易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年一月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达深证 100ETF 场内简称 深证 100ETF 易方达 基金主代码 159901 交易代码 159901 基金运作方式 交易型开放式（ETF） 基金合同生效日 2006 年 3 月 24 日 报告期末基金份额总额 2,070,778,404.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指 数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组 合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投 资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括 成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调 整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目 的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制 在 0.1%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。如 因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误 差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避 免跟踪误差进一步扩大。为更好地实现投资目 标，本基金可投资存托凭证。本基金将以降低跟 踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和 收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。 为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期 货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍 生产品，如与标的指数或标的指数成份股、备选 成份股相关的衍生工具。为更好地实现投资目 标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下， 本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出 借业务。在条件许可的情况下，基金管理人可在 不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特 征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规， 参与融资业务，以提高投资效率及进行风险管 理。 业绩比较基准 深证 100 价格指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪 标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收 益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日) 1.本期已实现收益 38,940,391.83 2.本期利润 239,463,986.32 3.加权平均基金份额本期利润 0.1176 4.期末基金资产净值 8,102,496,184.77 5.期末基金份额净值 3.9128 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 较基准 净值增 较基准 净值增 长率标 收益率 阶段 长率① 收益率 ①-③ ②-④ 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个 3.07% 0.93% 3.09% 0.94% -0.02% -0.01% 月 过去六个 -5.34% 1.25% -5.91% 1.25% 0.57% 0.00% 月 过去一年 -0.28% 1.49% -1.27% 1.50% 0.99% -0.01% 过去三年 135.90% 1.54% 129.17% 1.54% 6.73% 0.00% 过去五年 98.25% 1.44% 89.29% 1.44% 8.96% 0.00% 自基金合 同生效起 665.66% 1.81% 582.61% 1.82% 83.05% -0.01% 至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006 年 3 月 24 日至 2021 年 12 月 31 日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 665.66%，同期业 绩比较基准收益率为 582.61%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 成 本基金的基金经理、易 2016- - 13 年 硕士研究生，具有基金从业 曦 方达深证 100 交易型开 05-07 资格。曾任华泰联合证券资 放式指数证券投资基金 产管理部研究员，易方达基 联接基金的基金经理、 金管理有限公司集中交易 易方达创业板交易型开 室交易员、指数与量化投资 放式指数证券投资基金 部指数基金运作专员、基金 联接基金的基金经理、 经理助理、易方达深证成指 易方达创业板交易型开 交易型开放式指数证券投 放式指数证券投资基金 资基金基金经理、易方达深 的基金经理、易方达恒 证成指交易型开放式指数 生中国企业交易型开放 证券投资基金联接基金基 式指数证券投资基金联 金经理、易方达中小板指数 接基金的基金经理、易 证券投资基金（LOF）基金 方达恒生中国企业交易 经理、易方达银行指数分级 型开放式指数证券投资 证券投资基金基金经理、易 基金的基金经理、易方 方达生物科技指数分级证 达上证科创板 50 成份交 券投资基金基金经理、易方 易型开放式指数证券投 达并购重组指数分级证券 资基金的基金经理、易 投资基金基金经理、易方达 方达中证创新药产业交 MSCI 中国 A 股国际通交 易型开放式指数证券投 易型开放式指数证券投资 资基金的基金经理、易 基金基金经理、易方达纳斯 方达上证科创板 50 成份 达克 100 指数证券投资基 交易型开放式指数证券 金（LOF）基金经理、易方 投资基金联接基金的基 达 MSCI 中国 A 股国际通 金经理、易方达中证智 交易型开放式指数证券投 能电动汽车交易型开放 资基金发起式联接基金基 式指数证券投资基金的 金经理、易方达原油证券投 基金经理、易方达恒生 资基金（QDII）基金经理、 科技交易型开放式指数 易方达上证 50 交易型开放 证券投资基金（QDII） 式指数证券投资基金基金 的基金经理、易方达中 经理、易方达上证 50 交易 证科创创业 50 交易型开 型开放式指数证券投资基 放式指数证券投资基金 金发起式联接基金基金经 的基金经理、易方达中 理、易方达中证香港证券投 证沪港深 500 交易型开 资主题交易型开放式指数 放式指数证券投资基金 证券投资基金基金经理。 的基金经理、易方达中 证科创创业 50 交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理、 易方达中证稀土产业交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易 方达中证沪港深 300 交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理 本基金的基金经理、易 方达深证 100 交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理、 易方达创业板交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理、 易方达创业板交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达中 硕士研究生，具有基金从业 小企业 100 指数证券投 资格。曾任招商银行资产托 资基金（LOF）的基金经 管部基金会计，易方达基金 理、易方达中证万得并 管理有限公司核算部基金 购重组指数证券投资基 核算专员、指数与量化投资 金（LOF）的基金经理、 部运作支持专员、基金经理 易方达上证中盘交易型 助理、易方达深证成指交易 开放式指数证券投资基 型开放式指数证券投资基 金联接基金的基金经 金基金经理、易方达深证成 理、易方达香港恒生综 指交易型开放式指数证券 合小型股指数证券投资 投资基金联接基金基金经 刘 基金（LOF）的基金经 2017- 理、易方达标普医疗保健指 树 理、易方达上证中盘交 07-18 - 14 年 数证券投资基金（LOF）基 荣 易型开放式指数证券投 金经理、易方达标普生物科 资基金的基金经理、易 技 指 数 证 券 投 资 基 金 方达中证 800 交易型开 （LOF）基金经理、易方达 放式指数证券投资基金 标普信息科技指数证券投 的基金经理、易方达中 资基金（LOF）基金经理、 证 800 交易型开放式指 易方达银行指数分级证券 数证券投资基金发起式 投资基金基金经理、易方达 联接基金的基金经理、 生物科技指数分级证券投 易方达中证国企一带一 资基金基金经理、易方达标 路交易型开放式指数证 普 500 指数证券投资基金 券投资基金发起式联接 （LOF）基金经理。 基金的基金经理、易方 达中证国企一带一路交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易 方达中证浙江新动能交 易型开放式指数证券投 资基金联接基金的基金 经理（自 2020 年 04 月 28 日至 2021 年 11 月 25 日）、易方达中证浙江新 动能交易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理（自 2020 年 04 月 29 日至 2021 年 11 月 02 日）、易方达中证银行指 数证券投资基金（LOF） 的基金经理、易方达中 证银行交易型开放式指 数证券投资基金的基金 经理、易方达中证长江 保护主题交易型开放式 指数证券投资基金的基 金经理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10 次，其 中 9 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为深证 100 指数，深证 100 指数由深圳证券市场规模 大、流动性好、最具代表性的 100 只股票组成，以综合反映深圳证券市场最具影响力的一批龙头企业的整体状况。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 2021 年四季度，市场整体呈现止跌态势，其中沪深 300 指数回升 1.5%，深 证 100 指数回升 3.1%，创业板指回升 2.4%，科创 50 指数回升 2.2%。回升主要 源于自上而下的“稳增长”预期。 截至 2021 年四季度末，前期涨幅较大的科技及高端制造虽然继续保持高景 气，业绩增长有持续性，但是股价短期波动明显增强。此外，前期科技产业的估值在股价调整和业绩上行的综合作用下快速回落。 整体而言，稳增长已经成为投资者的一致预期，但是市场对产业政策和经济复苏仍有分歧，风险偏好有所降低。所以市场上行仍需经济数据明晰及外部环境稳定信号。 长期维度上，市场持仓集中化和头部化特征愈发明显，所以指数市值选股的投资逻辑愈发有效。综合来看，指数基金更有利于投资者将精力集中在市场风格判断和节奏把握上。 深证 100 指数是深市成长性蓝筹的核心代表，集中了深市的消费、科技、制 造业龙头。其成份股的竞争优势源于在长期充分竞争市场中形成了管理、技术及人员的护城河。因此本指数不仅对冲周期能力较强，同时还具备较高的成长性。 报告期内，本基金严守基金合同，认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项，保障基金正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 3.9128 元，本报告期份额净值增长率为 3.07%，同期业绩比较基准收益率为 3.09%，年化跟踪误差 0.09%，各项指标均在 合同规定的目标控制范围之内。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额（元） 的比例（%） 1 权益投资 8,087,283,136.20 99.74 其中：股票 8,087,283,136.20 99.74 2 固定收益投资 4,928,956.79 0.06 其中：债券 4,928,956.79 0.06 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 14,427,987.25 0.18 7 其他资产 1,504,870.90 0.02 8 合计 8,108,144,951.14 100.00 注：本基金本报告期末融出证券市值为 764,502,012.00 元，占净值比例 9.44%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 214,634,992.88 2.65 B 采矿业 - - C 制造业 6,177,421,380.33 76.24 电力、热力、燃气及水生产和供应 20,245,153.00 0.25 D 业 E 建筑业 6,806.19 0.00 F 批发和零售业 30,101,491.88 0.37 G 交通运输、仓储和邮政业 126,933,616.76 1.57 H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 260,508,164.05 3.22 J 金融业 751,657,879.16 9.28 K 房地产业 185,697,506.90 2.29 L 租赁和商务服务业 81,498,083.94 1.01 M 科学研究和技术服务业 99,120,306.73 1.22 N 水利、环境和公共设施管理业 44,659.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 11,014,218.00 0.14 Q 卫生和社会工作 95,251,240.42 1.18 R 文化、体育和娱乐业 33,143,028.92 0.41 S 综合 - - 合计 8,087,283,136.20 99.81 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 300750 宁德时代 1,134,009 666,797,292.00 8.23 2 000858 五粮液 1,792,060 399,020,079.60 4.92 3 000333 美的集团 4,761,878 351,474,215.18 4.34 4 300059 东方财富 7,785,529 288,920,981.19 3.57 5 002594 比亚迪 829,773 222,478,736.76 2.75 6 002475 立讯精密 4,402,192 216,587,846.40 2.67 7 002415 海康威视 3,774,964 197,506,116.48 2.44 8 000568 泸州老窖 732,732 186,018,672.84 2.30 9 000651 格力电器 4,562,143 168,936,155.29 2.08 10 300760 迈瑞医疗 414,724 157,926,899.20 1.95 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,928,956.79 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,928,956.79 0.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 113052 兴业转债 49,290 4,928,956.79 0.06 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，珠海格力电器股份有限公司因早年出口至北美除湿机存在问题与美国司法部消费者保护处和美国加利福尼亚中区联邦检察官办公室经过多轮谈判后达成协议并支付了相应款项。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 33,251.20 2 应收证券清算款 1,268,858.27 3 应收股利 - 4 应收利息 202,761.43 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,504,870.90 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 的公允价值 净值比例 流通受限 序号 股票代码 股票名称 情况说明 （元） （%） 1 000333 美的集团 62,266,116.00 0.77 转融通流 通受限 2 002475 立讯精密 37,037,760.00 0.46 转融通流 通受限 3 002594 比亚迪 33,702,684.00 0.42 转融通流 通受限 4 002415 海康威视 32,176,800.00 0.40 转融通流 通受限 5 000858 五粮液 27,743,436.00 0.34 转融通流 通受限 6 300760 迈瑞医疗 20,944,000.00 0.26 转融通流 通受限 7 300059 东方财富 16,873,917.00 0.21 转融通流 通受限 8 000568 泸州老窖 13,505,884.00 0.17 转融通流 通受限 9 300750 宁德时代 7,173,600.00 0.09 转融通流 通受限 10 000651 格力电器 1,584,884.00 0.02 转融通流 通受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,040,778,404.00 报告期期间基金总申购份额 175,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 145,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,070,778,404.00 注：期初基金总份额包含场外份额 11,643,474 份；期末基金总份额包含场外 份额 11,643,474 份。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 投资者类别 持有基金份额比 期 初 份 申购份 赎 回 份 持有份 份额 序号 例达到或者超过 额 额 额 额 占比 20%的时间区间 2021 年 10 月 01 588,646, 588,646 28.43 机构 1 日~2021 年 12 月 284.00 0.00 0.00 ,284.00 % 31 日 中国银行股份 有限公司－易 2021 年 10 月 01 方达深证 100 1 日~2021 年 12 月 422,299, 15,500, 29,822,8 407,976 19.70 交易型开放式 13 日 219.00 000.00 06.00 ,413.00 % 指数证券投资 基金联接基金 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如场外个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基 金份额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会核准易方达深证 100 交易型开放式指数基金募集的文件； 2. 中国证监会准予易方达深证100交易型开放式指数基金变更注册的文件； 3. 《易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 4. 《易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 5. 基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二二年一月二十一日