嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7 月 18 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 16 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实新添丰定期混合 基金主代码 004916 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 8 月 23 日 报告期末基金份额总额 54,850,091.07 份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择 高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合 投资策略 分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现 金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机 的变化适时进行动态调整。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×40% +中债综合 财富指数收益率×60%。 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货 币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020 年 4 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 1,616,904.36 2.本期利润 3,322,280.78 3.加权平均基金份额本期利润 0.0577 4.期末基金资产净值 64,900,276.06 5.期末基金份额净值 1.1832 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 份额净值 份额净值增 业绩比较基 基准收益 阶段 增长率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ 率标准差 准差② ④ 过去三个月 5.05% 0.29% 4.92% 0.37% 0.13% -0.08% 过去六个月 4.76% 0.35% 2.42% 0.59% 2.34% -0.24% 过去一年 9.40% 0.28% 7.09% 0.47% 2.31% -0.19% 自基金合同 18.32% 0.21% 15.51% 0.50% 2.81% -0.29% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 图：嘉实新添丰定期混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2017 年 8 月 23 日至 2020 年 6 月 30 日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金、嘉实增强信用 定期债券、嘉实如意宝 定期债券、嘉实新趋势 经济学硕士，2004 混合、嘉实新添华定期 年 5 月加入嘉实基 混合、嘉实新添泽定期 金管理有限公司，在 混合、嘉实润泽量化定 公司多个业务部门 期混合、嘉实润和量化 工作，2005 年开始 刘宁 定期混合、嘉实新添荣 2017 年 8 月 - 16 年 从事投资相关工作， 定期混合、嘉实战略配 24 日 曾任债券专职交易 售混合、嘉实新添康定 员、年金组合组合控 期混合、嘉实致盈债券、 制员、投资经理助 嘉实新添元定期混合、 理、机构投资部投资 嘉实新添益定期混合、 经理。 嘉实民企精选一年定期 债券、嘉实致宁 3 个月 定开纯债债券基金经理 注：（1）基金经理的任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内海外疫情持续蔓延但恐慌情绪减弱，国内宏观经济受疫情后经济修复状况主导，政策重心逐渐转向复工复产和经济恢复，虽然六月出现了疫情的小范围反弹，但目前看不影响经济恢复大局，高频数据显示，基建、地产相关领域的修复在二季度逐渐回到 90%以上，各类刺激消费的举措也带动消费、国内旅游等领域显著回升。海外环境在二季度总体仍然面临较大不缺定性，一方面欧美主要经济体新增病例难以有效控制，南美、东南亚、俄罗斯等发展中国家疫情进一步发酵，使得跨境经济活动仍然难以修复；另一方面，地缘摩擦也在点状发生。总体来看，不论国内国外，在抗疫过程中，政策的及时出台，社会各界的相应跟上，带动二季度整体风险偏好回升，经济的恐慌情绪减弱。 政策面上，央行超预期下调了超额存款准备金利率、实施了定向降准、下调 LPR 利率、下调 了公开市场回购利率等，以及创设更多直达实体经济的政策工具，以实现政策对中小企业的支持 和金融向实体经济让利的目的；财政政策方面加大力度，推出 1 万亿抗疫特别国债，提高赤字率至 3.6%以上，相对克制。 资本市场二季度表现出估值的抬升逐渐由纯债、转债向权益市场过度的特点。债券方面，4月伴随宽松力度的加大、外资积极买入，收益率快速下行，曲线大幅陡峭化，回购利率一度降低到 1%以下；5 月之后伴随着宽松预期边际下降，经济活动的继续好转、对资金空转套利迹象关注等，债市宽松预期受阻，5-6 月短期出现快速大幅调整。 股票方市场大幅反弹，同时市场内部出现了巨大分化，盈利能力的分化带来 PB 估值的显著分 化，且分化程度已上行至历史高位。转债 3-4 月受到宽松的流动性以及游资炒作影响估值持续保持高位，但 5 月之后，随着权益市场的上涨和债市的剧烈调整，估值呈修复。 报告期内组合规模较小，对组合日常操作带来一定掣肘，仓位配置上由之前的信用债为主向信用利率并重的方向调整，增加久期策略的运用度，增加了一定比例的确定性高的二级市场转债，积极参与一级市场申购。股票中等仓位，精选个股提升组合弹性，积极参与股票 ipo。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.1832 元；本报告期基金份额净值增长率为 5.05%，业绩 比较基准收益率为 4.92%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 21,531,747.52 31.62 其中：股票 21,531,747.52 31.62 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 43,750,656.16 64.26 其中：债券 43,750,656.16 64.26 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 1,803,637.76 2.65 计 8 其他资产 1,001,820.27 1.47 9 合计 68,087,861.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 12,125,621.70 18.68 D 电力、热力、燃气及水生产 2,007,640.00 3.09 和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 - - 服务业 J 金融业 5,518,680.00 8.50 K 房地产业 1,879,805.82 2.90 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 - - 业 O 居民服务、修理和其他服务 - - 业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 21,531,747.52 33.18 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 002541 鸿路钢构 107,600 3,146,224.00 4.85 2 600036 招商银行 65,700 2,215,404.00 3.41 3 600529 山东药玻 35,072 2,034,176.00 3.13 4 600900 长江电力 106,000 2,007,640.00 3.09 5 000002 万 科Ａ 71,913 1,879,805.82 2.90 6 000651 格力电器 29,900 1,691,443.00 2.61 7 002007 华兰生物 28,080 1,407,088.80 2.17 8 300003 乐普医疗 37,100 1,354,892.00 2.09 9 601939 建设银行 192,200 1,212,782.00 1.87 10 601818 光大银行 322,000 1,152,760.00 1.78 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,350,000.00 31.36 其中：政策性金融债 20,350,000.00 31.36 4 企业债券 811,840.00 1.25 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 20,498,000.00 31.58 7 可转债（可交换债） 2,090,816.16 3.22 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 43,750,656.16 67.41 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 190208 19 国开 08 200,000 20,350,000.00 31.36 2 101800457 18 华润 50,000 5,209,500.00 8.03 MTN001 3 101800786 18 申迪 50,000 5,122,000.00 7.89 MTN001 4 101800625 18 汇金 50,000 5,089,000.00 7.84 MTN006BC 5 101900369 19 南电 50,000 5,077,500.00 7.82 MTN004 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （1）2020 年 1 月 8 日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决 字〔2019〕23 号），于 2019 年 12 月 27 日作出行政处罚决定，中国光大银行股份有限公司因 2016 年 4 月至授信审批不审慎、为还款来源不清晰的项目办理业务、总行对分支机构管控不力承担管理责任，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项的规定和相关内控管理和业务审慎经营规则，罚款合计 180 万元。 2020 年 2 月 14 日,中国人民银行发布银罚字【2020】14 号，于 2020 年 2 月 10 日对中国光大银行 股份有限公司作出行政处罚决定，因其未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，处 以 1820 万元罚款。2020 年 4 月 20 日，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银 保监罚决字〔2020〕5 号），对中国光大银行股份有限公司分户账明细记录应报未报、关键且应报字段漏报或填报错误、向检查组提供与事实不符的材料、账户设置不能如实反映业务实际等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，罚款合计 160 万元。 2020 年 1 月 8 日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字 〔2019〕22 号），于 2019 年 12 月 27 日作出行政处罚决定，中国建设银行股份有限公司因（一） 用于风险缓释的保证金管理存在漏洞、（二）国别风险管理不完善，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项的规定 和相关内控管理和业务审慎经营规则，罚款合计 80 万元。2020 年 4 月 20 日，根据中国银行保险 监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕8 号），对中国建设银行股份有限公司资金交易信息漏报严重、贸易融资业务漏报和错报、分户账账户数据应报未报等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，罚款合计 230 万元。 本基金投资于“光大银行（601818）”、“建设银行（601939）”的决策程序说明：基于对光大银行、建设银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“光大银行”、“建设银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,646.69 2 应收证券清算款 25,156.33 3 应收股利 - 4 应收利息 971,017.25 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,001,820.27 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 132018 G 三峡 EB1 1,905,183.20 2.94 2 113029 明阳转债 37,775.10 0.06 3 110065 淮矿转债 12,656.40 0.02 4 113543 欧派转债 1,243.90 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 70,869,822.60 报告期期间基金总申购份额 174,314.91 减:报告期期间基金总赎回份额 16,194,046.44 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 54,850,091.07 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 2020 年 4 月 8 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，宋振 茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。 2020 年 5 月 6 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》，郭 杰先生任公司机构首席投资官。 2020 年 6 月 19 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，郭松 先生任公司督察长，王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金注册的批复文件； （2）《嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2020 年 7 月 18 日