广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 2019 年 9 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十三日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发中证全指建筑材料指数 基金主代码 004856 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 8 月 2 日 报告期末基金份额总额 59,838,520.14 份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，紧密跟踪中 证全指建筑材料指数，力求实现对标的指数的跟 踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法， 按照成份股在中证全指建筑材料指数中的基准权 重构建指数化投资组合。 业绩比较基准 中证全指建筑材料指数收益率×95%+活期存款利 率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪 标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指 数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 广发中证全指建筑材料 广发中证全指建筑材料 称 指数 A 指数 C 下属分级基金的交易代 004856 004857 码 报告期末下属分级基金 21,157,974.51 份 38,680,545.63 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日) 广发中证全指建筑材 广发中证全指建筑材 料指数 A 料指数 C 1.本期已实现收益 -309,559.28 -554,570.54 2.本期利润 -1,026,743.20 -1,944,661.23 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0459 -0.0436 4.期末基金资产净值 19,746,395.95 36,342,679.99 5.期末基金份额净值 0.9333 0.9396 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发中证全指建筑材料指数 A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -4.53% 1.13% -5.62% 1.15% 1.09% -0.02% 月 广发中证全指建筑材料指数 C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -4.49% 1.13% -5.62% 1.15% 1.13% -0.02% 月 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017 年 8 月 2 日至 2019 年 9 月 30 日) 广发中证全指建筑材料指数 A 广发中证全指建筑材料指数 C §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理；广发 深证 100 指数分级证券投 资基金的基金经理；广发 中证医疗指数分级证券 投资基金的基金经理；广 发中证全指汽车指数型 发起式证券投资基金的 基金经理；广发中证全指 家用电器指数型发起式 罗国庆先生，经济学硕士， 证券投资基金的基金经 持有中国证券投资基金业 理；广发中证传媒交易型 从业证书。曾任深圳证券信 罗 开放式指数证券投资基 2017- 息有限公司研究员，华富基 国 金的基金经理；广发中证 08-02 - 10 年 金管理有限公司产品设计 庆 传媒交易型开放式指数 研究员，广发基金管理有限 证券投资基金发起式联 公司产品经理及量化研究 接基金的基金经理；广发 员。 中证 1000 指数型发起式 证券投资基金的基金经 理；广发中证 100 交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理；广发中证 100 交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接 基金的基金经理；指数投 资部副总经理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1 次，为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的是中证全指建筑材料指数，该指数选取中证全指样本股中的建筑材料行业股票组成，以反映该行业股票的整体表现。本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资，指数样本采用完全复制方法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。 今年前 3 季度国内经济相对保持稳定，经济增速降中趋稳，就 A 股而言， 市场整体也是在震荡中保持稳定。今年 1 季度，市场以交易性机会为主，部分热 门主题得到了充分发挥；而 2 季度，逐步回归理性冷静，投资者相对看重基本面， 因此相关板块经历了回调；3 季度以来，以通信、电子、计算机等信息技术行业 为代表的创新成长板块超额收益显著。2019 年 3 季度，沪深 300 指数下跌 0.29%， 中证 500 指数下跌 0.19%，创业板指数上涨 7.68%。今年经济保增长的压力依然 存在，加大基建投资是对冲经济压力的重要措施，相关政策力度也在逐步加强， 建筑材料行业上市公司将会受益。 基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者 日常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-4.53%，C 类基金份额净值 增长率为-4.49%，同期业绩比较基准收益率为-5.62%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额（元） 的比例（%） 1 权益投资 51,909,052.24 91.59 其中：股票 51,909,052.24 91.59 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,120,806.53 7.27 7 其他资产 642,910.15 1.13 8 合计 56,672,768.92 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 5.2.1.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 80,412.49 0.14 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 38,266.20 0.07 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 118,678.69 0.21 5.2.1.2 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 49,966,448.05 89.08 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 655,789.50 1.17 N 水利、环境和公共设施管理业 1,168,136.00 2.08 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 51,790,373.55 92.34 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 占基金 资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 值比例 (％) 1 600585 海螺水泥 197,900 8,181,186.00 14.59 2 002271 东方雨虹 215,065 4,520,666.30 8.06 3 000786 北新建材 203,723 3,667,014.00 6.54 4 000401 冀东水泥 226,900 3,478,377.00 6.20 5 600801 华新水泥 163,580 3,083,483.00 5.50 6 601992 金隅集团 799,934 2,655,780.88 4.73 7 600881 亚泰集团 779,339 2,314,636.83 4.13 8 002233 塔牌集团 172,500 1,659,450.00 2.96 9 000877 天山股份 151,300 1,655,222.00 2.95 10 600720 祁连山 149,400 1,413,324.00 2.52 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 占基金 资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 值比例 (％) 1 002961 瑞达期货 1,260 38,266.20 0.07 2 002962 五方光电 799 35,531.53 0.06 3 300790 宇瞳光学 560 25,950.40 0.05 4 603786 科博达 704 18,930.56 0.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 25,467.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 990.22 5 应收申购款 616,452.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 642,910.15 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例（%） 情况说明 （元） 1 603786 科博达 18,930.56 0.03 新股流通 受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 广发中证全指建筑 广发中证全指建筑 项目 材料指数A 材料指数C 报告期期初基金份额总额 21,369,455.62 54,440,493.20 报告期基金总申购份额 12,059,926.18 51,087,648.36 减：报告期基金总赎回份额 12,271,407.29 66,847,595.93 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 21,157,974.51 38,680,545.63 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 广发中证全指建筑材料 广发中证全指建筑材料 指数 A 指数 C 报告期期初管理人持有的本 10,001,800.08 - 基金份额 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本 10,001,800.08 - 基金份额 报告期期末持有的本基金份 16.71 - 额占基金总份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发起份额 发起份 项目 占基金总 占基金总 额承诺 份额比例 份额比例 持有期 限 基金管理人 10,001,800.08 16.71% 10,001,800.08 16.71% 三年 固有资金 基金管理人 - - - - - 高级管理人 员 基金经理等 - - - - - 人员 基金管理人 - - - - - 股东 其他 - - - - - 合计 10,001,800.08 16.71% 10,001,800.08 16.71% 三年 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会注册广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金募集 的文件 2.《广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一九年十月二十三日