易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 2022 年 9 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达深证 100ETF 场内简称 深证 100ETF 易方达 基金主代码 159901 交易代码 159901 基金运作方式 交易型开放式（ETF） 基金合同生效日 2006 年 3 月 24 日 报告期末基金份额总额 2,057,876,027.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的 指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代 策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资 组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力 争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.1%以内，年 化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规 则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基 金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩 大。为更好地实现投资目标，本基金可投资存托凭 证。本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目 的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货 币市场工具的投资。为更好地实现投资目标，本基 金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会 允许的金融衍生产品，如与标的指数或标的指数成 份股、备选成份股相关的衍生工具。为更好地实现 投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提 下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券 出借业务。在条件许可的情况下，基金管理人可在 不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征 并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与 融资业务，以提高投资效率及进行风险管理。 业绩比较基准 深证 100 价格指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指 数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 21,845,601.65 2.本期利润 -1,213,129,077.74 3.加权平均基金份额本期利润 -0.5959 4.期末基金资产净值 5,901,282,809.57 5.期末基金份额净值 2.8677 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个 -17.22% 1.06% -17.59% 1.06% 0.37% 0.00% 月 过去六个 -9.41% 1.43% -10.43% 1.43% 1.02% 0.00% 月 过去一年 -24.46% 1.40% -25.25% 1.40% 0.79% 0.00% 过去三年 22.90% 1.52% 19.53% 1.52% 3.37% 0.00% 过去五年 20.29% 1.52% 14.93% 1.53% 5.36% -0.01% 自基金合 461.15% 1.80% 394.93% 1.81% 66.22% -0.01% 同生效起 至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006 年 3 月 24 日至 2022 年 9 月 30 日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 461.15%，同期业 绩比较基准收益率为 394.93%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理，易方 硕士研究生，具有基金从业 成 达深证 100ETF 联接、易 2016- 资格。曾任华泰联合证券资 曦 方达创业板 ETF 联接、易 05-07 - 14 年 产管理部研究员，易方达基 方达创业板 ETF、易方达 金管理有限公司集中交易 恒生国企联接（QDII）、 室交易员、指数与量化投资 易方达恒生国企 部指数基金运作专员、基金 （QDII-ETF）、易方达上 经理助理，易方达中小板指 证科创板 50ETF、易方达 数（LOF）、易方达银行分 中证创新药产业 ETF、易 级、易方达生物分级、易方 方达上证科创板 50 联接、 达重组分级、易方达深证成 易方达中证智能电动汽 指 ETF、易方达深证成指 车 ETF、易方达恒生科技 ETF 联接、易方达 MSCI ETF（QDII）、易方达中证 中国 A 股国际通 ETF、易 科创创业 50ETF、易方达 方 达 原 油 中证沪港深 500ETF、易 （QDII-LOF-FOF）、易方达 方达中证科创创业 50 联 纳 斯 达 克 100指 数 接、易方达中证稀土产业 （ QDII-LOF ）、 易 方 达 ETF、易方达中证沪港深 MSCI中国A股国际通ETF 300ETF、易方达中证消费 联接发起式、易方达上证 电子主题 ETF、易方达中 50ETF、易方达上证 50ETF 证港股通医药卫生综合 联接发起式、易方达中证香 ETF、易方达中证港股通 港证券投资主题 ETF 的基 中国 100ETF、易方达中 金经理。 证消费 50ETF、易方达恒 生科技 ETF 联接（QDII） 的基金经理 本基金的基金经理，易方 达深证 100ETF 联接、易 硕士研究生，具有基金从业 方达创业板 ETF 联接、易 资格。曾任招商银行资产托 方达创业板 ETF、易方达 管部基金会计，易方达基金 中小企业 100 指数 管理有限公司核算部基金 （LOF）、易方达中证万得 核算专员、指数与量化投资 并购重组指数（LOF）、易 部运作支持专员，易方达深 方达上证中盘 ETF 联接、 证成指 ETF 联接、易方达 易方达香港恒生综合小 深证成指 ETF、易方达银 型股指数（QDII-LOF）、 行分级、易方达生物分级、 刘 易方达上证中盘 ETF、易 2017- 易 方 达 标 普 500 指 数 树 方达中证 800ETF、易方 07-18 - 15 年 （QDII-LOF）、易方达标普 荣 达中证 800ETF 联接发起 医 疗 保 健 指 数 式、易方达中证国企一带 （QDII-LOF）、易方达标普 一路 ETF 联接发起式、易 生 物 科 技 指 数 方达中证国企一带一路 （QDII-LOF）、易方达标普 ETF、易方达中证银行指 信 息 科 技 指 数 数（LOF）、易方达中证银 （QDII-LOF）、易方达中证 行 ETF、易方达中证长江 浙 江 新 动 能 ETF 联 接 保护主题 ETF、易方达中 (QDII)、易方达中证浙江新 证 1000ETF 的基金经理， 动能 ETF(QDII)的基金经 易方达中证港股通消费 理。 主题 ETF 的基金经理助 理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8 次，其中4 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，4 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪深证 100 指数，该指数由深圳证券交易所中市值大、流动性好的100 只股票组成。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的 变动进行相应调整。 2022 年三季度，受地缘冲突加剧、海外主要经济体流动性紧缩等因素影响，全球资产价格波动加剧。同期，国内经济受限于海内外需求降低、美元指数快速抬升及国内疫情反复等因素，经济回暖速度有所放缓。本报告期内，投资者风险偏好降低，资产波动率提升，A 股整体表现不佳。深证 100 指数作为深市的代表性大盘宽基指数，行业分布较为均衡，整体风格偏成长，主要权重行业为电力设备、电子、食品饮料、医药生物、家用电器。2022 年三季度，深证 100 指数下跌约 17.6%。 对于大多数投资者而言，由于宏观经济、中观产业及微观企业发展的复杂性及多变性，个股选择难度大，这给长期投资策略带来较大挑战。相比之下，指数基金通过固定选股规则和定期调整机制，不仅实现了成份股的新陈代谢，保持了指数基金的长期活力，而且通过每期的吐故纳新，大市值龙头公司沉淀下来，成为指数市值及盈利的中坚力量，进而提升了指数整体的稳定性，也在一定程度上提升了投资者的投资体验和长期持股信心。 指数的长期收益表现取决于其成份股盈利的长期增长情况，深证 100 指数作为深市的核心宽基指数，成长属性较强，成长主要源于消费、制造、科技等行业龙头。长期来看，通过深证 100 指数不仅能分享中国经济增长红利，更能获得龙头公司的估值溢价。 本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 2.8677 元，本报告期份额净值增长率为-17.22%，同期业绩比较基准收益率为-17.59%，年化跟踪误差 0.34%，在合同规定的控制范围内。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额（元） 的比例（%） 1 权益投资 5,894,012,413.97 99.82 其中：股票 5,894,012,413.97 99.82 2 固定收益投资 1,892,799.56 0.03 其中：债券 1,892,799.56 0.03 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,094,267.93 0.14 7 其他资产 850,695.58 0.01 8 合计 5,904,850,177.04 100.00 注：1.上表中的权益投资含可退替代款估值增值。 2.本基金本报告期末融出证券市值为 441,344,339.00 元，占净值比例 7.48%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 217,932,219.36 3.69 B 采矿业 - - C 制造业 4,506,068,463.87 76.36 电力、热力、燃气及水生产和供应 16,304,640.00 0.28 D 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 28,593,243.16 0.48 G 交通运输、仓储和邮政业 99,197,698.32 1.68 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 155,092,923.87 2.63 J 金融业 493,355,920.65 8.36 K 房地产业 163,592,904.91 2.77 L 租赁和商务服务业 52,473,263.52 0.89 M 科学研究和技术服务业 66,499,290.44 1.13 N 水利、环境和公共设施管理业 41,711.60 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 80,324,086.45 1.36 R 文化、体育和娱乐业 14,536,034.82 0.25 S 综合 - - 合计 5,894,012,400.97 99.88 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 300750 宁德时代 1,159,809 464,955,830.01 7.88 2 000858 五粮液 1,713,760 290,019,604.80 4.91 3 000333 美的集团 4,570,678 225,380,132.18 3.82 4 002594 比亚迪 793,773 200,038,733.73 3.39 5 300059 东方财富 9,764,055 172,042,649.10 2.92 6 000568 泸州老窖 701,142 161,725,413.72 2.74 7 000651 格力电器 4,084,683 132,466,269.69 2.24 8 002714 牧原股份 2,302,241 125,518,179.32 2.13 9 002475 立讯精密 4,248,092 124,893,904.80 2.12 10 300760 迈瑞医疗 415,624 124,271,576.00 2.11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,892,799.56 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,892,799.56 0.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 127073 天赐转债 18,927 1,892,799.56 0.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，珠海格力电器股份有限公司因早年出口至北美除湿机存在问题与美国司法部消费者保护处和美国加利福尼亚中区联邦检察官办公室经过多轮谈判后达成协议并支付了相应款项。 本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 34,052.88 2 应收证券清算款 519,790.57 3 应收股利 183,750.36 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 113,101.77 7 其他 - 8 合计 850,695.58 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例（%） 情况说明 （元） 1 300750 宁德时代 79,376,220.00 1.35 转融通流 通受限 2 300059 东方财富 23,101,582.00 0.39 转融通流 通受限 3 000858 五粮液 11,033,796.00 0.19 转融通流 通受限 4 002594 比亚迪 2,520,100.00 0.04 转融通流 通受限 5 002475 立讯精密 1,652,280.00 0.03 转融通流 通受限 6 002714 牧原股份 545,200.00 0.01 转融通流 通受限 7 000333 美的集团 493,100.00 0.01 转融通流 通受限 8 300760 迈瑞医疗 299,000.00 0.01 转融通流 通受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,066,995,721.00 报告期期间基金总申购份额 99,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 108,119,694.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,057,876,027.00 注：期初基金总份额包含场外份额 24,860,791 份；期末基金总份额包含场外 份额 2,741,097 份；总赎回份额包含场外总赎回份额 22,119,694 份。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 持有基金份额比 期 初 份 申购份 赎 回 份 持有份 份额 序号 例达到或者超过 额 额 额 额 占比 20%的时间区间 2022 年 07 月 01 681,116, 12,087, 693,203 33.69 机构 1 日~2022 年 09 月 084.00 100.00 0.00 ,184.00 % 30 日 中国银行股份 有限公司－易 2022 年 07 月 01 方达深证 100 1 日~2022 年 09 月 415,833, 16,000, 9,518,17 422,315 20.52 交易型开放式 30 日 345.00 000.00 4.00 ,171.00 % 指数证券投资 基金联接基金 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如场外个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金 份额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会核准易方达深证 100 交易型开放式指数基金募集的文件； 2. 中国证监会准予易方达深证100交易型开放式指数基金变更注册的文件； 3. 《易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 4. 《易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 5. 基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日