易方达深证100交易型开放式指数证券投资基 金联接基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二〇一八年八月二十八日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 §1重要提示及目录.................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3 §2基金简介.............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................7 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................7 §3主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................8 §4管理人报告.......................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14 §5托管人报告.......................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................15 §6半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................................15 6.1 资产负债表................................................................................................................................15 6.2 利润表........................................................................................................................................16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................17 6.4 报表附注....................................................................................................................................18 §7投资组合报告...................................................................................................................................39 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................39 7.2 期末投资目标基金明细............................................................................................................40 7.3报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................40 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................41 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................43 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................45 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................45 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................45 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细........................45 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................45 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................45 7.13 投资组合报告附注................................................................................................................45 §8基金份额持有人信息.......................................................................................................................47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................47 §9开放式基金份额变动.......................................................................................................................48 §10重大事件揭示.................................................................................................................................48 10.1 基金份额持有人大会决议....................................................................................................48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................48 10.4 基金投资策略的改变............................................................................................................48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况................................................................................49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况............................................................................49 10.8 其他重大事件........................................................................................................................50 §11备查文件目录.................................................................................................................................53 11.1 备查文件目录........................................................................................................................53 11.2 存放地点................................................................................................................................53 11.3 查阅方式................................................................................................................................53 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接 基金 基金简称 易方达深证100ETF联接 基金主代码 110019 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年12月1日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,285,953,635.37份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达深证100ETF联接 易方达深证100ETF联接 A C 下属分级基金的交易代码 110019 004742 报告期末下属分级基金的份额总额 1,280,279,028.20份 5,674,607.17份 注：自2017年6月2日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2017年6月5日。 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 易方达深证100交易型开放式指数基金 基金主代码 159901 基金运作方式 交易型开放式（ETF） 基金合同生效日 2006年3月24日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2006年4月24日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 本基金为深证100ETF的联接基金。深证100ETF是主要采用完全复制法 投资策略 实现对深证100价格指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过 投资于深证100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争最终将年化 跟踪误差控制在4%以内。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合 规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用实物申赎的方式或证 券二级市场交易的方式进行深证100ETF的买卖。待指数衍生金融产品 推出以后，本基金可以适度运用衍生金融产品进一步降低跟踪误差。 业绩比较基准 深证100价格指数收益率X95%+活期存款利率(税后)X5% 本基金为深证100ETF的联接基金，主要通过投资于深证100ETF追踪业 风险收益特征 绩比较基准表现，业绩表现与深证100价格指数的表现密切相关。因 此，本基金具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。理论上，本基金 预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 2.2.1目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组 成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及 其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足 投资策略 够数量的股票时，基金管理人将采用优化方法计算最优化投资 组合的个股权重比例，以此构建本基金实际的投资组合，追求 尽可能贴近目标指数的表现。 业绩比较基准 深证100价格指数 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券 基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复 风险收益特征 制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所 代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 张南 王永民 信息披露 联系电话 020-85102688 010-66594896 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008818088 95566 传真 020-85104666 010-66594942 广东省珠海市横琴新区宝华路 注册地址 6号105室－42891（集中办公 北京市西城区复兴门内大街1 区） 号 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街1 办公地址 路30号广州银行大厦40-43楼 号 邮政编码 510620 100818 法定代表人 刘晓艳 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 银行大厦43楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广 州银行大厦40-43楼 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2018年1月1日至2018年6月30日） 3.1.1期间数据和指标 易方达深证100ETF联 易方达深证100ETF联接 接A C 本期已实现收益 38,419,736.51 106,812.76 本期利润 -211,360,776.17 -604,187.35 加权平均基金份额本期利润 -0.1623 -0.1309 本期加权平均净值利润率 -13.56% -11.00% 本期基金份额净值增长率 -13.52% -13.33% 报告期末(2018年6月30日) 3.1.2期末数据和指标 易方达深证100ETF联接易方达深证100ETF联接C A 期末可供分配利润 83,749,182.81 381,902.55 期末可供分配基金份额利润 0.0654 0.0673 期末基金资产净值 1,364,028,211.01 6,056,509.72 期末基金份额净值 1.0654 1.0673 报告期末(2018年6月30日) 3.1.3累计期末指标 易方达深证100ETF联 易方达深证100ETF联接 接A C 基金份额累计净值增长率 6.54% 4.89% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达深证100ETF联接A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -7.49% 1.53% -8.09% 1.57% 0.60% -0.04% 过去三个月 -10.87% 1.29% -11.38% 1.31% 0.51% -0.02% 过去六个月 -13.52% 1.32% -13.93% 1.34% 0.41% -0.02% 过去一年 -3.82% 1.14% -4.08% 1.15% 0.26% -0.01% 过去三年 -17.15% 1.73% -20.24% 1.63% 3.09% 0.10% 自基金合同生 6.54% 1.54% -4.00% 1.52% 10.54% 0.02% 效起至今 易方达深证100ETF联接C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -7.49% 1.53% -8.09% 1.57% 0.60% -0.04% 过去三个月 -10.88% 1.29% -11.38% 1.31% 0.50% -0.02% 过去六个月 -13.33% 1.33% -13.93% 1.34% 0.60% -0.01% 过去一年 -3.65% 1.14% -4.08% 1.15% 0.43% -0.01% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 4.89% 1.13% 4.24% 1.13% 0.65% 0.00% 效起至今 注：自2017年6月2日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2017年6月5日， 增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 易方达深证100ETF联接A （2009年12月1日至2018年6月30日） 易方达深证100ETF联接C （2017年6月5日至2018年6月30日） 注：1.自2017年6月2日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2017年6月5日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为6.54%，同期业绩比较基准收益率为-4.00%。C类基金份额净值增长率为4.89%，同期业绩比较基准收益率为4.24%。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立于2001年4月17日，总部设在广州，在北京、上海、成都、大连等地设有分公司，并全资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终坚持在诚信规范的前提下，通过市场化、专业化的运作，为投资人的资产实现持续稳定的保值增值，成为国内领先的综合性资产管理机构，具有较强的综合实力。易方达是国内为数不多的具有基金公司全部业务牌照的公司之一，拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、QFII、RQFII、QDIE、QFLP、基本养老保险基金投资等业务资格，投资业务包括主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、多资产投资、另类投资等六大板块，为境内外投资者提供个性化、多样化的投资管理服务。截至2018年6月30日，易方达旗下管理的各类资产规模总计1.3万亿元，服务各类客户总数7580万户，公募基金累计分红超过1000亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理 证券 姓 职务 （助理）期 从业 说明 名 限 年限 任职 离任 日期 日期 本基金的基金经理、易方达中小板 指数分级证券投资基金的基金经 理、易方达银行指数分级证券投资 基金的基金经理、易方达生物科技 硕士研究生，曾任华泰联合证券资 指数分级证券投资基金的基金经 产管理部研究员，易方达基金管理 成 理、易方达深证成指交易型开放式 2016- - 10年 有限公司集中交易室交易员、指数 曦 指数证券投资基金联接基金的基金 05-07 与量化投资部指数基金运作专员、 经理、易方达深证成指交易型开放 基金经理助理。 式指数证券投资基金的基金经理、 易方达深证100交易型开放式指数 基金的基金经理、易方达创业板交 易型开放式指数证券投资基金联接 基金的基金经理、易方达创业板交 易型开放式指数证券投资基金的基 金经理、易方达并购重组指数分级 证券投资基金的基金经理、易方达 MSCI中国A股国际通交易型开放 式指数证券投资基金的基金经理 本基金的基金经理、易方达中小板 指数分级证券投资基金的基金经 理、易方达银行指数分级证券投资 基金的基金经理、易方达生物科技 指数分级证券投资基金的基金经 理、易方达深证成指交易型开放式 硕士研究生，曾任招商银行资产托 刘 指数证券投资基金联接基金的基金 管部基金会计，易方达基金管理有 树 经理、易方达深证成指交易型开放 2017- - 11年 限公司核算部基金核算专员、指数 荣 式指数证券投资基金的基金经理、 07-18 与量化投资部运作支持专员、基金 易方达深证100交易型开放式指数 经理助理。 基金的基金经理、易方达创业板交 易型开放式指数证券投资基金联接 基金的基金经理、易方达创业板交 易型开放式指数证券投资基金的基 金经理、易方达并购重组指数分级 证券投资基金的基金经理 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确 保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共66次，其中64次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为深证100指数，深证100指数由深圳证券市场规模大、流动性好、最具代表性的100只股票组成，以综合反映深圳证券市场最具影响力的一批龙头企业的整体状况。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 2018年上半年，国内宏观经济在多重压力下仍保持了较为稳健的增长，2季度GDP同比增长6.7%，较前值略回落0.1个百分点。A股市场整体下跌，深100指数下跌14.7%。深100指数年初开局较好，1月份上涨3.5%，2月初，在中美贸易爆发冲突的担忧下，股票市场出现一波急速下跌，虽然在2月中开始了近一个月的反弹，但伴随着资管新规对股票市场的冲击、债务违约引发的信用债危机、中美之间贸易摩擦扩大的恐慌、股票质押风险加大以及人民币贬值等的不利影响下，深100指数在二季度呈现加速下跌的态势。 深100指数是深市成长性蓝筹的核心代表，成份股性质多为民营企业，优势源于在充分竞争中形成管理，技术，人员护城河。相对而言，对冲经济周期波动能力较强，同时还保证了较高的成长性。本报告期间，深证100指数下跌主要受电子、房地产、非银行金融以及传媒行业的拖累，上述行业分别下跌21%、19%、20%、21%。 本基金是易方达深证100ETF的联接基金。基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.0654元，本报告期份额净值增长率为-13.52%；C类基金份额净值为1.0673元，本报告期份额净值增长率为-13.33%；同期业绩比较基准收益率为- 13.93%。本报告期，本基金日跟踪偏离度的均值为0.03%，年化跟踪误差1.11%，在合同规定的控制范围之内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，国内金融去杠杆、国外中美贸易摩擦的大环境很难有大的转变，宏观经济存在着一定的下行压力，稳增长依将是政策重点。国内经济在“稳健的货币政策要松紧适度，保持适度的社会融资规模和流动性合理充裕”以及“积极的财政政策要更加积极”的协同配合下，继续着力扩大内需、稳定经济增长与优化经济结构。 A股市场的结构伴随着互联互通的发展发生了较大变化。一方面，市场对优质股的追捧成为投资的主流方式，另一方面国内外的蓝筹股定价思路开始趋向一致。在互联互通中，北上的资金在沪市集中投资以上证50为代表蓝筹股，在深市，更多选择估值盈利比更为合适的特色龙头股票。市场结构的变化叠加前期市场大幅回调加速部分行业的内部分化：龙头企业市占持续扩张，边缘企业生存难度加大。 在经历了上半年大幅调整后，市场风险已有所释放，同时政策基调也逐渐由去杠杆逐步向稳杠杆过渡，前期恐慌情绪得到明显缓解。目前，A股的整体估值水平明显回落，多数核心指数的估值已经回到低估区域。与此同时，我们观察到市场的投资行为有了以下变化：主流的投资思路已经由短中期的轮动策略（例如：大小盘轮动，价值成长轮动）向买入并长期持有投资策略转移。整个权益市场的投资久期在拉长。当前的指数低估值区域也为投资者提供了一个合适的长期窗口。 综合来看，现阶段是长期资金逐步建仓的良好时机，一类是基本面持续向好并且估值合理的白马蓝筹，另一类是前期调整充分并已重新进入快速发展通道的中小创类股票，而深100是这两者的集中营。 作为被动投资的基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，致力于为投资者提供分享中国经济增长的优质指数产品。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达深证100ETF联接A:本报告期内未实施利润分配。 易方达深证100ETF联接C:本报告期内未实施利润分配。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 79,551,831.16 101,327,198.34 结算备付金 - - 存出保证金 35,764.37 79,364.16 交易性金融资产 6.4.7.2 1,294,980,035.54 1,611,478,842.44 其中：股票投资 44,344,105.07 47,342,991.40 基金投资 1,250,635,930.47 1,564,123,751.04 债券投资 - 12,100.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 14,519.58 20,535.56 应收股利 - - 应收申购款 1,056,566.73 4,009,136.37 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 1,584.80 - 资产总计 1,375,640,302.18 1,716,915,076.87 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,262,701.58 1,648,710.07 应付赎回款 1,316,147.68 2,542,352.61 应付管理人报酬 49,949.22 60,359.10 应付托管费 9,989.85 12,071.81 应付销售服务费 1,217.08 1,436.70 应付交易费用 6.4.7.7 26,686.36 39,735.52 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 888,889.68 879,486.45 负债合计 5,555,581.45 5,184,152.26 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,285,953,635.37 1,389,385,158.06 未分配利润 6.4.7.10 84,131,085.36 322,345,766.55 所有者权益合计 1,370,084,720.73 1,711,730,924.61 负债和所有者权益总计 1,375,640,302.18 1,716,915,076.87 注：报告截止日2018年6月30日,A类基金份额净值1.0654元,C类基金份额净值1.0673元;基金份额总额1,285,953,635.37份,下属分级基金的份额总额分别为:A类基金份额总额1,280,279,028.20份,C类基金份额总额5,674,607.17份。 6.2 利润表 会计主体：易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 -211,058,720.91 210,460,853.31 1.利息收入 319,593.69 432,637.58 其中：存款利息收入 6.4.7.11 319,563.68 316,394.09 债券利息收入 30.01 116,243.49 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 38,901,889.62 26,795,632.38 其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,971,966.30 4,280,934.74 基金投资收益 6.4.7.13 35,585,832.32 21,967,826.55 债券投资收益 6.4.7.14 15,513.24 -11,250.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 328,577.76 558,121.09 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 填列） -250,491,512.79 183,130,047.37 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 211,308.57 102,535.98 减：二、费用 906,242.61 773,073.64 1．管理人报酬 343,577.50 404,955.47 2．托管费 68,715.56 80,991.10 3．销售服务费 6,801.35 126.06 4．交易费用 6.4.7.19 255,040.69 51,941.69 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 1,697.88 - 7．其他费用 6.4.7.20 230,409.63 235,059.32 三、利润总额（亏损总额以 “-”号 填列） -211,964,963.52 209,687,779.67 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -211,964,963.52 209,687,779.67 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,389,385,158.06 322,345,766.55 1,711,730,924.61 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -211,964,963.52 -211,964,963.52 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -103,431,522.69 -26,249,717.67 -129,681,240.36 其中：1.基金申购款 209,800,171.89 43,820,401.03 253,620,572.92 2.基金赎回款 -313,231,694.58 -70,070,118.70 -383,301,813.28 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,285,953,635.37 84,131,085.36 1,370,084,720.73 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,741,285,769.09 -34,314,792.09 1,706,970,977.00 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 209,687,779.67 209,687,779.67 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -194,746,754.83 -8,818,871.95 -203,565,626.78 其中：1.基金申购款 137,463,606.13 3,664,138.42 141,127,744.55 2.基金赎回款 -332,210,360.96 -12,483,010.37 -344,693,371.33 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,546,539,014.26 166,554,115.63 1,713,093,129.89 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第947号《关于核准易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2009年12月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为18,924,975,988.28份基金份额，其中认购资金利息折合4,124,004.79份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 自2017年6月2日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2017年6月5日。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。存款利息收入不征收增值税。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 （4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 （5）本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 79,551,831.16 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 79,551,831.16 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 49,506,547.43 44,344,105.07 -5,162,442.36 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 1,104,733,528.17 1,250,635,930.47 145,902,402.30 其他 - - - 合计 1,154,240,075.60 1,294,980,035.54 140,739,959.94 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 14,505.09 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 14.49 合计 14,519.58 6.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 其他应收款 1,584.80 待摊费用 - 合计 1,584.80 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 26,686.36 银行间市场应付交易费用 - 合计 26,686.36 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 1,826.89 预提费用 368,603.31 其他应付款 18,459.48 合计 888,889.68 6.4.7.9实收基金 易方达深证100ETF联接A 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,383,463,114.90 1,383,463,114.90 本期申购 183,539,328.47 183,539,328.47 本期赎回（以“-”号填列） -286,723,415.17 -286,723,415.17 本期末 1,280,279,028.20 1,280,279,028.20 易方达深证100ETF联接C 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,922,043.16 5,922,043.16 本期申购 26,260,843.42 26,260,843.42 本期赎回（以“-”号填列） -26,508,279.41 -26,508,279.41 本期末 5,674,607.17 5,674,607.17 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 易方达深证100ETF联接A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 426,984,162.55 -106,009,444.68 320,974,717.87 本期利润 38,419,736.51 -249,780,512.68 -211,360,776.17 本期基金份额交易产生的 -33,836,265.70 7,971,506.81 -25,864,758.89 变动数 其中：基金申购款 60,758,208.69 -22,540,383.51 38,217,825.18 基金赎回款 -94,594,474.39 30,511,890.32 -64,082,584.07 本期已分配利润 - - - 本期末 431,567,633.36 -347,818,450.55 83,749,182.81 易方达深证100ETF联接C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 335,211.09 1,035,837.59 1,371,048.68 本期利润 106,812.76 -711,000.11 -604,187.35 本期基金份额交易产生的 56,784.06 -441,742.84 -384,958.78 变动数 其中：基金申购款 2,184,117.70 3,418,458.15 5,602,575.85 基金赎回款 -2,127,333.64 -3,860,200.99 -5,987,534.63 本期已分配利润 - - - 本期末 498,807.91 -116,905.36 381,902.55 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 316,387.54 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,712.73 其他 463.41 合计 319,563.68 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 2,635,513.83 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 336,452.47 合计 2,971,966.30 6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 112,109,873.99 减：卖出股票成本总额 109,474,360.16 买卖股票差价收入 2,635,513.83 6.4.7.12.3股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 申购基金份额总额 16,591,500.00 减：现金支付申购款总额 2,083,819.74 减：申购股票成本总额 14,171,227.79 申购差价收入 336,452.47 6.4.7.13基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 131,364,453.84 减：卖出/赎回基金成本总额 95,778,621.52 基金投资收益 35,585,832.32 6.4.7.14债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 174,444.89 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 158,900.00 付）成本总额 减：应收利息总额 31.65 买卖债券差价收入 15,513.24 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 328,577.76 基金投资产生的股利收益 - 合计 328,577.76 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -250,491,512.79 ——股票投资 -13,630,481.56 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -236,861,031.23 ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -250,491,512.79 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 211,308.57 其他 - 合计 211,308.57 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 252,042.02 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 2,998.67 其中：申购费 - 赎回费 - 其他 2,998.67 合计 255,040.69 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 148,767.52 银行汇划费 4,496.76 银行间账户维护费 18,000.00 指数使用费 38,709.56 其他 600.00 合计 230,409.63 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 易方达深证100交易型开放式指数基金 本基金是该基金的联接基金 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券 137,167,634.02 100.00% 21,745,166.13 100.00% 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3基金交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 占当期基 占当期基 关联方名称 金交易成 金交易成 成交金额 成交金额 交总额的 交总额的 比例 比例 广发证券 23,544,965.87 100.00% 228,369,495.19 100.00% 6.4.10.1.4应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 127,744.26 100.00% 26,686.36 100.00% 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 20,251.50 100.00% 13,643.40 100.00% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 343,577.50 404,955.47 其中：支付销售机构的客户维护费 895,213.03 938,463.85 注：1.基金管理费按调整后的前一日基金资产净值的0.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.5%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－本基金持有的深证100ETF前一日公允价值，金额为负时以零计。 基金管理费每日计提，按月支付；由基金托管人于次月前10个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 2.客户维护费按日提，按季支付，具体公式如下： H=E×R/当年天数 H为每日应计提的客户维护费 E为前一日代销机构保有该基金份额的基金资产净值 R为代销机构的客户维护费率 对于非工作日，则按照前一工作日的保有资产市值计算当日客户维护费。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 68,715.56 80,991.10 注：基金托管费按调整后的前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.1%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－本基金持有的深证100ETF前一日公允价值，金额为负时以零计。 基金托管费每日计提，按月支付；由基金托管人于次月前10个工作日内从基金资产中一次性 支取。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达深证100ETF易方达深证100ETF联接 合计 联接A C 易方达基金管理有限 - 6,801.35 6,801.35 公司 中国银行 - - - 广发证券 - - - 合计 - 6,801.35 6,801.35 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达深证100ETF易方达深证100ETF联接 合计 联接A C 易方达基金管理有限 - 126.06 126.06 公司 中国银行 - - - 广发证券 - - - 合计 - 126.06 126.06 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%，按 C类基金份额前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指 令，基金托管人复核后于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达深证100ETF联接A 无。 易方达深证100ETF联接C 无。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期存款 79,551,831.1 316,387.54 82,244,116.9 293,970.97 6 3 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 广发证券 002927 泰永长征 新股网下 961 14,203.58 发行 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 广发证券 002841 视源股份 新股网下 1,680 32,020.80 发行 广发证券 002842 翔鹭钨业 新股网下 932 10,643.44 发行 广发证券 002867 周大生 新股网下 3,444 68,604.48 发行 广发证券 300599 雄塑科技 新股网下 3,155 22,211.20 发行 广发证券 300625 三雄极光 新股网下 3,934 75,926.20 发行 广发证券 300627 华测导航 新股网下 1,498 19,129.46 发行 广发证券 300639 凯普生物 新股网下 1,046 19,235.94 发行 广发证券 300647 超频三 新股网下 1,244 11,146.24 发行 广发证券 300658 延江股份 新股网下 1,110 21,545.10 发行 广发证券 300669 沪宁股份 新股网下 841 9,251.00 发行 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1其他关联交易事项的说明 于本报告期末及上年度末,本基金分别持有291,367,316份和312,668,416份目标ETF基金份额,占其总份额的比例分别为37.13%和38.92%。 6.4.11利润分配情况 易方达深证100ETF联接A 本报告期内未发生利润分配。 易方达深证100ETF联接C 本报告期内未发生利润分配。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (股) 成本总额 估值总额 价 00041渤海金2018- 重大事 5.202018- 5.26 38,000 222,077.36 197,600.00 - 5 控 01-17 项停牌 07-17 00054中天金2017- 重大事 4.87 - - 220,3001,055,126.911,072,861.00 - 0 融 08-21 项停牌 00225上海莱2018- 重大事 21.46 - - 12,400 244,627.79 266,104.00 - 2 士 02-23 项停牌 00231东方园2018- 重大事 15.03 - - 8,400 155,211.75 126,252.00 - 0 林 05-25 项停牌 00245康得新2018- 重大事 15.40 - - 59,5421,218,814.98 916,946.80 - 0 06-04 项停牌 00273万达电2017- 重大事 38.03 - - 20,0381,136,950.79 762,045.14 - 9 影 07-04 项停牌 30007三聚环2018- 重大事 23.282018- 24.00 5,700 185,085.54 132,696.00 - 2 保 06-19 项停牌 07-10 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于深证１００ＥＴＦ，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此本基金具有与标的指数相似的风险收益特征。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于2018年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.00%(2017年12月31日：0.00%)。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券、同业存单。 3.债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 12,100.88 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 12,100.88 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3.债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，期末除6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30 日 资产 银行存款 79,551,831.16 - - -79,551,831.16 结算备付金 - - - - - 存出保证金 35,764.37 - - - 35,764.37 交易性金融资产 - - -1,294,980,035.541,294,980,035. 54 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 14,519.58 14,519.58 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,056,566.731,056,566.73 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 1,584.80 1,584.80 资产总计 79,587,595.53 - -1,296,052,706.651,375,640,302. 18 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 3,262,701.583,262,701.58 应付赎回款 - - - 1,316,147.681,316,147.68 应付管理人报酬 - - - 49,949.22 49,949.22 应付托管费 - - - 9,989.85 9,989.85 应付销售服务费 - - - 1,217.08 1,217.08 应付交易费用 - - - 26,686.36 26,686.36 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 888,889.68 888,889.68 负债总计 - - - 5,555,581.455,555,581.4 5 利率敏感度缺口 79,587,595.53 - -1,290,497,125.201,370,084,720. 73 上年度末 2017年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 101,327,198.34 - - -101,327,198.3 4 结算备付金 - - - - - 存出保证金 79,364.16 - - - 79,364.16 交易性金融资产 - - 12,100.001,611,466,742.441,611,478,842. 44 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 20,535.56 20,535.56 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 4,009,136.374,009,136.37 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 101,406,562.50 - 1,615,496,414.371,716,915,076. 12,100.00 87 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 1,648,710.07 1,648,710.07 应付赎回款 - - - 2,542,352.61 2,542,352.61 应付管理人报酬 - - - 60,359.10 60,359.10 应付托管费 - - - 12,071.81 12,071.81 应付销售服务费 - - - 1,436.70 1,436.70 应付交易费用 - - - 39,735.52 39,735.52 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 879,486.45 879,486.45 负债总计 - - - 5,184,152.265,184,152.26 利率敏感度缺口 101,406,562.50 1,711,730,924. - 12,100.001,610,312,262.11 61 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018年6月30日 2017年12月31日 1.市场利率下降25个基 - - 点 2.市场利率上升25个基 - - 点 注：本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 44,344,105.07 3.24 47,342,991.40 2.77 交易性金融资产－基金投资 1,250,635,930.47 91.28 1,564,123,751.04 91.38 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,294,980,035.54 94.52 1,611,466,742.44 94.14 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018年6月30日 2017年12月31日 1.业绩比较基准上升5% 65,967,386.32 87,613,018.53 2.业绩比较基准下降5% -65,967,386.32 -87,613,018.53 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,291,505,530.60元,属于第二层次的余额为3,474,504.94元,无属于第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次45,976,984.42元,第二层次1,565,287,981.02元,第三层次213,877.00元)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于目标ETF,若本基金因上述事项在目标ETF当日份额净值的基础上,对目标ETF的公允价值进行调整,则本基金在调整期间内将目标ETF的公允价值从第一层次转出。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 （%） 1 权益投资 44,344,105.07 3.22 其中：股票 44,344,105.07 3.22 2 基金投资 1,250,635,930.47 90.91 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 79,551,831.16 5.78 计 8 其他各项资产 1,108,435.48 0.08 9 合计 1,375,640,302.18 100.00 7.2 期末投资目标基金明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） 易方达深证 交易型开 1 100交易型 股票型 放式 易方达基金管理 1,250,635,930.47 91.28 开放式指数 （ETF） 有限公司 基金 7.3报告期末按行业分类的股票投资组合 7.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 1,301,028.00 0.09 B 采矿业 156,959.00 0.01 C 制造业 29,100,150.95 2.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 314,425.10 0.02 F 批发和零售业 1,081,807.72 0.08 G 交通运输、仓储和邮政业 148,500.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,654,301.14 0.19 J 金融业 3,232,650.24 0.24 K 房地产业 3,524,006.67 0.26 L 租赁和商务服务业 749,597.60 0.05 M 科学研究和技术服务业 58,086.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 471,437.51 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 789,110.00 0.06 R 文化、体育和娱乐业 762,045.14 0.06 S 综合 - - 合计 44,344,105.07 3.24 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 数量 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 公允价值 （股） 值比例(％) 1 000333 美的集团 60,603 3,164,688.66 0.23 2 000651 格力电器 63,000 2,970,450.00 0.22 3 000858 五粮液 24,213 1,840,188.00 0.13 4 002415 海康威视 46,127 1,712,695.51 0.13 5 000002 万科Ａ 53,241 1,309,728.60 0.10 6 000725 京东方Ａ 341,625 1,209,352.50 0.09 7 300498 温氏股份 50,200 1,105,404.00 0.08 8 000540 中天金融 220,300 1,072,861.00 0.08 9 000001 平安银行 110,437 1,003,872.33 0.07 10 002304 洋河股份 7,416 975,945.60 0.07 11 002450 康得新 59,542 916,946.80 0.07 12 002739 万达电影 20,038 762,045.14 0.06 13 300059 东方财富 51,503 678,809.54 0.05 14 002230 科大讯飞 20,731 664,843.17 0.05 15 002024 苏宁易购 46,334 652,382.72 0.05 16 000538 云南白药 5,915 632,668.40 0.05 17 002008 大族激光 11,749 624,929.31 0.05 18 000568 泸州老窖 9,600 584,256.00 0.04 19 002027 分众传媒 57,680 551,997.60 0.04 20 002475 立讯精密 24,299 547,699.46 0.04 21 000338 潍柴动力 62,580 547,575.00 0.04 22 002142 宁波银行 33,381 543,776.49 0.04 23 002594 比亚迪 11,067 527,674.56 0.04 24 002236 大华股份 21,805 491,702.75 0.04 25 001979 招商蛇口 25,723 490,023.15 0.04 26 002466 天齐锂业 9,700 481,023.00 0.04 27 000661 长春高新 2,000 455,400.00 0.03 28 300003 乐普医疗 12,100 443,828.00 0.03 29 002044 美年健康 19,200 433,920.00 0.03 30 000963 华东医药 8,900 429,425.00 0.03 31 002456 欧菲科技 26,455 426,719.15 0.03 32 300124 汇川技术 12,981 426,036.42 0.03 33 000100 TCL集团 142,700 413,830.00 0.03 34 000063 中兴通讯 31,485 410,249.55 0.03 35 002422 科伦药业 12,500 401,250.00 0.03 36 002460 赣锋锂业 10,150 391,587.00 0.03 37 000166 申万宏源 87,171 380,937.27 0.03 38 000423 东阿阿胶 6,695 360,257.95 0.03 39 002202 金风科技 28,282 357,484.48 0.03 40 300015 爱尔眼科 11,000 355,190.00 0.03 41 000895 双汇发展 12,832 338,893.12 0.02 42 300408 三环集团 14,300 336,050.00 0.02 43 300136 信维通信 10,500 322,665.00 0.02 44 000413 东旭光电 52,857 320,313.42 0.02 45 000069 华侨城Ａ 43,814 316,775.22 0.02 46 000503 国新健康 9,718 308,838.04 0.02 47 300070 碧水源 21,847 304,328.71 0.02 48 000783 长江证券 54,356 295,153.08 0.02 49 300024 机器人 16,254 282,819.60 0.02 50 000768 中航飞机 17,413 272,339.32 0.02 51 002241 歌尔股份 26,684 271,909.96 0.02 52 002736 国信证券 29,288 266,520.80 0.02 53 002252 上海莱士 12,400 266,104.00 0.02 54 000977 浪潮信息 11,000 262,350.00 0.02 55 002572 索菲亚 8,100 260,658.00 0.02 56 000157 中联重科 61,891 254,372.01 0.02 57 000625 长安汽车 28,130 253,170.00 0.02 58 000425 徐工机械 58,300 247,192.00 0.02 59 000830 鲁西化工 14,200 242,536.00 0.02 60 002049 紫光国微 5,400 238,248.00 0.02 61 002007 华兰生物 7,300 234,768.00 0.02 62 002405 四维图新 11,461 232,085.25 0.02 63 002340 格林美 37,900 229,295.00 0.02 64 300017 网宿科技 21,306 228,187.26 0.02 65 002065 东华软件 25,896 222,705.60 0.02 66 002001 新和成 11,400 216,144.00 0.02 67 000786 北新建材 11,300 209,389.00 0.02 68 000623 吉林敖东 11,570 208,028.60 0.02 69 002271 东方雨虹 12,190 207,351.90 0.02 70 002146 荣盛发展 23,600 206,028.00 0.02 71 002508 老板电器 6,500 199,030.00 0.01 72 000728 国元证券 26,831 198,549.40 0.01 73 000415 渤海金控 38,000 197,600.00 0.01 74 000792 盐湖股份 18,164 196,534.48 0.01 75 002714 牧原股份 4,400 195,624.00 0.01 76 002092 中泰化学 19,800 190,872.00 0.01 77 002673 西部证券 25,149 189,874.95 0.01 78 002797 第一创业 27,900 188,883.00 0.01 79 002081 金螳螂 18,631 188,173.10 0.01 80 000630 铜陵有色 83,874 185,361.54 0.01 81 002129 中环股份 23,646 185,148.18 0.01 82 000876 新希望 27,778 176,112.52 0.01 83 000709 河钢股份 58,370 172,191.50 0.01 84 000839 中信国安 36,236 171,396.28 0.01 85 000050 深天马Ａ 12,000 170,640.00 0.01 86 000826 启迪桑德 9,560 167,108.80 0.01 87 000983 西山煤电 20,900 156,959.00 0.01 88 000060 中金岭南 31,495 153,065.70 0.01 89 000778 新兴铸管 35,400 151,512.00 0.01 90 002352 顺丰控股 3,300 148,500.00 0.01 91 002558 巨人网络 6,200 147,436.00 0.01 92 002500 山西证券 21,658 145,974.92 0.01 93 002074 国轩高科 9,700 136,382.00 0.01 94 300433 蓝思科技 6,500 136,370.00 0.01 95 300072 三聚环保 5,700 132,696.00 0.01 96 000402 金融街 15,974 128,590.70 0.01 97 002310 东方园林 8,400 126,252.00 0.01 98 000938 紫光股份 2,000 125,200.00 0.01 99 300676 华大基因 600 58,086.00 0.00 100 000617 中油资本 1,700 19,108.00 0.00 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 000651 格力电器 3,457,479.00 0.20 2 300498 温氏股份 1,274,675.50 0.07 3 000333 美的集团 893,914.00 0.05 4 002027 分众传媒 704,982.00 0.04 5 000858 五粮液 520,355.00 0.03 6 000100 TCL集团 512,359.00 0.03 7 000725 京东方Ａ 508,323.00 0.03 8 000002 万科Ａ 482,880.00 0.03 9 002415 海康威视 471,258.00 0.03 10 000963 华东医药 449,626.65 0.03 11 300003 乐普医疗 448,156.00 0.03 12 300136 信维通信 427,460.00 0.02 13 000661 长春高新 421,279.00 0.02 14 002044 美年健康 418,294.40 0.02 15 000001 平安银行 397,426.00 0.02 16 300408 三环集团 381,664.48 0.02 17 002422 科伦药业 380,312.00 0.02 18 300015 爱尔眼科 349,235.00 0.02 19 002572 索菲亚 329,931.00 0.02 20 002304 洋河股份 314,186.00 0.02 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 000333 美的集团 7,417,244.54 0.43 2 000651 格力电器 7,032,308.93 0.41 3 000858 五粮液 4,943,215.49 0.29 4 000725 京东方Ａ 4,716,301.00 0.28 5 000002 万科Ａ 4,600,907.00 0.27 6 002415 海康威视 4,129,377.81 0.24 7 000001 平安银行 3,556,669.00 0.21 8 002304 洋河股份 2,903,478.77 0.17 9 300498 温氏股份 2,583,857.40 0.15 10 000063 中兴通讯 2,286,038.00 0.13 11 002230 科大讯飞 1,908,864.00 0.11 12 002027 分众传媒 1,699,844.00 0.10 13 002024 苏宁易购 1,446,683.00 0.08 14 000503 国新健康 1,418,489.00 0.08 15 001979 招商蛇口 1,380,368.76 0.08 16 000568 泸州老窖 1,371,383.00 0.08 17 000776 广发证券 1,367,678.00 0.08 18 000338 潍柴动力 1,359,834.00 0.08 19 002142 宁波银行 1,344,155.00 0.08 20 002594 比亚迪 1,298,097.45 0.08 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 25,305,540.18 卖出股票收入（成交）总额 112,109,873.99 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.13投资组合报告附注 7.13.12018年2月7日，大连银监局针对平安银行贷款资金转存款质押开立银行承兑汇票并在他行贴现，贴现资金回流转存款质押重复开立银行承兑汇票的违法事实，对平安银行处以人民币四十万元行政罚款。 2018年3月14日，中国人民银行针对平安银行违反清算管理规定、人民币银行结算账户管理相关规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定，给予警告，没收违法所得3,036,061.39元，并处罚款10,308,084.15元，合计处罚金额13,344,145.54元。 本基金为目标ETF的联接基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除平安银行外，本基金目标ETF投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。除平安银行外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 35,764.37 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,519.58 5 应收申购款 1,056,566.73 6 其他应收款 1,584.80 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,108,435.48 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例（％） 况说明 1 000540 中天金融 1,072,861.00 0.08 重大事项停 牌 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 易方达深证 1,260,666,148. 60,091 21,305.67 19,612,879.28 1.53% 98.47% 100ETF联接A 92 易方达深证 223 25,446.67 442,033.10 7.79% 5,232,574.07 92.21% 100ETF联接C 合计 1,265,898,722. 60,314 21,320.98 20,054,912.38 1.56% 98.44% 99 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 易方达深证100ETF联 81,198.43 0.0063% 基金管理人所有从业人 接A 员持有本基金 易方达深证100ETF联 117.93 0.0021% 接C 合计 81,316.36 0.0063% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 易方达深证100ETF联 0 金投资和研究部门负责人 接A 持有本开放式基金 易方达深证100ETF联 接C 0 合计 0 易方达深证100ETF联 0 接A 本基金基金经理持有本开 易方达深证100ETF联 0 放式基金 接C 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达深证100ETF联接A 易方达深证100ETF联接C 基金合同生效日（2009年12月 18,924,975,988.28 - 1日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,383,463,114.90 5,922,043.16 本报告期基金总申购份额 183,539,328.47 26,260,843.42 减：本报告期基金总赎回份额 286,723,415.17 26,508,279.41 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,280,279,028.20 5,674,607.17 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2018年6月8日发布公告，自2018年6月8日起聘任陈荣女士担任公司首席运营官（副总经理级），聘任汪兰英女士担任公司首席大类资产配置官（副总经理级）。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国泰君安 2 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 广发证券 1 137,167,634.02 100.00% 127,744.26 100.00% - 海通证券 1 - - - - - 注：a)本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。 b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c)基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商 债券成 债券回 权证成 基金成 名称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 交总额 成交金额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 国泰 - - - - - - - - 君安 安信 - - - - - - - - 证券 申万 - - - - - - - - 宏源 银河 - - - - - - - - 证券 广发 174,444.8 100.00 - - - - 23,544,96 100.00 证券 9 % 5.87 % 海通 - - - - - - - - 证券 10.8其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 1 式基金参加东莞农村商业银行申购及定期定 报、证券时报及基金管 2018-01-02 额投资费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 2 式基金增加通华财富为销售机构、参加通华 报、证券时报及基金管 2018-01-10 财富申购费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 3 式基金增加云湾投资为销售机构、参加云湾 报、证券时报及基金管 2018-01-17 投资申购与定期定额投资费率优惠活动的公 理人网站 告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、上海证券 4 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管 2018-01-23 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 5 式基金增加民族证券为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2018-01-26 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 6 式基金增加南洋商业银行为销售机构、参加 报、证券时报及基金管 2018-01-30 南洋商业银行申购与定期定额投资费率优惠 理人网站 活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 7 式基金参加大泰金石申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管 2018-01-31 率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 8 式基金参加展恒基金费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2018-02-01 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 9 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2018-02-07 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 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