广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2023 年第 4 季度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年一月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发中证全指汽车指数 基金主代码 004854 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 7 月 31 日 报告期末基金份额总额 1,702,748,458.13 份 本基金采用被动式指数化投资策略，紧密跟踪中证 投资目标 全指汽车指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度 和跟踪误差最小化。 本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按 投资策略 照成份股在中证全指汽车指数中的基准权重构建 指数化投资组合。 业绩比较基准 中证全指汽车指数收益率×95%+活期存款利率(税 后)×5% 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。 风险收益特征 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标 的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所 代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 广发中证全指汽车指数 广发中证全指汽车指数 称 A C 下属分级基金的交易代 004854 004855 码 报告期末下属分级基金 996,281,705.42 份 706,466,752.71 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日) 广发中证全指汽车指 广发中证全指汽车指 数 A 数 C 1.本期已实现收益 7,179,069.29 4,785,831.37 2.本期利润 44,014,213.69 24,437,997.46 3.加权平均基金份额本期利润 0.0419 0.0331 4.期末基金资产净值 1,289,734,924.80 907,195,178.70 5.期末基金份额净值 1.2945 1.2841 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发中证全指汽车指数 A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 2.62% 1.56% 4.08% 1.61% -1.46% -0.05% 月 过去六个 4.89% 1.58% 6.94% 1.63% -2.05% -0.05% 月 过去一年 7.61% 1.42% 9.64% 1.46% -2.03% -0.04% 过去三年 -4.86% 1.81% -1.69% 1.84% -3.17% -0.03% 过去五年 90.34% 1.80% 88.27% 1.84% 2.07% -0.04% 自基金合 同生效起 29.45% 1.69% 24.97% 1.73% 4.48% -0.04% 至今 2、广发中证全指汽车指数 C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 2.58% 1.56% 4.08% 1.61% -1.50% -0.05% 月 过去六个 4.79% 1.58% 6.94% 1.63% -2.15% -0.05% 月 过去一年 7.39% 1.42% 9.64% 1.46% -2.25% -0.04% 过去三年 -5.43% 1.81% -1.69% 1.84% -3.74% -0.03% 过去五年 88.92% 1.80% 88.27% 1.84% 0.65% -0.04% 自基金合 28.41% 1.69% 24.97% 1.73% 3.44% -0.04% 同生效起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017 年 7 月 31 日至 2023 年 12 月 31 日) 1、广发中证全指汽车指数 A： 2、广发中证全指汽车指数 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓名 职务 金经理期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经 陆志明先生，经济学硕士，持 理；广发深证 100 有中国证券投资基金业从业 指数证券投资基金 证书。曾任大鹏证券有限公司 (LOF)的基金经理； 研究员，深圳证券信息有限公 广发中证 1000 交 司部门总监，广发基金管理有 易型开放式指数证 限公司数量投资部总经理、指 券投资基金联接基 数投资部副总经理、量化投资 陆志明 金的基金经理；广 2021- - 25 年 部副总经理、广发中小企业 发中证全指家用电 06-17 300 交易型开放式指数证券投 器交易型开放式指 资基金基金经理(自 2011 年 6 数证券投资基金联 月 3 日至 2016 年 7 月 28 日)、 接基金的基金经 广发中小企业300交易型开放 理；广发中证全指 式指数证券投资基金联接基 建筑材料指数型发 金基金经理(自 2011 年 6 月 9 起式证券投资基金 日至 2016 年 7 月 28 日)、广 的基金经理；广发 发深证100指数分级证券投资 上证科创板 50 成 基金基金经理(自 2012 年 5 月 份交易型开放式指 7 日至 2016 年 7 月 28 日)、广 数证券投资基金的 发中证百度百发策略100指数 基金经理；广发上 型证券投资基金基金经理(自 证科创板 50 成份 2014 年 10 月 30 日至 2016 年 交易型开放式指数 7 月 28 日)、广发中证医疗指 证券投资基金发起 数分级证券投资基金基金经 式联接基金的基金 理(自2015年7月23日至2016 经理；广发中证央 年 7 月 28 日)、广发中证全指 企创新驱动交易型 能源交易型开放式指数证券 开放式指数证券投 投资基金发起式联接基金基 资基金的基金经 金经理(自 2015 年 7 月 9 日至 理；广发中证央企 2018 年 10 月 9 日)、广发中证 创新驱动交易型开 全指主要消费交易型开放式 放式指数证券投资 指数证券投资基金发起式联 基金联接基金的基 接基金基金经理(自 2015 年 8 金经理；广发中证 月 18 日至 2018 年 12 月 20 全指电力公用事业 日)、广发中证全指原材料交 交易型开放式指数 易型开放式指数证券投资基 证券投资基金的基 金发起式联接基金基金经理 金经理；广发中证 (自 2015 年 8 月 18 日至 2018 全指家用电器交易 年 12 月 20 日)、广发中证全 型开放式指数证券 指主要消费交易型开放式指 投资基金的基金经 数证券投资基金基金经理(自 理；广发中证上海 2015 年 7 月 1 日至 2019 年 4 环交所碳中和交易 月 2 日)、广发中证全指工业 型开放式指数证券 交易型开放式指数证券投资 投资基金的基金经 基金发起式联接基金基金经 理；广发中证全指 理(自2017年6月13日至2020 电力公用事业交易 年 8 月 21 日)、广发中证全指 型开放式指数证券 工业交易型开放式指数证券 投资基金发起式联 投资基金基金经理(自 2017 年 接基金的基金经 6 月 13 日至 2021 年 2 月 10 理；广发中证上海 日)、广发中证全指可选消费 环交所碳中和交易 交易型开放式指数证券投资 型开放式指数证券 基金基金经理(自 2014 年 6 月 投资基金发起式联 3 日至 2021 年 6 月 17 日)、广 接基金的基金经 发中证全指医药卫生交易型 理；广发中证沪港 开放式指数证券投资基金基 深科技龙头交易型 金经理(自 2014 年 12 月 1 日 开放式指数证券投 至 2021 年 6 月 17 日)、广发 资基金的基金经 中证全指信息技术交易型开 理；广发中证沪港 放式指数证券投资基金基金 深科技龙头交易型 经理(自 2015 年 1 月 8 日至 开放式指数证券投 2021 年 6 月 17 日)、广发中证 资基金发起式联接 全指信息技术交易型开放式 基金的基金经理 指数证券投资基金发起式联 接基金基金经理(自 2015 年 1 月29日至2021年6月17日)、 广发中证全指金融地产交易 型开放式指数证券投资基金 基金经理(自 2015 年 3 月 23 日至 2021 年 6 月 17 日)、广 发中证全指可选消费交易型 开放式指数证券投资基金发 起式联接基金基金经理(自 2015 年 4 月 15 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证全指医药 卫生交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金基 金经理(自 2015 年 5 月 6 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证 全指原材料交易型开放式指 数证券投资基金基金经理(自 2015 年 6 月 25 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证全指能源 交易型开放式指数证券投资 基金基金经理(自 2015 年 6 月 25 日至 2021 年 6 月 17 日)、 广发中证全指金融地产交易 型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金经理(自 2015 年 7 月 9 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证全指家用 电器指数型发起式证券投资 基金基金经理(自 2021 年 6 月 17 日至 2022 年 5 月 10 日)、 广发中证 1000 指数型发起式 证券投资基金基金经理(自 2021 年 6 月 17 日至 2022 年 11 月 22 日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 19 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年第 4 季度，A 股市场出现小幅下跌，代表全市场平均走势的中证全指全收 益指数下跌 4.21%。从市值规模和风格两个维度来看，大小市值指数之间季度收益表现差异相对较大，而成长和价值指数之间收益表现差异不大。从规模指数表现来看， 代表大市值股票群体的沪深 300 全收益指数下跌 6.81%，代表小市值股票群体的国证2000 全收益指数下跌 1.08%，小市值指数较大市值指数相对抗跌；从风格指数表现来看，价值风格与成长风格指数区间收益率相差无几，国证成长全收益指数下跌 6.54%，国证价值全收益指数下跌 6.56%。本季度中证全指日均换手率为 1.02%，市场交易活跃度较上一季度略有回升。 本基金跟踪的标的是中证全指汽车指数，该指数选取中证全指样本股中的汽车行业股票组成，以反映该行业股票的整体表现。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资，指数样本采用完全复制法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。 中证全指汽车指数在经历了今年 3 月份出现的急速回调和第 2 季度的震荡之后， 中证全指汽车指数第 3 季度和第 4 季度出现连续回升，并在第 4 季度中期达到年内高 点。第4季度中证全指汽车指数表现明显强于整体市场走势，相对于整体市场的下跌，中证全指汽车指数取得 4.25%的收益。本季度指数日均换手率也明显高于上一季度，表明汽车指数的市场关注度急骤上升。 在基金投资运作方面，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作，本基金在报告期内交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 2.62%，C 类基金份额净值增长 率为 2.58%，同期业绩比较基准收益率为 4.08%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 2,081,582,164.77 92.67 其中：普通股 2,081,582,164.77 92.67 存托凭证 - - 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 143,330,868.30 6.38 7 其他资产 21,405,061.60 0.95 8 合计 2,246,318,094.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,081,505,855.71 94.75 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,537.20 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 13,981.41 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,352.05 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 8,438.40 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,081,582,164.77 94.75 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 002594 比亚迪 1,663,136 329,300,928.00 14.99 2 000625 长安汽车 16,954,814 285,349,519.62 12.99 3 600104 上汽集团 19,781,683 267,646,170.99 12.18 4 601127 赛力斯 3,190,408 243,109,089.60 11.07 5 601633 长城汽车 5,293,222 133,495,058.84 6.08 6 600418 江淮汽车 7,806,000 126,066,900.00 5.74 7 601238 广汽集团 10,024,740 87,716,475.00 3.99 8 600066 宇通客车 6,006,510 79,586,257.50 3.62 9 600733 北汽蓝谷 12,601,229 77,245,533.77 3.52 10 600166 福田汽车 21,714,600 59,280,858.00 2.70 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海汽车集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方海关的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 389,024.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 21,016,037.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,405,061.60 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 广发中证全指汽车 广发中证全指汽车 项目 指数A 指数C 报告期期初基金份额总额 1,113,608,542.10 757,423,339.96 报告期期间基金总申购份额 362,481,495.65 954,692,496.87 减：报告期期间基金总赎回份额 479,808,332.33 1,005,649,084.12 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 996,281,705.42 706,466,752.71 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,200.02 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 10,001,200.02 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 0.00 例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2023-12-26 -5,000,000.00 -6,516,000.00 0.00% 2 赎回 2023-12-27 -5,001,200.02 -6,441,045.51 0.00% 合计 -10,001,200.02 -12,957,045.51 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持有份 持有份额 发起份 发起份额占 发起份额承 项目 额总数 占基金总 额总数 基金总份额 诺持有期限 份额比例 比例 基金管理人固有资金 - - 10,001,2 0.59% 三年 00.02 基金管理人高级管理 - - - - - 人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 - - 10,001,2 0.59% 三年 00.02 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会注册广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金募集的文件 2.《广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二四年一月十九日