平安中短债债券型证券投资基金招募说明书摘要更新
2020-08-27
平安中短债债券型证券投资基金 招募说明书摘要更新 基金管理人:平安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 截止日期: 2020年7月 平安基金管理有限公司 招募说明书更新 重要提示 平安中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由平安鑫荣混合型证券投资基金变更注册而来。基金的变更注册经平安鑫荣混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过,基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2019年1月23日起,原《平安鑫荣混合型证券投资基金基金合同》失效,《平安中短债债券型证券投资基金基金合同》生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对平安鑫荣混合型证券投资基金变更为本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者投资于本基金在极端情况下可能损失全部本金。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。 本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 本基金投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现 违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证 券价格下降,造成基金财产损失。 本基金投资国债期货等金融衍生品。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格平安基金管理有限公司 招募说明书更新波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书所载的内容截止日为2020年7月22日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年6月30日(财务数据未经审计)。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司于2020年8月19日对本招募说明书进行了复核。 平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 第一部分 基金管理人 (一)基金管理人概况 1、基本情况 名称:平安基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会 证监许可【2010】1917号 法定代表人:罗春风 成立日期:2011年1月7日 组织形式:有限责任公司(中外合资) 注册资本:人民币1,300,000,000元 存续期间:持续经营 联系人:马杰 联系电话:0755-22623179 2、股东名称、股权结构及持股比例: 股东名称 出资额(万元) 出资比例 平安信托有限责任公司 88,647 68.19% 大华资产管理有限公司 22,763 17.51% 三亚盈湾旅业有限公司 18,590 14.30% 合计 130,000 100% 基金管理人无任何受重大处罚记录。 3、客服电话:400-800-4800(免长途话费) (二)基金管理人主要人员情况平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 1、董事、监事及高级管理人员 (1)董事会成员 罗春风先生,董事长,博士,高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干部,平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理。现任平安基金管理有限公司董事长,兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。 肖宇鹏先生,董事,学士,1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。 陈宁先生,董事,硕士,1973年生。曾任职于中国银行、中银香港和德勤公司。现任中国平安保险(集团)股份有限公司财务企划中心资金部总经理,兼任平安不动产有限公司董事、中国平安保险海外(控股)有限公司董事、深圳平安金融科技咨询有限公司董事、平安消费金融有限公司董事、平安国际智慧城市科技股份有限公司董事、安科海外財資管理有限公司董事。 马琳女士,董事,硕士,1982年生。曾任职于普华永道、香港汇发基金管理有限公司。2009年加入中国平安保险(集团)股份有限公司,历任集团内控管理中心银行风险管理岗、银行风险管理室经理及集团首席投资官办公室资产策略经理,自2018年5月起至今,担任集团资产管控中心高级资产策略经理,兼任平安财产保险股份有限公司董事、平安养老保险股份有限公司董事。 杨玉萍女士,董事,学士,1983年生。曾于平安数据科技(深圳)有限公司从事运营规划,现任中国平安保险(集团)股份有限公司人力资源中心薪酬规划管理部高级人力资源经理。 叶杨诗明女士,董事,硕士,1961年生,加拿大籍。曾任职于澳新银行、渣打银行、汇丰银行并担任高级管理职务。2011年加入大华银行集团,现任大华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大华银行(中国)有限公司非执行董事,同时兼任瑞士德科集团顾问、崇侨托管(香港)有限公司董事、数码通电讯集团独立非执行董事、United Investments Private Ltd董事、United OrientCapital G.P. Ltd董事、大华银行托管(香港)有限公司董事、United Pte EquityInvestments (Cayman) Ltd董事、新加坡大华亚洲(香港)有限公司董事、大平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新华投资管理(上海)有限公司董事。 张文杰先生,董事,学士,1964年生,新加坡。现任大华资产管理有限公司执行董事及首席执行长,新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政府投资公司“特别投资部门”首席投资员,大华资产管理有限公司组合经理,国际股票和全球科技团队主管。 薛世峰先生,独立董事,硕士,1963年生。曾任江西省行政学院老师、深圳市龙岗镇投资管理公司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总经理、法定代表人、深圳市鑫德莱实业有限公司总经理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律顾问,后加入广东万乘律师事务所任专职律师,现任广东宏泰律师事务所高级合伙人、专职律师。 李娟娟女士,独立董事,学士,1965年生。曾任安徽商业高等专科学校教师、深圳兴粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业主任、深圳职业技术学院计财处处长;现任深圳职业技术学院经济学院副院长。 刘雪生先生,独立董事,硕士,1963年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务所审计员、深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳市注册会计师协会部门临时负责人、秘书长助理;现任深圳市注册会计师协会秘书长。 潘汉腾先生,独立董事,学士,1949年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司助理经理、新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁;现任彩日本料理私人有限公司非执行董事、一合环保控股有限公司独立董事、速美建筑集团有限公司独立董事、华业集团有限公司独立董事。 (2)监事会成员 巢傲文先生,监事会主席,硕士,1967年生。曾任江西客车厂科室助理工程师;深圳市龙岗区投资管理公司经济研究部科员;平安银行(原深圳发展银行)营业部柜员、副主任、支行会计部副主任、总行电脑部规划室经理、总行零售银行部综合室经理、总行稽核部零售稽核室主管、总行稽核部总经理助理;广东南粤银行总行稽核监察部副总经理(主持工作)、总行人力资源部总经理、惠州分行筹建办主任、分行行长、总行稽核部总经理;现任职于中国平安保险(集团)股份有限公司稽核监察部总经理室,兼任重庆金融资产交易所监事会主席。平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 冯方女士,监事,硕士,1975年生,新加坡。曾任职于淡马锡控股和旗下的富敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司。于2013年加入大华资产管理,现任区域总办公室主管。 郭晶女士,监事,硕士,1979年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨鑫集团人力资源管理岗;现任平安基金管理有限公司人力资源室经理。 李峥女士,监事,硕士,1985年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、深圳市宝能投资集团财务部会计主管,现任平安基金管理有限公司稽核高级经理。 (3)公司高级管理人员 罗春风先生,博士,高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干部,平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理,现任平安基金管理有限公司董事长兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。 肖宇鹏先生,学士,1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限公司督察长;现任平安基金管理有限公司总经理。 林婉文女士,1969年生,毕业于新加坡国立大学,拥有学士和荣誉学位,新加坡籍。曾任新加坡国防部职员,大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理,大华资产管理公司大中华区业务开发主管,高级董事。现任平安基金管理有限公司副总经理。 陈特正先生,督察长,学士,1969年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长助理,龙华支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总经理、平安银行深圳分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高级审批师、平安银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现任平安基金管理有限公司督察长。 2、基金经理 高勇标先生,西南财经大学硕士。曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安基金管理有限公平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新司,曾任投资研究部固定收益组投资经理,现任平安惠悦纯债债券型证券投资基金(2017-09-14至今)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2018-08-28至今)、平安中短债债券型证券投资基金(2019-01-25至今)、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2019-01-31至今)、平安惠聚纯债债券型证券投资基金(2019-05-31至今)、平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(2019-08-14 至今)、平安惠澜纯债债券型证券投资基金(2019-12-11至今)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2020-02-11至今)、平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(2020-03-05至今)基金经理。 高勇标先生曾管理的基金及时间:平安安盈保本混合型证券投资基金(2018-01-23至2019-04-25)、平安安享保本混合型证券投资基金(2018-03-16至 2019-02-14)、平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金(2018-01-30 至2018-07-25)、平安鑫荣混合型证券投资基金(2018-11-12至2019-01-22)、平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(2019-04-26至2019-05-24)、平安鑫安混合型证券投资基金(2018-03-16至2019-08-29)、平安惠泽纯债债券型证券投资基金(2018-09-28至2019-11-13)、平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金(2018-09-21 至 2019-11-13)、平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2019-02-15至2019-12-04)、平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)(2017-06-27至2020-03-23)、平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金(2019-01-24至2020-03-23)。 历任基金经理,张文平,2019年1月23日至2020年2月20日任本基金基金经理。段玮婧,2019年1月23日至2020年3月9日任本基金基金经理。 3、固定收益投资决策委员会成员 固定收益投资中心投资执行总经理张文平先生,固定收益投资中心投资副总监周恩源先生,固定收益投资中心基金经理高勇标先生,固定收益投资中心基金经理田元强先生,固定收益投资中心基金经理WANG AO先生。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续;平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督; 8、采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10、编制季度报告、中期报告和年度报告; 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; 14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料20年以上; 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; 23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; 24、执行生效的基金份额持有人大会的决议; 25、建立并保存基金份额持有人名册; 26、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (四)基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生; 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或职务便利为基金份额持有人以外的第三人谋取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其它股票投资; (9)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易; (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (11)贬损同行,以提高自己; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)以不正当手段谋求业务发展; (14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (15)其它法律、行政法规禁止的行为。 4、基金管理人关于禁止行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 (五)基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着敬业、诚信和谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; 2、不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易,不利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益; 3、不违反现行有效的法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (六)基金管理人的内部风险控制制度 为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持有人利益,维护公司及公司股东的合法权益,本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。 1、公司内部控制的总体目标 (1)保证公司经营管理活动的合法合规性; (2)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯; (3)实现公司稳健、持续发展,维护股东权益; (4)促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责; (5)保护公司最重要的资本:公司声誉。 2、公司内部控制遵循的原则平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 (1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位职员; (2)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点; (3)相互制约原则:公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡; (4)独立性原则:公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位;公司内部部门和岗位的设置必须权责分明; (5)有效性原则:各种内部管理制度具有高度的权威性,应是所有员工严格遵守的行动指南;执行内部管理制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力; (6)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善; (7)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果; (8)防火墙原则:公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离。 3、内部控制的制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司内部控制大纲,它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽;第二个层面是公司基本管理制度,包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度;第三个层面是部门业务规章,是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明;第四个层面是业务操作手册,是各项具体业务和管理工作的运行办法,是对业务各个细节、流程进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序,每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验,结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求,不断检讨和增强平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新公司制度的完备性、有效性。 4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 (1)授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权,健全公司逐级授权制度,确保公司各项规章制度的贯彻执行;各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程,经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当,对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 (2)公司研究业务 研究工作应保持独立、客观,不受任何部门及个人的不正当影响;建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法;建立投资产品备选库制度,研究部门根据投资产品的特征,在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度,保持畅通的交流渠道;建立研究报告质量评价体系,不断提高研究水平。 (3)基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 (4)交易业务 建立集中交易室和集中交易制度,投资指令通过集中交易室完成;应建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施;集中交易室应对交易指令进行审核,建立公平的交易分配制度,确保各基金利益的公平;交易记录应完善,并及时进行反馈、核对和存档保管;同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。 (5)基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度,并根据风险控制点建立严密的会计系统,对于不同基金、不同客户独立建账,独立核算;公司通过复核制度、平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度,确保档案真实完整。 (6)信息披露 公司建立了完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了信息披露负责人,并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作,以此加强对信息的审查核对,使所公布的信息符合法律法规的规定,同时加强对信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法。 (7)监察稽核 公司设立督察长,经董事会聘任,报中国证监会相关派出机构认可。根据公司监察稽核工作的需要,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会对督察长的报告进行审议。 公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作,并保证法律合规监察部的独立性和权威性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责,严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。 法律合规监察部强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,促使公司各项经营管理活动的规范运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作,对违反法律法规和公司内部控制制度的,追究有关部门和人员的责任。 5、基金管理人关于内部控制制度声明书 (1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; (2)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 第二部分 基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间:1984年1月1日 法定代表人: 陈四清 注册资本:人民币35,640,625.7089万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 (二)主要人员情况 截至2020年6月,中国工商银行资产托管部共有员工212人,平均年龄33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2020年6月,中国工商银行共托管证券投资基金1094只。自2003年以来,本行连续十七年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新威财经媒体评选的 73项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 (四)基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十三次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。” 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。 (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。 (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保 证基金资产和其他委托资产的安全与完整。 (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内 部控制措施,督促职能管理部门改进。 (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。 (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。 (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。 (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗 位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和 岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。 (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 第三部分 相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 平安基金管理有限公司 办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 法定代表人:罗春风 电话:0755-22627627 传真:0755-23990088 联系人:郑权 网址:www.fund.pingan.com 2、其他销售机构 (1)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 法定代表人:其实 联系人:高莉莉 电话:021-54509998 传真:021-64385308 客服电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (2)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼401室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号903室 法定代表人:杨文斌 联系人:徐超逸 联系电话:021-36696312 客服电话:400-700-9665 网址:http://www.ehowbuy.com/ (3)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人:祖国明 联系人:韩爱彬 电话:021-60897840 传真:0571-26697013 客服电话:400-766-123 网址:www.fund123.cn (4)上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人:张跃伟 联系人:党敏 电话:021-20691922 传真:021-20691861 客服电话:4008202899 网址:www.erichfund.com (5)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路1号903室 办公地址:浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼 法定代表人:吴强 联系人:董一锋 联系电话:0571-88911818 客服电话:952555 网址:http://www.5ifund.com/ (6)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1号 法定代表人:王锋 联系人:王锋平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 联系电话:025-66996699 客服电话:95177 网址:http://www.snjijin.com/ (7)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤 联系电话:010-56282140 客服电话:400-619-905 网址:http://www.fundzone.cn (8)北京晟视天下基金销售有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座21&28层 法定代表人:蒋煜 联系人:殷雯 电话:010-58170844 传真:010-58170710 客服电话:400-818-8866 网址:www.shengshiview.com.cn (9)上海联泰基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址:上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼 法定代表人:燕斌 联系人:汤蕾 联系电话:021-51507071 客服电话:4000-466-788 网址:www.66zichan.com (10)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新泰和经济发展区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室 法定代表人:王翔 联系人:蓝杰 电话: 021-65370077 传真: 021-55085991 客服电话: 021-65370077 网址: www.jiyufund.com.cn (11)上海中正达广基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人:黄欣 联系人:戴珉微 电话:021-33768132 客服电话:400-6767-523 网址:www.zzwealth.cn (12)北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 办公地址:北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心东门2层216室 法定代表人:何静 联系人:王重阳 联系电话:400-618-0707 客服电话:400-618-0707 网址:http://www.hongdianfund.com/ (13)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 法定代表人:王之光 联系人:宁博宇 联系电话:021-20665952平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 客服电话:400-821-9031 网址:www.lufund.com (14)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-349 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203室 法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘 联系电话:020-89629099 客服电话:020-89629066 网址:http://www.yingmi.cn/ (15)北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 办公地址:北京市通州区亦庄经济开发区科创十一街18号院A座15层 法定代表人:王苏宁 联系人:娄云 电话:4000888816 客服电话:95118 网址:http://fund.jd.com (16)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址:北京市朝阳区融新科技中心C座17层 法定代表人:钟斐斐 联系人:赵旸 联系电话:010-61840600 客服电话:400-159-9288 网址:http://www.danjuanapp.com/ (17)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址:北京市宣武门外大街甲1号新华社三工作区5F平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 法定代表人:钱昊旻 联系人:徐英 电话:010-59336539 传真:010-59336500 客服电话:4008909998 网址:www.jnlc.com (18)华瑞保险销售有限公司 注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层 办公地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层 法定代表人:路昊 联系人:茆勇强 电话:021-61058785 传真:021-61098515 客服电话:400-111-5818 网址:www.huaruisales.com (19)江苏银行股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中华路 26 号 办公地址:江苏省南京市中华路 26 号 法定代表人:夏平 联系人:周研 客服电话:95319 网址:www.jsbchina.com (20)万和证券股份有限公司 注册地址:海口市南沙路49号通信广场2楼 办公地址:深圳市深南大道7028号时代科技大厦20层西 法定代表人:冯周让 联系人:李宛真 电话:0755-82830333-196平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 传真:0755-25170807 网址:ww.wanhesec.com (21)大连网金基金销售有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人:樊怀东 联系人:王清臣 传真:0411-39027835 客服电话:4000-899-100 网址:http://www.fundzone.cn (22)喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 法定代表人:王舰正 联系人:曹砚财、张萌 联系电话:010-58349088 客服电话:4006997719 网址:www.xiquefund.com (23)宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路1号2号楼9层1008 办公地址:北京市朝阳区西大望路1号2号楼9层1008 法定代表人:戎兵 联系人:魏晨 联系电话:010-52413385 客服电话:400-6099-200 网址:http://www.yixinfund.com/ (24)深圳市金海九州基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址:深圳市南山区海德三道168号航天科技广场A座32楼 法定代表人:彭维熙平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 联系人:彭维熙 联系电话:0755-81994266 客服电话:4000993333 网址:www.jhjzfund.com (25)和耕传承基金销售有限公司 注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503 办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼 法定代表人:温丽燕 联系人:董亚芳 联系电话:4000-555-671 客服电话:4000-555-671 网址:http://www.hgccpb.com/ (26)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人:黄祎 联系人:徐亚丹 联系电话:021-51327185 客服电话:400-799-1888 网址:www.520fund.com.cn (27)上海陆享基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区14032室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场二座16层 法定代表人:陈志英 联系人:唐京莎 电话:021-53398816 网址:http://www.luxxfund.com/ (28)上海凯石财富基金销售有限公司平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 注册地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦 办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦 法定代表人:陈继武 联系人:高浩辉 联系电话:021-63333389 客服电话:400 643 3389 网址:https://www.vstonewealth.com/ (29)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:李建红 联系人:邓炯鹏 联系电话: 0755-83077278 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com (30)弘业期货股份有限公司 注册地址:南京市中华路50号 办公地址:南京市中华路50号 法定代表人:周剑秋 联系人:郭晓蓉 电话:025-68509525 传真:025-52313068 客服电话:400-828-1288 网址:http://www.ftol.com.cn/etrading (31)北京度小满基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法定代表人:葛新 联系人:孙博超 联系电话:010-59403028平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 客服电话:95055-4 网址:www.baiyingfund.com (32)东方财富证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦16楼 法定代表人:徐伟琴 联系人:付佳 联系电话:021-23586603 客服电话:95357-8 网址:http://www.18.cn/ (33)国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市新建区子实路1589号 办公地址:江西省南昌市新建区子实路1589号 法定代表人:徐丽峰 客服电话:956080 网址:www.gszq.com (34)中国平安人寿保险股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 14、15、16、41、44、 45、46 层 办公地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 14、15、16、41、44、 45、46 层 法定代表人:丁新民 联系人:葛童 联系电话:021-38646046 客服电话:95511 转 1 传真:021-50475630 网址:http://life.pingan.com (35)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 法定代表人:黄炎勋 客服电话:400-800-1001 网址:www.essence.com.cn (36)西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人:廖庆轩 客服电话:95355、400-8096-096 传真:023-63786212 网址:www.swsc.com.cn (37)湘财证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人:孙永祥 客服电话:400-888-1551/95532 传真:021-68865680 网址:www.xcsc.com (38)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:安志勇 客服电话:4006515988 网址:www.ewww.com.cn (39)华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路228号 办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人:张伟 客服电话:95597 传真:0755-82492962(深圳) 网址:www.htsc.com.cn平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 (40)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人:姜晓林 客服电话:95548 传真:0532-85022605 网址:sd.citics.com (41)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:肖林 客服电话:95321 网址:www.cindasc.com (42)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:刘秋明 客服电话:95525 传真:021-22169134 网址:www.ebscn.com (43)南京证券股份有限公司 注册地址:南京市玄武区大钟亭8号 办公地址:南京市江东中路389号 法定代表人:李剑锋 客服电话:95386 网址:www.njzq.cn (44)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼 法定代表人:李俊杰平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 客服电话:4008-918-918 网址:www.962518.com (45)国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号7-9层 办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号7-9层 法定代表人:姚志勇 联系人:沈刚 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 客服电话:95570 网址:www.glsc.com.cn (46)浙商证券股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7 楼 办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7 楼 法定代表人:吴承根 客服电话:967777 传真:0571-87902090 网址:www.stocke.com.cn (47)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 法定代表人:何之江 客服电话:95511-8 传真:0755-82400862 网址:www.stock.pingan.com (48)恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 办公地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 法定代表人:庞介民 传真:0471-3979545 客服电话:956088 网址:www.cnht.com.cn (49)中泰证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市经十路20518号 办公地址:山东省济南市经七路86号证券大厦 法定代表人:李玮 客服电话:95538 传真:0531-68889752 网址:www.zts.com.cn (50)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55 号 法定代表人:陈四清 客户服务电话:95588 网址: www.icbc.com.cn (51)中国银行股份有限公司 住所:北京市复兴门内大街1号 办公地址:北京市复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸 客服电话:95566 网址:www.boc.cn (52)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:田国立 联系人:王未雨平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 联系电话:010-67596233 网址:www.ccb.com (53)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:任德奇 客服电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com (54)中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人:李庆萍 联系人:王晓琳 联系电话:010-89937325 客服电话:95558 网址:www.citicbank.com (55)北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦 法定代表人:张东宁 联系人:周黎 客服电话:95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn (56)平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区益田路5023号 办公地址:广东省深圳市福田区益田路5023号 法定代表人:谢永林 客服电话:95511-3 传真:021-50979507 网址:http://bank.pingan.com平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 (57)上海云湾基金销售有限公司 注册地址:中国上海自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 办公地址:中国上海自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 法定代表人:冯轶明 联系人:范泽杰 联系电话:021-20538888 客服电话:021-20538888 网址:www.zhengtongfunds.com (58)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层1301-1305室、14层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 联系人:韩钰 联系电话:010-6083 3754 传真:010-5776 2999 客服电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (59)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人:贺青 传真:021-38670666 网址:www.gtja.com 服务热线 : 95521 / 4008888666 (60)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 客服电话:400-8888-108 传真:010-65182261 网址:www.csc108.com (61)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人:何如 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (62)广发证券股份有限公司 注册地址:广州市黄埔区中新广场知识城腾飞一街2号618室 办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人:孙树明 客服电话:95575 传真:020-87557689 网址:www.gf.com.cn (63)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 客服电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com (64)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 客服电话:400-8888-888/95551 传真:010-83574807 网址:www.chinastock.com.cn平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 (65)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场45楼 办公地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场40楼 法定代表人:杨玉成 客服电话:95523或4008895523 传真:021-33388224 网址:www.swhysc.com (66)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:李新华 客服电话:95579或4008-888-999 传真:027-85481900 网址:www.95579.com (67)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 法定代表人:俞洋 办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号 传真电话:021-54967293 客服电话:4001099918 网站:www.cfsc.com.cn (68)华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址:合肥市蜀山区南二环路959号财智中心华安证券B1座0327室 邮政编码:230081 法定代表人:章宏韬 客服电话:95318 网址:www.hazq.com (69)海银基金销售有限公司平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼 法定代表人:巩巧丽 传真:021-80133413 客服电话:400-808-1016 公司网址:www.fundhaiyin.com (70)第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼 法定代表人:刘学民 传真:0755-25838701 客服电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn (71)中国中金财富证券有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:高涛 客服电话:95532、400-600-8008 传真:0755-82026539 网址:http://www.ciccwm.com (72)粤开证券股份有限公司 注册地址:广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层 办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层 法定代表人:严亦斌 客户服务电话:95564 公司网址:http://www.ykzq.com (73)国金证券股份有限公司平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 注册地址:四川省成都市东城根上街95号 办公地址:四川省成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 客服电话:95310 公司网址:www.gjzq.com.cn (74)中信证券华南股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人:胡伏云 客户服务电话:95548 传真:020-88836984 网址:www.gzs.com.cn (75)民商基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室 办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼 法定代表人:贲惠琴 联系人:杨一新 联系电话:021-50206003 传真:021-50206001 客服电话:021-50206003 公司网站 http://www.msftec.com (76)世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406 办公地址:广东省深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层 法定代表人:李强 客服电话:4008323000 网址:www.csco.com.cn (77)江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 办公地址:江苏省南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005 法定代表人:吴言林 电话:025-66046166转837 传真:025-56663409 联系人:孙平 客户服务热线:025-66046166 网址:www.huilinbd.com (78)浦领基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08 法定代表人:聂婉君 客户服务热线:4000125899 网址:www.zscffund.com 二、基金登记机构 平安基金管理有限公司 注册地址:深圳福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34楼 办公地址:深圳福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34楼 法定代表人:罗春风 电话:0755-22624581 传真:0755-23990088 联系人:张平 三、律师事务所和经办律师 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:俞卫锋 联系人:陈颖华 电话:021-31358666 传真:021-31358600平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 经办律师:黎明、陈颖华 四、会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 法定代表人:李丹 联系电话:(021)2323 8888 传真电话:(021)2323 8800 经办注册会计师:曹翠丽、邓昭君 联系人:邓昭君平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 第四部分 基金的名称 平安中短债债券型证券投资基金 第五部分 基金的类型 债券型证券投资基金 第六部分 基金的运作方式 契约型开放式 平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 第七部分 基金的投资 (一)投资目标 本基金将在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 (二)投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、资产支持证券、资产支持票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所投资的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债(含证券公司短期公司债券)、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分等固定收益类金融工具。 如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。 (三)投资策略 1、组合久期配置策略 本基金将在分析宏观经济指标和财政货币政策等的基础上,对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测,决定组合的久期,并通过不同债券剩余平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新期限的合理分布,有效地控制利率波动对基金净值波动的影响,并尽可能提高基金收益率。同时,本基金通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。 在目标久期的执行过程中,将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理,以使得组合的各种风险在控制范围之内。 2、类属资产配置策略 根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断,通过分析各类属资产的相对收益和风险因素,确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括未来的宏观经济和利率环境研究和预测,利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等。通过情景分析的方法,判断各个债券类属的预期持有期回报,在不同债券品种之间进行配置。 在类属资产配置层面上,本基金根据市场和类属资产的信用水平,在判断各类属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上,将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点,在目标久期管理的基础上,运用修正的均值-方差等模型,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 同时,本基金针对债券市场所涉及行业在同样宏观周期背景下不同行业的景气度的情况,通过分散化投资和行业预判进行,具体表现为:1)分散化投资:发行人涉及众多行业,本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结构,避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。2)行业投资:本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判,确定在下一阶段在各行业的配置比例,卖出景气度降低行业的债券,提前布局景气度提升行业的债券。 3、息差策略 本基金将通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,降低组合波动率。 4、个券选择策略 在个券选择过程中,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合。 (1)信用债投资策略 在信用债的选择方面,本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差分析等判断,并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价值,加强对企业债、公司债等品种的投资,通过对信用利差的分析和管理,获取超额收益。 本基金还将利用目前的交易所和银行间两个投资市场的利差不同,密切关注两个市场之间的利差波动情况,积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会。 (2)资产支持证券投资策略 深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型,评估其内在价值,并结合资产支持证券类资产的市场特点,进行此类品种的投资。 (3)证券公司短期公司债券投资策略 本基金可根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外,由于证券公司短期公司债券整体流动性相对较差,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,保证本基金的流动性。 (4)中小企业私募债券投资策略 针对中小企业私募债券,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。本基金投资中小企业私募债,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 5、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。 6、现金头寸管理 由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其主要用途包括:支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用。为有效控制现金留存的影响,基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。具体采用手段包括: (1)合理控制现金头寸:根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判,结合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存,最大限度降低现金的持有比例; (2)提升现金头寸收益:在法律法规或市场条件允许的前提下,通过现金权益化的方式降低现金拖累的影响。 (四)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%; (2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; 平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (11)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (12)本基金参与国债期货投资应遵循以下限制:在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)不低于基金资产的80%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%; (13)本基金投资于中小企业私募债券比例合计不高于基金资产的10%; (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(10)、(14)、(15)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定执行,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 (五)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准是: 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 业绩比较基准选择理由: 中债总财富(1-3 年)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制发布。该指数成份券由剩余期限1-3年的记账式国债、央行票据和政策性银行债组成,是一个反映境内中短期利率类债券整体价格走势情况的分类指数,也是中债指数应用最广泛指数之一。该指数对中短期债券价格变动趋势有较强的代表性,能较好的反映本基金的投资策略,能够较为客观地反映本基金的风险收益特征。 若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止发布,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 (六)风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 (七)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利益; 2、有利于基金财产的安全与增值; 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 (八)基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2020年6月30日,本财务数据未经审计。1.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,578,931,223.20 96.25 其中:债券 4,554,931,223.20 95.75 资产支持证券 24,000,000.00 0.50 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 74,040,828.22 1.56 8 其他资产 104,194,082.10 2.19 9 合计 4,757,166,133.52 100.00 1.2报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 49,390,000.00 1.42 2 央行票据 - - 3 金融债券 345,123,600.00 9.91 其中:政策性金融债 254,499,600.00 7.31 4 企业债券 2,053,777,223.20 58.96 5 企业短期融资券 54,179,900.00 1.56 6 中期票据 2,052,460,500.00 58.92 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,554,931,223.20 130.75 1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 163994 20远东Y1 1,500,000 150,210,000.00 4.31 2 1780350 17扬中城投 1,300,000 136,110,000.00 3.91 绿色债 3 112515 17昆投01 1,200,000 121,356,000.00 3.48 4 101901445 19华能 1,000,000 101,480,000.00 2.91 MTN003 5 102000552 20津城建 1,000,000 99,720,000.00 2.86 MTN002 1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 139806 招慧02A 240,000 24,000,000.00 0.69 1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末无权证投资。 1.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.9.1本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配进行灵活操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 1.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖)合约市值(元)公允价值变动 风险指标说明 (元) - - - - - - 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) -3,653,400.00 平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 1.9.3本期国债期货投资评价 本基金参与国债期货的投资交易,符合法律法规规定和基金合同的投资限制,并遵守相关的业务规则,且对基金的总体风险相对可控。 1.10投资组合报告附注 1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 1.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。1.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 222,409.22 2 应收证券清算款 33,036,671.03 3 应收股利 - 4 应收利息 70,224,869.95 5 应收申购款 710,131.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 104,194,082.10 1.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 1.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 第八部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。一、 自基金合同生效以来(2019年1月23日)至2020年6月30日基金份 额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较: 中短债A 份额 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长 准差② 率③ 率标准差 率① ④ 2019.1.23-2019.12.31 4.21% 0.46% 2.97% 0.02% 1.24% 0.44% 2020.1.1-2020.6.30 2.37% 0.10% 1.53% 0.07% 0.84% 0.03% 自基金合同生效起至今 6.68% 0.42% 4.54% 0.04% 2.14% 0.38% 中短债C 业绩比 业绩比 份额净值增 份额净值 较基准 较基准 ①- ②- 阶段 长率① 增长率标 收益率 收益率 ③ ④ 准差② ③ 标准差 ④ 2019.1.23-2019.12.31 4.11% 0.44% 2.97% 0.02% 1.14% 0.42% 2020.1.1-2020.6.30 2.33% 0.10% 1.53% 0.07% 0.80% 0.03% 自基金合同生效起至今 6.54% 0.38% 4.54% 0.04% 2.00% 0.34% 中短债E 业绩比 业绩比 份额净值增 份额净值 较基准 较基准 ①- ②- 阶段 长率① 增长率标 收益率 收益率 ③ ④ 准差② ③ 标准差 ④ 2019.1.23-2019.12.31 4.07% 0.43% 2.97% 0.02% 1.10% 0.41% 2020.1.1-2020.6.30 2.24% 0.10% 1.53% 0.07% 0.71% 0.03% 自基金合同生效起至今 6.40% 0.38% 4.54% 0.04% 1.86% 0.34% 业绩比较基准:中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税 后)×20% 二、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比 平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 较基准收益率变动的比较 平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 注:1、本基金基金合同于2019年1月23日正式生效; 2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 第九部分 基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、本基金C类、E类基金份额计提的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的账户开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务年费率为0.10%,E类基金份额的销售服务费年费率为0.26%。计算方法如下: H=E×C类、E类基金份额对应的销售服务年费率÷当年天数 H 为C类、E类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类、E类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给销售机构。 4、证券账户开户费用:证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后,自产品成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付,如基金财产余额不足支付该开户费用,由基金管理人于产品成立一个月后的5个工作日内进行垫付,基金托管人不承担垫付开户费用义务。 上述“(一)基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用依照《平安鑫荣混合型证券投资基金基金合同》执行; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 第十部分 其他应披露事项 2019年7月23日至2020年7月22日发布的公告: 2019年8月23日 平安中短债债券型证券投资基金2019年半年度报告(摘要) 2019年8月23日 平安中短债债券型证券投资基金2019年半年度报告 2019年8月28日 平安中短债债券型证券投资基金招募说明书更新(2019年第1期)摘要 2019年8月28日 平安惠泽纯债债券型证券投资基金分红公告 2019年9月18日 关于新增北京蛋卷基金销售有限公司为平安中短债债券型证券投资基金销 售机构的公告 2019年10月25日 平安中短债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 2019年12月21日 关于旗下21只基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订 相关法律文件的公告 2019年12月21日 平安中短债债券型证券投资基金招募说明书更新 2019年12月21日 平安中短债债券型证券投资基金托管协议 2019年12月21日 平安中短债债券型证券投资基金基金合同 2019年12月21日 平安中短债债券型证券投资基金招募说明书更新-摘要 2020年1月7日 平安基金管理有限公司关于平安中短债债券型证券投资基金暂停大额申 购、定期定额投资及转换转入业务的公告 2020年1月10日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙江同花顺基金销售有限公 司为销售机构的公告 2020年1月17日 关于新增广发证券为平安中短债债券型证券投资基金销售机构的公告 2020年1月20日 平安中短债债券型证券投资基金2019年第4季度报告 2020年2月12日 关于旗下部分基金新增上海云湾为销售机构及开通定投、转换业务并参与 其费率优惠的公告 2020年2月13日 关于平安中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换 转入业务的公告 2020年2月18日 关于旗下部分基金新增浙江同花顺基金销售有限公司为销售机构的公告 2020年2月20日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海好买基金销售有限公司 为销售机构的公告 2020年2月20日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增珠海盈米基金销售有限公司 为销售机构的公告 2020年2月21日 关于平安中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 2020年2月21日 平安中短债债券型证券投资基金招募说明书更新(摘要) 2020年2月21日 平安中短债债券型证券投资基金招募说明书更新 2020年2月24日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增南京苏宁基金销售有限公司 为销售机构的公告 2020年2月26日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京虹点基金销售有限公司 为销售机构的公告 平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新2020年2月27日 平安基金管理有限公司关于平安中短债债券型证券投资基金暂停大额申 购、定期定额投资及转换转入业务的公告 2020年2月28日 关于平安中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换 转入业务的公告 2020年2月28日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增和耕传承基金销售有限公司 为销售机构的公告 2020年2月29日 平安基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020年3月5日 平安基金管理有限公司关于新增华泰证券为平安中短债债券型证券投资基 金销售机构的公告 2020年3月6日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中金财富证券为销售机构及 开通定投、转换业务并参与其费率优惠的公告 2020年3月11日 关于平安中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 2020年3月11日 平安中短债债券型证券投资基金招募说明书更新(摘要) 2020年3月11日 平安中短债债券型证券投资基金招募说明书更新 2020年3月27日 平安基金管理有限公司关于延期披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020年4月7日 平安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购、赎回、转换、定投起 点及账户最低持有份额下限的公告 2020年4月16日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司为销 售机构的公告 2020年4月22日 平安中短债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020年4月24日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海万得基金销售有限公司 为销售机构的公告 2020年4月27日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增大连网金基金销售有限公司 为销售机构的公告 2020年4月28日 平安中短债债券型证券投资基金2019年年度报告 2020年4月30日 平安中短债债券型证券投资基金(原平安鑫荣混合型证券投资基金转型) 2019年度报告 2020年5月6日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信证券华南为销售机构及 开通定投、转换业务并参与其费率优惠的公告 2020年5月6日 平安基金管理有限公司关于新增平安中短债债券型证券投资基金E类销售 机构的公告 2020年5月13日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司为销 售机构的公告 2020年5月26日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增喜鹊财富基金销售有限公司 为销售机构的公告 注:其他披露事项详见基金管理人发布的相关公告 平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 第十一部分 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》等其他有关法律法规的要求及基金合同的规定,对2020年3月11日公布的《平安中短债债券型证券投资基金招募说明书更新》进行了更新,主要更新的内容如下: 1、 根据最新资料,更新了“重要提示”。 2、 根据最新资料,更新了“第二部分、释义”。 3、 根据最新资料,更新了“第三部分、基金管理人”。 4、 根据最新资料,更新了“第四部分、基金托管人”。 5、 根据最新资料,更新了“第五部分、相关服务机构”。 6、 根据最新资料,更新了“第八部分、基金份额的申购与赎回”。 7、 根据最新资料,更新了“第九部分、基金的投资”。 8、 根据最新资料,更新了“第十部分、基金的业绩”。 9、 根据最新资料,更新了“第十三部分、基金的收益与分配”。 10、 根据最新资料,更新了“第十五部分、基金的会计与审计”。 11、 根据最新资料,更新了“第十六部分、基金的信息披露”。 12、 根据最新资料,更新了“第十八部分、基金合同的变更、终止与基 金财产的清算”。 13、 根据最新资料,更新了“第十九部分、基金合同的内容摘要”。 14、 根据最新资料,更新了“第二十部分、基金托管协议的内容摘要”。 15、 根据最新资料,更新了“第二十一部分、对基金份额持有人的服务”。 16、 根据最新资料,更新了“第二十二部分、其他应披露的事项”。 17、 根据最新情况,更加了“第二十三部分、对招募说明书更新部分的 说明”。 平安基金管理有限公司 招募说明书摘要更新 平安基金管理有限公司 2020年8月27日