富荣沪深 300 指数增强型证券投资基金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2025 年 03 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年03月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况......10 §4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......15 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 §5 托管人报告......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6 审计报告......16 6.1 审计报告基本信息......16 6.2 审计报告的基本内容 ......16 §7 年度财务报表......19 7.1 资产负债表 ......19 7.2 利润表 ......20 7.3 净资产变动表......22 7.4 报表附注 ......24 §8 投资组合报告......53 8.1 期末基金资产组合情况 ......53 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......53 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......66 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......68 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......69 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......69 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......69 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......69 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......69 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......69 8.12 投资组合报告附注 ......69 §9 基金份额持有人信息......70 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......71 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......71 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......71 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况......72 §10 开放式基金份额变动......72 §11 重大事件揭示......72 11.1 基金份额持有人大会决议......72 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......72 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......72 11.4 基金投资策略的改变 ......73 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......73 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......73 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......73 11.8 其他重大事件......75 §12 影响投资者决策的其他重要信息......78 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......78 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......78 §13 备查文件目录......78 13.1 备查文件目录......78 13.2 存放地点......79 13.3 查阅方式......79 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富荣沪深300指数增强型证券投资基金 基金简称 富荣沪深300指数增强 基金主代码 004788 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年01月24日 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 759,478,286.93份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 富荣沪深300指数增强 富荣沪深300指数增强 A C 下属分级基金的交易代码 004788 004789 报告期末下属分级基金的份额总额 428,303,358.06份 331,174,928.87份 2.2 基金产品说明 本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深300 指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法进行积 投资目标 极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比 较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进 行投资组合优化，在控制与沪深300指数偏离风险的前 提下，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。本基 投资策略 金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过8. 0%。 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税 业绩比较基准 后)×5% 基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混 风险收益特征 合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于证券投 资基金中中高等风险、中高等预期收益的品种。本基 金为指数基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的 表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富荣基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 杨小舟（代行） 张姗 信息披 露负责 联系电话 0755-84356633 400-61-95555 人 电子邮箱 service@furamc.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.c om 客户服务电话 400-685-5600 400-61-95555 传真 0755-83230787 0755-83195201 注册地址 广州市南沙区横沥镇汇通二 深圳市深南大道7088号招商 街2号3110房 银行大厦 办公地址 深圳市福田区八卦四路52号 深圳市深南大道7088号招商 安吉尔大厦24层 银行大厦 邮政编码 518038 518040 法定代表人 王亦伟 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 《中国证券报》 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 http://www.furamc.com.cn/ 址 基金年度报告备置地 基金管理人、基金托管人处 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街1号东方广场 普通合伙） 安永大楼17层 注册登记机构 富荣基金管理有限公司 深圳市福田区八卦四路52号安吉尔 大厦24层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2024年 2023年 2022年 3.1.1 期间数据和指 标 富荣沪深300指 富荣沪深300 富荣沪深300指 富荣沪深300指 富荣沪深300指 富荣沪深300指 数增强A 指数增强C 数增强A 数增强C 数增强A 数增强C 本期已实现收益 -104,126,494.51 -93,471,350.11 -36,142,866.49 -35,561,256.50 24,301,061.21 19,038,825.39 本期利润 101,787,943.35 89,278,247.87 -105,223,033.03 -103,917,169.43 -121,086,446.85 -152,466,855.46 加权平均基金份额 0.2186 0.2177 -0.1977 -0.1902 -0.2320 -0.3013 本期利润 本期加权平均净值 13.07% 13.14% -11.04% -10.67% -12.55% -16.30% 利润率 本期基金份额净值 13.63% 13.52% -11.47% -11.56% -14.85% -14.93% 增长率 3.1.2 期末数据和指 2024年末 2023年末 2022年末 标 期末可供分配利润 112,875,866.50 83,572,463.68 252,708,511.57 241,715,901.78 327,566,370.67 315,875,041.99 期末可供分配基金 0.2635 0.2524 0.4846 0.4737 0.5538 0.5442 份额利润 期末基金资产净值 783,585,514.67 601,514,599.0 839,494,819.53 816,476,742.34 1,075,764,159.56 1,050,176,924.38 9 期末基金份额净值 1.8295 1.8163 1.6100 1.6000 1.8186 1.8091 3.1.3 累计期末指标 2024年末 2023年末 2022年末 基金份额累计净值 153.96% 152.40% 123.49% 122.35% 152.44% 151.40% 增长率 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； ③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣沪深300指数增强A 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -3.91% 1.53% -1.92% 1.65% -1.99% -0.12% 过去六个月 12.30% 1.48% 13.05% 1.58% -0.75% -0.10% 过去一年 13.63% 1.23% 14.04% 1.27% -0.41% -0.04% 过去三年 -14.34% 1.15% -19.21% 1.12% 4.87% 0.03% 过去五年 75.14% 1.24% -3.24% 1.17% 78.38% 0.07% 自基金合同 153.96% 1.24% 24.65% 1.17% 129.31% 0.07% 生效起至今 富荣沪深300指数增强C 份额净值 业绩比较 业绩比较 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 阶段 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去三个月 -3.94% 1.53% -1.92% 1.65% -2.02% -0.12% 过去六个月 12.25% 1.48% 13.05% 1.58% -0.80% -0.10% 过去一年 13.52% 1.23% 14.04% 1.27% -0.52% -0.04% 过去三年 -14.60% 1.15% -19.21% 1.12% 4.61% 0.03% 过去五年 74.26% 1.24% -3.24% 1.17% 77.50% 0.07% 自基金合同 152.40% 1.24% 24.65% 1.17% 127.75% 0.07% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 截止2024年12月31日，本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富荣基金管理有限公司成立于2016年1月25日，是中国证监会批准成立的国内第101家公募基金管理公司。公司注册地为广州市南沙区，办公地位于深圳市福田区八卦岭八卦四路安吉尔大厦24楼，注册资本金人民币2亿元。富荣基金定位于"综合金融服务商"，围绕客户需求，贯彻投资人利益优先原则,秉持"规范创造价值，创新推动成长"的经营理念，努力打造企业核心竞争力，整合产业上下游资源，为各类投资者提供充分满足个性需求的产品，并以稳定、持续、优秀的投资业绩和全面、及时、优质的服务回报投资者的信任，与投资者共同分享中国经济发展的成果,致力成为受人尊重、有价值的综合金融服务企业领先者。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经 理（助理）期限 证券 姓名 职务 从业 说明 任职日期 离任 年限 日期 硕士研究生，持有基金从业 资格证书，中国国籍。曾任 锦泰期货有限公司宏观和 化工研究员、金东矿业股份 研究部总经理、 有限公司主持上市办公室 郎骋成 权益投资部总 2020-07-16 - 18 工作、弘业期货股份有限公 经理、基金经理 司投资咨询负责人及研究 所所长、摩根士丹利华鑫基 金另类投资小组副组长/专 户投资经理/专户理财部副 总监。2020年6月加入富荣 基金。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 2 1,390,656,446.60 2020-07-16 私募资产管理计划 1 50,966,762.82 2020-09-22 郎骋成 其他组合 - - - 合计 3 1,441,623,209.42 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了公司内部的公平交易制度。该制度所规范的范围涵盖旗下各类投资组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公司通过建立科学的投资决策机制，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和信息技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金运用主动量化的方法对沪深300成分股进行组合优化，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。在增强策略的选择上，我们参考宏观模型给出结论对行业权重进行调整。个股选择上借鉴主动权益研究的方法，对成分股的企业治理、经营状况进行综合评价，寻找在未来两到三年具有较好估值性价比的公司构建组合。我们也会定期跟踪评估宏观、行业和持仓公司的相关数据，根据评估结果积极调整行业分布和个股选择，以期产生持续稳定的超额收益。 2024年，A股市场经历了复杂多变的一年，风格切换频繁，行业轮动速度逐步加强。全年来看，市场经历了一季度小微盘流动性危机和三季度全市场交投情绪低迷的两次负面冲击，但都在宏观政策调整之后快速地收复失地，呈现出明显的W型双底结构。特别是9月下旬开始，宽货币、稳楼市、提内需等一系列政策利好加速推出，快速提振了市场信心，为市场的中期向好奠定了基础。全年A股市场表现良好，科创50、上证50、沪深300和创业板指分别上涨16.07%、15.42%、14.68%和13.23%。回顾全年，2024年以红利为代表的大盘价值涨幅领先，小盘股和成长风格相对落后。 报告期内，本基金在主动量化的投资框架下稳健运作，仓位基本稳定。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣沪深300指数增强A基金份额净值为1.8295元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为13.63%，同期业绩比较基准收益率为14.04%；截至报告期末富荣沪深300指数增强C基金份额净值为1.8163元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为13.52%，同期业绩比较基准收益率为14.04%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2024年我国经济在复杂严峻的国内外形势下总体运行平稳，全年GDP达到134.9万亿元，同比增长5.0%，首次突破130万亿元大关，主要目标任务顺利完成。展望新的一年，国内宏观政策加力和外部的不确定性或将是影响中国经济最重要的两大因素。 2024年，我国经济总量表现亮眼，但物价水平却延续了2023年以来的疲弱表现，全年居民消费价格指数（CPI）累计同比上涨0.2%，低于3%左右的官方目标，全年工业生产者出厂价格指数（PPI）累计同比下降2.2%，连续第二年下滑。数据的背后，反映了2023年12月中央政治局会议指出的“进一步推动经济回升向好需要克服一些困难和挑战，主要是有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多”等问题未能得到根本性的解决。在2024年二三季度我国GDP增速同比走弱的情况下，决策层重拳出击发力促进需求恢复。2024年12月的中央经济工作会议首次提出“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”，将消费放在投资前面的表态，确立了消费政策在拉动经济发展中的重要性。从结果看，通过财政补贴和以旧换新政策支持刺激国 内需求，提振消费市场的做法取得显著成效。2024年国内家电零售额达到1.03万亿，同比增长12.3%，创下历史新高，其中政策直接拉动消费金额近2700亿元；新能源汽车零售累计销量为1089.9万辆，同比增长41%，增速较2023年提升5个百分点，改变了增速逐步回落的前期规律。2025年1月，为应对外部环境的不确定性，消费补贴政策快速推出落地，在补贴政策的范围、补贴标准和补贴资金额规模上限等多个方面进行了调整和优化，旨在进一步促进消费市场的发展，汽车、家电、家居等领域有望持续受益。 在“加强超常规逆周期调节”的方针下，2025年宏观政策进一步加力是确定性事件，幅度和节奏上更加主动也是可以期待的，这将对宏观经济起到有力的对冲和托底作用。特别是随着化债方案的落地，宏观政策的杠杆效应有望在未来一段时间逐步恢复。 2024年可能是在中国资本市场历史上留下浓重一笔的年份，A股市场在制度建设方面进行了多项重要修订，旨在提升市场效率、增强投资者信心、促进经济高质量发展。其中，资本市场投融资综合改革优化了发行、上市、分红、减持等制度规则，或将彻底改变中国股市“重融资轻投资”的现状，让投资者有更多的获得感。海外经验表明，只要能够更加合理地使用资本，注重股东回报，股票市场的长期收益就值得期待。2015-2024年这十年间，沪深300指数的年化收益率大约1.11%，上证国债指数的年化收益率则达到4.46%，股债的相对收益比较反应了资本市场对于经济前景的悲观预期。但是经过三年多调整和整固，A股，特别是蓝筹股板块调整的时间和幅度都足够大，市场对悲观预期进行了比较充分的定价，A股的价值底或已经非常坚实。 虽然我国经济高速发展数十年积累的部分问题不可能在很短的时间内快速解决，但我们相信中国式渐进政策最终会带来积累效果，带领中国经济走出转型的阵痛。从常识的角度来说，高风险的股票市场理应获得更高的年化回报，在股债收益率倒挂而经济前景平稳向上的当下，以沪深300为代表的A股指数性价比凸显，我们对新一年的股票市场保持乐观。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人依据法律法规、监管政策的变化，并结合公司业务发展情况，遵照公司内部控制的整体要求，不断完善内控建设，积极践行合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规政策和公司管理制度的落实，确保基金合同得到严格履行。 报告期内，本基金管理人积极贯彻落实新的监管要求，及时进行公司制度、流程的制定和修订，进一步完善公司的内控体系；全面参与各类新产品、新业务的合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，确保各项业务的合规开展；实行入职合规宣导机制并组织开展合规培训,不断提高从业人员的合规素质；实时监控投资组合交易，监督投资运作的合规性；定期开展专项稽核工作，保障业务开展的合规有效性。 本基金管理人将继续坚持审慎勤勉的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，加强防范各种风险，切实保护基金资产的安全及基金份额持有人的权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金事务部、监察稽核部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；A 类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 截止2024年12月31日，根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 本报告期内，会计师事务所未出具非标准审计报告。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2025）审字第70036562_H06号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 富荣沪深300指数增强型证券投资基金全体基金份额持有人 我们审计了富荣沪深300指数增强型证券投资基金的财务报 表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、 净资产变动表以及相关财务报表附注。 审计意见 我们认为，后附的富荣沪深300指数增强型证券投资基金的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了富荣沪深300指数增强型证券投资基金2024年12月31 日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步 形成审计意见的基础 阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业 道德守则，我们独立于富荣沪深300指数增强型证券投资基 金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 富荣沪深300指数增强型证券投资基金管理层对其他信息负 责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报 表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错 报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财 在编制财务报表时，管理层负责评估富荣沪深300指数增强型 务报表的责任 证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 （如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终 止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督富荣沪深300指数增强型证券投资基金的财 务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 注册会计师对财务报 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 表审计的责任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对富荣沪深300指数增强型 证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重 大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当 发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而，未来的事项或情况可能导致富荣沪深300指数 增强型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 赵雅、于玉涵 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 审计报告日期 2025-03-27 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：富荣沪深300指数增强型证券投资基金 报告截止日：2024年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2024年12月31日 2023年12月31日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 29,354,623.26 46,344,707.97 结算备付金 22,065,432.60 33,389,209.74 存出保证金 220,997.64 181,048.91 交易性金融资产 7.4.7.2 1,340,291,746.51 1,575,686,513.74 其中：股票投资 1,264,183,237.47 1,496,675,684.92 基金投资 - - 债券投资 76,108,509.04 79,010,828.82 资产支持证券投 - - 资 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收清算款 - 1,853,322.57 应收股利 - - 应收申购款 821,363.07 3,809,016.41 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 1,392,754,163.08 1,661,263,819.34 本期末 上年度末 负债和净资产 附注号 2024年12月31日 2023年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 75,484.86 - 应付赎回款 5,736,905.28 3,370,258.84 应付管理人报酬 716,458.88 833,074.18 应付托管费 119,409.84 138,845.71 应付销售服务费 51,697.11 67,774.68 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 954,093.35 882,304.06 负债合计 7,654,049.32 5,292,257.47 净资产： 实收基金 7.4.7.7 759,478,286.93 1,031,737,452.69 未分配利润 7.4.7.8 625,621,826.83 624,234,109.18 净资产合计 1,385,100,113.76 1,655,971,561.87 负债和净资产总计 1,392,754,163.08 1,661,263,819.34 注：报告截止日2024年12月31日，基金份额总额759,478,286.93份。其中，A类基金份额净值人民币1.8295元，基金份额总额428,303,358.06份；C类基金份额净值人民币1.8163元，基金份额总额331,174,928.87份。 7.2 利润表 会计主体：富荣沪深300指数增强型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024年01月01日至2 2023年01月01日至2 024年12月31日 023年12月31日 一、营业总收入 202,446,017.42 -194,092,392.59 1.利息收入 384,067.91 650,227.89 其中：存款利息收入 7.4.7.9 384,067.91 650,227.89 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 -187,131,808.84 -58,152,361.77 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -228,013,628.52 -96,209,914.86 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 1,375,343.16 1,860,542.40 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.12 - - 股利收益 7.4.7.13 39,506,476.52 36,197,010.69 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.14 388,664,035.84 -137,436,079.47 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.15 529,722.51 845,820.76 填列） 减：二、营业总支出 11,379,826.20 15,047,809.87 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 8,773,193.01 11,597,893.86 2.托管费 7.4.10.2.2 1,462,198.84 1,932,982.33 3.销售服务费 7.4.10.2.3 681,955.42 976,963.82 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6.信用减值损失 7.4.7.16 - - 7.税金及附加 - 0.98 8.其他费用 7.4.7.17 462,478.93 539,968.88 三、利润总额（亏损总额以 191,066,191.22 -209,140,202.46 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 191,066,191.22 -209,140,202.46 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 191,066,191.22 -209,140,202.46 7.3 净资产变动表 会计主体：富荣沪深300指数增强型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 2024年01月01日至2024年12月31日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 1,031,737,452.69 624,234,109.18 1,655,971,561.87 产 二、本期期初净资 1,031,737,452.69 624,234,109.18 1,655,971,561.87 产 三、本期增减变动 -272,259,165.76 1,387,717.65 -270,871,448.11 额（减少以“-”号 填列） （一）、综合收益 - 191,066,191.22 191,066,191.22 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 -272,259,165.76 -189,678,473.57 -461,937,639.33 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 355,373,503.89 252,135,007.16 607,508,511.05 2.基金赎回 -627,632,669.65 -441,813,480.73 -1,069,446,150.38 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 759,478,286.93 625,621,826.83 1,385,100,113.76 产 上年度可比期间 项 目 2023年01月01日至2023年12月31日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 1,172,000,341.98 953,940,741.96 2,125,941,083.94 产 二、本期期初净资 1,172,000,341.98 953,940,741.96 2,125,941,083.94 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 -140,262,889.29 -329,706,632.78 -469,969,522.07 填列） （一）、综合收益 - -209,140,202.46 -209,140,202.46 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 -140,262,889.29 -120,566,430.32 -260,829,319.61 资产变动数（净资 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 670,456,366.09 545,159,518.28 1,215,615,884.37 2.基金赎回 -810,719,255.38 -665,725,948.60 -1,476,445,203.98 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 1,031,737,452.69 624,234,109.18 1,655,971,561.87 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 杨小舟 黄文飞 黄文飞 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 富荣沪深300指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”），系由富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来。富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]726号文《关于准予富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人富荣基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2018年2月11日正式生效，首次设立募集规模为201,121,576.58份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为富荣基金管理有限公司，登记机构为富荣基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。根据富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会于2018年12月24日表决通过的《富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，自2019年1月24日起变更为本基金，转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制及业绩比较基准、估值方法、基金费用、基金份额的申购赎回等相关内容按照《富荣沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。 本基金主要投资于沪深300指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单等）、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； （2）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场 上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据 和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用相关可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 （4）如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 （1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务工具投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。 本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可靠计量。 （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； （2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； （3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 （1）增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 （2）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，（如有）证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，（如有）证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 （4）印花税（如适用） 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024年12月31日 2023年12月31日 活期存款 29,354,623.26 46,344,707.97 等于：本金 29,351,790.59 46,339,176.88 加：应计利息 2,832.67 5,531.09 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 29,354,623.26 46,344,707.97 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024年12月31日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,315,353,097.80 - 1,264,183,237.47 -51,169,860.33 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 75,200,120.00 910,829.04 76,108,509.04 -2,440.00 债 银行间市场 - - - - 券 合计 75,200,120.00 910,829.04 76,108,509.04 -2,440.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,390,553,217.80 910,829.04 1,340,291,746.51 -51,172,300.33 上年度末 项目 2023年12月31日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,936,449,746.08 - 1,496,675,684.92 -439,774,061.16 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 77,770,045.01 1,303,058.82 79,010,828.82 -62,275.01 债 银行间市场 - - - - 券 合计 77,770,045.01 1,303,058.82 79,010,828.82 -62,275.01 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 2,014,219,791.09 1,303,058.82 1,575,686,513.74 -439,836,336.17 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 本基金于本报告期末及上年度末均无其他资产。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024年12月31日 2023年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 961.00 335.98 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 559,700.81 519,305.41 其中：交易所市场 559,700.81 519,305.41 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 220,000.00 220,000.00 应付指数使用费 173,431.54 142,662.67 合计 954,093.35 882,304.06 7.4.7.7 实收基金 7.4.7.7.1 富荣沪深300指数增强A 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年01月01日至2024年12月31日 (富荣沪深300指数增强A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 521,431,041.70 521,431,041.70 本期申购 163,676,810.06 163,676,810.06 本期赎回（以“-”号填列） -256,804,493.70 -256,804,493.70 本期末 428,303,358.06 428,303,358.06 7.4.7.7.2 富荣沪深300指数增强C 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年01月01日至2024年12月31日 (富荣沪深300指数增强C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 510,306,410.99 510,306,410.99 本期申购 191,696,693.83 191,696,693.83 本期赎回（以“-”号填列） -370,828,175.95 -370,828,175.95 本期末 331,174,928.87 331,174,928.87 注:申购含红利再投及转换入份额及金额；赎回含转换出份额及金额。 7.4.7.8 未分配利润 7.4.7.8.1 富荣沪深300指数增强A 单位：人民币元 项目 (富荣沪深300指数增 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 强A) 上年度末 252,708,511.57 65,355,266.26 318,063,777.83 本期期初 252,708,511.57 65,355,266.26 318,063,777.83 本期利润 -104,126,494.51 205,914,437.86 101,787,943.35 本期基金份额交易产 -35,706,150.56 -28,863,414.01 -64,569,564.57 生的变动数 其中：基金申购款 59,051,967.77 59,022,555.09 118,074,522.86 基金赎回款 -94,758,118.33 -87,885,969.10 -182,644,087.43 本期已分配利润 - - - 本期末 112,875,866.50 242,406,290.11 355,282,156.61 7.4.7.8.2 富荣沪深300指数增强C 单位：人民币元 项目 (富荣沪深300指数增 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 强C) 上年度末 241,715,901.78 64,454,429.57 306,170,331.35 本期期初 241,715,901.78 64,454,429.57 306,170,331.35 本期利润 -93,471,350.11 182,749,597.98 89,278,247.87 本期基金份额交易产 -64,672,087.99 -60,436,821.01 -125,108,909.00 生的变动数 其中：基金申购款 66,441,477.69 67,619,006.61 134,060,484.30 基金赎回款 -131,113,565.68 -128,055,827.62 -259,169,393.30 本期已分配利润 - - - 本期末 83,572,463.68 186,767,206.54 270,339,670.22 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 活期存款利息收入 245,167.01 336,792.30 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 132,573.66 308,921.16 其他 6,327.24 4,514.43 合计 384,067.91 650,227.89 注：其他为交易保证金利息收入和应收申购款利息收入。 7.4.7.10 股票投资收益 7.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 3,064,965,805.10 2,155,117,702.25 减：卖出股票成本总额 3,288,871,262.35 2,245,945,066.82 减：交易费用 4,108,171.27 5,382,550.29 买卖股票差价收入 -228,013,628.52 -96,209,914.86 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 债券投资收益——利息收入 1,521,038.19 1,668,344.73 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付） -145,695.03 192,197.67 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - - 收入 债券投资收益——申购差价 - - 收入 合计 1,375,343.16 1,860,542.40 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年12月 2023年01月01日至2023年12月 31日 31日 卖出债券（债转股 及债券到期兑付） 119,859,673.35 98,002,818.69 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑 117,547,460.02 95,807,270.02 付）成本总额 减：应计利息总额 2,457,908.36 2,003,239.04 减：交易费用 - 111.96 买卖债券差价收入 -145,695.03 192,197.67 7.4.7.12 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无衍生工具收益。 7.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023 年12月31日 年12月31日 股票投资产生的股利收益 39,506,476.52 36,197,010.69 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 39,506,476.52 36,197,010.69 7.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024年01月01日至2024年12 2023年01月01日至2023年12 月31日 月31日 1.交易性金融资产 388,664,035.84 -137,436,079.47 ——股票投资 388,604,200.83 -137,535,474.46 ——债券投资 59,835.01 99,394.99 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - - 值税 合计 388,664,035.84 -137,436,079.47 7.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 528,313.28 845,650.81 基金转换费收入 1,409.23 169.95 合计 529,722.51 845,820.76 注：本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，A类基金份额，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产；就C类基金份额，收取的赎回费全额计入基金财产。 7.4.7.16 信用减值损失 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无信用减值损失。 7.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 汇划手续费 8,527.18 10,691.61 指数使用费 233,951.75 309,277.27 合计 462,478.93 539,968.88 7.4.7.18 分部报告 截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 富荣基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人 广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人的股东 深圳嘉年实业股份有限公司 基金管理人的股东 湖南典勤投资开发有限公司 基金管理人的股东 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。7.4.10.1.5 基金交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均内无通过关联方交易单元进行的基金交易。7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至20 2023年01月01日至20 24年12月31日 23年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 8,773,193.01 11,597,893.86 其中：应支付销售机构的客户维护费 3,672,552.75 4,344,997.02 应支付基金管理人的净管理费 5,100,640.26 7,252,896.84 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.60%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,462,198.84 1,932,982.33 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服 2024年01月01日至2024年12月31日 务费的各关 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 富荣沪深300指数增强A 富荣沪深300指数增强C 合计 富荣基金管 0.00 34,627.18 34,627.18 理有限公司 合计 0.00 34,627.18 34,627.18 上年度可比期间 获得销售服 2023年01月01日至2023年12月31日 务费的各关 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 富荣沪深300指数增强A 富荣沪深300指数增强C 合计 富荣基金管 0.00 142,027.66 142,027.66 理有限公司 合计 0.00 142,027.66 142,027.66 注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费。本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。销售服务费计提的计算公式如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日C类基金份额应计提的销售服务费 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金于本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方发生转融通证券出借业务交易。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金于本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方发生转融通证券出借业务交易。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年末未持有本基金份额。7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2024年01月01日至2024年12月31日 2023年01月01日至2023年12月31日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 股份有限 29,354,623.26 245,167.01 46,344,707.97 336,792.30 公司 注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管，并按银行同业利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未发生在承销期内参与关联方承销的证券的情况。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金于本期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金于本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代 证券名称 成功认购 受限 流通受限类 认购价 期末估 数量（单 期末成 期末估值总 备注 码 日 期 型 格 值单价 位：股） 本总额 额 001391 国货航 2024-12-23 6个月 新股锁定 2.30 6.80 4,686 10,777.80 31,864.80 - 301551 无线传媒 2024-09-19 6个月 创业板打新 9.40 43.23 652 6,128.80 28,185.96 - 限售 301606 绿联科技 2024-07-17 6个月 创业板打新 21.21 36.49 396 8,399.16 14,450.04 - 限售 688710 益诺思 2024-08-27 6个月 科创板打新 19.06 33.58 332 6,327.92 11,148.56 - 限售 301603 乔锋智能 2024-07-03 6个月 创业板打新 26.50 41.98 233 6,174.50 9,781.34 - 限售 301552 科力装备 2024-07-15 6个月 创业板打新 30.00 56.87 143 4,290.00 8,132.41 - 限售 603391 力聚热能 2024-07-24 6个月 新股锁定 40.00 41.35 100 4,000.00 4,135.00 - 603350 安乃达 2024-06-26 6个月 新股锁定 20.56 36.17 106 2,179.36 3,834.02 - 603285 键邦股份 2024-06-28 6个月 新股锁定 18.65 22.61 129 2,405.85 2,916.69 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票 停牌日期 停牌原 期末估 复牌日期 复牌开 数量 期末成本总额 期末估值总 备注 名称 因 值单价 盘单价 （股） 额 002252 上海 2024-12-23 重大资 7.22 2025-01-07 6.93 258,000 1,953,045.00 1,862,760.00 - 莱士 产重组 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2024年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2024年12月31日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金及混合型基金，属于证券投资基金中中高等风险、中高等预期收益的品种。本基金投资于基金合同和相关法律法规及监管机构允许范围内的投资品种。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险控制委员会为核心的，由督察长、经理层、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；督察长独立行使督察权利，负责公司及其基金运作的监察稽核工作，直接对董事会负责；经理层下设投资决策委员会、风险管理委员会、IT治理委员会、产品委员会、专户业务评审委员会、固有资金投资决策委员会、估值委员会等，协助总经理对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了内部评级体系和交易对手库, 对投资品种进行内部评级 并分散化投资，对交易对手实行准入和分级管理，以控制相应的信用风险。 于2024年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券及资产支持证券。（2023年12月31日：同） 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 76,108,509.04 79,010,828.82 合计 76,108,509.04 79,010,828.82 注:1.未评级债券为国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券和一般短期融资券等。 2.债券信用评级取自第三方评级机构的债项评级。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理 人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、 流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测 试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投 资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的 匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持 有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券” 章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通 过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交 易中作为抵押的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内到期且计息 外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一 般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现 的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金 流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 货币资金 29,354,623.26 - - - 29,354,623.26 结算备付金 22,065,432.60 - - - 22,065,432.60 存出保证金 220,997.64 - - - 220,997.64 交易性金融资产 76,108,509.04 - - 1,264,183,237.47 1,340,291,746.51 应收申购款 - - - 821,363.07 821,363.07 资产总计 127,749,562.54 - - 1,265,004,600.54 1,392,754,163.08 负债 应付清算款 - - - 75,484.86 75,484.86 应付赎回款 - - - 5,736,905.28 5,736,905.28 应付管理人报酬 - - - 716,458.88 716,458.88 应付托管费 - - - 119,409.84 119,409.84 应付销售服务费 - - - 51,697.11 51,697.11 其他负债 - - - 954,093.35 954,093.35 负债总计 - - - 7,654,049.32 7,654,049.32 利率敏感度缺口 127,749,562.54 - - 不适用 不适用 上年度末 2023年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 货币资金 46,344,707.97 - - - 46,344,707.97 结算备付金 33,389,209.74 - - - 33,389,209.74 存出保证金 181,048.91 - - - 181,048.91 交易性金融资产 79,010,828.82 - - 1,496,675,684.92 1,575,686,513.74 应收清算款 - - - 1,853,322.57 1,853,322.57 应收申购款 - - - 3,809,016.41 3,809,016.41 资产总计 158,925,795.44 - - 1,502,338,023.90 1,661,263,819.34 负债 应付赎回款 - - - 3,370,258.84 3,370,258.84 应付管理人报酬 - - - 833,074.18 833,074.18 应付托管费 - - - 138,845.71 138,845.71 应付销售服务费 - - - 67,774.68 67,774.68 其他负债 - - - 882,304.06 882,304.06 负债总计 - - - 5,292,257.47 5,292,257.47 利率敏感度缺口 158,925,795.44 - - 不适用 不适用 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2024年12月31日，本基金持有交易性债券市值占资产净值的5.49%（2023年12月31日：4.77%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资产 1,264,183,237.47 91.27 1,496,675,684.92 90.38 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 76,108,509.04 5.49 79,010,828.82 4.77 －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ - - - - 权证投资 其他 - - - - 合计 1,340,291,746.51 96.76 1,575,686,513.74 95.15 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表 假设 为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投 资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表 示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024年12月31日 2023年12月31日 基金业绩比较基准上升5％ 65,727,719.16 83,194,878.57 基金业绩比较基准下降5％ -65,727,719.16 -83,194,878.57 注：基金业绩比较基准＝沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2024年12月31日 2023年12月31日 第一层次 1,262,206,028.65 1,493,191,394.11 第二层次 77,971,269.04 79,082,869.02 第三层次 114,448.82 3,412,250.61 合计 1,340,291,746.51 1,575,686,513.74 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 2024年01月01日至2024年12月31日 项目 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 3,412,250.61 3,412,250.61 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 50,683.39 50,683.39 转出第三层次 - 3,412,250.61 3,412,250.61 当期利得或损失总额 - 63,765.43 63,765.43 其中：计入损益的利得或损失 - 63,765.43 63,765.43 计入其他综合收益的 - - - 利得或损失 期末余额 - 114,448.82 114,448.82 期末仍持有的第三层次金融 资产计入本期损益的未实现 利得或损失的变动——公允 - 63,765.43 63,765.43 价值变动损益 上年度可比期间 2023年01月01日至2023年12月31日 项目 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 1,709,080.46 1,709,080.46 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 3,824,206.23 3,824,206.23 转出第三层次 - 1,709,080.46 1,709,080.46 当期利得或损失总额 - -411,955.62 -411,955.62 其中：计入损益的利得或损失 - -411,955.62 -411,955.62 计入其他综合收益的 - - - 利得或损失 期末余额 - 3,412,250.61 3,412,250.61 期末仍持有的第三层次金融 资产计入本期损益的未实现 利得或损失的变动——公允 - -411,955.62 -411,955.62 价值变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 本期末公允 项目 价值 采用的估值技术 与公允价值之间的 名称 范围/加权平均值 关系 限售股票 114,448.82 平均价格亚式期权模型 预期波动率 0.2665-2.3532 负相关 不可观察输入值 上年度末公 项目 允价值 采用的估值技术 与公允价值之间的 名称 范围/加权平均值 关系 限售股票 3,412,250.61 平均价格亚式期权模型 预期波动率 0.1462-2.1988 负相关 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1）承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 （2）其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 （3）财务报表的批准 本财务报表已于2025年3月27日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 1,264,183,237.47 90.77 其中：股票 1,264,183,237.47 90.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 76,108,509.04 5.46 其中：债券 76,108,509.04 5.46 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 51,420,055.86 3.69 8 其他各项资产 1,042,360.71 0.07 9 合计 1,392,754,163.08 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 9,443,560.00 0.68 B 采矿业 46,628,450.00 3.37 C 制造业 635,773,664.00 45.90 D 电力、热力、燃气及水生 51,293,926.00 3.70 产和供应业 E 建筑业 30,744,450.00 2.22 F 批发和零售业 2,635,400.00 0.19 G 交通运输、仓储和邮政业 58,008,535.00 4.19 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 70,789,642.00 5.11 术服务业 J 金融业 321,090,164.00 23.18 K 房地产业 15,477,182.00 1.12 L 租赁和商务服务业 8,450,087.00 0.61 M 科学研究和技术服务业 8,638,720.00 0.62 N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,994,500.00 0.22 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,261,968,280.00 91.11 8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,454,359.50 0.11 D 电力、热力、燃气及水生 - - 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 32,463.45 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 716,985.96 0.05 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 11,148.56 0.00 N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,214,957.47 0.16 8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 000858 五 粮 液 349,700 48,971,988.00 3.54 2 600519 贵州茅台 30,000 45,720,000.00 3.30 3 601688 华泰证券 2,516,700 44,268,753.00 3.20 4 600031 三一重工 2,622,700 43,222,096.00 3.12 5 002142 宁波银行 1,668,700 40,566,097.00 2.93 6 601398 工商银行 5,699,700 39,441,924.00 2.85 7 300750 宁德时代 126,000 33,516,000.00 2.42 8 600438 通威股份 1,346,700 29,775,537.00 2.15 9 600941 中国移动 242,700 28,677,432.00 2.07 10 601318 中国平安 510,000 26,851,500.00 1.94 11 001965 招商公路 1,815,700 25,329,015.00 1.83 12 600309 万华化学 267,700 19,100,395.00 1.38 13 600900 长江电力 580,000 17,139,000.00 1.24 14 000333 美的集团 227,000 17,074,940.00 1.23 15 600795 国电电力 3,453,700 15,817,946.00 1.14 16 300059 东方财富 603,000 15,569,460.00 1.12 17 601117 中国化学 1,675,000 13,885,750.00 1.00 18 600030 中信证券 473,000 13,797,410.00 1.00 19 601166 兴业银行 692,000 13,258,720.00 0.96 20 002594 比亚迪 44,000 12,437,040.00 0.90 21 601899 紫金矿业 790,000 11,944,800.00 0.86 22 601328 交通银行 1,306,000 10,147,620.00 0.73 23 600276 恒瑞医药 219,000 10,052,100.00 0.73 24 002475 立讯精密 245,000 9,986,200.00 0.72 25 000651 格力电器 217,000 9,862,650.00 0.71 26 600048 保利发展 1,111,700 9,849,662.00 0.71 27 600887 伊利股份 304,000 9,174,720.00 0.66 28 688981 中芯国际 96,000 9,083,520.00 0.66 29 601288 农业银行 1,504,000 8,031,360.00 0.58 30 000725 京东方Ａ 1,792,000 7,866,880.00 0.57 31 000999 华润三九 176,700 7,834,878.00 0.57 32 300760 迈瑞医疗 29,000 7,395,000.00 0.53 33 601816 京沪高铁 1,146,000 7,059,360.00 0.51 34 600919 江苏银行 687,000 6,746,340.00 0.49 35 688041 海光信息 44,000 6,590,760.00 0.48 36 688256 寒武纪 10,000 6,580,000.00 0.48 37 601088 中国神华 149,000 6,478,520.00 0.47 38 600741 华域汽车 365,000 6,427,650.00 0.46 39 000063 中兴通讯 156,000 6,302,400.00 0.46 40 002371 北方华创 16,000 6,256,000.00 0.45 41 603259 药明康德 113,000 6,219,520.00 0.45 42 601668 中国建筑 1,002,000 6,012,000.00 0.43 43 600000 浦发银行 556,000 5,721,240.00 0.41 44 603019 中科曙光 77,000 5,568,640.00 0.40 45 601988 中国银行 1,002,000 5,521,020.00 0.40 46 002415 海康威视 178,000 5,464,600.00 0.39 47 601601 中国太保 160,000 5,452,800.00 0.39 48 300308 中际旭创 44,000 5,434,440.00 0.39 49 300124 汇川技术 92,000 5,389,360.00 0.39 50 000001 平安银行 458,000 5,358,600.00 0.39 51 601728 中国电信 735,000 5,306,700.00 0.38 52 300274 阳光电源 71,000 5,241,930.00 0.38 53 600690 海尔智家 184,000 5,238,480.00 0.38 54 002714 牧原股份 134,000 5,150,960.00 0.37 55 600837 海通证券 459,000 5,104,080.00 0.37 56 600406 国电南瑞 193,000 4,867,460.00 0.35 57 600660 福耀玻璃 78,000 4,867,200.00 0.35 58 601766 中国中车 580,000 4,860,400.00 0.35 59 600050 中国联通 914,000 4,853,340.00 0.35 60 002352 顺丰控股 120,000 4,836,000.00 0.35 61 601012 隆基绿能 303,000 4,760,130.00 0.34 62 601857 中国石油 529,000 4,729,260.00 0.34 63 601919 中远海控 303,000 4,696,500.00 0.34 64 600028 中国石化 695,000 4,642,600.00 0.34 65 000100 TCL科技 910,000 4,577,300.00 0.33 66 601985 中国核电 437,000 4,557,910.00 0.33 67 000568 泸州老窖 36,000 4,507,200.00 0.33 68 600809 山西汾酒 24,000 4,421,040.00 0.32 69 603501 韦尔股份 42,000 4,385,220.00 0.32 70 000792 盐湖股份 263,000 4,328,980.00 0.31 71 300498 温氏股份 260,000 4,292,600.00 0.31 72 601169 北京银行 695,000 4,274,250.00 0.31 73 601127 赛力斯 32,000 4,268,480.00 0.31 74 002230 科大讯飞 88,000 4,252,160.00 0.31 75 601229 上海银行 459,000 4,199,850.00 0.30 76 600016 民生银行 1,009,000 4,167,170.00 0.30 77 601225 陕西煤业 178,000 4,140,280.00 0.30 78 600150 中国船舶 115,000 4,135,400.00 0.30 79 601138 工业富联 192,000 4,128,000.00 0.30 80 601211 国泰君安 217,000 4,047,050.00 0.29 81 688012 中微公司 21,000 3,972,360.00 0.29 82 603288 海天味业 82,000 3,763,800.00 0.27 83 000338 潍柴动力 263,000 3,603,100.00 0.26 84 603986 兆易创新 32,000 3,417,600.00 0.25 85 002027 分众传媒 486,000 3,416,580.00 0.25 86 600999 招商证券 176,000 3,372,160.00 0.24 87 601818 光大银行 866,000 3,351,420.00 0.24 88 000625 长安汽车 245,000 3,273,200.00 0.24 89 601628 中国人寿 78,000 3,269,760.00 0.24 90 601888 中国中免 48,700 3,263,387.00 0.24 91 300502 新易盛 28,000 3,236,240.00 0.23 92 600436 片仔癀 15,000 3,217,500.00 0.23 93 600089 特变电工 249,000 3,172,260.00 0.23 94 688111 金山办公 11,000 3,150,290.00 0.23 95 000938 紫光股份 112,000 3,116,960.00 0.23 96 601390 中国中铁 486,000 3,105,540.00 0.22 97 600905 三峡能源 692,000 3,024,040.00 0.22 98 002241 歌尔股份 117,000 3,019,770.00 0.22 99 300015 爱尔眼科 226,000 2,994,500.00 0.22 100 688008 澜起科技 44,000 2,987,600.00 0.22 101 000425 徐工机械 374,000 2,965,820.00 0.21 102 601658 邮储银行 521,000 2,959,280.00 0.21 103 600019 宝钢股份 419,000 2,933,000.00 0.21 104 600938 中国海油 99,000 2,921,490.00 0.21 105 300033 同花顺 10,000 2,875,000.00 0.21 106 600584 长电科技 70,000 2,860,200.00 0.21 107 601006 大秦铁路 417,000 2,827,260.00 0.20 108 300014 亿纬锂能 60,000 2,804,400.00 0.20 109 601600 中国铝业 381,000 2,800,350.00 0.20 110 600760 中航沈飞 55,000 2,789,600.00 0.20 111 601939 建设银行 312,000 2,742,480.00 0.20 112 600585 海螺水泥 115,000 2,734,700.00 0.20 113 600893 航发动力 65,000 2,694,250.00 0.19 114 601989 中国重工 554,000 2,664,740.00 0.19 115 600958 东方证券 250,000 2,640,000.00 0.19 116 601009 南京银行 247,000 2,630,550.00 0.19 117 600111 北方稀土 123,000 2,610,060.00 0.19 118 000977 浪潮信息 50,000 2,594,000.00 0.19 119 000538 云南白药 43,000 2,577,850.00 0.19 120 002050 三花智控 107,000 2,515,570.00 0.18 121 002304 洋河股份 30,000 2,505,900.00 0.18 122 300408 三环集团 65,000 2,503,150.00 0.18 123 600926 杭州银行 169,000 2,469,090.00 0.18 124 002179 中航光电 62,000 2,436,600.00 0.18 125 000002 万 科Ａ 329,000 2,388,540.00 0.17 126 002463 沪电股份 60,000 2,379,000.00 0.17 127 600015 华夏银行 294,000 2,354,940.00 0.17 128 600886 国投电力 139,000 2,310,180.00 0.17 129 000166 申万宏源 430,000 2,300,500.00 0.17 130 603993 洛阳钼业 345,000 2,294,250.00 0.17 131 000776 广发证券 141,000 2,285,610.00 0.17 132 601669 中国电建 417,000 2,276,820.00 0.16 133 002049 紫光国微 33,000 2,124,210.00 0.15 134 601916 浙商银行 720,000 2,095,200.00 0.15 135 688036 传音控股 22,000 2,090,000.00 0.15 136 300433 蓝思科技 95,000 2,080,500.00 0.15 137 601377 兴业证券 332,000 2,078,320.00 0.15 138 600570 恒生电子 74,000 2,071,260.00 0.15 139 600009 上海机场 60,000 2,049,000.00 0.15 140 688271 联影医疗 16,000 2,022,400.00 0.15 141 002311 海大集团 41,000 2,011,050.00 0.15 142 601186 中国铁建 219,000 2,008,230.00 0.14 143 002001 新 和 成 91,000 1,999,270.00 0.14 144 002460 赣锋锂业 57,000 1,995,570.00 0.14 145 600547 山东黄金 88,000 1,991,440.00 0.14 146 600010 包钢股份 1,061,000 1,973,460.00 0.14 147 002028 思源电气 26,700 1,941,090.00 0.14 148 603799 华友钴业 66,000 1,931,160.00 0.14 149 000768 中航西飞 68,000 1,920,320.00 0.14 150 601901 方正证券 230,000 1,915,900.00 0.14 151 001979 招商蛇口 186,000 1,904,640.00 0.14 152 601336 新华保险 38,000 1,888,600.00 0.14 153 002252 上海莱士 258,000 1,862,760.00 0.13 154 601111 中国国航 230,000 1,819,300.00 0.13 155 600989 宝丰能源 107,000 1,801,880.00 0.13 156 600415 小商品城 132,000 1,770,120.00 0.13 157 601360 三六零 171,000 1,769,850.00 0.13 158 600029 南方航空 269,000 1,745,810.00 0.13 159 605499 东鹏饮料 7,000 1,739,640.00 0.13 160 000157 中联重科 239,000 1,727,970.00 0.12 161 600489 中金黄金 141,000 1,696,230.00 0.12 162 600745 闻泰科技 43,000 1,667,540.00 0.12 163 601788 光大证券 92,000 1,666,120.00 0.12 164 002466 天齐锂业 50,000 1,650,000.00 0.12 165 600674 川投能源 95,000 1,638,750.00 0.12 166 600115 中国东航 400,000 1,600,000.00 0.12 167 601066 中信建投 62,000 1,596,500.00 0.12 168 000661 长春高新 16,000 1,591,040.00 0.11 169 601881 中国银河 104,000 1,583,920.00 0.11 170 600066 宇通客车 60,000 1,582,800.00 0.11 171 600346 恒力石化 103,000 1,581,050.00 0.11 172 601633 长城汽车 60,000 1,579,800.00 0.11 173 601689 拓普集团 32,000 1,568,000.00 0.11 174 002648 卫星化学 83,000 1,559,570.00 0.11 175 002736 国信证券 139,000 1,556,800.00 0.11 176 002920 德赛西威 14,000 1,541,540.00 0.11 177 600196 复星医药 62,000 1,540,700.00 0.11 178 601838 成都银行 90,000 1,539,900.00 0.11 179 300418 昆仑万维 40,000 1,539,200.00 0.11 180 300782 卓胜微 17,000 1,524,900.00 0.11 181 000963 华东医药 44,000 1,522,400.00 0.11 182 003816 中国广核 368,000 1,519,840.00 0.11 183 000786 北新建材 50,000 1,515,500.00 0.11 184 600426 华鲁恒升 70,000 1,512,700.00 0.11 185 601878 浙商证券 123,000 1,505,520.00 0.11 186 601021 春秋航空 26,000 1,499,420.00 0.11 187 300122 智飞生物 57,000 1,499,100.00 0.11 188 002236 大华股份 93,000 1,488,000.00 0.11 189 688126 沪硅产业 78,000 1,467,960.00 0.11 190 002129 TCL中环 164,000 1,454,680.00 0.11 191 002601 龙佰集团 82,000 1,448,940.00 0.10 192 600372 中航机载 117,000 1,442,610.00 0.10 193 600011 华能国际 211,000 1,428,470.00 0.10 194 601868 中国能建 619,000 1,417,510.00 0.10 195 002459 晶澳科技 103,000 1,416,250.00 0.10 196 601995 中金公司 42,000 1,414,980.00 0.10 197 000596 古井贡酒 8,000 1,386,400.00 0.10 198 600085 同仁堂 34,000 1,380,060.00 0.10 199 600600 青岛啤酒 17,000 1,375,640.00 0.10 200 601100 恒立液压 26,000 1,372,020.00 0.10 201 300347 泰格医药 25,000 1,365,500.00 0.10 202 688223 晶科能源 192,000 1,365,120.00 0.10 203 002493 荣盛石化 150,000 1,357,500.00 0.10 204 603369 今世缘 30,000 1,356,900.00 0.10 205 000807 云铝股份 99,000 1,339,470.00 0.10 206 600515 海南机场 353,000 1,334,340.00 0.10 207 301269 华大九天 11,000 1,332,100.00 0.10 208 688169 石头科技 6,000 1,315,740.00 0.09 209 600219 南山铝业 335,000 1,309,850.00 0.09 210 300442 润泽科技 25,000 1,299,000.00 0.09 211 600176 中国巨石 114,000 1,298,460.00 0.09 212 002180 纳思达 46,000 1,295,820.00 0.09 213 002271 东方雨虹 99,000 1,285,020.00 0.09 214 300896 爱美客 7,000 1,277,500.00 0.09 215 600183 生益科技 53,000 1,274,650.00 0.09 216 000895 双汇发展 49,000 1,272,040.00 0.09 217 603392 万泰生物 18,000 1,268,280.00 0.09 218 300979 华利集团 16,000 1,258,400.00 0.09 219 002916 深南电路 10,000 1,250,000.00 0.09 220 600460 士兰微 48,000 1,248,960.00 0.09 221 601877 正泰电器 53,000 1,240,730.00 0.09 222 002938 鹏鼎控股 34,000 1,240,320.00 0.09 223 600845 宝信软件 42,000 1,228,920.00 0.09 224 688396 华润微 26,000 1,226,940.00 0.09 225 300661 圣邦股份 15,000 1,226,700.00 0.09 226 600160 巨化股份 50,000 1,206,000.00 0.09 227 600188 兖矿能源 85,000 1,204,450.00 0.09 228 002422 科伦药业 40,000 1,197,200.00 0.09 229 600233 圆通速递 84,000 1,191,960.00 0.09 230 600161 天坛生物 58,000 1,189,000.00 0.09 231 601872 招商轮船 183,000 1,173,030.00 0.08 232 000983 山西焦煤 142,000 1,170,080.00 0.08 233 002709 天赐材料 59,000 1,163,480.00 0.08 234 002555 三七互娱 74,000 1,157,360.00 0.08 235 601319 中国人保 150,000 1,143,000.00 0.08 236 601618 中国中冶 342,000 1,128,600.00 0.08 237 002074 国轩高科 53,000 1,124,660.00 0.08 238 300450 先导智能 56,000 1,121,120.00 0.08 239 601607 上海医药 53,000 1,113,000.00 0.08 240 600588 用友网络 101,000 1,083,730.00 0.08 241 000408 藏格矿业 39,000 1,081,470.00 0.08 242 000975 山金国际 70,000 1,075,900.00 0.08 243 600023 浙能电力 188,000 1,064,080.00 0.08 244 300832 新产业 15,000 1,062,750.00 0.08 245 600026 中远海能 91,000 1,055,600.00 0.08 246 300759 康龙化成 41,000 1,053,700.00 0.08 247 000301 东方盛虹 128,000 1,050,880.00 0.08 248 688599 天合光能 54,000 1,042,200.00 0.08 249 601898 中煤能源 85,000 1,035,300.00 0.07 250 600362 江西铜业 50,000 1,032,000.00 0.07 251 300316 晶盛机电 32,000 1,020,800.00 0.07 252 605117 德业股份 12,000 1,017,600.00 0.07 253 000876 新 希 望 112,000 1,005,760.00 0.07 254 600482 中国动力 40,000 978,800.00 0.07 255 600803 新奥股份 45,000 975,600.00 0.07 256 601998 中信银行 139,000 970,220.00 0.07 257 300413 芒果超媒 36,000 968,040.00 0.07 258 600332 白云山 34,000 966,280.00 0.07 259 300999 金龙鱼 29,000 945,690.00 0.07 260 603260 合盛硅业 17,000 944,520.00 0.07 261 601799 星宇股份 7,000 934,360.00 0.07 262 002812 恩捷股份 29,000 927,710.00 0.07 263 300628 亿联网络 24,000 926,400.00 0.07 264 300394 天孚通信 10,000 913,600.00 0.07 265 600039 四川路桥 125,000 910,000.00 0.07 266 600061 国投资本 121,000 909,920.00 0.07 267 002007 华兰生物 53,000 893,050.00 0.06 268 600027 华电国际 157,000 880,770.00 0.06 269 600918 中泰证券 134,000 880,380.00 0.06 270 688472 阿特斯 70,000 879,200.00 0.06 271 000630 铜陵有色 270,000 872,100.00 0.06 272 601699 潞安环能 60,000 861,600.00 0.06 273 600875 东方电气 54,000 858,060.00 0.06 274 000617 中油资本 123,000 847,470.00 0.06 275 603659 璞泰来 53,000 843,230.00 0.06 276 600025 华能水电 87,000 827,370.00 0.06 277 688303 大全能源 34,000 820,760.00 0.06 278 600018 上港集团 134,000 820,080.00 0.06 279 601865 福莱特 40,000 787,600.00 0.06 280 603806 福斯特 53,000 784,400.00 0.06 281 688009 中国通号 125,000 782,500.00 0.06 282 601059 信达证券 47,000 704,060.00 0.05 283 601698 中国卫通 32,000 652,800.00 0.05 284 603195 公牛集团 9,000 632,160.00 0.05 285 688187 时代电气 13,000 622,960.00 0.04 286 603833 欧派家居 9,000 620,460.00 0.04 287 601236 红塔证券 68,000 577,320.00 0.04 288 000708 中信特钢 48,000 547,680.00 0.04 289 601808 中海油服 29,000 442,250.00 0.03 290 601136 首创证券 20,000 440,000.00 0.03 291 688082 盛美上海 4,000 400,000.00 0.03 292 000800 一汽解放 47,000 385,400.00 0.03 293 688506 百利天恒 2,000 383,460.00 0.03 294 603296 华勤技术 5,000 354,750.00 0.03 295 600377 宁沪高速 20,000 306,200.00 0.02 296 001289 龙源电力 7,000 109,970.00 0.01 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 300919 中伟股份 23,000 830,760.00 0.06 2 300454 深信服 12,000 688,800.00 0.05 3 000921 海信家电 6,000 173,400.00 0.01 4 603225 新凤鸣 10,000 111,300.00 0.01 5 600765 中航重机 5,000 102,350.00 0.01 6 002833 弘亚数控 6,000 100,980.00 0.01 7 603277 银都股份 2,000 46,340.00 0.00 8 000932 华菱钢铁 11,000 45,980.00 0.00 9 001391 国货航 4,751 32,463.45 0.00 10 301551 无线传媒 652 28,185.96 0.00 11 301606 绿联科技 396 14,450.04 0.00 12 688710 益诺思 332 11,148.56 0.00 13 301603 乔锋智能 233 9,781.34 0.00 14 301552 科力装备 143 8,132.41 0.00 15 603391 力聚热能 100 4,135.00 0.00 16 603350 安乃达 106 3,834.02 0.00 17 603285 键邦股份 129 2,916.69 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例(%) 1 601688 华泰证券 85,555,448.00 5.17 2 600941 中国移动 75,063,570.22 4.53 3 600030 中信证券 67,235,355.07 4.06 4 601398 工商银行 66,719,363.00 4.03 5 601899 紫金矿业 55,865,363.58 3.37 6 600048 保利发展 55,663,091.00 3.36 7 001965 招商公路 50,086,279.00 3.02 8 600795 国电电力 46,194,369.00 2.79 9 600183 生益科技 46,131,102.80 2.79 10 600741 华域汽车 44,039,998.00 2.66 11 600023 浙能电力 43,959,492.00 2.65 12 300498 温氏股份 42,048,321.00 2.54 13 000983 山西焦煤 40,805,790.00 2.46 14 000725 京东方Ａ 38,336,876.00 2.32 15 600438 通威股份 37,602,141.00 2.27 16 601985 中国核电 36,666,839.00 2.21 17 000708 中信特钢 35,361,836.00 2.14 18 601377 兴业证券 34,712,644.80 2.10 19 601728 中国电信 33,873,441.00 2.05 20 002714 牧原股份 33,410,744.50 2.02 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例(%) 1 300750 宁德时代 85,030,938.60 5.13 2 601377 兴业证券 69,700,283.20 4.21 3 600519 贵州茅台 69,528,909.84 4.20 4 000776 广发证券 65,697,822.00 3.97 5 600660 福耀玻璃 62,328,208.36 3.76 6 600030 中信证券 61,844,085.60 3.73 7 600048 保利发展 60,017,245.81 3.62 8 300014 亿纬锂能 58,747,934.00 3.55 9 000708 中信特钢 55,382,461.36 3.34 10 601318 中国平安 54,274,072.76 3.28 11 000001 平安银行 50,768,604.00 3.07 12 002475 立讯精密 50,065,323.00 3.02 13 600941 中国移动 50,028,951.86 3.02 14 601899 紫金矿业 49,962,901.00 3.02 15 000333 美的集团 48,762,186.00 2.94 16 601658 邮储银行 48,009,156.00 2.90 17 600183 生益科技 47,159,276.65 2.85 18 601111 中国国航 44,451,780.15 2.68 19 600023 浙能电力 43,025,007.00 2.60 20 601688 华泰证券 41,004,404.00 2.48 21 300760 迈瑞医疗 40,476,502.00 2.44 22 600741 华域汽车 39,696,071.00 2.40 23 688981 中芯国际 38,472,399.86 2.32 24 300498 温氏股份 38,253,650.00 2.31 25 603259 药明康德 38,092,658.56 2.30 26 601985 中国核电 37,947,667.00 2.29 27 600309 万华化学 37,417,758.00 2.26 28 601117 中国化学 37,232,378.00 2.25 29 001979 招商蛇口 35,367,464.00 2.14 30 002371 北方华创 35,352,978.00 2.13 31 000983 山西焦煤 34,800,440.00 2.10 32 601398 工商银行 34,569,526.00 2.09 33 600011 华能国际 34,061,495.00 2.06 34 002311 海大集团 33,420,679.00 2.02 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,667,774,614.07 卖出股票收入（成交）总额 3,064,965,805.10 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 76,108,509.04 5.49 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 76,108,509.04 5.49 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 号 值比例(%) 1 019733 24国债02 375,000 38,216,671.23 2.76 2 019749 24国债15 376,000 37,891,837.81 2.74 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波银行在报告编制日前一年内因信贷业务违规、内部制度不完善受到国家金融监督管理总局处分。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 220,997.64 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 821,363.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,042,360.71 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 份额级别 户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 富荣沪深300指数增强A 55,208 7,757.99 32,919,260.41 7.686% 395,384,097.65 92.314% 富荣沪深300指数增强C 72,397 4,574.43 15,597,571.00 4.7098% 315,577,357.87 95.2902% 合计 124,597 6,095.48 48,516,831.41 6.3882% 710,961,455.52 93.6118% 注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 ②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 富荣沪深300指数增强A 33,192.60 0.01% 基金管理人所有从业 富荣沪深300指数增强C 18,520.47 0.01% 人员持有本基金 合计 51,713.07 0.01% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金富荣沪深300指数增强A 0 投资和研究部门负责人持有 富荣沪深300指数增强C 0 本开放式基金 合计 0 富荣沪深300指数增强A 0 本基金基金经理持有本开放 富荣沪深300指数增强C 0 式基金 合计 0 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 基金经理姓名 产品类型 持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万 份） 公募基金 10~50 郎骋成 私募资产管理计划 0 合计 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 富荣沪深300指数增强A 富荣沪深300指数增强C 基金合同生效日(2019年01月24 70,918.32 19,000,000.00 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 521,431,041.70 510,306,410.99 本报告期基金总申购份额 163,676,810.06 191,696,693.83 减：本报告期基金总赎回份额 256,804,493.70 370,828,175.95 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 428,303,358.06 331,174,928.87 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本基金管理人公告： 1、任晓伟自2024年11月6日起卸任督察长职务，总经理杨小舟自2024年11月6日起代行督察长职务。 2、郑宇光自2024年12月2日起担任总经理助理职务。 3、赵睿杨自2024年12月2日起担任总经理助理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内，未出现变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请安永华明会计师事务所提供审计服务，报告期内支付报酬100,000.00元人民币。截止本报告期末，该事务所向本基金提供审计服务6年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人及其高级管理人员 受到稽查或处罚等措施的时间 2024年12月27日 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会深圳监管局 受到的具体措施类型 责令改正，相关高级管理人员被出具警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 个别私募资产管理计划未严格执行个别规定及内 部制度 管理人采取整改措施的情况（如提 管理人高度重视，已按相关要求进行全面整改并 出整改意见） 已将整改落实情况报送监管机构，整改措施包括 完善内部制度及相关工作流程等 其他 - 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票 占当期佣 备 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金总量的 注 比例 比例 安信证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 华安证券 1 749,228,334.98 13.07% 416,612.36 18.87% - 金元证券 1 864,942,186.06 15.09% 186,748.87 8.46% - 开源证券 1 - - - - - 麦高证券 1 1,622,953,708.40 28.32% 301,693.77 13.66% - 东吴证券 2 745,361,398.20 13.01% 558,491.95 25.29% - 国盛证券 2 487,380,322.21 8.50% 222,052.67 10.06% - 国泰君安 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 兴业证券 2 789,128,190.87 13.77% 311,660.48 14.11% - 中信建投 2 259,535,047.26 4.53% 48,251.76 2.19% - 中信证券 2 147,714,083.85 2.58% 113,134.26 5.12% - 东方财富 3 64,760,343.93 1.13% 49,599.68 2.25% - 证券 注：（1）证券公司的选择标准为财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易等服务能力较强。（2）证券公司的选择程序为根据标准进行考察、准入后，经公司批准后与被选择的证券公司签订协议。（3）报告期内证券交易单元新开交易席位为麦高证券，退租安信证券、部分东吴证券和兴业证券席位。（4）《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》自2024年7月1日生效。2024年上半年管理人通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金，未超过当年所有基金证券交易佣金总额的 30%；2024年下半年通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金，未超过当年所有基金证券交易佣金的15%，符合相关规定。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债券 占当期 占当期 券商名称 成交 成交 权证成 成交金 基金成 成交金额 券成交总 回购成交总 额的比例 金额 额的比例 金额 交总额 额 交总额 的比例 的比例 安信证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 华安证券 37,602,000.00 31.93% - - - - - - 金元证券 - - - - - - - - 开源证券 - - - - - - - - 麦高证券 37,598,120.00 31.92% - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 国盛证券 39,777,415.01 33.77% - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 兴业证券 2,801,764.99 2.38% - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 东方财富证券 - - - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 富荣基金管理有限公司旗下 中国证券报、基金管理人网 1 全部基金2023年第4季度报 站、中国证监会基金电子披 2024-01-22 告提示性公告 露网站 富荣基金管理有限公司关于 旗下基金新增华西证券股份 有限公司为销售机构、开通 中国证券报、基金管理人网 2 基金定期定额投资业务和基 站、中国证监会基金电子披 2024-02-22 金转换业务并参加申购及定 露网站 期定额投资申购费率优惠活 动的公告 富荣基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管理人网 3 董事变更的公告 站、中国证监会基金电子披 2024-03-01 露网站 富荣基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管理人网 4 提醒投资者持续完善身份信 站、中国证监会基金电子披 2024-03-20 息资料的公告 露网站 富荣基金管理有限公司关于 旗下基金新增上海中欧财富 中国证券报、基金管理人网 5 基金销售有限公司为销售机 站、中国证监会基金电子披 2024-03-29 构、开通基金定期定额投资 露网站 业务和基金转换业务并参加 申购及定期定额投资申购费 率优惠活动的公告 富荣基金管理有限公司旗下 中国证券报、基金管理人网 6 全部基金2023年年度报告提 站、中国证监会基金电子披 2024-03-30 示性公告 露网站 富荣基金管理有限公司旗下 中国证券报、基金管理人网 7 全部基金2024年第1季度报 站、中国证监会基金电子披 2024-04-22 告提示性公告 露网站 富荣基金管理有限公司关于 旗下基金新增上海云湾基金 销售有限公司为销售机构、 中国证券报、基金管理人网 8 开通基金定期定额投资业务 站、中国证监会基金电子披 2024-06-18 和基金转换业务并参加申购 露网站 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管理人网 9 旗下部分公开募集证券投资 站、中国证监会基金电子披 2024-06-27 基金更新产品资料概要的提 露网站 示性公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下基金新增深圳腾元基金 销售有限公司为销售机构、 中国证券报、基金管理人网 10 开通基金定期定额投资业务 站、中国证监会基金电子披 2024-06-28 和基金转换业务并参加申购 露网站 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司旗下 中国证券报、基金管理人网 11 全部基金2024年第2季度报 站、中国证监会基金电子披 2024-07-19 告提示性公告 露网站 富荣基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管理人网 12 终止喜鹊财富基金销售有限 站、中国证监会基金电子披 2024-07-24 公司办理旗下基金相关销售 露网站 业务的公告 13 富荣基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管理人网 2024-07-30 旗下部分基金新增兴业银行 站、中国证监会基金电子披 股份有限公司为销售机构、 露网站 开通基金定期定额投资业务 和基金转换业务并参加申购 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增山西证券 股份有限公司为销售机构、 中国证券报、基金管理人网 14 开通基金定期定额投资业务 站、中国证监会基金电子披 2024-07-31 和基金转换业务并参加申购 露网站 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下基金新增洪泰财富（青 岛）基金销售有限责任公司 中国证券报、基金管理人网 15 为销售机构、开通基金定期 站、中国证监会基金电子披 2024-08-08 定额投资业务和基金转换业 露网站 务并参加申购及定期定额投 资申购费率优惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管理人网 16 旗下部分公开募集证券投资 站、中国证监会基金电子披 2024-08-16 基金更新招募说明书及产品 露网站 资料概要的提示性公告 富荣基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管理人网 17 提醒投资者防范不法分子假 站、中国证监会基金电子披 2024-08-16 冒本公司名义从事诈骗活动 露网站 的公告 富荣基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管理人网 18 终止北京中植基金销售有限 站、中国证监会基金电子披 2024-08-28 公司办理旗下基金相关销售 露网站 业务的公告 19 富荣基金管理有限公司旗下 中国证券报、基金管理人网 2024-08-31 全部基金2024年中期报告提 站、中国证监会基金电子披 示性公告 露网站 富荣基金管理有限公司旗下 中国证券报、基金管理人网 20 全部基金2024年第3季度报 站、中国证监会基金电子披 2024-10-25 告提示性公告 露网站 富荣基金管理有限公司高级 中国证券报、基金管理人网 21 管理人员变更公告 站、中国证监会基金电子披 2024-11-07 露网站 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增广发期货 有限公司为销售机构、开通 中国证券报、基金管理人网 22 基金定期定额投资业务和基 站、中国证监会基金电子披 2024-12-02 金转换业务并参加申购及定 露网站 期定额投资申购费率优惠活 动的公告 富荣基金管理有限公司基金 中国证券报、基金管理人网 23 行业高级管理人员变更公告 站、中国证监会基金电子披 2024-12-03 露网站 富荣基金管理有限公司基金 中国证券报、基金管理人网 24 行业高级管理人员变更公告 站、中国证监会基金电子披 2024-12-03 露网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.1.1 中国证监会批准富荣沪深300指数增强型证券投资基金设立的文件； 13.1.2《富荣沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》； 13.1.3《富荣沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》； 13.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 13.1.5 报告期内富荣沪深300指数增强型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 二〇二五年三月三十一日