广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 广发中证传媒 ETF 联接 基金主代码 004752 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 1 月 2 日 报告期末基金份额 2,712,513,302.88 份 总额 投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现 对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制 在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。 业绩比较基准 中证传媒指数收益率×95%+银行活期存款利率(税 后)×5% 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具 有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基 广发中证传媒 广发中证传媒 广发中证传媒 金简称 ETF 联接 A ETF 联接 C ETF 联接 E 下属分级基金的交 004752 004753 018864 易代码 报告期末下属分级 1,000,037,003.43 1,707,743,292.01 4,733,007.44 份 基金的份额总额 份 份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 512980 基金运作方式 交易型开放式。 基金合同生效日 2017 年 12 月 27 日 基金份额上市的证券交 上海证券交易所 易所 上市日期 2018 年 1 月 19 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份 股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的 投资策略 指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金 投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于 基金资产的 90%且不低于非现金基金资产的 80%。 业绩比较基准 同期中证传媒指数收益率 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法 风险收益特征 跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指 数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日) 广发中证传媒 广发中证传媒 广发中证传媒 ETF 联接 A ETF 联接 C ETF 联接 E 1.本期已实现收益 294,466.41 -260,823.43 -956.20 2.本期利润 -123,186,101.42 -204,839,931.02 -36,741.88 3.加权平均基金份额 本期利润 -0.1198 -0.1187 -0.0643 4.期末基金资产净值 782,201,761.23 1,330,124,213.24 3,698,546.19 5.期末基金份额净值 0.7822 0.7789 0.7814 注：（1）本基金自 2023 年 7 月 18 日起增设 E 类份额，至披露时点不满一季度。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发中证传媒 ETF 联接 A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -13.12% 1.74% -14.05% 1.77% 0.93% -0.03% 月 过去六个 -7.85% 2.47% -9.08% 2.48% 1.23% -0.01% 月 过去一年 44.69% 2.10% 42.80% 2.11% 1.89% -0.01% 过去三年 -17.26% 1.77% -21.44% 1.79% 4.18% -0.02% 过去五年 10.12% 1.78% -2.25% 1.81% 12.37% -0.03% 自基金合 同生效起 -21.78% 1.74% -29.98% 1.77% 8.20% -0.03% 至今 2、广发中证传媒 ETF 联接 C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -13.17% 1.74% -14.05% 1.77% 0.88% -0.03% 月 过去六个 -7.94% 2.46% -9.08% 2.48% 1.14% -0.02% 月 过去一年 44.40% 2.10% 42.80% 2.11% 1.60% -0.01% 过去三年 -17.76% 1.77% -21.44% 1.79% 3.68% -0.02% 过去五年 9.55% 1.78% -2.25% 1.81% 11.80% -0.03% 自基金合 同生效起 -22.11% 1.74% -29.98% 1.77% 7.87% -0.03% 至今 3、广发中证传媒 ETF 联接 E： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 自基金合 同生效起 -9.98% 1.73% -10.36% 1.75% 0.38% -0.02% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018 年 1 月 2 日至 2023 年 9 月 30 日) 1、广发中证传媒 ETF 联接 A： 2、广发中证传媒 ETF 联接 C： 3、广发中证传媒 ETF 联接 E： 注：本基金自 2023 年 7 月 18 日起增设 E 类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 罗国庆先生，经济学硕士， 本基金的基金经理；广发 持有中国证券投资基金业 中证传媒交易型开放式 从业证书。曾任深圳证券信 指数证券投资基金的基 息有限公司研究员，华富基 金经理；广发中证 100 交 金管理有限公司产品设计 易型开放式指数证券投 研究员，广发基金管理有限 资基金的基金经理；广发 公司产品经理及量化研究 中证 100 交易型开放式指 员、广发深证 100 指数分级 数证券投资基金发起式 证券投资基金基金经理(自 联接基金的基金经理；广 2015 年 10 月 13 日至 2020 发国证半导体芯片交易 年 5 月 25 日)、广发中证医 型开放式指数证券投资 疗指数分级证券投资基金 基金的基金经理；广发中 基金经理(自 2015 年 10 月 证创新药产业交易型开 13日至2020年8月25日)、 放式指数证券投资基金 广发中证 800 交易型开放 的基金经理；广发国证新 式指数证券投资基金基金 能源车电池交易型开放 经理(自 2020 年 4 月 13 日 式指数证券投资基金的 至 2020 年 11 月 30 日)、广 罗 基金经理；广发中证创新 2018- 发中证全指汽车指数型发 国 药产业交易型开放式指 01-02 - 14 年 起式证券投资基金基金经 庆 数证券投资基金发起式 理(自 2017 年 7 月 31 日至 联接基金的基金经理；广 2021 年 6 月 17 日)、广发 发国证半导体芯片交易 中证全指建筑材料指数型 型开放式指数证券投资 发起式证券投资基金基金 基金联接基金的基金经 经理(自2017年8 月2日至 理；广发国证新能源车电 2021 年 6 月 17 日)、广发 池交易型开放式指数证 中证全指家用电器指数型 券投资基金发起式联接 发起式证券投资基金基金 基金的基金经理；广发中 经理(自 2017 年 9 月 13 日 证 1000 交易型开放式指 至 2021 年 6 月 17 日)、广 数证券投资基金的基金 发中证 1000 指数型发起式 经理；广发中证国新央企 证券投资基金基金经理(自 股东回报交易型开放式 2018 年 11 月 2 日至 2021 指数证券投资基金的基 年 6 月 17 日)、广发深证 金经理；广发上证科创板 100 指数证券投资基金 成长交易型开放式指数 (LOF)基金经理(自 2020 年 证券投资基金的基金经 5月26日至2021年6月17 理；指数投资部副总经理 日)、广发中证医疗指数证 券投资基金（LOF）基金经 理(自 2020 年 8 月 26 日至 2023 年 2 月 22 日)、广发 中证沪港深科技龙头交易 型开放式指数证券投资基 金基金经理(自2021年5月 20日至2023年7月25日)、 广发中证沪港深科技龙头 交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金基 金经理(自 2021 年 8 月 25 日至 2023 年 7 月 25 日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平 对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 23 次，其中 19次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 4 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的是中证传媒指数，该指数聚焦传媒行业，从可选消费、信息技术行业中，选取不超过 50 只与传媒相关的公司股票组成，反映传媒行业公司股票的走势。作为 ETF 联接基金，本基金主要投资广发中证传媒 ETF，同时秉承指数化被动投资策略，尽量降低跟踪误差。 2023 年 3 季度全球宏观经济出现低位企稳的迹象，但由于美联储货币政策紧缩的 原因，大类资产价格的表现出现了一定程度的分化。其中，沪深 300 指数下跌 3.98%， 中证 500 指数下跌 5.13%，创业板指数下跌 9.53%，中证传媒指数下跌 14.79%。受游 戏版号发放节奏加快、AIGC 催化行业降本增效以及影视板块业绩强势回暖等多重因素影响，今年以来传媒板块市场表现较好。在游戏版号持续且稳定发放以及内容审核政策缓和的背景下，AIGC 正逐步渗透游戏产业链，从图文生成、玩家互动、智能营销等多方面为游戏研运降本增效，或驱动游戏公司业绩实现中长期增长。另外，在 ChatGPT等 AIGC 类应用加持和赋能下，影视、广告、出版等领域的内容交互性和丰富性都有较大程度的提升，有望带来更多的变现增长空间。 基金投资运作方面，本报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-13.12%，C 类基金份额净值增 长率为-13.17%，同期业绩比较基准收益率为-14.05%；本报告期内，本基金 E 类基金份额净值增长率为-9.98%，同期业绩比较基准收益率为-10.36%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 8,505.59 0.00 其中：普通股 8,505.59 0.00 存托凭证 - - 2 基金投资 2,007,290,319.53 93.88 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 122,522,736.78 5.73 8 其他资产 8,389,705.50 0.39 9 合计 2,138,211,267.40 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 占基金 序 基金 运作 基金名称 管理人 公允价值（元） 资产净 号 类型 方式 值比例 （%） 广发中证传媒交易 股票 交易 广发基金 1 型开放式指数证券 型 型开 管理有限 2,007,290,319.53 94.86 投资基金 放式 公司 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,516.74 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,663.76 0.00 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,325.09 0.00 S 综合 - - 合计 8,505.59 0.00 5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 605168 三人行 33 2,236.41 0.00 2 002739 万达电影 84 1,132.32 0.00 3 601098 中南传媒 90 1,080.00 0.00 4 002555 三七互娱 40 868.00 0.00 5 603000 人民网 21 805.14 0.00 6 600037 歌华有线 78 616.20 0.00 7 000676 智度股份 90 581.40 0.00 8 600637 东方明珠 72 534.96 0.00 9 300058 蓝色光标 55 427.35 0.00 10 600373 中文传媒 9 112.77 0.00 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 473,884.23 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 7,915,821.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,389,705.50 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发中证传媒ETF 广发中证传媒ETF 广发中证传媒ETF 联接A 联接C 联接E 报告期期初基金份 额总额 1,053,921,159.32 1,619,370,483.37 - 报告期期间基金总 申购份额 171,450,056.48 743,919,965.97 6,321,026.69 减：报告期期间基 金总赎回份额 225,334,212.37 655,547,157.33 1,588,019.25 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 - - - 减少以“-”填列） 报告期期末基金份 额总额 1,000,037,003.43 1,707,743,292.01 4,733,007.44 注：广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金自 2023 年 7 月 18 日起增设 E 类份额类别，本报告期的相关数据按实际存续期计算。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,200.12 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,200.12 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 0.37 例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发起份额 发起份 项目 占基金总 占基金总 额承诺 份额比例 份额比例 持有期 限 基金管理人 10,001,200.12 0.37% 10,001,200.12 0.37% 三年 固有资金 基金管理人 - - - - - 高级管理人 员 基金经理等 15,464.08 0.00% - - - 人员 基金管理人 - - - - - 股东 其他 - - - - - 合计 10,016,664.20 0.37% 10,001,200.12 0.37% 三年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 影响投资者决策的其他重要信息 为了更好地满足投资者的投资需求，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案通过，本基金管理人决定自2023年7月18日起，在本基金现有份额的基础上增设E类基金份额（基金代码：018864），并根据最新法律法规对《基金合同》进行了相应修订。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金新增E类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告》。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1.中国证监会批准广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金募集的文件 2.《广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 10.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 10.3查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二三年十月二十五日