富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 送出日期:2023 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5 托管人报告...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产（基金净值）变动表......17 6.4 报表附注......19 §7 投资组合报告......40 7.1 期末基金资产组合情况 ......40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......49 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......49 7.12 投资组合报告附注......49 §8 基金份额持有人信息 ......50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......51 §9 开放式基金份额变动 ......51 §10 重大事件揭示 ......52 10.1 基金份额持有人大会决议......52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......52 10.4 基金投资策略的改变 ......52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......53 10.8 其他重大事件......53 §11 影响投资者决策的其他重要信息......55 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......55 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......56 §12 备查文件目录......56 12.1 备查文件目录......56 12.2 存放地点 ...... 56 12.3 查阅方式 ...... 56 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 富荣福鑫混合 基金主代码 004794 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年02月13日 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,973,092.22份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 富荣福鑫混合A 富荣福鑫混合C 下属分级基金的交易代码 004794 004795 报告期末下属分级基金的份额总额 1,304,180.11份 4,668,912.11份 2.2 基金产品说明 本基金通过对多种投资策略的有机结合，在严格控制风 投资目标 险的基础上，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP 增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走 势等）以及各项国家政策（包括财政、税收、货币、汇率政 投资策略 策等），并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态 评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特 征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健收 益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货 风险收益特征 币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基 金中中高风险、中高预期收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富荣基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 姓名 杨小舟 李帅帅 信息披 露负责 联系电话 0755-84356633 0755-25878287 人 电子邮箱 service@furamc.com.cn LISHUAISHUAI130@pingan. com.cn 客户服务电话 400-685-5600 95511-3 传真 0755-83230787 0755-82080387 注册地址 广州市南沙区横沥镇汇通二 广东省深圳市罗湖区深南东 街2号3110房 路 5047号 办公地址 深圳市福田区八卦四路52号 广东省深圳市福田区益田路5 安吉尔大厦24层 023号平安金融中心B座 邮政编码 518038 518001 法定代表人 王亦伟 谢永林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露 《证券时报》 报纸名称 登载基金中期报告正文 http://www.furamc.com.cn/ 的管理人互联网网址 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 富荣基金管理有限公司 深圳市福田区八卦四路52号安吉尔大厦24层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日) 富荣福鑫混合A 富荣福鑫混合C 本期已实现收益 -34,264.99 -107,318.43 本期利润 -40,824.38 -153,268.36 加权平均基金份额本期利润 -0.0319 -0.0303 本期加权平均净值利润率 -3.21% -3.04% 本期基金份额净值增长率 -2.79% -2.84% 报告期末 3.1.2 期末数据和指标 (2023年06月30日) 期末可供分配利润 -55,180.31 -198,186.65 期末可供分配基金份额利润 -0.0423 -0.0424 期末基金资产净值 1,248,999.80 4,470,725.46 期末基金份额净值 0.9577 0.9576 报告期末 3.1.3 累计期末指标 (2023年06月30日) 基金份额累计净值增长率 5.49% 5.48% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； ③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣福鑫混合A 份额净值 业绩比较 业绩比较 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 阶段 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 -2.65% 1.50% 0.75% 0.25% -3.40% 1.25% 过去三个月 -4.22% 1.20% -0.17% 0.24% -4.05% 0.96% 过去六个月 -2.79% 0.99% 1.93% 0.25% -4.72% 0.74% 过去一年 -23.96% 1.15% -1.24% 0.29% -22.72% 0.86% 过去三年 -5.86% 1.47% 7.65% 0.36% -13.51% 1.11% 自基金合同 5.49% 1.13% 23.56% 0.37% -18.07% 0.76% 生效起至今 富荣福鑫混合C 份额净值 业绩比较 业绩比较 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 阶段 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 -2.65% 1.50% 0.75% 0.25% -3.40% 1.25% 过去三个月 -4.24% 1.20% -0.17% 0.24% -4.07% 0.96% 过去六个月 -2.84% 0.99% 1.93% 0.25% -4.77% 0.74% 过去一年 -24.04% 1.15% -1.24% 0.29% -22.80% 0.86% 过去三年 -5.88% 1.46% 7.65% 0.36% -13.53% 1.10% 自基金合同 5.48% 1.12% 23.56% 0.37% -18.08% 0.75% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富荣基金管理有限公司成立于2016年1月25日，是中国证监会批准成立的国内第101家公募基金管理公司。公司注册地为广州市南沙区，办公地位于深圳市福田区八卦岭八卦四路安吉尔大厦24楼，注册资本金人民币2亿元。富荣基金定位于"综合金融服务商"，围绕客户需求，贯彻投资人利益优先原则,秉持"规范创造价值，创新推动成长"的经营理念，努力打造企业核心竞争力，整合产业上下游资源，为各类投资者提供充分满足个性需求的产品，并以稳定、持续、优秀的投资业绩和全面、及时、优质的服务回报投资者的信任，与投资者共同分享中国经济发展的成果,致力成为受人尊重、有价值的综合金融服务企业领先者。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日 年限 期 硕士研究生，持有基金从 业资格证书，中国国籍。 权益投资部总经 曾任西南证券股份有限公 邓宇翔 理、基金经理 2018-03-30 - 16.5 司资深投资经理、深圳东 新佳投资有限公司投资经 理。2017年2月22日加入富 荣基金。 北京大学工商管理硕士， 厦门大学理学学士，持有 基金从业资格证书，中国 国籍。曾任寰富投资咨询 上海有限公司金融衍生品 王丹 固定收益部总经理 2020-05-12 - 11.5 交易员，长盛基金管理有 助理、基金经理 限公司债券交易员，嘉实 基金管理有限公司投资经 理，华融证券股份有限公 司固收研究、交易主管。2 019年6月21日加入富荣基 金。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信 于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人 谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金继续秉持价值投资的理念，坚持以宏观视角自上而下的选定行业配比为基础，结合企业长期估值和中短期的成长性，自下而上配置个股权重，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。报告期内，其中，上证综指上涨3.65%，上证50指数下跌5.43%，沪深300指数下跌0.75%，创业板指下跌5.61%，科创50上涨4.71%。从申万一级行业指数看，科技方向表现抢眼，通信、传媒和计算机分别上涨50.66%、42.75%和27.57%。而受到经济复苏节奏偏缓的影响，消费相关的行业表现欠佳，商贸零售、房地产、美容护理分别下跌23.44%、14.29%、13.61%，在31个一级行业中跌幅居前（数据来源：Wind）。上半年的市场行情主要经历了三个阶段。第一阶段为去年11月-今年1月，防控政策的调整提高宏观预期，市场在春季躁动下进入快速轮动阶段，大盘成长风格占据主导地位，北向资金的大幅净流入催化各板块全面反弹；第二阶段为2-5月份。AI+中特估开启了一波结构性行情，TMT指数、中特估指数累计涨幅分别为8.13%、16.98%。但同期万得全A指数累计跌幅-5.50%，原因是疫后复苏预期减弱，市场缺少政策催化，整体震荡下行；第三阶段为6月至今，市场处于横盘震荡区间，成长价值风格处于均衡状态。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣福鑫混合A基金份额净值为0.9577元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.79%，同期业绩比较基准收益率为1.93%；截至报告期末富荣福鑫混合C基金份额净值为0.9576元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.84%，同期业绩比较基准收益率为1.93%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观角度上，从国际层面来看，全球通胀仍处于高位，虽然美国CPI增幅边际回落，6月份为本轮加息周期以来首次暂停议息会议，然而美联储目标利率区间仍维持在 5.00%-5.25%，降息拐点或将于明年到来；从国内层面来看，1-2季度国内生产总值同比增速5.50%，相比于去年同期增长3.0%，在低基数效应下增速显著。CPI数据显示目前国内仍处于低通胀状态，PPI增速同样处于下行区间，国内经济复苏整体承压。当前美债利率仍处于上行区间，央行于6月份下调MLF 利率，海内外利差持续扩大，股债性价比当前处于历史相对高位区间，当期权益资产具备较高的配置价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金事务部、监察稽核部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；A 类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金的基金合同于2018年2月13日生效，截止2023年6月30日，根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，基金管理人已向证监会报备，并持续营销。本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2023年06月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2023年06月30日 2022年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 316,849.29 1,461,961.47 结算备付金 70,431.19 89,526.83 存出保证金 7,687.12 8,886.33 交易性金融资产 6.4.7.2 5,269,149.27 3,820,930.67 其中：股票投资 5,269,149.27 3,820,930.67 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 167,154.46 241,755.02 应收股利 - - 应收申购款 2,204.20 1,522.39 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 25,878.84 - 资产总计 5,859,354.37 5,624,582.71 本期末 上年度末 负债和净资产 附注号 2023年06月30日 2022年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 87,172.99 3,849.25 应付赎回款 748.33 340.28 应付管理人报酬 2,933.18 2,916.78 应付托管费 488.89 486.16 应付销售服务费 384.37 387.77 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 47,901.35 26,373.25 负债合计 139,629.11 34,353.49 净资产： 实收基金 6.4.7.7 5,973,092.22 5,672,232.18 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 -253,366.96 -82,002.96 净资产合计 5,719,725.26 5,590,229.22 负债和净资产总计 5,859,354.37 5,624,582.71 注：报告截止日2023年6月30日，基金份额总额5,973,092.22份。A类基金份额净值人民币0.9577元，基金份额总额1,304,180.11份；C类基金份额净值人民币0.9576元，基金份额总额4,668,912.11份。 6.2 利润表 会计主体：富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202 2023年06月30日 2年06月30日 一、营业总收入 -97,511.84 -780,711.97 1.利息收入 3,314.33 2,443.34 其中：存款利息收入 6.4.7.9 3,314.33 1,947.14 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - 496.20 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -69,297.01 -712,277.29 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -105,289.08 -816,966.30 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 2,303.74 22,830.33 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 - - 股利收益 6.4.7.13 33,688.33 81,858.68 以摊余成本计量的 金融资产终止确认 - - 产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.14 -52,509.32 -79,307.15 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.15 20,980.16 8,429.13 号填列） 减：二、营业总支出 96,580.90 42,712.49 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 19,270.59 18,283.18 2．托管费 6.4.10.2.2 3,211.78 3,047.17 3．销售服务费 6.4.10.2.3 2,582.18 2,781.06 4. 投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 - - 7．税金及附加 - 1.08 8．其他费用 6.4.7.16 71,516.35 18,600.00 三、利润总额（亏损总额 -194,092.74 -823,424.46 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -194,092.74 -823,424.46 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -194,092.74 -823,424.46 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2023年01月01日至2023年06月30日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 5,672,232.18 - -82,002.96 5,590,229.22 （基金净值） 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产 5,672,232.18 - -82,002.96 5,590,229.22 （基金净值） 三、本期增减变动额 300,860.04 - -171,364.00 129,496.04 （减少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - -194,092.74 -194,092.74 （二）、本期基金份额 交易产生的基金净值 300,860.04 - 22,728.74 323,588.78 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 5,686,909.58 - 96,313.54 5,783,223.12 2.基金赎回款 -5,386,049.54 - -73,584.80 -5,459,634.34 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产 - - - - 生的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） （四）、其他综合收益 - - - - 结转留存收益 四、本期期末净资产 5,973,092.22 - -253,366.96 5,719,725.26 （基金净值） 上年度可比期间 项 目 2022年01月01日至2022年06月30日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 4,884,114.57 - 2,159,780.15 7,043,894.72 （基金净值） 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产 4,884,114.57 - 2,159,780.15 7,043,894.72 （基金净值） 三、本期增减变动额 -202,035.88 - -939,559.14 -1,141,595.02 （减少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - -823,424.46 -823,424.46 （二）、本期基金份额 交易产生的基金净值 -202,035.88 - -116,134.68 -318,170.56 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,079,227.08 - 198,427.84 1,277,654.92 2.基金赎回款 -1,281,262.96 - -314,562.52 -1,595,825.48 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产 - - - - 生的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） （四）、其他综合收益 - - - - 结转留存收益 四、本期期末净资产 4,682,078.69 - 1,220,221.01 5,902,299.70 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 杨小舟 黄文飞 黄文飞 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]700号文《关于准予富荣福鑫 灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人富荣基金管理有限公 司向社会公开发行募集，基金合同于2018年2月13日正式生效，首次设立募集规模为 203,287,218.01份基金份额。本基金为契约型开放式基金。本基金管理人为富荣基金管理 有限公司，登记机构为富荣基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司（以 下简称“平安银行”）。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证，债券（含 国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 政府支持机构债、地方政府债、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债及 其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、货币市场工具（含同业存单等）、资产支 持证券、衍生品（包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规 或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入 投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除 股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等；权证投资占基金资产净值的0-3%。 本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年6月30日及2022年12月31日的财务状况以及自2023年1月1日起至2023年6月30日和2022年1月1日至2022年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 （1）印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 （2）增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 （3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 （4）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （5）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2023年06月30日 活期存款 316,849.29 等于：本金 316,804.77 加：应计利息 44.52 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 316,849.29 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 5,392,871.14 - 5,269,149.27 -123,721.87 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 - - - - 券 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 5,392,871.14 - 5,269,149.27 -123,721.87 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023年06月30日 应收利息 - 其他应收款 - 待摊费用 25,878.84 合计 25,878.84 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2023年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 14,106.16 其中：交易所市场 14,106.16 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 33,795.19 合计 47,901.35 6.4.7.7 实收基金 6.4.7.7.1 富荣福鑫混合A 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 (富荣福鑫混合A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,167,647.06 1,167,647.06 本期申购 247,666.11 247,666.11 本期赎回（以“-”号填列） -111,133.06 -111,133.06 本期末 1,304,180.11 1,304,180.11 6.4.7.7.2 富荣福鑫混合C 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 (富荣福鑫混合C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,504,585.12 4,504,585.12 本期申购 5,439,243.47 5,439,243.47 本期赎回（以“-”号填列） -5,274,916.48 -5,274,916.48 本期末 4,668,912.11 4,668,912.11 注:申购包含基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。 6.4.7.8 未分配利润 6.4.7.8.1 富荣福鑫混合A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (富荣福鑫混合A) 本期期初 443,701.16 -460,938.44 -17,237.28 本期利润 -34,264.99 -6,559.39 -40,824.38 本期基金份额交易产 51,747.02 -48,865.67 2,881.35 生的变动数 其中：基金申购款 93,093.05 -89,658.99 3,434.06 基金赎回款 -41,346.03 40,793.32 -552.71 本期已分配利润 - - - 本期末 461,183.19 -516,363.50 -55,180.31 6.4.7.8.2 富荣福鑫混合C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (富荣福鑫混合C) 本期期初 1,715,019.78 -1,779,785.46 -64,765.68 本期利润 -107,318.43 -45,949.93 -153,268.36 本期基金份额交易产 44,214.15 -24,366.76 19,847.39 生的变动数 其中：基金申购款 2,037,211.88 -1,944,332.40 92,879.48 基金赎回款 -1,992,997.73 1,919,965.64 -73,032.09 本期已分配利润 - - - 本期末 1,651,915.50 -1,850,102.15 -198,186.65 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 活期存款利息收入 2,625.57 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 615.63 其他 73.13 合计 3,314.33 注：其他为交易保证金利息收入。 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 卖出股票成交总额 15,931,855.90 减：卖出股票成本总额 15,986,795.50 减：交易费用 50,349.48 买卖股票差价收入 -105,289.08 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 债券投资收益——利息收入 2.94 债券投资收益——买卖债券（债转股 2,300.80 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 2,303.74 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 卖出债券（债转股 及债券到期兑付） 16,304.40 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑 14,000.00 付）成本总额 减：应计利息总额 2.95 减：交易费用 0.65 买卖债券差价收入 2,300.80 6.4.7.12 衍生工具收益 本基金于本报告期内无衍生工具产生的投资收益/损失。 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 股票投资产生的股利收益 33,688.33 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 33,688.33 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2023年01月01日至2023年06月30日 1.交易性金融资产 -52,509.32 ——股票投资 -52,509.32 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价 - 值变动产生的预估增值税 合计 -52,509.32 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 基金赎回费收入 20,979.67 转换费收入 0.49 合计 20,980.16 注：本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，就A类基金份额，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产；就C类基金份额，收取的赎回费全额计入基金财产。 6.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2023年01月01日至2023年06月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 - 证券出借违约金 - 账户维护费 27,000.00 查询费 600.00 律师费 9,121.16 公证费 10,000.00 合计 71,516.35 6.4.7.17 分部报告 截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富荣基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 平安银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金于本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。6.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。6.4.10.1.3 债券交易 本基金于本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金于本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 基金交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的基金交易。6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 本基金于本报告期内及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202 3年06月30日 2年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 19,270.59 18,283.18 其中：支付销售机构的客户维护费 2,736.02 1,562.33 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.60%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,211.78 3,047.17 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2023年01月01日至2023年06月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 富荣福鑫混合A 富荣福鑫混合C 合计 富荣基金管理有限公司 0.00 2,200.46 2,200.46 平安银行股份有限公司 0.00 13.86 13.86 合计 0.00 2,214.32 2,214.32 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2022年01月01日至2022年06月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 富荣福鑫混合A 富荣福鑫混合C 合计 富荣基金管理有限公司 0.00 2,440.48 2,440.48 平安银行股份有限公司 0.00 17.16 17.16 合计 0.00 2,457.64 2,457.64 注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费。本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。销售服务费计提的计算公式如下： H=E×基金份额的销售服务费年费率/当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 富荣福鑫混合A 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至 2023年06月30日 2022年06月30日 基金合同生效日（2018年02月13日）持有 0.00 0.00 的基金份额 报告期初持有的基金份额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.00% 0.00% 例 富荣福鑫混合C 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至 2023年06月30日 2022年06月30日 基金合同生效日（2018年02月13日）持有 15,000,000.00 15,000,000.00 的基金份额 报告期初持有的基金份额 3,950,147.68 3,950,147.68 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 3,950,147.68 3,950,147.68 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 84.61% 89.63% 例 注：1.对于分类基金，比例的分母采用各自类别的总份额。 2.投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行 股份有限 316,849.29 2,625.57 659,699.39 1,382.95 公司 注：本基金的活期银行存款由基金托管人平安银行保管，并按银行间同业利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金于本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险控制委员会为核心的，由督察长、经理层、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；督察长独立行使督察权利，负责公司及其基金运作的监察稽核工作，直接对董事会负责；经理层下设投资决策委员会、风险管理委员会、IT治理委员会、产品委员会、专户业务评审委员会、固有资金投资决策委员会、估值委员会等，协助总经理对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了内部评级体系和交易对手库, 对投资品种进行内部评级 并分散化投资，对交易对手实行准入和分级管理，以控制相应的信用风险。 于2023年06月30日，本基金未持有债券。（2022年12月31日：同） 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制 定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理 人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、 流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测 试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投 资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的 匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持 有人利益。 本基金主要投资于交易所或银行间市场上市的证券，除在本报告“期末本基金持有 的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金 流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 06 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 316,849.29 - - - 316,849.29 结算备付金 70,431.19 - - - 70,431.19 存出保证金 7,687.12 - - - 7,687.12 交易性金融资产 - - - 5,269,149.27 5,269,149.27 应收清算款 - - - 167,154.46 167,154.46 应收申购款 - - - 2,204.20 2,204.20 其他资产 - - - 25,878.84 25,878.84 资产总计 394,967.60 - - 5,464,386.77 5,859,354.37 负债 应付清算款 - - - 87,172.99 87,172.99 应付赎回款 - - - 748.33 748.33 应付管理人报酬 - - - 2,933.18 2,933.18 应付托管费 - - - 488.89 488.89 应付销售服务费 - - - 384.37 384.37 其他负债 - - - 47,901.35 47,901.35 负债总计 - - - 139,629.11 139,629.11 利率敏感度缺口 394,967.60 - - 不适用 不适用 上年度末 2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 1,461,961.47 - - - 1,461,961.47 结算备付金 89,526.83 - - - 89,526.83 存出保证金 8,886.33 - - - 8,886.33 交易性金融资产 - - - 3,820,930.67 3,820,930.67 应收清算款 - - - 241,755.02 241,755.02 应收申购款 - - - 1,522.39 1,522.39 资产总计 1,560,374.63 - - 4,064,208.08 5,624,582.71 负债 应付清算款 - - - 3,849.25 3,849.25 应付赎回款 - - - 340.28 340.28 应付管理人报酬 - - - 2,916.78 2,916.78 应付托管费 - - - 486.16 486.16 应付销售服务费 - - - 387.77 387.77 其他负债 - - - 26,373.25 26,373.25 负债总计 - - - 34,353.49 34,353.49 利率敏感度缺口 1,560,374.63 - - 不适用 不适用 注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2023年06月30日，本基金未持有交易性债券，因此市场利率的变动对于本基金资 产净值无重大影响。（2022年12月31日：同） 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023年06月30日 2022年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资产 5,269,149.27 92.12 3,820,930.67 68.35 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ - - - - 权证投资 其他 - - - - 合计 5,269,149.27 92.12 3,820,930.67 68.35 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其 假设 他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发 生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基 金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 人民币元） 本期末 上年度末 2023年06月30日 2022年12月31日 基金业绩比较基准上升5％ 614,412.53 738,002.01 基金业绩比较基准下降5％ -614,412.53 -738,002.01 注：基金业绩比较基准＝中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2023年06月30日 2022年12月31日 第一层次 5,269,149.27 3,737,392.67 第二层次 - 83,538.00 第三层次 - - 合计 5,269,149.27 3,820,930.67 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1）承诺事项 无。 （2）其他事项 截至资产负债表日，本基金的资产净值为人民币5,719,725.26元，已连续超过六十个工作日基金资产净值低于人民币五千万元。本基金管理人已就上述情况按照中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定，向中国证监会说明原因和报送解决方案。 除上述事项外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 （3）财务报表的批准 本财务报表已于2023年8月29日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 5,269,149.27 89.93 其中：股票 5,269,149.27 89.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 387,280.48 6.61 8 其他各项资产 202,924.62 3.46 9 合计 5,859,354.37 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 49,308.00 0.86 C 制造业 3,560,050.47 62.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 140,886.00 2.46 F 批发和零售业 154,662.00 2.70 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 591,503.20 10.34 J 金融业 25,415.00 0.44 K 房地产业 144,200.00 2.52 L 租赁和商务服务业 276,279.60 4.83 M 科学研究和技术服务业 158,503.00 2.77 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 168,342.00 2.94 S 综合 - - 合计 5,269,149.27 92.12 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 688121 卓然股份 7,200 269,280.00 4.71 2 300567 精测电子 2,200 209,330.00 3.66 3 300130 新国都 5,600 158,648.00 2.77 4 603859 能科科技 3,100 158,503.00 2.77 5 600998 九州通 14,900 154,662.00 2.70 6 605168 三人行 1,740 149,535.60 2.61 7 300779 惠城环保 2,800 149,212.00 2.61 8 600383 金地集团 20,000 144,200.00 2.52 9 300413 芒果超媒 4,200 143,682.00 2.51 10 002738 中矿资源 2,800 142,632.00 2.49 11 002236 大华股份 7,200 142,200.00 2.49 12 603599 广信股份 5,200 140,816.00 2.46 13 300451 创业慧康 16,300 136,594.00 2.39 14 001309 德明利 1,400 130,200.00 2.28 15 600664 哈药股份 39,000 128,310.00 2.24 16 688766 普冉股份 1,201 128,290.82 2.24 17 300122 智飞生物 2,850 125,970.00 2.20 18 688110 东芯股份 3,400 122,740.00 2.15 19 002624 完美世界 7,000 118,230.00 2.07 20 603811 诚意药业 9,240 114,853.20 2.01 21 000988 华工科技 3,000 114,030.00 1.99 22 300604 长川科技 2,200 104,478.00 1.83 23 688678 福立旺 4,724 100,385.00 1.76 24 600150 中国船舶 2,800 92,148.00 1.61 25 000021 深科技 4,600 91,954.00 1.61 26 688063 派能科技 441 87,428.25 1.53 27 000650 仁和药业 14,000 85,960.00 1.50 28 603277 银都股份 3,900 85,176.00 1.49 29 688037 芯源微 496 84,791.20 1.48 30 688569 铁科轨道 2,000 84,140.00 1.47 31 603081 大丰实业 4,500 82,710.00 1.45 32 600446 金证股份 5,600 81,424.00 1.42 33 300232 洲明科技 8,700 79,518.00 1.39 34 688369 致远互联 1,294 71,558.20 1.25 35 300688 创业黑马 2,000 69,420.00 1.21 36 600248 陕建股份 13,000 62,010.00 1.08 37 600535 天士力 4,000 58,040.00 1.01 38 300280 紫天科技 1,200 57,324.00 1.00 39 301387 光大同创 1,100 54,263.00 0.95 40 002174 游族网络 3,200 53,760.00 0.94 41 605289 罗曼股份 1,400 53,634.00 0.94 42 600547 山东黄金 2,100 49,308.00 0.86 43 603186 华正新材 1,400 48,160.00 0.84 44 688376 美埃科技 1,200 47,388.00 0.83 45 688362 甬矽电子 1,300 43,277.00 0.76 46 688668 鼎通科技 400 39,120.00 0.68 47 002585 双星新材 3,000 37,680.00 0.66 48 002049 紫光国微 400 37,300.00 0.65 49 688365 光云科技 2,200 31,724.00 0.55 50 300465 高伟达 3,000 29,790.00 0.52 51 688479 友车科技 900 28,323.00 0.50 52 688308 欧科亿 700 28,000.00 0.49 53 300502 新易盛 400 27,188.00 0.48 54 002913 奥士康 700 26,726.00 0.47 55 601988 中国银行 6,500 25,415.00 0.44 56 600820 隧道股份 4,200 25,242.00 0.44 57 002917 金奥博 2,000 24,720.00 0.43 58 301052 果麦文化 500 24,660.00 0.43 59 603171 税友股份 600 23,988.00 0.42 60 688522 纳睿雷达 400 21,408.00 0.37 61 300418 昆仑万维 400 16,112.00 0.28 62 601890 亚星锚链 1,000 11,580.00 0.20 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 688599 天合光能 238,596.56 4.27 2 600809 山西汾酒 236,261.00 4.23 3 300567 精测电子 231,912.00 4.15 4 600998 九州通 217,950.00 3.90 5 300496 中科创达 207,571.00 3.71 6 600383 金地集团 204,030.00 3.65 7 688766 普冉股份 198,259.78 3.55 8 688008 澜起科技 198,037.00 3.54 9 300122 智飞生物 196,729.66 3.52 10 605168 三人行 189,038.00 3.38 11 601800 中国交建 187,513.00 3.35 12 603690 至纯科技 183,396.00 3.28 13 300451 创业慧康 182,485.00 3.26 14 688365 光云科技 181,931.81 3.25 15 300490 华自科技 179,519.00 3.21 16 600460 士兰微 177,550.00 3.18 17 002987 京北方 174,768.00 3.13 18 002236 大华股份 172,290.00 3.08 19 600633 浙数文化 171,472.00 3.07 20 002384 东山精密 169,928.00 3.04 21 300525 博思软件 169,673.00 3.04 22 300133 华策影视 169,347.00 3.03 23 002738 中矿资源 169,126.00 3.03 24 603599 广信股份 168,183.00 3.01 25 002913 奥士康 167,682.00 3.00 26 300428 立中集团 167,622.00 3.00 27 300413 芒果超媒 166,537.00 2.98 28 688012 中微公司 165,849.26 2.97 29 000988 华工科技 160,192.00 2.87 30 688697 纽威数控 159,524.46 2.85 31 300314 戴维医疗 159,467.00 2.85 32 600859 王府井 158,435.64 2.83 33 603859 能科科技 156,388.00 2.80 34 300031 宝通科技 155,357.00 2.78 35 002624 完美世界 155,328.00 2.78 36 688569 铁科轨道 154,354.10 2.76 37 300232 洲明科技 152,936.00 2.74 38 688175 高凌信息 152,820.00 2.73 39 603081 大丰实业 151,600.00 2.71 40 300130 新国都 148,184.00 2.65 41 688039 当虹科技 143,201.00 2.56 42 603170 宝立食品 143,084.00 2.56 43 300779 惠城环保 142,110.00 2.54 44 603939 益丰药房 141,924.00 2.54 45 300226 上海钢联 140,197.00 2.51 46 300738 奥飞数据 138,955.00 2.49 47 300049 福瑞股份 137,625.00 2.46 48 603208 江山欧派 136,393.00 2.44 49 600664 哈药股份 135,335.00 2.42 50 603986 兆易创新 133,978.00 2.40 51 001309 德明利 133,116.00 2.38 52 300638 广和通 132,040.50 2.36 53 688596 正帆科技 130,771.30 2.34 54 600958 东方证券 129,190.00 2.31 55 603811 诚意药业 126,018.00 2.25 56 688110 东芯股份 124,667.81 2.23 57 002315 焦点科技 116,538.00 2.08 58 300613 富瀚微 115,806.00 2.07 59 600150 中国船舶 115,217.00 2.06 60 688169 石头科技 114,886.80 2.06 61 600141 兴发集团 114,368.00 2.05 62 300036 超图软件 112,615.00 2.01 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 603369 今世缘 260,600.00 4.66 2 000002 万 科Ａ 227,320.00 4.07 3 300274 阳光电源 224,781.00 4.02 4 688556 高测股份 222,502.42 3.98 5 600036 招商银行 222,490.00 3.98 6 688599 天合光能 210,897.95 3.77 7 688223 晶科能源 210,816.61 3.77 8 603198 迎驾贡酒 209,725.00 3.75 9 688012 中微公司 205,742.00 3.68 10 300776 帝尔激光 205,370.00 3.67 11 688008 澜起科技 202,960.00 3.63 12 600809 山西汾酒 197,992.00 3.54 13 603690 至纯科技 191,190.00 3.42 14 600460 士兰微 190,391.00 3.41 15 600633 浙数文化 187,042.00 3.35 16 000799 酒鬼酒 184,290.00 3.30 17 002987 京北方 182,265.00 3.26 18 300314 戴维医疗 178,020.00 3.18 19 600519 贵州茅台 176,578.00 3.16 20 688017 绿的谐波 176,491.03 3.16 21 600926 杭州银行 176,220.00 3.15 22 300525 博思软件 171,610.00 3.07 23 688697 纽威数控 168,657.50 3.02 24 300031 宝通科技 167,630.00 3.00 25 688365 光云科技 166,667.76 2.98 26 000568 泸州老窖 166,209.00 2.97 27 688569 铁科轨道 164,272.12 2.94 28 300629 新劲刚 162,062.00 2.90 29 601800 中国交建 161,344.00 2.89 30 300490 华自科技 161,342.00 2.89 31 300496 中科创达 160,304.00 2.87 32 300226 上海钢联 157,324.00 2.81 33 300049 福瑞股份 156,682.00 2.80 34 300146 汤臣倍健 150,735.00 2.70 35 002913 奥士康 150,494.00 2.69 36 002315 焦点科技 148,298.00 2.65 37 002384 东山精密 148,238.00 2.65 38 688039 当虹科技 144,974.00 2.59 39 603170 宝立食品 144,250.00 2.58 40 600988 赤峰黄金 141,123.00 2.52 41 300133 华策影视 140,275.00 2.51 42 600325 华发股份 139,280.00 2.49 43 600859 王府井 138,982.00 2.49 44 688596 正帆科技 138,605.00 2.48 45 300638 广和通 136,980.00 2.45 46 603927 中科软 130,186.00 2.33 47 603986 兆易创新 125,488.00 2.24 48 688789 宏华数科 125,391.68 2.24 49 603939 益丰药房 122,459.00 2.19 50 300428 立中集团 121,042.00 2.17 51 300738 奥飞数据 119,830.00 2.14 52 688175 高凌信息 118,581.31 2.12 53 603368 柳药集团 117,705.00 2.11 54 300613 富瀚微 117,180.00 2.10 55 688169 石头科技 115,428.24 2.06 56 002605 姚记科技 114,882.00 2.06 57 300036 超图软件 113,962.00 2.04 58 600958 东方证券 113,620.00 2.03 59 601877 正泰电器 113,400.00 2.03 60 600475 华光环能 113,270.00 2.03 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 17,487,523.42 卖出股票收入（成交）总额 15,931,855.90 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，芒果超媒报告编制日前一年内因未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料被国家税务总局长沙市开福区税务局责令改正。中矿资源因涉嫌违反法律法规、安全生产隐患管理类违法、安全生产危险化学品类违法被海淀消防救援支队罚款。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,687.12 2 应收清算款 167,154.46 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,204.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 25,878.84 8 其他 - 9 合计 202,924.62 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 比例 持有份额 比例 富荣福鑫 390 3,344.05 81.77 0.0063% 1,304,098.34 99.9937% 混合A 富荣福鑫 389 12,002.34 3,950,147.68 84.6053% 718,764.43 15.3947% 混合C 合计 720 8,295.96 3,950,229.45 66.1337% 2,022,862.77 33.8663% 注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比 例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 （即期末基金份额总额）。 ②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额 （份） 比例 富荣福鑫混合A 330.81 0.03% 基金管理人所有从业人员持有本基金 富荣福鑫混合C - - 合计 330.81 0.01% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金， 比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计 数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 富荣福鑫混合A 0 本公司高级管理人员、基金投资和 富荣福鑫混合C 0 研究部门负责人持有本开放式基金 合计 0 富荣福鑫混合A 0 本基金基金经理持有本开放式基金 富荣福鑫混合C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 富荣福鑫混合A 富荣福鑫混合C 基金合同生效日(2018年02月13 2,267,773.57 201,019,444.44 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,167,647.06 4,504,585.12 本报告期基金总申购份额 247,666.11 5,439,243.47 减：本报告期基金总赎回份额 111,133.06 5,274,916.48 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,304,180.11 4,668,912.11 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 基金管理人以通讯方式组织召开了富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会，会议投票时间自2023年4月1日起，至2023年4月26日17:00止，并于2023年4月27日审议通过了《关于富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金持续运作有关事项的议案》，本基金持续运作，运作方式不发生改变，并继续现有投资策略，推进平稳运作。上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人公告：董事长杨小舟自2023年2月1日起代行首席信息官职务，董事长杨小舟自2023年2月13日起转任总经理，王亦伟自2023年4月6日起担任董事长职务，总经理杨小舟自2023年6月13日起代行督察长职务，总经理杨小舟自2023年6月14日起兼任首席信息官，史克新自2023年6月16日起担任副总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，未出现变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚等情况。10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受到稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣 备 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 金总量的 注 比例 海通证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 招商证券 2 33,413,829.32 100.00% 31,787.37 100.00% - 注：（1）基金交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及 时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、 市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。（2） 基金交 易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与 被选择的证券经营机构签订协议。(3)报告期内报告期内证券交易单元退租华西证券席位 一对。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总 额的比例 交总额的 额的比例 额的比例 比例 海通证券 - - - - - - - - 华创证券 - - - - - - - - 招商证券 16,304.40 100.00% - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 富荣基金管理有限公司旗下 证券时报、基金管理人网站、 1 全部基金2022年第4季度报 中国证监会基金电子披露网 2023-01-20 告提示性公告 站 富荣基金管理有限公司高级 证券时报、基金管理人网站、 2 管理人员变更公告 中国证监会基金电子披露网 2023-02-03 站 3 富荣基金管理有限公司高级 证券时报、基金管理人网站、 2023-02-15 管理人员变更公告 中国证监会基金电子披露网 站 富荣基金管理有限公司关于 旗下基金新增华宝证券股份 有限公司为销售机构、开通 证券时报、基金管理人网站、 4 基金定期定额投资业务和基 中国证监会基金电子披露网 2023-03-15 金转换业务并参加申购及定 站 期定额投资申购费率优惠活 动的公告 关于以通讯方式召开富荣福 证券时报、基金管理人网站、 5 鑫灵活配置混合型证券投资 中国证监会基金电子披露网 2023-03-28 基金基金份额持有人大会的 站 公告 关于以通讯方式召开富荣福 证券时报、基金管理人网站、 6 鑫灵活配置混合型证券投资 中国证监会基金电子披露网 2023-03-29 基金基金份额持有人大会的 站 第一次提示性公告 关于以通讯方式召开富荣福 证券时报、基金管理人网站、 7 鑫灵活配置混合型证券投资 中国证监会基金电子披露网 2023-03-30 基金基金份额持有人大会的 站 第二次提示性公告 富荣基金管理有限公司旗下 证券时报、基金管理人网站、 8 全部基金2022年年度报告提 中国证监会基金电子披露网 2023-03-31 示性公告 站 富荣基金管理有限公司高级 证券时报、基金管理人网站、 9 管理人员变更公告 中国证监会基金电子披露网 2023-04-07 站 富荣基金管理有限公司住所 证券时报、基金管理人网站、 10 变更公告 中国证监会基金电子披露网 2023-04-12 站 富荣基金管理有限公司旗下 证券时报、基金管理人网站、 11 全部基金2023年第1季度报 中国证监会基金电子披露网 2023-04-24 告提示性公告 站 12 富荣福鑫灵活配置混合型证 证券时报、基金管理人网站、 2023-04-28 券投资基金基金份额持有人 中国证监会基金电子披露网 大会 表决结果暨决议生效的 站 公告 富荣基金管理有限公司关于 证券时报、基金管理人网站、 13 总经理代为履行督察长职务 中国证监会基金电子披露网 2023-06-14 的公告 站 富荣基金管理有限公司高级 证券时报、基金管理人网站、 14 管理人员变更公告 中国证监会基金电子披露网 2023-06-15 站 富荣基金管理有限公司基金 证券时报、基金管理人网站、 15 行业高级管理人员变更公告 中国证监会基金电子披露网 2023-06-17 站 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增腾安基金 销售（深圳）有限公司为销 证券时报、基金管理人网站、 16 售机构、开通基金定期定额 中国证监会基金电子披露网 2023-06-29 投资业务和基金转换业务并 站 参加申购及定期定额投资申 购费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例达 者 序 到或者超过 20%的时间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 区间 别 机 1 20230101 - 20230630 3,950,147.68 0.00 0.00 3,950,147.68 66.13% 构 2 20230119 - 20230202 0.00 3,929,659.10 3,929,659.10 0.00 0.00% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有 份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法 以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理 人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若连续 60 个工作日出现 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当 10 个工作日内向中国证监会报告并提 出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并 6 个月内召开基金份额持有人大会；持有基 金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人公告： 1、公司住所变更为广东省广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3110房，上述变动已完成工商变更登记。 2、公司法定代表人变更为王亦伟，上述变动已完成工商变更登记。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证监会批准富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 12.1.2《富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 12.1.3《富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 12.1.5 报告期内富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 二〇二三年八月三十一日