易方达 50 指数证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年八月二十四日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2目录 1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......16 6.4 报表附注......17 7 投资组合报告......36 7.1 期末基金资产组合情况......36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43 7.12 投资组合报告附注......43 8 基金份额持有人信息......44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......45 9 开放式基金份额变动......45 10 重大事件揭示......46 10.1 基金份额持有人大会决议......46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46 10.4 基金投资策略的改变......46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......46 10.8 其他重大事件......48 11 备查文件目录......51 11.1 备查文件目录......51 11.2 存放地点......51 11.3 查阅方式......51 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达 50 指数证券投资基金 基金简称 易方达上证 50 指数 基金主代码 110003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004 年 3 月 22 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 9,683,480,054.62 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达上证 50 指数 A 易方达上证 50 指数 C 下属分级基金的交易代码 110003 004746 报告期末下属分级基金的份额总额 8,629,916,681.82 份 1,053,563,372.80 份 注：自 2017 年 6 月 6 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017 年 6 月 7 日。 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越指数的投资收 益，追求长期资本增值。 本基金为指数增强型基金，股票投资部分以上证 50 指数作为标的指 投资策略 数，资产配置上追求充分投资，不根据对市场时机的判断主动调整股票 仓位，通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目 标指数的偏离风险，追求超越基准的收益水平。 业绩比较基准 上证 50 指数 本基金为股票基金，其预期风险、收益水平高于混合基金、债券基金及 风险收益特征 货币市场基金。本基金在控制与目标指数偏离风险的同时，力争获得超 越基准的收益。长期来看，本基金具有与目标指数相近的风险水平。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 张南 陆志俊 信 息 披 露 联系电话 020-85102688 95559 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400 881 8088 95559 传真 020-85104666 021-62701216 广东省珠海市横琴新区宝华路 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 6号105室－42891（集中办公 银城中路188号 区） 广州市天河区珠江新城珠江东 中国（上海）长宁区仙霞路18 办公地址 路30号广州银行大厦40-43楼 号 邮政编码 510620 200336 法定代表人 刘晓艳 彭纯 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广 州银行大厦 40-43 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 易方达上证 50 指数 A 易方达上证 50 指数 C 本期已实现收益 893,728,464.22 102,727,743.28 本期利润 4,310,161,970.53 596,855,189.51 加权平均基金份额本期利润 0.4968 0.5507 本期加权平均净值利润率 32.96% 37.32% 本期基金份额净值增长率 40.52% 40.29% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 易方达上证 50 指数 A 易方达上证 50 指数 C 期末可供分配利润 1,852,440,055.07 385,096,957.93 期末可供分配基金份额利润 0.2147 0.3655 期末基金资产净值 14,755,087,234.73 1,792,301,469.94 期末基金份额净值 1.7098 1.7012 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 易方达上证 50 指数 A 易方达上证 50 指数 C 基金份额累计净值增长率 422.33% 49.28% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达上证 50 指数 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 8.73% 1.23% 7.39% 1.14% 1.34% 0.09% 过去三个月 7.32% 1.51% 3.24% 1.43% 4.08% 0.08% 过去六个月 40.52% 1.53% 27.80% 1.50% 12.72% 0.03% 过去一年 26.12% 1.57% 18.17% 1.51% 7.95% 0.06% 过去三年 80.10% 1.17% 38.06% 1.12% 42.04% 0.05% 自基金合同生 422.33% 1.61% 173.45% 1.72% 248.88% -0.11% 效起至今 易方达上证 50 指数 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 8.70% 1.23% 7.39% 1.14% 1.31% 0.09% 过去三个月 7.24% 1.51% 3.24% 1.43% 4.00% 0.08% 过去六个月 40.29% 1.53% 27.80% 1.50% 12.49% 0.03% 过去一年 25.76% 1.57% 18.17% 1.51% 7.59% 0.06% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 49.28% 1.34% 18.84% 1.27% 30.44% 0.07% 效起至今 注：自 2017 年 6 月 6 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017 年 6 月 7 日， 增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达 50 指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 易方达上证 50 指数 A （2004 年 3 月 22 日至 2019 年 6 月 30 日） 易方达上证 50 指数 C （2017 年 6 月 7 日至 2019 年 6 月 30 日） 注：1.自 2017 年 6 月 6 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017 年 6 月 7 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 422.33%，同期业绩比较基准收益率为 173.45%；C 类基金份额净值增长率为 49.28%，同期业绩比较基准收益率为 18.84%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立 于 2001 年 4 月 17 日，总部设在广州，在北京、上海、广州、成都、大连等地设有分公司，并全资 拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终专注于资产管理业务，通过市场化、专业化的运作，为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案，成为国内领先的综合性资产管理机构。易方达拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格，是国内基金行业为数不多的“全牌照”公司之一，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理 证券 姓 职务 （助理）期 从业 说明 名 限 年限 任职 离任 日期 日期 硕士研究生，曾任易方达基金管理 有限公司投资经理助理、基金经理 助理、行业研究员、指数与量化投 资部总经理助理、指数与量化投资 本基金的基金经理、易方达原油证 部副总经理、指数及增强投资部副 券投资基金(QDII)的基金经理、易 总经理、易方达沪深 300 交易型开 方达香港恒生综合小型股指数证券 放式指数发起式证券投资基金联接 投资基金(LOF)的基金经理、易方 基金（原易方达沪深 300 指数证券 张 达恒生中国企业交易型开放式指数 投资基金）基金经理、易方达上证 胜 证券投资基金联接基金的基金经 2012- - 14 年 中盘交易型开放式指数证券投资基 记 理、易方达恒生中国企业交易型开 09-28 金基金经理、易方达上证中盘交易 放式指数证券投资基金的基金经 型开放式指数证券投资基金联接基 理、易方达标普全球高端消费品指 金基金经理、易方达标普医疗保健 数增强型证券投资基金的基金经 指数证券投资基金（LOF） 基金经 理、指数投资部总经理 理、易方达标普 500 指数证券投资 基金（ LOF）基金经理、易方达标 普生物科技指数证券投资基金(LOF) 基金经理、易方达标普信息科技指 数证券投资基金（LOF）基金经 理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定 确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公 司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 62 次，其中 61 次为指数量化投资组合因投资策 略需要和其他组合发生的反向交易；1 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年，国内生产总值 GDP 同比增长 6.3%，经济增速底部企稳。中美贸易谈判跌宕起 伏，从乐观到破裂再到重启；MSCI 扩大 A 股纳入比例，外资通过沪深股通持续流入，A 股市场出现上涨走势。1-6 月全国规模以上工业增加值同比增长 6.0%，全国固定资产投资同比增长 5.8%，房地产开发投资同比增长 10.9%，仍在放缓。社会消费品零售总额同比名义增长 8.4%，汽车销量下滑幅度较大,房地产销售回落，上半年全国住宅累计销售面积同比下降 1.0%。在猪肉和水果价格上涨的带动下国内的通胀回升，6 月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨 2.7%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比持平。报告期内，美联储暂停加息，美国股市反弹。我国货币政策继续宽松，6 月末广义货币供应量 M2 同比增长 8.5%，银行间利率和国债利率维持在低位。财政政策更为积极，降低制造业增值税率政策出台，同时降低个人所得税政策落地。报告期内，A 股震荡上扬，上证指数上涨 19.45%，上证 50 指数上涨 27.80%。从行业表现来看，食品饮料、非银金融、农林牧渔、家用电器等板块大幅上涨；建筑装饰、钢铁、传媒、纺织服装等行业涨幅较小。 本基金是跟踪上证 50 指数的增强型指数基金，股票仓位根据合同要求一直保持在 90%以上， 在行业配置上，多数行业与指数权重分布一致，食品饮料、医药等行业有一定的超配，银行、券商 等行业有所低配。报告期内，根据对市场形势的判断，本基金进行了一些调整操作，主要是降低了食品饮料、医药生物等板块的权重，增加了银行、房地产等行业的配置。本基金报告期业绩战胜基准指数。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.7098 元，本报告期份额净值增长率为 40.52%； C 类基金份额净值为 1.7012 元，本报告期份额净值增长率为 40.29%；同期业绩比较基准收益率为27.80%,年化跟踪误差 5.84%，超过合同规定的目标控制范围，主要是投资组合与指数权重的偏差有所扩大所致。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019 下半年，减税降费的财政政策效果将逐渐显现，货币政策有望维持较为宽松的局面，中国经济增速有望企稳回升，上市公司的整体盈利状况有望好转， A 股长期向上的基本面基础稳固。需要注意的是，中美贸易摩擦出现反复，呈现持久化趋势，外部发展环境的不确定性加大，美联储的利率政策正在转变，预计市场在短期内维持震荡的概率较大。 本基金根据基金合同的要求将继续保持 90%以上的股票配置。另一方面，将继续深入研究各成分股的前景，在市场调整阶段，积极增加具有长期竞争力、业绩增长的成分股配置，平衡组合的结构，力争为投资者带来超越基准指数的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、指数量化板块、投资风险管理部、监察与合规管理总部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达上证 50 指数 A:本报告期内未实施利润分配。 易方达上证 50 指数 C:本报告期内未实施利润分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，基金托管人在易方达 50 指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，易方达基金管理有限公司在易方达 50 指数证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 报告期内，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关易方达 50 指数证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达 50 指数证券投资基金 报告截止日：2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 979,238,830.08 562,775,168.34 结算备付金 4,472,696.88 2,224,766.53 存出保证金 1,513,383.62 1,103,836.40 交易性金融资产 6.4.7.2 15,643,171,184.42 11,920,207,259.82 其中：股票投资 15,393,096,184.42 11,558,740,305.52 基金投资 - - 债券投资 250,075,000.00 361,466,954.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 8,266,765.16 6,626,640.33 应收股利 - - 应收申购款 58,824,679.07 15,112,691.12 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 16,695,487,539.23 12,508,050,362.54 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 57,468,799.43 40,253,688.81 应付赎回款 69,689,576.95 5,525,327.94 应付管理人报酬 15,503,650.53 13,181,804.09 应付托管费 2,583,941.75 2,196,967.35 应付销售服务费 315,997.55 396,501.70 应付交易费用 6.4.7.7 2,204,734.56 2,338,826.63 应交税费 - 19.37 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 332,133.79 295,442.55 负债合计 148,098,834.56 64,188,578.44 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 9,683,480,054.62 10,231,261,347.02 未分配利润 6.4.7.10 6,863,908,650.05 2,212,600,437.08 所有者权益合计 16,547,388,704.67 12,443,861,784.10 负债和所有者权益总计 16,695,487,539.23 12,508,050,362.54 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.7098 元，C 类基金份额净值 1.7012 元；基金份额总额 9,683,480,054.62 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额8,629,916,681.82 份，C 类基金份额总额 1,053,563,372.80 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达 50 指数证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日 一、收入 5,018,329,702.87 -685,362,978.35 1.利息收入 7,554,730.13 8,987,862.23 其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,389,215.35 1,877,538.55 债券利息收入 5,165,514.78 6,837,298.62 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 273,025.06 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,094,014,907.14 487,117,801.23 其中：股票投资收益 6.4.7.12 868,293,820.38 350,082,589.28 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 14,350,755.42 379,700.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 211,370,331.34 136,655,511.95 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 3,910,560,952.54 -1,185,590,361.31 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 6,199,113.06 4,121,719.50 减：二、费用 111,312,542.83 85,132,233.97 1．管理人报酬 87,222,264.37 67,479,392.45 2．托管费 14,537,044.04 11,246,565.43 3．销售服务费 1,990,426.83 454,516.33 4．交易费用 6.4.7.18 7,426,475.51 5,714,490.77 5．利息支出 8,359.18 - 其中：卖出回购金融资产支出 8,359.18 - 6．税金及附加 3.36 - 7．其他费用 6.4.7.19 127,969.54 237,268.99 三、利润总额（亏损总额以 “-”号 4,907,017,160.04 -770,495,212.32 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 4,907,017,160.04 -770,495,212.32 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达 50 指数证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 10,231,261,347.02 2,212,600,437.08 12,443,861,784.10 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 4,907,017,160.04 4,907,017,160.04 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -547,781,292.40 -255,708,947.07 -803,490,239.47 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 5,071,069,451.49 2,696,323,220.09 7,767,392,671.58 2.基金赎回款 -5,618,850,743.89 -2,952,032,167.16 -8,570,882,911.05 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 9,683,480,054.62 6,863,908,650.05 16,547,388,704.67 金净值） 项目 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 7,869,054,932.81 3,764,661,976.38 11,633,716,909.19 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -770,495,212.32 -770,495,212.32 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 453,548,209.36 119,329,736.86 572,877,946.22 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 3,774,286,874.61 1,749,565,315.65 5,523,852,190.26 2.基金赎回款 -3,320,738,665.25 -1,630,235,578.79 -4,950,974,244.04 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -154,295,682.33 -154,295,682.33 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 8,322,603,142.17 2,959,200,818.59 11,281,803,960.76 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达 50 指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]13 号文《关于同意易方达 50 指数证券投资基金设立的批复》的批 准，由易方达基金管理有限公司作为基金发起人，向社会公开发行募集并于 2004 年 3 月 22 日正式 成立，首次设立募集规模为 5,048,902,330.26 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 自 2017 年 6 月 6 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017 年 6 月 7 日。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业 务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的相关规定和指引。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 （1）印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融 业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务 等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选 择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的 部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，减按 50%计入应纳税所得 额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 979,238,830.08 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 979,238,830.08 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 10,219,395,132.83 15,393,096,184.42 5,173,701,051.59 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 250,494,130.00 250,075,000.00 -419,130.00 合计 250,494,130.00 250,075,000.00 -419,130.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 10,469,889,262.83 15,643,171,184.42 5,173,281,921.59 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 168,998.36 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,811.43 应收债券利息 8,095,342.47 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 612.90 合计 8,266,765.16 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 2,204,734.56 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,204,734.56 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 133,761.46 预提费用 198,372.33 合计 332,133.79 6.4.7.9 实收基金 易方达上证 50 指数 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 8,856,107,849.00 8,856,107,849.00 本期申购 3,267,497,169.74 3,267,497,169.74 本期赎回（以“-”号填列） -3,493,688,336.92 -3,493,688,336.92 本期末 8,629,916,681.82 8,629,916,681.82 易方达上证 50 指数 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,375,153,498.02 1,375,153,498.02 本期申购 1,803,572,281.75 1,803,572,281.75 本期赎回（以“-”号填列） -2,125,162,406.97 -2,125,162,406.97 本期末 1,053,563,372.80 1,053,563,372.80 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 易方达上证 50 指数 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 974,496,688.47 945,812,900.54 1,920,309,589.01 本期利润 893,728,464.22 3,416,433,506.31 4,310,161,970.53 本期基金份额交易产生的 -15,785,097.62 -89,515,909.01 -105,301,006.63 变动数 其中：基金申购款 553,280,352.20 1,247,945,539.22 1,801,225,891.42 基金赎回款 -569,065,449.82 -1,337,461,448.23 -1,906,526,898.05 本期已分配利润 - - - 本期末 1,852,440,055.07 4,272,730,497.84 6,125,170,552.91 易方达上证 50 指数 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 362,514,691.91 -70,223,843.84 292,290,848.07 本期利润 102,727,743.28 494,127,446.23 596,855,189.51 本期基金份额交易产生的 -80,145,477.26 -70,262,463.18 -150,407,940.44 变动数 其中：基金申购款 565,859,562.93 329,237,765.74 895,097,328.67 基金赎回款 -646,005,040.19 -399,500,228.92 -1,045,505,269.11 本期已分配利润 - - - 本期末 385,096,957.93 353,641,139.21 738,738,097.14 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 2,347,965.38 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 29,646.64 其他 11,603.33 合计 2,389,215.35 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,895,181,093.38 减：卖出股票成本总额 2,026,887,273.00 买卖股票差价收入 868,293,820.38 6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 213,110,134.79 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 195,175,854.30 付）成本总额 减：应收利息总额 3,583,525.07 买卖债券差价收入 14,350,755.42 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资产生的股利收益 211,370,331.34 基金投资产生的股利收益 - 合计 211,370,331.34 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 1.交易性金融资产 3,910,560,952.54 ——股票投资 3,911,789,852.54 ——债券投资 -1,228,900.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 3,910,560,952.54 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金赎回费收入 6,199,113.06 其他 - 合计 6,199,113.06 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 7,426,475.51 银行间市场交易费用 - 合计 7,426,475.51 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 58,700.75 银行汇划费 10,997.21 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 127,969.54 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券 2,629,148,638.91 54.30% 1,273,881,095.97 29.05% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 2,252,547.62 54.97% 987,905.70 44.81% 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 1,119,718.30 33.42% 691,725.39 36.17% 注：上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年6月 2018年1月1日至2018年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 87,222,264.37 67,479,392.45 其中：支付销售机构的客户维护费 16,950,656.12 13,240,073.52 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.2%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.2%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年6月 2018年1月1日至2018年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 14,537,044.04 11,246,565.43 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达上证 50 指数 易方达上证 50 指数 C 合计 A 易方达基金管理有限 - 1,738,747.44 1,738,747.44 公司 合计 - 1,738,747.44 1,738,747.44 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2018年1月1日至2018年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达上证50指数A 易方达上证50指数C 合计 易方达基金管理有限 - 454,516.33 454,516.33 公司 合计 - 454,516.33 454,516.33 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，按 C 类基金份额前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达上证 50 指数 A 份额单位：份 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额占 基金份额 占基金总份额的 基金份额 基金总份额的比例 比例 易方达海外投资 - - 187,959.13 0.00% （深圳）有限公司 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规定支付。 易方达上证 50 指数 C 份额单位：份 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 广发基金管理有限 15,636,727.54 1.48% - - 公司 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规定支付。广发基金管理有限公司是基金管理人股东广发证券控制的机构。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行-活期存款 979,238,830. 2,347,965.38 706,859,710. 1,840,983.81 08 75 注：本基金的上述银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） - - - - - - 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 广发证券 002927 泰永长征 新股网下 961 14,203.58 发行 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 易方达上证 50 指数 A 本报告期内未发生利润分配。 易方达上证 50 指数 C 本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 60123 红塔 2019- 2019- 新股 33,869 33,869 6 证券 06-26 07-05 流通 3.46 3.46 9,789 .94 .94 - 受限 老股 00295 亚世 2019- 2020- 转让 31.14 31.14 35,509 737,17 1,105, - 2 光电 03-20 03-30 流通 7.22 750.26 受限 注：亚世光电股份有限公司于 2019 年 6 月 10 日（流通受限期内），向全体股东每 10 股派 6.8 元人民币现金（含税），同时按每 10 股转增 5 股进行资本公积金转增股本。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金是增强指数型股票基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为 0.00%(2018 年 12 月 31 日：0.08%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 258,170,342.47 357,552,684.93 合计 258,170,342.47 357,552,684.93 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 AAA 0.00 10,427,594.20 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 10,427,594.20 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、 多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部 门负责流动性压力测试的实施与评估。 于 2019 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承 担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无 固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合 变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上 述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2019 年 6 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 979,238,830.08 - - - 979,238,830.0 8 结算备付金 4,472,696.88 - - - 4,472,696.88 存出保证金 1,513,383.62 - - - 1,513,383.62 交易性金融资产 250,075,000.00 - - 15,393,096,184.4 15,643,171,18 2 4.42 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 8,266,765.16 8,266,765.16 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 58,824,679.07 58,824,679.07 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 15,460,187,628.6 16,695,487,53 资产总计 1,235,299,910.58 - - 5 9.23 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 57,468,799.43 57,468,799.43 应付赎回款 - - - 69,689,576.95 69,689,576.95 应付管理人报酬 - - - 15,503,650.53 15,503,650.53 应付托管费 - - - 2,583,941.75 2,583,941.75 应付销售服务费 - - - 315,997.55 315,997.55 应付交易费用 - - - 2,204,734.56 2,204,734.56 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 332,133.79 332,133.79 148,098,834 负债总计 - - - 148,098,834.56 .56 15,312,088,794.0 16,547,388,70 利率敏感度缺口 1,235,299,910.58 - - 9 4.67 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2018 年 12 月 31 日 资产 银行存款 562,775,168.34 - - - 562,775,168.3 4 结算备付金 2,224,766.53 - - - 2,224,766.53 存出保证金 1,103,836.40 - - - 1,103,836.40 交易性金融资产 351,040,000.00 - 10,426,954.30 11,558,740,305.5 11,920,207,25 2 9.82 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 6,626,640.33 6,626,640.33 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 15,112,691.12 15,112,691.12 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 11,580,479,636.9 12,508,050,36 资产总计 917,143,771.27 - 10,426,954.30 7 2.54 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 40,253,688.81 40,253,688.81 应付赎回款 - - - 5,525,327.94 5,525,327.94 应付管理人报酬 - - - 13,181,804.09 13,181,804.09 应付托管费 - - - 2,196,967.35 2,196,967.35 应付销售服务费 - - - 396,501.70 396,501.70 应付交易费用 - - - 2,338,826.63 2,338,826.63 应交税费 - - - 19.37 19.37 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 295,442.55 295,442.55 负债总计 - - - 64,188,578.44 64,188,578.44 11,516,291,058.5 12,443,861,78 利率敏感度缺口 917,143,771.27 - 10,426,954.30 3 4.10 注： 各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 1.市场利率下降 25 个基 20,569.84 396,964.87 点 2.市场利率上升 25 个基 -20,567.50 -396,023.61 点 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指 标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 15,393,096,184.42 93.02 11,558,740,305.52 92.89 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 15,393,096,184.42 93.02 11,558,740,305.52 92.89 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 825,950,238.24 650,119,849.85 2.业绩比较基准下降 5% -825,950,238.24 -650,119,849.85 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 15,391,990,434.16 元，属于第二层次的余额为 251,180,750.26 元，无属于第三层 次的余额(2018 年 12 月 31 日：第一层次 11,430,309,973.93 元，第二层次 489,897,285.89 元，无属 于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 （%） 1 权益投资 15,393,096,184.42 92.20 其中：股票 15,393,096,184.42 92.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 250,075,000.00 1.50 其中：债券 250,075,000.00 1.50 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 983,711,526.96 5.89 计 8 其他各项资产 68,604,827.85 0.41 9 合计 16,695,487,539.23 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 7.2.1.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 594,154,403.36 3.59 C 制造业 5,061,012,492.09 30.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 646,543,087.00 3.91 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 167,807,664.51 1.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 5,033,964,896.44 30.42 K 房地产业 708,737,867.20 4.28 L 租赁和商务服务业 351,029,089.35 2.12 M 科学研究和技术服务业 26,004,000.00 0.16 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,589,253,499.95 76.08 7.2.1.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 4,115,300.00 0.02 B 采矿业 363,431.25 0.00 C 制造业 1,924,005,495.04 11.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 66,934.21 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 114,747,657.54 0.69 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 191,991.90 0.00 J 金融业 740,009,824.10 4.47 K 房地产业 16,718,560.43 0.10 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,623,490.00 0.02 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,803,842,684.47 16.94 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 数量 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 公允价值 （股） 值比例（%） 1 600519 贵州茅台 1,660,975 1,634,399,400.00 9.88 2 600887 伊利股份 48,709,787 1,627,393,983.67 9.83 3 601318 中国平安 18,133,953 1,606,849,575.33 9.71 4 600036 招商银行 35,557,404 1,279,355,395.92 7.73 5 601601 中国太保 21,108,121 770,657,497.71 4.66 6 600048 保利地产 55,543,720 708,737,867.20 4.28 7 600276 恒瑞医药 10,056,290 663,715,140.00 4.01 8 601668 中国建筑 112,442,276 646,543,087.00 3.91 9 601166 兴业银行 29,356,007 536,921,368.03 3.24 10 601398 工商银行 83,056,781 489,204,440.09 2.96 11 601088 中国神华 20,480,916 417,401,068.08 2.52 12 601888 中国国旅 3,959,719 351,029,089.35 2.12 13 600585 海螺水泥 7,599,808 315,392,032.00 1.91 14 600690 青岛海尔 14,500,034 250,705,587.86 1.52 15 600028 中国石化 32,313,224 176,753,335.28 1.07 16 600309 万华化学 3,999,800 171,151,442.00 1.03 17 600104 上汽集团 6,400,473 163,212,061.50 0.99 18 600030 中信证券 6,333,191 150,793,277.71 0.91 19 600196 复星医药 4,554,289 115,223,511.70 0.70 20 601211 国泰君安 5,479,839 100,555,045.65 0.61 21 600029 南方航空 11,199,858 86,462,903.76 0.52 22 601111 中国国航 8,499,975 81,344,760.75 0.49 23 601939 建设银行 7,000,000 52,080,000.00 0.31 24 601766 中国中车 5,999,980 48,539,838.20 0.29 25 601688 华泰证券 2,130,300 47,548,296.00 0.29 26 600703 三安光电 3,999,968 45,119,639.04 0.27 27 600031 三一重工 1,999,989 26,159,856.12 0.16 28 603259 药明康德 300,000 26,004,000.00 0.16 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 数量 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 公允价值 （股） 值比例（％） 1 000858 五粮液 7,521,600 887,172,720.00 5.36 2 000001 平安银行 51,643,598 711,648,780.44 4.30 3 002007 华兰生物 17,162,856 523,295,479.44 3.16 4 000661 长春高新 1,416,986 478,941,268.00 2.89 5 601006 大秦铁路 11,572,960 93,625,246.40 0.57 6 601169 北京银行 4,793,092 28,327,173.72 0.17 7 600606 绿地控股 1,999,921 13,659,460.43 0.08 8 002352 顺丰控股 400,009 13,584,305.64 0.08 9 002179 中航光电 260,000 8,699,600.00 0.05 10 600009 上海机场 89,975 7,538,105.50 0.05 11 603288 海天味业 60,000 6,300,000.00 0.04 12 000333 美的集团 100,000 5,186,000.00 0.03 13 000651 格力电器 90,000 4,950,000.00 0.03 14 002415 海康威视 150,000 4,137,000.00 0.03 15 002714 牧原股份 70,000 4,115,300.00 0.02 16 600660 福耀玻璃 166,000 3,773,180.00 0.02 17 300015 爱尔眼科 117,000 3,623,490.00 0.02 18 000002 万科 A 110,000 3,059,100.00 0.02 19 002952 亚世光电 35,509 1,105,750.26 0.01 20 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.00 21 300770 新媒股份 1,271 109,941.50 0.00 22 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00 23 300762 上海瀚讯 1,233 71,514.00 0.00 24 603068 博通集成 1,231 71,373.38 0.00 25 300755 华致酒行 1,901 66,934.21 0.00 26 300779 惠城环保 1,047 54,485.88 0.00 27 300777 中简科技 1,156 42,540.80 0.00 28 300768 迪普科技 1,128 42,446.64 0.00 29 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00 30 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00 31 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00 32 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00 33 300780 德恩精工 935 27,676.00 0.00 34 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601166 兴业银行 316,267,860.62 2.54 2 000001 平安银行 214,077,599.79 1.72 3 601398 工商银行 144,132,493.69 1.16 4 601668 中国建筑 135,059,339.31 1.09 5 601888 中国国旅 117,731,579.37 0.95 6 600585 海螺水泥 113,776,091.81 0.91 7 601318 中国平安 106,297,346.81 0.85 8 600036 招商银行 97,161,890.72 0.78 9 600048 保利地产 95,211,620.74 0.77 10 601111 中国国航 72,709,810.54 0.58 11 601601 中国太保 71,454,076.96 0.57 12 600519 贵州茅台 69,016,652.58 0.55 13 600276 恒瑞医药 68,718,878.53 0.55 14 601006 大秦铁路 63,421,030.32 0.51 15 601939 建设银行 52,180,460.00 0.42 16 002007 华兰生物 50,256,347.38 0.40 17 600196 复星医药 37,404,427.54 0.30 18 600029 南方航空 28,901,146.25 0.23 19 600031 三一重工 24,300,012.57 0.20 20 600703 三安光电 23,983,266.00 0.19 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 458,153,133.67 3.68 2 000858 五粮液 435,330,677.84 3.50 3 601318 中国平安 253,265,153.02 2.04 4 601601 中国太保 216,007,305.29 1.74 5 000661 长春高新 170,608,149.36 1.37 6 000001 平安银行 147,562,050.54 1.19 7 601211 国泰君安 125,155,632.23 1.01 8 600887 伊利股份 120,996,796.88 0.97 9 600690 青岛海尔 109,815,498.25 0.88 10 600340 华夏幸福 108,544,411.46 0.87 11 601668 中国建筑 103,137,492.22 0.83 12 600276 恒瑞医药 96,577,912.28 0.78 13 600606 绿地控股 93,564,060.27 0.75 14 601088 中国神华 69,078,367.84 0.56 15 601006 大秦铁路 62,529,957.45 0.50 16 002007 华兰生物 59,264,907.81 0.48 17 600585 海螺水泥 49,282,535.90 0.40 18 601169 北京银行 36,011,235.80 0.29 19 600309 万华化学 33,185,751.31 0.27 20 002352 顺丰控股 32,543,554.20 0.26 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,949,453,299.36 卖出股票收入（成交）总额 2,895,181,093.38 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 250,075,000.00 1.51 其中：政策性金融债 250,075,000.00 1.51 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 250,075,000.00 1.51 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例（%） 1 180209 18 国开 09 2,500,000 250,075,000.00 1.51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.12018 年 7 月 5 日，深圳保监局针对招商银行股份有限公司电话销售欺骗投保人罚款 30 万元。 2018 年 7 月 26 日，中国人民银行针对平安银行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规 定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法行为，罚款人民币 140 万元。 2019 年 5 月 10 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对平安银行股份有限公司信用 卡中心上海分中心 2015 年至 2017 年对员工经商办企业的行为屡禁不止，员工行为管理严重违反审慎经营规则的违法违规事实，责令改正，并处罚款 40 万元。 本基金为指数增强型基金，招商银行、平安银行的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除招商银行、平安银行外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,513,383.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,266,765.16 5 应收申购款 58,824,679.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 68,604,827.85 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 易方达上证 50 7,908,951,832. 743,180 11,612.15 720,964,849.09 8.35% 91.65% 指数 A 73 易方达上证 50 37,935 27,772.86 747,507,451.82 70.95% 306,055,920.98 29.05% 指数 C 合计 1,468,472,300. 8,215,007,753. 781,115 12,397.00 15.16% 84.84% 91 71 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 易方达上证 50 指数 A 701,614.50 0.0081% 员持有本基金 易方达上证 50 指数 C 13,503.14 0.0013% 合计 715,117.64 0.0074% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 易方达上证 50 指数 A 10~50 金投资和研究部门负责人 易方达上证 50 指数 C 0 持有本开放式基金 合计 10~50 本基金基金经理持有本开 易方达上证 50 指数 A 0 放式基金 易方达上证 50 指数 C 0 合计 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达上证 50 指数 A 易方达上证 50 指数 C 基金合同生效日（2004 年 3 月 22 5,048,902,330.26 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 8,856,107,849.00 1,375,153,498.02 本报告期基金总申购份额 3,267,497,169.74 1,803,572,281.75 减：本报告期基金总赎回份额 3,493,688,336.92 2,125,162,406.97 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 8,629,916,681.82 1,053,563,372.80 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对易方达基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，对公司个别未按规定进行备案报告的事项提出了整改要求。公司已及时完成了整改。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 财通证券 1 95,731,949.13 1.98% 89,154.60 2.18% - 渤海证券 1 89,791,774.23 1.85% 83,622.84 2.04% - 中信证券 1 - - - - - 安信证券 1 533,897,672.01 11.03% 497,217.96 12.13% - 申万宏源 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 光大证券 1 794,531,458.98 16.41% 739,947.47 18.06% - 东北证券 1 439,893,668.04 9.09% 194,302.34 4.74% - 银河证券 2 - - - - - 中泰证券 1 244,099,815.63 5.04% 227,330.53 5.55% - 广发证券 2 2,629,148,638.91 54.30% 2,252,547.62 54.97% - 海通证券 1 14,765,838.00 0.30% 13,751.22 0.34% - 注：a) 本报告期内本基金减少国泰君安证券股份有限公司一个交易单元,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型 的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 财通证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 光大证券 12,022,008.7 10.97% - - - - 0 东北证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 广发证券 97,518,126.0 89.03% - - - - 9 海通证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 1 基金估值调整情况的公告 报、证券时报、证券日 2019-01-03 报及基金管理人网站 2 易方达基金管理有限公司关于易方达 50 指数 证券时报及基金管理人 2019-01-14 证券投资基金增加恒泰证券为销售机构的公 网站 告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 3 式基金参加北京农商银行定期定额投资费率 报及基金管理人网站 2019-01-21 优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 4 式基金增加腾安基金为销售机构的公告 报、证券时报、证券日 2019-01-23 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于暂停大泰金石 中国证券报、上海证券 5 基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业 报、证券时报、证券日 2019-01-29 务的公告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于易方达 50 指数 上海证券报及基金管理 6 证券投资基金 C 类基金份额增加销售机构的 人网站 2019-01-30 公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 7 式基金参加九州证券费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日 2019-02-13 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 上海证券报及基金管理 8 式基金增加东北证券为销售机构、参加东北 人网站 2019-02-15 证券费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 9 式基金增加华夏财富为销售机构、参加华夏 报、证券时报、证券日 2019-02-22 财富费率优惠活动的公告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 上海证券报、证券时报 10 式基金增加厦门银行为销售机构、参加厦门 及基金管理人网站 2019-02-25 银行费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 11 基金估值调整情况的公告 报、证券时报、证券日 2019-02-26 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 12 式基金增加四川天府银行为销售机构的公告 报、证券时报、证券日 2019-02-28 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 13 式基金参加华融湘江银行费率优惠活动的公 报、证券时报、证券日 2019-03-01 告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 上海证券报、证券时报 14 式基金增加财通证券为销售机构、参加财通 及基金管理人网站 2019-03-01 证券费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于成都分公司营 中国证券报、上海证券 15 业场所变更的公告 报、证券时报、证券日 2019-03-13 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 16 式基金参加利得基金费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日 2019-03-13 报及基金管理人网站 17 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、上海证券 2019-03-19 时提供或更新身份信息资料的公告 报、证券时报、证券日 报及基金管理人网站 18 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 2019-03-21 式基金参加国盛证券费率优惠活动的公告 报及基金管理人网站 19 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 2019-03-26 式基金增加国盛证券为销售机构的公告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 20 式基金参加昆仑银行费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日 2019-03-29 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 21 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定 报、证券时报、证券日 2019-03-30 额投资费率优惠活动的公告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 22 式基金参加泉州银行费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日 2019-04-01 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 23 式基金参加中国工商银行申购费率优惠活动 报、证券时报、证券日 2019-04-01 的公告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 24 基金估值调整情况的公告 报、证券时报、证券日 2019-04-02 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 25 式基金增加青岛银行为销售机构的公告 报、证券时报、证券日 2019-04-08 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 26 式基金参加深圳农村商业银行手机银行费率 报、证券时报及基金管 2019-04-18 优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 27 式基金参加四川天府银行手机银行费率优惠 报、证券时报、证券日 2019-04-30 活动的公告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 28 式基金参加齐商银行费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日 2019-05-07 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 29 式基金参加中国民生银行费率优惠活动的公 报、证券时报、证券日 2019-05-16 告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 30 式基金增加杭州银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2019-05-20 理人网站 易方达基金管理有限公司关于民族证券并入 中国证券报、上海证券 31 方正证券期间基金业务安排的提示性公告 报、证券时报、证券日 2019-05-22 报及基金管理人网站 32 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 2019-05-24 式基金增加重庆银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 理人网站 易方达基金管理有限公司关于提醒网上直销 中国证券报、上海证券 33 个人投资者及时上传身份证件照片并完善、 报、证券时报、证券日 2019-05-28 更新身份信息以免影响日常交易的公告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 34 式基金增加汇成基金为销售机构、参加汇成 报、证券时报、证券日 2019-06-14 基金费率优惠活动的公告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于调整转换业务 中国证券报、上海证券 35 货币市场基金未付收益支付规则的公告 报、证券时报、证券日 2019-06-20 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 36 式基金参加佛山农商银行费率优惠活动的公 报、证券时报、证券日 2019-06-21 告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分公开 中国证券报、上海证券 37 募集证券投资基金可投资于科创板股票的公 报、证券时报、证券日 2019-06-22 告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 38 式基金参加德邦证券费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日 2019-06-24 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 39 式基金参加长城国瑞证券费率优惠活动的公 报、证券时报、证券日 2019-06-28 告 报及基金管理人网站 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会批准易方达 50 指数证券投资基金设立的文件； 2.《易方达 50 指数证券投资基金基金合同》； 3.《易方达 50 指数证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年八月二十四日