财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 06 月 30 日 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2022 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年08月29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年01月01日起至06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16 §5 托管人报告...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 17 6.1 资产负债表 ...... 17 6.2 利润表 ...... 19 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 21 6.4 报表附注 ...... 23 §7 投资组合报告...... 55 7.1 期末基金资产组合情况...... 55 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 55 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 56 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 58 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 60 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 60 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 60 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 60 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 61 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 61 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 61 7.12 投资组合报告附注...... 61 §8 基金份额持有人信息...... 63 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 63 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 64 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 64 §9 开放式基金份额变动...... 65 §10 重大事件揭示...... 65 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 65 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 65 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 65 10.4 基金投资策略的改变...... 65 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 65 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 66 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 66 10.8 其他重大事件 ...... 68 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 69 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 69 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 69 §12 备查文件目录...... 70 12.1 备查文件目录 ...... 70 12.2 存放地点 ...... 70 12.3 查阅方式 ...... 70 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 基金简称 财通资管鑫逸混合 基金主代码 004888 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年08月30日 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 20,519,822.81份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 财通资管鑫逸混合A 财通资管鑫逸混合C 下属分级基金的交易代码 004888 004889 报告期末下属分级基金的份额总额 17,810,948.34份 2,708,874.47份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求 基金资产的稳健增值。 1、资产配置策略；2、固定收益类投资策略；3、 投资策略 权益类投资策略；4、权证投资策略；5、股指期货投 资策略；6、国债期货投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%＋中债综合指数收益率 ×80% 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期 风险收益特征 收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 财通证券资产管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披 姓名 刘泉 秦一楠 露负责 联系电话 021-20568203 010-66060069 人 电子邮箱 lq@ctzg.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 95336 95599 传真 021-68753502 010-68121816 注册地址 浙江省杭州市上城区白云路2北京市东城区建国门内大街6 6号143室 9号 办公地址 上海市浦东新区栖霞路26弄 北京市西城区复兴门内大街2 富汇大厦B座8、9层 8号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200122 100031 法定代表人 马晓立 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 《中国证券报》 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.ctzg.com 址 基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人住所 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 财通证券资产管理有限公司 浙江省杭州市上城区四宜路22号四 宜大院B幢 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 (2022年01月01日-2022年06月30日) 财通资管鑫逸混合 财通资管鑫逸混合 A C 本期已实现收益 913,108.11 92,885.72 本期利润 412,215.34 42,643.89 加权平均基金份额本期利润 0.0230 0.0218 本期加权平均净值利润率 1.62% 1.55% 本期基金份额净值增长率 1.92% 1.82% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2022年06月30日) 期末可供分配利润 8,633,573.69 1,271,613.12 期末可供分配基金份额利润 0.4847 0.4694 期末基金资产净值 26,444,522.03 3,980,487.59 期末基金份额净值 1.4847 1.4694 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2022年06月30日) 基金份额累计净值增长率 48.47% 46.94% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鑫逸混合A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 4.11% 0.51% 1.68% 0.21% 2.43% 0.30% 过去三个月 7.18% 0.53% 1.55% 0.28% 5.63% 0.25% 过去六个月 1.92% 0.52% -1.42% 0.29% 3.34% 0.23% 过去一年 9.95% 0.64% -1.29% 0.25% 11.24% 0.39% 过去三年 39.97% 0.62% 7.16% 0.25% 32.81% 0.37% 自基金合同 48.47% 0.58% 11.23% 0.25% 37.24% 0.33% 生效起至今 财通资管鑫逸混合C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 4.09% 0.51% 1.68% 0.21% 2.41% 0.30% 过去三个月 7.13% 0.53% 1.55% 0.28% 5.58% 0.25% 过去六个月 1.82% 0.52% -1.42% 0.29% 3.24% 0.23% 过去一年 9.73% 0.64% -1.29% 0.25% 11.02% 0.39% 过去三年 39.13% 0.62% 7.16% 0.25% 31.97% 0.37% 自基金合同 46.94% 0.58% 11.23% 0.25% 35.71% 0.33% 生效起至今 注：1、业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×20%＋中债综合指数收益率×80%； 2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 财通证券资产管理有限公司系财通证券股份有限公司的全资子公司，注册资本2亿元人民币。2015年12月，公司获准开展公开募集证券投资基金管理业务。截至2022年6月30日，公司共管理46只基金，分别为财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金、财通资管鑫管家货币市场基金、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金、财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金、财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金、财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金、财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金、财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金、财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金、财通资管价值成长混合型证券投资基金、财通资管鸿福短债债券型证券投资基金、财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金、财通资管价值发现混合型证券投资基金、财通资管行业精选混合型证券投资基金、财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金、财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金、财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金、财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金、财通资管智选核心回报6个月持有期混合型发起式证券投资基金、财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金、财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金、财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金、财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、财通资管中证有色金属指数型发起式证券投资基金、财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管双盈债券型发起式证券投资基金、财通资管中证钢铁指数型发起式证券投资基金、财通资管新能源汽车混合型发起式证券投资基金、财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金、财通资管健康产业混合型证券投资基金、财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金、财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金、财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金、财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金、财通资管睿达一年定期开放债券型发起式证券投资基金和财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 证 说明 金经理（助理） 券 期限 从 任职 离任 业 日期 日期 年 限 本基金基金经理、财通资 管积极收益债券型发起式 武汉大学数理金融硕士， 证券投资基金、财通资管 中级经济师，2010年7月进 鸿盛12个月定期开放债券 入浙江泰隆银行资金运营 型证券投资基金、财通资 部先后从事外汇交易和债 管双盈债券型发起式证券 券交易；2012年3月进入宁 宫志 投资基金、财通资管鸿利 2017- 波通商银行金融市场部筹 芳 中短债债券型证券投资基 08-30 - 11 备债券业务，主要负责资 金、财通资管鸿越3个月滚 金、债券投资交易，同时1 动持有债券型证券投资基 5年初筹备并开展贵金属 金、财通资管稳兴增益六 自营业务；2016年3月加入 个月持有期混合型证券投 财通证券资产管理有限公 资基金和财通资管双福9 司。 个月持有期债券型发起式 证券投资基金基金经理。 上海财经大学财务管理硕 士，历任申银万国证券研 究所有限公司助理研究 2021- 员；民生证券有限责任公 李晶 本基金基金经理。 11-02 - 13 司研究员、高级研究员。2 016年7月加入财通证券资 产管理有限公司，历任资 深研究员、权益研究部副 总监（主持工作）。 硕士研究生学历；上海交 通大学工学、管理学双学 林伟 本基金基金经理。 2022- - 11 士。2016年5月加入财通证 02-25 券资产管理有限公司，历 任权益研究部研究员、权 益研究部高级研究员，现 任权益公募投资部基金经 理。 上海交通大学经济学博 士。曾任海通证券资产管 本基金基金经理和财通资 理有限公司转债研究员、 石玉 管双盈债券型发起式证券 2022- - 4 永赢基金管理有限公司转 山 投资基金基金经理。 05-05 债研究员，2021年7月加入 财通证券资产管理有限公 司，曾任固收公募投资部 基金经理助理。 武汉大学理学学士、上海 交通大学理学硕士。2007 年1月加入国联安基金管 理有限公司先后任数量策 略分析员、固定收益高级 本基金基金经理、财通资 研究员。2012年4月加入金 管鸿益中短债债券型证券 元顺安基金管理有限公 投资基金、财通资管鸿福 司，历任金元顺安丰利债 短债债券型证券投资基 券型证券投资基金、金元 金、财通资管鑫盛6个月定 顺安保本混合型证券投资 李杰 期开放混合型证券投资基 2021- 2022- 15 基金、金元惠理惠利保本 金、财通资管积极收益债 01-20 05-06 混合型证券投资基金、金 券型发起式证券投资基金 元顺安丰祥债券型证券投 和财通资管中债1-3年国 资基金、金元顺安金元宝 开行债券指数证券投资基 货币市场基金、金元顺安 金基金经理。 优质精选灵活配置型证券 投资基金、金元顺安沣楹 债券型证券投资基金的基 金经理；固定收益与量化 部执行总监；2018年4月加 入财通证券资产管理有限 公司。 石玉 本基金基金经理助理。 2021- 2022- 4 上海交通大学经济学博 山 08-30 03-25 士。曾任海通证券资产管 理有限公司转债研究员、 永赢基金管理有限公司转 债研究员，2021年7月加入 财通证券资产管理有限公 司，曾任固收公募投资部 基金经理助理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年上半年，我国局部疫情影响与国际地缘政治风险从内外两个方面延缓了国内经济修复的进度，国内利率债延续2021年的基调，整体呈现震荡格局，信用债市场表现相对更优。具体而言，上半年受到俄乌冲突、疫情反复、房企频陷财务困境等内外部因素影响，我国经济下行压力加大，但通胀水平整体可控。政策方面，上半年货币政策总量宽松，央行通过降准、降息来维持流动性合理充裕，结构方面，通过一系列再贷款工具、定向降准等手段大力支持重点领域、薄弱环节和受疫情影响严重的行业；财政则实行留抵退税，加大基建投资，两大政策协同发力，维持资金面整体合理充裕。对应地，上半年我国债券市场变量较多，但窄幅震荡的局面始终未被打破，走出了一轮纠结的震荡行情，10年期国债多数时间是在2.75%-2.85%之间窄幅震荡，波段操作难度大增，杠杆策略和票息策略占据上风。纯债操作方面，信用债以持有到期为主，利率债以短久期为主。转债操作方面，始终以高仓位运作，并在4月底进一步加仓，结构相对均衡。盈利增厚主要来源于三方面：一是适当超配光伏行业，并通过止盈留存收益；二是积极参与转债下修，通过埋伏若干潜在下修标的获取一定超额；三是积极参与二季度上市的新券，尤其是上市初期定位偏低的新券。 上半年，在海外流动性紧缩、地缘政治、疫情爆发等多重不利因素下，市场出现了接近4个月的深度调整。随着5月开始疫情得到较好控制，各项会议召开，稳增长政策进入加速落地期，市场情绪开始回暖。进入下半年，从公布的经济数据来看，基本可以确认底部已经在4、5月出现，6月开始环比进一步改善就具有相对确定性。海外方面，高通胀已经形成共识，虽然市场在每一次通胀数据公布后，都会重新调整对联储加息预期和路径，但影响在边际减弱。综合来看，国内经济企稳，美债收益率筑顶回落后利差、汇率等宏观压力缓解，下半年的市场环境将好于上半年。 报告期内，本基金组合权益仓位稳中有升，在下跌过程中，对长期景气确定的成长和消费方向进行了加仓，增配了行业政策不断加强且基本面持续好转的公司。因此，组合较好的把握了二季度的反弹机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鑫逸混合A基金份额净值为1.4847元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.92%，同期业绩比较基准收益率为-1.42%；截至报告期末财通资管鑫逸混合C基金份额净值为1.4694元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.82%，同期业绩比较基准收益率为-1.42%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2022年下半年，随着疫情防控科学化、动态化，疫情对于市场的影响逐渐减弱；海外加息压力制约国内政策调整空间，但内需增长建立在信心恢复的基础上，短期内实体融资需求预计将继续处于较弱状态；同时我国经济还面临出口走弱、地产投资意愿不 佳、消费修复缓慢等多种因素制约，因此财政政策和货币政策预计将进一步协同发力，债券市场持续震荡格局。具体而言，下半年影响债市的主线短期在于资金面走向，中期的关键则为国内经济实际恢复情况。资金面方面，在经济呈现明显复苏迹象前预计仍以宽松为主，快速收敛风险不大。经济方面，复苏是必然方向，但复苏空间高度主要取决于后续政策力度的强弱以及疫情能否控制住，目前来看压力不小，虽然海外高通胀导致欧美快速加息概率较大，但我国内部经济形势更趋严峻，货币政策收紧转向难，因此对国内债市扰动有限。总体而言，下半年随着疫情缓解、稳增长政策发力，微观主体活力逐渐恢复，经济整体预计将进入小复苏阶段，但仍需货币政策支持，因此债市波段操作难度较大，交易性机会难把握，可以更多以哑铃型组合去应对潜在变盘风险；杠杆策略上，需密切跟踪资金面动态，适时收缩，以稳为主。 对于转债市场，当下，转债市场再度出现估值高企的局面，但处于高位的估值未必会持续压缩：一是估值本身也是对权益市场的预期，如果预期权益市场震荡或向上，那估值未必会出现大幅压缩；二是债市收益率低位，大量固收+资金依然对转债有旺盛的配置需求。但须关注可能引发转债估值调整的因素，如股市持续调整、债市持续调整等。展望下半年，基于对股市谨慎乐观的判断，对转债市场整体相对乐观，但因为估值处于高位，更多的或是结构性机会，接下来会关注：第一，受益于经济复苏的板块；第二，深挖个券，对于高价股性转债，在高景气行业中挑选基本面优质的转债；第三，转债扩容持续，关注新券机会。 美债和疫情因素是上半年市场表现不佳的主要原因。展望下半年，美国通胀压力仍然较大，最新公布的6月CPI同比9.1%，通胀持续性超预期。美联储加息态度坚定，直到通胀率放缓到2%，市场衰退预期加重，包括近期长端收益率开始反映衰退预期、短端和长端收益率出现倒挂，均预示着美国经济下行压力加剧。往后看，美债收益率筑顶回落将消除市场最大的外部负面因素。国内方面，从二季度GDP等经济数据可以看出，随着经济、社会活动稳步进行，经济动能开始提升，虽然仍面临一定的通胀上行压力，但相对海外货币政策快速收紧而言国内宏观环境可调节空间仍大。 权益市场方面，经过两个月的反弹，市场逐渐进入中报季，在国内宏观经济疲弱的背景下，今年上市公司中报业绩可能分化较大、良莠不齐，市场或许波动加大，但大概率震荡向上趋势未结束，风格上后续会逐渐聚焦于下半年政策对冲力度以及经济复苏情况，情绪上中报持续高景气行业短期仍会受到资金追捧，出现拐点的行业可能会成为新的向上力量。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行 估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 本基金管理人设有估值工作小组，估值工作小组成员由公司分管高管、研究及投资部门、合规稽核部、风险管理部、运营保障部等人员组成。估值小组成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据及预期信用损失数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内无利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金资产净值已发生连续超过六十个工作日低于五千万元的情形。本基金管理人已按照法规要求向证监会报送解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—财通证券资产管理有限公司2022年1月1日至2022年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 财通证券资产管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，财通证券资产管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 报告截止日：2022年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 7,254,343.90 5,723,785.65 结算备付金 115,721.86 153,734.03 存出保证金 7,672.85 11,297.37 交易性金融资产 6.4.7.2 22,621,691.59 24,201,161.90 其中：股票投资 4,944,262.87 7,322,732.00 基金投资 - - 债券投资 17,677,428.72 16,878,429.90 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券 - - 投资 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 57,119.86 1,986,939.52 应收股利 - - 应收申购款 706,665.42 15,135.37 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 191,175.25 资产总计 30,763,215.48 32,283,229.09 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 138,356.93 - 应付赎回款 135,953.98 110,223.43 应付管理人报酬 15,308.74 18,506.64 应付托管费 3,532.80 4,270.79 应付销售服务费 466.75 501.01 应付投资顾问费 - - 应交税费 499.62 871.62 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 44,087.04 130,426.57 负债合计 338,205.86 264,800.06 净资产： 实收基金 6.4.7.10 20,519,822.81 21,999,742.96 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 9,905,186.81 10,018,686.07 净资产合计 30,425,009.62 32,018,429.03 负债和净资产总计 30,763,215.48 32,283,229.09 注：报告截止日2022年06月30日，A类基金份额净值1.4847元，C类基金份额净值1.4694元；基金份额总额20,519,822.81份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额17,810,948.34份，C类基金份额总额2,708,874.47份。 6.2 利润表 会计主体：财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022年01月01日至 2021年01月01日至202 2022年06月30日 1年06月30日 一、营业总收入 621,052.14 875,646.36 1.利息收入 30,748.70 770,625.91 其中：存款利息收入 6.4.7.13 28,874.28 68,923.92 债券利息收入 - 676,758.78 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 1,874.42 24,943.21 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 1,136,411.36 1,818,594.11 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -423,519.15 5,087,905.85 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 1,542,750.45 -3,287,453.96 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 17,180.06 18,142.22 以摊余成本计量的 金融资产终止确认 - - 产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.18 -551,134.60 -1,736,199.59 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.19 5,026.68 22,625.93 号填列） 减：二、营业总支出 166,192.91 566,954.28 1．管理人报酬 6.4.10.2. 90,820.98 276,817.16 1 2．托管费 6.4.10.2. 20,958.63 63,880.91 2 3．销售服务费 6.4.10.2. 2,732.51 3,703.25 3 4. 投资顾问费 - - 5．利息支出 2,071.33 31,984.39 其中：卖出回购金融资产 2,071.33 31,984.39 支出 6．信用减值损失 6.4.7.20 - - 7．税金及附加 380.64 1,810.82 8．其他费用 6.4.7.21 49,228.82 188,757.75 三、利润总额（亏损总额 454,859.23 308,692.08 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 454,859.23 308,692.08 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 454,859.23 308,692.08 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2022年01月01日至2022年06月30日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净资产 21,999,742.9 - 10,018,686.0 32,018,429.0 （基金净值） 6 7 3 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净资产 21,999,742.9 - 10,018,686.0 32,018,429.0 （基金净值） 6 7 3 三、本期增减变动额 -1,479,920.1 -1,593,419.4 （减少以“-”号填 5 - -113,499.26 1 列） （一）、综合收益总 - - 454,859.23 454,859.23 额 （二）、本期基金份 额交易产生的基金 -1,479,920.1 - -568,358.49 -2,048,278.6 净值变动数（净值减 5 4 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 4,892,187.41 - 2,130,039.49 7,022,226.90 2.基金赎回 -6,372,107.5 - -2,698,397.9 -9,070,505.5 款 6 8 4 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 - - - - 润产生的基金净值 变动（净值减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资产 20,519,822.8 - 9,905,186.81 30,425,009.6 （基金净值） 1 2 上年度可比期间 项 目 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净资产 103,794,443. - 35,437,658.2 139,232,101. （基金净值） 37 1 58 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净资产 103,794,443. - 35,437,658.2 139,232,101. （基金净值） 37 1 58 三、本期增减变动额 -51,526,312. -17,152,573. -68,678,885. （减少以“-”号填 39 - 04 43 列） （一）、综合收益总 - - 308,692.08 308,692.08 额 （二）、本期基金份 额交易产生的基金 -51,526,312. - -17,461,265. -68,987,577. 净值变动数（净值减 39 12 51 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 2,359,059.76 - 735,475.30 3,094,535.06 2.基金赎回 -53,885,372. - -18,196,740. -72,082,112. 款 15 42 57 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 - - - - 润产生的基金净值 变动（净值减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资产 52,268,130.9 - 18,285,085.1 70,553,216.1 （基金净值） 8 7 5 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 钱慧 刘博 刘博 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2017]745号《关于准予财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金注册的批复》核准，由财通证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币752,401,753.52元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第819号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同》于2017年8月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为752,806,584.78份基金份额，其中认购资金利息折合404,831.26份基金份额。本基金的基金管理人为财通证券资产管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同》和《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、 金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货等）、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资占基金资产的比例范围为0%-40%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×20%＋中债综合指数收益率×80%。 本财务报表由本基金的基金管理人财通证券资产管理有限公司于2022年8月30日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于2022年6月30日，本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年6月30日的财务状况以及2022年1月1日至6月30日的经营成果和净资产变动情况等有关信 息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下文6.4.5.1会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2)金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 （2）当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。 以摊余成本计量的负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产 生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和资产支持证券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和资产支持证券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结 果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 (4) 本基金确定资产支持证券（在银行间同业市场交易的除外）的公允价值时采用估值技术。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a) 金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 (i)于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为5,723,785.65元、153,734.03元、11,297.37元、191,175.25元、1,986,939.52元和15,135.37元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额分别为5,724,993.80元、153,803.23元、11,302.37元、0.00元、1,986,939.52元和15,135.37元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为24,201,161.90元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为24,391,054.80元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 110,223.43元、18,506.64元、4,270.79元、501.01元、26,426.43元和0.14元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、 应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 110,223.43元、18,506.64元、4,270.79元、501.01元、26,426.43元和0.14元。 i) 于2021年12月31日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。 ii) 于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则的要求，对于下列以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。相关金融资产原账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值的调节结果如下： 于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则对本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”确认预期信用损失为零。 (b) 根据中国证监会于2022年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022年06月30日 活期存款 7,254,343.90 等于：本金 7,253,004.45 加：应计利息 1,339.45 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 7,254,343.90 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 4,616,253.88 - 4,944,262.87 328,008.99 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所市 15,175,766.97 57,754.34 15,166,292.24 -67,229.07 场 债 银行间市 券 场 2,327,533.83 95,536.48 2,511,136.48 88,066.17 合计 17,503,300.80 153,290.82 17,677,428.72 20,837.10 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 22,119,554.68 153,290.82 22,621,691.59 348,846.09 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 本基金本报告期末未持有期货合约。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 本基金本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 16.45 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 7,694.20 其中：交易所市场 7,694.20 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 36,376.39 合计 44,087.04 6.4.7.10 实收基金 6.4.7.10.1 财通资管鑫逸混合A 金额单位：人民币元 项目 本期 (财通资管鑫逸混合A) 2022年01月01日至2022年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 19,860,708.59 19,860,708.59 本期申购 3,288,252.26 3,288,252.26 本期赎回（以“-”号填列） -5,338,012.51 -5,338,012.51 本期末 17,810,948.34 17,810,948.34 6.4.7.10.2 财通资管鑫逸混合C 金额单位：人民币元 项目 本期 (财通资管鑫逸混合C) 2022年01月01日至2022年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,139,034.37 2,139,034.37 本期申购 1,603,935.15 1,603,935.15 本期赎回（以“-”号填列） -1,034,095.05 -1,034,095.05 本期末 2,708,874.47 2,708,874.47 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 本基金本报告期无其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润 6.4.7.12.1 财通资管鑫逸混合A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (财通资管鑫逸混合A) 本期期初 11,238,324.73 -2,167,533.16 9,070,791.57 本期利润 913,108.11 -500,892.77 412,215.34 本期基金份额交易产 -1,183,202.37 333,769.15 -849,433.22 生的变动数 其中：基金申购款 1,933,544.20 -505,373.05 1,428,171.15 基金赎回款 -3,116,746.57 839,142.20 -2,277,604.37 本期已分配利润 - - - 本期末 10,968,230.47 -2,334,656.78 8,633,573.69 6.4.7.12.2 财通资管鑫逸混合C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (财通资管鑫逸混合C) 本期期初 1,179,418.90 -231,524.40 947,894.50 本期利润 92,885.72 -50,241.83 42,643.89 本期基金份额交易产 351,467.33 -70,392.60 281,074.73 生的变动数 其中：基金申购款 935,503.95 -233,635.61 701,868.34 基金赎回款 -584,036.62 163,243.01 -420,793.61 本期已分配利润 - - - 本期末 1,623,771.95 -352,158.83 1,271,613.12 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 活期存款利息收入 27,774.25 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,012.45 其他 87.58 合计 28,874.28 注：其他包括存出保证金利息收入。 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 卖出股票成交总额 7,150,833.57 减：卖出股票成本总额 7,558,804.31 减：交易费用 15,548.41 买卖股票差价收入 -423,519.15 6.4.7.14.2 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内无股票投资收益—证券出借差价收入。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 债券投资收益——利息收入 144,641.94 债券投资收益——买卖债券（债转股 1,398,108.51 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,542,750.45 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2022年01月01日至2022年06月30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 112,083,429.27 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 110,315,581.02 减：应计利息总额 354,330.18 减：交易费用 15,409.56 买卖债券差价收入 1,398,108.51 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益-买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益-其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 股票投资产生的股利收益 17,180.06 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 17,180.06 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 1.交易性金融资产 -551,134.60 ——股票投资 -434,825.38 ——债券投资 -116,309.22 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 -551,134.60 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 基金赎回费收入 5,019.32 转换费收入 7.36 合计 5,026.68 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.20 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 审计费用 14,876.39 信息披露费 12,500.00 证券出借违约金 - 汇划手续费 3,252.43 帐户维护费 18,000.00 银行间查询服务费 600.00 合计 49,228.82 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 财通证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 财通证券股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 成交金额 股票成 成交金额 股票成 交总额 交总额 的比例 的比例 财通证券 股份有限 6,769,124.74 53.02% 28,390,743.17 54.02% 公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 债券买 债券买 成交金额 卖成交 成交金额 卖成交 总额的 总额的 比例 比例 财通证券 股份有限 108,606,504.25 49.79% 20,771,075.60 63.40% 公司 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日 占当期 占当期 债券回 债券回 成交金额 购成交 成交金额 购成交 总额的 总额的 比例 比例 财通证券 股份有限 28,600,000.00 100.00% 112,000,000.00 67.92% 公司 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 财通证券 股份有限 13,444.12 75.40% 6,220.40 80.85% 公司 上年度可比期间 2021年01月01日至2021年06月30日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 财通证券 股份有限 14,305.10 44.74% 3,089.88 47.72% 公司 注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年01月01日至202 2021年01月01日至202 2年06月30日 1年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 90,820.98 276,817.16 其中：支付销售机构的客户维护费 44,402.66 137,317.11 注：基金管理费按基金前一日的资产净值乘以0.65%的管理费年费率来计算，具体计算方法如下：每日应计提基金管理费=前一日该基金资产净值×年管理费率÷当年天数。基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 20,958.63 63,880.91 注：基金托管费按基金前一日的资产净值乘以0.15%的托管费年费率来计算，具体计算方法如下：每日应计提基金托管费=前一日该基金资产净值×年托管费率÷当年天数。基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 财通资管鑫逸混合A 财通资管鑫逸混合C 合计 财通证券 股份有限 - 669.76 669.76 公司 财通证券 - 0.32 0.32 资产管理 有限公司 中国农业 银行股份 - 951.23 951.23 有限公司 合计 - 1,621.31 1,621.31 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2021年01月01日至2021年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 财通资管鑫逸混合A 财通资管鑫逸混合C 合计 财通证券 股份有限 - 643.68 643.68 公司 财通证券 资产管理 - 7.90 7.90 有限公司 中国农业 银行有限 - 1,183.10 1,183.10 公司 合计 - 1,834.68 1,834.68 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费；C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%的年费率计提，具体计算方法如下：每日C类基金份额应计提的基金销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值×年费率÷当年天数。基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人于本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业 银行股份 7,254,343.90 27,774.25 15,910,745.71 66,745.03 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理的理念，建立规范科学有效的内部风险管理体系结构。董事会是公司风险管理的最高决策机构，授权公司经营管理层建立责任明确、程序清晰的组织结构，制定公司风险管理的具体规章制度，组织实施各类风险的识别与评估工作；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，风险管理部负责拟定公司的风险管理政策、风险管理流程和具体制度，并具体实施，确保公司整体风险得到有效的识别、监控和管理，确保公司各项内部管理制度得到有效执行。基金管理业务合规负责人对董事会负责并报告工作，负责监督检查公募基金业务的合法合规性并对内部控制制度的执行情况进行监察、稽核。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司。对于定期银行存款，本基金通过选择具备适当信用水平的银行作为交易对手、平衡信用风险与投资收益率、综合参考内外部信用评级信息评价及调整投资限额，管理相关信用风险并定期评估减值损失。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 1,516,834.93 - 合计 1,516,834.93 - 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级部分为国债。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 AAA 207,100.92 1,202,600.00 AAA以下 15,953,492.87 13,667,229.90 未评级 - 2,008,600.00 合计 16,160,593.79 16,878,429.90 注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2022年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算备付金及存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022年0 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 6 月 30 日 资产 银行存 7,254,343.90 - - - 7,254,343.90 款 结算备 115,721.86 - - - 115,721.86 付金 存出保 7,672.85 - - - 7,672.85 证金 交易性 金融资 3,623,153.38 8,398,181.16 5,656,094.18 4,944,262.87 22,621,691.59 产 应收清 - - - 57,119.86 57,119.86 算款 应收申 - - - 706,665.42 706,665.42 购款 资产总 11,000,891.99 8,398,181.16 5,656,094.18 5,708,048.15 30,763,215.48 计 负债 应付清 - - - 138,356.93 138,356.93 算款 应付赎 - - - 135,953.98 135,953.98 回款 应付管 理人报 - - - 15,308.74 15,308.74 酬 应付托 - - - 3,532.80 3,532.80 管费 应付销 售服务 - - - 466.75 466.75 费 应交税 - - - 499.62 499.62 费 其他负 - - - 44,087.04 44,087.04 债 负债总 - - - 338,205.86 338,205.86 计 利率敏 感度缺 11,000,891.99 8,398,181.16 5,656,094.18 5,369,842.29 30,425,009.62 口 上年度 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 末 2021年1 2 月 31 日 资产 银行存 5,723,785.65 - - - 5,723,785.65 款 结算备 153,734.03 - - - 153,734.03 付金 存出保 11,297.37 - - - 11,297.37 证金 交易性 金融资 7,276,140.00 7,821,462.00 1,780,827.90 7,322,732.00 24,201,161.90 产 应收证 券清算 - - - 1,986,939.52 1,986,939.52 款 应收利 - - - 191,175.25 191,175.25 息 应收申 - - - 15,135.37 15,135.37 购款 资产总 13,164,957.05 7,821,462.00 1,780,827.90 9,515,982.14 32,283,229.09 计 负债 应付赎 - - - 110,223.43 110,223.43 回款 应付管 理人报 - - - 18,506.64 18,506.64 酬 应付托 - - - 4,270.79 4,270.79 管费 应付销 售服务 - - - 501.01 501.01 费 应付交 - - - 26,426.43 26,426.43 易费用 应交税 - - - 871.62 871.62 费 其他负 - - - 104,000.14 104,000.14 债 负债总 - - - 264,800.06 264,800.06 计 利率敏 感度缺 13,164,957.05 7,821,462.00 1,780,827.90 9,251,182.08 32,018,429.03 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 1.市场利率下降25个基点 150,080.82 94,642.78 2.市场利率上升25个基点 -149,706.08 -93,473.87 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例范围为0%-40%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 4,944,262.87 16.25 7,322,732.00 22.87 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 4,944,262.87 16.25 7,322,732.00 22.87 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除"上证综指、中小板指、创业板指"以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的变动 人民币元） 本期末 上年度末 分析 2022年06月30日 2021年12月31日 1.上证综指、中小板指、 - 430,649.15 创业板指均上升5% 2.上证综指、中小板指、 - -430,649.15 创业板指均下降5% 注：于2022年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为16.25%。因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 金额单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 第一层次 18,177,348.14 16,369,961.90 第二层次 4,444,343.45 7,831,200.00 第三层次 - - 合计 22,621,691.59 24,201,161.90 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于2022年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年12月31日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 4,944,262.87 16.07 其中：股票 4,944,262.87 16.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 17,677,428.72 57.46 其中：债券 17,677,428.72 57.46 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 7,370,065.76 23.96 8 其他各项资产 771,458.13 2.51 9 合计 30,763,215.48 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,465,081.17 14.68 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 140,096.00 0.46 E 建筑业 83,520.00 0.27 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 113,400.00 0.37 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 142,165.70 0.47 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,944,262.87 16.25 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 000568 泸州老窖 1,300 320,502.00 1.05 2 300751 迈为股份 500 245,450.00 0.81 3 688308 欧科亿 3,529 234,890.24 0.77 4 300750 宁德时代 400 213,600.00 0.70 5 300769 德方纳米 500 204,340.00 0.67 6 002594 比亚迪 600 200,094.00 0.66 7 603833 欧派家居 1,300 195,884.00 0.64 8 603893 瑞芯微 2,000 181,880.00 0.60 9 600887 伊利股份 4,100 159,695.00 0.52 10 002271 东方雨虹 3,100 159,557.00 0.52 11 002557 洽洽食品 2,700 153,711.00 0.51 12 603179 新泉股份 4,980 144,420.00 0.47 13 002142 宁波银行 3,970 142,165.70 0.47 14 300327 中颖电子 2,820 140,464.20 0.46 15 600011 华能国际 19,900 140,096.00 0.46 16 600809 山西汾酒 400 129,920.00 0.43 17 600309 万华化学 1,300 126,087.00 0.41 18 688707 振华新材 1,656 125,309.52 0.41 19 688270 臻镭科技 1,966 121,911.66 0.40 20 600009 上海机场 2,000 113,400.00 0.37 21 600549 厦门钨业 5,200 112,424.00 0.37 22 600765 中航重机 3,080 99,114.40 0.33 23 300811 铂科新材 1,000 97,320.00 0.32 24 300415 伊之密 5,100 92,973.00 0.31 25 603688 石英股份 700 92,827.00 0.31 26 300661 圣邦股份 500 91,010.00 0.30 27 603799 华友钴业 900 86,058.00 0.28 28 688599 天合光能 1,288 84,042.00 0.28 29 601800 中国交建 9,000 83,520.00 0.27 30 002371 北方华创 300 83,136.00 0.27 31 000887 中鼎股份 4,400 80,256.00 0.26 32 603596 伯特利 1,000 80,180.00 0.26 33 002918 蒙娜丽莎 4,000 74,880.00 0.25 33 002466 天齐锂业 600 74,880.00 0.25 35 300408 三环集团 2,200 66,220.00 0.22 36 688349 三一重能 1,607 65,485.25 0.22 37 605117 德业股份 200 55,978.00 0.18 38 688072 拓荆科技 259 40,170.90 0.13 39 002475 立讯精密 900 30,411.00 0.10 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 002594 比亚迪 227,141.00 0.71 2 000333 美的集团 210,487.00 0.66 3 300751 迈为股份 207,615.39 0.65 4 603833 欧派家居 206,430.00 0.64 5 601800 中国交建 199,389.00 0.62 6 300327 中颖电子 187,381.00 0.59 7 603179 新泉股份 181,933.00 0.57 8 688270 臻镭科技 179,032.48 0.56 9 300661 圣邦股份 165,834.00 0.52 10 688707 振华新材 165,791.13 0.52 11 002271 东方雨虹 161,314.00 0.50 12 300769 德方纳米 161,193.00 0.50 13 600887 伊利股份 152,831.00 0.48 14 688599 天合光能 152,409.35 0.48 15 002475 立讯精密 150,972.00 0.47 16 600011 华能国际 145,309.00 0.45 17 605117 德业股份 138,750.00 0.43 18 300702 天宇股份 127,170.00 0.40 19 600309 万华化学 122,245.00 0.38 20 600809 山西汾酒 113,765.00 0.36 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 600754 锦江酒店 413,546.00 1.29 2 002371 北方华创 405,397.00 1.27 3 002142 宁波银行 354,529.00 1.11 4 002475 立讯精密 323,556.00 1.01 5 600745 闻泰科技 311,456.00 0.97 6 603688 石英股份 260,037.00 0.81 7 000776 广发证券 255,202.00 0.80 8 300014 亿纬锂能 248,064.00 0.77 9 300124 汇川技术 239,038.00 0.75 10 600703 三安光电 231,911.00 0.72 11 300207 欣旺达 230,828.00 0.72 12 603893 瑞芯微 181,597.00 0.57 13 300811 铂科新材 179,679.00 0.56 14 000333 美的集团 175,904.00 0.55 15 300750 宁德时代 162,990.00 0.51 16 002241 歌尔股份 161,034.00 0.50 17 003031 中瓷电子 153,451.00 0.48 18 000739 普洛药业 151,810.00 0.47 19 688187 时代电气 148,002.98 0.46 20 600702 舍得酒业 138,402.00 0.43 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,615,160.56 卖出股票收入（成交）总额 7,150,833.57 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 1,516,834.93 4.99 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 2,927,508.52 9.62 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 13,233,085.27 43.49 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 17,677,428.72 58.10 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 号 值比例(%) 1 019666 22国债01 15,000 1,516,834.93 4.99 2 1580214 15江油债 50,000 1,056,355.62 3.47 3 1680191 16渝新梁债 20,000 821,190.07 2.70 4 127061 美锦转债 6,000 712,610.05 2.34 5 113059 福莱转债 5,000 636,488.08 2.09 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金对股指期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券中岭南转债(证券代码：128044)的发行主体在本报告编制日前一年内受到公开处罚。报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日一年以内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一岭南转债(证券代码：128044)的发行主体岭南生态文旅股份有限公司于2022年6月9日收到行政监管措施决定书(深圳证券交易所公司部监管函〔2022〕118号)，被采取监管关注的行政监管措施。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,672.85 2 应收清算款 57,119.86 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 706,665.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 771,458.13 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 号 比例（%） 1 113622 杭叉转债 623,179.59 2.05 2 128044 岭南转债 579,801.71 1.91 3 127033 中装转2 578,501.44 1.90 4 128116 瑞达转债 554,176.92 1.82 5 118001 金博转债 550,103.56 1.81 6 127019 国城转债 549,558.29 1.81 7 128075 远东转债 491,735.56 1.62 8 128066 亚泰转债 473,678.30 1.56 9 123119 康泰转2 464,803.18 1.53 10 127034 绿茵转债 425,198.14 1.40 11 113635 升21转债 383,920.44 1.26 12 113030 东风转债 380,772.74 1.25 13 128122 兴森转债 373,406.67 1.23 14 113505 杭电转债 354,724.77 1.17 15 128131 崇达转2 346,357.73 1.14 16 123130 设研转债 298,199.10 0.98 17 128021 兄弟转债 282,189.70 0.93 18 113630 赛伍转债 277,453.10 0.91 19 111002 特纸转债 262,099.81 0.86 20 127043 川恒转债 260,910.27 0.86 21 123088 威唐转债 251,975.56 0.83 22 128023 亚太转债 250,999.10 0.82 23 123075 贝斯转债 250,763.86 0.82 24 123115 捷捷转债 244,000.49 0.80 25 128063 未来转债 235,699.34 0.77 26 123121 帝尔转债 221,550.47 0.73 27 128087 孚日转债 188,613.88 0.62 28 127036 三花转债 141,657.30 0.47 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 财通 4,48 3,969.46 - - 17,810,948.34 100.0 资管 7 0% 鑫逸 混合A 财通 资管 2,52 1,071.55 - - 2,708,874.47 100.0 鑫逸 8 0% 混合C 合计 7,01 2,925.14 - - 20,519,822.81 100.0 5 0% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 财通资管鑫逸 12,745.43 0.07% 混合A 基金管理人所有从业人员持 财通资管鑫逸 有本基金 混合C 321.48 0.01% 合计 13,066.91 0.06% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 财通资管鑫逸混合 0~10 本公司高级管理人员、基金投资 A 和研究部门负责人持有本开放式 财通资管鑫逸混合 0 基金 C 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 财通资管鑫逸混合 0 金 A 财通资管鑫逸混合 0 C 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鑫逸混合A 财通资管鑫逸混合C 基金合同生效日(2017年08月30 565,631,646.43 187,174,938.35 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 19,860,708.59 2,139,034.37 本报告期基金总申购份额 3,288,252.26 1,603,935.15 减：本报告期基金总赎回份额 5,338,012.51 1,034,095.05 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 17,810,948.34 2,708,874.47 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动。2022年3月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部总裁。2022年3月，中国农业银行总行决定王洪滨任托管业务部高级专家。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 长江 1 - - - - - 证券 东方 财富 1 - - - - - 证券 东方 1 - - - - - 证券 东兴 1 5,996,869.39 46.98% 4,385.61 24.60% - 证券 广发 1 - - - - - 证券 国盛 1 - - - - - 证券 国泰 君安 1 - - - - - 证券 民生 1 - - - - - 证券 天风 1 - - - - - 证券 兴业 1 - - - - - 证券 浙商 1 - - - - - 证券 财通 2 6,769,124.74 53.02% 13,444.12 75.40% - 证券 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名称 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成 成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 长江证券 - - - - - - - - 东方财富 - - - - - - - - 证券 东方证券 - - - - - - - - 东兴证券 109,521,75 50.21% - - - - - - 3.17 广发证券 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 证券 民生证券 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 浙商证券 - - - - - - - - 财通证券 108,606,50 49.79% 28,600,00 100.00% - - - - 4.25 0.00 注：a.本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 b.基金交易单元的选择程序如下： 1、本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2、基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 c.本报告期内本基金无减少交易单元，新增民生证券、国盛证券各一个交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于财通证券资产管理有限 中国证券报、管理人网站（w 公司旗下部分基金在鼎信汇 ww.ctzg.com）和中国证监会 1 金（北京）投资管理有限公 基金电子披露网站（http:/ 2022-01-07 司新增定期定额投资业务和 /eid.csrc.gov.cn/fund） 转换业务的公告 财通证券资产管理有限公司 2 关于运用自有资金申购旗下 同上 2022-02-22 基金相关事宜的公告 财通资管鑫逸回报混合型证 3 券投资基金基金经理变更公 同上 2022-02-26 告 财通资管鑫逸回报混合型证 4 券投资基金招募说明书（更 同上 2022-03-02 新）2022年第1号 财通资管鑫逸回报混合型证 5 券投资基金基金产品资料概 同上 2022-03-02 要更新 财通证券资产管理有限公司 6 关于旗下基金参与北交所股 同上 2022-03-04 票投资及相关风险揭示的公 告 关于财通证券资产管理有限 7 公司旗下部分基金在上海利 同上 2022-04-14 得基金销售有限公司新增转 换业务的公告 财通资管鑫逸回报混合型证 8 券投资基金招募说明书（更 同上 2022-04-20 新）2022年第2号 财通资管鑫逸回报混合型证 9 券投资基金基金产品资料概 同上 2022-04-20 要更新 财通资管鑫逸回报混合型证 10 券投资基金基金经理变更公 同上 2022-05-06 告 财通资管鑫逸回报混合型证 11 券投资基金基金经理变更公 同上 2022-05-07 告 财通资管鑫逸回报混合型证 12 券投资基金招募说明书（更 同上 2022-05-10 新）2022年第3号 财通资管鑫逸回报混合型证 13 券投资基金基金产品资料概 同上 2022-05-10 要更新 关于财通证券资产管理有限 14 公司旗下部分基金在财通证 同上 2022-05-12 券股份有限公司新增转换业 务的公告 关于财通证券资产管理有限 公司旗下部分基金在中国农 15 业银行股份有限公司新增定 同上 2022-05-12 期定额投资、转换业务的公 告 关于财通证券资产管理有限 16 公司旗下部分基金在众惠基 同上 2022-06-13 金销售有限公司新增定期定 额投资业务的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金托管协议 4、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同 5、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 12.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 二〇二二年八月三十一日