广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月2日起至6月30日止。 1.2目录 1重要提示及目录 .......................................................................................................................................2 1.1重要提示..........................................................................................................................................2 1.2目录..................................................................................................................................................3 2基金简介 ...................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况..................................................................................................................................5 2.2基金产品说明..................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................................6 2.4信息披露方式..................................................................................................................................6 2.5其他相关资料..................................................................................................................................7 3主要财务指标和基金净值表现...............................................................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................................7 3.2基金净值表现..................................................................................................................................8 4管理人报告 .............................................................................................................................................10 4.1基金管理人及基金经理情况........................................................................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................13 5托管人报告 .............................................................................................................................................13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................14 6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................................................................................14 6.1资产负债表....................................................................................................................................14 6.2利润表............................................................................................................................................15 6.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................16 6.4报表附注........................................................................................................................................17 7投资组合报告 .........................................................................................................................................40 7.1期末基金资产组合情况................................................................................................................40 7.2 期末投资目标基金明细...........................................................................................................40 7.3报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................40 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................................41 7.5报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................43 7.6期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................44 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................44 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................44 7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................45 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..............................45 7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................45 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......................................................................45 7.13投资组合报告附注......................................................................................................................45 8基金份额持有人信息 .............................................................................................................................46 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................46 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................46 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................47 8.4发起式基金发起资金持有份额情况............................................................................................47 9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................47 10重大事件揭示 .......................................................................................................................................48 10.1 基金份额持有人大会决议...................................................................................................48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................48 10.4 基金投资策略的改变...........................................................................................................48 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................48 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................48 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................48 10.8其他重大事件..............................................................................................................................51 11影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................................52 12备查文件目录 .......................................................................................................................................53 12.1备查文件目录..............................................................................................................................53 12.2存放地点......................................................................................................................................53 12.3查阅方式......................................................................................................................................53 2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金 基金简称 广发中证传媒ETF联接 基金主代码 004752 交易代码 004752 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年1月2日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 226,694,320.66份 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 广发中证传媒ETF联接A 广发中证传媒ETF联接C 下属两级基金的交易代码 004752 004753 报告期末下属分级基金的份额总额 192,864,846.41份 33,829,474.25份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 512980 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2017年12月27日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2018年1月19日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.2基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和 跟踪误差最小化。 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧 投资策略 密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。 业绩比较基准 95%×中证传媒指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。 本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币 风险收益特征 市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表 的股票市场相似的风险收益特征。 2.2.1目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构 投资策略 建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调 整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的 90%且不低于非现金基金资产的80%。 业绩比较基准 本基金的标的指数为中证传媒指数。本基金的业绩比较基准为同期标的指 数收益率。 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市 风险收益特征 场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 段西军 郭明 联系电话 020-83936666 （010）66105798 负责人 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105828,020-83936999 95588 传真 020-89899158 （010）66105799 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 北京市西城区复兴门内大街55 6号105室-49848（集中办公区） 号 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 北京市西城区复兴门内大街55 保利国际广场南塔31-33楼 号 邮政编码 510308 100140 法定代表人 孙树明 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理 http://www.gffunds.com.cn 人互联网网址 基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广 场南塔31-33楼 3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2018年1月2日（基金合同生效日）至 3.1.1期间数据和指标 2018年6月30日） 广发中证传媒ETF联接 广发中证传媒ETF联接 A C 本期已实现收益 -1,181,664.39 -204,451.40 本期利润 -26,972,506.63 -5,152,113.94 加权平均基金份额本期利润 -0.2522 -0.2455 本期加权平均净值利润率 -27.48% -26.75% 本期基金份额净值增长率 -18.79% -18.71% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 广发中证传媒ETF联接A广发中证传媒ETF联接C 期末可供分配利润 -36,243,535.87 -6,330,945.23 期末可供分配基金份额利润 -0.1879 -0.1871 期末基金资产净值 156,621,310.54 27,498,529.02 期末基金份额净值 0.8121 0.8129 报告期末(2018年6月30日) 3.1.3累计期末指标 广发中证传媒ETF联接 广发中证传媒ETF联接 A C 基金份额累计净值增长率 -18.79% -18.71% 注：（1）本基金合同生效日为2018年1月2日，至披露时点不满半年。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （4）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发中证传媒ETF联接A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -9.39% 1.89% -9.58% 1.95% 0.19% -0.06% 过去三个月 -17.34% 1.45% -17.87% 1.50% 0.53% -0.05% 自基金合同生 -18.79% 1.47% -17.26% 1.55% -1.53% -0.08% 效起至今 广发中证传媒ETF联接C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -9.35% 1.89% -9.58% 1.95% 0.23% -0.06% 过去三个月 -17.32% 1.45% -17.87% 1.50% 0.55% -0.05% 自基金合同生 -18.71% 1.47% -17.26% 1.55% -1.45% -0.08% 效起至今 （1）业绩比较基准：95%×中证传媒指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。 （2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018年1月2日至2018年6月30日） 广发中证传媒ETF联接A 广发中证传媒ETF联接C 注：（1）本基金合同生效日期为2018年1月2日，至披露时点本基金成立未满一年。 （2）本基金建仓期为基金合同生效后3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。 4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和30个部门：宏观策略部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。 截至2018年6月30日，本基金管理人管理一百七十五只开放式基金，管理资产规模为3600亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的基金 罗国庆先生，经济学硕士，持有中 经理；广发深 国证券投资基金业从业证书。曾任 证100指数分 深圳证券信息有限公司研究员，华 级基金的基金 富基金管理有限公司产品设计研 罗国庆 经理；广发医 2018-01-0 - 9年 究员，广发基金管理有限公司产品 疗指数分级基 2 经理及量化研究员。现任广发基金 金的基金经 管理有限公司指数投资部副总经 理；广发中证 理、广发深证100指数分级证券投 全指汽车基金 资基金基金经理（自2015年10 的基金经理； 月13日起任职）、广发中证医疗指 广发中证全指 数分级证券投资基金基金经理（自 建筑材料基金 2015年10月13日起任职）、广发 的基金经理； 中证全指汽车指数型发起式证券 广发家用电器 投资基金基金经理（自2017年7 指数基金的基 月31日起任职）、广发中证全指建 金经理；广发 筑材料指数型发起式证券投资基 中证传媒ETF 金基金经理（自2017年8月2日 基金的基金经 起任职）、广发中证全指家用电器 理；指数投资 指数型发起式证券投资基金基金 部副总经理 经理（自2017年9月13日起任 职）、广发中证传媒交易型开放式 指数证券投资基金基金经理（自 2017年12月29日起任职）、广发 中证传媒交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金基金经 理（自2018年1月2日起任职）。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警， 实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 （1）投资策略 作为ETF联接基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，主要持有广发中证传媒ETF及指数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。 （2）运作分析 报告期内，本基金跟踪误差来源主要是建仓、申购、赎回和成份股调整因素。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金A类份额净值增长率为-18.79%，C类份额净值增长率为-18.71%，同期业绩基准收益率为-17.26%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年，A股市场经历了中美贸易摩擦、美债收益率上行以及金融去杠杆等因素影响，市场持续下行，其中沪深300指数跌幅12.90%，中证500指数跌幅16.53%，创业板指数跌幅8.33%。 目前，主要指数估值都处于历史估值较低水平，市场对于前期的利空因素已经充分反映。另外，国内政策信号整体偏暖，资管新规过渡期的要求明显放松，货币政策定向宽松，去杠杆的节奏有所 放缓，坚持实施积极的财政政策。因此，我们认为三季度可能会是A股的反弹窗口，市场有望震荡向上。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。 5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年6月30日 资产： - 银行存款 6.4.7.1 12,201,459.99 结算备付金 259,825.62 存出保证金 26,532.62 交易性金融资产 6.4.7.2 170,942,802.47 其中：股票投资 5,908,450.34 基金投资 165,034,352.13 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 29,093.22 应收利息 6.4.7.5 2,381.53 应收股利 - 应收申购款 858,113.24 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 147,383.20 资产总计 184,467,591.89 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日 负债： - 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 283,118.63 应付管理人报酬 6,674.33 应付托管费 1,334.87 应付销售服务费 4,495.50 应付交易费用 6.4.7.7 32,145.72 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 19,983.28 负债合计 347,752.33 所有者权益： - 实收基金 6.4.7.9 226,694,320.66 未分配利润 6.4.7.10 -42,574,481.10 所有者权益合计 184,119,839.56 负债和所有者权益总计 184,467,591.89 注：（1）报告截止日2018年6月30日，广发中证传媒ETF联接A基金份额净值人民币0.8121元，基金份额总额192,864,846.41份；广发中证传媒ETF联接C基金份额净值人民币0.8129元，基金份额总额33,829,474.25份；总份额总额226,694,320.66份。 （2）本会计期间为2018年1月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日。 6.2利润表 会计主体：广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 本报告期：2018年1月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2018年1月2日（基金合同生效日）至2018 年6月30日 一、收入 -31,949,457.69 1.利息收入 44,473.77 其中：存款利息收入 6.4.7.11 38,074.34 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 0.00 买入返售金融资产收入 6,399.43 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,408,391.74 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -287,414.94 基金投资收益 6.4.7.13 -1,150,178.98 债券投资收益 6.4.7.14 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 29,202.18 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 -30,738,504.78 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 152,965.06 减：二、费用 175,162.88 1．管理人报酬 31,492.40 2．托管费 6,298.47 3．销售服务费 30,476.94 4．交易费用 6.4.7.19 86,391.17 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 6.4.7.20 20,503.90 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -32,124,620.57 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -32,124,620.57 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 本报告期：2018年1月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 16,036,202.49 - 16,036,202.49 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -32,124,620.57 -32,124,620.57 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 210,658,118.17 -10,449,860.53 200,208,257.64 其中：1.基金申购款 259,114,880.71 -14,550,802.25 244,564,078.46 2.基金赎回款 -48,456,762.54 4,100,941.72 -44,355,820.82 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 226,694,320.66 -42,574,481.10 184,119,839.56 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可〔2016〕3127号《关于准予广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》（“基金合同”）发起，于2017年11月30日向社会公开发行募集并于2018年1月2日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金募集期间为2017年11月30日至2017年12月22日，为契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币16,036,202.49元，有效认购户数为456户。其中广发中证传媒ETF联接A类基金（“A类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额为人民币12,940,754.04元，认购资金在募集期间的利息为人民币1,573.04元；广发中证传媒ETF联接C类基金（“C类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额3,093,746.41元，认购资金在募集期间的利息为人民币129.00元，按照基金合 同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金业绩比较基准：95%×中证传媒指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。 本基金的财务报表于2018年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本会计期间为2018年1月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日。 6.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 1.金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资、基金投资、资产支持证券和衍生工具投资等，其中股票投资、债券投资、基金投资和资产支持证券在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2.金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其他金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益；应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 （1）股票投资 买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 股票持有期间获得的股票股利（包括送红股和公积金转增股本），于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 （2）债券投资 买入债券于交易日按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息（作为应收利息单独核算）。 配售及认购新发行的分离交易可转换债券，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 （3）权证投资 买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证（包括配股权证），在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转换债券而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 （4）基金投资 买入基金于交易日按基金的公允价值入账，相关的交易费用直接计入当期损益。 卖出基金于交易日确认基金投资收益，卖出基金按移动加权平均法结转成本。 （5）期货投资 期货投资于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。因期货交易每日无负债结算确认的相关金融资产和金融负债，与相关的期货暂收暂付款之间按抵销后的净额在资产负债表内列示。 （6）资产支持证券 买入资产支持证券于交易日按资产支持证券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息（作为应收利息单独核算）。 卖出资产支持证券于交易日确认资产支持证券投资收益。卖出资产支持证券按移动加权平均法结转成本。 2.贷款及应收款项 买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。 3.其他金融负债 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 1、对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照中国证监会或中国证券投资基金业协会的有关规定确定公允价值。 2、对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 3、当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和市价折扣法等。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 4、对于交易所市场和银行间市场交易的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外），采用第三方估值机构所提供的估值确定公允价值，另有规定的除外。 具体投资品种的估值方法如下： （1）股票投资 交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。 对于长期停牌的股票，若其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，经基金管理人估值委员会同意，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素（如指数收益法），调整最近交易市价，确定公允价值。 非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东开发售份、通过大宗交易取得的带限售期股票等流通受限股票，考虑估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值以及该流通受限股票剩 余限售期对应的流动性折扣的影响，采用市价折扣法确定公允价值。 首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量。 （2）债券投资 银行间和交易所市场上市交易的债券（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外），采用第三方估值机构（中央国债登记结算公司或中证指数有限公司）提供的估值净价确定公允价值。 交易所市场上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去收盘价中所含债券应收利息后的净价作为公允价值。 未上市或未挂牌转让的债券、以及在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券按成本估值。 （3）基金投资目标ETF按照估值日目标ETF的基金份额净值估值。 （4）权证投资 交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。 首次公开发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难以可靠计量，则以成本计量。 配售及认购分离交易可转换债券所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。 因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配（未分配利润）。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 1.利息收入 （1）存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 （2）除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。 （3）买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 （4）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提。 2.投资收益 （1）股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 （2）债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息（若有）后的差额确认。 （3）基金投资收益于交易日按卖出或赎回基金的成交总额扣除应结转的基金投资成本的差额确认。 （4）资产支持证券投资收益于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息（若有）后的差额确认。 （5）衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 （6）股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 3.公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。 6.4.4.10费用的确认和计量 1.本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.5%的年费率逐日计提。 2.本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.1%的年费率逐日计提。若有调整费率，增加以下文字 3.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 4.卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。 6.4.4.11基金的收益分配政策 1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金管理人可进行收益分配； 2、在符合基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次。本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 3、本基金的收益分配采取现金分红的方式； 4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 5、每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下，基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告。 6.4.4.12分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳，从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5、对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券（股票）交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 12,201,459.99 定期存款 - 其他存款 - 合计 12,201,459.99 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 6,045,638.97 5,908,450.34 -137,188.63 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 195,635,668.28 165,034,352.13 -30,601,316.15 其他 - - - 合计 201,681,307.25 170,942,802.47 -30,738,504.78 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4买入返售金融资产 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 2,265.61 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 10.71 应收结算备付金利息 105.21 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 2,381.53 6.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 其他应收款 - 待摊费用 - 可收退补款 147,383.20 合计 147,383.20 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 32,145.72 银行间市场应付交易费用 - 合计 32,145.72 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 314.28 预提费用 19,669.00 合计 19,983.28 6.4.7.9实收基金 广发中证传媒ETF联接A 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 基金份额 账面金额 基金合同生效日 12,942,327.08 12,942,327.08 本期申购 198,411,663.51 198,411,663.51 本期赎回（以“-”号填列） -18,489,144.18 -18,489,144.18 本期末 192,864,846.41 192,864,846.41 广发中证传媒ETF联接C 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 基金份额 账面金额 基金合同生效日 3,093,875.41 3,093,875.41 本期申购 60,703,217.20 60,703,217.20 本期赎回（以“-”号填列） -29,967,618.36 -29,967,618.36 本期末 33,829,474.25 33,829,474.25 注：1.本基金首次募集的有效认购资金本金及其所产生的利息折算份额的情况，详见于附注 6.4.1"基金基本情况”之说明。 2.申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。 6.4.7.10未分配利润 广发中证传媒ETF联接A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 -1,181,664.39 -25,790,842.24 -26,972,506.63 本期基金份额交易产生的 变动数 -599,035.48 -8,671,993.76 -9,271,029.24 其中：基金申购款 -667,398.81 -9,885,960.04 -10,553,358.85 基金赎回款 68,363.33 1,213,966.28 1,282,329.61 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,780,699.87 -34,462,836.00 -36,243,535.87 广发中证传媒ETF联接C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 -204,451.40 -4,947,662.54 -5,152,113.94 本期基金份额交易产生的 -77,925.87 -1,100,905.42 -1,178,831.29 变动数 其中：基金申购款 -235,387.29 -3,762,056.11 -3,997,443.40 基金赎回款 157,461.42 2,661,150.69 2,818,612.11 本期已分配利润 - - - 本期末 -282,377.27 -6,048,567.96 -6,330,945.23 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月2日（基金合同生效日）至2018年6月30 日 活期存款利息收入 36,382.92 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 134.36 结算备付金利息收入 1,557.06 其他 - 合计 38,074.34 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月2日（基金合同生效日）至2018年6月30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -196,623.34 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -90,791.60 合计 -287,414.94 6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 卖出股票成交总额 12,148,473.30 减：卖出股票成本总额 12,345,096.64 买卖股票差价收入 -196,623.34 6.4.7.12.3股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 申购基金份额总额 164,300,700.00 减：现金支付申购款总额 125,780,301.23 减：申购股票成本总额 38,611,190.37 申购差价收入 -90,791.60 6.4.7.13基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 18,569,979.65 减：卖出/赎回基金成本总额 19,720,158.63 基金投资收益 -1,150,178.98 6.4.7.14债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 29,202.18 基金投资产生的股利收益 - 合计 29,202.18 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -30,738,504.78 ——股票投资 -137,188.63 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -30,601,316.15 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -30,738,504.78 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 基金赎回费收入 85,178.97 手续费返还 - 基金转换费收入 67,786.09 印花税返还 - 其他 - 合计 152,965.06 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 交易所市场交易费用 82,535.45 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 3,855.72 其中：申购费 746.54 赎回费 2.53 其他 3,106.65 期货交易费用 - 合计 86,391.17 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 审计费用 19,669.00 信息披露费 0.00 银行汇划费 434.90 其他 400.00 合计 20,503.90 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与 过户机构、直销机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 本基金是该基金的联接基金 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 广发证券股份有限 69,016,901.28 100.00% 公司 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 广发证券股份有限公 8,000,000.00 100.00% 司 6.4.10.1.4应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 64,278.11 100.00% 32,145.72 100.00% 司 注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金（含债券交易）； 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 31,492.40 其中：支付销售机构的客户维护费 111,453.13 注：基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值－前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则E取0 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 6,298.47 注：基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.1%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值－前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则E取0 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关 本期 联方名称 2018年1月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发中证传媒ETF广发中证传媒ETF联接C 合计 联接A 广发基金管理有限公 - 14,271.64 14,271.64 司 广发证券股份有限公 - 93.03 93.03 司 中国工商银行股份有 - 2,091.02 2,091.02 限公司 合计 - 16,455.69 16,455.69 注：基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。在通 常情况下，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.20%（2018年5月16 日以前：0.40%）年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管 人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，经基金管理人代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 项目 2018年1月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 广发中证传媒ETF联接A 广发中证传媒ETF联接C 基金合同生效日（2018年1月2 日）持有的基金份额 10,001,200.12 - 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 10,001,200.12 - 报告期末持有的基金份额占基 金总份额比例 5.19% - 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发中证传媒ETF联接A 本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 广发中证传媒ETF联接C 本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月2日（基金合同生效日）至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公 12,201,459.99 36,382.92 司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1其他关联交易事项的说明 本基金本报告期末持有200,235,807.00份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为36.72%。6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单(单位：股) 成本总额 估值总额 价 00079华闻传2018-02重大事 8.402018-0 7.56 9,100.00 88,763.95 76,440.00 - 3 媒 -01 项停牌 7-16 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总裁负责。 本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 本基金本报告期末未持有债券，因此与债券相关的信用风险不重大。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从 而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。 6.4.13.4市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 12,201,459.99 - - -12,201,459.99 结算备付金 259,825.62 - - - 259,825.62 存出保证金 26,532.62 - - - 26,532.62 交易性金融资产 0.00 - - 170,942,802.47170,942,802.4 7 应收证券清算款 - - - 29,093.22 29,093.22 应收利息 - - - 2,381.53 2,381.53 应收申购款 - - - 858,113.24 858,113.24 其他资产 - - - 147,383.20 147,383.20 资产总计 12,487,818.23 - - 171,979,773.66184,467,591.8 9 负债 应付赎回款 - - - 283,118.63 283,118.63 应付管理人报酬 - - - 6,674.33 6,674.33 应付托管费 - - - 1,334.87 1,334.87 应付交易费用 - - - 32,145.72 32,145.72 应付销售服务费 - - - 4,495.50 4,495.50 其他负债 - - - 19,983.28 19,983.28 负债总计 - - - 347,752.33347,752.33 利率敏感度缺口 12,487,818.23 - - 171,632,021.33184,119,839.5 6 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 5,908,450.34 3.21 交易性金融资产—基金投资 165,034,352.13 89.63 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 合计 170,942,802.47 92.84 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 分析 2018年6月30日 业绩比较基准上升5% 8,250,622.75 业绩比较基准下降5% -8,250,622.75 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 （1）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 （2）以公允价值计量的金融工具 （i）金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注6.4.4.5。 （ii）各层级金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为170,866,362.47元，属于第二层级的余额为76,440.00元，无属于第三层级的金额。 （iii）公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,908,450.34 3.20 其中：股票 5,908,450.34 3.20 2 基金投资 165,034,352.13 89.47 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 12,461,285.61 6.76 8 其他各项资产 1,063,503.81 0.58 9 合计 184,467,591.89 100.00 7.2 期末投资目标基金明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） 广发中证传 1 媒交易型开 股票型 交易型开 广发基金管理有 165,034,352.13 89.63 放式指数证 放式 限公司 券投资基金 7.3报告期末按行业分类的股票投资组合 7.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - 采矿业 - - B C 制造业 75,348.00 0.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 98,644.00 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,981,492.94 2.16 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 806,419.40 0.44 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 946,546.00 0.51 S 综合 - - 合计 5,908,450.34 3.21 7.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 002027 分众传媒 73,320 701,672.40 0.38 2 300059 东方财富 48,040 633,167.20 0.34 3 603444 吉比特 2,700 345,033.00 0.19 4 000503 国新健康 10,000 317,800.00 0.17 5 002624 完美世界 9,800 303,898.00 0.17 6 300017 网宿科技 19,800 212,058.00 0.12 7 002558 巨人网络 8,600 204,508.00 0.11 8 000839 中信国安 36,800 174,064.00 0.09 9 002439 启明星辰 7,200 152,784.00 0.08 10 300315 掌趣科技 36,100 150,898.00 0.08 11 002195 二三四五 35,020 149,885.60 0.08 12 300383 光环新网 11,100 148,851.00 0.08 13 300027 华谊兄弟 22,700 139,832.00 0.08 14 300418 昆仑万维 7,100 134,048.00 0.07 15 002555 三七互娱 10,800 131,220.00 0.07 16 000681 视觉中国 4,300 123,410.00 0.07 17 300182 捷成股份 15,600 118,248.00 0.06 18 300251 光线传媒 11,600 118,088.00 0.06 19 002174 游族网络 5,800 115,420.00 0.06 20 300133 华策影视 10,000 106,500.00 0.06 21 002517 恺英网络 14,650 105,333.50 0.06 22 300413 快乐购 2,600 98,644.00 0.05 23 300058 蓝色光标 17,300 98,610.00 0.05 24 002131 利欧股份 45,200 94,920.00 0.05 25 000917 电广传媒 15,600 89,856.00 0.05 26 300113 顺网科技 4,600 80,086.00 0.04 27 600637 东方明珠 5,200 78,312.00 0.04 28 000793 华闻传媒 9,100 76,440.00 0.04 29 300459 金科文化 7,800 75,348.00 0.04 30 000676 智度股份 5,700 70,566.00 0.04 31 002354 天神娱乐 7,000 64,820.00 0.04 32 603533 掌阅科技 1,600 51,776.00 0.03 33 603103 横店影视 1,600 49,152.00 0.03 34 601360 三六零 1,600 46,240.00 0.03 35 600977 中国电影 2,800 44,912.00 0.02 36 600959 江苏有线 7,400 37,740.00 0.02 37 601098 中南传媒 2,800 35,392.00 0.02 38 600373 中文传媒 2,300 29,555.00 0.02 39 600037 歌华有线 2,800 28,896.00 0.02 40 002530 金财互联 2,600 23,686.00 0.01 41 600633 浙数文化 2,400 20,016.00 0.01 42 601801 皖新传媒 2,400 18,264.00 0.01 43 601928 凤凰传媒 2,800 17,024.00 0.01 44 603000 人民网 2,000 16,600.00 0.01 45 000156 华数传媒 1,500 14,460.00 0.01 46 603888 新华网 724 12,206.64 0.01 47 600715 文投控股 1,600 12,144.00 0.01 48 601019 山东出版 1,200 9,612.00 0.01 49 002400 省广集团 1,900 6,137.00 0.00 50 601949 中国出版 1,200 5,796.00 0.00 51 000802 北京文化 400 4,176.00 0.00 52 600804 鹏博士 300 3,600.00 0.00 53 300291 华录百纳 500 3,525.00 0.00 54 002261 拓维信息 700 3,220.00 0.00 7.5报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期末基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600637 东方明珠 6,218,806.35 3.38 2 600804 鹏博士 5,516,247.29 3.00 3 603444 吉比特 4,186,068.26 2.27 4 600977 中国电影 3,214,973.00 1.75 5 601098 中南传媒 2,656,211.00 1.44 6 002027 分众传媒 2,404,368.00 1.31 7 600037 歌华有线 2,356,751.29 1.28 8 600373 中文传媒 2,168,854.42 1.18 9 300059 东方财富 1,795,708.00 0.98 10 600936 广西广电 1,767,467.00 0.96 11 600633 浙数文化 1,760,515.00 0.96 12 600959 江苏有线 1,696,392.30 0.92 13 601801 皖新传媒 1,593,422.00 0.87 14 603000 人民网 1,501,357.00 0.82 15 601928 凤凰传媒 1,450,209.00 0.79 16 603888 新华网 1,217,053.40 0.66 17 600715 文投控股 1,182,968.00 0.64 18 600986 科达股份 1,151,018.00 0.63 19 000503 国新健康 1,114,783.16 0.61 20 000839 中信国安 778,508.00 0.42 注：本项及下项7.5.2、7.5.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期末基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002027 分众传媒 1,759,916.00 0.96 2 603444 吉比特 1,537,662.00 0.84 3 300059 东方财富 1,274,150.00 0.69 4 000503 国新健康 717,875.00 0.39 5 000839 中信国安 540,683.00 0.29 6 002558 巨人网络 463,166.00 0.25 7 300017 网宿科技 462,681.00 0.25 8 300027 华谊兄弟 386,653.00 0.21 9 300315 掌趣科技 336,321.00 0.18 10 002195 二三四五 313,707.30 0.17 11 002439 启明星辰 297,884.00 0.16 12 300058 蓝色光标 278,009.00 0.15 13 300251 光线传媒 271,957.00 0.15 14 300418 昆仑万维 252,318.00 0.14 15 002174 游族网络 240,856.00 0.13 16 002131 利欧股份 224,277.00 0.12 17 000917 电广传媒 222,669.00 0.12 18 300113 顺网科技 212,874.00 0.12 19 002400 省广集团 211,872.00 0.12 20 300133 华策影视 209,320.00 0.11 7.5.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 56,868,427.98 卖出股票收入（成交）总额 12,148,473.30 7.6期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 7.13投资组合报告附注 7.13.1鹏博士（证券代码：600804）是广发中证传媒ETF持有的前十大证券之一。2018年5月25日，北京鹏博士智能系统工程有限公司因未及时披露公司涉及诉讼案件的重大事项，违反了《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，被中国证券监督管理委员会四川监管局出具了警示函。 本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 26,532.62 2 应收证券清算款 29,093.22 3 应收股利 - 4 应收利息 2,381.53 5 应收申购款 858,113.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 147,383.20 9 合计 1,063,503.81 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 广发中证传媒 31,505 6,121.72 10,092,503.27 5.23% 182,772,343.14 94.77% ETF联接A 广发中证传媒 4,806 7,039.01 0.00 0.00% 33,829,474.25 100.00% ETF联接C 合计 36,311 6,243.13 10,092,503.27 4.45% 216,601,817.39 95.55% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 广发中证传媒ETF联接 190,634.16 0.0988% 有本基金 A 广发中证传媒ETF联接 1,378.39 0.0041% C 合计 192,012.55 0.0847% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 广发中证传媒ETF联接 10~50 本公司高级管理人员、基 A 金投资和研究部门负责人 广发中证传媒ETF联接 0 持有本开放式基金 C 合计 10~50 广发中证传媒ETF联接 10~50 A 本基金基金经理持有本开 广发中证传媒ETF联接 0 放式基金 C 合计 10~50 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承 项目 基金总份额 基金总份额 诺持有期限 数 比例 数 比例 基金管理人固有资金 10,001,200.1 4.41% 10,001,200.1 4.41% 三年 2 2 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 161,826.97 0.07% - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,163,027.0 4.48% 10,001,200.1 4.41% 三年 9 2 9开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发中证传媒ETF联接A 广发中证传媒ETF联接C 基金合同生效日（2018年1月2 12,942,327.08 3,093,875.41 日）基金份额总额 基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 198,411,663.51 60,703,217.20 减：基金合同生效日起至报告期期 末基金总赎回份额 18,489,144.18 29,967,618.36 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 192,864,846.41 33,829,474.25 注：本基金于本报告期间成立，基金合同生效日为2018年1月2日 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣 数量 票成交总 金总量的 额的比例 比例 广发证券 8 69,016,901.28 100.00% 64,278.11 100.00% 新增8个 中天证券 1 - - - - 新增1个 东兴证券 2 - - - - 新增2个 中金公司 4 - - - - 新增4个 中信建投 4 - - - - 新增4个 国联证券 1 - - - - 新增1个 世纪证券 1 - - - - 新增1个 西部证券 1 - - - - 新增1个 中原证券 2 - - - - 新增2个 华福证券 2 - - - - 新增2个 东海证券 1 - - - - 新增1个 华创证券 4 - - - - 新增4个 华安证券 1 - - - - 新增1个 上海华信证券 1 - - - - 新增1个 万和证券 1 - - - - 新增1个 长城证券 1 - - - - 新增1个 光大证券 3 - - - - 新增3个 国元证券 2 - - - - 新增2个 安信证券 5 - - - - 新增5个 第一创业证券 1 - - - - 新增1个 申万宏源 6 - - - - 新增6个 上海证券 1 - - - - 新增1个 南京证券 1 - - - - 新增1个 银河证券 4 - - - - 新增4个 招商证券 4 - - - - 新增4个 方正证券 7 - - - - 新增7个 华融证券 1 - - - - 新增1个 信达证券 3 - - - - 新增3个 财富证券 2 - - - - 新增2个 国金证券 1 - - - - 新增1个 德邦证券 1 - - - - 新增1个 国泰君安 4 - - - - 新增4个 湘财证券 1 - - - - 新增1个 中信证券 5 - - - - 新增5个 中投证券 1 - - - - 新增1个 民生证券 3 - - - - 新增3个 西藏东方财富 2 - - - - 新增2个 证券 川财证券 2 - - - - 新增2个 联讯证券 2 - - - - 新增2个 渤海证券 1 - - - - 新增1个 东方证券 2 - - - - 新增2个 东吴证券 2 - - - - 新增2个 华宝证券 1 - - - - 新增1个 国信证券 2 - - - - 新增2个 中银国际 2 - - - - 新增2个 瑞银证券 1 - - - - 新增1个 国都证券 1 - - - - 新增1个 浙商证券 1 - - - - 新增1个 天风证券 3 - - - - 新增3个 华鑫证券 2 - - - - 新增2个 北京高华 1 - - - - 新增1个 长江证券 3 - - - - 新增3个 海通证券 2 - - - - 新增2个 平安证券 4 - - - - 新增4个 英大证券 2 - - - - 新增2个 国盛证券 2 - - - - 新增2个 中泰证券 4 - - - - 新增4个 东莞证券 1 - - - - 新增1个 西南证券 2 - - - - 新增2个 华菁证券 2 - - - - 新增2个 首创证券 1 - - - - 新增1个 东北证券 4 - - - - 新增4个 广州证券 2 - - - - 新增2个 华泰证券 5 - - - - 新增5个 兴业证券 4 - - - - 新增4个 国海证券 1 - - - - 新增1个 万联证券 4 - - - - 新增4个 新时代证券 1 - - - - 新增1个 太平洋证券 2 - - - - 新增2个 注：1、交易席位选择标准： （1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； （4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； （6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程： （1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择 标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 券商 占当期 占当期 占当期 占当期 名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 权证成 成交金额 基金成 交总额 交总额 交总额 交总额 的比例 的比例 的比例 的比例 广发 - - 8,000,000. 100.00 - - - - 证券 00 % 10.8其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 广发基金管理有限公司关于广发中证传媒交 《中国证券报》、《证券时 1 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 报》、《上海证券报》 2018-01-03 金基金合同生效公告 2 广发基金管理有限公司关于增加洪泰财富为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-12 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 3 广发基金管理有限公司关于增加联储证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-12 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于广发中证传媒交 4 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 《中国证券报》、《证券时 2018-01-17 金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资 报》、《上海证券报》 业务的公告 5 广发基金管理有限公司关于增加四川天府银 《中国证券报》、《证券时 2018-01-19 行为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 6 广发基金管理有限公司关于增加世纪证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 7 广发基金管理有限公司关于增加厦门鑫鼎盛 《中国证券报》、《证券时 2018-01-19 为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 8 广发基金管理有限公司关于增加民族证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 9 广发基金管理有限公司关于增加华泰证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 10 广发基金管理有限公司关于增加恒泰证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-19 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基 报》、《上海证券报》 金发起式联接基金销售机构的公告 11 广发基金管理有限公司关于增加方正证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 12 广发基金管理有限公司关于增加华西证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-26 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 13 广发基金管理有限公司关于增加德州银行为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-26 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 14 广发基金管理有限公司关于增加北京君德汇 《中国证券报》、《证券时 2018-01-26 富为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 15 广发基金管理有限公司关于增加中正达广为 《中国证券报》、《证券时 2018-02-05 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 16 广发基金管理有限公司关于增加挖财基金为 《中国证券报》、《证券时 2018-02-05 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 17 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金在 《中国证券报》、《证券时 2018-03-07 华信证券开通转换业务的公告 报》、《上海证券报》 18 广发基金管理有限公司关于增加上海证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-03-13 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 19 广发基金管理有限公司关于增加华金证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-05-15 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 20 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金实 《中国证券报》、《证券时 2018-05-15 施销售服务费率优惠的公告 报》、《上海证券报》 21 广发基金管理有限公司关于增加西安银行为 《中国证券报》、《证券时 2018-05-16 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 22 广发基金管理有限公司关于增加信诚基金销 《中国证券报》、《证券时 2018-05-25 售为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份申购份 赎回份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 1 20180102-201801 10,001, - - 10,001,200.1 4.41% 机构 21 200.12 2 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申 请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额 申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 12备查文件目录 12.1备查文件目录 （一）中国证监会批准广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金募集的文件 （二）《广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》 （五）法律意见书 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 12.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 12.3查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一八年八月二十四日