广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发中证全指汽车指数 基金主代码 004854 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 7 月 31 日 报告期末基金份额总额 1,358,879,133.74 份 本基金采用被动式指数化投资策略，紧密跟踪中证 投资目标 全指汽车指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度 和跟踪误差最小化。 本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按 投资策略 照成份股在中证全指汽车指数中的基准权重构建 指数化投资组合。 业绩比较基准 中证全指汽车指数收益率×95%+活期存款利率(税 后)×5% 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。 风险收益特征 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标 的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所 代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 广发中证全指汽车指数 广发中证全指汽车指数 称 A C 下属分级基金的交易代 004854 004855 码 报告期末下属分级基金 855,407,083.31 份 503,472,050.43 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日) 广发中证全指汽车指 广发中证全指汽车指 数 A 数 C 1.本期已实现收益 7,830,972.24 4,381,418.39 2.本期利润 170,657,704.61 97,619,638.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.2046 0.1939 4.期末基金资产净值 1,362,856,911.45 794,495,159.94 5.期末基金份额净值 1.5932 1.5780 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发中证全指汽车指数 A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 13.94% 1.85% 13.55% 1.87% 0.39% -0.02% 月 过去六个 15.01% 1.62% 13.66% 1.64% 1.35% -0.02% 月 过去一年 26.30% 1.68% 26.65% 1.71% -0.35% -0.03% 过去三年 5.29% 1.71% 8.67% 1.75% -3.38% -0.04% 过去五年 115.47% 1.82% 119.72% 1.85% -4.25% -0.03% 自基金合 同生效起 59.32% 1.69% 52.07% 1.73% 7.25% -0.04% 至今 2、广发中证全指汽车指数 C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 13.89% 1.85% 13.55% 1.87% 0.34% -0.02% 月 过去六个 14.89% 1.61% 13.66% 1.64% 1.23% -0.03% 月 过去一年 26.06% 1.68% 26.65% 1.71% -0.59% -0.03% 过去三年 4.66% 1.71% 8.67% 1.75% -4.01% -0.04% 过去五年 113.42% 1.82% 119.72% 1.85% -6.30% -0.03% 自基金合 57.80% 1.69% 52.07% 1.73% 5.73% -0.04% 同生效起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017 年 7 月 31 日至 2024 年 9 月 30 日) 1、广发中证全指汽车指数 A： 2、广发中证全指汽车指数 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓名 职务 金经理期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经 陆志明先生，中国籍，经济学 理；广发中证全指 硕士，持有中国证券投资基金 建筑材料指数型发 业从业证书。曾任大鹏证券有 起式证券投资基金 限公司研究员，深圳证券信息 的基金经理；广发 有限公司部门总监，广发基金 上证科创板 50 成 管理有限公司数量投资部总 份交易型开放式指 经理、指数投资部副总经理、 陆志明 数证券投资基金的 2021- - 25.4 量化投资部副总经理、广发中 基金经理；广发上 06-17 年 小企业300交易型开放式指数 证科创板 50 成份 证券投资基金基金经理(自 交易型开放式指数 2011 年 6 月 3 日至 2016 年 7 证券投资基金发起 月 28 日)、广发中小企业 300 式联接基金的基金 交易型开放式指数证券投资 经理；广发中证央 基金联接基金基金经理(自 企创新驱动交易型 2011 年 6 月 9 日至 2016 年 7 开放式指数证券投 月 28 日)、广发深证 100 指数 资基金联接基金的 分级证券投资基金基金经理 基金经理；广发中 (自 2012 年 5 月 7 日至 2016 证央企创新驱动交 年 7 月 28 日)、广发中证百度 易型开放式指数证 百发策略100指数型证券投资 券投资基金的基金 基金基金经理(自 2014 年 10 经理；广发中证全 月30日至2016年7月28日)、 指电力公用事业交 广发中证医疗指数分级证券 易型开放式指数证 投资基金基金经理(自 2015 年 券投资基金的基金 7 月 23 日至 2016 年 7 月 28 经理；广发中证全 日)、广发中证全指能源交易 指家用电器交易型 型开放式指数证券投资基金 开放式指数证券投 发起式联接基金基金经理(自 资基金的基金经 2015 年 7 月 9 日至 2018 年 10 理；广发中证全指 月 9 日)、广发中证全指主要 家用电器交易型开 消费交易型开放式指数证券 放式指数证券投资 投资基金发起式联接基金基 基金联接基金的基 金经理(自 2015 年 8 月 18 日 金经理；广发中证 至 2018 年 12 月 20 日)、广发 上海环交所碳中和 中证全指原材料交易型开放 交易型开放式指数 式指数证券投资基金发起式 证券投资基金的基 联接基金基金经理(自 2015 年 金经理；广发中证 8 月 18 日至 2018 年 12 月 20 全指电力公用事业 日)、广发中证全指主要消费 交易型开放式指数 交易型开放式指数证券投资 证券投资基金发起 基金基金经理(自 2015 年 7 月 式联接基金的基金 1 日至 2019 年 4 月 2 日)、广 经理；广发中证上 发中证全指工业交易型开放 海环交所碳中和交 式指数证券投资基金发起式 易型开放式指数证 联接基金基金经理(自 2017 年 券投资基金发起式 6 月 13 日至 2020 年 8 月 21 联接基金的基金经 日)、广发中证全指工业交易 理；广发中证沪港 型开放式指数证券投资基金 深科技龙头交易型 基金经理(自 2017 年 6 月 13 开放式指数证券投 日至 2021 年 2 月 10 日)、广 资基金发起式联接 发中证全指可选消费交易型 基金的基金经理； 开放式指数证券投资基金基 广发中证沪港深科 金经理(自 2014 年 6 月 3 日至 技龙头交易型开放 2021 年 6 月 17 日)、广发中证 式指数证券投资基 全指医药卫生交易型开放式 金的基金经理；广 指数证券投资基金基金经理 发国证粮食产业交 (自 2014 年 12 月 1 日至 2021 易型开放式指数证 年 6 月 17 日)、广发中证全指 券投资基金的基金 信息技术交易型开放式指数 经理 证券投资基金基金经理(自 2015 年 1 月 8 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证全指信息 技术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金基 金经理(自 2015 年 1 月 29 日 至 2021 年 6 月 17 日)、广发 中证全指金融地产交易型开 放式指数证券投资基金基金 经理(自 2015 年 3 月 23 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证 全指可选消费交易型开放式 指数证券投资基金发起式联 接基金基金经理(自 2015 年 4 月15日至2021年6月17日)、 广发中证全指医药卫生交易 型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金经理(自 2015 年 5 月 6 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证全指原材 料交易型开放式指数证券投 资基金基金经理(自 2015 年 6 月25日至2021年6月17日)、 广发中证全指能源交易型开 放式指数证券投资基金基金 经理(自 2015 年 6 月 25 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证 全指金融地产交易型开放式 指数证券投资基金发起式联 接基金基金经理(自 2015 年 7 月 9 日至 2021 年 6 月 17 日)、 广发中证全指家用电器指数 型发起式证券投资基金基金 经理(自 2021 年 6 月 17 日至 2022 年 5 月 10 日)、广发中证 1000 指数型发起式证券投资 基金基金经理(自 2021 年 6 月 17 日至 2022 年 11 月 22 日)、 广发深证100指数证券投资基 金（LOF）基金经理(自 2021 年 6 月 17 日至 2024 年 7 月 3 日)、广发中证 1000 交易型开 放式指数证券投资基金联接 基金基金经理(自 2022 年 11 月 23 日至 2024 年 8 月 8 日)。 注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024 年第 3 季度，A 股市场指数呈现出先缓跌后急涨的态势，代表全市场平均走 势的中证全指全收益指数上涨 17.68%。从市值规模和风格两个维度来看，由于季度末出现了市场急速普涨，大小市值指数之间季度收益表现差异不大，但是成长和价值指数之间收益表现差异相对较大。从规模指数表现来看，代表大市值股票群体的沪深 300全收益指数上涨 17.87%，代表小市值股票群体的国证 2000 全收益指数上涨 16.82%，大市值指数略强于小市值指数；从风格指数表现来看，成长风格指数与价值风格指数的区间收益率差异较大，国证成长全收益指数上涨 18.67%，国证价值全收益指数仅上涨13.60%，价值指数明显跑输整体市场平均指数。本季度中证全指日均换手率为1.01%，尽管在季末市场出现放量上涨，但市场平均交易活跃度较上一季度的 1.13%略有下降。 本基金跟踪的标的是中证全指汽车指数，该指数选取中证全指样本股中的汽车行业股票组成，以反映该行业股票的整体表现。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资，指数样本采用完全复制法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。 中证全指汽车指数在经历了上个季度的震荡之后，本季度前期跟随市场出现小幅回调，在季末最后几个交易日跟随市场出现剧烈反弹，本季度中证全指汽车指数上涨14.23%，由于在季度末的反弹中上涨幅度低于市场平均幅度，导致本季度中证全指汽车指数跑输市场指数。本季度指数日均换手率略高于上一季度，也高于市场平均水平，表明汽车指数的市场关注度仍然较高。 在基金投资运作方面，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作，本基金在报告期内交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 13.94%，C 类基金份额净值增 长率为 13.89%，同期业绩比较基准收益率为 13.55%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 2,032,281,518.10 91.55 其中：普通股 2,032,281,518.10 91.55 存托凭证 - - 2 固定收益投资 417,579.66 0.02 其中：债券 417,579.66 0.02 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 135,733,977.50 6.11 7 其他资产 51,449,346.72 2.32 8 合计 2,219,882,421.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,032,048,672.02 94.19 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 623.70 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 200,883.62 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 12,267.48 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 19,071.28 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,032,281,518.10 94.20 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 002594 比亚迪 1,128,797 346,890,606.07 16.08 2 601127 赛力斯 2,627,846 237,609,835.32 11.01 3 600104 上汽集团 16,128,241 235,956,165.83 10.94 4 000625 长安汽车 15,333,114 228,156,736.32 10.58 5 600418 江淮汽车 6,262,040 157,051,963.20 7.28 6 601633 长城汽车 4,396,132 133,246,760.92 6.18 7 600066 宇通客车 4,652,778 122,600,700.30 5.68 8 600733 北汽蓝谷 11,499,779 92,803,216.53 4.30 9 601238 广汽集团 7,992,152 70,570,702.16 3.27 10 600166 福田汽车 17,346,440 47,355,781.20 2.20 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 417,579.66 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 417,579.66 0.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 净值比例 （％） 1 113685 升 24 转债 4,030 417,579.66 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 136,101.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 51,313,245.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 51,449,346.72 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 广发中证全指汽车 广发中证全指汽车 项目 指数A 指数C 报告期期初基金份额总额 844,837,561.41 533,436,419.63 报告期期间基金总申购份额 202,573,134.76 296,164,875.04 减：报告期期间基金总赎回份额 192,003,612.86 326,129,244.24 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 855,407,083.31 503,472,050.43 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持有份 持有份额 发起份 发起份额占 发起份额承 项目 额总数 占基金总 额总数 基金总份额 诺持有期限 份额比例 比例 基金管理人固有资金 - - 10,001,2 0.74% 三年 00.02 基金管理人高级管理 - - - - - 人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 - - 10,001,2 0.74% 三年 00.02 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会注册广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金募集的文件 2.《广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二四年十月二十五日