富荣沪深 300 指数增强型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 2020 年 09 月 30 日 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2020 年 10 月 28 日 目录 §1 重要提示...... 3 §2 基金产品概况...... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 4 3.1 主要财务指标 ...... 4 3.2 基金净值表现 ...... 4 §4 管理人报告...... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 7 4.3 公平交易专项说明 ...... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现...... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 8 §5 投资组合报告...... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况...... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......12 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......12 5.11 投资组合报告附注 ......12 §6 开放式基金份额变动 ......13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......14 §8 影响投资者决策的其他重要信息......14 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......14 8.2 影响投资者决策的其他重要信息......14 §9 备查文件目录......14 9.1 备查文件目录 ......14 9.2 存放地点 ......14 9.3 查阅方式 ......14 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年07月01日起至2020年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富荣沪深300指数增强 基金主代码 004788 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年01月24日 报告期末基金份额总额 290,426,498.74份 本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深300 投资目标 指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法进行 积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业 绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进行 投资组合优化，在控制与沪深300指数偏离风险的前 投资策略 提下，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。本 基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不 超过8.0%。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税 后)×5% 基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合 风险收益特征 型基金、债券型基金及货币市场基金，属于证券投 资基金中中高等风险、中高等预期收益的品种。本 基金为指数基金，主要采用指数复制法跟踪标的指 数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表 的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 富荣沪深300指数增强A 富荣沪深300指数增强C 下属分级基金的交易代码 004788 004789 报告期末下属分级基金的份额总 59,334,805.26份 231,091,693.48份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日) 主要财务指标 富荣沪深300指数增强 富荣沪深300指数增强 A C 1.本期已实现收益 2,695,017.90 12,974,547.68 2.本期利润 7,528,670.29 43,906,039.69 3.加权平均基金份额本期利润 0.2045 0.2555 4.期末基金资产净值 97,823,891.77 379,862,700.93 5.期末基金份额净值 1.6487 1.6438 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣沪深300指数增强A净值表现 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三个月 23.69% 1.60% 9.69% 1.53% 14.00% 0.07% 过去六个月 63.61% 1.34% 23.17% 1.26% 40.44% 0.08% 过去一年 71.29% 1.40% 19.31% 1.32% 51.98% 0.08% 自基金合同生 128.86% 1.38% 43.63% 1.32% 85.23% 0.06% 效起至今 富荣沪深300指数增强C净值表现 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三个月 23.66% 1.60% 9.69% 1.53% 13.97% 0.07% 过去六个月 63.51% 1.34% 23.17% 1.26% 40.34% 0.08% 过去一年 71.10% 1.40% 19.31% 1.32% 51.79% 0.08% 自基金合同生 128.43% 1.38% 43.63% 1.32% 84.80% 0.06% 效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证 金经理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 硕士学历，持有基金从业 资格证书，中国国籍。曾 邓宇 权益投资部总监、基金经 2018- 任西南证券股份有限公司 翔 理 11-06 - 14 资深投资经理、深圳东新 佳投资有限公司投资经 理。2017年2月22日加入富 荣基金。 硕士学历，持有基金从业 郎骋 研究部总监、基金经理 2020- - 14 资格证书，中国国籍。曾 成 07-16 任锦泰期货有限公司宏观 和化工研究员、金东矿业 股份有限公司主持上市办 公室工作、弘业期货股份 有限公司投资咨询负责人 及研究所所长、摩根士丹 利华鑫基金另类投资小组 副组长/专户投资经理/专 户理财部副总监。2020年6 月加入富荣基金。 注：本基金已于2019年1月24日转型，转型后仍由邓宇翔担任基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 1 477,686,592.70 2020-07-16 私募资产管理计划 1 49,977,066.53 2020-09-22 郎骋成 其他组合 - - - 合计 2 527,663,659.23 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金运用数量化方法对沪深300成分股进行组合优化，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。在具体策略上，本基金有别于传统多因子选股的量化策略，通过量化的方式分析公司和宏观，在此基础上通过自下而中（从公司的集合看行业）及自上而中（从宏观的角度看行业）的方法确定优势行业，再通过量化筛选结合主动调研的方式选取具有良好增长能力的股票构建股票组合。 报告期内，A股市场表现整体上涨，结构分化。上证综指上涨7.82%，上证50指数上涨9.87%，沪深300指数上涨10.17%，创业板指上涨5.60%、中小板指上涨8.19%。从申万一级行业指数看，休闲服务、国防军工、电气设备分别上涨为41.36%、31.64%、27.69%，表现较好；通信、商业贸易、计算机分别下跌6.44%、1.29%、0.40%，表现相对较弱。 报告期内，本基金结合上市公司半年报及行业间的估值比较对组合进行了一些调整，增持了半年报现金流和业绩均出现改善的食品饮料、金融和地产后周期等方向，对累积涨幅较大的医药、社服和基建等板块进行了减持。尽管市场风格变化较大，但本基金仍秉承在客观量化的基础上审慎选股的理念，力求保持组合长期的稳定性。报告期内，本基金仓位基本保持稳定。 展望2020年四季度，科技和高端制造是我们看好的方向，特别是解决中国科技短板和"卡脖子"问题的"科技自主、产业安全、产业独立"相关行业的投资机会，重点关注大飞机、微电子制造、深海采矿等重点领域产业链供应链相关的细分行业及公司。此外，经历了调整的医药、电子等板块也具备一定的中长期投资价值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣沪深300指数增强A基金份额净值为1.6487元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为23.69%，同期业绩比较基准收益率为9.69%；截至报告期末富荣沪深300指数增强C基金份额净值为1.6438元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为23.66%，同期业绩比较基准收益率为9.69%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 442,391,036.84 91.71 其中：股票 442,391,036.84 91.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 35,835,871.54 7.43 计 8 其他资产 4,169,911.93 0.86 9 合计 482,396,820.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 352,240.00 0.07 B 采矿业 - - C 制造业 218,935,134.91 45.83 D 电力、热力、燃气及水生 27,655,076.46 5.79 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 29,364,726.86 6.15 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 583,443.00 0.12 术服务业 J 金融业 87,470,214.54 18.31 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 22,516,940.00 4.71 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 14,639,274.00 3.06 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 401,517,049.77 84.05 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 39,548,313.78 8.28 D 电力、热力、燃气及水生 - - 产和供应业 E 建筑业 13,029.12 0.00 F 批发和零售业 11,470.24 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 15,917.02 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 598,607.51 0.13 术服务业 J 金融业 270,976.00 0.06 K 房地产业 400,860.00 0.08 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00 N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 40,873,987.07 8.56 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 601012 隆基股份 481,803 36,140,043.03 7.57 2 000858 五 粮 液 162,800 35,978,800.00 7.53 3 600809 山西汾酒 181,500 35,971,485.00 7.53 4 300059 东方财富 1,424,500 34,173,755.00 7.15 5 600519 贵州茅台 20,200 33,703,700.00 7.06 6 603833 欧派家居 292,374 31,509,145.98 6.60 7 002032 苏 泊 尔 376,628 29,753,612.00 6.23 8 600009 上海机场 426,937 29,364,726.86 6.15 9 600886 国投电力 3,065,973 27,655,076.46 5.79 10 002142 宁波银行 824,393 25,951,891.64 5.43 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002242 九阳股份 767,700 31,114,881.00 6.51 2 600529 山东药玻 94,900 4,281,888.00 0.90 3 002223 鱼跃医疗 30,350 995,480.00 0.21 4 300999 金龙鱼 26,649 684,879.30 0.14 5 603444 吉比特 900 560,610.00 0.12 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 53,745.49 2 应收证券清算款 170,272.74 3 应收股利 - 4 应收利息 4,447.78 5 应收申购款 3,941,445.92 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,169,911.93 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限股票。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名 流通受限部分的公 占基金资产净值比 流通受限情 码 称 允价值 例（%） 况说明 1 300999 金龙鱼 684,879.30 0.14 新股未上市 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 富荣沪深300指数增强A 富荣沪深300指数增强C 报告期期初基金份额总额 13,140,483.89 122,726,097.63 报告期期间基金总申购份额 70,912,664.54 169,862,292.51 减：报告期期间基金总赎回份额 24,718,343.17 61,496,696.66 报告期期间基金拆分变动份额 - - （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 59,334,805.26 231,091,693.48 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例达 者 序 到或者超过20%的时间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 别 区间 机 构 - 20200701 - 20200930 61,470,371.28 - - 61,470,371.28 21.17% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持 有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能 无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若连续60个工 作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决 方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决；持有基金份额占比较高 的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 任晓伟督察长于2020年7月30日任职，杨小舟先生不再代任督察长职务，将继续担 任公司董事长。李东育副总经理/代任总经理于2020年9月25日离任，总经理由董事长杨 小舟代任。相关人事变动已按规定备案。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证监会批准富荣沪深300指数增强型证券投资基金设立的文件； 9.1.2《富荣沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》； 9.1.3《富荣沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》； 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.5报告期内富荣沪深300指数增强型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有 疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 2020年10月28日