易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基 金 2022 年年度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二〇二三年三月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 28 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......9 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5 托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15 §6 审计报告......15 6.1 审计意见......16 6.2 形成审计意见的基础......16 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任......16 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任......16 §7 年度财务报表......17 7.1 资产负债表......17 7.2 利润表......19 7.3 净资产（基金净值）变动表......21 7.4 报表附注......22 §8 投资组合报告......99 8.1 期末基金资产组合情况......99 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......100 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......100 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......104 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......105 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......105 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......106 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......106 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......106 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......106 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......106 8.12 投资组合报告附注......106 §9 基金份额持有人信息......107 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......107 9.2 期末上市基金前十名持有人......108 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......108 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......108 §10 开放式基金份额变动......108 §11 重大事件揭示......109 11.1 基金份额持有人大会决议......109 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......109 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......109 11.4 基金投资策略的改变......109 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......109 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......109 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......109 11.8 其他重大事件......111 §12 影响投资者决策的其他重要信息......113 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......113 §13 备查文件目录......113 13.1 备查文件目录......113 13.2 存放地点......114 13.3 查阅方式......114 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 易方达深证 100ETF 场内简称 深证 100ETF 基金主代码 159901 交易代码 159901 基金运作方式 交易型开放式（ETF） 基金合同生效日 2006 年 3 月 24 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,199,976,027.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2006 年 4 月 24 日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重 构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应 调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金 管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基 金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏 离度的绝对值控制在 0.1%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的 投资策略 指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应 采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。为更好地实现投资目标，本基金 可投资存托凭证。本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考 虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地实现 投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的 金融衍生产品，如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生 工具。为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下， 本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。在条件许可的情 况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征 并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资业务，以提高投资 效率及进行风险管理。 业绩比较基准 深证 100 价格指数收益率 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型 风险收益特征 基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标 的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 王玉 许俊 信 息 披 露 联系电话 020-85102688 010-66596688 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400 881 8088 95566 传真 020-38798812 010-66594942 广东省珠海市横琴新区荣粤道 注册地址 北京市西城区复兴门内大街1号 188号6层 广州市天河区珠江新城珠江东 办公地址 北京市西城区复兴门内大街1号 路30号广州银行大厦40-43楼 邮政编码 510620 100818 法定代表人 刘晓艳 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.efunds.com.cn 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大 基金年度报告备置地点 厦 40-43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 普华永道中天会计师事务所(特殊 会计师事务所 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 普通合伙) 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广 州银行大厦 40-43 楼 注：本基金场内注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，场外注册登记机构为易方达基金管理有限公司。 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2022 年 2021 年 2020 年 本期已实现收益 -136,431,428.97 1,319,931,802.57 2,014,238,719.69 本期利润 -2,030,647,280.06 -59,988,234.31 3,579,556,495.82 加权平均基金份额本期利润 -0.9732 -0.0307 2.6020 本期加权平均净值利润率 -30.80% -0.66% 42.67% 本期基金份额净值增长率 -25.39% -0.28% 50.86% 3.1.2 期末数据和指标 2022 年末 2021 年末 2020 年末 期末可供分配利润 5,263,929,684.76 7,012,015,203.02 8,135,984,391.09 期末可供分配基金份额利润 2.3927 3.3862 6.5003 期末基金资产净值 6,422,446,770.73 8,102,496,184.77 9,822,458,218.48 期末基金份额净值 2.9193 3.9128 7.8477 3.1.3 累计期末指标 2022 年末 2021 年末 2020 年末 基金份额累计净值增长率 471.25% 665.66% 667.82% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4.本基金已于 2021 年 4 月 9 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 2，即每 1 份基金份额拆成 2 份。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 1.80% 1.46% 1.88% 1.46% -0.08% 0.00% 过去六个月 -15.73% 1.27% -16.03% 1.27% 0.30% 0.00% 过去一年 -25.39% 1.50% -26.13% 1.51% 0.74% -0.01% 过去三年 12.24% 1.55% 9.09% 1.56% 3.15% -0.01% 过去五年 15.85% 1.54% 10.62% 1.54% 5.23% 0.00% 自基金合同生 471.25% 1.80% 404.25% 1.81% 67.00% -0.01% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2006 年 3 月 24 日至 2022 年 12 月 31 日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 471.25%，同期业绩比较基准收益率 为 404.25%。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未发生利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老 保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、 FOF 投资、另类投资等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 证券 姓 职务 基金经理（助 从业 说明 名 理）期限 年限 任职 离任 日期 日期 本基金的基金经理，易方达深证 100ETF 联接、易方达创业板 ETF 联接、易方达创业板 ETF、易方达 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 恒生国企联接（QDII）、易方达恒生 任华泰联合证券资产管理部研究员， 国企（QDII-ETF）、易方达上证科 易方达基金管理有限公司集中交易 创板 50ETF、易方达中证创新药产 室交易员、指数与量化投资部指数基 业 ETF（自 2021 年 02 月 03 日至 金运作专员、基金经理助理，易方达 2022 年 10 月 31 日）、易方达上证 中小板指数（LOF）、易方达银行分 科创板 50 联接、易方达中证智能电 级、易方达生物分级、易方达重组分 成 动汽车 ETF（自 2021 年 04 月 29 日 2016- 级、易方达深证成指 ETF、易方达深 曦 至 2022 年 10 月 31 日）、易方达恒 05-07 - 14 年 证成指 ETF 联接、易方达 MSCI 中国 生科技 ETF（QDII）、易方达中证科 A 股 国 际 通 ETF、 易 方 达 原 油 创创业 50ETF、易方达中证沪港深 （QDII-LOF-FOF）、易方达纳斯达克 500ETF、易方达中证科创创业 50 100 指数（QDII-LOF）、易方达 MSCI 联接、易方达中证稀土产业 ETF、 中国 A 股国际通 ETF 联接发起式、 易方达中证沪港深 300ETF、易方达 易方达上证 50ETF、易方达上证 中证消费电子主题 ETF、易方达中 50ETF 联接发起式、易方达中证香港 证港股通医药卫生综合 ETF、易方 证券投资主题 ETF 的基金经理。 达中证港股通中国 100ETF、易方达 中证消费 50ETF、易方达恒生科技 ETF 联接（QDII）的基金经理 本基金的基金经理，易方达深证 100ETF 联接、易方达创业板 ETF 联接、易方达创业板 ETF、易方达 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 中小企业 100 指数（LOF）、易方达 任招商银行资产托管部基金会计，易 中证万得并购重组指数（LOF）、易 方达基金管理有限公司核算部基金 方达上证中盘 ETF 联接、易方达香 核算专员、指数与量化投资部运作支 港恒生综合小型股指数 持专员，易方达深证成指 ETF 联接、 刘 （QDII-LOF）、易方达上证中盘 易方达深证成指 ETF、易方达银行分 树 ETF、易方达中证 800ETF、易方达 2017- - 15 年 级、易方达生物分级、易方达标普 500 荣 中证 800ETF 联接发起式、易方达 07-18 指数（QDII-LOF）、易方达标普医疗 中证国企一带一路 ETF 联接发起 保健指数（QDII-LOF）、易方达标普 式、易方达中证国企一带一路 ETF、 生物科技指数（QDII-LOF）、易方达 易方达中证银行指数（LOF）、易方 标普信息科技指数（QDII-LOF）、易 达中证银行 ETF、易方达中证长江 方达中证浙江新动能 ETF 联接 保护主题 ETF、易方达中证 (QDII)、易方达中证浙江新动能 1000ETF 的基金经理，易方达中证 ETF(QDII)的基金经理。 港股通消费主题ETF的基金经理助 理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引(试行)》等法规和自律规则制定了《公平交易管理办法》等制度，明确公平交易的适用范围、原则和内容、管控措施、公平交易执行程序和分配原则、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）、境外投资、衍生品等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。 公平交易的管控措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，原则上应当做到“同时同价”，合理控制其所管理不同组合对同一证券的同向交易价差；建立并实行集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；严格控制不同投资组合之间的同日反向交易；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、反向交易、异常交易监控分析机制，对发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 42 次，其中 27 次为旗下指数及量化组合因投 资策略需要和其他组合发生反向交易，15 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪深证 100 指数，该指数由深圳证券交易所中市值大、流动性好的 100 只股票组成。 报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 回顾 2022 年，受国内疫情持续反复的影响，我国社会经济活动有所放缓，经济下行压力增加。同期，全球疫情反复和地缘政治风险加剧导致包括能源、工业原材料在内的关键商品出现供应链短缺，制造业产业链安全稳定运行面临挑战，并且欧美等海外主要经济体通胀水平居高不下，货币政策持续收紧，经济衰退预期上升，对应的资本市场波动显著增大。为应对国内外负面冲击，国内经济政策持续发力，陆续推出地产纾困、扩大内需等刺激政策，有效支持经济稳定运行。从资本市场表现来看，A 股市场全年波动较大，但随着年末经济预期转好和投资者情绪回升，市场在 2022 年四季度有一定修复。深证 100 指数作为深市旗舰、大盘成长指数，行业分布较为均衡，主要权重行业为电力设备、电子、食品饮料、医药生物、家用电器。2022 年，深证 100 指数下跌 26.1%。 对于大多数投资者而言，由于宏观经济、中观产业及微观企业发展的复杂性及多变性，个股选择难度大，这给长期投资策略带来较大挑战。相比之下，指数基金通过固定选股规则和定期调整机制，不仅实现了成份股的新陈代谢，保持了指数基金的长期活力，而且通过每期的吐故纳新，大市值龙头公司沉淀下来，成为指数市值及盈利的中坚力量，进而提升了指数整体的稳定性，也在一定程度上提升了投资者的投资体验和长期持股信心。 深证 100 指数基期为 2002 年 12 月 31 日，截至本年末，已发布 20 年。指数经过 20 年新陈代谢， 已经成长为深市旗舰指数，是深交所“1+2”核心指数的重要组成部分。深证 100 指数汇聚深市主板和创业板龙头企业，创新成长属性突出，市场化蓝筹特征鲜明，长期业绩较为突出，是投资者分享中国实体经济发展红利的优质工具。深证 100ETF 是深市首只上市的 ETF，也是易方达管理的第一只ETF 产品，已平稳运行 16 年，已成为深市核心资产的重要配置工具。本报告期内，深交所于 2022 年 12 月 12 日上市深证 100ETF 期权，是管理深市创新蓝筹股票市场风险的重要工具，本基金为期 权挂钩标的。此次 ETF 期权的平稳推出，有利于进一步引导资金增加对“蓝筹+创新”双重属性的股票、尤其是深证 100ETF 的配置，助力优质上市公司吸引稳定的中长期投资群体，获得更好的成长发展机会。 本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 2.9193 元，本报告期份额净值增长率为-25.39%，同期业绩比较基准收益率为-26.13%，年化跟踪误差 0.30%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年，疫情对经济冲击有所减弱，海外主要经济体加息进程或接近尾声，全球衰退风险降低。中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成高质量发展合力，国内经济有望进入复苏阶段。长期来看，国家强调“自主创新，推动中国从经济大国向经济强国、制造强国转变，推动机制体制改革、汇聚高质量发展的新动能”的大背景下，科技创新、高端制造、自主可控等主题产业将持续发展，成为经济发展的重要动力。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展的需要，继续围绕严守合规底线、履行合规义务、防控重大风险等完善公司内控，持续审视健全制度流程并强化对法规和制度执行情况的监督检查，有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。 本报告期，基金管理人主要监察稽核工作及措施如下： （1）不断推进公司合规和廉洁从业文化建设，践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，坚持投资者利益至上的核心价值观，加强员工合规风控、廉洁从业教育培训并完善合规监督考评机制，筑牢廉洁从业的红线认识，不断提高员工合规风控意识。 （2）坚持投资合规风险闭环管理，认真贯彻落实法律法规、基金合同和公司制度的各项控制要求，持续完善投资合规风控制度流程和系统工具，加强对投资范围、投资比例等各种投资限制的监 控提示、情况核查和结果跟踪；持续推动投资、研究、交易等业务部门完善相应内控机制；加强公平交易、异常交易、关联交易和利益冲突等监测管控机制，有效确保旗下基金资产严格按照法律法规、基金合同和公司制度的要求稳健规范运作。 （3）持续提升产品合规审查质量，督促健全基金募集申请材料质量内控机制和工具手段；坚持以风险可测可控、投资者有效保护为前提，审慎评估论证各类新产品与新业务方案，全面充分揭示产品风险特征，切实保护投资者合法权益。 （4）持续贯彻落实基金销售相关法规和监管要求，加强营销宣传、销售、客服等环节的合规管控，深入落实投资者适当性管理，妥善处理客户投诉纠纷，切实加大投资者教育和保护力度，着力提高投资者获得感。 （5）持续落实法律法规、自律规则、基金合同信息披露相关规定，完善信息披露管理工作机制流程，不断提高信息披露文件制作、审核、报送的系统化水平，做好公司及旗下各基金的信息披露工作，确保真实、准确、完整、及时、简明和易得。 （6）贯彻落实风险为本的工作方法，进一步修订制度流程、夯实人员队伍、加强信息系统建设与金融科技运用，建立健全洗钱风险自评估工作机制，扎实开展风险自评估，持续完善风险管控措施，不断提高反洗钱合规和风险管理水平。 （7）以法律法规、基金合同及公司规章制度为依据，有计划、有重点地对投研交易、基金销售、产品运营、信息技术、人员规范、反洗钱等工作领域开展内审检查，同时参考国际标准，聘请外部机构开展内控合规评估和业绩标准鉴证，报告期内通过 ISAE3402（国际鉴证业务准则 3402 号）内控鉴证和 GIPS（全球投资业绩标准）鉴证，通过内外部不同视角审视公司内控机制和执行情况，提升公司合规管理及内控水平。 本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，努力防范和控制重大风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2023)第 25988 号 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表和净资产(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了易方达深证 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金的财务报告过程。6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也 执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 陈熹 陈轶杰 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 2023 年 3 月 27 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 10,507,001.98 14,315,002.45 结算备付金 41,502.06 112,984.80 存出保证金 35,675.53 33,251.20 交易性金融资产 7.4.7.2 6,415,074,775.70 8,092,212,092.99 其中：股票投资 6,415,074,775.70 8,087,283,136.20 基金投资 - - 债券投资 - 4,928,956.79 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收清算款 409,243.21 1,268,858.27 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 212,843.65 202,761.43 资产总计 6,426,281,042.13 8,108,144,951.14 本期末 上年度末 负债和净资产 附注号 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 5,752.45 520,679.84 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,696,215.79 3,440,133.16 应付托管费 539,243.16 688,026.64 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 30,152.59 36,884.37 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 562,907.41 963,042.36 负债合计 3,834,271.40 5,648,766.37 净资产： 实收基金 7.4.7.7 1,158,517,085.97 1,090,480,981.75 未分配利润 7.4.7.8 5,263,929,684.76 7,012,015,203.02 净资产合计 6,422,446,770.73 8,102,496,184.77 负债和净资产总计 6,426,281,042.13 8,108,144,951.14 注：1.报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.9193 元，基金份额总额 2,199,976,027.00 份。 2.上表中以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期 报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：2021 年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本年度报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021 年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本年度报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 7.2 利润表 会计主体：易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -1,990,771,754.49 -2,953,911.33 1.利息收入 11,540,708.66 18,516,282.76 其中：存款利息收入 7.4.7.9 47,279.04 112,230.27 债券利息收入 - 4,330.39 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 11,493,429.62 18,399,722.10 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -108,104,710.23 1,357,480,394.09 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -198,491,256.20 1,245,493,561.81 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 1,670,018.22 8,063,794.76 资产支持证券投资收益 7.4.7.12 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.13 - - 股利收益 7.4.7.14 88,716,527.75 103,923,037.52 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.15 -1,894,215,851.09 -1,379,920,036.88 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 8,098.17 969,448.70 减：二、营业总支出 39,875,525.57 57,034,322.98 1．管理人报酬 33,025,859.10 45,363,657.88 2．托管费 6,605,171.82 9,072,731.53 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 7.4.7.17 - - 7．税金及附加 41,379.78 66,253.28 8．其他费用 7.4.7.18 203,114.87 2,531,680.29 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -2,030,647,280.06 -59,988,234.31 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,030,647,280.06 -59,988,234.31 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -2,030,647,280.06 -59,988,234.31 注：1.上表中以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和 中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021 年度利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本年度报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 2.上表中以下本期数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期 报告>》中的利润表格式的要求进行列示：本年度报告利润表中“投资收益“项目对应品种的投资收益已扣减对应投资品种产生的交易费用。 7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 1,090,480,981.75 7,012,015,203.02 8,102,496,184.77 产（基金净值） 二、本期期初净资 1,090,480,981.75 7,012,015,203.02 8,102,496,184.77 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-” 68,036,104.22 -1,748,085,518.26 -1,680,049,414.04 号填列） （一）、综合收益 - -2,030,647,280.06 -2,030,647,280.06 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 68,036,104.22 282,561,761.80 350,597,866.02 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 317,025,089.09 1,551,276,104.46 1,868,301,193.55 款 2.基金赎回 -248,988,984.87 -1,268,714,342.66 -1,517,703,327.53 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 - - - 配利润产生的基 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 1,158,517,085.97 5,263,929,684.76 6,422,446,770.73 产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 1,318,235,971.17 8,504,222,247.31 9,822,458,218.48 产（基金净值） 二、本期期初净资 1,318,235,971.17 8,504,222,247.31 9,822,458,218.48 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-” -227,754,989.42 -1,492,207,044.29 -1,719,962,033.71 号填列） （一）、综合收益 - -59,988,234.31 -59,988,234.31 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -227,754,989.42 -1,432,218,809.98 -1,659,973,799.40 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 595,062,900.78 3,957,214,778.33 4,552,277,679.11 款 2.基金赎回 -822,817,890.20 -5,389,433,588.31 -6,212,251,478.51 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 1,090,480,981.75 7,012,015,203.02 8,102,496,184.77 产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 （简称“中国证监会”）证监基金字[2006]20 号文件“关于核准易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金募集申请的批复”批准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达深证 100 交易型开放式指数基金合同》公开募集。根据基金部函[2006]49 号《关于易方 达深证 100 交易型开放式指数基金备案确认的函》，本基金基金合同于 2006 年 3 月 24 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 5,157,736,818 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 为了与深证 100 价格指数进行对比，根据《易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金合同》 和《易方达深证 100 交易型开放式指数基金招募说明书》的有关规定，易方达基金管理有限公司确 定 2006 年 4 月 14 日为本基金的基金份额折算日。当日深证 100 价格指数收盘值为 1119.21 点，本 基金资产净值为 5,480,979,078.98 元，折算前基金份额总额为 5,157,736,818 份，折算前基金份额净值为 1.063 元。 根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.94948342，折算后基金份额总额为 4,897,166,634份，折算后基金份额净值为 1.119 元。 易方达基金管理有限公司已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折 算，并由中国证券登记结算有限责任公司于 2006 年 4 月 17 日进行了变更登记。 为了满足广大投资者的需求，提高本基金的流动性，优化持有人结构，经与基金托管人中国银 行股份有限公司协商，易方达基金管理有限公司于 2010 年 11 月 19 日对本基金实施份额拆分。中国 证券登记结算有限责任公司按拆分比例 5:1 对 2010 年 11 月 19 日（权益登记日）登记在册的本基金 的基金份额实施拆分，增加基金份额持有人持有的基金份额数，并于 2010 年 11 月 19 日进行了变更 登记。本基金拆分后，2010 年 11 月 19 日基金份额总额为 24,740,833,170 份，基金份额净值为 0.807 元；基金份额持有人原来持有的每 1 份基金份额变更为 5 份。 为了满足广大投资者的需求，提高本基金的流动性，经与基金托管人中国银行股份有限公司协 商，易方达基金管理有限公司按合并比例 0.2:1 对 2014 年 8 月 29 日（权益登记日）登记在册的本基 金的基金份额实施合并，并于 2014 年 8 月 29 日进行了变更登记。本基金合并后，2014 年 8 月 29 日基金份额总额为 3,565,567,465 份，基金份额净值为 2.8508 元；基金份额持有人原来持有的每 5 份基金份额变更为 1 份，合并产生的小数点后基金份额均进位为 1 份。 根据《易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《易方达基金管理有限公司关于易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分业务并调整最小申购、赎回单位的公告》和《易方达基金管理有限公司关于易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 基金份额拆分结果的公告》的有关规定，本基金的基金管理人确定 2021 年 4 月 9 日为本基金的基金 份额拆分日。拆分前场内基金份额总额为 1,224,567,465.00 份，场外基金份额总额为 7,321,737.00 份，拆分前基金份额净值为 7.4162 元。根据基金份额拆分公式，基金份额拆分比例为 2，拆分后场内基金份额总额为 2,449,134,930.00 份，场外基金份额总额为 14,643,474.00 份，拆分后基金份额净值为 3.7081 元。本基金登记结算机构(场内份额登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司，场外份额登记结算机构为易方达基金管理有限公司)已根据上述拆分比例，对全体基金份额持有人持有的基 金份额进行了拆分，并于 2021 年 4 月 9 日进行了变更登记。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 （1）金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 （2）金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金在投资人申购、赎回过程中而待与投资人结算的可退替代款分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中的其他负债科目下列示。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 （3）衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额，以及由本基金申购对价包含可以现金替代时被可以替代成分股票在未补足(或未强制退款)前形成的公允价值变动收益/(损失)而来的未实现平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个 人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)本基金收益分配方式采用现金分红； (2)每一基金份额享有同等分配权； (3)基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，如基金收益评价日核定的基金超过同期标的指数的超额收益率达到 1%以上，基金管理人可将净收益进行分配； (4)本基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与托管人协商一致，可在按照监管部门要求履行适当程序后对上述原则进行修改或调整，而无需召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在规定媒介公告。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和基金投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： （1）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 （2）对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6 号 《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 （3）对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资 基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，财政部于 2022 年颁布了《关于印发《资产 管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14 号)，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述 准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a)金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初留 存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日 及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则 的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利 息和应收证券清算款，金额分别为 14,315,002.45 元、112,984.80 元、33,251.20 元、202,761.43 元和 1,268,858.27 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息和应收清算款，金额分别为 14,316,360.71 元、113,133.82 元、33,266.20 元、201,131.12 元和 1,268,858.27 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 8,092,212,092.99 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 8,092,212,201.02 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 520,679.84 元、3,440,133.16 元、688,026.64元、436,821.76 元和 326,220.60 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 520,679.84 元、3,440,133.16 元、688,026.64 元、436,821.76 元和 326,220.60 元。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融 资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或 “应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利 息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。 (b)《资产管理产品相关会计处理规定》 根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 活期存款 10,507,001.98 14,315,002.45 等于：本金 10,506,094.98 14,315,002.45 加：应计利息 907.00 - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 合计 10,507,001.98 14,315,002.45 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 7,136,478,644.0 - 6,415,074,775.70 -721,403,868.36 6 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市 - - - - 债券 场 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 7,136,478,644.0 合计 - 6,415,074,775.70 -721,403,868.36 6 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 6,914,471,153.4 - 8,087,283,136.20 1,172,811,982.73 7 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市 4,928,956.79 - 4,928,956.79 - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 4,928,956.79 - 4,928,956.79 - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 6,919,400,110.2 合计 - 8,092,212,092.99 1,172,811,982.73 6 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应收利息 - 202,761.43 其他应收款 212,843.65 - 待摊费用 - - 合计 212,843.65 202,761.43 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 207,688.15 436,821.76 其中：交易所市场 207,688.15 436,821.76 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 77,000.00 200,000.00 可退替代款 28,219.26 1,916.86 其他应付款 - - 应付替代款 - 74,303.74 合计 562,907.41 963,042.36 7.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,070,778,404.00 1,090,480,981.75 本期申购 602,017,317.00 317,025,089.09 本期赎回（以“-”号填列） -472,819,694.00 -248,988,984.87 本期末 2,199,976,027.00 1,158,517,085.97 7.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,863,355,772.22 -851,340,569.20 7,012,015,203.02 本期利润 -136,431,428.97 -1,894,215,851.09 -2,030,647,280.06 本期基金份额交易产生的 487,299,705.46 -204,737,943.66 282,561,761.80 变动数 其中：基金申购款 2,274,352,640.56 -723,076,536.10 1,551,276,104.46 基金赎回款 -1,787,052,935.10 518,338,592.44 -1,268,714,342.66 本期已分配利润 - - - 本期末 8,214,224,048.71 -2,950,294,363.95 5,263,929,684.76 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 35,740.76 93,553.26 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 11,029.46 17,219.57 其他 508.82 1,457.44 合计 47,279.04 112,230.27 7.4.7.10 股票投资收益 7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 12 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -150,211,345.13 89,064,299.67 股票投资收益——赎回差价收入 -48,279,911.07 1,156,429,262.14 股票投资收益——申购差价收入 - - 股票投资收益——证券出借差价收入 - - 合计 -198,491,256.20 1,245,493,561.81 7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 122021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 642,288,529.59 1,429,762,351.28 减：卖出股票成本总额 791,429,674.73 1,340,698,051.61 减：交易费用 1,070,199.99 - 买卖股票差价收入 -150,211,345.13 89,064,299.67 7.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 12 月 31 日 赎回基金份额对价总额 1,448,583,246.77 5,842,607,200.83 减：现金支付赎回款总额 6,071,125.77 23,885,876.83 减：赎回股票成本总额 1,490,792,032.07 4,662,292,061.86 减：交易费用 - - 赎回差价收入 -48,279,911.07 1,156,429,262.14 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12月31 31日 日 债券投资收益——利息收入 981.32 - 债券投资收益——买卖债券（债转股 1,669,036.90 8,063,794.76 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 1,670,018.22 8,063,794.76 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31 日 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 14,114,139.32 47,728,887.24 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑 12,443,856.79 39,660,517.46 付）成本总额 减：应计利息总额 1,109.51 4,575.02 减：交易费用 136.12 - 买卖债券差价收入 1,669,036.90 8,063,794.76 7.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.13 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 股票投资产生的股利收益 88,716,527.75 103,923,037.52 其中：证券出借权益补偿收入 5,194,483.19 19,851,545.04 基金投资产生的股利收益 - - 合计 88,716,527.75 103,923,037.52 7.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 1.交易性金融资产 -1,894,215,851.09 -1,379,920,036.88 ——股票投资 -1,894,215,851.09 -1,379,920,036.88 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 -1,894,215,851.09 -1,379,920,036.88 7.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 基金赎回费收入 103,680.13 554,466.43 基金申购费收入 19,490.25 - 替代损益收入 -115,072.21 414,982.27 合计 8,098.17 969,448.70 注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，补入(卖出)被替代成分证券的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的被替代成分证券在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。 7.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 7.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12月31日 31日 审计费用 77,000.00 80,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费 6,114.87 9,934.34 交易费用 - 2,286,745.95 其他 - 35,000.00 合计 203,114.87 2,531,680.29 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国银行股份有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、申购赎回代办证券公 司 广东粤财信托有限公司 基金管理人股东 广东省广晟控股集团有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 盈峰集团有限公司 基金管理人股东 珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 易方达国际控股有限公司 基金管理人的子公司 易方达资产管理（香港）有限公司 基金管理人子公司控制的公司 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基 该基金是本基金的联接基金 金 注：1. 珠海祺荣宝股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海祺泰宝股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海祺丰宝股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海聚莱康股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海聚 宁康股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海聚弘康股权投资合伙企业（有限合伙）自 2022 年 9 月 9 日起名称分别变更为珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）、珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）、珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）、珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）、珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）、珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）。 2.以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券 108,390,761.77 8.16% 383,690,541.64 14.48% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 5.13 0.00% - - 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 - - - - - 注：上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12 2021年1月1日至2021年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 33,025,859.10 45,363,657.88 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12 2021年1月1日至2021年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 6,605,171.82 9,072,731.53 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 单位：人民币元 本期 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 期末应收利息余 务余额 额 广发证券 1,216,513,104.00 813,118.03 36,087,538.00 15,727.95 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31日 关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 期末应收利息余 务余额 额 广发证券 281,937,200.00 169,100.32 43,813,837.00 10,455.37 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 单位：人民币元 本期 2022年1月1日至2022年12月31日 交易数量 出借期 费 期末应 关联方 合约 证券名 成 交 交易 （单位： 限（单 率 利息 期末证券出 收利息 名称 编号 称 时间 金额 股） 位：天 ） （ 收入 借业务余额 余额 %） 2022 2,829 广发证 0104 深信服 2022- ,000. 15,000.00 14 3.2 3,520 0.00 0.00 券 0002 01-04 00 0 .53 0311 2022 1,117 广发证 0106 爱美客 2022- ,800. 2,300.00 14 3.2 1,391 0.00 0.00 券 0000 01-06 00 0 .04 0864 2022 2,654 广发证 0107 同花顺 2022- ,545. 20,500.00 14 3.2 3,303 0.00 0.00 券 0000 01-07 00 0 .43 9939 2022 广发证 0111 智飞生 2022- 115,4 1,000.00 14 3.2 143.6 0.00 0.00 券 0001 物 01-11 00.00 0 1 2319 2022 广发证 0111 三环集 2022- 78,03 1,900.00 14 3.2 97.11 0.00 0.00 券 0001 团 01-11 3.00 0 2333 广发证 2022 康龙化 2022- 130,9 1,000.00 14 3.2 162.9 0.00 0.00 券 0111 成 01-11 00.00 0 0 0001 2359 2022 广发证 0114 中伟股 2022- 331,4 2,400.00 14 3.2 417.6 0.00 0.00 券 0000 份 01-14 40.00 4 1 1070 2022 7,246 广发证 0114 东方财 2022- ,278. 224,900.0 14 2.0 5,635 0.00 0.00 券 0002 富 01-14 00 0 0 .99 0158 2022 2,783 广发证 0118 深信服 2022- ,250. 15,000.00 14 3.2 4,948 0.00 0.00 券 0002 01-18 00 0 .00 5468 2022 2,659 广发证 0121 同花顺 2022- ,260. 20,500.00 14 3.2 4,018 0.00 0.00 券 0001 01-21 00 0 .44 0618 2022 广发证 0125 三环集 2022- 74,29 1,900.00 14 3.2 92.45 0.00 0.00 券 0000 团 01-25 0.00 0 9018 2022 广发证 0125 康龙化 2022- 130,4 1,000.00 14 3.2 162.3 0.00 0.00 券 0000 成 01-25 90.00 0 9 9026 2022 广发证 0125 智飞生 2022- 107,5 1,000.00 14 3.2 133.8 0.00 0.00 券 0000 物 01-25 50.00 0 4 9638 2022 7,052 广发证 0128 东方财 2022- ,864. 224,900.0 14 2.0 5,485 0.00 0.00 券 0002 富 01-28 00 0 0 .56 0146 2022 广发证 0128 中伟股 2022- 313,7 2,400.00 14 3.2 395.3 0.00 0.00 券 0002 份 01-28 76.00 4 6 0152 2022 2,427 广发证 0207 同花顺 2022- ,815. 20,500.00 14 3.2 3,021 0.00 0.00 券 0004 02-07 00 0 .28 6551 广发证 2022 深信服 2022- 2,297 15,000.00 14 3.2 2,859 0.00 0.00 券 0207 02-07 ,550. 0 .17 0004 00 6561 2022 广发证 0208 智飞生 2022- 114,5 1,000.00 14 3.2 142.4 0.00 0.00 券 0001 物 02-08 00.00 0 9 3180 2022 广发证 0208 康龙化 2022- 113,0 1,000.00 14 3.2 140.6 0.00 0.00 券 0001 成 02-08 10.00 0 3 3190 2022 广发证 0208 三环集 2022- 70,30 1,900.00 14 3.2 87.48 0.00 0.00 券 0001 团 02-08 0.00 0 5200 2022 4,822 广发证 0211 东方财 2022- ,960. 152,000.0 14 2.0 3,751 0.00 0.00 券 0001 富 02-11 00 0 0 .19 7836 2022 广发证 0211 中伟股 2022- 281,3 2,400.00 14 3.2 354.5 0.00 0.00 券 0002 份 02-11 52.00 4 0 1436 2022 2,255 广发证 0221 同花顺 2022- ,615. 20,500.00 14 3.2 2,806 0.00 0.00 券 0003 02-21 00 0 .99 6145 2022 2,200 广发证 0221 深信服 2022- ,800. 15,000.00 14 3.2 2,738 0.00 0.00 券 0003 02-21 00 0 .77 6147 2022 广发证 0222 智飞生 2022- 121,5 1,000.00 14 3.2 151.3 0.00 0.00 券 0001 物 02-22 80.00 0 0 2127 2022 广发证 0222 三环集 2022- 63,93 1,900.00 14 3.2 79.56 0.00 0.00 券 0001 团 02-22 5.00 0 2139 2022 广发证 0222 康龙化 2022- 113,9 1,000.00 14 3.2 141.7 0.00 0.00 券 0001 成 02-22 00.00 0 4 2153 广发证 2022 温氏股 2022- 20,18 3.2 券 0303 份 03-03 0.00 1,000.00 14 0 25.11 0.00 0.00 0000 0991 2022 1,988 广发证 0307 深信服 2022- ,250. 15,000.00 14 3.2 2,474 0.00 0.00 券 0004 03-07 00 0 .27 0940 2022 广发证 0308 康龙化 2022- 106,7 1,000.00 14 3.2 132.8 0.00 0.00 券 0001 成 03-08 60.00 0 6 6276 2022 广发证 0308 智飞生 2022- 116,5 1,000.00 14 3.2 145.0 0.00 0.00 券 0001 物 03-08 20.00 0 0 6328 2022 广发证 0308 三环集 2022- 58,91 1,900.00 14 3.2 73.32 0.00 0.00 券 0001 团 03-08 9.00 0 6352 2022 广发证 0318 乐普医 2022- 21,22 1,000.00 14 2.0 16.50 0.00 0.00 券 0000 疗 03-18 0.00 0 0663 2022 1,809 广发证 0321 深信服 2022- ,600. 15,000.00 14 3.2 2,573 0.00 0.00 券 0003 03-21 00 0 .65 5657 2022 广发证 0322 康龙化 2022- 104,4 1,000.00 14 3.2 139.3 0.00 0.00 券 0001 成 03-22 90.00 0 2 2539 2022 广发证 0322 三环集 2022- 57,17 1,900.00 14 3.2 76.23 0.00 0.00 券 0001 团 03-22 1.00 0 2549 2022 广发证 0322 智飞生 2022- 134,2 1,000.00 14 3.2 179.0 0.00 0.00 券 0001 物 03-22 80.00 0 4 3897 2022 广发证 0325 爱尔眼 2022- 889,8 30,000.00 14 2.0 692.0 0.00 0.00 券 0000 科 03-25 00.00 0 7 0633 2022 广发证 0406 康龙化 2022- 115,0 1,000.00 14 3.2 143.1 0.00 0.00 券 0006 成 04-06 00.00 0 1 5905 2022 广发证 0406 智飞生 2022- 136,4 1,000.00 14 3.2 169.7 0.00 0.00 券 0006 物 04-06 20.00 0 7 5911 2022 广发证 0406 三环集 2022- 52,57 1,900.00 14 3.2 65.42 0.00 0.00 券 0006 团 04-06 3.00 0 7579 2022 1,664 广发证 0406 深信服 2022- ,550. 15,000.00 14 3.2 2,071 0.00 0.00 券 0006 04-06 00 0 .44 7639 2022 广发证 0408 爱尔眼 2022- 964,2 30,000.00 14 2.0 749.9 0.00 0.00 券 0001 科 04-08 00.00 0 3 7189 2022 广发证 0420 三环集 2022- 844,5 30,000.00 14 2.0 703.7 0.00 0.00 券 0000 团 04-20 00.00 0 5 0872 2022 1,081 广发证 0420 阳光电 2022- ,200. 15,000.00 14 2.0 901.0 0.00 0.00 券 0000 源 04-20 00 0 0 0922 2022 1,501 广发证 0420 深信服 2022- ,500. 15,000.00 14 3.2 2,002 0.00 0.00 券 0004 04-20 00 0 .00 3568 2022 广发证 0420 智飞生 2022- 107,4 1,000.00 14 3.2 143.3 0.00 0.00 券 0004 物 04-20 90.00 0 2 8516 2022 广发证 0420 康龙化 2022- 117,7 1,000.00 14 3.2 157.0 0.00 0.00 券 0004 成 04-20 70.00 0 3 8526 2022 广发证 0420 三环集 2022- 53,48 1,900.00 14 3.2 71.31 0.00 0.00 券 0004 团 04-20 5.00 0 8542 2022 广发证 0421 华利集 2022- 406,2 6,000.00 14 3.2 505.5 0.00 0.00 券 0000 团 04-21 60.00 0 7 1001 广发证 2022 三环集 2022- 858,3 30,000.00 14 2.0 667.5 0.00 0.00 券 0505 团 05-05 00.00 0 7 0006 5313 2022 广发证 0505 阳光电 2022- 954,3 15,000.00 14 2.0 742.2 0.00 0.00 券 0006 源 05-05 00.00 0 3 5325 2022 广发证 0505 华利集 2022- 420,0 6,000.00 14 3.2 522.6 0.00 0.00 券 0006 团 05-05 00.00 0 7 5451 2022 广发证 0505 智飞生 2022- 98,00 1,000.00 14 3.2 121.9 0.00 0.00 券 0007 物 05-05 0.00 0 6 3053 2022 广发证 0505 三环集 2022- 54,35 1,900.00 14 3.2 67.65 0.00 0.00 券 0007 团 05-05 9.00 0 3055 2022 广发证 0505 康龙化 2022- 116,8 1,000.00 14 3.2 145.3 0.00 0.00 券 0007 成 05-05 00.00 0 5 3109 2022 1,383 广发证 0505 深信服 2022- ,000. 15,000.00 14 3.2 1,721 0.00 0.00 券 0007 05-05 00 0 .07 3123 2022 广发证 0519 三环集 2022- 57,70 1,900.00 7 3.2 35.90 0.00 0.00 券 0004 团 05-19 3.00 0 0625 2022 1,306 广发证 0519 深信服 2022- ,950. 15,000.00 7 3.2 813.2 0.00 0.00 券 0004 05-19 00 0 1 0641 2022 广发证 0519 智飞生 2022- 91,82 1,000.00 7 3.2 57.13 0.00 0.00 券 0004 物 05-19 0.00 0 0645 2022 广发证 0519 康龙化 2022- 110,4 1,000.00 7 3.2 68.74 0.00 0.00 券 0004 成 05-19 70.00 0 3155 广发证 2022 阳光电 2022- 238,5 2,800.00 14 3.2 360.4 0.00 0.00 券 0520 源 05-20 32.00 0 5 0000 0755 2022 广发证 0525 亿联网 2022- 247,6 3,400.00 14 3.2 308.1 0.00 0.00 券 0000 络 05-25 56.00 0 9 0596 2022 4,398 广发证 0525 康泰生 2022- ,380. 70,600.00 14 3.2 5,473 0.00 0.00 券 0000 物 05-25 00 0 .54 0605 2022 广发证 0526 智飞生 2022- 86,40 1,000.00 7 3.2 53.76 0.00 0.00 券 0000 物 05-26 0.00 0 7990 2022 广发证 0526 三环集 2022- 55,76 1,900.00 7 3.2 34.70 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476,7 12,100.00 14 3.2 593.2 0.00 0.00 券 0000 11-03 40.00 0 8 5827 2022 广发证 1107 深信服 2022- 126,6 1,000.00 14 3.2 157.6 0.00 0.00 券 0000 11-07 40.00 0 0 0769 2022 广发证 1107 卓胜微 2022- 124,5 1,200.00 14 3.2 154.9 0.00 0.00 券 0007 11-07 12.00 0 5 8911 广发证 2022 贝泰妮 2022- 1,767 10,800.00 14 3.2 2,199 0.00 0.00 券 1107 11-07 ,852. 0 .99 0008 00 6465 2022 广发证 1107 金龙鱼 2022- 40,98 1,000.00 14 2.5 39.84 0.00 0.00 券 0008 11-07 0.00 0 6499 2022 广发证 1107 同花顺 2022- 314,4 3,500.00 14 2.5 305.6 0.00 0.00 券 0008 11-07 05.00 0 7 6503 2022 广发证 1107 中伟股 2022- 854,6 9,600.00 14 3.2 1,063 0.00 0.00 券 0008 份 11-07 88.00 0 .61 9059 2022 2,836 广发证 1107 康龙化 2022- ,110. 40,200.00 14 2.5 2,757 0.00 0.00 券 0009 成 11-07 00 0 .33 3635 2022 广发证 1108 汇川技 2022- 76,18 1,100.00 14 3.2 94.81 0.00 0.00 券 0002 术 11-08 6.00 0 1449 2022 广发证 1108 东方财 2022- 34,36 2,000.00 14 3.2 42.76 0.00 0.00 券 0002 富 11-08 0.00 0 1471 2022 9,955 广发证 1108 东方财 2022- ,810. 579,500.0 14 0.8 3,097 0.00 0.00 券 0002 富 11-08 00 0 0 .36 1473 2022 1,125 广发证 1108 卓胜微 2022- ,300. 11,000.00 14 4.4 1,925 0.00 0.00 券 0002 11-08 00 0 .51 2427 2022 广发证 1108 金龙鱼 2022- 40,68 1,000.00 14 3.2 50.62 0.00 0.00 券 0002 11-08 0.00 0 3367 2022 广发证 1108 三环集 2022- 55,68 1,900.00 14 3.2 69.30 0.00 0.00 券 0002 团 11-08 9.00 0 3887 广发证 2022 亿纬锂 2022- 96,63 3.2 120.2 券 1108 能 11-08 0.00 1,000.00 14 0 5 0.00 0.00 0002 3917 2022 广发证 1108 温氏股 2022- 85,37 4,600.00 14 4.4 146.0 0.00 0.00 券 0002 份 11-08 6.00 0 9 3981 2022 广发证 1108 迈瑞医 2022- 314,6 1,000.00 14 3.2 391.5 0.00 0.00 券 0002 疗 11-08 00.00 0 0 5347 2022 广发证 1108 卓胜微 2022- 317,1 3,100.00 14 3.2 394.6 0.00 0.00 券 0002 11-08 30.00 0 5 9335 2022 广发证 1108 沃森生 2022- 450,4 10,700.00 14 3.2 560.5 0.00 0.00 券 0002 物 11-08 70.00 0 8 9999 2022 广发证 1109 晶盛机 2022- 337,5 4,600.00 14 3.2 420.0 0.00 0.00 券 0001 电 11-09 48.00 0 6 9921 2022 广发证 1109 中伟股 2022- 485,9 5,700.00 14 3.2 604.7 0.00 0.00 券 0001 份 11-09 82.00 0 8 9947 2022 广发证 1110 金龙鱼 2022- 40,59 1,000.00 14 3.2 50.51 0.00 0.00 券 0001 11-10 0.00 0 4686 2022 3,698 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.80 4530 2022 广发证 1128 同花顺 2022- 322,9 3,500.00 7 2.5 156.9 0.00 0.00 券 0000 11-28 45.00 0 9 5609 2022 2,603 广发证 1128 康龙化 2022- ,352. 40,200.00 7 2.5 1,265 0.00 0.00 券 0000 成 11-28 00 0 .52 5643 2022 1,397 广发证 1128 贝泰妮 2022- ,736. 10,800.00 7 3.2 869.7 0.00 0.00 券 0000 11-28 00 0 0 5737 2022 广发证 1128 卓胜微 2022- 137,0 1,200.00 7 3.2 85.25 0.00 0.00 券 0000 11-28 16.00 0 7095 广发证 2022 爱尔眼 2022- 26,00 1,000.00 7 3.2 16.18 0.00 0.00 券 1128 科 11-28 0.00 0 0000 7101 2022 广发证 1128 深信服 2022- 110,5 1,000.00 7 3.2 68.76 0.00 0.00 券 0000 11-28 00.00 0 7107 2022 广发证 1128 金龙鱼 2022- 40,64 1,000.00 7 2.5 19.76 0.00 0.00 券 0000 11-28 0.00 0 7309 2022 广发证 1128 深信服 2022- 110,5 1,000.00 7 3.4 73.05 0.00 0.00 券 0000 11-28 00.00 0 9289 2022 广发证 1129 金龙鱼 2022- 540,0 13,000.00 7 3.2 336.0 0.00 0.00 券 0001 11-29 20.00 0 1 6256 2022 10,79 广发证 1129 东方财 2022- 0,290 579,500.0 7 0.8 1,678 0.00 0.00 券 0001 富 11-29 .00 0 0 .49 7680 2022 1,294 广发证 1129 卓胜微 2022- ,590. 11,000.00 7 4.4 1,107 0.00 0.00 券 0001 11-29 00 0 .59 7896 2022 广发证 1129 卓胜微 2022- 364,8 3,100.00 7 3.2 227.0 0.00 0.00 券 0001 11-29 39.00 0 1 7898 2022 1,206 广发证 1130 同花顺 2022- ,720. 12,000.00 7 3.2 750.8 0.00 0.00 券 0000 11-30 00 0 5 8007 2022 3,794 广发证 1201 宁德时 2022- ,400. 9,600.00 7 2.0 1,475 0.00 0.00 券 0000 代 12-01 00 0 .60 7836 2022 3,570 广发证 1201 卓胜微 2022- ,000. 30,000.00 7 3.2 2,228 0.00 0.00 券 0000 12-01 00 1 .28 7864 广发证 2022 爱尔眼 2022- 362,9 3.2 451.6 券 1202 科 12-02 60.00 13,000.00 14 0 8 0.00 0.00 0000 0724 2022 广发证 1205 金龙鱼 2022- 136,0 3,100.00 14 3.2 169.3 0.00 0.00 券 0000 12-05 59.00 0 2 0620 2022 1,420 广发证 1205 贝泰妮 2022- ,416. 10,800.00 7 3.2 883.8 0.00 0.00 券 0001 12-05 00 0 1 9560 2022 广发证 1205 同花顺 2022- 366,2 3,500.00 7 2.5 178.0 0.00 0.00 券 0002 12-05 05.00 0 2 0102 2022 广发证 1205 爱尔眼 2022- 28,67 1,000.00 7 3.2 17.84 0.00 0.00 券 0002 科 12-05 0.00 0 1390 2022 广发证 1205 金龙鱼 2022- 43,89 1,000.00 7 2.5 21.34 0.00 0.00 券 0002 12-05 0.00 0 6422 2022 2,633 广发证 1205 康龙化 2022- ,502. 40,200.00 7 2.5 1,280 0.00 0.00 券 0002 成 12-05 00 0 .17 6466 2022 广发证 1205 深信服 2022- 115,2 1,000.00 7 3.2 71.68 0.00 0.00 券 0002 12-05 00.00 0 7186 2022 广发证 1205 深信服 2022- 115,2 1,000.00 7 3.4 76.16 0.00 0.00 券 0002 12-05 00.00 0 8040 2022 广发证 1205 卓胜微 2022- 92,58 800.00 7 3.2 57.61 0.00 0.00 券 0002 12-05 4.00 0 9606 2022 6,308 广发证 1206 泰格医 2022- ,165. 68,500.00 14 3.3 8,120 0.00 0.00 券 0000 药 12-06 00 1 .01 1025 2022 广发证 1206 金龙鱼 2022- 575,9 13,000.00 7 3.2 358.3 0.00 0.00 券 0001 12-06 00.00 0 4 1752 2022 1,294 广发证 1206 卓胜微 2022- ,040. 11,000.00 7 4.4 1,107 0.00 0.00 券 0001 12-06 00 0 .12 1760 2022 广发证 1206 卓胜微 2022- 364,6 3,100.00 7 3.2 226.9 0.00 0.00 券 0001 12-06 84.00 0 1 1762 2022 11,57 广发证 1206 东方财 2022- 2,615 579,500.0 7 0.8 1,800 0.00 0.00 券 0001 富 12-06 .00 0 0 .18 5594 2022 9,036 广发证 1207 智飞生 2022- ,500. 106,000.0 14 3.0 10,57 0.00 0.00 券 0000 物 12-07 00 0 1 7.73 0890 2022 广发证 1207 金龙鱼 2022- 163,5 3,700.00 7 3.4 108.0 0.00 0.00 券 0001 12-07 03.00 0 9 0604 2022 1,252 广发证 1207 同花顺 2022- ,560. 12,000.00 7 3.2 779.3 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74.63 0.00 0.00 券 0003 12-12 80.00 0 9437 2022 广发证 1212 卓胜微 2022- 93,74 800.00 7 3.2 58.33 0.00 0.00 券 0003 12-12 4.00 0 9441 2022 广发证 1212 金龙鱼 2022- 43,77 1,000.00 7 2.5 21.28 0.00 0.00 券 0003 12-12 0.00 0 9443 2022 11,47 广发证 1213 东方财 2022- 9,895 579,500.0 7 0.8 1,785 0.00 0.00 券 0001 富 12-13 .00 0 0 .76 2371 2022 广发证 1213 卓胜微 2022- 362,2 3,100.00 7 3.2 225.3 0.00 0.00 券 0001 12-13 04.00 0 7 2391 2022 广发证 1213 金龙鱼 2022- 574,9 13,000.00 7 3.2 357.7 0.00 0.00 券 0001 12-13 90.00 0 7 2397 广发证 2022 卓胜微 2022- 1,285 11,000.00 7 4.4 1,099 0.00 0.00 券 1213 12-13 ,240. 0 .59 0001 00 4359 2022 2,083 广发证 1214 贝泰妮 2022- ,920. 15,200.00 14 4.4 3,573 0.00 0.00 券 0000 12-14 00 1 .92 5091 2022 广发证 1214 金龙鱼 2022- 169,5 3,700.00 7 3.4 112.0 0.00 0.00 券 0002 12-14 34.00 0 8 6946 2022 1,233 广发证 1214 同花顺 2022- ,960. 12,000.00 7 3.2 767.8 0.00 0.00 券 0002 12-14 00 0 0 6996 2022 3,538 广发证 1215 卓胜微 2022- ,800. 30,000.00 7 3.2 2,208 0.00 0.00 券 0001 12-15 00 1 .80 3021 2022 广发证 1215 金龙鱼 2022- 44,77 1,000.00 7 3.4 29.60 0.00 0.00 券 0001 12-15 0.00 0 4269 2022 4,068 广发证 1215 宁德时 2022- ,480. 9,600.00 7 2.0 1,582 0.00 0.00 券 0001 代 12-15 00 0 .19 4283 2022 广发证 1216 爱尔眼 2022- 382,2 13,000.00 14 3.2 475.6 0.00 0.00 券 0001 科 12-16 00.00 0 3 0207 2022 2,384 广发证 1219 康龙化 2022- ,664. 40,200.00 14 2.5 1,987 2,733,600.0 1,987.22 券 0002 成 12-19 00 0 .22 0 3290 2022 广发证 1219 深信服 2022- 107,0 1,000.00 14 3.2 114.1 112,550.00 114.15 券 0002 12-19 20.00 0 5 5534 2022 广发证 1219 深信服 2022- 107,0 1,000.00 14 3.4 121.2 112,550.00 121.29 券 0002 12-19 20.00 0 9 5602 广发证 2022 2022- 44,15 2.5 券 1219 金龙鱼 12-19 0.00 1,000.00 14 0 36.79 43,560.00 36.79 0002 5650 2022 广发证 1219 同花顺 2022- 342,9 3,500.00 14 2.5 285.8 345,135.00 285.80 券 0002 12-19 65.00 0 0 5656 2022 广发证 1219 爱尔眼 2022- 28,83 1,000.00 14 3.2 30.75 31,070.00 30.75 券 0002 科 12-19 0.00 0 6958 2022 6,166 广发证 1220 泰格医 2022- ,370. 68,500.00 14 3.3 6,236 7,178,800.0 6,236.60 券 0001 药 12-20 00 1 .60 0 6188 2022 1,290 广发证 1220 卓胜微 2022- ,960. 11,000.00 14 4.4 1,735 1,257,300.0 1,735.62 券 0002 12-20 00 0 .62 0 0348 2022 10,83 广发证 1220 东方财 2022- 6,650 579,500.0 14 0.8 2,648 11,242,300. 2,648.96 券 0002 富 12-20 .00 0 0 .96 00 0738 2022 广发证 1220 卓胜微 2022- 234,7 2,000.00 14 3.2 229.5 228,600.00 229.50 券 0002 12-20 20.00 0 0 0742 2022 广发证 1220 金龙鱼 2022- 558,3 13,000.00 14 3.2 545.9 566,280.00 545.94 券 0002 12-20 50.00 0 4 0748 2022 8,791 广发证 1221 智飞生 2022- ,640. 106,000.0 14 3.0 7,350 9,309,980.0 7,350.79 券 0002 物 12-21 00 0 1 .79 0 0387 2022 1,153 广发证 1221 同花顺 2022- ,200. 12,000.00 14 3.2 1,025 1,183,320.0 1,025.07 券 0002 12-21 00 0 .07 0 1427 2022 广发证 1221 金龙鱼 2022- 160,8 3,700.00 14 3.4 151.9 161,172.00 151.90 券 0002 12-21 39.00 0 0 2063 2022 3,381 广发证 1222 卓胜微 2022- ,300. 30,000.00 7 3.2 2,110 0.00 0.00 券 0001 12-22 00 1 .49 6499 2022 广发证 1222 金龙鱼 2022- 44,27 1,000.00 7 3.4 29.27 0.00 0.00 券 0001 12-22 0.00 0 6509 2022 3,859 广发证 1222 宁德时 2022- ,200. 9,600.00 7 2.0 1,500 0.00 0.00 券 0001 代 12-22 00 0 .80 6511 2022 广发证 1226 贝泰妮 2022- 835,8 6,000.00 14 3.2 371.4 895,440.00 371.47 券 0002 12-26 00.00 0 7 4257 2022 1,386 广发证 1228 卓胜微 2022- ,660. 12,100.00 14 3.2 369.7 1,383,030.0 369.78 券 0000 12-28 00 0 8 0 1902 2022 2,285 广发证 1228 贝泰妮 2022- ,928. 15,200.00 14 4.4 840.0 2,268,448.0 840.08 券 0002 12-28 00 1 8 0 8545 2022 3,782 广发证 1229 宁德时 2022- ,016. 9,600.00 14 2.0 420.2 3,776,832.0 420.22 券 0001 代 12-29 00 0 2 0 3417 2022 3,463 广发证 1229 卓胜微 2022- ,200. 30,000.00 14 3.2 617.6 3,429,000.0 617.60 券 0001 12-29 00 1 0 0 5137 2022 广发证 1229 金龙鱼 2022- 43,40 1,000.00 14 3.4 8.20 43,560.00 8.20 券 0001 12-29 0.00 0 5141 2022 广发证 1230 爱尔眼 2022- 403,9 13,000.00 14 3.2 35.90 403,910.00 35.90 券 0000 科 12-30 10.00 0 9743 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31日 交易数量 出借期 费 期末应 关联方 合约 证券名 成 交 交易 （单位： 限（单 率 利息 期末证券出 收利息 名称 编号 称 时间 金额 股） 位：天 ） （ 收入 借业务余额 余额 %） 广发证 2021 迈瑞医 2021- 556,1 2,000.00 14 1.8 389.3 0.00 0.00 券 0820 疗 08-20 80.00 0 3 0000 0658 2021 广发证 0820 爱美客 2021- 539,9 1,000.00 14 1.8 377.9 0.00 0.00 券 0000 08-20 90.00 0 9 0670 2021 1,257 广发证 0820 卓胜微 2021- ,030. 3,000.00 14 1.8 879.9 0.00 0.00 券 0000 08-20 00 0 2 0686 2021 广发证 0903 爱美客 2021- 515,5 1,000.00 14 1.8 360.8 0.00 0.00 券 0000 09-03 00.00 0 5 9003 2021 1,078 广发证 0903 卓胜微 2021- ,800. 3,000.00 14 1.8 755.1 0.00 0.00 券 0001 09-03 00 0 6 0265 2021 广发证 0903 迈瑞医 2021- 662,4 2,000.00 14 1.8 463.6 0.00 0.00 券 0001 疗 09-03 00.00 0 8 0273 2021 7,691 广发证 0907 东方财 2021- ,580. 224,900.0 14 2.0 6,409 0.00 0.00 券 0000 富 09-07 00 0 0 .65 0542 2021 广发证 0917 卓胜微 2021- 993,0 3,000.00 14 1.8 1,042 0.00 0.00 券 0000 09-17 30.00 0 .68 8963 2021 7,725 广发证 0922 东方财 2021- ,315. 224,900.0 14 2.0 6,866 0.00 0.00 券 0002 富 09-22 00 0 0 .95 9955 2021 1,076 广发证 1008 卓胜微 2021- ,340. 3,000.00 14 1.8 753.4 0.00 0.00 券 0007 10-08 00 0 4 1075 2021 7,779 广发证 1008 东方财 2021- ,291. 224,900.0 14 2.0 6,050 0.00 0.00 券 0007 富 10-08 00 0 0 .56 1093 广发证 2021 东方财 2021- 7,475 224,900.0 2.0 5,814 券 1022 富 10-22 ,676. 0 14 0 .41 0.00 0.00 0004 00 7206 2021 广发证 1022 卓胜微 2021- 989,7 3,000.00 14 1.8 692.8 0.00 0.00 券 0004 10-22 60.00 0 3 7242 2021 7,360 广发证 1105 东方财 2021- ,977. 224,900.0 14 2.0 5,725 0.00 0.00 券 0006 富 11-05 00 0 0 .20 6495 2021 7,920 广发证 1119 东方财 2021- ,978. 224,900.0 7 2.0 3,080 0.00 0.00 券 0003 富 11-19 00 0 0 .38 6229 2021 7,810 广发证 1126 东方财 2021- ,777. 224,900.0 7 2.0 3,037 0.00 0.00 券 0000 富 11-26 00 0 0 .52 2740 2021 7,842 广发证 1203 东方财 2021- ,263. 224,900.0 7 2.0 3,049 0.00 0.00 券 0002 富 12-03 00 0 0 .77 0513 2021 2,625 广发证 1210 同花顺 2021- ,025. 20,500.00 14 3.2 3,266 0.00 0.00 券 0000 12-10 00 0 .70 0463 2021 8,298 广发证 1210 东方财 2021- ,810. 224,900.0 7 2.0 3,227 0.00 0.00 券 0000 富 12-10 00 0 0 .32 4695 2021 广发证 1214 三环集 2021- 88,08 1,900.00 14 3.2 109.6 0.00 0.00 券 0000 团 12-14 4.00 0 2 1009 2021 广发证 1214 康龙化 2021- 173,9 1,000.00 14 3.2 216.4 0.00 0.00 券 0000 成 12-14 00.00 0 1 1011 2021 广发证 1214 智飞生 2021- 131,4 1,000.00 14 3.2 163.6 0.00 0.00 券 0000 物 12-14 90.00 0 3 1027 2021 8,530 广发证 1217 东方财 2021- ,457. 224,900.0 14 2.0 6,634 0.00 0.00 券 0002 富 12-17 00 0 0 .80 6026 2021 3,178 广发证 1221 深信服 2021- ,500. 15,000.00 14 3.2 2,825 2,865,000.0 2,825.33 券 0000 12-21 00 0 .33 0 1445 2021 2,858 广发证 1224 同花顺 2021- ,725. 20,500.00 14 3.2 1,778 2,963,890.0 1,778.76 券 0000 12-24 00 0 .76 0 9858 2021 广发证 1228 智飞生 2021- 127,1 1,000.00 14 3.2 33.90 124,600.00 33.90 券 0001 物 12-28 30.00 0 3654 2021 广发证 1228 三环集 2021- 83,69 1,900.00 14 3.2 22.32 84,740.00 22.32 券 0001 团 12-28 5.00 0 3656 2021 广发证 1228 康龙化 2021- 146,4 1,000.00 14 3.2 39.04 141,270.00 39.04 券 0001 成 12-28 10.00 0 3662 2021 8,346 广发证 1231 东方财 2021- ,039. 224,900.0 14 2.0 0.00 8,346,039.0 0.00 券 0002 富 12-31 00 0 0 0 5170 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 持有的基金 持有的基金份 关联方名称 份额占基金 持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份 总份额的比 额的比例 例 易方达深证 100 交易型开放式指 442,256,716.00 20.1028% 407,976,413.00 19.7016% 数证券投资基金 联接基金 广发证券股份有 7,379,297.00 0.3354% 3,075,310.00 0.1485% 限公司 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规定支付。广发证券持有本基金份额含融资融券业务相关份额。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期存款 10,507,001.98 35,740.76 14,315,002.45 93,553.26 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券股 301181 标榜股份 新股网下 2,564 103,201.00 份有限公司 发行 广发证券股 301220 亚香股份 新股网下 2,849 102,507.02 份有限公司 发行 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券股 301038 深水规院 新股网下 2,660 17,768.80 份有限公司 发行 中银国际证 新债网下 券股份有限 113052 兴业转债 发行 49,290 4,929,000.00 公司 注：中银国际证券股份有限公司为本基金托管人中国银行股份有限公司的关联方。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 为更好地实现基金合同所规定的投资目标，紧密跟踪标的指数，提高基金运作效率，本基金根 据基金合同约定的投资策略，按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，经基金 托管人审核同意，在报告期内投资于基金管理人股东广发证券发行的 A 股广发证券。于 2022 年 12 月31日，本基金持有广发证券发行的A股广发证券 2,773,927股（2021年12月31日:2,790,827股）， 占本基金净值比例为 0.67%(2021 年 12 月 31 日:0.85%)。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 证券 证券 成功 认购 期末估数量（单位： 期末 期末 受限期 受限 备注 代码 名称 认购日 价格 值单价 股） 成本总额 估值总额 类型 满坤 新股 301132 科技 2022-08-03 6 个月 流通 26.80 24.48 468 12,542.40 11,456.64 - 受限 唯万 新股 301161 密封 2022-09-06 6 个月 流通 18.66 21.73 346 6,456.36 7,518.58 - 受限 锐捷 新股 301165 网络 2022-11-14 6 个月 流通 32.38 31.61 1,077 34,873.26 34,043.97 - 受限 易点 新股 301171 天下 2022-08-10 6 个月 流通 18.18 17.72 985 17,907.30 17,454.20 - 受限 中科 新股 301175 环保 2022-06-30 6 个月 流通 3.82 6.01 6,370 24,333.40 38,283.70 - 受限 逸豪 新股 301176 新材 2022-09-21 6 个月 流通 23.88 16.89 544 12,990.72 9,188.16 - 受限 森鹰 新股 301227 窗业 2022-09-16 6 个月 流通 38.25 29.49 284 10,863.00 8,375.16 - 受限 盛帮 新股 301233 股份 2022-06-24 6 个月 流通 41.52 34.30 158 6,560.16 5,419.40 - 受限 普瑞 新股 301239 眼科 2022-06-22 6 个月 流通 33.65 69.68 575 19,348.75 40,066.00 - 受限 华新 新股 301265 环保 2022-12-08 6 个月 流通 13.28 11.40 819 10,876.32 9,336.60 - 受限 华厦 新股 301267 眼科 2022-10-26 6 个月 流通 50.88 66.20 1,006 51,185.28 66,597.20 - 受限 华大 新股 301269 九天 2022-07-21 6 个月 流通 32.69 87.94 1,168 38,181.92 102,713.92 - 受限 汉仪 新股 301270 股份 2022-08-19 6 个月 流通 25.68 28.37 210 5,392.80 5,957.70 - 受限 嘉曼 新股 301276 服饰 2022-09-01 6 个月 流通 40.66 22.61 303 12,319.98 6,850.83 - 受限 新天 新股 301277 地 2022-11-09 6 个月 流通 27.00 25.78 439 11,853.00 11,317.42 - 受限 金禄 新股 301282 电子 2022-08-18 6 个月 流通 30.38 25.25 434 13,184.92 10,958.50 - 受限 聚胶 新股 301283 股份 2022-08-26 6 个月 流通 52.69 51.41 235 12,382.15 12,081.35 - 受限 鸿日 新股 301285 达 2022-09-21 6 个月 流通 14.60 12.60 565 8,249.00 7,119.00 - 受限 东星 新股 301290 医疗 2022-11-23 6 个月 流通 44.09 35.13 330 14,549.70 11,592.90 - 受限 新巨 新股 301296 丰 2022-08-26 6 个月 流通 18.19 14.90 1,042 18,953.98 15,525.80 - 受限 富乐 新股 301297 德 2022-12-23 6 个月 流通 8.48 12.99 1,015 8,607.20 13,184.85 - 受限 301300 远翔 2022-08-09 6 个月 新股 36.15 29.37 211 7,627.65 6,197.07 - 新材 流通 受限 川宁 新股 301301 生物 2022-12-20 6 个月 流通 5.00 7.53 3,574 17,870.00 26,912.22 - 受限 万得 新股 301309 凯 2022-09-08 6 个月 流通 39.00 24.46 228 8,892.00 5,576.88 - 受限 昆船 新股 301311 智能 2022-11-23 6 个月 流通 13.88 15.86 832 11,548.16 13,195.52 - 受限 凡拓 新股 301313 数创 2022-09-22 6 个月 流通 25.25 29.14 247 6,236.75 7,197.58 - 受限 慧博 新股 301316 云通 2022-09-29 6 个月 流通 7.60 14.32 359 2,728.40 5,140.88 - 受限 唯特 新股 301319 偶 2022-09-22 6 个月 流通 47.75 53.27 115 5,491.25 6,126.05 - 受限 华宝 新股 176.9 301327 新能 2022-09-08 6 个月 流通 237.50 7 242 57,475.00 42,826.74 - 受限 维峰 新股 301328 电子 2022-08-30 6 个月 流通 78.80 76.96 191 15,050.80 14,699.36 - 受限 凯格 新股 301338 精机 2022-08-08 6 个月 流通 46.33 48.99 257 11,906.81 12,590.43 - 受限 通行 新股 301339 宝 2022-09-02 6 个月 流通 18.78 15.59 913 17,146.14 14,233.67 - 受限 信德 新股 103.5 301349 新材 2022-08-30 6 个月 流通 138.88 2 180 24,998.40 18,633.60 - 受限 东南 新股 301359 电子 2022-11-02 6 个月 流通 20.84 19.90 328 6,835.52 6,527.20 - 受限 众智 新股 301361 科技 2022-11-08 6 个月 流通 26.44 20.96 517 13,669.48 10,836.32 - 受限 美好 新股 301363 医疗 2022-09-28 6 个月 流通 30.66 37.85 445 13,643.70 16,843.25 - 受限 301367 怡和 2022-10-21 6 个月 新股 119.88 175.7 223 26,733.24 39,198.94 - 嘉业 流通 8 受限 丰立 新股 301368 智能 2022-12-07 6 个月 流通 22.33 18.52 337 7,525.21 6,241.24 - 受限 欣灵 新股 301388 电气 2022-10-26 6 个月 流通 25.88 21.60 292 7,556.96 6,307.20 - 受限 宏景 新股 301396 科技 2022-11-04 6 个月 流通 40.13 31.90 396 15,891.48 12,632.40 - 受限 星源 新股 301398 卓镁 2022-12-08 6 个月 流通 34.40 28.94 255 8,772.00 7,379.70 - 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股 票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 金额单位：人民币元 期末 数量（单位： 期末估值总 序号 证券代码 证券名称 出借到期日 估值 股） 额 单价 1 000002 万科 A 2023 年 1 月 10 日 18.20 1,027,200.0 18,695,040. -2023 年 1 月 12 日 0 00 2 000063 中兴通讯 2023 年 1 月 3 日 25.86 676,800.00 17,502,048. -2023 年 1 月 10 日 00 3 000069 华侨城 A 2023 年 1 月 3 日 5.33 207,800.00 1,107,574.0 -2023 年 1 月 11 日 0 4 000100 TCL 科技 2023 年 1 月 3 日 3.72 2,823,200.0 10,502,304. -2023 年 1 月 12 日 0 00 5 000157 中联重科 2023 年 1 月 3 日 5.44 417,200.00 2,269,568.0 -2023 年 1 月 4 日 0 6 000301 东方盛虹 2023 年 1 月 3 日 13.04 403,700.00 5,264,248.0 -2023 年 1 月 9 日 0 7 000333 美的集团 2023 年 1 月 10 日 51.80 46,200.00 2,393,160.0 -2023 年 1 月 10 日 0 8 000338 潍柴动力 2023 年 1 月 3 日 10.18 90,000.00 916,200.00 -2023 年 1 月 12 日 9 000425 徐工机械 2023 年 1 月 3 日 5.07 10,000.00 50,700.00 -2023 年 1 月 3 日 10 000596 古井贡酒 2023 年 1 月 6 日 266.9 10,000.00 2,669,000.0 -2023 年 1 月 6 日 0 0 11 000617 中油资本 2023 年 1 月 3 日 5.57 499,600.00 2,782,772.0 -2023 年 1 月 10 日 0 12 000625 长安汽车 2023 年 1 月 3 日 12.31 929,900.00 11,447,069. -2023 年 1 月 13 日 00 13 000651 格力电器 2023 年 1 月 3 日 32.32 60,400.00 1,952,128.0 -2023 年 1 月 10 日 0 14 000708 中信特钢 2023 年 1 月 3 日 17.16 79,900.00 1,371,084.0 -2023 年 1 月 3 日 0 15 000725 京东方 A 2023 年 1 月 3 日 3.38 249,400.00 842,972.00 -2023 年 1 月 4 日 16 000768 中航西飞 2023 年 1 月 4 日 25.45 113,600.00 2,891,120.0 -2023 年 1 月 11 日 0 17 000792 盐湖股份 2023 年 1 月 3 日 22.69 283,900.00 6,441,691.0 -2023 年 1 月 11 日 0 18 000858 五粮液 2023 年 1 月 13 日 180.6 10,000.00 1,806,900.0 -2023 年 1 月 13 日 9 0 19 000876 新希望 2023 年 1 月 3 日 12.91 181,200.00 2,339,292.0 -2023 年 1 月 12 日 0 20 000877 天山股份 2023 年 1 月 4 日 8.52 292,500.00 2,492,100.0 -2023 年 1 月 6 日 0 21 000938 紫光股份 2023 年 1 月 5 日 19.51 29,000.00 565,790.00 -2023 年 1 月 5 日 22 001979 招商蛇口 2023 年 1 月 3 日 12.63 304,200.00 3,842,046.0 -2023 年 1 月 3 日 0 23 002049 紫光国微 2023 年 1 月 3 日 131.8 66,700.00 8,792,394.0 -2023 年 1 月 5 日 2 0 24 002050 三花智控 2023 年 1 月 3 日 21.22 422,400.00 8,963,328.0 -2023 年 1 月 13 日 0 25 002129 TCL 中环 2023 年 1 月 9 日 37.66 102,600.00 3,863,916.0 -2023 年 1 月 9 日 0 26 002179 中航光电 2023 年 1 月 4 日 57.76 20,800.00 1,201,408.0 -2023 年 1 月 4 日 0 27 002202 金风科技 2023 年 1 月 4 日 11.00 325,900.00 3,584,900.0 -2023 年 1 月 5 日 0 28 002230 科大讯飞 2023 年 1 月 10 日 32.83 62,700.00 2,058,441.0 -2023 年 1 月 10 日 0 29 002236 大华股份 2023 年 1 月 3 日 11.31 25,700.00 290,667.00 -2023 年 1 月 10 日 30 002241 歌尔股份 2023 年 1 月 4 日 16.83 229,000.00 3,854,070.0 -2023 年 1 月 4 日 0 31 002271 东方雨虹 2023 年 1 月 4 日 33.57 404,500.00 13,579,065. -2023 年 1 月 13 日 00 32 002304 洋河股份 2023 年 1 月 11 日 160.5 20,800.00 3,338,400.0 -2023 年 1 月 11 日 0 0 33 002311 海大集团 2023 年 1 月 12 日 61.73 10,000.00 617,300.00 -2023 年 1 月 12 日 34 002352 顺丰控股 2023 年 1 月 3 日 57.76 481,300.00 27,799,888. -2023 年 1 月 3 日 00 35 002371 北方华创 2023 年 1 月 4 日 225.3 44,100.00 9,935,730.0 -2023 年 1 月 6 日 0 0 36 002410 广联达 2023 年 1 月 3 日 59.95 68,700.00 4,118,565.0 -2023 年 1 月 13 日 0 37 002414 高德红外 2023 年 1 月 5 日 11.00 242,000.00 2,662,000.0 -2023 年 1 月 6 日 0 38 002415 海康威视 2023 年 1 月 4 日 34.68 448,000.00 15,536,640. -2023 年 1 月 10 日 00 39 002459 晶澳科技 2023 年 1 月 3 日 60.09 238,100.00 14,307,429. -2023 年 1 月 5 日 00 40 002460 赣锋锂业 2023 年 1 月 3 日 69.51 200,100.00 13,908,951. -2023 年 1 月 12 日 00 41 002466 天齐锂业 2023 年 1 月 3 日 78.99 229,000.00 18,088,710. -2023 年 1 月 6 日 00 42 002475 立讯精密 2023 年 1 月 3 日 31.75 16,000.00 508,000.00 -2023 年 1 月 3 日 43 002555 三七互娱 2023 年 1 月 3 日 18.10 290,500.00 5,258,050.0 -2023 年 1 月 4 日 0 44 002709 天赐材料 2023 年 1 月 3 日 43.86 197,600.00 8,666,736.0 -2023 年 1 月 11 日 0 45 002714 牧原股份 2023 年 1 月 3 日 48.75 64,200.00 3,129,750.0 -2023 年 1 月 12 日 0 46 002812 恩捷股份 2023 年 1 月 3 日 131.2 38,400.00 5,041,536.0 -2023 年 1 月 13 日 9 0 47 002821 凯莱英 2023 年 1 月 5 日 148.0 38,400.00 5,683,200.0 -2023 年 1 月 5 日 0 0 48 002841 视源股份 2023 年 1 月 3 日 59.04 71,300.00 4,209,552.0 -2023 年 1 月 6 日 0 49 002916 深南电路 2023 年 1 月 10 日 72.15 25,200.00 1,818,180.0 -2023 年 1 月 13 日 0 50 003816 中国广核 2023 年 1 月 3 日 2.69 1,230,200.0 3,309,238.0 -2023 年 1 月 13 日 0 0 51 300015 爱尔眼科 2023 年 1 月 3 日 31.07 676,800.00 21,028,176. -2023 年 1 月 13 日 00 52 300033 同花顺 2023 年 1 月 3 日 98.61 24,900.00 2,455,389.0 -2023 年 1 月 13 日 0 53 300059 东方财富 2023 年 1 月 3 日 19.40 1,745,800.0 33,868,520. -2023 年 1 月 13 日 0 00 54 300122 智飞生物 2023 年 1 月 4 日 87.83 150,600.00 13,227,198. -2023 年 1 月 11 日 00 55 300124 汇川技术 2023 年 1 月 3 日 69.50 380,300.00 26,430,850. -2023 年 1 月 13 日 00 56 300142 沃森生物 2023 年 1 月 3 日 40.19 104,500.00 4,199,855.0 -2023 年 1 月 10 日 0 57 300274 阳光电源 2023 年 1 月 3 日 111.8 225,800.00 25,244,440. -2023 年 1 月 13 日 0 00 58 300316 晶盛机电 2023 年 1 月 12 日 63.56 8,600.00 546,616.00 -2023 年 1 月 13 日 59 300347 泰格医药 2023 年 1 月 3 日 104.8 118,700.00 12,439,760. -2023 年 1 月 10 日 0 00 60 300408 三环集团 2023 年 1 月 3 日 30.71 12,200.00 374,662.00 -2023 年 1 月 12 日 61 300413 芒果超媒 2023 年 1 月 3 日 30.02 44,200.00 1,326,884.0 -2023 年 1 月 3 日 0 62 300433 蓝思科技 2023 年 1 月 3 日 10.53 197,700.00 2,081,781.0 -2023 年 1 月 13 日 0 63 300450 先导智能 2023 年 1 月 3 日 40.25 223,300.00 8,987,825.0 -2023 年 1 月 11 日 0 64 300454 深信服 2023 年 1 月 3 日 112.5 5,000.00 562,750.00 -2023 年 1 月 4 日 5 65 300498 温氏股份 2023 年 1 月 12 日 19.63 1,000.00 19,630.00 -2023 年 1 月 12 日 66 300601 康泰生物 2023 年 1 月 4 日 31.53 4,100.00 129,273.00 -2023 年 1 月 4 日 67 300628 亿联网络 2023 年 1 月 3 日 60.59 56,900.00 3,447,571.0 -2023 年 1 月 13 日 0 68 300661 圣邦股份 2023 年 1 月 3 日 172.6 51,800.00 8,940,680.0 -2023 年 1 月 13 日 0 0 69 300750 宁德时代 2023 年 1 月 3 日 393.4 113,100.00 44,495,802. -2023 年 1 月 12 日 2 00 70 300759 康龙化成 2023 年 1 月 3 日 68.00 40,200.00 2,733,600.0 -2023 年 1 月 3 日 0 71 300760 迈瑞医疗 2023 年 1 月 4 日 315.9 20,000.00 6,319,400.0 -2023 年 1 月 4 日 7 0 72 300782 卓胜微 2023 年 1 月 3 日 114.3 68,700.00 7,852,410.0 -2023 年 1 月 12 日 0 0 73 300896 爱美客 2023 年 1 月 3 日 566.3 2,900.00 1,642,415.0 -2023 年 1 月 11 日 5 0 74 300919 中伟股份 2023 年 1 月 10 日 65.61 43,900.00 2,880,279.0 -2023 年 1 月 10 日 0 75 300957 贝泰妮 2023 年 1 月 3 日 149.2 28,100.00 4,193,644.0 -2023 年 1 月 12 日 4 0 76 300979 华利集团 2023 年 1 月 3 日 57.11 34,000.00 1,941,740.0 -2023 年 1 月 6 日 0 77 300999 金龙鱼 2023 年 1 月 3 日 43.56 75,100.00 3,271,356.0 -2023 年 1 月 13 日 0 合计 - - - - 18,818,100. 534,913,356 00 .00 注：出借证券中如有其他流通受限的情况详见本报告“本基金持有的流通受限证券”部分内容。7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。本基金参与转融通证券出借业务，其中非约定申报出借证券均为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，本基金的基金管 理人对约定申报的借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，因此，本基金违约风险可能性很小。于 2022 年12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%(2021 年 12 月 31 日：0.06%)。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2022年12月31日 2021年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2022年12月31日 2021年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022年12月31日 2021年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2022年12月31日 2021年12月31日 AAA 0.00 4,929,064.82 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 4,929,064.82 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2022年12月31日 2021年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2022年12月31日 2021年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的 风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2022 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 10,507,001.98 - - - 10,507,001.98 结算备付金 41,502.06 - - - 41,502.06 存出保证金 35,675.53 - - - 35,675.53 交易性金融资产 - - - 6,415,074,775.706,415,074,775. 70 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - 409,243.21 409,243.21 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 212,843.65 212,843.65 资产总计 10,584,179.57 - - 6,415,696,862.566,426,281,042. 13 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 5,752.45 5,752.45 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 2,696,215.79 2,696,215.79 应付托管费 - - - 539,243.16 539,243.16 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 30,152.59 30,152.59 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 562,907.41 562,907.41 负债总计 - - - 3,834,271.40 3,834,271.4 0 利率敏感度缺口 10,584,179.57 - - 6,411,862,591.166,422,446,770. 73 上年度末 2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 14,315,002.45 - - - 14,315,002.45 结算备付金 112,984.80 - - - 112,984.80 存出保证金 33,251.20 - - - 33,251.20 交易性金融资产 - - 4,928,956.79 8,087,283,136.208,092,212,092. 99 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 1,268,858.27 1,268,858.27 应收利息 - - - 202,761.43 202,761.43 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 14,461,238.45 - 8,088,754,755.908,108,144,951. 4,928,956.79 14 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 520,679.84 520,679.84 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 3,440,133.16 3,440,133.16 应付托管费 - - - 688,026.64 688,026.64 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 436,821.76 436,821.76 应交税费 - - - 36,884.37 36,884.37 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 526,220.60 526,220.60 负债总计 - - - 5,648,766.37 5,648,766.37 利率敏感度缺口 14,461,238.45 8,102,496,184. - 4,928,956.79 8,083,105,989.53 77 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 6,415,074,775.70 99.89 8,087,283,136.20 99.81 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 6,415,074,775.70 99.89 8,087,283,136.20 99.81 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 320,728,157.26 404,504,846.76 2.业绩比较基准下降 5% -320,728,157.26 -404,504,846.76 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 6,414,350,437.57 8,091,226,288.78 第二层次 - 985,804.21 第三层次 724,338.13 - 合计 6,415,074,775.70 8,092,212,092.99 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - 1,299,644.17 1,299,644.17 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 675,735.34 675,735.34 当期利得或损失总额 - 100,429.30 100,429.30 其中：计入损益的利得或 - 100,429.30 100,429.30 损失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失（若有） 期末余额 - 724,338.13 724,338.13 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 85,127.58 85,127.58 实现利得或损失的变动 ——公允价值变动损益 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - - - 其中：计入损益的利得或 - - - 损失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失（若有） 期末余额 - - - 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - - - 实现利得或损失的变动 ——公允价值变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 项目 本期末公允 采用的估值技 不可观察输入值 价值 术 范围/加权平均 与公允价值之 名称 值 间的关系 流动性折扣估 平均价格亚式 预期年化波 0.2063—2.475 值处于限售期 724,338.13 期权模型 动率 6 负相关 的股票投资 不可观察输入值 项目 上年度末公 采用的估值技 范围/加权平均 与公允价值之 允价值 术 名称 值 间的关系 - - - - - - 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产、其他各类应收款项、卖出回购金融资产款和其他各类应付款项，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,415,074,775.70 99.83 其中：股票 6,415,074,775.70 99.83 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 10,548,504.04 0.16 8 其他各项资产 657,762.39 0.01 9 合计 6,426,281,042.13 100.00 注：1.上表中的权益投资含可退替代款估值增值。 2.本基金本报告期末融出证券市值为 534,913,356.00 元，占净值比例 8.33%。 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值（元） 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 219,668,979.27 3.42 B 采矿业 - - C 制造业 4,862,902,305.92 75.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,937,100.00 0.33 E 建筑业 - - F 批发和零售业 34,776,752.40 0.54 G 交通运输、仓储和邮政业 126,838,418.56 1.97 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 162,431,920.41 2.53 J 金融业 558,345,642.31 8.69 K 房地产业 164,619,974.57 2.56 L 租赁和商务服务业 66,287,149.68 1.03 M 科学研究和技术服务业 88,580,363.25 1.38 N 水利、环境和公共设施管理业 38,283.70 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 91,374,322.15 1.42 R 文化、体育和娱乐业 18,272,393.48 0.28 S 综合 - - 合计 6,415,073,605.70 99.89 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（％） 1 300750 宁德时代 1,251,309 492,289,986.78 7.67 2 000858 五粮液 1,788,960 323,247,182.40 5.03 3 000333 美的集团 4,772,078 247,193,640.40 3.85 4 002594 比亚迪 838,773 215,539,497.81 3.36 5 300059 东方财富 10,177,155 197,436,807.00 3.07 6 000568 泸州老窖 730,242 163,778,675.76 2.55 7 300760 迈瑞医疗 452,124 142,857,620.28 2.22 8 000651 格力电器 4,374,183 141,373,594.56 2.20 9 002475 立讯精密 4,439,192 140,944,346.00 2.19 10 002415 海康威视 3,795,364 131,623,223.52 2.05 11 002352 顺丰控股 2,195,956 126,838,418.56 1.97 12 300124 汇川技术 1,803,975 125,376,262.50 1.95 13 002714 牧原股份 2,402,941 117,143,373.75 1.82 14 002142 宁波银行 3,469,584 112,588,000.80 1.75 15 000002 万科 A 6,026,539 109,683,009.80 1.71 16 300274 阳光电源 979,081 109,461,255.80 1.70 17 000001 平安银行 8,314,986 109,425,215.76 1.70 18 300014 亿纬锂能 1,222,391 107,448,168.90 1.67 19 000725 京东方 A 31,231,887 105,563,778.06 1.64 20 300498 温氏股份 5,222,904 102,525,605.52 1.60 21 002304 洋河股份 588,907 94,519,573.50 1.47 22 300015 爱尔眼科 2,937,485 91,267,658.95 1.42 23 002129 TCL 中环 2,308,718 86,946,319.88 1.35 24 002049 紫光国微 640,623 84,446,923.86 1.31 25 000792 盐湖股份 3,520,200 79,873,338.00 1.24 26 002466 天齐锂业 1,005,700 79,440,243.00 1.24 27 000063 中兴通讯 3,033,364 78,442,793.04 1.22 28 002460 赣锋锂业 1,099,497 76,426,036.47 1.19 29 002027 分众传媒 9,923,226 66,287,149.68 1.03 30 300122 智飞生物 742,283 65,194,715.89 1.02 31 002812 恩捷股份 492,907 64,713,760.03 1.01 32 300142 沃森生物 1,587,709 63,810,024.71 0.99 33 002271 东方雨虹 1,877,557 63,029,588.49 0.98 34 002459 晶澳科技 1,041,780 62,600,560.20 0.97 35 002371 北方华创 258,457 58,230,362.10 0.91 36 002410 广联达 960,140 57,560,393.00 0.90 37 002230 科大讯飞 1,709,702 56,129,516.66 0.87 38 300347 泰格医药 514,833 53,954,498.40 0.84 39 002709 天赐材料 1,174,080 51,495,148.80 0.80 40 000338 潍柴动力 5,053,438 51,443,998.84 0.80 41 000625 长安汽车 4,070,406 50,106,697.86 0.78 42 300896 爱美客 87,600 49,612,260.00 0.77 43 000661 长春高新 297,249 49,477,096.05 0.77 44 002179 中航光电 813,605 46,993,824.80 0.73 45 002311 海大集团 761,106 46,983,073.38 0.73 46 000100 TCL 科技 12,357,096 45,968,397.12 0.72 47 000776 广发证券 2,773,927 42,968,129.23 0.67 48 002180 纳思达 812,400 42,155,436.00 0.66 49 002241 歌尔股份 2,409,992 40,560,165.36 0.63 50 000166 申万宏源 10,109,669 40,236,482.62 0.63 51 300450 先导智能 974,603 39,227,770.75 0.61 52 002050 三花智控 1,831,123 38,856,430.06 0.61 53 300661 圣邦股份 224,400 38,731,440.00 0.60 54 000596 古井贡酒 140,855 37,594,199.50 0.59 55 300408 三环集团 1,215,400 37,324,934.00 0.58 56 002493 荣盛石化 3,029,400 37,261,620.00 0.58 57 300316 晶盛机电 579,800 36,852,088.00 0.57 58 000538 云南白药 662,037 35,988,331.32 0.56 59 300751 迈为股份 86,500 35,624,160.00 0.55 60 001979 招商蛇口 2,777,955 35,085,571.65 0.55 61 000963 华东医药 743,093 34,776,752.40 0.54 62 300759 康龙化成 509,010 34,612,680.00 0.54 63 300782 卓胜微 298,895 34,163,698.50 0.53 64 000768 中航西飞 1,272,018 32,372,858.10 0.50 65 002821 凯莱英 206,320 30,535,360.00 0.48 66 000938 紫光股份 1,558,874 30,413,631.74 0.47 67 300763 锦浪科技 167,638 30,183,221.90 0.47 68 002001 新和成 1,555,658 29,168,587.50 0.45 69 002202 金风科技 2,590,943 28,500,373.00 0.44 70 002601 龙佰集团 1,484,067 28,078,547.64 0.44 71 000895 双汇发展 1,045,276 27,104,006.68 0.42 72 000876 新希望 2,084,222 26,907,306.02 0.42 73 000157 中联重科 4,831,892 26,285,492.48 0.41 74 300454 深信服 227,100 25,560,105.00 0.40 75 000425 徐工机械 4,931,600 25,003,212.00 0.39 76 002920 德赛西威 234,200 24,670,628.00 0.38 77 300999 金龙鱼 553,668 24,117,778.08 0.38 78 002736 国信证券 2,707,031 24,038,435.28 0.37 79 000786 北新建材 898,549 23,254,448.12 0.36 80 000301 东方盛虹 1,767,300 23,045,592.00 0.36 81 002555 三七互娱 1,271,634 23,016,575.40 0.36 82 300433 蓝思科技 1,903,772 20,046,719.16 0.31 83 000069 华侨城 A 3,724,464 19,851,393.12 0.31 84 300033 同花顺 198,505 19,574,578.05 0.30 85 300628 亿联网络 317,300 19,225,207.00 0.30 86 002236 大华股份 1,675,072 18,945,064.32 0.29 87 300957 贝泰妮 123,900 18,490,836.00 0.29 88 003816 中国广核 6,860,300 18,454,207.00 0.29 89 002841 视源股份 312,002 18,420,598.08 0.29 90 300413 芒果超媒 608,674 18,272,393.48 0.28 91 300601 康泰生物 570,437 17,985,878.61 0.28 92 002938 鹏鼎控股 559,258 15,346,039.52 0.24 93 000708 中信特钢 831,640 14,270,942.40 0.22 94 002414 高德红外 1,219,570 13,415,270.00 0.21 95 002916 深南电路 183,318 13,226,393.70 0.21 96 300919 中伟股份 190,500 12,498,705.00 0.19 97 000617 中油资本 2,168,401 12,077,993.57 0.19 98 000877 天山股份 1,365,000 11,629,800.00 0.18 99 300979 华利集团 148,800 8,497,968.00 0.13 100 001289 龙源电力 135,900 2,482,893.00 0.04 101 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.00 102 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.00 103 301267 华厦眼科 1,006 66,597.20 0.00 104 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.00 105 301239 普瑞眼科 575 40,066.00 0.00 106 301367 怡和嘉业 223 39,198.94 0.00 107 301175 中科环保 6,370 38,283.70 0.00 108 301165 锐捷网络 1,077 34,043.97 0.00 109 301301 川宁生物 3,574 26,912.22 0.00 110 301349 信德新材 180 18,633.60 0.00 111 301171 易点天下 985 17,454.20 0.00 112 301363 美好医疗 445 16,843.25 0.00 113 301296 新巨丰 1,042 15,525.80 0.00 114 301328 维峰电子 191 14,699.36 0.00 115 301339 通行宝 913 14,233.67 0.00 116 301311 昆船智能 832 13,195.52 0.00 117 301297 富乐德 1,015 13,184.85 0.00 118 301396 宏景科技 396 12,632.40 0.00 119 301338 凯格精机 257 12,590.43 0.00 120 301283 聚胶股份 235 12,081.35 0.00 121 301290 东星医疗 330 11,592.90 0.00 122 301132 满坤科技 468 11,456.64 0.00 123 301277 新天地 439 11,317.42 0.00 124 301282 金禄电子 434 10,958.50 0.00 125 301361 众智科技 517 10,836.32 0.00 126 301265 华新环保 819 9,336.60 0.00 127 301176 逸豪新材 544 9,188.16 0.00 128 301227 森鹰窗业 284 8,375.16 0.00 129 301161 唯万密封 346 7,518.58 0.00 130 301398 星源卓镁 255 7,379.70 0.00 131 301313 凡拓数创 247 7,197.58 0.00 132 301285 鸿日达 565 7,119.00 0.00 133 301276 嘉曼服饰 303 6,850.83 0.00 134 301359 东南电子 328 6,527.20 0.00 135 301388 欣灵电气 292 6,307.20 0.00 136 301368 丰立智能 337 6,241.24 0.00 137 301300 远翔新材 211 6,197.07 0.00 138 301319 唯特偶 115 6,126.05 0.00 139 301270 汉仪股份 210 5,957.70 0.00 140 301309 万得凯 228 5,576.88 0.00 141 301233 盛帮股份 158 5,419.40 0.00 142 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 002466 天齐锂业 111,304,684.57 1.37 2 002180 纳思达 40,691,801.40 0.50 3 300661 圣邦股份 39,302,108.25 0.49 4 300751 迈为股份 39,043,805.56 0.48 5 300316 晶盛机电 33,863,942.69 0.42 6 300763 锦浪科技 31,633,244.56 0.39 7 000792 盐湖股份 31,245,485.62 0.39 8 300750 宁德时代 29,014,412.00 0.36 9 002920 德赛西威 26,121,130.00 0.32 10 300059 东方财富 22,182,814.56 0.27 11 300919 中伟股份 18,432,020.00 0.23 12 002352 顺丰控股 16,233,137.11 0.20 13 000877 天山股份 13,984,011.23 0.17 14 300957 贝泰妮 12,469,924.10 0.15 15 300498 温氏股份 11,037,618.38 0.14 16 300759 康龙化成 10,182,390.41 0.13 17 000725 京东方 A 8,959,109.00 0.11 18 002459 晶澳科技 8,830,251.00 0.11 19 300896 爱美客 8,770,826.85 0.11 20 300760 迈瑞医疗 8,107,504.00 0.10 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 000858 五粮液 27,792,626.98 0.34 2 002008 大族激光 24,085,833.79 0.30 3 000977 浪潮信息 22,608,212.54 0.28 4 002252 上海莱士 21,817,056.80 0.27 5 002007 华兰生物 21,608,027.85 0.27 6 000333 美的集团 20,981,104.36 0.26 7 002594 比亚迪 20,751,252.00 0.26 8 300003 乐普医疗 19,905,124.73 0.25 9 300059 东方财富 18,453,136.78 0.23 10 002602 世纪华通 18,021,224.05 0.22 11 000651 格力电器 17,489,842.14 0.22 12 000568 泸州老窖 14,242,551.54 0.18 13 002475 立讯精密 13,235,799.00 0.16 14 002600 领益智造 13,027,283.00 0.16 15 002415 海康威视 10,176,627.87 0.13 16 000002 万科 A 10,160,351.00 0.13 17 002142 宁波银行 10,020,679.50 0.12 18 300750 宁德时代 9,881,982.00 0.12 19 000001 平安银行 9,869,829.00 0.12 20 300014 亿纬锂能 9,667,227.24 0.12 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 699,259,367.94 卖出股票收入（成交）总额 642,288,529.59 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 35,675.53 2 应收清算款 409,243.21 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 212,843.65 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 657,762.39 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 允价值 值比例（％） 1 300750 宁德时代 44,495,802.00 0.69 转融通流通受限 2 300059 东方财富 33,868,520.00 0.53 转融通流通受限 3 002415 海康威视 15,536,640.00 0.24 转融通流通受限 4 300760 迈瑞医疗 6,319,400.00 0.10 转融通流通受限 5 000333 美的集团 2,393,160.00 0.04 转融通流通受限 6 000651 格力电器 1,952,128.00 0.03 转融通流通受限 7 000858 五粮液 1,806,900.00 0.03 转融通流通受限 8 002475 立讯精密 508,000.00 0.01 转融通流通受限 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 中国银行股份有限公 户均持有 司－易方达深证100交 持有人户数 机构投资者 个人投资者 (户) 的基金份 易型开放式指数证券 额 投资基金联接基金 占总份额 占总份 占总份额 持有份额 持有份额 持有份额 比例 额比例 比例 26,939 1,659,121,2 540,854,818 442,256,71 81,665.10 75.42% 24.58% 20.10% 09.00 .00 6.00 注：已包含场外持有人。机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国银行股份有限公司－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中央汇金资产管理有限责任公司 693,203,184.00 31.55% 易方达基金－中央汇金资产管理有限 2 责任公司－易方达基金－汇金资管单 230,000,339.00 10.47% 一资产管理计划 3 全国社保基金零零一组合 40,959,616.00 1.86% 4 中信证券－工行－中信证券贵宾定制 32,221,500.00 1.47% 7 号集合资产管理计划 5 邱莉莎 30,869,950.00 1.40% 6 中央汇金投资有限责任公司 25,325,320.00 1.15% 7 肖鹏 22,950,900.00 1.04% 深圳前海砚博乘风资产管理有限公司 8 －砚博乘风量化 6 号私募证券投资基 21,306,269.00 0.97% 金 9 长城证券股份有限公司 18,299,945.00 0.83% 10 中国国际金融股份有限公司 16,979,137.00 0.77% 中国银行股份有限公司－易方达深证 11 100 交易型开放式指数证券投资基金 442,256,716.00 20.13% 联接基金 注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有 0.00 0.0000% 本基金 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2006 年 3 月 24 日)基金份额总额 5,157,736,818.00 本报告期期初基金份额总额 2,070,778,404.00 本报告期基金总申购份额 602,017,317.00 减：本报告期基金总赎回份额 472,819,694.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,199,976,027.00 注：期初基金总份额包含场外份额 11,643,474 份；期末基金总份额包含场外份额 2,741,097 份； 总申购份额包含场外总申购份额 13,217,317 份；总赎回份额包含场外总赎回份额 22,119,694 份。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2022 年 4 月 21 日发布公告，自 2022 年 4 月 21 日起聘任刘世军先生为副总经 理级高级管理人员（首席数据与风险监测官）；本基金管理人于 2022 年 5 月 13 日发布公告，自 2022 年5月11日起张南女士不再担任督察长和信息披露负责人，公司聘任其为副总经理级高级管理人员； 自 2022 年 5 月 11 日起聘任王玉女士为督察长，并担任信息披露负责人。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来连续 17 年聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务,本报告年度的审计费用为 77,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 长江证券 1 - - - - - 东北证券 1 730,854,776.98 55.03% 73,090.94 22.66% - 东方证券 1 - - - - - 广发证券 4 108,390,761.77 8.16% 5.13 0.00% - 国联证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 申万宏源 1 472,443,692.75 35.57% 236,233.45 73.24% - 银河证券 1 16,505,122.05 1.24% 13,204.01 4.09% - 粤开证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增交易单元的证券公司为粤开证券股份有限公司。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权 券成交总 券回购成 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 长江证券 - - - - - - 东北证券 2,329,047.04 16.50% - - - - 东方证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国泰君安 10,985,337.8 77.83% - - - - 0 华福证券 - - - - - - 申万宏源 799,633.53 5.67% - - - - 银河证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 易方达基金管理有限公司关于旗下公开募集 上海证券报、基金管理 1 证券投资基金执行新金融工具相关会计准则 人网站及中国证监会基 2022-01-01 的公告 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于公司住所变更 上海证券报、基金管理 2 的公告 人网站及中国证监会基 2022-01-07 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加 上海证券报、基金管理 3 开源证券为申购赎回代办证券公司的公告 人网站及中国证监会基 2022-01-12 金电子披露网站 4 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 上海证券报 2022-01-21 4 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 上海证券报、基金管理 5 江阴标榜汽车部件股份有限公司首次公开发 人网站及中国证监会基 2022-02-12 行股票的公告 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加 上海证券报、基金管理 6 天风证券为申购赎回代办证券公司的公告 人网站及中国证监会基 2022-03-01 金电子披露网站 7 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021 年年 上海证券报 2022-03-30 度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 上海证券报、基金管理 8 时提供或更新身份信息资料的公告 人网站及中国证监会基 2022-04-11 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理 9 公告 人网站及中国证监会基 2022-04-21 金电子披露网站 10 易方达基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 上海证券报 2022-04-22 1 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理 11 公告 人网站及中国证监会基 2022-05-13 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于子公司住所变 上海证券报、基金管理 12 更的公告 人网站及中国证监会基 2022-05-14 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 上海证券报、基金管理 13 昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股 人网站及中国证监会基 2022-06-16 票的公告 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加 上海证券报、基金管理 14 财达证券为申购赎回代办证券公司的公告 人网站及中国证监会基 2022-06-28 金电子披露网站 关于警惕冒用易方达基金管理有限公司名义 上海证券报、基金管理 15 进行诈骗活动的特别提示公告 人网站及中国证监会基 2022-07-07 金电子披露网站 16 易方达基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 上海证券报 2022-07-20 2 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加 上海证券报、基金管理 17 江海证券为一级交易商的公告 人网站及中国证监会基 2022-07-26 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加 上海证券报、基金管理 18 华金证券为一级交易商的公告 人网站及中国证监会基 2022-08-22 金电子披露网站 19 易方达基金管理有限公司旗下基金 2022 年中 上海证券报 2022-08-30 期报告提示性公告 20 易方达基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 上海证券报 2022-10-26 3 季度报告提示性公告 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资 上海证券报、基金管理 21 基金调整场内最小申购、赎回单位的公告 人网站及中国证监会基 2022-11-17 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于易方达深证 上海证券报、基金管理 22 100 交易型开放式指数证券投资基金流动性 人网站及中国证监会基 2022-12-08 服务商的公告 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于易方达深证 上海证券报、基金管理 23 100 交易型开放式指数证券投资基金变更场 人网站及中国证监会基 2022-12-10 内简称的公告 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加 上海证券报、基金管理 24 万联证券为一级交易商的公告 人网站及中国证监会基 2022-12-16 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于易方达深证 上海证券报、基金管理 25 100 交易型开放式指数证券投资基金流动性 人网站及中国证监会基 2022-12-19 服务商的公告 金电子披露网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 投资者类别 持有基金份额比例 期 初 份 申 购 份 赎 回 份 持有份 份额占 序号 达到或者超过20% 额 额 额 额 比 的时间区间 机构 1 2022 年 01 月 01 日 588,646, 104,556, 0.00 693,203, 31.51 ~2022年12月31日 284.00 900.00 184.00 % 2022 年 05 月 11 日 ~2022 年 05 月 15 中国银行股份有限公 日,2022 年 06 月 24 司－易方达深证 100 日~2022 年 06 月 28 407,976, 99,850,0 65,569,6 442,256, 20.10 交易型开放式指数证 1 日,2022 年 06 月 30 413.00 00.00 97.00 716.00 % 券投资基金联接基金 日~2022 年 12 月 11 日,2022 年 12 月 29 日~2022 年 12 月 31 日 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如场外个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1. 中国证监会核准易方达深证 100 交易型开放式指数基金募集的文件； 2. 中国证监会准予易方达深证 100 交易型开放式指数基金变更注册的文件； 3. 《易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 4. 《易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 5. 基金管理人业务资格批件和营业执照。 13.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二三年三月三十日