更注重对前沿技术、新消费、顺周期赛道中优质个股的挖掘，并继续关注个股业绩的持续性以及性价比。此外，我们将继续积极参加权益及转债的一级申购，努力为投资者增厚组合收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 —交银施罗德基金管理有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行 了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 4,298,711.16 4,273,715.65 结算备付金 9,567,848.01 1,247,435.66 存出保证金 43,788.92 73,969.39 交易性金融资产 6.4.7.2 893,612,227.41 865,418,862.17 其中：股票投资 156,938,374.71 172,911,562.27 基金投资 - - 债券投资 736,673,852.70 692,507,299.90 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 82,000,000.00 31,000,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 12,492,885.56 11,289,218.58 应收股利 - - 应收申购款 260,081.70 34,433.61 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,002,275,542.76 913,337,635.06 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 902,347.85 986,158.90 应付赎回款 24,668.99 20,609.39 应付管理人报酬 491,030.19 452,018.18 应付托管费 204,595.93 188,340.88 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 92,189.35 62,693.93 应交税费 63,496.70 51,756.65 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 98,621.04 179,348.68 负债合计 1,876,950.05 1,940,926.61 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 837,778,092.54 795,041,674.90 未分配利润 6.4.7.10 162,620,500.17 116,355,033.55 所有者权益合计 1,000,398,592.71 911,396,708.45 负债和所有者权益总计 1,002,275,542.76 913,337,635.06 注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.1941 元，基金份额总额 837,778,092.54 份。 6.2 利润表 会计主体：交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年1 月 1日至 2021 年 62020年 1 月1 日至 2020 年6 月 30 日 月 30 日 一、收入 42,698,538.25 19,788,714.53 1.利息收入 12,994,630.34 5,812,603.70 其中：存款利息收入 6.4.7.11 72,946.98 53,554.51 债券利息收入 12,354,200.29 5,740,699.74 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 567,483.07 18,349.45 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 41,669,379.65 13,451,929.24 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 42,118,499.57 12,323,492.58 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 -1,914,647.01 -254,823.85 资产支持证券投资 6.4.7.13.5 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,465,527.09 1,383,260.51 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 -12,244,886.50 374,885.04 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 279,414.76 149,296.55 号填列） 减：二、费用 4,556,707.91 2,227,300.75 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,742,187.61 1,192,131.68 2．托管费 6.4.10.2.2 1,142,578.19 496,721.52 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 424,298.58 248,990.81 5．利息支出 89,319.84 158,587.41 其中：卖出回购金融资产支 89,319.84 158,587.41 出 6．税金及附加 40,892.39 17,776.00 7．其他费用 6.4.7.20 117,431.30 113,093.33 三、利润总额（亏损总额以 38,141,830.34 17,561,413.78 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 38,141,830.34 17,561,413.78 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 795,041,674.90 116,355,033.55 911,396,708.45 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 38,141,830.34 38,141,830.34 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 42,736,417.64 8,123,636.28 50,860,053.92 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 341,355,457.96 60,354,961.27 401,710,419.23 购款 2.基金赎 -298,619,040.32 -52,231,324.99 -350,850,365.31 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 837,778,092.54 162,620,500.17 1,000,398,592.71 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 365,889,005.92 35,961,254.44 401,850,260.36 权益（基金净值） 二、本期经营活 - 17,561,413.78 17,561,413.78 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 97,716,904.21 11,722,231.17 109,439,135.38 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 223,601,013.58 27,456,973.21 251,057,986.79 购款 2.基金赎 -125,884,109.37 -15,734,742.04 -141,618,851.41 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 463,605,910.13 65,244,899.39 528,850,809.52 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谢卫 夏华龙 单江 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1179 号文《关于准予交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币426,657,795.78 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第876 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》于 2017 年 9 月 15 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 426,824,248.14 份基金份额，其中认购资金利息折合 166,452.36 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产(含存托凭证)占基金资产的 0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×60%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 06 月 30 日的财务状况以及 2021 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差 错 更 正 的 说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银 行 存 款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 4,298,711.16 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 4,298,711.16 6.4.7.2 交 易 性 金 融 资 产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 126,914,191.18 156,938,374.71 30,024,183.53 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 交易所市场 339,745,059.92 336,236,852.70 -3,508,207.22 债 银行间市场 401,718,376.40 400,437,000.00 -1,281,376.40 券 合计 741,463,436.32 736,673,852.70 -4,789,583.62 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 868,377,627.50 893,612,227.41 25,234,599.91 6.4.7.3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 无。 6.4.7.4 买 入 返 售 金 融 资 产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 82,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 82,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应 收 利 息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 823.89 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4,305.60 应收债券利息 12,487,736.37 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 19.70 合计 12,492,885.56 6.4.7.6 其 他 资 产 无。 6.4.7.7 应 付 交 易 费 用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 91,139.35 银行间市场应付交易费用 1,050.00 合计 92,189.35 6.4.7.8 其 他 负 债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 60.89 应付证券出借违约金 - 预提审计费 29,752.78 预提信息披露费 59,507.37 预提账户维护费 9,300.00 合计 98,621.04 6.4.7.9 实 收 基 金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 795,041,674.90 795,041,674.90 本期申购 341,355,457.96 341,355,457.96 本期赎回（以“-”号填列） -298,619,040.32 -298,619,040.32 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 837,778,092.54 837,778,092.54 注：1、如果本报告期间发生红利再投、转换入业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 6.4.7.10 未 分 配 利 润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 100,175,071.13 16,179,962.42 116,355,033.55 本期利润 50,386,716.84 -12,244,886.50 38,141,830.34 本期基金份额交易 8,496,684.45 -373,048.17 8,123,636.28 产生的变动数 其中：基金申购款 61,717,275.60 -1,362,314.33 60,354,961.27 基金赎回款 -53,220,591.15 989,266.16 -52,231,324.99 本期已分配利润 - - - 本期末 159,058,472.42 3,562,027.75 162,620,500.17 6.4.7.11 存 款 利 息 收 入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 25,379.91 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 38,108.89 其他 9,458.18 合计 72,946.98 6.4.7.12 股 票 投 资 收 益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 42,118,499.57 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 42,118,499.57 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 150,558,340.42 减：卖出股票成本总额 108,439,840.85 买卖股票差价收入 42,118,499.57 6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.13 债 券 投 资 收 益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -1,914,647.01 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -1,914,647.01 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 238,973,795.00 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 234,770,603.02 成本总额 减：应收利息总额 6,117,838.99 买卖债券差价收入 -1,914,647.01 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵 金 属 投 资 收 益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.15 衍 生 工 具 收 益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.16 股 利 收 益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,465,527.09 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,465,527.09 6.4.7.17 公 允 价 值 变 动 收 益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -12,244,886.50 股票投资 -12,494,415.73 债券投资 249,529.23 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -12,244,886.50 6.4.7.18 其 他 收 入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 279,414.76 合计 279,414.76 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎 回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交 易 费 用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 421,873.58 银行间市场交易费用 2,425.00 合计 424,298.58 6.4.7.20 其 他 费 用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 9,571.15 债券账户费用 18,600.00 合计 117,431.30 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或 有 事 项 无。 6.4.8.2 资 产 负 债 表 日 后 事 项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施 基金管理人、基金销售机构 罗德基金公司”) 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构 银行”) 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公 基金管理人的股东 司 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期实际与基金发生关联交易的关联方及关联交易具体情况请见下述内容。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关 联 方 报 酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,742,187.61 1,192,131.68 其中：支付销售机构的客户维护费 66,621.84 45,310.36 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月 底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.6%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,142,578.19 496,721.52 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 无。 6.4.10.4 报 告 期 内 转 融 通 证 券 出 借 业 务 发 生 重 大 关 联 交 易 事 项 的 说 明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期 限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化 期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金 的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资 本基金的情况 无。 6.4.10.6 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行_活 4,298,711.16 25,379.91 4,624,999.10 28,066.24 期存款 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，存款利率参考银行同业利率及银行存款利率确定。 6.4.10.7 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 无。 6.4.10.8 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 股） 2021 2021 300614 百川 年 5 月 年 11 限售股 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 畅银 18 日 月 25 日 2020 2021 300919 中伟 年 12 年 7 月 限售股 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 - 股份 月 15 2 日 日 2020 2021 300926 博俊 年 12 年 7 月 限售股 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 科技 月 29 12 日 日 2020 2021 300927 江天 年 12 年 7 月 限售股 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 化学 月 29 7 日 日 华骐 2021 2021 300929 环保 年 1 月 年 7 月 限售股 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 12 日 21 日 通用 2021 2021 300931 电梯 年 1 月 年 7 月 限售股 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 13 日 21 日 三友 2021 2021 300932 联众 年 1 月 年 7 月 限售股 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 15 日 22 日 中辰 2021 2021 300933 股份 年 1 月 年 7 月 限售股 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 15 日 22 日 药易 2021 2021 300937 购 年 1 月 年 7 月 限售股 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 20 日 27 日 南极 2021 2021 300940 光 年 1 月 年 8 月 限售股 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 27 日 3 日 创识 2021 2021 300941 科技 年 2 月 年 8 月 限售股 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 2 日 9 日 春晖 2021 2021 300943 智控 年 2 月 年 8 月 限售股 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 3 日 10 日 曼卡 2021 2021 300945 龙 年 2 月 年 8 月 限售股 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 3 日 10 日 冠中 2021 2021 300948 生态 年 2 月 年 8 月 限售股 13.00 27.42 216 2,808.00 5,922.72 - 18 日 25 日 300948 冠中 2021 2021 限售股 - 27.42 108 - 2,961.36 - 生态 年 6 月 年 8 月 送股 4 日 25 日 德固 2021 2021 300950 特 年 2 月 年 9 月 限售股 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 24 日 3 日 震裕 2021 2021 300953 科技 年 3 月 年 9 月 限售股 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 11 日 22 日 嘉亨 2021 2021 300955 家化 年 3 月 年 9 月 限售股 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 16 日 24 日 英力 2021 2021 300956 股份 年 3 月 年 9 月 限售股 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 16 日 27 日 贝泰 2021 2021 300957 妮 年 3 月 年 9 月 限售股 47.33 251.96 609 28,823.97 153,443.64 - 18 日 27 日 通业 2021 2021 300960 科技 年 3 月 年 9 月 限售股 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 22 日 29 日 2021 2021 300962 中金 年 3 月 年 10 限售股 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 辐照 29 日 月 11 日 2021 2021 300963 中洲 年 3 月 年 10 限售股 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 特材 30 日 月 11 日 2021 2021 300966 共同 年 3 月 年 10 限售股 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 药业 31 日 月 11 日 2021 2021 300967 晓鸣 年 4 月 年 10 限售股 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 股份 2 日 月 13 日 2021 2021 300968 格林 年 4 月 年 10 限售股 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 精密 6 日 月 15 日 2021 2021 300972 万辰 年 4 月 年 10 限售股 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 生物 8 日 月 19 日 300973 立高 2021 2021 限售股 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 食品 年 4 月 年 10 8 日 月 15 日 2021 2021 300979 华利 年 4 月 年 10 限售股 33.22 87.50 772 25,645.84 67,550.00 - 集团 15 日 月 26 日 2021 2021 300981 中红 年 4 月 年 10 限售股 48.59 90.39 391 18,998.69 35,342.49 - 医疗 19 日 月 27 日 2021 2021 300982 苏文 年 4 月 年 10 限售股 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 电能 19 日 月 27 日 2021 2021 300985 致远 年 4 月 年 10 限售股 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 新能 21 日 月 29 日 志特 2021 2021 300986 新材 年 4 月 年 11 限售股 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 21 日 月 1 日 2021 2021 300987 川网 年 4 月 年 11 限售股 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 传媒 28 日 月 11 日 2021 2021 300991 创益 年 5 月 年 11 限售股 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 通 12 日 月 22 日 2021 2021 300992 泰福 年 5 月 年 11 限售股 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 泵业 17 日 月 25 日 2021 2021 300993 玉马 年 5 月 年 11 限售股 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 遮阳 17 日 月 24 日 2021 2021 300995 奇德 年 5 月 年 11 限售股 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 新材 17 日 月 26 日 300998 宁波 2021 2021 限售股 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 方正 年 5 月 年 12 25 日 月 2 日 崧盛 2021 2021 301002 股份 年 5 月 年 12 限售股 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 27 日 月 7 日 2021 2021 301007 德迈 年 6 月 年 12 限售股 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 仕 4 日 月 16 日 2021 2021 301010 晶雪 年 6 月 年 12 限售股 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 节能 9 日 月 20 日 2021 2021 301012 扬电 年 6 月 年 12 限售股 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 科技 15 日 月 22 日 2021 2021 301015 百洋 年 6 月 年 12 限售股 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 医药 22 日 月 30 日 漱玉 2021 2021 新股未 301017 平民 年 6 月 年 7 月 上市 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 - 23 日 5 日 漱玉 2021 2022 301017 平民 年 6 月 年 1 月 限售股 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 - 23 日 5 日 英诺 2021 2021 新股未 301021 激光 年 6 月 年 7 月 上市 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 28 日 6 日 英诺 2021 2022 301021 激光 年 6 月 年 1 月 限售股 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 28 日 6 日 2021 2021 600905 三峡 年 6 月 年 12 限售股 2.65 5.67907,7632,405,571.955,147,016.21 - 能源 2 日 月 10 日 德才 2021 2021 新股未 605287 股份 年 6 月 年 7 月 上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 28 日 6 日 英科 2021 2021 新股未 688087 再生 年 6 月 年 7 月 上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 30 日 9 日 688226 威腾 2021 2021 新股未 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 电气 年 6 月 年 7 月 上市 28 日 7 日 深科 2021 2021 688328 达 年 3 月 年 9 月 限售股 16.49 37.79 1,499 24,718.51 56,647.21 - 1 日 9 日 利元 2021 2021 新股未 688499 亨 年 6 月 年 7 月 上市 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 23 日 1 日 2021 2021 688517 金冠 年 6 月 年 12 限售股 7.71 11.88 2,892 22,297.32 34,356.96 - 电气 10 日 月 20 日 2021 2021 688533 上声 年 4 月 年 10 限售股 7.72 19.11 3,493 26,965.96 66,751.23 - 电子 9 日 月 19 日 智明 2021 2021 688636 达 年 3 月 年 10 限售股 34.50 80.72 918 31,671.00 74,100.96 - 30 日 月 8 日 2021 2021 688663 新风 年 4 月 年 10 限售股 14.48 19.21 3,279 47,479.92 62,989.59 - 光 6 日 月 13 日 聚石 2021 2021 688669 化学 年 1 月 年 7 月 限售股 36.65 32.39 2,681 98,258.65 86,837.59 - 15 日 26 日 凯因 2021 2021 688687 科技 年 1 月 年 8 月 限售股 18.98 27.98 5,354 101,618.92 149,804.92 - 29 日 9 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流通流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 张） 南银 2021 2021 新债未 113050 转债 年 6 月 年 7 月 上市 100.00 100.00 2,820 282,000.00 282,000.00 - 17 日 1 日 国微 2021 2021 老股东 127038 转债 年 6 月 年 7 月 配债 100.00 100.00 180 18,000.00 18,000.00 - 10 日 14 日 注：基金可作为特定投资者，参与上市公司非公开发行股份认购，交易所主板、创业板、科创板新股申购，通过大宗交易或其他符合法律法规的交易方式取得带限售期的股票等业务，并根据各项法律法规的要求进行锁定。 6.4.12.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 无。 6.4.12.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期 末 参 与 转 融 通 证 券 出 借 业 务 的 证 券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型 基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金的投资范围为具有良好流 动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上 市的股票、存托凭证）、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、 地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、 次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、 同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、权证以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金在日常经营活 动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基 金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争获取超越业绩 比较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳定增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委 员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险 控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职 责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评 估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制 制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内 部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委 员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信 用 风 险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 112,352,500.00 35,359,440.50 合计 112,352,500.00 35,359,440.50 注：未评级部分为国债、政策性金融债和企业超短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 77,715,000.00 - 合计 77,715,000.00 - 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 504,236,370.00 614,402,846.10 AAA 以下 22,820.60 165,567.70 未评级 42,347,162.10 42,579,445.60 合计 546,606,352.70 657,147,859.40 注：未评级部分为国债和政策性金融债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流 动 性 风 险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》第四十条。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市 场 风 险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结 算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率 风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 资产 银行存款 4,298,711.16 - - - 4,298,711.16 结算备付金 9,567,848.01 - - - 9,567,848.01 存出保证金 43,788.92 - - - 43,788.92 交易性金融资产 594,394,662.10141,307,001.60 972,189.00 156,938,374.71 893,612,227.41 买入返售金融资产 82,000,000.00 - - - 82,000,000.00 应收利息 - - - 12,492,885.56 12,492,885.56 应收申购款 - - - 260,081.70 260,081.70 资产总计 690,305,010.19141,307,001.60 972,189.00 169,691,341.97 1,002,275,542.76 负债 应付赎回款 - - - 24,668.99 24,668.99 应付管理人报酬 - - - 491,030.19 491,030.19 应付托管费 - - - 204,595.93 204,595.93 应付证券清算款 - - - 902,347.85 902,347.85 应付交易费用 - - - 92,189.35 92,189.35 应交税费 - - - 63,496.70 63,496.70 其他负债 - - - 98,621.04 98,621.04 负债总计 - - - 1,876,950.05 1,876,950.05 利率敏感度缺口 690,305,010.19141,307,001.60 972,189.00 167,814,391.92 1,000,398,592.71 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 4,273,715.65 - - - 4,273,715.65 结算备付金 1,247,435.66 - - - 1,247,435.66 存出保证金 73,969.39 - - - 73,969.39 交易性金融资产 468,943,202.90222,898,683.20 665,413.80 172,911,562.27 865,418,862.17 买入返售金融资产 31,000,000.00 - - - 31,000,000.00 应收利息 - - - 11,289,218.58 11,289,218.58 应收申购款 9,940.36 - - 24,493.25 34,433.61 资产总计 505,548,263.96222,898,683.20 665,413.80 184,225,274.10 913,337,635.06 负债 应付证券清算款 - - - 986,158.90 986,158.90 应付赎回款 - - - 20,609.39 20,609.39 应付管理人报酬 - - - 452,018.18 452,018.18 应付托管费 - - - 188,340.88 188,340.88 应付交易费用 - - - 62,693.93 62,693.93 应交税费 - - - 51,756.65 51,756.65 其他负债 - - - 179,348.68 179,348.68 负债总计 - - - 1,940,926.61 1,940,926.61 利率敏感度缺口 505,548,263.96222,898,683.20 665,413.80 182,284,347.49 911,396,708.45 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （ 2020 年 12 月 本期末 （2021 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率上升 25 个 -939,877.23 -1,328,626.22 基点 分析 市场利率下降 25 个 943,593.52 1,335,023.46 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产（含存托凭证）占基金资产的 0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 156,938,374.71 15.69 172,911,562.27 18.97 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 974,190.60 0.10 665,413.80 0.07 －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 157,912,565.31 15.78 173,576,976.07 19.05 注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 注：于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 15.78%（2020 年 12 月 31 日：19.05%），因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动 对于本基金资产净值无重大影响（2020 年 12 月 31 日：同）。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 156,938,374.71 15.66 其中：股票 156,938,374.71 15.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 736,673,852.70 73.50 其中：债券 736,673,852.70 73.50 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 82,000,000.00 8.18 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 13,866,559.17 1.38 8 其他各项资产 12,796,756.18 1.28 9 合计 1,002,275,542.76 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 1,554,276.00 0.16 C 制造业 71,488,698.38 7.15 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 5,151,678.21 0.51 E 建筑业 10,253,337.37 1.02 F 批发和零售业 89,166.82 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 9,565,611.88 0.96 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 8,324,198.87 0.83 J 金融业 36,116,291.38 3.61 K 房地产业 4,888,193.00 0.49 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 977,830.00 0.10 N 水利、环境和公共设施管理业 4,720,355.52 0.47 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,420,520.00 0.14 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 2,376,927.00 0.24 合计 156,938,374.71 15.69 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600036 招商银行 228,700 12,393,253.00 1.24 2 002064 华峰化学 847,400 12,033,080.00 1.20 3 002493 荣盛石化 528,000 9,118,560.00 0.91 4 601838 成都银行 674,700 8,528,208.00 0.85 5 603799 华友钴业 70,200 8,016,840.00 0.80 6 601117 中国化学 835,600 7,319,856.00 0.73 7 601601 中国太保 225,800 6,541,426.00 0.65 8 600522 中天科技 555,600 5,556,000.00 0.56 9 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.51 10 000733 振华科技 82,800 5,056,596.00 0.51 11 002271 东方雨虹 89,750 4,964,970.00 0.50 12 000002 万 科 A 205,300 4,888,193.00 0.49 13 300070 碧水源 641,967 4,692,778.77 0.47 14 002831 裕同科技 136,000 4,037,840.00 0.40 15 600919 江苏银行 559,400 3,971,740.00 0.40 16 001965 招商公路 539,254 3,893,413.88 0.39 17 002028 思源电气 109,900 3,383,821.00 0.34 18 603986 兆易创新 17,800 3,344,620.00 0.33 19 603885 吉祥航空 218,600 3,335,836.00 0.33 20 000725 京东方 A 500,400 3,122,496.00 0.31 21 002555 三七互娱 128,000 3,074,560.00 0.31 22 601668 中国建筑 625,400 2,908,110.00 0.29 23 300582 英飞特 102,450 2,391,183.00 0.24 24 000009 中国宝安 130,100 2,376,927.00 0.24 25 600029 南方航空 388,100 2,336,362.00 0.23 26 600019 宝钢股份 276,900 2,115,516.00 0.21 27 688188 柏楚电子 4,804 2,094,544.00 0.21 28 601658 邮储银行 398,289 1,999,410.78 0.20 29 300957 贝泰妮 6,082 1,640,403.01 0.16 30 601899 紫金矿业 160,400 1,554,276.00 0.16 31 300271 华宇软件 80,600 1,551,550.00 0.16 32 688083 中望软件 2,802 1,547,544.60 0.15 33 601995 中金公司 24,951 1,534,486.50 0.15 34 002607 中公教育 68,000 1,420,520.00 0.14 35 601137 博威合金 120,500 1,382,135.00 0.14 36 002049 紫光国微 7,300 1,125,587.00 0.11 37 300416 苏试试验 42,700 977,830.00 0.10 38 601336 新华保险 20,800 954,928.00 0.10 39 300979 华利集团 7,720 858,927.20 0.09 40 300973 立高食品 3,593 542,770.60 0.05 41 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.04 42 688330 宏力达 3,573 259,149.69 0.03 43 688613 奥精医疗 2,617 237,597.43 0.02 44 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.02 45 301002 崧盛股份 2,001 159,001.62 0.02 46 603323 苏农银行 36,100 158,118.00 0.02 47 688575 亚辉龙 3,435 152,514.00 0.02 48 688687 凯因科技 5,354 149,804.92 0.01 49 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.01 50 688319 欧林生物 3,412 127,642.92 0.01 51 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 52 688669 聚石化学 2,681 86,837.59 0.01 53 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 54 688636 智明达 918 74,100.96 0.01 55 688533 上声电子 3,493 66,751.23 0.01 56 688663 新风光 3,279 62,989.59 0.01 57 688328 深科达 1,499 56,647.21 0.01 58 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 59 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00 60 300981 中红医疗 391 35,342.49 0.00 61 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 62 688517 金冠电气 2,892 34,356.96 0.00 63 603155 新亚强 687 31,251.63 0.00 64 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 65 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 66 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 67 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 68 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 69 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 70 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 71 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 72 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 73 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 74 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 75 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 76 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 77 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 78 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 79 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 80 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 81 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 82 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 83 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 84 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 85 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 86 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 87 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 88 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 89 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 90 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 91 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 92 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 93 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 94 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 95 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 96 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 97 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 98 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 99 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 100 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 101 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 102 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 103 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 104 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 105 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 106 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 107 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 108 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600958 东方证券 8,595,895.00 0.94 2 600522 中天科技 5,973,018.00 0.66 3 601117 中国化学 5,652,897.00 0.62 4 601225 陕西煤业 5,562,029.00 0.61 5 603799 华友钴业 5,233,539.00 0.57 6 601688 华泰证券 4,867,216.00 0.53 7 300059 东方财富 4,645,414.00 0.51 8 000703 恒逸石化 3,736,949.00 0.41 9 600919 江苏银行 3,736,413.00 0.41 10 002555 三七互娱 3,707,995.00 0.41 11 600905 三峡能源 3,436,527.95 0.38 12 603885 吉祥航空 3,124,936.32 0.34 13 603986 兆易创新 2,925,472.40 0.32 14 002028 思源电气 2,869,904.00 0.31 15 600029 南方航空 2,595,907.00 0.28 16 600019 宝钢股份 2,503,884.36 0.27 17 002831 裕同科技 2,235,515.80 0.25 18 002585 双星新材 2,109,936.00 0.23 19 300582 英飞特 2,030,834.00 0.22 20 000009 中国宝安 1,974,897.00 0.22 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600031 三一重工 9,660,187.00 1.06 2 688981 中芯国际 8,698,694.80 0.95 3 600958 东方证券 8,551,608.00 0.94 4 601225 陕西煤业 5,686,599.00 0.62 5 600048 保利地产 5,644,012.00 0.62 6 300750 宁德时代 5,349,839.00 0.59 7 002460 赣锋锂业 5,282,994.00 0.58 8 601818 光大银行 5,218,983.00 0.57 9 002230 科大讯飞 5,001,301.00 0.55 10 002216 三全食品 4,635,597.88 0.51 11 601186 中国铁建 4,515,002.00 0.50 12 601688 华泰证券 4,507,706.00 0.49 13 300059 东方财富 4,245,415.00 0.47 14 603799 华友钴业 4,005,654.00 0.44 15 600019 宝钢股份 3,973,894.32 0.44 16 002179 中航光电 3,234,036.78 0.35 17 000703 恒逸石化 2,739,838.00 0.30 18 601668 中国建筑 2,587,299.00 0.28 19 002271 东方雨虹 2,544,229.00 0.28 20 002475 立讯精密 2,466,190.63 0.27 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 104,961,069.02 卖出股票收入（成交）总额 150,558,340.42 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 39,268,500.00 3.93 2 央行票据 - - 3 金融债券 45,339,162.10 4.53 其中：政策性金融债 45,339,162.10 4.53 4 企业债券 281,023,000.00 28.09 5 企业短期融资券 70,092,000.00 7.01 6 中期票据 222,262,000.00 22.22 7 可转债（可交换债） 974,190.60 0.10 8 同业存单 77,715,000.00 7.77 9 其他 - - 10 合计 736,673,852.70 73.64 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 018006 国开 1702 309,280 31,292,950.40 3.13 2 101900926 19 中电投 300,000 30,396,000.00 3.04 MTN013 3 143791 18 电投 06 300,000 30,084,000.00 3.01 4 112117081 21 光大银行 300,000 29,145,000.00 2.91 CD081 5 112109157 21 浦发银行 300,000 29,142,000.00 2.91 CD157 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 43,788.92 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,492,885.56 5 应收申购款 260,081.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,796,756.18 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 1 127018 本钢转债 2,001.60 0.00 2 113614 健 20 转债 1,238.90 0.00 3 110075 南航转债 1,228.90 0.00 4 123077 汉得转债 1,024.20 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况 的公允价值 值比例（%） 说明 1 600905 三峡能源 5,147,016.21 0.51 限售股 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 1,606 521,655.10 811,461,276.27 96.86 26,316,816.27 3.14 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,707.15 0 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2017 年 9 月 15 日） 426,824,248.14 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 795,041,674.90 本报告期基金总申购份额 341,355,457.96 减：本报告期基金总赎回份额 298,619,040.32 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 837,778,092.54 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：2021 年 1 月 23 日本基金管理人发布公告，经公司第五届 董事会第二十三次会议审议通过，许珊燕女士离任公司副总经理职位。2021 年 4 月 24 日本基 金管理人发布公告，经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，聘任马俊先生担任公司副总经理职位。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：2021 年 5 月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 无。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 长江证券 2 47,812,611.13 19.55% 44,527.48 19.55% - 申万宏源证 2 27,998,023.39 11.45% 26,074.92 11.45% - 券 华泰证券 1 27,593,493.85 11.28% 25,697.63 11.28% - 兴业证券 1 26,267,031.44 10.74% 24,462.66 10.74% - 西部证券 1 21,593,755.92 8.83% 20,110.50 8.83% - 西南证券 1 19,394,521.98 7.93% 18,061.91 7.93% - 广发证券 1 17,390,992.46 7.11% 16,196.11 7.11% - 中金公司 1 16,614,613.74 6.79% 15,473.12 6.79% - 天风证券 1 12,946,833.09 5.29% 12,058.08 5.29% - 海通证券 1 11,943,803.86 4.88% 11,123.22 4.88% - 信达证券 1 6,657,127.28 2.72% 6,199.44 2.72% - 瑞银证券 1 5,245,699.15 2.15% 4,885.37 2.15% - 国信证券 2 2,089,744.59 0.85% 1,946.30 0.85% - 光大证券 1 926,459.00 0.38% 862.82 0.38% - 招商证券 1 59,008.20 0.02% 54.95 0.02% - 北京高华证 1 - - - - - 券 渤海证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国泰君安证 1 - - - - - 券 华宝证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 中信建投证 2 - - - - - 券 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 回购 证 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额 比例 比例 的比例 长江证券 - - 959,500,000.00 13.38% - - 申万宏源 - - 267,000,000.00 3.72% - - 证券 华泰证券 - - 57,000,000.00 0.80% - - 兴业证券 2,305,269.00 4.63% 116,500,000.00 1.63% - - 西部证券 318,761.34 0.64% 1,873,400,000.00 26.13% - - 西南证券 - - 60,000,000.00 0.84% - - 广发证券 27,114,890.00 54.49% 295,000,000.00 4.12% - - 中金公司 - - 1,256,400,000.00 17.53% - - 天风证券 1,000.00 0.00% 873,700,000.00 12.19% - - 海通证券 - - 248,000,000.00 3.46% - - 信达证券 - - - - - - 瑞银证券 - - 135,000,000.00 1.88% - - 国信证券 - - 934,000,000.00 13.03% - - 光大证券 19,000.00 0.04% 93,000,000.00 1.30% - - 招商证券 20,000,000.00 40.19% - - - - 北京高华 - - - - - - 证券 渤海证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 证券 华宝证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 新时代证 - - - - - - 券 中信建投 - - - - - - 证券 注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券 公司网站 2021 年 1 月 21 日 投资基金 2020 年第 4 季度报告 交银施罗德基金管理有限公司关于高 中国证券报、上海证券 2 级管理人员变更的公告 报、证券时报、公司网 2021 年 1 月 23 日 站 3 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券 公司网站 2021 年 3 月 30 日 投资基金 2020 年年度报告 4 交银施罗德基金管理有限公司关于增 中国证券报、上海证券 2021 年 4 月 2 日 加中国中金财富证券有限公司为旗下 报、证券时报、公司网 基金销售机构的公告 站 5 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券 公司网站 2021 年 4 月 21 日 投资基金 2021 年第 1 季度报告 交银施罗德基金管理有限公司关于交 6 银施罗德恒益灵活配置混合型证券投 上海证券报、公司网站 2021 年 4 月 24 日 资基金恢复大额申购、定期定额投资 业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于副 中国证券报、上海证券 7 总经理任职的公告 报、证券时报、公司网 2021 年 4 月 24 日 站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集注册交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的 网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。