财通证券资产管理有限公司关于修改财通资管鑫锐回报混合型证券 投资基金基金合同等法律文件的公告 一、本次修改的基本情况 为保护投资者利益,财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金自 2017 年 9 月 9 日起暂停募集,并修改《财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金合同》(以 下简称“基金合同”)等法律文件。 二、基金合同等法律文件的修订情况 基于上述调整,经与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,本公司 已对本基金的基金合同等法律文件中涉及的相关内容进行修订,并报中国证监会 备案。 三、重要提示 1、本次修订按照相关法律法规和监管机构的规定执行,基金合同等法律文 件修改后,基金的投资目标、风险收益特征不发生改变。本基金管理人已就修订 内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。 2、本公告仅对本基金根据法律法规修订有关事项予以说明。基金管理人将 在本公告发布当日,将修改后的基金合同、托管协议、招募说明书登载于本公司 网站。本基金基金合同等法律文件的修改详见附件《<财通资管鑫锐回报混合型 证券投资基金基金合同等法律文件>修订对照表》,基金合同、托管协议、招募说 明书相关变动处一并修改。 3、投资者在销售机构办理本基金的投资事务,具体办理规则及程序请遵循 销售机构的规定。投资者可以通过可以拨打本公司客服热线(95336)或登录本 公司网站(www.ctzg.com)获取相关信息。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者,投资者投资基 金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风 险。基金的过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构 成基金业绩表现的保证。 特此公告 财通证券资产管理有限公司 2017 年 10 月 28 日 附件:《财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金合同等法律文件》修订对照 表 一、《基金合同》修改前后文对照表 章节 《基金合同》原文条款 《基金合同》修改后条款 第一部分 2、订立本基金合同的依据是《中华人 2、订立本基金合同的依据是《中华人 前言 民共和国合同法》、《中华人民共和国 民共和国合同法》、《中华人民共和国 一、订立本 证券投资基金法》(以下简称“《基金 证券投资基金法》(以下简称“《基金 基金合同 法》”)、《公开募集证券投资基金运作 法》”)、《公开募集证券投资基金运作 的目的、依 管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 据和原则 《证券投资基金销售管理办法》(以下 《证券投资基金销售管理办法》(以下 简称“《销售办法》”)、《证券投资基 简称“《销售办法》”)、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称“《信 金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”) 和其他有关法律法 息披露办法》”) 、《公开募集开放式 规。 证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性规定》)和其他 有关法律法规。 第二部分 - 新增: 释义 “13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》及颁布机 关对其不时做出的修订” “53、摆动定价机制:指当开放式基 金遭遇大额申购赎回时,通过调整基 金份额净值的方式,将基金调整投资 组 合 的市 场冲 击成 本分配 给 实际 申 购、赎回的投资者,从而减少对存量 基金份额持有人利益的不利影响,确 保投资者的合法权益不受损害并得到 公平对待” “54、流动性受限资产:指由于法律 法规、监管、合同或操作障碍等原因  无法以合理价格予以变现的资产,包 括但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、停牌 股票、流通受限的新股及非公开发行 股票、资产支持证券、因发行人债务 违约无法进行转让或交易的债券等” 第六部分 - 新增: 基金份额 “4、当接受申购申请对存量基金份额 的申购与 持 有 人利 益构 成潜 在重大 不 利影 响 赎回 时,基金管理人应当采取设定单一投 资者申购金额上限或基金单日净申购 五、申购和 比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 赎回的数 申购等措施,切实保护存量基金份额 量限制 持有人的合法权益,具体请参见相关 公告。” 第六部分 3、赎回金额的计算及处理方式:本基 3、赎回金额的计算及处理方式:本基 基金份额 金 赎 回金 额的 计算 详 见《 招 募说 明 金 赎 回金 额的 计算 详 见《 招 募说 明 的申购与 书》。本基金的赎回费率由基金管理人 书》。本基金的赎回费率由基金管理人 赎回 决定,并在招募说明书中列示。赎回 决定,并在招募说明书中列示。本基 金额为按实际确认的有效赎回份额乘 金对持续持有期少于 7 日的投资者收 六、申购和 以当日该类别基金份额净值并扣除相 取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎 赎回的价 应的费用,赎回金额单位为元。赎回 回费全额计入基金财产。赎回金额为 格、费用及 金额计算结果按四舍五入方法,保留 按实际确认的有效赎回份额乘以当日 其用途 到小数点后 2 位,由此产生的收益或 该类别基金份额净值并扣除相应的费 损失由基金财产承担。 用,赎回金额单位为元。赎回金额计 算结果按四舍五入方法,保留到小数 点后 2 位,由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 新增: “8、当本基金各类份额发生大额申购 或赎回情形时,基金管理人可以采用 摆动定价机制以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相  关法律法规以及监管部门、自律规则 的规定。” 第六部分 2、发生基金合同规定的暂停基金资产 2、发生基金合同规定的暂停基金资产 基金份额 估值情况时,基金管理人可暂停接受 估值情况时,基金管理人可暂停接受 的申购与 投资人的申购申请。 投资人的申购申请。当前一估值日基 赎回 金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术 七、拒绝或 仍 导 致公 允价 值存 在重大 不 确定 性 暂停申购 时,经与基金托管人协商确认后,基 的情形 金 管 理人 应当 暂停 接受基 金 申购 申 请。 第六部分 2、发生基金合同规定的暂停基金资产 2、发生基金合同规定的暂停基金资产 基金份额 估值情况时,基金管理人可暂停接受 估值情况时,基金管理人可暂停接受 的申购与 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 赎回 项。 项。当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场 八、暂停赎 价格且采用估值技术仍导致公允价值 回或延缓 存在重大不确定性时,经与基金托管 支付赎回 人协商确认后,基金管理人应当暂停 款项的情 接受基金赎回申请。 形 第六部分 - 新增: 基金份额 “(4)如果基金发生巨额赎回,在单 的申购与 个 基 金份 额持 有人 超过基 金 总份 额 赎回 20%以上的赎回申请等情形下,基金管 理人应当延期办理赎回申请,具体办 九、巨额赎 理方法如下:对于单个基金份额持有 回的情形 人当日超过上一日基金总份额 20%以 及处理方 上的赎回申请,应当全部自动进行延 式 期办理。对于该基金份额持有人未超 过上述比例的部分,基金管理人有权 根据前段“(1)全部赎回”或“(2) 部分延期赎回”的约定方式与其他基 金份额持有人的赎回申请一并办理。  但是,如该持有人在提交赎回申请时 选择取消赎回,则其当日未获受理的 部分赎回申请将被撤销。” 第十二部 本基金的投资组合比例为:股票投资 本基金的投资组合比例为:股票投资 分 基金 占基金资产的比例范围为 0%-40%,每 占基金资产的比例范围为 0%-40%,每 的投资 个交易日日终在扣除股指期货、国债 个交易日日终在扣除股指期货、国债 期货合约需缴纳的保证金后,现金或 期货合约需缴纳的保证金后,现金或 二、投资范 者到期日在一年以内的政府债券不低 者到期日在一年以内的政府债券不低 围 于基金资产净值的 5%,权证、期货及 于基金资产净值的 5%,其中现金类资 其他金融工具的投资比例依照法律法 产不包括结算备付金、存出保证金、 规或监管机构的规定执行。 应收申购款等,权证、期货及其他金 融工具的投资比例依照法律法规或监 管机构的规定执行。 第十二部 (2)每个交易日日终在扣除股指期 (2)每个交易日日终在扣除股指期 分 基金 货、国债期货合约需缴纳的保证金后, 货、国债期货合约需缴纳的保证金后, 的投资 保持不低于基金资产净值 5%的现金 保持不低于基金资产净值 5%的现金 或者到期日在一年以内的政府债券; 或者到期日在一年以内的政府债券, 四、投资限 其中现金类资产不包括结算备付金、 制 存出保证金、应收申购款等; (9)本基金持有的全部资产支持证 (9)本基金持有的全部资产支持证 券,其市值不得超过基金资产净值的 券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 15%; 新增: “(17)本基金管理人管理的全部开放 式基金(包括开放式基金以及处于开 放期的定期开放基金)持有一家上市 公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的 15%;” “(18)本基金管理人管理的全部投资 组合持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股 票的 30%;” “(19)本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过该基金资产  净值的 15%。因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合前述 所规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资;” “(20)本基金与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押 品的资质要求应当与基金合同约定的 投资范围保持一致;” 除第(2)、(12)项外,因证券、期货 除第(2)、(12)、(19)、(20)项外, 市场波动、证券发行人合并、基金规 因证券、期货市场波动、证券发行人 模变动、股权分置改革中支付对价等 合并、基金规模变动、股权分置改革 基金管理人之外的因素致使基金投资 中支付对价等基金管理人之外的因素 比例不符合上述规定投资比例的,基 致使基金投资比例不符合上述规定投 金管理人应当在 10 个交易日内进行调 资比例的,基金管理人应当在 10 个交 整,但中国证监会规定的特殊情形除 易日内进行调整,但中国证监会规定 外。法律法规另有规定的,从其规定。 的特殊情形除外。法律法规另有规定 的,从其规定。 第十四部 (4)首次公开发行有明确锁定期的股 (4)流通受限的股票,包括非公开发 分 基金 票,同一股票在交易所上市后,按交 行股票、首次公开发行股票时公司股 资产估值 易 所 上市 的同 一股 票 的估 值 方法 估 东公开发售股份、通过大宗交易取得 值;非公开发行有明确锁定期的股票, 的带限售期的股票等(不包括停牌、 三、估值方 按监管机构或行业协会有关规定确定 新发行未上市、回购交易中的质押券 法 公允价值。 等流通受限股票),按监管机构或行业 协会有关规定确定公允价值。 新增: “8、当发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平性。” 第十四部 - 新增: 分 基金 “3、当前一估值日基金资产净值 50% 资产估值 以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值 六、暂停估 存在重大不确定性时,经与基金托管 值的情形 人协商确认后;” 第十八部 如报告期内出现单一投资者持有基金 基金管理人应当在基金年度报告和半 分 基金 份额数的比例超过基金份额总数 20% 年度报告中披露基金组合资产情况及 的信息披 的情形,基金管理人应当在季度报告、 其流动性风险分析等。 露 半年度报告、年度报告等定期报告文 报告期内出现单一投资者持有基金份 件中披露该投资者的类别、报告期末 额达到或超过基金总份额 20%的情形, 五、公开披 持有份额及占比、报告期内持有份额 为保障其他投资者的权益,基金管理 露的基金 变化情况及本基金的特有风险。 人应当在基金定期报告“影响投资者 信息 决策的其他重要信息”项下披露该投 资者的类别、报告期末持有份额及占 比、报告期内持有份额变化情况及产 品的特有风险。 (七)临时报告新增: “28、本基金发生涉及基金申购、赎 回 事 项调 整或 潜在 影响投 资 者赎 回 的。” “29、基金管理人采用摆动定价机制 进行估值。” 二、《托管协议》修改前后文对照表 章节 《托管协议》原文条款 《托管协议》修改后条款 三、基金托 本基金的投资组合比例为:股票投资 本基金的投资组合比例为:股票投资 管人对基 占基金资产的比例范围为 0%-40%,每 占基金资产的比例范围为 0%-40%,每 金管理人 个交易日日终在扣除股指期货、国债 个交易日日终在扣除股指期货、国债 的业务监 期货合约需缴纳的保证金后,现金或 期货合约需缴纳的保证金后,现金或 督和核查 者到期日在一年以内的政府债券不低 者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%,权证、期货及 于基金资产净值的 5%,其中现金类资 (一)基金 其他金融工具的投资比例依照法律法 产不包括结算备付金、存出保证金、 托管人根 规或监管机构的规定执行。 应收申购款等,权证、期货及其他金 据有关法 融工具的投资比例依照法律法规或监 律法规的 管机构的规定执行。 规定对基 (2)每个交易日日终在扣除股指期 (2)每个交易日日终在扣除股指期 金管理人 货、国债期货合约需缴纳的保证金后, 货、国债期货合约需缴纳的保证金后, 的下列投 保持不低于基金资产净值 5%的现金 保持不低于基金资产净值 5%的现金 资运作进 或者到期日在一年以内的政府债券; 或者到期日在一年以内的政府债券, 行监督: 其中现金类资产不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等; (7)本基金持有的全部资产支持证 (7)本基金持有的全部资产支持证 券,其市值不得超过基金资产净值的 券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 15%; 新增: “(14)本基金管理人管理的且本托管 人托管的全部开放式基金(包括开放 式基金以及处于开放期的定期开放基 金)持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股 票的 15%; (15)本基金管理人管理的且本托管 人托管的全部投资组合持有一家上市 公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的 30%; (16)本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过该基金资产 净值的 15%。因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合前述 所规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; 除第(2)、(9)项外,因证券、期货 除第(2)、(9)、(16)项外,因证券、 市场波动、证券发行人合并、基金规 期货市场波动、证券发行人合并、基 模变动、股权分置改革中支付对价等 金规模变动、股权分置改革中支付对 基金管理人之外的因素致使基金投资 价等基金管理人之外的因素致使基金 比例不符合上述规定投资比例的,基 投 资 比例 不符 合上 述 规定 投 资比 例 金管理人应当在 10 个交易日内进行调 的,基金管理人应当在 10 个交易日内 整,但中国证监会规定的特殊情形除 进行调整,但中国证监会规定的特殊 外。法律法规另有规定的,从其规定。 情形除外。法律法规另有规定的,从 其规定。  三、《招募说明书》修改前后文对照表 章节 《招募说明书》原文条款 《招募说明书》修改后条款 重要提示 本基金投资于证券市场,基金净值会 本基金投资于证券市场,基金净值会 因为证券市场波动等因素产生波动。 因为证券市场波动等因素产生波动。 投资人在投资本基金前,需全面认识 投资人在投资本基金前,需全面认识 本基金产品的风险收益特征和产品特 本基金产品的风险收益特征和产品特 性,充分考虑自身的风险承受能力, 性,充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场,对投资本基金的意愿、 理性判断市场,对投资本基金的意愿、 时机、数量等投资行为作出独立决策。 时机、数量等投资行为作出独立决策。 投资人根据所持有份额享受基金的收 投资人根据所持有份额享受基金的收 益,但同时也需承担相应的投资风险。 益,但同时也需承担相应的投资风险。 投资本基金可能遇到的风险包括:因 投资本基金可能遇到的风险包括:因 受到经济因素、政治因素、投资心理 受到经济因素、政治因素、投资心理 和交易制度等各种因素的影响而引起 和交易制度等各种因素的影响而引起 的市场风险;基金管理人在基金管理 的市场风险;基金管理人在基金管理 实施过程中产生的基金管理风险;由 实施过程中产生的基金管理风险;由 于基金投资者连续大量赎回产生的流 于基金投资者连续大量赎回基金、管 动性风险;交易对手违约风险;投资 理人运用流动性管理工具产生的流动 国债期货、股指期货的特定风险;投 性风险;交易对手违约风险;投资国 资本基金特有的其他风险等。本基金 债期货、股指期货的特定风险;投资 为混合型基金,理论上其预期风险与 本基金特有的其他风险等。本基金为 预期收益高于货币市场基金和债券型 混合型基金,理论上其预期风险与预 基金,低于股票型基金。 期收益高于货币市场基金和债券型基 金,低于股票型基金。 八、基金份 本基金 C 类基金份额的赎回费率如下 本基金 C 类基金份额的赎回费率如下 额的申购 表所示: 表所示: 与赎回 持有期限(Y) 赎回费率 持有期限(Y) 赎回费率 (六)基金 的申购费 Y<30 日 0.50% Y<7 日 1.50% 和赎回费 Y≥30 日 0 7 日≤Y<30 日 0.50% 对 C 类基金份额持有人收取的赎回费 Y≥30 日 0 全额计入基金财产。 对 C 类基金份额持有人收取的赎回费 全额计入基金财产。 十六、风险 - 新增: 揭示 “本基金流动性风险管理包括但不限 于以下内容: (三)流动 1、基金申购、赎回安排 性风险 本基金的申购、赎回安排详见本招募 说明书“八、基金份额的申购与赎回” 章节。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性 风险评估 本基金拟投资的市场包括 A 股市场、 银行间和交易所的债券市场等,从投 资品种来看,本基金的投资标的都是 在证券交易所上市的有价证券,或是 在全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种,这些 标的均存在公开交易市场、具有活跃 的交易特性、估值政策清晰,因此, 从投资标的的挑选上,流动性有一定 的保障。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理 措施 当基金出现巨额赎回时,基金管理人 可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分延期赎回。详见本 招募说明书“八、基金份额的申购与 赎回”章节。 4、基金管理人经与基金托管人协商一 致,在确保投资者得到公平对待的前 提下,可依照法律法规及基金合同的 约定,综合运用各类流动性风险管理 工具,对赎回申请进行适度调整,作 为特定情形下基金管理人流动性风险 管理的辅助措施。本基金的流动性风 险管理工具包括但不限于:(1)延期 办理巨额赎回申请;(2)暂停接受赎 回申请;(3)延缓支付赎回款项;(4) 收取短期赎回费;(5)暂停基金估值; (6)摆动定价(7)中国证监会认定 的其他措施。 具体处理程序详见基金 合同相关约定。 以上流动性管理工具的运用将使投资 者可能面临无法及时全部或部分赎回 基金份额、获得赎回款项,在赎回时 需支付短期赎回费等风险。”