关于鹏华旗下 139 只基金修改基金合同的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》(以下简称“《规定》”),对已经存续的开放式基金,原基金合 同内容不符合该《规定》的,应当在《规定》施行之日起 6 个月内予以调整。根 据《规定》等法律法规,经与基金托管人协商一致,鹏华基金管理有限公司(以 下简称“本公司”)对旗下 139 只基金的《基金合同》相关条款进行修订。本次《基 金合同》的修改内容包括释义、申购和赎回的数量限制、申购和赎回的价格、费 用及其用途、拒绝或暂停申购的情形、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形、巨 额赎回的处理方式、投资范围、投资限制、估值方法、暂停估值的情形、基金的 信息披露等。具体修改内容见附件。 本次《基金合同》修订的内容系因相应的法律法规发生变动而应当对基金合 同进行的修改,且对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,根据《基金合同》 的约定,不需召开基金份额持有人大会。本次《基金合同》修订已经本基金管理 人与基金托管人协商一致并已报监管机构备案。139 只基金修订后的《基金合同》 将于 2018 年 3 月 31 日起生效(具体请见本公司公告的修订后的《基金合同》)。 本基金管理人经与基金托管人协商一致,已相应修改 139 只基金的《托管协议》, 并将在更新的《招募说明书》中作相应调整。 拟修改基金合同的 139 只基金如下表所示: 序号 基金全称 1 鹏华安盈宝货币市场基金 2 鹏华金元宝货币市场基金 3 鹏华盈余宝货币市场基金 4 鹏华增值宝货币市场基金 5 鹏华兴鑫宝货币市场基金 6 鹏华货币市场证券投资基金 7 鹏华添利宝货币市场基金 8 鹏华聚财通货币市场基金 9 鹏华添利交易型货币市场基金 10 鹏华丰玉债券型证券投资基金 11 鹏华丰盈债券型证券投资基金 12 鹏华实业债纯债债券型证券投资基金 1 13 鹏华产业债债券型证券投资基金 14 鹏华纯债债券型证券投资基金 15 鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF) 16 鹏华丰禄债券型证券投资基金 17 鹏华丰瑞债券型证券投资基金 18 鹏华丰享债券型证券投资基金 19 鹏华丰源债券型证券投资基金 20 鹏华丰华债券型证券投资基金 21 鹏华丰达债券型证券投资基金 22 鹏华丰恒债券型证券投资基金 23 鹏华丰惠债券型证券投资基金 24 鹏华丰康债券型证券投资基金 25 鹏华丰玺债券型证券投资基金 26 鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF) 27 鹏华丰腾债券型证券投资基金 28 鹏华丰茂债券型证券投资基金 29 鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金 30 鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金 31 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金 32 鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金 33 鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金 34 鹏华永安 18 个月定期开放债券型证券投资基金 35 鹏华永泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金 36 鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF) 37 普天债券证券投资基金 38 鹏华丰收债券型证券投资基金 39 鹏华可转债债券型证券投资基金 40 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 41 鹏华国有企业债债券型证券投资基金 42 鹏华普泰债券型证券投资基金 43 鹏华双债保利债券型证券投资基金 44 鹏华双债增利债券型证券投资基金 45 鹏华信用增利债券型证券投资基金 46 鹏华金城保本混合型证券投资基金 47 鹏华金刚保本混合型证券投资基金 48 鹏华安益增强混合型证券投资基金 49 鹏华金鼎保本混合型证券投资基金 50 鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金 51 鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金 52 鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金 53 鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金 54 鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 55 鹏华兴泽定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2 56 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金 57 鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金 58 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金 59 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金 60 鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 61 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 62 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金 63 鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金 64 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 65 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 66 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 67 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 68 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 69 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 70 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 71 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 72 鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金 73 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 74 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 75 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 76 鹏华弘樽灵活配置混合型证券投资基金 77 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 78 鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金 79 鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金 80 鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金 81 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 82 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 83 鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金 84 鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 85 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 86 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 87 鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金 88 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 89 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 90 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金 91 鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金 92 鹏华动力增长混合型证券投资基金 93 鹏华消费优选混合型证券投资基金 94 普天收益证券投资基金 95 鹏华中国 50 开放式证券投资基金 96 鹏华精选成长混合型证券投资基金 97 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 98 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) 3 99 鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) 100 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) 101 鹏华改革红利股票型证券投资基金 102 鹏华养老产业股票型证券投资基金 103 鹏华价值精选股票型证券投资基金 104 鹏华环保产业股票型证券投资基金 105 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 106 鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金 107 鹏华先进制造股票型证券投资基金 108 鹏华医药科技股票型证券投资基金 109 鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金 110 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 111 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 112 鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金 113 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金 114 鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金 115 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 116 鹏华中证酒指数分级证券投资基金 117 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 118 鹏华创业板指数分级证券投资基金 119 鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金 120 鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金 121 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 122 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金 123 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金 124 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 125 鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金 126 鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF) 127 鹏华沪深 300 指数证券投资基金(LOF) 128 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF) 129 鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF) 130 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF) 131 鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF) 132 上证民营企业 50 交易型指数证券投资基金 133 深证民营交易型开放式指数证券投资基金 134 鹏华上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 135 鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金 136 鹏华环球发现证券投资基金 137 鹏华美国房地产证券投资基金 138 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 139 鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金 4  投资者可访问鹏华基金管理有限公司网站(www.phfund.com)或拨打全国免长 途费的客户服务电话(400-6788-999)咨询相关情况。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 二〇一八年三月二十三日 5 附件目录 附件 1:《鹏华安盈宝货币市场基金基金合同》修订对照表 ........................................................10 附件 2:《鹏华金元宝货币市场基金基金合同》修订对照表 ........................................................16 附件 3:《鹏华盈余宝货币市场基金基金合同》修订对照表 ........................................................22 附件 4:《鹏华增值宝货币市场基金基金合同》修订对照表 ........................................................29 附件 5:《鹏华兴鑫宝货币市场基金基金合同》修订对照表 ........................................................35 附件 6:《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》修订对照表 ....................................................41 附件 7:《鹏华添利宝货币市场基金基金合同》修订对照表 ........................................................48 附件 8:《鹏华聚财通货币市场基金基金合同》修订对照表 ........................................................55 附件 9:《鹏华添利交易型货币市场基金基金合同》修订对照表 ................................................60 附件 10:《鹏华丰玉债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 ..............................................68 附件 11:《鹏华丰盈债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 ..............................................73 附件 12:《鹏华实业债纯债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 ..................................79 附件 13:《鹏华产业债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 ..........................................85 附件 14:《鹏华纯债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 ..............................................92 附件 15:《鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》修订对照表 ....................................98 附件 16:《鹏华丰禄债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............................................104 附件 17:《鹏华丰瑞债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............................................110 附件 18:《鹏华丰享债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............................................116 附件 19:《鹏华丰源债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............................................121 附件 20:《鹏华丰华债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............................................127 附件 21:《鹏华丰达债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............................................133 附件 22:《鹏华丰恒债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 .............................................138 附件 23:《鹏华丰惠债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 .............................................143 附件 24:《鹏华丰康债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 .............................................148 附件 25:《鹏华丰玺债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 .............................................153 附件 26:《鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)基金合同》修订对照表 ..............................158 附件 27:《鹏华丰腾债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 .............................................164 附件 28:《鹏华丰茂债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 .............................................169 附件 29:《鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............................174 附件 30:《鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............................181 附件 31:《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............................188 附件 32:《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............................194 附件 33:《鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 ....................201 附件 34:《鹏华永安 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 ..............208 附件 35:《鹏华永泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 ..............214 附件 36:《鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)基金合同》修订对照表 ..............................221 附件 37:《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》(普天债券)修订对照表 ..............228 附件 38:《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............................................234 附件 39:《鹏华可转债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 ........................................240 附件 40:《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 ..............................246 附件 41:《鹏华国有企业债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 ..................................252 附件 42:《鹏华普泰债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 .............................................257 6 附件 43:《鹏华双债保利债券型证券投资基金基金合同》修订对照表......................................263 附件 44:《鹏华双债增利债券型证券投资基金基金合同》修订对照表......................................268 附件 45:《鹏华信用增利债券型证券投资基金基金合同》修订对照表......................................274 附件 46:《鹏华金城保本混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ....................................279 附件 47:《鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ....................................287 附件 48:《鹏华安益增强混合型证券投资基金基金合同》修订对照表......................................295 附件 49:《鹏华金鼎保本混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ....................................301 附件 50:《鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............307 附件 51:《鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............314 附件 52:《鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............321 附件 53:《鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............327 附件 54:《鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............334 附件 55:《鹏华兴泽定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............341 附件 56:《鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............347 附件 57:《鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............354 附件 58:《鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............361 附件 59:《鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............367 附件 60:《鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............374 附件 61:《鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............................381 附件 62:《鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............................387 附件 63:《鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............................394 附件 64:《鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............................400 附件 65:《鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............................406 附件 66:《鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............................412 附件 67:《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............................418 附件 68:《鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............................424 附件 69:《鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............................431 附件 70:《鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............................437 附件 71:《鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............................443 附件 72:《鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............................449 附件 73:《鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............................455 附件 74:《鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............................461 附件 75:《鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............................467 附件 76:《鹏华弘樽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............................473 附件 77:《鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............................479 附件 78:《鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ..............................487 附件 79:《鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ..............................492 附件 80:《鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ..............................497 附件 81:《鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ....................504 附件 82:《鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ....................510 附件 83:《鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ....................516 附件 84:《鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ....................522 附件 85:《鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ....................529 附件 86:《鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ........535 7 附件 87:《鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ....................542 附件 88:《鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ....................547 附件 89:《鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ....................553 附件 90:《鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ..............................561 附件 91:《鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ................567 附件 92:《鹏华动力增长混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ....................................574 附件 93:《鹏华消费优选合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ........................................581 附件 94:《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》(普天收益)修订对照表 ..............587 附件 95:《鹏华中国 50 开放式证券投资基金基金合同》修订对照表 ......................................587 附件 96:《鹏华精选成长混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 ....................................593 附件 97:《鹏华新兴产业混合型证券投资基金基金合同》修订对照表......................................600 附件 98:《鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)基金合同》修订对照表 ......................606 附件 99:《鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)基金合同》修订对照表 ..........................613 附件 100:《鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)基金合同》修订对照表 ........................620 附件 101:《鹏华改革红利股票型证券投资基金基金合同》修订对照表 ..................................627 附件 102:《鹏华养老产业股票型证券投资基金基金合同》修订对照表 ..................................633 附件 103:《鹏华价值精选股票型证券投资基金基金合同》修订对照表 ..................................639 附件 104:《鹏华环保产业股票型证券投资基金基金合同》修订对照表 ..................................646 附件 105:《鹏华医疗保健股票型证券投资基金基金合同》修订对照表 ..................................652 附件 106:《鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金基金合同》修订对照表 ..........................658 附件 107:《鹏华先进制造股票型证券投资基金基金合同》修订对照表 ....................................665 附件 108:《鹏华医药科技股票型证券投资基金基金合同》修订对照表 ....................................671 附件 109:《鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金基金合同》修订对照表 ............................677 附件 110:《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》修订对照表 ..............................683 附件 111:《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》修订对照表 ..............................689 附件 112:《鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金基金合同》修订对照表 ..............695 附件 113:《鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金合同》修订对照表 ......................701 附件 114:《鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金基金合同》修订对照表 ......................707 附件 115:《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合同》修订对照表 ..............................713 附件 116:《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》修订对照表 ..................................719 附件 117:《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》修订对照表 ..............725 附件 118:《鹏华创业板指数分级证券投资基金基金合同》修订对照表 ..................................731 附件 119:《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》修订对照表 ..................737 附件 120:《鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》修订对照表 ......................743 附件 121:《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》修订对照表 ..............750 附件 122:《鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》修订对照表 ........................756 附件 123:《鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》修订对照表 ............................762 附件 124:《鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》修订对照表 ......................768 附件 125:《鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金基金合同》修订对照表 ..............774 附件 126:《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》修订对照表 ............................780 附件 127:《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》修订对照表 ............................787 附件 128:《鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)基金合同》修订对照表 ............794 附件 129:《鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)基金合同》修订对照表 ....................800 附件 130:《鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)基金合同》修订对照表 805 8 附件 131:《鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》修订 对照表 ..............................................................................................................................................811 附件 132:《上证民营企业 50 交易型指数证券投资基金基金合同》修订对照表 ....................818 附件 133:《深证民营交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修订对照表 ........................821 附件 134:《鹏华上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》修订对 照表 ..................................................................................................................................................824 附件 135:《鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》修订对照表 ..........................................................................................................................................................830 附件 136:《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》修订对照表 ..............................................835 附件 137:《鹏华美国房地产证券投资基金基金合同》修订对照表 ..........................................841 附件 138:《鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 ..........................847 附件 139:《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表 ..........................................................................................................................................................853 9  附件 1:《鹏华安盈宝货币市场基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 下简称“《信息披露办法》”) 、《货币市场基 下简称“《信息披露办法》”) 、《货币市场基 金监督管理办法》、 关于实施<货币市场基金监 金监督管理办法》、 关于实施<货币市场基金监 督管理办法>有关问题的规定》和其他有关法律 督管理办法>有关问题的规定》《公开募集开放 法规。 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及 颁布机关对其不时做出的修订 45、流动性受限资产:指由于法律法规、监 管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易 日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有 条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第六部分 基金 增加表述: 份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 10 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人 利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购 等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权 益,具体请参见相关公告。 第六部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 1、本基金在一般情况下不收取申购费用和 1、本基金在一般情况下不收取申购费用和 回 赎回费用,但当基金持有的现金、国债、中央银 赎回费用,但出现以下情形之一时,为确保基金 行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期 平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基 的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低 金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份 于 5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作, 额的 1%以上的赎回申请(超出基金总份额 1%的 避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有 部分)征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回 人申请赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上 费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管 的赎回申请(超出基金总份额 1%的部分)征收 人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入 情形除外。 基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上 (1)在满足相关流动性风险管理要求的前 述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 提下,当基金持有的现金、国债、中央银行票据、 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他 金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且 偏离度为负时; (2)当本基金前 10 名基金份额持有人的持 有份额合计超过基金总份额 50%的,且本基金投 资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金 融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具 占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度 为负时。 第六部分 基金 增加表述: 份额的申购与赎 七、拒绝或暂停申购的情形 11 回 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请 有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受 基金申购申请。 发生上述第 1、2、3、4、5、7、8、9、10 发生上述第 1、2、3、4、5、7、9、10、11、 项暂停申购情形时且基金管理人决定暂停申购 12 项暂停申购情形时且基金管理人决定暂停申 的,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上 购的,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介 刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒 上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人 业务的办理。 应及时恢复申购业务的办理。 第六部分 基金 增加表述: 份额的申购与赎 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 回 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付 赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 增加表述: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单 个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10%以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情 形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。对其 12  他赎回申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回 申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述 “(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约 定方式办理,在仍可接受赎回申请的范围内对大 额赎回申请人超过 10%的赎回申请按比例确认。 对当日未予确认的赎回申请进行延期办理。对于 未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回申请 时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回 的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销;选 择延期赎回的,当日未获受理的赎回申请将与下 一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一 开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以 此类推。如基金份额持有人在提交赎回申请时未 作明确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自 动延期赎回处理。 第七部分 基金 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 合同当事人及权 法定代表人:孙建一 法定代表人:谢永林 利义务 第十二部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 增加表述: (2)当本基金前 10 名份额持有人的持有 份额合计超过基金总份额的 50%时,本基金投资 组合的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余 存续期不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、 中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易 日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比 例合计不得低于 30%; (3)当本基金前 10 名份额持有人的持有 13  份额合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资 组合的平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余 存续期不得超过 180 天;投资组合中现金、国债、 中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易 日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比 例合计不得低于 20%; (8)本基金管理人管理的全部货币市场基 金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同 业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季 度末净资产的 10%; (11)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例 合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工 具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。金 融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银 行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的 资产支持证券及中国证监会认定的其他品种; (14)本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过本基金资产净值的 10%。因证 券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使本基金不符合本条款所规定比例限制 (10)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银 的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的 行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产 投资; 净值的比例合计不得超过 30%; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金 合同约定的投资范围保持一致; 因市场波动、基金规模变动等基金管理人之 除上述第(10)、(12)、(14)、(16)条外, 14  外的因素致使本基金投资不符合以上比例限制 因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的 的,基金管理人应在 10 个交易日内调整完毕, 因素致使本基金投资不符合以上比例限制的,基 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另 金管理人应在 10 个交易日内调整完毕,但中国 有规定时,从其规定。 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定 时,从其规定。 第十四部分 基 增加表述: 金资产估值 六、暂停估值的情形 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基 金估值; 第十八部分 基 增加表述: 金的信息披露 五、公开披露的基金信息 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在半年度报告和年度报告 中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 等,披露报告期末基金前 10 名基金份额持有人 的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达 到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投 资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报 告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 (六)临时报告 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调 整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 15  删除表述: 26、当影子定价确定的基金资产净值与摊余 成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值 达到 0.25%、正偏离度绝对值达到 0.50%、负偏 离度绝对值达到 0.50%以及负偏离度绝对值连 续两个交易日超过 0.50%的情形; 附件 2:《鹏华金元宝货币市场基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 “前 原表述: 修改为: 言” 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金 下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金 监督管理办法》、 关于实施<货币市场基金监督 监督管理办法》、 关于实施<货币市场基金监督 管理办法>有关问题的规定》和其他有关法律法 管理办法>有关问题的规定》、 公开募集开放式 规。 证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 “《流动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 “释 增加表述 增加: 义” 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 45、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 16  以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 其余序号相应作调整 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 回”之“五、申 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 购和赎回的数量 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 限制” 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 “基金 原表述: 修改为: 份额的申购与赎 1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回 1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回 回”之“六、申 费用,但当基金持有的现金、国债、中央银行票 费用,但出现以下情形之一时,为确保基金平稳 购和赎回的价 据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其 运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份 格、费用及其用 他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5% 额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的 途” 且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱 1%以上的赎回申请(超出基金总份额 1%的部分) 发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请 征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全 赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回 额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商 申请(超出基金总份额 1%的部分)征收 1%的强 确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除 制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资 外。 产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法 (1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下, 无益于基金利益最大化的情形除外。 当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策 性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离 度为负时; (2)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份 额合计超过基金总份额 50%的,且本基金投资组 合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债 17  券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基 金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负 时。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 11、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 回”之七、拒绝 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 或暂停申购的情 仍导致公允价值存在重大不确定时,经与基金托 形” 管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金 申购申请。 原表述: 修改为: 发生上述第 1、2、3、4、5、7、8、9、11 项暂 发生上述第 1、2、3、4、5、7、8、9、11、12 停申购情形时且基金管理人决定暂停申购的,基 项暂停申购情形时且基金管理人决定暂停申购 金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登 的,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上 暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝, 刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全 被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购 部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投 的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务 资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应 的办理。 及时恢复申购业务的办理。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 10、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 回”之“八、暂 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 停赎回或延缓支 仍导致公允价值存在重大不确定时,经与基金托 付赎回款项的情 管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回 形” 款项或暂停接受基金赎回申请。 修改为: 原表述: 发生第 1、2、3、4、5、6、7、8、10、11 项情 发生第 1、2、3、4、5、6、7、8、10 项情形时 形时且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎 且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款 回款项的,基金管理人应在当日报中国证监会备 项的,基金管理人应在当日报中国证监会备案, 案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付; 18  已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如 如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账 暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户 户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未 未支付部分可延期支付。若出现上述第 5 项所述 支付部分可延期支付。若出现上述第 5 项所述情 情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持 形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有 有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获 人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受 受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时, 理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。发 发生第 9 项情形时且基金管理人决定暂停接受 生第 9 项情形时且基金管理人决定暂停接受所 所有赎回申请的,基金管理人应当采取终止基金 有赎回申请的,基金管理人应当采取终止基金合 合同进行财产清算等措施。 同进行财产清算等措施。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 回”之“九、巨 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 额赎回的情形及 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 处理方式” 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 19  择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第七部分 “基金 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 合同当事人及权 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 利义务”之“二、 基金托管人” 第十二部分 “基 增加: 金的投资”之 (2)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额 “四、投资限制” 合计超过基金总份额的 50%时,本基金投资组合 之“1、组合限制” 的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续 期不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中 央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例 合计不得低于 30%; (3)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额 合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合 的平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续 期不得超过 180 天;投资组合中现金、国债、中 央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例 合计不得低于 20%; (8)本基金管理人管理的全部货币市场基金投 资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存 单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末 净资产的 10%; (11)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机 构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计 不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占 基金资产净值的比例合计不得超过 2%。金融工 20  具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存 款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产 支持证券及中国证监会认定的其他品种; (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过本基金资产净值的 10%。因证券市 场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使本基金不符合本条款所规定比例限制的,基 金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同 约定的投资范围保持一致; 删除: (10)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银 行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产 净值的比例合计不得超过 30%; 序号做相应调整。 修改为: 原表述: 除上述第(10)、(12)、(14)、(16)条外,因基 除上述第(7)、(8)条外,因基金规模或市场变 金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合 化导致本基金投资组合不符合以上比例限制的, 以上比例限制的,基金管理人应在 10 个交易日 基金管理人应在 10 个交易日内调整完毕,以达 内调整完毕,以达到上述标准,但中国证监会规 到上述标准,但中国证监会规定的特殊情形除 定的特殊情形除外。法律法规另有规定时,从其 外。法律法规另有规定时,从其规定。 规定。 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 “六、暂停估值 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 21 的情形” 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 序号做相应调整 第十八部分 “基 原表述: 修改为: 金的信息披露” 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 之“(五)基金定 过 20%的情形,基金管理人应当在季度报告、半 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等,披 期报告,包括基 年度报告、年度报告等定期报告文件中披露该投 露报告期末基金前 10 名基金份额持有人的类 金年度报告、基 资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期 别、持有份额及占总份额的比例等信息。 金半年度报告和 内持有份额变化情况及产品的特有风险。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 基金季度报告” 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 之“(六)临时报 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 告” 序号做相应调整; 第十八部分 “基 增加表述 增加 金的信息披露” 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业 之“(九)中国证 银行的银行存款与同业存单的,应履行信息披露 监会规定的其他 程序。 信息” 附件 3:《鹏华盈余宝货币市场基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 “前 原表述: 修改为: 言” 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 22  华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金 下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金 监督管理办法》、 关于实施<货币市场基金监督 监督管理办法》、 关于实施<货币市场基金监督 管理办法>有关问题的规定》和其他有关法律法 管理办法>有关问题的规定》、 公开募集开放式 规。 证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 “《流动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 “释 增加表述 增加: 义” 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 45、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 其余序号相应作调整 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 回”之“五、申 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 购和赎回的数量 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 限制” 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 23 第六部分 “基金 原表述: 修改为: 份额的申购与赎 1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回 1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回 回”之“六、申 费用,但当基金持有的现金、国债、中央银行票 费用,但出现以下情形之一时,为确保基金平稳 购和赎回的价 据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其 运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份 格、费用及其用 他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5% 额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的 途” 且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱 1%以上的赎回申请(超出基金总份额 1%的部分) 发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请 征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全 赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回 额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商 申请(超出基金总份额 1%的部分)征收 1%的强 确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除 制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资 外。 产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法 (1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下, 无益于基金利益最大化的情形除外。 当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策 性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离 度为负时; (2)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份 额合计超过基金总份额 50%的,且本基金投资组 合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债 券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基 金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负 时。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 11、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 回”之七、拒绝 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 或暂停申购的情 仍导致公允价值存在重大不确定时,经与基金托 形” 管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金 申购申请。 原表述: 修改为: 24  发生上述第 1、2、3、4、5、7、8、9、11 项暂 发生上述第 1、2、3、4、5、7、8、9、11、12 停申购情形时且基金管理人决定暂停申购的,基 项暂停申购情形时且基金管理人决定暂停申购 金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登 的,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上 暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝, 刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全 被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购 部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投 的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务 资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应 的办理。 及时恢复申购业务的办理。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 10、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 回”之“八、暂 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 停赎回或延缓支 仍导致公允价值存在重大不确定时,经与基金托 付赎回款项的情 管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回 形” 款项或暂停接受基金赎回申请。 修改为: 原表述: 发生第 1、2、3、4、5、6、7、8、10、11 项情 发生第 1、2、3、4、5、6、7、8、10 项情形时 形时且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎 且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款 回款项的,基金管理人应在当日报中国证监会备 项的,基金管理人应在当日报中国证监会备案, 案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付; 已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如 如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账 暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户 户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未 未支付部分可延期支付。若出现上述第 5 项所述 支付部分可延期支付。若出现上述第 5 项所述情 情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持 形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有 有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获 人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受 受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时, 理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。发 发生第 9 项情形时且基金管理人决定暂停接受 生第 9 项情形时且基金管理人决定暂停接受所 所有赎回申请的,基金管理人应当采取终止基金 有赎回申请的,基金管理人应当采取终止基金合 合同进行财产清算等措施。 同进行财产清算等措施。 25 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 回”之“九、巨 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 额赎回的情形及 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 处理方式” 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第七部分 “基金 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 合同当事人及权 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 利义务”之“二、 基金托管人” 第十二部分 “基 增加: 金的投资”之 (2)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额 “四、投资限制” 合计超过基金总份额的 50%时,本基金投资组合 之“1、组合限制” 的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续 26  期不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中 央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内 到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合 计不得低于 30%; (3)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额 合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合 的平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续 期不得超过 180 天;投资组合中现金、国债、中 央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例 合计不得低于 20%; (8)本基金管理人管理的全部货币市场基金投 资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存 单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末 净资产的 10%; (11)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机 构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计 不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占 基金资产净值的比例合计不得超过 2%。金融工 具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存 款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产 支持证券及中国证监会认定的其他品种; (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过本基金资产净值的 10%。因证券市 场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使本基金不符合本条款所规定比例限制的,基 金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 27  的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同 约定的投资范围保持一致; 序号做相应调整。 删除: (10)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银 行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产 净值的比例合计不得超过 30%; 修改为: 原表述: 除上述第(10)、(12)、(14)、(16)条外,因基 除上述第(7)、(8)条外,因基金规模或市场变 金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合 化导致本基金投资组合不符合以上比例限制的, 以上比例限制的,基金管理人应在 10 个交易日 基金管理人应在 10 个交易日内调整完毕,以达 内调整完毕,以达到上述标准,但中国证监会规 到上述标准,但中国证监会规定的特殊情形除 定的特殊情形除外。法律法规另有规定时,从其 外。法律法规另有规定时,从其规定。 规定。 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 “六、暂停估值 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 的情形” 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 序号做相应调整 第十八部分 “基 原表述: 修改为: 金的信息披露” 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 之“(五)基金定 过 20%的情形,基金管理人应当在季度报告、半 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等,披 期报告,包括基 年度报告、年度报告等定期报告文件中披露该投 露报告期末基金前 10 名基金份额持有人的类 金年度报告、基 资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期 别、持有份额及占总份额的比例等信息。 28 金半年度报告和 内持有份额变化情况及产品的特有风险。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 基金季度报告” 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 之“(六)临时报 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 告” 序号做相应调整; 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业 之“(九)中国证 银行的银行存款与同业存单的,应履行信息披露 监会规定的其他 程序。 信息” 附件 4:《鹏华增值宝货币市场基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 “前 原表述: 修改为: 言” 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以 金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)、《货币市场基金监督管理办 息披露办法》”)、《货币市场基金监督管理办 法》、 关于实施<货币市场基金监督管理办法> 法》、 关于实施<货币市场基金监督管理办法> 有关问题的规定》和其他有关法律法规。 有关问题的规定》、 公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 29  定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 “释 增加表述 增加: 义” 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 45、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 其余序号相应作调整 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 回”之“五、申 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 购和赎回的数量 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 限制” 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 “基金 原表述: 修改为: 份额的申购与赎 1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回 1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回 回”之“六、申 费用,但当基金持有的现金、国债、中央银行票 费用,但出现以下情形之一时,为确保基金平稳 购和赎回的价 据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其 运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份 格、费用及其用 他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5% 额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的 途” 且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱 1%以上的赎回申请(超出基金总份额 1%的部分) 发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请 征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全 赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回 额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商 申请(超出基金总份额 1%的部分)征收 1%的强 确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除 30  制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资 外。 产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法 (1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下, 无益于基金利益最大化的情形除外。 当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策 性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离 度为负时; (2)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份 额合计超过基金总份额 50%的,且本基金投资组 合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债 券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基 金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负 时。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 回”之七、拒绝 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 或暂停申购的情 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 形” 10、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定时,经与基金托 管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金 申购申请。 修改为: 原表述: 发生上述第 1、2、3、4、6、7、8、10、11 项暂 发生上述第 1、2、3、4、6、7、8、9 项暂停申 停申购情形时且基金管理人决定暂停申购的,基 购情形时且基金管理人决定暂停申购的,基金管 金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登 理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停 暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或 申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒 部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资 绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情 人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 31  况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 时恢复申购业务的办理。 理。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 回”之“八、暂 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 停赎回或延缓支 仍导致公允价值存在重大不确定时,经与基金托 付赎回款项的情 管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回 形” 款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 回”之“九、巨 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 额赎回的情形及 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 处理方式” 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第七部分 “基金 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 32 合同当事人及权 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 利义务”之“二、 基金托管人” 第十二部分 “基 增加: 金的投资”之 (2)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额 “四、投资限制” 合计超过基金总份额的 50%时,本基金投资组合 之“1、组合限制” 的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续 期不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中 央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内 到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合 计不得低于 30%; (3)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额 合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合 的平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续 期不得超过 180 天;投资组合中现金、国债、中 央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例 合计不得低于 20%; (8)本基金管理人管理的全部货币市场基金投 资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存 单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末 净资产的 10%; (11)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机 构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计 不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占 基金资产净值的比例合计不得超过 2%。金融工 具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存 款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产 支持证券及中国证监会认定的其他品种;; 33  (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过本基金资产净值的 10%。因证券市 场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使本基金不符合本条款所规定比例限制的,基 金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同 约定的投资范围保持一致; 删除: (10)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银 行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产 净值的比例合计不得超过 30%; 序号做相应调整。 修改为: 原表述: 除上述第(10)、(12)、(14)、(16)条外,因市 除上述第(7)、(8)条外,因市场波动、基金规 场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 模变动等基金管理人之外的因素致使本基金投 致使本基金投资不符合以上比例限制的,基金管 资不符合以上比例限制的,基金管理人应在 10 理人应在 10 个交易日内调整完毕,但中国证监 个交易日内调整完毕,但中国证监会规定的特殊 会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定时, 情形除外。法律法规另有规定时,从其规定。 从其规定。 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 “六、暂停估值 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 的情形” 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 序号做相应调整 第十八部分 “基 增加表述 增加: 34 金的信息披露” 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 之“(五)基金定 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等,披 期报告,包括基 露报告期末基金前 10 名基金份额持有人的类 金年度报告、基 别、持有份额及占总份额的比例等信息。 金半年度报告和 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 基金季度报告” 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 之“(六)临时报 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 告” 删除表述: 26、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本 法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%、正偏离度绝对值达到 0.50%、负偏离度 绝对值达到 0.50%以及负偏离度绝对值连续两 个交易日超过 0.50%的情形;序号做相应调整; 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业 之“(九)中国证 银行的银行存款与同业存单的,应履行信息披露 监会规定的其他 程序。 信息” 附件 5:《鹏华兴鑫宝货币市场基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 35  和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下 简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理 简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 法》”)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实 法》”)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实 施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的 施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的 规定》和其他有关法律法规。 规定》、 公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和其 他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第六部分 基金 增加: 份额的申购与赎 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 回 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 五、申购和赎回 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 的数量限制 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 36 第六部分 基金 1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回 1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回 份额的申购与赎 费用,但在满足相关流动性风险管理要求的前提 费用,但出现以下情形之一时,为确保基金平稳 回 下,当基金持有的现金、国债、中央银行票据、 运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份 六、申购和赎回 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他 额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的 的价格、费用及 金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且 1%以上的赎回申请(超出基金总份额 1%的部分) 其用途 偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发 征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全 系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请赎 额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商 回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回申 确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除 请(超出基金总份额 1%的部分)征收 1%的强制 外。 赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资 (1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下, 产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法 当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策 无益于基金利益最大化的情形除外。 性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离 度为负时; (2)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份 额合计超过基金总份额 50%的,且本基金投资组 合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债 券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基 金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负 时。 第六部分 基金 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受 份额的申购与赎 投资人的申购申请: 投资人的申购申请: 回 …… 增加: 七、拒绝或暂停 11、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 申购的情形 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定时,经与基金托 管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金 申购申请。 …… 37  发生上述第 1、2、3、4、5、7、8、9、11 项暂 发生上述第 1、2、3、4、5、7、8、9、11、12 停申购情形时且基金管理人决定暂停申购的,基 项暂停申购情形时且基金管理人决定暂停申购 金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登 的,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上 暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝, 刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全 被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购 部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投 的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务 资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应 的办理。 及时恢复申购业务的办理。 第六部分 基金 增加: 份额的申购与赎 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 回 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 八、暂停赎回或 仍导致公允价值存在重大不确定时,经与基金托 延缓支付赎回款 管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回 项的情形 款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 基金 增加: 份额的申购与赎 (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 回 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 九、巨额赎回的 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 情形及处理方式 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 38  金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分 基 1、组合限制 1、组合限制 金的投资 删除: 增加: 四、投资限制 (10)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银 (2)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额 行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产 合计超过基金总份额的 50%时,本基金投资组合 净值的比例合计不得超过 30%; 的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续 期不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中 央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例 合计不得低于 30%; (3)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额 合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合 的平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续 期不得超过 180 天;投资组合中现金、国债、中 央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例 合计不得低于 20%; …… (8)本基金管理人管理的全部货币市场基金投 资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存 单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末 净资产的 10%; …… (11)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机 构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计 不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占 39  基金资产净值的比例合计不得超过 2%。金融工 具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存 款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产 支持证券及中国证监会认定的其他品种; …… (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过本基金资产净值的 10%。因证券市 场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使本基金不符合本条款所规定比例限制的,基 金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; …… (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同 约定的投资范围保持一致; 第十二部分 基 除上述第(1)、(7)、(8)条外,因市场波动、 除上述第(10)、(12)、(14)、(16)条外,因市 金的投资 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本 场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 四、投资限制 基金投资不符合以上比例限制的,基金管理人应 致使本基金投资不符合以上比例限制的,基金管 在 10 个交易日内调整完毕,但中国证监会规定 理人应在 10 个交易日内调整完毕,但中国证监 的特殊情形除外。法律法规另有规定时,从其规 会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定时, 定。 从其规定。 第十四部分 基 增加: 金资产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 六、暂停估值的 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 情形 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 第十八部分 基 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 金的信息披露 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 五、公开披露的 40  基金信息 …… …… 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 过 20%的情形,基金管理人应当在季度报告、半 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等,披 年度报告、年度报告等定期报告文件中披露该投 露报告期末基金前 10 名基金份额持有人的类 资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期 别、持有份额及占总份额的比例等信息。 内持有份额变化情况及产品的特有风险。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 基 增加: 金的信息披露 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 五、公开披露的 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 基金信息 (六)临时报告 附件 6:《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 为保护基金投资者合法权益,明确基金合同当事 为保护基金投资者合法权益,明确基金合同当事 人的权利与义务,规范基金运作,依照《中华人 人的权利与义务,规范基金运作,依照《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金 法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《运怍办法》)、《证券投资基金销售 (以下简称《运怍办法》)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资 管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露 基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露 办法》)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于 办法》)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于 实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题 实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题 的规定》、及其他有关规定,在平等自愿、诚实 的规定》、 公开募集开放式证券投资基金流动性 信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础 风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)及 41  上,订立《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》 其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充分保 (以下简称“基金合同”)。 护基金投资者合法权益的原则基础上,订立《鹏 华货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称 “基金合同”)。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 45、流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期 存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 第六部分 基金 增加表述: 份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回 1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回 费用,但当基金持有的现金、国债、中央银行票 费用,但出现以下情形之一时,为确保基金平稳 据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其 运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份 他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5% 额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的 42 且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱 1%以上的赎回申请(超出基金总份额 1%的部分) 发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请 征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全 赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回 额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商 申请(超出基金总份额 1%的部分)征收 1%的强 确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除 制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资 外。 产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法 (1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下, 无益于基金利益最大化的情形除外。 当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策 性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离 度为负时; (2)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份 额合计超过基金总份额 50%的,且本基金投资组 合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债 券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基 金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负 时。 增加表述: 七、拒绝或暂停申购的情形 10、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 11、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定时,经与基金托 管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金 申购申请。 发生上述第 1、2、3、4、7、8、9、11、12 项暂 43 发生上述第 1、2、3、4、7、8、9、10 项暂停申 停申购情形时且基金管理人决定暂停申购的,基 购情形时且基金管理人决定暂停申购的,基金管 金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登 理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或 申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒 部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资 绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情 人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 时恢复申购业务的办理。 理。 增加表述: 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 7、当 前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定时,经与基金托管人 协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项 或暂停接受基金赎回申请。 增加表述: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 44  回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 45 五、投资限制 五、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 删除: 增加表述: (10)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银 (2)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额 行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产 合计超过基金总份额的 50%时,本基金投资组合 净值的比例合计不得超过 30%; 的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续 期不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中 央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内 到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合 计不得低于 30%; (3)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合 计超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的 平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续期 不得超过 180 天;投资组合中现金、国债、中央 银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到 期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计 不得低于 20%; (8)本基金管理人管理的全部货币市场基金投 资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存 单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末 净资产的 10%; (11)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机 构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计 不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占 基金资产净值的比例合计不得超过 2%。金融工 具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存 款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产 支持证券及中国证监会认定的其他品种; (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 46  合计不得超过本基金资产净值的 10%。因证券市 场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使本基金不符合本条款所规定比例限制的,基 金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同 约定的投资范围保持一致; 除上述第(7)(8)条外,因市场波动、基金规 除上述第(10)、(12)、(14)、(16)条外,因市 模变动等基金管理人之外的因素致使本基金投 场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 资不符合以上比例限制的,基金管理人应在 10 致使本基金投资不符合以上比例限制的,基金管 个交易日内调整完毕,但中国证监会规定的特殊 理人应在 10 个交易日内调整完毕,但中国证监 情形除外。法律法规另有规定时,从其规定。 会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定时, 从其规定。 47 第十四部分 基 增加表述: 金资产估值 六、暂停估值的情形 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 第十八部分 基 增加表述: 金的信息披露 五、公开披露的基金信息 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等,披 露报告期末基金前 10 名基金份额持有人的类 别、持有份额及占总份额的比例等信息。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 (七)临时报告 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 附件 7:《鹏华添利宝货币市场基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 “前 原表述: 修改为: 言” 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 48  人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)、货币市场基金监督管理办法》、 息披露办法》”)、货币市场基金监督管理办法》、 《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有 《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有 关问题的规定》和其他有关法律法规。 关问题的规定》、 公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 “释 增加表述 增加: 义” 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 45、流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期 存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 其余序号相应作调整 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 回”之“五、申 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 购和赎回的数量 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 限制” 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 49 第六部分 “基金 原表述: 修改为: 份额的申购与赎 1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回 1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回 回”之“六、申 费用,但当基金持有的现金、国债、中央银行票 费用,但出现以下情形之一时,为确保基金平稳 购和赎回的价 据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其 运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份 格、费用及其用 他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5% 额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的 途” 且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱 1%以上的赎回申请(超出基金总份额 1%的部分) 发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请 征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全 赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回 额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商 申请(超出基金总份额 1%的部分)征收 1%的强 确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除 制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资 外。 产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法 (1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下, 无益于基金利益最大化的情形除外。 当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策 性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离 度为负时; (2)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份 额合计超过基金总份额 50%的,且本基金投资组 合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债 券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基 金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负 时。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 10、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 回”之“七、拒 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 绝或暂停申购的 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 情形” 11、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定时,经与基金托 管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金 50  申购申请。 修改为: 原表述: 发生上述第 1、2、3、4、5、7、8、9、11、12 发生上述第 1、2、3、4、5、7、8、9、10 项暂 项暂停申购情形时且基金管理人决定暂停申购 停申购情形时且基金管理人决定暂停申购的,基 的,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上 金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登 刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全 暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝, 部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投 被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购 资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应 的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务 及时恢复申购业务的办理。 的办理。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 10、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 回”之“八、暂 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 停赎回或延缓支 仍导致公允价值存在重大不确定时,经与基金托 付赎回款项的情 管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回 形” 款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 “基金 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 份额的申购与赎 增加: 回”之“九、巨 (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 额赎回的情形及 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 处理方式” 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 51  人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 除上述第(7)、(8)条外,因市场波动、基金规 除上述第(10)、(12)、(14)、(16)条外,因市 “四、投资限制” 模变动等基金管理人之外的因素致使本基金投 场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 之“1、组合限制” 资不符合以上比例限制的,基金管理人应在 10 致使本基金投资不符合以上比例限制的,基金管 个交易日内调整完毕,但中国证监会规定的特殊 理人应在 10 个交易日内调整完毕,但中国证监 情形除外。法律法规另有规定时,从其规定。增 会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定时, 加表述 从其规定。 增加: (2)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合 计超过基金总份额的 50%时,本基金投资组合的 平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续期 不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中央 银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到 期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计 不得低于 30%; (3)当本基金 10 名份额持有人的持有份额合计 超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平 52  均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续期不 得超过 180 天;投资组合中现金、国债、中央银 行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期 的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不 得低于 20%; (8)本基金管理人管理的全部货币市场基金投 资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存 单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末 净资产的 10%; (11)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机 构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计 不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占 基金资产净值的比例合计不得超过 2%。金融工 具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存 款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产 支持证券及中国证监会认定的其他品种; (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过本基金资产净值的 10%。因证券市 场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使本基金不符合本条款所规定比例限制的,基 金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同 约定的投资范围保持一致; 删除: (10)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银 行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产 净值的比例合计不得超过 30%; 53  序号做相应调整。 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 “六、暂停估值 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 的情形” 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 序号做相应调整 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 之“(五)基金定 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等,披 期报告,包括基 露报告期末基金前 10 名基金份额持有人的类 金年度报告、基 别、持有份额及占总份额的比例等信息。 金半年度报告和 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 基金季度报告” 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 “基 删除表述 删除: 金的信息披露” 26、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本 之“(六)临时报 法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 告” 0.25%、正偏离度绝对值达到 0.50%、负偏离度 绝对值达到 0.50%以及负偏离度绝对值连续两 个交易日超过 0.50%的情形; 增加: 增加表述 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 序号做相应调整 54  附件 8:《鹏华聚财通货币市场基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 “前 原表述: 修改为: 言” 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金 下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金 监督管理办法》、 关于实施<货币市场基金监督 监督管理办法》、 关于实施<货币市场基金监督 管理办法>有关问题的规定》和其他有关法律法 管理办法>有关问题的规定》、 公开募集开放式 规。 证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 “《流动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 “释 增加表述 增加: 义” 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 45、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 其余序号相应作调整 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 55 回”之“五、申 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 购和赎回的数量 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 限制” 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 “基金 原表述: 修改为: 份额的申购与赎 1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回 1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回 回”之“六、申 费用,但当基金持有的现金、国债、中央银行票 费用,但出现以下情形之一时,为确保基金平稳 购和赎回的价 据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其 运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份 格、费用及其用 他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5% 额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的 途” 且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱 1%以上的赎回申请(超出基金总份额 1%的部分) 发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请 征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全 赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回 额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商 申请(超出基金总份额 1%的部分)征收 1%的强 确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除 制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资 外。 产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法 (1)当基金持有的现金、国债、中央银行票据、 无益于基金利益最大化的情形除外。 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他 金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且 偏离度为负时; (2)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份 额合计超过基金总份额 50%的,且本基金投资组 合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债 券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基 金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负 时。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 10、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 回”之“七、拒 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 绝或暂停申购的 仍导致公允价值存在重大不确定时,经与基金托 56 情形” 管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金 申购申请。 原表述: 修改为: 发生上述第 1、2、3、4、6、7、8、10 项暂停申 发生上述第 1、2、3、4、6、7、8、10、11 项暂 购情形时且基金管理人决定暂停申购的,基金管 停申购情形时且基金管理人决定暂停申购的,基 理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登 申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒 暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或 绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情 部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资 况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 理。 时恢复申购业务的办理。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 回”之“八、暂 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 停赎回或延缓支 仍导致公允价值存在重大不确定时,经与基金托 付赎回款项的情 管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回 形” 款项或暂停接受基金赎回申请。 原表述: 修改为: 发生第 1、2、3、4、6、7、9 项情形时且基金管 发生第 1、2、3、4、6、7、9、10 项情形时且基 理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项的,基金 金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项的, 管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎 基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认 回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足 的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不 额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申 能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量 请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可 占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部 延期支付。 分可延期支付。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 回”之“九、巨 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 额赎回的情形及 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 57 处理方式” 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 (10)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银 删除第(10)项 “四、投资限制” 行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产 除上述第(10)、(12)、(14)、(16)条外,因基 之“1、组合限制” 净值的比例合计不得超过 30%; 金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合 除上述第(7)、(8)条外,因基金规模或市场变 以上比例限制的,基金管理人应在 10 个交易日 化导致本基金投资组合不符合以上比例限制的, 内调整完毕,以达到上述标准,但中国证监会规 基金管理人应在 10 个交易日内调整完毕,以达 定的特殊情形除外。 到上述标准,但中国证监会规定的特殊情形除 外。 增加: (2)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额 合计超过基金总份额的 50%时,本基金投资组合 的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续 期不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中 58 增加表述 央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内 到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合 计不得低于 30%; (3)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额 合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合 的平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续 期不得超过 180 天;投资组合中现金、国债、中 央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例 合计不得低于 20%; (8)本基金管理人管理的全部货币市场基金投 资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存 单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末 净资产的 10%; (11)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机 构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计 不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占 基金资产净值的比例合计不得超过 2%。金融工 具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存 款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产 支持证券及中国证监会认定的其他品种; (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过本基金资产净值的 10%。因证券市 场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使本基金不符合本条款所规定比例限制的,基 金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同 59  约定的投资范围保持一致; 序号做相应调整。 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 “六、暂停估值 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 的情形” 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 序号做相应调整 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 之“(五)基金定 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等,披 期报告,包括基 露报告期末基金前 10 名基金份额持有人的类 金年度报告、基 别、持有份额及占总份额的比例等信息。 金半年度报告和 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 基金季度报告” 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 之“(六)临时报 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 告” 序号做相应调整 附件 9:《鹏华添利交易型货币市场基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 “前 原表述: 修改为: 言” 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 60  华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金 下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金 监督管理办法》、 关于实施<货币市场基金监督 监督管理办法》、 关于实施<货币市场基金监督 管理办法>有关问题的规定》和其他有关法律法 管理办法>有关问题的规定》、 公开募集开放式 规。 证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 “《流动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 “释 增加表述 增加: 义” 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 其余序号相应作调整 第六部分 “基金 增加表述 4、尽管有前述约定,但在涉及计算基金总份额 份额的折算与上 的情形下,须将每一份 B 类基金份额折算为 100 市交易”之“一、 份 A 类基金份额后与 A 类基金份额合并计算。 基金份额的折 算” 第七部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 61 回”之“三、场 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 外申购与赎回” 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 之“(三)申购和 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 赎回的数量限 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 制” 具体请参见相关公告。 第七部分 “基金 原表述: 修改为: 份额的申购与赎 1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回 1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回 回”之“三、场 费用,但当基金持有的现金、国债、中央银行票 费用,但出现以下情形之一时,为确保基金平稳 外申购与赎回” 据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其 运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份 之“(四)申购和 他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5% 额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的 赎回的价格、费 且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱 1%以上的赎回申请(超出基金总份额 1%的部分) 用及其用途” 发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请 征收 1%的强制赎回费用(其中确定赎回基金份 赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回 额和基金总份额过程中每一份 B 类基金份额将 申请(超出基金总份额 1%的部分)征收 1%的强 折算为 100 份 A 类基金份额与 A 类份额合并计 制赎回费用(其中确定赎回基金份额和基金总份 算),并将上述赎回费用全额计入基金资产。基 额过程中每一份 B 类基金份额将折算为 100 份 A 金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益 类基金份额与 A 类份额合并计算),并将上述赎 于基金利益最大化的情形除外。 回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托 (1)当基金持有的现金、国债、中央银行票据、 管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他 的情形除外。 金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且 偏离度为负时; (2)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份 额合计超过基金总份额 50%的,且本基金投资组 合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债 券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基 金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负 时。 第七部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 62 回”之“四、场 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 内申购与赎回” 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 之“(三)申购与 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 赎回的数额限 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 制” 具体请参见相关公告。 第七部分 “基金 原表述: 修改为: 份额的申购与赎 3、本基金在一般情况下不收取申购费用和 3、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回 回”之“四、场 赎回费用,但当基金持有的现金、国债、中央银 费用,但出现以下情形之一时,为确保基金平稳 内申购与赎回” 行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期 运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份 之“(四)申购、 的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低 额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的 赎回的对价和费 于 5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作, 1%以上的赎回申请(超出基金总份额 1%的部分) 用” 避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有 征收 1%的强制赎回费用(其中确定赎回基金份 人申请赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上 额和基金总份额过程中每一份 B 类基金份额将 的赎回申请(超出基金总份额 1%的部分)征收 折算为 100 份 A 类基金份额与 A 类份额合并计 1%的强制赎回费用(其中确定赎回基金份额和基 算),并将上述赎回费用全额计入基金资产。基 金总份额过程中每一份 B 类基金份额将折算为 金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益 100 份 A 类基金份额与 A 类份额合并计算),并 于基金利益最大化的情形除外。 将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人 (1)当基金持有的现金、国债、中央银行票据、 与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他 益最大化的情形除外。 金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且 偏离度为负时; (2)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份 额合计超过基金总份额 50%的,且本基金投资组 合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债 券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基 金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负 时。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 13、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 63 回”之“五、拒 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 绝或暂停申购的 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 情形” 14、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定时,经与基金托 管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金 申购申请。 修改为: 原表述: 发生上述第 1、2、3、4、5、6、7、10、11、12、 发生上述第 1、2、3、4、5、6、7、10、11、12、 14、15 项暂停申购情形时且基金管理人决定暂 13 项暂停申购情形时且基金管理人决定暂停申 停申购的,基金管理人应当根据有关规定在指定 购的,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介 媒介上刊登暂停申购公告。对于上述第 8 项拒绝 上刊登暂停申购公告。对于上述第 8 项拒绝申购 申购的情形,基金管理人将在基金管理人网站上 的情形,基金管理人将在基金管理人网站上公布 公布相关申购上限设定。如果投资人的申购申请 相关申购上限设定。如果投资人的申购申请被拒 被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 14、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 回”之“六、暂 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 停赎回或延缓支 仍导致公允价值存在重大不确定时,经与基金托 付赎回款项的情 管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回 形” 款项或暂停接受基金赎回申请。 原表述: 修改为: 发生上述 1 至 8 项、10-14 项情形时且基金管理 发生上述 1 至 8 项、10-15 项情形时且基金管理 人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项的,基金管 人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项的,基金管 理人应在当日报中国证监会备案,对于上述第 9 理人应在当日报中国证监会备案,对于上述第 9 64  项拒绝赎回的情形,基金管理人将在基金管理人 项拒绝赎回的情形,基金管理人将在基金管理人 网站上公布相关赎回上限设定。 网站上公布相关赎回上限设定。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 回”之“七、巨 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 额赎回的情形及 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 处理方式” 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十三部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 (10)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银 (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 “四、投资限制” 行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产 合计不得超过本基金资产净值的 10%。因证券市 之“1、组合限制” 净值的比例合计不得超过 30%; 场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 除上述第(7)、(8)条外,因基金规模或市场变 致使本基金不符合本条款所规定比例限制的,基 化导致本基金投资组合不符合以上比例限制的, 金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 基金管理人应在 10 个交易日内调整完毕,以达 除上述第(10)、(12)、(14)、(16)条外,因市 65 到上述标准,但中国证监会规定的特殊情形除 场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 外。 致使本基金投资不符合以上比例限制的,基金管 理人应在 10 个交易日内调整完毕,但中国证监 会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定时, 从其规定。 增加: 增加表述 (2)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额 合计超过基金总份额的 50%时,本基金投资组合 的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续 期不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中 央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内 到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合 计不得低于 30%; (3)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额 合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合 的平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续 期不得超过 180 天;投资组合中现金、国债、中 央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例 合计不得低于 20%; (8)本基金管理人管理的全部货币市场基金投 资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存 单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末 净资产的 10%; (11)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机 构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计 不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占 基金资产净值的比例合计不得超过 2%。金融工 66  具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存 款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产 支持证券及中国证监会认定的其他品种; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同 约定的投资范围保持一致; 序号做相应调整。 第十五部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 “六、暂停估值 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 的情形” 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 序号做相应调整 第十九部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 之“(九)基金定 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等,披 期报告,包括基 露报告期末基金前 10 名基金份额持有人的类 金年度报告、基 别、持有份额及占总份额的比例等信息。 金半年度报告和 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 基金季度报告” 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十九部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 之“(十)临时报 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 67 告” 删除表述: 26、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本 法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%、正偏离度绝对值达到 0.50%、负偏离度 绝对值达到 0.50%以及负偏离度绝对值连续两 个交易日超过 0.50%的情形; 附件 10:《鹏华丰玉债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 一、前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律 下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放 法规。 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性规定》”)和其他有关法律法规。 二、释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及 颁布机关对其不时做出的修订 二、释义 增加: 46、流动性受限资产:指由于法律法规、监 管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易 68  日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有 条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大 额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实 际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份 额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 六、基金份额的 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 申购与赎回 增加: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人 利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购 等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权 益,具体请参见相关公告。 六、基金份额的 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 申购与赎回 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎 回金额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单 回金额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单 位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定, 位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定, 并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认 并在招募说明书中列示。本基金对持续持有期少 的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除 于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并 相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果 将上述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按 均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此 实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净 产生的收益或损失由基金财产承担。 值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述 计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 69  7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管 理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的 公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律 法规以及监管部门、自律规则的规定。 六、基金份额的 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 申购与赎回 增加: 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请 有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接 受基金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 情形时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申 购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒 购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除 绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 购业务的办理。 六、基金份额的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 申购与赎回 增加: 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支 付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 70 六、基金份额的 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 申购与赎回 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单 个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10%以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情 形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。对其 他赎回申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回 申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述 “(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约 定方式办理,在仍可接受赎回申请的范围内对大 额赎回申请人超过 10%的赎回申请按比例确认。 对当日未予确认的赎回申请进行延期办理。对于 未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回申请 时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回 的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销;选 择延期赎回的,当日未获受理的赎回申请将与下 一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一 开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以 此类推。如基金份额持有人在提交赎回申请时未 作明确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自 动延期赎回处理。 十二、基金的投 (二)投资范围 (二)投资范围 资 …… …… 基金的投资组合比例为:本基金对债券的 基金的投资组合比例为:本基金对债券的 投资比例不低于基金资产的 80%,现金或到期日 投资比例不低于基金资产的 80%,现金或到期日 在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金 在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金 资产净值的 5%。 资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 71 十二、基金的投 四、投资限制 四、投资限制 资 1、组合限制 1、组合限制 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或 者到期日在一年以内的政府债券; 者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包 …… 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 增加: (13)本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证 券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基 金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致; …… 除上述第(2)、(9)、(13)、(14)条外,因 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 的特殊情形除外。 情形除外。 十四、基金资产 三、估值方法 三、估值方法 估值 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管 理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的 公平性。 十四、基金资产 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 72 估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基 金估值; 十四、基金资产 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的 第 5 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资 第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资 产估值错误处理。 产估值错误处理。 十八、基金的信 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、 息披露 基金半年度报告和基金季度报告 基金半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告 中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达 到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投 资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报 告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 十八、基金的信 (七)临时报告 (七)临时报告 息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调 整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估 值; 附件 11:《鹏华丰盈债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 73  基金合同条款 修改前内容 修改后内容 一、前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律 下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放 法规。 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性规定》”)和其他有关法律法规。 二、释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及 颁布机关对其不时做出的修订 二、释义 增加: 46、流动性受限资产:指由于法律法规、监 管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易 日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有 条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大 额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实 际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份 额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 74  益不受损害并得到公平对待 六、基金份额的 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 申购与赎回 增加: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人 利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购 等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权 益,具体请参见相关公告。 六、基金份额的 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 申购与赎回 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎 回金额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单 回金额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单 位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定, 位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定, 并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认 并在招募说明书中列示。本基金对持续持有期少 的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除 于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并 相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果 将上述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按 均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此 实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净 产生的收益或损失由基金财产承担。 值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述 计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管 理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的 公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律 法规以及监管部门、自律规则的规定。 六、基金份额的 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 申购与赎回 增加: 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请 有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 75  到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接 受基金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 情形时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申 购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒 购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除 绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 购业务的办理。 六、基金份额的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 申购与赎回 增加: 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支 付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 六、基金份额的 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 申购与赎回 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单 个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10%以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情 形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。对其 76  他赎回申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回 申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述 “(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约 定方式办理,在仍可接受赎回申请的范围内对大 额赎回申请人超过 10%的赎回申请按比例确认。 对当日未予确认的赎回申请进行延期办理。对于 未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回申请 时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回 的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销;选 择延期赎回的,当日未获受理的赎回申请将与下 一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一 开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以 此类推。如基金份额持有人在提交赎回申请时未 作明确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自 动延期赎回处理。 七、基金合同当 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 事人及权利义务 法定代表人:孙建一 法定代表人:谢永林 十二、基金的投 (二)投资范围 (二)投资范围 资 …… …… 基金的投资组合比例为:本基金对债券的 基金的投资组合比例为:本基金对债券的 投资比例不低于基金资产的 80%,现金或到期日 投资比例不低于基金资产的 80%,现金或到期日 在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金 在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金 资产净值的 5%。 资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 十二、基金的投 四、投资限制 四、投资限制 资 1、组合限制 1、组合限制 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或 者到期日在一年以内的政府债券; 者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包 …… 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 77  …… 增加: (13)本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证 券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基 金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 除上述第(2)、(9)、(13)、(14)条外,因 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 的特殊情形除外。 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 情形除外。 十四、基金资产 三、估值方法 三、估值方法 估值 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管 理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的 公平性。 十四、基金资产 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基 金估值; 78 十四、基金资产 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 十八、基金的信 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、 息披露 基金半年度报告和基金季度报告 基金半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告 中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达 到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投 资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报 告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 十八、基金的信 (七)临时报告 (七)临时报告 息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调 整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估 值; 附件 12:《鹏华实业债纯债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 一、前言 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简 79  称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 法》”)和其他有关法律法规。 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和 其他有关法律法规。 二、释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 46、流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期 存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 六、基金份额的 增加表述: 申购与赎回 (五)申购和赎回的数量限制 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 80  购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费。赎回金 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金 四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生 份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为 的收益或损失由基金财产承担。 元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小 数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产 承担。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的 于支付登记费和其他必要的手续费。 赎回费全额计入基金财产;对于持续持有期不少 于 7 日的投资者,不低于赎回费总额的 25%应归 基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手 续费。 增加表述: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 增加表述: (七)拒绝或暂停申购的情形 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 81  能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时, 时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊 刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全 登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒 部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 增加表述: (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 增加表述: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 82  在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 七、基金合同当 二、基金托管人 二、基金托管人 事人及权利义务 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 十二、基金的投 二、投资范围 二、投资范围 资 基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收 基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收 益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%; 益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%; 对实业债的投资比例不低于固定收益类资产的 对实业债的投资比例不低于固定收益类资产的 80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投 80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投 资比例不低于基金资产净值的 5%。 资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 (四)投资限制 (四)投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券; 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 增加表述: (4)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 83  一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (5)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除上述第(2)、(10)、(14)、(15)条外,因证 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 整。 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 十四、基金资产 增加表述: 估值 (三)估值方法 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 增加表述: (六)暂停估值的情形 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 84  仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 十八、基金的信 增加表述: 息披露 (五)公开披露的基金信息 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 7、临时报告 (26)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (27)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 13:《鹏华产业债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 一、前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 85  和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和其他有 关法律法规。 二、释义 增加: 13.《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 二、释义 增加: 49.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 50.摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 六、基金份额的 (五)申购和赎回的金额 (五)申购和赎回的金额 申购与赎回 增加: 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 86  具体请参见相关公告。 六、基金份额的 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 申购与赎回 3.赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额 3.赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额 的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为元。 的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为元。 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点 本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募 后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承 说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 日的 担。 投资者收取不低于 1.5%的赎回费。上述计算结 果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由 此产生的收益或损失由基金财产承担。 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的 不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用 赎回费全额计入基金财产;对于持续持有期不少 于支付注册登记费和其他必要的手续费。 于 7 日的投资者,不低于赎回费总额的 25%应归 基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要 的手续费。 增加: 7.当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 六、基金份额的 (七)拒绝或暂停申购的情形 (七)拒绝或暂停申购的情形 申购与赎回 增加: 6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 87  仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生除上述第4项以外的暂停申购情形时且基 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根据 当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公 有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 六、基金份额的 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 申购与赎回 增加: 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 六、基金份额的 (九)巨额赎回的情形及处理方式 (九)巨额赎回的情形及处理方式 申购与赎回 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 88  确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 七、基金合同当 二、基金托管人 二、基金托管人 事人及权利义务 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 十二、基金的投 (二)投资范围 (二)投资范围 资 …… …… 基金的投资组合比例为:本基金对固定收益类资 基金的投资组合比例为:本基金对固定收益类资 产的投资比例不低于基金资产的 80%;对产业 产的投资比例不低于基金资产的 80%;对产业 债的投资比例不低于固定收益类资产的 80%; 债的投资比例不低于固定收益类资产的 80%; 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比 例不低于基金资产净值的 5%。 例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 十二、基金的投 (六)投资限制 (六)投资限制 资 1.组合限制 1.组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式 基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的 基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的 非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基 非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基 金的投资组合将遵循以下限制: 金的投资组合将遵循以下限制: …… …… (9)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (9)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 89  期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 …… 算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 增加: (12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; (14)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (15)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除上述第(8)、(9)、(12)、(13)条外,因证券 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 整。 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 十四、基金资产 (二)估值方法 (二)估值方法 估值 增加: 6.当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 90  以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 十四、基金资产 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 估值 增加: 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 十四、基金资产 (八)特殊情况的处理 (八)特殊情况的处理 估值 1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 十八、基金的信 (七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度 (七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度 息披露 报告 报告 增加: 5.基金管理人应当在半年度报告和年度报告中 披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 6.报告期内出现单一投资者持有基金份额达到 或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资 者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 十八、基金的信 (八)临时报告与公告 (八)临时报告与公告 息披露 增加: 26.本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27.基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 91  附件 14:《鹏华纯债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 一、前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和其他有 关法律法规。 二、释义 增加: 13.《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 二、释义 增加: 49.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 50.摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 92  购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 六、基金份额的 (五)申购和赎回的金额 (五)申购和赎回的金额 申购与赎回 增加: 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 六、基金份额的 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 申购与赎回 3.赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额 3.赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额 的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为元。 的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为元。 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点 本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募 后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承 说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 日的 担。 投资者收取不低于 1.5%的赎回费。上述计算结 果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由 此产生的收益或损失由基金财产承担。 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的 不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用 赎回费全额计入基金财产;对于持续持有期不少 于支付注册登记费和其他必要的手续费。 于 7 日的投资者,不低于赎回费总额的 25%应归 基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要 的手续费。 增加: 7.当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 93  以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 六、基金份额的 (七)拒绝或暂停申购的情形 (七)拒绝或暂停申购的情形 申购与赎回 增加: 6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项的暂停申购情 发生除上述第4项以外的暂停申购情形时且基 形时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人 金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根据 应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购 有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果 公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 六、基金份额的 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 申购与赎回 增加: 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 六、基金份额的 (九)巨额赎回的情形及处理方式 (九)巨额赎回的情形及处理方式 申购与赎回 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 94  增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 七、基金合同当 (二)基金托管人 (二)基金托管人 事人及权利义务 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 十二、基金的投 (二)投资范围 (二)投资范围 资 …… …… 基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收 基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收 益品种的投资比例不低于基金资产的 80%;现 益品种的投资比例不低于基金资产的 80%;现 金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例 金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例 不低于基金资产净值的 5%。 不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 95 十二、基金的投 (七)投资限制 (七)投资限制 资 1.组合限制 1.组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式 基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的 基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的 非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基 非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基 金的投资组合将遵循以下限制: 金的投资组合将遵循以下限制: …… …… (9)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (9)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 …… 算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 增加: (12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; (14)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (15)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%。 …… 96  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除上述第(8)、(9)、(12)、(13)条外,因证券 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 整。 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 十四、基金资产 (二)估值方法 (二)估值方法 估值 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 十四、基金资产 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 估值 增加: 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 十八、基金的信 (七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度 (七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度 息披露 报告 报告 增加: 5.基金管理人应当在半年度报告和年度报告中 披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等; 6.报告期内出现单一投资者持有基金份额达到 或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资 者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险; 十八、基金的信 (八)临时报告与公告 (八)临时报告与公告 97 息披露 增加: 26.本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27.基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 15:《鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 全文 根据《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满转型后基金名称变更及转换基准 日等事项的公告》,将鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金转换为鹏华丰利债券型证券投资基 金(LOF),并对相关情况予以说明。 第一部分、前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 法》”)和其他有关法律法规。 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和 其他有关法律法规。 增加: 五、根据基金合同的约定,基金合同生效后 3 年的基金分级运作期已届满,鹏华丰利分级债券 型发起式证券投资基金已转换为鹏华丰利债券 型证券投资基金(LOF),故基金合同中关于转换 前分级运作的相关内容均不再适用。 第二部分、释义 增加: 14、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 98  放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分、释义 增加: 63、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 64、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第八部分、基金 (五)申购和赎回的数量限制 (五)申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告; 第八部分、基金 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 回 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的 于支付登记费和其他必要的手续费。 赎回费将全额计入基金财产,对持续持有期不少 99  6、本基金的申购费用最高不超过 5%,赎回费用 于 7 日的投资者收取的赎回费,不低于赎回费总 最高不超过赎回金额的 5%。本基金的申购费率、 额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和 申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额 其他必要的手续费。 具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据 6、本基金的申购费用最高不超过 5%,赎回费用 基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。 最高不超过赎回金额的 5%,其中,对持续持有 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整 期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费。 费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方 本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、 式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在 赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式 指定媒体上公告。 由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招 募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约 定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新 的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒体上公告。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第八部分、基金 (七)拒绝或暂停申购的情形 (七)拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 100  发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形且基 且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当 金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据 根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。 有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果 如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将 拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的 退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金 情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的 管理人应及时恢复申购业务的办理。 办理。 第八部分、基金 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第八部分、基金 (九)巨额赎回的情形及处理方式 (九)巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 101  获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十四部分、基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收 基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收 益品种的投资比例不低于基金资产的 80%;现 益品种的投资比例不低于基金资产的 80%;现 金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例 金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例 不低于基金资产净值的 5%。 不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十四部分、基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (1)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (1)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 …… 算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 增加: (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; 102  (15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; (16)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (17)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%;…… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除上述第(1)、(10)、(14)、(15)条外,因证 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 整。 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 第十六部分、基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十六部分、基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 第十六部分、基 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 金资产的估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 103  项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第二十部分、基 (十)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (十)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 金的信息披露 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第二十部分、基 (十一)临时报告 (十一)临时报告 金的信息披露 增加: 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 16:《鹏华丰禄债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分、前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 104  金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分、释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分、释义 增加: 46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分、基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分、基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 105 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分、基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 106  果投资人的申购申请被拒绝的,被拒绝的申购款 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分、基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分、基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 107  基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分、基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 例不低于基金资产的 80%,现金或到期日在一年 例不低于基金资产的 80%,现金或到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 值的 5%。 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 第十二部分、基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 …… 算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 增加: (13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管 理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 108  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 除上述第(2)、(9)、(13)、(14)条外,因证券 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 特殊情形除外。 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 除外。 第十四部分、基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分、基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 第十四部分、基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产的估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分、基 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 金的信息披露 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 109  的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分、基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 17:《鹏华丰瑞债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分、前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分、释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分、释义 增加: 46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 110  合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分、基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分、基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 111  由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分、基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝的,被拒绝的申购款 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分、基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 112  回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分、基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分、基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 例不低于基金资产的 80%,现金或到期日在一年 例不低于基金资产的 80%,现金或到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 值的 5%。 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 113  证金、应收申购款等。 第十二部分、基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 …… 算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 增加: (13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管 理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 除上述第(9)条外,因证券市场波动、上市公 除上述第(2)、(9)、(13)、(14)条外,因证券 司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 中国证监会规定的特殊情形除外。 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 除外。 第十四部分、基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 114  可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分、基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 第十四部分、基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产的估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分、基 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 金的信息披露 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分、基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 115  附件 18:《鹏华丰享债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 116  有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 117  能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 118  10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 例不低于基金资产的 80%,现金或到期日在一年 例不低于基金资产的 80%,现金或到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 值的 5%。 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 第十二部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 期日在一年以内的政府债券; 算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… …… 增加: 119  (13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管 理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 除上述第(2)、(9)、(13)、(14)条外,因证券 市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 除外。 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 特殊情形除外。 第十四部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 120  值; 第十四部分 基 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 19:《鹏华丰源债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 121  法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 122  设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 123  金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 124  延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 例不低于基金资产的 80%,现金或到期日在一年 例不低于基金资产的 80%,现金或到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 值的 5%。 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 第十二部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 期日在一年以内的政府债券; 算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… …… 增加: (13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管 理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 125  会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 除上述第(2)、(9)、(13)、(14)条外,因证券 市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 除上述第(9)条外,因证券市场波动、上市公 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 除外。 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但 中国证监会规定的特殊情形除外。 第十四部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 第十四部分 基 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 126  金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 20:《鹏华丰华债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分、前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 127 第二部分、释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分、释义 增加: 46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分、基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分、基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 128  元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分、基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝的,被拒绝的申购款 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 129  基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分、基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分、基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 130  回处理。 第十二部分、基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 例不低于基金资产的 80%,现金或到期日在一年 例不低于基金资产的 80%,现金或到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 值的 5%。 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 第十二部分、基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 …… 算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 增加: (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管 理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 除上述第(2)、(12)、(16)、(17)条外,因证 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基 131  符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 特殊情形除外。 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 形除外。 第十四部分、基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分、基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 第十四部分、基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产的估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分、基 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 金的信息披露 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 132  投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分、基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 21:《鹏华丰达债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 “前 原表述: 修改为: 言” 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 “释 增加表述 增加: 义” 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 133  件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 其余序号相应作调整 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 回”之“五、申 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 购和赎回的数量 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 限制” 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 3、……。本基金对持续持有期少于 7 日的投资 回”之“六、申 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费 购和赎回的价 全额计入基金财产。 格、费用及其用 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 途” 可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 回”之“七、拒 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 绝或暂停申购的 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 情形” 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 134  出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 修改为: 原表述: 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被=拒绝,被拒绝的申购款 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 回”之“八、暂 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 停赎回或延缓支 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 付赎回款项的情 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 形” 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 回”之“九、巨 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 额赎回的情形及 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 处理方式” 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 135  确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 “二、投资范围” 例不低于基金资产的 80%,现金或到期日在一年 例不低于基金资产的 80%,现金或到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 值的 5%。 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 第十二部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 “四、投资限制” 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 之“1、组合限制” 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 算备付金、存出保证金、应收申购款等; 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 除上述第(2)、(9)、(13)、(14)条外,因证券 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 特殊情形除外。 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 除外。 增加表述 增加: (13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 136  合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管 理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 序号做相应调整。 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 “三、估值方法” 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 序号做相应调整 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 “六、暂停估值 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 的情形” 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 序号做相应调整 第十四部分 “基 原表述: 修改为: 金资产估值”之 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 “八、特殊情形 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 的处理” 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 之“(六)基金定 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 期报告,包括基 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 137 金年度报告、基 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 金半年度报告和 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 基金季度报告” “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 之“(七)临时报 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 告” 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 序号做相应调整 附件 22:《鹏华丰恒债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 “前 原表述: 修改为: 言” 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 法规。 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 “释 增加表述 增加: 义” 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 138  合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 其余序号相应作调整 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 回”之“五、申 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 购和赎回的数量 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 限制” 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 3、……。本基金对持续持有期少于 7 日的投资 回”之“六、申 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费 购和赎回的价 全额计入基金财产。 格、费用及其用 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 途” 可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 139 回”之“七、拒 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 绝或暂停申购的 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 情形” 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 修改为: 原表述: 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 回”之“八、暂 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 停赎回或延缓支 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 付赎回款项的情 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 形” 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 回”之“九、巨 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 额赎回的情形及 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 处理方式” 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 140  赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 “二、投资范围” 例不低于基金资产的 80%,现金或到期日在一年 例不低于基金资产的 80%,现金或到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 值的 5%。 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 第十二部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 “四、投资限制” 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 之“1、组合限制” 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 算备付金、存出保证金、应收申购款等; 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 除上述第(2)、(9)、(13)、(14)条外,因证券 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 特殊情形除外。 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 除外。 141  增加表述 增加: (13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管 理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 序号做相应调整。 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 “三、估值方法” 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 序号做相应调整 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 “六、暂停估值 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 的情形” 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 序号做相应调整 第十四部分 “基 原表述: 修改为: 金资产估值”之 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 “八、特殊情形 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 的处理” 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 “基 增加表述 增加: 142 金的信息披露” 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 之“(六)基金定 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 期报告,包括基 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 金年度报告、基 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 金半年度报告和 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 基金季度报告” “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 之“(七)临时报 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 告” 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 序号做相应调整 附件 23:《鹏华丰惠债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 “前 原表述: 修改为: 言” 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律 下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放 法规。 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 “释 增加表述 增加: 义” 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 143  放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 其余序号相应作调整 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 回”之“五、申 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 购和赎回的数量 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 限制” 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 3、……。本基金对持续持有期少于 7 日的投资 回”之“六、申 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费 购和赎回的价 全额计入基金财产。 格、费用及其用 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 途” 可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 144  以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 回”之“七、拒 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 绝或暂停申购的 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 情形” 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 修改为: 原表述: 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 回”之“八、暂 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 停赎回或延缓支 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 付赎回款项的情 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 形” 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 回”之“九、巨 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 额赎回的情形及 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 145 处理方式” 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 “二、投资范围” 例不低于基金资产的 80%,现金或到期日在一年 例不低于基金资产的 80%,现金或到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 值的 5%。 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 第十二部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 “四、投资限制” 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 之“1、组合限制” 除上述第(9)条外,因证券市场波动、上市公 算备付金、存出保证金、应收申购款等; 司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 除上述第(2)、(9)、(13)、(14)条外,因证券 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 146  中国证监会规定的特殊情形除外。 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 除外。 增加表述 增加: (13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管 理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 序号做相应调整。 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 “三、估值方法” 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 序号做相应调整 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 “六、暂停估值 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 的情形” 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 序号做相应调整 第十四部分 “基 原表述: 修改为: 金资产估值”之 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 147 “八、特殊情形 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 的处理” 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 之“(六)基金定 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 期报告,包括基 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 金年度报告、基 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 金半年度报告和 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 基金季度报告” “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 之“(七)临时报 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 告” 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 序号做相应调整 附件 24:《鹏华丰康债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 “前 原表述: 修改为: 言” 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律 下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放 法规。 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性规定》”)和其他有关法律法规。 148 第二部分 “释 增加表述 增加: 义” 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 其余序号相应作调整 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 回”之“五、申 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 购和赎回的数量 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 限制” 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 3、……。本基金对持续持有期少于 7 日的投资 回”之“六、申 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费 购和赎回的价 全额计入基金财产。 149 格、费用及其用 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 途” 可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 回”之“七、拒 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 绝或暂停申购的 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 情形” 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 修改为: 原表述: 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 回”之“八、暂 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 停赎回或延缓支 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 付赎回款项的情 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 形” 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 150 份额的申购与赎 (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 回”之“九、巨 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 额赎回的情形及 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 处理方式” 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 “二、投资范围” 例不低于基金资产的 80%,现金或到期日在一年 例不低于基金资产的 80%,现金或到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 值的 5%。 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 第十二部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 “四、投资限制” 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 之“1、组合限制” 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 算备付金、存出保证金、应收申购款等; 151  等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 除上述第(2)、(9)、(13)、(14)条外,因证券 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 特殊情形除外。 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 除外。 增加表述 增加: (13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管 理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 序号做相应调整。 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 “三、估值方法” 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 序号做相应调整 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 “六、暂停估值 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 的情形” 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 152  序号做相应调整 第十四部分 “基 原表述: 修改为: 金资产估值”之 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 “八、特殊情形 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 的处理” 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 之“(六)基金定 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 期报告,包括基 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 金年度报告、基 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 金半年度报告和 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 基金季度报告” “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 之“(七)临时报 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 告” 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 序号做相应调整 附件 25:《鹏华丰玺债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 “前 原表述: 修改为: 言” 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 153  下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律 下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放 法规。 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 “释 增加表述 增加: 义” 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 其余序号相应作调整 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 回”之“五、申 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 购和赎回的数量 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 限制” 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 154 份额的申购与赎 3、……。本基金对持续持有期少于 7 日的投资 回”之“六、申 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费 购和赎回的价 全额计入基金财产。 格、费用及其用 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 途” 可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 回”之“七、拒 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 绝或暂停申购的 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 情形” 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 修改为: 原表述: 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 回”之“八、暂 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 停赎回或延缓支 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 155 付赎回款项的情 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 形” 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 回”之“九、巨 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 额赎回的情形及 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 处理方式” 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 “二、投资范围” 例不低于基金资产的 80%,现金或到期日在一年 例不低于基金资产的 80%,现金或到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 值的 5%。 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 第十二部分 “基 原表述: 修改为: 156 金的投资”之 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 “四、投资限制” 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 之“1、组合限制” 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 算备付金、存出保证金、应收申购款等; 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 除上述第(2)、(9)、(13)、(14)条外,因证券 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 特殊情形除外。 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 除外。 增加表述 增加: (13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管 理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 序号做相应调整。 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 “三、估值方法” 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 序号做相应调整 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 “六、暂停估值 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 157 的情形” 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 序号做相应调整 第十四部分 “基 原表述: 修改为: 金资产估值”之 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 “八、特殊情形 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 的处理” 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 之“(六)基金定 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 期报告,包括基 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 金年度报告、基 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 金半年度报告和 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 基金季度报告” “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 之“(七)临时报 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 告” 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 序号做相应调整 附件 26:《鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 全文 根据《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告》,鹏华丰泽分级 债券型证券投资基金已转换为鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF),故本次同时在基金合同中对 相关情况予以说明。 全文 原表述: 修改为: 中国邮政储蓄银行责任有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 158 一、 “前言” 原表述: 修改为: (一)、2.订立本基金合同的依据是《中华人民 (一)、2.订立本基金合同的依据是《中华人民 共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简 金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 券投资基金信息披露管理办法》以下简称“《信 法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 二、 “释义” 增加表述 增加: 14.《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 64.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 65.摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 159  其余序号相应作调整 八、 “基金份额 增加表述 增加: 的申购与赎回” 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 之“(五)申购和 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 赎回的金额” 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 八、 “基金份额 原表述: 修改为: 的申购与赎回” 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 之“(六)申购和 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 赎回的价格、费 不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的 用及其用途” 于支付注册登记费和其他必要的手续费。 赎回费将全额计入基金财产,对持续持有期不少 于 7 日的投资者收取的赎回费,不低于赎回费总 额的 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记 费和其他必要的手续费。 增加表述 增加: 6.……。本基金对持续持有期少于 7 日的投资者 收取不低于 1.5%的赎回费。 7.当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以 及监管部门、自律规则的规定。 八、 “基金份额 增加表述 增加: 的申购与赎回” 7.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 之“(七)拒绝或 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 暂停申购的情 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 形” 8.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 160  仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 修改为: 原表述: 发生除上述第 5、7 条暂停申购情形时,基金管 发生除上述第 5 条暂停申购情形时,基金管理人 理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停 应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购 申购公告。如果投资者的申购申请被全部或部分 公告。如果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的 拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资者。在 申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消 暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复 除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 申购业务的办理。 八、 “基金份额 增加表述 增加: 的申购与赎回” 6.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 之“(八)暂停赎 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 回或延缓支付赎 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 回款项的情形” 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 八、 “基金份额 增加表述 增加: 的申购与赎回” (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 之“(九)巨额赎 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 回的情形及处理 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 方式” 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 161  延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 十四、 “基金的 原表述: 修改为: 投资”之“(三) 基金的投资组合比例为:本基金对包含金融债、 基金的投资组合比例为:本基金对包含金融债、 投资范围” 企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交 企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交 易可转债、资产支持证券等在内的非国家信用债 易可转债、资产支持证券等在内的非国家信用债 券的投资比例不低于基金资产的 80%;分级运作 券的投资比例不低于基金资产的 80%;分级运作 期内对主体信用评级为 AA+、AA、AA-级别的金 期内对主体信用评级为 AA+、AA、AA-级别的金 融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、 融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、 分离交易可转债、资产支持证券等在内的非国家 分离交易可转债、资产支持证券等在内的非国家 信用债券的投资比例不低于基金投资上述债券 信用债券的投资比例不低于基金投资上述债券 资产的 80%(分级运作期届满后不受此限制); 资产的 80%(分级运作期届满后不受此限制); 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比 例不低于基金资产净值的 5%。 例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 十四、 “基金的 原表述: 修改为: 投资”之“(七) 3.本基金持有的现金或者到期日在一年以内的 3.本基金持有的现金或者到期日在一年以内的 投资组合限制” 政府债券不低于基金资产净值的 5%; 政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金 ……。在符合相关法律法规规定的前提下,因证 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非 ……。在符合相关法律法规规定的前提下,除上 本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符 述第 3、9、10 条外,因证券市场波动、上市公 合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在 司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素 10 个交易日内进行调整。 致使基金的投资组合不符合上述规定的投资比 162  例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 整。 增加表述 增加: 9.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场 波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; 10.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定 的投资范围保持一致; 11.本基金管理人管理的全部开放式基金持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 15%; 12.本基金管理人管理的全部投资组合持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 30%; 序号做相应调整。 十六、 “基金资 增加表述 增加: 产估值”之“(二) 6.当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 估值方法” 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 序号做相应调整 十六、 “基金资 增加表述 增加: 产估值”之“(六) 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 暂停估值的情 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 163 形” 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 序号做相应调整 十六、 “基金资 原表述: 修改为: 产估值”之“(八) 1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 特殊情况的处 条进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 条进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 理” 值错误处理。 值错误处理。 二十一、 “基金 增加表述 增加: 的信息披露”之 6.基金管理人应当在半年度报告和年度报告中 “(九)基金年度 披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告、基金半年 7.报告期内出现单一投资者持有基金份额达到 度报告、基金季 或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资 度报告” 者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 二十一、 “基金 增加表述 增加: 的信息披露”之 29.本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 “(十)临时报告 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 与公告” 30.基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 序号做相应调整 附件 27:《鹏华丰腾债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 “前 原表述: 修改为: 言” 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 164  法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律 下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放 法规。 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 “释 增加表述 增加: 义” 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 其余序号相应作调整 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 回”之“五、申 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 购和赎回的数量 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 限制” 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 165  施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 3、……。本基金对持续持有期少于 7 日的投资 回”之“六、申 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费 购和赎回的价 全额计入基金财产。 格、费用及其用 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 途” 可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 回”之“七、拒 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 绝或暂停申购的 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 情形” 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 修改为: 原表述: 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 166 份额的申购与赎 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 回”之“八、暂 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 停赎回或延缓支 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 付赎回款项的情 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 形” 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 回”之“九、巨 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 额赎回的情形及 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 处理方式” 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 “二、投资范围” 例不低于基金资产的 80%,现金或到期日在一年 例不低于基金资产的 80%,现金或到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 167  值的 5%。 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 第十二部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 “四、投资限制” 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 之“1、组合限制” 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 算备付金、存出保证金、应收申购款等; 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 除上述第(2)、(9)、(13)、(14)条外,因证券 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 特殊情形除外。。 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 除外。 增加表述 增加: (13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管 理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 序号做相应调整。 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 “三、估值方法” 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 序号做相应调整 168 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 “六、暂停估值 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 的情形” 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 序号做相应调整 第十四部分 “基 原表述: 修改为: 金资产估值”之 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 “八、特殊情形 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 的处理” 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 之“(六)基金定 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 期报告,包括基 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 金年度报告、基 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 金半年度报告和 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 基金季度报告” “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 之“(七)临时报 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 告” 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 序号做相应调整 附件 28:《鹏华丰茂债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 “前 原表述: 修改为: 言” 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 169  和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律 下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放 法规。 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 “释 增加表述 增加: 义” 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 其余序号相应作调整 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 170 回”之“五、申 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 购和赎回的数量 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 限制” 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 3、……。本基金对持续持有期少于 7 日的投资 回”之“六、申 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费 购和赎回的价 全额计入基金财产。 格、费用及其用 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 途” 可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 回”之“七、拒 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 绝或暂停申购的 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 情形” 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 修改为: 原表述: 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 171  将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 回”之“八、暂 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 停赎回或延缓支 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 付赎回款项的情 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 形” 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 回”之“九、巨 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 额赎回的情形及 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 处理方式” 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分 “基 原表述: 修改为: 172 金的投资”之 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 “二、投资范围” 例不低于基金资产的 80%,现金或到期日在一年 例不低于基金资产的 80%,现金或到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 值的 5%。 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 第十二部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 “四、投资限制” 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 之“1、组合限制” 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 算备付金、存出保证金、应收申购款等; 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 除上述第(2)、(12)、(15)、(16)条外,因证 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 特殊情形除外。 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 形除外。 增加表述 增加: (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管 理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 序号做相应调整。 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 173 “三、估值方法” 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 序号做相应调整 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 “六、暂停估值 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 的情形” 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 序号做相应调整 第十四部分 “基 原表述: 修改为: 金资产估值”之 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 “八、特殊情形 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 的处理” 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 之“(六)基金定 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 期报告,包括基 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 金年度报告、基 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 金半年度报告和 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 基金季度报告” “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 之“(七)临时报 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 告” 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 序号做相应调整 附件 29:《鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 174 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 息披露办法》”)、和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第二部分 释义 增加: 52、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 175  购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第七部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 176 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7 、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第七部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第七部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的,基 (1)本基金开放期内单个开放日出现巨额 金管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎 赎回的,除下文第(2)项的特别约定外,基金 回申请应于当日全部予以办理和确认。但对于已 管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎回 接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投 申请应于当日全部予以办理和确认。但对于已接 资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人 受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资 177  的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大 人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的 波动的,基金管理人可对赎回款项进行延缓支 赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波 付,但不得超过 20 个工作日。延缓支付的赎回 动的,基金管理人可对赎回款项进行延缓支付, 申请以赎回申请确认当日的基金份额净值为基 但不得超过 20 个工作日。延缓支付的赎回申请 础计算赎回金额。 以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎 回金额。 (2)若开放期内出现巨额赎回,且存在单 个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的 赎回申请的情形,基金管理人有权对该投资者的 赎回申请进行延期办理: 1)对于该基金份额持有人当日赎回申请超 过上一开放日基金总份额 20%以上的部分,进行 延期办理。基金份额持有人在提交赎回申请时可 以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延 期赎回的,当日未获受理的赎回申请将与下一开 放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放 日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类 推。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明 确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延 期赎回处理。 延期办理的期限不得超过 20 个工作日,如 延期办理期限超过开放期的,开放期相应延长, 延长的开放期内不办理申购,亦不接受新的赎回 申请。 2)对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过 上述比例的部分,根据上文第(1)项的约定方 式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 第八部分 基金 二、基金托管人 二、基金托管人 178 合同当事人及权 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 利义务 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 注册资本:人民币 349,018,545,827 元 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 第十三部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 例不低于基金资产的 80%,但在每次开放期前 例不低于基金资产的 80%,但在每次开放期前 一个月、开放期内及开放期结束后一个月的期间 一个月、开放期内及开放期结束后一个月的期间 内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金 内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不 低于基金资产净值的 5%。 低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十三部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的现 (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券; 金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金 …… 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 增加: (16)开放期内,本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 179  的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; (18)本基金管理人管理的全部开放式基金(包 括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%; (19)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… 除上述第(2)、(12)、(16)、(17)条外,因证 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 形除外。 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 特殊情形除外。 第十五部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十五部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 180  值; 第十五部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十九部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十九部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 30:《鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 “前 原表述: 修改为: 言” 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简 181  称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 法》”)和其他有关法律法规。 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和 其他有关法律法规。 第二部分 “释 增加表述 增加: 义” 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 49、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 50、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 其余序号相应作调整 第七部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 回”之“五、申 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 购和赎回的数量 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 182 限制” 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第七部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回”之“六、申 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 购和赎回的价 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 格、费用及其用 招募说明书中列示。本赎回金额为按实际确认的 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 途” 有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费。赎回金 应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均 额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金 按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产 份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为 生的收益或损失由基金财产承担。 元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小 数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产 承担。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的 于支付登记费和其他必要的手续费。 赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于 7 日的投资者,不低于赎回费总额的 25%应归基 金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续 费。 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第七部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 回”之“七、拒 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 绝或暂停申购的 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 183 情形” 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 修改为: 原表述: 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第七部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 4、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有 回”之“八、暂 人利益的情形时,可暂停接受投资人的赎回申 停赎回或延缓支 请。 付赎回款项的情 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 形” 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第七部分 “基金 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 份额的申购与赎 本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的,基 (1)本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回 回”之“九、巨 金管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎 的,除下文第(2)项的特别约定外,基金管理 额赎回的情形及 回申请应于当日全部予以办理和确认。但对于已 人对符合法律法规及基金合同约定的赎回申请 处理方式” 接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投 应于当日全部予以办理和确认。但对于已接受的 资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人 赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的 184  的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大 赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回 波动的,基金管理人可对赎回款项进行延缓支 款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的, 付,但不得超过 20 个工作日。延缓支付的赎回 基金管理人可对赎回款项进行延缓支付,但不得 申请以赎回申请确认当日的基金份额净值为基 超过 20 个工作日。延缓支付的赎回申请以赎回 础计算赎回金额。 申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。 (2)若开放期内出现巨额赎回,且存在单个基 金份额持有人超过基金总份额 20%以上的赎回 申请的情形,基金管理人有权对该投资者的赎回 申请进行延期办理: 1)对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上 一开放日基金总份额 20%以上的部分,进行延期 办理。基金份额持有人在提交赎回申请时可以选 择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎 回的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日 赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的 基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。 如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确 选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期 赎回处理。 延期办理的期限不得超过 20 个工作日,如 延期办理期限超过开放期的,开放期相应延长, 延长的开放期内不办理申购,亦不接受新的赎回 申请。 2)对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过 上述比例的部分,根据上文第(1)项的约定方 式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 第十三部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 185 “二、投资范围” 例不低于基金资产的 80%,但在每次开放期前 例不低于基金资产的 80%,但在每次开放期前 三个月、开放期内及开放期结束后三个月的期间 三个月、开放期内及开放期结束后三个月的期间 内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金 内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不 低于基金资产净值的 5%。 低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十三部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的 (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的 “四、投资限制” 现金或者到期日在一年以内的政府债券; 现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现 之“1、组合限制” 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 等; 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 除上述第(2)、(12)、(16)、(17)条外,因证 比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、 调整。 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 整。 增加表述 增加: (16)开放期内,本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; (18)本基金管理人管理的全部开放式基金(包 186  括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%; (19)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%;序号做相应调整; 第十五部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 4、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 “三、估值方法” 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 序号做相应调整 第十五部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 “六、暂停估值 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 的情形” 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 序号做相应调整 第十九部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 之“(六)基金定 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 期报告,包括基 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 金年度报告、基 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 金半年度报告和 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 基金季度报告” “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十九部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 187 之“(七)临时报 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 告” 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 序号做相应调整 附件 31:《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下 简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管 简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券 投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 49、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 188  行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第二部分 释义 增加: 50、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第七部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第七部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费。赎回金 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为 的收益或损失由基金财产承担。 元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 承担。 不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 于支付登记费和其他必要的手续费。 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 189  本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的 赎回额全额计入基金财产,对持续持有期不少于 7 日的投资者,不低于赎回费总额的 25%应归基 金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续 费。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第七部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第七部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 190 份额的申购与赎 增加: 回 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第七部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的,基 (1)本基金开放期内单个开放日出现巨额 金管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎 赎回的,除下文第(2)项的特别约定外,基金 回申请应于当日全部予以办理和确认。但对于已 管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎回 接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投 申请应于当日全部予以办理和确认。但对于已接 资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人 受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资 的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大 人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的 波动的,基金管理人可对赎回款项进行延缓支 赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波 付,但不得超过 20 个工作日。延缓支付的赎回 动的,基金管理人可对赎回款项进行延缓支付, 申请以赎回申请确认当日的基金份额净值为基 但不得超过 20 个工作日。延缓支付的赎回申请 础计算赎回金额。 以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎 回金额。 (2)若开放期内出现巨额赎回,且存在单 个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的 赎回申请的情形,基金管理人有权对该投资者的 赎回申请进行延期办理: 1)对于该基金份额持有人当日赎回申请超 过上一开放日基金总份额 20%以上的部分,进行 延期办理。基金份额持有人在提交赎回申请时可 以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延 期赎回的,当日未获受理的赎回申请将与下一开 191  放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放 日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类 推。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明 确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延 期赎回处理。 延期办理的期限不得超过 20 个工作日,如 延期办理期限超过开放期的,开放期相应延长, 延长的开放期内不办理申购,亦不接受新的赎回 申请。 2)对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过 上述比例的部分,根据上文第(1)项的约定方 式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 第十三部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投 资比例不低于基金资产的 80%,但在每次开放 资比例不低于基金资产的 80%,但在每次开放 期前三个月、开放期内及开放期结束后三个月的 期前三个月、开放期内及开放期结束后三个月的 期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内 期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比 例不低于基金资产净值的 5%。 例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十三部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的 (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债券; 现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现 …… 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等; 192  …… 增加: (16)开放期内,本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; (18)本基金管理人管理的全部开放式基金(包 括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%; (19)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… 除上述第(2)、(12)、(16)、(17)条外,因证 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 整。 第十五部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 193  4、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十五部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 第十九部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十九部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 32:《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 194 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 法》”)和其他有关法律法规。 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和 其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 53、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 195  受损害并得到公平对待 第七部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第七部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 回 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的 于支付登记费和其他必要的手续费。 赎回费将全额计入基金财产,对持续持有期不少 6、本基金的申购费用最高不超过申购金额的 于 7 日的投资者,不低于赎回费总额的 25%应归 5%,赎回费用最高不超过赎回金额的 5%。本基 基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手 金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回 续费。 费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基 6、本基金的申购费用最高不超过申购金额的 金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说 5%,赎回费用最高不超过赎回金额的 5%,其中, 明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的 对持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费 1.5%的赎回费。本基金的申购费率、申购份额具 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的 体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算 有关规定在指定媒体上公告。 方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的 规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人 可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费 方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上 公告。 增加: 196  7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第七部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第七部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第七部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 197 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的,基 (1)本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回 金管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎 的,除下文第(2)项的特别约定外,基金管理 回申请应于当日全部予以办理和确认。但对于已 人对符合法律法规及基金合同约定的赎回申请 接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投 应于当日全部予以办理和确认。但对于已接受的 资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人 赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的 的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大 赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回 波动的,基金管理人可对赎回款项进行延缓支 款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的, 付,但不得超过 20 个工作日。延缓支付的赎回 基金管理人可对赎回款项进行延缓支付,但不得 申请以赎回申请确认当日的基金份额净值为基 超过 20 个工作日。延缓支付的赎回申请以赎回 础计算赎回金额。 申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。 (2)若开放期内出现巨额赎回,且存在单个基 金份额持有人超过基金总份额 20%以上的赎回 申请的情形,基金管理人有权对该投资者的赎回 申请进行延期办理: 1)对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上 一开放日基金总份额 20%以上的部分,进行延期 办理。基金份额持有人在提交赎回申请时可以选 择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎 回的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日 赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的 基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。 如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确 选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期 赎回处理。 延期办理的期限不得超过 20 个工作日,如延期 办理期限超过开放期的,开放期相应延长,延长 的开放期内不办理申购,亦不接受新的赎回申 198  请。 2)对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过 上述比例的部分,根据上文第(1)项的约定方 式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 第十三部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 例不低于基金资产的 80%,但在每次开放期前 例不低于基金资产的 80%,但在每次开放期前 三个月、开放期内及开放期结束后三个月的期间 三个月、开放期内及开放期结束后三个月的期间 内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金 内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不 低于基金资产净值的 5%。 低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十三部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的 (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债券; 现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现 …… 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等; …… 增加: (16)开放期内,本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; 199  (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; (18)本基金管理人管理的全部开放式基金(包 括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%; (19)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… 除上述第(2)、(12)、(16)、(17)条外,因证 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 整。 第十五部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 4、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十五部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 200  托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十五部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十九部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十九部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 33:《鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 201  法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》以下简称“《流 动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 48、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 49、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 202  构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 203  托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的,基 (1)本基金开放期内单个开放日出现巨额 金管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎 赎回的,除下文第(2)项的特别约定外,基金 回申请应于当日全部予以办理和确认。但对于已 管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎回 接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投 申请应于当日全部予以办理和确认。但对于已接 资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人 受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资 的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大 人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的 波动的,基金管理人可对赎回款项进行延缓支 赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波 付,但不得超过 20 个工作日。延缓支付的赎回 动的,基金管理人可对赎回款项进行延缓支付, 申请以赎回申请当日的基金份额净值为基础计 但不得超过 20 个工作日。延缓支付的赎回申请 算赎回金额。 以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎 回金额。 204  (2)若开放期内出现巨额赎回,且存在单 个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的 赎回申请的情形,基金管理人有权对该投资者的 赎回申请进行延期办理: 1)对于该基金份额持有人当日赎回申请超 过上一开放日基金总份额 20%以上的部分,进行 延期办理。基金份额持有人在提交赎回申请时可 以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延 期赎回的,当日未获受理的赎回申请将与下一开 放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放 日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类 推。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明 确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延 期赎回处理。 延期办理的期限不得超过 20 个工作日,如 延期办理期限超过开放期的,开放期相应延长, 延长的开放期内不办理申购,亦不接受新的赎回 申请。 2)对于该基金份额持有人当日赎回申请未 超过上述比例的部分,根据上文第(1)项的约 定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并 办理。 第十二部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 例不低于基金资产的 80%,但在每次开放期前 例不低于基金资产的 80%,但在每次开放期前 两个月、开放期内及开放期结束后两个月的期间 一个月、开放期内及开放期结束后一个月的期间 205  内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金 内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不 低于基金资产净值的 5%。 低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的现 (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金 金或者到期日在一年以内的政府债券; 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… …… 增加: (13)开放期内,本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; (15)本基金管理人管理的全部开放式基金(包 括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%; (16)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; 206  除上述第(2)、(9)、(13)、(14)条外,因证券 市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 除外。 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 特殊情形除外。 第十四部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十四部分 基 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 207  露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 34:《鹏华永安 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》以下简称“《流 动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 208  机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 48、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 49、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 209  四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 210  出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的,基 (1)本基金开放期内单个开放日出现巨额 金管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎 赎回的,除下文第(2)项的特别约定外,基金 回申请应于当日全部予以办理和确认。但对于已 管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎回 接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投 申请应于当日全部予以办理和确认。但对于已接 资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人 受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资 的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大 人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的 波动的,基金管理人可对赎回款项进行延缓支 赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波 付,但不得超过 20 个工作日。延缓支付的赎回 动的,基金管理人可对赎回款项进行延缓支付, 申请以赎回申请当日的基金份额净值为基础计 但不得超过 20 个工作日。延缓支付的赎回申请 算赎回金额。 以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎 回金额。 (2)若开放期内出现巨额赎回,且存在单 个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的 赎回申请的情形,基金管理人有权对该投资者的 赎回申请进行延期办理: 1)对于该基金份额持有人当日赎回申请超 过上一开放日基金总份额 20%以上的部分,进行 延期办理。基金份额持有人在提交赎回申请时可 以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延 期赎回的,当日未获受理的赎回申请将与下一开 放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放 日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类 211  推。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明 确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延 期赎回处理。 延期办理的期限不得超过 20 个工作日,如 延期办理期限超过开放期的,开放期相应延长, 延长的开放期内不办理申购,亦不接受新的赎回 申请。 2)对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过 上述比例的部分,根据上文第(1)项的约定方 式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 第十二部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 例不低于基金资产的 80%,但在每次开放期前 例不低于基金资产的 80%,但在每次开放期前 两个月、开放期内及开放期结束后两个月的期间 两个月、开放期内及开放期结束后两个月的期间 内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金 内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不 低于基金资产净值的 5%。 低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的现 (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金 金或者到期日在一年以内的政府债券; 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… …… 增加: (13)开放期内,本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 212  15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比 例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 除上述第(2)、(9)、(13)、(14)条外,因证券 市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 除外。 特殊情形除外。 第十四部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十四部分 基 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 213  项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 35:《鹏华永泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 214  息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 48、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 49、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第七部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 215  具体请参见相关公告。 第七部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第七部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 216  基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第七部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第七部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的,基 (1)本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回 金管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎 的,除下文第(2)项的特别约定外,基金管理 回申请应于当日全部予以办理和确认。但对于已 人对符合法律法规及基金合同约定的赎回申请 接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投 应于当日全部予以办理和确认。但对于已接受的 资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人 赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的 的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大 赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回 波动的,基金管理人可对赎回款项进行延缓支 款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的, 付,但不得超过 20 个工作日。延缓支付的赎回 基金管理人可对赎回款项进行延缓支付,但不得 申请以赎回申请当日的基金份额净值为基础计 超过 20 个工作日。延缓支付的赎回申请以赎回 算赎回金额。 申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。 (2)若开放期内出现巨额赎回,且存在单个基 金份额持有人超过基金总份额 20%以上的赎回 申请的情形,基金管理人有权对该投资者的赎回 申请进行延期办理: 1)对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上 217  一开放日基金总份额 20%以上的部分,进行延期 办理。基金份额持有人在提交赎回申请时可以选 择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎 回的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日 赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的 基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。 如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确 选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期 赎回处理。 延期办理的期限不得超过 20 个工作日,如延期 办理期限超过开放期的,开放期相应延长,延长 的开放期内不办理申购,亦不接受新的赎回申 请。 2)对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过 上述比例的部分,根据上文第(1)项的约定方 式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 第十三部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 例不低于基金资产的 80%,但在每次开放期前 例不低于基金资产的 80%,但在每次开放期前 两个月、开放期内及开放期结束后两个月的期间 两个月、开放期内及开放期结束后两个月的期间 内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金 内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不 低于基金资产净值的 5%。 低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十三部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 218 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的现 (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券; 金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金 …… 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 增加: (13)开放期内,本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; (15)本基金管理人管理的全部开放式基金(包 括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%; (16)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… 除上述第(2)、(9)、(13)、(14)条外,因证券 市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 219  等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 除外。 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 特殊情形除外。 第十五部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十五部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十九部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十九部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 220  的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十九部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 36:《鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 全文 根据《关于鹏华丰润债券型证券投资基金运作方式转为上市开放式暨开放日常申购、赎回、转换 和定期定额投资业务的公告》,将鹏华丰润债券型证券投资基金转换为鹏华丰润债券型证券投资基 金(LOF)予以补充。 一、前言 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和其他有 关法律法规。 二、释义 增加: 13.《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 221  机关对其不时做出的修订 二、释义 增加: 58.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 59.摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 七、基金份额的 (六)申购和赎回的金额 (六)申购和赎回的金额 申购与赎回 增加: 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 七、基金份额的 (七)申购和赎回的价格、费用及其用途 (七)申购和赎回的价格、费用及其用途 申购与赎回 3.赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额 3.赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额 的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为元。 的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为元。 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点 本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募 后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承 说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 日的 担。 投资者收取不低于 1.5%的赎回费。上述计算结 222  果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由 此产生的收益或损失由基金财产承担。 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的 不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用 赎回费全额计入基金财产;对于持续持有期不少 于支付注册登记费和其他必要的手续费。 于 7 日的投资者,不低于赎回费总额的 25%应归 基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要 的手续费。 增加: 7.当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 七、基金份额的 (八)拒绝或暂停申购的情形 (八)拒绝或暂停申购的情形 申购与赎回 增加: 6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项的暂停申购情 发生除上述第4条以外的暂停申购情形时且基 形时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人 金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根据 应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购 有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果 公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 223  投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将 的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在 退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金 暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复 管理人应及时恢复申购业务的办理。 申购业务的办理。 七、基金份额的 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 申购与赎回 增加: 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 七、基金份额的 (十)巨额赎回的情形及处理方式 (十)巨额赎回的情形及处理方式 申购与赎回 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 224  基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 八、基金合同当 (二)基金托管人 (二)基金托管人 事人及权利义务 法定代表人:郭树清 法定代表人:田国立 十三、基金的投 (三)投资范围 (三)投资范围 资 …… …… 基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收 基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收 益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%;股 益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%;股 票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的 票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的 20%;基金转为上市开放式基金(LOF)后,本基 20%;基金转为上市开放式基金(LOF)后,本基 金将保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期 金将保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期 日在一年以内的政府债券。 日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 十三、基金的投 (九)投资限制 (九)投资限制 资 1.组合限制 1.组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及本基金 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及本基金 的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系 的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系 统性风险。基金的投资组合将遵循以下限制: 统性风险。基金的投资组合将遵循以下限制: …… …… (1)本基金对债券等固定收益类品种的投资比 (1)本基金对债券等固定收益类品种的投资比 例不低于基金资产的 80%;股票等权益类品种的 例不低于基金资产的 80%;股票等权益类品种的 投资比例不超过基金资产的 20%;基金转为上市 投资比例不超过基金资产的 20%; 开放式基金(LOF)后,本基金将保持不低于基 (2)基金转为上市开放式基金(LOF)后,本基 金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政 金将保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期 府债券; 日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 …… 备付金、存出保证金、应收申购款等; …… (12)本基金持有的所有流通受限证券,其公允 225  价值不得超过本基金资产净值的 15%;本基金持 (8)本基金持有的所有流通受限证券,其公允 有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本 价值不得超过本基金资产净值的 20%;本基金持 基金资产净值的 10%; 有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本 增加: 基金资产净值的 10%; (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; (13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月 内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 在符合相关法律法规规定的前提下,因证券市场 除上述第(2)、(10)、(13)、(14)条外,在符 波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金 合相关法律法规规定的前提下,因证券市场波 管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述 动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管 规定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规 易日内进行调整。 定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整。 226 十五、基金资产 (二)估值方法 (二)估值方法 估值 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 十五、基金资产 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 估值 增加: 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 十五、基金资产 (八)特殊情况的处理 (八)特殊情况的处理 的估值 1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 二十、基金的信 (八)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度 (八)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度 息披露 报告 报告 增加: 5.基金管理人应当在半年度报告和年度报告中 披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 6.报告期内出现单一投资者持有基金份额达到 或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资 者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 二十、基金的信 (九)临时报告与公告 (九)临时报告与公告 息披露 增加: 227  26.本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27.基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 37:《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》(普天债券)修订对照表 鹏华普天系列开放式证券投资基金为系列基金,目前由两只相互独立的基金共同组成,分别 为:普天债券投资基金和普天收益证券投资基金。 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 一、 “前言” 原表述: 修改为: 为保护基金投资者合法权益,明确基金合同当事 为保护基金投资者合法权益,明确基金合同当事 人的权利与义务,规范基金运作,依据《中华人 人的权利与义务,规范基金运作,依据《中华人 民共和国合同法》、 中华人民共和国证券投资基 民共和国合同法》、 中华人民共和国证券投资基 金法》(以下简称“基金法”)、《证券投资基金销 金法》(以下简称“基金法”)、《证券投资基金销 售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》及 售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、 其他相关法律法规(以下简称 “基金法及相关 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 法律法规”)的有关规定,在平等自愿、诚实信 理规定》(以下简称“《流动性规定》”)及其他相 用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础 关法律法规(以下简称“基金法及相关法律法 上,订立《鹏华普天系列开放式证券投资基金基 规”)的有关规定,在平等自愿、诚实信用、充 金合同》(以下简称“本基金合同”)。 分保护基金投资者合法权益的原则基础上,订立 《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》 (以下简称“本基金合同”)。 二、 “释义” 增加表述 增加: 《流动性规定》:指《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时 做出的修订 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同 或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的 资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提 前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新 股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人 228  债务违约无法进行转让或交易的债券等 摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎 回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调 整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎 回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利 益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害 并得到公平对待 修改为: B 类基金份额:指在本类别基金资产中计提销售 服务费而不缴纳申购费的普天债券基金基金份 原表述: 额; B 类基金份额:指在本类别基金资产中计提销售 服务费而不缴纳申购赎回费的普天债券基金基 金份额; 三、基金合同当 (一)基金发起人 (一)基金发起人 事人 法定代表人:孙枫 法定代表人:何如 (二)基金管理人 (二)基金管理人 法定代表人:孙枫 法定代表人:何如 十三、 “基金的 增加表述 增加: 申购、赎回及转 2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 换”之“(五)申 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 购、赎回、转换 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 的数量限制” 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 十三、 “基金的 原表述: 修改为: 申购、赎回及转 普天债券基金分设两类基金份额:A 类基金份额 普天债券基金分设两类基金份额:A 类基金份额 换”之“(六)普 和 B 类基金份额。A 类基金份额指缴纳申购、赎 和 B 类基金份额。A 类基金份额指缴纳申购、赎 天债券基金的基 回费而不计提销售服务费的基金份额;B 类基金 回费而不计提销售服务费的基金份额;B 类基金 229 金份额分类” 份额指计提销售服务费而不缴纳申购赎回费的 份额指计提销售服务费而不缴纳申购费的基金 基金份额。 份额。 十三、 “基金的 增加表述 增加: 申购、赎回及转 原表述: 2、本系列基金的赎回费用在投资人赎回本系列 换”之“(八)申 2、本系列基金的赎回费用在投资人赎回本系列 基金份额时收取,按持有年限逐年递减,对持续 购、赎回、转换 基金份额时收取,赎回费率按持有年限逐年递 持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎 费用” 减,赎回费率最高不超过赎回金额的 0.5%。 回费, 对持续持有期不少于 7 日的投资者收取 赎回费由赎回申请人承担,其中 60%作为注册 的赎回费率最高不超过 0.5%。 登记费用由基金管理人收取,40%归基金资产。 赎回费用由赎回申请人承担,对持续持有期少于 3、本系列基金的转换费用在投资人转换基金份 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产, 额时收取,由普天债券投资基金转入普天收益证 对持续持有期不少于 7 日的投资者,其中 60%作 券投资基金,收取转换金额的 0.6%以补偿申购 为注册登记费用由基金管理人收取,40%归基金 费差额,每个自然年度内转换次数超过 2 次,每 财产。 次收取 0.5%的转换费;由普天收益证券投资基 3、本系列基金的转换费用在投资人转换基金份 金转入普天债券投资基金,每个自然年度内 2 额时收取,由普天债券投资基金转入普天收益证 次以内不收取转换费用,超过 2 次,每次收取 券投资基金,收取转换金额的 0.6%以补偿申购 0.5%的转换费。 费差额,每个自然年度内转换次数超过 2 次,每 转换费由转换申请人承担,其中 60%作为注册 次收取 0.5%的转换费;由普天收益证券投资基 登记费用由基金管理人收取,40%归基金资产。 金转入普天债券投资基金,每个自然年度内 2 次以内不收取转换费用,超过 2 次,每次收取 0.5%的转换费。尽管有前述约定,但对持续持有 期少于 7 日的投资者收取针对转出基金不少于 1.5%的赎回费全额计入转出基金的基金财产。 转换费由转换申请人承担,针对持续持有期不少 于 7 日的投资者收取的赎回费,其中 60%作为 注册登记费用由基金管理人收取,40%归基金资 产。 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 230  性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 十三、 “基金的 增加表述 增加: 申购、赎回及转 (3)若基金发生巨额赎回,本系列基金旗下任 换”之“(十)巨 一基金在当日存在单个基金份额持有人超过上 额赎回的认定及 一开放日该基金总份额 10%以上的赎回及转出 处理方式” 申请(“大额赎回及转出申请人”)的情形下,基 金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回及 转出申请人(“小额赎回及转出申请人”)和大额 赎回及转出申请人 10%以内的赎回及转换申请 在当日根据前述“(1)接受全额赎回、转出”或 “(2)部分延期赎回、转出”的约定方式办理, 在仍可接受赎回及转出申请的范围内对大额赎 回及转出申请人超过 10%的赎回及转换申请按 比例确认。对当日未予确认的赎回申请进行延期 办理(基金间转换申请当日未获受理部分不能延 期办理)。对于未能赎回部分,基金份额持有人 在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎 回。选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回 申请将被撤销;选择延期赎回的,当日未获受理 的赎回申请将与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基 础计算赎回金额,以此类推。如基金份额持有人 在提交赎回申请时未作明确选择,基金份额持有 人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 十三、 “基金的 增加表述 增加: 申购、赎回及转 1、(5)基金管理人接受某笔或者某些申购申请 换”之“(十一) 有可能导致单一投资者持有本系列基金旗下任 231 拒绝或暂停申 一基金的基金份额的比例达到或者超过 50%,或 购、赎回、转换 者变相规避 50%集中度的情形时; 的情形及处理” (6)当前一估值日本系列基金旗下任一基金的 基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当暂停接受该基金申购申请; 2、(3)当前一估值日本系列基金旗下任一基金 的基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停 接受该基金赎回申请。 十八、 “基金的 原表述: 修改为: 投资”之“(五) 1、(1)本基金为债券型基金。为保证明确的投 1、(1)本基金为债券型基金。为保证明确的投 投资类型和投资 资风格,普天债券投资基金设定了稳定的仓位比 资风格,普天债券投资基金设定了稳定的仓位比 策略” 例。在正常市场状况下,本基金对债券等固定收 例。在正常市场状况下,本基金对债券等固定收 益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%,股 益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%,股 票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的 票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的 20%,现金或到期日在一年以内的政府债券的投 20%,现金或到期日在一年以内的政府债券的投 资比例不低于基金资产净值的 5%。 资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 十八、 “基金的 原表述: 修改为: 投资”之“(七) 由于基金规模或市场的变化导致投资组合超过 除上述第(7)、(8)条外,由于基金规模或市场 投资组合比例限 上述约定的比例不在限制之内,但基金管 理人 的变化导致投资组合超过上述约定的比例不在 制” 应在合理期限内进行调整,以达到标准。 限制之内,但基金管理人应在合理期限内进行调 增加表述 整,以达到标准。 增加: 7、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 232  不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波 动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比 例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 8、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定 的投资范围保持一致; 9、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 15%; 10、本基金管理人管理的全部投资组合持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 30%; 序号做相应调整。 二十二、 “基金 增加表述 增加: 资产估值”之 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 “(四)估值方 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 法” 性。 序号做相应调整 二十二、 “基金 增加表述 增加: 资产估值”之 5、当前一估值日本系列基金旗下任一基金的基 “(八)暂停估值 金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 的情形” 跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当暂停基金估值; 序号做相应调整 二十六、 “基金 增加表述 增加: 233 的信息披露”之 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 “(三)定期报 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 告” 报告期内出现单一投资者持有本系列基金旗下 任一基金的基金份额达到或超过该基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管 理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策 的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报 告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化 情况及产品的特有风险。 二十六、 “基金 增加表述 增加: 的信息披露”之 18、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 “(四)临时公 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 告” 19、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 序号做相应调整 附件 38:《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 一、前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下 简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管 简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券 投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 二、释义 增加: 234  13.《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 二、释义 增加: 49.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 二、释义 增加: 50.摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 六、基金份额的 (五)申购和赎回的数量限制 (五)申购和赎回的数量限制 申购与赎回 增加: 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 六、基金份额的 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 申购与赎回 3.赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额 3.赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额 235  的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为元。 的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为元。 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不 后两位,由此产生的收益或损失由 基金财产承 低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入 担。 基金财产。上述计算结果均按四舍五入方法,保 留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 增加: 7.当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 六、基金份额的 (七)拒绝或暂停申购的情形 (七)拒绝或暂停申购的情形 申购与赎回 增加: 6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 …… …… 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述暂停申购情形时,基金管理人应当根据 时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上 有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果 刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将 部或部分拒绝,被拒绝的申购款项将相应退还给 相应退还给投资人,本基金销售机构不 负责承 投资人,本基金销售机构不 负责承担投资人由 担投资人由此产生的利息等损失。在暂停申购的 此产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除 情况消除时,基金管理人应及时恢复 申购业务 时,基金管理人应及时恢复 申购业务的办理。 236  的办理。 六、基金份额的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 申购与赎回 增加: 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 六、基金份额的 (九)巨额赎回的情形及处理方式 (九)巨额赎回的情形及处理方式 申购与赎回 2.巨额赎回的处理方式 2.巨额赎回的处理方式 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 237  回处理。 七、基金合同当 (一)基金管理人 (一)基金管理人 事人及权利义务 法定代表人:孙枫 法定代表人:何如 七、基金合同当 (二)基金托管人 (二)基金托管人 事人及权利义务 法定代表人:郭树清 法定代表人:田国立 十二、基金的投 (二)投资范围 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券等固 资 …… 定收益类品种的比例不低于基金资产的 80%;本 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券等固 基金投资于股票等权益类品种的比例为基金资 定收益类品种的比例不低于基金资产的 80%;本 产的 0-20%;本基金投资可转换公司债券的比 基金投资于股票等权益类品种的比例为基金资 例不超过基金资产净值的 30%;现金和到期日在 产的 0-20%;本基金投资可转换公司债券的比 一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 例不超过基金资产净值的 30%;现金和到期日在 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 应收申购款等。 5%。 十二、基金的投 (六)投资限制 (六)投资限制 资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (14)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 (16)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券; 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 30%; …… 238  (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 除上述第(13)、(16)、(17)、(18)条外,因证 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基 等基金管理人之外的因素致使基金投资 比例不 金管理人之外的因素致使基金投资 比例不符合 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 10 个交易日内进行调整。 交易日内进行调整。 十四、基金资产 (二)估值方法 (二)估值方法 估值 增加: 4.当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 十四、基金资产 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 估值 增加: 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 十八、基金的信 (七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度 (七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度 息披露 报告 报告 239  增加: 6.基金管理人应当在半年度报告和年度报告中 披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 7.报告期内出现单一投资者持有基金份额达到 或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资 者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 十八、基金的信 (八)临时报告与公告 (八)临时报告与公告 息披露 增加: 26.本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27.基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 39:《鹏华可转债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 法》”)和其他有关法律法规。。 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和 其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 240  31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 46、流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期 存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分 基金 增加表述: 份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持 有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其 取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回 241 余用于支付登记费和其他必要的手续费。 费全额计入基金财产,对持续持有期不少于 7 6、本基金的申购费用最高不超过申购金额的 日的投资者,不低于赎回费总额的 25%应归基金 5%,赎回费用最高不超过赎回金额的 5%。本基 财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续 金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回 费。 费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基 6、本基金的申购费用最高不超过申购金额的 金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说 5%,对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的 1.5%的赎回费, 对持续持有期不少于 7 日的投 范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费 资者收取的赎回费用最高不超过赎回金额的 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的 5%。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方 有关规定在指定媒体上公告。 法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费 方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并 在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合 同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒体上公告。 增加表述: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 增加表述: 七、拒绝或暂停申购的情形 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 242  金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时, 时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊 刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全 登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒 部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 增加表述: 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 增加表述: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 243  的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第七部分 基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 法定代表人:蒋超良 法定代表人:周慕冰 利义务 第十二部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 例不低于基金资产的 80%,投资于可转换债券 例不低于基金资产的 80%,投资于可转换债券 (含分离交易可转债)的比例合计不低于非现金 (含分离交易可转债)的比例合计不低于非现金 基金资产的 80%,股票等权益类品种的投资比例 基金资产的 80%,股票等权益类品种的投资比例 不超过基金资产的 20%;现金或到期日在一年以 不超过基金资产的 20%;现金或到期日在一年以 内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值 内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值 的 5%。 的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 244 五、投资限制 五、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券; 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 增加表述: (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; (18)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (19)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除上述第(2)、(12)、(16)、(17)条外,因证 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 整。 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 245 第十四部分 基 增加表述: 金资产估值 三、估值方法 4、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 增加表述: 六、暂停估值的情形 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 第十八部分 基 增加表述: 金的信息披露 五、公开披露的基金信息 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 (七)临时报告 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 40:《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 246  基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 “前言 原表述: 修改为: 和释义”之“前 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》 言” 当事人的权利与义务,规范鹏华丰盛稳固收益债 当事人的权利与义务,规范鹏华丰盛稳固收益债 券型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基 券型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基 金”)运作,依照《中华人民共和国合同法》、《中 金”)运作,依照《中华人民共和国合同法》、《中 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基 金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简 金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简 称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》 称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息 (以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息 披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、 披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 6 号 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 《基金合同的内容与格式》及其他有关规定,在 理规定》(以下简称《流动性规定》)、证券投资 平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相 基金信息披露内容与格式准则第 6 号《基金合同 关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《鹏 的内容与格式》及其他有关规定,在平等自愿、 华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同》 诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的 (以下简称“本合同”或“《基金合同》”)。 合法权益的原则基础上,特订立《鹏华丰盛稳固 收益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称 “本合同”或“《基金合同》”)。 第一部分 “前言 增加表述 增加: 和释义”之“释 《流动性规定》 《公开募集开放式证券投资 义” 基金流动性风险管理规定》 流动性受限资产 由于法律法规、监管、合同 或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的 资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提 前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新 股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人 债务违约无法进行转让或交易的债券等 247  摆动定价机制 当开放式基金遭遇大额申购赎 回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调 整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎 回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利 益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害 并得到公平对待 第五部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 回”之“五、 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 申购与赎回的数 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 额限制” 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第五部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 4、……。本基金对持续持有期少于 7 日的投资 回”之“六、 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费 申购费用和赎回 全额计入基金财产。 费用” 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第五部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 回”之“九、拒 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 绝或暂停申购的 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 情形及处理方 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 式” 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 248  金申购申请。 修改为: 原表述: 发生上述情形之一的,申购款项本金将全额或部 发生上述情形之一的,申购款项本金将全额退还 分退还投资者。发生上述第 1、2、3、4、5、8 投资者。发生上述 1 到 5 项暂停申购情形时,基 项暂停申购情形时,基金管理人应当在至少一家 金管理人应当在至少一家指定媒体刊登暂停申 指定媒体刊登暂停申购公告。 购公告。 第五部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 回”之“十、暂 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 停赎回或者延缓 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 支付赎回款项的 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 情形及处理方 回款项或暂停接受基金赎回申请。 式” 第五部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 (3)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 回”之“十一、 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 巨额赎回的情形 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 及处理方式” 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分顺延赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 249  的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十一部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收 基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收 “二、投资范围” 益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%;股 益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%;股 票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的 票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的 20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投 20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投 资比例不低于基金资产净值的 5%。 资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十一部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 1、本基金对债券等固定收益类品种的投资比例 1、本基金对债券等固定收益类品种的投资比例 “七、投资限制” 不低于基金资产的 80%;本基金对股票等权益类 不低于基金资产的 80%;本基金对股票等权益类 品种的投资比例不超过基金资产的 20%;本基金 品种的投资比例不超过基金资产的 20%;本基金 持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券 持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%; 不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结 ……。在符合相关法律法规规定的前提下,因证 算备付金、存出保证金、应收申购款等; 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非 ……。在符合相关法律法规规定的前提下,除上 本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符 述第 8、9 条外,因证券市场波动、上市公司合 合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在 并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使 10 个交易日内进行调整。 基金的投资组合不符合上述规定的投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 增加表述 增加: 8、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场 250  波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; 9、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定 的投资范围保持一致; 10、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 15%; 11、本基金管理人管理的全部投资组合持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 30%; 序号做相应调整。 第十三部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 “五、估值方法” 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 序号做相应调整 第十三部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 “七、暂停估值 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 的情形” 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 序号做相应调整 第十三部分 “基 原表述: 修改为: 金资产估值”之 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时, 1、基金管理人按估值方法的第 7 项进行估值时, 251 “八、特殊情形 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理; 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理; 的处理” 第十七部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 之“(六)基金定 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 期报告,包括基 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 金年度报告、基 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 金半年度报告和 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 基金季度报告” “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十七部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 之“(七)临时报 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 告” 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 序号做相应调整 附件 41:《鹏华国有企业债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 “前 原表述: 修改为: 言” 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以 金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 252 第二部分 “释 增加表述 增加: 义” 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 45、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 46、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 其余序号相应作调整 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 回”之“五、申 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 购和赎回的数量 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 限制” 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 3、……。本基金对持续持有期少于 7 日的投资 回”之“六、申 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费 253 购和赎回的价 全额计入基金财产。 格、费用及其用 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 途” 可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 回”之“七、拒 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 绝或暂停申购的 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 情形” 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 修改为: 原表述: 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。 将退还给投资人。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 回”之“八、暂 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 停赎回或延缓支 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 付赎回款项的情 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 形” 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 254 份额的申购与赎 (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 回”之“九、巨 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 额赎回的情形及 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 处理方式” 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收 基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收 “二、投资范围” 益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%,其 益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%,其 中对国有企业债的投资比例不低于固定收益类 中对国有企业债的投资比例不低于固定收益类 资产的 80%;股票等权益类品种的投资比例不超 资产的 80%;股票等权益类品种的投资比例不超 过基金资产的 20%;现金或到期日在一年以内的 过基金资产的 20%;现金或到期日在一年以内的 政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 第十二部分 “基 原表述: 修改为: 255 金的投资”之 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 “四、投资限制” 到期日在一年以内的政府债券; 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 之“1、组合限制” 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 除上述第(2)、(12)、(15)、(16)条外,因证 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 整。 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 增加表述 增加: (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; (17)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (18)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; 序号做相应调整。 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 256 “三、估值方法” 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 序号做相应调整 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 “六、暂停估值 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 的情形” 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 序号做相应调整 第十四部分 “基 原表述: 修改为: 金资产估值”之 1、基金管理人按估值方法的第 7 项进行估值时, 1、基金管理人按估值方法的第 8 项进行估值时, “八、特殊情形 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理; 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理; 的处理” 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 之“(六)基金定 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 期报告,包括基 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 金年度报告、基 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 金半年度报告和 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 基金季度报告” “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 之“(七)临时报 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 告” 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 序号做相应调整 附件 42:《鹏华普泰债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 257  基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 “前 原表述: 修改为: 言” 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律 下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放 法规。 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 “释 增加表述 增加: 义” 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 258  受损害并得到公平对待 其余序号相应作调整 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 回”之“五、申 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 购和赎回的数量 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 限制” 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 3、……。本基金对持续持有期少于 7 日的投资 回”之“六、申 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费 购和赎回的价 全额计入基金财产。 格、费用及其用 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 途” 可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 回”之“七、拒 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 绝或暂停申购的 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 情形” 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 修改为: 原表述: 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 259  发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。 将退还给投资人。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 回”之“八、暂 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 停赎回或延缓支 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 付赎回款项的情 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 形” 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 回”之“九、巨 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 额赎回的情形及 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 处理方式” 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 260  择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 “二、投资范围” 例不低于基金资产的 80%,对权益类资产的投资 例不低于基金资产的 80%,对权益类资产的投资 比例不高于基金资产的 20%;现金或到期日在一 比例不高于基金资产的 20%;现金或到期日在一 年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产 年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产 净值的 5%。 净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。 第十二部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 “四、投资限制” 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 之“1、组合限制” 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 算备付金、存出保证金、应收申购款等; 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 除上述第(2)、(12)、(17)、(18)条外,因证 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 特殊情形除外。 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 形除外。 增加表述 增加: (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 261  的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; (19)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (20)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; 序号做相应调整。 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 “三、估值方法” 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 序号做相应调整 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 “六、暂停估值 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 的情形” 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 序号做相应调整 第十四部分 “基 原表述: 修改为: 金资产估值”之 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 “八、特殊情形 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 的处理” 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 之“(六)基金定 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 期报告,包括基 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 262 金年度报告、基 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 金半年度报告和 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 基金季度报告” “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 之“(七)临时报 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 告” 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 序号做相应调整 附件 43:《鹏华双债保利债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 “前 原表述: 修改为: 言” 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 法》”)和其他有关法律法规。 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和 其他有关法律法规。 第二部分 “释 增加表述 增加: 义” 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 263  合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 其余序号相应作调整 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 回”之“五、申 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 购和赎回的数量 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 限制” 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 回”之“六、申 可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平 购和赎回的价 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 格、费用及其用 以及监管部门、自律规则的规定。 途” 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 回”之“七、拒 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 264 绝或暂停申购的 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 情形” 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 修改为: 原表述: 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时, 时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊 刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全 登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒 部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 回”之“八、暂 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 停赎回或延缓支 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 付赎回款项的情 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 形” 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 回”之“九、巨 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 额赎回的情形及 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 处理方式” 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 265  在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投 “二、投资范围” 资比例不低于基金资产的 80%;投资于双债的 资比例不低于基金资产的 80%;投资于双债的 比例合计不低于非现金基金资产的 80%;股票等 比例合计不低于非现金基金资产的 80%;股票等 权益类品种的投资比例不超过基金资产的 20%; 权益类品种的投资比例不超过基金资产的 20%; 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比 例不低于基金资产净值的 5%。 例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 “四、投资限制” 到期日在一年以内的政府债券; 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 之“1、组合限制” 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 除上述第(2)、(12)、(16)、(17)条外,因证 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 整。 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 266  增加表述 增加: (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; (18)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (19)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; 序号做相应调整。 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 4、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 “三、估值方法” 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 序号做相应调整 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 “六、暂停估值 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 的情形” 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 267  值; 序号做相应调整 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 之“(六)基金定 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 期报告,包括基 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 金年度报告、基 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 金半年度报告和 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 基金季度报告” “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 之“(七)临时报 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 告” 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 序号做相应调整 附件 44:《鹏华双债增利债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 一、 “前言” 原表述: 修改为: 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以 金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 268 二、 “释义” 增加表述 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 其余序号相应作调整 六、 “基金份额 增加表述 增加: 的申购与赎回” 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 之“(五)申购和 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 赎回的数量限 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 制” 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 六、 “基金份额 原表述: 修改为: 的申购与赎回” 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 之“(六)申购和 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 269 赎回的价格、费 不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的 用及其用途” 于支付登记费和其他必要的手续费。 赎回费将全额计入基金财产;对持续持有期不少 6、本基金的申购费用最高不超过申购金额的 于 7 日的投资者,不低于赎回费总额的 25%应归 5%,赎回费用最高不超过赎回金额的 5%。 基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手 续费。 6、本基金的申购费用最高不超过申购金额的 5%,赎回费用最高不超过赎回金额的 5%,其中 对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 增加表述 1.5%的赎回费。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 六、 “基金份额 增加表述 增加: 的申购与赎回” 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 之“(七)拒绝或 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 暂停申购的情 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 形” 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 修改为: 原表述: 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时, 时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊 刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全 登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒 部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投 270  绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 六、 “基金份额 增加表述 增加: 的申购与赎回” 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 之“(八)暂停赎 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 回或延缓支付赎 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 回款项的情形” 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 六 “基金份额的 增加表述 增加: 申购与赎回”之 2、(4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个 “(九)巨额赎回 基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 的情形及处理方 10%以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情 式” 形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。对其 他赎回申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回 申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述 “(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约 定方式办理,在仍可接受赎回申请的范围内对大 额赎回申请人超过 10%的赎回申请按比例确认。 对当日未予确认的赎回申请进行延期办理。对于 未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回申请 时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回 的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销;选 择延期赎回的,当日未获受理的赎回申请将与下 一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一 开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以 此类推。如基金份额持有人在提交赎回申请时未 作明确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自 动延期赎回处理。 271 十二、 “基金的 原表述: 修改为: 投资”之“(二) 基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收 基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收 投资范围” 益品种的投资比例不低于基金资产的 80%;投 益品种的投资比例不低于基金资产的 80%;投 资于信用债和可转债的比例合计不低于固定收 资于信用债和可转债的比例合计不低于固定收 益类资产的 80%;股票等权益类品种的投资比例 益类资产的 80%;股票等权益类品种的投资比例 不超过基金资产的 20%;现金或到期日在一年以 不超过基金资产的 20%;现金或到期日在一年以 内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值 内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值 的 5%。 的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 十二、 “基金的 原表述: 修改为: 投资”之“(四) (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 投资限制”之“1、 到期日在一年以内的政府债券; 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 组合限制” 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 除上述第(2)、(12)、(17)、(18)条外,因证 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 整。 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 增加表述 增加: (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; (19)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 272  一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (20)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; 序号做相应调整。 十四、 “基金资 增加表述 增加: 产估值”之“(三) 4、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 估值方法” 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 序号做相应调整 十四、 “基金资 增加表述 增加: 产估值”之“(六) 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 暂停估值的情 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 形” 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 序号做相应调整 十八、 “基金的 增加表述 增加: 信息披露”之“6、 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 基金定期报告, 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 包括基金年度报 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 告、基金半年度 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 报告和基金季度 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 报告” “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 十八、 “基金的 增加表述 增加: 信息披露”之“7、 (26)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 临时报告” 或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 273  (27)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 序号做相应调整 附件 45:《鹏华信用增利债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 一、 “前言” 原表述: 修改为: (一)、(2)、订立本基金合同的依据是《中华人 (一)、(2)、订立本基金合同的依据是《中华人 民共和国合同法》、 中华人民共和国证券投资基 民共和国合同法》、 中华人民共和国证券投资基 金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资 金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资 基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下 简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披 简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和其他有 关法律法规。 二、 “释义” 增加表述 增加: 《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机 关对其不时做出的修订 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同 或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的 资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提 前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新 股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人 债务违约无法进行转让或交易的债券等 摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎 回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调 274  整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎 回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利 益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害 并得到公平对待 六、 “基金份额 增加表述 增加: 的申购、赎回与 (4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利 转换”之“(五) 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采 申购与赎回的数 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净 额限制” 申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等 措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权 益,具体请参见相关公告。 六、 “基金份额 增加表述 增加: 的申购、赎回与 (3)……。本基金对持续持有期少于 7 日的投 转换”之“(六) 资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回 申购与赎回的价 费全额计入基金财产。 格、费用及其用 (8)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理 途” 人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公 平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法 规以及监管部门、自律规则的规定。 六、 “基金份额 增加表述 增加: 的申购、赎回与 (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 转换”之“(九) 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 巨额赎回的认定 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 及处理方式” 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“1)接受全 额赎回”或“2)部分延期赎回”的约定方式办 理,在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申 请人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未 275  予确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回 部分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选 择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎 回的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日 赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的 基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。 如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确 选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期 赎回处理。 六、 “基金份额 增加表述 增加: 的申购、赎回与 7)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 转换”之“(十) 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 拒绝或暂停申 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时; 购、暂停赎回的 8)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 情形及处理”之 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 “(1)在如下情 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 况下,基金管理 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 人可以拒绝、部 金申购申请; 分拒绝或暂停接 受投资人的申购 修改为: 申请:” 原表述: 发生上述 1)、2)、3)、4)、8)、9)项情形时, 发生上述 1)、2)、3)、4)项情形时,基金管理 基金管理人应根据有关规定在指定媒体上及基 人应根据有关规定在指定媒体上及基金管理人 金管理人网站上刊登暂停申购公告。 网站上刊登暂停申购公告。 发生上述 6)、7)项情形时,投资人申购申请将 发生上述 6)项情形时,投资人申购申请将被拒 被拒绝或被部分拒绝,被拒绝的申购款项将 退 绝或被部分拒绝,被拒绝的申购款项将 退还给 还给投资人,由此产生的利息等损失由投资人承 投资人,由此产生的利息等损失由投资人承担, 担,具体规定请参见招募说明书。 具体规定请参见招募说明书。 276 六、 “基金份额 增加表述 增加: 的申购、赎回与 5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 转换”之“(十) 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 拒绝或暂停申 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 购、暂停赎回的 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 情形及处理”之 回款项或暂停接受基金赎回申请; “(2)在如下情 况下,基金管理 人可以暂停接受 投资人的赎回申 请:” 十二 “基金的投 原表述: 修改为: 资”之“(二)投 基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收 基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收 资范围” 益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%;其 益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%;其 中对金融债、企业债、公司债、短期融资券、可 中对金融债、企业债、公司债、短期融资券、可 转债、分离交易可转债、资产支持证券等非国家 转债、分离交易可转债、资产支持证券等非国家 信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的 信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的 80%;股票等权益类品种的投资比例不超过基金 80%;股票等权益类品种的投资比例不超过基金 资产的 20%;现金或到期日在一年以内的政府债 资产的 20%;现金或到期日在一年以内的政府债 券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。 十二、 “基金的 原表述: 修改为: 投资”之“(七) 9)基金的投资组合中保留的现金或者到期日在 9)基金的投资组合中保留的现金或者到期日在 投资禁止行为与 一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 限制”之“(2) 产净值的 5%; 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 基金投资组合比 出保证金、应收申购款等; 例限制” 增加表述 增加: 277  14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过该基金资产净值的15%。因证券市场 波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; 15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定 的投资范围保持一致; 16)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的15%; 17)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 30%; 序号做相应调整。 十二、 “基金的 原表述: 修改为: 投资”之“(八) ……。因证券市场波动、上市公司合并、基金规 ……。除上述第 9)、14)、15)条外,因证券市 投资组合比例调 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管 整” 不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管 理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同 理人应当在 10 个工作日内进行调整,法律法规 约定的投资比例规定的,基金管理人应当在 10 另有规定的,从其规定。 个工作日内进行调整,法律法规另有规定的,从 其规定。 十四、 “基金资 增加表述 增加: 产估值”之“(四) (6)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理 估值方法” 人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公 平性。 序号做相应调整 278 十四、 “基金资 增加表述 增加: 产估值”之“(六) (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 暂停估值的情 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 形” 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金 估值; 序号做相应调整 十四、 “基金资 原表述: 修改为: 产估值”之“(九) (1)基金管理人按本条第(四)项第(6)条款 (1)基金管理人按本条第(四)项第(7)条款 特殊情形的处 进行估值时,所造成的误差不作为基金 份额净 进行估值时,所造成的误差不作为基金 份额净 理” 值错误处理。 值错误处理。 十八、 “基金的 增加表述 增加: 信息披露”之 (6)基金管理人应当在半年度报告和年度报告 “(三)定期报 中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 告” 等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 十八、 “基金的 增加表述 增加: 信息披露”之 (26)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 “(五)临时报告 或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 与公告” (27)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 序号做相应调整 附件 46:《鹏华金城保本混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 279  2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第二部分 释义 增加: 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 280  受损害并得到公平对待 第六部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,按照法律法 规及监管要求,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 281  能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 …… …… 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形 形时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。如 业务的办理。如在过渡期内发生暂停申购,过渡 在过渡期内发生暂停申购,过渡期按暂停申购的 期按暂停申购的期间相应顺延。 期间相应顺延。 第六部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 282  以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第七部分 基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 利义务 法定代表人:田国立 法定代表人:陈四清 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒 拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 第十四部分 基 一、保本周期内的投资 一、保本周期内的投资 金的投资 (二)投资范围 (二)投资范围 …… …… 本基金的投资组合比例由优化的 CPPI 策略决 本基金的投资组合比例由优化的 CPPI 策略决 定,并对比例范围有如下限制:权益类资产占基 定,并对比例范围有如下限制:权益类资产占基 金资产的比例不超过 40%;债券、货币市场工具 金资产的比例不超过 40%;债券、货币市场工具 及其它资产的比例合计不低于基金资产的 60%, 及其它资产的比例合计不低于基金资产的 60%, 其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年 其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年 283  以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净 以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净 值的 5%。 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 第十四部分 基 (四)投资限制 (四)投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 …… …… (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券;…… 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 284  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 除上述第(2)、(14)、(20)、(21)条外,因证 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 特殊情形除外。 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 形除外。 第十四部分 基 二、转型后的“鹏华金城灵活配置混合型证券投 二、转型后的“鹏华金城灵活配置混合型证券投 金的投资 资基金”的投资 资基金”的投资 (二)投资范围 (二)投资范围 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 比例为 0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期 比例为 0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期 货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基 货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基 金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的 金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的 政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 第十四部分 基 (四)投资限制 (四)投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)每个交易日日终在扣除国债期货和股指期 (2)每个交易日日终在扣除国债期货和股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低 货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低 于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 以内的政府债券; 以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等; …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 285  市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… (22)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (23)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 除上述第(2)、(14)、(22)、(23)条外,因证 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 特殊情形除外。 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 形除外。 第十六部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 8、当发生大额申购或赎回情形时,按照法律法 规及监管要求,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十六部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 286 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十六部分 基 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第二十部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第二十部分 基 (九)临时报告 (九)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 47:《鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 287 一、前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《中 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《中 华人民共和国合同法》、 证券投资基金运作管理 华人民共和国合同法》、 证券投资基金运作管理 办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动 性规定》”)和其他有关法律法规。 二、释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 50、流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期 存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 51、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 288 六、基金份额的 增加表述: 申购与赎回 (五)申购和赎回的金额 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 5、本基金的申购费用应在投资者申购基金份额 5、本基金的申购费用应在投资者申购基金份额 时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市 时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市 场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用 场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用 由赎回基金份额的基金份额持有人承担,不低于 由赎回基金份额的基金份额持有人承担,本基金 赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付 对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费 注册登记费和其他必要的手续费。 全额计入基金财产;对于持续持有期不少于 7 6、本基金的申购费率最高不超过申购金额的 日的投资者,不低于赎回费总额的 25%应归基金 5%,赎回费率最高不超过基金份额赎回金额的 财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手 5%。本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由 续费。 基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募 6、本基金的申购费率最高不超过申购金额的 说明书中列示。基金管理人可以在履行相关手续 5%,本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取 后,在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费 不低于 1.5%的赎回费,对于持续持有期不少于 7 率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定于 日的投资者收取的赎回费率最高不超过基金份 新的费率或收费方式实施日前在指定媒体和基 额赎回金额的 5%。本基金的申购费率、赎回费 金管理人网站上公告。 率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规 定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可 以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内 调整申购、赎回费率或调整收费方式,基金管理 人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日 前在指定媒体和基金管理人网站上公告。 289  增加表述: 9、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 增加表述: (八)拒绝或暂停申购的情形 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时; 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请; 发生上述第 1、2、3、4、5、7、8 项暂停申购情 形时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人 发生上述暂停申购情形时,基金管理人应当根据 应当根据有关规定在指定媒体和基金管理人网 有关规定在指定媒体和基金管理人网站上刊登 站上刊登暂停申购公告。如果基金投资者的申购 暂停申购公告。如果基金投资者的申购申请被拒 申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停 退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 增加表述: (十)巨额赎回的情形及处理方式 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 290  回款项或暂停接受基金赎回申请。 增加表述: (3)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分顺延赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 七、基金合同当 二、基金托管人 二、基金托管人 事人及权利义务 法定代表人:蒋超良 法定代表人:周慕冰 十四、基金的投 (一) 保本周期内的投资 (一) 保本周期内的投资 资 本基金的投资组合比例由优化的 CPPI 策略决 本基金的投资组合比例由优化的 CPPI 策略决 定,并对比例范围有如下限制:权益类资产占基 定,并对比例范围有如下限制:权益类资产占基 金资产的比例不超过 40%;债券、货币市场工具 金资产的比例不超过 40%;债券、货币市场工具 及其它资产的比例合计不低于基金资产的 60%, 及其它资产的比例合计不低于基金资产的 60%, 其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年 其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年 291 以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净 以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净 值的 5%。 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 (二) 转型后的“鹏华宏观灵活配置混合型证 (二)转型后的“鹏华宏观灵活配置混合型证券 券投资基金”的投资 投资基金”的投资 基金的投资组合比例为:股票、权证等权益类资 基金的投资组合比例为:股票、权证等权益类资 产占基金资产的 30%-80%,其中权证资产占 产占基金资产的 30%-80%,其中权证资产占 基金资产净值的比例不超过 3%;债券、货币市 基金资产净值的比例不超过 3%;债券、货币市 场工具以及证监会允许基金投资的其他金融工 场工具以及证监会允许基金投资的其他金融工 具占基金资产的 20%-70%,其中基金保留的 具占基金资产的 20%-70%,其中基金保留的 现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例 现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的 5%。 合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 292 (三)投资限制 (三) 投资限制 增加: 3、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 15%; 4、本基金管理人管理的全部投资组合持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 30%; 5、保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 7、保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等; 增加表述: 11、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场 波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; 12、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定 的投资范围保持一致;基金管理人应当自基金合 同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。在符合相关法律法规规定 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月 的前提下,因证券市场波动、上市公司合并、基 内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金 在符合相关法律法规规定的前提下,因证券市场 的投资组合不符合上述 1、2、3、4、5、8、9、 293  波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金 10 项规定的投资比例的,基金管理人应当在 10 管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有 1-3 项以及 5-8 项规定的投资比例的,基金管理 规定的,从其规定。 人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或 监管部门另有规定的,从其规定。 十六、基金资产 增加表述: 估值 (四)估值方法 4、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 增加表述: (七)暂停估值的情形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 294  托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 二十、基金的信 增加表述: 息披露 (五)公开披露的基金信息 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 9、临时报告 (26)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (27)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 48:《鹏华安益增强混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 “前 原表述: 修改为: 言” 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律 下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放 295  法规。 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 “释 增加表述 增加: 义” 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 其余序号相应作调整 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 回”之“五、申 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 购和赎回的数量 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 限制” 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 296 份额的申购与赎 3、……。本基金对持续持有期少于 7 日的投资 回”之“六、申 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费 购和赎回的价 全额计入基金财产。 格、费用及其用 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 途” 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 回”之“七、拒 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 绝或暂停申购的 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 情形” 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 修改为: 原表述: 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 回”之“八、暂 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 停赎回或延缓支 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 297 付赎回款项的情 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 形” 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 回”之“九、巨 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 额赎回的情形及 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 处理方式” 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 “二、投资范围” 比例不超过 30%;债券资产占基金资产的比例不 比例不超过 30%;债券资产占基金资产的比例不 低于 70%;基金保留的现金以及投资于到期日在 低于 70%;基金保留的现金以及投资于到期日在 一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 产净值的 5%。 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 298 第十二部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 “四、投资限制” 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 之“1、组合限制” 除上述第(12)条之外,因证券市场波动、上市 算备付金、存出保证金、应收申购款等; 公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因 除上述第(2)、(14)、(19)、(20)条之外,因 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 但中国证监会规定的特殊情形除外。 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 情形除外。 增加表述 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 299  序号做相应调整。 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 “三、估值方法” 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 序号做相应调整 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 “六、暂停估值 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 的情形” 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 序号做相应调整 第十四部分 “基 原表述: 修改为: 金资产估值”之 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 “八、特殊情形 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 的处理” 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 之“(六)基金定 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 期报告,包括基 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 金年度报告、基 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 金半年度报告和 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 基金季度报告” “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 之“(七)临时报 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 告” 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 300  序号做相应调整 附件 49:《鹏华金鼎保本混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 “前 原表述: 修改为: 言” 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 “释 增加表述 增加: 义” 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 301  购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 其余序号相应作调整 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 回”之“五、申 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 购和赎回的数量 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 限制” 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 3、……。本基金对持续持有期少于 7 日的投资 回”之“六、申 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费 购和赎回的价 全额计入基金财产。 格、费用及其用 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 途” 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 回”之“七、拒 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 绝或暂停申购的 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 情形” 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 302  修改为: 原表述: 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形 形时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。如 业务的办理。如在过渡期内发生暂停申购,过渡 在过渡期内发生暂停申购,过渡期按暂停申购的 期按暂停申购的期间相应顺延。 期间相应顺延。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 回”之“八、暂 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 停赎回或延缓支 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 付赎回款项的情 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 形” 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 回”之“九、巨 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 额赎回的情形及 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 处理方式” 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 303  获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十四部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 本基金的投资组合比例由优化的 CPPI 策略决 本基金的投资组合比例由优化的 CPPI 策略决 “一、保本周期 定,并对比例范围有如下限制:权益类资产占基 定,并对比例范围有如下限制:权益类资产占基 内的投资”之 金资产的比例不超过 40%;债券、货币市场工具 金资产的比例不超过 40%;债券、货币市场工具 “(二)投资范 及其它资产的比例合计不低于基金资产的 60%, 及其它资产的比例合计不低于基金资产的 60%, 围” 其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年 其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年 以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净 以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净 值的 5%。 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 第十四部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 “一、保本周期 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 内的投资”之 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 算备付金、存出保证金、应收申购款等; “(四)投资限 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 除上述第(2)、(14)、(20)、(21)条外,因证 制” 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 特殊情形除外。 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 形除外。 增加表述 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 304  一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 序号作相应调整。 第十四部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 “二、转型后的 比例为 0%-95%;本基金保留的现金以及投资于 比例为 0%-95%;本基金保留的现金以及投资于 “鹏华金鼎灵活 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 配置混合型证券 于基金资产净值的 5%。 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备 投资基金”的投 付金、存出保证金、应收申购款等。 资”之“(二)投 资范围” 第十四部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 (2)本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金 (2)本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金 “二、转型后的 或者到期日在一年以内的政府债券; 或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不 “鹏华金鼎灵活 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 配置混合型证券 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 除上述第(2)、(14)、(19)、(20)条外,因证 305 投资基金”的投 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基 资”之“(四) 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 投资限制” 特殊情形除外。 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 形除外。 增加表述 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 序号作相应调整。 第十六部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 “三、估值方法” 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 序号做相应调整 306 第十六部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 “六、暂停估值 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 的情形” 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 序号做相应调整 第十六部分 “基 原表述: 修改为: 金资产估值”之 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9 “八、特殊情形 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 的处理” 值错误处理。 值错误处理。 第二十部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 之“(七)基金定 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 期报告,包括基 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 金年度报告、基 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 金半年度报告和 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 基金季度报告” “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第二十部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 之“(九)临时报 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 告” 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 序号做相应调整 附件 50:《鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 307  共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基 息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 48、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 49、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第七部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 308 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第七部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第七部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 309  仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 金申购申请。 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 业务的办理。 第七部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第七部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的,基 (1)本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回 金管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎 的,除下文第(2)项的特别约定外,基金管理 回申请应于当日全部予以办理和确认。但对于已 人对符合法律法规及基金合同约定的赎回申请 接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投 应于当日全部予以办理和确认。但对于已接受的 资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人 赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的 的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大 赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回 波动的,基金管理人可对赎回款项进行延缓支 款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的, 付,但不得超过 20 个工作日。延缓支付的赎回 基金管理人可对赎回款项进行延缓支付,但不得 申请以赎回申请确认当日的基金份额净值为基 超过 20 个工作日。延缓支付的赎回申请以赎回 础计算赎回金额。 申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。 310  (2)若开放期内出现巨额赎回,且存在单个基 金份额持有人超过基金总份额 20%以上的赎回 申请的情形,基金管理人有权对该投资者的赎回 申请进行延期办理: 1)对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上 一开放日基金总份额 20%以上的部分,进行延期 办理。基金份额持有人在提交赎回申请时可以选 择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎 回的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日 赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的 基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。 如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确 选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期 赎回处理。 延期办理的期限不得超过 20 个工作日,如延期 办理期限超过开放期的,开放期相应延长,延长 的开放期内不办理申购,亦不接受新的赎回申 请。 2)对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过 上述比例的部分,根据上文第(1)项的约定方 式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 第十三部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占 基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占 基金资产的比例为 0%-100%;开放期内,股票 基金资产的比例为 0%-100%;开放期内,股票 资产占基金资产的比例为 0%-95%,现金或到期 资产占基金资产的比例为 0%-95%,现金或到期 日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 金资产净值的 5%。 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付 311  金、存出保证金、应收申购款等。 第十三部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的现 (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券; 金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金 …… 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包 括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… (19)开放期内,本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 312  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 除上述第(2)、(14)、(19)、(20)条外,因证 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 特殊情形除外。 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 形除外。 第十五部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十五部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 第十五部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十九部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到 313  或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资 者利益,基金管理人应当在定期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份 额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认 定的特殊情形除外。 第十九部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 51:《鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 314 第二部分 释义 增加: 48、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 49、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第七部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第七部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 315  四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第七部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第七部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 316  出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第七部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的,基 (1)本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回 金管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎 的,除下文第(2)项的特别约定外,基金管理 回申请应于当日全部予以办理和确认。但对于已 人对符合法律法规及基金合同约定的赎回申请 接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投 应于当日全部予以办理和确认。但对于已接受的 资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人 赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的 的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大 赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回 波动的,基金管理人可对赎回款项进行延缓支 款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的, 付,但不得超过 20 个工作日。延缓支付的赎回 基金管理人可对赎回款项进行延缓支付,但不得 申请以赎回申请确认当日的基金份额净值为基 超过 20 个工作日。延缓支付的赎回申请以赎回 础计算赎回金额。 申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。 (2)若开放期内出现巨额赎回,且存在单个基 金份额持有人超过基金总份额 20%以上的赎回 申请的情形,基金管理人有权对该投资者的赎回 申请进行延期办理: 1)对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上 一开放日基金总份额 20%以上的部分,进行延期 办理。基金份额持有人在提交赎回申请时可以选 择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎 回的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日 赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的 基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。 如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确 317  选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期 赎回处理。 延期办理的期限不得超过 20 个工作日,如延期 办理期限超过开放期的,开放期相应延长,延长 的开放期内不办理申购,亦不接受新的赎回申 请。 2)对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过 上述比例的部分,根据上文第(1)项的约定方 式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 第八部分 基金 (二)基金托管人的权利与义务 (二)基金托管人的权利与义务 合同当事人及权 2、(12)建立并保存基金份额持有人名册; 2、(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接 利义务 收并保存基金份额持有人名册; 第十三部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占 基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占 基金资产的比例为 0%-100%;开放期内,股票 基金资产的比例为 0%-100%;开放期内,股票 资产占基金资产的比例为 0%-95%,现金或到期 资产占基金资产的比例为 0%-95%,现金或到期 日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 金资产净值的 5%。 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 第十三部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的现 (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券; 金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金 …… 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 增加: 318  (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包 括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… (19)开放期内,本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 除上述第(2)、(14)、(19)、(20)条外,因证 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 特殊情形除外。 形除外。 第十五部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 319  性。 第十五部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十五部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十九部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十九部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 320  附件 52:《鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 原表述: 修改为: 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 48、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 49、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 321  金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第七部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第七部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 原表述: 修改为: 回 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 322 第七部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 修改为: 原表述: 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第七部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第七部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的,基 (1)本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回 金管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎 的,除下文第(2)项的特别约定外,基金管理 323 回申请应于当日全部予以办理和确认。但对于已 人对符合法律法规及基金合同约定的赎回申请 接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投 应于当日全部予以办理和确认。但对于已接受的 资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人 赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的 的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大 赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回 波动的,基金管理人可对赎回款项进行延缓支 款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的, 付,但不得超过 20 个工作日。延缓支付的赎回 基金管理人可对赎回款项进行延缓支付,但不得 申请以赎回申请确认当日的基金份额净值为基 超过 20 个工作日。延缓支付的赎回申请以赎回 础计算赎回金额。 申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。 (2)若开放期内出现巨额赎回,且存在单个基 金份额持有人超过基金总份额 20%以上的赎回 申请的情形,基金管理人有权对该投资者的赎回 申请进行延期办理: 1)对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上 一开放日基金总份额 20%以上的部分,进行延期 办理。基金份额持有人在提交赎回申请时可以选 择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎 回的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日 赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的 基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。 如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确 选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期 赎回处理。 延期办理的期限不得超过 20 个工作日,如延期 办理期限超过开放期的,开放期相应延长,延长 的开放期内不办理申购,亦不接受新的赎回申 请。 2)对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过 上述比例的部分,根据上文第(1)项的约定方 324  式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 第十三部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 原表述: 修改为: 基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占 基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占 基金资产的比例为 0%-100%;开放期内,股票 基金资产的比例为 0%-100%;开放期内,股票 资产占基金资产的比例为 0%-95%,现金或到期 资产占基金资产的比例为 0%-95%,现金或到期 日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 金资产净值的 5%。 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 第十三部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… 原表述: 修改为: (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的现 (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券; 金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金 …… 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包 括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… (19)开放期内,本基金主动投资于流动性受限 325  资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 修改为: 原表述: 除上述第(2)、(14)、(19)、(20)条外,因证 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 特殊情形除外。 形除外。 第十五部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十五部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 326 第十五部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 原表述: 修改为: 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 第 5 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 产估值错误处理。 值错误处理。 第十九部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十九部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 53:《鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 327  (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第二部分 释义 增加: 52、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第七部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 328  构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第七部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第七部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 329  托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基 (1)本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回 金当时的资产组合状况决定支付全部赎回款项 的,除下文第(2)项的特别约定外,基金管理 或延期支付部分赎回款项。 人对符合法律法规及基金合同约定的赎回申请 (1)支付全部赎回款项:当基金管理人认为有 应于当日全部予以办理和确认。但对于已接受的 能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回 赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的 程序执行。 赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回 (2)延期支付部分赎回款项:当基金管理人认 款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的, 为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投 基金管理人可对赎回款项进行延缓支付,但不得 资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成 超过 20 个工作日。延缓支付的赎回申请以赎回 较大波动时,基金管理人应对当日全部赎回申请 申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。 330  进行确认,但可以延期支付赎回款项,最长不得 (2)若开放期内出现巨额赎回,且存在单个基 超过 20 个工作日。 金份额持有人超过基金总份额 20%以上的赎回 申请的情形,基金管理人有权对该投资者的赎回 申请进行延期办理: 1)对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上 一开放日基金总份额 20%以上的部分,进行延期 办理。基金份额持有人在提交赎回申请时可以选 择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎 回的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日 赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的 基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。 如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确 选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期 赎回处理。 延期办理的期限不得超过 20 个工作日,如延期 办理期限超过开放期的,开放期相应延长,延长 的开放期内不办理申购,亦不接受新的赎回申 请。 2)对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过 上述比例的部分,根据上文第(1)项的约定方 式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 第十二部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占 基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占 基金资产的比例为 0%-100%;开放期内,股票 基金资产的比例为 0%-100%;开放期内,股票 资产占基金资产的比例为 0%-95%,现金或到期 资产占基金资产的比例为 0%-95%,现金或到期 日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 金资产净值的 5%。 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付 331  金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的现 (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券; 金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金 …… 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包 括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; (19)在开放期内,本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 332  …… 除上述第(2)、(14)、(19)、(20)条外,因证 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 特殊情形除外。 形除外。 第十四部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十四部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 333  基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 54:《鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分前言 原表述: 修改为: 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》以下简称“《流 动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 334  31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分释义 增加: 48、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 49、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第七部分基金份 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 额的申购与赎回 增加: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第七部分基金份 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 额的申购与赎回 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 335  招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第七部分基金份 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 额的申购与赎回 增加: 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 336 第七部分基金份 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 额的申购与赎回 增加: 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第七部分基金份 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 额的申购与赎回 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的,基 (1)本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回 金管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎 的,除下文第(2)项的特别约定外,基金管理 回申请应于当日全部予以办理和确认。但对于已 人对符合法律法规及基金合同约定的赎回申请 接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投 应于当日全部予以办理和确认。但对于已接受的 资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人 赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的 的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大 赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回 波动的,基金管理人可对赎回款项进行延缓支 款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的, 付,但不得超过 20 个工作日。延缓支付的赎回 基金管理人可对赎回款项进行延缓支付,但不得 申请以赎回申请确认当日的基金份额净值为基 超过 20 个工作日。延缓支付的赎回申请以赎回 础计算赎回金额。 申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。 (2)若开放期内出现巨额赎回,且存在单个基 金份额持有人超过基金总份额 20%以上的赎回 申请的情形,基金管理人有权对该投资者的赎回 申请进行延期办理: 1)对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上 一开放日基金总份额 20%以上的部分,进行延期 办理。基金份额持有人在提交赎回申请时可以选 择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎 回的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日 337  赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的 基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。 如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确 选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期 赎回处理。 延期办理的期限不得超过 20 个工作日,如延期 办理期限超过开放期的,开放期相应延长,延长 的开放期内不办理申购,亦不接受新的赎回申 请。 2)对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过 上述比例的部分,根据上文第(1)项的约定方 式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 第十三部分基金 二、投资范围 二、投资范围 的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占 基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占 基金资产的比例为 0%-100%;开放期内,股票 基金资产的比例为 0%-100%;开放期内,股票 资产占基金资产的比例为 0%-95%,现金或到期 资产占基金资产的比例为 0%-95%,现金或到期 日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 金资产净值的 5%。 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 第十三部分基金 四、投资限制 四、投资限制 的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的现 (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券; 金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金 …… 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 增加: 338  (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包 括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… (19)开放期内,本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 除上述第(2)、(14)、(19)、(20)条外,因证 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 特殊情形除外。 形除外。 第十五部分基金 三、估值方法 三、估值方法 资产估值 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 339  性。 第十五部分基金 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十五部分基金 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十九部分基金 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十九部分基金 (七)临时报告 (七)临时报告 的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 340  附件 55:《鹏华兴泽定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》以下简称“《流 动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分释义 增加: 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第二部分释义 增加: 52、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 341  金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第七部分基金份 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 额的申购与赎回 增加: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第七部分基金份 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 额的申购与赎回 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第七部分基金份 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 342 额的申购与赎回 增加: 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第七部分基金份 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 额的申购与赎回 增加: 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第七部分基金份 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 额的申购与赎回 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基 (1)本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回 金当时的资产组合状况决定支付全部赎回款项 的,除下文第(2)项的特别约定外,基金管理 或延期支付部分赎回款项。 人对符合法律法规及基金合同约定的赎回申请 343 (1)支付全部赎回款项:当基金管理人认为有 应于当日全部予以办理和确认。但对于已接受的 能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回 赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的 程序执行。 赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回 (2)延期支付部分赎回款项:当基金管理人认 款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的, 为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投 基金管理人可对赎回款项进行延缓支付,但不得 资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成 超过 20 个工作日。延缓支付的赎回申请以赎回 较大波动时,基金管理人应对当日全部赎回申请 申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。 进行确认,但可以延期支付赎回款项,最长不得 (2)若开放期内出现巨额赎回,且存在单个基 超过 20 个工作日。 金份额持有人超过基金总份额 20%以上的赎回 申请的情形,基金管理人有权对该投资者的赎回 申请进行延期办理: 1)对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上 一开放日基金总份额 20%以上的部分,进行延期 办理。基金份额持有人在提交赎回申请时可以选 择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎 回的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日 赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的 基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。 如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确 选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期 赎回处理。 延期办理的期限不得超过 20 个工作日,如延期 办理期限超过开放期的,开放期相应延长,延长 的开放期内不办理申购,亦不接受新的赎回申 请。 2)对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过 上述比例的部分,根据上文第(1)项的约定方 式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 344 第十二部分基金 二、投资范围 二、投资范围 的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占 基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占 基金资产的比例为 0%-100%;开放期内,股票 基金资产的比例为 0%-100%;开放期内,股票 资产占基金资产的比例为 0%-95%,现金或到期 资产占基金资产的比例为 0%-95%,现金或到期 日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 金资产净值的 5%。 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部分基金 四、投资限制 四、投资限制 的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的现 (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券; 金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金 …… 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包 括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; (19)在开放期内,本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得 345  主动新增流动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 除上述第(2)、(14)、(19)、(20)条外,因证 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 形除外。 特殊情形除外。 第十四部分基金 三、估值方法 三、估值方法 资产估值 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分基金 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十八部分基金 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 346  基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分基金 (七)临时报告 (七)临时报告 的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 56:《鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律 下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放 法规。 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 347  8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及 颁布机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 48、流动性受限资产:指由于法律法规、监 管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易 日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有 条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 49、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大 额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实 际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份 额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 第七部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人 利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购 等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权 益,具体请参见相关公告。 第七部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 348 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎 回 回金额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单 回金额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单 位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定, 位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定, 并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认 并在招募说明书中列示。本基金对持续持有期少 的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除 于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并 相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果 将上述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按 均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此 实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净 产生的收益或损失由基金财产承担。 值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述 计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管 理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的 公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律 法规以及监管部门、自律规则的规定。 第七部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请 有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接 受基金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 情形时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理 349  当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申 购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒 购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除 绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 购业务的办理。 第七部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支 付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 第七部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回 (1)本基金开放期内单个开放日出现巨额 的,基金管理人对符合法律法规及基金合同约定 赎回的,除下文第(2)项的特别约定外,基金 的赎回申请应于当日全部予以办理和确认。但对 管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎回 于已接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支 申请应于当日全部予以办理和确认。但对于已接 付投资人的赎回款项有困难或认为全额支付投 受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资 资人的赎回款项可能会对基金的资产净值造成 人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的 较大波动的,基金管理人可对赎回款项进行延缓 赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波 支付,但不得超过 20 个工作日。延缓支付的赎 动的,基金管理人可对赎回款项进行延缓支付, 回申请以赎回申请确认当日的基金份额净值为 但不得超过 20 个工作日。延缓支付的赎回申请 基础计算赎回金额。 以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎 回金额。 (2)若开放期内出现巨额赎回,且存在单 个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的 350  赎回申请的情形,基金管理人有权对该投资者的 赎回申请进行延期办理: 1)对于该基金份额持有人当日赎回申请超 过上一开放日基金总份额 20%以上的部分,进行 延期办理。基金份额持有人在提交赎回申请时可 以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延 期赎回的,当日未获受理的赎回申请将与下一开 放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放 日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类 推。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明 确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延 期赎回处理。 延期办理的期限不得超过 20 个工作日,如 延期办理期限超过开放期的,开放期相应延长, 延长的开放期内不办理申购,亦不接受新的赎回 申请。 2)对于该基金份额持有人当日赎回申请未 超过上述比例的部分,根据上文第(1)项的约 定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并 办理。 第八部分 基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 利义务 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 法定代表人:孙建一 法定代表人:谢永林 第十三部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:封闭期内,股票 基金的投资组合比例为:封闭期内,股票 资产占基金资产的比例为 0%-100%;开放期内, 资产占基金资产的比例为 0%-100%;开放期内, 351  股票资产占基金资产的比例为 0%-95%,现金或 股票资产占基金资产的比例为 0%-95%,现金或 到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低 到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低 于基金资产净值的 5%。 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 第十三部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5% (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中 …… 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等; …… 增加: (17)开放期内,本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值 的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; (18)本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致; (19)本基金管理人管理的全部开放式基金 (包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不 得超过该上市公司可流通股票的 15%; 352  (20)本基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的 30%; …… 除上述第(2)、(12)、(17)、(18)条外, 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当 特殊情形除外。 在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定 的特殊情形除外。 第十五部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管 理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的 公平性。 第十五部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估 值; 第十五部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 353 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的 第 5 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资 第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资 产估值错误处理。 产估值错误处理。 第十九部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告 中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达 到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投 资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报 告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十九部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调 整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估 值; 附件 57:《鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 354  民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 “《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》以下简称“《流 动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 52、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 355 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 356  出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的,基 (1)本基金开放期内单个开放日出现巨额 金管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎 赎回的,除下文第(2)项的特别约定外,基金 回申请应于当日全部予以办理和确认。但对于已 管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎回 接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投 申请应于当日全部予以办理和确认。但对于已接 资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人 受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资 的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大 人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的 波动的,基金管理人可对赎回款项进行延缓支 赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波 付,但不得超过 20 个工作日。延缓支付的赎回 动的,基金管理人可对赎回款项进行延缓支付, 申请以赎回申请确认当日的基金份额净值为基 但不得超过 20 个工作日。延缓支付的赎回申请 357  础计算赎回金额。 以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎 回金额。 (2)若开放期内出现巨额赎回,且存在单 个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的 赎回申请的情形,基金管理人有权对该投资者的 赎回申请进行延期办理: 1)对于该基金份额持有人当日赎回申请超 过上一开放日基金总份额 20%以上的部分,进行 延期办理。基金份额持有人在提交赎回申请时可 以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延 期赎回的,当日未获受理的赎回申请将与下一开 放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放 日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类 推。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明 确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延 期赎回处理。 延期办理的期限不得超过 20 个工作日,如 延期办理期限超过开放期的,开放期相应延长, 延长的开放期内不办理申购,亦不接受新的赎回 申请。 2)对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过 上述比例的部分,根据上文第(1)项的约定方 式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 第十二部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占 基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占 基金资产的比例为 0%-100%;开放期内,股票 基金资产的比例为 0%-100%;开放期内,股票 资产占基金资产的比例为 0%-95%,现金或到期 资产占基金资产的比例为 0%-95%,现金或到期 358  日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 金资产净值的 5%。 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的现 (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金 金或者到期日在一年以内的政府债券; 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… …… 增加: (17)开放期内,本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; (19)本基金管理人管理的全部开放式基金(包 括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%; (20)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; 除上述第(2)、(12)、(17)、(18)条外,因证 359  券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 形除外。 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 特殊情形除外。 第十四部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十四部分 基 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 360  露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 58:《鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 361  机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 48、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 49、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 362  的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 363 回 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的,基 (1)本基金开放期内单个开放日出现巨额 金管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎 赎回的,除下文第(2)项的特别约定外,基金 回申请应于当日全部予以办理和确认。但对于已 管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎回 接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投 申请应于当日全部予以办理和确认。但对于已接 资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人 受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资 的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大 人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的 波动的,基金管理人可对赎回款项进行延缓支 赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波 付,但不得超过 20 个工作日。延缓支付的赎回 动的,基金管理人可对赎回款项进行延缓支付, 申请以赎回申请当日的基金份额净值为基础计 但不得超过 20 个工作日。延缓支付的赎回申请 算赎回金额。 以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎 回金额。 (2)若开放期内出现巨额赎回,且存在单 个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的 赎回申请的情形,基金管理人有权对该投资者的 赎回申请进行延期办理: 1)对于该基金份额持有人当日赎回申请超 过上一开放日基金总份额 20%以上的部分,进行 延期办理。基金份额持有人在提交赎回申请时可 以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延 期赎回的,当日未获受理的赎回申请将与下一开 放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放 364  日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类 推。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明 确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延 期赎回处理。 延期办理的期限不得超过 20 个工作日,如 延期办理期限超过开放期的,开放期相应延长, 延长的开放期内不办理申购,亦不接受新的赎回 申请。 2)对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过 上述比例的部分,根据上文第(1)项的约定方 式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 第十二部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占 基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占 基金资产的比例为 0%-100%;开放期内,股票 基金资产的比例为 0%-100%;开放期内,股票 资产占基金资产的比例为 0%-95%,现金或到期 资产占基金资产的比例为 0%-95%,现金或到期 日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 金资产净值的 5%。 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的现 (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金 金或者到期日在一年以内的政府债券; 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… …… 增加: (17)开放期内,本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 365  15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; (19)本基金管理人管理的全部开放式基金(包 括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%; (20)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; 除上述第(2)、(12)、(17)、(18)条外,因证 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 形除外。 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 特殊情形除外。 第十四部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 366 第十四部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十四部分 基 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 59:《鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 367 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 48、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 49、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 368  有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第七部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第七部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第七部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 369  能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理,且开放期 业务的办理,且开放期时间将相应顺延,具体时 时间将相应顺延,具体时间见基金管理人届时的 间见基金管理人届时的公告,基金管理人有权合 公告,基金管理人有权合理调整开放期时间并予 理调整开放期时间并予以公告。 以公告。 第七部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第七部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 (1)全额赎回:当基金管理人有能力支付 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根 投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执 据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、延缓 行。 支付赎回款项或延期办理赎回申请。 370  (2)延缓支付赎回款项:当基金管理人认 (1)全额赎回:当基金管理人有能力支付 为全额支付投资人的赎回款项有困难或认为全 投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执 额支付投资人的赎回款项可能会对基金的资产 行。 净值造成较大波动的,基金管理人可对赎回款项 (2)延缓支付赎回款项:当基金管理人认 进行延缓支付,但不得超过 20 个工作日。延缓 为全额支付投资人的赎回款项有困难或认为全 支付的赎回申请以赎回申请当日的基金份额净 额支付投资人的赎回款项可能会对基金的资产 值为基础计算赎回金额。 净值造成较大波动的,基金管理人可对赎回款项 进行延缓支付,但不得超过 20 个工作日。延缓 支付的赎回申请以赎回申请当日的基金份额净 值为基础计算赎回金额。 (3)若单个基金份额持有人超过基金总份 额 20%以上的赎回申请的情形下,基金管理人有 权延期办理赎回申请: 1)对于该基金份额持有人当日赎回申请超 过上一开放日基金总份额 20%以上的部分,进行 延期办理。基金份额持有人在提交赎回申请时可 以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延 期赎回的,当日未获受理的赎回申请将与下一开 放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放 日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类 推。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明 确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延 期赎回处理。 延期办理的期限不得超过 20 个工作日,如 延期办理期限超过开放期的,开放期相应延长, 延长的开放期内不办理申购,亦不接受新的赎回 申请。 2)对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过 371  上述比例的部分,根据“(1)全额赎回”或“(2) 延缓支付赎回款项”的约定方式与其他基金份额 持有人的赎回申请一并办理。 第十三部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占 基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占 基金资产的比例为 0%-100%;开放期内,股票 基金资产的比例为 0%-100%;开放期内,股票 资产占基金资产的比例为 0%-95%,现金或到期 资产占基金资产的比例为 0%-95%,现金或到期 日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 金资产净值的 5%。 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 第十三部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的现 (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券,在封闭期 金或者到期日在一年以内的政府债券,在封闭期 内,本基金不受上述 5%的限制; 内,本基金不受上述 5%的限制,其中现金不包 …… 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 增加: (17)开放期内,本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 372  会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; (19)本基金管理人管理的全部开放式基金(包 括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%; (20)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… 除上述第(2)、(12)、(17)、(18)条外,因证 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 形除外。 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 特殊情形除外。 第十五部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十五部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 373  仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十五部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十九部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十九部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 60:《鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 374  民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 48、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第二部分 释义 增加: 49、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第七部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 375 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第七部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第七部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 376  出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第七部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第七部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的,基 (1)本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回 金管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎 的,除下文第(2)项的特别约定外,基金管理 回申请应于当日全部予以办理和确认。但对于已 人对符合法律法规及基金合同约定的赎回申请 接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投 应于当日全部予以办理和确认。但对于已接受的 资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人 赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的 的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大 赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回 波动的,基金管理人可对赎回款项进行延缓支 款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的, 付,但不得超过 20 个工作日。延缓支付的赎回 基金管理人可对赎回款项进行延缓支付,但不得 377  申请以赎回申请当日的基金份额净值为基础计 超过 20 个工作日。延缓支付的赎回申请以赎回 算赎回金额。 申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。 (2)若开放期内出现巨额赎回,且存在单个基 金份额持有人超过基金总份额 20%以上的赎回 申请的情形,基金管理人有权对该投资者的赎回 申请进行延期办理: 1)对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上 一开放日基金总份额 20%以上的部分,进行延期 办理。基金份额持有人在提交赎回申请时可以选 择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎 回的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日 赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的 基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。 如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确 选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期 赎回处理。 延期办理的期限不得超过 20 个工作日,如延期 办理期限超过开放期的,开放期相应延长,延长 的开放期内不办理申购,亦不接受新的赎回申 请。 2)对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过 上述比例的部分,根据上文第(1)项的约定方 式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 第八部分 基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 利义务 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 第十三部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 378  基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占 基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占 基金资产的比例为 0%-100%;开放期内,股票 基金资产的比例为 0%-100%;开放期内,股票 资产占基金资产的比例为 0%-95%,现金或到期 资产占基金资产的比例为 0%-95%,现金或到期 日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 金资产净值的 5%。 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 第十三部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的现 (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券; 金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金 …… 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 增加: (18)开放期内,本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; (20)本基金管理人管理的全部开放式基金(包 括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 379  该上市公司可流通股票的 15%; (21)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… 除上述第(2)、(12)、(18)、(19)条外,因证 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 形除外。 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 特殊情形除外。 第十五部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十五部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十五部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 380  项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 61:《鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 一、前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 381  下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律 下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放 法规。 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性规定》”)和其他有关法律法规。 二、释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及 颁布机关对其不时做出的修订 二、释义 增加: 48、流动性受限资产:指由于法律法规、监 管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易 日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有 条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 49、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大 额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实 际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份 额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 六、基金份额的 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 申购与赎回 增加: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人 利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购 等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权 382  益,具体请参见相关公告。 六、基金份额的 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 申购与赎回 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎 回金额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单 回金额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单 位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定, 位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定, 并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认 并在招募说明书中列示。本基金对持续持有期少 的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除 于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并 相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果 将上述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按 均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此 实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净 产生的收益或损失由基金财产承担。 值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述 计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管 理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的 公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律 法规以及监管部门、自律规则的规定。 六、基金份额的 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 申购与赎回 增加: 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请 有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接 受基金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购 383  时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 情形时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申 购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒 购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除 绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 购业务的办理。 六、基金份额的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 申购与赎回 增加: 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支 付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 六、基金份额的 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 申购与赎回 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单 个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10%以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情 形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。对其 他赎回申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回 申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述 “(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约 定方式办理,在仍可接受赎回申请的范围内对大 额赎回申请人超过 10%的赎回申请按比例确认。 对当日未予确认的赎回申请进行延期办理。对于 未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回申请 时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回 的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销;选 384  择延期赎回的,当日未获受理的赎回申请将与下 一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一 开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以 此类推。如基金份额持有人在提交赎回申请时未 作明确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自 动延期赎回处理。 七、基金合同当 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 事人及权利义务 法定代表人:孙建一 法定代表人:谢永林 十二、基金的投 (二)投资范围 (二)投资范围 资 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金 基金的投资组合比例为:股票资产占基金 资产的比例为 0%-95%;每个交易日日终在扣除 资产的比例为 0%-95%;每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留 的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债 的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债 券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。 十二、基金的投 四、投资限制 四、投资限制 资 1、组合限制 1、组合限制 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净 值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券; 券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 …… 应收申购款等; …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%; 385  (6)本基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的 30%; (24)本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述 所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资; (25)本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致; …… 除上述第(2)、(14)、(24)、(25)条外, 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 的特殊情形除外。 特殊情形除外。 十四、基金资产 三、估值方法 三、估值方法 估值 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管 理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的 公平性。 十四、基金资产 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 估值 增加: 386  4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估 值; 十四、基金资产 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的 第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资 第 8 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资 产估值错误处理。 产估值错误处理。 十八、基金的信 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、 息披露 基金半年度报告和基金季度报告 基金半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告 中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达 到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投 资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报 告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 十八、基金的信 (七)临时报告 (七)临时报告 息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调 整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估 值; 附件 62:《鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 387 一、前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 二、释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及 颁布机关对其不时做出的修订 二、释义 增加: 48、流动性受限资产:指由于法律法规、监 管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易 日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有 条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 49、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大 额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实 际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份 额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 388  益不受损害并得到公平对待 六、基金份额的 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 申购与赎回 增加: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人 利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购 等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权 益,具体请参见相关公告。 六、基金份额的 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 申购与赎回 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎 回金额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单 回金额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单 位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定, 位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定, 并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认 并在招募说明书中列示。本基金对持续持有期少 的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除 于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并 相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果 将上述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按 均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此 实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净 产生的收益或损失由基金财产承担。 值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述 计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管 理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的 公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律 法规以及监管部门、自律规则的规定。 六、基金份额的 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 申购与赎回 增加: 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请 有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 389  到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接 受基金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 情形时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申 购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒 购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除 绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 购业务的办理。 六、基金份额的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 申购与赎回 增加: 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支 付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 六、基金份额的 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 申购与赎回 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单 个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10%以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情 形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。对其 他赎回申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回 390  申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述 “(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约 定方式办理,在仍可接受赎回申请的范围内对大 额赎回申请人超过 10%的赎回申请按比例确认。 对当日未予确认的赎回申请进行延期办理。对于 未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回申请 时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回 的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销;选 择延期赎回的,当日未获受理的赎回申请将与下 一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一 开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以 此类推。如基金份额持有人在提交赎回申请时未 作明确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自 动延期赎回处理。 七、基金合同当 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 事人及权利义务 法定代表人:孙建一 法定代表人:谢永林 十二、基金的投 (二)投资范围 (二)投资范围 资 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金 基金的投资组合比例为:股票资产占基金 资产的比例为 0%-95%;基金保留的现金以及投 资产的比例为 0%-95%;基金保留的现金以及投 资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计 资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计 不低于基金资产净值的 5%。 不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 十二、基金的投 四、投资限制 四、投资限制 资 1、组合限制 1、组合限制 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或 者到期日在一年以内的政府债券; 者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包 …… 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 391  增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的 30%; (19)本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述 所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致; …… …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 除上述第(2)、(14)、(19)、(20)条外, 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 的特殊情形除外。 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 特殊情形除外。 十四、基金资产 三、估值方法 三、估值方法 估值 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管 理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的 公平性。 392 十四、基金资产 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估 值; 十四、基金资产 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的 第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资 第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资 产估值错误处理。 产估值错误处理。 十八、基金的信 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、 息披露 基金半年度报告和基金季度报告 基金半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告 中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达 到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投 资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报 告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 十八、基金的信 (七)临时报告 (七)临时报告 息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调 整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估 值; 393  附件 63:《鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 一、前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律 下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放 法规。 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性规定》”)和其他有关法律法规。 二、释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及 颁布机关对其不时做出的修订 二、释义 增加: 48、流动性受限资产:指由于法律法规、监 管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易 日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有 条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 49、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大 额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实 394  际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份 额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 六、基金份额的 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 申购与赎回 增加: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人 利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购 等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权 益,具体请参见相关公告。 六、基金份额的 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 申购与赎回 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎 回金额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单 回金额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单 位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定, 位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定, 并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认 并在招募说明书中列示。本基金对持续持有期少 的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除 于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并 相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果 将上述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按 均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此 实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净 产生的收益或损失由基金财产承担。 值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述 计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管 理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的 公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律 法规以及监管部门、自律规则的规定。 六、基金份额的 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 申购与赎回 增加: 395  6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请 有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接 受基金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 情形时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申 购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒 购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除 绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 购业务的办理。 六、基金份额的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 申购与赎回 增加: 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支 付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 六、基金份额的 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 申购与赎回 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单 个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10%以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情 396  形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。对其 他赎回申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回 申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述 “(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约 定方式办理,在仍可接受赎回申请的范围内对大 额赎回申请人超过 10%的赎回申请按比例确认。 对当日未予确认的赎回申请进行延期办理。对于 未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回申请 时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回 的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销;选 择延期赎回的,当日未获受理的赎回申请将与下 一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一 开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以 此类推。如基金份额持有人在提交赎回申请时未 作明确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自 动延期赎回处理。 七、基金合同当 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 事人及权利义务 法定代表人:孙建一 法定代表人:谢永林 十二、基金的投 (二)投资范围 (二)投资范围 资 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金 基金的投资组合比例为:股票资产占基金 资产的比例为 0%-95%;每个交易日日终基金保 资产的比例为 0%-95%;每个交易日日终基金保 留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府 留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 十二、基金的投 四、投资限制 四、投资限制 资 1、组合限制 1、组合限制 (2)每个交易日日终保持不低于基金资产 (2)每个交易日日终保持不低于基金资产 397  净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券; 券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 …… 应收申购款等; …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的 30%; (19)本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述 所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致; …… …… 除上述第(2)、(14)、(19)、(20)条外, 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 的特殊情形除外。 特殊情形除外。 十四、基金资产 三、估值方法 三、估值方法 398 估值 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管 理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的 公平性。 十四、基金资产 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估 值; 十四、基金资产 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的 第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资 第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资 产估值错误处理。 产估值错误处理。 十八、基金的信 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、 息披露 基金半年度报告和基金季度报告 基金半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告 中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达 到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投 资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报 告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 十八、基金的信 (七)临时报告 (七)临时报告 息披露 增加: 399  26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调 整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估 值; 附件 64:《鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 50、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 400  行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第二部分 释义 增加: 51、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,按照法律法 401  规及监管要求,在履行适当程序后, 基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金 估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相 关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 402 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第七部分 基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 利义务 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 法定代表人:田国立 法定代表人:陈四清 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒 拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 第十二部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 403  比例为 0%-95%;基金持有全部权证的市值不得 比例为 0%-95%;基金持有全部权证的市值不得 超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣 超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保 留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府 留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 第十二部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 …… 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等; …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… (24)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 404  定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (25)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除上述第(2)、(14)、(24)、(25)条外,因证 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外。 第十四部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形时,按照法律法 规及监管要求,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十四部分 基 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 405 第十八部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 65:《鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分、前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 406  动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分、释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分、释义 增加: 48、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 49、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分、基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分、基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 407 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分、基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 408  果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分、基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分、基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 409  基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第七部分、基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 利义务 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 第十二部分、基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 比例为 0%-95%;投资于现金或到期日在一年以 比例为 0%-95%;投资于现金或到期日在一年以 内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的 5%。 的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 第十二部分、基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 …… 算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; (11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 410  合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 除上述第(2)、(11)、(12)条外,因证券市场 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 特殊情形除外。 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 外。 第十四部分、基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 4、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分、基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十四部分、基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产的估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 4 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 411  项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分、基 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 金的信息披露 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分、基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 66:《鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分、前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 412  投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分、释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分、释义 增加: 48、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 49、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分、基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 413 第六部分、基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分、基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 414  据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分、基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分、基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 415  金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第七部分、基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 利义务 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 第十二部分、基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 比例为 0%-95%;投资于现金或到期日在一年以 比例为 0%-95%;投资于现金或到期日在一年以 内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的 5%。 的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 第十二部分、基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 …… 算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; 416  (11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 除上述第(2)、(11)、(12)条外,因证券市场 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 特殊情形除外。 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 外。 第十四部分、基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 4、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分、基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十四部分、基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 417 金资产的估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 4 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分、基 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 金的信息披露 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分、基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 67:《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分、前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 418  “《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分、释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分、释义 增加: 50、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 51、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分、基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 419  具体请参见相关公告。 第六部分、基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分、基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 420  基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分、基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分、基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 421  回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第七部分、基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 利义务 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 第十二部分、基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 比例为 0%-95%;基金持有全部权证的市值不得 比例为 0%-95%;基金持有全部权证的市值不得 超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣 超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保 留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府 留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 第十二部分、基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 …… 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等; …… 增加: 422  (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; (25)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (26)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除上述第(2)、(14)、(25)、(26)条外,因证 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外。 第十四部分、基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分、基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 423 金资产估值 增加: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十四部分、基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产的估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分、基 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 金的信息披露 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分、基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 68:《鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分、前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 424  合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分、释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分、释义 增加: 50、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 51、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分、基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 425 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分、基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分、基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 426  出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分、基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分、基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 427  人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第七部分、基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 利义务 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 第十二部分、基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 比例为 0%-95%;基金持有全部权证的市值不得 比例为 0%-95%;基金持有全部权证的市值不得 超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣 超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保 留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府 留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 第十二部分、基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 428 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 …… 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等; …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; (25)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (26)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 除上述第(2)、(14)、(25)、(26)条外,因证 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 但中国证监会规定的特殊情形除外。 429 第十四部分、基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分、基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十四部分、基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产的估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分、基 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 金的信息披露 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分、基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 430  潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 69:《鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分、前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分、释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分、释义 增加: 48、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 49、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 431  购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分、基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分、基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 432 第六部分、基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分、基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分、基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 433  以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第七部分、基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 利义务 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 第十二部分、基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 比例为 0%-95%;投资于现金或到期日在一年以 比例为 0%-95%;投资于现金或到期日在一年以 内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的 5%。 的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 第十二部分、基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 434 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 …… 算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; (11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 除上述第(2)、(11)、(12)条外,因证券市场 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 特殊情形除外。 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 435  外。 第十四部分、基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 4、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分、基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十四部分、基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产的估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 4 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分、基 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 金的信息披露 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分、基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 436  26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 70:《鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分、前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分、释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分、释义 增加: 48、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 437  49、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分、基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分、基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 438  以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分、基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝的,被拒绝的申购款 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分、基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分、基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 439  金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第七部分、基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 利义务 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 第十二部分、基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 比例为 0%-95%;投资于现金或到期日在一年以 比例为 0%-95%;投资于现金或到期日在一年以 内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的 5%。 的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 第十二部分、基 四、投资限制 四、投资限制 440 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 …… 算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; (11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 除上述第(2)、(11)、(12)条外,因证券市场 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 441  特殊情形除外。 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 外。 第十四部分、基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 4、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分、基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十四部分、基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产的估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 4 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分、基 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 金的信息披露 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分、基 (七)临时报告 (七)临时报告 442 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 71:《鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 48、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 443  行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 49、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 444  性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: 445  (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 比例为 0%-95%;基金保留的现金以及投资于到 比例为 0%-95%;基金保留的现金以及投资于到 期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 基金资产净值的 5%。 基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 446 …… (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 期日在一年以内的政府债券; 算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 除上述第(2)、(14)、(19)、(20)条外,因证 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 特殊情形除外。 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 形除外。 447 第十四部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 第十四部分 基 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 448 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 72:《鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 48、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 449  行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 49、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 450  性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: 451  (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 比例为 0%-95%;基金保留的现金以及投资于到 比例为 0%-95%;基金保留的现金以及投资于到 期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 基金资产净值的 5%。 基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 452 …… (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 期日在一年以内的政府债券; 算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 除上述第(2)、(14)、(19)、(20)条外,因证 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 特殊情形除外。 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 形除外。 453 第十四部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 第十四部分 基 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 454 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 73:《鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 48、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 455  行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 49、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 456  性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: 457  (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 比例为 0%-95%;基金保留的现金以及投资于到 比例为 0%-95%;基金保留的现金以及投资于到 期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 基金资产净值的 5%。 基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 458 …… (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 期日在一年以内的政府债券; 算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 除上述第(2)、(14)、(19)、(20)条外,因证 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 除上述第(12)条外,因证券市场波动、上市公 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 形除外。 459  基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但 中国证监会规定的特殊情形除外。 第十四部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十四部分 基 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 460  期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 74:《鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 48、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 461  件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 49、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 462  7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 463 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 比例为 0%-95%;基金持有全部权证的市值不得 比例为 0%-95%;基金持有全部权证的市值不得 超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣 超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保 留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府 留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其 464  中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 第十二部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 …… 购款等; …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… (24)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (25)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 465  定的投资范围保持一致; 除上述第(2)、(14)、(24)、(25)条外,因证 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 但中国证监会规定的特殊情形除外。 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 第十四部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十四部分 基 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 466  露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 75:《鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 467  机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 48、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 49、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 468  的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 469 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 470  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 比例为 0%-95%;基金持有全部权证的市值不得 比例为 0%-95%;基金持有全部权证的市值不得 超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣 超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保 留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府 留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 第十二部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 …… 购款等; …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… (24)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 471  金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (25)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 定的投资范围保持一致; 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 除上述第(2)、(14)、(24)、(25)条外,因证 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外。 第十四部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十四部分 基 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 472 第十八部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 76:《鹏华弘樽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分、前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 473  定》”)和其他有关法律法规。 第二部分、释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分、释义 增加: 48、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 49、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分、基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分、基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 474 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分、基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 475  果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分、基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分、基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 476  基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分、基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 比例为 0%-95%;基金保留的现金或者投资于到 比例为 0%-95%;基金保留的现金或者投资于到 期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 基金资产净值的 5%。 基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部分、基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 …… 算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 477  定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 除上述第(2)、(14)、(19)、(20)条外,因证 除上述第(12)条外,因证券市场波动、上市公 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基 司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 中国证监会规定的特殊情形除外。 形除外。 第十四部分、基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分、基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十四部分、基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产的估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分、基 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 478 金的信息披露 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分、基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 77:《鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 479  13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 50、流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期 存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 51、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分 基金 增加表述: 份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 480 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加表述: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 增加表述: 七、拒绝或暂停申购的情形 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 481 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 业务的办理。 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 增加表述: 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 增加表述: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 482 第七部分 基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 法定代表人:刘士余 法定代表人:周慕冰 利义务 第十二部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 比例为 0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期 比例为 0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金 货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金 以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比 以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比 例合计不低于基金资产净值的 5%。 例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 483 五、投资限制 五、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等; 增加表述: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; (24)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (25)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 除上述第(2)、(14)、(24)、(25)条外,因证 因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规 券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 484 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 定的特殊情形除外。 特殊情形除外。 485 第十四部分 基 增加表述: 金资产估值 三、估值方法 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 增加表述: 六、暂停估值的情形 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 基 增加表述: 金的信息披露 五、公开披露的基金信息 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 (七)临时报告 486  26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 78:《鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 “前 原表述: 修改为: 言” 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律 下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放 法规。 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 “释 增加表述 增加: 义” 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 48、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 49、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 487  购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 其余序号相应作调整 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 回”之“五、申 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 购和赎回的数量 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 限制” 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 3、……。本基金对持续持有期少于 7 日的投资 回”之“六、申 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费 购和赎回的价 全额计入基金财产。 格、费用及其用 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 途” 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 回”之“七、拒 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 绝或暂停申购的 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 情形” 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 488  金申购申请。 修改为: 原表述: 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 回”之“八、暂 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 停赎回或延缓支 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 付赎回款项的情 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 形” 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 回”之“九、巨 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 额赎回的情形及 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 处理方式” 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 489  获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 “二、投资范围” 比例为 0%-95%;基金保留的现金以及投资于到 比例为 0%-95%;基金保留的现金以及投资于到 期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 基金资产净值的 5%。 基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 “四、投资限制” 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 之“1、组合限制” 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 算备付金、存出保证金、应收申购款等; 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 除上述第(2)、(14)、(19)、(20)条外,因证 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 特殊情形除外。 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 形除外。 增加表述 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 490  家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 序号作相应调整。 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 “三、估值方法” 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 序号做相应调整 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 “六、暂停估值 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 的情形” 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 序号做相应调整 第十四部分 “基 原表述: 修改为: 金资产估值”之 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 “八、特殊情形 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 的处理” 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 “基 增加表述 增加: 491 金的信息披露” 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 之“(六)基金定 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 期报告,包括基 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 金年度报告、基 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 金半年度报告和 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 基金季度报告” “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 之“(七)临时报 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 告” 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 序号做相应调整 附件 79:《鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 “前 原表述: 修改为: 言” 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律 下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放 法规。 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 “释 增加表述 增加: 义” 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 492  放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 48、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 49、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 其余序号相应作调整 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 回”之“五、申 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 购和赎回的数量 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 限制” 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 3、……。本基金对持续持有期少于 7 日的投资 回”之“六、申 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费 购和赎回的价 全额计入基金财产。 格、费用及其用 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 途” 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 493  性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 回”之“七、拒 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 绝或暂停申购的 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 情形” 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 修改为: 原表述: 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 回”之“八、暂 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 停赎回或延缓支 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 付赎回款项的情 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 形” 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 回”之“九、巨 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 494 额赎回的情形及 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 处理方式” 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 “二、投资范围” 比例为 0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期 比例为 0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金 货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金 以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比 以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比 例合计不低于基金资产净值的 5%。 例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 “四、投资限制” 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 之“1、组合限制” 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 495  等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 购款等; 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 除上述第(2)、(14)、(24)、(25)条外,因证 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基 特殊情形除外。 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 形除外。 增加表述 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; (24)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (25)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 序号作相应调整。 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 “三、估值方法” 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 496  性。 序号做相应调整 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 “六、暂停估值 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 的情形” 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 序号做相应调整 第十四部分 “基 原表述: 修改为: 金资产估值”之 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 “八、特殊情形 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 的处理” 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 之“(六)基金定 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 期报告,包括基 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 金年度报告、基 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 金半年度报告和 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 基金季度报告” “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 之“(七)临时报 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 告” 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 序号做相应调整 附件 80:《鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 “前 原表述: 修改为: 497 言” 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律 下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放 法规。 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 “释 增加表述 增加: 义” 12、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 48、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 49、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 其余序号相应作调整 498 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 回”之“五、申 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 购和赎回的数量 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 限制” 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 3、……。本基金对持续持有期少于 7 日的投资 回”之“六、申 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费 购和赎回的价 全额计入基金财产。 格、费用及其用 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 途” 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 回”之“七、拒 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 绝或暂停申购的 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 情形” 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 修改为: 原表述: 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 499  据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 回”之“八、暂 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 停赎回或延缓支 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 付赎回款项的情 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 形” 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 回”之“九、巨 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 额赎回的情形及 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 处理方式” 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 500  回处理。 第十二部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 “二、投资范围” 比例为 0%-95%;基金持有全部权证的市值不得 比例为 0%-95%;基金持有全部权证的市值不得 超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣 超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保 留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府 留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 第十二部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 “四、投资限制” 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 之“1、组合限制” 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人 购款等; 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 除上述第(2)、(14)、(24)、(25)条外,因证 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内 券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变 进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 增加表述 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 501  家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; (24)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (25)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 序号作相应调整。 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 “三、估值方法” 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 序号做相应调整 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 “六、暂停估值 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 的情形” 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 序号做相应调整 第十四部分 “基 原表述: 修改为: 金资产估值”之 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 “八、特殊情形 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 的处理” 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 “基 增加表述 增加: 502 金的信息披露” 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 之“(四)基金定 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 期报告,包括基 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 金年度报告、基 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 金半年度报告和 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 基金季度报告” “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 之“(五)临时报 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 告” 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 序号做相应调整 503  附件 81:《鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下 简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管 简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券 投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 14、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 47、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第二部分 释义 增加: 48、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 504  金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分 基金 六、申购和赎回的数量限制 六、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 基金 七、申购和赎回的价格、费用及其用途 七、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 基金 八、拒绝或暂停申购的情形 八、拒绝或暂停申购的情形 505 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 基金 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 基金 十、巨额赎回的情形及处理方式 十、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 506  基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第七部分 基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 利义务 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 注册资本:人民币 349,018,545,827 元 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 第十二部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 比例为 0%-95%;债券、货币市场工具及其他资 比例为 0%-95%;债券、货币市场工具及其他资 产占基金资产的比例不低于 5%;基金持有全部 产占基金资产的比例不低于 5%;基金持有全部 权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;每个 权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在 保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在 一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 507  产净值的 5%。 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 第十二部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, …… 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等; …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… (23)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (24)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 508  定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除上述第(2)、(14)、(23)、(24)条外,因证 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 整。 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 第十四部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十四部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 509  报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 基 7、临时报告 7、临时报告 金的信息披露 增加: (25)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (26)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 82:《鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 510 第二部分 释义 增加: 46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第二部分 释义 增加: 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 511  的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7 项暂停申购情形时且 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 业务的办理。 第六部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 512  托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 比例为 0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期 比例为 0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期 货合约等金融工具所需缴纳的交易保证金后,基 货合约等金融工具所需缴纳的交易保证金后,基 513  金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的 金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的 政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 第十二部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约等金 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约等金 融工具所需缴纳的交易保证金后,保持不低于基 融工具所需缴纳的交易保证金后,保持不低于基 金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的 金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券; 政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保 …… 证金、应收申购款等; …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… (25)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (26)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 514  会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规 除上述第(2)、(14)、(25)、(26)条外,因证 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变 比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 定的特殊情形除外。 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 特殊情形除外。 第十四部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十四部分 基 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 515  基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 过 20%的情形,基金管理人应当在季度报告、半 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 年度报告、年度报告等定期报告文件中披露该投 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 内持有份额变化情况及产品的特有风险。 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 83:《鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 516  放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第二部分 释义 增加: 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 517  招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 …… 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 …… …… 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 518  将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 519  择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第七部分 基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 利义务 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 注册资本:人民币 349,018,545,827 元 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 第十二部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 比例为 0%-95%;投资于健康环保主题的公司发 比例为 0%-95%;投资于健康环保主题的公司发 行的证券占非现金基金资产的比例不低于 80%; 行的证券占非现金基金资产的比例不低于 80%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期 交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期 日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基 日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基 金资产净值的 5%。 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 …… 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等; 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; 520  (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… (25)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (26)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 除上述第(2)、(14)、(25)、(26)条外,因证 因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规 券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 定的特殊情形除外。 特殊情形除外。 第十四部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 521  出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十四部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 84:《鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 522  民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第二部分 释义 增加: 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 523 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 524  出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 525  在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第七部分 基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 利义务 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 第十二部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 比例为 0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期 比例为 0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金 货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金 以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比 以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比 例合计不低于基金资产净值的 5%。 例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 526 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, …… 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等; …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… (26)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (27)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 除上述第(2)、(14)、(26)、(27)条外,因证 因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规 券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 527  定的特殊情形除外。 特殊情形除外。 第十四部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十四部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 过 20%的情形,基金管理人应当在季度报告、半 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 年度报告、年度报告等定期报告文件中披露该投 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 528  内持有份额变化情况及产品的特有风险。 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 85:《鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 529  件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第二部分 释义 增加: 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 530  增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形 金申购申请。 之一时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理 发生上述第 1、2、3、5、7、8、9 项暂停申购情 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 形之一时且基金管理人决定暂停申购的,基金管 购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝 理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况 申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在 理。 暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复 申购业务的办理。 第六部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 531 第六部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第七部分 基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 利义务 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 第十二部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 比例为 0%-95%,其中投资于外延成长主题的公 比例为 0%-95%,其中投资于外延成长主题的公 532  司发行的证券不低于非现金基金资产的 80%;每 司发行的证券不低于非现金基金资产的 80%;每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日 易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日 在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金 在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金 资产净值的 5%。 资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, …… 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等; …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… (25)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 533  受限资产的投资; (26)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 除上述第(2)、(14)、(25)、(26)条外,因证 因证券/期货市场波动、上市公司/证券发行人合 券/期货市场波动、上市公司/证券发行人合并、 并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等 基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 情形除外。 除外。 第十四部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十四部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 534 第十八部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 86:《鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分、前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 535  定》”)和其他有关法律法规。 第二部分、释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分、释义 增加: 47、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 48、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分、基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分、基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 536 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分、基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10 项暂停申 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项暂停申购情 购情形时且基金管理人决定暂停申购的,基金管 形时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人 理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购 申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分 537  公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在 申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消 暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复 除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 申购业务的办理。 第六部分、基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分、基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 538  基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第七部分、基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 利义务 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 第十二部分、基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 比例为 0%-95%(其中投资于国内依法发行的股 比例为 0%-95%(其中投资于国内依法发行的股 票的比例占基金资产的 0-95%,投资于港股通标 票的比例占基金资产的 0-95%,投资于港股通标 的股票的比例占基金资产的 0-95%);投资于新 的股票的比例占基金资产的 0-95%);投资于新 兴成长主题的公司发行的证券占非现金基金资 兴成长主题的公司发行的证券占非现金基金资 产的比例不低于 80%;每个交易日日终在扣除股 产的比例不低于 80%;每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的 指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的 现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券 现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券 的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 第十二部分、基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 …… 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等; …… 539  增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; (25)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (26)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 除上述第(2)、(14)、(25)、(26)条外,因证 因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规 券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变 模变动及港股通额度已满等基金管理人之外的 动及港股通额度已满等基金管理人之外的因素 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。因港股 中国证监会规定的特殊情形除外。因港股通额度 通额度已满等基金管理人之外的因素致使不能 已满等基金管理人之外的因素致使不能在 10 个 在 10 个交易日内完成调整的,基金管理人应当 交易日内完成调整的,基金管理人应当在合理时 在合理时间内进行调整。法律法规另有规定时, 间内进行调整。法律法规另有规定时,从其规定。 从其规定。 第十四部分、基 三、估值方法 三、估值方法 540 金资产估值 增加: 9、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分、基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十四部分、基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产的估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 10 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分、基 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 金的信息披露 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分、基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 541  27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 87:《鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 46、流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期 存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 542  购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分 基金 增加表述: 份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加表述: 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 增加表述: 七、拒绝或暂停申购的情形 543  8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 形时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购 告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申 公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 业务的办理。 增加表述: 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 增加表述: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 544  确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第九部分 基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 利义务 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 第十二部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 比例为 0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期 比例为 0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金 货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金 以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比 以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比 例合计不低于基金资产净值的 5%。 例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 五、投资限制 五、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等; 增加表述: 545  (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 除上述第(2)、(14)、(20)、(21)项外,因证 除上述第(14)项外,因证券市场波动、上市公 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基 司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 中国证监会规定的特殊情形除外。 形除外。 第十四部分 基 增加表述: 金资产估值 三、估值方法 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 增加表述: 六、暂停估值的情形 546  3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 基 增加表述: 金的信息披露 五、公开披露的基金信息 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 (七)临时报告 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 88:《鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 “前 原表述: 修改为: 言” 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 547  和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 法》”)和其他有关法律法规。 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和 其他有关法律法规。 第二部分 “释 增加表述 增加: 义” 14、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 47、流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期 存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 48、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 其余序号相应作调整 第六部分 “基金 增加表述 增加: 548 份额的申购与赎 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 回”之“六、申 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 购和赎回的数量 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 限制” 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 “基金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 份额的申购与赎 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 回”之“七、申 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 购和赎回的价 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 格、费用及其用 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费。赎回金 途” 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为 的收益或损失由基金财产承担。 元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 承担。 不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 于支付登记费和其他必要的手续费。 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的 赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于 7 日的投资者,不低于赎回费总额的 25%应归基 金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续 费。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 549 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 回”之“八、拒 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 绝或暂停申购的 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 情形” 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 修改为: 原表述: 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 “基金 增加表述 增加: 份额的申购与赎 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 回”之“九、暂 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 停赎回或延缓支 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 付赎回款项的情 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 形” 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 “基金 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 份额的申购与赎 (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 回”之“十、巨 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 额赎回的情形及 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 处理方式” 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 550  申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 “二、投资范围” 比例为 0%-95%;投资于消费服务行业上市公司 比例为 0%-95%;投资于消费服务行业上市公司 的股票占非现金资产的比例不低于 80%;债券、 的股票占非现金资产的比例不低于 80%;债券、 货币市场工具及其他资产占基金资产的比例不 货币市场工具及其他资产占基金资产的比例不 低于 5%;基金持有全部权证的市值不得超过基 低于 5%;基金持有全部权证的市值不得超过基 金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指 金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现 期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现 金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的 金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的 比例合计不低于基金资产净值的 5%。 比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 “四、投资限制” 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 551 之“1、组合限制” 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 申购款等; 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 除上述第(2)、(14)、(23)、(24)项外,因证 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 整。 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 增加表述 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; (23)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (24)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 序号做相应调整。 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 “三、估值方法” 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 552  性。 序号做相应调整 第十四部分 “基 增加表述 增加: 金资产估值”之 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 “六、暂停估值 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 的情形” 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 序号做相应调整 第十四部分 “基 原表述: 修改为: 金资产估值”之 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 “八、特殊情形 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 的处理” 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 之“(六)基金定 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 期报告,包括基 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 金年度报告、基 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 金半年度报告和 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 基金季度报告” “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 “基 增加表述 增加: 金的信息披露” (25)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 之“(七)临时报 或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 告” (26)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 序号做相应调整 附件 89:《鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 553  2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和 露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和其他有 关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 46、流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期 存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 554 第六部分 基金 增加表述: 份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎 回金额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单 回金额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单 位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定, 位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定, 并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认 并在招募说明书中列示。本基金对持续持有期少 的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除 于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费。赎 相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果 回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日 均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此 基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位 产生的收益或损失由基金财产承担。 为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到 小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持 产承担。 有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持 余用于支付登记费和其他必要的手续费。 有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取 的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少 于 7 日的投资者,不低于赎回费总额的 25%应归 基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手 续费。 增加表述: 555  8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 增加表述: 七、拒绝或暂停申购的情形 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当 之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人 根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。 应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款 公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 业务的办理。 增加表述: 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 增加表述: 556  (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第七部分 基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 法定代表人:蒋超良 法定代表人:周慕冰 利义务 第十二部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%;投资于品牌类上市公司的股票占非现 0%-95%;投资于品牌类上市公司的股票占非现 金资产的比例不低于 80%;债券、货币市场工具 金资产的比例不低于 80%;债券、货币市场工具 及其他资产的占基金资产的比例不低于 5%;其 及其他资产的占基金资产的比例不低于 5%;其 中现金以及投资于到期日在一年以内的政府债 中现金以及投资于到期日在一年以内的政府债 券的比例合计不低于基金资产净值的 5%;基金 券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中 557 持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 3%。 款等;基金持有全部权证的市值不得超过基金资 产净值的 3%。 558 五、投资限制 五、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券; 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 增加表述: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 定的投资范围保持一致; 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 除上述第(2)、(14)、(19)、(20)项外,因证 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 整整。法律法规另有规定时,从其规定。 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 559 第十四部分 基 增加表述: 金资产估值 三、估值方法 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 增加表述: 六、暂停估值的情形 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 基 增加表述: 金的信息披露 五、公开披露的基金信息 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 (七)临时报告 560  (26)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (27)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 90:《鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 14、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 561 第二部分 释义 增加: 57、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第七部分 基金 六、申购和赎回的数量限制 六、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第七部分 基金 七、申购和赎回的价格、费用及其用途 七、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 9、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 562  性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第七部分 基金 八、拒绝或暂停申购的情形 八、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形 形时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第七部分 基金 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第七部分 基金 十、巨额赎回的情形及处理方式 十、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 563 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十三部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约 封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保 需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保 证金一倍的现金;转换为上市开放式基金(LOF) 证金一倍的现金;转换为上市开放式基金(LOF) 后,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 后,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以 的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以 内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净 内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净 值的 5%。 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 564  证金、应收申购款等。 第十三部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期 (2)封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于 货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于 交易保证金一倍的现金;转换为上市开放式基金 交易保证金一倍的现金;转换为上市开放式基金 (LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货合 (LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日 约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日 在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基 在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基 金资产净值的 5%; 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 …… 存出保证金、应收申购款等; …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… (27)转换为上市开放式基金(LOF)后,本基 金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限 制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资; 565  (28)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金 除上述第(2)、(14)、(27)、(28)条外,因证 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当 规定的特殊情形除外。 在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定 的特殊情形除外。 第十五部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十五部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十五部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十九部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 566  半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十九部分 基 (八)临时报告 (八)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 91:《鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 567  13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第二部分 释义 增加: 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 568 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,按照法律法 规及监管要求,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 569  果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 570  基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第七部分 基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 利义务 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 法定代表人:田国立 法定代表人:陈四清 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒 拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 第十二部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 比例为 0%-95%;投资于新科技传媒主题的公司 比例为 0%-95%;投资于新科技传媒主题的公司 发行的证券占非现金基金资产的比例不低于 发行的证券占非现金基金资产的比例不低于 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于 纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 于基金资产净值的 5%。 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, …… 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等; …… 增加: 571  (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 除上述第(2)、(14)、(20)、(21)项外,因证 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 特殊情形除外。 形除外。 第十四部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,按照法律法 规及监管要求,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 572  性。 第十四部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十四部分 基 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 573  附件 92:《鹏华动力增长混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分、前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简 称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管 称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管 理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公 有关法律法规。 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》(以下简称“《流动性规定》”)和其他有关法 律法规。 第二部分、释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分、释义 增加: 61、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 62、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 574  有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分、基金 (二)基金份额的场内申购和赎回 (二)基金份额的场内申购和赎回 份额的上市交 6、申购和赎回的数额限制 6、申购和赎回的数额限制 易、申购与赎回 增加: (3)当接受申购申请对存量基金份额持有人利 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净 申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等 措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权 益,具体请参见相关公告。 第六部分、基金 (二)基金份额的场内申购和赎回 (二)基金份额的场内申购和赎回 份额的上市交 7、申购、赎回的的价格、费用及其用途 7、申购、赎回的的价格、费用及其用途 易、申购与赎回 原表述: 修改为: (6)投资人可将其持有的全部或部分基金份额 (6)投资人可将其持有的全部或部分基金份额 赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 人承担,赎回费总额的 25%归基金财产,75%用 人承担,本基金对持续持有期少于 7 日的投资者 于支付注册登记费和其他必要的手续费。 收取的赎回费全额归入基金财产,其他情况赎回 (7)本基金申购费率最高不超过申购金额的 费总额的 25%归基金财产,75%用于支付注册登 1.5%,赎回费率最高不超过基金份额赎回总金额 记费和其他必要的手续费。 的 0.5%。 (7)本基金申购费率最高不超过申购金额的 1.5%,对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低 于 1.5%的赎回费,对于持续持有期不少于 7 日的 投资者收取的赎回费率最高不超过基金份额赎 回总金额的 0.5%。 增加: 10、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 575  以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分、基金 (三)基金份额的场外申购和赎回 (三)基金份额的场外申购和赎回 份额的上市交 5.申购和赎回的金额 5.申购和赎回的金额 易、申购与赎回 增加: (4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净 申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等 措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权 益,具体请参见相关公告。 第六部分、基金 (三)基金份额的场外申购和赎回 (三)基金份额的场外申购和赎回 份额的上市交 6、申购和赎回的价格、费用及其用途 6、申购和赎回的价格、费用及其用途 易、申购与赎回 原表述: 修改为: (8)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 (8)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 人承担,赎回费总额的 25%归基金财产 75%用于 人承担,本基金对持续持有期少于 7 日的投资者 支付注册登记费和其他必要的手续费。 收取的赎回费全额归入基金财产,其他情况赎回 (9)本基金的申购费率最高不超过申购金额的 费总额的 25%归基金财 1.5%,赎回费率最高不超过赎回总额的 0.5%。 产,75%用于支付注册登记费和其他必要的手续 本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金 费。 管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明 (9)本基金的申购费率最高不超过申购金额的 书中列示。基金管理人可以在不违反相关法律、 1.5%,对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低 法规及中国证监会强制规定以及不违反基金合 于 1.5%的赎回费,对于持续持有期不少于 7 日的 同约定的前提下,在基金合同约定的范围内调整 投资者收取的赎回费率最高不超过赎回总额的 费率或收费方式,无须召开基金份额持有人大 0.5%。本基金的申购费率、赎回费率和收费方式 会,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前 3 由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招 个工作日前依照《信息披露办法》的有关规定在 募说明书中列示。基金管理人可以在不违反相关 中国证监会指定媒体上公告。 法律、法规及中国证监会强制规定以及不违反基 金合同约定的前提下,在基金合同约定的范围内 调整费率或收费方式,无须召开基金份额持有人 576  大会,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前 3 个工作日前依照《信息披露办法》的有关规定 在中国证监会指定媒体上公告。 增加: (10)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理 人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公 平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法 规以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分、基金 (三)基金份额的场外申购和赎回 (三)基金份额的场外申购和赎回 份额的上市交 7、拒绝或暂停申购的情形 7、拒绝或暂停申购的情形 易、申购与赎回 增加: (6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到 或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形 时。 (7)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受 基金申购申请。 发生上述(1)、(2)、(3)、(5)项暂停申购情形 发生上述(1)、(2)、(3)、(5)、(7)、(8)项暂 时,基金管理人应当向中国证监会备案并公告。 停申购情形时,基金管理人应当向中国证监会备 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款 案并公告。如果投资人的申购申请被全部或部分 项将退还给投资人,基金管理人及基金托管人等 拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人,基 不承担该退回款项产生的利息等损失。在拒绝或 金管理人及基金托管人等不承担该退回款项产 暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复 生的利息等损失。在拒绝或暂停申购的情况消除 申购业务的办理,并按规定公告及报中国证监会 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,并 备案。 按规定公告及报中国证监会备案。 第六部分、基金 (三)基金份额的场外申购和赎回 (三)基金份额的场外申购和赎回 577 份额的上市交 8、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 8、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 易、申购与赎回 增加: (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付 赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分、基金 (三)基金份额的场外申购和赎回 (三)基金份额的场外申购和赎回 份额的上市交 9、巨额赎回的情形及处理方式 9、巨额赎回的情形及处理方式 易、申购与赎回 增加: (c)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(a)全额 赎回”或“(b)部分顺延赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 578 第十二部分、基 (三)、投资范围 (三)、投资范围 金的投资 …… …… 股票资产占基金资产比例为 30%~95%,债券资 股票资产占基金资产比例为 30%~95%,债券资 产占基金资产比例为 0%~65%,本基金持有的全 产占基金资产比例为 0%~65%,本基金持有的全 部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%, 部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%, 现金或到期日在 1 年期以内政府债券的投资比 现金或到期日在 1 年期以内政府债券的投资比 例不低于基金资产净值的 5%。 例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部分、基 (七)、投资限制 (七)、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 …… …… (7)保持不低于基金资产净值百分之五的现金 (9)保持不低于基金资产净值百分之五的现金 或者到期日在一年以内的政府债券; 或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不 …… 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除上述第(9)、(13)、(14)条外,因证券市场 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置 因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资 改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 基金投资比例不符合上述规定的投资比例的,基 调整。 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 增加: (4)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (5)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; (13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 579  场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 第十四部分、基 (四)、估值方法 (四)、估值方法 金资产估值 增加: 4、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分、基 (七)、暂停估值的情形 (七)、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十八部分、基 7.基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年 7.基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年 金的信息披露 度报告和基金季度报告 度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 580  期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分、基 8.临时报告 8.临时报告 金的信息披露 增加: (25)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (26)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 93:《鹏华消费优选合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》 和释义 当事人的权利与义务,规范鹏华消费优选混合型 当事人的权利与义务,规范鹏华消费优选混合型 证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”) 证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”) 运作,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人 运作,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金 法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称 法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称 《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息 (以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息 披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、 披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 6 号 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 6 号 《基金合同的内容与格式》及其他有关规定,在 《基金合同的内容与格式》、 公开募集开放式证 平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相 券投资基金流动性风险管理规定》 以下简称《流 关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《鹏 动性规定》)及其他有关规定,在平等自愿、诚 华消费优选混合型证券投资基金基金合同》(以 实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合 下简称“本合同”或“《基金合同》”)。 法权益的原则基础上,特订立《鹏华消费优选混 合型证券投资基金基金合同》(以下简称“本合 同”或“《基金合同》”)。 第一部分 前言 增加: 和释义 《流动性规定》 《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》 第一部分 前言 增加: 581 和释义 流动性受限资产 指由于法律法规、监 管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易 日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有 条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第一部分 前言 摆动定价机制 指当开放式基金遭遇 和释义 大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方 式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给 实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金 份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法 权益不受损害并得到公平对待 第五部分 基金 五、申购与赎回的数额限制 五、申购与赎回的数额限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告; 第五部分 基金 六、申购费用和赎回费用 六、申购费用和赎回费用 份额的申购与赎 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎 回 回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额 回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额 时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他 时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他 手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财 手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财 产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定 产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定 的比例下限。 的比例下限。本基金对持续持有期少于 7 日的投 资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回 582  费全额计入基金财产。 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第五部分 基金 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 份额的申购与赎 增加: 回 (6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到 或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形 时; (7)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受 基金申购申请。 发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝或暂 发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝或暂 停申购的,申购款项将全额退还投资者,基金管 停申购的,申购款项将相应退还投资者,基金管 理人,基金托管人、基金注册登记机构及基金销 理人,基金托管人、基金注册登记机构及基金销 售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。发 售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。发 生上述(1)到(4)项暂停申购情形时,基金管 生上述(1)、(2)、(3)、(4)、(7)项暂停申购 理人应当在至少一家指定媒体刊登暂停申购公 情形时,基金管理人应当在至少一家指定媒体刊 告。 登暂停申购公告。 第五部分 基金 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处 份额的申购与赎 理方式 理方式 回 增加: (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 583  术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付 赎回款项或暂停接受基金赎回申请; 第五部分 基金 十一、巨额赎回的情形及处理方式 十一、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (3)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分顺延赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第六部分 基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 利义务 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 注册资本:人民币 334,018,850,026 元 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 584 第十一部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 60%-95%,其中投资于大消费类的股票占股票资 60%-95%,其中投资于大消费类的股票占股票资 产的比例不低于 80%;债券、货币市场工具、权 产的比例不低于 80%;债券、货币市场工具、权 证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他资产不高于基金资产的 40%;基金持有全部权 他资产不高于基金资产的 40%;基金持有全部权 证的市值不得超过基金资产净值的 3%;基金保 证的市值不得超过基金资产净值的 3%;基金保 留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的 留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的 比例合计不低于基金资产净值的 5%。 比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十一部分 基 五、投资限制 五、投资限制 金的投资 (二)投资组合限制 (二)投资组合限制 …… 增加: 3、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 15%; 4、本基金管理人管理的全部投资组合持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 30%; …… 7、现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于 7、现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于 5%; 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 …… 应收申购款等; …… 增加: 13、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场 波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金 585  管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; 14、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定 的投资范围保持一致; …… 除上述第 7、13、14 条外,由于证券市场波动、 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之 动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不 外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比 符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理 例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易 人应在 10 个交易日内进行调整,以达到标准。 日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定 法律法规另有规定的从其规定。 的从其规定。 第十三部分 基 五、估值方法 五、估值方法 金资产估值 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十三部分 基 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十三部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时, 1、基金管理人按估值方法的第 7 项进行估值时, 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理; 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理; 第十七部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 586 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十七部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 94:《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》(普天收益)修订对照表 鹏华普天系列开放式证券投资基金为系列基金,目前由两只相互独立的基金共同组成,分别 为:普天债券投资基金和普天收益证券投资基金。 此处普天收益证券投资基金的基金合同修订对照表同附件 37。 附件 95:《鹏华中国 50 开放式证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 “前 原表述: 修改为: 言” 为保护基金投资者合法权益,明确基金合同当事 为保护基金投资者合法权益,明确基金合同当事 人的权利与义务,规范基金运作,依据《中华人 人的权利与义务,规范基金运作,依据《中华人 民共和国合同法》、 中华人民共和国证券投资基 民共和国合同法》、 中华人民共和国证券投资基 金法》(以下简称“基金法”)、《证券投资基金销 金法》(以下简称“基金法”)、《证券投资基金销 售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》及 售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、 其他相关法律法规(以下简称“基金法及相关法 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 律法规”)的有关规定,在平等自愿、诚实信用、 理规定》(以下简称“《流动性规定》”)及其他相 587  充分保护基金投资者合法权益的原则基础上,订 关法律法规(以下简称“基金法及相关法律法 立《鹏华中国 50 开放式证券投资基金基金合 规”)的有关规定,在平等自愿、诚实信用、充 同》)(以下简称“本基金合同”或“基金合同”)。 分保护基金投资者合法权益的原则基础上,订立 《鹏华中国 50 开放式证券投资基金基金合 同》)(以下简称“本基金合同”或“基金合同”)。 第二部分 “释 增加表述 增加: 义” 《流动性规定》:指《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时 做出的修订; 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同 或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的 资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提 前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新 股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人 债务违约无法进行转让或交易的债券等; 摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎 回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调 整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎 回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利 益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害 并得到公平对待; 第十三部分 “基 增加表述 增加: 金份额的申购、 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 转换和赎回”之 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 “(五)申购、赎 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 回、转换的数量 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 限制” 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 588 第十三部分 “基 2、本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额 2、本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额 金份额的申购、 时收取,按持有年限逐年递减,赎回费率最高不 时收取,按持有年限逐年递减,对持续持有期少 转换和赎回”之 超过 0.5%,持有满三年后不收取赎回费用。 于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费, 对 “(七)申购、赎 持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费 回、转换费用” 率最高不超过 0.5%,持有满三年后不收取赎回 4、本基金的申购费用由申购人承担,不列入基 费用。 金资产。赎回费由赎回申请人承担,其中 60% 4、本基金的申购费用由申购人承担,不列入基 作为注册登记费用由基金管理人收取,40%归基 金资产。赎回费由赎回申请人承担,对持续持有 金资产。对于超过 50 万元的认购、申购、转换 期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基 和赎回,基金管理人有权根据市场情况决定具体 金财产,对持续持有期不少于 7 日的投资者,其 的费率。基金管理人有权根据市场状况在特定时 中 60%作为注册登记费用由基金管理人收取, 期推出费率优惠措施。基金管理人对部分基金投 40%归基金资产。对于超过 50 万元的认购、申 资人费用的减免不构成对其他投资人的同等义 购、转换和赎回,基金管理人有权根据市场情况 务。 决定具体的费率。基金管理人有权根据市场状况 在特定时期推出费率优惠措施。基金管理人对部 分基金投资人费用的减免不构成对其他投资人 的同等义务。 5、发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第十三部分 “基 增加表述 (3)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额的申购、 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 转换和赎回”之 以上的赎回和转出申请(“大额赎回和转出申请 “(九)巨额赎回 人”)的情形下,基金管理人可以延期办理赎回 的情形及处理方 和转出申请。对其他赎回申请人(“小额赎回和 式” 转出申请人”)和大额赎回和转出申请人 10%以 内的赎回和转出申请在当日根据前述“(1)接受 全额赎回、转出”或“(2)部分延期赎回、转出” 589  的约定方式办理,在仍可接受赎回和转出申请的 范围内对大额赎回申请人超过 10%的赎回和转 出申请按比例确认。对当日未予确认的赎回和转 出申请进行延期办理(基金间转换申请当日未获 受理部分不能延期办理)。对于未能赎回和转出 部分,基金份额持有人在提交赎回和转出申请时 可以选择延期赎回和转出或取消赎回和转出。选 择取消赎回和转出的,当日未获受理的部分赎回 和转出申请将被撤销;选择延期赎回和转出的, 当日未获受理的赎回和转出申请将与下一开放 日赎回和转出申请一并处理,无优先权并以下一 开放日的基金份额净值为基础计算赎回和转出 金额,以此类推。如基金份额持有人在提交赎回 和转出申请时未作明确选择,基金份额持有人未 能赎回和转出部分作自动延期赎回处理。 第十三部分 “基 增加表述 增加: 金份额的申购、 (6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 转换和赎回”之 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到 “(十)拒绝或暂 或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形 停申购、赎回、 时; 转换的情形及处 (7)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 理” 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受 基金申购申请、延缓支付赎回款项或暂停接受基 金赎回申请; 2、本基金发生上述情形之一的,基金管理人应 2、本基金发生上述除(6)外情形之一的,基金 当在当日立即向中国证监会备案;已接受的赎 管理人应当在当日立即向中国证监会备案;已接 回、转换申请,基金管理人应当足额兑付或全部 受的赎回、转换申请,基金管理人应当足额兑付 590  予以转换;如暂时不能足额兑付或全部予以转 或全部予以转换;如暂时不能足额兑付或全部予 换,应当按单个账户已被接受的赎回、转换申请 以转换,应当按单个账户已被接受的赎回、转换 量占已接受的赎回、转换申请总量的比例分配给 申请量占已接受的赎回、转换申请总量的比例分 赎回申请人,其余部分在后续开放日予以兑付 配给赎回申请人,其余部分在后续开放日予以兑 (基金间转换申请当日未获受理部分不能延期 付(基金间转换申请当日未获受理部分不能延期 办理),并以后续开放日的该基金份额资产净值 办理),并以后续开放日的该基金份额资产净值 为依据计算赎回金额。投资者在申请赎回、转换 为依据计算赎回金额。投资者在申请赎回、转换 时可选择将当日未获受理部分予以撤销。 时可选择将当日未获受理部分予以撤销。 第十八部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 在正常市场状况下,股票投资比例变动范围为基 在正常市场状况下,股票投资比例变动范围为基 “(三)投资范 金资产净值的 30%~95%,国债投资比例变动范 金资产净值的 30%~95%,国债投资比例变动范 围” 围为基金资产净值的 0%~70%,中央银行票据投 围为基金资产净值的 0%~70%,中央银行票据投 资比例变动范围为基金资产净值的 0~50%,金 资比例变动范围为基金资产净值的 0~50%,金 融债投资比例变动范围为基金资产净值的 0~ 融债投资比例变动范围为基金资产净值的 0~ 50%,企业债投资比例变动范围为基金资产净值 50%,企业债投资比例变动范围为基金资产净值 的 0~25%,可转债投资比例变动范围为基金资 的 0~25%,可转债投资比例变动范围为基金资 产净值的 0~25%,现金或到期日在一年以内的 产净值的 0~25%,现金或到期日在一年以内的 政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。如有投资需要可通过回购参与有价值的新股 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 配售和增发。 应收申购款等。如有投资需要可通过回购参与有 价值的新股配售和增发。 第十八部分 “基 原表述: 修改为: 金的投资”之 2、本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现 2、本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现 “(九)投资组合 金或者到期日在一年以内的政府债券; 金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金 比例限制” 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 增加表述 增加: 3、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 15%; 591  4、本基金管理人管理的全部投资组合持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 30%; 7、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场 波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; 8、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定 的投资范围保持一致; 序号做相应调整。 第十八部分 “基 本基金成立后,投资建仓期最长不超过 6 个月, 本基金成立后,投资建仓期最长不超过 6 个月, 金的投资”之 建仓期完毕后应达到上述比例限制。由于基金规 建仓期完毕后应达到上述比例限制。除上述 7、 “(九)投资组合 模或市场的变化导致投资组合超过上述约定的 8 条外,由于基金规模或市场的变化导致投资组 比例限制” 比例不在限制之内,但基金管理人应在合理期限 合超过上述约定的比例不在限制之内,但基金管 内进行调整,并达到标准。 理人应在合理期限内进行调整,并达到标准。 第二十一部分 增加表述 增加: “基金资产估 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 值”之“(四)估 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 值方法” 性。 序号做相应调整 第二十一部分 增加表述 增加: “基金资产估 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 值”之“(八)暂 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 592 停估值的情形” 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 序号做相应调整 第十五部分 “基 原表述: 修改为: 金资产估值”之 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 “八、特殊情形 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 的处理” 值错误处理。 值错误处理。 第二十五部分 增加表述 增加: “基金的信息披 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露” 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第二十五部分 增加表述 增加: “基金的信息披 14、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 露”之“(四)临 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 时报告与公告” 15、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 序号做相应调整 附件 96:《鹏华精选成长混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下 593  简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管 简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券 投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 49、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第二部分 释义 增加: 50、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分 基金 (五)申购和赎回的金额 (五)申购和赎回的金额 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 594  构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 基金 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小 元。本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取 数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产 不低于 1.5%的赎回费。上述计算结果均按四舍 承担。 五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 于支付注册登记费和其他必要的手续费。 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的 赎回费全额计入基金财产;对于持续持有期不少 于 7 日的投资者,不低于赎回费总额的 25%应归 基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要 的手续费。 增加: 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 基金 (七)拒绝或暂停申购的情形 (七)拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 595  能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述暂停申购情形时,除第 4 种情况外, 发生上述暂停申购情形时,除第 4、 种情况外, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊 登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒 登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人,基金管 或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资 理人、基金托管人、基金注册登记机构及基金销 人,基金管理人、基金托管人、基金注册登记机 售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。在 构及基金销售机构等不承担由此产生的利息等 暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复 任何损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理 申购业务的办理并公告。 人应及时恢复申购业务的办理并公告。 第六部分 基金 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 基金 (九)巨额赎回的情形及处理方式 (九)巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 596  基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第七部分 基金 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 合同当事人及权 利义务 第十二部分 基 (二) (二)…… 金的投资 …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 60%-95%,其中投资于具有良好持续成长潜力 60%-95%,其中投资于具有良好持续成长潜力 的上市公司发行的股票占股票资产的比例不低 的上市公司发行的股票占股票资产的比例不低 于 80%;债券、货币市场工具及其他资产不高 于 80%;债券、货币市场工具及其他资产不高 于基金资产的 40%,其中基金保留的现金以及 于基金资产的 40%,其中基金保留的现金以及 投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合 投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合 计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 计不低于基金资产净值的 5%。 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 597 第十二部分 基 (八)投资限制 (八)投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (16)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 (16)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券; 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 …… 结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 增加: (3)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (4)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 除上述第(13)、(16)、(17)、(18)条外,因证 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 598  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 整。 整。 第十四部分 基 (二)估值方法 (二)估值方法 金资产估值 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分 基 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 金资产估值 增加: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十四部分 基 (八)特殊情况的处理 (八)特殊情况的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 基 (七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度 (七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度 金的信息披露 报告 报告 增加: 6、基金管理人应当在半年度报告和年度报告中 披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 7、报告期内出现单一投资者持有基金份额达到 或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资 者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 599  “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 基 (八)临时报告与公告 (八)临时报告与公告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 97:《鹏华新兴产业混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 一、前言 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 法》”)和其他有关法律法规。 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和 其他有关法律法规。 二、释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 二、释义 增加: 49、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 600  现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 50、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 六、基金份额的 (五)申购和赎回的金额 (五)申购和赎回的金额 申购与赎回 增加: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 六、基金份额的 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 申购与赎回 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的 于支付注册登记费和其他必要的手续费。 赎回费将全额计入基金财产;对于持续持有期不 6、本基金的申购费率最高不超过申购金额的 少于 7 日的投资者,不低于赎回费总额的 25%应 5%,赎回费率最高不超过赎回金额的 5%。本基 归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必 金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回 要的手续费。 费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基 6、本基金的申购费率最高不超过申购金额的 金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说 5%,赎回费率最高不超过赎回金额的 5%,其中, 601  明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的 对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费 1.5%的赎回费。本基金的申购费率、申购份额具 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的 体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算 有关规定在指定媒体上公告。 方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的 规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人 可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费 方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上 公告。 增加: 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 六、基金份额的 (七)拒绝或暂停申购的情形 (七)拒绝或暂停申购的情形 申购与赎回 增加: 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生除上述第 4 条以外的暂停申购情形时且基 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根据 当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公 有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人,基金管 602  退还给投资人,基金管理人、基金托管人、基金 理人、基金托管人、基金注册登记机构及基金销 注册登记机构及基金销售机构等不承担由此产 售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。在 生的利息等任何损失。在暂停申购的情况消除 暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,并 申购业务的办理,并依照有关规定在至少一家指 依照有关规定在至少一家指定媒体上公告(但相 定媒体上公告(但相关暂停申购公告另有规定的 关暂停申购公告另有规定的从其规定执行)。 从其规定执行)。 六、基金份额的 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 申购与赎回 增加: 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 六、基金份额的 (九)巨额赎回的情形及处理方式 (九)巨额赎回的情形及处理方式 申购与赎回 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 603  获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 十二、基金的投 (二)投资范围 (二)投资范围 资 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 60%-95%,其中投资于新兴产业相关的股票占股 60%-95%,其中投资于新兴产业相关的股票占股 票资产的比例不低于 80%;债券、货币市场工具、 票资产的比例不低于 80%;债券、货币市场工具、 权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的 权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他资产不高于基金资产的 40%;基金持有全部 其他资产不高于基金资产的 40%;基金持有全部 权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;基金 权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;基金 保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券 保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券 的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 十二、基金的投 (六)投资限制 (六)投资限制 资 1.组合限制 1.组合限制 …… …… 增加: (3)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (4)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 604  公司可流通股票的 30%; (10)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 对于因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 除上述第(10)、(11)项外,对于因证券市场波 变动等原因导致基金的投资不符合基金合同的 动、上市公司合并、基金规模变动等原因导致基 约定的,基金管理人应在 10 个交易日内进行调 金的投资不符合基金合同的约定的,基金管理人 整,以达到上述标准。法律、法规另有规定时, 应在 10 个交易日内进行调整,以达到上述标准。 从其规定。 法律、法规另有规定时,从其规定。 十四、基金资产 (二)估值方法 (二)估值方法 估值 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 十四、基金资产 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 估值 增加: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 605 十四、基金资产 (八)特殊情况的处理 (八)特殊情况的处理 的估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 十八、基金的信 (八)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度 (八)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度 息披露 报告 报告 增加: 6、基金管理人应当在半年度报告和年度报告中 披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 7、报告期内出现单一投资者持有基金份额达到 或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资 者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 十八、基金的信 (八)临时报告与公告 (八)临时报告与公告 息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 98:《鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 原表述: 修改为: 和释义 为保护基金投资者合法权益,明确基金合同当事 为保护基金投资者合法权益,明确基金合同当事 人的权利与义务,规范鹏华 优质治理混合型证 人的权利与义务,规范鹏华 优质治理混合型证 券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”或“基 券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”或“基 金”)运作,依照《中华人民共和国证券投资基 金”)运作,依照《中华人民共和国证券投资基 金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运 金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运 作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投 作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投 606  资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、 资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《信息披露办法》)、证券投资基金信息披露内容 《信息披露办法》)、证券投资基金信息披露内容 与格式准则第 6 号《基金合同的内容与格式》及 与格式准则第 6 号《基金合同的内容与格式》、 其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充分保 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 护基金投资者及相关当事人的 合法权益的原则 理规定》(以下简称《流动性规定》)及其他有关 基础上,特订立《鹏华优质治理混合型证券投资 规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投 基金(LOF)基金合同》(以下简称“本基金合同” 资者及相关当事人的 合法权益的原则基础上, 或“基金合同”)。 特订立《鹏华优质治理混合型证券投资基金 (LOF)基金合同》(以下简称“本基金合同”或 “基金合同”)。 第一部分 前言 增加: 和释义 《流动性规定》 指《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》 流动性受限资产 指由于法律法规、监 管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易 日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有 条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 摆动定价机制 指当开放式基金遭遇 大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方 式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给 实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金 份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法 权益不受损害并得到公平对待 第五部分 基金 三、基金份额的申购和赎回 三、基金份额的申购和赎回 份额的上市交 (六)申购与赎回的数额限制 (六)申购与赎回的数额限制 607 易、申购与赎回 增加: 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设 定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购 比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体 请参见相关公告。 第五部分 基金 (七)申购费用和赎回费用 (七)申购费用和赎回费用 份额的上市交 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎 易、申购与赎回 回。本基金的赎回费用在投 回。本基金的赎回费用在投 资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推 资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推 广、销售、注册登记和其他各项费用后的余额归 广、销售、注册登记和其他各项费用后的余额归 基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于 基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于 法律法规或中国证监会规定的比例下限。 法律法规或中国证监会规定的比例下限。本基金 对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财 产。 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第五部分 基金 (十)拒绝或暂停申购的情形及处理方式 (十)拒绝或暂停申购的情形及处理方式 份额的上市交 增加: 易、申购与赎回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时; 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 608  出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 …… 发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资 发生上述情形之一的,申购款项将相应退还投资 者,由此产生的利息等损失 由投资者自行承担。 者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担。 发生上述 1 到 4 项暂停申购情形时,基金管理人 发生上述 1、2、3、4、7 项暂停申购情形时,基 应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊 金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理 登暂停申购公告。 人网站刊登暂停申购公告。 第五部分 基金 (十一)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形 (十一)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形 份额的上市交 及处理方式 及处理方式 易、申购与赎回 增加: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请; 第五部分 基金 (十二)巨额赎回的情形及处理方式 (十二)巨额赎回的情形及处理方式 份额的上市交 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 易、申购与赎回 增加: (3)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分顺延赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 609  人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第六部分 基金 一、基金管理人 一、基金管理人 合同当事人及权 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 利义务 法定代表人:孙枫 法定代表人:何如 第六部分 基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 利义务 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 注册资本:334,018,850,026 元人民币 注册资本:35,640,625.71 万元人民币 第十一部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 本基金股票资产占基金资产的比例为 60%~ 本基金股票资产占基金资产的比例为 60%~ 95%,债券资产占基金资产的比 例为 0~35%, 95%,债券资产占基金资产的比 例为 0~35%, 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资 产净值的 3%,现 金或到期日在 1 年期以内政 产净值的 3%,现 金或到期日在 1 年期以内政 府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。 第十一部分 基 五、投资限制 五、投资限制 金的投资 (二)投资组合限制 (二)投资组合限制 610  增加: 3、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 15%; 4、本基金管理人管理的全部投资组合持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 30%; …… 4、本基金持有的现金和到期日在一年以内的政 6、本基金持有的现金和到期日在一年以内的政 府债券为基金资产净值 5%以上(含 5%); 府债券为基金资产净值 5%以上(含 5%),其中 …… 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等; …… 增加: 10、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场 波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; 11、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定 的投资范围保持一致; …… 基金管理人应当在基金合同生效之日起六个月 基金管理人应当在基金合同生效之日起六个月 内使本基金的投资组合比例符合基金合同的约 内使本基金的投资组合比例符合基金合同的约 定。由于证券市场波动、上市公司合并或基金规 定。除上述第 6、10、11 条外,由于证券市场波 模变动等基金 管理人之外的原因导致的投资组 动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人 611  合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金 之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的 管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到标 比例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交 准。法律法规另有规定的从其规定。 易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规 定的从其规定。 第十三部分 基 四、估值方法 四、估值方法 金资产估值 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十三部分 基 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十三部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时, 1、基金管理人按估值方法的第 7 项进行估值时, 所造成的误差不作为基金 资产估值错误处理; 所造成的误差不作为基金 资产估值错误处理; 第十七部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 612  期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十七部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 99:《鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简 称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管 称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管 理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他 理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公 有关法律法规。 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》(以下简称“《流动性规定》”)和其他有关法 律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 613  的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第二部分 释义 增加: 58、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分 基金 6、申购和赎回的数额限制 6、申购和赎回的数额限制增加: 份额的申购与赎 (3)当接受申购申请对存量基金份额持有人利 回 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净 申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等 措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权 益,具体请参见相关公告。 第六部分 基金 7、申购、赎回的价格、费用及其用途 7、申购、赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 (6)投资人可将其持有的全部或部分基金份额 (6)投资人可将其持有的全部或部分基金份额 回 赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 人承担,赎回费总额的 25%归基金财产,75%用 人承担,本基金对持续持有期少于 7 日的投资者 于支付注册登记费和其他必要的手续费。 收取不低于 1.5%的赎回费,对持续持有期不少 于 7 日的投资者收取的赎回费总额的 25%归基 金财产,75%用于支付注册登记费和其他必要的 手续费。 (7)本基金申购费率最高不超过申购金额的 (7)本基金申购费率最高不超过申购金额的 5 %,赎回费率最高不超过基金份额赎回总金额 5 %,本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收 的 5 %。 取不低于 1.5%的赎回费,对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费率最高不超过基金份 额赎回总金额的 5 %。 614  增加: (9)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理 人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公 平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法 规以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 基金 5、申购和赎回的金额 5、申购和赎回的金额 份额的申购与赎 (3)当接受申购申请对存量基金份额持有人利 回 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净 申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等 措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权 益,具体请参见相关公告。 第六部分 基金 6、申购和赎回的价格、费用及其用途 6、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 (5)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 (5)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 回 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其 取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取赎回费 余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。 将全额计入金额财产,对持续持有期不少于 7 日的投资者收取赎回费,不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记结算费和 其他必要的手续费。 (6)本基金的申购费率最高不超过申购金额的 (6)本基金的申购费率最高不超过申购金额的 5 %,赎回费率最高不超过赎回金额的 5 %。本 5 %,赎回费率最高不超过赎回金额的 5 %,其 基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎 中本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取 回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由 不低于 1.5%的赎回费。本基金的申购费率、申 基金管理人根据相关法律法规及基金合同的规 购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具 定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可 体的计算方法和收费方式由基金管理人根据相 以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方 关法律法规及基金合同的规定确定,并在招募说 式,无须召开基金份额持有人大会,并最迟应于 明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的 615  新的费率或收费方式实施日 3 个工作日前依照 范围内调整费率或收费方式,无须召开基金份额 《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公 持有人大会,并最迟应于新的费率或收费方式实 告。 施日 3 个工作日前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒体上公告。 第六部分 基金 7、拒绝或暂停申购的情形 7、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 (6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到 或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形 时。 (7)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受 基金申购申请。 发生上述(1)、(2)、(3)、(5)项暂停申购情形 发生上述(1)、(2)、(3)、(5)、(7)项暂停申 时,基金管理人应当向中国证监会备案并公告。 购情形时,基金管理人应当向中国证监会备案并 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款 公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 项将退还给投资人,基金管理人及基金托管人等 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人,基金管 不承担该退回款项产生的利息等损失。在拒绝或 理人及基金托管人等不承担该退回款项产生的 暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复 利息等损失。在拒绝或暂停申购的情况消除时, 申购业务的办理,并按规定公告及报中国证监会 基金管理人应及时恢复申购业务的办理,并按规 备案。 定公告及报中国证监会备案。 第六部分 基金 8、(5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的 份额的申购与赎 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 回 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支 付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 基金 9、巨额赎回的处理方式 9、巨额赎回的处理方式 616 份额的申购与赎 增加: 回 (d)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(a)全额 赎回”或“(b)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分 基 (二)投资范围 (二)投资范围 金的投资 …… …… 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资 产净值的 3%,现金或到期日在 1 年期以内政府 产净值的 3%,现金或到期日在 1 年期以内政府 债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 第十二部分 基 (七)投资限制 (七)投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 617 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (16)保持不低于基金资产净值百分之五的现金 (16)保持不低于基金资产净值百分之五的现金 或者到期日在一年以内的政府债券; 或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不 …… 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 增加: (3)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (4)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除上述第(13)、(16)、(17)、(18)条外,因证 股权分除置改革中支付对价等基金管理人之外 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 权分除置改革中支付对价等基金管理人之外的 比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 618  调整。 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 整。 第十四部分 基 (二)估值方法 (二)估值方法 金资产估值 增加: 4、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分 基 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 金资产估值 增加: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十八部分 基 (八)基金年度报告、基金半年度报告、基金季 (八)基金年度报告、基金半年度报告、基金季 金的信息披露 度报告 度报告 增加: 6、基金管理人应当在半年度报告和年度报告中 披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 7、报告期内出现单一投资者持有基金份额达到 或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资 者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 基 (九)临时报告与公告 (九)临时报告与公告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 619  27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 100:《鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 定》(以下简称“《流动性规定》”)和其他有关法 和其他有关法律法规。 律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 61、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第二部分 释义 增加: 62、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 620  购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分 基金 6、申购和赎回的数额限制 6、申购和赎回的数额限制 份额的上市交 增加: 易、申购与赎回 (3)当接受申购申请对存量基金份额持有人利 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净 申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等 措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权 益,具体请参见相关公告。 第六部分 基金 7、申购、赎回的价格、费用及其用途 7、申购、赎回的价格、费用及其用途 份额的上市交 (6)投资人可将其持有的全部或部分基金份额 (6)投资人可将其持有的全部或部分基金份额 易、申购与赎回 赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 人承担,赎回费总额的 25%归基金财产,75%用 人承担,对持续持有期少于 7 日的投资者收取的 于支付注册登记费和其他必要的手续费。 赎回费将全额计入金额财产,对持续持有期不少 于 7 日的投资者收取赎回费,将赎回费总额的 25%归基金财产,75%用于支付注册登记费和其他 必要的手续费。 (7)本基金申购费率最高不超过申购金额的 (7)本基金申购费率最高不超过申购金额的 1.5%,赎回费率最高不超过基金份额赎回总金额 1.5%,本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收 的 0.5%。 取不低于 1.5%的赎回费,对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费率最高不超过基金份 额赎回总金额的 0.5%。 增加: (10)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理 621  人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公 平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法 规以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 基金 5、申购和赎回的金额 5、申购和赎回的金额 份额的上市交 (4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利 易、申购与赎回 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净 申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等 措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权 益,具体请参见相关公告。 第六部分 基金 6、申购和赎回的价格、费用及其用途 6、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的上市交 (8)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 (8)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 易、申购与赎回 人承担,赎回费总额的 25%归基金财产,75%用 人承担,对持续持有期少于 7 日的投资者收取赎 于支付注册登记费和其他必要的手续费。 回费将全额计入金额财产,对持续持有期不少于 7 日的投资者收取赎回费,赎回费总额的 25%归 基金财产,75%用于支付注册登记费和其他必要 的手续费。 (9)本基金的申购费率最高不超过申购金额的 (9)本基金的申购费率最高不超过申购金额的 1.5%,赎回费率最高不超过赎回总额的 0.5%。 1.5%,本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收 本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金 取不低于 1.5%的赎回费,对持续持有期不少于 7 管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明 日的投资者收取的赎回费率最高不超过赎回总 书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范 额的 0.5%。本基金的申购费率、赎回费率和收 围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率 费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定, 或收费方式实施日前 3 个工作日前依照《信息 并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金 披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上 合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟 公告。 应于新的费率或收费方式实施日前 3 个工作日 前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监 会指定媒体上公告。 (11)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理 622  人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公 平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法 规以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 基金 7、拒绝或暂停申购的情形 7、拒绝或暂停申购的情形 份额的上市交 增加: 易、申购与赎回 (6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到 或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形 时。 (7)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受 基金申购申请。 发生上述(1)、(2)、(3)、(5)、(6)项暂停申 发生上述(1)、(2)、(3)、(5)、(7)、(8)项暂 购情形时,基金管理人应当向中国证监会备案并 停申购情形时,基金管理人应当向中国证监会备 公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 案并公告。如果投资人的申购申请被全部或部分 申购款项将退还给投资人,基金管理人及基金托 拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人,基 管人等不承担该退回款项产生的利息等损失。在 金管理人及基金托管人等不承担该退回款项产 拒绝或暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 生的利息等损失。在拒绝或暂停申购的情况消除 时恢复申购业务的办理,并按规定公告及报中国 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,并 证监会备案。 按规定公告及报中国证监会备案。 第六部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的上市交 增加: 易、申购与赎回 (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付 623  赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的上市交 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 易、申购与赎回 增加: (d)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(a)全额 赎回”或“(b)部分顺延赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分 基 (二)投资范围 (二)投资范围 金的投资 …… …… 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工 具,包括国内依法发行的各类股票、债券、央行 具,包括国内依法发行的各类股票、债券、央行 票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允 票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。如有投资需要可参 许基金投资的其他金融工具。如有投资需要可参 624  与有价值的新股配售和增发。正常市场状况下, 与有价值的新股配售和增发。正常市场状况下, 股票投资比例为 60%~95%,债券投资比例为 股票投资比例为 60%~95%,债券投资比例为 0%~35%,权证的投资比例为 0~3%。现金或到 0%~35%,权证的投资比例为 0~3%。现金或到 期日在 1 年以内的政府债券投资比例不低于 期日在 1 年以内的政府债券投资比例不低于 5%。 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 第十二部分 基 (六)投资限制 (六)投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (9)保持不低于基金资产净值百分之五的现金或 (9)保持不低于基金资产净值百分之五的现金或 者到期日在一年以内的政府债券; 者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包 …… 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; …… 增加: (3)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (4)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… (12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; 625  (13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 因素致使基金投资比例不符合上述(1)—(6) 因素致使基金投资比例不符合上述(1)—(8)、 规定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 (11)、(14)规定的投资比例的,基金管理人应 易日内进行调整。 当在 10 个交易日内进行调整。 第十四部分 基 (二)估值方法 (二)估值方法 金资产估值 增加: 4、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分 基 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十八部分 基 (八)基金年度报告、基金半年度报告、基金季 (八)基金年度报告、基金半年度报告、基金季 金的信息披露 度报告 度报告 增加: 5、基金管理人应当在半年度报告和年度报告中 披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 6、报告期内出现单一投资者持有基金份额达到 626  或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资 者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 基 (九)临时报告与公告 (九)临时报告与公告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 101:《鹏华改革红利股票型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 627  46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分 基金 五、申购与赎回的数额限制 五、申购与赎回的数额限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 628  的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 …… 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 629  出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第七部分 基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 利义务 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 630  注册资本:人民币 349,018,545,827 元 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 第十二部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 比例为 80%-95%;投资受益于改革红利的上市 比例为 80%-95%;投资受益于改革红利的上市 公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低 公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低 于 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需 于 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资 缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资 于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不 于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不 低于基金资产净值的 5%。 低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 …… 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等; 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… (24)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 631  场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (25)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 除上述第(2)、(14)、(24)、(25)条外,因证 等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易 形除外。 日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 外。 第十四部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十四部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 632  值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 102:《鹏华养老产业股票型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 633  定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第二部分 释义 增加: 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 634 第六部分 基金 七、申购和赎回的价格、费用及其用途 七、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公 635  据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 636  基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第七部分 基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 利义务 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 注册资本:人民币 349,018,545,827 元 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 第十二部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 比例为 80%-95%;投资于养老产业上市公司发 比例为 80%-95%;投资于养老产业上市公司发 行的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%; 行的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期 交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期 日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基 日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基 金资产净值的 5%。 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 …… 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等; …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 637  一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… (24)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (25)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除上述第(2)、(14)、(24)、(25)条外,因证 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外。 第十四部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 638 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十四部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 103:《鹏华价值精选股票型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 639 一、前言 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和 露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和其他有 关法律法规。 二、释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 49、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 50、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 640 六、基金份额的 增加: 申购与赎回 (五)申购和赎回的金额 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 六、基金份额的 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 申购与赎回 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小 元。本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取 数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产 不低于 1.5%的赎回费。上述计算结果均按四舍 承担。 五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的 不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用 赎回费全额计入基金财产;对于持续持有期不少 于支付注册登记费和其他必要的手续费。 于 7 日的投资者,不低于赎回费总额的 25%应归 基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要 的手续费。 增加: 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 六、基金份额的 增加: 641 申购与赎回 (七)拒绝或暂停申购的情形 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生除上述第 4、6 项以外的暂停申购情形时且 发生除上述第 4 项以外的暂停申购情形时且基 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根据 据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如 有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果 果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将 绝的申购款项将退还给投资人,基金管理人、基 退还给投资人,基金管理人、基金托管人、基金 金托管人、基金注册登记机构及基金销售机构等 注册登记机构及基金销售机构等不承担由此产 不承担由此产生的利息等任何损失。在暂停申购 生的利息等任何损失。在暂停申购的情况消除 的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,并 的办理,并依照有关规定进行公告(但相关暂停 依照有关规定进行公告(但相关暂停申购公告另 申购公告另有规定的从其规定执行)。 有规定的从其规定执行)。 六、基金份额的 增加: 申购与赎回 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 六、基金份额的 增加: 申购与赎回 (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 642  金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 七、基金合同当 (二)基金托管人 (二)基金托管人 事人及权利义务 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 十二、基金的投 (二)投资范围 (二)投资范围 资 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 85%-95%;债券、货币市场工具、权证及法律法 85%-95%;债券、货币市场工具、权证及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高 规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高 于基金资产的 15%;基金持有全部权证的市值不 于基金资产的 15%;基金持有全部权证的市值不 得超过基金资产净值的 3%;基金保留的现金或 得超过基金资产净值的 3%;基金保留的现金或 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 于基金资产净值的 5%,其它金融工具的投资比 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备 643  例符合相关法律法规和监管机构的规定。 付金、存出保证金、应收申购款等,其它金融工 具的投资比例符合相关法律法规和监管机构的 规定。 十二、基金的投 (七)投资限制 (七)投资限制 资 增加 (4)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (5)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… (14)本基金保持不低于基金资产净值 5%的现 (16)本基金保持不低于基金资产净值 5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券; 金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 增加: (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除上述第(13)、(16)、(18)、(19)条外,因证 644  股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 整。 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 十四、基金资产 增加: 的估值 (二)估值方法 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 十四、基金资产 增加: 的估值 (六)暂停估值的情形 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 十四、基金资产 (八)特殊情况的处理 (八)特殊情况的处理 的估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 十八、基金的信 增加: 息披露 (七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季 度报告 …… 6、基金管理人应当在半年度报告和年度报告中 披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 7、报告期内出现单一投资者持有基金份额达到 或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资 者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 645  “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 (八)临时报告与公告 …… 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 104:《鹏华环保产业股票型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分、前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和 露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和其他有 关法律法规。 第二部分、释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分、释义 增加: 46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 646  合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分、基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分、基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费。赎回金 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为 的收益或损失由基金财产承担。 元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小 647  5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 承担。 不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 于支付登记费和其他必要的手续费。 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的 赎回费全额计入基金财产;对于持续持有期不少 于 7 日的投资者,不低于赎回费总额的 25%应归 基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手 续费。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分、基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一 之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人 且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当 应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购 根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。 公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 648  项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分、基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分、基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 649  择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分、基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 80%-95%,投资于环保产业的上市公司发行的股 80%-95%,投资于环保产业的上市公司发行的股 票占非现金资产的比例不低于 80%;基金持有全 票占非现金资产的比例不低于 80%;基金持有全 部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;投 部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;投 资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比 资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比 例合计不低于基金资产净值的 5%。 例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部分、基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券; 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 (15)本基金持有的所有流通受限证券,其市值 结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 不得超过基金资产净值的 30%;经基金管理人和 (17)本基金持有的所有流通受限证券,其市值 托管人协商,可对以上比例进行调整; 不得超过基金资产净值的 15%;经基金管理人和 …… 托管人协商,可对以上比例进行调整; …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; 650  (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除上述第(2)、(14)、(18)、(19)条外,因证 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 整。 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 第十四部分、基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 4、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分、基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十四部分、基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产的估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 4 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 651  项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分、基 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 金的信息披露 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分、基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 105:《鹏华医疗保健股票型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 652  投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第二部分 释义 增加: 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 653  具体请参见相关公告。 第六部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 654  基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第六部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 655  的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 比例为 80%-95%;投资于医疗保健行业上市公 比例为 80%-95%;投资于医疗保健行业上市公 司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于 司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于 纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 于基金资产净值的 5%。 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, …… 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等; …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 656  一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… (25)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (26)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除上述第(2)、(14)、(25)、(26)条外,因证 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外。 第十四部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 657 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十四部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十八部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 106:《鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 658  2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第二部分 释义 增加: 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 659  受损害并得到公平对待 第六部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 660  者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形 形之一时且基金管理人决定暂停申购的,基金管 之一时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理 理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分 购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝 拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在 的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况 暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 申购业务的办理。 理。 第六部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 661  10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 比例为 80%-95%;投资于文化传媒娱乐业相关 比例为 80%-95%;投资于文化传媒娱乐业相关 的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%;每 的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%;每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日 易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日 在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金 在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金 资产净值的 5%。 资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 662 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, …… 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等; …… 增加: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; …… (25)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (26)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 因证券/期货市场波动、上市公司/证券发行人合 除上述第(2)、(14)、(25)、(26)条外,因证 并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等 券/期货市场波动、上市公司/证券发行人合并、 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 663  情形除外。 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 除外。 第十四部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十四部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 664 第十八部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 107:《鹏华先进制造股票型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 46、流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期 存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 665  或交易的债券等 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分 基金 增加表述: 份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎 回金额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单 回金额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单 位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定, 位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定, 并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认 并在招募说明书中列示。本基金对持续持有期少 的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除 于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费。赎 相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果 回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日 均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此 基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位 产生的收益或损失由基金财产承担。 为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到 小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持 产承担。 有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持 666 书,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其 有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 他必要的手续。 取。本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取 的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少 于 7 日的投资者收取的赎回费用纳入基金财产 的比例详见招募说明书,未计入基金财产的部分 用于支付登记费和其他必要的手续。 增加表述: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 增加表述: 七、拒绝或暂停申购的情形 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 业务的办理。 667  金管理人应及时恢复申购业务的办理。 增加表述: 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 增加表述: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第七部分 基金 二、基金托管人 二、基金托管人 668 合同当事人及权 法定代表人:蒋超良 法定代表人:周慕冰 利义务 第十二部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 比例为 80%-95%;投资于先进制造业上市公司 比例为 80%-95%;投资于先进制造业上市公司 发行的股票占非现金基金资产的比例不低于 发行的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%;基金持有全部权证的市值占基金资产净值 80%;基金持有全部权证的市值占基金资产净值 的比例不得超过 3%;基金保留的现金以及投资 的比例不得超过 3%;基金保留的现金以及投资 于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不 于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不 低于基金资产净值的 5%。 低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 五、投资限制 五、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券; 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 增加表述: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; 669  (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 除上述第(2)、(14)、(18)、(19)项外,因证 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 但中国证监会规定的特殊情形除外。 第十四部分 基 增加表述: 金资产估值 三、估值方法 4、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 增加表述: 六、暂停估值的情形 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 4 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 基 增加表述: 金的信息披露 五、公开披露的基金信息 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 670  基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 (七)临时报告 (26)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (27)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 108:《鹏华医药科技股票型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 671  机关对其不时做出的修订 46、流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期 存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分 基金 增加表述: 份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 672 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加表述: 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 增加表述: 七、拒绝或暂停申购的情形 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一 之一时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒 告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申 绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂 购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除 停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 购业务的办理。 增加表述: 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 673  出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 增加表述: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第七部分 基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 法定代表人:刘士余 法定代表人:周慕冰 利义务 第十二部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 674 比例为 80%-95%;投资于医药科技行业上市公 比例为 80%-95%;投资于医药科技行业上市公 司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于 司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于 纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 于基金资产净值的 5%。 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 五、投资限制 五、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等; 增加表述: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; (24)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (25)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 675  的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 因证券/期货市场波动、上市公司/证券发行人合 除上述第(2)、(14)、(24)、(25)项外,因证 并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等 券/期货市场波动、上市公司/证券发行人合并、 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 情形除外。 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形 除外。 第十四部分 基 增加表述: 金资产估值 三、估值方法 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 增加表述: 六、暂停估值的情形 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 基 增加表述: 金的信息披露 五、公开披露的基金信息 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 676  基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 (七)临时报告 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 109:《鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 677  机关对其不时做出的修订 47、流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期 存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 48、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分 基金 增加表述: 份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 678 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加表述: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 增加表述: 七、拒绝或暂停申购的情形 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10 项暂停申 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项暂停申购情 购情形时且基金管理人决定暂停申购的,基金管 形时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人 理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购 申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分 公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在 申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消 暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复 除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 申购业务的办理。 增加表述: 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 679  出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 增加表述: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 比例为 80%-95%(其中投资于境内依法发行的 比例为 80%-95%(其中投资于境内依法发行的 股票的比例占基金资产的 0-95%,投资于港股通 股票的比例占基金资产的 0-95%,投资于港股通 标的股票的比例占基金资产的 0-95%);投资于 标的股票的比例占基金资产的 0-95%);投资于 680 互联网主题的证券占非现金基金资产的比例不 互联网主题的证券占非现金基金资产的比例不 低于 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约 低于 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投 需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投 资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计 资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计 不低于基金资产净值的 5%。 不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等; 增加表述: (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; (24)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (25)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 681  的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规 定的投资范围保持一致; 模变动及港股通额度已满等基金管理人之外的 除上述第(2)、(14)、(24)、(25)项外,因证 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 动及港股通额度已满等基金管理人之外的因素 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。因港股 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 通额度已满等基金管理人之外的因素致使不能 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但 在 10 个交易日内完成调整的,基金管理人应当 中国证监会规定的特殊情形除外。因港股通额度 在合理时间内进行调整。法律法规另有规定时, 已满等基金管理人之外的因素致使不能在 10 个 从其规定。 交易日内完成调整的,基金管理人应当在合理时 间内进行调整。法律法规另有规定时,从其规定。 第十四部分 基 增加表述: 金资产估值 三、估值方法 9、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 增加表述: 六、暂停估值的情形 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 10 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 基 增加表述: 金的信息披露 五、公开披露的基金信息 682  (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 (七)临时报告 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 110:《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 683  31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 63、流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期 存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 64、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第九部分 基金 增加表述: 份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 684 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加表述: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 增加表述: 七、拒绝或暂停申购的情形 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 增加表述: 685  八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 增加表述: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额(包括 鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额)10%以上的赎回申请(“大额赎回申请人”) 的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。 对其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)和大额 赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前 述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的 约定方式办理,在仍可接受赎回申请的范围内对 大额赎回申请人超过 10%的赎回申请按比例确 认。对当日未予确认的赎回申请进行延期办理。 对于未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回 申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消 赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤 销;选择延期赎回的,当日未获受理的赎回申请 将与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并 以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回 金额,以此类推。如基金份额持有人在提交赎回 申请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 第十二部分 基 二、基金托管人 二、基金托管人 金合同当事人及 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 686 权利义务 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 第十七部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股 基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股 及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;每个交 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的 证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的 投资比例不低于基金资产净值的 5%。 投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 五、投资限制 五、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等; 增加表述: (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除上述第(2)、(10)、(20)、(21)条外,因证 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 687  因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外。 第十九部分 基 增加表述: 金资产估值 三、估值方法 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 增加表述: 六、暂停估值的情形 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第二十四部分 增加表述: 基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额(包括鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额)20%的情形,为保障 其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金 688  定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占 比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险。 8、临时报告 (31)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (32)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 111:《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 63、流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期 689  存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 64、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第九部分 基金 增加表述: 份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 690  增加表述: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 增加表述: 七、拒绝或暂停申购的情形 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 增加表述: 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 691  增加表述: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额(包括 鹏华传媒份额、鹏华传媒 A 份额、鹏华传媒 B 份额)10%以上的赎回申请(“大额赎回申请人”) 的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。 对其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)和大额 赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前 述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的 约定方式办理,在仍可接受赎回申请的范围内对 大额赎回申请人超过 10%的赎回申请按比例确 认。对当日未予确认的赎回申请进行延期办理。 对于未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回 申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消 赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤 销;选择延期赎回的,当日未获受理的赎回申请 将与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并 以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回 金额,以此类推。如基金份额持有人在提交赎回 申请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 第十二部分 基 二、基金托管人 二、基金托管人 金合同当事人及 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 权利义务 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 第十七部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股 基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股 及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;每个交 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 692  证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的 证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的 投资比例不低于基金资产净值的 5%。 投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 五、投资限制 五、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等; 增加表述: (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 除上述第(2)、(10)、(20)、(21)条外,因证 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 但中国证监会规定的特殊情形除外。 第十九部分 基 增加表述: 金资产估值 三、估值方法 693  6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 增加表述: 六、暂停估值的情形 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第二十四部分 增加表述: 基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额(包括鹏华传媒份额、鹏华传媒 A 份额、鹏华传媒 B 份额)20%的情形,为保障 其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金 定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占 比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险。 8、临时报告 (31)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 694  或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (32)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 112:《鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下 简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管 简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券 投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 63、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第二部分 释义 增加: 695  64、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第九部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第九部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 696  以及监管部门、自律规则的规定。 第九部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 …… …… 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第九部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第九部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: 697  (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额(包括 鹏华证券保险份额、鹏华证保 A 份额、鹏华证保 B 份额)10%以上的赎回申请(“大额赎回申请 人”)的情形下,基金管理人可以延期办理赎回 申请。对其他赎回申请人(“小额赎回申请人”) 和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日 根据前述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎 回”的约定方式办理,在仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人超过 10%的赎回申请按 比例确认。对当日未予确认的赎回申请进行延期 办理。对于未能赎回部分,基金份额持有人在提 交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选 择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将 被撤销;选择延期赎回的,当日未获受理的赎回 申请将与下一开放日赎回申请一并处理,无优先 权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算 赎回金额,以此类推。如基金份额持有人在提交 赎回申请时未作明确选择,基金份额持有人未能 赎回部分作自动延期赎回处理。 第十二部分 基 二、基金托管人 二、基金托管人 金合同当事人及 权利义务 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 第十七部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股 基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股 及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;每个交 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的 证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的 698  投资比例不低于基金资产净值的 5%。 投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十七部分 基 五、投资限制 五、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等; …… 增加: (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 除上述第(2)、(10)、(17)、(18)条外,因证 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 整。 第十九部分 基 三、估值方法 三、估值方法 699 金资产估值 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十九部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十九部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第二十四部分 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 基金的信息披露 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额(包括鹏华证券保险份额、鹏华 证保 A 份额、鹏华证保 B 份额)20%的情形,为 保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在 基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信 息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份 额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的 特有风险。 第二十四部分 8、临时报告 8、临时报告 700 基金的信息披露 增加: (30)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (31)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 113:《鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 法》”)和其他有关法律法规。 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和 其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 63、流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期 存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 701  64、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第九部分 基金 增加表述: 份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加表述: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 702  以及监管部门、自律规则的规定。 增加表述: 七、拒绝或暂停申购的情形 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如 金申购申请。 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 业务的办理。 增加表述: 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 增加表述: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额(包括 鹏华信息份额、鹏华信息 A 份额、鹏华信息 B 703  份额)10%以上的赎回申请(“大额赎回申请人”) 的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。 对其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)和大额 赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前 述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的 约定方式办理,在仍可接受赎回申请的范围内对 大额赎回申请人超过 10%的赎回申请按比例确 认。对当日未予确认的赎回申请进行延期办理。 对于未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回 申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消 赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤 销;选择延期赎回的,当日未获受理的赎回申请 将与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并 以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回 金额,以此类推。如基金份额持有人在提交赎回 申请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 第十二部分 基 二、基金托管人 二、基金托管人 金合同当事人及 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 权利义务 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 第十七部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股 基金的投资组合比例为:基金的投资组合比例 及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 为:投资于标的指数成份股及其备选成份股的比 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;每个交 例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指 证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的 期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日 投资比例不低于基金资产净值的 5%。 在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金 资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 704  五、投资限制 五、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等; 增加表述: (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 除上述第(2)、(10)、(17)、(18)条外,因证 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 但中国证监会规定的特殊情形除外。 第十九部分 基 增加表述: 金资产估值 三、估值方法 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 705  增加表述: 六、暂停估值的情形 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第二十四部分 增加表述: 基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额(包括鹏华信息份额、鹏华信息 A 份额、鹏华信息 B 份额)20%的情形,为保障 其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金 定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占 比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险。 8、临时报告 (30)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (31)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 706  附件 114:《鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下 简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管 简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券 投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 63、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第二部分 释义 增加: 64、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 707  金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第九部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第九部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第九部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 708 份额的申购与赎 增加: 回 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 …… …… 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时且 时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根 当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公 据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 业务的办理。 第九部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第九部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: 709  (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额(包括 鹏华地产份额、鹏华地产 A 份额、鹏华地产 B 份额)10%以上的赎回申请(“大额赎回申请人”) 的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。 对其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)和大额 赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前 述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的 约定方式办理,在仍可接受赎回申请的范围内对 大额赎回申请人超过 10%的赎回申请按比例确 认。对当日未予确认的赎回申请进行延期办理。 对于未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回 申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消 赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤 销;选择延期赎回的,当日未获受理的赎回申请 将与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并 以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回 金额,以此类推。如基金份额持有人在提交赎回 申请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 第十二部分 基 二、基金托管人 二、基金托管人 金合同当事人及 权利义务 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 第十七部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股 基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股 及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;每个交 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的 证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的 710  投资比例不低于基金资产净值的 5%。 投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十七部分 基 五、投资限制 五、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等; …… 增加: (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 除上述第(2)、(10)、(17)、(18)条外,因证 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 整。 711 第十九部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十九部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十九部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第二十四部分 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 基金的信息披露 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额(包括鹏华地产份额、鹏华地产 A 份额、鹏华地产 B 份额)20%的情形,为保障 其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金 定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占 比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险。 712 第二十四部分 8、临时报告 8、临时报告 基金的信息披露 增加: (30)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (31)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 115:《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 64、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 713  的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第二部分 释义 增加: 65、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第九部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第九部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及余额的处理方式:本基金 3、赎回金额的计算及余额的处理方式:本基金 回 赎回金额的计算及余额处理方式详见招募说明 赎回金额的计算及余额处理方式详见招募说明 书,赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基 书,赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基 金管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回金 金管理人决定,并在招募说明书中列示。本基金 额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金 对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财 元。 产。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以 当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额 单位为元。 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 714  可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第九部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 …… …… 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项暂停申购情 发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10 项暂停申 形之一且基金管理人决定暂停申购的,基金管理 购情形之一且基金管理人决定暂停申购的,基金 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒 停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部 绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂 分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。 停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢 购业务的办理。 复申购业务的办理。 第九部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第九部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 715 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额(包括 鹏华银行份额、鹏华银行 A 份额、鹏华银行 B 份额)10%以上的赎回申请(“大额赎回申请人”) 的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。 对其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)和大额 赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前 述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的 约定方式办理,在仍可接受赎回申请的范围内对 大额赎回申请人超过 10%的赎回申请按比例确 认。对当日未予确认的赎回申请进行延期办理。 对于未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回 申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消 赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤 销;选择延期赎回的,当日未获受理的赎回申请 将与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并 以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回 金额,以此类推。如基金份额持有人在提交赎回 申请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 第十二部分 基 二、基金托管人 二、基金托管人 金合同当事人及 权利义务 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 第十七部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:投资于股票部分的 基金的投资组合比例为:投资于股票部分的比例 比例不低于基金资产的 80%,其中投资于标的 不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数 指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现 成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基 716  金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股 金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期 指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在 日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资 金资产净值的 5%。 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 第十七部分 基 五、投资限制 五、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等; …… 增加: (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 除上述第(2)、(11)、(20)、(21)条外,因证 因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规 券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 717  投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 第十九部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十九部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十九部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第二十四部分 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 基金的信息披露 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额(包括鹏华银行份额、鹏华银行 A 份额、鹏华银行 B 份额)20%的情形,为保障 其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金 定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项 718  下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占 比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险。 第二十四部分 8、临时报告 8、临时报告 基金的信息披露 增加: (31)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (32)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 116:《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 64、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 719  现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第二部分 释义 增加: 65、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第九部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第九部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及余额的处理方式:本基金 3、赎回金额的计算及余额的处理方式:本基金 回 赎回金额的计算及余额处理方式详见招募说明 赎回金额的计算及余额处理方式详见招募说明 书,赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基 书,赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基 金管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回金 金管理人决定,并在招募说明书中列示。本基金 额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金 对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财 元。 产。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以 当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额 720  单位为元。 增加: 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第九部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 …… …… 发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10 项暂停申 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项暂停申购情 购情形之一且基金管理人决定暂停申购的,基金 形之一且基金管理人决定暂停申购的,基金管理 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部 购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝 分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。 的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 复申购业务的办理。 理。 第九部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 721  出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第九部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额(包括 鹏华酒份额、鹏华酒 A 份额、鹏华酒 B 份额)10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十七部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 722  基金的投资组合比例为:投资于股票部分的比例 基金的投资组合比例为:投资于股票部分的比例 不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数 不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数 成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基 成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基 金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期 金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资 产净值的 5%。 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 第十七部分 基 五、投资限制 五、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等; …… 增加: (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 723  因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规 …… 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人 除上述第(2)、(11)、(20)、(21)条外,因证 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 第十九部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十九部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十九部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第二十四部分 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 基金的信息披露 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 724  露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额(包括鹏华酒份额、鹏华酒 A 份额、鹏华酒 B 份额)20%的情形,为保障其他 投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期 报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披 露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第二十四部分 8、临时报告 8、临时报告 基金的信息披露 增加: (26)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (27)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 117:《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 725  放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 64、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第二部分 释义 增加: 65、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第九部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第九部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及余额的处理方式:本基金 3、赎回金额的计算及余额的处理方式:本基金 回 赎回金额的计算及余额处理方式详见招募说明 赎回金额的计算及余额处理方式详见招募说明 书,赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基 书,赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基 726  金管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回金 金管理人决定,并在招募说明书中列示。本基金 额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金 对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财 元。 产。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以 当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额 单位为元。 增加: 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第九部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 …… …… 发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10 项暂停申 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项暂停申购情 购情形之一且基金管理人决定暂停申购的,基金 形之一且基金管理人决定暂停申购的,基金管理 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部 购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝 分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。 的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 复申购业务的办理。 727  理。 第九部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第九部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额(包括 鹏华证券份额、鹏华证券 A 份额、鹏华证券 B 份额)10%以上的赎回申请(“大额赎回申请人”) 的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。 对其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)和大额 赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前 述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的 约定方式办理,在仍可接受赎回申请的范围内对 大额赎回申请人超过 10%的赎回申请按比例确 认。对当日未予确认的赎回申请进行延期办理。 对于未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回 申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消 赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤 销;选择延期赎回的,当日未获受理的赎回申请 将与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并 以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回 728  金额,以此类推。如基金份额持有人在提交赎回 申请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 第十七部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:投资于股票部分的比例 基金的投资组合比例为:投资于股票部分的比例 不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数 不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数 成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基 成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基 金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期 金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资 产净值的 5%。 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 第十七部分 基 五、投资限制 五、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等; …… 增加: (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 729  受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 除上述第(2)、(11)、(20)、(21)条外,因证 因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规 券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内 比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 第十九部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十九部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十九部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 730 第二十四部分 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 基金的信息披露 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额(包括鹏华证券份额、鹏华证券 A 份额、鹏华证券 B 份额)20%的情形,为保障 其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金 定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占 比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险。 第二十四部分 8、临时报告 8、临时报告 基金的信息披露 增加: (26)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (27)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 118:《鹏华创业板指数分级证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分、前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 731  息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分、释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分、释义 增加: 64、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 65、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第九部分、基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 732  具体请参见相关公告。 第九部分、基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及余额的处理方式:本基金 3、赎回金额的计算及余额的处理方式:本基金 回 赎回金额的计算及余额处理方式详见招募说明 赎回金额的计算及余额处理方式详见招募说明 书,赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基 书,赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基 金管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回金 金管理人决定,并在招募说明书中列示。本基金 额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金 对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财 元。 产。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以 当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额 单位为元。 增加: 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第九部分、基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10 项暂停申 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项暂停申购情 购情形之一且基金管理人决定暂停申购的,基金 形之一且基金管理人决定暂停申购的,基金管理 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 733  人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部 购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝 分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。 的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 复申购业务的办理。 理。 第九部分、基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第九部分、基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额(包括 鹏华创业板份额、鹏华创业板 A 份额、鹏华创业 板 B 份额)10%以上的赎回申请(“大额赎回申请 人”)的情形下,基金管理人可以延期办理赎回 申请。对其他赎回申请人(“小额赎回申请人”) 和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日 根据前述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎 回”的约定方式办理,在仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人超过 10%的赎回申请按 比例确认。对当日未予确认的赎回申请进行延期 办理。对于未能赎回部分,基金份额持有人在提 交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选 择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将 734  被撤销;选择延期赎回的,当日未获受理的赎回 申请将与下一开放日赎回申请一并处理,无优先 权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算 赎回金额,以此类推。如基金份额持有人在提交 赎回申请时未作明确选择,基金份额持有人未能 赎回部分作自动延期赎回处理。 第十七部分、基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:投资于股票部分的比例 基金的投资组合比例为:投资于股票部分的比例 不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数 不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数 成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基 成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基 金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期 金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资 产净值的 5%。 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 第十七部分、基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, …… 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等; …… 增加: (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 735  场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规 除上述第(2)、(11)、(20)、(21)条外,因证 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人 券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 第十九部分、基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十九部分、基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十九部分、基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产的估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 736  值错误处理。 值错误处理。 第二十四部分、 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 基金的信息披露 年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额(包括鹏华创业板份额、鹏华创 业板 A 份额、鹏华创业板 B 份额)20%的情形, 为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当 在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信 息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份 额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的 特有风险。 第二十四部分、 8、临时报告 8、临时报告 基金的信息披露 增加: (26)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (27)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 119:《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 737  “《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 64、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第二部分 释义 增加: 65、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第九部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 738  施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第九部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及余额的处理方式:本基金 3、赎回金额的计算及余额的处理方式:本基金 回 赎回金额的计算及余额处理方式详见招募说明 赎回金额的计算及余额处理方式详见招募说明 书,赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基 书,赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基 金管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回金 金管理人决定,并在招募说明书中列示。本基金 额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金 对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财 元。 产。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以 当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额 单位为元。 增加: 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第九部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 …… …… 发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10 项暂停申 739  发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项暂停申购情 购情形之一且基金管理人决定暂停申购的,基金 形之一且基金管理人决定暂停申购的,基金管理 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部 购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝 分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。 的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 复申购业务的办理。 理。 第九部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第九部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额(包括 鹏华互联网份额、鹏华互联网 A 份额、鹏华互联 网 B 份额)10%以上的赎回申请(“大额赎回申请 人”)的情形下,基金管理人可以延期办理赎回 申请。对其他赎回申请人(“小额赎回申请人”) 和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日 根据前述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎 回”的约定方式办理,在仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人超过 10%的赎回申请按 比例确认。对当日未予确认的赎回申请进行延期 740  办理。对于未能赎回部分,基金份额持有人在提 交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选 择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将 被撤销;选择延期赎回的,当日未获受理的赎回 申请将与下一开放日赎回申请一并处理,无优先 权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算 赎回金额,以此类推。如基金份额持有人在提交 赎回申请时未作明确选择,基金份额持有人未能 赎回部分作自动延期赎回处理。 第十七部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:投资于股票部分的比例 基金的投资组合比例为:投资于股票部分的比例 不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数 不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数 成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基 成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基 金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期 金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资 产净值的 5%。 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 第十七部分 基 五、投资限制 五、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等; …… 741  增加: (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 除上述第(2)、(11)、(20)、(21)条外,因证 因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规 券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内 比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 第十九部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十九部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 742 第十九部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第二十四部分 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 基金的信息披露 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额(包括鹏华互联网份额、鹏华互 联网 A 份额、鹏华互联网 B 份额)20%的情形, 为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当 在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信 息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份 额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的 特有风险。 第二十四部分 8、临时报告 8、临时报告 基金的信息披露 增加: (26)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (27)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 120:《鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 743  民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 64、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第二部分 释义 增加: 65、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第九部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 744 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第九部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及余额的处理方式:本基金 3、赎回金额的计算及余额的处理方式:本基金 回 赎回金额的计算及余额处理方式详见招募说明 赎回金额的计算及余额处理方式详见招募说明 书,赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基 书,赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基 金管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回金 金管理人决定,并在招募说明书中列示。本基金 额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金 对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财 元。 产。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以 当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额 单位为元。 增加: 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第九部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 745  仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 …… …… 发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10 项暂停申 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项暂停申购情 购情形之一且基金管理人决定暂停申购的,基金 形之一且基金管理人决定暂停申购的,基金管理 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部 购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝 分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。 的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 复申购业务的办理。 理。 第九部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第九部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额(包括 鹏华环保份额、鹏华环保 A 份额、鹏华环保 B 份额)10%以上的赎回申请(“大额赎回申请人”) 的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。 对其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)和大额 赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前 746  述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的 约定方式办理,在仍可接受赎回申请的范围内对 大额赎回申请人超过 10%的赎回申请按比例确 认。对当日未予确认的赎回申请进行延期办理。 对于未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回 申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消 赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤 销;选择延期赎回的,当日未获受理的赎回申请 将与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并 以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回 金额,以此类推。如基金份额持有人在提交赎回 申请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 第十二部分 基 二、基金托管人 二、基金托管人 金合同当事人及 权利义务 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 第十七部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:投资于股票部分的比例 基金的投资组合比例为:投资于股票部分的比例 不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数 不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数 成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基 成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基 金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期 金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资 产净值的 5%。 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 第十七部分 基 五、投资限制 五、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 747  (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等; …… 增加: (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 除上述第(2)、(11)、(20)、(21)条外,因证 因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规 券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内 比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 第十九部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 748 第十九部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十九部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第二十四部分 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 基金的信息披露 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额(包括鹏华环保份额、鹏华环保 A 份额、鹏华环保 B 份额)20%的情形,为保障 其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金 定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占 比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险。 第二十四部分 8、临时报告 8、临时报告 基金的信息披露 增加: (26)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (27)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 749  附件 121:《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 64、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第二部分 释义 增加: 65、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 750  金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第九部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第九部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及余额处理方式:本基金赎 3、赎回金额的计算及余额处理方式:本基金赎 回 回金额及余额处理方式的计算详见《招募说明 回金额及余额处理方式的计算详见《招募说明 书》,赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由 书》,赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由 基金管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回 基金管理人决定,并在招募说明书中列示。本基 金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基 金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财 元。 产。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以 当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额 单位为元。 增加: 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第九部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 751 回 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 …… …… 发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10 项暂停申 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项暂停申购情 购情形之一且基金管理人决定暂停申购的,基金 形之一且基金管理人决定暂停申购的,基金管理 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部 购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝 分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。 的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 复申购业务的办理。 理。 第九部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第九部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额(包括 752  鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额、鹏华带路 B 份额)10%以上的赎回申请(“大额赎回申请 人”)的情形下,基金管理人可以延期办理赎回 申请。对其他赎回申请人(“小额赎回申请人”) 和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日 根据前述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎 回”的约定方式办理,在仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人超过 10%的赎回申请按 比例确认。对当日未予确认的赎回申请进行延期 办理。对于未能赎回部分,基金份额持有人在提 交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选 择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将 被撤销;选择延期赎回的,当日未获受理的赎回 申请将与下一开放日赎回申请一并处理,无优先 权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算 赎回金额,以此类推。如基金份额持有人在提交 赎回申请时未作明确选择,基金份额持有人未能 赎回部分作自动延期赎回处理。 第十七部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:投资于股票部分的比例 基金的投资组合比例为:投资于股票部分的比例 不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数 不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数 成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基 成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基 金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期 金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资 产净值的 5%。 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 第十七部分 基 五、投资限制 五、投资限制 753 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等; …… 增加: (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 除上述第(2)、(11)、(20)、(21)条外,因证 因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规 券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内 比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 第十九部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 754  可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十九部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十九部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第二十四部分 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 基金的信息披露 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额(包括鹏华一带一路份额、鹏华 带路 A 份额、鹏华带路 B 份额)20%的情形,为 保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在 基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信 息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份 额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的 特有风险。 第二十四部分 8、临时报告 8、临时报告 基金的信息披露 增加: (26)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 755  或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (27)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 122:《鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 64、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第二部分 释义 增加: 756  65、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第九部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第九部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及余额处理方式:本基金赎 3、赎回金额的计算及余额处理方式:本基金赎 回 回金额及余额处理方式的计算详见《招募说明 回金额及余额处理方式的计算详见《招募说明 书》,赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由 书》,赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由 基金管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回 基金管理人决定,并在招募说明书中列示。本基 金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基 金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财 元。 产。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以 当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额 单位为元。 增加: 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 757 第九部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 …… …… 发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10 项暂停申 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项暂停申购情 购情形之一且基金管理人决定暂停申购的,基金 形之一且基金管理人决定暂停申购的,基金管理 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部 购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝 分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。 的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 复申购业务的办理。 理。 第九部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第九部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: 758  (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额(包括 鹏华高铁份额、鹏华高铁 A 份额、鹏华高铁 B 份额)10%以上的赎回申请(“大额赎回申请人”) 的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。 对其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)和大额 赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前 述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的 约定方式办理,在仍可接受赎回申请的范围内对 大额赎回申请人超过 10%的赎回申请按比例确 认。对当日未予确认的赎回申请进行延期办理。 对于未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回 申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消 赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤 销;选择延期赎回的,当日未获受理的赎回申请 将与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并 以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回 金额,以此类推。如基金份额持有人在提交赎回 申请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 第十七部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:投资于股票部分的比例 基金的投资组合比例为:投资于股票部分的比例 不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数 不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数 成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基 成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基 金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期 金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资 产净值的 5%。 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 759  出保证金、应收申购款等。 第十七部分 基 五、投资限制 五、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等; …… 增加: (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 除上述第(2)、(11)、(20)、(21)条外,因证 因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规 券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内 比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 760 第十九部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十九部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十九部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第二十四部分 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 基金的信息披露 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额(包括鹏华高铁份额、鹏华高铁 A 份额、鹏华高铁 B 份额)20%的情形,为保障 其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金 定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占 比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 761  险。 第二十四部分 8、临时报告 8、临时报告 基金的信息披露 增加: (28)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (29)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 123:《鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 64、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 762  件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第二部分 释义 增加: 65、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第九部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第九部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及余额处理方式:本基金赎 3、赎回金额的计算及余额处理方式:本基金赎 回 回金额及余额处理方式的计算详见《招募说明 回金额及余额处理方式的计算详见《招募说明 书》,赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由 书》,赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由 基金管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回 基金管理人决定,并在招募说明书中列示。本基 金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基 金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财 元。 产。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以 当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额 单位为元。 增加: 763  8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第九部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 …… …… 发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10 项暂停申 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项暂停申购情 购情形之一且基金管理人决定暂停申购的,基金 形之一且基金管理人决定暂停申购的,基金管理 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部 购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝 分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。 的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 复申购业务的办理。 理。 第九部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 764  回款项或暂停接受基金赎回申请。 第九部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额(包括 鹏华新能源份额、鹏华新能源 A 份额、鹏华新能 源 B 份额)10%以上的赎回申请(“大额赎回申请 人”)的情形下,基金管理人可以延期办理赎回 申请。对其他赎回申请人(“小额赎回申请人”) 和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日 根据前述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎 回”的约定方式办理,在仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人超过 10%的赎回申请按 比例确认。对当日未予确认的赎回申请进行延期 办理。对于未能赎回部分,基金份额持有人在提 交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选 择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将 被撤销;选择延期赎回的,当日未获受理的赎回 申请将与下一开放日赎回申请一并处理,无优先 权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算 赎回金额,以此类推。如基金份额持有人在提交 赎回申请时未作明确选择,基金份额持有人未能 赎回部分作自动延期赎回处理。 第十七部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:投资于股票部分的比例 基金的投资组合比例为:投资于股票部分的比例 不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数 不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数 成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基 成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基 765  金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期 金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资 产净值的 5%。 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 第十七部分 基 五、投资限制 五、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等; …… 增加: (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 除上述第(2)、(11)、(20)、(21)条外,因证 因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规 券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 766  之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内 比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 第十九部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十九部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十九部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第二十四部分 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 基金的信息披露 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额(包括鹏华新能源份额、鹏华新 能源 A 份额、鹏华新能源 B 份额)20%的情形, 为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当 767  在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信 息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份 额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的 特有风险。 第二十四部分 8、临时报告 8、临时报告 基金的信息披露 增加: (26)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (27)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 124:《鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 64、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 768  合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第二部分 释义 增加: 65、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第九部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第九部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及余额处理方式:本基金赎 3、赎回金额的计算及余额处理方式:本基金赎 回 回金额及余额处理方式的计算详见《招募说明 回金额及余额处理方式的计算详见《招募说明 书》,赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由 书》,赎回金额单位为元。本基金对持续持有期 基金管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回 少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费, 金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基 并将上述赎回费全额计入基金财产。本基金的赎 金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为 回费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列 元。 示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以 769  当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额 单位为元。 增加: 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第九部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 …… …… 发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10 项暂停申 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项暂停申购情 购情形之一且基金管理人决定暂停申购的,基金 形之一且基金管理人决定暂停申购的,基金管理 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部 购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝 分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。 的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 复申购业务的办理。 理。 第九部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 770  出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第九部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额(包括 鹏华钢铁份额、鹏华钢铁 A 份额、鹏华钢铁 B 份额)10%以上的赎回申请(“大额赎回申请人”) 的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。 对其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)和大额 赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前 述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的 约定方式办理,在仍可接受赎回申请的范围内对 大额赎回申请人超过 10%的赎回申请按比例确 认。对当日未予确认的赎回申请进行延期办理。 对于未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回 申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消 赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤 销;选择延期赎回的,当日未获受理的赎回申请 将与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并 以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回 金额,以此类推。如基金份额持有人在提交赎回 申请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 第十七部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 771  基金的投资组合比例为:投资于股票部分的比例 基金的投资组合比例为:投资于股票部分的比例 不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数 不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数 成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基 成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基 金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期 金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资 产净值的 5%。 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 第十七部分 基 五、投资限制 五、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等; …… 增加: (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 772  除上述第(2)、(11)、(20)、(21)条外,因证 因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规 券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内 比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 第十九部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十九部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十九部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第二十四部分 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 基金的信息披露 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 年度报告和基金季度报告 年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额(包括鹏华钢铁份额、鹏华钢铁 773  A 份额、鹏华钢铁 B 份额)20%的情形,为保障 其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金 定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占 比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险。 第二十四部分 8、临时报告 8、临时报告 基金的信息披露 增加: (26)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (27)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 125:《鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》 和释义 当事人的权利与义务,规范鹏华中证 A 股资源产 当事人的权利与义务,规范鹏华中证 A 股资源产 业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金” 业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金” 或“基金”)运作,依照《中华人民共和国合同 或“基金”)运作,依照《中华人民共和国合同 法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》 简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资 管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露 基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露 办法》)、证券投资基金信息披露内容与格式准则 办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性 第 6 号《基金合同的内容与格式》及其他有关规 风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)、 定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 6 号 者及相关当事人的合法权益的原则基础上,特订 《基金合同的内容与格式》及其他有关规定,在 立《鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基 平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相 金基金合同》(以下简称“本合同”或“《基金合 关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《鹏 同》”)。 华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金基 774  金合同》(以下简称“本合同”或“《基金合同》”)。 第一部分 前言 增加: 和释义 《流动性规定》 《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》 第一部分 前言 增加: 和释义 流动性受限资产 指由于法律法规、监 管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易 日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有 条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 摆动定价机制 指当开放式基金遭遇 大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方 式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给 实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金 份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法 权益不受损害并得到公平对待 第八部分 基金 五、申购与赎回的数额限制 五、申购与赎回的数额限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第八部分 基金 六、申购费用和赎回费用 六、申购费用和赎回费用 份额的申购与赎 4、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由 4、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由 回 基金管理人根据《基金合同》的规定确定并在招 基金管理人根据《基金合同》的规定确定并在招 775  募说明书中列示。基金管理人可以根据《基金合 募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个 述赎回费全额计入基金财产。基金管理人可以根 工作日在至少一家指定媒体公告。 据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式, 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施 日前 2 个工作日在至少一家指定媒体公告; 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第八部分 基金 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 份额的申购与赎 增加: 回 (6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到 或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形 时; (7)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受 基金申购申请; 发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资 发生上述情形之一的,申购款项将相应退还投资 者。发生上述(1)到(5)项暂停申购情形时, 者。发生上述(1)、(2)、(3)、(4)、(7)、(8) 基金管理人应当在至少一家指定媒体刊登暂停 项暂停申购情形时,基金管理人应当在至少一家 申购公告。 指定媒体刊登暂停申购公告。 第八部分 基金 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处 份额的申购与赎 理方式 理方式 776 回 增加: (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付 赎回款项或暂停接受基金赎回申请; 第八部分 基金 十一、 巨额赎回的情形及处理方式 十一、 巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (3)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额(包括 鹏华资源份额、鹏华资源 A 份额、鹏华资源 B 份额)10%以上的赎回申请(“大额赎回申请人”) 的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。 对其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)和大额 赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前 述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的 约定方式办理,在仍可接受赎回申请的范围内对 大额赎回申请人超过 10%的赎回申请按比例确 认。对当日未予确认的赎回申请进行延期办理。 对于未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回 申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消 赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤 销;选择延期赎回的,当日未获受理的赎回申请 将与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并 以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回 金额,以此类推。如基金份额持有人在提交赎回 申请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 777 第十部分 基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 利义务 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 注册资本:人民币 349,018,545,827 元 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 第十五部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 本基金投资标的指数成份股及其备选成份股的 本基金投资标的指数成份股及其备选成份股的 比例不低于基金资产净值的 90%,同时保持不 比例不低于基金资产净值的 90%,同时保持不 低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债券。 年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 第十五部分 基 六、投资限制 六、投资限制 金的投资 2、投资组合限制 2、投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: 本基金的投资组合将遵循以下限制: …… …… 增加: (3)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (4)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 除上述第(3)、(4)条外,由于证券市场波动、 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之 778  动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不 外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比 符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理 例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易 人应在 10 个交易日内进行调整,以达到标准。 日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定 法律法规另有规定的从其规定。 的从其规定。 第十七部分 基 五、估值方法 五、估值方法 金资产估值 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十七部分 基 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十七部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时, 1、基金管理人按估值方法的第 7 项进行估值时, 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理; 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理; 第二十二部分 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 基金的信息披露 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额(包括鹏华资源份额、鹏华资源 A 份额、鹏华资源 B 份额)20%的情形,为保障 其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金 定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占 779  比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险。 第二十二部分 (八)临时报告 (八)临时报告 基金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 126:《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》 和释义 当事人的权利与义务,规范鹏华中证 500 指数证 当事人的权利与义务,规范鹏华中证 500 指数证 券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”或“基 券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”或“基 金”)运作,依照《中华人民共和国合同法》、 金”)运作,依照《中华人民共和国合同法》、 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以 《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以 下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理 下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理 办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金 办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金 信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办 信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办 法》)、证券投资基金信息披露内容与格式准则第 法》)、证券投资基金信息披露内容与格式准则第 6 号《基金合同的内容与格式》及其他有关规定, 6 号《基金合同的内容与格式》、《公开募集开放 在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 相关当事人的合法权益的原则基础上,特订立 称《流动性规定》)及其他有关规定,在平等自 《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金 愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事 合 同 》( 以 下 简 称 “ 本 合 同 ” 或 “ 《 基 金 合 人的合法权益的原则基础上,特订立《鹏华中证 同》”)。 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下 简称“本合同”或“《基金合同》”)。 第一部分 前言 增加: 和释义 《流动性规定》 《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》 780 第一部分 前言 增加: 和释义 流动性受限资产 指由于法律法规、监 管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易 日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有 条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 摆动定价机制 指当开放式基金遭遇 大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方 式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给 实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金 份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法 权益不受损害并得到公平对待 第五部分 基金 二、基金份额的场外申购与赎回 二、基金份额的场外申购与赎回 份额的上市交 5、申购与赎回的数额限制 5、申购与赎回的数额限制 易、申购与赎回 增加: (4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净 申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等 措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权 益,具体请参见相关公告; 第五部分 基金 6、申购费用和赎回费用 6、申购费用和赎回费用 份额的上市交 (2)投资者可将其持有的全部或部分基金份额 (2)投资者可将其持有的全部或部分基金份额 易、申购与赎回 赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份 赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份 额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其 额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其 他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金 他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金 财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规 财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规 781  定的比例下限。 定的比例下限。本基金对持续持有期少于 7 日的 投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎 回费全额计入基金财产。 增加: (5) 当发生大额申购或赎回情形时,基金管理 人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公 平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法 规以及监管部门、自律规则的规定。 第五部分 基金 9、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 9、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 份额的上市交 除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝 除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝 易、申购与赎回 基金投资者的申购申请: 基金投资者的申购申请: …… …… 增加: (6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到 或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形 时; (7)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受 基金申购申请。 发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资 发生上述情形之一的,申购款项将相应退还投资 者。发生上述(1)到(4)项暂停申购情形时, 者。发生上述第(1)、(2)、(3)、(4)、(7)项 基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管 暂停申购情形时,基金管理人应当在至少一家指 理人网站刊登暂停申购公告。 定媒体及基金管理人网站刊登暂停申购公告。 第五部分 基金 10、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处 10、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处 份额的上市交 理方式 理方式 易、申购与赎回 增加: 782  (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付 赎回款项或暂停接受基金赎回申请; 第五部分 基金 11、巨额赎回的情形及处理方式 11、巨额赎回的情形及处理方式 份额的上市交 (2)巨额赎回的处理方式 (2)巨额赎回的处理方式 易、申购与赎回 增加: 3) 若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基金 份额持有人超过上一开放日基金总份额 10%以 上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分顺延赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第五部分 基金 三、基金份额的场内申购和赎回 三、基金份额的场内申购和赎回 份额的上市交 6、申购和赎回的数额限制 6、申购和赎回的数额限制 783 易、申购与赎回 增加: (3)当接受申购申请对存量基金份额持有人利 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净 申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等 措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权 益,具体请参见相关公告。 第五部分 基金 7、申购费用与赎回费用 7、申购费用与赎回费用 份额的上市交 (2) 投资者可将其持有的全部或部分基金份额 (2) 投资者可将其持有的全部或部分基金份额 易、申购与赎回 赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份 赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份 额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其 额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其 他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金 他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金 财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规 财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规 定的比例下限。 定的比例下限。本基金对持续持有期少于 7 日的 投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎 回费全额计入基金财产。 增加: (5)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理 人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公 平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法 规以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 基金 一、基金管理人 一、基金管理人 合同当事人及权 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 利义务 法定代表人:孙枫 法定代表人:何如 第六部分 基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 利义务 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 注册资本:人民币 334,018,850,026 元 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 第十一部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 784  本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要 投资于中证 500 指数的成份股及其备选成份股 投资于中证 500 指数的成份股及其备选成份股 (投资比例不低于基金资产净值的 90%),现金 (投资比例不低于基金资产净值的 90%),现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%。此外,为更好的实现投资目标, 资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 本基金将少量投资于非中证 500 成份股、新股 存出保证金、应收申购款等。此外,为更好的实 (首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监 现投资目标,本基金将少量投资于非中证 500 会允许基金投资的其它金融工具。 成份股、新股(首次发行或增发等)以及法律法 规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 第十一部分 基 五、投资策略 五、投资策略 金的投资 1、资产配置策略 1、资产配置策略 为实现紧密跟踪业绩比较基准的投资目标,本基 为实现紧密跟踪业绩比较基准的投资目标,本基 金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于 金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于 中证 500 指数成份股和备选成份股,现金或者到 中证 500 指数成份股和备选成份股,现金或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%。 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 第十一部分 基 八、投资限制 八、投资限制 金的投资 (二)投资组合限制 (二)投资组合限制 增加: 9、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场 波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; 10、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定 785  的投资范围保持一致; …… 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变 除上述第 6、9、10 条外,由于证券市场波动、 动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之 符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理 外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比 人应在 10 个交易日内进行调整,以达到标准。 例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易 法律法规另有规定的从其规定。 日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定 的从其规定。 第十三部分 基 五、估值方法 五、估值方法 金资产估值 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十三部分 基 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十三部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时, 1、基金管理人按估值方法的第 7 项进行估值时, 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理; 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理; 第十七部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 786  超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十七部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 127:《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》 和释义 当事人的权利与义务,规范鹏华沪深 300 指数证 当事人的权利与义务,规范鹏华沪深 300 指数证 券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”或“基 券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”或“基 金”)运作,依照《中华人民共和国合同法》、 金”)运作,依照《中华人民共和国合同法》、 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以 《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以 下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理 下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理 办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金 办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金 信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办 信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办 法》)、证券投资基金信息披露内容与格式准则第 法》)、证券投资基金信息披露内容与格式准则第 6 号《基金合同的内容与格式》及其他有关规定, 6 号《基金合同的内容与格式》、《公开募集开放 在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 相关当事人的合法权益的原则基础上,特订立 称《流动性规定》)及其他有关规定,在平等自 《鹏华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金 愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事 合 同 》( 以 下 简 称 “ 本 合 同 ” 或 “ 《 基 金 合 人的合法权益的原则基础上,特订立《鹏华沪深 同》”)。 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下 简称“本合同”或“《基金合同》”)。 787 第一部分 前言 增加: 和释义 《流动性规定》 《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》 第一部分 前言 增加: 和释义 流动性受限资产 指由于法律法规、监 管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易 日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有 条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第一部分 前言 增加: 和释义 摆动定价机制 指当开放式基金遭遇 大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方 式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给 实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金 份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法 权益不受损害并得到公平对待 第五部分 基金 二、基金份额的场外申购和赎回 二、基金份额的场外申购和赎回 份额的上市交 5.申购与赎回的数额限制 5.申购与赎回的数额限制 易、申购与赎回 增加: (4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净 申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等 措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权 益,具体请参见相关公告; 第五部分 基金 6.申购费用和赎回费用 6.申购费用和赎回费用 份额的上市交 (2)投资者可将其持有的全部或部分基金份额 (2)投资者可将其持有的全部或部分基金份额 788 易、申购与赎回 赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份 赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份 额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其 额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其 他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金 他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金 财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规 财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规 定的比例下限。 定的比例下限。本基金对持续持有期少于 7 日的 投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎 回费全额计入基金财产。 增加: (5)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理 人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公 平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法 规以及监管部门、自律规则的规定。 第五部分 基金 9.拒绝或暂停申购的情形及处理方式 9.拒绝或暂停申购的情形及处理方式 份额的上市交 除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝 除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝 易、申购与赎回 基金投资者的申购申请: 基金投资者的申购申请: …… 增加: (6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到 或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形 时; (7)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受 基金申购申请。 发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资 发生上述情形之一的,申购款项将相应退还投资 者。发生上述(1)到(4)项暂停申购情形时, 者。发生上述第(1)、(2)、(3)、(4)、(7)项 基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管 暂停申购情形时,基金管理人应当在至少一家指 理人网站刊登暂停申购公告。 定媒体及基金管理人网站刊登暂停申购公告。 789 第五部分 基金 10.暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处 10.暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处 份额的上市交 理方式 理方式 易、申购与赎回 增加: (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付 赎回款项或暂停接受基金赎回申请; 第五部分 基金 11.巨额赎回的情形及处理方式 11.巨额赎回的情形及处理方式 份额的上市交 增加: 易、申购与赎回 ③若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基金份 额持有人超过上一开放日基金总份额 10%以上 的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请 人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1) 全额赎回”或“(2)部分顺延赎回”的约定方 式办理,在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎 回申请人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当 日未予确认的赎回申请进行延期办理。对于未能 赎回部分,基金份额持有人在提交赎回申请时可 以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延 期赎回的,当日未获受理的赎回申请将与下一开 放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放 日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类 推。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明 确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延 期赎回处理。 790 第五部分 基金 三、基金份额的场内申购和赎回 三、基金份额的场内申购和赎回 份额的上市交 6、申购和赎回的数额限制 6、申购和赎回的数额限制 易、申购与赎回 增加: (3)当接受申购申请对存量基金份额持有人利 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净 申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等 措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权 益,具体请参见相关公告。 第五部分 基金 7、申购费用与赎回费用 7、申购费用与赎回费用 份额的上市交 (2)投资者可将其持有的全部或部分基金份额 (2)投资者可将其持有的全部或部分基金份额 易、申购与赎回 赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份 赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份 额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其 额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其 他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金 他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金 财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规 财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规 定的比例下限。 定的比例下限。本基金对持续持有期少于 7 日的 投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎 回费全额计入基金财产。 增加: (5)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理 人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公 平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法 规以及监管部门、自律规则的规定。 第七部分 基金 一、基金管理人 一、基金管理人 合同当事人及权 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 利义务 法定代表人:孙枫 法定代表人:何如 第七部分 基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 利义务 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 791  注册资本:人民币 349,018,545,827 元 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 第十一部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要 投资于沪深 300 指数的成份股及其备选成份股 投资于沪深 300 指数的成份股及其备选成份股 (投资比例不低于基金资产净值的 90%),现金 (投资比例不低于基金资产净值的 90%),现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%。此外,为更好的实现投资目标, 资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 本基金将少量投资于非沪深 300 成份股、新股 存出保证金、应收申购款等。此外,为更好的实 (首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监 现投资目标,本基金将少量投资于非沪深 300 会允许基金投资的其它金融工具。 成份股、新股(首次发行或增发等)以及法律法 规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 第十一部分 基 八、投资限制 八、投资限制 金的投资 (二)投资组合限制 (二)投资组合限制 增加: 3、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场 波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; 4、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定 的投资范围保持一致; …… 除上述第 3、4 条外,由于证券市场波动、上市 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变 公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的 动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不 原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不 符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理 在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内 792  人应在 10 个交易日内进行调整,以达到标准。 进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从 法律法规另有规定的从其规定。 其规定。 第十三部分 基 五、估值方法 五、估值方法 金资产估值 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十三部分 基 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十三部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时, 1、基金管理人按估值方法的第 7 项进行估值时, 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理; 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理; 第十七部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十七部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 793 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 128:《鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下 简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理 简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 法》”)和其他有关法律法规。 法》”)、 公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和其 他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 14、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 794  行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第二部分 释义 增加: 57、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第六部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 9、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 795  可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第六部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10 项暂停申 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项暂停申购情 购情形时且基金管理人决定暂停申购的,基金管 形时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人 理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购 申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分 公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在 申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消 暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复 除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 申购业务的办理。 第六部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第六部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 796 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十二部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 基金的投资组合比例为:投资于股票资产的比例 基金的投资组合比例为:投资于股票资产的比例 不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数成 不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数成 份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金 份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金 资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合 资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者 约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者 投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合 投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合 计不低于基金资产净值的 5%。 计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 797  结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 基 四、投资限制 四、投资限制 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… …… (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 …… 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等; …… 增加: (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 除上述第(2)、(11)、(19)、(20)条外,因证 除上述第(11)条外,因证券/期货市场波动、 券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模 证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份 变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流 股调整、标的指数成份股流动性限制、基金申购 动性限制、基金申购或赎回等基金管理人之外的 或赎回等基金管理人之外的因素致使基金投资 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 798  当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 定的特殊情形除外。 第十四部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十四部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十四部分 基 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十八部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 799 第十八部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 129:《鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 53、流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期 存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 800  或交易的债券等 54、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第七部分 基金 增加表述: 份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 3、赎回金额的计算及余额的处理方式:本基金 3、赎回金额的计算及余额的处理方式:本基金 赎回金额的计算及余额处理方式详见招募说明 赎回金额的计算及余额处理方式详见招募说明 书。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 书。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。 增加表述: 9、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 801  以及监管部门、自律规则的规定。 增加表述: 七、拒绝或暂停申购的情形 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10 项暂停申 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项暂停申购情 购情形时且基金管理人决定暂停申购的,基金管 形时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人 理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购 申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分 公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在 申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消 暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复 除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 申购业务的办理。 增加表述: 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 增加表述: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 802  基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第十三部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 基金的投资组合比例为:投资于股票部分的比例 基金的投资组合比例为:投资于股票部分的比例 不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数 不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数 成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基 成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基 金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期 金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资 产净值的 5%。 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 五、投资限制 五、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 803  5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等; 增加表述: (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 除上述(10)条外,因证券/期货市场波动、上 除上述第(2)、(10)、(17)、(18)条外,因证 市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调 券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变 整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之 动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资 资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进 比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 定的特殊情形除外。 第十五部分 基 增加表述: 金资产估值 三、估值方法 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 增加表述: 六、暂停估值的情形 804  5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十九部分 基 增加表述: 金的信息披露 五、公开披露的基金信息 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半 年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 7、临时报告 (25)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (26)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 130:《鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 805  合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 14、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 57、流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期 存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 58、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第七部分 基金 增加表述: 806 份额的申购与赎 五、申购和赎回的数量限制 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加表述: 9、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 增加表述: 七、拒绝或暂停申购的情形 9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 10、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 807  出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、10、11 项暂 停申购情形时且基金管理人决定暂停申购的,基 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9 项暂停申 金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登 购情形时且基金管理人决定暂停申购的,基金管 暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或 理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资 申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒 人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情 时恢复申购业务的办理。 况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 理。 增加表述: 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 增加表述: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 808  人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第八部分 基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 利义务 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 第十三部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%, 投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%, 其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的 其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的 比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日 比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以 后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以 内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的 5%。 的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 五、投资限制 五、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 809  购款等; 增加表述: (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 除上述第(2)、(10)、(18)、(19)条外,因证 除上述第(10)条外,因证券/期货市场波动、 券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模 证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份 变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流 股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理 动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人 定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 规定的特殊情形除外。 外。 第十五部分 基 增加表述: 金资产估值 三、估值方法 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 增加表述: 六、暂停估值的情形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 810  仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十九部分 基 增加表述: 金的信息披露 五、公开披露的基金信息 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 (八)临时报告 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 131:《鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》修订 对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 811  共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 14、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第二部分 释义 增加: 58、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第七部分 基金 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 812 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第七部分 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额的申购与赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 回 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。本基金对持续持有期少于 7 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 述赎回费全额计入基金财产。赎回金额为按实际 四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并 的收益或损失由基金财产承担。 扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 增加: 9、当发生大额申购或赎回情形时,按照法律法 规及监管要求,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第七部分 基金 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 份额的申购与赎 增加: 回 9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 813  者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 10、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9 项暂停申 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、10、11 项暂 购情形时且基金管理人决定暂停申购的,基金管 停申购情形时且基金管理人决定暂停申购的,基 理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登 申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒 暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或 绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情 部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资 况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 理。 时恢复申购业务的办理。 第七部分 基金 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 份额的申购与赎 增加: 回 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 第七部分 基金 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 814  赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第八部分 基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 利义务 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 法定代表人:田国立 法定代表人:陈四清 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒 拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 第十三部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 …… …… 投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%, 投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%, 其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的 其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的 比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日 比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以 后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以 内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的 5%。 的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 第十三部分 基 五、投资限制 五、投资限制 815 金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: …… (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 …… 申购款等; …… 增加: (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 除上述第(10)条外,因证券/期货市场波动、 除上述第(2)、(10)、(18)、(19)条外,因证 证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份 券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模 股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理 变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投 定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会 外。 规定的特殊情形除外。 第十五部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 816  8、当发生大额申购或赎回情形时,按照法律法 规及监管要求,在履行适当程序后,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十五部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十五部分 基 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 第十九部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十九部分 基 (八)临时报告 (八)临时报告 金的信息披露 增加: 817  26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 132:《上证民营企业 50 交易型指数证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》 和释义 当事人的权利与义务,规范上证民营企业 50 交 当事人的权利与义务,规范上证民营企业 50 交 易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基 易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基 金”或“基金”)运作,依照《中华人民共和国 金”或“基金”)运作,依照《中华人民共和国 合同法》、中华人民共和国证券投资基金法》 以 合同法》、中华人民共和国证券投资基金法》 以 下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办 下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办 法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销 法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投 售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投 资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披 资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披 露办法》)、证券投资基金信息披露内容与格式准 露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动 则第 6 号《基金合同的内容与格式》及其他有关 性风险管理规定》(以下简称《流动性规定》)、 规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 6 号 资者及相关当事人的合法权益的原则基础上,特 《基金合同的内容与格式》及其他有关规定,在 订立《上证民营企业 50 交易型开放式指数证券 平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相 投资基金基金合同》(以下简称“本合同”或“《基 关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《上 金合同》”)。 证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》(以下简称“本合同”或“《基金合 同》”)。 第一部分 前言 增加: 和释义 《流动性规定》 《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》 …… 流动性受限资产 指由于法律法规、监 管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 818  变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易 日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有 条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第七部分 基金 五、申购与赎回的数额限制 五、申购与赎回的数额限制 份额的申购与赎 增加: 回 2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 第七部分 基金 七、暂停申购、赎回的情形及处理方式 七、暂停申购、赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 增加: 回 (6)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受 基金申购、赎回申请或延缓支付赎回对价; 第八部分 基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 利义务 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 注册资本:人民币 334,018,850,026 元 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 第十三部分 基 八、投资限制 八、投资限制 金的投资 2、投资组合限制 2、投资组合限制 增加: (4)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 819  场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (5)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; …… 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变 除上述第(4)、(5)条外,由于证券市场波动、上 动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符 市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外 合上述约定比例的,基金管理人应在 10 个交易 的原因导致投资组合不符合上述约定比例的,基 日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定 金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到 的从其规定。 标准。法律法规另有规定的从其规定。 第十五部分 基 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十九部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (九)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (九)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 820  “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十九部分 基 (十)临时报告 (十)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 附件 133:《深证民营交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 一、前言 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和其他有 关法律法规。 二、释义 增加: 13.《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 59.流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期 存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 821  停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 八、基金份额的 增加表述: 申购与赎回 (五)申购和赎回的数额限制 2.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 增加表述: (七)拒绝或暂停申购的情形 7.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述暂停申购情形时,基金管理人应当根据 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项暂停申购情 有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果 形时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购对价将 应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购 退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金 公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 管理人应及时恢复申购业务的办理并予以公告 申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消 (但相关暂停申购公告另有规定的从其规定执 除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并 行)。 予以公告(但相关暂停申购公告另有规定的从其 规定执行)。 增加表述: (八)暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 6.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 822  出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回对价或暂停接受基金赎回申请。 十四、基金的投 (八)投资限制 资 (4)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场 波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (5)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定 的投资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除上述第(4)、(5)条外,因证券市场波动、上市 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当 整。 在 10 个交易日内进行调整。 十六、基金资产 (六)暂停估值的情形 估值 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 二十、基金的信 增加表述: 息披露 (十)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度 报告 6.基金管理人应当在半年度报告和年度报告中 823  披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 7.报告期内出现单一投资者持有基金份额达到 或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资 者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 (十一)临时报告与公告 26.本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 附件 134:《鹏华上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》修订对 照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》 和释义 当事人的权利与义务,规范鹏华上证民营企业 当事人的权利与义务,规范鹏华上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (以下简称“本基金”或“基金”)运作,依照 (以下简称“本基金”或“基金”)运作,依照 《中华人民共和国合同法》、 中华人民共和国证 《中华人民共和国合同法》、 中华人民共和国证 券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投 券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投 资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、 资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销 售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》 售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称《信息披露办法》)、证券投资基金信 (以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放 息披露内容与格式准则第 6 号《基金合同的内容 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 与格式》及其他有关规定,在平等自愿、诚实信 称《流动性规定》)、证券投资基金信息披露内容 用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权 与格式准则第 6 号《基金合同的内容与格式》及 益的原则基础上,特订立《鹏华上证民营企业 其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充分保 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基 护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则 824  金合同》(以下简称“本合同”或“《基金合同》”)。 基础上,特订立《鹏华上证民营企业 50 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 (以下简称“本合同”或“《基金合同》”)。 第一部分 前言 增加: 和释义 《流动性规定》 《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》 第一部分 前言 增加: 和释义 流动性受限资产 指由于法律法规、监 管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易 日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有 条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第五部分 基金 摆动定价机制 指当开放式基金遭遇 份额的申购与赎 大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方 回 式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给 实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金 份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法 权益不受损害并得到公平对待 第五部分 基金 五、申购与赎回的数额限制 五、申购与赎回的数额限制 份额的申购与赎 增加: 回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告; 第五部分 基金 六、申购费用和赎回费用 六、申购费用和赎回费用 825 份额的申购与赎 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎 回 回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额 回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额 时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他 时收取,本基金对持续持有期少于 7 日的投资者 手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财 收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全 产的比例不低于赎回费总额的 25%。 额计入基金财产;对持续持有期不少于 7 日的投 资者收取的赎回费,将在扣除用于市场推广、注 册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎 回费归入基金财产的比例不低于赎回费总额的 25%。 增加: 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 第五部分 基金 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 份额的申购与赎 增加: 回 (8)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受 基金申购申请; 发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资 发生上述情形之一的,申购款项将相应退还投资 者。发生上述(1)到(7)项暂停申购情形时, 者。发生上述(1)到(8)项暂停申购情形时, 基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管 基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管 理人网站刊登暂停申购公告。 理人网站刊登暂停申购公告。 第五部分 基金 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处 份额的申购与赎 理方式 理方式 回 增加: 826  (7)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付 赎回款项或暂停接受基金赎回申请; 第五部分 基金 十一、巨额赎回的情形及处理方式 十一、巨额赎回的情形及处理方式 份额的申购与赎 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 回 增加: (3)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分顺延赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第六部分 基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 827 利义务 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 注册资本:人民币 334,018,850,026 元 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 第十一部分 基 二、投资范围 二、投资范围 金的投资 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要 投资于上证民营企业 50ETF(投资比例不低于基 投资于上证民营企业 50ETF(投资比例不低于基 金资产净值的 90%)及上证民营企业 50 指数的 金资产净值的 90%)及上证民营企业 50 指数的 成份股、备选成份股,现金或者到期日在一年以 成份股、备选成份股,现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中 外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 于非上证民营企业 50 指数成份股、新股(首次 款等。此外,为更好的实现投资目标,本基金将 发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许 少量投资于非上证民营企业 50 指数成份股、新 基金投资的其它金融工具。 股(首次发行或增发等)以及法律法规及中国证 监会允许基金投资的其它金融工具。 第十一部分 基 八、投资限制 八、投资限制 金的投资 2、投资组合限制 2、投资组合限制 (3)现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低 (3)现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低 于 5%; 于 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 …… 金、应收申购款等; 增加: (9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 828  …… 基金的投资组合应在基金合同生效之日起 3 个 月内达到规定的标准。除上述第(3)、(9)、(10) 基金的投资组合应在基金合同生效之日起 3 个 条外,由于证券市场波动、上市公司合并或基金 月内达到规定的标准。由于证券市场波动、上市 规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资 公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的 组合不符合上述约定比例的,基金管理人应在 原因导致的投资组合不符合上述约定比例的,基 10 个交易日内进行调整,以达到标准。法律法 金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到 规另有规定的从其规定。 标准。法律法规另有规定的从其规定。 第十三部分 基 五、估值方法 五、估值方法 金资产估值 增加: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 第十三部分 基 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 第十三部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人按估值方法的第 7 项进行估值时, 1、基金管理人按估值方法的第 8 项进行估值时, 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理; 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理; 第十七部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 829  报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 第十七部分 基 (七)临时报告 (七)临时报告 金的信息披露 增加: 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 135:《鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 一、前言 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和其他有 关法律法规。 二、释义 增加: 13.《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 52.流动性受限资产: 830  指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期 存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 53.摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 六、金份额的申 增加表述: 购与赎回 (五)申购和赎回的数额限制 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不 于支付注册登记费和其他必要的手续费。 低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入 基金财产,对于持续持有期不少于 7 日的投资 者,不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其 余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 831  增加表述: 8.当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 增加表述: (七)拒绝或暂停申购的情形 8.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基 金申购申请。 发生上述暂停申购情形时,基金管理人应当根据 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9 项暂停申 有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果 购情形时且基金管理人决定暂停申购的,基金管 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将 理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停 退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金 申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒 管理人应及时恢复申购业务的办理并予以公告 绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情 (但相关暂停申购公告另有规定的从其规定执 况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 行)。 理并予以公告(但相关暂停申购公告另有规定的 从其规定执行)。 增加表述: (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 7.当 前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管 人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款 项或暂停接受基金赎回申请。 增加表述: (九)巨额赎回的情形及处理方式 832  (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 七、基金合同当 (二)基金托管人 (二)基金托管人 事人及权利义务 法定代表人:郭树清 法定代表人:田国立 十二、基金的投 (八)投资限制 (八)投资限制 资 1.组合限制 1.组合限制 (5)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (5)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券; 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等; 增加: (6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场 833  波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (7)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定 的投资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除上述第(5)、(6)、(7)条外,因证券市场波动、 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人 整。 应当在 10 个交易日内进行调整。 十四、基金资产 增加表述: 估值 (二)估值方法 6.当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 (六)暂停估值的情形 6.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; (八)特殊情况的处理 (八)特殊情况的处理 1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 十八、基金的信 增加表述: 息披露 (七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度 834  报告 6.基金管理人应当在半年度报告和年度报告中 披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 7.报告期内出现单一投资者持有基金份额达到 或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资 者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 (八)临时报告与公告 26.本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27.基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 136:《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 一、前言 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则增加以 下表述: 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性规定》”) 二、释义 增加以下表述: 14.《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 52. 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 835  件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 53.摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 六、基金份额的 (五)申购和赎回的金额 (五)申购和赎回的金额 申购与赎回 增加以下表述: 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 原表述: 修改为: 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不 于支付登记结算费和其他必要的手续费。 低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入 基金财产。对于持续持有期不少于 7 日的投资者 收取的赎回费,不低于赎回费总额的 25%应归基 金财产。赎回费未归入基金财产的部分用于支付 登记结算费和其他必要的手续费。 836  增加以下表述: 9.当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 (七)拒绝或暂停申购的情形 修改为: (七)拒绝或暂停申购的情形 9. 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 原表述: 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 9.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 发生上述暂停申购情形时(第 4 项除外),基金 10. 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 停申购公告并向中国证监会备案。 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受 基金申购申请。 11.法律法规规定或中国证监会认定的其他情 形。 发生上述暂停申购情形时(第 4、9 项除外),基 金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登 暂停申购公告并向中国证监会备案。如果投资人 的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购 款项将退还给投资人,由此产生的利息等损失由 投资人自行承担。在暂停申购的情况消除时,基 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 增加以下表述: 837  (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 6.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 (九)巨额赎回的情形及处理方式 增加以下表述: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 (九)巨额赎回的情形及处理方式 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 七、基金合同当 (二)基金托管人 事人及权利义务 更新法定代表人和注册资本 838 十二、基金的投 (三)投资范围 (三)投资范围 资 增加以下表述: ,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 (八)投资限制的“1.投资组合限制” (八)投资限制的“1.投资组合限制” 增加以下表述: (1)本基金基金投资部分的比例为基金资产的 60%-95%;股票、现金、货币市场工具以及相关 法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工 具合计不高于本基金基金资产的 40%。 (2)现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 (8)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资。 (9)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致。 修改为: 原表述: 若本基金超过上述(1)、(3)-(7)、项投资比例 若本基金超过上述(1)-(5)项投资比例限制,应 限制,应当在超过比例后 30 个工作日内采用合 当在超过比例后 30 个工作日内采用合理的商业 理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。法 839  措施减仓以符合投资比例限制要求。 律法规另有规定的,从其规定。 十四、基金资产 (三)估值方法 (三)估值方法 的估值 增加以下表述: 9.当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 原表述: 修改为: 9.在任何情况下,基金管理人如采用本款第 1- 10.在任何情况下,基金管理人如采用本款第 1 8 项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认 -9 项规定的方法对基金资产进行估值,均应被 为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理 认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管 人认为按本款第 1-8 项规定的方法对基金资产 理人认为按本款第 1-9 项规定的方法对基金资 进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理 产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管 人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按 理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后, 最能反映公允价值的价格估值。 按最能反映公允价值的价格估值。 (六)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (六)暂停估值与公告基金份额净值的情形 增加以下表述: 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商一致的; 十九、基金的信 (七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度 (七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度 息披露 报告 报告 增加以下表述: 6.基金管理人应当在半年度报告和年度报告中 披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 840  超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 (七)临时报告与公告 增加以下表述: (七)临时报告与公告 30.本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 31.基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 137:《鹏华美国房地产证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 一、前言 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 增加以下表述: 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性规定》”) 二、释义 增加以下表述: 15.《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 51. 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 841  行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 52.摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 六、基金份额的 (五)申购和赎回的金额 (五)申购和赎回的金额 申购与赎回 增加以下表述: 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 原表述: 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 修改为: 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 于支付登记结算费和其他必要的手续费。 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不 低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入 基金财产。对于持续持有期不少于 7 日的投资者 收取的赎回费,不低于赎回费总额的 25%应归基 金财产。赎回费未归入基金财产的部分用于支付 登记结算费和其他必要的手续费。 增加以下表述: 9. 当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 842  可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 (七)拒绝或暂停申购的情形 原表述: (七)拒绝或暂停申购的情形 10.法律法规规定或中国证监会认定的其他情 修改为: 形。 10. 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 发生上述暂停申购情形且基金管理人决定暂停 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到 申购时,基金管理人应当根据有关规定在 或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形 指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申 时。 购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 11. 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 时恢复申购业务的办理。 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受 基金申购申请。 12.法律法规规定或中国证监会认定的其他情 形。 发生上述 1、2、3、4、8、9、11、12 项暂停申 购情形且基金管理人决定暂停申购时,基金管理 人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申 购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒 绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 购业务的办理。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 增加以下表述: 6.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 843  仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 (九)巨额赎回的情形及处理方式 托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请。 (九)巨额赎回的情形及处理方式 增加以下表述: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 七、基金合同当 (二)基金托管人 事人及权利义务 更新法定代表人和注册资本 十二、基金的投 (二)投资范围 (二)投资范围 资 增加以下表述: 844  ,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 (六)投资限制的“1.组合限制” (六)投资限制的“1.组合限制” 增加以下表述: (1)本基金投资于美国上市交易的 REITs 比例 不低于的基金资产的 60%;上市交易的 REIT ETF 市值合计不超过本基金资产的 10%。 (2)本基金持有现金或到期日在一年以内的政 府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。 (8)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规 定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资。 (9)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致。 原表述: 修改为: 基金管理人应当在基金合同生效后 6 个月内使 基金管理人应当在基金合同生效后 6 个月内使 基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 若基金超过上述投资比例限制,应当在超过比例 若基金超过上述(1)、(3)-(7)、(10)项投资 后 30 个工作日内采用合理的商业措施减仓以符 比例限制,应当在超过比例后 30 个工作日内采 合投资比例限制要求。 用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要 845  求。法律法规另有规定的,从其规定。 十四、基金资产 (三)估值方法 (三)估值方法 的估值 增加以下表述: 9.当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 原表述: 修改为: 9.在任何情况下,基金管理人如采用本款第 1- 10.在任何情况下,基金管理人如采用本款第 1 8 项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认 -9 项规定的方法对基金资产进行估值,均应被 为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理 认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管 人认为按本款第 1-7 项规定的方法对基金资产 理人认为按本款第 1-9 项规定的方法对基金资 进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理 产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管 人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按 理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后, 最能反映公允价值的价格估值; 按最能反映公允价值的价格估值; (六)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (六)暂停估值与公告基金份额净值的情形 增加以下表述: 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 十九、基金的信 (七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度 (七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度 息披露 报告 报告 增加以下表述: 6. 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中 披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 846  报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 (七)临时报告与公告 增加以下表述: (八)临时报告与公告 29. 本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 30.基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 附件 138:《鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 增加以下表述: 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称《流动性规定》) 第二部分释义 增加以下表述: 10、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 847  的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 52、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第六部分基金份 五、申购与赎回的数量限制 五、申购与赎回的数量限制 额的申购与赎回 增加以下表述: 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 增加以下表述: 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不 低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入 基金财产。 9、 当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 七、拒绝或暂停申购的情形 修改为: 848 七、拒绝或暂停申购的情形 (9) 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 原表述: 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到 (9)法律法规规定或中国证监会认定的其他可 或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形 暂停申购的情形。 时; 发生上述(1)到(6)项、第(8)项和第(9) (10)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 项暂停申购情形之一时且基金管理人决定暂停 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 申购的,基金管理人应当在指定报刊和网站等媒 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 介上刊登暂停申购公告。 金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受 基金申购申请; (11)法律法规规定或中国证监会认定的其他可 暂停申购的情形。 发生上述(1)到(6)项、第(8)项、第(10) 项和第(11)项暂停申购情形之一时且基金管理 人决定暂停申购的,基金管理人应当在指定报刊 和网站等媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人 的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购 款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,并 依照有关规定在指定媒体公告。 八、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形 增加以下表述: (7)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 八、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付 赎回款项或暂停接受基金赎回申请; 九、巨额赎回的情形及处理方式 849  增加以下表述: (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基 金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10% 九、巨额赎回的情形及处理方式 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 第七部分 基金 (一) 基金托管人概况 合同当事人及权 更新基金托管人的法定代表人和注册资本 利义务 第十二部分基金 二、投资范围 二、投资范围 的投资 增加以下表述: 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。 四、投资限制的“(二)投资组合限制” 四、投资限制的“(二)投资组合限制” 850  增加以下表述: 1、本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。其中,投资于高收益债券的比例不低于非 现金基金资产的 80%。 2、现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 10、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场 波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理 人不得主动新增流动性受限资产的投资。 11、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定 的投资范围保持一致。 修改为: 若基金超过上述 1、3-9 项投资比例限制,应当 原表述: 在超过比例后 30 个工作日内采用合理的商业措 若基金超过上述 1-7 项投资比例限制,应当在超 施减仓以符合投资比例限制要求。法律法规另有 过比例后 30 个工作日内采用合理的商业措施减 规定的,从其规定。 仓以符合投资比例限制要求。 第十四部分基金 三、估值方法 三、估值方法 资产估值 增加以下表述: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人 可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。 851  原表述: 修改为: 7、在任何情况下,基金管理人如果采用本项 1-6 8、在任何情况下,基金管理人如果采用本项 1-7 中规定的方法对基金资产进行估值, 中规定的方法对基金资产进行估值, 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 原表述: 原表述: (5)基金管理人按估值方法的第 7 项进行估值 (5)基金管理人按估值方法的第 8 项进行估值 时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处 时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处 理; 理; 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 增加以下表述: 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值; 第十八部分基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 的信息披露 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加以下表述: 基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 852  (七)临时报告 增加以下表述: (七)临时报告 28.本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时; 29.基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 第二十四部分 根据前文修改,更新基金合同摘要相应内容。 基金合同摘要 附件 139:《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分 前言 一、订立本《基金合同》的目的、依据和原则 一、订立本《基金合同》的目的、依据和原则 2、订立本《基金合同》的依据是《中华人民共 2、订立本《基金合同》的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 增加: 14、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 增加: 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 853  现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条 件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 55、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申 购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 第十四部分 基 三、估值方法 三、估值方法 金资产估值 增加: 7、本基金封闭运作期届满,转为上市开放式基 金(LOF)后,当发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金 估值的公平性。 第十四部分 基 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 金资产估值 增加: 3、本基金封闭运作期届满,转为上市开放式基 金(LOF)后,当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采 用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当暂停估值; 第十四部分 基 八、特殊情形的处理 八、特殊情形的处理 金资产估值 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 值错误处理。 854 第十八部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 增加: 本基金封闭运作期届满,转为上市开放式基金 (LOF)后,基金管理人应当在半年度报告和年 度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风 险分析等。报告期内出现单一投资者持有基金份 额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其 他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下 披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占 比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险。 第十九部分 基 二、基金封闭运作期届满后基金的投资 二、基金封闭运作期届满后基金的投资 金封闭运作期届 2、投资范围 2、投资范围 满后的安排 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比 例不低于基金资产的 80%,股票等权益类品种的 例不低于基金资产的 80%,股票等权益类品种的 投资比例不超过基金资产的 20%,现金或到期日 投资比例不超过基金资产的 20%,现金或到期日 在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金 在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金 资产净值的 5%。 资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 第十九部分 基 4、投资限制 4、投资限制 金封闭运作期届 (1)组合限制 (1)组合限制 满后的安排 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 日在一年以内的政府债券; 日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 …… 备付金、存出保证金、应收申购款等; 增加: 855  5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 15%; 6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 30%; …… 19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场 波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; 20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定 的投资范围保持一致; …… 除上述第 2)、14)、19)、20)项外,因证券市 场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 国证监会规定的特殊情形除外。 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 第十九部分 基 三、基金封闭运作期届满后基金的申购与赎回 三、基金封闭运作期届满后基金的申购与赎回 金封闭运作期届 6、申购和赎回的金额 6、申购和赎回的金额 满后的安排 增加: (4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利 856  益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净 申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等 措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权 益,具体请参见相关公告。 第十九部分 基 7、申购和赎回的价格、费用及其用途 7、申购和赎回的价格、费用及其用途 金封闭运作期届 (5)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 (5)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 满后的安排 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其 取。其中,对持续持有期少于 7 日的投资者收取 余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 的赎回费将全额计入基金财产;对持续持有期不 (6)本基金的申购费率最高不超过申购金额的 少于 7 日的投资者,不低于赎回费总额的 25%应 5%,赎回费率最高不超过赎回金额的 5%。本基 归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必 金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回 要的手续费。 费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基 (6)本基金的申购费率最高不超过申购金额的 金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说 5%,赎回费率最高不超过赎回金额的 5%。本基 明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的 金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费 1.5%的赎回费。本基金的申购费率、申购份额具 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的 体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算 有关规定在指定媒体上公告。 方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的 规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人 可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费 方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上 公告。 增加: (9)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理 人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公 平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法 规以及监管部门、自律规则的规定。 857 第十九部分 基 8、拒绝或暂停申购的情形 8、拒绝或暂停申购的情形 金封闭运作期届 增加: 满后的安排 (6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到 或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形 时。 (7)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受 基金申购申请。 发生除上述第 4 条以外的暂停申购情形时且基 发生上述第(1)、(2)、(3)、(5)、(7)、(8)项 金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根据 暂停申购情形之一时且基金管理人决定暂停申 有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果 购的,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本 上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被 金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管 理人应及时恢复申购业务的办理。 第十九部分 基 9、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 9、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 金封闭运作期届 增加: 满后的安排 (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付 赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 第十九部分 基 10、巨额赎回的情形及处理方式 10、巨额赎回的情形及处理方式 金封闭运作期届 (2)巨额赎回的处理方式 (2)巨额赎回的处理方式 满后的安排 增加: 4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基金 858  份额持有人超过上一开放日基金总份额 10%以 上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回 申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“1)全额赎 回”或“2)部分延期赎回”的约定方式办理, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予 确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部 分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未 获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回 的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如 基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选 择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 859