财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年06月30日 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录.......................................................................................................................................1 1.1重要提示 ...........................................................................................................................................1 1.2目录 ...................................................................................................................................................2 §2基金简介...................................................................................................................................................4 2.1基金基本情况 ...................................................................................................................................4 2.2基金产品说明 ...................................................................................................................................4 2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................5 2.4信息披露方式 ...................................................................................................................................5 2.5其他相关资料 ...................................................................................................................................5 §3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................5 3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................6 3.2基金净值表现 ...................................................................................................................................6 §4管理人报告...............................................................................................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................12 §5托管人报告.............................................................................................................................................13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................13 §6半年度财务会计报告(未经审计)...........................................................................................................13 6.1资产负债表 .....................................................................................................................................13 6.2利润表.............................................................................................................................................15 6.3所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................16 6.4报表附注 .........................................................................................................................................17 §7投资组合报告.........................................................................................................................................41 7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................41 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................42 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................................43 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................45 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................47 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................48 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................48 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....................48 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................48 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.......................................................................48 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................48 7.12投资组合报告附注.......................................................................................................................48 §8基金份额持有人信息.............................................................................................................................49 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................49 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................50 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.........................................50 §9开放式基金份额变动.............................................................................................................................51 §10重大事件揭示.......................................................................................................................................51 10.1基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................51 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................51 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................51 10.4基金投资策略的改变...................................................................................................................51 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................51 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................52 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................52 10.8其他重大事件 ...............................................................................................................................53 §11影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................54 §12备查文件目录.......................................................................................................................................54 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 基金简称 财通资管鑫逸混合 基金主代码 004888 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年08月30日 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 218,213,341.55份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 财通资管鑫逸混合A 财通资管鑫逸混合C 下属分级基金的交易代码 004888 004889 报告期末下属分级基金的份额总额 196,978,021.39份 21,235,320.16份 2.2基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求 基金资产的稳健增值。 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取 自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置，综 合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选， 投资策略 力争在严格控制基金风险的基础上，获取长期稳定超 额收益。另外，本基金可投资于股票、权证等权益类 资产，基金管理人将选择估值合理、具有持续竞争优 势和较大成长空间的个股进行投资，强化基金的获利 能力，提高预期收益水平，以期达到收益增强的效果。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%＋中债综合指数收益率 ×80% 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期 风险收益特征 收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基 金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 财通证券资产管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披 姓名 钱慧 贺倩 露负责 联系电话 021-20568207 010-66060069 人 电子邮箱 qianh@ctzg.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 95336 95599 传真 021-68753502 010-68121816 注册地址 浙江省杭州市上城区白云路2北京市东城区建国门内大街6 6号143室 9号 办公地址 上海市浦东新区福山路500号北京市西城区复兴门内大街2 城建国际大厦28楼 8号凯晨世贸东座F9 邮政编码 200122 100031 法定代表人 马晓立 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披 《中国证券报》 露报纸名称 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 www.ctzg.com 网址 基金半年度报告备置 基金管理人及基金托管人住所 地点 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机 财通证券资产管理有限公司 浙江省杭州市上城区四宜路22 构 号四宜大院B幢 会计师事务 普华永道中天会计师事务所（特殊普 上海市湖滨路202号普华永道 所 通合伙） 中心11楼 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 财通资管鑫逸混合A 财通资管鑫逸混合C 本期已实现收益 803,027.00 -123,298.05 本期利润 2,454,991.52 -42,103.75 加权平均基金份额本期 0.0073 -0.0015 利润 本期加权平均净值利润 0.72% -0.15% 率 本期基金份额净值增长 -2.67% -2.82% 率 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末可供分配利润 -5,129,926.85 -600,886.16 期末可供分配基金份额 -0.0260 -0.0283 利润 期末基金资产净值 191,848,094.54 20,634,434.00 期末基金份额净值 0.9740 0.9717 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年06月30日) 基金份额累计净值增长 -2.60% -2.83% 率 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鑫逸混合A 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一 -4.10% 0.80% -1.28% 0.25% -2.82% 0.55% 个月 过去三 -5.99% 0.72% -1.22% 0.23% -4.77% 0.49% 个月 过去六 -2.67% 0.72% -0.92% 0.23% -1.75% 0.49% 个月 自基金 合同生 -2.60% 0.60% -0.67% 0.20% -1.93% 0.40% 效起至 今 财通资管鑫逸混合C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一 -4.12% 0.80% -1.28% 0.25% -2.84% 0.55% 个月 过去三 -6.05% 0.72% -1.22% 0.23% -4.83% 0.49% 个月 过去六 -2.82% 0.72% -0.92% 0.23% -1.90% 0.49% 个月 自基金 合同生 -2.83% 0.60% -0.67% 0.20% -2.16% 0.40% 效起至 今 注：1、业绩比较基准：沪深300指数收益率×20%＋中债综合指数收益率×80%。 2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2017年8月30日生效，截止报告期末本基金合同生效未满一年。 2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月，本基金已建仓完毕。截至建仓期结束，各项资产配置比例符合本基金基金合同约定。 3、自基金合同生效至报告期末，财通资管鑫逸混合A基金份额净值增长率为-2.60%，同期业绩比较 基准收益率为-0.67%；财通资管鑫逸混合C基金份额净值增长率为-2.83%，同期业绩比较基准收益率为-0.67%。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 财通证券资产管理有限公司系财通证券股份有限公司的全资子公司，注册资本2亿元人民币。2015年12月，公司获准开展公开募集证券投资基金管理业务。截至2018年6月30日，公司共管理9只基金，分别为财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金、财通资管鑫管家货币市场基金、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金、财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金、财通资管鑫达回报混合型证券投资基金、财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金、财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期离任日期 本基金基 金经理、 财通资管 武汉大学数理金融硕士，中级 积极收益 经济师，2010年7月进入浙江泰 债券型发 隆银行资金运营部先后从事外 起式证券 汇交易和债券交易。2012年3 投资基 2017-08- 月进入宁波通商银行金融市场 宫志芳 金、财通 30 - 7 部筹备债券业务，主要负责资 资管鑫管 金、债券投资交易，同时15年 家货币市 初筹备并开展贵金属自营业 场基金、 务；2016年3月加入财通证券资 财通资管 产管理有限公司。 鑫锐回报 混合型证 券投资基 金和财通 资管鑫达 回报混合 型证券投 资基金基 金经理 本基金基 金经理、 财通资管 鑫锐回报 混合型证 券投资基 复旦大学工商管理硕士，基金 金、财通 从业10年。历任光大保德信基 资管消费 金管理有限公司行业研究员、 精选灵活2017-09- 基金经理助理；中欧基金管理 杨坤 配置混合 12 - 15 有限公司行业研究员、研究部 型证券投 副总监、专户事业部投资经理 资基金和 助理；海富通基金管理有限公 财通资管 司投资经理；富国基金管理有 鑫盛6个 限公司投资经理。 月定期开 放混合型 证券投资 基金基金 经理 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 从基本面数据来看，上半年宏观经济并不乐观，尤其是需求数据持续弱势。生产数据在一季度之后迎来了短暂的恢复，6月份PMI、发电量以及高炉开工等多项生产回暖，但需求数据回落并创出新低。生产和需求数据出现显著背离，6月上半月生产数据相继回落，经济增速承压明显。外部风险也在不断加剧，中美贸易摩擦不断升级，美元不断走强，人民币贬值压力陡增。而在6月下旬，央行在公开市场操作释放流动性的同时，进行力度较大的降准，通过货币形式来稳定市场情绪，刺激经济发展。同时，个税改革再次提上日程，进一步降低居民税负，进而提振消费、扩大内需；从政策面来看，去杠杆是今年上半年的政策主线，M2、社融等数据大幅走弱，与之伴随的是社会需求快速下降，信用违约频现，以及金融行业规模的收缩。短期来看，金融监管、市场对基本面和流动性预期仍是左右债市的主因，而债市在一系列利好因素支撑下，收益率震荡下行。中长期来看，在严监管、去杠杆背景下，社融持续回落，货币政策难收紧，而内外需不强影响消费，基建、地产和制造业投资增速在"紧信用"背景下或难超去年，叠加中美贸易摩擦不确定性较大影响进出口，下半年经济下行压力较大，债市慢牛格局仍在。 固收操作方面，上半年抓住市场机会卖出长久期债券置换部分短久期债券，适当控制整体杠杆及久期，同时辅以转债的波段操作，力保在保证安全性和流动性的前提下增厚整体收益。 权益策略：看好行业景气度得以维持、与经济周期弱相关的行业里管理能力优秀、风险转嫁能力强、治理机构良好的公司，具体包括与衣食住行用密切相关的泛消费领域，例如具有定价能力的大众消费品；科技行业（消费电子，计算机、传媒娱乐等）；此外，在医疗服务和健康领域的具有较高竞争壁垒的企业。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鑫逸混合A基金份额净值为0.9740元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.67%，同期业绩比较基准收益率为-0.92%；截至报告期末财通资管鑫逸混合C基金份额净值为0.9717元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 -2.82%，同期业绩比较基准收益率为-0.92%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 政策层面，下半年去杠杆有望从缩减债务过渡到缩减债务与稳定经济增长混合搭配，货币政策有边际宽松的可能，后续可重点观察相关部门对于降准、社融、去杠杆路径的表述；基本面上下半年经济下行压力较大，债市慢牛格局仍在；权益方面，虽然股票价格短期会在一定程度上偏离公司的价值，但长期终将回归到基本面的投资逻辑，目前无论是从历史估值角度，还是上市公司盈利增速来判断，我们都认为现在是一个很好的投资时点。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了严格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署提供中债收益率曲线和中债估值的服务协议，由其按约定提供银行间同业市场债券品种的估值数据。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内无利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—财通证券资产管理有限公司2018年1月1日至2018年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,财通证券资产管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，财通证券资产管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体：财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 报告截止日：2018年06月30日 单位：人民币元 资产 附注 本期末 上年度末 号 2018年06月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 1,193,248.32 6,421,771.74 结算备付金 776,740.74 6,370,158.44 存出保证金 230,528.70 254,895.84 交易性金融资产 6.4.7.2 239,824,954.48 622,645,807.65 其中：股票投资 83,634,396.28 200,905,175.35 基金投资 - - 债券投资 156,190,558.20 421,740,632.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 84,736,867.11 应收证券清算款 7,306,474.36 - 应收利息 6.4.7.5 4,457,023.05 10,361,335.39 应收股利 - - 应收申购款 10,904.84 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 253,799,874.49 730,790,836.17 负债和所有者权益 附注 本期末 上年度末 号 2018年06月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 40,178,150.98 121,044,707.95 应付证券清算款 - 3,793,761.87 应付赎回款 294,803.95 1,082,597.77 应付管理人报酬 116,256.37 345,700.49 应付托管费 26,828.40 79,777.03 应付销售服务费 3,468.64 12,893.07 应付交易费用 6.4.7.7 454,845.48 916,668.81 应交税费 20,078.83 - 应付利息 62,505.68 10,937.87 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 160,407.62 177,045.12 负债合计 41,317,345.95 127,464,089.98 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 218,213,341.55 602,973,494.76 未分配利润 6.4.7.1 -5,730,813.01 353,251.43 0 所有者权益合计 212,482,528.54 603,326,746.19 负债和所有者权益总计 253,799,874.49 730,790,836.17 注：报告截止日2018年6月30日，A类基金份额净值0.9740元，C类基金份额净值0.9717元；基金份额总额218,213,341.55份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额196,978,021.39份，C类基金份额总额21,235,320.16份。 6.2利润表 会计主体：财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期2018年01月01日至201 8年06月30日 一、收入 8,218,491.39 1.利息收入 8,520,008.74 其中：存款利息收入 6.4.7.11 68,586.73 债券利息收入 8,267,261.77 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 184,160.24 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -2,307,061.33 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,580,963.12 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 -1,408,095.85 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 681,997.64 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 6.4.7.16 1,733,158.82 列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 272,385.16 减：二、费用 5,805,603.62 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,189,100.91 2．托管费 6.4.10.2.2 274,407.86 3．销售服务费 6.4.10.2.3 28,070.90 4．交易费用 6.4.7.18 2,270,506.04 5．利息支出 1,925,698.35 其中：卖出回购金融资产支出 1,925,698.35 6．税金及附加 28,580.18 7．其他费用 6.4.7.19 89,239.38 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,412,887.77 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,412,887.77 注：本基金合同于2017年8月30日生效，无上年度可比期间数据。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 602,973,494.76 353,251.43 603,326,746.19 (基金净值) 二、本期经营活动产 - 2,412,887.77 2,412,887.77 生的基金净值变动 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -384,760,153.21 -8,496,952.21 -393,257,105.42 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,174,934.72 2,825.32 1,177,760.04 2.基金赎回 -385,935,087.93 -8,499,777.53 -394,434,865.46 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 218,213,341.55 -5,730,813.01 212,482,528.54 （基金净值） 注：本基金合同生效日为2017年8月30日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 马晓立 刘博 刘博 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2017]745号《关于准予财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金注册的批复》核准，由财通证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币752,401,753.52元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第819号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同》于2017年8月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为752,806,584.78份基金份额，其中认购资金利息折合404,831.26份基金份 额。本基金的基金管理人为财通证券资产管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同》和《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货等）、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为0%-40%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×20%＋中债综合指数收益率×80%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。 此外,本财务报表同时符合如会计报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计,与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 活期存款 1,193,248.32 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 1,193,248.32 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2018年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 82,658,725.39 83,634,396.28 975,670.89 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 28,135,043.24 27,934,205.20 -200,838.04 场 债 银行间市 券 场 127,667,911.61 128,256,353.00 588,441.39 合计 155,802,954.85 156,190,558.20 387,603.35 资产支持证券 - - - 其他 - - - 合计 238,461,680.24 239,824,954.48 1,363,274.24 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应收活期存款利息 448.06 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 314.64 应收债券利息 4,456,166.89 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.13 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 93.33 合计 4,457,023.05 注：其他指应收存出保证金利息。 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 交易所市场应付交易费用 449,541.42 银行间市场应付交易费用 5,304.06 合计 454,845.48 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 160,407.62 合计 160,407.62 6.4.7.9实收基金 6.4.7.9.1财通资管鑫逸混合A 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 (财通资管鑫逸混合A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 542,570,846.35 542,570,846.35 本期申购 1,151,705.73 1,151,705.73 本期赎回（以“-”号填列） -346,744,530.69 -346,744,530.69 本期末 196,978,021.39 196,978,021.39 6.4.7.9.2财通资管鑫逸混合C 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 (财通资管鑫逸混合C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 60,402,648.41 60,402,648.41 本期申购 23,228.99 23,228.99 本期赎回（以“-”号填列） -39,190,557.24 -39,190,557.24 本期末 21,235,320.16 21,235,320.16 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 6.4.7.10.1财通资管鑫逸混合A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (财通资管鑫逸混合A) 上年度末 16,995.59 341,280.00 358,275.59 本期利润 803,027.00 1,651,964.52 2,454,991.52 本期基金份额交易产 -2,618,623.45 -5,324,570.51 -7,943,193.96 生的变动数 其中：基金申购款 8,025.26 -4,864.93 3,160.33 基金赎回款 -2,626,648.71 -5,319,705.58 -7,946,354.29 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,798,600.86 -3,331,325.99 -5,129,926.85 6.4.7.10.2财通资管鑫逸混合C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (财通资管鑫逸混合C) 上年度末 -43,246.18 38,222.02 -5,024.16 本期利润 -123,298.05 81,194.30 -42,103.75 本期基金份额交易产 -76,336.61 -477,421.64 -553,758.25 生的变动数 其中：基金申购款 -109.92 -225.09 -335.01 基金赎回款 -76,226.69 -477,196.55 -553,423.24 本期已分配利润 - - - 本期末 -242,880.84 -358,005.32 -600,886.16 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 活期存款利息收入 40,211.67 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 25,293.33 其他 3,081.73 合计 68,586.73 注：其他包括存出保证金利息收入、直销申购款利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 卖出股票成交总额 973,458,570.42 减：卖出股票成本总额 975,039,533.54 买卖股票差价收入 -1,580,963.12 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） -1,408,095.85 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - 收入 债券投资收益——申购差价 - 收入 合计 -1,408,095.85 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 卖出债券（、债转股及债券 543,936,253.77 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 528,517,823.66 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 16,826,525.96 买卖债券差价收入 -1,408,095.85 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 股票投资产生的股利收益 681,997.64 基金投资产生的股利收益 - 合计 681,997.64 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 1.交易性金融资产 1,733,158.82 ——股票投资 -1,712,613.84 ——债券投资 3,445,772.66 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变 - 动产生的预估增值税 合计 1,733,158.82 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 基金赎回费收入 272,385.16 合计 272,385.16 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 交易所市场交易费用 2,263,079.04 银行间市场交易费用 7,427.00 合计 2,270,506.04 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 审计费用 30,744.66 信息披露费 20,662.96 汇划手续费 19,231.76 帐户维护费 18,000.00 银行间查询服务费 600.00 合计 89,239.38 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 财通证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 财通证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2018年01月01日至2018年06月30日 2017年01月01日-2017年06月30日 称 占当期股 占当期股票成交 成交金额 票成交总 成交金额 总额的比例 额的比例 财通证券 股份有限 791,348,549.84 43.17% － － 公司 注：本基金合同生效日为2017年8月30日，无上年度可比期间数据。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2018年01月01日至2018年06月30日 2017年01月01日-2017年06月30日 称 占当期债 占当期债券成交总额 成交金额 券成交总 成交金额 的比例 额的比例 财通证券 股份有限 158,639,976.15 67.44% － － 公司 注：本基金合同生效日为2017年8月30日，无上年度可比期间数据。 6.4.10.1.4债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2018年01月01日至2018年06月30日 2017年01月01日-2017年06月30日 占当期债 成交金额 券回购成 成交金额 占当期债券回购 交总额的 成交总额的比例 比例 财通证券 股份有限 575,794,000.00 62.83% － － 公司 注：本基金合同生效日为2017年8月30日，无上年度可比期间数据。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 财通证券 股份有限 357,004.15 31.75% 111,969.30 24.91% 公司 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 财通证券 股份有限 － － － － 公司 注：1.本基金合同生效日为2017年8月30日，无上年度可比期间数据。 2.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 3.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年06月 2017年01月01日至2017年06月 30日 30日 当期发生的基金应支 1,189,100.91 － 付的管理费 其中：支付销售机构 803,838.78 － 的客户维护费 注：1.本基金合同生效日为2017年8月30日，无上年度可比期间数据。 2.本基金管理费按前一日基金资产净值的0.65%的年费率计提，具体计算公式如下：每日应计提的基金管理费=前一日该基金资产净值×0.65%÷当年天数。基金管理费每日计提，按月支付。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年06月3 2017年01月01日至2017年06月3 0日 0日 当期发生的基金应 274,407.86 － 支付的托管费 注：1.本基金合同生效日为2017年8月30日，无上年度可比期间数据。 2.本基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提，具体计算公式如下：每日应计提的基金托管费=前一日该基金资产净值×0.15%÷当年天数。基金托管费每日计提，按月支付。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2018年01月01日至2018年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 财通资管鑫逸混合A 财通资管鑫逸混合C 合计 财通证券 资产管理 - 9,974.88 9,974.88 有限公司 财通证券 股份有限 - 7,083.87 7,083.87 公司 中国农业 银行股份 - 10,935.58 10,935.58 有限公司 合计 - 27,994.33 27,994.33 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2017年01月01日至2017年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 财通资管鑫逸混合A 财通资管鑫逸混合C 合计 财通证券 资产管理 ‐ ‐ ‐ 有限公司 财通证券 股份有限 ‐ ‐ ‐ 公司 中国农业 银行股份 ‐ ‐ ‐ 有限公司 合计 ‐ ‐ ‐ 注：1.本基金合同生效日为2017年8月30日，无上年度可比期间数据。 2.本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%的年费率计提。其销售服务费计提的计算公式为：每日销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值*0.20%/当年天数。基金销售服务费每日累计，按月支付。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期管理人未运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期无各关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联 本期 上年度可比期间 方名 2018年01月01日至2018年06月30日 2017年01月01日至2017年06月30日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国 农业 银行 1,193,248.32 40,211.67 - - 股份 有限 公司 注：1.本基金合同生效日为2017年8月30日，无上年度可比期间数据。 2.本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况--非货币市场基金 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末 代码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘 数量（股）成本 估值 备注 单价 单价 总额 总额 3001 汤臣 2018 重大 16.6 2018 16.5 1,82 2,04 46 倍健 -01- 资产 0 -07- 0 123,022 7,32 2,16- 31 重组 31 5.32 5.20 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额32,678,150.98元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总 价 额 1280336 12娄底债 2018-07-04 25.38 400,000 10,152,00 0.00 1680360 16威海临港 2018-07-04 97.50 80,000 7,800,000. 小微债 00 011800040 18镇国投SC 2018-07-05 100.65 50,000 5,032,500. P001 00 101800024 18滨海新城 2018-07-05 99.33 100,000 9,933,000. MTN001 00 合计 630,000 32,917,50 0.00 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额7,500,000.00元，于2018年7月12日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益水平的投资品种。本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货等）、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立合规风控委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险,本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 A-1 10,028,000.00 - A-1以下 - - 未评级 17,580,000.00 61,386,600.00 合计 27,608,000.00 61,386,600.00 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级部分为国债、政策性金融债和超短期融资券。 6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有短期信用资产支持证券。 6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末未持有短期信用同业存单。 6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 AAA 14,451,413.80 81,105,944.80 AAA以下 114,131,144.40 279,248,087.50 未评级 - - 合计 128,582,558.20 360,354,032.30 注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有长期信用资产支持证券。 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末未持有长期信用同业存单。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券部分在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算备付金、存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期 末201 8年06 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30 日 资产 银行 1,193,248.3 - - - - - 1,193,248.3 存款 2 2 结算 776,740.74 - - - - - 776,740.74 备付 金 存出 保证 230,528.70 - - - - - 230,528.70 金 交易 性金 - - 77,265,354. 65,104,20 13,821,00 83,634,396. 239,824,95 融资 00 4.20 0.00 28 4.48 产 应收 证券 - - - - - 7,306,474.3 7,306,474.3 清算 6 6 款 应收 - - - - - 4,457,023.0 4,457,023.0 利息 5 5 应收 申购 - - - - - 10,904.84 10,904.84 款 资产 2,200,517.7 - 77,265,354. 65,104,20 13,821,00 95,408,798. 253,799,87 总计 6 00 4.20 0.00 53 4.49 负债 卖出 回购 40,178,150. - 40,178,150. 金融 98 - - - - 98 资产 款 应付 赎回 - - - - - 294,803.95 294,803.95 款 应付 管理 - - - - - 116,256.37 116,256.37 人报 酬 应付 托管 - - - - - 26,828.40 26,828.40 费 应付 销售 - - - - - 3,468.64 3,468.64 服务 费 应付 交易 - - - - - 454,845.48 454,845.48 费用 应交 - - - - - 20,078.83 20,078.83 税费 应付 - - - - - 62,505.68 62,505.68 利息 其他 - - - - - 160,407.62 160,407.62 负债 负债 40,178,150. - - - - 1,139,194.9 41,317,345. 总计 98 7 95 利率 敏感 -37,977,63 - 77,265,354. 65,104,20 13,821,00 94,269,603. 212,482,52 度缺 3.22 00 4.20 0.00 56 8.54 口 上年 度末2 017年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 12月3 1日 资产 银行 6,421,771.7 - - - - - 6,421,771.7 存款 4 4 结算 6,370,158.4 6,370,158.4 备付 4 - - - - - 4 金 存出 保证 254,895.84 - - - - - 254,895.84 金 交易 性金 40,547,000. 60,576,00 172,193,60 129,609,53 18,814,50 200,905,17 622,645,80 融资 00 0.00 0.00 2.30 0.00 5.35 7.65 产 买入 返售 84,736,867. - - - - - 84,736,867. 金融 11 11 资产 应收 - - - - - 10,361,335. 10,361,335. 利息 39 39 资产 138,330,69 60,576,00 172,193,60 129,609,53 18,814,50 211,266,51 730,790,83 总计 3.13 0.00 0.00 2.30 0.00 0.74 6.17 负债 卖出 回购 121,044,70 121,044,70 金融 7.95 - - - - - 7.95 资产 款 应付 - - - - - 3,793,761.8 3,793,761.8 证券 7 7 清算 款 应付 1,082,597.7 1,082,597.7 赎回 - - - - - 7 7 款 应付 管理 - - - - - 345,700.49 345,700.49 人报 酬 应付 托管 - - - - - 79,777.03 79,777.03 费 应付 销售 - - - - - 12,893.07 12,893.07 服务 费 应付 交易 - - - - - 916,668.81 916,668.81 费用 应付 - - - - - 10,937.87 10,937.87 利息 其他 - - - - - 177,045.12 177,045.12 负债 负债 121,044,70 - - - - 6,419,382.0 127,464,08 总计 7.95 3 9.98 利率 敏感 17,285,985. 60,576,00 172,193,60 129,609,53 18,814,50 204,847,12 603,326,74 度缺 18 0.00 0.00 2.30 0.00 8.71 6.19 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 1.市场利率下降25个基点 545,245.13 525,611.20 2.市场利率上升25个基点 -540,723.51 -521,666.49 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 83,634,396.28 39.36 200,905,175.35 33.30 产-股票投资 交易性金融资 - - - - 产-基金投资 交易性金融资 - - - - 产-贵金属投资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 83,634,396.28 39.36 200,905,175.35 33.30 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除"上证综指、中小板指、创业板指"以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的变动 人民币元） 本期末 上年度末 分析 2018年06月30日 2017年12月31日 "上证综指、中小板指、 4,951,333.97 12,013,050.72 创业板指"指数上升5% "上证综指、中小板指、 -4,951,333.97 -12,013,050.72 创业板指"指数下降5% 注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，股票市场指数（上证综指、中小板指、创业板指）价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 83,634,396.28 32.95 其中：股票 83,634,396.28 32.95 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 156,190,558.20 61.54 其中：债券 156,190,558.20 61.54 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,969,989.06 0.78 8 其他各项资产 12,004,930.95 4.73 9 合计 253,799,874.49 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 51,723,913.88 24.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,120.00 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,452,814.00 2.10 G 交通运输、仓储和邮政业 2,102,692.00 0.99 H 住宿和餐饮业 1,491,151.20 0.70 I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,162,385.20 6.67 J 金融业 - - K 房地产业 1,908,810.00 0.90 L 租赁和商务服务业 2,222,145.00 1.05 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,355,965.00 2.05 R 文化、体育和娱乐业 1,205,400.00 0.57 S 综合 - - 合计 83,634,396.28 39.36 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002859 洁美科技 116,194 4,525,756.3 2.13 0 2 002912 中新赛克 47,000 4,418,000.0 2.08 0 3 600763 通策医疗 89,500 4,355,965.0 2.05 0 4 600309 万华化学 69,900 3,174,858.0 1.49 0 5 600690 青岛海尔 163,300 3,145,158.0 1.48 0 6 600519 贵州茅台 4,200 3,072,132.0 1.45 0 7 603883 老百姓 27,900 2,320,164.0 1.09 0 8 600271 航天信息 91,100 2,302,097.0 1.08 0 9 600436 片仔癀 20,502 2,294,788.8 1.08 6 10 300170 汉得信息 139,800 2,270,352.0 1.07 0 11 300596 利安隆 92,350 2,262,575.0 1.06 0 12 300059 东方财富 171,100 2,255,098.0 1.06 0 13 600588 用友网络 91,520 2,243,155.2 1.06 0 14 000661 长春高新 9,800 2,231,460.0 1.05 0 15 601888 中国国旅 34,500 2,222,145.0 1.05 0 16 600872 中炬高新 79,332 2,221,296.0 1.05 0 17 000963 华东医药 44,200 2,132,650.0 1.00 0 18 603043 广州酒家 93,300 2,124,441.0 1.00 0 19 600196 复星医药 51,100 2,115,029.0 1.00 0 20 600009 上海机场 37,900 2,102,692.0 0.99 0 21 000651 格力电器 44,200 2,084,030.0 0.98 0 22 300146 汤臣倍健 123,022 2,042,165.2 0.96 0 23 603517 绝味食品 47,300 2,007,885.0 0.94 0 24 600585 海螺水泥 59,539 1,993,365.7 0.94 2 25 001979 招商蛇口 100,200 1,908,810.0 0.90 0 26 603833 欧派家居 14,400 1,836,432.0 0.86 0 27 002153 石基信息 62,800 1,821,200.0 0.86 0 28 002304 洋河股份 12,800 1,684,480.0 0.79 0 29 600754 锦江股份 40,345 1,491,151.2 0.70 0 30 000333 美的集团 28,400 1,483,048.0 0.70 0 31 600521 华海药业 54,020 1,441,793.8 0.68 0 32 002371 北方华创 27,700 1,375,859.0 0.65 0 33 000858 五粮液 17,900 1,360,400.0 0.64 0 34 002821 凯莱英 14,600 1,273,558.0 0.60 0 35 000636 风华高科 76,000 1,206,880.0 0.57 0 36 000681 视觉中国 42,000 1,205,400.0 0.57 0 37 300454 深信服 10,500 1,154,580.0 0.54 0 38 002376 新北洋 63,700 1,053,598.0 0.50 0 39 002563 森马服饰 70,200 1,003,860.0 0.47 0 40 300124 汇川技术 12,400 406,968.00 0.19 41 600025 华能水电 3,000 9,120.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 占期初基金资产 额 净值比例(%) 1 601166 兴业银行 17,263,470.15 2.86 2 600036 招商银行 16,530,146.67 2.74 3 601939 建设银行 14,882,915.19 2.47 4 001979 招商蛇口 12,887,298.94 2.14 5 601318 中国平安 12,131,422.00 2.01 6 002027 分众传媒 11,713,225.00 1.94 7 000651 格力电器 11,012,860.08 1.83 8 600690 青岛海尔 10,614,674.64 1.76 9 002304 洋河股份 10,612,139.40 1.76 10 600703 三安光电 8,995,561.00 1.49 11 600763 通策医疗 8,692,907.00 1.44 12 000002 万科Ａ 8,536,948.98 1.41 13 600519 贵州茅台 7,719,249.00 1.28 14 000338 潍柴动力 7,562,772.20 1.25 15 600570 恒生电子 7,543,083.00 1.25 16 600019 宝钢股份 7,538,742.26 1.25 17 000661 长春高新 7,161,181.00 1.19 18 300059 东方财富 7,120,900.24 1.18 19 300188 美亚柏科 7,098,474.00 1.18 20 603993 洛阳钼业 7,038,563.00 1.17 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产 额 净值比例(%) 1 601166 兴业银行 16,794,950.00 2.78 2 601939 建设银行 16,230,740.18 2.69 3 600036 招商银行 15,353,634.92 2.54 4 002304 洋河股份 11,372,907.68 1.89 5 002027 分众传媒 11,313,004.00 1.88 6 600703 三安光电 11,225,743.54 1.86 7 601318 中国平安 11,008,430.06 1.82 8 001979 招商蛇口 10,643,153.59 1.76 9 600570 恒生电子 10,396,678.98 1.72 10 300188 美亚柏科 9,931,525.45 1.65 11 601766 中国中车 9,447,380.00 1.57 12 002081 金螳螂 9,430,907.80 1.56 13 000651 格力电器 9,368,376.88 1.55 14 300347 泰格医药 8,992,759.00 1.49 15 000977 浪潮信息 8,980,726.68 1.49 16 600519 贵州茅台 8,673,415.00 1.44 17 600028 中国石化 8,499,520.00 1.41 18 300413 快乐购 8,471,921.50 1.40 19 000002 万科Ａ 7,948,004.50 1.32 20 002008 大族激光 7,913,242.20 1.31 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 859,481,368.31 卖出股票收入（成交）总额 973,458,570.42 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 12,547,500.00 5.91 其中：政策性金融债 12,547,500.00 5.91 4 企业债券 114,087,244.40 53.69 5 企业短期融资券 15,060,500.00 7.09 6 中期票据 9,933,000.00 4.67 7 可转债(可交换债) 4,562,313.80 2.15 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 156,190,558.20 73.51 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 1480603 14清河小微0 150,000 15,153,000. 7.13 2 00 2 018005 国开1701 125,000 12,547,500. 5.91 00 3 1280336 12娄底债 400,000 10,152,000. 4.78 00 4 041800028 18镇江交通C 100,000 10,028,000. 4.72 P001 00 5 1680014 16红果小微 100,000 9,946,000.0 4.68 债 0 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 230,528.70 2 应收证券清算款 7,306,474.36 3 应收股利 - 4 应收利息 4,457,023.05 5 应收申购款 10,904.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,004,930.95 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 113011 光大转债 101,480.00 0.05 2 110041 蒙电转债 40,635.00 0.02 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 份额 人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 数 基金份额 持有份额 占总 持有份额 占总份 (户) 份额 额比例 比例 财通 资管 1,76 111,412.91 - - 196,978,021.39 100.0 鑫逸 8 0% 混合A 财通 资管 256 82,950.47 10,100,505.40 47.5 11,134,814.76 52.44% 鑫逸 6% 混合C 合计 2,02 107,812.92 10,100,505.40 4.63% 208,112,836.15 95.37% 4 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 财通资管鑫逸 1,983.13 0.00% 混合A 基金管理人所有从业人员持 财通资管鑫逸 有本基金 混合C 0.00 0.00% 合计 1,983.13 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 财通资管鑫逸混合 0 本公司高级管理人员、基金投资 A 和研究部门负责人持有本开放式 财通资管鑫逸混合 0 基金 C 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 财通资管鑫逸混合 0 金 A 财通资管鑫逸混合 0 C 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鑫逸混合A 财通资管鑫逸混合C 基金合同生效日(2017年08月30 565,631,646.43 187,174,938.35 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 542,570,846.35 60,402,648.41 本报告期基金总申购份额 1,151,705.73 23,228.99 减：本报告期基金总赎回份额 346,744,530.69 39,190,557.24 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 196,978,021.39 21,235,320.16 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，无基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 东兴 1 450,490,977.59 24.58% 329,308.29 29.29% - 证券 国金 1 282,261,618.49 15.40% 211,755.71 18.83% - 证券 兴业 1 308,838,792.81 16.85% 226,216.76 20.12% - 证券 财通 2 791,348,549.84 43.17% 357,004.15 31.75% - 证券 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 东兴证 7,990,910.00 3.40% 242,200,000.00 26.43% - - - - 券 国金证 63,846,040.00 27.14% 79,500,000.00 8.68% - - - - 券 兴业证 4,767,474.00 2.03% 18,900,000.00 2.06% - - - - 券 财通证 158,639,976.15 67.44% 575,794,000.00 62.83% - - - - 券 注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。基金交易单元的选择程序如下： 1、本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2、基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金本报告期内无租用券商交易单元的变更情况。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于财通证券资产管理有限 1 公司旗下基金增加苏宁金 中国证券报、管理人网站(w 2018-01-04 融、众禄基金及盈米财富为 ww.ctzg.com) 销售机构的公告 财通资管鑫逸回报混合型证 2 券投资基金2017年第4季度 同上 2018-01-20 报告 财通证券资产管理有限公司 关于修改财通资管鑫逸回报 3 混合型证券投资基金基金合 同上 2018-03-23 同、托管协议并调整赎回费 率的公告 财通资管鑫逸回报混合型证 4 券投资基金托管协议-更新 同上 2018-03-23 版20180323 财通资管鑫逸回报混合型证 5 券投资基金合同摘要-更新 同上 2018-03-23 版 财通资管鑫逸回报混合型证 6 券投资基金基金合同-更新 同上 2018-03-23 版20180323 7 财通证券资产管理有限公司 同上 2018-03-30 关于财通资管鑫逸回报混合 型证券投资基金参加中国工 商银行个人电子银行基金申 购费率优惠活动的公告 财通资管鑫逸回报混合型证 8 券投资基金2017年年度报告 同上 2018-03-31 摘要 9 财通资管鑫逸回报混合型证 同上 2018-03-31 券投资基金2017年年度报告 财通资管鑫逸回报型混合型 10 证券投资基金招募说明书 同上 2018-04-13 （更新）2018年第1号 财通资管鑫逸回报型混合型 11 证券投资基金招募说明书 同上 2018-04-13 （更新）摘要2018年第1号 财通资管鑫逸回报混合型证 12 券投资基金2018年第1季度 同上 2018-04-20 报告 关于财通证券资产管理有限 13 公司旗下基金增加泰诚财富 同上 2018-06-27 为销售机构的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金托管协议 4、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同 5、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 12.2存放地点 上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 12.3查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 二〇一八年八月二十九日