富荣沪深300指数增强型证券投资基金 2019年第2季度报告 2019年06月30日 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月18日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富荣沪深300指数增强 基金主代码 004788 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年01月24日 报告期末基金份额总额 165,508,570.96份 本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深300 投资目标 指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法进行 积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业 绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进行 投资组合优化，在控制与沪深300指数偏离风险的前 投资策略 提下，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。本 基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不 超过8.0%。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税 后)×5% 风险收益特征 基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合 型基金、债券型基金及货币市场基金，属于证券投 资基金中中高等风险、中高等预期收益的品种。本 基金为指数基金，主要采用指数复制法跟踪标的指 数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表 的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 富荣沪深300指数增强A 富荣沪深300指数增强C 下属分级基金的交易代码 004788 004789 报告期末下属分级基金的份额总 155,825.21份 165,352,745.75份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日) 主要财务指标 富荣沪深300指数增强富荣沪深300指数增强 A C 1.本期已实现收益 42.77 415,798.79 2.本期利润 138.75 7,825,455.82 3.加权平均基金份额本期利润 0.0011 0.1637 4.期末基金资产净值 135,246.70 143,284,735.11 5.期末基金份额净值 0.8679 0.8665 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣沪深300指数增强A净值表现 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三个月 0.31% 1.43% -1.11% 1.45% 1.42% -0.02% 富荣沪深300指数增强C净值表现 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三个月 0.29% 1.43% -1.11% 1.45% 1.40% -0.02% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金于2019年1月24日转型，截止报告期末，基金转型不满6个月，仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证 券 姓名 职务 从 说明 任职日期 离任日期 业 年 限 硕士学历，持有基金从业 资格证书，中国国籍。曾 权益投资部总 任西南证券股份有限公司 邓宇翔 监、基金经理 2018-11-06 - 13 资深投资经理、深圳东新 佳投资有限公司投资经 理。2017年2月22日加入富 荣基金。 注：本基金已于2019年1月24日转型，转型后仍由邓宇翔担任基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金为指数增强型基金，以量化分析研究为基础，利用量化模型进行指数增强和风险管理。 本基金从转型以来一直坚持保持与标的指数极为相近的行业分布和风格选择，在个股选择上进行一定的主动暴露，在控制控制跟踪误差的基础上，获取超额收益。基金管理人采用量化的方式，对风险进行控制，尽量降低每一只个股的风险对组合整体风险的影响。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣沪深300指数增强A基金份额净值为0.8679元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.31%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%；截至报告期末富荣沪深300指数增强C基金份额净值为0.8665元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.29%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，基金管理人已向证监会报备，并持续营销。自2019年6月13日起，基金资产净值已不低于五千万元。本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 129,356,012.62 90.00 其中：股票 129,356,012.62 90.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 684,684.00 0.48 其中：债券 684,684.00 0.48 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 13,665,614.87 9.51 计 8 其他资产 23,206.86 0.02 9 合计 143,729,518.35 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 1,481,018.00 1.03 B 采矿业 - - C 制造业 53,775,019.58 37.49 D 电力、热力、燃气及水生 4,765,600.00 3.32 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 18,716,839.62 13.05 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 1,875,100.00 1.31 术服务业 J 金融业 13,648,749.76 9.52 K 房地产业 2,050,572.00 1.43 L 租赁和商务服务业 11,579,711.00 8.07 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 11,157,809.66 7.78 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 119,050,419.62 83.01 5.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 1,214,929.00 0.85 B 采矿业 10,650.00 0.01 C 制造业 7,594,283.00 5.30 D 电力、热力、燃气及水生 - - 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 394,476.00 0.28 术服务业 J 金融业 100,594.00 0.07 K 房地产业 990,661.00 0.69 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,305,593.00 7.19 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有港股通股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值(元) 占基金资产净值比例 码 (股) (%) 1 601888 中国国旅 130,300 11,551,095.00 8.05 2 300015 爱尔眼科 360,278 11,157,809.66 7.78 3 600009 上海机场 130,037 10,894,499.86 7.60 4 600519 贵州茅台 10,823 10,649,832.00 7.43 5 000858 五粮液 83,800 9,884,210.00 6.89 6 600809 山西汾酒 133,345 9,207,472.25 6.42 7 600585 海螺水泥 207,700 8,619,550.00 6.01 8 600233 圆通速递 592,672 7,307,645.76 5.10 9 600886 国投电力 565,300 4,392,381.00 3.06 10 002142 宁波银行 172,999 4,193,495.76 2.92 5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值(元) 占基金资产净值比例 码 (股) (%) 1 002677 浙江美大 132,900 1,748,964.00 1.22 2 002223 鱼跃医疗 67,450 1,660,619.00 1.16 3 603899 晨光文具 23,500 1,033,295.00 0.72 4 600007 中国国贸 67,900 990,661.00 0.69 5 600801 华新水泥 47,100 953,775.00 0.67 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 684,684.00 0.48 其中：政策性金融债 684,684.00 0.48 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 684,684.00 0.48 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 码 （％） 1 108901 农发1801 6,840 684,684.00 0.48 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,513.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,901.00 5 应收申购款 792.31 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 23,206.86 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名股票中不存在流通受限股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 富荣沪深300指数增强A 富荣沪深300指数增强C 报告期期初基金份额总额 166,186.66 19,005,821.59 报告期期间基金总申购份额 93,663.15 146,351,355.35 减：报告期期间基金总赎回份额 104,024.60 4,431.19 报告期期间基金拆分变动份额 0.00 0.00 （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 155,825.21 165,352,745.75 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 富荣沪深300指数增强富荣沪深300指数增强 A C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 19,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 19,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金 - 11.49 总份额比例（%） 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，基金总份额为分级总份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比例达到 类别 序号 或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190401-20190612 19,000,000.00 - - 19,000,000.00 11.48% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人公告，李东育副总经理于2019年6月13日任职，上述人事变动已按相关 规定备案。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证监会批准富荣沪深300指数增强型证券投资基金设立的文件； 9.1.2《富荣沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》； 9.1.3《富荣沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》； 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.5报告期内富荣沪深300指数增强型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有 疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 2019年07月18日