易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年七月十八日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 易方达深证 100ETF 联接 基金主代码 110019 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 12 月 1 日 报告期末基金份额总额 1,073,283,238.28 份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金为易方达深证 100ETF 的联接基金，主要通 过投资于易方达深证100 ETF实现对业绩比较基准 的紧密跟踪，力争将年化跟踪误差控制在 4%以内， 主要投资策略包括目标 ETF 投资策略、股票投资策 略、存托凭证投资策略、债券和货币市场工具投资 策略、金融衍生品投资策略、参与转融通证券出借 业务策略、融资业务策略等。 业绩比较基准 深证 100 价格指数收益率×95%+活期存款利率(税 后)×5% 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本 基金主要通过投资于易方达深证100 ETF实现对业 绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现 与深证 100 价格指数的表现密切相关。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 易方达深证 100ETF 联 易方达深证 100ETF 联 称 接 A 接 C 下属分级基金的交易代 110019 004742 码 报告期末下属分级基金 903,177,480.24 份 170,105,758.04 份 的份额总额 注：自2017年6月2日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2017年6月5日。 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159901 基金运作方式 交易型开放式（ETF） 基金合同生效日 2006 年 3 月 24 日 基金份额上市的证券交 深圳证券交易所 易所 上市日期 2006 年 4 月 24 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在 因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份 股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的 其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧 密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离 度的绝对值控制在 0.1%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导 致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措 施避免跟踪误差进一步扩大。为更好地实现投资目 投资策略 标，本基金可投资存托凭证。本基金将以降低跟踪误 差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性， 适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地实现 投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他 经中国证监会允许的金融衍生产品，如与标的指数或 标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。为更 好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则 的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通 证券出借业务。在条件许可的情况下，基金管理人可 在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征 并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融 资业务，以提高投资效率及进行风险管理。 业绩比较基准 深证 100 价格指数收益率 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于 风险收益特征 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 易方达深证 100ETF 易方达深证 100ETF 联接 A 联接 C 1.本期已实现收益 -1,318,818.54 -373,274.86 2.本期利润 -36,718,310.04 -6,862,215.18 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0406 -0.0407 4.期末基金资产净值 1,076,737,667.18 200,988,708.55 5.期末基金份额净值 1.1922 1.1816 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达深证 100ETF 联接 A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -3.30% 0.97% -4.40% 0.98% 1.10% -0.01% 月 过去六个 -2.93% 1.13% -3.91% 1.13% 0.98% 0.00% 月 过去一年 -16.17% 1.05% -17.54% 1.05% 1.37% 0.00% 过去三年 -40.60% 1.19% -43.10% 1.19% 2.50% 0.00% 过去五年 7.90% 1.30% 1.09% 1.31% 6.81% -0.01% 自基金合 同生效起 19.22% 1.47% -0.74% 1.46% 19.96% 0.01% 至今 易方达深证 100ETF 联接 C： 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -3.36% 0.97% -4.40% 0.98% 1.04% -0.01% 月 过去六个 -3.05% 1.13% -3.91% 1.13% 0.86% 0.00% 月 过去一年 -16.38% 1.05% -17.54% 1.05% 1.16% 0.00% 过去三年 -41.04% 1.19% -43.10% 1.19% 2.06% 0.00% 过去五年 6.90% 1.30% 1.09% 1.31% 5.81% -0.01% 自基金合 同生效起 16.13% 1.33% 7.77% 1.34% 8.36% -0.01% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达深证 100ETF 联接 A： （2009 年 12 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日） 易方达深证 100ETF 联接 C： （2017 年 6 月 5 日至 2024 年 6 月 30 日） 注：1.自 2017 年 6 月 2 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017 年 6 月 5 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 19.22%，同期业绩比较基准收益率为-0.74%；C 类基金份额净值增长率为 16.13%，同期业绩比较基准收益率为 7.77%。 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理，易方 硕士研究生，具有基金从 达创业板 ETF 联接、易方 业资格。曾任华泰联合证 达深证 100ETF、易方达 券资产管理部研究员，易 成 创业板 ETF、易方达恒生 2016- - 16 年 方达基金管理有限公司集 曦 国企联接（QDII）、易方 05-07 中交易室交易员、指数与 达恒生国企（QDII-ETF）、 量化投资部指数基金运作 易方达上证科创板 专员、基金经理助理，易 50ETF、易方达上证科创 方达中小板指数（LOF）、 50 联接、易方达中证科创 易方达银行分级、易方达 创业 50ETF、易方达中证 生物分级、易方达重组分 消费电子主题 ETF（自 级、易方达深证成指 ETF、 2022年01月12日至2024 易方达深证成指 ETF 联 年 05 月 06 日）、易方达 接、易方达 MSCI 中国 A 中证港股通医药卫生综 股国际通 ETF、易方达原 合 ETF、易方达中证港股 油（QDII-LOF-FOF）、易 通中国 100ETF、易方达 方达纳斯达克 100 指数 中证港股通医药卫生综 （ QDII-LOF ）、 易 方 达 合 ETF 联接发起式、易方 MSCI中国A股国际通ETF 达深证 50ETF、易方达中 联接发起式、易方达上证 证港股通中国 100ETF 联 50ETF、易方达上证 50ETF 接发起式、易方达恒生港 联接发起式、易方达中证 股通高股息低波动 ETF 香港证券投资主题 ETF、 的基金经理 易方达中证创新药产业 ETF、易方达中证智能电动 汽车 ETF、易方达恒生科 技 ETF（QDII）、易方达中 证沪港深 500ETF、易方达 中证科创创业 50 联接、易 方达中证稀土产业 ETF、 易 方 达 中 证 沪 港 深 300ETF、易方达中证消费 50ETF、易方达恒生科技 ETF 联接（QDII）的基金 经理。 本基金的基金经理，易方 硕士研究生，具有基金从 达创业板 ETF 联接、易方 业资格。曾任招商银行资 达深证 100ETF、易方达 产托管部基金会计，易方 创业板 ETF、易方达中小 达基金管理有限公司核算 企业 100 指数（LOF）、易 部基金核算专员、指数与 方达中证万得并购重组 量化投资部运作支持专 指数（LOF）、易方达上证 员，易方达深证成指 ETF 刘 中盘 ETF 联接、易方达香 联接、易方达深证成指 树 港恒生综合小型股指数 2017- - 17 年 ETF、易方达银行分级、易 荣 （QDII-LOF）、易方达上 07-18 方达生物分级、易方达标 证中盘 ETF、易方达中证 普 500 指数（QDII-LOF）、 800ETF、易方达中证 易方达标普医疗保健指数 800ETF 联接发起式、易 （QDII-LOF）、易方达标普 方达中证国企一带一路 生 物 科 技 指 数 ETF 联接发起式、易方达 （QDII-LOF）、易方达标普 中证国企一带一路 ETF、 信 息 科 技 指 数 易方达中证银行 ETF 联 （QDII-LOF）、易方达中证 接（LOF）、易方达中证银 浙 江 新 动 能 ETF 联 接 行 ETF、易方达中证长江 (QDII)、易方达中证浙江新 保护主题 ETF、易方达中 动能 ETF(QDII)的基金经 证 1000ETF、易方达中证 理。 1000ETF 联接、易方达中 证港股通消费主题 ETF 联接发起式、易方达中证 长江保护主题 ETF 联接 发起式的基金经理，易方 达中证港股通消费主题 ETF、易方达中证国新央 企科技引领 ETF、易方达 创业板中盘 200ETF、易 方达中证国新央企科技 引领 ETF 联接、易方达创 业板成长 ETF 的基金经 理助理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 21 次，其中 18 次为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为易方达深证 100ETF 的联接基金，报告期内主要通过投资易方达深证 100ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达深证 100ETF 跟踪深证 100 指数， 该指数由深圳证券交易所中市值大、流动性好的 100 只股票组成。 2024 年第二季度，随着宏观经济组合政策的持续推进与实施，经济增长呈现出持续复苏的趋势。具体表现为：规模以上工业增加值连续三个月实现增长，社会消费品零售总额与固定资产投资逐步回升，出口总量保持快速增长的同时，出口结构亦得到优化，其中高附加值产品表现突出。在流动性方面，央行货币政策总体上维持稳健基调，着重强调“保持流动性合理充裕”，并积极实施逆周期调节措施，有效支持经济的复苏进程。在资本市场方面，新“国九条”的出台不仅显著提升了市场参与者的信心与预期，更将助力资本市场实现长期高质量的发展目标。报告期内，A 股市场波动较大，整体呈现先扬后抑趋势，深证 100 指数下跌 4.6%。 深证 100 指数经过多年新陈代谢，汇聚深市主板和创业板龙头企业，对深市优势行业覆盖完整。跟随深市发展，当前指数不仅具备消费、基建等传统经济龙头，而且新能源、电子、生物医药等新经济占比持续提高。指数内行业分布相对均衡，多元化的行业分布有助于分散风险，更适应中国产业快速更迭的发展模式。整体来看，指数创新成长属性突出，市场化蓝筹特征鲜明，长期业绩突出，是投资者分享中国经济高质量发展红利的重要工具。 本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪误差最小化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.1922 元，本报告期份额净值增长 率为-3.30%，同期业绩比较基准收益率为-4.40%；C 类基金份额净值为 1.1816 元，本报告期份额净值增长率为-3.36%，同期业绩比较基准收益率为-4.40%。年化跟踪误差 0.69%，在合同规定的目标控制范围之内。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 1,209,749,354.68 94.56 3 固定收益投资 35,683,041.26 2.79 其中：债券 35,683,041.26 2.79 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 31,957,705.83 2.50 8 其他资产 1,939,146.38 0.15 9 合计 1,279,329,248.15 100.00 5.2期末投资目标基金明细 基 占基金 序 金 资产净 基金名称 运作方式 管理人 公允价值（元） 号 类 值比例 型 （%） 易方达深证 100 股 易方达 1 交易型开放式指 票 交易型开放 基金管 1,209,749,354.68 94.68 数证券投资基金 型 式（ETF） 理有限 公司 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(％) 1 国家债券 35,683,041.26 2.79 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 35,683,041.26 2.79 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 公允价值 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） (元) 净值比例 （％） 1 019660 21 国债 12 349,000 35,683,041.2 2.79 6 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.12投资组合报告附注 5.12.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 本基金本报告期末未持有股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况。 5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 102,103.62 2 应收证券清算款 1,025,664.42 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 809,855.94 6 其他应收款 1,522.40 7 其他 - 8 合计 1,939,146.38 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达深证100ETF 易方达深证100ETF 联接A 联接C 报告期期初基金份额总额 908,053,600.62 174,576,689.97 报告期期间基金总申购份额 21,948,229.02 43,246,004.76 减：报告期期间基金总赎回份额 26,824,349.40 47,716,936.69 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 903,177,480.24 170,105,758.04 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会核准易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件； 2.《易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3.《易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年七月十八日