富荣沪深300指数增强型证券投资基金 2022年第3季度报告 2022年09月30日 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 目录 §1 重要提示 ......3 §2 基金产品概况......3 §3 主要财务指标和基金净值表现......4 3.1 主要财务指标......4 3.2 基金净值表现......4 §4 管理人报告......6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ......6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......7 4.3 公平交易专项说明......7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......7 4.5 报告期内基金的业绩表现......8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......8 §5 投资组合报告......8 5.1 报告期末基金资产组合情况......8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......9 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细......11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ......11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......12 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......12 5.11 投资组合报告附注......13 §6 开放式基金份额变动 ......14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......14 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......14 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......14 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......14 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......14 8.2 影响投资者决策的其他重要信息......14 §9 备查文件目录......14 9.1 备查文件目录......15 9.2 存放地点......15 9.3 查阅方式......15 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富荣沪深300指数增强 基金主代码 004788 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年01月24日 报告期末基金份额总额 1,127,845,584.25份 本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深300 投资目标 指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法进行 积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业 绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进行 投资组合优化，在控制与沪深300指数偏离风险的前 投资策略 提下，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。本 基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不 超过8.0%。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税 后)×5% 基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合 风险收益特征 型基金、债券型基金及货币市场基金，属于证券投 资基金中中高等风险、中高等预期收益的品种。本 基金为指数基金，主要采用指数复制法跟踪标的指 数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表 的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 富荣沪深300指数增强A 富荣沪深300指数增强C 下属分级基金的交易代码 004788 004789 报告期末下属分级基金的份额总 586,744,044.57份 541,101,539.68份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 主要财务指标 富荣沪深300指数增强 富荣沪深300指数增强 A C 1.本期已实现收益 16,882,137.86 14,339,298.04 2.本期利润 -162,179,723.74 -143,400,522.14 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2874 -0.2845 4.期末基金资产净值 1,018,796,614.43 934,871,053.37 5.期末基金份额净值 1.7364 1.7277 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣沪深300指数增强A净值表现 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三个月 -14.13% 0.89% -14.45% 0.84% 0.32% 0.05% 过去六个月 -6.38% 1.19% -9.38% 1.13% 3.00% 0.06% 过去一年 -14.18% 1.17% -20.77% 1.12% 6.59% 0.05% 过去三年 80.41% 1.30% 0.09% 1.20% 80.32% 0.10% 自基金合同 141.03% 1.31% 20.49% 1.23% 120.54% 0.08% 生效起至今 富荣沪深300指数增强C净值表现 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三个月 -14.16% 0.89% -14.45% 0.84% 0.29% 0.05% 过去六个月 -6.43% 1.19% -9.38% 1.13% 2.95% 0.06% 过去一年 -14.27% 1.17% -20.77% 1.12% 6.50% 0.05% 过去三年 79.84% 1.30% 0.09% 1.20% 79.75% 0.10% 自基金合同 140.09% 1.31% 20.49% 1.23% 119.60% 0.08% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券 姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明 年限 硕士研究生，持有基金 从业资格证书，中国国 权益投资部 籍。曾任西南证券股份 邓宇翔 总经理、基金 2018-11-06 2022-08-05 16 有限公司资深投资经 经理 理、深圳东新佳投资有 限公司投资经理。2017 年2月22日加入富荣基 金。 硕士研究生，持有基金 从业资格证书，中国国 郎骋成 研究部总经 2020-07-16 - 16 籍。曾任锦泰期货有限 理、基金经理 公司宏观和化工研究 员、金东矿业股份有限 公司主持上市办公室工 作、弘业期货股份有限 公司投资咨询负责人及 研究所所长、摩根士丹 利华鑫基金另类投资小 组副组长/专户投资经 理/专户理财部副总监。 2020年6月加入富荣基 金。 注：本基金已于2019年1月24日转型，转型后仍由邓宇翔担任基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 4 2,154,052,869.93 2020-07-16 郎骋成 私募资产管理计划 3 14,460,499.11 2020-09-22 其他组合 - - - 合计 7 2,168,513,369.04 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，受电力设备、电子和汽车等行业的拖累，A股市场的成长风格跑输价值。主要宽基指数中，上证综指下跌11.01%，上证50指数下跌14.06%，沪深300指数下跌 15.16%，科创50下跌15.04%，创业板指下跌18.56%。从申万一级行业指数看，三季度仅有煤炭行业小幅上涨0.97%，其他行业全部收跌。其中，建筑材料、电力设备、电子分别下跌23.98%、18.01%、17.58%，表现落后。 本基金的主要策略是运用数量化模型对宏观环境进行分析，并根据模型输出的结果对指数中各行业权重进行优化调整。在此基础上，综合比较指数成份股中期估值和中短期的成长性安排个股权重，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。报告期内，本基金延续了二季度的思路，在严控各行业的偏离幅度的基础上小幅增加持仓的个股数量。三季度本基金仓位基本稳定。 展望四季度，宏观环境的变化仍是左右股票市场的最重要因素。9月，半数全球主要国家制造业PMI读数位于收缩区间且区域分化趋势明显，呈现出“欧洲衰退、亚洲分化、美国回落”的特点。因为海外主要国家的经济走弱趋势逐渐明朗，国内出口在四季度回落的概率逐步增大，但过去几个季度累积下来的各项促进投资和消费的宏观政策有望贡献增量，我们预计国内经济将在未来几个月企稳。但在海外通胀的大环境下，美国为首的发达国家货币政策收紧趋势在四季度仍将持续，这会对股票市场的估值带来压力。相较当前国债收益率水平，A股市场中的高股息行业吸引力正在持续提升，同时保交楼等维稳政策带动之下，房地产竣工数据有望逐步好转，并带动地产链消费的恢复。此外国内经济企稳预期之下，对经济表现较为敏感的可选消费领域也有望出现业绩增速的边际改善。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣沪深300指数增强A基金份额净值为1.7364元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-14.13%，同期业绩比较基准收益率为-14.45%；截至报告期末富荣沪深300指数增强C基金份额净值为1.7277元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-14.16%，同期业绩比较基准收益率为-14.45%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,754,172,029.59 89.47 其中：股票 1,754,172,029.59 89.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 91,327,055.79 4.66 其中：债券 91,327,055.79 4.66 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 106,934,465.68 5.45 8 其他资产 8,128,888.32 0.41 9 合计 1,960,562,439.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 40,033,392.00 2.05 C 制造业 940,977,090.56 48.16 D 电力、热力、燃气及水生 42,584,227.82 2.18 产和供应业 E 建筑业 42,446,360.00 2.17 F 批发和零售业 10,438,550.00 0.53 G 交通运输、仓储和邮政业 37,192,408.00 1.90 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 16,139,137.80 0.83 术服务业 J 金融业 421,356,056.20 21.57 K 房地产业 46,684,332.00 2.39 L 租赁和商务服务业 63,781,320.00 3.26 M 科学研究和技术服务业 39,795,119.00 2.04 N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,701,427,993.38 87.09 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,295,341.68 0.07 C 制造业 43,799,953.49 2.24 D 电力、热力、燃气及水生 - - 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 693,549.95 0.04 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 6,868,544.35 0.35 N 水利、环境和公共设施管 49,865.24 0.00 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 31,314.50 0.00 R 文化、体育和娱乐业 5,467.00 0.00 S 综合 - - 合计 52,744,036.21 2.70 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 68,900 129,015,250.00 6.60 2 601318 中国平安 1,799,900 74,839,842.00 3.83 3 000858 五 粮 液 415,232 70,269,711.36 3.60 4 300750 宁德时代 167,500 67,149,075.00 3.44 5 002142 宁波银行 2,115,400 66,740,870.00 3.42 6 601658 邮储银行 14,332,700 63,923,842.00 3.27 7 300760 迈瑞医疗 169,600 50,710,400.00 2.60 8 000001 平安银行 4,251,400 50,336,576.00 2.58 9 300122 智飞生物 533,900 46,144,977.00 2.36 10 600048 保利发展 2,257,300 40,631,400.00 2.08 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 300035 中科电气 425,900 9,041,857.00 0.46 2 002984 森麒麟 206,300 5,970,322.00 0.31 3 601636 旗滨集团 587,800 5,672,270.00 0.29 4 605339 南侨食品 247,164 5,150,897.76 0.26 5 300775 三角防务 109,100 3,919,963.00 0.20 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 91,327,055.79 4.67 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 91,327,055.79 4.67 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 019638 20国债09 395,000 39,874,611.51 2.04 2 019666 22国债01 262,000 26,624,870.69 1.36 3 019674 22国债09 246,000 24,827,573.59 1.27 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构以及中国人民银行（含支行）的处罚。宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚。平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 303,654.20 2 应收证券清算款 16,013.51 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 7,809,220.61 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 8,128,888.32 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限股票。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 富荣沪深300指数增强A 富荣沪深300指数增强C 报告期期初基金份额总额 566,357,234.72 477,994,535.10 报告期期间基金总申购份额 134,758,552.04 158,228,603.01 减：报告期期间基金总赎回份额 114,371,742.19 95,121,598.43 报告期期间基金拆分变动份额 - - （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 586,744,044.57 541,101,539.68 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人公告：总经理、首席信息官高峰于2022年8月15日离任，董事长杨小舟代行总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准富荣沪深300指数增强型证券投资基金设立的文件； 9.1.2《富荣沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》； 9.1.3《富荣沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》； 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.5 报告期内富荣沪深300指数增强型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 2022年10月26日