易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年第2季度报告 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年第2季度报告 2017年6月30日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年七月二十一日 第1页共15页 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年第2季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 易方达深证100ETF联接 基金主代码 110019 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年12月1日 报告期末基金份额总额 1,546,539,014.26份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪 误差的最小化。 投资策略 本基金为深证100ETF的联接基金。深证100ETF 是主要采用完全复制法实现对深证100价格指数 紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投 资于深证100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟 踪，力争最终将年化跟踪误差控制在4%以内。在 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年第2季度报告 投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风 险、效率、成本等因素的基础上，决定采用实物 申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行深证 100ETF的买卖。待指数衍生金融产品推出以后， 本基金可以适度运用衍生金融产品进一步降低跟 踪误差。 业绩比较基准 深证100价格指数收益率X95%+活期存款利率(税 后)X5% 风险收益特征 本基金为深证100ETF的联接基金，主要通过投资 于深证100ETF追踪业绩比较基准表现，业绩表现 与深证100价格指数的表现密切相关。因此，本 基金具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。 理论上，本基金预期风险与预期收益高于混合基 金、债券基金与货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 易方达深证100ETF联 易方达深证100ETF联 称 接A 接C 下属分级基金的交易代 110019 004742 码 报告期末下属分级基金 1,543,859,987.44份 2,679,026.82份 的份额总额 注：自2017年6月2日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2017年6月5日。 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 易方达深证100交易型开放式指数基金 基金主代码 159901 基金运作方式 交易型开放式（ETF） 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年第2季度报告 基金合同生效日 2006年3月24日 基金份额上市的证券交 深圳证券交易所 易所 上市日期 2006年4月24日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的 最小化。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 投资策略 整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票 时，基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组 合的个股权重比例，以此构建本基金实际的投资组 合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 业绩比较基准 深证100价格指数 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合 基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型 风险收益特征 基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2017年4月1日-2017年6月30日) 易方达深证100ETF 易方达深证100ETF 联接A 联接C 1.本期已实现收益 26,552,160.95 5,571.35 2.本期利润 209,652,458.88 35,320.79 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年第2季度报告 3.加权平均基金份额本期利润 0.1283 0.0518 4.期末基金资产净值 1,710,125,650.61 2,967,479.28 5.期末基金份额净值 1.1077 1.1077 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.自2017年6月2日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2017年6月5日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达深证100ETF联接A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 7.18% 0.83% 6.44% 0.83% 0.74% 0.00% 月 易方达深证100ETF联接C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 8.86% 0.84% 8.67% 0.83% 0.19% 0.01% 月 3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年第2季度报告 (2009年12月1日至2017年6月30日) 易方达深证100ETF联接A： 易方达深证100ETF联接C： 注：1.自2017年6月2日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2017年6月5日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为10.77%，同期业绩 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年第2季度报告 比较基准收益率为0.09%。C类基金份额净值增长率为8.86%，同期业绩比较基准收 益率为8.67%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理、易 方达中小板指数分级证 券投资基金的基金经 理、易方达银行指数分 级证券投资基金的基金 经理、易方达生物科技 指数分级证券投资基金 的基金经理、易方达深 证成指交易型开放式指 硕士研究生，曾任华泰联 数证券投资基金联接基 合证券资产管理部研究 金的基金经理、易方达 员，易方达基金管理有限 成 深证成指交易型开放式 2016- - 9年 公司集中交易室交易员、 曦 指数证券投资基金的基 05-07 指数与量化投资部指数基 金经理、易方达深证100 金运作专员、基金经理助 交易型开放式指数基金 理。 的基金经理、易方达创 业板交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 的基金经理、易方达创 业板交易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理、易方达并购重组指 数分级证券投资基金的 基金经理 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年第2季度报告 金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会 投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风 险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合 规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共5次，其中3次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年二季度，价格方面：CPI保持平稳，同比增速回落至2%以下；产业方面：4、5、6月中采PMI分别为51.2、51.2、51.7，企业景气度连续11个月保持在荣枯线上；资金方面：4、5月份新增人民币贷款为11000亿元、11100亿元，相较一季度有一定下降；政策方面：6月份以来，虽然央行货币投放有所增加，但是整体去杠杆的监管态度仍未改变，因此中期来看，货币政策仍将持续偏紧状态。年初以来，IPO常态化、地产抑泡沫、金融去杠杆等政策安排虽然给市场带来一定短期压力，但预期在各个市场出清后，经济将有机会进入新一轮上行周期。 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年第2季度报告 报告期内本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.1077元，本报告期份额净值增长率为7.18%；同期业绩比较基准收益率为6.44%。C类基金份额净值为1.1077元，本报告期份额净值增长率为8.86%；同期业绩比较基准收益率为8.67%。日跟踪偏离度的均值为0.02%，年化跟踪误差0.50%，在合同规定的控制范围之内。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 67,808,854.45 3.95 其中：股票 67,808,854.45 3.95 2 基金投资 1,556,554,280.31 90.62 3 固定收益投资 9,989,000.00 0.58 其中：债券 9,989,000.00 0.58 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 82,252,356.93 4.79 8 其他资产 1,058,424.56 0.06 9 合计 1,717,662,916.25 100.00 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年第2季度报告 5.2期末投资目标基金明细 占基金 序号 基金名称 基金 运作方式 管理人 公允价值 资产净 类型 值比例 （%） 易方达深证 股票 交易型开放 易方达基 1 100交易型开 型 式（ETF） 金管理有 1,556,554,280.31 90.86 放式指数基金 限公司 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产 代码 行业类别 公允价值（元） 净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 40,596,972.92 2.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 426,364.38 0.02 F 批发和零售业 1,228,882.50 0.07 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,458,742.88 0.44 J 金融业 8,404,917.79 0.49 K 房地产业 5,289,505.06 0.31 L 租赁和商务服务业 495,088.00 0.03 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,250,430.39 0.13 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年第2季度报告 R 文化、体育和娱乐业 1,212,685.02 0.07 S 综合 445,265.51 0.03 合计 67,808,854.45 3.96 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 000333 美的集团 107,303 4,618,321.12 0.27 2 000725 京东方A 723,625 3,010,280.00 0.18 3 000858 五粮液 52,613 2,928,439.58 0.17 4 000002 万科Ａ 117,141 2,925,010.77 0.17 5 002415 海康威视 84,327 2,723,762.10 0.16 6 000001 平安银行 240,137 2,254,886.43 0.13 7 000063 中兴通讯 66,885 1,587,849.90 0.09 8 002450 康得新 68,242 1,536,809.84 0.09 9 002304 洋河股份 15,716 1,364,305.96 0.08 10 002024 苏宁云商 109,234 1,228,882.50 0.07 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 9,989,000.00 0.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,989,000.00 0.58 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年第2季度报告 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 公允价值 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） (元) 净值比例 （％） 1 019546 16国债18 100,000 9,989,000.00 0.58 5.7　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。5.12投资组合报告附注 5.12.1根据广发证券股份有限公司董事会2016年11月28日发布的《关于收到中国 证券监督管理委员会<行政处罚决定书>的公告》，因公司涉嫌未按规定审查、了解客 户真实身份等违法违规行为，被中国证监会予以警告及行政处罚。 2017年3月29日，中国银监会针对平安银行内控管理严重违反审慎经营规则；非真 实转让信贷资产；销售对公非保本理财产品出具回购承诺、承诺保本；为同业投资 业务提供第三方信用担保；未严格审查贸易背景真实性办理票据承兑、贴现业务， 处以人民币1670万元的行政处罚。 本基金为目标ETF的联接基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策 程序符合公司投资制度的规定。除广发证券、平安银行外，本基金的目标ETF投资 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年第2季度报告 的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。除平安银行外，本基金投资的前十名证券的发行 主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 122,888.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 216,007.40 5 应收申购款 719,528.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,058,424.56 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达深证100ETF 易方达深证100ETF 联接A 联接C 本报告期期初基金份额总额 1,669,178,482.95 - 本报告期基金总申购份额 72,641,263.63 3,065,796.97 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年第2季度报告 减：本报告期基金总赎回份额 197,959,759.14 386,770.15 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,543,859,987.44 2,679,026.82 注：自2017年06月02日起，本基金增设C类份额类别，本报告期的相关数据按实际存续期计算。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会核准易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件； 2.《易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3.《易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年第2季度报告 易方达基金管理有限公司 二〇一七年七月二十一日