财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2021 年 08 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年08月24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日起至06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......16 §5 托管人报告 ......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17 §6 中期财务会计报告(未经审计)...... 17 6.1 资产负债表 ...... 17 6.2 利润表 ......19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 20 6.4 报表附注 ......22 §7 投资组合报告 ......46 7.1 期末基金资产组合情况 ......46 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......48 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 51 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 51 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 51 7.12 投资组合报告附注 ...... 51 §8 基金份额持有人信息 ...... 53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 53 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......54 §9 开放式基金份额变动 ......54 §10 重大事件揭示 ...... 55 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 55 10.4 基金投资策略的改变 ...... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 55 10.8 其他重大事件 ...... 57 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......59 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......59 §12 备查文件目录 ......59 12.1 备查文件目录 ......59 12.2 存放地点 ......59 12.3 查阅方式 ......59 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 基金简称 财通资管鑫逸混合 基金主代码 004888 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年08月30日 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 52,268,130.98份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 财通资管鑫逸混合A 财通资管鑫逸混合C 下属分级基金的交易代码 004888 004889 报告期末下属分级基金的份额总额 50,032,177.00份 2,235,953.98份 2.2 基金产品说明 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求 投资目标 基金资产的稳健增值。 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取 自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置，综 合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选， 力争在严格控制基金风险的基础上，获取长期稳定超 投资策略 额收益。另外，本基金可投资于股票、权证等权益类 资产，基金管理人将选择估值合理、具有持续竞争优 势和较大成长空间的个股进行投资，强化基金的获利 能力，提高预期收益水平，以期达到收益增强的效果。 沪深300指数收益率×20%＋中债综合指数收益率 业绩比较基准 ×80% 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期 风险收益特征 收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 财通证券资产管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披 姓名 刘泉 秦一楠 露负责 联系电话 021-20568203 010-66060069 人 电子邮箱 lq@ctzg.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 95336 95599 传真 021-68753502 010-68121816 注册地址 浙江省杭州市上城区白云路2 北京市东城区建国门内大街6 6号143室 9号 办公地址 上海市浦东新区栖霞路26弄 北京市西城区复兴门内大街2 富汇大厦B座8、9层 8号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200122 100031 法定代表人 马晓立 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 《中国证券报》 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.ctzg.com 址 基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人住所 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 财通证券资产管理有限公司 浙江省杭州市上城区四宜路22号四 宜大院B幢 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 (2021年01月01日-2021年06月30日) 财通资管鑫逸混合A 财通资管鑫逸混合C 本期已实现收益 1,963,317.34 81,574.33 本期利润 291,625.44 17,066.64 加权平均基金份额本期 0.0047 0.0060 利润 本期加权平均净值利润 0.36% 0.46% 率 本期基金份额净值增长 0.63% 0.53% 率 报告期末 3.1.2 期末数据和指标 (2021年06月30日) 期末可供分配利润 17,184,853.32 743,197.30 期末可供分配基金份额 0.3435 0.3324 利润 期末基金资产净值 67,559,065.34 2,994,150.81 期末基金份额净值 1.3503 1.3391 报告期末 3.1.3 累计期末指标 (2021年06月30日) 基金份额累计净值增长 35.03% 33.91% 率 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鑫逸混合A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 2.16% 0.39% -0.43% 0.17% 2.59% 0.22% 过去三个月 5.78% 0.36% 1.09% 0.20% 4.69% 0.16% 过去六个月 0.63% 0.59% 0.73% 0.27% -0.10% 0.32% 过去一年 5.03% 0.67% 4.84% 0.26% 0.19% 0.41% 过去三年 38.63% 0.56% 13.45% 0.26% 25.18% 0.30% 自基金合同 35.03% 0.57% 12.69% 0.25% 22.34% 0.32% 生效起至今 财通资管鑫逸混合C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 2.14% 0.39% -0.43% 0.17% 2.57% 0.22% 过去三个月 5.73% 0.35% 1.09% 0.20% 4.64% 0.15% 过去六个月 0.53% 0.59% 0.73% 0.27% -0.20% 0.32% 过去一年 4.82% 0.67% 4.84% 0.26% -0.02% 0.41% 过去三年 37.81% 0.56% 13.45% 0.26% 24.36% 0.30% 自基金合同 33.91% 0.57% 12.69% 0.25% 21.22% 0.32% 生效起至今 注：1、业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×20%＋中债综合指数收益率×80%； 2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：自基金合同生效至报告期末，财通资管鑫逸混合 A 基金份额净值增长率为 35.03%，同期业绩比较基准收益率为 12.69%；财通资管鑫逸混合 C 基金份额净值增长率为 33.91%，同期业绩比较基准收益率为 12.69%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 财通证券资产管理有限公司系财通证券股份有限公司的全资子公司，注册资本2亿元人民币。2015年12月，公司获准开展公开募集证券投资基金管理业务。截至2021年6月30日，公司共管理29只基金，分别为财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金、财通资管鑫管家货币市场基金、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金、财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金、财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金、财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金、财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金、财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金、财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金、财通资管价值成长混合型证券投资基金、财通资管鸿福短债债券型证券投资基金、财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金、财通资管价值发现混合型证券投资基金、财通资管行业精选混合型证券投资基金、财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金、财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金、财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金、财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金、财通资管智选核心回报6个月持有期混合型发起式证券投资基金、财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金、财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金和财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 业 任职 离任 年 日期 日期 限 本基金基金经理、财通资 武汉大学数理金融硕士， 宫志 管积极收益债券型发起式 2017- - 10 中级经济师，2010年7月进 芳 证券投资基金、财通资管 08-30 入浙江泰隆银行资金运营 鸿运中短债债券型证券投 部先后从事外汇交易和债 资基金、财通资管鸿达纯 券交易；2012年3月进入宁 债债券型证券投资基金、 波通商银行金融市场部筹 财通资管鸿盛12个月定期 备债券业务，主要负责资 开放债券型证券投资基金 金、债券投资交易，同时1 和财通资管鑫盛6个月定 5年初筹备并开展贵金属 期开放混合型证券投资基 自营业务；2016年3月加入 金基金经理。 财通证券资产管理有限公 司。 本基金基金经理、财通资 金融学硕士，历任申银万 管消费精选灵活配置混合 国证券研究所有限公司研 型证券投资基金、财通资 究员；瑞银证券有限责任 于洋 管行业精选混合型证券投 2018- - 14 公司研究员、研究部副董 资基金和财通资管优选回 09-14 事；富国基金管理有限公 报一年持有期混合型证券 司投资经理。2018年4月加 投资基金基金经理。 入财通证券资产管理有限 公司。 武汉大学理学学士、上海 交通大学理学硕士。2007 本基金基金经理、财通资 年1月加入国联安基金管 管睿智6个月定期开放债 理有限公司先后任数量策 券型发起式证券投资基 略分析员、固定收益高级 金、财通资管鸿益中短债 研究员。2012年4月加入金 债券型证券投资基金、财 元顺安基金管理有限公 通资管鸿利中短债债券型 司，历任金元顺安丰利债 李杰 证券投资基金、财通资管 2021- - 14 券型证券投资基金、金元 鸿福短债债券型证券投资 01-20 顺安保本混合型证券投资 基金、财通资管丰和两年 基金、金元惠理惠利保本 定期开放债券型证券投资 混合型证券投资基金、金 基金和财通资管鑫盛6个 元顺安丰祥债券型证券投 月定期开放混合型证券投 资基金、金元顺安金元宝 资基金基金经理。 货币市场基金、金元顺安 优质精选灵活配置型证券 投资基金、金元顺安沣楹 债券型证券投资基金的基 金经理；固定收益与量化 部执行总监；2018年4月加 入财通证券资产管理有限 公司。 本基金基金经理助理、财 通资管鑫盛6个月定期开 放混合型证券投资基金、 财通资管鑫锐回报混合型 证券投资基金、财通资管 睿智6个月定期开放债券 型发起式证券投资基金、 财通资管瑞享12个月定期 开放混合型证券投资基 金、财通资管积极收益债 券型发起式证券投资基 金、财通资管鸿运中短债 债券型证券投资基金、财 华东理工大学金融学硕 通资管鸿益中短债债券型 士。2016年1月起加入财通 朱红 证券投资基金、财通资管 2020- - 5 证券资产管理有限公司， 鸿睿12个月定期开放债券 02-04 历任交易部交易助理，现 型证券投资基金、财通资 任固收公募投资部基金经 管鸿利中短债债券型证券 理助理。 投资基金、财通资管鸿达 纯债债券型证券投资基 金、财通资管鸿福短债债 券型证券投资基金、财通 资管丰和两年定期开放债 券型证券投资基金、财通 资管鑫管家货币市场基 金、财通资管鸿盛12个月 定期开放债券型证券投资 基金和财通资管丰乾39个 月定期开放债券型证券投 资基金基金经理助理。 本基金基金经理助理、财 通资管消费精选灵活配置 混合型证券投资基金、财 通资管价值成长混合型证 券投资基金、财通资管行 业精选混合型证券投资基 金、财通资管价值发现混 合型证券投资基金、财通 北京大学软件工程硕士。2 资管科技创新一年定期开 016年1月起加入财通证券 朱旭 放混合型证券投资基金、 2020- 资产管理有限公司，历任 芬 财通资管优选回报一年持 12-16 - 5 战略产品部产品经理助 有期混合型证券投资基 理、权益研究部产品经理， 金、财通资管均衡价值一 现任权益公募投资部基金 年持有期混合型证券投资 经理助理。 基金、财通资管鑫盛6个月 定期开放混合型证券投资 基金、财通资管宸瑞一年 持有期混合型证券投资基 金和财通资管价值精选一 年持有期混合型证券投资 基金基金经理助理。 上海理工大学国际商务硕 士。2016年3月起加入财通 2020- 2021- 证券资产管理有限公司， 王珊 本基金基金经理助理。 02-04 06-04 5 历任固收公募投资部和固 收私募投资部研究员，主 要负责产品研究以及信用 债分析。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年，全球经济发展总体向好，我国基本管控住了疫情扩散的风险，保障了社会各项经济活动的稳健运行，总体延续了去年以来经济复苏的势头，但节奏放缓。具体来看，制造业PMI持续位于荣枯线以上，但连续4个月下降，生产扩张步伐放缓，需求端稳步修复，进出口景气度下滑，基本面复苏边际走弱；投资方面，投资数据同比边际放缓，1-5月固定资产投资同比增长15.4%，其中，基建投资增速11.8%，房地产投资增速为18.3%，制造业投资增速为20.4%，基建温和修复，地产小幅回落，制造业增速改善，修复仍有空间；消费方面，1-5月社零总额同比增长25.7%，受就业尚未充分恢复、居民消费意愿不足、疫情局部反复等拖累，消费修复偏慢；物价指数方面，上半年CPI同比从-0.3%上行至1.1%,但仍受猪肉价格拖累，目前通胀主因供给侧驱动，并非影响市场的主要因素。金融数据来看，在2021年上半年，随着经济恢复持续，货币金融指标均有明显回落。截至2021年5月，我国累计社融规模14.01万亿元，较去年同期下降了 19.34%；M2同比增速下滑至8.3%，与去年增速相比也明显回落。政策方面，货币政策保持稳健，资金面平衡宽松。上半年受基本面、货币政策以及海外政策波动等影响，债券收益率先升后降，整体呈现震荡走势，10年期国债收益率振幅在24BP左右。 上半年债券以高评级、中短久期为主，主要获取票息和carry。转债部分：一方面抓住市场机会获利了结部分高价券，另一方面跟踪二级新上市和低估值转债进行加仓，以此增厚收益，在保证流动性的前提下，力争为投资人创造长期高效的投资回报。 2021年上半年，我国经济持续复苏，权益市场也在震荡中小幅上行。具体来看，上半年市场行情主要分为三个阶段，春节前，国内经济复苏向好，叠加开年基金发行热潮、市场对于春季躁动行情的期待推动市场风险偏好提升，A股迎来开门红；春节后，美债利率快速上行触发市场调整，一轮快速下跌之后国内市场持续震荡，这一阶段股市走势偏弱的主要原因，除了美债利率引发的估值调整外，还包括经济数据略低于预期，且通胀预期高企；进入5月中下旬，多重因素催生市场迎来新一轮阶段性上涨，国常会多次强调将会使用各种方法调整大宗商品的上涨趋势，螺纹钢、动力煤为代表的中国定价的大宗商品价格开始疲软，叠加猪价下跌，通胀压力有所缓解，同时央行对流动性有所呵护，且随后尽管市场利率有所下行，但流动性边际宽松的方向依旧，此外美国4月、5月非农就业数据均低于预期，海外市场紧缩担忧也有所缓解，进一步提振了全球市场风险偏好。从行业表现来看，市场分化依然明显，28个申万一级行业多数收涨，其中电气设备、钢铁、化工实现20%以上收益，领涨其他行业，农林牧渔、房地产、国防军工、非银金融、家用电器跌幅则相对靠前。 报告期内，组合权益仓位相对较低，管理人继续采用"自上而下"和"自下而上"相结合策略，精选行业和个股， 板块配置以中长期景气度较高的行业为主，重点配置的行业有医药、半导体、消费电子、新能源、计算机、汽车等，个股选择上，我们依然长期看好行业前景广阔、商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的细分行业龙头，此外考虑到上半年资本市场估值承压，我们进一步市值下沉，挖掘了部分估值性价比较高的二线蓝筹、中小盘成长标的，报告期内本基金为投资者取得了较好回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鑫逸混合A基金份额净值为1.3503元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.63%，同期业绩比较基准收益率为0.73%；截至报告期末财通资管鑫逸混合C基金份额净值为1.3391元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.53%，同期业绩比较基准收益率为0.73%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，全球经济可能进入共振复苏阶段，国内经济复苏仍然稳健。货币政策将有望延续中性稳健导向，财政政策对总需求仍会进行保障。债券收益率大概率会维持区间震荡格局。从资产配置的角度看，信用债和利率债仍具有配置价值，同时应着重关注波段操作机会，以票息策略为主，整体对于下半年市场行情持谨慎乐观态度。 展望三季度，降准将有利于下半年经济回升，有利于资产价格进一步上涨，短期内权益市场的风险偏好可能进一步回升，成长股的结构性行情概率更高。对于转债配置而言，更重要的机会源于个券阿尔法的挖掘。具体择券上，估值相对较低、业绩表现良好、具备成长性的品种可能是目前阻力最小的方向。短期看，中报业绩预告或成为三季度的驱动，新能源汽车、半导体等板块基本面和景气度均向上，或继续有所表现，但估值高位，考验交易能力。碳中和约束下，关注光伏风电、垃圾焚烧等环保板块。而周期板块，有色、化工、钢铁、煤炭、建材等板块不少标的业绩高增，但市场大多预期周期行业二季度盈利见顶，下半年周期板块不一定有超额收益，注意兑现利润。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 本基金管理人设有估值工作小组，估值工作小组成员由公司分管高管、研究及投资部门、合规稽核部、风险管理部、运营保障部等人员组成。估值小组成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内无利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对 本基金基金管理人—财通证券资产管理有限公司2021年1月1日至2021年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 财通证券资产管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，财通证券资产管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 报告截止日：2021年06月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2021年06月30日 2020年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 15,910,745.71 1,725,661.29 结算备付金 - 785,091.56 存出保证金 13,520.65 33,335.18 交易性金融资产 6.4.7.2 54,078,231.62 145,025,965.60 其中：股票投资 15,383,326.97 49,520,442.10 基金投资 - - 债券投资 38,694,904.65 95,505,523.50 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 936,664.43 996,841.93 应收股利 - - 应收申购款 51,754.52 145,817.86 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 70,990,916.93 148,712,713.42 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2021年06月30日 2020年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 8,000,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 286,603.71 1,218,219.57 应付管理人报酬 39,561.84 78,336.38 应付托管费 9,129.65 18,077.62 应付销售服务费 529.03 793.15 应付交易费用 6.4.7.7 6,475.40 17,293.98 应交税费 2,090.26 5,357.38 应付利息 - 874.02 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 93,310.89 141,659.74 负债合计 437,700.78 9,480,611.84 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 52,268,130.98 103,794,443.37 未分配利润 6.4.7.10 18,285,085.17 35,437,658.21 所有者权益合计 70,553,216.15 139,232,101.58 负债和所有者权益总 70,990,916.93 148,712,713.42 计 注：报告截止日2021年06月30日，A类基金份额净值1.3503元，C类基金份额净值1.3391元；基金份额总额52,268,130.98份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额50,032,177.00份，C类基金份额总额2,235,953.98份。 6.2 利润表 会计主体：财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021年01月01日至 2020年01月01日至202 2021年06月30日 0年06月30日 一、收入 875,646.36 5,075,736.83 1.利息收入 770,625.91 391,508.88 其中：存款利息收入 6.4.7.11 68,923.92 37,899.83 债券利息收入 676,758.78 352,232.33 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 24,943.21 1,376.72 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 1,818,594.11 3,365,175.36 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 5,087,905.85 2,188,710.07 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -3,287,453.96 1,094,816.05 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 18,142.22 81,649.24 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 -1,736,199.59 1,303,467.15 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 22,625.93 15,585.44 号填列） 减：二、费用 566,954.28 309,273.64 1．管理人报酬 6.4.10.2. 276,817.16 160,402.78 1 2．托管费 6.4.10.2. 63,880.91 37,016.00 2 3．销售服务费 6.4.10.2. 3,703.25 3,539.75 3 4．交易费用 6.4.7.18 81,974.53 18,495.13 5．利息支出 31,984.39 29,069.23 其中：卖出回购金融资产 31,984.39 29,069.23 支出 6．税金及附加 1,810.82 937.96 7．其他费用 6.4.7.19 106,783.22 59,812.79 三、利润总额（亏损总额 308,692.08 4,766,463.19 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 308,692.08 4,766,463.19 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 103,794,443.37 35,437,658.21 139,232,101.58 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 308,692.08 308,692.08 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -51,526,312.39 -17,461,265.12 -68,987,577.51 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 2,359,059.76 735,475.30 3,094,535.06 2.基金赎回 -53,885,372.15 -18,196,740.42 -72,082,112.57 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 52,268,130.98 18,285,085.17 70,553,216.15 （基金净值） 上年度可比期间 项 目 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 58,638,665.10 9,030,815.99 67,669,481.09 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 4,766,463.19 4,766,463.19 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -25,643,691.17 -4,393,353.66 -30,037,044.83 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 984,582.66 199,766.58 1,184,349.24 2.基金赎回 -26,628,273.83 -4,593,120.24 -31,221,394.07 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 32,994,973.93 9,403,925.52 42,398,899.45 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 钱慧 刘博 刘博 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2017]745号《关于准予财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金注册的批复》核准，由财通证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币752,401,753.52元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第819号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同》于2017年8月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为752,806,584.78份基金份额，其中认购资金利息折合404,831.26份基金份额。本基金的基金管理人为财通证券资产管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同》和《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购费、申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购、 申购基金时不收取认购费、申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货等）、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资占基金资产的比例范围为0%-40%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×20%＋中债综合指数收益率×80%。 本财务报表由本基金的基金管理人财通证券资产管理有限公司于2021年8月27日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021年6月30日的财务状况以及2021年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计，与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 活期存款 15,910,745.71 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 15,910,745.71 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 12,320,593.86 15,383,326.97 3,062,733.11 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 20,319,241.48 20,148,904.65 -170,336.83 场 债 银行间市 券 场 18,447,228.45 18,546,000.00 98,771.55 合计 38,766,469.93 38,694,904.65 -71,565.28 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 51,087,063.79 54,078,231.62 2,991,167.83 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 应收活期存款利息 3,462.75 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 933,196.19 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 5.49 合计 936,664.43 注：其他包括应收保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 6,475.40 银行间市场应付交易费用 - 合计 6,475.40 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 8.33 应付证券出借违约金 - 预提费用 93,302.56 合计 93,310.89 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 财通资管鑫逸混合A 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 (财通资管鑫逸混合A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 99,327,555.37 99,327,555.37 本期申购 574,763.92 574,763.92 本期赎回（以“-”号填列） -49,870,142.29 -49,870,142.29 本期末 50,032,177.00 50,032,177.00 6.4.7.9.2 财通资管鑫逸混合C 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 (财通资管鑫逸混合C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,466,888.00 4,466,888.00 本期申购 1,784,295.84 1,784,295.84 本期赎回（以“-”号填列） -4,015,229.86 -4,015,229.86 本期末 2,235,953.98 2,235,953.98 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 财通资管鑫逸混合A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (财通资管鑫逸混合A) 上年度末 32,256,841.45 1,697,773.89 33,954,615.34 本期利润 1,963,317.34 -1,671,691.90 291,625.44 本期基金份额交易产 -17,035,305.47 315,953.03 -16,719,352.44 生的变动数 其中：基金申购款 194,658.40 -9,475.71 185,182.69 基金赎回款 -17,229,963.87 325,428.74 -16,904,535.13 本期已分配利润 - - - 本期末 17,184,853.32 342,035.02 17,526,888.34 6.4.7.10.2 财通资管鑫逸混合C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (财通资管鑫逸混合C) 上年度末 1,407,432.47 75,610.40 1,483,042.87 本期利润 81,574.33 -64,507.69 17,066.64 本期基金份额交易产 -745,809.50 3,896.82 -741,912.68 生的变动数 其中：基金申购款 589,478.73 -39,186.12 550,292.61 基金赎回款 -1,335,288.23 43,082.94 -1,292,205.29 本期已分配利润 - - - 本期末 743,197.30 14,999.53 758,196.83 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 66,745.03 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,012.74 其他 166.15 合计 68,923.92 注：其他包括存出保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 44,052,166.55 减：卖出股票成本总额 38,964,260.70 买卖股票差价收入 5,087,905.85 6.4.7.12.2 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转 -3,287,453.96 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -3,287,453.96 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 60,769,557.59 付）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 63,348,128.88 兑付）成本总额 减：应收利息总额 708,882.67 买卖债券差价收入 -3,287,453.96 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益---买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益----其他投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 18,142.22 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 18,142.22 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 -1,736,199.59 ——股票投资 -3,674,943.86 ——债券投资 1,938,744.27 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 -1,736,199.59 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 基金赎回费收入 22,625.93 合计 22,625.93 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 81,449.53 银行间市场交易费用 525.00 合计 81,974.53 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 汇划手续费 3,880.66 帐户维护费 18,000.00 银行间查询服务费 600.00 合计 106,783.22 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 财通证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 财通证券股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 股票成 股票成 成交金额 交总额 成交金额 交总额 的比例 的比例 财通证券 股份有限 28,390,743.17 54.02% 5,398,793.08 47.43% 公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 债券买 债券买 成交金额 卖成交 成交金额 卖成交 总额的 总额的 比例 比例 财通证券 股份有限 20,771,075.60 63.40% 31,112,364.10 61.65% 公司 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 债券回 债券回 成交金额 购成交 成交金额 购成交 总额的 总额的 比例 比例 财通证券 股份有限 112,000,000.00 67.92% 157,900,000.00 98.38% 公司 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 关联方名 占当期 称 佣金总 占期末应 当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总 例 额的比例 财通证券 股份有限 14,305.10 44.74% 3,089.88 47.72% 公司 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 关联方名 占当期 称 佣金总 占期末应 当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总 例 额的比例 财通证券 股份有限 5,416.41 59.28% 569.97 16.04% 公司 注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至202 2020年01月01日至202 1年06月30日 0年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 276,817.16 160,402.78 其中：支付销售机构的客户维护费 137,317.11 109,674.28 注：基金管理费按基金前一日的资产净值乘以0.65%的管理费年费率来计算，具体计算方法如下：每日应计提基金管理费=前一日该基金资产净值×年管理费率÷当年天数。基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2021 2020年01月01日至2020 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 63,880.91 37,016.00 注：基金托管费按基金前一日的资产净值乘以0.15%的托管费年费率来计算，具体计算方法如下：每日应计提基金托管费=前一日该基金资产净值×年托管费率÷当年天数。基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2021年01月01日至2021年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 财通资管鑫逸混合A 财通资管鑫逸混合C 合计 财通证券 - 643.68 643.68 股份有限 公司 财通证券 资产管理 - 7.90 7.90 有限公司 中国农业 银行股份 - 1,183.10 1,183.10 有限公司 合计 - 1,834.68 1,834.68 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2020年01月01日至2020年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 财通资管鑫逸混合A 财通资管鑫逸混合C 合计 财通证券 股份有限 - 1,238.40 1,238.40 公司 财通证券 资产管理 - 0.55 0.55 有限公司 中国农业 银行股份 - 2,148.44 2,148.44 有限公司 合计 - 3,387.39 3,387.39 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费；C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%的年费率计提，具体计算方法如下：每日C类基金份额应计提的基金销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值×年费率÷当年天数。基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人于本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业 银行股份 15,910,745.71 66,745.03 5,192,132.84 36,416.22 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：张） 总额 总额 1130 南银 2021 2021 新债 100. 100. 20,0 20,0 50 转债 -06- -07- 未上 00 00 200 00.0 00.0 - 17 01 市 0 0 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理的理念，建立规范科学有效的内部风险管理体系结构。董事会是公司风险管理的最高决策机构，授权公司经营管理层建立责任明确、程序清晰的组织结构，制定公司风险管理的具体规章制度，组织实施各类风险的识别与 评估工作；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，风险管理部负责拟定公司的风险管理政策、风险管理流程和具体制度，并具体实施，确保公司整体风险得到有效的识别、监控和管理，确保公司各项内部管理制度得到有效执行。基金管理业务合规负责人对董事会负责并报告工作，负责监督检查公募基金业务的合法合规性并对内部控制制度的执行情况进行监察、稽核。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司。对于定期银行存款，本基金通过选择具备适当信用水平的银行作为交易对手、平衡信用风险与投资收益率、综合参考内外部信用评级信息评价及调整投资限额，管理相关信用风险并定期评估减值损失。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2021年06月30日 2020年12月31日 A-1 - 9,899,000.00 A-1以下 - - 未评级 - - 合计 - 9,899,000.00 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2021年06月30日 2020年12月31日 AAA 10,326,183.27 37,148,276.63 AAA以下 20,918,586.08 40,966,354.97 未评级 7,450,135.30 7,491,891.90 合计 38,694,904.65 85,606,523.50 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级部分为政策性金融债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2021年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金 流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行 存款、存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021年0 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 6月30日 资产 银行存 15,910,745.71 - - - 15,910,745.71 款 存出保 13,520.65 - - - 13,520.65 证金 交易性 金融资 18,531,835.30 16,475,167.50 3,687,901.85 15,383,326.97 54,078,231.62 产 应收利 - - - 936,664.43 936,664.43 息 应收申 - - - 51,754.52 51,754.52 购款 资产总 34,456,101.66 16,475,167.50 3,687,901.85 16,371,745.92 70,990,916.93 计 负债 应付赎 - - - 286,603.71 286,603.71 回款 应付管 理人报 - - - 39,561.84 39,561.84 酬 应付托 - - - 9,129.65 9,129.65 管费 应付销 - - - 529.03 529.03 售服务 费 应付交 - - - 6,475.40 6,475.40 易费用 应交税 - - - 2,090.26 2,090.26 费 其他负 - - - 93,310.89 93,310.89 债 负债总 - - - 437,700.78 437,700.78 计 利率敏 感度缺 34,456,101.66 16,475,167.50 3,687,901.85 15,934,045.14 70,553,216.15 口 上年度 末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2020年1 2月31日 资产 银行存 1,725,661.29 - - - 1,725,661.29 款 结算备 785,091.56 - - - 785,091.56 付金 存出保 33,335.18 - - - 33,335.18 证金 交易性 金融资 29,277,564.80 47,542,160.17 18,685,798.53 49,520,442.10 145,025,965.60 产 应收利 - - - 996,841.93 996,841.93 息 应收申 - - - 145,817.86 145,817.86 购款 资产总 31,821,652.83 47,542,160.17 18,685,798.53 50,663,101.89 148,712,713.42 计 负债 卖出回 购金融 8,000,000.00 - - - 8,000,000.00 资产款 应付赎 - - - 1,218,219.57 1,218,219.57 回款 应付管 理人报 - - - 78,336.38 78,336.38 酬 应付托 - - - 18,077.62 18,077.62 管费 应付销 - - - 793.15 793.15 售服务 费 应付交 - - - 17,293.98 17,293.98 易费用 应交税 - - - 5,357.38 5,357.38 费 应付利 - - - 874.02 874.02 息 其他负 - - - 141,659.74 141,659.74 债 负债总 8,000,000.00 0.00 0.00 1,480,611.84 9,480,611.84 计 利率敏 感度缺 23,821,652.83 47,542,160.17 18,685,798.53 49,182,490.05 139,232,101.58 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021年06月30日 2020年12月31日 1.市场利率下降25个基点 129,647.33 592,570.60 2.市场利率上升25个基点 -128,121.27 -585,405.72 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通 过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例范围为0%-40%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 15,383,326.97 21.80 49,520,442.10 35.57 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 15,383,326.97 21.80 49,520,442.10 35.57 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除"上证综指、中小板指、创业板指"以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 人民币元） 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 1.上证综指、中小板指、 882,799.74 2,790,081.73 创业板指均上升5% 2.上证综指、中小板指、 -882,799.74 -2,790,081.73 创业板指均下降5% 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 15,383,326.97 21.67 其中：股票 15,383,326.97 21.67 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 38,694,904.65 54.51 其中：债券 38,694,904.65 54.51 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 15,910,745.71 22.41 8 其他各项资产 1,001,939.60 1.41 9 合计 70,990,916.93 100.00 注：由于四舍五入的原因，金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 14,830,608.17 21.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,370.00 0.02 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 535,348.80 0.76 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 15,383,326.97 21.80 注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 688516 奥特维 24,238 3,587,224.00 5.08 2 300122 智飞生物 15,912 2,971,247.76 4.21 3 300601 康泰生物 15,900 2,369,100.00 3.36 4 002371 北方华创 7,600 2,108,088.00 2.99 5 300274 阳光电源 7,400 851,444.00 1.21 6 688166 博瑞医药 16,618 694,798.58 0.98 7 601633 长城汽车 15,800 688,722.00 0.98 8 688200 华峰测控 1,315 622,428.95 0.88 9 688111 金山办公 1,356 535,348.80 0.76 10 300408 三环集团 10,100 428,442.00 0.61 11 002594 比亚迪 1,700 426,700.00 0.60 12 688626 翔宇医疗 682 82,412.88 0.12 13 600025 华能水电 3,000 17,370.00 0.02 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 002371 北方华创 1,521,216.00 1.09 2 603456 九洲药业 1,494,741.00 1.07 3 600079 人福医药 782,029.00 0.56 4 300122 智飞生物 757,011.88 0.54 5 300601 康泰生物 751,960.00 0.54 6 300274 阳光电源 743,404.00 0.53 7 601633 长城汽车 718,110.00 0.52 8 002594 比亚迪 419,866.00 0.30 9 688166 博瑞医药 395,975.00 0.28 10 688200 华峰测控 390,329.65 0.28 11 300408 三环集团 377,285.00 0.27 12 688626 翔宇医疗 150,161.90 0.11 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600438 通威股份 7,705,605.52 5.53 2 688516 奥特维 4,428,175.48 3.18 3 300454 深信服 3,840,996.00 2.76 4 688111 金山办公 3,373,124.53 2.42 5 300122 智飞生物 3,345,112.00 2.40 6 603535 嘉诚国际 3,203,732.00 2.30 7 300433 蓝思科技 2,870,560.00 2.06 8 300601 康泰生物 2,805,633.00 2.02 9 600519 贵州茅台 2,710,103.00 1.95 10 002947 恒铭达 2,546,294.93 1.83 11 300014 亿纬锂能 1,725,630.00 1.24 12 603456 九洲药业 1,679,293.00 1.21 13 000636 风华高科 1,665,564.00 1.20 14 002938 鹏鼎控股 792,980.00 0.57 15 600079 人福医药 650,832.00 0.47 16 688166 博瑞医药 595,839.09 0.43 17 688626 翔宇医疗 112,692.00 0.08 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 8,502,089.43 卖出股票收入（成交）总额 44,052,166.55 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,450,135.30 10.56 其中：政策性金融债 7,450,135.30 10.56 4 企业债券 10,271,600.00 14.56 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,079,500.00 14.29 7 可转债(可交换债) 10,893,669.35 15.44 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 38,694,904.65 54.84 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净 值比 例(%) 1 108604 国开1805 74,300 7,450,135.30 10.56 2 1580187 15喀城投债 130,000 5,281,900.00 7.49 3 101801058 18京能源MTN002 50,000 5,050,500.00 7.16 4 101664047 16南州水务MTN002 50,000 5,029,000.00 7.13 5 113013 国君转债 20,000 2,256,200.00 3.20 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金对股指期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券中国君转债（证券代码：113013）的发行主体在本报告编制日前一年内受到公开处罚。报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日一年以内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一国君转债（证券代码：113013）的发行主体国泰君安证券股份有限公司于2020年11月10日收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书〔2020〕173号，被采取出具警示函的监督管理措施。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,520.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 936,664.43 5 应收申购款 51,754.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,001,939.60 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基 金资 产净 值比 例（%） 1 113013 国君转债 2,256,200.00 3.20 2 128107 交科转债 1,628,430.00 2.31 3 110048 福能转债 1,488,081.20 2.11 4 128130 景兴转债 1,130,890.00 1.60 5 128135 洽洽转债 912,588.18 1.29 6 113516 苏农转债 529,750.00 0.75 7 113508 新凤转债 519,240.00 0.74 8 128035 大族转债 442,384.00 0.63 9 128032 双环转债 341,682.30 0.48 10 127025 冀东转债 320,363.17 0.45 11 113044 大秦转债 81,298.90 0.12 12 113605 大参转债 30,040.40 0.04 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 财通 资管 1,29 38,754.59 72,927.64 0.15% 49,959,249.36 99.85% 鑫逸 1 混合A 财通 5,46 408.99 - - 2,235,953.98 100.0 资管 7 0% 鑫逸 混合C 合计 6,75 7,734.26 72,927.64 0.14% 52,195,203.34 99.86% 8 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 财通资管鑫逸 1,000.44 0.00% 混合A 基金管理人所有从业人员持 财通资管鑫逸 有本基金 混合C 46.02 0.00% 合计 1,046.46 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 财通资管鑫逸混合 0~10 本公司高级管理人员、基金投资 A 和研究部门负责人持有本开放式 财通资管鑫逸混合 0 基金 C 合计 0~10 财通资管鑫逸混合 0 A 本基金基金经理持有本开放式基 财通资管鑫逸混合 金 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鑫逸混合A 财通资管鑫逸混合C 基金合同生效日(2017年08月30 565,631,646.43 187,174,938.35 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 99,327,555.37 4,466,888.00 本报告期基金总申购份额 574,763.92 1,784,295.84 减：本报告期基金总赎回份额 49,870,142.29 4,015,229.86 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 50,032,177.00 2,235,953.98 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，无基金管理人的重大人事变动。2021年5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期 占当期 备 名称 元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 注 数 交总额 量的比 量 的比例 例 长江 1 - - - - - 证券 东方 财富 1 - - - - - 证券 东方 1 - - - - - 证券 东兴 1 24,163,512.81 45.98% 17,670.98 55.26% - 证券 国泰 君安 1 - - - - - 证券 天风 1 - - - - - 证券 兴业 1 - - - - - 证券 财通 2 28,390,743.17 54.02% 14,305.10 44.74% - 证券 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名称 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成 成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 长江证券 - - - - - - - - 东方财富 - - - - - - - - 证券 东方证券 - - - - - - - - 东兴证券 11,990,22 36.6 52,900,00 32.0 - - - - 4.62 0% 0.00 8% 国泰君安 - - - - - - - - 证券 天风证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 财通证券 20,771,07 63.4 112,000,0 67.9 - - - - 5.60 0% 00.00 2% 注：a.本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 b.基金交易单元的选择程序如下： 1、本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2、基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 c.本报告期内本基金无减少交易单元，新增东方证券、东方财富证券各一个交易单元。10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中国证券报、管理人网站（w 1 财通资管鑫逸回报混合型证 ww.ctzg.com）和中国证监会 2021-01-06 券投资基金风险揭示书 基金电子披露网站（http:/ /eid.csrc.gov.cn/fund） 财通资管鑫逸回报混合型证 2 券投资基金基金经理变更公 同上 2021-01-21 告 财通资管鑫逸回报混合型证 3 券投资基金基金产品资料概 同上 2021-01-22 要更新 财通资管鑫逸回报混合型证 4 券投资基金招募说明书（更 同上 2021-01-22 新）2021年第1号 关于财通证券资产管理有限 公司旗下部分基金在珠海盈 5 米基金销售有限公司新增定 同上 2021-02-25 期定额投资业务和转换业务 的公告 关于财通证券资产管理有限 6 公司旗下部分基金在中国农 同上 2021-02-26 业银行股份有限公司开通转 换业务的公告 关于财通证券资产管理有限 公司旗下部分基金在阳光人 7 寿保险股份有限公司新增定 同上 2021-04-23 期定额投资业务和转换业务 的公告 财通证券资产管理有限公司 8 关于调整旗下部分基金单笔 同上 2021-05-17 申购和定期定额投资最低金 额限制的公告 关于财通证券资产管理有限 公司旗下部分基金在蚂蚁 9 （杭州）基金销售有限公司 同上 2021-06-08 新增定期定额投资业务和转 换业务的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金托管协议 4、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同 5、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 12.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 二〇二一年八月三十日