流动性修改对照表 上投摩根基金管理有限公司 关于旗下公开募集证券投资基金 基金合同和托管协议修改前后文对照表 二〇一八年三月 1  流动性修改对照表 目录 上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 ............................................ 6 上投摩根安丰回报混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 ............................................ 9 上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 .......................................... 11 上投摩根安全战略股票型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 .......................................... 15 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 .......................................... 17 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 .......................................... 21 上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 .......................................... 22 上投摩根安通回报混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 .......................................... 26 上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 ........................... 39 上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 ........................... 43 上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 .......................................... 45 上投摩根成长动力混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 .......................................... 49 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 .......................................... 57 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 .......................................... 60 上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 .................................................. 67 上投摩根纯债债券型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 .................................................. 71 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表................ 79 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表................ 83 上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 .......................................... 84 上投摩根分红添利债券型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 .......................................... 88 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 .......................................... 89 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 .......................................... 93 上投摩根核心成长股票型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 .......................................... 94 上投摩根核心成长股票型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 .......................................... 98 上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 ........................................ 106 上投摩根红利回报混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 ........................................ 109 上投摩根货币市场基金基金合同修改前后文对照表 ................................................................... 111 上投摩根货币市场基金托管协议修改前后文对照表 ................................................................... 115 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表................................. 117 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表................................. 121 2  流动性修改对照表 上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 ......................... 122 上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 ......................... 126 上投摩根轮动添利债券型基金基金合同修改前后文对照表 ....................................................... 128 上投摩根轮动添利债券型基金托管协议修改前后文对照表 ....................................................... 131 上投摩根民生需求股票型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 ........................................ 136 上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 ........................................ 138 上投摩根内需动力混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 ........................................ 142 上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 ........................................ 144 上投摩根强化回报债券型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 ........................................ 147 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)基金合同修改前后文对照表 ............................. 149 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)托管协议修改前后文对照表 ............................. 153 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表................................. 154 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表................................. 158 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表................................. 160 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表................................. 164 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 ........................................ 166 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 ........................................ 170 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 ........................................ 172 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 ........................................ 176 上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 ........................................ 178 上投摩根双债增利债券型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 ........................................ 182 上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 ............................. 183 上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 ............................. 187 上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 ............................. 189 上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 ............................. 193 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 ............................. 195 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 ............................. 199 上投摩根天添宝货币市场基金基金合同修改前后文对照表 ....................................................... 201 上投摩根天添宝货币市场基金托管协议修改前后文对照表 ....................................................... 206 上投摩根天添盈货币市场基金基金合同修改前后文对照表 ....................................................... 208 上投摩根天添盈货币市场基金托管协议修改前后文对照表 ....................................................... 212 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 ........................................ 215 3  流动性修改对照表 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 ........................................ 218 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 ......................... 220 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 ......................... 223 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 ........................................ 225 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 ........................................ 229 上投摩根现金管理货币市场基金基金合同修改前后文对照表.................................................... 231 上投摩根现金管理货币市场基金托管协议修改前后文对照表.................................................... 235 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 ........................................ 237 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 ........................................ 241 上投摩根新兴服务股票型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 ........................................ 242 上投摩根新兴服务股票型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 ........................................ 247 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 ........................................ 248 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 ........................................ 251 上投摩根医疗健康股票型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 ........................................ 253 上投摩根医疗健康股票型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 ........................................ 257 上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 ........................................ 258 上投摩根优信增利债券型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 ........................................ 262 上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 .................................... 264 上投摩根优选多因子股票型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 .................................... 268 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 ......................... 270 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 ......................... 274 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 ........................................ 276 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 ........................................ 279 上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 ......................... 281 上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 ......................... 285 上投摩根智选 30 混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 .......................................... 287 上投摩根智选 30 混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 .......................................... 291 上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)托管协议修改前后文对照表 .......... 296 上投摩根中国优势证券投资基金基金合同修改前后文对照表.................................................... 298 上投摩根中国优势证券投资基金托管协议修改前后文对照表.................................................... 302 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金合同修改前后文对照表 ............................. 311 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金托管协议修改前后文对照表 ............................. 314 4  流动性修改对照表 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 ......................... 316 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 ......................... 320 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 ........................................ 316 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 ........................................ 320 5  流动性修改对照表 上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金合同修改前后 文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 第 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 部 2、订立本基金合同的依据是《中华人 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 分 民共和国合同法》(以下简称“《合同 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 前 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 言 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 募集证券投资基金运作管理办法》(以 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 金销售管理办法》(以下简称“《销售办 息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资 法》”)、《证券投资基金信息披露管理 基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动 办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 和其他有关法律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 二 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 部 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 分 管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 释 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 义 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 部 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 分 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单 基 日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 金 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 份 合法权益。具体规定请参见招募说明书或相关 额 公告。 的 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 申 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 购 额持有人承担,在基金份额持有人赎回 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 6  流动性修改对照表 与 基金份额时收取。赎回费用纳入基金财 取。本基金将对持续持有期少于 7 日的投资 赎 产的比例详见招募说明书,未归入基金 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回 回 财产部分用于支付登记费和其他必要 费全额计入基金财产;除此之外的赎回费率以 的手续费。 及赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说 明书,未归入基金财产部分用于支付登记费和 其他必要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 情形之一且基金管理人决定暂停基金 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的 投资者的申购申请时,基金管理人应当 情形时; 根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 申购公告。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 停接受基金申购申请; 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情 形之一且基金管理人决定暂停基金投资者的 申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在 指定媒介上刊登暂停申购公告。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 形 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 无 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请; 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基金 份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实 施延期办理,而对该单个基金份额持有人 20% 以内(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者 的赎回申请按前述条款处理,具体见招募说明 书或相关公告。 第 一、基金管理人 一、基金管理人 七 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部 住所:中国(上海)自由贸易试验区富 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 分 城路 99 号震旦国际大楼 20 层 号震旦国际大楼 25 层 基 法定代表人:穆矢 法定代表人:陈兵 金 二、基金托管人 二、基金托管人 合 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 7  流动性修改对照表 同 法定代表人:牛锡明 法定代表人:彭纯 当 事 人 及 权 利 义 务 第 二、投资范围 二、投资范围 十 二 股票资产占基金资产的 0%-40%;每个 股票资产占基金资产的 0%-40%;每个交易日 部 交易日日终在扣除股指期货合约及股 日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需 分 票期权合约需缴纳的交易保证金后,现 缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年期 基 金或到期日在一年期以内的政府债券 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 金 不低于基金资产净值的 5%。 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 的 收申购款等。 投 四、投资限制 四、投资限制 资 1、组合限制 1、组合限制 (22)本基金每个交易日日终在扣除股 (14)本基金投资于流动性受限资产的市值合 指期货合约及股票期权合约需缴纳的 计不得超过该基金资产净值的 15%。 交易保证金后,应当保持不低于基金资 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规 产净值 5%的现金或到期日在一年以内 模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 的政府债券。 符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; 因证券市场波动、证券发行人合并、基 (23)本基金每个交易日日终在扣除股指期货 金规模变动等基金管理人之外的因素 合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后, 致使基金投资不符合上述规定投资比 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到 例的,除上述(11)条所述情况外,基 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 金管理人应当在 10 个交易日内进行调 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 整,但中国证监会规定的特殊情形除 (26)本基金与私募类证券资管产品及中国证 外。 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 合同约定的投资范围保持一致; (27)本基金管理人管理的全部开放式基金持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人 管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股 票的 30%; 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 不符合上述规定投资比例的,除上述(11)、 8  流动性修改对照表 (14)、(23)、(26)条所述情况外,基金管理 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证 监会规定的特殊情形除外。 第 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 十 3、中国证监会和基金合同认定的其它 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 四 情形。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 部 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,并 分 且经与托管人协商确认后,应当暂停估值; 基 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的 金 其它情形。 资 产 估 值 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 八 告、基金半年度报告和基金季度报告 金半年度报告和基金季度报告 部 分 无 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 基 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 金 分析等。 的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 信 达到或超过 20%的情形,为保障其他投资者的 息 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 披 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根安丰回报混合型证券投资基金托管协议修改前后 文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 住所:中国(上海)自由贸易试验区 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 托管 富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 层 协议 办公地址:中国(上海)自由贸易试 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富 当事 验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 城路 99 号震旦国际大楼 25 层 9  流动性修改对照表 人 法定代表人:穆矢 法定代表人:陈兵 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:牛锡明 法定代表人:彭纯 二、 本协议依据《中华人民共和国证券投 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金 基金 资基金法》(以下简称《基金法》)、《证 法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金 托管 券投资基金销售管理办法》(以下简 销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公 协议 称《销售办法》)、《公开募集证券投 开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简 的依 资基金运作管理办法》(以下简称《运 称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管 据、 作办法》)、《证券投资基金信息披露 理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公 目的 管理办法》(以下简称《信息披露办 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 和原 法》)、《上投摩根安丰回报混合型证 规定》、《上投摩根安丰回报混合型证券投资 则 券投资基金基金合同》(以下简称《基 基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及 金合同》)及其他有关规定订立。 其他有关规定订立。 三、 (一)基金托管人对基金管理人的投 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为 基金 资行为行使监督权 行使监督权 托管 (1)基金托管人根据有关法律法规 (1)基金托管人根据有关法律法规的规定及 人对 的规定及《基金合同》和本协议的约 《基金合同》和本协议的约定,对基金的投 基金 定,对基金的投资范围、投资对象进 资范围、投资对象进行监督。 管理 行监督。 人的 股票资产占基金资产的 0%-40%;每个交易日 业务 股票资产占基金资产的 0%-40%;每 日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需 监督 个交易日日终在扣除股指期货合约 缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年 和核 及股票期权合约需缴纳的交易保证 期以内的政府债券不低于基金资产净值的 查 金后,现金或到期日在一年期以内的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 政府债券不低于基金资产净值的 5%。 金、应收申购款等。 (2)基金托管人根据有关法律法规 (2)基金托管人根据有关法律法规的规定及 的规定及《基金合同》和本协议的约 《基金合同》和本协议的约定,对基金投资、 定,对基金投资、融资比例进行监督。 融资比例进行监督。 19)本基金每个交易日日终在扣除股 11)本基金投资于流动性受限资产的市值合 指期货合约及股票期权合约需缴纳 计不得超过该基金资产净值的 15%。 的交易保证金后,应当保持不低于基 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 金资产净值 5%的现金或到期日在一 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 年以内的政府债券。 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; 基金管理人应当自基金合同生效之 20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货 日起 6 个月内使基金的投资组合比例 合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金 符合基金合同的约定。期间,本基金 后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 的投资范围、投资策略应当符合基金 或到期日在一年以内的政府债券,其中现金 合同的约定。因证券/期货市场波动、 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 证券发行人合并、基金规模变动等基 款等。 金管理人之外的因素致使基金投资 23)本基金与私募类证券资管产品及中国证 不符合基金合同约定的投资比例规 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 定的,除上述第(8)条所述情况外, 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基 基金管理人应当在 10 个交易日内进 金合同约定的投资范围保持一致; 10  流动性修改对照表 行调整,但中国证监会规定的特殊情 形除外。法律法规或监管部门修改或 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 取消上述限制规定时,本基金不受上 月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 述投资组合限制并相应修改其投资 约定。期间,本基金的投资范围、投资策略 组合限制规定。 应当符合基金合同的约定。因证券/期货市场 波动、证券发行人合并、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金投资不符合基 金合同约定的投资比例规定的,除上述第 8)、 11)、20)、23)条所述情况外,基金管理人 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监 会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部 门修改或取消上述限制规定时,本基金不受 上述投资组合限制并相应修改其投资组合限 制规定。 上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金合同修改前后 文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 第 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 部 2、订立本基金合同的依据是《中华人 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 分 民共和国合同法》(以下简称“《合同 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 前 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 言 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 募集证券投资基金运作管理办法》(以 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 金销售管理办法》(以下简称“《销售办 息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资 法》”)、《证券投资基金信息披露管理 基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动 办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 和其他有关法律法规。 第 无 13.《流动性风险管理规定》:指中国证监会 二 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 部 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 分 管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 释 51.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 义 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持 11  流动性修改对照表 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 部 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 分 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单 基 日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 金 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 份 合法权益。具体规定请参见相关公告。 额 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 的 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 申 额持有人承担,在基金份额持有人赎回 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 购 基金份额时收取。赎回费用纳入基金财 取。本基金将对持续持有期少于 7 日的投资 与 产的比例详见招募说明书,未归入基金 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回 赎 财产部分用于支付登记费和其他必要 费全额计入基金财产;除此之外,赎回费用纳 回 的手续费。 入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基 金财产部分用于支付登记费和其他必要的手 续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接 暂停接受投资人的申购申请: 受投资人的申购申请: 无 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 情形之一且基金管理人决定暂停基金 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的 投资者的申购申请时,基金管理人应当 情形时。 根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 申购公告。如果投资人的申购申请被拒 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 资人。在暂停申购的情况消除时,基金 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 管理人应及时恢复申购业务的办理。 停接受基金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情 形之一且基金管理人决定暂停基金投资者的 申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的 申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退 还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金 管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资 发生下列情形时,基金管理人可暂停接 人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 款项: 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 无 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延 12  流动性修改对照表 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请; 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基金 份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实 施延期办理。而对该单个基金份额持有人 20% 以内(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者 的赎回申请按前述条款处理,具体见相关公 告。 第 一、基金管理人 一、基金管理人 七 (一)基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦国 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 分 际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 楼 基 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 金 联系电话:021-38794999 联系电话:021-20628000 合 同 二、基金托管人 二、基金托管人 当 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 事 法定代表人:田国立 法定代表人:陈四清 人 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰 及 肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元 柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 权 整 利 义 务 第 二、投资范围 二、投资范围 十 二 基金的投资组合比例为:股票资产占基 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产 部 金资产的 80%-95%,投资于安全战略相 的 80%-95%,投资于安全战略相关行业股票的 分 关行业股票的比例不低于非现金资产 比例不低于非现金资产的 80%;其余资产投资 基 的 80%;其余资产投资于债券、货币市 于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券 金 场工具、权证、资产支持证券等金融工 等金融工具;权证占基金资产净值的 0-3%;每 的 具;权证占基金资产净值的 0-3%;每 个交易日日终在扣除股指期货保证金后,现金 投 个交易日日终在扣除股指期货保证金 或到期日在一年期以内的政府债券不低于基 资 后,现金或到期日在一年期以内的政府 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付 债券不低于基金资产净值的 5%。 金、存出保证金、应收申购款等。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (20)本基金每个交易日日终在扣除股 (4)本基金管理人管理的全部开放式基金持 指期货合约需缴纳的交易保证金后,应 有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该 当保持不低于基金资产净值 5%的现金 公司可流通股票的 15%; 或到期日在一年以内的政府债券。 (5)本基金管理人管理的全部投资组合持有 13  流动性修改对照表 …… 一家上市公司发行的可流通股票,不超过该公 因证券、期货市场波动、证券发行人合 司可流通股票的 30%; 并、基金规模变动、股权分置改革中支 (22)本基金每个交易日日终在扣除股指期货 付对价等基金管理人之外的因素致使 合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于 基金投资比例不符合上述规定投资比 基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内 例的,基金管理人应当在 10 个交易日 的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存 内进行调整。法律法规或监管机构另有 出保证金、应收申购款等。 规定的,从其规定。 (25)本基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规 模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (26)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 合同约定的投资范围保持一致; 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的,除上述(13)、(22)、 (25)、(26)条所述情况外,基金管理人应当 在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管 机构另有规定的,从其规定。 第 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 十 3、中国证监会和基金合同认定的其它 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 四 情形。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 部 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 分 与基金托管人协商确认后,应当暂停基金估 基 值; 金 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的 资 其它情形。 产 估 值 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 八 告、基金半年度报告和基金季度报告 金半年度报告和基金季度报告 部 分 无 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 基 (七)临时报告 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 金 无 分析等。 的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 14  流动性修改对照表 信 达到或者超过 20%的情形,为保障其他投资者 息 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 披 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根安全战略股票型证券投资基金托管协议修改前后 文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 (一)基金管理人(或简称“管理人”) (一)基金管理人(或简称“管理人”) 托管 住所:上海市富城路 99 号震旦国际 住所: 中国(上海)自由贸易试验区富城 协议 大楼 20 层 路 99 号震旦国际大楼 25 层 当事 法定代表人:陈开元 法定代表人: 陈兵 人 经营范围:发起设立基金、基金管理 经营范围: 基金募集、基金销售、资产管 及中国证监会批准的其他业务 理和中国证监会许可的其他业务 (二)基金托管人(或简称“托管人”) (二)基金托管人(或简称“托管人”) 法定代表人:田国立 法定代表人: 陈四清 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒 肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 元整 二、 (一)依据 (一)依据 托管 本协议依据《中华人民共和国合同 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中 协议 法》、《中华人民共和国证券投资基金 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 的依 法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 “《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作 据、 募 集证券投 资基金运 作管 理办法 》 管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 目 (以下简称“《运作办法》”)、《证券 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 的、 投资基金信息披露管理办法》(以下 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 原则 简称“《信息披露办法》”)及其他有 投资基金流动性风险管理规定》及其他有关 和解 关法律法规与《上投摩根安全战略股 法律法规与《上投摩根安全战略股票型证券 释 票型证券投资基金基金合同》(以下 投资基金基金合同》(以下简称“《基金合 简称“《基金合同》”)订立。 同》”)订立。 15  流动性修改对照表 三、 (一)基金托管人根据有关法律法规 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 基金 的规定及《基金合同》的约定,建立 及《基金合同》的约定,建立相关的技术系 托管 相关的技术系统,对基金管理人的投 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主 人对 资运作进行监督。主要包括以下方 要包括以下方面: 基金 面: 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督 管理 1、对基金的投资范围、投资对象进 人的 行监督 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资 业务 产的 80%-95%,投资于安全战略相关行业股 监督 基金的投资组合比例为:股票资产占 票的比例不低于非现金资产的 80%;其余资 和核 基金资产的 80%-95%,投资于安全战 产投资于债券、货币市场工具、权证、资产 查 略相关行业股票的比例不低于非现 支持证券等金融工具;权证占基金资产净值 金资产的 80%;其余资产投资于债券、 的 0-3%;每个交易日日终在扣除股指期货保 货币市场工具、权证、资产支持证券 证金后,现金或到期日在一年期以内的政府 等金融工具;权证占基金资产净值的 债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不 0-3%;每个交易日日终在扣除股指期 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 货保证金后,现金或到期日在一年期 等。 以内的政府债券不低于基金资产净 2、对基金投融资比例进行监督 值的 5%。 (4)本基金管理人管理的且由本基金托管人 2、对基金投融资比例进行监督 托管的全部开放式基金持有一家上市公司发 (16)本基金每个交易日日终在扣除 行的可流通股票,不超过该公司可流通股票 股指期货合约需缴纳的交易保证金 的 15%;本基金管理人管理的且由本基金托 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 管人托管的全部投资组合持有一家上市公司 的现金或到期日在一年以内的政府 发行的可流通股票,不超过该公司可流通股 债券。 票的 30%; 因证券、期货市场波动、证券发行人 (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期 合并、基金规模变动、股权分置改革 货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不 中支付对价等基金管理人之外的因 低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一 素致使基金投资比例不符合上述规 年以内的政府债券,其中现金不包括结算备 定投资比例的,基金管理人应当在 10 付金、存出保证金、应收申购款等。 个交易日内进行调整。法律法规或监 (20)本基金主动投资于流动性受限资产的 管机构另有规定的,从其规定。 市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围保持一致;本基金 管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与 本基金合同约定的投资范围保持一致,并承 担由于不一致所导致的风险或损失; 16  流动性修改对照表 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动、股权分置改革中支付对价等 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例的,除上述第(9)、 (17)、(20)、(21)项外,基金管理人应当 在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管 机构另有规定的,从其规定。 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金基金合同修改前后 文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 第 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 部 2、订立本基金合同的依据是《中华人 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 分 民共和国合同法》(以下简称“《合同 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 前 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 言 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 募集证券投资基金运作管理办法》(以 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 金销售管理办法》(以下简称“《销售办 息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资 法》”)、《证券投资基金信息披露管理 基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动 办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 和其他有关法律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 二 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 部 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 分 管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 释 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 义 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 17  流动性修改对照表 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 部 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 分 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单 基 日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 金 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 份 合法权益。具体规定请参见招募说明书或相关 额 公告。 的 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 申 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 购 额持有人承担,在基金份额持有人赎回 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 与 基金份额时收取。赎回费用纳入基金财 取。本基金将对持续持有期少于 7 日的投资 赎 产的比例详见招募说明书,未归入基金 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回 回 财产部分用于支付登记费和其他必要 费全额计入基金财产;除此之外的赎回费率以 的手续费。 及赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说 明书,未归入基金财产部分用于支付登记费和 其他必要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 情形之一且基金管理人决定暂停基金 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的 投资者的申购申请时,基金管理人应当 情形时; 根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 申购公告。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 停接受基金申购申请; 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情 形之一且基金管理人决定暂停基金投资者的 申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在 指定媒介上刊登暂停申购公告。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 形 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 无 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请; 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基金 份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实 施延期办理,而对该单个基金份额持有人 20% 以内(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者 18  流动性修改对照表 的赎回申请按前述条款处理,具体见相关公 告。 第 一、基金管理人 一、基金管理人 七 (一)基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部 住所:中国(上海)自由贸易试验区富 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 分 城路 99 号震旦国际大楼 20 层 号震旦国际大楼 25 层 基 法定代表人:穆矢 法定代表人:陈兵 金 二、基金托管人 二、基金托管人 合 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 同 法定代表人:田国立 法定代表人:陈四清 当 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰 事 仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 人 及 权 利 义 务 第 二、投资范围 二、投资范围 十 二 股票资产占基金资产的 0%-30%;每个 股票资产占基金资产的 0%-30%;每个交易日 部 交易日日终在扣除股指期货合约及股 日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需 分 票期权合约需缴纳的交易保证金后,现 缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年期 基 金或到期日在一年期以内的政府债券 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 金 不低于基金资产净值的 5%。 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 的 收申购款等。 投 四、投资限制 四、投资限制 资 1、组合限制 1、组合限制 (22)本基金每个交易日日终在扣除股 (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市 指期货合约及股票期权合约需缴纳的 值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 交易保证金后,应当保持不低于基金资 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规 产净值 5%的现金或到期日在一年以内 模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 的政府债券; 符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; 因证券、期货市场波动、证券发行人合 (23)本基金每个交易日日终在扣除股指期货 并、基金规模变动等基金管理人之外的 合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后, 因素致使基金投资不符合上述规定投 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到 资比例的,除上述第(11)条所述情况 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 外,基金管理人应当在 10 个交易日内 结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 进行调整,但中国证监会规定的特殊情 (26)本基金与私募类证券资管产品及中国证 形除外。 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 合同约定的投资范围保持一致; (27)本基金管理人管理的全部开放式基金持 19  流动性修改对照表 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人 管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股 票的 30%; 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金投资不符合上述规定投资比例或投资限制 的,除上述第(11)、(14)、(23)、(26)条所 述情况外,基金管理人应当在 10 个交易日内 进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 外。 第 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 十 3、中国证监会和基金合同认定的其它 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 四 情形。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 部 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,并 分 且经与托管人协商确认后,应当暂停估值; 基 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的 金 其它情形。 资 产 估 值 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 八 告、基金半年度报告和基金季度报告 金半年度报告和基金季度报告 部 分 无 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 基 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 金 分析等。 的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 信 达到或超过 20%的情形,为保障其他投资者的 息 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 披 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 27、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项; 20  流动性修改对照表 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金托管协议修改前后 文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 (一)基金管理人(或简称“管理人”) (一)基金管理人(或简称“管理人”) 托管 住所:中国(上海)自由贸易试验区 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 协议 富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 层 当事 法定代表人: 穆矢 法定代表人: 陈兵 人 经营范围:发起设立基金、基金管理 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理 及中国证监会批准的其他业务 和中国证监会许可的其他业务 (二)基金托管人(或简称“托管人”) (二)基金托管人(或简称“托管人”) 法定代表人:田国立 法定代表人: 陈四清 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒 肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 元整 二、 (一)依据 (一)依据 托管 本协议依据《中华人民共和国合同 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中 协议 法》、《中华人民共和国证券投资基金 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 的依 法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 “《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作 据、 募 集证券投 资基金运 作管 理办法 》 管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 目 (以下简称“《运作办法》”)、《证券 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 的、 投资基金信息披露管理办法》(以下 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 原则 简称“《信息披露办法》”)及其他有 投资基金流动性风险管理规定》及其他有关 和解 关法律法规与《上投摩根安瑞回报混 法律法规与《上投摩根安瑞回报混合型证券 释 合型证券投资基金基金合同》(以下 投资基金基金合同》(以下简称“《基金合 简称“《基金合同》”)订立。 同》”)订立。 三、 (一)基金托管人根据有关法律法规 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 基金 的规定及《基金合同》的约定,建立 及《基金合同》的约定,建立相关的技术系 托管 相关的技术系统,对基金管理人的投 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主 人对 资运作进行监督。主要包括以下方 要包括以下方面: 基金 面: 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督 管理 1、对基金的投资范围、投资对象进 人的 行监督 股票资产占基金资产的 0%-30%;每个交易日 业务 日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需 监督 股票资产占基金资产的 0%-30%;每 缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年 和核 个交易日日终在扣除股指期货合约 期以内的政府债券不低于基金资产净值的 查 及股票期权合约需缴纳的交易保证 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金后,现金或到期日在一年期以内的 金、应收申购款等。 政府债券不低于基金资产净值的 5%。 21  流动性修改对照表 2、对基金投资比例进行监督 2、对基金投资比例进行监督 (22)本基金每个交易日日终在扣除 (14)本基金主动投资于流动性受限资产的 股指期货合约及股票期权合约需缴 市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 纳的交易保证金后,应当保持不低于 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 基金资产净值 5%的现金或到期日在 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 一年以内的政府债券; 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; 基金管理人应当自基金合同生效之 (23)本基金每个交易日日终在扣除股指期 日起 6 个月内使基金的投资组合比例 货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金 符合基金合同的约定。期间,本基金 后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 的投资范围、投资策略应当符合基金 或到期日在一年以内的政府债券,其中现金 合同的约定。因证券、期货市场波动、 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 证券发行人合并、基金规模变动等基 款等; 金管理人之外的因素致使基金投资 (26)本基金与私募类证券资管产品及中国 不符合基金合同约定的投资比例规 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 定的,除上述(11)条所述情况外, 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与 基金管理人应当在 10 个交易日内进 基金合同约定的投资范围保持一致;本基金 行调整,但中国证监会规定的特殊情 管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及 形除外。 中国证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与 本基金合同约定的投资范围保持一致,并承 担由于不一致所导致的风险或损失; (27)本基金管理人管理的且由本基金托管 人托管全部开放式基金持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本 基金托管人托管全部投资组合持有一家上市 公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 30%; 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 约定。期间,本基金的投资范围、投资策略 应当符合基金合同的约定。因证券、期货市 场波动、证券发行人合并、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金投资不符合 基金合同约定的投资比例或投资限制规定 的,除上述(11)、(14)、(23)、(26)条所 述情况外,基金管理人应当在 10 个交易日内 进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 外。 上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金合同修改前后 22  流动性修改对照表 文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 第 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 部 2、订立本基金合同的依据是《中华人 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 分 民共和国合同法》(以下简称“《合同 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 前 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 言 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 募集证券投资基金运作管理办法》(以 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 金销售管理办法》(以下简称“《销售办 息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资 法》”)、《证券投资基金信息披露管理 基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动 办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 和其他有关法律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 二 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 部 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 分 管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 释 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 义 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 部 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 分 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单 基 日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 金 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 份 合法权益。具体规定请参见招募说明书或相关 额 公告。 的 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 申 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 购 额持有人承担,在基金份额持有人赎回 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 与 基金份额时收取。赎回费用纳入基金财 取。本基金将对持续持有期少于 7 日的投资 赎 产的比例详见招募说明书,未归入基金 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回 回 财产部分用于支付登记费和其他必要 费全额计入基金财产;除此之外的赎回费率以 的手续费。 及赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说 明书,未归入基金财产部分用于支付登记费和 23  流动性修改对照表 其他必要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 情形之一且基金管理人决定暂停基金 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的 投资者的申购申请时,基金管理人应当 情形时; 根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 申购公告。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 停接受基金申购申请; 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情 形之一且基金管理人决定暂停基金投资者的 申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在 指定媒介上刊登暂停申购公告。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 形 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 无 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请; 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 …… 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基金 份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实 施延期办理,而对该单个基金份额持有人 20% 以内(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者 的赎回申请按前述条款处理,具体见招募说明 书或相关公告。 第 一、基金管理人 一、基金管理人 七 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部 住所:中国(上海)自由贸易试验区富 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 分 城路 99 号震旦国际大楼 20 层 号震旦国际大楼 25 层 基 法定代表人:穆矢 法定代表人:陈兵 金 二、基金托管人 二、基金托管人 合 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 同 法定代表人:牛锡明 法定代表人:彭纯 当 事 人 24  流动性修改对照表 及 权 利 义 务 第 二、投资范围 二、投资范围 十 二 股票资产占基金资产的 0%-30%;每个 股票资产占基金资产的 0%-30%;每个交易日 部 交易日日终在扣除股指期货合约及股 日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需 分 票期权合约需缴纳的交易保证金后,现 缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年期 基 金或到期日在一年期以内的政府债券 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 金 不低于基金资产净值的 5%。 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 的 收申购款等。 投 四、投资限制 四、投资限制 资 1、组合限制 1、组合限制 (23)本基金每个交易日日终在扣除股 (14)本基金投资于流动性受限资产的市值合 指期货合约及股票期权合约需缴纳的 计不得超过该基金资产净值的 15%。 交易保证金后,应当保持不低于基金资 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规 产净值 5%的现金或到期日在一年以内 模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 的政府债券。 符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; 因证券市场波动、证券发行人合并、基 (23)本基金每个交易日日终在扣除股指期货 金规模变动等基金管理人之外的因素 合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后, 致使基金投资不符合上述规定投资比 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到 例的,除上述(11)条所述情况外,基 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 金管理人应当在 10 个交易日内进行调 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 整,但中国证监会规定的特殊情形除 (26)本基金与私募类证券资管产品及中国证 外。 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 合同约定的投资范围保持一致; (27)本基金管理人管理的全部开放式基金持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人 管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股 票的 30%; 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 不符合上述规定投资比例的,除上述(11)、 (14)、(23)、(26)条所述情况外,基金管理 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证 监会规定的特殊情形除外。 第 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 25  流动性修改对照表 十 4、中国证监会和基金合同认定的其它 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 四 情形。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 部 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,并 分 且经与托管人协商确认后,应当暂停估值; 基 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的 金 其它情形。 资 产 估 值 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 八 告、基金半年度报告和基金季度报告 金半年度报告和基金季度报告 部 …… 分 无 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 基 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 金 分析等。 的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 信 达到或超过 20%的情形,为保障其他投资者的 息 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 披 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根安通回报混合型证券投资基金托管协议修改前后 文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 住所:中国(上海)自由贸易试验区 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 托管 富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 层 协议 办公地址:中国(上海)自由贸易试 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富 当事 验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 城路 99 号震旦国际大楼 25 层 人 法定代表人:穆矢 法定代表人:陈兵 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:牛锡明 法定代表人:彭纯 二、 本协议依据《中华人民共和国证券投 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金 26  流动性修改对照表 基金 资基金法》(以下简称《基金法》)、《证 法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金 托管 券投资基金销售管理办法》(以下简 销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公 协议 称《销售办法》)、《公开募集证券投 开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简 的依 资基金运作管理办法》(以下简称《运 称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管 据、 作办法》)、《证券投资基金信息披露 理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公 目的 管理办法》(以下简称《信息披露办 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 和原 法》)、《上投摩根安通回报混合型证 规定》、《上投摩根安通回报混合型证券投资 则 券投资基金基金合同》(以下简称《基 基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及 金合同》)及其他有关规定订立。 其他有关规定订立。 三、 (一)基金托管人对基金管理人的投 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为 基金 资行为行使监督权 行使监督权 托管 (1)基金托管人根据有关法律法规 (1)基金托管人根据有关法律法规的规定及 人对 的规定及《基金合同》和本协议的约 《基金合同》和本协议的约定,对基金的投 基金 定,对基金的投资范围、投资对象进 资范围、投资对象进行监督。 管理 行监督。 人的 股票资产占基金资产的 0%-30%;每个交易日 业务 股票资产占基金资产的 0%-30%;每 日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需 监督 个交易日日终在扣除股指期货合约 缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年 和核 及股票期权合约需缴纳的交易保证 期以内的政府债券不低于基金资产净值的 查 金后,现金或到期日在一年期以内的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 政府债券不低于基金资产净值的 5%。 金、应收申购款等。 (2)基金托管人根据有关法律法规 (2)基金托管人根据有关法律法规的规定及 的规定及《基金合同》和本协议的约 《基金合同》和本协议的约定,对基金投资、 定,对基金投资、融资比例进行监督。 融资比例进行监督。 20)本基金每个交易日日终在扣除股 11)本基金投资于流动性受限资产的市值合 指期货合约及股票期权合约需缴纳 计不得超过该基金资产净值的 15%。 的交易保证金后,应当保持不低于基 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 金资产净值 5%的现金或到期日在一 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 年以内的政府债券。 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; 基金管理人应当自基金合同生效之 20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货 日起 6 个月内使基金的投资组合比例 合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金 符合基金合同的约定。期间,本基金 后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 的投资范围、投资策略应当符合基金 或到期日在一年以内的政府债券,其中现金 合同的约定。因证券市场波动、证券 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 发行人合并、基金规模变动等基金管 款等。 理人之外的因素致使基金投资不符 23)本基金与私募类证券资管产品及中国证 合基金合同约定的投资比例规定的, 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 除上述(8)条所述情况外,基金管 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基 理人应当在 10 个交易日内进行调整, 金合同约定的投资范围保持一致; 但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规或监管部门修改或取消上 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 述限制规定时,本基金不受上述投资 月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 组合限制并相应修改其投资组合限 约定。期间,本基金的投资范围、投资策略 27  流动性修改对照表 制规定。 应当符合基金合同的约定。因证券市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金投资不符合基金合同 约定的投资比例规定的,除上述 8)、11)、20)、 23)条所述情况外,基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特 殊情形除外。法律法规或监管部门修改或取 消上述限制规定时,本基金不受上述投资组 合限制并相应修改其投资组合限制规定。 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金合同修改前后 文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 内容 内容 第 一、订立本基金合同的目的、依 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一 据和原则 则 部 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 分 华人民共和国合同法》(以下简称 共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 前 “《合同法》”)、《中华人民共 《中华人民共和国证券投资基金法》(以 言 和国证券投资基金法》(以下简称 下简称“《基金法》”)、《公开募集证 “《基金法》”)、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》(以下简称 券投资基金运作管理办法》(以下 “《运作办法》”)、《证券投资基金销 简称“《运作办法》”)、《证券 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 投资基金销售管理办法》(以下简 《证券投资基金信息披露管理办法》(以 称“《销售办法》”)、《证券投 下简称“《信息披露办法》”)、《公开 资基金信息披露管理办法》(以下 募集开放式证券投资基金流动性风险管 简称“《信息披露办法》”)和其 理规定》和其他有关法律法规。 他有关法律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国 二 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 部 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投 分 资基金流动性风险管理规定》及颁布机 释 关对其不时做出的修订 义 54、流动性受限资产:指由于法律法规、 监管、合同或操作障碍等原因无法以合 理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与 银行定期存款(含协议约定有条件提前 支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持 28  流动性修改对照表 证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有 部 人利益构成潜在重大不利影响时,基金 分 管理人应当采取设定单一投资者申购金 基 额上限或基金单日净申购比例上限、拒 金 绝大额申购、暂停基金申购等措施,切 份 实保护存量基金份额持有人的合法权 额 益。具体规定请参见招募说明书或相关 的 公告。 申 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及 购 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额 其用途 与 持有人承担,在基金份额持有人赎回基 5、赎回费用由赎回基金份额的基 赎 金份额时收取。本基金将对持续持有期 金份额持有人承担,在基金份额 回 少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的 持有人赎回基金份额时收取。赎 赎回费,并将上述赎回费全额计入基金 回费用纳入基金财产的比例详见 财产;除此之外的赎回费率以及赎回费 招募说明书,未归入基金财产部 用纳入基金财产的比例详见招募说明 分用于支付登记费和其他必要的 书,未归入基金财产部分用于支付登记 手续费。 费和其他必要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申 停申购情形之一且基金管理人决 请有可能导致单一投资者持有基金份额 定暂停基金投 资者的 申购申请 的比例达到或者超过 50%,或者变相规 时,基金管理人应当根据有关规 避 50%集中度的情形时; 定在指定媒介上刊登暂停申购公 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上 告。如果投资人的申购申请被拒 的资产出现无可参考的活跃市场价格且 绝,被拒绝的申购款项本金将退 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 还给投资人。在暂停申购的情况 不确定性时,经与基金托管人协商确认 消除时,基金管理人应及时恢复 后,基金管理人应当暂停接受基金申购 申购业务的办理。 申请的措施; 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申 购情形之一且基金管理人决定暂停基金 投资者的申购申请时,基金管理人应当 根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 购公告。如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项本金将退还给投资 人。在暂停申购的情况消除时,基金管 理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 项的情形 形 无 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上 的资产出现无可参考的活跃市场价格且 29  流动性修改对照表 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当采取延缓支付赎回 款项或暂停接受基金赎回申请的措施; 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金 份额持有人的赎回申请超过上一开放日 基金总份额的 20%,基金管理人有权先 行对该单个基金份额持有人超出 20%以 上的部分赎回申请实施延期办理,而对 该单个基金份额持有人 20%以内(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者的赎 回申请按前述条款处理,具体见招募说 明书或相关公告。 一、基金管理人 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 第七 部分 住所:上海市浦东富城路 99 号震 住所:中国(上海)自由贸易试验区富 基金 旦国际大楼 20 层 城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 合同 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 当事 联系电话:021-38794999 联系电话:021-20628000 人及 二、基金托管人 二、基金托管人 权利 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 义务 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 第 二、投资范围 二、投资范围 十 二 股票资产占基金资产的 0%-50%; 股票资产占基金资产的 0%-50%;每个交 部 每个交易日日终在扣除股指期货 易日日终在扣除股指期货合约及股票期 分 合约及股票期权合约需缴纳的交 权合约需缴纳的交易保证金后,现金或 基 易保证金后,现金或到期日在一 到期日在一年期以内的政府债券不低于 金 年期以内的政府债券不低于基金 基金资产净值的 5%,其中现金不包括结 的 资产净值的 5%。 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 投 四、投资限制 四、投资限制 资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组 合应遵 循以下限 基金的投资组合应遵循以下限制: 制: (14)本基金投资于流动性受限资产的 (22)本基金每个交易日日终在 市值合计不得超过本基金资产净值的 扣除股指期货合约及股票期权合 15%; 约需缴纳的交易保证金后,应当 因证券市场波动、上市公司股票停牌、 保持不低于基金资产净值 5%的现 基金规模变动等基金管理人之外的因素 金或到期日在一年以内的政府债 致使基金不符合前款所规定比例限制 券。 的,基金管理人不得主动新增流动性受 30  流动性修改对照表 限资产的投资; (23)本基金每个交易日日终在扣除股 因证券市场波动、证券发行人合 指期货合约及股票期权合约需缴纳的交 并、基金规模变动等基金管理人 易保证金后,应当保持不低于基金资产 之外的因素致使基金投资不符合 净值 5%的现金或到期日在一年以内的政 上述规定投资比例的,基金管理 府债券,其中现金不包括结算备付金、 人应当在 10 个交易日内进行调 存出保证金、应收申购款等; 整,但中国证监会规定的特殊情 形除外。 (27)本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (28)本基金管理人管理的全部开放式 基金持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 因证券市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资不符合上述规定投资比例或 投资限制的,除上述第(11)、(14)、 (23)、(27)条所述情况外,基金管 理人应当在 10 个交易日内进行调整,但 中国证监会规定的特殊情形除外。 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 第十 3、中国证监会和基金合同认定的 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上 四部 其它情形。 的资产出现无可参考的活跃市场价格且 分基 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 金资 不确定性时,并且经与托管人协商确认 产估 后; 值 4、法律法规、中国证监会和基金合同认 定的其它情形。 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报 八 年度报告、基金半年度报告和基 告、基金半年度报告和基金季度报告 部 金季度报告 分 基金管理人应当在基金年度报告和半年 基 无 度报告中披露基金组合资产情况及其流 金 (七)临时报告 动性风险分析等。 的 无 报告期内出现单一投资者持有基金份额 信 比例达到或超过 20%的情形,为保障其 31  流动性修改对照表 息 他投资者的权益,基金管理人至少应当 披 在基金定期报告“影响投资者决策的其 露 他重要信息”项下披露该投资者的类别、 报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及产品的特有风险,中 国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重大事 项; 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金托管协议修改前后 文对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 注册地址:上海市浦东富城路 99 注册地址:中国(上海)自由贸易试 托管 号震旦国际大楼 20 层 验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 协议 办公地址:上海市浦东富城路 99 办公地址:中国(上海)自由贸易试 当事 号震旦国际大楼 20 层 验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 人 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 三、 (一)基金托管人根据有关法律法 (一)基金托管人根据有关法律法规 基金 规的规定及《基金合同》的约定, 的规定及《基金合同》的约定,对基 托管 对基金投资范围、投资对象进行监 金投资范围、投资对象进行监督 人对 督 股票资产占基金资产的 0%-50%;每 基金 股票资产占基金资产的 0%-50%; 个交易日日终在扣除股指期货合约及 管理 每个交易日日终在扣除股指期货 股票期权合约需缴纳的交易保证金 人的 合约及股票期权合约需缴纳的交 后,现金或到期日在一年期以内的政 业务 易保证金后,现金或到期日在一年 府债券不低于基金资产净值的 5%, 监督 期以内的政府债券不低于基金资 其中现金不包括结算备付金、存出保 和核 产净值的 5%。 证金、应收申购款等。 查 (二)基金托管人根据有关法律法 (二)基金托管人根据有关法律法规 规的规定及《基金合同》的约定, 的规定及《基金合同》的约定,对基 对基金投资、融资比例进行监督。 金投资、融资比例进行监督。基金托 基金托管人按下述比例和调整期 管人按下述比例和调整期限进行监 限进行监督: 督: 19.本基金每个交易日日终在扣除 11、本基金投资于流动性受限资产的 股指期货合约及股票期权合约需 市值合计不得超过本基金资产净值 32  流动性修改对照表 缴纳的交易保证金后,应当保持不 的 15%。 低于基金资产净值 5%的现金或到 因证券市场波动、上市公司股票停 期日在一年以内的政府债券。 牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合前款所规定 因证券市场波动、证券发行人合 比例限制的,基金管理人不得主动新 并、基金规模变动等基金管理人之 增流动性受限资产的投资; 外的因素致使基金投资比例不符 20.本基金每个交易日日终在扣除股 合上述规定投资比例的,基金管理 指期货合约及股票期权合约需缴纳的 人应当在 10 个交易日内进行调整,交易保证金后,应当保持不低于基金 但中国证监会规定的特殊情形除 资产净值 5%的现金或到期日在一年 外。 以内的政府债券,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款 等; 24.本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押 品的资质要求应当与基金合同约定 的投资范围保持一致; 25. 本基金管理人管理且由本基金托 管人托管的全部开放式基金(包括开 放式基金以及处于开放期的定期开 放基金,完全按照有关指数的构成比 例进行证券投资的开放式基金以及 中国证监会认可的特殊投资组合除 外)持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股 票的 15%;本基金管理人管理且由本 基金托管人托管的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 因证券市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例或投资限制的,除上述第 8、 11、20、24 条所述情况外,基金管理 人应当在 10 个交易日内进行调整,但 中国证监会规定的特殊情形除外。 八、 (四)暂停估值与公告基金份额净 (四)暂停估值与公告基金份额净值 基金 值的情形 的情形 资产 3. 中国证监会和《基金合同》认定 3.当前一估值日基金资产净值 50% 净值 的其他情形。 以上的资产出现无可参考的活跃市 计算 场价格且采用估值技术仍导致公允 33  流动性修改对照表 和会 价值存在重大不确定性时,并且经与 计核 托管人协商确认后; 算 4.法律法规、中国证监会和《基金 合同》认定的其他情形。 上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金合同修改前后 文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 内容 内容 第 一、订立本基金合同的目的、依 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一 据和原则 则 部 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 分 华人民共和国合同法》(以下简称 共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 前 “《合同法》”)、《中华人民共 《中华人民共和国证券投资基金法》(以 言 和国证券投资基金法》(以下简称 下简称“《基金法》”)、《公开募集证 “《基金法》”)、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》(以下简称 券投资基金运作管理办法》(以下 “《运作办法》”)、《证券投资基金销 简称“《运作办法》”)、《证券 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 投资基金销售管理办法》(以下简 《证券投资基金信息披露管理办法》(以 称“《销售办法》”)、《证券投 下简称“《信息披露办法》”)、《公开 资基金信息披露管理办法》(以下 募集开放式证券投资基金流动性风险管 简称“《信息披露办法》”)和其 理规定》和其他有关法律法规。 他有关法律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国 二 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 部 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投 分 资基金流动性风险管理规定》及颁布机 释 关对其不时做出的修订 义 54、流动性受限资产:指由于法律法规、 监管、合同或操作障碍等原因无法以合 理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支 取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有 部 人利益构成潜在重大不利影响时,基金 34  流动性修改对照表 分 管理人应当采取设定单一投资者申购金 基 额上限或基金单日净申购比例上限、拒 金 绝大额申购、暂停基金申购等措施,切 份 实保护存量基金份额持有人的合法权 额 益。具体规定请参见招募说明书或相关 的 公告。 申 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及 购 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额 其用途 与 持有人承担,在基金份额持有人赎回基 5、赎回费用由赎回基金份额的基 赎 金份额时收取。本基金将对持续持有期 金份额持有人承担,在基金份额 回 少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎 持有人赎回基金份额时收取。赎 回费,并将上述赎回费全额计入基金财 回费用纳入基金财产的比例详见 产;除此之外的赎回费率以及赎回费用 招募说明书,未归入基金财产部 纳入基金财产的比例详见招募说明书, 分用于支付登记费和其他必要的 未归入基金财产部分用于支付登记费和 手续费。 其他必要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 无 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂 请有可能导致单一投资者持有基金份额 停申购情形之一且基金管理人决 的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 定暂停基金投资者的申购申请 50%集中度的情形时; 时,基金管理人应当根据有关规 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上 定在指定媒介上刊登暂停申购公 的资产出现无可参考的活跃市场价格且 告。如果投资人的申购申请被拒 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 绝,被拒绝的申购款项本金将退 不确定性时,经与基金托管人协商确认 还给投资人。在暂停申购的情况 后,基金管理人应当暂停接受基金申购 消除时,基金管理人应及时恢复 申请; 申购业务的办理。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申 购情形之一且基金管理人决定暂停基金 投资者的申购申请时,基金管理人应当 根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 购公告。如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项本金将退还给投资 人。在暂停申购的情况消除时,基金管 理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 项的情形 形 无 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上 的资产出现无可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当采取延缓支付赎回 款项或暂停接受基金赎回申请的措施; 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 35  流动性修改对照表 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金 份额持有人的赎回申请超过上一开放日 基金总份额的 20%,基金管理人有权先行 对该单个基金份额持有人超出 20%以上 的部分赎回申请实施延期办理,而对该 单个基金份额持有人 20%以内(含 20%) 的赎回申请与当日其他投资者的赎回申 请按前述条款处理,具体见招募说明书 或相关公告。 一、基金管理人 一、基金管理人 第七 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部分 住所:中国(上海)自由贸易试 住所:中国(上海)自由贸易试验区富 基金 验区富城路 99 号震旦国际大楼 城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 合同 20 层 法定代表人:陈兵 当事 法定代表人:穆矢 二、基金托管人 人及 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 权利 (一) 基金托管人简况 法定代表人:田国立 义务 法定代表人:王洪章 第 二、投资范围 二、投资范围 十 二 股票资产占基金资产的 0%-30%; 股票资产占基金资产的 0%-30%;每个交 部 每个交易日日终在扣除股指期货 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 分 合约需缴纳的交易保证金后,现 交易保证金后,现金或到期日在一年期 基 金或到期日在一年期以内的政府 以内的政府债券不低于基金资产净值的 金 债券不低于基金资产净值的 5%。 5%,其中现金不包括结算备付金、存出 的 保证金、应收申购款等。 投 四、投资限制 四、投资限制 资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限 基金的投资组合应遵循以下限制: 制: (14)本基金投资于流动性受限资产的 无 市值合计不得超过该本基金资产净值的 (14)本基金参与股指期货交易, 15%。 需遵守下列规定: 因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因素 6)本基金每个交易日日终在扣除 致使基金不符合前款所规定比例限制 股指期货合约需缴纳的交易保证 的,基金管理人不得主动新增流动性受 金后,应当保持不低于基金资产 限资产的投资; 净值 5%的现金或到期日在一年 (16)本基金每个交易日日终在扣除股 以内的政府债券。 指期货合约需缴纳的交易保证金后,应 因证券市场波动、证券发行人合 当保持不低于基金资产净值 5%的现金或 并、基金规模变动等基金管理人 到期日在一年以内的政府债券,其中现 之外的因素致使基金投资不符合 金不包括结算备付金、存出保证金、应 上述规定投资比例的,除上述第 收申购款等; 36  流动性修改对照表 (11)条所述情况外,基金管理 (19)本基金与私募类证券资管产品及 人应当在 10 个交易日内进行调 中国证监会认定的其他主体为交易对手 整,但中国证监会规定的特殊情 开展逆回购交易的,可接受质押品的资 形除外。 质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (20)本基金管理人管理的全部开放式 基金持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 因证券市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资不符合上述规定投资比例或 投资限制的,除上述第(11)、(14)、 (16)、(19)条所述情况外,基金管 理人应当在 10 个交易日内进行调整,但 中国证监会规定的特殊情形除外。 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 第十 3、中国证监会和基金合同认定的 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上 四部 其它情形。 的资产出现无可参考的活跃市场价格且 分基 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 金资 不确定性时,并且经与托管人协商确认 产估 后; 值 4、法律法规、中国证监会和基金合同认 定的其它情形。 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报 八 年度报告、基金半年度报告和基 告、基金半年度报告和基金季度报告 部 金季度报告 分 基金管理人应当在基金年度报告和半年 基 无 度报告中披露基金组合资产情况及其流 金 (七)临时报告 动性风险分析等。 的 报告期内出现单一投资者持有基金份额 信 比例达到或超过 20%的情形,为保障其他 息 投资者的权益,基金管理人至少应当在 披 基金定期报告“影响投资者决策的其他 露 重要信息”项下披露该投资者的类别、 报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及产品的特有风险,中 国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事 37  流动性修改对照表 项调整或潜在影响投资者赎回等重大事 项; 上投摩根安泽回报混合型证券投资基金托管协议修改前后 文对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 注册地址:中国(上海)自由贸 注册地址:中国(上海)自由贸易试验 托管 易试验区富城路 99 号震旦国际 区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 协议 大楼 20 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验 当事 办公地址:中国(上海)自由贸 区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 人 易试验区富城路 99 号震旦国际 法定代表人:陈兵 大楼 20 层 (二)基金托管人 法定代表人:穆矢 法定代表人:田国立 (二)基金托管人 法定代表人:王洪章 三、 (一)基金托管人根据有关法律 (一)基金托管人根据有关法律法规的 基金 法规的规定及《基金合同》的约 规定及《基金合同》的约定,对基金投 托管 定,对基金投资范围、投资对象 资范围、投资对象进行监督 人对 进行监督 股票资产占基金资产的 0%-30%;每个交 基金 股票资产占基金资产的 0%-30%; 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 管理 每个交易日日终在扣除股指期货 的交易保证金后,现金或到期日在一年 人的 合约需缴纳的交易保证金后,现 期以内的政府债券不低于基金资产净 业务 金或到期日在一年期以内的政府 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 监督 债券不低于基金资产净值的 5%。 存出保证金、应收申购款等。 和核 (二)基金托管人根据有关法律 (二)基金托管人根据有关法律法规的 查 法规的规定及《基金合同》的约 规定及《基金合同》的约定,对基金投 定,对基金投资、融资比例进行 资、融资比例进行监督。基金托管人按 监督。基金托管人按下述比例和 下述比例和调整期限进行监督: 调整期限进行监督: 11.本基金投资于流动性受限资产的市 无 值合计不得超过该基金资产净值的 因证券市场波动、证券发行人合 15%。 并、基金规模变动等基金管理人 因证券市场波动、上市公司股票停牌、 之外的因素致使基金投资比例不 基金规模变动等基金管理人之外的因 符合上述规定投资比例的,除上 素致使基金不符合前款所规定比例限 述第 8 条所述情况外,基金管理 制的,基金管理人不得主动新增流动性 人应当在 10 个交易日内进行调 受限资产的投资; 整,但中国证监会规定的特殊情 13.本基金每个交易日日终在扣除股指 形除外。 期货合约及股票期权合约需缴纳的交 38  流动性修改对照表 易保证金后,应当保持不低于基金资产 净值 5%的现金或到期日在一年以内的 政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等; 16.本基金与私募类证券资管产品及中 国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致; 17. 本基金管理人管理且由本基金托 管人托管的全部开放式基金(包括开放 式基金以及处于开放期的定期开放基 金,完全按照有关指数的构成比例进行 证券投资的开放式基金以及中国证监 会认可的特殊投资组合除外)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%;本基金 管理人管理且由本基金托管人托管的 全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 30%; 因证券市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投 资比例或投资限制的,除上述第 8、11、 13、16 条所述情况外,基金管理人应当 在 10 个交易日内进行调整,但中国证 监会规定的特殊情形除外。 八、 (四)暂停估值与公告基金份额 (四)暂停估值与公告基金份额净值的 基金 净值的情形 情形 资产 3.中国证监会和《基金合同》认 3.当前一估值日基金资产净值 50%以 净值 定的其他情形。 上的资产出现无可参考的活跃市场价 计算 格且采用估值技术仍导致公允价值存 和会 在重大不确定性时,并且经与托管人协 计核 商确认后; 算 4.法律法规、中国证监会和《基金合同》 认定的其他情形。 上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 39  流动性修改对照表 修改前后文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 第 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 部 2、订立本基金合同的依据是《中华人 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 分 民共和国合同法》(以下简称“《合同 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 前 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 言 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 募集证券投资基金运作管理办法》(以 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 金销售管理办法》(以下简称“《销售办 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 法》”)、《证券投资基金信息披露管理 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性 办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 和其他有关法律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 二 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 部 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 分 管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 释 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 义 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 部 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 分 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单 基 日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 金 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 份 合法权益。具体规定请参见相关公告。 额 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 的 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 申 额持有人承担,在基金份额持有人赎回 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 购 基金份额时收取。赎回费用纳入基金财 取。本基金将对持续持有期少于 7 日的投资者 与 产的比例详见招募说明书,未归入基金 收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费 赎 财产部分用于支付登记费和其他必要 全额计入基金财产;除此之外的赎回费率以及 回 的手续费。 赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明 书,未归入基金财产部分用于支付登记费和其 他必要的手续费。 40  流动性修改对照表 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 情形之一且基金管理人决定暂停基金 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的 投资者的申购申请时,基金管理人应当 情形时; 根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 申购公告。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 停接受基金申购申请; 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情 形之一且基金管理人决定暂停基金投资者的 申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在 指定媒介上刊登暂停申购公告。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 形 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 无 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请; 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基金 份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实 施延期办理。而对该单个基金份额持有人 20% 以内(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者 的赎回申请按前述条款处理,具体见相关公 告。 第 一、基金管理人 一、基金管理人 七 (一)基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦国 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 分 际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 层 基 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 金 联系电话:021-38794999 联系电话:021-20628000 合 二、基金托管人 二、基金托管人 同 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 当 法定代表人:田国立 法定代表人:陈四清 事 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰 人 仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 及 权 41  流动性修改对照表 利 义 务 第 二、投资范围 二、投资范围 十 二 基金的投资组合比例为:股票资产占基 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产 部 金资产的 0%-95%。每个交易日日终在 的 0%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货 分 扣除股指期货合约和股票期权合约需 合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后, 基 缴纳的交易保证金后,保持现金或到期 保持现金或到期日在一年以内的政府债券不 金 日在一年以内的政府债券不低于基金 低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结 的 资产净值的 5%。 算备付金、存出保证金及应收申购款等。 投 四、投资限制 四、投资限制 资 1、组合限制 1、组合限制 (22)本基金每个交易日日终在扣除股 (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市 指期货合约及股票期权合约需缴纳的 值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 交易保证金后,应当保持不低于基金资 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规 产净值 5%的现金或到期日在一年以内 模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 的政府债券。 符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; 因证券市场波动、证券发行人合并、基 (23)本基金每个交易日日终在扣除股指期货 金规模变动等基金管理人之外的因素 合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后, 致使基金投资不符合上述规定投资比 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到 例的,基金管理人应当在 10 个交易日 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 内进行调整,但中国证监会规定的特殊 结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 情形除外。 (26)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 合同约定的投资范围保持一致; (27)本基金管理人管理的全部开放式基金持 有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该 公司可流通股票的 15%; (28)本基金管理人管理的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票,不超过该公 司可流通股票的 30%; 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 不符合上述规定投资比例的,除上述第(11)、 (14)、(23)、(26)项外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 特殊情形除外。 第 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 十 3、中国证监会和基金合同认定的其它 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 四 情形。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 42  流动性修改对照表 部 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 分 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 基 停基金估值; 金 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的 资 其它情形。 产 估 值 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 八 告、基金半年度报告和基金季度报告 金半年度报告和基金季度报告 部 …… 分 无 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 基 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 金 分析等。 的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 信 达到或者超过 20%的情形,为保障其他投资者 息 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 披 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 修改前后文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 (一)基金管理人(或简称“管理人”) (一)基金管理人(或简称“管理人”) 托管 住所:上海市富城路 99 号震旦国际 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 协议 大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 层 当事 法定代表人: 陈开元 法定代表人:陈兵 人 经营范围:发起设立基金、基金管理 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理 及中国证监会批准的其他业务 和中国证监会许可的其它业务 (二)基金托管人(或简称“托管人”) (二)基金托管人(或简称“托管人”) 法定代表人:田国立 法定代表人: 陈四清 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒 肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 元整 43  流动性修改对照表 二、 (一)依据 (一)依据 托管 本协议依据《中华人民共和国合同 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中 协议 法》、《中华人民共和国证券投资基金 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 的依 法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 “《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作 据、 募 集证券投 资基金运 作管 理办法 》 管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 目 (以下简称“《运作办法》”)、《证券 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 的、 投资基金信息披露管理办法》(以下 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 原则 简称“《信息披露办法》”)及其他有 投资基金流动性风险管理规定》及其他有关 和解 关法律法规与《上投摩根策略精选灵 法律法规与《上投摩根策略精选灵活配置混 释 活配置混合型证券投资基金基金合 合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基 同》(以下简称“《基金合同》”)订立。 金合同》”)订立。 三、 (一)基金托管人根据有关法律法规 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 基金 的规定及《基金合同》的约定,建立 及《基金合同》的约定,建立相关的技术系 托管 相关的技术系统,对基金管理人的投 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主 人对 资运作进行监督。主要包括以下方 要包括以下方面: 基金 面: 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督 管理 1、对基金的投资范围、投资对象进 人的 行监督 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资 业务 产的 0%-95%。 每个交易日日终在扣除股指 监督 基金的投资组合比例为:股票资产占 期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证 和核 基金资产的 0%-95%。 每个交易日日 金后,保持现金或到期日在一年以内的政府 查 终在扣除股指期货合约和股票期权 债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不 合约需缴纳的交易保证金后,保持现 包括结算备付金、存出保证金及应收申购款 金或到期日在一年以内的政府债券 等。 不低于基金资产净值的 5%。 2、对基金投融资比例进行监督 2、对基金投融资比例进行监督 (18)本基金每个交易日日终在扣除 (11)本基金主动投资于流动性受限资产的 股指期货合约及股票期权合约需缴 市值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 纳的交易保证金后,应当保持不低于 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 基金资产净值 5%的现金或到期日在 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 一年以内的政府债券。 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; 因证券市场波动、证券发行人合并、 (19)本基金每个交易日日终在扣除股指期 基金规模变动等基金管理人之外的 货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金 因素致使基金投资不符合上述规定 后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 投资比例的,基金管理人应当在 10 或到期日在一年以内的政府债券,其中现金 个交易日内进行调整,但中国证监会 不包括结算备付金、存出保证金及应收申购 规定的特殊情形除外。 款等。 (22)本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围保持一致;本基金 管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对手开展 44  流动性修改对照表 逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与 本基金合同约定的投资范围保持一致,并承 担由于不一致所导致的风险或损失; (23)本基金管理人管理的且由本基金托管 人托管的全部开放式基金持有一家上市公司 发行的可流通股票,不超过该公司可流通股 票的 15%; (24)本基金管理人管理的且由本基金托管 人托管的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不超过该公司可流通股票 的 30%; 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资不符合上述规定投资比例的,除上述第 (8)、(11)、(19)、(22)项外,基金管理人 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监 会规定的特殊情形除外。 上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金合同修改前后 文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 第 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 部 2、订立本基金合同的依据是《中华人 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 分 民共和国合同法》(以下简称“《合同 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 前 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下 言 金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券 简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管 投资基金运作管理办法》(以下简称 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投 “《运作办法》”)、《证券投资基金销售 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金 《证券投资基金信息披露管理办法》 流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风 (以下简称“《信息披露办法》”)和其他 险管理规定》”)和其他有关法律法规。 有关法律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 二 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 部 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 分 管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 释 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 义 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 45  流动性修改对照表 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 部 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 分 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单 基 日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 金 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 份 合法权益。具体规定请参见相关公告。 额 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 的 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 申 额持有人承担,在基金份额持有人赎回 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 购 基金份额时收取。不低于赎回费总额的 取。本基金将对持续持有期少于 7 日的投资者 与 25%应归基金财产,其余用于支付登记 收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费 赎 费和其他必要的手续费。 全额计入基金财产;除此之外,不低于赎回费 回 总额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记 费和其他必要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 情形时,基金管理人应当根据有关规定 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的 在指定媒体上刊登暂停申购公告。 情形时; 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 停接受基金申购申请; 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情 形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒 体上刊登暂停申购公告。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 无 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 46  流动性修改对照表 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基金 份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实 施延期办理。而对该单个基金份额持有人 20% 以内(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者 的赎回申请按前述条款处理,具体见相关公 告。 第 一、基金管理人 一、基金管理人 七 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦国 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 分 际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 层 基 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 金 联系电话:021-38794999 联系电话:021-20628000 合 二、基金托管人 二、基金托管人 同 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 当 法定代表人:肖钢 法定代表人:陈四清 事 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰 人 仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 及 权 利 义 务 第 二、投资范围 二、投资范围 十 二 基金的投资组合比例为:股票等权益类 基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占 部 资产占基金资产的 0%-95%;其余资产 基金资产的 0%-95%;其余资产投资于债券、 分 投资于债券、货币市场工具、权证、资 货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工 基 产支持证券等金融工具;权证投资占基 具;权证投资占基金资产净值的 0-3%;每个交 金 金资产净值的 0-3%;每个交易日日终 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 的 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的 投 证金后,保持现金或到期日在一年期以 政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现 资 内的政府债券不低于基金资产净值的 金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购 5%。 款等。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (19)本基金每个交易日日终在扣除股 (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市 指期货合约需缴纳的交易保证金后,应 值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 当保持不低于基金资产净值 5%的现金 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规 或到期日在一年以内的政府债券。 模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得 因证券、期货市场波动、上市公司合并、 主动新增流动性受限资产的投资; 基金规模变动、股权分置改革中支付对 (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货 价等基金管理人之外的因素致使基金 合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于 47  流动性修改对照表 投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内 基金管理人应当在 10 个交易日内进行 的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存 调整。 出保证金及应收申购款等; (22)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 合同约定的投资范围保持一致; (23)本基金管理人管理的全部开放式基金持 有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该 公司可流通股票的 15%; (24)本基金管理人管理的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票,不超过该公 司可流通股票的 30%; 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金 规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 述规定投资比例的,除上述第(11)、(14)、 (20)、(22)项外,基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整。 第 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 十 3、中国证监会和基金合同认定的其它 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 四 情形。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 部 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 分 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 基 停基金估值; 金 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的 资 其它情形。 产 估 值 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 八 告、基金半年度报告和基金季度报告 金半年度报告和基金季度报告 部 …… 分 无 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 基 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 金 分析等。 的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 信 达到或者超过 20%的情形,为保障其他投资者 息 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 披 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 48  流动性修改对照表 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根成长动力混合型证券投资基金托管协议修改前后 文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 一、托管协议当事人 一、托管协议当事人 托管 (一)基金管理人(或简称“管理人”) (一)基金管理人(或简称“管理人”) 协议 住所:上海市富城路 99 号震旦国际 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 当事 大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 层 人 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 经营范围:发起设立基金、基金管理 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理 及中国证监会批准的其他业务 和中国证监会许可的其他业务 (二)基金托管人(或简称“托管人”) (二)基金托管人(或简称“托管人”) 法定代表人: 肖钢 法定代表人: 陈四清 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒 肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 元整 二、 (一)依据 (一)依据 托管 本协议依据《中华人民共和国合同 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中 协议 法》、《中华人民共和国证券投资基金 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 的依 法》(以下简称“《基金法》”)、《证券 “《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办 据、 投资基金运作管理办法》(以下简称 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 目 “《运作办法》”)、《证券投资基金信 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 的、 息披露管理办法》(以下简称“《信息 披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 原则 披露办法》”)及其他有关法律法规与 金流动性风险管理规定》及其他有关法律法 和解 《上投摩根成长动力混合型证券投 规与《上投摩根成长动力混合型证券投资基 释 资基金基金合同》(以下简称“《基金 金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订 合同》”)订立。 立。 三、 (一)基金托管人根据有关法律法规 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 基金 的规定及《基金合同》的约定,建立 及《基金合同》的约定,建立相关的技术系 托管 相关的技术系统,对基金管理人的投 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主 人对 资运作进行监督。主要包括以下方 要包括以下方面: 基金 面: 2、对基金投融资比例进行监督: 管理 2、对基金投融资比例进行监督: (16)本基金在每个交易日日终在扣除股指 人的 (16)本基金在每个交易日日终在扣 期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持 业务 除股指期货合约需缴纳的交易保证 不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在 监督 金后,应当保持不低于基金资产净值 一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 49  流动性修改对照表 和核 5%的现金或到期日在一年以内的政 备付金、存出保证金及应收申购款等; 查 府债券; (18)本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 因证券、期货市场波动、上市公司合 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 并、基金规模变动、股权分置改革中 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 支付对价等基金管理人之外的因素 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 致使基金投资比例不符合上述规定 不得主动新增流动性受限资产的投资; 投资比例的,基金管理人应当在 10 (19)本基金与私募类证券资管产品及中国 个交易日内进行调整。 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围保持一致;本基金 管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与 本基金合同约定的投资范围保持一致,并承 担由于不一致所导致的风险或损失; (20)本基金管理人管理的且由本基金托管 人托管的全部开放式基金持有一家上市公司 发行的可流通股票,不超过该公司可流通股 票的 15%; (21)本基金管理人管理的且由本基金托管 人托管的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不超过该公司可流通股票 的 30%; 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基 金规模变动、股权分置改革中支付对价等基 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比例的,除上述第(8)、 16)、 (18)、(19)项外,基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整。 上投摩根成长先锋混合型证券投资基金基金合同修改前后 文对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 (一)订立本基金合同的目的、 (一)订立本基金合同的目的、依据和 前言 依据和原则 原则 2.订立本基金合同的依据是《中 2.订立本基金合同的依据是《中华人 华人民共和国证券投资基金法》 民共和国证券投资基金法》(以下简称 (以下简称“《基金法》”)、《证 “《基金法》”)、《证券投资基金运 券投资基金运作管理办法》(以下 作管理办法》(以下简称“《运作办 50  流动性修改对照表 简称“《运作办法》”)、《证券 法》”)、《证券投资基金销售管理办 投资基金销售管理办法》(以下简 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 称“《销售办法》”)、《证券投 券投资基金信息披露管理办法》(以下 资基金信息披露管理办法》(以下 简称“《信息披露办法》”)、《公开 简称“《信息披露办法》”)和其 募集开放式证券投资基金流动性风险 他有关法律法规。 管理规定》和其他有关法律法规。 二、 无 13.《流动性风险管理规定》:指中国 释义 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁 布机关对其不时做出的修订 53.流动性受限资产:指由于法律法规、 监管、合同或操作障碍等原因无法以合 理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与 银行定期存款(含协议约定有条件提前 支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 六、 (五)申购和赎回的金额 (五)申购和赎回的金额 基金 无 4.当接受申购申请对存量基金份额持 份额 有人利益构成潜在重大不利影响时,基 的申 金管理人应当采取设定单一投资者申 购与 购金额上限或基金单日净申购比例上 赎回 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。具体规定请参见相关公告。 (六)申购和赎回的价格、费用及 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 其用途 8.赎回费用由赎回基金份额的基金份 8.赎回费用由赎回基金份额的基 额持有人承担。本基金将对持续持有期 金份额持有人承担,赎回费总额 少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的 的 25%归基金财产,75%用于支付 赎回费,并将上述赎回费全额计入基金 注册登记费和其他必要的手续 财产;除此之外,赎回费总额的 25%归 费。 基金财产,75%用于支付注册登记费和 9.本基金的申购费率最高不超过 其他必要的手续费。 申购金额的 5%,赎回费率最高不 9.本基金的申购费率最高不超过申购 超过赎回金额的 0.5%。本基金的 金额的 5%, 本基金的申购费率、赎回 申购费率、赎回费率和收费方式 费率和收费方式由基金管理人根据基 由基金管理人根据基金合同的规 金合同的规定确定,并在招募说明书中 定确定,并在招募说明书中列 列示。 示。 (七)拒绝或暂停申购的情形 (七)拒绝或暂停申购的情形 发生上述 1-3、5-6 项暂停申购情 6.基金管理人接受某笔或者某些申购 51  流动性修改对照表 形时,基金管理人应当根据有关 申请有可能导致单一投资者持有基金 规定在中国证监会指定媒体上刊 份额的比例达到或者超过 50%,或者变 登暂停申购公告。如果投资人的 相规避 50%集中度的情形时。 申购申请被拒绝,被拒绝的申购 7.当前一估值日基金资产净值 50%以 款项将退还给投资人。在暂停申 上的资产出现无可参考的活跃市场价 购的情况消除时,基金管理人应 格且采用估值技术仍导致公允价值存 及时恢复申购业务的办理。 在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取暂停接 受基金申购申请的措施。 发生上述 1、2、3、5、7、8 项暂停申 购情形时,基金管理人应当根据有关规 定在中国证监会指定媒体上刊登暂停 申购公告。如果投资人的申购申请被拒 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 人。在暂停申购的情况消除时,基金管 理人应及时恢复申购业务的办理。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的 款项的情形 情形 无 5.当前一估值日基金资产净值 50%以 上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取延缓支 付赎回款项或暂停接受基金赎回申请 的措施。 (九)巨额赎回的情形及处理方 (九)巨额赎回的情形及处理方式 式 2.巨额赎回的处理方式 2.巨额赎回的处理方式 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金 无 份额持有人的赎回申请超过上一开放 日基金总份额的 20%,基金管理人有权 先行对该单个基金份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实施延期办 理。而对该单个基金份额持有人 20%以 内(含 20%)的赎回申请与当日其他投 资者的赎回申请按前述条款处理,具体 见相关公告。 (一)基金管理人 (一)基金管理人 七、 住所:上海市浦东富城路 99 号震 住所:中国(上海)自由贸易试验区富 基金 旦国际大楼 20 层 城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 合同 办公地址:上海市浦东富城路 99 办公地址:中国(上海)自由贸易试验 当事 号震旦国际大楼 20 层 区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 人及 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 权利 (二)基金托管人 (二)基金托管人 义务 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 52  流动性修改对照表 十 (二)投资范围 (二)投资范围 二、 基金 在正常市场情况下,本基金投资 在正常市场情况下,本基金投资组合中 的投 组合中股票投资比例为基金总资 股票投资比例为基金总资产的 70%- 资 产的 70%-95%,债券及其它短 95 % , 债 券 及 其 它 短 期 金 融 工 具 为 期金融工具为 0-30%,并保持不 0-30%,并保持不低于基金资产净值 低于基金资产净值 5%的现金或 5%的现金或者到期日在一年以内的政 者到期日在一年以内的政府债 府债券,其中现金不包括结算备付金、 券。对于中国证监会允许投资的 存出保证金、应收申购款等。对于中国 创新金融产品,将依据有关法律 证监会允许投资的创新金融产品,将依 法规进行投资管理。本基金投资 据有关法律法规进行投资管理。本基金 重点是具有高成长潜力的上市公 投资重点是具有高成长潜力的上市公 司股票,80%以上的非现金股票 司股票,80%以上的非现金股票基金资 基金资产属于上述投资方向所确 产属于上述投资方向所确定的内容。 定的内容。 (六)投资限制 (六)投资限制 1.组合限制 1.组合限制 (9)保持不低于基金资产净值百 (2)本基金管理人管理的全部开放式基 分之五的现金或者到期日在一年 金持有一家上市公司发行的可流通股 以内的政府债券; 票,不超过该公司可流通股票的 15%; (3)本基金管理人管理的全部投资组合 因证券市场波动、上市公司合并、 持有一家上市公司发行的可流通股票, 基金规模变动、股权分置改革中 不超过该公司可流通股票的 30%; 支付对价等基金管理人之外的因 (11)保持不低于基金资产净值百分之 素致使基金投资比例不符合上述 五的现金或者到期日在一年以内的政 (1)—(6)项规定的投资比例的, 府债券,其中现金不包括结算备付金、 基金管理人应当在 10 个交易日 存出保证金、应收申购款等; 内进行调整。 (12)本基金投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (13)本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并、基金 规模变动、股权分置改革中支付对价等 基金管理人之外的因素致使基金投资 比例不符合上述规定的投资比例的,除 53  流动性修改对照表 上述第(11)-(13)项外,基金管理人应 当在 10 个交易日内进行调整。 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 5.中国证监会和基金合同认定的 5.当前一估值日基金资产净值 50%以 十四、 其它情形。 上的资产出现无可参考的活跃市场价 基金 格且采用估值技术仍导致公允价值存 资产 在重大不确定性时,经与基金托管人协 估值 商确认后,应当暂停基金估值; 6.法律法规、中国证监会和基金合同认 定的其它情形。 十 (七)基金年度报告、基金半年 (七)基金年度报告、基金半年度报告、 八、 度报告、基金季度报告 基金季度报告 基金 的信 无 基金管理人应当在基金年度报告和半 息披 (八)临时报告与公告 年度报告中披露基金组合资产情况及 露 其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份 额比例达到或者超过 20%的情形,为保 障其他投资者的权益,基金管理人至少 应当在基金定期报告“影响投资者决策 的其他重要信息”项下披露该投资者的 类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有 风险,中国证监会认定的特殊情形除 外。 (八)临时报告与公告 26.本基金发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重大 事项; 上投摩根成长先锋混合型证券投资基金托管协议修改前后 文对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 注册地址:上海市浦东富城路 99 注册地址:中国(上海)自由贸易试 托管 号震旦国际大楼 20 层 验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 协议 办公地址:上海市浦东富城路 99 办公地址:中国(上海)自由贸易试 当事 号震旦国际大楼 20 层 验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 人 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 54  流动性修改对照表 经营范围:从事基金管理业务、发 经营范围:基金募集、基金销售、资 起设立基金以及经中国证监会批准 产管理和中国证监会许可的其他业 的其它业务 务。 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 二、 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 基金 本协议依据《中华人民共和国证券 本协议依据《中华人民共和国证券投 托管 投资基金法》(以下简称“《基金 资基金法》(以下简称“《基金法》”) 协议 法》”)等有关法律、法规(以下简 等有关法律、法规(以下简称“法律 的依 称“法律法规”)、基金合同及其 法规”)、《公开募集开放式证券投 据、 他有关规定制订。 资基金流动性风险管理规定》、基金 目的 合同及其他有关规定制订。 和原 则 三、 (一)基金托管人根据有关法律法 (一)基金托管人根据有关法律法规 基金 规的规定及基金合同的约定,对基 的规定及基金合同的约定,对基金投 托管 金投资范围、投资对象进行监 资范围、投资对象进行监督 人对 督 在正常市场情况下,本基金投资组合 基金 在正常市场情况下,本基金投资组 中股票投资比例为基金总资产的 管理 合中股票投资比例为基金总资产的 70%-95%,债券及其它短期金融工 人的 70%-95%,债券及其它短期金融 具为 0-30%,并保持不低于基金资 业务 工具为 0-30%,并保持不低于基金 产净值 5%的现金或者到期日在一年 监督 资产净值 5%的现金或者到期日在 以内的政府债券,其中现金不包括结 和核 一年以内的政府债券。对于中国证 算备付金、存出保证金、应收申购款 查 监会允许投资的创新金融产品,将 等。对于中国证监会允许投资的创新 依据有关法律法规进行投资管理。 金融产品,将依据有关法律法规进行 本基金投资重点是具有高成长潜力 投资管理。本基金投资重点是具有高 的上市公司股票,80%以上的非现 成长潜力的上市公司股票,80%以上 金股票基金资产属于上述投资方向 的非现金股票基金资产属于上述投 所确定的内容。 资方向所确定的内容。 (二)基金托管人根据有关法律法 (二)基金托管人根据有关法律法规 规的规定及基金合同的约定,对基 的规定及基金合同的约定,对基金投 金投资、融资比例进行监督。基金 资、融资比例进行监督。基金托管人 托管人按下述比例和调整期限进行 按下述比例和调整期限进行监督: 监督: (9)保持不低于基金资产净值百分之 (9)保持不低于基金资产净值百分 五的现金或者到期日在一年以内的 之五的现金或者到期日在一年以内 政府债券,其中现金不包括结算备付 的政府债券; 金、存出保证金、应收申购款等; 因证券市场波动、上市公司合并、 (10)本基金投资于流动性受限资产 基金规模变动、股权分置改革中支 的市值合计不得超过本基金资产净 付对价等基金管理人之外的因素致 值的 15%。 使基金投资比例不符合上述(1)— 因证券市场波动、上市公司股票停 (6)项规定的投资比例的,基金管理 牌、基金规模变动等基金管理人之外 人应当在 10 个交易日内进行调整。 的因素致使基金不符合前款所规定 55  流动性修改对照表 比例限制的,基金管理人不得主动新 增流动性受限资产的投资; (11)本基金与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; (12)本基金管理人管理且由本基金 托管人托管的全部开放式基金(包括 开放式基金以及处于开放期的定期 开放基金,完全按照有关指数的构成 比例进行证券投资的开放式基金以 及中国证监会认可的特殊投资组合 除外)持有一家上市公司发行的可流 通股票,不得超过该上市公司可流通 股票的 15%;本基金管理人管理且由 本基金托管人托管的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票 的 30%; 因证券市场波动、上市公司合并、基 金规模变动、股权分置改革中支付对 价等基金管理人之外的因素致使基 金投资比例不符合上述规定的投资 比例的,除上述(9)-(11)项外,基金 管理人应当在 10 个交易日内进行调 整。 八、 (四)暂停估值与公告基金份额净 (四)暂停估值与公告基金份额净值 基金 值的情形 的情形 资产 (5)中国证监会和基金合同认定的 (5)当前一估值日基金资产净值 净值 其他情形。 50%以上的资产出现无可参考的活跃 计算 市场价格且采用估值技术仍导致公 和会 允价值存在重大不确定性时,经与基 计核 金托管人协商确认后,应当暂停基金 算 估值; (6)法律法规、中国证监会和基金 合同认定的其他情形。 56  流动性修改对照表 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金合同修改前后 文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 第 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 部 2、订立本基金合同的依据是《中华人 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 分 民共和国合同法》(以下简称“《合同 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 前 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 言 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 募集证券投资基金运作管理办法》(以 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简 金销售管理办法》(以下简称“《销售办 称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式 法》”)、《证券投资基金信息披露管理 证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法 和其他有关法律法规。 律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 二 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 部 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 分 管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 释 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 义 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的 债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 部 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 分 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单 基 日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 金 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 份 合法权益。具体规定请参见招募说明书或相关 额 公告。 的 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 申 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 购 额持有人承担,在基金份额持有人赎回 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 与 基金份额时收取。赎回费用应根据相关 取。本基金将对持续持有期少于 7 日的投资者 赎 规定按照比例归入基金财产,未计入基 收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费 回 金财产的部分用于支付登记费和其他 全额计入基金财产;除此之外,赎回费用应根 必要的手续费。 据相关规定按照比例归入基金财产,未计入基 57  流动性修改对照表 金财产的部分用于支付登记费和其他必要的 手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 无 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 情形且基金管理人决定暂停基金投资 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的 者的申购申请时,基金管理人应当根据 情形时。 有关规定在指定媒介上刊登暂停申购 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 公告。如果投资人的申购申请被拒绝, 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 被拒绝的申购款项本金将退还给投资 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 人。在暂停申购的情况消除时,基金管 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 理人应及时恢复申购业务的办理。 停接受基金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情 形且基金管理人决定暂停基金投资者的申购 申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定 媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购 申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给 投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理 人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 形 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 无 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基金 份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实 施延期办理,而对该单个基金份额持有人 20% 以内(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者 的赎回申请按前述条款处理,具体见招募说明 书或相关公告。 第 一、基金管理人 一、基金管理人 七 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦国 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 分 际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 层 基 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 金 联系电话:021-38794999 联系电话:021-20628000 合 同 二、基金托管人 二、基金托管人 当 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 58  流动性修改对照表 事 法定代表人:田国立 法定代表人:陈四清 人 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰 及 仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 权 利 义 务 第 二、投资范围 二、投资范围 十 二 基金的投资组合比例为:债券资产占基 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产 部 金资产的比例不低于 80%,现金及到期 的比例不低于 80%,现金及到期日在一年以内 分 日在一年以内的政府债券占基金资产 的政 府债券占基 金资产净值 的比例不低 于 基 净值的比例不低于 5%。 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金 金、应收申购款等。 的 四、投资限制 四、投资限制 投 1、组合限制 1、组合限制 资 (3)保持不低于基金资产净值 5%的现 (3)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 金或者到期日在一年以内的政府债券; 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 因证券市场波动、上市公司合并、基金 (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市 规模变动、股权分置改革中支付对价等 值合计不得超过基金资产净值的 15%; 基金管理人之外的因素致使基金投资 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人 比例不符合上述规定投资比例的,基金 之外的因素致使基金不符合前款所规定比例 管理人应当在 10 个交易日内进行调 限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 整。法律法规或监管机构另有规定的, 资产的投资; 从其规定。 (15)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 合同约定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例的,除上述第(3)、(10)、(14)、(15) 项外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整。法律法规或监管机构另有规定的,从其 规定。 第 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 十 3、中国证监会和基金合同认定的其它 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 四 情形。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 部 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 分 与基金托管人协商一致的,应当暂停估值; 基 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的 金 其它情形。 59  流动性修改对照表 资 产 估 值 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 八 告、基金半年度报告和基金季度报告 金半年度报告和基金季度报告 部 无 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 分 (七)临时报告 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 基 无 分析等。 金 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 的 达到或超过 20%的情形,为保障其他投资者的 信 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 息 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 披 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 露 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 27、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金托管协议修改前后 文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 (一)基金管理人(或简称“管理人”) (一)基金管理人(或简称“管理人”) 托管 住所:上海市富城路 99 号震旦国际大 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 协议 楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 层 当事 法定代表人: 陈开元 法定代表人: 陈兵 人 成立时间:2012 年 5 月 12 日 设立日期: 2004 年 5 月 12 日 经营范围: 发起设立基金、基金管 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理 理及中国证监会批准的其他业务 和中国证监会许可的其它业务 (二)基金托管人(或简称“托管人”) (二)基金托管人(或简称“托管人”) 法定代表人:田国立 法定代表人: 陈四清 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒 肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元 佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 整 二、 (一)依据 (一) 依据 托管 本协议依据《中华人民共和国合同 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中 60  流动性修改对照表 协议 法》、《中华人民共和国证券投资基金 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 的依 法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 “《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作 据、 募集证券投资基金运作管理办法》(以 管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 目 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 的、 金信息披露管理办法》(以下简称“《信 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 原则 息披露办法》”)及其他有关法律法规 投资基金流动性风险管理规定》及其他有关 和解 与《上投摩根纯债丰利债券型证券投 法律法规与《上投摩根纯债丰利债券型证券 释 资基金基金合同》(以下简称“《基金 投资基金基金合同》(以下简称“《基金合 合同》”)订立。 同》”)订立。 三、 (一)基金托管人根据有关法律法规 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 基金 的规定及《基金合同》的约定,建立 及《基金合同》的约定,建立相关的技术系 托管 相关的技术系统,对基金管理人的投 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主 人对 资运作进行监督。主要包括以下方面: 要包括以下方面: 基金 1、对基金的投资范围、投资对象进行 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。 管理 监督。 人的 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资 业务 基金的投资组合比例为:债券资产占 产的比例不低于 80%,现金及到期日在一年 监督 基金资产的比例不低于 80%,现金及 以内的政府债券占基金资产净值的比例不低 和核 到期日在一年以内的政府债券占基金 于 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 查 资产净值的比例不低于 5%。 证金、应收申购款等。 2、对基金投融资比例进行监督; 2、对基金投融资比例进行监督; (3)保持不低于基金资产净值 5%的 (3)保持不低于基金资产净值 5%的现金或 现金或者到期日在一年以内的政府债 者到期日在一年以内的政府债券,其中现金 券; 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等; 因证券市场波动、上市公司合并、基 (14)本基金主动投资于流动性受限资产的 金规模变动、股权分置改革中支付对 市值合计不得超过基金资产净值的 15%; 价等基金管理人之外的因素致使基金 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理 投资比例不符合上述规定投资比例 人之外的因素致使基金不符合前款所规定比 的,基金管理人应当在 10 个交易日内 例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 进行调整。法律法规或监管机构另有 受限资产的投资; 规定的,从其规定。 (15)本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围保持一致;本基金 管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与 本基金合同约定的投资范围保持一致,并承 担由于不一致所导致的风险或损失; 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 变动、股权分置改革中支付对价等基金管理 61  流动性修改对照表 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的,除上述第(3)、(10)、(14)、 (15)项外,基金管理人应当在 10 个交易日 内进行调整。法律法规或监管机构另有规定 的,从其规定。 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金合同修改前后 文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 内容 内容 第 一、订立本基金合同的目的、依据 一、订立本基金合同的目的、依据和 一 和原则 原则 部 2、订立本基金合同的依据是《中华 2、订立本基金合同的依据是《中华人 分 人民共和国合同法》(以下简称“《合 民共和国合同法》(以下简称“《合同 前 同法》”)、《中华人民共和国证券 法》”)、《中华人民共和国证券投资 言 投资基金法》(以下简称“《基金 基金法》(以下简称“《基金法》”)、 法》”)、《公开募集证券投资基金 《公开募集证券投资基金运作管理办 运作管理办法》(以下简称“《运作 法》(以下简称“《运作办法》”)、 办法》”)、《证券投资基金销售管 《证券投资基金销售管理办法》(以下 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 简称“《销售办法》”)、《证券投资 《证券投资基金信息披露管理办 基金信息披露管理办法》(以下简称 法》(以下简称“《信息披露办法》”) “《信息披露办法》”)、《公开募集 和其他有关法律法规。 开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》和其他有关法律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中 二 国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同 部 年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式 分 证券投资基金流动性风险管理规定》 释 及颁布机关对其不时做出的修订 义 54、流动性受限资产:指由于法律法 规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议约定 有条件提前支取的银行存款)、停牌 股票、流通受限的新股及非公开发行 股票、 资产支持证券、因发行人债务 违约无法进行转让或交易的债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持 部 有人利益构成潜在重大不利影响时, 分 基金管理人应当采取设定单一投资者 62  流动性修改对照表 基 申购金额上限或基金单日净申购比例 金 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购 份 等措施,切实保护存量基金份额持有 额 人的合法权益。具体规定请参见招募 的 说明书或相关公告。 申 六、申购和赎回的价格、费用及其用 购 途 六、申购和赎回的价格、费用及其 与 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 用途 赎 额持有人承担,在基金份额持有人赎 5、赎回费用由赎回基金份额的基金 回 回基金份额时收取。本基金将对持续 份额持有人承担,在基金份额持有 持有期少于 7 日的投资者收取不低于 人赎回基金份额时收取。赎回费用 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额 应根据相关规定按照比例归入基金 计入基金财产;除此之外,赎回费用 财产,未计入基金财产的部分用于 应根据相关规定按照比例归入基金财 支付登记费和其他必要的手续费。 产,未计入基金财产的部分用于支付 登记费和其他必要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 无 6、基金管理人接受某笔或者某些申购 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停 申请有可能导致单一投资者持有基金 申购情形且基金管理人决定暂停基 份额的比例达到或者超过 50%,或者变 金投资者的申购申请时,基金管理 相规避 50%集中度的情形时。 人应当根据有关规定在指定媒介上 7、当前一估值日基金资产净值 50%以 刊登暂停申购公告。如果投资人的 上的资产出现无可参考的活跃市场价 申购申请被拒绝,被拒绝的申购款 格且采用估值技术仍导致公允价值存 项本金将退还给投资人。在暂停申 在重大不确定性时,经与基金托管人 购的情况消除时,基金管理人应及 协商确认后,基金管理人应当采取暂 时恢复申购业务的办理。 停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停 申购情形且基金管理人决定暂停基金 投资者的申购申请时,基金管理人应 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资人的申购申请 被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退 还给投资人。在暂停申购的情况消除 时,基金管理人应及时恢复申购业务 的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 的情形 情形 无 6、当前一估值日基金资产净值 50%以 上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人 协商确认后,基金管理人应当采取延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 63  流动性修改对照表 申请的措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基 金份额持有人的赎回申请超过上一开 放日基金总份额的 20%,基金管理人有 权先行对该单个基金份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实施延期办 理。而对该单个基金份额持有人 20% 以内(含 20%)的赎回申请与当日其他 投资者的赎回申请按前述条款处理, 具体见相关公告。 一、基金管理人 一、基金管理人 第七 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部分 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦 住所:中国(上海)自由贸易试验区 基金 国际大楼 20 层 富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 合同 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 当事 联系电话:021-38794999 联系电话:021-20628000 人及 二、基金托管人 二、基金托管人 权利 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 义务 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 第 二、投资范围 二、投资范围 十 二 基金的投资组合比例为:债券资产 基金的投资组合比例为:债券资产占 部 占基金资产的比例不低于 80%,现 基金资产的比例不低于 80%,现金及 分 金及到期日在一年以内的政府债券 到期日在一年以内的政府债券占基金 基 占基金资产净值的比例不低于 5%。 资产净值的比例不低于 5%,其中现金 金 不包括结算备付金、存出保证金、应 的 收申购款等。 投 四、投资限制 四、投资限制 资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (3)保持不低于基金资产净值 5% (3)保持不低于基金资产净值 5%的 的现金或者到期日在一年以内的政 现金或者到期日在一年以内的政府债 府债券; 券,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等; 因证券市场波动、上市公司合并、 (17)本基金管理人管理的全部开放 基金规模变动、股权分置改革中支 式基金持有一家上市公司发行的可流 付对价等基金管理人之外的因素致 通股票,不得超过该上市公司可流通 使基金投资比例不符合上述规定投 股票的 15%;基金管理人管理的全部投 资比例的,基金管理人应当在 10 个 资组合持有一家上市公司发行的可流 交易日内进行调整。法律法规或监 通股票,不得超过该上市公司可流通 管机构另有规定的,从其规定。 股票的 30% ; (18)本基金主动投资于流动性受限 64  流动性修改对照表 资产的市值合计不得超过本基金资产 净值的 15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押 品的资质要求应当与基金合同约定的 投资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并、基 金规模变动、股权分置改革中支付对 价等基金管理人之外的因素致使基金 投资比例不符合上述规定投资比例 的,除上述第(3)、(13)、(18)、 (19)项外,基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整。法律法规或监管 机构另有规定的,从其规定。 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 第十 3、中国证监会和基金合同认定的其 3、当前一估值日基金资产净值 50%以 四部 它情形。 上的资产出现无可参考的活跃市场价 分基 格且采用估值技术仍导致公允价值存 金资 在重大不确定性时,经与基金托管人 产估 协商一致的; 值 4、法律法规、中国证监会和基金合同 认定的其它情形。 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年 (六)基金定期报告,包括基金年度 八 度报告、基金半年度报告和基金季 报告、基金半年度报告和基金季度报 部 度报告 告 分 基 无 基金管理人应当在基金年度报告和半 金 (七)临时报告 年度报告中披露基金组合资产情况及 的 其流动性风险分析等。 信 报告期内出现单一投资者持有基金份 息 额比例达到或超过 20%的情形,为保障 披 其他投资者的权益,基金管理人至少 露 应当在基金定期报告“影响投资者决 策的其他重要信息”项下披露该投资 者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的 特有风险,中国证监会认定的特殊情 65  流动性修改对照表 形除外。 (七)临时报告 27、本基金发生涉及基金申购、赎回 事项调整或潜在影响投资者赎回等重 大事项; 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金托管协议修改前后 文对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 注册地址:上海市浦东富城路 99 注册地址:中国(上海)自由贸易试 托管 号震旦国际大楼 20 层 验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 协议 办公地址:上海市浦东富城路 99 办公地址:中国(上海)自由贸易试 当事 号震旦国际大楼 20 层 验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 人 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 三、 (一)基金托管人根据有关法律法 (一)基金托管人根据有关法律法规 基金 规的规定及《基金合同》的约定, 的规定及《基金合同》的约定,对基 托管 对基金投资范围、投资对象进行监 金投资范围、投资对象进行监督 人对 督 基金的投资组合比例为:债券资产占 基金 基金的投资组合比例为:债券资产 基金资产的比例不低于 80%,现金及 管理 占基金资产的比例不低于 80%,现 到期日在一年以内的政府债券占基金 人的 金及到期日在一年以内的政府债 资产净值的比例不低于 5%,其中现金 业务 券占基金资产净值的比例不低于 不包括结算备付金、存出保证金、应 监督 5%。 收申购款等。 和核 (二)基金托管人根据有关法律法 (二)基金托管人根据有关法律法规 查 规的规定及《基金合同》的约定, 的规定及《基金合同》的约定,对基 对基金投资、融资比例进行监督。 金投资、融资比例进行监督。基金托 基金托管人按下述比例和调整期 管人按下述比例和调整期限进行监 限进行监督: 督: 3.保持不低于基金资产净值 5%的 3.保持不低于基金资产净值 5%的现 现金或者到期日在一年以内的政 金或者到期日在一年以内的政府债 府债券; 券,其中现金不包括结算备付金、存 因证券市场波动、上市公司合并、 出保证金、应收申购款等; 基金规模变动等基金管理人之外 15.本基金主动投资于流动性受限资 的因素致使基金投资比例不符合 产的市值合计不得超过本基金资产 上述规定投资比例的,基金管理人 净值的 15%; 66  流动性修改对照表 应当在 10 个交易日内进行调整, 因证券市场波动、上市公司股票停 但中国证监会规定的特殊情形除 牌、基金规模变动等基金管理人之外 外。 的因素致使基金不符合前款所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新 增流动性受限资产的投资; 16.本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押 品的资质要求应当与基金合同约定 的投资范围保持一致。 因证券市场波动、上市公司合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投 资比例的,除上述第 3、10、15、16 项外,基金管理人应当在 10 个交易日 内进行调整,但中国证监会规定的特 殊情形除外。 八、 (四)暂停估值与公告基金份额净 (四)暂停估值与公告基金份额净值 基金 值的情形 的情形 资产 3.占基金相当比例的投资品种的 3.当前一估值日基金资产净值 50% 净值 估值出现重大转变,而基金管理人 以上的资产出现无可参考的活跃市 计算 为保障投资人的利益,已决定延迟 场价格且采用估值技术仍导致公允 和会 估值;如果出现基金管理人认为属 价值存在重大不确定性时,经与基金 计核 于紧急事故的任何情况,导致基金 托管人协商一致的; 算 管理人不能出售或评估基金资产 4.法律法规、中国证监会和《基金合 时; 同》认定的其他情形。 4.中国证监会和《基金合同》认定 的其他情形。 上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对 照表 章 原文条款 修改后条款 节 第 为保护基金投资者合法权益,明确《基 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》 一 金合同》当事人的权利与义务,规范上 当事人的权利与义务,规范上投摩根纯债债券 部 投摩根纯债债券型证券投资基金(以下 型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基 分 简称“本基金”或“基金”)运作,依 金”)运作,依照《中华人民共和国合同法》、 前 照《中华人民共和国合同法》、《中华人 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 言 民共和国证券投资基金法》(以下简称 称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》 和 《基金法》)、《证券投资基金运作管理 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销 67  流动性修改对照表 释 办法》(以下简称《运作办法》)、《证券 售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券 义 投资基金销售管理办法》以下简称《销 投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信 - 售办法》)、《证券投资基金信息披露管 息披露办法》)、证券投资基金信息披露内容与 前 理办法》(以下简称《信息披露办法》)、 格式准则第 6 号《基金合同的内容与格式》及 言 证券投资基金信息披露内容与格式准 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 则第 6 号《基金合同的内容与格式》及 管理规定》其他有关规定,在平等自愿、诚实 其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、 信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合 充分保护基金投资者及相关当事人的 法权益的原则基础上,特订立《上投摩根纯债 合法权益的原则基础上,特订立《上投 债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“本 摩根纯债债券型证券投资基金基金合 合同”或“《基金合同》”)。 同》(以下简称“本合同”或“《基金合 同》”)。 第 无 《流动性风险管理规定》 指中国证监会 2017 一 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公 部 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 分 规定》及颁布机关对其不时做出的修订 前 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合 言 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 和 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易 释 日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定 义 有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、 - 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债 释 券等 义 第 五、申购与赎回的数额限制 五、申购与赎回的数额限制 五 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 部 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 分 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单 基 日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 金 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 份 合法权益。具体规定请参见招募说明书或相关 额 公告。 的 六、申购费用和赎回费用 六、申购费用和赎回费用 申 2、投资者可将其持有的全部或部分基 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额 购 金份额赎回。本基金的赎回费用在投资 赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金 与 者赎回本基金份额时收取,扣除用于市 份额时收取,本基金将对持续持有期少于 7 日 赎 场推广、注册登记费和其他手续费后的 的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 回 余额归基金财产,赎回费归入基金财产 述赎回费全额计入基金财产;除此之外的赎回 的比例不得低于法律法规或中国证监 费扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续 会规定的比例下限。 费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产 的比例不得低于法律法规或中国证监会规定 的比例下限。 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 (6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请 68  流动性修改对照表 发生上述情形之一的,申购款项将全额 有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 退还投资者。发生上述(1)到(4)项 达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度 暂停申购情形时,基金管理人应当在至 的情形时。 少一家指定媒体及基金管理人网站刊 (7)当前一估值日基金资产净值 50%以上的 登暂停申购公告。 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当 采取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投 资者。发生上述(1)到(4)、(7)项暂停申 购情形时,基金管理人应当在至少一家指定媒 体及基金管理人网站刊登暂停申购公告。 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及 情形及处理方式 处理方式 无 (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当 采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施。 十一、 巨额赎回的情形及处理方式 十一、 巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 无 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基金 份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实 施延期办理,而对该单个基金份额持有人 20% 以内(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者 的赎回申请按前述条款处理,具体见相关公 告。 第 一、 基金管理人 一、 基金管理人 六 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部 注册地址:上海市富城路 99 号震旦大 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城 分 厦 20 楼 路 99 号震旦国际大楼 25 层 基 办公地址:上海市富城路 99 号震旦大 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城 金 厦 20 楼 路 99 号震旦国际大楼 25 层 合 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 同 二、 基金托管人 二、 基金托管人 当 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 事 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 人 及 权 利 69  流动性修改对照表 义 务 第 二、 投资范围 二、 投资范围 十 本基金投资于国债、金融债、公司债、 本基金投资于国债、金融债、公司债、企业债、 一 企业债、可转换公司债券(包括分离交 可转换公司债券(包括分离交易的可转换公司 部 易的可转换公司债券)、债券回购、央 债券)、债券回购、央行票据、短期融资券、 分 行票据、短期融资券、资产支持证券等, 资产支持证券等,以及中国证监会允许基金投 基 以及中国证监会允许基金投资的其它 资的其它固定收益类金融工具。本基金投资于 金 固定收益类金融工具。本基金投资于债 债 券 类 金 融 工 具的 比 例不 低 于 基 金 资 产的 的 券类金融工具的比例不低于基金资产 80%。本基金持有现金或到期日在一年以内的 投 的 80%。本基金持有现金或到期日在一 政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现 资 年以内的政府债券不低于基金资产净 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 值的 5%。本基金不直接在二级市场买 款等。本基金不直接在二级市场买入股票、权 入股票、权证等权益类资产,也不参与 证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购 一级市场新股申购和新股增发。本基金 和新股增发。本基金通过分离交易可转债认购 通过分离交易可转债认购所获得的认 所获得的认股权证,在其可上市交易后 10 个 股权证,在其可上市交易后 10 个交易 交易日内全部卖出。本基金所持可转换公司债 日内全部卖出。本基金所持可转换公司 券转股获得的股票在其可上市交易后的 10 个 债券转股获得的股票在其可上市交易 交易日内全部卖出。 后的 10 个交易日内全部卖出。 五、 投资限制 五、 投资限制 (二)投资组合限制 (二)投资组合限制 e、现金和到期日不超过 1 年的政府债 e、现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低 券不低于基金资产净值的 5%; 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等; 由于证券市场波动、上市公司合并或基 k、本基金主动投资于流动性受限资产的市值 金规模变动等基金管理人之外的原因 合计不得超过基金资产净值的 15%。基金管理 导致的投资组合不符合上述约定的比 人应制订严格的投资决策流程和风险控制制 例不在限制之内,但基金管理人应在 度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等 10 个交易日内进行调整,以达到标准。 各种风险; 法律法规另有规定的从其规定。 因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金不符合前款 所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资; l、本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致; 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模 变动等基金管理人之外的原因导致的投资组 合不符合上述约定的比例不在限制之内,除上 述第 e、k、l 项外,基金管理人应在 10 个交易 日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规 70  流动性修改对照表 定的从其规定。 第 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 十 3、中国证监会认定的其他情形。 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 三 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 部 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 分 与基金托管人协商确认后,应当暂停基金估 基 值; 金 4、法律法规、中国证监会认定的其他情形。 资 产 估 值 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 七 告、基金半年度报告和基金季度报告 金半年度报告和基金季度报告 部 分 无 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 基 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 金 分析等。 的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 信 达到或超过 20%的情形,为保障其他投资者的 息 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 披 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根纯债债券型证券投资基金托管协议修改前后文对 照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 注册地址:上海市富城路 99 号震旦 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富 托管 大厦 20 楼 城路 99 号震旦国际大楼 25 层 协议 办公地址:上海市富城路 99 号震旦 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富 当事 大厦 20 楼 城路 99 号震旦国际大楼 25 层 人 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 电话:021-38794999 电话:021-20628000 71  流动性修改对照表 传真:021-68881170 传真:021-20628400 联系人:朱戈宇 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 二、 订立本协议的依据是《中华人民共和 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券 基金 国证券投资基金法》(以下简称《基 投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券 托管 金法》)、《证券投资基金运作管理办 投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办 协议 法》(以下简称《运作办法》)、《证券 法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下 的依 投资基金销售管理办法》(以下简称 简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露 据、 《销售办法》)、《证券投资基金信息 管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证 目的 披露管理办法》(以下简称《信息披 券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号 和原 露办法》)、《证券投资基金信息披露 〈托管协议的内容与格式〉》、《公开募集开放 则 内容与格式准则第 7 号〈托管协议的 式证券投资基金流动性风险管理规定》、《上 内容与格式〉》、《上投摩根纯债债券 投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》 型证券投资基金基金合同》(以下简 (以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 称《基金合同》)及其他有关规定。 三、 (一)基金托管人对基金管理人的投 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为 基金 资行为行使监督权 行使监督权 托管 2、基金托管人根据有关法律法规的 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及 人对 规定及《基金合同》的约定对下述基 《基金合同》的约定对下述基金投融资比例 基金 金投融资比例进行监督: 进行监督: 管理 (1)按法律法规的规定及《基金合 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约 人的 同》的约定,本基金的投资资产配置 定,本基金的投资资产配置比例为: 业务 比例为: 本基金投资于债券类金融工具的比例不低于 监督 本基金投资于债券类金融工具的比 基金资产的 80%。本基金持有现金或到期日 和核 例不低于基金资产的 80%。本基金持 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 查 有现金或到期日在一年以内的政府 的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 债券不低于基金资产净值的 5%。本 证金、应收申购款等。本基金不直接在二级 基金不直接在二级市场买入股票、权 市场买入股票、权证等权益类资产,也不参 证等权益类资产,也不参与一级市场 与一级市场新股申购和新股增发。 新股申购和新股增发。 (2)根据法律法规的规定及《基金 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的 合同》的约定,本基金投资组合遵循 约定,本基金投资组合遵循以下投资限制: 以下投资限制: e、现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低 e、现金和到期日不超过 1 年的政府 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算 债券不低于基金资产净值的 5%; 备付金、存出保证金、应收申购款等; l、本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金不符合前 款所规定比例限制的,基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; m、本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 72  流动性修改对照表 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基 金合同约定的投资范围保持一致; 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及 投资限制调整的,基金管理人应提前通知基 金托管人,经基金托管人书面同意后方可纳 入投资监督范围。基金管理人知晓基金托管 人投资监督职责的履行受外部数据来源或系 统开发等因素影响,基金管理人应为托管人 系统调整预留所需的合理必要时间。 (3)法规允许的基金投资比例调整 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 期限 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规 由于证券市场波动、上市公司合并或 模变动等基金管理人之外的原因导致的投资 基金规模变动等基金管理人之外的 组合不符合上述约定的比例,不在限制之内, 原因导致的投资组合不符合上述约 除上述第 e、l、m 项外,基金管理人应在 10 定的比例,不在限制之内,但基金管 个交易日内进行调整,以达到规定的投资比 理人应在 10 个交易日内进行调整, 例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 以达到规定的投资比例限制要求。法 律法规另有规定的从其规定。 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同修改前后 文对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 (一)订立本基金合同的目的、 (一)订立本基金合同的目的、依据 前言 依据和原则 和原则 2.订立本基金合同的依据是中华 2.订立本基金合同的依据是《中华人 人民共和国合同法》(以下简称 民共和国合同法》(以下简称“《合同 “《合同法》”)、《中华人民共 法》”)、《中华人民共和国证券投资 和国证券投资基金法》(以下简称 基金法》(以下简称“《基金法》”)、 “《基金法》”)、《证券投资基 《证券投资基金运作管理办法》(以下 金运作管理办法》(以下简称“《运 简称“《运作办法》”)、《证券投资 作办法》”)、《证券投资基金销 基金销售管理办法》(以下简称“《销 售管理办法》(以下简称“《销售 售办法》”)、《证券投资基金信息披 办法》”)、《证券投资基金信息 露管理办法》(以下简称“《信息披露 披露管理办法》(以下简称“《信 办法》”)、《公开募集开放式证券投 息披露办法》”)和其他有关法律 资基金流动性风险管理规定》和其他 法规。 有关法律法规。 二、 无 13.《流动性风险管理规定》:指中 释义 国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同 年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》 73  流动性修改对照表 及颁布机关对其不时做出的修订 54.流动性受限资产:指由于法律法 规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议约定 有条件提前支取的银行存款)、停牌 股票、流通受限的新股及非公开发行 股票、资产支持证券、因发行人债务 违约无法进行转让或交易的债券等 六、 (五)申购和赎回的金额 (五)申购和赎回的金额 基金 无 4.当接受申购申请对存量基金份额持 份额 有人利益构成潜在重大不利影响时, 的申 基金管理人应当采取设定单一投资者 购与 申购金额上限或基金单日净申购比例 赎回 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购 等措施,切实保护存量基金份额持有 人的合法权益。具体规定请参见相关 公告。 (六)申购和赎回的价格、费用及其用 途 (六)申购和赎回的价格、费用及 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份 其用途 额持有人承担,在基金份额持有人赎 5.赎回费用由赎回基金份额的基 回基金份额时收取。本基金将对持续 金份额持有人承担,在基金份额 持有期少于 7 日的投资者收取不低于 持有人赎回基金份额时收取。不 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额 低于赎回费总额的 25%应归基金 计入基金财产;除此之外,不低于赎 财产,其余用于支付注册登记费 回费总额的 25%应归基金财产,其余用 和其他必要的手续费。 于支付注册登记费和其他必要的手续 费。 (七)拒绝或暂停申购的情形 (七)拒绝或暂停申购的情形 无 5.基金管理人接受某笔或者某些申购 发生上述 1 到 5 项暂停申购情形 申请有可能导致单一投资者持有基金 时,基金管理人应当在至少一家 份额的比例达到或者超过 50%,或者变 指定媒体及基金管理人网站刊登 相规避 50%集中度的情形时; 暂停申购公告。在暂停申购的情 6.当前一估值日基金资产净值 50%以 况消除时,基金管理人应及时恢 上的资产出现无可参考的活跃市场价 复申购业务的办理。 格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人 协商确认后,基金管理人应当采取暂 停接受基金申购申请的措施; 发生上述情形之一且基金管理人决定 暂停申购时,申购款项将全额退还投 资者。发生上述 1 到 4、6、7 项暂停 74  流动性修改对照表 申购情形时,基金管理人应当在至少 一家指定媒体及基金管理人网站刊登 暂停申购公告。在暂停申购的情况消 除时,基金管理人应及时恢复申购业 务的办理。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项 款项的情形 的情形 无 5.当前一估值日基金资产净值 50%以 上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人 协商确认后,基金管理人应当采取延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施; (九)巨额赎回的情形及处理方 (九)巨额赎回的情形及处理方式 式 2.巨额赎回的处理方式 2.巨额赎回的处理方式 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基 无 金份额持有人的赎回申请超过上一开 放日基金总份额的 20%,基金管理人有 权先行对该单个基金份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实施延期办 理。而对该单个基金份额持有人 20% 以内(含 20%)的赎回申请与当日其他 投资者的赎回申请按前述条款处理, 具体见相关公告。 (一)基金管理人 (一)基金管理人 住所:上海市浦东富城路 99 号震 住所:中国(上海)自由贸易试验区 七、 旦国际大楼 20 层 富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 基金 办公地址:上海市浦东富城路 99 办公地址:中国(上海)自由贸易试 合同 号震旦国际大楼 20 层 验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 当事 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 人及 (二)基金托管人 (二)基金托管人 权利 法定代表人:郭树清 法定代表人:田国立 义务 注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒 仟玖佰零捌万肆仟元 万柒仟肆佰捌拾陆元 十 (二)投资范围 (二)投资范围 二、 基金 基金的投资组合比例为:股票类 基金的投资组合比例为:股票类资产 的投 资产占基金资产的比例为 占基金资产的比例为 80%-95%,其中投 资 80%-95%,其中投资于大盘蓝筹股 资于大盘蓝筹股票的比例不低于股票 票的比例不低于股票类资产的 类资产的 80%,债券类资产投资比例为 80%,债券类资产投资比例为基金 基金资产的 0-20%,权证投资占基金资 资产的 0-20%,权证投资占基金资 产净值的比例为 0-3%,现金或到期日 产净值的比例为 0-3%,现金或到 在一年期以内的政府债券不低于基金 75  流动性修改对照表 期日在一年期以内的政府债券不 资产净值的 5%,其中现金不包括结算 低于基金资产净值的 5%。 备付金、存出保证金、应收申购款等。 (六)投资限制 (六)投资限制 1.组合限制 1.组合限制 (14)保持不低于基金资产净值 (2)本基金管理人管理的全部开放式 5%的现金或者到期日在一年以内 基金持有一家上市公司发行的可流通 的政府债券; 股票,不超 过 该公司可流通股票 的 15%; 因证券市场波动、上市公司合并、 (3)本基金管理人管理的全部投资组 基金规模变动、股权分置改革中 合持有一家上市公司发行的可流通股 支付对价等基金管理人之外的因 票,不超过该公司可流通股票的 30%; 素致使基金投资比例不符合上述 (16)保持不低于基金资产净值 5%的 规定投资比例的,基金管理人应 现金或者到期日在一年以内的政府债 当在 10 个交易日内进行调整。 券,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等; (18)本基金投资于流动性受限资产 的市值合计不得超过本基金资产净值 的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押 品的资质要求应当与基金合同约定的 投资范围保持一致。 因证券市场波动、上市公司合并、基 金规模变动、股权分置改革中支付对 价等基金管理人之外的因素致使基金 投资比例不符合上述 规定投资比例 的,除上述(13)、(16)、(18)、(19) 条所述情况外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 4.中国证监会和基金合同认定的 4.当前一估值日基金资产净值 50%以 十四、 其它情形。 上的资产出现无可参考的活跃市场价 基金 格且采用估值技术仍导致公允价值存 资产 在重大不确定性时,经与基金托管人 估值 协商确认后,应当暂停基金估值; 5.法律法规、中国证监会和基金合同 认定的其它情形。 十 (七)基金年度报告、基金半年 (七)基金年度报告、基金半年度报 76  流动性修改对照表 八、 度报告、基金季度报告 告、基金季度报告 基金 的信 无 6.基金管理人应当在基金年度报告和 息披 (八)临时报告与公告 半年度报告中披露基金组合资产情况 露 及其流动性风险分析等。 7.报告期内出现单一投资者持有基金 份额比例达到或者超过 20%的情形,为 保障其他投资者的权益,基金管理人 至少应当在基金定期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及 占比、报告期内持有份额变化情况及 产品的特有风险,中国证监会认定的 特殊情形除外。 (八)临时报告与公告 26.本基金发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重大 事项; 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金托管协议修改前后 文对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 注册地址:上海市浦东富城路 99 注册地址:中国(上海)自由贸易试 托管 号震旦国际大楼 20 层 验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 协议 办公地址:上海市浦东富城路 99 办公地址:中国(上海)自由贸易试 当事 号震旦国际大楼 20 层 验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 人 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:郭树清 法定代表人:田国立 注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒 玖佰零捌万肆仟元 万柒仟肆佰捌拾陆元 二、 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 基金 本协议依据《中华人民共和国证券 本协议依据《中华人民共和国证券投 托管 投资基金法》(以下简称“《基金 资基金法》(以下简称“《基金法》” 、 协议 法》”)等有关法律法规、基金合同 《公开募集开放式证券投资基金流 的依 及其他有关规定制订。 动性风险管理规定》等有关法律法 据、 规、基金合同及其他有关规定制订。 77  流动性修改对照表 目的 和原 则 三、 (一)基金托管人根据有关法律法 (一)基金托管人根据有关法律法规 基金 规的规定及基金合同的约定,对基 的规定及基金合同的约定,对基金投 托管 金投资范围、投资对象进行监 资范围、投资对象进行监督 人对 督 基金的投资组合比例为:股票类资产 基金 基金的投资组合比例为:股票类资 占基金资产的比例为 80%-95%,其中 管理 产占基金资产的比例为 80%-95%, 投资于大盘蓝筹股票的比例不低于 人的 其中投资于大盘蓝筹股票的比例不 股票类资产的 80%,债券类资产投资 业务 低于股票类资产的 80%,债券类资 比例为基金资产的 0-20%,权证投资 监督 产投资比例为基金资产的 0-20%, 占基金资产净值的比例为 0-3%,现 和核 权证投资占基金资产净值的比例为 金或到期日在一年期以内的政府债 查 0-3%,现金或到期日在一年期以内 券不低于基金资产净值的 5%,其中 的政府债券不低于基金资产净值的 现金不包括结算备付金、存出保证 5%。 金、应收申购款等。 (二)基金托管人根据有关法律法 (二)基金托管人根据有关法律法规 规的规定及基金合同的约定,对基 的规定及基金合同的约定,对基金投 金投资、融资比例进行监督。基金 资、融资比例进行监督。基金托管人 托管人按下述比例和调整期限进行 按下述比例和调整期限进行监督: 监督: (11)保持不低于基金资产净值 5%的 (11)保持不低于基金资产净值 5%的 现金或者到期日在一年以内的政府 现金或者到期日在一年以内的政府 债券,其中现金不包括结算备付金、 债券; 存出保证金、应收申购款等; 因证券市场波动、上市公司合并、 (13)本基金投资于流动性受限资产 基金规模变动、股权分置改革中支 的市值合计不得超过本基金资产净 付对价等基金管理人之外的因素致 值的 15%; 使基金投资比例不符合上述规定投 因证券市场波动、上市公司股票停 资比例的,基金管理人应当在 10 个 牌、基金规模变动等基金管理人之外 交易日内进行调整。 的因素致使基金不符合前款所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新 增流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; (15)本基金管理人管理且由本基金 托管人托管的全部开放式基金(包括 开放式基金以及处于开放期的定期 开放基金,完全按照有关指数的构成 比例进行证券投资的开放式基金以 及中国证监会认可的特殊投资组合 除外)持有一家上市公司发行的可流 78  流动性修改对照表 通股票,不得超过该上市公司可流通 股票的 15%;本基金管理人管理且由 本基金托管人托管的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票 的 30%。 因证券市场波动、上市公司合并、基 金规模变动、股权分置改革中支付对 价等基金管理人之外的因素致使基 金投资比例不符合上述规定投资比 例的,除上述第(8)、(11)、(13)、 (14) 项所述情况外,基金管理人应 当在 10 个交易日内进行调整。 八、 (四)暂停估值与公告基金份额净 (四)暂停估值与公告基金份额净值 基金 值的情形 的情形 资产 (4)中国证监会和基金合同认定的 (4)当前一估值日基金资产净值 净值 其他情形。 50%以上的资产出现无可参考的活跃 计算 市场价格且采用估值技术仍导致公 和会 允价值存在重大不确定性时,经与基 计核 金托管人协商确认后,应当暂停基金 算 估值; (5)法律法规、中国证监会和基金 合同认定的其他情形。 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金基 金合同修改前后文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 内容 内容 第 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 部 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 分 共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 前 《中华人民共和国证券投资基金法》(以 “《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运 言 下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投 作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 资基金运作管理办法》(以下简称“《运作 券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销 办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 开募集开放式证券投资基金流动性风险管 披露办法》”)和其他有关法律法规。 理规定》和其他有关法律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 79  流动性修改对照表 二 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 部 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风 分 险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 释 订 义 52、流动性受限资产:指由于法律法规、监 管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、停 牌股票、流通受限的新股及非公开发行股 票、资产支持证券、因发行人债务违约无法 进行转让或交易的债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人 部 利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 分 应当采取设定单一投资者申购金额上限或 基 基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 金 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份 份 额持有人的合法权益。具体规定请参见招募 额 说明书或相关公告。 的 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 申 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持 购 持有人承担,在基金份额持有人赎回基 有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额 与 金份额时收取。赎回费用纳入基金财产 时收取。本基金将对持续持有期少于 7 日的 赎 的比例详见招募说明书,未归入基金财 投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述 回 产部分用于支付登记费和其他必要的手 赎回费全额计入基金财产;除此之外的赎回 续费。 费率以及赎回费用纳入基金财产的比例详 见招募说明书,未归入基金财产部分用于支 付登记费和其他必要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购 有可能导致单一投资者持有基金份额的比 情形之一且基金管理人决定暂停基金投 例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集 资者的申购申请时,基金管理人应当根 中度的情形时; 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 公告。如果投资人的申购申请被拒绝, 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 被拒绝的申购款项本金将退还给投资 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 人。在暂停申购的情况消除时,基金管 性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应及时恢复申购业务的办理。 理人应当暂停接受基金申购申请的措施; 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购 情形之一且基金管理人决定暂停基金投资 者的申购申请时,基金管理人应当根据有关 规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款 80  流动性修改对照表 项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的 办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 形 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 无 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接 受基金赎回申请的措施; 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份 额持有人的赎回申请超过上一开放日基金 总份额的 20%,基金管理人有权先行对该单 个基金份额持有人超出 20%以上的部分赎 回申请实施延期办理,而对该单个基金份额 持有人 20%以内(含 20%)的赎回申请与当 日其他投资者的赎回申请按前述条款处理, 具体见招募说明书或相关公告。 第 一、基金管理人 一、基金管理人 七 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦国际 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 分 大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 楼 基 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 金 联系电话:021-38794999 联系电话:021-20628000 合 二、基金托管人 二、基金托管人 同 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 当 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 事 人 及 权 利 义 务 第 二、投资范围 二、投资范围 十 基金的投资组合比例为:股票资产占基 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资 二 金资产的 0%-95%,权证占基金资产净值 产的 0%-95%,权证占基金资产净值的 0-3%; 部 的 0-3%;每个交易日日终在扣除股指期 每个交易日日终在扣除股指期货及股票期 分 货及股票期权保证金后,现金或到期日 权保证金后,现金或到期日在一年期以内的 基 在一年期以内的政府债券不低于基金资 政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中 金 产净值的 5%。 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 的 申购款等。 81  流动性修改对照表 投 四、投资限制 四、投资限制 资 1、组合限制 1、组合限制 (23)本基金每个交易日日终在扣除股 (23)本基金每个交易日日终在扣除股指期 指期货合约及股票期权合约需缴纳的交 货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证 易保证金后,应当保持不低于基金资产 金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的 净值 5%的现金或到期日在一年以内的政 现金或到期日在一年以内的政府债券,其中 府债券。 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。 (26)本基金与私募类证券资管产品及中国 因证券市场波动、证券发行人合并、基 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 金规模变动等基金管理人之外的因素致 回购交易的,可接受质押品的资质要求应当 使基金投资不符合上述规定投资比例 与基金合同约定的投资范围保持一致; 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进 (27)本基金管理人管理的全部开放式基金 行调整,但中国证监会规定的特殊情形 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 除外。 超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金 管理人管理的全部投资组合持有一家上市 公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 30%; (28)本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金不符合前款所规定比例限制的,基金管理 人不得主动新增流动性受限资产的投资; 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规 模变动等基金管理人之外的因素致使基金 投资不符合上述规定投资比例的,除上述第 (11)、(23)、(26)、(28)条所述情况外, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外。 第 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 十 3、中国证监会和基金合同认定的其它情 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 四 形。 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 部 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 分 性时,并且经与托管人协商确认后; 基 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定 金 的其它情形。 资 产 估 值 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、 82  流动性修改对照表 八 告、基金半年度报告和基金季度报告 基金半年度报告和基金季度报告 部 无 基金管理人应当在基金年度报告和半年度 分 (七)临时报告 报告中披露基金组合资产情况及其流动性 基 无 风险分析等。 金 报告期内出现单一投资者持有基金份额比 的 例达到或超过 20%的情形,为保障其他投资 信 者的权益,基金管理人至少应当在基金定期 息 报告“影响投资者决策的其他重要信息”项 披 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额 露 及占比、报告期内持有份额变化情况及产品 的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除 外。 (七)临时报告 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调 整或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金托 管协议修改前后文对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 注册地址:上海市浦东富城路 99 号震 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富 托管 旦国际大楼 20 层 城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富 协议 办公地址:上海市浦东富城路 99 号震 城路 99 号震旦国际大楼 25 层 当事 旦国际大楼 20 层 法定代表人:陈兵 人 法定代表人:陈开元 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:田国立 法定代表人:王洪章 三、 (一) (一) 基金 基金的投资组合比例为:股票资产占 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资 托管 基金资产的 0%-95%,权证占基金资产 产 的 0%-95% , 权 证 占 基 金 资 产 净 值 的 人对 净值的 0-3%;每个交易日日终在扣除 0-3%;每个交易日日终在扣除股指期货及股 基金 股指期货及股票期权保证金后,现金 票期权保证金后,现金或到期日在一年期以 管理 或到期日在一年期以内的政府债券不 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 人的 低于基金资产净值的 5%。 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 业务 应收申购款等。 监督 (二)基金托管人根据有关法律法规 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定 和核 的规定及《基金合同》的约定,对基 及《基金合同》的约定,对基金投资、融资 查 金投资、融资比例进行监督。基金托 比例进行监督。基金托管人按下述比例和调 管 人 按下 述比 例和 调整期 限 进行 监 整期限进行监督: 83  流动性修改对照表 督: (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期 (20)本基金每个交易日日终在扣除 货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证 股指期货合约及股票期权合约需缴纳 金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的 现金或到期日在一年以内的政府债券,其中 的交易保证金后,应当保持不低于基 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 金资产净值 5%的现金或到期日在一 申购款等。 年以内的政府债券。 (23)本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 因证券市场波动、证券发行人合并、 回购交易的,可接受质押品的资质要求应当 基金规模变动等基金管理人之外的因 与基金合同约定的投资范围保持一致; 素致使基金投资比例不符合上述规定 (24)本基金投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过本基金资产净值的 15%。 投资比例的,基金管理人应当在 10 个 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 交易日内进行调整,但中国证监会规 规模变动等基金管理人之外的因素致使基 定的特殊情形除外。 金不符合前款所规定比例限制的,基金管理 人不得主动新增流动性受限资产的投资; (25)本基金管理人管理且由本基金托管人 托管的全部开放式基金(包括开放式基金以 及处于开放期的定期开放基金,完全按照有 关指数的构成比例进行证券投资的开放式 基金以及中国证监会认可的特殊投资组合 除外)持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理且由本基金托管人 托管的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的 30%; 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规 模变动等基金管理人之外的因素致使基金 投资比例不符合上述规定投资比例或投资 限制的,除上述第(8)、(20)、(23)、(24) 条所述情况外,基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 情形除外。 八、 (四)暂停估值与公告基金份额净值 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金 的情形 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 4.中国证监会和《基金合同》认定的其 净值 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 他情形。 计算 性时,并且经与托管人协商确认后; 和会 计核 5.法律法规、中国证监会和《基金合同》认 算 定的其他情形。 上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同修改前后 84  流动性修改对照表 文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 (一)订立《上投摩根分红添利债券 (一)订立《上投摩根分红添利债券型证券 前言 型证券投资基金基金合同》 以下简称 投资基金基金合同》(以下简称“本基金合 “本基金合同”)的目的、依据和原则 同”)的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据 2、订立本基金合同的依据 订立本基金合同的依据是《中华人民 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 共和国民法通则》、《中华人民共和国 民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中 合同法》、《中华人民共和国证券投资 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 “《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办 券投资基金运作管理办法》 以下简称 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 “《运作办法》”)、 证券投资基金信息 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 披露管理办法》(以下简称“《信息披 披露办法》”)和《证券投资基金销售管理办 露办法》”)和《证券投资基金销售管 法》(以下简称“《销售办法》”) 、《公开募 理办法》(以下简称“《销售办法》”) 集开放式证券投资基金流动性风险管理规 及其他法律法规的有关规定。 定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”) 及其他法律法规的有关规定。 二、 无 《流动性风险管理规定》:指中国证监会 释义 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议 约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股 票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券、因发行人债务违约无法进行转 让或交易的债券等 六、 (五)申购与赎回的数额限制 (五)申购与赎回的数额限制 基金 无 2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 份额 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应 的申 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金 购、 单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 赎回 基金申购等措施,切实保护存量基金份额持 与转 有人的合法权益。具体规定请参见招募说明 换 书或相关公告。 (七)申购和赎回的费用及其用途 (七)申购和赎回的费用及其用途 4、本基金的申购费用由申购人承担, 4、本基金的申购费用由申购人承担,主要用 主要用于本基金的市场推广、销售、 于本基金的市场推广、销售、注册登记等各 注册登记等各项费用,不列入基金财 项费用,不列入基金财产。 产。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担, 85  流动性修改对照表 本基金的赎回费用由基金份额持有人 本基金将对持续持有期少于 7 日的投资者收 承担,其中不低于 25%的部分归入基 取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全 金财产(具体比例见招募说明书),其 额计入基金财产;除此之外的赎回费率详见 余部分用于支付注册登记费等相关手 招募说明书,其中不低于 25%的部分归入基 续费。 金财产(具体比例见招募说明书),其余部分 用于支付注册登记费等相关手续费。 (九)巨额赎回的认定及处理方式 (九)巨额赎回的认定及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 (4)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基 金份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请 实施延期办理,而对该单个基金份额持有人 20%以内(含 20%)的赎回申请与当日其他 投资者的赎回申请按前述条款处理,具体见 招募说明书或相关公告。 (十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的 (十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及 情形及处理 处理 1、在如下情况下,基金管理人可以拒 1、在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂 绝或暂停接受投资者的申购申请: 停接受投资者的申购申请: 无 (5)基金管理人接受某笔或者某些申购申请 有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中 度的情形时; (6)当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 时,经与基金托管人协商确认后,基金管理 人应当暂停接受基金申购申请; 2、在以下情况下,基金管理人可以暂 2、在以下情况下,基金管理人可以暂停接受 停接受投资者的赎回申请: 投资者的赎回申请: 无 (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 时,经与基金托管人协商确认后,基金管理 人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎 回申请; 八、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 1、基金管理人基本情况 1、基金管理人基本情况 合同 住所:上海市富城路 99 号 20 楼 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 当事 法定代表人:陈开元 99 号震旦国际大楼 25 楼 人及 法定代表人:陈兵 其权 (二)基金托管人 (二)基金托管人 利义 1、基金托管人基本情况 1、基金托管人基本情况 86  流动性修改对照表 务 法定代表人:肖钢 法定代表人:陈四清 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒 肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元 佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 整 十 (二)投资范围 (二)投资范围 四、 基金 本基金的投资组合比例为:固定收益 本基金的投资组合比例为:固定收益类资产 的投 类资产的投资比例不低于基金资产的 的投资比例不低于基金资产的 80%,股票、 资 80%,股票、权证等权益类资产的投 权证等权益类资产的投资比例不超过基金资 资比例不超过基金资产的 20%,保持 产的 20%,保持不低于基金资产净值 5%的现 不低于基金资产净值 5%的现金或到 金或到期日在一年以内的政府债券,其中现 期日在一年以内的政府债券。 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 (七)投资禁止行为与限制 (七)投资禁止行为与限制 2、基金投资组合比例限制 2、基金投资组合比例限制 …… (8)本基金主动投资于流动性受限资产的市 (八)投资组合比例调整 值合计不得超过该基金资产净值的 15%; 基金管理人应当自基金合同生效之日 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 起六个月内使基金的投资组合比例符 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 合基金合同的约定。因证券市场波动、 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 上市公司合并、基金规模变动等基金 不得主动新增流动性受限资产的投资; 管理人之外的因素致使基金投资不符 (9)本基金与私募类证券资管产品及中国证 合基金合同约定的投资比例规定的, 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 基金管理人应当在十个交易日内进行 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基 调整。法律法规或监管机构另有规定 金合同约定的投资范围保持一致; 时,从其规定。 (10)本基金管理人管理的全部开放式基金 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金 管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的 30%; (八)投资组合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个 月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 约定。因证券市场波动、上市公司合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金投资不符合基金合同约定的投资比例或投 资限制规定的,除上述第(7)、(8)、(9)条 所述情况,基金管理人应当在十个交易日内 进行调整。法律法规或监管机构另有规定时, 从其规定。 十 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 七、 3、中国证监会认定的其他情形。 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 87  流动性修改对照表 基金 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 资产 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 的估 时,并且经与托管人协商确认后,应当暂停 值 估值; 4、法律法规、中国证监会认定的其他情形。 二十 (五)定期报告 (五)定期报告 一、 无 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 基金 (六)临时报告与公告 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 的信 无 分析等。 息披 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 露 达到或超过 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报 告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披 露该投资者的类别、报告期末持有份额及占 比、报告期内持有份额变化情况及产品的特 有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (六)临时报告与公告 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调 整或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根分红添利债券型证券投资基金托管协议修改前后 文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 (一)基金管理人(或简称“管理人”) (一)基金管理人(或简称“管理人”) 托管 住所:上海市富城路 99 号 20 楼 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 协议 法定代表人: 陈开元 99 号震旦国际大楼 25 楼 当事 法定代表人: 陈兵 人 (二)基金托管人(或简称“托管人”) (二)基金托管人(或简称“托管人”) 法定代表人:肖钢 法定代表人: 陈四清 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒 肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元 佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 整 二、 (一)依据 (二) 依据 托管 本协议依据《中华人民共和国合同 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中 协议 法》、《中华人民共和国证券投资基金 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 的依 法》(以下简称“《基金法》”)、《证券 “《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办 据、 投资基金运作管理办法》(以下简称 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 目 “《运作办法》”)、《证券投资基金信息 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 88  流动性修改对照表 的、 披露管理办法》(以下简称“《信息披 披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 原则 露办法》”)及其他有关法律法规与《上 金流动性风险管理规定》及其他有关法律法 和解 投摩根分红添利债券型证券投资基金 规与《上投摩根分红添利债券型证券投资基 释 基金合同》(以下简称“《基金合同》”) 金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订 订立。 立。 三、 (一)基金托管人根据有关法律法规 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 基金 的规定及《基金合同》的约定,建立 及《基金合同》的约定,建立相关的技术系 托管 相关的技术系统,对基金管理人的投 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主 人对 资运作进行监督。主要包括以下方面: 要包括以下方面: 基金 2、对基金投融资比例进行监督: 2、对基金投融资比例进行监督: 管理 (1)固定收益类资产的投资比例不低 (1)固定收益类资产的投资比例不低于基金 人的 于基金资产的 80%,股票、权证等权 资产的 80%,股票、权证等权益类资产的投 业务 益类资产的投资比例不超过基金资产 资比例不超过基金资产的 20%; 监督 的 20%,保持不低于基金资产净值 5% (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或 和核 的现金或到期日在一年以内的政府债 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不 查 券; 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等; (10)本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过该基金资产净值的 15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (11)本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围保持一致;本基金 管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与 本基金合同约定的投资范围保持一致,并承 担由于不一致所导致的风险或损失; (12)本基金管理人管理且由本托管人托管 的全部开放式基金持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股 票的 15%;本基金管理人管理且由本托管人 托管的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 股票的 30%; 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金基金合同修改前后 文对照表 89  流动性修改对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 (一)订立本基金合同的目的、依据和 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 前言 原则 1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法 1.订立本基金合同的目的是保护投资 权益,明确基金合同当事人的权利义务,规 人合法权益,明确基金合同当事人的 范基金运作。 权利义务,规范基金运作。 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和 2.订立本基金合同的依据是《中华人 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 民共和国合同法》(以下简称“《合同 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以 金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 券投资基金运作管理办法》(以下简称 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 “《运作办法》”)、《证券投资基金销 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 售管理办法》(以下简称“《销售办 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 法》”)、《证券投资基金信息披露管理 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 办法》(以下简称“《信息披露办法》”) “《流动性风险管理规定》”)和其他有关法 和其他有关法律法规。 律法规。 二、 无 13.《流动性风险管理规定》:指中国证监会 释义 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 54.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议 约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股 票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券、因发行人债务违约无法进行转 让或交易的债券等 六、 (五)申购和赎回的金额 (五)申购和赎回的金额 基金 无 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利 份额 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应 的申 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金 购与 单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 赎回 基金申购等措施,切实保护存量基金份额持 有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。 (六)申购和赎回的价格、费用及其用 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 途 5. 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份 有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额 额持有人承担,在基金份额持有人赎 时收取。本基金将对持续持有期少于 7 日的 回基金份额时收取。不低于赎回费总 投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述 额的 25%应归基金财产,其余用于支 赎回费全额计入基金财产;除此之外,不低 付注册登记费和其他必要的手续费。 于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用 于支付注册登记费和其他必要的手续费。 90  流动性修改对照表 (七)拒绝或暂停申购的情形 (七)拒绝或暂停申购的情形 5.法律法规规定或中国证监会认定的 5.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 其他情形。 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 发生上述情形之一且基金管理人决 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度 定暂停申购时,申购款项将全额退还 的情形时。 投资者。发生上述 1 到 5 项暂停申购 6.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 情形时,基金管理人应当在至少一家 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 指定媒体及基金管理人网站刊登暂 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 停申购公告。在暂停申购的情况消除 经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 时,基金管理人应及时恢复申购业务 当暂停接受基金申购申请。 的办理并予以公告。 8.法律法规规定或中国证监会认定的其他情 形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停申 购时,申购款项将全额退还投资者。发生上 述第 1、2、3、4、6、8 项暂停申购情形时, 基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金 管理人网站刊登暂停申购公告。在暂停申购 的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 业务的办理并予以公告。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 情形 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 无 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请。 (九)巨额赎回的情形及处理方式 (九)巨额赎回的情形及处理方式 2.巨额赎回的处理方式 2.巨额赎回的处理方式 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持 有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额 的 20%,基金管理人有权先行对该单个基金 份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实 施延期办理。而对该单个基金份额持有人 20%以内(含 20%)的赎回申请与当日其他 投资者的赎回申请按前述条款处理,具体见 相关公告。 七、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 合同 国际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 层 当事 办公地址:上海市浦东富城路 99 号 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富 人及 震旦国际大楼 20 层 城路 99 号震旦国际大楼 25 层 权利 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 义务 (二)基金托管人 (二)基金托管人 91  流动性修改对照表 法定代表人:秦晓 法定代表人:李建红 注册资本:人民币 147.07 亿元 注册资本:人民币 252.2 亿元 十 (二)投资范围 (二)投资范围 二、 本基金投资于具有良好流动性的金 本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 基金 融工具,包括国内依法发行上市的 A 包括国内依法发行上市的 A 股、国债、金融 的投 股、国债、金融债、企业债、央行票 债、企业债、央行票据、可转换债券、权证 资 据、可转换债券、权证及国家证券监 及国家证券监管机构允许基金投资的其它金 管机构允许基金投资的其它金融工 融工具。本基金投资组合的资产配置范围为: 具。本基金投资组合的资产配置范围 股票资产占基金资产的 60%-95%;债券、权 为:股票资产占基金资产的 60%- 证、现金、货币市场工具及国家证券监管机 95%;债券、权证、现金、货币市场 构允许基金投资的其他金融工具占基金资产 工具及国家证券监管机构允许基金 的 5%-40%;其中,现金或者到期日在一年以 投资的其他金融工具占基金资产的 内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%-40%;其中,现金或者到期日在一 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 年以内的政府债券占基金资产净值 金、应收申购款等。本基金将不低于 80%的 的比例不低于 5%。本基金将不低于 股票资产投资于强势行业中具有核心竞争优 80%的股票资产投资于强势行业中具 势的上市公司股票。 有核心竞争优势的上市公司股票。 (六)投资限制 (六)投资限制 1.组合限制 1.组合限制 (15)保持不低于基金资产净值 5%的 (2)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 现金或者到期日在一年以内的政府 一家上市公司发行的可流通股票,不超该公 债券; 司可流通股票的 15%; (3)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 因证券市场波动、上市公司合并、基 家上市公司发行的可流通股票,不超过该公 金规模变动等基金管理人之外的因 司可流通股票的 30%; 素致使基金投资比例不符合上述规 (17)保持不低于基金资产净值 5%的现金或 定投资比例的,基金管理人应当在 10 者到期日在一年以内的政府债券,其中现金 个交易日内进行调整。在上述特殊情 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 况下,基金管理人应根据中国证监会 款等; 及相关法律法规的规定进行调整。 (18)本基金投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基 金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 比例不符合上述规定投资比例的,除上述 92  流动性修改对照表 (14)、(17)、(18)、(19)条所述情况外, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 在上述特殊情况下,基金管理人应根据中国 证监会及相关法律法规的规定进行调整。 十 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 四、 4.中国证监会和基金合同认定的其它 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 基金 情形。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 资产 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 的估 经与基金托管人协商确认后,应当暂停基金 值 估值; 5.法律法规、中国证监会和基金合同认定的 其它情形。 十 (七)基金年度报告、基金半年度报告、 (七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季 八、 基金季度报告 度报告 基金 的信 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 息披 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 露 分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 达到或者超过 20%的情形,为保障其他投资 者的权益,基金管理人至少应当在基金定期 报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下 披露该投资者的类别、报告期末持有份额及 占比、报告期内持有份额变化情况及产品的 特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (八)临时报告与公告 (八)临时报告与公告 无 26.本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金托管协议修改前后 文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 注册地址:上海市浦东富城路 99 号 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富 托管 震旦国际大楼 20 层 城路 99 号震旦国际大楼 25 层 协议 办公地址:上海市浦东富城路 99 号 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富 当事 震旦国际大楼 20 层 城路 99 号震旦国际大楼 25 层 人 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:秦晓 法定代表人:李建红 93  流动性修改对照表 注册资本:人民币 147.07 亿元 注册资本:人民币 252.2 亿元 二、 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 基金 本协议依据《中华人民共和国证券投 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金 托管 资基金法》(以下简称“《基金法》”) 法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集开 协议 等有关法律法规、基金合同及其他有 放式证券投资基金流动性风险管理规定》等 的依 关规定制订。 有关法律法规、基金合同及其他有关规定制 据、 订。 目的 和原 则 八、 (四)暂停估值与公告基金份额净值 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金 的情形 (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上 资产 (4)中国证监会和基金合同认定的 的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 净值 其他情形。 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 计算 时,经与基金托管人协商确认后,应当暂停 和会 基金估值; 计核 (5)法律法规、中国证监会和基金合同认定 算 的其他情形。 上投摩根核心成长股票型证券投资基金基金合同修改前后 文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 第 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 部 2、订立本基金合同的依据是《中华人 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 分 民共和国合同法》(以下简称“《合同 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 前 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下 言 金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券 简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管 投资基金运作管理办法》(以下简称 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投 “《运作办法》”)、《证券投资基金销售 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基 《证券投资基金信息披露管理办法》 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性 (以下简称“《信息披露办法》”) 和其他 风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 有关法律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 二 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 部 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 分 管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 释 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 义 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 94  流动性修改对照表 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 部 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 分 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单 基 日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 金 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 份 合法权益。具体规定请参见相关公告。 额 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 的 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接 申 暂停接受投资人的申购申请: 受投资人的申购申请: 购 无 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 与 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 赎 申购情形且基金管理人决定暂停申购 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的 回 时,基金管理人应当根据有关规定在指 情形时。 定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 项本金将退还给投资人。在暂停申购的 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 情况消除时,基金管理人应及时恢复申 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 购业务的办理。 停接受基金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购 情形且基金管理人决定暂停申购时,基金管理 人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停 申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被 拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资 发生下列情形时,基金管理人可暂停接 人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 款项: 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 无 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请; 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 95  流动性修改对照表 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基金 份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实 施延期办理。而对该单个基金份额持有人 20% 以内(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者 的赎回申请按前述条款处理,具体见相关公 告。 第 一、基金管理人 一、基金管理人 七 (一)基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦国 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 分 际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 楼 基 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 金 联系电话:021-38794999 联系电话:021-20628000 合 同 二、基金托管人 二、基金托管人 当 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 事 法定代表人:田国立 法定代表人:陈四清 人 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰 及 仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 权 利 义 务 第 二、投资范围 二、投资范围 十 二 基金的投资组合比例为:股票资产占基 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产 部 金资产的 80%-95%,其余资产投资于债 的 80%-95%,其余资产投资于债券、货币市场 分 券、货币市场工具、股指期货、权证、 工具、股指期货、权证、资产支持证券等金融 基 资产支持证券等金融工具;不低于 80% 工具;不低于 80%的非现金基金资产投资于具 金 的非现金基金资产投资于具有良好成 有良好成长性的内部研究组合中的股票;权证 的 长性的内部研究组合中的股票;权证投 投资占基金资产净值的 0-3%;每个交易日日终 投 资占基金资产净值的 0-3%;每个交易 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 资 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 保持现金或到期日在一年期以内的政府债券 交易保证金后,保持现金或到期日在一 不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 年期以内的政府债券不低于基金资产 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 净值的 5%。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (20)本基金每个交易日日终在扣除股 (4)本基金管理人管理的全部开放式基金持 指期货合约需缴纳的交易保证金后,应 有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该 当保持不低于基金资产净值 5%的现金 公司可流通股票的 15%; 或到期日在一年以内的政府债券。 (5)本基金管理人管理的全部投资组合持有 …… 一家上市公司发行的可流通股票,不超过该公 因证券、期货市场波动、上市公司合并、 司可流通股票的 30%; 基金规模变动、股权分置改革中支付对 (22)本基金每个交易日日终在扣除股指期货 96  流动性修改对照表 价等基金管理人之外的因素致使基金 合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于 投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内 基金管理人应当在 10 个交易日内进行 的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存 调整。 出保证金、应收申购款等。 (24)本基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规 模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (25)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 合同约定的投资范围保持一致; 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金 规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 述规定投资比例的,除上述(13)、(22)、(24)、 (25)条所述情况外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 第 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 十 3、中国证监会和基金合同认定的其它 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 四 情形。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 部 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 分 与基金托管人协商确认后,应当暂停基金估 基 值; 金 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的 资 其它情形。 产 估 值 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 八 告、基金半年度报告和基金季度报告 金半年度报告和基金季度报告 部 分 无 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 基 (七)临时报告 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 金 无 分析等。 的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 信 达到或者超过 20%的情形,为保障其他投资者 息 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 披 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 97  流动性修改对照表 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根核心成长股票型证券投资基金托管协议修改前后 文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 (一)基金管理人(或简称“管理人”) (一)基金管理人(或简称“管理人”) 托管 住所:上海市富城路 99 号震旦国际 住所: 中国(上海)自由贸易试验区富城 协议 大楼 20 层 路 99 号震旦国际大楼 25 层 当事 法定代表人:陈开元 法定代表人: 陈兵 人 经营范围:发起设立基金、基金管理 经营范围: 基金募集、基金销售、资产管 及中国证监会批准的其他业务 理和中国证监会许可的其他业务 (二)基金托管人(或简称“托管人”) (二)基金托管人(或简称“托管人”) 法定代表人:田国立 法定代表人: 陈四清 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿 注册资本: 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟 肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 元整 二、 (一)依据 (一)依据 托管 本协议依据《中华人民共和国合同 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中 协议 法》、《中华人民共和国证券投资基金 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 的依 法》(以下简称“《基金法》”)、《证券 “《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办 据、 投资基金运作管理办法》(以下简称 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 目 “《运作办法》”)、《证券投资基金信 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 的、 息披露管理办法》(以下简称“《信息 披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 原则 披露办法》”)及其他有关法律法规与 金流动性风险管理规定》及其他有关法律法 和解 《上投摩根核心成长股票型证券投 规与《上投摩根核心成长股票型证券投资基 释 资基金基金合同》(以下简称“《基金 金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订 合同》”)订立。 立。 98  流动性修改对照表 三、 (一)基金托管人根据有关法律法规 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 基金 的规定及《基金合同》的约定,建立 及《基金合同》的约定,建立相关的技术系 托管 相关的技术系统,对基金管理人的投 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主 人对 资运作进行监督。主要包括以下方 要包括以下方面: 基金 面: 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。 管理 1、对基金的投资范围、投资对象进 人的 行监督。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资 业务 产的 80%-95%,其余资产投资于债券、货币 监督 基金的投资组合比例为:股票资产占 市场工具、股指期货、权证、资产支持证券 和核 基金资产的 80%-95%,其余资产投资 等金融工具;不低于 80%的非现金基金资产 查 于债券、货币市场工具、股指期货、 投资于具有良好成长性的内部研究组合中的 权证、资产支持证券等金融工具;不 股票;权证投资占基金资产净值的 0-3%;每 低于 80%的非现金基金资产投资于具 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 有良好成长性的内部研究组合中的 交易保证金后,保持现金或到期日在一年期 股票;权证投资占基金资产净值的 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 0-3%;每个交易日日终在扣除股指期 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 货合约需缴纳的交易保证金后,保持 应收申购款等。 现金或到期日在一年期以内的政府 2、对基金投融资比例进行监督; 债券不低于基金资产净值的 5%。 (4)本基金管理人管理的且由本基金托管人 2、对基金投融资比例进行监督; 托管的全部开放式基金持有一家上市公司发 (17)本基金每个交易日日终在扣除 行的可流通股票,不超过该公司可流通股票 股指期货合约需缴纳的交易保证金 的 15%;本基金管理人管理的且由本基金托 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 管人托管的全部投资组合持有一家上市公司 的现金或到期日在一年以内的政府 发行的可流通股票,不超过该公司可流通股 债券。 票的 30%; 因证券、期货市场波动、上市公司合 (18)本基金每个交易日日终在扣除股指期 并、基金规模变动、股权分置改革中 货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不 支付对价等基金管理人之外的因素 低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一 致使基金投资比例不符合上述规定 年以内的政府债券,其中现金不包括结算备 投资比例的,基金管理人应当在 10 付金、存出保证金、应收申购款等。 个交易日内进行调整。 (20)本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围保持一致;本基金 管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与 本基金合同约定的投资范围保持一致,并承 99  流动性修改对照表 担由于不一致所导致的风险或损失; 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基 金规模变动、股权分置改革中支付对价等基 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比例的,除上述第(9)、(18) (20)、(21)项所述情况外,基金管理人应 当在 10 个交易日内进行调整。 上投摩根核心优选混合型证券投资基金基金合同修改前后 文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 内容 内容 第 一、订立本基金合同的目的、依据 一、订立本基金合同的目的、依据和 一 和原则 原则 部 2、订立本基金合同的依据是《中华 2、订立本基金合同的依据是《中华人 分 人民共和国合同法》(以下简称“《合 民共和国合同法》(以下简称“《合同 前 同法》”)、《中华人民共和国证券 法》”)、《中华人民共和国证券投资 言 投资基金法》(以下简称“《基金 基金法》(以下简称“《基金法》”)、 法》”)、《证券投资基金运作管理 《证券投资基金运作管理办法》(以下 办法》(以下简称“《运作办法》”)、 简称“《运作办法》”)、《证券投资 《证券投资基金销售管理办法》(以 基金销售管理办法》(以下简称“《销 下简称“《销售办法》”)、《证券 售办法》”)、《证券投资基金信息披 投资基金信息披露管理办法》(以下 露管理办法》(以下简称“《信息披露 简称“《信息披露办法》”)和其他 办法》”)、《公开募集开放式证券投 有关法律法规。 资基金流动性风险管理规定》和其他 有关法律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中 二 国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同 部 年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式 分 证券投资基金流动性风险管理规定》 释 及颁布机关对其不时做出的修订 义 50、流动性受限资产:指由于法律法 规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议约定 有条件提前支取的银行存款)、停牌 股票、流通受限的新股及非公开发行 100  流动性修改对照表 股票、资产支持证券、因发行人债务 违约无法进行转让或交易的债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持 部 有人利益构成潜在重大不利影响时, 分 基金管理人应当采取设定单一投资者 基 申购金额上限或基金单日净申购比例 金 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购 份 等措施,切实保护存量基金份额持有 额 人的合法权益。具体规定请参见相关 的 公告。 申 六、申购和赎回的价格、费用及其用 购 六、申购和赎回的价格、费用及其 途 与 用途 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 赎 5、赎回费用由赎回基金份额的基金 额持有人承担,在基金份额持有人赎 回 份额持有人承担,在基金份额持有 回基金份额时收取。本基金将对持续 人赎回基金份额时收取。不低于赎 持有期少于 7 日的投资者收取不低于 回费总额的 25%应归基金财产,其 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额 余用于支付登记费和其他必要的手 计入基金财产;除此之外,不低于赎 续费。 回费总额的 25%应归基金财产,其余用 于支付登记费和其他必要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 无 6、基金管理人接受某笔或者某些申购 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停 申请有可能导致单一投资者持有基金 申购情形时,基金管理人应当根据 份额的比例达到或者超过 50%,或者变 有关规定在指定媒体上刊登暂停申 相规避 50%集中度的情形时。 购公告。如果投资人的申购申请被 7、当前一估值日基金资产净值 50%以 拒绝,被拒绝的申购款项将退还给 上的资产出现无可参考的活跃市场价 投资人。在暂停申购的情况消除时, 格且采用估值技术仍导致公允价值存 基金管理人应及时恢复申购业务的 在重大不确定性时,经与基金托管人 办理。 协商确认后,基金管理人应当采取暂 停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停 申购情形时,基金管理人应当根据有 关规定在指定媒体上刊登暂停申购公 告。如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时,基金管理 人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 的情形 情形 无 5、当前一估值日基金资产净值 50%以 上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存 101  流动性修改对照表 在重大不确定性时,经与基金托管人 协商确认后,基金管理人应当采取延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施; 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基 金份额持有人的赎回申请超过上一开 放日基金总份额的 20%,基金管理人有 权先行对该单个基金份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实施延期办 理。而对该单个基金份额持有人 20% 以内(含 20%)的赎回申请与当日其他 投资者的赎回申请按前述条款处理, 具体见相关公告。 第 一、基金管理人 一、基金管理人 七 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦 住所:中国(上海)自由贸易试验区 分 国际大楼 20 层 富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 基 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 金 联系电话:021-38794999 联系电话:021-20628000 合 二、基金托管人 二、基金托管人 同 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 当 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 事 人 及 权 利 义 务 第 二、投资范围 二、投资范围 十 二 基金的投资组合比例为:股票资产 基金的投资组合比例为:股票资产占 部 占基金资产的 75%-95%,其中投资 基金资产的 75%-95%,其中投资于内部 分 于内部研究组合中的股票的资产不 研究组合中的股票的资产不低于股票 基 低于股票资产的 80%;权证投资占 资产的 80%;权证投资占基金资产净值 金 基金资产净值的 0-3%;现金或到期 的 0-3%;现金或到期日在一年期以内 的 日在一年期以内的政府债券不低于 的政府债券不低于基 金资产净值的 投 基金资产净值的 5%。 5%,其中现金不包括结算备付金、存 资 出保证金、应收申购款等。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 102  流动性修改对照表 (20)本基金每个交易日日终在扣 (4)本基金管理人管理的全部开放式 除股指期货合约需缴纳的交易保证 基金持有一家上市公司发行的可流通 金后,应当保持不低于基金资产净 股票, 不超 过 该公司可流通 股票的 值 5%的现金或到期日在一年以内的 15%; 政府债券; (5)本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股 因证券市场波动、上市公司合并、 票,不超过该公司可流通股票的 30%; 基金规模变动、股权分置改革中支 (22)本基金每个交易日日终在扣除 付对价等基金管理人之外的因素致 股指期货合约需缴纳 的交易保证金 使基金投资比例不符合上述规定投 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 资比例的,基金管理人应当在 10 个 的现金或到期日在一年以内的政府债 交易日内进行调整。 券,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等; (23)本基金投资于流动性受限资产 的市值合计不得超过本基金资产净值 的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (24)本基金与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押 品的资质要求应当与基金合同约定的 投资范围保持一致。 因证券市场波动、上市公司合并、基 金规模变动、股权分置改革中支付对 价等基金管理人之外的因素致使基金 投资比例不符合上述 规定投资比例 的,除上述(13)、(22)、(23)、 (24)条所述情况外,基金管理人应 当在 10 个交易日内进行调整。 第 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 十 3、中国证监会和基金合同认定的其 3、当前一估值日基金资产净值 50%以 四 它情形。 上的资产出现无可参考的活跃市场价 部 格且采用估值技术仍导致公允价值存 分 在重大不确定性时,经与基金托管人 基 协商确认后,应当暂停基金估值; 金 4、法律法规、中国证监会和基金合同 资 认定的其它情形。 产 估 值 103  流动性修改对照表 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年 (六)基金定期报告,包括基金年度 八 度报告、基金半年度报告和基金季 报告、基金半年度报告和基金季度报 部 度报告 告 分 基 无 基金管理人应当在基金年度报告和半 金 (七)临时报告 年度报告中披露基金组合资产情况及 的 其流动性风险分析等。 信 报告期内出现单一投资者持有基金份 息 额比例达到或者超过 20%的情形,为保 披 障其他投资者的权益,基金管理人至 露 少应当在基金定期报告“影响投资者 决策的其他重要信息”项下披露该投 资者的类别、报告期末持有份额及占 比、报告期内持有份额变化情况及产 品的特有风险,中国证监会认定的特 殊情形除外。 (七)临时报告 26、本基金发生涉及基金申购、赎回 事项调整或潜在影响投资者赎回等重 大事项; 上投摩根核心优选混合型证券投资基金托管协议修改前后 文对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 注册地址:上海市富城路 99 号震 注册地址:中国(上海)自由贸易试 托管 旦国际大楼 20 层 验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 协议 办公地址:上海市富城路 99 号震 办公地址:中国(上海)自由贸易试 当事 旦国际大楼 20 层 验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 人 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 三、 (二)基金托管人根据有关法律 (二)基金托管人根据有关法律法规 基金 法规的规定及基金合同的约定, 的规定及基金合同的约定,对基金投 托管 对基金投资、融资比例进行监督。 资、融资比例进行监督。基金托管人 人对 基金托管人按下述比例和调整期 按下述比例和调整期限进行监督: 基金 限进行监督: (17)本基金每个交易日日终在扣除股 管理 (17)本基金每个交易日日终在扣 指期货合约需缴纳的交易保证金后, 人的 除股指期货合约需缴纳的交易保 应当保持不低于基金资产净值 5%的现 104  流动性修改对照表 业务 证金后,应当保持不低于基金资金或到期日在一年以内的政府债券, 监督 其中现金不包括结算备付金、存出保 产净值 5%的现金或到期日在一年 和核 以内的政府债券。 证金、应收申购款等。 查 (18)本基金投资于流动性受限资产的 因证券市场波动、上市公司合并、 基金规模变动、股权分置改革中市值合计不得超过本基金资产净值的 支付对价等基金管理人之外的因15%。 素致使基金投资比例不符合上述因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因 规定投资比例的,除上述第(9)、 素致使基金不符合前款所规定比例限 (18)、(19)、(20)项所述情况外, 制的,基金管理人不得主动新增流动 基金管理人应当在 10 个交易日内 进行调整。 性受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与基金合同约定的投 资范围保持一致; (20)本基金管理人管理且由本基金 托管人托管的全部开放式基金(包括 开放式基金以及处于开放期的定期开 放基金,完全按照有关指数的构成比 例进行证券投资的开放式基金以及中 国证监会认可的特殊投资组合除外) 持有一家上市公司发 行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票 的 15%;本基金管理人管理且由本基金 托管人托管的全部投资组合持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超 过该上市公司可流通股票的 30%。 因证券市场波动、上市公司合并、基 金规模变动、股权分置改革中支付对 价等基金管理人之外的因素致使基金 投资比例不符合上述规定投资比例 的,除上述第(8)、(17)、(18)、(19) 项所述情况外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 八、 (四)暂停估值与公告基金份额 (四)暂停估值与公告基金份额净值 基金 净值的情形 的情形 资产 (3)中国证监会和基金合同认定 (3)当前一估值日基金资产净值 50% 净值 的其他情形。 以上的资产出现无可参考的活跃市场 计算 价格且采用估值技术仍导致公允价值 和会 存在重大不确定性时,经与基金托管 计核 人协商确认后,应当暂停基金估值; 算 (4)法律法规、中国证监会和基金合 同认定的其他情形。 105  流动性修改对照表 上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金合同修改前后 文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 第 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 部 2、订立本基金合同的依据是《中华人 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 分 民共和国合同法》(以下简称“《合同 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 前 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下 言 金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券 简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管 投资基金运作管理办法》(以下简称 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投 “《运作办法》”)、《证券投资基金销售 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基 《证券投资基金信息披露管理办法》 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性 (以下简称“《信息披露办法》”)和其他 风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 有关法律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 二 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 部 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 分 管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 释 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 义 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 部 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 分 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单 基 日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 金 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 份 合法权益。具体规定请参见相关公告。 额 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 的 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 106  流动性修改对照表 申 额持有人承担,在基金份额持有人赎回 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 购 基金份额时收取。不低于赎回费总额的 取。本基金将对持续持有期少于 7 日的投资 与 25%应归基金财产,其余用于支付登记 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回 赎 费和其他必要的手续费。 费全额计入基金财产;除此之外的赎回费率详 回 见招募说明书且不低于赎回费总额的 25%应 归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要 的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 申购情形时,基金管理人应当根据有关 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的 规定在指定媒体上刊登暂停申购公 情形时。 告。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 停接受基金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购 情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定 媒体上刊登暂停申购公告。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 形 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 无 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请; 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基金 份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实 施延期办理,而对该单个基金份额持有人 20% 以内(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者 的赎回申请按前述条款处理,具体见相关公 告。 第 一、基金管理人 一、基金管理人 七 (一)基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦国 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 分 际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 楼 基 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 金 联系电话:021-38794999 联系电话:021-20628000 合 二、基金托管人 二、基金托管人 同 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 107  流动性修改对照表 当 行长:李礼辉 法定代表人:陈四清 事 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰 人 仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 及 权 利 义 务 第 二、投资范围 二、投资范围 十 二 基金的投资组合比例为:股票等权益类 基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占 部 资产占基金资产的 0%-50%,其中不低 基金资产的 0%-50%,其中不低于 80%的股票 分 于 80%的股票资产投资于红利股;债 资产投资于红利股;债券、现金等其他金融工 基 券、现金等其他金融工具占基金资产的 具占基金资产的比例不低于 50%,其中现金或 金 比例不低于 50%,其中现金或到期日在 到期日在一年期以内的政府债券不低于基金 的 一年期以内的政府债券不低于基金资 资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 投 产净值的 5%;权证投资占基金资产净 存出保证金、应收申购款等;权证投资占基金 资 值的 0-3%。 资产净值的 0-3%。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (15)保持不低于基金资产净值 5%的 (4)本基金管理人管理的全部开放式基金持 现金或到期日在一年以内的政府债券; 有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该 公司可流通股票的 15%; 因证券市场波动、上市公司合并、基金 (5)本基金管理人管理的全部投资组合持有 规模变动、股权分置改革中支付对价等 一家上市公司发行的可流通股票,不超过该公 基金管理人之外的因素致使基金投资 司可流通股票的 30%; 比例不符合上述规定投资比例的,基金 (17)保持不低于基金资产净值 5%的现金或 管理人应当在 10 个交易日内进行调 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包 整。法律法规或监管机构另有规定的, 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 从其规定。 (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规 模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 合同约定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例的,除上述(14)、(17)、(18)、(19 108  流动性修改对照表 条所述情况外,基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定 的,从其规定。 第 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 十 3、中国证监会和基金合同认定的其它 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 四 情形。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 部 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 分 与基金托管人协商确认后,应当暂停估值; 基 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的 金 其它情形。 资 产 估 值 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 八 告、基金半年度报告和基金季度报告 金半年度报告和基金季度报告 部 分 无 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 基 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 金 分析等。 的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 信 达到或超过 20%的情形,为保障其他投资者的 息 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 披 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根红利回报混合型证券投资基金托管协议修改前后 文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 (一)基金管理人(或简称“管理人”) (一)基金管理人(或简称“管理人”) 托管 住所:上海市富城路 99 号震旦国际 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 协议 大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 楼 109  流动性修改对照表 当事 法定代表人: 陈开元 法定代表人: 陈兵 人 经营范围:发起设立基金、基金管理 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理 及中国证监会批准的其他业务 和中国证监会许可的其他业务 (二)基金托管人(或简称“托管人”) (二)基金托管人(或简称“托管人”) 行长:李礼辉 法定代表人: 陈四清 注册资本: 人民币贰仟柒佰玖拾壹 注册资本: 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟 亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾 柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 伍元整 二、 (一)依据 (一)依据 托管 本协议依据《中华人民共和国合同 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中 协议 法》、《中华人民共和国证券投资基金 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 的依 法》(以下简称“《基金法》”)、《证券 “《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办 据、 投资基金运作管理办法》(以下简称 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 目 “《运作办法》”)、《证券投资基金信 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 的、 息披露管理办法》(以下简称“《信息 披露办法》”)及其他有关法律法规与《上投 原则 披露办法》”)及其他有关法律法规与 摩根红利回报混合型证券投资基金基金合 和解 《上投摩根红利回报混合型证券投 同》(以下简称“《基金合同》”)、《公开募集 释 资基金基金合同》(以下简称“《基金 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 合同》”)订立。 订立。 三、 (一)基金托管人根据有关法律法规 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 基金 的规定及《基金合同》的约定,建立 及《基金合同》的约定,建立相关的技术系 托管 相关的技术系统,对基金管理人的投 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主 人对 资运作进行监督。主要包括以下方 要包括以下方面: 基金 面: 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督 管理 1、对基金的投资范围、投资对象进 其中不低于 80%的股票资产投资于红利 人的 行监督 股;债券、现金等其他金融工具占基金资产 业务 其中不低于 80%的股票资产投资 的比例不低于 50%,其中现金或到期日在一 监督 于红利股;债券、现金等其他金融工 年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 和核 具占基金资产的比例不低于 50%,其 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 查 中现金或到期日在一年期以内的政 金、应收申购款;权证投资占基金资产净值 府债券不低于基金资产净值的 5%; 的 0-3%。 权证投资占基金资产净值的 0-3%。 2、对基金投融资比例进行监督; 2、对基金投融资比例进行监督; (12)保持不低于基金资产净值 5% (12)保持不低于基金资产净值 5%的现金或 的现金或到期日在一年以内的政府 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不 债券; 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款; (13)本基金主动投资于流动性受限资产的 因证券市场波动、上市公司合并、基 市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 金规模变动、股权分置改革中支付对 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 价等基金管理人之外的因素致使基 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 金投资比例不符合上述规定投资比 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 例的,基金管理人应当在 10 个交易 不得主动新增流动性受限资产的投资; 日内进行调整。法律法规或监管机构 (14)本基金与私募类证券资管产品及中国 另有规定的,从其规定。 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 110  流动性修改对照表 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围保持一致;本基金 管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与 本基金合同约定的投资范围保持一致,并承 担由于不一致所导致的风险或损失; (15)本基金管理人管理的且由本基金托管 人托管全部开放式基金持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本 基金托管人托管全部投资组合持有一家上市 公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 30%; 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 变动、股权分置改革中支付对价等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的,除上述(9)、(12)、(13)、 (14)条所述情况外,基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整。法律法规或监管机构另 有规定的,从其规定。 上投摩根货币市场基金基金合同修改前后文对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 为保护基金投资者合法权益,明确基金 为保护基金投资者合法权益,明确基金合 前言 合同当事人的权利与义务,规范基金运 同当事人的权利与义务,规范基金运作, 作,依照《中华人民共和国证券投资基 依照《中华人民共和国证券投资基金法》 金法》(以下简称《基金法》)、《货币市 (以下简称《基金法》)、《货币市场基金监 场基金监督管理办法》和其他有关法律 督管理办法》、《公开募集开放式证券投资 法规的规定,基于平等自愿、诚实信用 基金流动性风险管理规定》(《以下简称“流 和充分保护基金投资者合法权益的原 动性风险管理规定》”)和其他有关法律法 则,订立本《上投摩根货币市场基金基 规的规定,基于平等自愿、诚实信用和充 金合同》。 分保护基金投资者合法权益的原则,订立 本《上投摩根货币市场基金基金合同》。 二、 无 《流动性风险管理规定》:指《公开募集开 释义 放式证券投资基金流动性风险管理规定》; 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予 以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 111  流动性修改对照表 (含协议约定有条件提前支取的银行存 款)、资产支持证券、因发行人债务违约无 法进行转让或交易的债券等; 六、 (五)申购与赎回的数额限制 (五)申购与赎回的数额限制 基金 无 当接受申购申请对存量基金份额持有人利 的申 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 购与 应当采取设定单一投资者申购金额上限或 赎回 基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金 份额持有人的合法权益。具体规定请参见 招募说明书或相关公告。 (六)基金的申购费与赎回费 (六)基金的申购费与赎回费 本基金在通常情况下的申购和赎回费 本基金在通常情况下的申购和赎回费率为 率为 0%。 0%,但为确保基金平稳工作,避免诱发系 但在满足相关流动性风险管理要求的 统性风险,本基金可对以下情形征收强制 前提下,当本基金持有的现金、国债、 赎回费用: 中央银行票据、政策性金融债券以及 5 (1)在满足相关流动性风险管理要求的前 个交易日内到期的其他金融工具占基 提下,当本基金持有的现金、国债、中央 金资产净值的比例合计低于 5%且偏离 银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易 度为负时,为确保基金平稳运作,避免 日内到期的其他金融工具占基金资产净值 诱发系统性风险,本基金对当日单个基 的比例合计低于 5%且偏离度为负时; 金份额持有人申请赎回基金份额超过 (2)本基金前 10 名基金份额持有人的持 基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1% 有份额合计超过基金总份额 50%的,且投 的强制赎回费用,并将上述赎回费用全 资组合中现金、国债、中央银行票据、政 额计入基金财产。基金管理人与基金托 策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其 管人协商确认上述做法无益于基金利 他金融工具占基金资产净值的比例合计低 益最大化的情形除外。 于 10%且偏离度为负时。 出现上述任一情形时,本基金应当对当日 单个基金份额持有人申请赎回基金份额超 过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1% 的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额 计入基金财产。基金管理人与基金托管人 协商确认上述做法无益于基金利益最大化 的情形除外。 (七)巨额赎回的认定及处理方式 (七)巨额赎回的认定及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份 额持有人的赎回申请超过上一开放日基金 总份额的 20%,基金管理人有权先行对该 单个基金份额持有人超出 20%以上的部分 赎回申请实施延期办理,而对该单个基金 份额持有人 20%以内(含 20%)的赎回申 请与当日其他投资者的赎回申请按前述条 款处理,具体见招募说明书或相关公告。 112  流动性修改对照表 (八)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情 (八)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形 形及处理 及处理 1、本基金出现以下情况之一时,基金 1、本基金出现以下情况之一时,基金管理 管理人可拒绝或暂停接受基金投资者 人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申 的申购申请: 请: 无 6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请 有可能导致单一投资者持有基金份额的比 2、在如下情况下,基金管理人可以暂 例达到或者超过 50%,或者变相规避 50% 停接受基金投资者的赎回申请或延缓 集中度的情形时; 支付赎回款项: 9)当前一估值日基金资产净值 50%以上的 无 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的 措施; 2、在如下情况下,基金管理人可以暂停接 受基金投资者的赎回申请或延缓支付赎回 款项: 7)当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停 接受基金赎回申请的措施; 七、 (一) 基金管理人 (一) 基金管理人 基金 注册地址:上海市浦东富城路 99 号震 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区 合同 旦国际大楼 20 层 富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 当事 办公地址:上海市浦东富城路 99 号震 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区 人 旦国际大楼 20 层 富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 法定代表人:穆矢 法定代表人:陈兵 (二)基金托管人 (二)基金托管人 办公地址:北京市西城区金融大街 25 办公地址:北京市西城区闹口大街 1 号院 号 1号 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 十 (九)投资限制 (九)投资限制 八、 2、组合限制 2、组合限制 基金 (5)现金、国债、中央银行票据、政 (1)本基金投资组合的平均剩余期限不得 的投 策性金融债券占基金资产净值的比例 超过 120 天,平均剩余存续期不得超过 240 资 合计不得低于 5%; 天; (6)现金、国债、中央银行票据、政 (2)现金、国债、中央银行票据、政策性 策性金融债券以及五个交易日内到期 金融债券以及五个交易日内到期的其他金 的其他金融工具占基金资产净值的比 融工具占基金资产净值的比例合计不得低 例合计不得低于 10%; 于 10%; (7)到期日在 10 个交易日以上的逆回 (3)根据本基金基金份额持有人的集中 113  流动性修改对照表 购、银行定期存款等流动性受限资产投 度,对上述投资组合实施如下调整: 资占基金资产净值的比例合计不得超 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额 过 30%; 合计超过基金总份额的 50%时,本基金投 (11)本基金投资组合的平均剩余期限 资组合的平均剩余期限不得超过 60 天, 不得超过 120 天,平均剩余存续期不得平均剩余存续期不得超过 120 天;投资组 超过 240 天。 合中现金、国债、中央银行票据、政策性 金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金 因市场波动、基金规模变动等基金管理 融工具占基金资产净值的比例合计不得低 人之外的因素致使本基金投资不符合 于 30%; 以上除第(5)条以外的比例限制的, 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额 基金管理人应当在 10 个交易日内进行 合计超过基金总份额的 20%时,本基金投 调整,但中国证监会规定的特殊情形除 资组合的平均剩余期限不得超过 90 天, 外。 平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组 合中现金、国债、中央银行票据、政策性 金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金 融工具占基金资产净值的比例合计不得低 于 20%; (8)现金、国债、中央银行票据、政策性 金融债券占基金资产净值的比例合计不得 低于 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等; (12)本基金与私募类证券资管产品及中 国证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质押品的资质要求 应当与基金合同约定的投资范围保持一 致; (13)本基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不得超过基金资产净值的 10%; 因证券市场波动、证券停牌、基金规模变 动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前款所规定比例限制的,基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; (14)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产 净值的比例合计不得超过 10%,其中单一 机构发行的金融工具占基金资产净值的比 例合计不得超过 2%; 前述金融工具包括债券、非金融企业债务 融资工具、银行存款、同业存单、相关机 构作为原始权益人的资产支持证券及中国 证监会认定的其他品种; 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的 商业银行的银行存款与同业存单的,应当 114  流动性修改对照表 经基金管理人董事会审议批准,相关交易 应当事先征得基金托管人的同意,并作为 重大事项履行信息披露程序; (15)基金管理人管理的全部货币市场基 金投资同一商业银行的银行存款及其发行 的同业存单与债券,不得超过该商业银行 最近一个季度末净资产的 10%; 因市场波动、基金规模变动、基金份额持 有人赎回等基金管理人之外的因素致使本 基金投资不符合以上除第(1)、(8)、(12)、 (13)条以外的比例限制的,基金管理人 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证 监会规定的特殊情形除外。 二十 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 一、 4.中国证监会认定的其他情形。 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 基金 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 资产 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 的估 性时,经与基金托管人协商一致的; 值 5、法律法规、中国证监会认定的其他情形。 二十 (三)定期报告 (三)定期报告 五、 3、基金季度报告: 3、基金季度报告: 基金 无 基金管理人应当在基金年度报告和半年度 的信 (四)临时报告与公告 报告中披露基金组合资产情况及其流动性 息披 无 风险分析、报告期末基金前 10 名份额持 露 有人的类别、持有份额及占总份额的比例 等信息。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比 例达到或超过 20%的情形,为保障其他投 资者的权益,基金管理人至少应当在基金 定期报告“影响投资者决策的其他重要信 息”项下披露该投资者的类别、报告期末持 有份额及占比、报告期内持有份额变化情 况及产品的特有风险,中国证监会认定的 特殊情形除外。 (四)临时报告与公告 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项 调整或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根货币市场基金托管协议修改前后文对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 115  流动性修改对照表 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 注册地址:上海市浦东富城路 99 号 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城 托管 震旦国际大楼 20 层 路 99 号震旦国际大楼 25 楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城 协议 办公地址:上海市浦东富城路 99 号 路 99 号震旦国际大楼 25 楼 当事 震旦国际大楼 20 层 法定代表人:陈兵 人 法定代表人:穆矢 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:田国立 法定代表人:王洪章 八、 (一)基金资产估值 (一)基金资产估值 基金 5、暂停估值的情况 5、暂停估值的情况 资产 (4)中国证监会认定的其它情形。 (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的 估 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值、 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 基金 经与基金托管人协商一致的; 资产 (5)法律法规、中国证监会认定的其它情形。 净值 计算 与复 核 九、 2、组合限制 2、组合限制 投资 (3)本基金持有的全部资产支持证 (1)本基金投资组合的平均剩余期限不得超 券,其市值不得超过基金资产净值 过 120 天,平均剩余存续期不得超过 240 天; 组合 的 20%;本基金持有的同一(指同 (2)现金、国债、中央银行票据、政策性金 比例 一信用级别)资产支持证券的比例, 融债券以及五个交易日内到期的其他金融工 监控 不 得超过 该资产 支持 证券 规模 的 具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%; 10%; (3)根据本基金基金份额持有人的集中度, (4)现金、国债、中央银行票据、 对上述投资组合实施如下调整: 政策性金融债券占基金资产净值的 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计 比例合计不得低于 5%; 超过基金总份额的 50%时,本基金投资组合的 (5)现金、国债、中央银行票据、 平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续 政策性金融债券以及五个交易日内 期不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、 到期的其他金融工具占基金资产净 中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易 日内到期的其他金融工具占基金资产净值的 值的比例合计不得低于 10%; 比例合计不得低于 30%; (6)到期日在 10 个交易日以上的 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计 逆回购、银行定期存款等流动性受 超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的 限资产投资占基金资产净值的比例 平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续 合计不得超过 30%; 期不得超过 180 天;投资组合中现金、国债、 (10)本基金投资组合的平均剩余 中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易 期限不得超过 120 天,平均剩余存 日内到期的其他金融工具占基金资产净值的 比例合计不得低于 20%; 续期不得超过 240 天。 (7)现金、国债、中央银行票据、政策性金 融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 因市场波动、基金规模变动等基金 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 管理人之外的因素致使本基金投资 金、应收申购款等; 不符合以上除第(4)条以外的比例 (11)本基金与私募类证券资管产品及中国证 限制的,基金管理人应当在 10 个交 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 易日内进行调整,但中国证监会规 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 116  流动性修改对照表 定的特殊情形除外。 合同约定的投资范围保持一致; (12)本基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产净值的 10%; 因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金不符合前款 所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资; (13)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比 例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金 融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%; 前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资 工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原 始权益人的资产支持证券及中国证监会认定 的其他品种; 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商 业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金 管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征 得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信 息披露程序; (14)本基金管理人管理并且由本基金托管人 托管的全部货币市场基金投资同一商业银行 的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得 超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。 因市场波动、基金规模变动、基金份额持有人 赎回等基金管理人之外的因素致使本基金投 资不符合以上除第(1)、(7)、(11)、(12)条 以外的比例限制的,基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 情形除外。 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金基金合同修改 前后文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 (一)订立《上投摩根健康品质生活 (一)订立《上投摩根健康品质生活混合型 前言 混合型证券投资基金基金合同》(以 证券投资基金基金合同》(以下简称“本基金 下简称“本基金合同”)的目的、依 合同”)的目的、依据和原则 据和原则 2、订立本基金合同的依据 2、订立本基金合同的依据 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 订立本基金合同的依据是《中华人民 民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中 共和国民法通则》、《中华人民共和国 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 117  流动性修改对照表 合同法》、《中华人民共和国证券投资 “《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办 基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 券投资基金运作管理办法》(以下简 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 称“《运作办法》”)、《证券投资基金 披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 信息披露管理办法》(以下简称“《信 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动 息披露办法》”)和《证券投资基金销 性风险管理规定》”)和《证券投资基金销售 售管理办法》(以下简称“《销售办 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)及其 法》”)及其他法律法规的有关规定。 他法律法规的有关规定。 二、 无 《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 释义 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修订 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议 约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股 票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券、因发行人债务违约无法进行转 让或交易的债券等 六、 (五)申购与赎回的数额限制 (五)申购与赎回的数额限制 基金 无 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 份额 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应 的申 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金 购、 单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 赎回 基金申购等措施,切实保护存量基金份额持 与转 有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。 换 (七)申购和赎回的费用及其用途 (七)申购和赎回的费用及其用途 4、…… 4、…… 本基金的赎回费用由基金份额持有 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担, 人承担,其中不低于 25%的部分归入 其中,本基金将对持续持有期少于 7 日的投 基金财产,其余部分用于支付注册登 资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎 记费等相关手续费。 回费全额计入基金财产;除此之外的赎回费 不低于 25%的部分归入基金财产,其余部分 用于支付注册登记费等相关手续费。 (九)巨额赎回的认定及处理方式 (九)巨额赎回的认定及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基 金份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请 实施延期办理。而对该单个基金份额持有人 20%以内(含 20%)的赎回申请与当日其他 投资者的赎回申请按前述条款处理,具体见 118  流动性修改对照表 相关公告。 (十)拒绝或暂停申购、暂停赎回或 (十)拒绝或暂停申购、暂停赎回或延缓支 延缓支付赎回款项的情形及处理 付赎回款项的情形及处理 1、在如下情况下,基金管理人可以 1、在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂 拒绝或暂停接受投资者的申购申请: 停接受投资者的申购申请: (8)基金管理人接受某笔或者某些申购申请 基金管理人决定拒绝或暂停接受某 有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 些投资者的申购申请时,申购款项将 达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中 退回投资者账户。发生上述(1)(6)、 度的情形时; (8)项情形且基金管理人决定暂停 (9)当前一估值日基金资产净值 50%以上的 接受申购申请时,应当依法公告。在 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 暂停申购的情形消除时,基金管理人 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 应及时恢复申购业务的办理并依法 时,经与基金托管人协商确认后,基金管理 公告。 人应当暂停接受基金申购申请; 基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者 的申购申请时,申购款项将退回投资者账户。 发生上述(1)-(6)、(9)、(10)项情形且 基金管理人决定暂停接受申购申请时,应当 依法公告。在暂停申购的情形消除时,基金 管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公 告。 2、在以下情况下,基金管理人可以 2、在以下情况下,基金管理人可以暂停接受 暂停接受投资者的赎回申请或延缓 投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项: 支付赎回款项: (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的 无 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 时,经与基金托管人协商确认后,基金管理 人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎 回申请; 八、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 1、基金管理人基本情况 1、基金管理人基本情况 合同 住所:上海市富城路 99 号 20 楼 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 当事 法定代表人:陈开元 99 号震旦国际大楼 25 楼 人及 法定代表人:陈兵 其权 (二)基金托管人 (二)基金托管人 利义 1、基金托管人基本情况 1、基金托管人基本情况 务 法定代表人:田国立 法定代表人:陈四清 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒 肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 元整 十 (二)投资范围 (二)投资范围 四、 基金的投资组合比例为:股票资产占 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资 基金 基金资产净值的 70%-95%,债券等固 产净值的 70%-95%,债券等固定收益类资产 119  流动性修改对照表 的投 定 收 益 类 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 占基金资产净值的 0-30%,权证投资占基金 资 0-30%,权证投资占基金资产净值的 资产净值的 0-3%,现金或到期日在一年期以 0-3%,现金或到期日在一年期以内的 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其 政府债券不低于基金资产净值的 5%。 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 本基金将不低于 80%的股票资产投 收申购款等。本基金将不低于 80%的股票资 资于有利于提升居民健康水平和生 产投资于有利于提升居民健康水平和生活品 活品质的公司。 质的公司。 (七)投资禁止行为与限制 (七)投资禁止行为与限制 2、基金投资组合比例限制 2、基金投资组合比例限制 无 (3)本基金管理人管理的全部开放式基金持 有一家上市公司发行的可流通股票,不超过 该公司可流通股票的 15%; (4)本基金管理人管理的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票,不超过该 公司可流通股票的 30%; (9)本基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (10)本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围保持一致; (八)投资组合比例调整 (八)投资组合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个 日起六个月内使基金的投资组合比 月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 例符合基金合同的约定。因证券市场 约定。除上述(七)的第 2 款中第(9)、(10) 波动、上市公司合并、基金规模变动 项外,因证券市场波动、上市公司合并、基 等基金管理人之外的因素致使基金 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 投资不符合基金合同约定的投资比 金投资不符合基金合同约定的投资比例规定 例规定的,基金管理人应当在十个交 的,基金管理人应当在十个交易日内进行调 易日内进行调整。法律法规或监管机 整。法律法规或监管机构另有规定时,从其 构另有规定时,从其规定。 规定。 十 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 七、 3、中国证监会认定的其他情形。 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 基金 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 财产 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 的估 时,经与基金托管人协商确认后,应当暂停 值 基金估值; 4、法律法规、中国证监会认定的其他情形。 二十 (五)定期报告 (五)定期报告 一、 120  流动性修改对照表 基金 无 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 的信 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 息披 分析等。 露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 达到或者超过 20%的情形,为保障其他投资 者的权益,基金管理人至少应当在基金定期 报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下 披露该投资者的类别、报告期末持有份额及 占比、报告期内持有份额变化情况及产品的 特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (六)临时报告与公告 (六)临时报告与公告 无 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调 整或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金托管协议修改 前后文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 (一)基金管理人(或简称“管理人”) (一)基金管理人(或简称“管理人”) 托管 住所:上海市富城路 99 号 20 楼 住所: 中国(上海)自由贸易试验区富城 协议 法定代表人:陈开元 路 99 号震旦国际大楼 25 楼 当事 法定代表人: 陈兵 人 (二)基金托管人(或简称“托管人”) (二)基金托管人(或简称“托管人”) 法定代表人:田国立 法定代表人: 陈四清 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿 注册资本: 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟 肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 元整 二、 (一)依据 (一)依据 托管 本协议依据《中华人民共和国合同 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中 协议 法》、《中华人民共和国证券投资基金 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 的依 法》(以下简称“《基金法》”)、《证券 “《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办 据、 投资基金运作管理办法》(以下简称 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 目 “《运作办法》”)、《证券投资基金信 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 的、 息披露管理办法》(以下简称“《信息 披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 原则 披露办法》”)及其他有关法律法规与 金流动性风险管理规定》及其他有关法律法 和解 《上投摩根健康品质生活混合型证 规与《上投摩根健康品质生活混合型证券投 释 券 投资基金 基金合同 》(以 下简称 资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”) “《基金合同》”)订立。 订立。 三、 (一)基金托管人根据有关法律法规 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 基金 的规定及《基金合同》的约定,建立 及《基金合同》的约定,建立相关的技术系 托管 相关的技术系统,对基金管理人的投 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主 人对 资运作进行监督。主要包括以下方 要包括以下方面: 基金 面: 2、对基金投融资比例进行监督: 121  流动性修改对照表 管理 2、对基金投融资比例进行监督: (1)股票资产占基金资产净值的 70%-95%, 人的 (1) 股票资产 占基金资产净 值的 债券等固定收益类资产占基金资产净值的 业务 70%-95%,债券等固定收益类资产占 0-30%,权证投资占基金资产净值的 0-3%, 监督 基金资产净值的 0-30%,权证投资占 现金或到期日在一年期以内的政府债券不低 和核 基金资产净值的 0-3%,现金或到期日 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算 查 在一年期以内的政府债券不低于基 备付金、存出保证金、应收申购款等; 金资产净值的 5%。本基金将不低于 本基金将不低于 80%的股票资产投资于有利 80%的股票资产投资于有利于提升 于提升居民健康水平和生活品质的公司。 居民健康水平和生活品质的公司。 (3)本基金管理人管理的且由本基金托管人 托管的全部开放式基金持有一家公司发行的 可流通股票,不超过该公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本基金托管 人托管的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不超过该公司可流通股票 的 30%; (8) 本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (9)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基 金合同约定的投资范围保持一致;本基金管 理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中 国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的,可接受质押品的资质要求与本 基金合同约定的投资范围保持一致,并承担 由于不一致所导致的风险或损失; 上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金合同 修改前后文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 第 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 部 2、订立本基金合同的依据是《中华人 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 分 民共和国合同法》(以下简称“《合同 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 前 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 言 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 122  流动性修改对照表 募集证券投资基金运作管理办法》(以 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 金销售管理办法》(以下简称“《销售办 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 法》”)、《证券投资基金信息披露管理 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性 办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 和其他有关法律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 二 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 部 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 分 管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 释 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 义 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 部 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 分 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单 基 日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 金 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 份 合法权益。具体规定请参见相关公告。 额 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 的 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 申 额持有人承担,在基金份额持有人赎回 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 购 基金份额时收取。赎回费用纳入基金财 取。本基金将对持续持有期少于 7 日的投资者 与 产的比例详见招募说明书,未归入基金 收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费 赎 财产部分用于支付登记费和其他必要 全额计入基金财产;除此之外的赎回费率以及 回 的手续费。 赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明 书,未归入基金财产部分用于支付登记费和其 他必要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 情形之一且基金管理人决定暂停基金 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的 投资者的申购申请时,基金管理人应当 情形时; 根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 申购公告。如果投资人的申购申请被拒 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 资人。在暂停申购的情况消除时,基金 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 管理人应及时恢复申购业务的办理。 停接受基金申购申请; 123  流动性修改对照表 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情 形之一且基金管理人决定暂停基金投资者的 申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的 申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退 还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金 管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 形 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 无 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请; 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基金 份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实 施延期办理。而对该单个基金份额持有人 20% 以内(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者 的赎回申请按前述条款处理,具体见相关公 告。 第 一、基金管理人 一、基金管理人 七 (一)基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦国 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 分 际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 层 基 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 金 联系电话:021-38794999 联系电话:021-20628000 合 二、基金托管人 二、基金托管人 同 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 当 法定代表人:田国立 法定代表人:陈四清 事 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰 人 仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 及 权 利 义 务 第 二、投资范围 二、投资范围 十 二 基金的投资组合比例为:股票资产占基 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产 部 金资产的 0%-95%,投资于本基金所定 的 0%-95%,投资于本基金所定义的科技前沿 124  流动性修改对照表 分 义的科技前沿主题相关的证券不低于 主 题 相 关 的 证 券不 低 于非 现 金 基 金 资 产的 基 非现金基金资产的 80%。 每个交易日 80%。 每个交易日日终在扣除股指期货合约和 金 日终在扣除股指期货合约和股票期权 股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现 的 合约需缴纳的交易保证金后,保持现金 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基 投 或到期日在一年以内的政府债券不低 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付 资 于基金资产净值的 5%。 金、存出保证金及应收申购款等。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (22)本基金每个交易日日终在扣除股 (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市 指期货合约及股票期权合约需缴纳的 值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 交易保证金后,应当保持不低于基金资 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规 产净值 5%的现金或到期日在一年以内 模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 的政府债券。 符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; 因证券市场波动、证券发行人合并、基 (23)本基金每个交易日日终在扣除股指期货 金规模变动等基金管理人之外的因素 合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后, 致使基金投资不符合上述规定投资比 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到 例的,基金管理人应当在 10 个交易日 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 内进行调整,但中国证监会规定的特殊 结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 情形除外。 (26)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 合同约定的投资范围保持一致; (27)本基金管理人管理的全部开放式基金持 有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该 公司可流通股票的 15%; (28)本基金管理人管理的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票,不超过该公 司可流通股票的 30%; 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 不符合上述规定投资比例的,除上述第(11)、 (14)、(23)、(26)项外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 特殊情形除外。 第 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 十 3、中国证监会和基金合同认定的其它 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 四 情形。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 部 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 分 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 基 停基金估值; 金 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的 资 其它情形。 125  流动性修改对照表 产 估 值 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 八 告、基金半年度报告和基金季度报告 金半年度报告和基金季度报告 部 …… 分 无 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 基 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 金 分析等。 的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 信 达到或者超过 20%的情形,为保障其他投资者 息 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 披 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金托管协议 修改前后文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 (一)基金管理人(或简称“管理人”) (一)基金管理人(或简称“管理人”) 托管 住所:上海市富城路 99 号震旦国际 住所: 中国(上海)自由贸易试验区富城 协议 大楼 20 层 路 99 号震旦国际大楼 25 层 当事 法定代表人:陈开元 法定代表人: 陈兵 人 经营范围:发起设立基金、基金管理 经营范围: 基金募集、基金销售、资产管 及中国证监会批准的其他业务 理和中国证监会许可的其它业务。 (二)基金托管人(或简称“托管人”) (二)基金托管人(或简称“托管人”) 法定代表人:田国立 法定代表人: 陈四清 注册资本: 人 民 币 贰 仟 柒 佰 玖 拾 注册资本: 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟 壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖 柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 拾伍元整 二、 (一)依据 (一)依据 托管 本协议依据《中华人民共和国合同 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中 协议 法》、《中华人民共和国证券投资基金 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 的依 法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 “《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作 据、 募 集证券投 资基金运 作管 理办法 》 管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 目 (以下简称“《运作办法》”)、《证券 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 的、 投资基金信息披露管理办法》(以下 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 126  流动性修改对照表 原则 简称“《信息披露办法》”)及其他有 投资基金流动性风险管理规定》及其他有关 和解 关法律法规与《上投摩根科技前沿灵 法律法规与《上投摩根科技前沿灵活配置混 释 活配置混合型证券投资基金基金合 合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基 同》(以下简称“《基金合同》”)订立。 金合同》”)订立。 三、 (一)基金托管人根据有关法律法规 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 基金 的规定及《基金合同》的约定,建立 及《基金合同》的约定,建立相关的技术系 托管 相关的技术系统,对基金管理人的投 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主 人对 资运作进行监督。主要包括以下方 要包括以下方面: 基金 面: 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督 管理 1、对基金的投资范围、投资对象进 …… 人的 行监督 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资 业务 产的 0%-95%,投资于本基金所定义的科技前 监督 基金的投资组合比例为:股票资产占 沿主题相关的证券不低于非现金基金资产的 和核 基金资产的 0%-95%,投资于本基金 80%。 每个交易日日终在扣除股指期货合约 查 所定义的科技前沿主题相关的证券 和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保 不低于非现金基金资产的 80%。 每 持现金或到期日在一年以内的政府债券不低 个交易日日终在扣除股指期货合约 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算 和股票期权合约需缴纳的交易保证 备付金、存出保证金及应收申购款等。 金后,保持现金或到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 2、对基金投融资比例进行监督 2、对基金投融资比例进行监督 (19)本基金每个交易日日终在扣除 (11)本基金主动投资于流动性受限资产的 股指期货合约及股票期权合约需缴 市值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 纳的交易保证金后,应当保持不低于 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 基金资产净值 5%的现金或到期日在 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 一年以内的政府债券。 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; 因证券市场波动、上市公司合并、基 (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期 金规模变动等基金管理人之外的因 货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金 素致使基金投资不符合上述规定投 后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 资比例的,基金管理人应当在 10 个 或到期日在一年以内的政府债券,其中现金 交易日内进行调整,但中国证监会规 不包括结算备付金、存出保证金及应收申购 定的特殊情形除外。 款等。 (23)本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围保持一致;本基金 管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与 本基金合同约定的投资范围保持一致,并承 担由于不一致所导致的风险或损失; (24)本基金管理人管理的且由本基金托管 127  流动性修改对照表 人托管的全部开放式基金持有一家上市公司 发行的可流通股票,不超过该公司可流通股 票的 15%;本基金管理人管理的且由本基金 托管人托管的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不超过该公司可流通 股票的 30%; 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 不符合上述规定投资比例的,除上述第(8)、 (11)、(20)、(23)项外,基金管理人应当 在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 定的特殊情形除外。 上投摩根轮动添利债券型基金基金合同修改前后文对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 (一)订立本基金合同的目的、依据和 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 前言 原则 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和 2.订立本基金合同的依据是《中华人 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 民共和国合同法》(以下简称“《合同 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以 金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 券投资基金运作管理办法》(以下简称 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 “《运作办法》”)、《证券投资基金销 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 售管理办法》(以下简称“《销售办 “《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证 法》”)、《证券投资基金信息披露管理 券投资基金流动性风险管理规定》和其他有 办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 关法律法规。 和其他有关法律法规。 二、 无 13.《流动性风险管理规定》:指中国证监会 释义 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 58、流动性受限资产:指由于法律法规、监 管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌 股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行 转让或交易的债券等 六、 (五)申购和赎回的金额 (五)申购和赎回的金额 128  流动性修改对照表 基金 无 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利 份额 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应 的申 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金 购与 单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 赎回 基金申购等措施,切实保护存量基金份额持 有人的合法权益。具体规定请参见招募说明 书或相关公告。 (六)申购和赎回的价格、费用及其用 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 途 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时 额持有人承担,在基金份额持有人赎 收取。本基金将对持续持有期少于 7 日的投 回基金份额时收取。不低于赎回费总 资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎 额的 25%应归基金财产,其余用于支 回费全额计入基金财产;除此之外的赎回费 付注册登记费和其他必要的手续费。 率详见招募说明书,且不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记 费和其他必要的手续费。 (七)拒绝或暂停申购的情形 (七)拒绝或暂停申购的情形 6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 发生上述除第 4 项暂停申购情形且基 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 金管理人决定暂停申购时,基金管理 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度 人应当根据有关规定在指定媒体上刊 的情形时。 登暂停申购公告。如果投资人的申购 7.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 将退还给投资人,基金管理人及基金 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 托管人不承担该退回款项产生的利息 经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 等损失。在暂停申购的情况消除时, 当采取暂停接受基金申购申请的措施。 基金管理人应及时恢复申购业务的办 理。 发生上述除第 4、6 项暂停申购情形且基金管 理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据 有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申 购款项本金将退还给投资人,基金管理人及 基金托管人不承担该退回款项产生的利息等 损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理 人应及时恢复申购业务的办理。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 情形 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 无 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎 回申请的措施。 (九)巨额赎回的情形及处理方式 (九)巨额赎回的情形及处理方式 2.巨额赎回的处理方式 2.巨额赎回的处理方式 129  流动性修改对照表 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基 金份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请 实施延期办理,而对该单个基金份额持有人 20%以内(含 20%)的赎回申请与当日其他 投资者的赎回申请按前述条款处理,具体见 相关公告。 七、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 合同 国际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 楼 当事 办公地址:上海市浦东富城路 99 号 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富 人及 震旦国际大楼 20 层 城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 权利 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 义务 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟 佰零捌万肆仟元 肆佰捌拾陆元 十 (二)投资范围 (二)投资范围 二、 基金的投资组合比例为:债券等固定 基金的投资组合比例为:债券等固定收益类 基金 收益类资产的投资比例不低于基金资 资产的投资比例不低于基金资产的 80%;股 的投 产的 80%;股票、权证等权益类资产 票、权证等权益类资产的投资比例不高于基 资 的投资比例不高于基金资产的 20%; 金资产的 20%;现金或者到期日在一年以内 现金或者到期日在一年以内的政府债 的政府债券的投资比例不低于基金资产净值 券的投资比例不低于基金资产净值的 的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 5%。 证金、应收申购款等。 (六)投资限制 (六)投资限制 1.组合限制 1.组合限制 (14)保持不低于基金资产净值 5%的 (14)保持不低于基金资产净值 5%的现金或 现金或者到期日在一年以内的政府债 者到期日在一年以内的政府债券,其中现金 券; 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等; 因证券市场波动、上市公司合并、基 (16)本基金主动投资于流动性受限资产的 金规模变动、股权分置改革中支付对 市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。 价等基金管理人之外的因素致使基金 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 投资比例不符合上述规定投资比例 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 的,基金管理人应当在 10 个交易日内 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 进行调整。 不得主动新增流动性受限资产的投资; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围保持一致; (18)本基金管理人管理的全部开放式基金 130  流动性修改对照表 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金 管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的 30%; 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 变动、股权分置改革中支付对价等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例或投资限制 不符合上述规定投资比例或投资限制的,除 上述第(12)、(14)、(16)、(17)条所述情 况外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整。 十 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 四、 3.中国证监会和基金合同认定的其它 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 基金 情形。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 资产 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 的估 经与基金托管人协商确认后; 值 4.法律法规、中国证监会和基金合同认定的 其它情形。 十 (七)基金年度报告、基金半年度报告、 (七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季 八、 基金季度报告 度报告 基金 5、 5、 的信 无 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 息披 (八)临时报告与公告 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 露 无 分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 达到或超过 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报 告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披 露该投资者的类别、报告期末持有份额及占 比、报告期内持有份额变化情况及产品的特 有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (八)临时报告与公告 26.本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根轮动添利债券型基金托管协议修改前后文对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 131  流动性修改对照表 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 注册地址:上海市浦东富城路 99 号 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城 托管 震旦国际大楼 20 层 路 99 号震旦国际大楼 25 楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城 协议 办公地址:上海市浦东富城路 99 号 路 99 号震旦国际大楼 25 楼 当事 震旦国际大楼 20 层 法定代表人:陈兵 人 法定代表人:陈开元 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:田国立 法定代表人:王洪章 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆 注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟 佰捌拾陆元 玖佰零捌万肆仟元 三、 (一) (一) 基金 基金的投资组合比例为:债券等固 基金的投资组合比例为:债券等固定收益类资 托管 定收益类资产的投资比例不低于基 产的投资比例不低于基金资产的 80%;股票、 人对 金资产的 80%;股票、权证等权益 权证等权益类资产的投资比例不高于基金资 基金 类资产的投资比例不高于基金资产 产的 20%;现金或者到期日在一年以内的政府 管理 的 20%;现金或者到期日在一年以 债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%, 人的 内的政府债券的投资比例不低于基 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 业务 金资产净值的 5%。 收申购款等。 监督 (二) (二) 和核 (11)保持不低于基金资产净值 5%的 (11)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 查 现金或者到期日在一年以内的政府 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包 债券; 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 因证券市场波动、上市公司合并、 合计不得超过本基金资产净值的 15%; 基金规模变动、股权分置改革中支 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规 模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 付对价等基金管理人之外的因素致 符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得 使基金投资比例不符合上述规定投 主动新增流动性受限资产的投资; 资比例的,基金管理人应当在 10 个 (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证 交易日内进行调整。 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 合同约定的投资范围保持一致; (15)本基金管理人管理且由本基金托管人托 管的全部开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金,完全按照有关指数 的构成比例进行证券投资的开放式基金以及 中国证监会认可的特殊投资组合除外)持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%本基金管理人管理 且由本基金托管人托管的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的 30% 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之 132  流动性修改对照表 外的因素致使基金投资比例或投资限制不符 合上述规定投资比例或投资限制的,除上述第 (9)、(11)、(13)、(14)条所述情况外,基 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 八、 (四)暂停估值与公告基金份额净 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金 值的情形 (3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产 (3)中国证监会和基金合同认定的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 净值 其他情形。 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 计算 经与基金托管人协商确认后; 和会 (4)法律法规、中国证监会和基金合同认定 计核 的其他情形。 算 上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金合同修改前后 文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 内容 内容 第 一、订立本基金合同的目的、依据和 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一 原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 部 2、订立本基金合同的依据是《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 分 民共和国合同法》(以下简称“《合同 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 前 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简 言 金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理 券投资基金运作管理办法》(以下简称 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 “《运作办法》”)、《证券投资基金销 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 售管理办法》(以下简称“《销售办 露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金 法》”)、《证券投资基金信息披露管理 流动性风险管理规定》和其他有关法律法规。 办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 和其他有关法律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 二 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的 部 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 分 理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 释 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 义 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有 条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券 等 133  流动性修改对照表 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 部 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采 分 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净 基 申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购 金 等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法 份 权益。具体规定请参见相关公告。 额 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 的 无 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 申 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 购 购情形且基金管理人决定暂停申购 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形 与 时 时; 赎 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 回 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂 停接受基金申购申请的措施; 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 且基金管理人决定暂停申购时 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 情形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 无 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措 施; 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持 有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基金份额 持有人超出 20%以上的部分赎回申请实施延期 办理。而对该单个基金份额持有人 20%以内(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者的赎回申 请按前述条款处理,具体见相关公告。 第 一、基金管理人 一、基金管理人 七 (一)基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部 住所:上海市浦东新区富城路 99 号震 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 分 旦国际大楼 20 层 号震旦国际大楼 25 楼 基 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 金 二、基金托管人 二、基金托管人 合 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 同 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 当 134  流动性修改对照表 事 人 及 权 利 义 务 第 二、投资范围 二、投资范围 十 基金的投资组合比例为:股票资产占 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产 二 基金资产的 80%-95%,其中不低于 的 80%-95%,其中不低于 80%的非现金基金资 部 80%的非现金基金资产投资于民生需 产投资于民生需求相关行业股票;其余资产投 分 求相关行业股票;其余资产投资于债 资于债券、货币市场工具、权证、资产支持证 基 券、货币市场工具、权证、资产支持 券等金融工具;权证占基金资产净值的 0-3%; 金 证券等金融工具;权证占基金资产净 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 的 值的 0-3%;每个交易日日终在扣除股 交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内 投 指期货合约需缴纳的交易保证金后, 的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现 资 保持现金或到期日在一年以内的政府 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 债券不低于基金资产净值的 5%。 款等。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (20)本基金每个交易日日终在扣除 (4)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 股指期货合约需缴纳的交易保证金 一家上市公司发行的可流通股票,不超过该公 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 司可流通股票的 15%; 的现金或到期日在一年以内的政府债 (5)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 券。 家上市公司发行的可流通股票,不超过该公司 可流通股票的 30%; 因证券、期货市场波动、上市公司合 (22)本基金每个交易日日终在扣除股指期货 并、基金规模变动、股权分置改革中 合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于 支付对价等基金管理人之外的因素致 基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内 使基金投资比例不符合上述规定投资 的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存 比例的,基金管理人应当在 10 个交易 出保证金、应收申购款等。 日内进行调整。法律法规另有规定的, (24)本基金投资于流动性受限资产的市值合 从其规定。 计不得超过本基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规 模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主 动新增流动性受限资产的投资; (25)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致; 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金 规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 135  流动性修改对照表 规定投资比例的,除上述(13)、(22)、(24)、 (25)条所述情况外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的, 从其规定。 第 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 十 4、中国证监会和基金合同认定的其它 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 四 情形。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 部 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 分 基金托管人协商确认后,应当暂停基金估值; 基 5、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其 金 它情形。 资 产 估 值 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年度 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 八 报告、基金半年度报告和基金季度报 金半年度报告和基金季度报告 部 告 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告 分 (七)临时报告 中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 基 等。 金 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达 的 到或者超过 20%的情形,为保障其他投资者的 信 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影 息 响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投 披 资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 露 期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中 国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根民生需求股票型证券投资基金托管协议修改前后 文对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 办公地址:中国(上海)自由贸易试验 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富 托管 区富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 136  流动性修改对照表 协议 (二)基金托管人 (二)基金托管人 当事 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 人 三、 (一)基金托管人根据有关法律法规的 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 基金 规定及《基金合同》的约定,对基金投 及《基金合同》的约定,对基金投资范围、 托管 资范围、投资对象进行监督。 投资对象进行监督。 人对 基金的投资比例为:股票资产占基金资 基金的投资比例为:股票资产占基金资产的 基金 产的 80%-95%,其中不低于 80%的非现 80%-95%,其中不低于 80%的非现金基金资 管理 金基金资产投资于民生需求相关行业 产投资于民生需求相关行业股票;其余资产 人的 股票;其余资产投资于债券、货币市场 投资于债券、货币市场工具、权证、资产支 业务 工具、权证、资产支持证券等金融工具; 持证券等金融工具;权证占基金资产净值的 监督 权证占基金资产净值的 0-3%;每个交 0-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约 和核 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日 查 的交易保证金后,保持现金或到期日在 在一年以内的政府债券不低于基金资产净 一年以内的政府债券不低于基金资产 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 净值的 5%, 出保证金、应收申购款等。 (二)基金托管人根据有关法律法规的 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定 规定及《基金合同》的约定,对基金投 及《基金合同》的约定,对基金投资、融资 资、融资比例进行监督。基金托管人按 比例进行监督。基金托管人按下述比例和调 下述比例和调整期限进行监督: 整期限进行监督: 17.本基金在每个交易日日终在扣除股 17.本基金在每个交易日日终在扣除股指期 指期货合约需缴纳的交易保证金后,应 货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不 当保持不低于基金资产净值 5%的现金 低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一 或到期日在一年以内的政府债券; 年以内的政府债券,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、 19.本基金投资于流动性受限资产的市值合 基金规模变动、股权分置改革中支付对 计不得超过本基金资产净值的 15%。 价等基金管理人之外的因素致使基金 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基 投资比例不符合上述规定投资比例的, 金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金管理人应当在 10 个交易日内进行 基金不符合前款所规定比例限制的,基金 调整。法律法规另有规定的,从其规定。 管理人不得主动新增流动性受限资产的投 资; 20.本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当 与基金合同约定的投资范围保持一致。 21. 本基金管理人管理且由本基金托管人 托管的全部开放式基金(包括开放式基金 以及处于开放期的定期开放基金,完全按 照有关指数的构成比例进行证券投资的开 放式基金以及中国证监会认可的特殊投资 组合除外)持有一家上市公司发行的可流 通股票,不得超过该上市公司可流通股票 的 15%;本基金管理人管理且由本基金托管 137  流动性修改对照表 人托管的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的 30%。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基 金规模变动、股权分置改革中支付对价等基 金管理人之外的因素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例的,除上述第 8、17、 19、20 项所述情况外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规 定的,从其规定。 八、 (四)暂停估值与公告基金份额净值的 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金 情形 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产 4.中国证监会和《基金合同》认定的其 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 净值 他情形。 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 计算 性时,经与基金托管人协商确认后,应当 和会 暂停基金估值; 计核 5.法律法规、中国证监会和《基金合同》认 算 定的其他情形。 上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金合同修改前后 文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 第 为保护基金投资者合法权益,明确基金 为保护基金投资者合法权益,明确基金合同当 一 合同当事人的权利与义务,规范上投摩 事人的权利与义务,规范上投摩根内需动力混 部 根内需动力混合型证券投资基金(以下 合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基 分 简称“本基金”或“基金”)运作,依 金”)运作,依照《中华人民共和国合同法》、 前 照《中华人民共和国合同法》、《中华人 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 言 民共和国证券投资基金法》(以下简称 称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》 和 《基金法》)、《证券投资基金运作管理 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销 释 办法》(以下简称《运作办法》)、《证券 售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券 义 投资基金销售管理办法》以下简称《销 投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信 - 售办法》)、《证券投资基金信息披露管 息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基 前 理办法》(以下简称《信息披露办法》)、 金流动性风险管理规定》、证券投资基金信息 言 证券投资基金信息披露内容与格式准 披露内容与格式准则第 6 号《基金合同的内容 则第 6 号《基金合同的内容与格式》及 与格式》及其他有关规定,在平等自愿、诚实 其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、 信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合 充分保护基金投资者及相关当事人的 法权益的原则基础上,特订立《上投摩根内需 合法权益的原则基础上,特订立《上投 动力混合型证券投资基金基金合同》(以下简 摩根内需动力混合型证券投资基金基 称“本合同”或“《基金合同》”)。 138  流动性修改对照表 金合同》(以下简称“本合同”或“《基 金合同》”)。 第 无 《流动性风险管理规定》指中国证监会 2017 一 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公 部 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 分 规定》及颁布机关对其不时做出的修订 前 流动性受限资产 待指由于法律法规、监管、 言 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 和 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交 释 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约 义 定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 - 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持 释 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 义 的债券等 第 五、申购与赎回的数额限制 五、申购与赎回的数额限制 五 无 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利 部 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 分 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单 基 日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 金 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 的 合法权益。具体规定请参见相关公告。 申 六、申购费用和赎回费用 六、申购费用和赎回费用 购 2、投资者可将其持有的全部或部分基 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额 与 金份额赎回。本基金的赎回费用在投资 赎回。本基金的赎回费用在投资人赎回本基金 赎 人赎回本基金份额时收取,扣除用于市 份额时收取,本基金将对持续持有期少于 7 日 回 场推广、注册登记费和其他手续费后的 的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 余额归基金财产,赎回费归入基金财产 述赎回费全额计入基金财产;除此之外的赎回 的比例不得低于法律法规或中国证监 费扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续 会规定的比例下限。 费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产 的比例不得低于法律法规或中国证监会规定 的比例下限。 九、 拒绝或暂停申购的情形及处 九、 拒绝或暂停申购的情形及处理方式 理方式 (4)基金管理人接受某笔或者某些申购申请 发生上述情形之一的,申购款项将全额 有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 退还投资者。发生上述(1)到(4)项 达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度 暂停申购情形时,基金管理人应当在至 的情形时; 少一家指定媒体及基金管理人网站刊 (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的 登暂停申购公告。 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当 采取暂停接受基金申购申请的措施; 发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投 资者。发生上述(1)到(3)、(5)、(6)项暂 停申购情形时,基金管理人应当在至少一家指 139  流动性修改对照表 定媒体及基金管理人网站刊登暂停申购公告。 十、 暂停赎回或者延缓支付赎回 十、 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的 款项的情形及处理方式 情形及处理方式 无 (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当 采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施; 十一、 巨额赎回的情形及处理方式 十一、 巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基金 份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实 施延期办理。而对该单个基金份额持有人 20% 以内(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者 的赎回申请按前述条款处理,具体见相关公 告。 第 一、 基金管理人 一、 基金管理人 六 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部 注册地址:上海市富城路 99 号震旦大 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城 分 厦 20 楼 路 99 号震旦国际大楼 25 楼 基 办公地址:上海市富城路 99 号震旦大 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城 金 厦 20 楼 路 99 号震旦国际大楼 25 楼 合 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 同 二、 基金托管人 二、 基金托管人 当 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 事 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 人 及 权 利 义 务 第 二、 投资范围 二、 投资范围 十 …… 一 本基金投资组合中股票投资比例为基 本基金投资组合中股票投资比例为基金总资 部 金总资产的 60%-95%,债券、现金 产的 60%-95%,债券、现金及其它短期金融 分 及其它短期金融工具为 0-40%,并保 工具为 0-40%,并保持不低于基金资产净值 基 持不低于基金资产净值 5%的现金或 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 金 者到期日在一年以内的政府债券。对于 券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 的 中国证监会允许投资的创新金融产品, 应收申购款等。对于中国证监会允许投资的创 投 将依据有关法律法规进行投资管理。本 新金融产品,将依据有关法律法规进行投资管 140  流动性修改对照表 资 基金投资重点是内需驱动行业中的优 理。本基金投资重点是内需驱动行业中的优势 势企业,80%以上的非现金股票基金资 企业,80%以上的非现金股票基金资产属于上 产属于上述投资方向所确定的内容。 述投资方向所确定的内容。 五、 投资限制 五、 投资限制 (二)投资组合限制 (二)投资组合限制 5、现金和到期日不超过 1 年的政府债 3、本基金管理人管理的全部开放式基金持有 券不低于基金资产净值的 5%; 一家上市公司发行的可流通股票,不超过该公 司可流通股票的 15%; 由于证券市场波动、上市公司合并或基 4、本基金管理人管理的全部投资组合持有一 金规模变动等基金管理人之外的原因 家上市公司发行的可流通股票,不超过该公司 导致的投资组合不符合上述约定的比 可流通股票的 30%; 例不在限制之内,但基金管理人应在 7、现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低 10 个交易日内进行调整,以达到标准。 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算 法律法规另有规定的从其规定。 备付金、存出保证金、应收申购款等; 9、本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规 模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; 10、本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致; 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模 变动等基金管理人之外的原因导致的投资组 合不符合上述约定的比例不在限制之内,除上 述 7、9、10 条所述情况外,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到标准。法律法 规另有规定的从其规定。 第 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 十 3、中国证监会认定的其他情形。 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 三 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 部 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 分 与基金托管人协商确认后,应当暂停基金估 基 值; 金 4、法律法规、中国证监会认定的其他情形。 资 产 估 值 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 141  流动性修改对照表 七 告、基金半年度报告和基金季度报告 金半年度报告和基金季度报告 部 …… 分 无 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 基 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 金 分析等。 的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 信 达到或者超过 20%的情形,为保障其他投资者 息 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 披 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根内需动力混合型证券投资基金托管协议修改前后 文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 一、基金托管协议当事人 一、基金托管协议当事人 基金 (一)基金管理人 (一)基金管理人 托管 注册地址:上海市富城路 99 号震旦 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富 协议 大厦 20 楼 城路 99 号震旦国际大楼 25 层 当事 办公地址:上海市富城路 99 号震旦 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富 人 大厦 20 楼 城路 99 号震旦国际大楼 25 层 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 二、 订立本协议的依据是《中华人民共和 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券 基金 国证券投资基金法》(以下简称《基 投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开 托管 金法》)、《公开募集证券投资基金运 募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 协议 作 管理办法 》(以 下简称《 运作办 《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办 的依 法》)、《证券投资基金销售管理办法》 法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基 据、 (以下简称《销售办法》)、《证券投 金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露 目的 资基金信息披露管理办法》(以下简 办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动 和原 称《信息披露办法》)、《证券投资基 性风险管理规定》、《证券投资基金信息披露 则 金信息披露内容与格式准则第 7 号 内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与 〈托管协议的内容与格式〉》、《上投 格式〉》、《上投摩根内需动力混合型证券投资 摩根内需动力混合型证券投资基金 基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及 基金合同》(以下简称《基金合同》) 其他有关规定。 142  流动性修改对照表 及其他有关规定。 三、 (一)基金托管人对基金管理人的投 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为 基金 资行为行使监督权 行使监督权 托管 2、基金托管人根据有关法律法规的 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基 人对 规定及基金合同的约定对下述基金 金合同的约定对下述基金投融资比例进行监 基金 投融资比例进行监督: 督: 管理 (2)根据法律法规的规定及基金合 (2)根据法律法规的规定及基金合同的约 人的 同的约定,本基金投资组合遵循以下 定,本基金投资组合遵循以下投资限制: 业务 投资限制: ③本基金管理人管理的且由本基金托管人托 监督 ④保持不低于基金资产净值 5%的现 管的全部开放式基金持有一家公司发行的可 和核 金或者到期日在一年以内的政府债 流通股票,不超过该公司可流通股票的 15%; 查 券; 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管 的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不超过该公司可流通股票的 30%; ⑤保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等; ⑦本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; ⑧本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 合同约定的投资范围保持一致; 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及 投资限制调整的,基金管理人应提前通知基 金托管人,经基金托管人书面同意后方可纳 入投资监督范围。基金管理人知晓基金托管 人投资监督职责的履行受外部数据来源或系 统开发等因素影响,基金管理人应为托管人 系统调整预留所需的合理必要时间。 (4)法规允许的基金投资比例调整 (4)法规允许的基金投资比例调整期限 期限 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规 由于证券市场波动、上市公司合并或 模变动等基金管理人之外的原因导致的投资 基金规模变动等基金管理人之外的 组合不符合上述约定的比例,不在限制之内, 原因导致的投资组合不符合上述约 除上述第⑤、⑦、⑧项所述情况外,基金管 定的比例,不在限制之内,但基金管 理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到规 理人应在 10 个交易日内进行调整, 定的投资比例限制要求。法律法规另有规定 以达到规定的投资比例限制要求。法 的从其规定。 143  流动性修改对照表 律法规另有规定的从其规定。 上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金合同修改前后 文对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 (一)订立本基金合同的目的、依据和 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 前言 原则 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和 2.订立本基金合同的依据是《中华人 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 民共和国合同法》(以下简称“《合同 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以 金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 券投资基金运作管理办法》(以下简称 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 “《运作办法》”)、《证券投资基金销 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 售管理办法》(以下简称“《销售办 “《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证 法》”)、《证券投资基金信息披露管理 券投资基金流动性风险管理规定》和其他有 办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 关法律法规。 和其他有关法律法规。 二、 无 13.《流动性风险管理规定》:指中国证监会 释义 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 56、流动性受限资产:指由于法律法规、监 管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌 股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行 转让或交易的债券等 六、 (五)申购和赎回的金额 (五)申购和赎回的金额 基金 无 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利 份额 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应 的申 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金 购与 单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 赎回 基金申购等措施,切实保护存量基金份额持 144  流动性修改对照表 有人的合法权益。具体规定请参见招募说明 书或相关公告。 (六)申购和赎回的价格、费用及其用 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 途 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时 额持有人承担,在基金份额持有人赎 收取。本基金将对持续持有期少于 7 日的投 回基金份额时收取。不低于赎回费总 资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎 额的 25%应归基金财产,其余用于支 回费全额计入基金财产;除此之外,不低于 付注册登记费和其他必要的手续费。 赎回费总额的 25%应归入基金财产,其余用 于支付注册登记费和其他必要的手续费。 (七)拒绝或暂停申购的情形 (七)拒绝或暂停申购的情形 6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 发生上述 1、2、3、5、6 项暂停申购 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 情形时,基金管理人应当根据有关规 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度 定在指定媒体上刊登暂停申购公告。 的情形时; 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒 7.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 绝的申购款项本金将退还给投资人。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 在暂停申购的情况消除时,基金管理 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 人应及时恢复申购业务的办理。 经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当暂停接受基金申购申请的措施; 发生上述 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形 时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒 体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购 申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还 给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金 管理人应及时恢复申购业务的办理。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 情形 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 无 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎 回申请的措施; (九)巨额赎回的情形及处理方式 (九)巨额赎回的情形及处理方式 2.巨额赎回的处理方式 2.巨额赎回的处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基 金份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请 实施延期办理,而对该单个基金份额持有人 20%以内(含 20%)的赎回申请与当日其他 投资者的赎回申请按前述条款处理,具体见 相关公告。 145  流动性修改对照表 七、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 合同 国际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 楼 当事 办公地址:上海市浦东富城路 99 号 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富 人及 震旦国际大楼 20 层 城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 权利 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 义务 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:郭树清 法定代表人:田国立 十 (二)投资范围 (二)投资范围 二、 本基金的投资组合比例为:债券等固 本基金的投资组合比例为:债券等固定收益 基金 定收益类资产的投资比例不低于基金 类资产的投资比例不低于基金资产的 80%; 的投 资产的 80%;股票、权证等权益类品 股票、权证等权益类品种投资比例不超过基 资 种投资比例不超过基金资产的 20%。 金资产的 20%。本基金持有的全部权证市值 本基金持有的全部权证市值不超过基 不超过基金资产净值的 3%,并保持不低于 金资产净值的 3%,并保持不低于基 基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以 金资产净值 5%的现金或到期日在一 内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、 年以内的政府债券。 存出保证金、应收申购款等。 (八)投资限制 (八)投资限制 1.组合限制 1.组合限制 (14)保持不低于基金资产净值 5%的 (14)保持不低于基金资产净值 5%的现金或 现金或者到期日在一年以内的政府债 者到期日在一年以内的政府债券,其中现金 券; 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等; 因证券市场波动、上市公司合并、基 (15)本基金投资于流动性受限资产的市值合 金规模变动、股权分置改革中支付对 计不得超过本基金资产净值的 15%。 价等基金管理人之外的因素致使基金 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 投资比例不符合上述规定投资比例 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 的,基金管理人应当在 10 个交易日内 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 进行调整。 不得主动新增流动性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基 金合同约定的投资范围保持一致; (17)本基金管理人管理的全部开放式基金持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超 过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管 理人管理的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 30%; 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 变动、股权分置改革中支付对价等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 146  流动性修改对照表 规定投资比例或投资限制的,除上述第(11)、 (14)、(15)、(16)条所述情况外,基金管 理人应当在 10 个交易日内进行调整。 十 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 四、 4.中国证监会和基金合同认定的其它 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 基金 情形。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 资产 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 的估 并且经与托管人协商确认后; 值 5.法律法规、中国证监会和基金合同认定的 其它情形。 十 (七)基金年度报告、基金半年度报告、 (七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季 八、 基金季度报告 度报告 基金 无 6.基金管理人应当在基金年度报告和半年度 的信 (八)临时报告与公告 报告中披露基金组合资产情况及其流动性风 息披 无 险分析等。 露 7.报告期内出现单一投资者持有基金份额比 例达到或超过 20%的情形,为保障其他投资 者的权益,基金管理人至少应当在基金定期 报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下 披露该投资者的类别、报告期末持有份额及 占比、报告期内持有份额变化情况及产品的 特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (八)临时报告与公告 26.本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根强化回报债券型证券投资基金托管协议修改前后 文对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 注册地址:上海市浦东富城路 99 号 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城 托管 震旦国际大楼 20 层 路 99 号震旦国际大楼 25 楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城 协议 办公地址:上海市浦东富城路 99 号 路 99 号震旦国际大楼 25 楼 当事 震旦国际大楼 20 层 法定代表人:陈兵 人 法定代表人:陈开元 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:田国立 法定代表人:郭树清 三、 (一) (一) 基金 本基金的投资组合比例为:债券等 本基金的投资组合比例为:债券等固定收益类 147  流动性修改对照表 托管 固定收益类资产的投资比例不低于 资产的投资比例不低于基金资产的 80%;股 人对 基金资产的 80%;股票、权证等权 票、权证等权益类品种投资比例不超过基金资 基金 益类品种投资比例不超过基金资产 产的 20%。本基金持有的全部权证市值不超过 管理 的 20%。本基金持有的全部权证市 基金资产净值的 3%,并保持不低于基金资产 人的 值不超过基金资产净值的 3%,并保 净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债 业务 持不低于基金资产净值 5%的现金 券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 监督 或到期日在一年以内的政府债券。 应收申购款等。 和核 (二) (二) 查 (11)保持不低于基金资产净值 5%的 (11)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 现金或者到期日在一年以内的政府 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包 债券; 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (13)本基金投资于流动性受限资产的市值合计 因证券市场波动、上市公司合并、 不得超过本基金资产净值的 15%。 基金规模变动、股权分置改革中支 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规 模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 付对价等基金管理人之外的因素致 符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得 使基金投资比例不符合上述规定投 主动新增流动性受限资产的投资; 资比例的,基金管理人应当在 10 个 (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证 交易日内进行调整。 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 合同约定的投资范围保持一致; (15)本基金管理人管理且由本基金托管人托 管的全部开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金,完全按照有关指数 的构成比例进行证券投资的开放式基金以及 中国证监会认可的特殊投资组合除外)持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理 且由本基金托管人托管的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的 30%; 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例或投资限制的,除上述第(8)、(11)、 (13)、(14)条所述情况外,基金管理人应当 在 10 个交易日内进行调整。 八、 (四)暂停估值与公告基金份额净 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金 值的情形 (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产 (4)中国证监会和基金合同认定的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 净值 其他情形。 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 计算 并且经与托管人协商确认后; 和会 (5)法律法规、中国证监会和基金合同认定 计核 的其他情形。 148  流动性修改对照表 算 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)基金合同修改 前后文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 第 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 部 2、订立本基金合同的依据是《中华人 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 分 民共和国合同法》(以下简称“《合同 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 前 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理 言 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 开募集证券投资基金运作管理办法》 资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 资基金销售管理办法》(以下简称“《销 下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放 售办法》”)、《证券投资基金信息披露 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下 管理办法》(以下简称“《信息披露办 简称“《流动性风险管理规定》”)、《合格境内 法》”)、《合格境内机构投资者境外证 机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以 券投资管理试行办法》(以下简称“《试 下简称“《试行办法》”)、《关于实施<合格境 行办法》”)、《关于实施<合格境内机构 内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有 投资者境外证券投资管理试行办法>有 关问题的通知》(以下简称“《通知》”)和其 关问题的通知》(以下简称“《通知》”) 他有关法律法规。 和其他有关法律法规。 第 无 14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 二 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 部 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 分 管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 释 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 义 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 部 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 分 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单 基 日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 149  流动性修改对照表 金 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 份 合法权益。具体规定请参见招募说明书或相关 额 公告。 的 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 申 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 购 额持有人承担,在基金份额持有人赎回 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 与 基金份额时收取。赎回费用纳入基金财 取。本基金将对持续持有期少于 7 日的投资 赎 产的比例详见招募说明书,未归入基金 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回 回 财产部分用于支付登记费和其他必要 费全额计入基金财产;除此之外的赎回费率以 的手续费。 及赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说 明书,未归入基金财产部分用于支付登记费和 其他必要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 发生上述除第 4 项外的其他情形之一 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 且基金管理人决定暂停基金投资者的 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的 申购申请时,基金管理人应当根据有关 情形时; 规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 11、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 的申购款项本金将退还给投资人。在暂 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 停申购的情况消除时,基金管理人应及 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 时恢复申购业务的办理。 停接受基金申购申请; 发生上述除第 4、5 项外的其他情形之一且基 金管理人决定暂停基金投资者的申购申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上 刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被 拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资 人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应 及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 形 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 无 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请; 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 …… (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基金 份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实 施延期办理,而对该单个基金份额持有人 20% 150  流动性修改对照表 以内(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者 的赎回申请按前述条款处理,具体见相关公 告。 第 一、基金管理人 一、基金管理人 七 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦国 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 分 际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 层 基 法定代表人:穆矢 法定代表人:陈兵 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 第 二、投资范围 二、投资范围 十 …… 二 本基金投资于已与中国证监会签署双 本基金投资于已与中国证监会签署双边监管 部 边监管合作谅解备忘录的国家或地区 合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构 分 证券监管机构登记注册的公募基金(包 登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易 基 括开放式基金和交易型开放式指数基 型开放式指数基金(ETF))的投资比例不低于 金 金(ETF))的投资比例不低于基金资产 基金资产的 80%,投资于权益类产品的比例不 的 的 80%,投资于权益类产品的比例不低 低于基金资产的 50%,基金保留的现金或者到 投 于基金资产的 50%,基金保留的现金或 期日在一年以内的政府债券投资比例不低于 资 者到期日在一年以内的政府债券投资 基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备 比例不低于基金资产净值的 5%。 付金、存出保证金、应收申购款等。 四、投资限制 四、投资限制 2、投资组合限制 2、投资组合限制 (1)本基金投资于已与中国证监会签 (1)本基金投资于已与中国证监会签署双边 署双边监管合作谅解备忘录的国家或 监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管 地区证券监管机构登记注册的公募基 机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和 金(包括开放式基金和交易型开放式指 交易型开放式指数基金(ETF))的投资比例不 数基金(ETF))的投资比例不低于基金 低于基金资产的 80%,投资于权益类产品的比 资产的 80%,投资于权益类产品的比例 例不低于基金资产的 50%,基金保留的现金或 不低于基金资产的 50%,基金保留的现 者到期日在一年以内的政府债券投资比例不 金或者到期日在一年以内的政府债券 低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结 投资比例不低于基金资产净值的 5%; 算备付金、存出保证金、应收申购款等; (11)基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的 15%;基金管理人管理 151  流动性修改对照表 的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (12)本基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规 模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (13)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 合同约定的投资范围保持一致; 第 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 十 4、中国证监会和基金合同认定的其它 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 四 情形。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 部 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 分 与基金托管人协商确认后,应当暂停估值; 基 5、法律法规、中国证监会和基金合同认定的 金 其它情形。 资 产 估 值 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 八 告、基金半年度报告和基金季度报告 金半年度报告和基金季度报告 部 分 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 基 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 金 分析等。 的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 信 达到或者超过 20%的情形,为保障其他投资者 息 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 披 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项; 152  流动性修改对照表 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)托管协议修改 前后文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 托管 国际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 层 协议 办公地址:上海市浦东富城路 99 号 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富 当事 震旦国际大楼 20 层 城路 99 号震旦国际大楼 25 层 人 法定代表人:穆矢 法定代表人:陈兵 二、 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 基金 本协议依据《中华人民共和国合同 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中 托管 法》、《中华人民共和国证券投资基金 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 协议 法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 “《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作 的依 募 集证券投 资基金运 作管 理办法 》 管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 据、 (以下简称“《运作办法》”)、《证券 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 目的 投资基金信息披露管理办法》(以下 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 和原 简称“《信息披露办法》”)、《合格境 投资基金流动性风险管理规定》、《合格境内 则 内机构投资者境外证券投资管理试 机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以 行办法》(以下简称“《试行办法》”)、 下简称“《试行办法》”)、《关于实施〈合格境 《关于实施〈合格境内机构投资者境 内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉 外证券投资管理试行办法〉有关问题 有关问题的通知》(以下简称“《通知》”)及 的通知》(以下简称“《通知》”)及其 其他有关法律法规与《上投摩根全球多元配 他有关法律法规与《上投摩根全球多 置证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简 元配置证券投资基金(QDII)基金合 称“《基金合同》”)订立。 同》(以下简称“《基金合同》”)订立。 三、 (一)基金托管人根据有关法律法规 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 基金 的规定及《基金合同》中实际可以监 及《基金合同》中实际可以监控事项的约定, 托管 控事项的约定,建立相关的技术系 建立相关的技术系统,对基金管理人的投资 人对 统,对基金管理人的投资运作进行监 运作进行监督。主要包括以下方面: 基金 督。主要包括以下方面: 1 、 对 基 金的 投 资范 围 、投 资 对 象 进行 监 管理 1、对基金的投资范围、投资对象进 督。…… 人的 行监督。…… 本基金投资于已与中国证监会签署双边监管 业务 本基金投资于已与中国证监会签署 合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构 监督 双边监管合作谅解备忘录的国家或 登记注册的公募基金(包括开放式基金和交 和核 地区证券监管机构登记注册的公募 易型开放式指数基金(ETF))的投资比例不 查 基金(包括开放式基金和交易型开放 低于基金资产的 80%,投资于权益类产品的 式指数基金(ETF))的投资比例不低 比例不低于基金资产的 50%,基金保留的现 于基金资产的 80%,投资于权益类产 金或者到期日在一年以内的政府债券投资比 品的比例不低于基金资产的 50%,基 例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包 金保留的现金或者到期日在一年以 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 内的政府债券投资比例不低于基金 资产净值的 5%。 153  流动性修改对照表 2、对基金投融资比例进行监督 2、对基金投融资比例进行监督 投资组合限制 投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: 本基金的投资组合将遵循以下限制: (1)本基金投资于已与中国证监会 (1)本基金投资于已与中国证监会签署双边 签署双边监管合作谅解备忘录的国 监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管 家或地区证券监管机构登记注册的 机构登记注册的公募基金(包括开放式基金 公募基金(包括开放式基金和交易型 和交易型开放式指数基金(ETF))的投资比 开放式指数基金(ETF))的投资比例 例不低于基金资产的 80%,投资于权益类产 不低于基金资产的 80%,投资于权益 品的比例不低于基金资产的 50%,基金保留 类产品的比例不低于基金资产的 的现金或者到期日在一年以内的政府债券投 50%,基金保留的现金或者到期日在 资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金 一年以内的政府债券投资比例不低 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 于基金资产净值的 5%; 款等; (11)基金管理人管理的全部开放式基金持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超 过该上市公司可流通股票的 15%;基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的 30%; (12)本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (13)本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围保持一致; 九、 (三)暂停估值的情形 (三)暂停估值的情形 基金 4、《基金合同》约定或中国证监会认 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产 定的其他情形。 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 净值 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 计算 时,经与托管人协商确认后,应当暂停估值; 和会 5、法律法规、《基金合同》约定或中国证监 计核 会认定的其他情形。 算 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金合同修改 前后文对照表 章节 原文条款 修改后条款 154  流动性修改对照表 一、 (一)订立上投摩根全球天然资源混 (一)订立上投摩根全球天然资源混合型证 前言 合型证券投资基金合同(以下简称 券投资基金合同(以下简称“本基金合同”) “本基金合同”)的目的、依据和原 的目的、依据和原则。 则。 2、订立本基金合同的依据 2、订立本基金合同的依据 2004 年 6 月 11 日中国证监会发布并 2004 年 6 月 11 日中国证监会 于 2004 年 7 月 1 日起施行的《证券投资基 发布并于 2004 年 7 月 1 日起施行的 金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露 《证券投资基金信息披露管理办法》 办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动 (以下简称《信息披露办法》)、2006 性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管 年 4 月 13 日中国人民银行发布的《中 理规定》)、2006 年 4 月 13 日中国人民银行 国人民银行公告(2006)第 5 号》、 发布的《中国人民银行公告(2006)第 5 号》、 2007 年 6 月 18 日中国证监会发布并 2007 年 6 月 18 日中国证监会发布并于 2007 于 2007 年 7 月 5 日起施行的《合格 年 7 月 5 日起施行的《合格境内机构投资者 境内机构投资者境外证券投资管理 境外证券投资管理试行办法》(以下简称《试 试行办法》(以下简称《试行办法》)、 行办法》)、《关于实施〈合格境内机构投资者 《关于实施〈合格境内机构投资者境 境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通 外证券投资管理试行办法〉有关问题 知》、国家外汇管理局有关基金公司境外投资 的通知》、国家外汇管理局有关基金 业务的相关规定及其他有关法律法规及其他 公司境外投资业务的相关规定及其 有关规定。 他有关法律法规及其他有关规定。 二、 无 《流动性风险管理规定》: 指 中 国 证 监 会 释义 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订; 流动性受限资产: 指由于法律法规、监 管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌 股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行 转让或交易的债券等。 六、 (五)申购与赎回的数额限制 (五)申购与赎回的数额限制 基金 无 2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 份额 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应 的申 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金 购与 单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 赎回 基金申购等措施,切实保护存量基金份额持 有人的合法权益。具体规定请参见招募说明 书或相关公告。 (七)申购和赎回的费用及其用途 (七)申购和赎回的费用及其用途 4、 4、 本基金的赎回费用由基金份额持有 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担, 155  流动性修改对照表 人承担,赎回费用在扣除手续费后余 本基金将对持续持有期少于 7 日的投资者收 额不得低于赎回费总额的 25%应当归 取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全 入基金资产,,其余部分用于支付注 额计入基金财产,除此之外的赎回费用在扣 册登记费等相关手续费。 除手续费后余额不得低于赎回费总额的 25% 应当归入基金资产,其余部分用于支付注册 登记费等相关手续费。 (九)巨额赎回的认定及处理方式 (九)巨额赎回的认定及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基 金份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请 实施延期办理,而对该单个基金份额持有人 20%以内(含 20%)的赎回申请与当日其他 投资者的赎回申请按前述条款处理,具体见 招募说明书或相关公告。 (十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的 (十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及 情形及处理 处理 1、在如下情况下,基金管理人可以 1、在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂 拒绝或暂停接受投资者的申购申请: 停接受投资者的申购申请: (10)基金管理人接受某笔或者某些申购申 基金管理人决定拒绝或暂停接受某 请有可能导致单一投资者持有基金份额的比 些投资者的申购申请时,申购款项将 例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集 退回投资者账户。发生上述(1)(7)、 中度的情形时; (9)-(10)项情形且基金管理人决 (11)当前一估值日基金资产净值 50%以上 定暂停接受申购申请时,应当在当日 的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 向中国证监会备案,并及时公告。在 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 暂停申购的情形消除时,基金管理人 时,经与基金托管人协商确认后,基金管理 应及时恢复申购业务的办理。 人应当暂停接受基金申购申请; 基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者 的申购申请时,申购款项将退回投资者账户。 发生上述(1)-(7)、(9)、(11)、(12)项 情形且基金管理人决定暂停接受申购申请 时,应当在当日向中国证监会备案,并及时 公告。在暂停申购的情形消除时,基金管理 人应及时恢复申购业务的办理。 2、在如下情况下,基金管理人可以 2、在如下情况下,基金管理人可以暂停接受 暂停接受投资者的赎回申请: 投资者的赎回申请: (6)当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 时,经与基金托管人协商确认后,基金管理 人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎 156  流动性修改对照表 回申请; 八、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 1、基金管理人基本情况 1、基金管理人基本情况 合同 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 当事 国际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 层 人及 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 其权 (二)基金托管人 (二)基金托管人 利义 1、基金托管人基本情况 1、基金托管人基本情况 务 法定代表人:田国立 法定代表人:陈四清 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒 肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 元整 十 (三)投资范围 (三)投资范围 四、 本基金投资组合中股票及其它权益 本基金投资组合中股票及其它权益类证券市 基金 类证券市值占基金资产的 60%-95%, 值占基金资产的 60%-95%,现金、债券及中 的投 现金、债券及中国证监会允许投资的 国证监会允许投资的其它金融工具市值占基 资 其它金融工具市值占基金资产的 5% 金资产的 5%-40%,并保持不低于基金资产 -40%,并保持不低于基金资产净值 净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府 5%的现金或到期日在一年以内的政 债券,其中现金不包括结算备付金、存出保 府债券。 证金、应收申购款等。 (九)投资限制 (九)投资限制 1.组合限制 1.组合限制 (8) 本基金投资组合中股票及其它权 (8) 本基金投资组合中股票及其它权益类证 益 类 证 券 市 值 占 基 金 资 产 的 60 % 券市值占基金资产的 60%-95%,现金、债券 -95%,现金、债券及中国证监会允许 及中国证监会允许投资的其它金融工具市值 投资的其它金融工具市值占基金资 占基金资产的 5%-40%; 产的 5%-40%,并保持不低于基金资 (9) 保持不低于基金资产净值 5%的现金或到 产净值 5%的现金或到期日在一年以 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包 内的政府债券; 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (13)基金管理人管理的全部开放式基金持 因证券市场波动、上市公司合并分 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超 拆、基金规模变动等基金管理人之外 过该上市公司可流通股票的 15%;基金管理 的因素致使基金投资比例不符合上 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 述(1)—(8)规定的投资比例的, 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 基金管理人应当在 30 个工作日内进 通股票的 30%。 行调整。 (14)本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资。 (15)本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与 157  流动性修改对照表 基金合同约定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并分拆、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 投资比例不符合上述规定的投资比例的,除 上述第(9)、(14)、(15)条所述情况外,基 金管理人应当在 30 个工作日内进行调整。但 中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规 另有规定的,从其规定。 十 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 七、 3、中国证监会认定的其它情形。 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 基金 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 资产 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 的估 时,经与基金托管人协商一致的,应当暂停 值 估值; 4、法律法规、中国证监会认定的其它情形。 二十 (五)定期报告 (五)定期报告 一、 基金 无 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 的信 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 息披 分析等。 露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 达到或超过 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报 告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披 露该投资者的类别、报告期末持有份额及占 比、报告期内持有份额变化情况及产品的特 有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (六)临时报告与公告 (六)临时报告与公告 无 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调 整或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金托管协议修改 前后文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦 住所: 中国(上海)自由贸易试验区富城 托管 国际大楼 20 层 路 99 号震旦国际大楼 25 层 协议 法定代表人:陈开元 法定代表人: 陈兵 当事 (二)基金托管人 (二)基金托管人 158  流动性修改对照表 人 法定代表人:田国立 法定代表人: 陈四清 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒 肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 元整 二、 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 基金 本协议依据《中华人民共和国合同 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中 托管 法》、《中华人民共和国证券投资基金 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 协议 法》(以下简称“《基金法》”)、《证券 “《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办 的依 投资基金运作管理办法》(以下简称 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 据、 “《运作办法》”)、《证券投资基金信 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 目的 息披露管理办法》(以下简称“《信息 披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 和原 披露办法》”)、《合格境内机构投资者 金流动性风险管理规定》、《合格境内机构投 则 境外证券投资管理试行办法》(以下 资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称 简称《试行办法》)、《关于实施〈合 《试行办法》)、《关于实施〈合格境内机构投 格境内机构投资者境外证券投资管 资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题 理试行办法〉有关问题的通知》及其 的通知》及其他有关法律法规与《上投摩根 他有关法律法规与《上投摩根全球天 全球天然资源混合型证券投资基金基金合 然资源混合型证券投资基金基金合 同》(以下简称“《基金合同》”)订立。 同》(以下简称“《基金合同》”)订立。 三、 (一)基金托管人根据有关法律法规 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 基金 的规定及《基金合同》中实际可以监 及《基金合同》中实际可以监控事项的约定, 托管 控事项的约定,建立相关的技术系 建立相关的技术系统,对基金管理人的投资 人对 统,对基金管理人的投资运作进行监 运作进行监督。主要包括以下方面: 基金 督。主要包括以下方面: 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。 管理 1、对基金的投资范围、投资对象进 人的 行监督。 本基金投资组合中股票及其它权益类证券市 业务 值占基金资产的 60%-95%,现金、债券及中 监督 本基金投资组合中股票及其它权益 国证监会允许投资的其它金融工具市值占基 和核 类 证 券 市 值 占 基 金 资 产 的 60 % 金资产的 5%-40%,并保持不低于基金资产 查 -95%,现金、债券及中国证监会允许 净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府 投资的其它金融工具市值占基金资 债券,其中现金不包括结算备付金、存出保 产的 5%-40%,并保持不低于基金资 证金、应收申购款等。股票及其他权益类证 产净值 5%的现金或到期日在一年以 券包括中国证监会允许投资的普通股、优先 内的政府债券。股票及其他权益类证 股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债 券包括中国证监会允许投资的普通 券及中国证监会允许投资的其它金融工具包 股、优先股、存托凭证、公募股票基 括银行存款、可转让存单、回购协议、短期 金等。现金、债券及中国证监会允许 政府债券等货币市场工具;政府债券、公司 投资的其它金融工具包括银行存款、 债券、可转换债券、债券基金、货币基金等 可转让存单、回购协议、短期政府债 及经中国证监会认可的国际金融组织发行的 券等货币市场工具;政府债券、公司 证券;中国证监会认可的境外交易所上市交 债券、可转换债券、债券基金、货币 易的金融衍生产品等。 基金等及经中国证监会认可的国际 金融组织发行的证券;中国证监会认 可的境外交易所上市交易的金融衍 159  流动性修改对照表 生产品等。 2、对基金投融资比例进行监督; 2、对基金投融资比例进行监督; (8) 本基金投资组合中股票及其它权 (8) 本基金投资组合中股票及其它权益类证 益 类 证 券 市 值 占 基 金资产 的 60 % 券市值占基金资产的 60%-95%,现金、债券 -95%,现金、债券及中国证监会允许 及中国证监会允许投资的其它金融工具市值 投资的其它金融工具市值占基金资 占基金资产的 5%-40%; 产的 5%-40%,并保持不低于基金资 (9)保持不低于基金资产净值 5%的现金或到 产净值 5%的现金或到期日在一年以 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包 内的政府债券; 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (13)本基金管理人管理且由本托管人托管 因证券市场波动、上市公司合并分 的全部开放式基金持有一家上市公司发行的 拆、基金规模变动等基金管理人之外 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股 的因素致使基金投资比例不符合上 票的 15%;本基金管理人管理且由本托管人 述(1)—(8)规定的投资比例的, 托管的全部投资组合持有一家上市公司发行 基金管理人应当在 30 个工作日内进 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 行调整。 股票的 30%; (14)本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (15)本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围保持一致;本基金 管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与 本基金合同约定的投资范围保持一致,并承 担由于不一致所导致的风险或损失; 因证券市场波动、上市公司合并分拆、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 投资比例不符合上述规定的投资比例的,除 上述第(9)、(14)、(15)条所述情况外,基 金管理人应当在 30 个工作日内进行调整。但 中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规 另有规定的,从其规定。 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金合同修改 前后文对照表 160  流动性修改对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 (一)订立本基金合同的目的、依 (一)订立本基金合同的目的、依据和原 前言 据和原则 则 2.订立本基金合同的依据是《中 2.订立本基金合同的依据是《中华人民 华人民共和国证券投资基金法》 共和国证券投资基金法》(以下简称 (以下简称“《基金法》”)、中国 “《基金法》”)、《公开募集开放式证券 证券监督管理委员会和国家外汇 投资基金流动性风险管理规定》、中国 管理局有关基金公司境外投资业 证券监督管理委员会和国家外汇管理 务的相关规定及其他有关法律法 局有关基金公司境外投资业务的相关 规。 规定及其他有关法律法规。 二、 无 9.《流动性风险管理规定》:指中国证 释义 监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》及颁布机 关对其不时做出的修订 57.流动性受限资产:指由于法律法规、 监管、合同或操作障碍等原因无法以合 理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与 银行定期存款(含协议约定有条件提前 支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 六、 (四)申购和赎回的金额 (四)申购和赎回的金额 基金 无 4.当接受申购申请对存量基金份额持 份额 有人利益构成潜在重大不利影响时,基 的申 金管理人应当采取设定单一投资者申 购与 购金额上限或基金单日净申购比例上 赎回 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。具体规定请参见招募说明书或 相关公告。 (五)申购和赎回的价格、费用及 (五)申购和赎回的价格、费用及其用途 其用途 7.赎回费用由赎回基金份额的基金份 7.赎回费用由赎回基金份额的基 额持有人承担。本基金将对持续持有期 金份额持有人承担,赎回费总额 少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的 的 25%归基金财产,75%用于支付 赎回费,并将上述赎回费全额计入基金 注册登记费和 其他必 要的手续 财产;除此之外,赎回费总额的 25%归 费。 基金财产,75%用于支付注册登记费和 其他必要的手续费。 (六)拒绝或暂停申购的情形 (六)拒绝或暂停申购的情形 无 6.基金管理人接受某笔或者某些申购 161  流动性修改对照表 申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过 50%,或者变 相规避 50%集中度的情形时。 10.当前一估值日基金资产净值 50%以 上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取暂停接 受基金申购申请的措施。 (七)暂停赎回或延缓支付赎回款 (七)暂停赎回或延缓支付赎回款项的 项的情形 情形 无 6.当前一估值日基金资产净值 50%以 上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取延缓支 付赎回款项或暂停接受基金赎回申请 的措施。 (八)巨额赎回的情形及处理方式 (八)巨额赎回的情形及处理方式 2.巨额赎回的处理方式 2.巨额赎回的处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基 金份额持有人的赎回申请超过上一开 放日基金总份额的 20%,基金管理人有 权先行对该单个基金份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实施延期办 理,而对该单个基金份额持有人 20%以 内(含 20%)的赎回申请与当日其他投 资者的赎回申请按前述条款处理,具体 见相关公告。 七、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 住所:上海市浦东富城路 99 号震 住所:中国(上海)自由贸易试验区富 合同 旦国际大楼 20 层 城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 当事 办公地址:上海市浦东富城路 99 办公地址:中国(上海)自由贸易试验 人及 号震旦国际大楼 20 层 区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 权利 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 义务 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 十 (二)投资范围 (二)投资范围 二、 本基金投资组合中股票及其它权 本基金投资组合中股票及其它权益类 基金 益类证券市值占基金资产的 60% 证券市值占基金资产的 60%-95%,现 的投 -95%,现金、债券及中国证监会 金、债券及中国证监会允许投资的其它 资 允许投资的其它金融工具市值占 金融工具市值占基金资产的 5% 基金资产的 5%-40%,并保持不 -40%,并保持不低于基金资产净值 5% 低于基金资产净值 5%的现金或到 的现金或到期日在一年以内的政府债 162  流动性修改对照表 期日在一年以内的政府债券。股 券,其中现金不包括结算备付金、存出 票及其他权益类证券包括中国证 保证金、应收申购款等。股票及其他权 监会允许投资的普通股、优先股、 益类证券包括中国证监会允许投资的 存托凭证、公募股票基金等 普通股、优先股、存托凭证、公募股票 基金等 (九)投资限制 (九)投资限制 1.组合限制 1.组合限制 (8) 本基金投资组合中股票及其 (8) 本基金投资组合中股票及其它权 它权益类证券市值占基金资产的 益 类 证 券 市 值 占 基 金 资 产 的 60 % 60%-95%,现金、债券及中国证 -95%,现金、债券及中国证监会允许 监会允许投资的其它金融工具市 投资的其它金融工具市值占基金资产 值占基金资产的 5%-40%,并保 的 5%-40%,并保持不低于基金资产 持不低于基金资产净值 5%的现金 净值 5%的现金或到期日在一年以内的 或到期日在一 年以内 的政府债 政府债券,其中现金不包括结算备付 券; 金、存出保证金、应收申购款等; (12)本基金管理人管理的全部开放式 基金持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票 的 15%;基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (13)本基金主动投资于流动性受限资 产的市值合计不得超过本基金资产净 值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致; 十 (五)暂停估值与公告基金份额 (五)暂停估值与公告基金份额净值的 四、 净值的情形 情形 基金 5.中国证监会和基金合同认定的 5.当前一估值日基金资产净值 50%以 资产 其它情形。 上的资产出现无可参考的活跃市场价 的估 格且采用估值技术仍导致公允价值存 值 在重大不确定性时,经与基金托管人协 商一致的; 6.法律法规、中国证监会和基金合同认 定的其它情形。 163  流动性修改对照表 十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 九、 (六)基金定期报告,包括基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报 基金 年度报告、基金半年度报告和基 告、基金半年度报告和基金季度报告 的信 金季度报告 基金管理人应当在基金年度报告和半 息披 无 年度报告中披露基金组合资产情况及 露 (七)临时报告 其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份 额比例达到或者超过 20%的情形,为保 障其他投资者的权益,基金管理人至少 应当在基金定期报告“影响投资者决策 的其他重要信息”项下披露该投资者的 类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有 风险,中国证监会认定的特殊情形除 外。 (七)临时报告 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重大 事项; 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金托管协议修改 前后文对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 注册地址:上海市浦东富城路 99 注册地址:中国(上海)自由贸易试验 托管 号震旦国际大楼 20 层楼 区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 协议 办公地址:上海市浦东富城路 99 办公地址:中国(上海)自由贸易试验 当事 号震旦国际大楼 20 层 区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 人 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 四、 (一)基金托管人根据有关法律 (一)基金托管人根据有关法律法规的 基金 法规的规定及基金合同的约定, 规定及基金合同的约定,对基金投资范 托管 对基金投资范围、投资对象进行 围、投资对象进行监督。 人对 监督。 本基金投资组合中股票及其它权益类 基金 本基金投资组合中股票及其它 证券市值占基金资产的 60%-95%,现 164  流动性修改对照表 管理 权益类证券市值占基金资产的 金、债券及中国证监会允许投资的其它 人的 60%-95%,现金、债券及中国 金融工具市值占基金资产的 5%-40%, 业务 证监会允许投资的其它金融工 并保持不低于基金资产净值 5%的现金 监督 具市值占基金资产的 5%-40%, 或到期日在一年以内的政府债券,其中 和核 并保持不低于基金资产净值 5% 现金不包括结算备付金、存出保证金、 查 的现金或到期日在一年以内的 应收申购款等。 政府债券。 (二)基金托管人对基金管理人的投资 (二)基金托管人对基金管理人 的投资行为行使监督权 行为行使监督权 (6) 本基金投资组合中股票及 (6) 本基金投资组合中股票及其它权 其它权益类证券市值占基金资 益 类 证 券 市 值 占 基 金 资 产 的 60 % -95%,现金、债券及中国证监会允许 产的 60%-95%,现金、债券及 中国证监会允许投资的其它金 投资的其它金融工具市值占基金资产 融工具市值占基金资产的 5% 的 5%-40%,并保持不低于基金资产净 -40%,并保持不低于基金资产值 5%的现金或到期日在一年以内的政 净值 5%的现金或到期日在一年府债券,其中现金不包括结算备付金、 以内的政府债券; 存出保证金、应收申购款等; (9)本基金主动投资于流动性受限资 产的市值合计不得超过本基金资产净 值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (10)本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致; (11)本基金管理人管理且由本基金托 管人托管的全部开放式基金(包括开放 式基金以及处于开放期的定期开放基 金,完全按照有关指数的构成比例进行 证券投资的开放式基金以及中国证监 会认可的特殊投资组合除外)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%;本基金 管理人管理且由本基金托管人托管的 全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 30%。 十、 (四)暂停估值与公告基金份额 (四)暂停估值与公告基金份额净值的 基金 净值的情形 情形 165  流动性修改对照表 资产 5.中国证监会和基金合同认定 5.当前一估值日基金资产净值 50%以 净值 的其它情形。 上的资产出现无可参考的活跃市场价 计算 格且采用估值技术仍导致公允价值存 和会 在重大不确定性时,经与基金托管人协 计核 商一致的; 算 6.法律法规、中国证监会和基金合同认 定的其它情形。 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同修改前后 文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 第 为保护基金投资者合法权益,明确《基 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》 一 金合同》当事人的权利与义务,规范上 当事人的权利与义务,规范上投摩根双核平衡 部 投摩根双核平衡混合型证券投资基金 混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或 分 (以下简称“本基金”或“基金”)运 “基金”)运作,依照《中华人民共和国合同 前 作,依照《中华人民共和国合同法》、 法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以 言 《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理 和 (以下简称《基金法》)、《证券投资基 办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基 释 金运作管理办法》(以下简称《运作办 金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证 义 法》)、《证券投资基金销售管理办法》 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信 - (以下简称《销售办法》)、《证券投资 息披露办法》)、证券投资基金信息披露内容与 前 基金信息披露管理办法》以下简称《信 格式准则第 6 号《基金合同的内容与格式》、公 言 息披露办法》)、证券投资基金信息披露 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 内容与格式准则第 6 号《基金合同的内 规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”) 容与格式》及其他有关规定,在平等自 及其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充 愿、诚实信用、充分保护基金投资者及 分保护基金投资者及相关当事人的合法权益 相关当事人的合法权益的原则基础上, 的原则基础上,特订立《上投摩根双核平衡混 特订立《上投摩根双核平衡混合型证券 合型证券投资基金基金合同》(以下简称“本合 投资基金基金合同》(以下简称“本合 同”或“《基金合同》”)。 同”或“《基金合同》”)。 第 无 《流动性风险管理规定》指中国证监会 2017 一 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公 部 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 分 规定》及颁布机关对其不时做出的修订 前 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合 言 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 和 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易 释 日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定 义 有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流 166  流动性修改对照表 - 通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证 释 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的 义 债券等 第 五、申购与赎回的数额限制 五、申购与赎回的数额限制 五 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 部 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 分 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单 基 日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 金 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 份 合法权益。具体规定请参见相关公告。 额 六、申购费用和赎回费用 六、申购费用和赎回费用 的 2、投资者可将其持有的全部或部分基 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额 申 金份额赎回。本基金的赎回费用在投资 赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金 购 者赎回本基金份额时收取,扣除用于市 份额时收取,本基金将对持续持有期少于 7 日 与 场推广、注册登记费和其他手续费后的 的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 赎 余额归基金财产,赎回费归入基金财产 述赎回费全额计入基金财产;除此之外的赎回 回 的比例不得低于法律法规或中国证监 费扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续 会规定的比例下限 费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产 的比例不得低于法律法规或中国证监会规定 的比例下限。 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 (6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请 发生上述情形之一的,申购款项将全额 有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 退还投资者。发生上述(1)到(4)项 达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度 暂停申购情形时,基金管理人应当在至 的情形时; 少一家指定媒体及基金管理人网站刊 (7)当前一估值日基金资产净值 50%以上的 登暂停申购公告。 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当 暂停接受基金申购申请; 发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投 资者。发生上述(1)到(4)、(7)项暂停申 购情形时,基金管理人应当在至少一家指定媒 体及基金管理人网站刊登暂停申购公告。 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及 情形及处理方式 处理方式 无 (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当 采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施; 十一、巨额赎回的情形及处理方式 十一、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 167  流动性修改对照表 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基金 份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实 施延期办理。而对该单个基金份额持有人 20% 以内(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者 的赎回申请按前述条款处理,具体见相关公 告。 第 一、基金管理人 一、基金管理人 六 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 部 注册地址:上海市富城路 99 号震旦大 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城 分 厦 20 楼 路 99 号震旦大厦 25 楼 基 办公地址:上海市富城路 99 号震旦大 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城 金 厦 20 楼 路 99 号震旦大厦 25 楼 合 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 同 注册资本:人民币 1.5 亿元 注册资本:人民币 2.5 亿元 当 二、基金托管人 二、基金托管人 事 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 人 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 及 注册资本:人民币 334,018,850,026 元 注册资本:人民币 349,321,234,600.00 元 权 利 义 务 第 二、投资范围 二、投资范围 十 …… 一 在正常市场情况下,本基金投资组合中 在正常市场情况下,本基金投资组合中股票投 部 股票投资比例为基金资产的 40%- 资比例为基金资产的 40%-70%,债券及其它 分 70 % , 债 券 及 其 它 短 期 金 融 工 具 为 短期金融工具为 25-55%,并保持不低于基金 基 25-55%,并保持不低于基金资产净值 资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的 金 5%的现金或者到期日在一年以内的政 政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出 的 府债券。对于中国证监会允许投资的创 保证金、应收申购款等。对于中国证监会允许 投 新金融产品,将依据有关法律法规进行 投资的创新金融产品,将依据有关法律法规进 资 投资管理。本基金投资重点是具备较高 行投资管理。本基金投资重点是具备较高估值 估值优势的上市公司股票等,80%以上 优势的上市公司股票等,80%以上的股票基金 的股票基金资产属于上述投资方向所 资产属于上述投资方向所确定的内容。 确定的内容。 六、投资限制 六、投资限制 (二)投资组合限制 (二)投资组合限制 4、本基金持有的现金和到期日在一年 4、本基金持有的现金和到期日在一年以内的 以内的政府债券为基金资产净值 5% 政府债券为基金资产净值 5%以上,其中现金 以上; 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等; 由于证券市场波动、上市公司合并或基 10、本基金主动投资于流动性受限资产的市值 168  流动性修改对照表 金规模变动等基金管理人之外的原因 合计不得超过本基金资产净值的 15%; 导致的投资组合不符合上述约定的比 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规 例不在限制之内,但基金管理人应在 模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 10 个交易日内进行调整,以达到标准。 符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得 法律法规另有规定的从其规定。 主动新增流动性受限资产的投资; 11、本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致; 12、本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不超过该公 司可流通股票的 15%; 13、本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不超过该公司 可流通股票的 30%; 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模 变动等基金管理人之外的原因导致的投资组 合不符合上述约定的比例的,除上述第 4、10、 11 项外,基金管理人应在 10 个交易日内进行 调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其 规定。 第 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 十 3、中国证监会认定的其他情形。 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 三 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 部 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 分 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 基 停基金估值; 金 4、法律法规、中国证监会认定的其他情形。 资 产 估 值 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 七 告、基金半年度报告和基金季度报告 金半年度报告和基金季度报告 部 …… 分 无 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 基 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 金 分析等。 的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 信 达到或者超过 20%的情形,为保障其他投资者 息 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 披 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 169  流动性修改对照表 露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金托管协议修改前后 文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 注册地址:上海市富城路 99 号震旦 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富 托管 大厦 20 楼 城路 99 号震旦大厦 25 楼 协议 办公地址:上海市富城路 99 号震旦 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富 当事 大厦 20 楼 城路 99 号震旦大厦 25 楼 人 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 注册资本:人民币 1.5 亿元 注册资本:人民币 2.5 亿元 电话:021-38794999 电话:021-20628000 传真:021-68881170 传真:021-20628400 联系人:王峰 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 注册资本:人民币 334,018,850,026 注册资本:人民币 349,321,234,600.00 元 元 经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆 经营范围:办理人民币存款、贷款、 借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、 同业拆借业务;国内外结算;办理票 转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提 据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业 供信用证服务及担保;代理销售业务;代理 务;代理资金清算;提供信用证服务 发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收 及担保;代理销售业务;代理发行、 代付业务;代理证券投资基金清算业务(银 代理承销、代理兑付政府债券;代收 证转账);保险兼业代理业务;代理政策性银 代付业务;代理证券投资基金清算业 行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保 务(银证转账);保险兼业代理业务 管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、 (有效期至 2008 年 9 月 4 日);代理 金融债券;证券投资基金、企业年金托管业 政策性银行、外国政府和国际金融机 务;企业年金受托管理服务;年金账户管理 构贷款业务;保险箱服务;发行金融 服务;开放式基金的注册登记、认购、申购 债券;买卖政府债券、金融债券;证 和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务; 券投资基金、企业年金托管业务;企 贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织 业年金受托管理服务;年金账户管理 或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外 服务;开放式基金的注册登记、认购、 币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承 申购和赎回业务;资信调查、咨询、 兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代 170  流动性修改对照表 见证业务;贷款承诺;企业、个人财 理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有 务顾问服务;组织或参加银团贷款。 价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍 生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、 手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国 务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 二、 订立本协议的依据是《中华人民共和 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券 基金 国证券投资基金法》(以下简称《基 投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券 托管 金法》)、《证券投资基金运作管理办 投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办 协议 法》(以下简称《运作办法》)、《证券 法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下 的依 投资基金销售管理办法》(以下简称 简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露 据、 《销售办法》)、《证券投资基金信息 管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证 目的 披露管理办法》(以下简称《信息披 券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号 和原 露办法》)、《证券投资基金信息披露 〈托管协议的内容与格式〉》、《公开募集开放 则 内容与格式准则第 7 号〈托管协议的 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下 内容与格式〉》、《上投摩根双核平衡 简称“《流动性风险管理规定》”)、《上投摩根 混合型证券投资基金基金合同》(以 双核平衡混合型证券投资基金基金合同》(以 下简称《基金合同》)及其他有关规 下简称《基金合同》)及其他有关规定。 定。 三、 (一)基金托管人对基金管理人的投 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为 基金 资行为行使监督权 行使监督权 托管 2、基金托管人根据有关法律法规的 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及 人对 规定及《基金合同》的约定对下述基 《基金合同》的约定对下述基金投融资比例 基金 金投融资比例进行监督: 进行监督: 管理 (1)按法律法规的规定及《基金合 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约 人的 同》的约定,本基金的投资资产配置 定,本基金的投资资产配置比例为: 业务 比例为: 在正常市场情况下,本基金投资组合中股票 监督 在正常市场情况下,本基金投资组合 投资比例为基金资产的 40%-70%,债券及 和核 中股票投资比例为基金资产的 40% 其它短期金融工具为 25-55%,并保持不低于 查 -70%,债券及其它短期金融工具为 基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 25-55%,并保持不低于基金资产净值 以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 5%的现金或者到期日在一年以内的 金、存出保证金、应收申购款等。对于中国 政府债券。对于中国证监会允许投资 证监会允许投资的创新金融产品,将依据有 的创新金融产品,将依据有关法律法 关法律法规进行投资管理。本基金投资重点 规进行投资管理。本基金投资重点是 是具备较高估值优势的上市公司股票等, 具备较高估值优势的上市公司股票 80%以上的股票基金资产属于上述投资方向 等,80%以上的股票基金资产属于上 所确定的内容。 述投资方向所确定的内容。 (2)根据法律法规的规定及《基金 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的 合同》的约定,本基金投资组合遵循 约定,本基金投资组合遵循以下投资限制: 以下投资限制: ⑤现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低 ⑤现金和到期日不超过 1 年的政府债 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算 券不低于基金资产净值的 5%; 备付金、存出保证金、应收申购款等; ⑩本基金主动投资于流动性受限资产的市值 无 合计不得超过本基金资产净值的 15%; 171  流动性修改对照表 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; ○本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 合同约定的投资范围保持一致; ○12 本基金管理人管理的且由本基金托管人托 管的全部开放式基金持有一家上市公司发行 的可流通股票,不超过该公司可流通股票的 15%; ○本基金管理人管理的且由本基金托管人托 管的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不超过该公司可流通股票的 30%; 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及 投资限制调整的,基金管理人应提前通知基 金托管人,经基金托管人书面同意后方可纳 入投资监督范围。基金管理人知晓基金托管 人投资监督职责的履行受外部数据来源或系 统开发等因素影响,基金管理人应为托管人 系统调整预留所需的合理必要时间。 (3)法规允许的基金投资比例调整 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 期限 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规 由于证券市场波动、上市公司合并或 模变动等基金管理人之外的原因导致的投资 基金规模变动等基金管理人之外的 组合不符合上述约定的比例的,除上述第⑤、 原因导致的投资组合不符合上述约 ⑩、○1项外,但基金管理人应在 10 个交易日 定的比例,不在限制之内,但基金管 内进行调整,以达到规定的投资比例限制要 理人应在 10 个交易日内进行调整, 求。法律法规另有规定的从其规定。 以达到规定的投资比例限制要求。法 律法规另有规定的从其规定。 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同修改前后 文对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 一、订立本基金合同的目的、依据和 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 前言 原则 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2.订立本基金合同的依据是《中华人 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 172  流动性修改对照表 民共和国证券投资基金法》(以下简 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称 称“《基金法》”)、《证券投资基金运 “《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 作管理办法》(以下简称“《运作办 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 法》”)、《证券投资基金销售管理办 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流 券投资基金信息披露管理办法》(以 动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险 下简称“《信息披露办法》”)和其他 管理规定》”)和其他有关法律法规。 有关法律法规。 二、 2.基金管理人或本基金管理人:指上 2.基金管理人或本基金管理人:指上投摩根基 释义 投摩根富林明基金管理有限公司 金管理有限公司 13.《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 53.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议 约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股 票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券、因发行人债务违约无法进行转 让或交易的债券等 六、 (四)申购和赎回的金额 (四)申购和赎回的金额 基金 无 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利 份额 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应 的申 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金 购与 单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 赎回 基金申购等措施,切实保护存量基金份额持 有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。 (五)申购和赎回的价格、费用及其 (五)申购和赎回的价格、费用及其用途 用途 7.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 7.赎回费用由赎回基金份额的基金 人承担。本基金将对持续持有期少于 7 日的投 份额持有人承担,赎回费总额的 25% 资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎 归基金财产,75%用于支付注册登记 回费全额计入基金财产;除此之外,赎回费总 费和其他必要的手续费。 额的 25%归基金财产,75%用于支付注册登记 8. 本基金 A 类基金份额的申购费率 费和其他必要的手续费。 最高不超过 1.5%,赎回费率最高不 8.本基金 A 类基金份额的申购费率最高不超 超过 0.5%;H 类基金份额的申购费 过 1.5%,H 类基金份额的申购费率最高不超 率最高不超过 5%,赎回费率最高不 过 5%,赎回费率最高不超过 0.5%;本基金合 超过 0.5%。本基金的申购费率、赎 同另有约定的情况除外。本基金的申购费率、 回费率和收费方式由基金管理人根 赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金 据基金合同的规定确定,并在招募说 合同的规定确定,并在招募说明书中列 明书中列示。 示。 173  流动性修改对照表 (六)拒绝或暂停申购的情形 (六)拒绝或暂停申购的情形 6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 发生上述 1、2、4、5、6 项情形时, 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 基金管理人应向中国证监会备案并 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的 公告。如果投资人的申购申请被拒 情形时。 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 7.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 人。在暂停申购的情况消除时,基金 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 管理人应及时恢复申购业务的办理, 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 并按规定公告及报中国证监会备案。 经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当暂停接受基金申购申请。 发生上述 1、2、4、5、7、8、9 项情形时, 基金管理人应向中国证监会备案并公告。如果 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理,并按 规定公告及报中国证监会备案。 (七)暂停赎回或延缓支付赎回款项 (七)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 的情形 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 发生上述情形时,基金管理人应中国 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 证监会备案并公告,已接受的赎回申 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 请,基金管理人应按时足额支付 经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎 回申请的措施。 发生上述情形时,基金管理人应中国证监会备 案并公告,已接受的赎回申请,基金管理人应 按时足额支付 (八)巨额赎回的情形及处理方式 (八)巨额赎回的情形及处理方式 2.巨额赎回的处理方式 2.巨额赎回的处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基金 份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实 施延期办理。而对该单个基金份额持有人 20% 以内(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者 的赎回申请按前述条款处理,具体见相关公 告。 七、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 名称:上投摩根富林明基金管理有限 名称:上投摩根基金管理有限公司 合同 公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 当事 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦 99 号震旦国际大楼 25 层 人及 国际大楼 20 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城 权利 办公地址:上海市浦东富城路 99 号 路 99 号震旦国际大楼 25 层 义务 震旦国际大楼 20 层 法定代表人:陈兵 法定代表人:周有道 注册资本:贰亿伍仟万元人民币 174  流动性修改对照表 注册资本:一亿五千万元人民币 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:田国立 法定代表人:郭树清 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、 经营范围:吸收公众存款;发放短期、 长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑 中期、长期贷款;办理国内外结算; 与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑 办理票据承兑与贴现;发行金融债 付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债 券;代理发行、代理兑付、承销政府 券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇; 债券;买卖政府债券、金融债券;从 从事银行卡业务;提供信用证服务及担保; 事同业拆借;买卖、代理买卖外汇; 代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱 从事银行卡业务;提供信用证服务及 服务;经中国银行业监督管理机构等监管部 担保;代理收付款项及代理保险业 门批准的其他业务。(企业依法自主选择经营 务;提供保管箱服务;经中国银行业 项目,开展经营活动;依法须经批准的项目, 监督管理机构等监管部门批准的其 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 他业务 动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项 注册资本:壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零 目的经营活动。) 贰拾伍万元人民币 注册资本:25001097.748600 万 元人民币 十 (二)投资范围 (二)投资范围 二、 在正常市场情况下,本基金投资组合 在正常市场情况下,本基金投资组合中股票投 基金 中 股 票 投 资 比 例 为 基 金 总 资 产 的 资比例为基金总资产的 20%-75%,债券为 的投 20%-75%,债券为 20%-75%,权 20%-75%,权证的投资比例为基金净资产的 资 证 的 投 资 比 例 为 基 金 净 资 产 的 0-3%,并保持不低于基金资产净值百分之五的 0-3%,并保持不低于基金资产净值百 现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中 分之五的现金或者到期日在一年以 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 内的政府债券。对于中国证监会允许 申购款等。对于中国证监会允许投资的创新金 投资的创新金融产品,将依据有关法 融产品,将依据有关法律法规进行投资管 律法规进行投资管理。 理。 (七)投资限制 (七)投资限制 1.组合限制 1.组合限制 (8)保持不低于基金资产净值 5%的现 (8)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 金或者到期日在一年以内的政府债 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 券; 结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 因证券市场波动、上市公司合并、基 (9)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 金规模变动等基金管理人之外的因 一家上市公司发行的可流通股票,不超过该 素致使基金投资比例不符合上述 公司可流通股票的 15%; (1)—(6)项规定的投资比例的,基金 (10)本基金管理人管理的全部投资组合持有 管理人应当在 10 个交易日内进行调 一家上市公司发行的可流通股票,不超过该 整。 公司可流通股票的 30%; (11)本基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (12)本基金与私募类证券资管产品及中国证 175  流动性修改对照表 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基 金合同约定的投资范围保持一致。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变 动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 例不符合上述(1)—(6) 、(7)、(9)、(10)项规定 的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整。 十 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 四、 5.中国证监会认定的其他情形。 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 基金 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 资产 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 的估 经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 值 当暂停基金估值; 6.法律法规、中国证监会认定的其他情形。 十 (八)基金年度报告、基金半年度报告、 (八)基金年度报告、基金半年度报告、基金季 八、 基金季度报告 度报告 基金 (九)临时报告与公告 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 的信 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 息披 分析等。 露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 达到或者超过 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报 告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披 露该投资者的类别、报告期末持有份额及占 比、报告期内持有份额变化情况及产品的特 有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (九)临时报告与公告 …… 26.本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金托管协议修改前后 文对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 名称:上投摩根富林明基金管理有限公 名称:上投摩根基金管理有限公司 托管 司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区 协议 注册地址:上海市富城路 99 号震旦大 富城路 99 号震旦大厦 25 楼 当事 厦 20 楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区 176  流动性修改对照表 人 办公地址:上海市富城路 99 号震旦大 富城路 99 号震旦大厦 25 楼 厦 20 楼 法定代表人:陈兵 法定代表人:周有道 注册资本:贰亿伍千万元人民币 注册资本:壹亿伍千万元人民币 经营范围:基金募集、基金销售、资产管 经营范围:从事基金管理业务、发起设 理和中国证监会许可的其他业务。 立基金以及从事中国证监会批准的其 (二)基金托管人 它业务 法定代表人:田国立 (二)基金托管人 注册资本:25001097.748600 万元人民币 法定代表人:郭树清 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中 注册资本:壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰 期、长期贷款;办理国内外结算;办理票 拾伍万元人民币 据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、 经营范围:吸收公众存款;发放短期、 代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、 中期、长期贷款;办理国内外结算;办 金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买 理票据承兑与贴现;发行金融债券;代 卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服 理发行、代理兑付、承销政府债券;买 务及担保;代理收付款项及代理保险业务; 卖政府债券、金融债券;从事同业拆借; 提供保管箱服务;经中国银行业监督管理 买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务; 机构等监管部门批准的其他业务。(企业依 提供信用证服务及担保;代理收付款项 法自主选择经营项目,开展经营活动;依 及代理保险业务;提供保管箱服务;经 法须经批准的项目,经相关部门批准后依 中国银行业监督管理机构等监管部门 批准的内容开展经营活动;不得从事本市 批准的其他业务。 产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 三、 (一)基金托管人根据有关法律法规的 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 基金 规定及基金合同的约定,对基金投资范 及基金合同的约定,对基金投资范围进行监 托管 围进行监督。 督。 人对 在正常市场情况下,本基金投资组合中 在正常市场情况下,本基金投资组合 基金 股票投资比例为基金总资产的 20%- 中股票投资比例为基金总资产的 20% 管理 75%,债券为 20%-75%,权证的投资 -75%,债券为 20%-75%,权证的 人的 比例为基金净资产的 0-3%,并保持不 投资比例为基金净资产的 0-3%,并保 业务 低于基金资产净值百分之五的现金或 持不低于基金资产净值百分之五的现 监督 者到期日在一年以内的政府债券。如法 金或者到期日在一年以内的政府债 和核 律法规或监管机构以后允许基金投资 券,其中现金不包括结算备付金、存 查 的其他品种,基金管理人在履行适当程 出保证金、应收申购款等。如法律法 序后,可以将其纳入投资范围。 规或监管机构以后允许基金投资的其 他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 (二)基金托管人根据有关法律法规的 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定 规定及基金合同的约定,对基金投资、 及基金合同的约定,对基金投资、融资比例 融资比例进行监督。基金托管人按下述 进行监督。基金托管人按下述比例和调整期 比例和调整期限进行监督: 限进行监督: 8.保持不低于基金资产净值 5%的现金 8.保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 或者到期日在一年以内的政府债券; 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购 177  流动性修改对照表 款等; 9.本基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金不符合前款所规定比例限制的,基金 管理人不得主动新增流动性受限资产的投 资。 10.本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当 与基金合同约定的投资范围保持一致。 11. 本基金管理人管理且由本基金托管人 托管的全部开放式基金(包括开放式基金 以及处于开放期的定期开放基金,完全按 照有关指数的构成比例进行证券投资的开 放式基金以及中国证监会认可的特殊投资 组合除外)持有一家上市公司发行的可流 通股票,不得超过该上市公司可流通股票 的 15%;本基金管理人管理且由本基金托 管人托管的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 30%。 八、 (四)暂停估值与公告基金份额净值的 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金 情形 (3)当前一估值日基金资产净值 50%以上 资产 (5)中国证监会认定的其他情形。 的资产出现无可参考的活跃市场价格且采 净值 用估值技术仍导致公允价值存在重大不确 计算 定性时,经与基金托管人协商确认后,基 和会 金管理人应当暂停基金估值; 计核 (6)法律法规、中国证监会认定的其他情 算 形。 上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金合同修改前后 文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 第 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 部 2、订立本基金合同的依据是《中华人 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 分 民共和国合同法》(以下简称“《合同 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 178  流动性修改对照表 前 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下 言 金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券 简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管 投资基金运作管理办法》(以下简称 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投 “《运作办法》”)、《证券投资基金销售 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金 《证券投资基金信息披露管理办法》 流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风 (以下简称“《信息披露办法》”)和其他 险管理规定》”)和其他有关法律法规。 有关法律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 二 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 部 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 分 管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 释 56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 义 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 部 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 分 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单 基 日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 金 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 份 合法权益。具体规定请参见招募说明书或相关 额 公告。 的 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 申 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 购 额持有人承担,在基金份额持有人赎回 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 与 基金份额时收取。不低于赎回费总额的 取。本基金将对持续持有期少于 7 日的投资 赎 25%应归基金财产,其余用于支付登记 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回 回 费和其他必要的手续费。 费全额计入基金财产;除此之外的赎回费率详 见招募说明书,且不低于赎回费总额的 25%应 归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要 的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 情形时,基金管理人应当根据有关规定 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申 情形时。 购款项本金将退还给投资人。在暂停申 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 179  流动性修改对照表 购的情况消除时,基金管理人应及时恢 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 复申购业务的办理。 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 停接受基金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情 形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒 体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申 请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投 资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人 应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 无 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 …… (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基金 份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实 施延期办理,而对该单个基金份额持有人 20% 以内(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者 的赎回申请按前述条款处理,具体见相关公 告。 第 一、基金管理人 一、基金管理人 七 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦国 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 分 际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 层 基 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 金 联系电话:021-38794999 联系电话:021-20628000 合 二、基金托管人 二、基金托管人 同 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 当 法定代表人:蒋超良 法定代表人:周慕冰 事 人 及 权 利 义 务 第 二、投资范围 二、投资范围 180  流动性修改对照表 十 …… 二 本基金投资于债券资产的比例不低于 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资 部 基金资产的 80%,投资于信用债和可转 产的 80%,投资于信用债和可转债(含分离交 分 债(含分离交易可转债)的比例合计不 易可转债)的比例合计不低于非现金基金资产 基 低于非现金基金资产的 80%,股票等权 的 80%,股票等权益类资产的投资比例不超过 金 益类资产的投资比例不超过基金资产 基金资产的 20%,现金及到期日在一年以内的 的 的 20%,现金及到期日在一年以内的政 政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%, 投 府债券占基金资产净值的比例不低于 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 资 5%。 收申购款等。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (3)本基金保持不低于基金资产净值 (3)本基金保持不低于基金资产净值 5%的现 5%的现金或者到期日在一年以内的政 金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现 府债券; 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等; 因证券市场波动、上市公司合并、基金 (16)本基金投资于流动性受限资产的市值合 规模变动、股权分置改革中支付对价等 计不得超过该基金资产净值的 15%。 基金管理人之外的因素致使基金投资 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规 比例不符合上述规定投资比例的,基金 模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 管理人应当在 10 个交易日内进行调 符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得 整。法律法规或监管机构另有规定的, 主动新增流动性受限资产的投资; 从其规定。 (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 合同约定的投资范围保持一致; (18)本基金管理人管理的全部开放式基金持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人 管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股 票的 30%; 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例或投资限制的,除上述(3)、(12)、 (16)、(17)条所述情况外,基金管理人应当 在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管 机构另有规定的,从其规定。 第 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 十 4、中国证监会和基金合同认定的其它 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 四 情形。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 部 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,并 分 且经与托管人协商确认后,应当暂停估值; 181  流动性修改对照表 基 5、法律法规、中国证监会和基金合同认定的 金 其它情形。 资 产 估 值 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 九 告、基金半年度报告和基金季度报告 金半年度报告和基金季度报告 部 分 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 基 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 金 分析等。 的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 信 达到或超过 20%的情形,为保障其他投资者的 息 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 披 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 27、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根双债增利债券型证券投资基金托管协议修改前后 文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 注册地址:上海市浦东富城路 99 号 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富 托管 震旦国际大楼 20 层 城路 99 号震旦国际大楼 25 层 协议 办公地址:上海市浦东富城路 99 号 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富 当事 震旦国际大楼 20 层 城路 99 号震旦国际大楼 25 层 人 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:蒋超良 法定代表人:周慕冰 三、 (一)基金托管人根据有关法律法规 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 基金 的规定及基金合同的约定,对基金投 及基金合同的约定,对基金投资范围、投资 托管 资范围、投资对象进行监督。…… 对象进行监督。…… 人对 本基金投资于债券资产的比例不低 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资 基金 于基金资产的 80%,投资于信用债和 产的 80%,投资于信用债和可转债(含分离 182  流动性修改对照表 管理 可转债(含分离交易可转债)的比例 交易可转债)的比例合计不低于非现金基金 人的 合计不低于非现金基金资产的 80%, 资产的 80%,股票等权益类资产的投资比例 业务 股票等权益类资产的投资比例不超 不超过基金资产的 20%,现金及到期日在一 监督 过基金资产的 20%,现金及到期日在 年以内的政府债券占基金资产净值的比例不 和核 一年以内的政府债券占基金资产净 低于 5%,其中现金不包括结算备付金、存出 查 值的比例不低于 5%。 保证金、应收申购款等。 (二)基金托管人根据有关法律法规 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定 的规定及基金合同的约定,对基金投 及基金合同的约定,对基金投资、融资、融 资、融资、融券比例进行监督。基金 券比例进行监督。基金托管人按下述比例和 托管人按下述比例和调整期限进行 调整期限进行监督: 监督: 3、本基金保持不低于基金资产净值 5%的现 3、本基金保持不低于基金资产净值 金或者到期日在一年以内的政府债券,其中 5%的现金或者到期日在一年以内的 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 政府债券; 申购款等; …… 16、本基金投资于流动性受限资产的市值合 因证券市场波动、上市公司合并、基 计不得超过该基金资产净值的 15%。 金规模变动、股权分置改革中支付对 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 价等基金管理人之外的因素致使基 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 金投资比例不符合上述规定的投资 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 比例的,基金管理人应当在 10 个交 不得主动新增流动性受限资产的投资; 易日内进行调整。法律法规或监管机 17、本基金与私募类证券资管产品及中国证 构另有规定的,从其规定。 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基 金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 变动、股权分置改革中支付对价等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定的投资比例或投资限制的,除上述 3、12、 16、17 条所述情况外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管机构 另有规定的,从其规定。 八、 (四)暂停估值与公告基金份额净值 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金 的情形 (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上 资产 (4)中国证监会和基金合同认定的 的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 净值 其他情形。 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 计算 时,并且经与托管人协商确认后,应当暂停 和会 估值; 计核 (5)法律法规、中国证监会和基金合同认定 算 的其他情形。 上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金合同修 183  流动性修改对照表 改前后文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 第 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 部 2、订立本基金合同的依据是《中华人 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 分 民共和国合同法》(以下简称“《合同 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 前 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 言 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 开募集证券投资基金运作管理办法》 基 金 销 售管 理 办法 》( 以下 简 称 “《 销 售办 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 资基金销售管理办法》(以下简称“《销 下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放 售办法》”)、《证券投资基金信息披露 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下 管理办法》(以下简称“《信息披露办 简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关 法》”)和其他有关法律法规。 法律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 二 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 部 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 分 管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 释 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 义 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的 债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 七 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 部 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 分 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单 基 日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 金 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 份 合法权益。具体规定请参见招募说明书或相关 额 公告。 的 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 申 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 购 额持有人承担,在基金份额持有人赎回 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 与 基金份额时收取。赎回费用应根据相关 取。本基金将对开放期内持续持有期少于 7 日 赎 规定按照比例归入基金财产,未计入基 的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 回 金财产的部分用于支付登记费和其他 述赎回费全额计入基金财产;除此之外的赎回 必要的手续费。 费用应根据相关规定按照比例归入基金财产, 未计入基金财产的部分用于支付登记费和其 他必要的手续费。 184  流动性修改对照表 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 申购情形之一且基金管理人决定暂停 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的 接受申购申请时,基金管理人应当根据 情形时。 有关规定在指定媒介上刊登暂停申购 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 公告。如果投资人的申购申请被拒绝, 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 被拒绝的申购款项本金将退还给投资 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 人。在暂停申购的情况消除时,基金管 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 理人应及时恢复申购业务的办理。开放 停接受基金申购申请。 期间按暂停申购的期间相应顺延。 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购 情形之一且基金管理人决定暂停接受申购申 请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒 介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申 请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投 资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人 应及时恢复申购业务的办理。开放期间按暂停 申购的期间相应顺延。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 无 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 …… 3、延缓支付的公告 (3)当本基金发生巨额赎回,且赎回申请人 当发生上述巨额赎回并延缓支付时…… 中存在当日申请赎回的份额超过上一工作日 基金总份额 20%的单个赎回申请人时,按照保 护其他赎回申请人利益的原则,基金管理人在 当日接受该基金份额持有人的全部赎回的比 例不低于上一工作日基金总份额 20%的前提 下,对其余赎回申请可以延期办理,如延期办 理期限超过开放期的,开放期相应延长,延长 的开放期内不办理申购,亦不接受新的赎回申 请,即基金管理人仅为原开放期内因提交赎回 申请超过基金总份额 20%以上而被延期办理 赎回的单个基金份额持有人办理赎回业务。而 对该单个基金份额持有人 20%以内(含 20%) 的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请按 前述条款处理,具体见相关公告。 3、延缓支付的公告 185  流动性修改对照表 当发生上述巨额赎回并延缓支付或延期办理 时…… 第 一、基金管理人 一、基金管理人 八 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部 住所:中国(上海)自由贸易试验区富 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 分 城路 99 号震旦国际大楼 20 层 号震旦国际大楼 25 层 基 法定代表人:穆矢 法定代表人:陈兵 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 第 二、投资范围 二、投资范围 十 …… 三 基金的投资组合比例为:本基金的债券 基金的投资组合比例为:本基金的债券投资比 部 投资比例不低于基金资产的 80%,但在 例不低于基金资产的 80%,但在每次开放期前 分 每次开放期前一个月、开放期及开放期 一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间 基 结束后一个月的期间内,基金投资不受 内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现 金 上述比例限制;开放期内现金及到期日 金及到期日在一年以内的政府债券占基金资 的 在一年以内的政府债券占基金资产净 产净值的比例不低于 5%,其中现金不包括结 投 值的比例不低于 5%;如法律法规或监 算备付金、存出保证金、应收申购款等;如法 资 管机构以后允许基金投资其他品种,基 律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 金管理人在履行适当程序后,可以将其 种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其 纳入投资范围,其投资比例遵循届时有 纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法 效的法律法规和相关规定。 律法规和相关规定。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (2)开放期内保持不低于基金资产净 (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的 值 5%的现金或者到期日在一年以内的 现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中 政府债券; 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等; 因证券市场波动、证券发行人合并、基 (12)开放期内,本基金主动投资于流动性受 金规模变动等基金管理人之外的因素 限资产的市值合计不得超过该基金资产净值 致使基金投资比例不符合上述规定投 的 15%;封闭期内不受此限制。 资比例的,基金管理人应当在 10 个交 因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等 易日内进行调整,但中国证监会规定的 基金管理人之外的因素致使基金不符合前款 特殊情形除外。法律法规或监管机构另 所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增 有规定的,从其规定。 流动性受限资产的投资; 186  流动性修改对照表 (13)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 合同约定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 比例不符合上述规定投资比例的,除上述(2)、 (8)、(12)、(13)项所述情况外,基金管理 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证 监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管机 构另有规定的,从其规定。 第 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 十 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 五 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 部 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,并 分 且经与托管人协商确认后,应当暂停估值; 基 金 资 产 估 值 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 九 告、基金半年度报告和基金季度报告 金半年度报告和基金季度报告 部 分 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 基 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 金 分析等。 的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 信 达到或超过 20%的情形,为保障其他投资者的 息 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 披 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金托管协议修 187  流动性修改对照表 改前后文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 注册地址:中国(上海)自由贸易试 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富 托管 验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 城路 99 号震旦国际大楼 25 层 协议 办公地址:中国(上海)自由贸易试 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富 当事 验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 城路 99 号震旦国际大楼 25 层 人 法定代表人:穆矢 法定代表人:陈兵 二、 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 基金 本协议依据《中华人民共和国证券投 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金 托管 资基金法》(以下简称“《基金法》”) 、 法》(以下简称“《基金法》”) 、《公开募集 协议 《公开募集证券投资基金运作管理 证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 的依 办法》(以下简称“《运作办法》”)、 作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办 据、 《证券投资基金信息披露管理办法》 法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 目的 (以下简称“《信息披露办法》”)等 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 和原 有关法律法规、《上投摩根岁岁丰定 定》等有关法律法规、《上投摩根岁岁丰定期 则 期开放债券型证券投资基金基金合 开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简 同》(以下简称“基金合同”)及其他有 称“基金合同”)及其他有关规定制订。 关规定制订。 三、 (一)基金托管人对基金管理人的投 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为 基金 资行为行使监督权 行使监督权 托管 …… …… 人对 基金的投资组合比例为:本基金的债 基金的投资组合比例为:本基金的债券投资 基金 券投资比例不低于基金资产的 80%, 比例不低于基金资产的 80%,但在每次开放 管理 但在每次开放期前一个月、开放期及 期前一个月、开放期及开放期结束后一个月 人的 开放期结束后一个月的期间内,基金 的期间内,基金投资不受上述比例限制;开 业务 投资不受上述比例限制;开放期内现 放期内现金及到期日在一年以内的政府债券 监督 金及到期日在一年以内的政府债券 占基金资产净值的比例不低于 5%,其中现金 和核 占基金资产净值的比例不低于 5%; 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 查 如法律法规或监管机构以后允许基 款等;如法律法规或监管机构以后允许基金 金投资其他品种,基金管理人在履行 投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 适当程序后,可以将其纳入投资范 后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵 围,其投资比例遵循届时有效的法律 循届时有效的法律法规和相关规定。 法规和相关规定。 (二)基金托管人根据有关法律法规 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定 的规定及基金合同的约定,对基金投 及基金合同的约定,对基金投资、融资比例 资、融资比例进行监督。 进行监督。 (2)开放期内保持不低于基金资产 (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5% 净值 5%的现金或者到期日在一年以 的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 内的政府债券; 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 …… 应收申购款等; 因证券市场波动、证券发行人合并、 (12)开放期内,本基金主动投资于流动性 基金规模变动等基金管理人之外的 受限资产的市值合计不得超过该基金资产净 188  流动性修改对照表 因素致使基金投资比例不符合上述 值的 15%;封闭期内不受此限制。 规定投资比例的,基金管理人应当在 因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动 10 个交易日内进行调整,但中国证监 等基金管理人之外的因素致使基金不符合前 会规定的特殊情形除外。法律法规或 款所规定比例限制的,基金管理人不得主动 监管机构另有规定的,从其规定。 新增流动性受限资产的投资; (13)本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资比例不符合上述规定投资比例的,除上述 (2)、(8)、(12)、(13)项所述情况外,基 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但 中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规 或监管机构另有规定的,从其规定。 八、 (四)暂停估值与公告的情形 (四)暂停估值与公告的情形 基金 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 净值 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 计算 时,并且经与托管人协商确认后,应当暂停 和会 估值; 计核 算 上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金基金合同修 改前后文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 第 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 部 2、订立本基金合同的依据是《中华人 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 分 民共和国合同法》(以下简称“《合同 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 前 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 言 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 开募集证券投资基金运作管理办法》 基 金 销 售管 理 办法 》( 以下 简 称 “《 销 售办 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 资基金销售管理办法》(以下简称“《销 下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放 售办法》”)、《证券投资基金信息披露 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下 管理办法》(以下简称“《信息披露办 简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关 189  流动性修改对照表 法》”)和其他有关法律法规。 法律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 二 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 部 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 分 管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 释 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 义 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的 债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 七 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 部 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 分 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单 基 日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 金 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 份 合法权益。具体规定请参见招募说明书或相关 额 公告。 的 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 申 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 购 额持有人承担,在基金份额持有人赎回 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 与 基金份额时收取。赎回费用应根据相关 取。本基金将对开放期内持续持有期少于 7 日 赎 规定按照比例归入基金财产,未计入基 的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 回 金财产的部分用于支付登记费和其他 述赎回费全额计入基金财产;除此之外的赎回 必要的手续费。 费用应根据相关规定按照比例归入基金财产, 未计入基金财产的部分用于支付登记费和其 他必要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 申购情形之一且基金管理人决定暂停 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的 接受申购申请时,基金管理人应当根据 情形时。 有关规定在指定媒介上刊登暂停申购 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 公告。如果投资人的申购申请被拒绝, 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 被拒绝的申购款项本金将退还给投资 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 人。在暂停申购的情况消除时,基金管 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 理人应及时恢复申购业务的办理。开放 停接受基金申购申请。 期间按暂停申购的期间相应顺延。 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购 情形之一且基金管理人决定暂停接受申购申 请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒 介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申 190  流动性修改对照表 请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投 资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人 应及时恢复申购业务的办理。开放期间按暂停 申购的期间相应顺延。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 无 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 …… 3、延缓支付的公告 (3)当本基金发生巨额赎回,且赎回申请人 当发生上述巨额赎回并延缓支付时…… 中存在当日申请赎回的份额超过上一工作日 基金总份额 20%的单个赎回申请人时,按照保 护其他赎回申请人利益的原则,基金管理人在 当日接受该基金份额持有人的全部赎回的比 例不低于上一工作日基金总份额 20%的前提 下,对其余赎回申请可以延期办理,如延期办 理期限超过开放期的,开放期相应延长,延长 的开放期内不办理申购,亦不接受新的赎回申 请,即基金管理人仅为原开放期内因提交赎回 申请超过基金总份额 20%以上而被延期办理 赎回的单个基金份额持有人办理赎回业务。而 对该单个基金份额持有人 20%以内(含 20%) 的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请按 前述条款处理,具体见相关公告。 3、延缓支付的公告 当发生上述巨额赎回并延缓支付或延期办理 时…… 第 一、基金管理人 一、基金管理人 八 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部 住所:中国(上海)自由贸易试验区富 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 分 城路 99 号震旦国际大楼 20 层 号震旦国际大楼 25 层 基 法定代表人:穆矢 法定代表人:陈兵 金 二、基金托管人 二、基金托管人 合 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 同 法定代表人:孙建一 法定代表人:谢永林 当 注册资本:5,123,350,416 元人民币 注册资本:1142489.478700 万元人民币 事 人 及 权 191  流动性修改对照表 利 义 务 第 二、投资范围 二、投资范围 十 …… 三 基金的投资组合比例为:本基金的债券 基金的投资组合比例为:本基金的债券投资比 部 投资比例不低于基金资产的 80%,但在 例不低于基金资产的 80%,但在每次开放期前 分 每次开放期前一个月、开放期及开放期 一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间 基 结束后一个月的期间内,基金投资不受 内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现 金 上述比例限制;开放期内现金及到期日 金及到期日在一年以内的政府债券占基金资 的 在一年以内的政府债券占基金资产净 产净值的比例不低于 5%,其中现金不包括结 投 值的比例不低于 5%;如法律法规或监 算备付金、存出保证金、应收申购款等;如法 资 管机构以后允许基金投资其他品种,基 律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 金管理人在履行适当程序后,可以将其 种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其 纳入投资范围,其投资比例遵循届时有 纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法 效的法律法规和相关规定。 律法规和相关规定。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (2)开放期内保持不低于基金资产净 (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的 值 5%的现金或者到期日在一年以内的 现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中 政府债券; 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等; 因证券市场波动、证券发行人合并、基 (13)开放期内,本基金主动投资于流动性受 金规模变动等基金管理人之外的因素 限资产的市值合计不得超过该基金资产净值 致使基金投资比例不符合上述规定投 的 15%;封闭期内不受此限制。 资比例的,基金管理人应当在 10 个交 因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等 易日内进行调整,但中国证监会规定的 基金管理人之外的因素致使基金不符合前款 特殊情形除外。法律法规或监管机构另 所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增 有规定的,从其规定。 流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 合同约定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 比例不符合上述规定投资比例的,除上述(2)、 (8)、(13)、(14)项所述情况外,基金管理 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证 监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管机 构另有规定的,从其规定。 第 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 十 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 192  流动性修改对照表 五 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 部 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,并 分 且经与托管人协商确认后,应当暂停估值; 基 金 资 产 估 值 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 九 告、基金半年度报告和基金季度报告 金半年度报告和基金季度报告 部 分 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 基 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 金 分析等。 的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 信 达到或超过 20%的情形,为保障其他投资者的 息 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 披 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金托管协议修 改前后文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 注册地址:中国(上海)自由贸易试 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富 托管 验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 城路 99 号震旦国际大楼 25 层 协议 办公地址:中国(上海)自由贸易试 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富 当事 验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 城路 99 号震旦国际大楼 25 层 人 法定代表人:穆矢 法定代表人:陈兵 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:孙建一 法定代表人:谢永林 注册资本: 5,123,350,416 元人民币 注册资本:1142489.478700 万元人民币 二、 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 193  流动性修改对照表 基金 本协议依据《中华人民共和国证券投 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金 托管 资基金法》(以下简称“《基金法》”) 法》(以下简称“《基金法》”) 《公开募集证 协议 《公开募集证券投资基金运作管理 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 的依 办法》(以下简称“《运作办法》”)、 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 据、 《证券投资基金销售管理办法》(以 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 目的 下简称“《销售办法》”)、《证券投资 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 和原 基金信息披露管理办法》(以下简称 露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金 则 “《信息披露办法》”)、《证券投资基 流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息 金信息披露内容与格式准则第 7 号 披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内 〈托管协议的内容与格式〉》、《上投 容与格式〉》、《上投摩根岁岁金定期开放债券 摩根岁岁金定期开放债券型证券投 型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基 资基金基金合同》(以下简称“《基金 金合同》”)等有关法律法规规定制订。 合同》”)等有关法律法规规定制订。 三、 (一)基金托管人根据有关法律法规 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 基金 的规定及基金合同的约定,对基金投 及基金合同的约定,对基金投资范围、投资 托管 资范围、投资对象进行监督。…… 对象进行监督。…… 人对 基金的投资组合比例为:本基金的债 基金的投资组合比例为:本基金的债券投资 基金 券投资比例不低于基金资产的 80%, 比例不低于基金资产的 80%,但在每次开放 管理 但在每次开放期前一个月、开放期及 期前一个月、开放期及开放期结束后一个月 人的 开放期结束后一个月的期间内,基金 的期间内,基金投资不受上述比例限制;开 业务 投资不受上述比例限制;开放期内现 放期内现金及到期日在一年以内的政府债券 监督 金及到期日在一年以内的政府债券 占基金资产净值的比例不低于 5%,其中现金 和核 占基金资产净值的比例不低于 5%; 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 查 如法律法规或监管机构以后允许基 款等;如法律法规或监管机构以后允许基金 金投资其他品种,基金管理人在履行 投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 适当程序后,可以将其纳入投资范 后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵 围,其投资比例遵循届时有效的法律 循届时有效的法律法规和相关规定。 法规和相关规定。 (二)基金托管人根据有关法律法规 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定 的规定及基金合同的约定,对基金投 及基金合同的约定,对基金投资、融资、融 资、融资、融券比例进行监督。基金 券比例进行监督。基金托管人按下述比例和 托管人按下述比例和调整期限进行 调整期限进行监督: 监督: (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5% (2)开放期内保持不低于基金资产 的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 净值 5%的现金或者到期日在一年以 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 内的政府债券; 应收申购款等; …… (12)开放期内,本基金主动投资于流动性 因证券市场波动、债券发行人合并、 受限资产的市值合计不得超过该基金资产净 基金规模变动等基金管理人之外的 值的 15%;封闭期内不受此限制。 因素致使基金投资比例不符合上述 因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动 规定投资比例的,基金管理人应当在 等基金管理人之外的因素致使基金不符合前 10 个交易日内进行调整。法律法规另 款所规定比例限制的,基金管理人不得主动 有规定的,从其规定。 新增流动性受限资产的投资; (13)本基金与私募类证券资管产品及中国 194  流动性修改对照表 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、债券发行人合并、基金规 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资比例不符合上述规定投资比例的,除上述 (2)、(7)、(12)、(13)项所述情况外,基 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法 律法规另有规定的,从其规定。 八、 (四)暂停估值与公告基金份额净值 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金 的情形 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 资产 4.中国证监会和基金合同认定的其他 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 净值 情形。 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 计算 并且经与托管人协商确认后,应当暂停估值; 和会 5.法律法规、中国证监会和基金合同认定的其 计核 他情形。 算 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金合同修 改前后文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 第 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 部 2、订立本基金合同的依据是《中华人 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 分 民共和国合同法》(以下简称“《合同 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 前 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下 言 金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券 简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管 投资基金运作管理办法》(以下简称 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投 “《运作办法》”)、《证券投资基金销售 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基 《证券投资基金信息披露管理办法》 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性 (以下简称“《信息披露办法》”)和其他 风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 有关法律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 二 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 部 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 分 管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 释 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 义 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 195  流动性修改对照表 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的 债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 部 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 分 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单 基 日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 金 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 份 合法权益。具体规定请参见招募说明书或相关 额 公告。 的 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 申 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 购 额持有人承担,在基金份额持有人赎回 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 与 基金份额时收取。不低于赎回费总额的 取。本基金将对开放期内持续持有期少于 7 日 赎 25%应归基金财产,其余用于支付登记 的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 回 费和其他必要的手续费。 述赎回费全额计入基金财产;除此之外的赎回 费率以及赎回费用纳入基金资产的比例将在 招 募 说 明 书 中 列 示 且 不低 于 赎回 费 总额 的 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其 他必要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 情形时,基金管理人应当根据有关规定 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的 在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果 情形时。 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 购款项将退还给投资人。在暂停申购的 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 情况消除时,基金管理人应及时恢复申 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 购业务的办理。 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 停接受基金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情 形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒 体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申 请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应 及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 形 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 无 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 196  流动性修改对照表 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 …… 无 (3)当本基金发生巨额赎回,且赎回申请人 中存在当日申请赎回的份额超过上一工作日 基金总份额 20%的单个赎回申请人时,按照保 护其他赎回申请人利益的原则,基金管理人在 当日接受该基金份额持有人的全部赎回的比 例不低于上一工作日基金总份额 20%的前提 下,对其余赎回申请可以延期办理,如延期办 理期限超过开放期的,开放期相应延长,延长 的开放期内不办理申购,亦不接受新的赎回申 请,即基金管理人仅为原开放期内因提交赎回 申请超过基金总份额 20%以上而被延期办理 赎回的单个基金份额持有人办理赎回业务。而 对该单个基金份额持有人 20%以内(含 20%) 的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请按 前述条款处理,具体见相关公告。 3、巨额赎回的公告 3、巨额赎回的公告 当发生巨额赎回并延缓支付赎回款项 当发生巨额赎回并延缓支付赎回款项或延期 时,基金管理人应当通过邮寄、传真或 办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者 者招募说明书规定的其他方式在 3 个 招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通 交易日内通知基金份额持有人,说明有 知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时 关处理方法,同时在指定媒体上刊登公 在指定媒体上刊登公告。 告。 第 一、基金管理人 一、基金管理人 七 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦国 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 分 际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 层 基 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 金 联系电话:021-38794999 联系电话:021-20628000 合 二、基金托管人 二、基金托管人 同 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 当 法定代表人:胡怀邦 法定代表人:彭纯 事 注册资本:742.63 亿元人民币 注册资本:742.62 亿元人民币 人 及 权 利 义 务 第 二、投资范围 二、投资范围 197  流动性修改对照表 十 …… 二 基金的投资组合比例为:本基金的债券 基金的投资组合比例为:本基金的债券投资比 部 投资比例不低于基金资产的 80%,但在 例不低于基金资产的 80%,但在每次开放期前 分 每次开放期前三个月、开放期及开放期 三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间 基 结束后三个月的期间内,基金投资不受 内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现 金 上述比例限制;开放期内现金及到期日 金及到期日在一年以内的政府债券占基金资 的 在一年以内的政府债券占基金资产净 产净值的比例不低于 5%,其中现金不包括结 投 值的比例不低于 5%;如法律法规或监 算备付金、存出保证金、应收申购款等;如法 资 管机构以后允许基金投资其他品种,基 律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 金管理人在履行适当程序后,可以将其 种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其 纳入投资范围,其投资比例遵循届时有 纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法 效的法律法规和相关规定。 律法规和相关规定。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (2)开放期内保持不低于基金资产净 (2)开放期内保持不低于基金资产净值 5%的 值 5%的现金或者到期日在一年以内的 现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中 政府债券; 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等; 因证券市场波动、证券发行人合并、基 (11)开放期内,本基金主动投资于流动性受 金规模变动等基金管理人之外的因素 限资产的市值合计不得超过该基金资产净值 致使基金投资比例不符合上述规定投 的 15%;封闭期内不受此限制。 资比例的,基金管理人应当在 10 个交 因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等 易日内进行调整。 基金管理人之外的因素致使基金不符合前款 所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资; (12)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 合同约定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 比例不符合上述规定投资比例的,除上述(2)、 (8)、(11)、(12)项所述情况外,基金管理 人应当在 10 个交易日内进行调整。 第 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 十 3、中国证监会和基金合同认定的其它 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 四 情形。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 部 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 分 与基金托管人协商一致的,应当暂停估值; 基 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的 金 其它情形。 资 产 198  流动性修改对照表 估 值 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 八 告、基金半年度报告和基金季度报告 金半年度报告和基金季度报告 部 分 无 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 基 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 金 分析等。 的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 信 达到或超过 20%的情形,为保障其他投资者的 息 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 披 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金托管协议修 改前后文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 托管 国际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 层 协议 办公地址:上海市浦东富城路 99 号 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富 当事 震旦国际大楼 20 层 城路 99 号震旦国际大楼 25 层 人 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:胡怀邦 法定代表人:彭纯 注册资本:742.63 亿元人民币 注册资本:742.62 亿元人民币 二、 本协议依据《中华人民共和国证券投 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金 基金 资基金法》(以下简称《基金法》)、《证 法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金 托管 券投资基金销售管理办法》(以下简 销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证 协议 称《销售办法》)、《证券投资基金运 券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作 的依 作 管理办法 》(以 下简称《 运作办 办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》 据、 法》)、《证券投资基金信息披露管理 (以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开 目的 办法》(以下简称《信息披露办法》)、 放式证券投资基金流动性风险管理规定》、 和原 《上投摩根岁岁盈定期开放债券型 《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资 199  流动性修改对照表 则 证券投资基金基金合同》(以下简称 基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及 《基金合同》)及其他有关规定订立。 其他有关规定订立。 三、 (一)基金托管人对基金管理人的投 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为 基金 资行为行使监督权 行使监督权 托管 (1)基金托管人根据有关法律法规 (1)基金托管人根据有关法律法规的规定及 人对 的规定及《基金合同》和本协议的约 《基金合同》和本协议的约定,对基金的投 基金 定,对基金的投资范围、投资对象进 资范围、投资对象进行监督。 管理 行监督。 人的 基金的投资组合比例为:本基金的债券投资 业务 基金的投资组合比例为:本基金的债 比例不低于基金资产的 80%,但在每次开放 监督 券投资比例不低于基金资产的 80%, 期前三个月、开放期及开放期结束后三个月 和核 但在每次开放期前三个月、开放期及 的期间内,基金投资不受上述比例限制;开 查 开放期结束后三个月的期间内,基金 放期内现金及到期日在一年以内的政府债券 投资不受上述比例限制;开放期内现 占基金资产净值的比例不低于 5%,其中现金 金及到期日在一年以内的政府债券 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 占基金资产净值的比例不低于 5%; 款等;如法律法规或监管机构以后允许基金 如法律法规或监管机构以后允许基 投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 金投资其他品种,基金管理人在履行 后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵 适当程序后,可以将其纳入投资范 循届时有效的法律法规和相关规定。 围,其投资比例遵循届时有效的法律 法规和相关规定。 (2)基金托管人根据有关法律法规 (2)基金托管人根据有关法律法规的规定及 的规定及《基金合同》和本协议的约 《基金合同》和本协议的约定,对基金投资、 定,对基金投资、融资比例进行监督。 融资比例进行监督。 4.开放期内基金的投资组合中保留的 4.开放期内基金的投资组合中保留的现金或 现金或者到期日在一年以内的政府 者到期日在一年以内的政府债券的比例合计 债券的比例合计不低于基金资产净 不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 值的 5%; 结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 5. 本基金应投资于信用级别为 BBB 5. 本基金应投资于信用级别为 BBB 以上(含 以上(含 BBB)的资产支持证券。本 BBB)的资产支持证券。本基金持有资产支持 基金持有的同一(指同一信用级别) 证券期间,如果其信用等级下降、不再符合 资产支持证券的比例,不得超过该资 投资标准,将在评级报告发布之日起 3 个月 产支持证券规模的 10%;本基金投资 内予以全部卖出; 于同一原始权益人的各类资产支持 6.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产 证券的比例,不得超过基金资产净值 支持证券的比例,不得超过该资产支持证券 的 10%;本基金持有的全部资产支持 规模的 10%;本基金投资于同一原始权益人 证券,其市值不得超过基金资产净值 的各类资产支持证券的比例,不得超过基金 的 20%,中国证监会规定的特殊品种 资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支 除外本基金持有资产支持证券期间, 持证券,其市值不得超过基金资产净值的 如果其信用等级下降、不再符合投资 20%,中国证监会规定的特殊品种除外; 标准,将在评级报告发布之日起 3 个 8.开放期内,本基金主动投资于流动性受限 月内予以全部卖出。 资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%;封闭期内不受此限制。 基金管理人应当自基金合同生效之 因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动 200  流动性修改对照表 日起 6 个月内使基金的投资组合比例 等基金管理人之外的因素致使基金不符合前 符合基金合同的约定。因证券市场波 款所规定比例限制的,基金管理人不得主动 动、证券发行人合并、基金规模变动 新增流动性受限资产的投资; 等基金管理人之外的因素致使基金 9.本基金与私募类证券资管产品及中国证监 投资不符合基金合同约定的投资比 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 例规定的,基金管理人应当在 10 个 易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 工作日内进行调整。 合同约定的投资范围保持一致; 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 约定。因证券市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金投资不符合基金合同约定的投资比例规 定的,除上述 4、5、8、9 项所述情况外,基 金管理人应当在 10 个工作日内进行调整。 八、 (一)基金资产净值及基金份额净值 (一)基金资产净值及基金份额净值的计算 基金 的计算与复核 与复核 资产 …… 净值 发生下列情形之一的,基金管理人可 发生下列情形之一的,基金管理人可暂停估 计算 暂停估值: 值: 和会 3、中国证监会和基金合同认定的其 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 计核 它情形。 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 算 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 时,并且经与托管人协商确认后,应当暂停 估值; 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的 其它情形。 上投摩根天添宝货币市场基金基金合同修改前后文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 内容 内容 第 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 部 共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 分 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 前 简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作 “《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办 言 管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《货 法》(以下简称“《运作办法》”)、《货币市场 币市场基金监督管理办法》、《证券投资基 基金监督管理办法》、《证券投资基金销售 金销售管理办法》(以下简称“《销售办 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 法》”)、 证券投资基金信息披露管理办法》 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 (以下简称“《信息披露办法》”) 、《证券 “《信息披露办法》”) 、《证券投资基金信 投资基金信息披露编报规则第 5 号<货币 息披露编报规则第 5 号<货币市场基金信息 201  流动性修改对照表 市场基金信息披露特别规定>》(以下简称 披露特别规定>》(以下简称“《信息披露特 “《信息披露特别规定》”)、《证券投资基 别规定》”)、《证券投资基金信息披露内容 金信息披露内容与格式准则第 6 号〈基金 与格式准则第 6 号〈基金合同的内容与格 合同的内容与格式〉》和其他有关法律法 式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动 规。 性风险管理规定》(《以下简称“流动性风 险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监 二 会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日 部 实施的《公开募集开放式证券投资基金流 分 动性风险管理规定》及颁布机关对其不时 释 做出的修订 义 56、流动性受限资产:指由于法律法规、 监管、合同或操作障碍等原因无法以合理 价格予以变现的资产,包括但不限于到期 日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期 存款(含协议约定有条件提前支取的银行 存款)、资产支持证券、因发行人债务违约 无法进行转让或交易的债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人 部 利益构成潜在重大不利影响时,基金管理 分 人应当采取设定单一投资者申购金额上限 基 或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 金 购、暂停基金申购等措施,切实保护存量 份 基金份额持有人的合法权益。具体规定请 额 参见招募说明书或相关公告。 的 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 申 1、本基金在通常情况下不收取申购费用 1、本基金在通常情况下不收取申购费用和 购 和赎回费用。 赎回费用。但为确保基金平稳工作,避免 与 但在满足相关流动性风险管理要求的前 诱发系统性风险,本基金可对以下情形征 赎 提下,当本基金持有的现金、国债、中央 收强制赎回费用: 回 银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易 (1)本基金持有的现金、国债、中央银行 日内到期的其他金融工具占基金资产净 票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内 值的比例合计低于 5%且偏离度为负时, 到期的其他金融工具占基金资产净值的比 为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风 例合计低于 5%且偏离度为负时。 险,本基金对当日单个基金份额持有人申 (2)本基金前 10 名基金份额持有人的持 请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上 有份额合计超过基金总份额 50%的,且投 的赎回申请征收 1%的强制赎回费用,并 资组合中现金、国债、中央银行票据、政 将上述赎回费用全额计入基金财产。基金 策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其 管理人与基金托管人协商确认上述做法 他金融工具占基金资产净值的比例合计低 无益于基金利益最大化的情形除外。 于 10%且偏离度为负时。 出现上述任一情形时,本基金应当对当日 单个基金份额持有人申请赎回基金份额超 过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1% 202  流动性修改对照表 的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额 计入基金财产。基金管理人与基金托管人 协商确认上述做法无益于基金利益最大化 的情形除外。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项暂停 有可能导致单一投资者持有基金份额的比 申购情形之一且基金管理人决定暂停申 例达到或者超过 50%,或者变相规避 50% 购时,基金管理人应当根据有关规定在指 集中度的情形时。 定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 金将退还给投资人。在暂停申购的情况消 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 除时,基金管理人应及时恢复申购业务的 性时,经与基金托管人协商确认后,基金 办理。 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的 措施。 发生上述第 1、2、3、6、7、8、9、10 项 暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 申购时,基金管理人应当根据有关规定在 指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资 人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 本金将退还给投资人。在暂停申购的情况 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务 的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 无 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停 接受基金赎回申请的措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份 额持有人的赎回申请超过上一开放日基金 总份额的 20%,基金管理人有权先行对该 单个基金份额持有人超出 20%以上的部分 赎回申请实施延期办理,而对该单个基金 份额持有人 20%以内(含 20%)的赎回申 请与当日其他投资者的赎回申请按前述条 款处理,具体见招募说明书或相关公告。 第 一、基金管理人 一、基金管理人 七 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦国际 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城 203  流动性修改对照表 分 大楼 20 层 路 99 号震旦国际大楼 25 楼 基 法定代表人:穆矢 法定代表人:陈兵 金 二、基金托管人 二、基金托管人 合 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 同 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 当 事 人 及 权 利 义 务 第 四、投资限制 四、投资限制 十 2、组合限制 2、组合限制 二 (6)现金、国债、中央银行票据、政策 (2)现金、国债、中央银行票据、政策性金 部 性金融债券占基金资产净值的比例合计 融债券以及五个交易日内到期的其他金融 分 不得低于 5%; 工具占基金资产净值的比例合计不得低于 基 (7)现金、国债、中央银行票据、政策性金 10%; 金 融债券以及五个交易日内到期的其他金 (3)根据本基金基金份额持有人的集中度, 的 融工具占基金资产净值的比例合计不得 对上述投资组合实施如下调整: 投 低于 10%; 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额 资 (8)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、 合计超过基金总份额的 50%时,本基金投 银行定期存款等流动性受限资产投资占 资组合的平均剩余期限不得超过 60 天,平 基金资产净值的比例合计不得超过 30%; 均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合 中现金、国债、中央银行票据、政策性金 因基金规模或市场变化导致本基金投资 融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 组合不符合以上除第(6)条以外的比例 工具占基金资产净值的比例合计不得低于 限制的,基金管理人应在 10 个交易日内 30%; 进行调整,以达到上述标准。法律法规或 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额 监管部门另有规定时,从其规定。 合计超过基金总份额的 20%时,本基金投 资组合的平均剩余期限不得超过 90 天,平 均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合 中现金、国债、中央银行票据、政策性金 融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%; (8)现金、国债、中央银行票据、政策性 金融债券占基金资产净值的比例合计不得 低于 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等; (12)本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的,可接受质押品的资质要求应 204  流动性修改对照表 当与基金合同约定的投资范围保持一致; (13)本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过基金资产净值的 10%; 因证券市场波动、证券停牌、基金规模变 动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前款所规定比例限制的,基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; (14) 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的 比例合计不得超过 10%,其中单一机构发 行的金融工具占基金资产净值的比例合计 不得超过 2%; 前述金融工具包括债券、非金融企业债务 融资工具、银行存款、同业存单、相关机 构作为原始权益人的资产支持证券及中国 证监会认定的其他品种; 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的 商业银行的银行存款与同业存单的,应当 经基金管理人董事会审议批准,相关交易 应当事先征得基金托管人的同意,并作为 重大事项履行信息披露程序; (15)基金管理人管理的全部货币市场基金 投资同一商业银行的银行存款及其发行的 同业存单与债券,不得超过该商业银行最 近一个季度末净资产的 10%; 因基金规模、市场变化或基金份额持有人 赎回导致本基金投资组合不符合以上除第 (1)、(8)、(12)、(13)条以外的比例限 制的,基金管理人应在 10 个交易日内进行 调整,以达到上述标准。法律法规或监管 部门另有规定时,从其规定。 第 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 十 3、中国证监会和基金合同认定的其它情 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 四 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 部 形。 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 分 性时,经与基金托管人协商一致的; 基 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定 金 的其它情形。 资 产 估 值 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、 205  流动性修改对照表 八 基金半年度报告和基金季度报告 基金半年度报告和基金季度报告 部 无 基金管理人应当在基金年度报告和半年度 分 报告中披露基金组合资产情况及其流动性 (六)临时报告 基 风险分析、报告期末基金前 10 名份额持有 无 金 人的类别、持有份额及占总份额的比例等 的 信息。 信 报告期内出现单一投资者持有基金份额比 息 例达到或超过 20%的情形,为保障其他投 披 资者的权益,基金管理人至少应当在基金 露 定期报告“影响投资者决策的其他重要信 息”项下披露该投资者的类别、报告期末持 有份额及占比、报告期内持有份额变化情 况及产品的特有风险,中国证监会认定的 特殊情形除外。 (六)临时报告 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项 调整或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根天添宝货币市场基金托管协议修改前后文对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 注册地址:上海市浦东富城路 99 号 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城 托管 震旦国际大楼 20 层 路 99 号震旦国际大楼 25 楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城 协议 办公地址:上海市浦东富城路 99 号 路 99 号震旦国际大楼 25 楼 当事 震旦国际大楼 20 层 法定代表人:陈兵 人 法定代表人:穆矢 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:田国立 法定代表人:王洪章 三、 (二)基金托管人根据有关法律法规 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及 基金 的规定及《基金合同》的约定,对基 《基金合同》的约定,对基金投资进行监督。 托管 金投资进行监督。 2、组合限制 人对 2、组合限制 (2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融 基金 (5)现金、国债、中央银行票据、政 债券以及五个交易日内到期的其他金融工具 管理 策性金融债券占基金资产净值的比 占基金资产净值的比例合计不得低于 10%; 人的 例合计不得低于 5%; (3)根据本基金基金份额持有人的集中度,对 业务 (6)现金、国债、中央银行票据、政 上述投资组合实施如下调整: 监督 策性金融债券以及五个交易日内到 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计 和核 期的其他金融工具占基金资产净值 超过基金总份额的 50%时,本基金投资组合 查 的比例合计不得低于 10%; 的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存 (7)到期日在 10 个交易日以上的逆回 续期不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、 购、银行定期存款等流动性受限资 中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交 206  流动性修改对照表 产投资占基金资产净值的比例合计 易日内到期的其他金融工具占基金资产净值 不得超过 30%; 的比例合计不得低于 30%; 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计 因基金规模或市场变化导致本基金 超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合 投资组合不符合以上除第(5)条以 的平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存 外的比例限制的,基金管理人应在 续期不得超过 180 天;投资组合中现金、国债、 10 个交易日内进行调整,以达到上 中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交 述标准。法律法规或监管部门另有规 易日内到期的其他金融工具占基金资产净值 定时,从其规定。 的比例合计不得低于 20%; (7)现金、国债、中央银行票据、政策性金融 债 券占基金 资产净值 的比 例合计不 得低于 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等; (11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致; (12)本基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产净值的 10%; 因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金不符合前款 所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资; (13) 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比 例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的 金融工具占基金资产净值的比例合计不得超 过 2%; 前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资 工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原 始权益人的资产支持证券及中国证监会认定 的其他品种; 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商 业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金 管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征 得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信 息披露程序; (14) 本基金管理人管理并且由本基金托管人 托管的全部货币市场基金投资同一商业银行 的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得 超过 该商业银 行最近一个季 度末净资 产的 10%; 因基金规模、市场变化或基金份额持有人赎回 207  流动性修改对照表 导致本基金投资组合不符合以上除第(1)、 (7)、(11)、(12)条以外的比例限制的,基 金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达 到上述标准。法律法规或监管部门另有规定 时,从其规定。 八、 (四)暂停估值的情形 (四)暂停估值的情形 基金 3. 中国证监会和《基金合同》认定 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 资产 的其他情形。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 净值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 计算 与基金托管人协商一致的; 与会 4.法律法规、中国证监会和《基金合同》认定 计核 的其他情形。 算 上投摩根天添盈货币市场基金基金合同修改前后文对照表 章节 原文条款 修改后条款 第一 一、订立本基金合同的目的、依据和 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 部分 原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 人民共和国合同法》(以下简称“《合 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 同法》”)、《中华人民共和国证券投资 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理 基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 办法》(以下简称“《运作办法》”)、《货币市 开募集证券投资基金运作管理办法》 场基金监督管理办法》、《证券投资基金销售 (以下简称“《运作办法》”)、《货币市 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 场基金监督管理办法》、《证券投资基 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 金销售管理办法》(以下简称“《销售 “《信息披露办法》”) 、《证券投资基金信息 办法》”)、《证券投资基金信息披露管 披露编报规则第 5 号<货币市场基金信息披 理办法》(以下简称“《信息披露办 露特别规定>》(以下简称“《信息披露特别规 法》”) 、《证券投资基金信息披露编 定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式 报规则第 5 号<货币市场基金信息披 准则第 6 号〈基金合同的内容与格式〉》、《公 露特别规定>》(以下简称“《信息披露 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 特别规定》”)、《证券投资基金信息披 规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”) 露内容与格式准则第 6 号〈基金合同 和其他有关法律法规。 的内容与格式〉》和其他有关法律法 规。 第二 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 部分 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 释义 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 52、流动性受限资产:指由于法律法规、监 208  流动性修改对照表 管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 第六 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 部分 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 基金 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应 份额 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金 的申 单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 购与 基金申购等措施,切实保护存量基金份额持 赎回 有人的合法权益。具体规定请参见招募说明 书或相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 途 1、本基金在通常情况下不收取申购费用和赎 1.本基金在通常情况下不收取申购费 回费用,但为确保基金平稳工作,避免诱发 用和赎回费用。 系统性风险,本基金可对以下情形征收强制 但在满足相关流动性风险管理要求 赎回费用: 的前提下,当本基金持有的现金、国 (1)本基金持有的现金、国债、中央银行票 债、中央银行票据、政策性金融债券 据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期 以及 5 个交易日内到期的其他金融 的其他金融工具占基金资产净值的比例合计 工具占基金资产净值的比例合计低 低于 5%且偏离度为负时。 于 5%且偏离度为负时,为确保基金 (2)本基金前 10 名基金份额持有人的持有 平稳运作,避免诱发系统性风险,本 份额合计超过基金总份额 50%的,且投资组 基金对当日单个基金份额持有人申 合中现金、国债、中央银行票据、政策性金 请赎回基金份额超过基金总份额 1% 融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工 以上的赎回申请征收 1%的强制赎回 具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏 费用,并将上述赎回费用全额计入基 离度为负时。 金财产。基金管理人与基金托管人协 出现上述任一情形时,本基金应当对当日单 商确认上述做法无益于基金利益最 个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基 大化的情形除外。 金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制 赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金 财产。基金管理人与基金托管人协商确认上 述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项 5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 暂停申购情形之一且基金管理人决 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 定暂停申购时,基金管理人应当根据 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度 有关规定在指定媒介上刊登暂停申 的情形时。 购公告。如果投资人的申购申请被拒 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 绝,被拒绝的申购款项本金将退还给 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 投资人。在暂停申购的情况消除时, 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 209  流动性修改对照表 基金管理人应及时恢复申购业务的 经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 办理。 当暂停接受基金申购申请。 发生上述第 1、2、3、6、7、8、9、10 项暂 停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购 时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒 介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购 申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还 给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金 管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 情形 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 无 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基 金份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请 实施延期办理,而对该单个基金份额持有人 20%以内(含 20%)的赎回申请与当日其他 投资者的赎回申请按前述条款处理,具体见 相关公告。 第七 一、基金管理人 一、基金管理人 部分 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 基金 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 合同 国际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 楼 当事 法定代表人:穆矢 法定代表人:陈兵 人及 二、基金托管人 二、基金托管人 权利 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 义务 法定代表人:常振明 法定代表人:李庆萍 成立时间:1987 年 04 月 10 日 成立时间:1987 年 04 月 20 日 注册资本:467.873 亿元人民币 注册资本:489.35 亿元人民币 第十 四、投资限制 四、投资限制 二部 2、组合限制 2、组合限制 分 (6)现金、国债、中央银行票据、政策 (2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融 基金 性金融债券占基金资产净值的比例 债券以及五个交易日内到期的其他金融工具 的投 合计不得低于 5%; 占基金资产净值的比例合计不得低于 10%; 资 (7)现金、国债、中央银行票据、政策 (3)根据本基金基金份额持有人的集中度,对 性金融债券以及五个交易日内到期 上述投资组合实施如下调整: 210  流动性修改对照表 的其他金融工具占基金资产净值的 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合 比例合计不得低于 10%; 计超过基金总份额的 50%时,本基金投资组 (8)到期日在 10 个交易日以上的逆回 合的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩 购、银行定期存款等流动性受限资产 余存续期不得超过 120 天;投资组合中现金、 投资占基金资产净值的比例合计不 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 得超过 30%; 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资 产净值的比例合计不得低于 30%; 因基金规模或市场变化导致本基金 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合 投资组合不符合以上除第(6)条以 计超过基金总份额的 20%时,本基金投资组 外的比例限制的,基金管理人应在 10 合的平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩 个交易日内进行调整,以达到上述标 余存续期不得超过 180 天;投资组合中现金、 准。法律法规或监管部门另有规定 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 时,从其规定。 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资 产净值的比例合计不得低于 20%; (8)现金、国债、中央银行票据、政策性金融 债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等; (11)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基 金合同约定的投资范围保持一致; (12)本基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产净值的 10%; 因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金不符合前 款所规定比例限制的,基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (13) 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比 例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的 金融工具占基金资产净值的比例合计不得超 过 2%; 前述金融工具包括债券、非金融企业债务融 资工具、银行存款、同业存单、相关机构作 为原始权益人的资产支持证券及中国证监会 认定的其他品种; 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的 商业银行的银行存款与同业存单的,应当经 基金管理人董事会审议批准,相关交易应当 事先征得基金托管人的同意,并作为重大事 项履行信息披露程序; (14)基金管理人管理的全部货币市场基金投 资同一商业银行的银行存款及其发行的同业 211  流动性修改对照表 存单与债券,不得超过该商业银行最近一个 季度末净资产的 10%; 因基金规模、市场变化或基金份额持有人赎 回导致本基金投资组合不符合以上除第(1)、 (8)、(11)、(12)条以外的比例限制的,基 金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达 到上述标准。法律法规或监管部门另有规定 时,从其规定。 十 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 四、 3、中国证监会和基金合同认定的其 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 基金 它情形。 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 资产 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 的估 时,经与基金托管人协商一致的,应当暂停 值 估值; 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的 其它情形。 第十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 八部 (五)基金定期报告,包括基金年度 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、 分 报告、基金半年度报告和基金季度报 基金半年度报告和基金季度报告 基金 告 的信 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 息披 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 露 分析、报告期末基金前 10 名份额持有人的 类别、持有份额及占总份额的比例等信息。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 达到或超过 20%的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报 告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披 露该投资者的类别、报告期末持有份额及占 比、报告期内持有份额变化情况及产品的特 有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (六)临时报告 (六)临时报告 无 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调 整或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根天添盈货币市场基金托管协议修改前后文对照表 章节 原文条款 修改后条款 上投 基金管理人:上投摩根基金管理有限 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 摩根 公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区富城路 天添 住所: 上海市浦东新区富城路 99 号 99 号震旦国际大楼 25 楼 212  流动性修改对照表 盈货 震旦国际大楼 20 层 法定代表人:陈兵 币市 法定代表人:穆矢 基金托管人:中信银行股份有限公司 场基 基金托管人:中信银行股份有限公司 法定代表人:李庆萍 金托 法定代表人:常振明 管协 议 第一 1.1 基金管理人: 1.1 基金管理人: 条 住所:上海市浦东新区富城路 99 号 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 基金 震旦大厦 20 楼 99 号震旦国际大楼 25 楼 托管 法定代表人:穆矢 法定代表人:陈兵 协议 1.2 基金托管人: 1.2 基金托管人: 当事 法定代表人:常振明 法定代表人:李庆萍 人 成立时间:1987 年 4 月 10 日 成立时间:1987 年 4 月 20 日 注册资本:467.873 亿元人民币 注册资本:489.35 亿元人民币 第二 2.1 基金托管协议的依据 2.1 基金托管协议的依据 条 订立本协议的依据是《中华人民共和 订立本协议的依据是《中华人民共和国合同 基金 国合同法》、《中华人民共和国证券投 法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以 托管 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 协议 《公开募集证券投资基金运作管理 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 的依 办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 据、 券投资基金销售管理办法》(以下简 “《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管 目的 称“《销售办法》”)、《证券投资基金 理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证 和原 信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号 则 息披露办法》”)、《证券投资基金信息 〈托管协议的内容与格式〉》、《公开募集开放 披露内容与格式准则第 7 号〈托管协 式证券投资基金流动性风险管理规定》及其 议的内容与格式〉》及其他有关规定。 他有关规定。 第三 3.1 基金托管人对基金管理人的投资 3.1 基金托管人对基金管理人的投资行为行 条 行为行使监督权 使监督权 基金 3.1.2 基金托管人根据有关法律法规 3.1.2 基金托管人根据有关法律法规的规定及 托管 的规定及基金合同的约定对下述基 基金合同的约定对下述基金投融资比例进行 人对 金投融资比例进行监督: 监督: 基金 2、组合限制 2、组合限制 管理 (5)现金、国债、中央银行票据、政策 (2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融 人的 性金融债券占基金资产净值的比例 债券以及五个交易日内到期的其他金融工具 业务 合计不得低于 5%; 占基金资产净值的比例合计不得低于 10%; 监督 (6)现金、国债、中央银行票据、政策 (3)根据本基金基金份额持有人的集中度,对 和核 性金融债券以及五个交易日内到期 上述投资组合实施如下调整: 查 的其他金融工具占基金资产净值的 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合 比例合计不得低于 10%; 计超过基金总份额的 50%时,本基金投资组 (7)到期日在 10 个交易日以上的逆回 合的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩 购、银行定期存款等流动性受限资产 余存续期不得超过 120 天;投资组合中现金、 投资占基金资产净值的比例合计不 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 得超过 30%; 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资 …… 产净值的比例合计不得低于 30%; 213  流动性修改对照表 因基金规模或市场变化导致本基金 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合 投资组合不符合以上除第(5)条以 计超过基金总份额的 20%时,本基金投资组 外的比例限制的,基金管理人应在 10 合的平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩 个交易日内进行调整,以达到上述标 余存续期不得超过 180 天;投资组合中现金、 准。法律法规或监管部门另有规定 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 时,从其规定。 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资 产净值的比例合计不得低于 20%; (7)现金、国债、中央银行票据、政策性金融 债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等; (10)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基 金合同约定的投资范围保持一致; (11)本基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产净值的 10%; 因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金不符合前 款所规定比例限制的,基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (12) 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比 例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的 金融工具占基金资产净值的比例合计不得超 过 2%; 前述金融工具包括债券、非金融企业债务融 资工具、银行存款、同业存单、相关机构作 为原始权益人的资产支持证券及中国证监会 认定的其他品种; 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商 业银行的银行存款与同业存单的,应当经基 金管理人董事会审议批准,相关交易应当事 先征得基金托管人的同意,并作为重大事项 履行信息披露程序; (13)基金管理人管理的全部货币市场基金投 资同一商业银行的银行存款及其发行的同业 存单与债券,不得超过该商业银行最近一个 季度末净资产的 10%; …… 因基金规模、市场变化或基金份额持有人赎 回导致本基金投资组合不符合以上除第(1)、 (7)、(10)、(11)条以外的比例限制的,基 金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达 214  流动性修改对照表 到上述标准。法律法规或监管部门另有规定 时,从其规定。 第八 8.7 暂停估值的情形 8.7 暂停估值的情形 条 (3)中国证监会和基金合同认定的 (3)当前一估值日基金资产净值 50%以上 基金 其他情形。 的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 资产 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 净值 时,经与基金托管人协商一致的,应当暂停 计算 估值; 和会 (4)法律法规、中国证监会和基金合同认定 计核 的其他情形。 算 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金合同修改前后 文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 内容 内容 第 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 部 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 分 共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 前 《中华人民共和国证券投资基金法》(以 金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以 言 下简称“《基金法》”)、《证券投资基金 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 运作管理办法》(以下简称“《运作办 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 “《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 券投资基金流动性风险管理规定》和其他有 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 关法律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 二 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 部 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风 分 险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 释 订 义 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监 管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌 股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行 转让或交易的债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 215  流动性修改对照表 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 部 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应 分 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金 基 单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 金 基金申购等措施,切实保护存量基金份额持 份 有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。 额 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 的 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 申 持有人承担,在基金份额持有人赎回基 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时 购 金份额时收取。不低于赎回费总额的 收取。本基金将对持续持有期少于 7 日的投 与 25%应归基金财产,其余用于支付登记 资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎 赎 费和其他必要的手续费。 回费全额计入基金财产;除此之外不低于赎 回 回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支 付登记费和其他必要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 情形时,基金管理人应当根据有关规定 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度 在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果 的情形时; 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 购款项本金将退还给投资人。在暂停申 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 购的情况消除时,基金管理人应及时恢 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 复申购业务的办理。 经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当采取暂停接受基金申购申请的措施; 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情 形时,基金管理人应当根据有关规定在指定 媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申 购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退 还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 无 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎 回申请的措施; 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基 金份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请 216  流动性修改对照表 实施延期办理,而对该单个基金份额持有人 20%以内(含 20%)的赎回申请与当日其他投 资者的赎回申请按前述条款处理,具体见相 关公告。 第 一、基金管理人 一、基金管理人 七 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦国 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 分 际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 楼 基 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 金 联系电话:021-38794999 联系电话:021-20628000 合 二、基金托管人 二、基金托管人 同 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 当 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 事 人 及 权 利 义 务 第 二、投资范围 二、投资范围 十 基金的投资组合比例为:股票等权益类 基金的投资组合比例为:股票等权益类资产 二 资产占基金资产的 0%-40%;债券、现金 占基金资产的 0%-40%;债券、现金等其他金 部 等其他金融工具占基金资产的比例不低 融工具占基金资产的比例不低于 60%,其中 分 于 60%,其中现金或到期日在一年期以 现金或到期日在一年期以内的政府债券不低 基 内的政府债券不低于基金资产净值的 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算 金 5%;权证投资占基金资产净值的 0-3%。 备付金、存出保证金、应收申购款等;权证 的 投资占基金资产净值的 0-3%。 投 四、投资限制 四、投资限制 资 1、组合限制 1、组合限制 (16)保持不低于基金资产净值 5%的现 (4)本基金管理人管理的全部开放式基金持 金或到期日在一年以内的政府债券; 有一家上市公司发行的可流通股票,不超过 该公司可流通股票的 15%; 因证券市场波动、上市公司合并、基金 (5)本基金管理人管理的全部投资组合持有 规模变动、股权分置改革中支付对价等 一家上市公司发行的可流通股票,不超过该 基金管理人之外的因素致使基金投资比 公司可流通股票的 30%; 例不符合上述规定投资比例的,基金管 (18)本基金投资于流动性受限资产的市值 理人应当在 10 个交易日内进行调整。 合计不得超过本基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (19)保持不低于基金资产净值 5%的现金或 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不 217  流动性修改对照表 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 变动、股权分置改革中支付对价等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的,除上述第(14)、 18)、 19)、 (20)条所述情况外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 第 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 十 4、中国证监会和基金合同认定的其它情 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 四 形。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 部 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 分 经与基金托管人协商确认后; 基 金 5、法律法规、中国证监会和基金合同认定的 资 其它情形。 产 估 值 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、 八 告、基金半年度报告和基金季度报告 基金半年度报告和基金季度报告 部 无 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 分 (七)临时报告 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 基 无 分析等。 金 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 的 达到或者超过 20%的情形,为保障其他投资 信 者的权益,基金管理人至少应当在基金定期 息 报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下 披 披露该投资者的类别、报告期末持有份额及 露 占比、报告期内持有份额变化情况及产品的 特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调 整或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金托管协议修改前后 218  流动性修改对照表 文对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 注册地址:上海市浦东富城路 99 号 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城 托管 震旦国际大楼 20 层 路 99 号震旦国际大楼 25 楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城 协议 办公地址:上海市浦东富城路 99 号 路 99 号震旦国际大楼 25 楼 当事 震旦国际大楼 20 层 法定代表人:陈兵 人 法定代表人:陈开元 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:田国立 法定代表人:王洪章 三、 (一) (一) 基金 基金的投资组合比例为:股票等权益 基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占 托管 类资产占基金资产的 0%-40%;债 基金资产的 0%-40%;债券、现金等其他金融 人对 券、现金等其他金融工具占基金资产 工具占基金资产的比例不低于 60%,其中现金 基金 的比例不低于 60%,其中现金或到 或到期日在一年期以内的政府债券不低于基 管理 期日在一年期以内的政府债券不低 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付 人的 于基金资产净值的 5%;权证投资占 金、存出保证金、应收申购款;权证投资占基 业务 基金资产净值的 0-3%。 金资产净值的 0-3%。 监督 (二) (二) 和核 13.保持不低于基金资产净值 5%的 12.本基金投资于流动性受限资产的市值合计 查 现金或到期日在一年以内的政府债 不得超过本基金资产净值的 15%。 券。 14.保持不低于基金资产净值 5%的现金或到 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 因证券市场波动、上市公司合并、基 结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 金规模变动、股权分置改革中支付对 15.本基金与私募类证券资管产品及中国证监 价等基金管理人之外的因素致使基 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 金投资比例不符合上述规定投资比 易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合 例的,基金管理人应当在 10 个交易 同约定的投资范围保持一致; 日内进行调整。 16. 本基金管理人管理且由本基金托管人托 管的全部开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金,完全按照有关指数 的构成比例进行证券投资的开放式基金以及 中国证监会认可的特殊投资组合除外)持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管 理且由本基金托管人托管的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 30%。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 219  流动性修改对照表 投资比例的,除上述 9、12、14、15 条所述情 况外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整。 八、 (四)暂停估值与公告基金份额净值 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金 的情形 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 资产 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 4.中国证监会和《基金合同》认定的 净值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,并 其他情形。 计算 且经与托管人协商确认后; 和会 计核 5.法律法规、中国证监会和《基金合同》认定 算 的其他情形。 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金基金合同 修改前后文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 第 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 部 2、订立本基金合同的依据是《中华人 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 分 民共和国合同法》(以下简称“《合同 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 前 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 言 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 募集证券投资基金运作管理办法》(以 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 金销售管理办法》(以下简称“《销售办 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 法》”)、《证券投资基金信息披露管理 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性 办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 和 风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 其他有关法律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 二 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 部 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 分 管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 释 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 义 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 220  流动性修改对照表 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 部 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 分 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单 基 日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 金 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 份 合法权益。具体规定请参见相关公告。 额 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 的 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 申 额持有人承担,在基金份额持有人赎回 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 购 基金份额时收取。赎回费用纳入基金财 取。本基金将对持续持有期少于 7 日的投资者 与 产的比例详见招募说明书,未归入基金 收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费 赎 财产部分用于支付登记费和其他必要 全额计入基金财产;除此之外的赎回费率以及 回 的手续费。 赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明 书,未归入基金财产部分用于支付登记费和其 他必要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 购情形之一且基金管理人决定暂停基 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的 金投资者的申购申请时,基金管理人应 情形时; 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 停申购公告。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 停接受基金申购申请; 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情 形之一且基金管理人决定暂停基金投资者的 申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在 指定媒介上刊登暂停申购公告。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 形 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 无 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请; 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基金 份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实 施延期办理。而对该单个基金份额持有人 20% 以内(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者 221  流动性修改对照表 的赎回申请按前述条款处理,具体见相关公 告。 第 一、基金管理人 一、基金管理人 七 (一)基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦国 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 分 际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 层 基 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 金 联系电话:021-38794999 联系电话:021-20628000 合 二、基金托管人 二、基金托管人 同 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 当 法定代表人:田国立 法定代表人:陈四清 事 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰 人 仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 及 权 利 义 务 第 二、投资范围 二、投资范围 十 二 基金的投资组合比例为:股票资产占基 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产 部 金资产的 0%-95%;投资于本基金所定 的 0%-95%;投资于本基金所定义的文体休闲 分 义的文体休闲主题相关的证券不低于 主 题 相 关 的 证 券不 低 于非 现 金 基 金 资 产的 基 非现金基金资产的 80%。每个交易日日 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和 金 终在扣除股指期货合约和股票期权合 股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现 的 约需缴纳的交易保证金后,保持现金或 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基 投 到期日在一年以内的政府债券不低于 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付 资 基金资产净值的 5%。 金、存出保证金及应收申购款等。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (22)本基金每个交易日日终在扣除股 (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市 指期货合约及股票期权合约需缴纳的 值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 交易保证金后,应当保持不低于基金资 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规 产净值 5%的现金或到期日在一年以内 模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 的政府债券。 符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; 因证券市场波动、证券发行人合并、基 (23)本基金每个交易日日终在扣除股指期货 金规模变动等基金管理人之外的因素 合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后, 致使基金投资不符合上述规定投资比 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到 例的,基金管理人应当在 10 个交易日 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 内进行调整,但中国证监会规定的特殊 结算备付金、存出保证金及应收申购款等; 情形除外。 (26)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 222  流动性修改对照表 合同约定的投资范围保持一致; (27)本基金管理人管理的全部开放式基金持 有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该 公司可流通股票的 15%; (28)本基金管理人管理的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票,不超过该公 司可流通股票的 30%; 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 不符合上述规定投资比例的,除上述第(11)、 (14)、(23)、(26)项外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 特殊情形除外。 第 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 十 3、中国证监会和基金合同认定的其它 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 四 情形。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 部 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 分 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 基 停基金估值; 金 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的 资 其它情形。 产 估 值 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 八 告、基金半年度报告和基金季度报告 金半年度报告和基金季度报告 部 …… 分 无 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 基 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 金 分析等。 的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 信 达到或者超过 20%的情形,为保障其他投资者 息 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 披 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金托管协议 223  流动性修改对照表 修改前后文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 (一)基金管理人(或简称“管理人”) (一)基金管理人(或简称“管理人”) 托管 住所:上海市富城路 99 号震旦国际 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 协议 大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 层 当事 法定代表人: 陈开元 法定代表人:陈兵 人 经营范围:发起设立基金、基金管理 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理 及中国证监会批准的其他业务 和中国证监会许可的其它业务 (二)基金托管人(或简称“托管人”) (二)基金托管人(或简称“托管人”) 法定代表人:田国立 法定代表人: 陈四清 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒 肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 元整 二、 (一)依据 (一)依据 托管 本协议依据《中华人民共和国合同 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中 协议 法》、《中华人民共和国证券投资基金 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 的依 法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 “《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作 据、 募 集证券投 资基金运 作管 理办法 》 管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 目 (以下简称“《运作办法》”)、《证券 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 的、 投资基金信息披露管理办法》(以下 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 原则 简称“《信息披露办法》”)及其他有 投资基金流动性风险管理规定》及其他有关 和解 关法律法规与《上投摩根文体休闲灵 法律法规与《上投摩根文体休闲灵活配置混 释 活配置混合型证券投资基金基金合 合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基 同》(以下简称“《基金合同》”)订立。 金合同》”)订立。 三、 (一)基金托管人根据有关法律法规 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 基金 的规定及《基金合同》的约定,建立 及《基金合同》的约定,建立相关的技术系 托管 相关的技术系统,对基金管理人的投 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主 人对 资运作进行监督。主要包括以下方 要包括以下方面: 基金 面: 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督 管理 1、对基金的投资范围、投资对象进 人的 行监督 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资 业务 产的 0%-95%;投资于本基金所定义的文体休 监督 基金的投资组合比例为:股票资产占 闲主题相关的证券不低于非现金基金资产的 和核 基金资产的 0%-95%;投资于本基金 80%。 每个交易日日终在扣除股指期货合约 查 所定义的文体休闲主题相关的证券 和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保 不低于非现金基金资产的 80%。 每 持现金或到期日在一年以内的政府债券不低 个交易日日终在扣除股指期货合约 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算 和股票期权合约需缴纳的交易保证 备付金、存出保证金及应收申购款等。 金后,保持现金或到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 224  流动性修改对照表 2、对基金投融资比例进行监督 2、对基金投融资比例进行监督 (19)本基金每个交易日日终在扣除 (11)本基金主动投资于流动性受限资产的 股指期货合约及股票期权合约需缴 市值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 纳的交易保证金后,应当保持不低于 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 基金资产净值 5%的现金或到期日在 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 一年以内的政府债券。 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; 因证券市场波动、上市公司合并、基 (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期 金规模变动等基金管理人之外的因 货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金 素致使基金投资不符合上述规定投 后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 资比例的,基金管理人应当在 10 个 或到期日在一年以内的政府债券。其中现金 交易日内进行调整,但中国证监会规 不包括结算备付金、存出保证金及应收申购 定的特殊情形除外。 款等; (23)本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围保持一致;本基金 管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与 本基金合同约定的投资范围保持一致,并承 担由于不一致所导致的风险或损失; (24)本基金管理人管理的且由本基金托管 人托管的全部开放式基金持有一家上市公司 发行的可流通股票,不超过该公司可流通股 票的 15%;本基金管理人管理的且由本基金 托管人托管的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不超过该公司可流通 股票的 30%; 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 不符合上述规定投资比例的,除上述第(8)、 (11)、(20)、(23)项外,基金管理人应当 在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 定的特殊情形除外。 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金基金合同修改前后 文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 225  流动性修改对照表 第 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 部 2、订立本基金合同的依据是《中华人 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 分 民共和国合同法》(以下简称“《合同 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 前 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 言 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 募集证券投资基金运作管理办法》(以 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 金销售管理办法》(以下简称“《销售办 息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资 法》”)、《证券投资基金信息披露管理 基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动 办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 和其他有关法律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 二 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 部 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 分 管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 释 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 义 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 部 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 分 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单 基 日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 金 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 份 合法权益。具体规定请参见相关公告。 额 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 的 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 申 额持有人承担,在基金份额持有人赎回 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 购 基金份额时收取。赎回费用应根据相关 取。本基金将对持续持有期少于 7 日的投资 与 规定按照比例归入基金财产,未计入基 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回 赎 金财产的部分用于支付登记费和其他 费全额计入基金财产;除此之外的赎回费率详 回 必要的手续费。 见招募说明书,赎回费用应根据相关规定按照 比例归入基金财产,未计入基金财产的部分用 于支付登记费和其他必要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 申购情形之一且基金管理人决定暂停 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的 226  流动性修改对照表 基金投资者的申购申请时,基金管理人 情形时; 应当根据有关规定在指定媒介上刊登 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 暂停申购公告。如果投资人的申购申请 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 给投资人。在暂停申购的情况消除时, 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 基金管理人应及时恢复申购业务的办 停接受基金申购申请; 理。 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购 情形之一且基金管理人决定暂停基金投资者 的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人 的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将 退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 形 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 无 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请; 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 …… 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基金 份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实 施延期办理。而对该单个基金份额持有人 20% 以内(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者 的赎回申请按前述条款处理,具体见相关公 告。 第 一、基金管理人 一、基金管理人 七 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦国 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 分 际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 楼 基 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 金 联系电话:021-38794999 联系电话:021-20628000 合 二、基金托管人 二、基金托管人 同 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 当 法定代表人:牛锡明 法定代表人:彭纯 事 人 及 权 227  流动性修改对照表 利 义 务 第 二、投资范围 二、投资范围 十 …… 二 基金的投资组合比例为:股票资产占基 基金的投资组合比例为:股票资产占基金净资 部 金净资产的 0-50%;债券、现金等其他 产的 0-50%;债券、现金等其他金融工具占基 分 金融工具占基金净资产的比例不低于 金净资产的比例不低于 50%,其中现金及到期 基 50%,其中现金及到期日一年以内的政 日一年以内的政府债券不低于基金资产净值 金 府债券不低于基金资产净值的 5%;权 的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 的 证投资占基金资产净值的 0-3%。 证金、应收申购款等;权证投资占基金资产净 投 值的 0-3%。 资 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 金或者到期日在一年以内的政府债券; 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 因证券市场波动、证券发行人合并、基 (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持 金规模变动、股权分置改革中支付对价 有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该 等基金管理人之外的因素致使基金投 公司可流通股票的 15%; 资比例不符合上述规定投资比例的,基 (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有 金管理人应当在 10 个交易日内进行调 一家上市公司发行的可流通股票,不超过该公 整。 司可流通股票的 30%; (19)本基金投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规 模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 合同约定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模 变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例与组合限制的,除上述(2)、(14)、 (19)、(20)条所述情况外,基金管理人应当 在 10 个交易日内进行调整。 第 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 十 3、中国证监会和基金合同认定的其它 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 四 情形。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 部 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 228  流动性修改对照表 分 与基金托管人协商确认后,应当暂停估值; 基 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的 金 其它情形。 资 产 估 值 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 八 告、基金半年度报告和基金季度报告 金半年度报告和基金季度报告 部 …… 分 无 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 基 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 金 分析等。 的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 信 达到或者超过 20%的情形,为保障其他投资者 息 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 披 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金托管协议修改前后 文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 托管 国际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 楼 协议 办公地址:上海市浦东富城路 99 号 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富 当事 震旦国际大楼 20 层 城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 人 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:牛锡明 法定代表人:彭纯 二、 本协议依据《中华人民共和国证券投 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金 基金 资基金法》(以下简称《基金法》)、《证 法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金 托管 券投资基金销售管理办法》(以下简 销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证 协议 称《销售办法》)、《证券投资基金运 券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作 229  流动性修改对照表 的依 作 管理办法 》(以 下简称《 运作办 办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》 据、 法》)、《证券投资基金信息披露管理 (以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开 目的 办法》(以下简称《信息披露办法》)、 放式证券投资基金流动性风险管理规定》、 和原 《上投摩根稳进回报混合型证券投 《上投摩根稳进回报混合型证券投资基金基 则 资基金基金合同》(以下简称《基金 金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有 合同》)及其他有关规定订立。 关规定订立。 三、 (一)基金托管人对基金管理人的投 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为 基金 资行为行使监督权 行使监督权 托管 (1)基金托管人根据有关法律法规 (1)基金托管人根据有关法律法规的规定及 人对 的规定及《基金合同》和本协议的约 《基金合同》和本协议的约定,对基金的投 基金 定,对基金的投资范围、投资对象进 资范围、投资对象进行监督。 管理 行监督。 …… 人的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金净 业务 基金的投资组合比例为:股票资产占 资产的 0-50%;债券、现金等其他金融工具占 监督 基金净资产的 0-50%;债券、现金等 基金净资产的比例不低于 50%,其中现金及 和核 其他金融工具占基金净资产的比例 到期日一年以内的政府债券不低于基金资产 查 不低于 50%,其中现金及到期日一年 净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 以内的政府债券不低于基金资产净 出保证金、应收申购款等;权证投资占基金 值的 5%;权证投资占基金资产净值 资产净值的 0-3%。 的 0-3%。 (2)基金托管人根据有关法律法规 (2)基金托管人根据有关法律法规的规定及 的规定及《基金合同》和本协议的约 《基金合同》和本协议的约定,对基金投资、 定,对基金投资、融资比例进行监督。 融资比例进行监督。 2.保持不低于基金资产净值 5%的现 2.保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 金或者到期日在一年以内的政府债 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包 券; 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 16.本基金投资于流动性受限资产的市值合 因证券市场波动、证券发行人合并、 计不得超过该基金资产净值的 15%。 基金规模变动、股权分置改革中支付 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 对价等基金管理人之外的因素致使 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 基金投资比例不符合上述规定投资 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 比例的,基金管理人应当在 10 个交 不得主动新增流动性受限资产的投资; 易日内进行调整。 17.本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基 金合同约定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 述规定投资比例的,除上述 2、10、16、17 条所述情况外,基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整。 230  流动性修改对照表 上投摩根现金管理货币市场基金基金合同修改前后文对照 表 章 原文条款 修改后条款 节 内容 内容 第 一、订立本基金合同的目的、依据和 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一 原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 部 2、订立本基金合同的依据是《中华人 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民 分 民共和国合同法》(以下简称“《合同 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 前 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简 言 金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 称“《运作办法》”)、《货币市场基金监督管理办 券投资基金运作管理办法》(以下简称 法》、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 “《运作办法》”)、《货币市场基金监 “《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 督管理办法》、《证券投资基金销售管 办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《证券 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 投资基金信息披露编报规则第 5 号<货币市场基 《证券投资基金信息披露管理办法》 金信息披露特别规定>》(以下简称“《信息披露 (以下简称“《信息披露办法》”) 、《证 特别规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与 券投资基金信息披露编报规则第 5 号 格式准则第 6 号〈基金合同的内容与格式〉》、 <货币市场基金信息披露特别规定>》 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 (以下简称“《信息披露特别规定》”)、 理规定》(《以下简称“流动性风险管理规定》”) 《证券投资基金信息披露内容与格式 和其他有关法律法规。 准则第 6 号〈基金合同的内容与格 式〉》和其他有关法律法规。 第 无 13、流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 二 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公 部 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 分 定》及颁布机关对其不时做出的修订 释 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 义 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有 条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 部 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采 分 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净 基 申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购 金 等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法 份 权益。具体规定请参见招募说明书或相关公告。 额 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 的 途 1、本基金在通常情况下不收取申购费用和赎回 申 1.本基金在通常情况下不收取申购费 费用,但为确保基金平稳工作,避免诱发系统 231  流动性修改对照表 购 用和赎回费用。 性风险,本基金可对以下情形征收强制赎回费 与 但在满足相关流动性风险管理要求的 用: 赎 前提下,当本基金持有的现金、国债、 (1)在满足相关流动性风险管理要求的前提 回 中央银行票据、政策性金融债券以及 下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票 5 个交易日内到期的其他金融工具占 据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的 基金资产净值的比例合计低于 5%且 其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 偏离度为负时,为确保基金平稳运作, 5%且偏离度为负时; 避免诱发系统性风险,本基金对当日 (2)本基金前 10 名基金份额持有人的持有份 单个基金份额持有人申请赎回基金份 额合计超过基金总份额 50%的,且投资组合中 额超过基金总份额 1%以上的赎回申 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券 请征收 1%的强制赎回费用,并将上述 以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金 赎回费用全额计入基金财产。基金管 资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负 理人与基金托管人协商确认上述做法 时。 无益于基金利益最大化的情形除外。 出现上述任一情形时,本基金应当对当日单个 基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总 份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费 用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基 金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益 于基金利益最大化的情形除外。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可 发生上述第 1、2、3、4、6、7、8、9 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 项暂停申购情形时,基金管理人应当 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形 根据有关规定在指定媒体上刊登暂停 时。 申购公告。如果投资人的申购申请被 10、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 给投资人。在暂停申购的情况消除时, 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 基金管理人应及时恢复申购业务的办 基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取 理。 暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、4、7、8、9、10、11 项 暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规 定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资 人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 情形 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 无 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措 施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 232  流动性修改对照表 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持 有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基金份额 持有人超出 20%以上的部分赎回申请实施延期 办理,而对该单个基金份额持有人 20%以内(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者的赎回申 请按前述条款处理,具体见招募说明书或相关 公告。 第 一、基金管理人 一、基金管理人 七 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦国 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 分 际大楼 20 层 号震旦国际大楼 25 楼 基 法定代表人:穆矢 法定代表人:陈兵 金 二、基金托管人 二、基金托管人 合 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 同 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 当 事 人 及 权 利 义 务 第 四、投资限制 四、投资限制 十 2、组合限制 2、组合限制 二 (6)现金、国债、中央银行票据、政 (2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债 部 策性金融债券占基金资产净值的比例 券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基 分 合计不得低于 5%; 金资产净值的比例合计不得低于 10%; 基 (7)现金、国债、中央银行票据、政策 (3)根据本基金基金份额持有人的集中度,对上 金 性金融债券以及五个交易日内到期的 述投资组合实施如下调整: 的 其他金融工具占基金资产净值的比例 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计 投 合计不得低于 10%; 超过基金总份额的 50%时,本基金投资组合的 资 (8)到期日在 10 个交易日以上的逆回 平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续 购、银行定期存款等流动性受限资产 期不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、 投资占基金资产净值的比例合计不得 中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易 超过 30%; 日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比 例合计不得低于 30%; 因基金规模或市场变化导致本基金投 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计 资组合不符合以上除第(6)条以外的 超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的 比例限制的,基金管理人应在 10 个交 平均剩余期限不得超过 75 天,平均剩余存续 易日内进行调整,以达到上述标准。 期不得超过 180 天;投资组合中现金、国债、 法律法规另有规定时,从其规定。 中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易 233  流动性修改对照表 日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比 3、本基金投资的债券与非金融企业债 例合计不得低于 20%; 务融资工具须具有评级资质的资信评 (8)现金、国债、中央银行票据、政策性金融 级机构进行持续信用评级,信用评级 债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%, 主要参照最近一个会计年度的主体信 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 用评级,如果对发行人同时有两家以 收申购款等; 上境内机构评级的,应采用孰低原则 (12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 确定其评级,并结合基金管理人内部 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 信用评级进行独立判断与认定。 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同 约定的投资范围保持一致; (13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值的 10%; 因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所 规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资; (14) 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的 机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合 计不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工 具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%; 前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资 工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原 始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的 其他品种; 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业 银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管 理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得 基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息 披露程序; (15)基金管理人管理的全部货币市场基金投资 同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单 与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末 净资产的 10%; 因基金规模、市场变化或基金份额持有人赎回 导致本基金投资组合不符合以上除第(1)、(8)、 (12)、(13)条以外的比例限制的,基金管理 人应在 10 个交易日内进行调整,以达到上述标 准。法律法规另有规定时,从其规定。 3、本基金投资的债券与非金融企业债务融资工 具须具有评级资质的资信评级机构进行持续信 用评级,信用评级主要参照最近一个会计年度 的信用评级,如果对发行人同时有两家以上境 234  流动性修改对照表 内机构评级的,应采用孰低原则确定其评级, 并结合基金管理人内部信用评级进行独立判断 与认定。 第 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 十 3、中国证监会和基金合同认定的其它 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 四 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 部 情形。 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 分 基金托管人协商一致的; 基 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其 金 它情形。 资 产 估 值 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (五)基金定期报告,包括基金年度 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、基 八 报告、基金半年度报告和基金季度报 金半年度报告和基金季度报告 部 告 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告 分 无 中披露基金组合资产情况及其流动性风险分 基 析、报告期末基金前 10 名份额持有人的类别、 (六)临时报告 金 持有份额及占总份额的比例等信息。 无 的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达 信 到或超过 20%的情形,为保障其他投资者的权 息 益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响 披 投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资 露 者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期 内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国 证监会认定的特殊情形除外。 (六)临时报告 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根现金管理货币市场基金托管协议修改前后文对照 表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 注册地址:上海市浦东富城路 99 号 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城 托管 震旦国际大楼 20 层 路 99 号震旦国际大楼 25 楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城 协议 办公地址:上海市浦东富城路 99 号 路 99 号震旦国际大楼 25 楼 235  流动性修改对照表 当事 震旦国际大楼 20 层 法定代表人:陈兵 人 法定代表人:穆矢 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:田国立 法定代表人:王洪章 三、 (二)基金托管人根据有关法律法 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及 基金 规的规定及《基金合同》的约定, 《基金合同》的约定,对基金投资进行监督。 托管 对基金投资进行监督。 2、组合限制 人对 2、组合限制 (2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债 基金 (5)现金、国债、中央银行票据、政 券以及五个交易日内到期的其他金融工具占 管理 策性金融债券占基金资产净值的比 基金资产净值的比例合计不得低于 10%; 人的 例合计不得低于 5%; (3)根据本基金基金份额持有人的集中度,对上 业务 (6)现金、国债、中央银行票据、政 述投资组合实施如下调整: 监督 策性金融债券以及五个交易日内到 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计 和核 期的其他金融工具占基金资产净值 超过基金总份额的 50%时,本基金投资组合的 查 的比例合计不得低于 10%; 平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续 (7)到期日在 10 个交易日以上的逆 期不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、 回购、银行定期存款等流动性受限 中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易 资产投资占基金资产净值的比例合 日内到期的其他金融工具占基金资产净值的 计不得超过 30%; 比例合计不得低于 30%; 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计 因基金规模或市场变化导致本基金 超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的 投资组合不符合以上除第(5)条以 平均剩余期限不得超过 75 天,平均剩余存续 外的比例限制的,基金管理人应在 期不得超过 180 天;投资组合中现金、国债、 10 个交易日内进行调整,以达到上 中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易 述标准。法律法规另有规定时,从 日内到期的其他金融工具占基金资产净值的 其规定。 比例合计不得低于 20%; (7)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债 券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等; (11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致; (12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值的 10%; 因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金不符合前款 所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资; (13) 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比 例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金 融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 236  流动性修改对照表 2%; 前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资 工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原 始权益人的资产支持证券及中国证监会认定 的其他品种; 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商 业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金 管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征 得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信 息披露程序; (14)本基金管理人管理并且由本基金托管人 托管的全部货币市场基金投资同一商业银行 的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得 超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%; 因基金规模、市场变化或基金份额持有人赎回 导致本基金投资组合不符合以上除第(1)、 (7)、(11)、(12)条以外的比例限制的,基 金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达 到上述标准。法律法规另有规定时,从其规定。 八、 (四)暂停估值的情形 (四)暂停估值的情形 基金 3.中国证监会和《基金合同》认定的 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 资产 其他情形。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 净值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 计算 与基金托管人协商一致的; 与会 4.法律法规、中国证监会和《基金合同》认定 计核 的其他情形。 算 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金合同修改前后 文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 (一)订立本基金合同的目的、依据和 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 前言 原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 2、订立本基金合同的依据是《中华 国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 人民共和国证券投资基金法》(以下简 《中华人民共和国合同法》、《证券投资基金 称“《基金法》”)、《中华人民共和国 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 合同法》、《证券投资基金运作管理办 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 “《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管 券投资基金销售管理办法》(以下简称 理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公 237  流动性修改对照表 “《销售办法》”)、《证券投资基金信 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 息披露管理办法》(以下简称“《信息 规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”) 披露办法》”)和其他有关法律法规。 和其他有关法律法规。 二、 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 释义 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 55、流动性受限资产:指由于法律法规、监 管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌 股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行 转让或交易的债券等 六、 (五)申购和赎回的金额 (五)申购和赎回的金额 基金 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 份额 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应 的申 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金 购与 单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 赎回 基金申购等措施,切实保护存量基金份额持 有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。 (六)申购和赎回的价格、费用及其用 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 途 5、本基金的申购费用应在投资者申购基金份 5、本基金的申购费用应在投资者申 额时收取,不列入基金财产,主要用于本基 购基金份额时收取,不列入基金财 金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 产,主要用于本基金的市场推广、销 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 售、注册登记等各项费用。赎回费用 承担。本基金将对持续持有期少于 7 日的投 由赎回基金份额的基金份额持有人 资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎 承担,不低于赎回费总额的 25%应归 回费全额计入基金财产;除此之外,不低于 基金财产,其余用于支付注册登记费 赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于 和其他必要的手续费。 支付注册登记费和其他必要的手续费。 (八)拒绝或暂停申购的情形 (八)拒绝或暂停申购的情形 发生上述暂停申购情形时,基金管理 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 人应当根据有关规定在指定媒体和 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 基金管理人网站上刊登暂停申购公 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度 告。如果基金投资者的申购申请被拒 的情形时; 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 者。在暂停申购的情况消除时,基金 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 管理人应及时恢复申购业务的办理。 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当暂停接受基金申购申请; 238  流动性修改对照表 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情 形时,基金管理人应当根据有关规定在指定 媒体和基金管理人网站上刊登暂停申购公 告。如果基金投资者的申购申请被拒绝,被 拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申 购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 购业务的办理。 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 情形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 无 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请。 (十)巨额赎回的情形及处理方式 (十)巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 …… (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基 金份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请 实施延期办理而对该单个基金份额持有人 20%以内(含 20%)的赎回申请与当日其他 投资者的赎回申请按前述条款处理,具体见 相关公告。 七、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 1、基金管理人简况 1、基金管理人简况 合同 注册地址:上海市富城路 99 号 20 楼 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富 当事 办公地址:上海市富城路 99 号 20 楼 城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 人及 法定代表人:陈开元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富 权利 (二)基金托管人 城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 义务 1、基金托管人简况 法定代表人:陈兵 法定代表人:刘士余 (二)基金托管人 1、基金托管人简况 法定代表人:周慕冰 十 (三)投资范围 (三)投资范围 二、 …… 基金 基金的投资组合比例为:股票等权益 基金的投资组合比例为:股票等权益类资产 的投 类资产占基金资产的 60%-95%,债券 占基金资产的 60%-95%,债券等固定收益类 资 等固定收益类资产占基金资产的 资产占基金资产的 0-40%,权证投资占基金 0-40%,权证投资占基金资产净值的 资产净值的 0-3%,现金或到期日在一年期以 0-3%,现金或到期日在一年期以内的 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其 政府债券不低于基金资产净值的 5%。 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 本基金将不低于 80%的股票资产投 收申购款等。本基金将不低于 80%的股票资 239  流动性修改对照表 资于新兴产业中的优质上市公司和 产投资于新兴产业中的优质上市公司和传统 传统产业中具备新成长动力的上市 产业中具备新成长动力的上市公司股票。 公司股票。 (九) 投资限制 (九) 投资限制 (5)保持不低于基金资产净值 5%的现 (3)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 金或者到期日在一年以内的政府债 一家上市公司发行的可流通股票,不超该公 券; 司可流通股票的 15%; (4)本基金管理人管理的全部投资组合持有一 基金管理人应当自基金合同生效之 家上市公司发行的可流通股票,不超过该公 日起六个月内使基金的投资组合比 司可流通股票的 30%; 例符合基金合同的约定。在符合相关 (7)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 法律法规规定的前提下,因证券市场 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不 波动、上市公司合并、基金规模变动 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等非本基金管理人的因素致使基金 等; 的投资组合不符合上述(1)-(3)项以及 (10)本基金投资于流动性受限资产的市值合 (5)-(8)项规定的投资比例的,基金管 计不得超过该基金资产净值的 15%。 理人应当在 10 个交易日内进行调整。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 法律法规或监管部门另有规定的,从 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 其规定。 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (11)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基 金合同约定的投资范围保持一致; 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个 月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 约定。在符合相关法律法规规定的前提下, 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 变动等非本基金管理人的因素致使基金的投 资组合不符合上述规定的投资比例的,除上 述第(7)、(10)、(11)项外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部 门另有规定的,从其规定。 十 (七)暂停估值的情形 (七)暂停估值的情形 四、 5、中国证监会和基金合同认定的其 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 基金 他情形。 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 资产 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 的估 时,经与基金托管人协商确认后,应当暂停 值 基金估值; 6、法律法规、中国证监会和基金合同认定的 其他情形。 十 (五)公开披露的基金信息 (五)公开披露的基金信息 八、 6、基金定期报告,包括基金年度报 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金 240  流动性修改对照表 基金 告、基金半年度报告和基金季度报告 半年度报告和基金季度报告 的信 息披 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 露 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 达到或者超过 20%的情形,为保障其他投资 者的权益,基金管理人至少应当在基金定期 报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下 披露该投资者的类别、报告期末持有份额及 占比、报告期内持有份额变化情况及产品的 特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 7、临时报告 7、临时报告 无 (26)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金托管协议修改前后 文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 注册地址:上海市富城路 99 号 20 楼 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富 托管 办公地址:上海市富城路 99 号 20 楼 城路 99 号震旦国际大楼 25 层 协议 法定代表人:陈开元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富 当事 (二)基金托管人 城路 99 号震旦国际大楼 25 层 人 法定代表人:刘士余 法定代表人:陈兵 (二)基金托管人 法定代表人:周慕冰 三、 (一)基金托管人根据有关法律法规 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 基金 的规定及基金合同的约定,对基金投 及基金合同的约定,对基金投资范围、投资 托管 资范围、投资对象进行监督。…… 对象进行监督。…… 人对 本基金的配置比例为股票等权益类 本基金的配置比例为股票等权益类资产占基 基金 资产占基金资产的 60%-95%,债券等 金资产的 60%-95%,债券等固定收益类资产 管理 固定收益类资产占基金资产的 占基金资产的 0-40%,权证投资占基金资产净 人的 0-40%,权证投资占基金资产净值的 值的 0-3%,现金或到期日在一年期以内的政 业务 0-3%,现金或到期日在一年期以内的 府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金 监督 政府债券不低于基金资产净值的 5%。 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 和核 本基金将不低于 80%的股票资产投 款等。本基金将不低于 80%的股票资产投资 查 资于新兴产业中的优质上市公司和 于新兴产业中的优质上市公司和传统产业中 传统产业中具备新成长动力的上市 具备新成长动力的上市公司股票。 公司股票。 241  流动性修改对照表 (二)基金托管人根据有关法律法规 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定 的规定及基金合同的约定,对基金投 及基金合同的约定,对基金投资、融资、融 资、融资、融券比例进行监督。基金 券比例进行监督。基金托管人按下述比例和 托管人按下述比例和调整期限进行 调整期限进行监督: 监督: 3、本基金管理人管理的且由本基金托管人托 7、保持不低于基金资产净值 5%的现 管的全部开放式基金持有一家上市公司发行 金或者到期日在一年以内的政府债 的可流通股票,不超该公司可流通股票的 券; 15%;本基金管理人管理的且由本基金托管 …… 人托管的全部投资组合持有一家上市公司发 因证券市场波动、上市公司合并、基 行的可流通股票,不超过该公司可流通股票 金规模变动等基金管理人之外的因 的 30%; 素致使基金投资比例不符合上述 1-3 8、保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 项以及 5-9 项规定的投资比例的,基 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不 金管理人应当在 10 个交易日内进行 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 调整。 等; 10、本基金投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; 11、本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基 金合同约定的投资范围保持一致; …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 比例不符合上述规定的投资比例的,除上述 第 8、10、11 项外,基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整。 八、 (四)暂停估值与公告基金份额净值 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金 的情形 (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上 资产 (5)中国证监会和基金合同认定的 的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 净值 其他情形。 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 计算 时,经与基金托管人协商确认后,应当暂停 和会 基金估值; 计核 (6)法律法规、中国证监会和基金合同认定 算 的其他情形。 上投摩根新兴服务股票型证券投资基金基金合同修改前后 文对照表 242  流动性修改对照表 章 原文条款 修改后条款 节 内容 内容 第 (一)订立本基金合同的目的、依据 (一)订立本基金合同的目的、依据和原 一 和原则 则 部 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 分 华人民共和国合同法》(以下简称 共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 前 “《合同法》”)、《中华人民共 《中华人民共和国证券投资基金法》(以 言 和国证券投资基金法》(以下简称 下简称“《基金法》”)、《公开募集证 “《基金法》”)、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》(以下简称 券投资基金运作管理办法》(以下 “《运作办法》”)、《证券投资基金销 简称“《运作办法》”)、《证券 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 投资基金销售管理办法》(以下简 《证券投资基金信息披露管理办法》(以 称“《销售办法》”)、《证券投 下简称“《信息披露办法》”)、《公开 资基金信息披露管理办法》(以下 募集开放式证券投资基金流动性风险管 简称“《信息披露办法》”)和其 理规定》和其他有关法律法规。 他有关法律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国 二 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 部 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投 分 资基金流动性风险管理规定》及颁布机 释 关对其不时做出的修订 义 51、流动性受限资产:指由于法律法规、 监管、合同或操作障碍等原因无法以合 理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与 银行定期存款(含协议约定有条件提前 支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有 部 人利益构成潜在重大不利影响时,基金 分 管理人应当采取设定单一投资者申购金 基 额上限或基金单日净申购比例上限、拒 金 绝大额申购、暂停基金申购等措施,切 份 实保护存量基金份额持有人的合法权 额 益。具体规定请参见相关公告。 的 六、申购和赎回的价格、费用及其 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 申 用途 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额 购 5、赎回费用由赎回基金份额的基 持有人承担,在基金份额持有人赎回基 与 金份额持有人承担,在基金份额持 金份额时收取。本基金将对持续持有期 赎 有人赎回基金份额时收取。赎回费 少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的 243  流动性修改对照表 回 用纳入基金财产的比例详见招募 赎回费,并将上述赎回费全额计入基金 说明书,未归入基金财产部分用于 财产;除此之外的赎回费率以及赎回费 支付登记费和其他必要的手续费。 用纳入基金财产的比例详见招募说明 书,未归入基金财产部分用于支付登记 费和其他必要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申 申购情形之一且基金管理人决定 请有可能导致单一投资者持有基金份额 暂停基金投资者的申购申请时,基 的比例达到或者超过 50%,或者变相规 金管理人应当根据有关规定在指 避 50%集中度的情形时; 定媒介上刊登暂停申购公告。如果 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝 的资产出现无可参考的活跃市场价格且 的申购款项本金将退还给投资人。 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 在暂停申购的情况消除时,基金管 不确定性时,经与基金托管人协商确认 理人应及时恢复申购业务的办理。 后,基金管理人应当采取暂停接受基金 申购申请的措施; 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申 购情形之一且基金管理人决定暂停基金 投资者的申购申请时,基金管理人应当 根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 购公告。如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项本金将退还给投资 人。在暂停申购的情况消除时,基金管 理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 的情形 形 无 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上 的资产出现无可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当采取延缓支付赎回 款项或暂停接受基金赎回申请的措施; 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金 份额持有人的赎回申请超过上一开放日 基金总份额的 20%,基金管理人有权先 行对该单个基金份额持有人超出 20%以 上的部分赎回申请实施延期办理。而对 该单个基金份额持有人 20%以内(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者的赎 回申请按前述条款处理,具体见相关公 告。 第 一、基金管理人 一、基金管理人 244  流动性修改对照表 七 (一)基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部 住所:上海市浦东富城路 99 号震 住所:中国(上海)自由贸易试验区富 分 旦国际大楼 20 层 城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 基 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 金 联系电话:021-38794999 联系电话:021-20628000 合 二、基金托管人 二、基金托管人 同 (一)基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 当 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 事 人 及 权 利 义 务 第 二、投资范围 二、投资范围 十 基金的投资组合比例为:每个 基金的投资组合比例为:每个交易 二 交易日日终在扣除股票期权及股 日日终在扣除股票期权及股指期货保证 部 指期货保证金后,现金或到期日在 金后,现金或到期日在一年期以内的政 分 一年期以内的政府债券不低于基 府债券不低于基金资产净值的 5%,其中 基 金资产净值的 5%。 现金不包括结算备付金、存出保证金、 金 应收申购款等。 的 四、投资限制 四、投资限制 投 1、组合限制 1、组合限制 资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (23)本基金每个交易日日终在扣 (4)本基金管理人管理的全部开放式基 除股指期货合约及股票期权合约 金持有一家上市公司发行的可流通股 需缴纳的交易保证金后,应当保持 票,不超过该公司可流通股票的 15%; 不低于基金资产净值 5%的现金或 (5)本基金管理人管理的全部投资组合 到期日在一年以内的政府债券。 持有一家上市公司发行的可流通股票, 不超过该公司可流通股票的 30%; 因证券市场波动、证券发行人合 (25)本基金每个交易日日终在扣除股 并、基金规模变动等基金管理人之 指期货合约及股票期权合约需缴纳的交 外的因素致使基金投资不符合上 易保证金后,应当保持不低于基金资产 述规定投资比例的,基金管理人应 净值 5%的现金或到期日在一年以内的 当在 10 个交易日内进行调整,但 政府债券,其中现金不包括结算备付金、 中国证监会规定的特殊情形除外。 存出保证金、应收申购款等。 (28)本基金投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合前款所规定比例限制 的,基金管理人不得主动新增流动性受 245  流动性修改对照表 限资产的投资; (29)本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; 因证券市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资不符合上述规定投资比例 的,除上述(13)、(25)、(28)、 (29)条所述情况外,基金管理人应当 在 10 个交易日内进行调整,但中国证监 会规定的特殊情形除外。 第 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 十 3、中国证监会和基金合同认定的 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上 四 其它情形。 的资产出现无可参考的活跃市场价格且 部 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 分 不确定性时,经与基金托管人协商确认 基 后,应当暂停基金估值; 金 4、法律法规、中国证监会和基金合同认 资 定的其它情形。 产 估 值 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年 (六)基金定期报告,包括基金年度报 八 度报告、基金半年度报告和基金季 告、基金半年度报告和基金季度报告 部 度报告 基金管理人应当在基金年度报告和半年 分 无 度报告中披露基金组合资产情况及其流 基 (七)临时报告 动性风险分析等。 金 报告期内出现单一投资者持有基金份额 的 比例达到或者超过 20%的情形,为保障 信 其他投资者的权益,基金管理人至少应 息 当在基金定期报告“影响投资者决策的 披 其他重要信息”项下披露该投资者的类 露 别、报告期末持有份额及占比、报告期 内持有份额变化情况及产品的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重大事 项; 246  流动性修改对照表 上投摩根新兴服务股票型证券投资基金托管协议修改前后 文对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 注册地址:上海市浦东富城路 99 注册地址:中国(上海)自由贸易试验 托管 号震旦国际大楼 20 层 区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 协议 办公地址:上海市浦东富城路 99 办公地址:中国(上海)自由贸易试验 当事 号震旦国际大楼 20 层 区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 人 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 三、 (一)基金托管人根据有关法律 (一)基金托管人根据有关法律法规的 基金 法规的规定及《基金合同》的约 规定及《基金合同》的约定,对基金投 托管 定,对基金投资范围、投资对象 资范围、投资对象进行监督 人对 进行监督 基金的投资组合比例为:每个交易 基金 基金的投资组合比例为:每 日日终在扣除股指期货及股票期权保 管理 个交易日日终在扣除股指期货 证金后,现金或到期日在一年期以内的 人的 及股票期权保证金后,现金或到 政府债券不低于基金资产净值的 5%,其 业务 期日在一年期以内的政府债券 中现金不包括结算备付金、存出保证 监督 不低于基金资产净值的 5%。 金、应收申购款等。 和核 (二)基金托管人根据有关法律 (二)基金托管人根据有关法律法规的 查 法规的规定及《基金合同》的约 规定及《基金合同》的约定,对基金投 定,对基金投资、融资比例进行 资、融资比例进行监督。基金托管人按 监督。基金托管人按下述比例和 下述比例和调整期限进行监督: 调整期限进行监督: (20)本基金每个交易日日终在扣除股 (20)本基金每个交易日日终在 指期货合约及股票期权合约需缴纳的 扣除股指期货合约及股票期权 交易保证金后,应当保持不低于基金资 合约需缴纳的交易保证金后,应 产净值 5%的现金或到期日在一年以内 当保持不低于基金资产净值 5% 的政府债券,其中现金不包括结算备付 的现金或到期日在一年以内的 金、存出保证金、应收申购款等; 政府债券; (23)本基金投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过本基金资产净值的 因证券市场波动、证券发行人合 15%。 并、基金规模变动等基金管理人 因证券市场波动、上市公司股票停牌、 之外的因素致使基金投资比例 基金规模变动等基金管理人之外的因 不符合上述规定投资比例的,基 素致使基金不符合前款所规定比例限 金管理人应当在 10 个交易日内 制的,基金管理人不得主动新增流动性 进行调整,但中国证监会规定的 受限资产的投资; 特殊情形除外。 (24)本基金与私募类证券资管产品及 247  流动性修改对照表 中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致; (25)本基金管理人管理且由本基金托 管人托管的全部开放式基金(包括开放 式基金以及处于开放期的定期开放基 金,完全按照有关指数的构成比例进行 证券投资的开放式基金以及中国证监 会认可的特殊投资组合除外)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%;本基金 管理人管理且由本基金托管人托管的 全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 30%; 因证券市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投 资比例的,除上述第(8)、(20)、 (23)、(24)项所述情况外,基金管 理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外。 八、 (四)暂停估值与公告基金份额 (四)暂停估值与公告基金份额净值的 基金 净值的情形 情形 资产 4.中国证监会和《基金合同》认 4.当前一估值日基金资产净值 50%以 净值 定的其他情形。 上的资产出现无可参考的活跃市场价 计算 格且采用估值技术仍导致公允价值存 和会 在重大不确定性时,经与基金托管人协 计核 商确认后,应当暂停基金估值; 算 5.法律法规、中国证监会和《基金合同》 认定的其他情形。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金合同修改前后 文对照表 章节 原文条款 修改后条款 二、 无 9.《流动性风险管理规定》:指中国证监会 释义 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风 248  流动性修改对照表 险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 45.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议 约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股 票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券、因发行人债务违约无法进行转 让或交易的债券等 第六 (四)申购和赎回的金额 (四)申购和赎回的金额 部分 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 基金 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应 份额 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金 的申 单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 购与 基金申购等措施,切实保护存量基金份额持 赎回 有人的合法权益。具体规定请参见招募说明 书或相关公告。 (五)申购和赎回的价格、费用及其用 (五)申购和赎回的价格、费用及其用途 途 8.本基金的申购费率最高不超过 5%,赎回费 8.本基金的申购费率最高不超过 5%, 率最高不超过 3%。本基金将对持续持有期少 赎回费率最高不超过 3%。本基金的 于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费, 申购费率、赎回费率和收费方式由基 并将上述赎回费全额计入基金财产。除此之 金管理人根据基金合同的规定确定, 外,本基金的申购费率、赎回费率和收费方 并在招募说明书中列示。基金管理人 式由基金管理人根据基金合同的规定确定, 可以根据基金合同的约定调整费率 并在招募说明书中列示。基金管理人可以根 或收费方式,基金管理人最迟应于新 据基金合同的约定调整费率或收费方式,基 的费率或收费方式实施日前 3 个工作 金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施 日前在至少一种网站披露。 日前 3 个工作日前在至少一种网站披露。 (六)拒绝或暂停申购的情形 (六)拒绝或暂停申购的情形 无 6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度 的情形时; 10.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当采取暂停接受基金申购申请的措施; (七)暂停赎回或延缓支付赎回款项的 (七)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 情形 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 无 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 249  流动性修改对照表 当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎 回申请的措施; (八)巨额赎回的情形及处理方式 (八)巨额赎回的情形及处理方式 2.巨额赎回的处理方式 2.巨额赎回的处理方式 …… (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基 金份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请 实施延期办理,而对该单个基金份额持有人 20%以内(含 20%)的赎回申请与当日其他 投资者的赎回申请按前述条款处理,具体见 招募说明书或相关公告。 七、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 合同 国际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 层 当事 办公地址:上海市浦东富城路 99 号 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富 人及 震旦国际大楼 20 层 城路 99 号震旦国际大楼 25 层 权利 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 义务 注册资本:1.5 亿元人民币 注册资本:2.5 亿元人民币 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 十 (八)投资限制 (八)投资限制 二、 1.组合限制 1.组合限制 基金 (12)本基金管理人管理的全部开放式基金 的投 因证券市场波动、上市公司合并分 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 资 拆、基金规模变动等基金管理人之外 超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金 的因素致使基金投资比例不符合上 管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 述规定的投资比例的,基金管理人应 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 当在 10 个工作日内进行调整。 可流通股票的 30%。 (13)本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资。 (14)本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并分拆、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 投资比例不符合上述规定的投资比例的,除 250  流动性修改对照表 上述第(13)、(14)项外,基金管理人应当 在 10 个工作日内进行调整。 十 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 四、 5.中国证监会认定的其他情形。 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 基金 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 资产 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 的估 经与基金托管人协商确认后,应当暂停基金 值 估值; 6.法律法规、中国证监会认定的其他情形。 十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 八、 (六)基金定期报告,包括基金年度 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、 基金 报告、基金半年度报告和基金季度报 基金半年度报告和基金季度报告 的信 告 息披 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 露 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 达到或者超过 20%的情形,为保障其他投资 者的权益,基金管理人至少应当在基金定期 报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下 披露该投资者的类别、报告期末持有份额及 占比、报告期内持有份额变化情况及产品的 特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调 整或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金托管协议修改前后 文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 托管 国际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 层 协议 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 当事 电话:021-38794999 电话:021-20628000 人 传真:021-68881170 传真:021-20628400 联系人:王峰 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:易会满 法定代表人:姜建清 二、 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 251  流动性修改对照表 基金 订立本协议的依据是《中华人民共和 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券 托管 国证券投资基金法》(以下简称《基金 投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券 协议 法》)、《证券投资基金信息披露管理 投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信 的依 办法》(以下简称《信息披露办法》)、 息披露办法》)、《证券投资基金运作管理办 据、 《证券投资基金运作管理办法》(以下 法》(以下简称《运作办法》)、《公开募集开 目的 简称《运作办法》)、《合格境内机构 放式证券投资基金流动性风险管理规定》、 和原 投资者境外证券投资管理试行办法》 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试 则 (以下简称《试行办法》)及《关于 行办法》(以下简称《试行办法》)及《关于 实施<合格境内机构投资者境外证券 实施<合格境内机构投资者境外证券投资管 投 资管理试 行办法 >有关问 题的通 理试行办法>有关问题的通知》(以下简称《通 知》(以下简称《通知》)等相关法律 知》)等相关法律法规和《上投摩根亚太优势 法规和《上投摩根亚太优势混合型证 混合型证券投资基金基金合同》(以下简称 券投资基金基金合同》(以下简称《基 《基金合同》)及其他有关规定。 金合同》)及其他有关规定。 四、 (一)基金托管人对基金管理人的投 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为 基金 资行为行使监督权 行使监督权 托管 2、基金托管人根据有关法律法规的 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及 人对 规定及《基金合同》的约定对下述基 《基金合同》的约定对下述基金投融资比例 基金 金投融资比例进行监督: 进行监督: 管理 2)根据法律法规的规定及《基金合 2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约 人的 同》的约定,本基金投资组合遵循以 定,本基金投资组合遵循以下投资限制: 业务 下投资限制: 监督 m)本基金管理人管理的且由本基金托管人托 和核 管的全部开放式基金持有一家上市公司发行 查 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 股票的 15%;基金管理人管理的且由本基金 托管人托管的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的 30%。 n)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资。 o)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 合同约定的投资范围保持一致; 九、 (四)暂停估值的情形 (四)暂停估值的情形 基金 5.中国证监会认定的其他情形。 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 资产 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 净值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 计算 经与基金托管人协商确认后,应当暂停基金 252  流动性修改对照表 和会 估值; 计核 6.法律法规、中国证监会认定的其他情形。 算 上投摩根医疗健康股票型证券投资基金基金合同修改前后 文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 内容 内容 第 (一)订立本基金合同的目的、依 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 一 据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 部 2、订立本基金合同的依据是《中 共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 分 华人民共和国合同法》(以下简 《中华人民共和国证券投资基金法》(以 前 称“《合同法》”)、《中华人 下简称“《基金法》”)、《公开募集证 言 民共和国证券投资基金法》(以 券投资基金运作管理办法》(以下简称 下简称“《基金法》”)、《公 “《运作办法》”)、《证券投资基金销 开募集证券投资基金运作管理 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 办法》(以下简称“《运作办 《证券投资基金信息披露管理办法》(以 法》”)、《证券投资基金销售 下简称“《信息披露办法》”)、《公开 管理办法》(以下简称“《销售 募集开放式证券投资基金流动性风险管 办法》”)、《证券投资基金信 理规定》和其他有关法律法规。 息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)和其他 有关法律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国证 二 监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 部 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基 分 金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 释 不时做出的修订 义 51、流动性受限资产:指由于法律法规、 监管、合同或操作障碍等原因无法以合理 价格予以变现的资产,包括但不限于到期 日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定 期存款(含协议约定有条件提前支取的银 行存款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因发行 人债务违约无法进行转让或交易的债券 等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有 部 人利益构成潜在重大不利影响时,基金管 分 理人应当采取设定单一投资者申购金额 253  流动性修改对照表 基 上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 金 额申购、暂停基金申购等措施,切实保护 份 存量基金份额持有人的合法权益。具体规 额 定请参见相关公告。 的 六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 申 其用途 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额 购 5、赎回费用由赎回基金份额的 持有人承担,在基金份额持有人赎回基金 与 基金份额持有人承担,在基金份 份额时收取。本基金将对持续持有期少于 赎 额持有人赎回基金份额时收取。 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费, 回 赎回费用纳入基金财产的比例 并将上述赎回费全额计入基金财产;除此 详见招募说明书,未归入基金财 之外的赎回费率以及赎回费用纳入基金 产部分用于支付登记费和其他 财产的比例详见招募说明书,未归入基金 必要的手续费。 财产部分用于支付登记费和其他必要的 手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂 请有可能导致单一投资者持有基金份额 停申购情形之一且基金管理人 的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 决定暂停基金投资者的申购申 50%集中度的情形时; 请时,基金管理人应当根据有关 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 规定在指定媒介上刊登暂停申 资产出现无可参考的活跃市场价格且采 购公告。如果投资人的申购申请 用估值技术仍导致公允价值存在重大不 被拒绝,被拒绝的申购款项本金 确定性时,经与基金托管人协商确认后, 将退还给投资人。在暂停申购的 基金管理人应当采取暂停接受基金申购 情况消除时,基金管理人应及时 申请的措施; 恢复申购业务的办理。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申 购情形之一且基金管理人决定暂停基金 投资者的申购申请时,基金管理人应当根 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购 公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被 拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在 暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 项的情形 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 无 资产出现无可参考的活跃市场价格且采 用估值技术仍导致公允价值存在重大不 确定性时,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取延缓支付赎回款项 或暂停接受基金赎回申请的措施; 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 254  流动性修改对照表 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金 份额持有人的赎回申请超过上一开放日 基金总份额的 20%,基金管理人有权先行 对该单个基金份额持有人超出 20%以上的 部分赎回申请实施延期办理。而对该单个 基金份额持有人 20%以内(含 20%)的赎 回申请与当日其他投资者的赎回申请按 前述条款处理,具体见相关公告。 第 一、基金管理人 一、基金管理人 七 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 部 住所:上海市浦东富城路 99 号 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城 分 震旦国际大楼 20 层 路 99 号震旦国际大楼 25 楼 基 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 金 联系电话:021-38794999 联系电话:021-20628000 合 二、基金托管人 二、基金托管人 同 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 当 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 事 人 及 权 利 义 务 第 二、投资范围 二、投资范围 十 每个交易日日终在扣除股 每个交易日日终在扣除股票期权及 二 票期权及股指期货保证金后,现 股指期货保证金后,现金或到期日在一年 部 金或到期日在一年期以内的政 期以内的政府债券不低于基金资产净值 分 府债券不低于基金资产净值的 的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出 基 5%。 保证金、应收申购款等。 金 四、投资限制 四、投资限制 的 1、组合限制 1、组合限制 投 (23)本基金每个交易日日终在 (4)本基金管理人管理的全部开放式基 资 扣除股指期货合约及股票期权 金持有一家上市公司发行的可流通股票, 合约需缴纳的交易保证金后,应 不超过该公司可流通股票的 15%; 当保持不低于基金资产净值 5% (5)本基金管理人管理的全部投资组合 的现金或到期日在一年以内的 持有一家上市公司发行的可流通股票,不 政府债券。 超过该公司可流通股票的 30%; (25)本基金每个交易日日终在扣除股指 因证券市场波动、证券发行人合 期货合约及股票期权合约需缴纳的交易 并、基金规模变动等基金管理人 保证金后,应当保持不低于基金资产净值 之外的因素致使基金投资不符 5%的现金或到期日在一年以内的政府债 合上述规定投资比例的,基金管 券,其中现金不包括结算备付金、存出保 理人应当在 10 个交易日内进行 证金、应收申购款等。 255  流动性修改对照表 调整,但中国证监会规定的特殊 (28)本基金投资于流动性受限资产的市 情形除外。 值合计不得超过本基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金不符合前款所规定比例限制的,基 金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资; (29)本基金与私募类证券资管产品及中 国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的,可接受质押品的资质要 求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; 因证券市场波动、证券发行人合并、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金投资不符合上述规定投资比例的,除 上述(13)、(25)、(28)、(29)条 所述情况外,基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整,但中国证监会规定的特 殊情形除外。 第 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 十 3、中国证监会和基金合同认定 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上 四 的其它情形。 的资产出现无可参考的活跃市场价格且 部 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 分 不确定性时,经与基金托管人协商确认 基 后,应当暂停基金估值; 金 4、法律法规、中国证监会和基金合同认 资 定的其它情形。 产 估 值 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、 八 年度报告、基金半年度报告和基 基金半年度报告和基金季度报告 部 金季度报告 基金管理人应当在基金年度报告和半年 分 无 度报告中披露基金组合资产情况及其流 基 (七)临时报告 动性风险分析等。 金 报告期内出现单一投资者持有基金份额 的 比例达到或者超过 20%的情形,为保障其 信 他投资者的权益,基金管理人至少应当在 息 基金定期报告“影响投资者决策的其他重 披 要信息”项下披露该投资者的类别、报告 露 期末持有份额及占比、报告期内持有份额 变化情况及产品的特有风险,中国证监会 认定的特殊情形除外。 256  流动性修改对照表 (七)临时报告 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项 调整或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根医疗健康股票型证券投资基金托管协议修改前后 文对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 注册地址:上海市浦东富城路 99 注册地址:中国(上海)自由贸易试 托管 号震旦国际大楼 20 层 验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 协议 办公地址:上海市浦东富城路 99 办公地址:中国(上海)自由贸易试 当事 号震旦国际大楼 20 层 验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 人 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 三、 (一) (一) 基金 基金的投资组合比例为:每个 基金的投资组合比例为:每个交 托管 交易日日终在扣除股票期权及股 易日日终在扣除股票期权及股指期货 人对 指期货保证金后,现金或到期日在 保证金后,现金或到期日在一年期以 基金 一年期以内的政府债券不低于基 内的政府债券不低于基金资产净值的 管理 金资产净值的 5%。 5%,其中现金不包括结算备付金、存 人的 出保证金、应收申购款等。 业务 (二)基金托管人根据有关法律法 (二)基金托管人根据有关法律法规 监督 规的规定及《基金合同》的约定, 的规定及《基金合同》的约定,对基 和核 对基金投资、融资比例进行监督。 金投资、融资比例进行监督。基金托 查 基金托管人按下述比例和调整期 管人按下述比例和调整期限进行监 限进行监督: 督: (20)本基金每个交易日日终在扣 (20)本基金每个交易日日终在扣除 除股指期货合约及股票期权合约 股指期货合约及股票期权合约需缴纳 需缴纳的交易保证金后,应当保持 的交易保证金后,应当保持不低于基 不低于基金资产净值 5%的现金或 金资产净值 5%的现金或到期日在一年 到期日在一年以内的政府债券; 以内的政府债券,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款 因证券市场波动、证券发行人合 等; 并、基金规模变动等基金管理人之 (23)本基金投资于流动性受限资产 外的因素致使基金投资比例不符 的市值合计不得超过本基金资产净值 合上述规定投资比例的,基金管理 的 15%。 人应当在 10 个交易日内进行调 因证券市场波动、上市公司股票停牌、 257  流动性修改对照表 整,但中国证监会规定的特殊情形 基金规模变动等基金管理人之外的因 除外。 素致使基金不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (24)本基金与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押 品的资质要求应当与基金合同约定的 投资范围保持一致; (25)本基金管理人管理且由本基金 托管人托管的全部开放式基金(包括 开放式基金以及处于开放期的定期开 放基金,完全按照有关指数的构成比 例进行证券投资的开放式基金以及中 国证监会认可的特殊投资组合除外) 持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票 的 15%;本基金管理人管理且由本基 金托管人托管的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得 超过该上市公司可流通股票的 30%; 因证券市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例的,除上述第(8)、(20)、 (23)、(24)项所述情况外,基金 管理人应当在 10 个交易日内进行调 整,但中国证监会规定的特殊情形除 外。 八、 (四)暂停估值与公告基金份额净 (四)暂停估值与公告基金份额净值 基金 值的情形 的情形 资产 4.中国证监会和《基金合同》认定 4.当前一估值日基金资产净值 50%以 净值 的其他情形。 上的资产出现无可参考的活跃市场价 计算 格且采用估值技术仍导致公允价值存 和会 在重大不确定性时,经与基金托管人 计核 协商确认后,应当暂停基金估值; 算 5.法律法规、中国证监会和《基金合 同》认定的其他情形。 上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金合同修改前后 文对照表 258  流动性修改对照表 章 原文条款 修改后条款 节 第 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 部 2、订立本基金合同的依据是《中华人 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 分 民共和国合同法》(以下简称“《合同 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 前 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下 言 金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券 简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管 投资基金运作管理办法》(以下简称 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投 “《运作办法》”)、《证券投资基金销售 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基 《证券投资基金信息披露管理办法》 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性 (以下简称“《信息披露办法》”)和其他 风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 有关法律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 二 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 部 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 分 管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 释 56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 义 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 部 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 分 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单 基 日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 金 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 份 合法权益。具体规定请参见招募说明书或相关 额 公告。 的 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 申 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 购 额持有人承担,在基金份额持有人赎回 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 与 基金份额时收取。赎回费用应根据相关 取。本基金将对持续持有期少于 7 日的投资 赎 规定按照比例归入基金财产,未计入基 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回 回 金财产的部分用于支付登记费和其他 费全额计入基金财产;除此之外,赎回费用应 必要的手续费。 根据相关规定按照比例归入基金财产,未计入 基金财产的部分用于支付登记费和其他必要 的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 259  流动性修改对照表 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 情形且基金管理人决定暂停基金投资 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的 者的申购申请时,基金管理人应当根据 情形时; 有关规定在指定媒体上刊登暂停申购 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 公告。如果投资人的申购申请被拒绝, 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 被拒绝的申购款项本金将退还给投资 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 人。在暂停申购的情况消除时,基金管 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 理人应及时恢复申购业务的办理。 停接受基金申购申请; 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情 形且基金管理人决定暂停基金投资者的申购 申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定 媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购 申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给 投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理 人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 形 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 无 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请; 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基金 份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实 施延期办理,而对该单个基金份额持有人 20% 以内(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者 的赎回申请按前述条款处理,具体见相关公 告。 第 一、基金管理人 一、基金管理人 七 (一)基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦国 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 分 际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 楼 基 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 金 联系电话:021-38794999 联系电话:021-20628000 合 二、基金托管人 二、基金托管人 同 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 当 法定代表人:田国立 法定代表人:陈四清 事 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰 人 仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 260  流动性修改对照表 及 权 利 义 务 第 二、投资范围 二、投资范围 十 二 基金的投资组合比例为:本基金投资于 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的 部 债券的比例不低于基金资产的 80%,投 比例不低于基金资产的 80%,投资于信用债和 分 资于信用债和可转债(含分离交易可转 可转债(含分离交易可转债)的比例合计不低 基 债)的比例合计不低于非现金基金资产 于非现金基金资产的 80%,股票等权益类资产 金 的 80%,股票等权益类资产的投资比例 的投资比例不超过基金资产的 20%,现金及到 的 不超过基金资产的 20%,现金及到期日 期日在一年以内的政府债券占基金资产净值 投 在一年以内的政府债券占基金资产净 的比例不低于 5%,其中现金不包括结算备付 资 值的比例不低于 5%。 金、存出保证金、应收申购款等。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 金或者到期日在一年以内的政府债券; 到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 因证券市场波动、上市公司合并、基金 (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 规模变动、股权分置改革中支付对价等 合计不得超过该基金资产净值的 15%; 基金管理人之外的因素致使基金投资 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规 比例不符合上述规定投资比例的,基金 模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 管理人应当在 10 个交易日内进行调 符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得 整。法律法规或监管机构另有规定的, 主动新增流动性受限资产的投资; 从其规定。 (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致; (18)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管 理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票 的 30%; 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例或投资限制的,除上述(2)、(12)、 (16)、(17)条所述情况外,基金管理人应当 在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管 机构另有规定的,从其规定。 261  流动性修改对照表 第 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 十 3、中国证监会和基金合同认定的其它 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 四 情形。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 部 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,并 分 且经与托管人协商确认后,应当暂停估值; 基 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的 金 其它情形。 资 产 估 值 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 八 告、基金半年度报告和基金季度报告 金半年度报告和基金季度报告 部 …… 分 无 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 基 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 金 分析等。 的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 信 达到或超过 20%的情形,为保障其他投资者的 息 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 披 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 27、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根优信增利债券型证券投资基金托管协议修改前后 文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 (一)基金管理人(或简称“管理人”) (一)基金管理人(或简称“管理人”) 托管 住所:上海市富城路 99 号震旦国际 住所: 中国(上海)自由贸易试验区富城 协议 大楼 20 层 路 99 号震旦国际大楼 25 楼 当事 法定代表人:陈开元 法定代表人: 陈兵 人 成立时间:2012 年 5 月 12 日 成立时间:2004 年 5 月 12 日 经营范围:发起设立基金、基金管理 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理 及中国证监会批准的其他业务 和中国证监会许可的其他业务 (二)基金托管人(或简称“托管人”) (二)基金托管人(或简称“托管人”) 262  流动性修改对照表 法定代表人:田国立 法定代表人: 陈四清 注册资本: 人 民 币 贰 仟 柒 佰 玖 拾 注册资本: 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟 壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖 柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 拾伍元整 二、 (一)依据 (一)依据 托管 本协议依据《中华人民共和国合同 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中 协议 法》、《中华人民共和国证券投资基金 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 的依 法》(以下简称“《基金法》”)、《证券 “《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办 据、 投资基金运作管理办法》(以下简称 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 目 “《运作办法》”)、《证券投资基金信 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 的、 息披露管理办法》(以下简称“《信息 披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 原则 披露办法》”)及其他有关法律法规与 金流动性风险管理规定》及其他有关法律法 和解 《上投摩根优信增利债券型证券投 规与《上投摩根优信增利债券型证券投资基 释 资基金基金合同》(以下简称“《基金 金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订 合同》”)订立。 立。 三、 (一)基金托管人根据有关法律法规 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 基金 的规定及《基金合同》的约定,建立 及《基金合同》的约定,建立相关的技术系 托管 相关的技术系统,对基金管理人的投 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主 人对 资运作进行监督。主要包括以下方 要包括以下方面: 基金 面: 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。 管理 1、对基金的投资范围、投资对象进 人的 行监督。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券 业务 的比例不低于基金资产的 80%,投资于信用 监督 基金的投资组合比例为:本基金投资 债和可转债(含分离交易可转债)的比例合 和核 于债券的比例不低于基金资产的 计不低于非现金基金资产的 80%,股票等权 查 80%,投资于信用债和可转债(含分 益类资产的投资比例不超过基金资产的 离交易可转债)的比例合计不低于非 20%,现金及到期日在一年以内的政府债券占 现金基金资产的 80%,股票等权益类 基金资产净值的比例不低于 5%,其中现金不 资产的投资比例不超过基金资产的 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 20%,现金及到期日在一年以内的政 等。 府债券占基金资产净值的比例不低 于 5%。 2、对基金投融资比例进行监督; 2、对基金投融资比例进行监督; (2)保持不低于基金资产净值 5%的 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或 现金或者到期日在一年以内的政府 者到期日在一年以内的政府债券,其中现金 债券; 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等; 因证券市场波动、上市公司合并、基 (13) 本基金主动投资于流动性受限资产的市 金规模变动、股权分置改革中支付对 值合计不得超过该基金资产净值的 15%; 价等基金管理人之外的因素致使基 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 金投资比例不符合上述规定投资比 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 例的,基金管理人应当在 10 个交易 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 日内进行调整。法律法规或监管机构 不得主动新增流动性受限资产的投资; 另有规定的,从其规定。 (14)本基金与私募类证券资管产品及中国 263  流动性修改对照表 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围保持一致;本基金 管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与 本基金合同约定的投资范围保持一致,并承 担由于不一致所导致的风险或损失; (15)本基金管理人管理的且由本基金托管 人托管的全部开放式基金持有一家上市公司 发行的可流通股票,不超过该公司可流通股 票的 15%;本基金管理人管理的且由本基金 托管人托管的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不超过该公司可流通 股票的 30%; 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 变动、股权分置改革中支付对价等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例或投资限制的,除上述第(2)、 (9)、(13)、(14)条所述情况外,基金管理 人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规 或监管机构另有规定的,从其规定。 上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金合同修改前 后文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 第 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 部 2、订立本基金合同的依据是《中华人 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 分 民共和国合同法》(以下简称“《合同 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 前 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 言 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 募集证券投资基金运作管理办法》(以 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 金销售管理办法》(以下简称“《销售办 息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资 法》”)、《证券投资基金信息披露管理 基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动 办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 和 性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 其他有关法律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 264  流动性修改对照表 二 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 部 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 分 管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 释 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 义 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 部 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 分 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单 基 日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 金 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 份 合法权益。具体规定请参见招募说明书或相关 额 公告。 的 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 申 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 购 额持有人承担,在基金份额持有人赎回 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 与 基金份额时收取。赎回费用纳入基金财 取。本基金将对持续持有期少于 7 日的投资 赎 产的比例详见招募说明书,未归入基金 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回 回 财产部分用于支付登记费和其他必要 费全额计入基金财产;除此之外的赎回费率以 的手续费。 及赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说 明书,未归入基金财产部分用于支付登记费和 其他必要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接 暂停接受投资人的申购申请: 受投资人的申购申请: 无 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 情形之一且基金管理人决定暂停基金 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的 投资者的申购申请时,基金管理人应当 情形时; 根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 申购公告。如果投资人的申购申请被拒 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 资人。在暂停申购的情况消除时,基金 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 管理人应及时恢复申购业务的办理。 停接受基金申购申请; 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情 形之一且基金管理人决定暂停基金投资者的 申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的 265  流动性修改对照表 申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退 还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金 管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资 发生下列情形时,基金管理人可暂停接 人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 款项: 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 无 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请; 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基金 份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实 施延期办理,而对该单个基金份额持有人 20% 以内(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者 的赎回申请按前述条款处理,具体见招募说明 书或相关公告。 第 一、基金管理人 一、基金管理人 七 (一)基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦国 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 分 际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 层 基 法定代表人:穆矢 法定代表人:陈兵 金 联系电话:021-38794999 联系电话:021-20628000 合 二、基金托管人 二、基金托管人 同 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 当 法定代表人:田国立 法定代表人:陈四清 事 人 及 权 利 义 务 第 二、投资范围 二、投资范围 十 二 基金的投资组合比例为:股票资产占基 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产 部 金资产的 80%-95%,权证占基金资产净 的 80%-95%,权证占基金资产净值的 0-3%;每 分 值的 0-3%;每个交易日日终在扣除股 个交易日日终在扣除股指期货及股票期权保 基 指期货及股票期权保证金后,现金或到 证金后,现金或到期日在一年期以内的政府债 金 期日在一年期以内的政府债券不低于 券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包 266  流动性修改对照表 的 基金资产净值的 5%。 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 投 四、投资限制 四、投资限制 资 1、组合限制 1、组合限制 (23)本基金每个交易日日终在扣除股 (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市 指期货合约及股票期权合约需缴纳的 值合计不得超过该基金资产净值的 15%; 交易保证金后,应当保持不低于基金资 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规 产净值 5%的现金或到期日在一年以内 模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 的政府债券。 符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得 …… 主动新增流动性受限资产的投资; 因证券/期货市场波动、证券发行人合 (24)本基金每个交易日日终在扣除股指期货 并、基金规模变动等基金管理人之外的 合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后, 因素致使基金投资不符合上述规定投 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到 资比例的,除上述(11)条所述情况外, 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 基金管理人应当在 10 个交易日内进行 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 调整,但中国证监会规定的特殊情形除 外。 (27)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 合同约定的投资范围保持一致; (28)本基金管理人管理的全部开放式基金持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人 管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股 票的 30%; 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金投资不符合上述规定投资比例或投资限制 的,除上述(11)、(15)、(24)、(27)条所述 情况外,基金管理人应当在 10 个交易日内进 行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 3、中国证监会和基金合同认定的其它 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 情形。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,并 且经与托管人协商确认后,应当暂停基金估 值; 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的 其它情形。 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 八 告、基金半年度报告和基金季度报告 金半年度报告和基金季度报告 部 分 无 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 267  流动性修改对照表 基 (七)临时报告 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 金 无 分析等。 的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 信 达到或超过 20%的情形,为保障其他投资者的 息 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 披 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根优选多因子股票型证券投资基金托管协议修改前 后文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 (一)基金管理人(或简称“管理人”) (一)基金管理人(或简称“管理人”) 托管 住所:中国(上海)自由贸易试验区 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 协议 富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 层 当事 法定代表人:穆矢 法定代表人: 陈兵 人 经营范围:发起设立基金、基金管理 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理 及中国证监会批准的其他业务 和中国证监会许可的其他业务 (二)基金托管人(或简称“托管人”) (二)基金托管人(或简称“托管人”) 法定代表人:田国立 法定代表人: 陈四清 二、 (一)依据 (一)依据 托管 本协议依据《中华人民共和国合同 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中 协议 法》、《中华人民共和国证券投资基金 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 的依 法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 “《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作 据、 募 集证券投 资基金运 作管 理办法 》 管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 目 (以下简称“《运作办法》”)、《证券 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 的、 投资基金信息披露管理办法》(以下 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 原则 简称“《信息披露办法》”)及其他有 投资基金流动性风险管理规定》及其他有关 和解 关法律法规与《上投摩根优选多因子 法律法规与《上投摩根优选多因子股票型证 释 股票型证券投资基金基金合同》(以 券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合 下简称“《基金合同》”)订立。 同》”)订立。 268  流动性修改对照表 三、 (一)基金托管人根据有关法律法规 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 基金 的规定及《基金合同》的约定,建立 及《基金合同》的约定,建立相关的技术系 托管 相关的技术系统,对基金管理人的投 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主 人对 资运作进行监督。主要包括以下方 要包括以下方面: 基金 面: 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督 管理 1、对基金的投资范围、投资对象进 股票资产占基金资产的 80%-95%,权证 人的 行监督 占基金资产净值的 0-3%;每个交易日日终在 业务 股票资产占基金资产的 扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的 监督 80%-95% ,权 证 占基 金资产 净 值的 交易保证金后,现金或到期日在一年期以内 和核 0-3%;每个交易日日终在扣除股指期 的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中 查 货合约及股票期权合约需缴纳的交 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 易保证金后,现金或到期日在一年期 申购款等。 以内的政府债券不低于基金资产净 2、对基金投资比例进行监督 值的 5%。 (11)本基金主动投资于流动性受限资产的 2、对基金投资比例进行监督 市值合计不得超过该基金资产净值的 15%; (16)本基金每个交易日日终在扣除 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 股指期货合约及股票期权合约需缴 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 纳的交易保证金后,应当保持不低于 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 基金资产净值 5%的现金或到期日在 不得主动新增流动性受限资产的投资; 一年以内的政府债券; (17)本基金每个交易日日终在扣除股指期 ……因证券、期货市场波动、证券发行 货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金 人合并、基金规模变动等基金管理人 后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 之外的因素致使基金投资不符合基 或到期日在一年以内的政府债券,其中现金 金合同约定的投资比例规定的,除上 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 述(8)条所述情况外,基金管理人 款等; 应当在 10 个交易日内进行调整,但 (20)本基金与私募类证券资管产品及中国 中国证监会规定的特殊情形除外。 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围保持一致;本基金 管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与 本基金合同约定的投资范围保持一致,并承 担由于不一致所导致的风险或损失; (22)本基金管理人管理的且由本基金托管 人托管的全部开放式基金持有一家上市公司 发行的可流通股票,不超过该公司可流通股 票的 15%;本基金管理人管理的且由本基金 托管人托管的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不超过该公司可流通 股票的 30%; 因证券、期货市场波动、证券发行人合 并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资不符合基金合同约定的投资比 269  流动性修改对照表 例或投资限制规定的,除上述(8)、(11)、 (17)、(20)条所述情况外,基金管理人应 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会 规定的特殊情形除外。 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同 修改前后文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 第 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 部 2、订立本基金合同的依据是《中华人 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 分 民共和国合同法》(以下简称“《合同 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 前 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 言 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 募集证券投资基金运作管理办法》(以 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 金销售管理办法》(以下简称“《销售办 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 法》”)、《证券投资基金信息披露管理 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性 办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 和其他有关法律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 二 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 部 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 分 管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 释 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 义 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 270  流动性修改对照表 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 部 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 分 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单 基 日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 金 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 份 合法权益。具体规定请参见相关公告。 额 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 的 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 申 额持有人承担,在基金份额持有人赎回 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 购 基金份额时收取。赎回费用纳入基金财 取。本基金将对持续持有期少于 7 日的投资者 与 产的比例详见招募说明书,未归入基金 收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费 赎 财产部分用于支付登记费和其他必要 全额计入基金财产;除此之外的赎回费率以及 回 的手续费。 赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明 书,未归入基金财产部分用于支付登记费和其 他必要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 购情形之一且基金管理人决定暂停基 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的 金投资者的申购申请时,基金管理人应 情形时; 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 停申购公告。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 停接受基金申购申请; 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情 形之一且基金管理人决定暂停基金投资者的 申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在 指定媒介上刊登暂停申购公告。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 形 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 无 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请; 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基金 份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实 施延期办理。而对该单个基金份额持有人 20% 以内(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者 271  流动性修改对照表 的赎回申请按前述条款处理,具体见相关公 告。 第 一、基金管理人 一、基金管理人 七 (一)基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦国 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 分 际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 层 基 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 金 联系电话:021-38794999 联系电话:021-20628000 合 二、基金托管人 二、基金托管人 同 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 当 法定代表人:田国立 法定代表人:陈四清 事 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰 人 仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 及 权 利 义 务 第 二、投资范围 二、投资范围 十 二 本基金的投资组合比例为:股票等权益 本基金的投资组合比例为:股票等权益类资产 部 类资产占基金资产的 0%-95%,投资于 占基金资产的 0%-95%,投资于与整合主题相 分 与整合主题相关的证券不低于非现金 关的证券不低于非现金基金资产的 80%;权证 基 基金资产的 80%;权证占基金资产净值 占基金资产净值的 0-3%。每个交易日日终在扣 金 的 0-3%。每个交易日日终在扣除股指 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持 的 期货合约需缴纳的交易保证金后,保持 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 投 现金或到期日在一年以内的政府债券 基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备 资 不低于基金资产净值的 5%。 付金、存出保证金及应收申购款等。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (22)本基金每个交易日日终在扣除股 (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市 指期货合约需缴纳的交易保证金后,应 值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 当保持不低于基金资产净值 5%的现金 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规 或到期日在一年以内的政府债券; 模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得 因证券、期货市场波动、证券发行人合 主动新增流动性受限资产的投资; 并、基金规模变动、股权分置改革中支 (23)本基金每个交易日日终在扣除股指期货 付对价等基金管理人之外的因素致使 合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于 基金投资比例不符合上述规定投资比 基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内 例的,基金管理人应当在 10 个交易日 的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存 内进行调整。法律法规或监管机构另有 出保证金及应收申购款等; 规定的,从其规定。 (26)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 272  流动性修改对照表 合同约定的投资范围保持一致; (27)本基金管理人管理的全部开放式基金持 有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该 公司可流通股票的 15%; (28)本基金管理人管理的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票,不超过该公 司可流通股票的 30%; 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的,除上述第(11)、(14)、 (23)、(26)项外,基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有 规定的,从其规定。 第 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 十 3、中国证监会和基金合同认定的其它 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 四 情形。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 部 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 分 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 基 停基金估值; 金 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的 资 其它情形。 产 估 值 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 八 告、基金半年度报告和基金季度报告 金半年度报告和基金季度报告 部 …… 分 无 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 基 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 金 分析等。 的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 信 达到或者超过 20%的情形,为保障其他投资者 息 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 披 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项; 273  流动性修改对照表 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议 修改前后文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 (一)基金管理人(或简称“管理人”) (一)基金管理人(或简称“管理人”) 托管 住所:上海市富城路 99 号震旦国际 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 协议 大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 层 当事 法定代表人: 陈开元 法定代表人:陈兵 人 经营范围:发起设立基金、基金管理 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理 及中国证监会批准的其他业务 和中国证监会许可的其它业务 (二)基金托管人(或简称“托管人”) (二)基金托管人(或简称“托管人”) 法定代表人:田国立 法定代表人: 陈四清 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒 肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 元整 二、 (一)依据 (一)依据 托管 本协议依据《中华人民共和国合同 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中 协议 法》、《中华人民共和国证券投资基金 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 的依 法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 “《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作 据、 募 集证券投 资基金运 作管 理办法 》 管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 目 (以下简称“《运作办法》”)、《证券 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 的、 投资基金信息披露管理办法》(以下 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 原则 简称“《信息披露办法》”)及其他有 投资基金流动性风险管理规定》及其他有关 和解 关法律法规与《上投摩根整合驱动灵 法律法规与《上投摩根整合驱动灵活配置混 释 活配置混合型证券投资基金基金合 合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基 同》(以下简称“《基金合同》”)订立。 金合同》”)订立。 三、 (一)基金托管人根据有关法律法规 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 基金 的规定及《基金合同》的约定,建立 及《基金合同》的约定,建立相关的技术系 托管 相关的技术系统,对基金管理人的投 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主 人对 资运作进行监督。主要包括以下方 要包括以下方面: 基金 面: 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督 管理 1、对基金的投资范围、投资对象进 人的 行监督 本基金的投资组合比例为:股票等权益类资 业务 产占基金资产的 0%-95%,投资于与整合主题 监督 本基金的投资组合比例为:股票等权 相关的证券不低于非现金基金资产的 80%; 和核 益类资产占基金资产的 0%-95%,投 权证占基金资产净值的 0-3%。每个交易日日 查 资于与整合主题相关的证券不低于 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 非现金基金资产的 80%;权证占基金 后,保持现金或到期日在一年以内的政府债 资产净值的 0-3%。每个交易日日终在 券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包 扣除股指期货合约需缴纳的交易保 括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 274  流动性修改对照表 证金后,保持现金或到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%。 2、对基金投融资比例进行监督 2、对基金投融资比例进行监督 (19)本基金每个交易日日终在扣除 (11)本基金主动投资于流动性受限资产的 股指期货合约需缴纳的交易保证金 市值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 的现金或到期日在一年以内的政府 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 债券; 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; 因证券、期货市场波动、证券发行人 (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期 合并、基金规模变动、股权分置改革 货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不 中支付对价等基金管理人之外的因 低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一 素致使基金投资比例不符合上述规 年以内的政府债券,其中现金不包括结算备 定投资比例的,基金管理人应当在 10 付金、存出保证金及应收申购款等; 个交易日内进行调整。法律法规或监 (23)本基金与私募类证券资管产品及中国 管机构另有规定的,从其规定。 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围保持一致;本基金 管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与 本基金合同约定的投资范围保持一致,并承 担由于不一致所导致的风险或损失; (24)本基金管理人管理的且由本基金托管 人托管的全部开放式基金持有一家上市公司 发行的可流通股票,不超过该公司可流通股 票的 15%;本基金管理人管理的且由本基金 托管人托管的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不超过该公司可流通 股票的 30%; 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动、股权分置改革中支付对价等 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例的,除上述第(8)、 275  流动性修改对照表 (11)、(20)、(23)项外,基金管理人应当 在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管 机构另有规定的,从其规定。 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金基金合同修改前后 文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 第 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 部 2、订立本基金合同的依据是《中华人 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 分 民共和国合同法》(以下简称“《合同 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 前 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 言 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 募集证券投资基金运作管理办法》(以 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 金销售管理办法》(以下简称“《销售办 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 法》”)、《证券投资基金信息披露管理 金流动性风险管理规定》和其他有关法律法 办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 规。 和其他有关法律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 二 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 部 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 分 管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 释 52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 义 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 部 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 分 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单 基 日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 金 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 份 合法权益。具体规定请参见相关公告。 276  流动性修改对照表 额 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 的 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 申 额持有人承担,在基金份额持有人赎回 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 购 基金份额时收取。赎回费用纳入基金财 取。本基金将对持续持有期少于 7 日的投资 与 产的比例详见招募说明书,未归入基金 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回 赎 财产部分用于支付登记费和其他必要 费全额计入基金财产;除此之外的赎回费率以 回 的手续费。 及赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说 明书,未归入基金财产部分用于支付登记费和 其他必要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 情形之一且基金管理人决定暂停基金 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 投资者的申购申请时,基金管理人应当 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的 根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 情形时; 申购公告。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采 取暂停接受基金申购申请的措施; 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情 形之一且基金管理人决定暂停基金投资者的 申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在 指定媒介上刊登暂停申购公告。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 形 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 无 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采 取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施; 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 …… 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基金 份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实 施延期办理。而对该单个基金份额持有人 20% 以内(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者 的赎回申请按前述条款处理,具体见相关公 告。 第 一、基金管理人 一、基金管理人 七 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦国 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 277  流动性修改对照表 分 际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 楼 基 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 金 二、基金托管人 二、基金托管人 合 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 同 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 当 事 人 及 权 利 义 务 第 二、投资范围 二、投资范围 十 二 基金的投资组合比例为:股票资产占基 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产 部 金资产的 80%-95%,不低于 80%的非现 的 80%-95%,不低于 80%的非现金基金资产投 分 金基金资产投资于与智慧互联主题相 资于与智慧互联主题相关的股票;每个交易日 基 关的股票;每个交易日日终在扣除股指 日终在扣除股指期货及股票期权保证金后,现 金 期货及股票期权保证金后,现金或到期 金或到期日在一年期以内的政府债券不低于 的 日在一年期以内的政府债券不低于基 基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备 投 金资产净值的 5%。 付金、存出保证金、应收申购款等。 资 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (22)本基金每个交易日日终在扣除股 (4)本基金管理人管理的全部开放式基金持 指期货合约及股票期权合约需缴纳的 有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该 交易保证金后,应当保持不低于基金资 公司可流通股票的 15%; 产净值 5%的现金或到期日在一年以内 (5)本基金管理人管理的全部投资组合持有 的政府债券。 一家上市公司发行的可流通股票,不超过该公 司可流通股票的 30%; 因证券市场波动、证券发行人合并、基 (24)本基金每个交易日日终在扣除股指期货 金规模变动等基金管理人之外的因素 合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后, 致使基金投资不符合上述规定投资比 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到 例的,基金管理人应当在 10 个交易日 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 内进行调整,但中国证监会规定的特殊 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 情形除外。 (27)本基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规 模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; (28)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 278  流动性修改对照表 合同约定的投资范围保持一致; 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 不符合上述规定投资比例的,除上述(13)、 (24)、(27)、(28)条所述情况外,基金管理 人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证 监会规定的特殊情形除外。 第 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 十 3、中国证监会和基金合同认定的其它 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 四 情形。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 部 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 分 与基金托管人协商确认后,应当暂停基金估 基 值; 金 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的 资 其它情形。 产 估 值 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 八 告、基金半年度报告和基金季度报告 金半年度报告和基金季度报告 部 …… 分 无 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 基 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 金 分析等。 的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 信 达到或者超过 20%的情形,为保障其他投资者 息 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 披 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金托管协议修改前后 文对照表 章节 原文条款 修改后条款 279  流动性修改对照表 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 托管 国际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 楼 协议 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 当事 (二)基金托管人 (二)基金托管人 人 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 联系人:赵会军 二、 订立本协议的依据是《中华人民共和 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券 基金 国证券投资基金法》(以下简称《基 投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开 托管 金法》)、《公开募集证券投资基金运 募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 协议 作 管理办法 》(以 下简称《 运作办 《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办 的依 法》)、《证券投资基金销售管理办法》 法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基 据、 (以下简称《销售办法》)、《证券投 金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露 目的 资基金信息披露管理办法》(以下简 办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动 和原 称《信息披露办法》)、《证券投资基 性风险管理规定》、《证券投资基金信息披露 则 金信息披露内容与格式准则第 7 号 内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与 〈托管协议的内容与格式〉》、《上投 格式〉》、《上投摩根智慧互联股票型证券投资 摩根智慧互联股票型证券投资基金 基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及 基金合同》(以下简称《基金合同》) 其他有关规定。 及其他有关规定。 三、 (一)基金托管人对基金管理人的投 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为 基金 资行为行使监督权 行使监督权 托管 2、基金托管人根据有关法律法规的 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及 人对 规定及《基金合同》的约定对下述基 《基金合同》的约定对下述基金投融资比例 基金 金投融资比例进行监督: 进行监督: 管理 (1)按法律法规的规定及《基金合 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约 人的 同》的约定,本基金的投资资产配置 定,本基金的投资资产配置比例为: 业务 比例为: 股票资产占基金资产的 80%-95%,不低于 80% 监督 股票资产占基金资产的 80%-95%,不 的非现金基金资产投资于与智慧互联主题相 和核 低于 80%的非现金基金资产投资于与 关的股票;每个交易日日终在扣除股指期货 查 智慧互联主题相关的股票;每个交易 保证金后,现金或到期日在一年期以内的政 日日终在扣除股指期货保证金后,现 府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金 金或到期日在一年期以内的政府债 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 券不低于基金资产净值的 5%。 款等。 (2)根据法律法规的规定及《基金 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的 合同》的约定,本基金投资组合遵循 约定,本基金投资组合遵循以下投资限制: 以下投资限制: 3)本基金管理人管理的且由本基金托管人托 19)本基金每个交易日日终在扣除股 管的全部开放式基金持有一家公司发行的可 指期货合约需缴纳的交易保证金后, 流通股票,不超过该公司可流通股票的 15%; 应当保持不低于基金资产净值 5%的 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管 现金或到期日在一年以内的政府债 的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 券。 流通股票,不超过该公司可流通股票的 30%; 20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低 280  流动性修改对照表 于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年 以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 22)本基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; 23)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基 金合同约定的投资范围保持一致; 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及 投资限制调整的,基金管理人应提前通知基 金托管人,经基金托管人书面同意后方可纳 入投资监督范围。基金管理人知晓基金托管 人投资监督职责的履行受外部数据来源或系 统开发等因素影响,基金管理人应为托管人 系统调整预留所需的合理必要时间。 (3)法规允许的基金投资比例调整 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 期限 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规 因证券市场波动、证券发行人合并、 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 基金规模变动等基金管理人之外的 资不符合上述规定投资比例的,除上述第 9)、 因素致使基金投资不符合上述规定 20)、22)、23)项所述情况外,基金管理人应 投资比例的,基金管理人应当在 10 当在 10 个交易日内进行调整,以达到规定的 个交易日内进行调整,以达到规定的 投资比例限制要求。法律法规另有规定的从 投资比例限制要求。法律法规另有规 其规定。 定的从其规定。 上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同 修改前后文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 第 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 部 2、订立本基金合同的依据是《中华人 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 分 民共和国合同法》(以下简称“《合同 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 前 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 言 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 281  流动性修改对照表 募集证券投资基金运作管理办法》(以 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 金销售管理办法》(以下简称“《销售办 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 法》”)、《证券投资基金信息披露管理 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性 办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 风险管理规定》”) 和其他有关法律法规。 和其他有关法律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 二 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 部 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 分 管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 释 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 义 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 部 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 分 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单 基 日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 金 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 份 合法权益。具体规定请参见相关公告。 额 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 的 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 申 额持有人承担,在基金份额持有人赎回 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 购 基金份额时收取。赎回费用纳入基金财 取。本基金将对持续持有期少于 7 日的投资者 与 产的比例详见招募说明书,未归入基金 收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费 赎 财产部分用于支付登记费和其他必要 全额计入基金财产;除此之外的赎回费率以及 回 的手续费。 赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明 书,未归入基金财产部分用于支付登记费和其 他必要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 购情形之一且基金管理人决定暂停基 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的 金投资者的申购申请时,基金管理人应 情形时; 当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 停申购公告。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 停接受基金申购申请; 282  流动性修改对照表 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情 形之一且基金管理人决定暂停基金投资者的 申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在 指定媒介上刊登暂停申购公告。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 形 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 无 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请; 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基金 份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实 施延期办理。而对该单个基金份额持有人 20% 以内(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者 的赎回申请按前述条款处理,具体见相关公 告。 第 一、基金管理人 一、基金管理人 七 (一)基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦国 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 分 际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 楼 基 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 金 联系电话:021-38794999 联系电话:021-20628000 合 二、基金托管人 二、基金托管人 同 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 当 法定代表人:田国立 法定代表人:陈四清 事 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰 人 仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 及 权 利 义 务 第 二、投资范围 二、投资范围 十 二 基金的投资组合比例为:股票资产占基 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产 部 金资产的 0%-95%;投资于本基金所定 的 0%-95%;投资于本基金所定义的智慧生活 分 义的智慧生活主题相关的证券不低于 主 题 相 关 的 证 券不 低 于非 现 金 基 金 资 产的 基 非现金基金资产的 80%。每个交易日日 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和 金 终在扣除股指期货合约和股票期权合 股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现 283  流动性修改对照表 的 约需缴纳的交易保证金后,保持现金或 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基 投 到期日在一年以内的政府债券不低于 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付 资 基金资产净值的 5%。 金、存出保证金及应收申购款等。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (22)本基金每个交易日日终在扣除股 (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市 指期货合约及股票期权合约需缴纳的 值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 交易保证金后,应当保持不低于基金资 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规 产净值 5%的现金或到期日在一年以内 模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 的政府债券。 符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; 因证券市场波动、证券发行人合并、基 (23)本基金每个交易日日终在扣除股指期货 金规模变动等基金管理人之外的因素 合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后, 致使基金投资不符合上述规定投资比 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到 例的,基金管理人应当在 10 个交易日 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 内进行调整,但中国证监会规定的特殊 结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 情形除外。 (26)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 合同约定的投资范围保持一致; (27)本基金管理人管理的全部开放式基金持 有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该 公司可流通股票的 15%; (28)本基金管理人管理的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票,不超过该公 司可流通股票的 30%; 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 不符合上述规定投资比例的,除上述第(11)、 (14)、(23)、(26)项外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 特殊情形除外。 第 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 十 3、中国证监会和基金合同认定的其它 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 四 情形。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 部 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 分 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 基 停基金估值; 金 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的 资 其它情形。 产 估 值 284  流动性修改对照表 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 八 告、基金半年度报告和基金季度报告 金半年度报告和基金季度报告 部 …… 分 无 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 基 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 金 分析等。 的 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 信 达到或者超过 20%的情形,为保障其他投资者 息 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 披 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 露 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议 修改前后文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 (一)基金管理人(或简称“管理人”) (一)基金管理人(或简称“管理人”) 托管 住所:上海市富城路 99 号震旦国际 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 协议 大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 楼 当事 法定代表人: 陈开元 法定代表人:陈兵 人 经营范围:发起设立基金、基金管理 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理 及中国证监会批准的其他业务 和中国证监会许可的其它业务 (二)基金托管人(或简称“托管人”) (二)基金托管人(或简称“托管人”) 法定代表人:田国立 法定代表人: 陈四清 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒 肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 元整 二、 (一)依据 (一)依据 托管 本协议依据《中华人民共和国合同 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中 协议 法》、《中华人民共和国证券投资基金 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 的依 法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 “《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作 据、 募 集证券投 资基金运 作管 理办法 》 管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 目 (以下简称“《运作办法》”)、《证券 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 的、 投资基金信息披露管理办法》(以下 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 原则 简称“《信息披露办法》”)及其他有 投资基金流动性风险管理规定》及其他有关 285  流动性修改对照表 和解 关法律法规与《上投摩根智慧生活灵 法律法规与《上投摩根智慧生活灵活配置混 释 活配置混合型证券投资基金基金合 合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基 同》(以下简称“《基金合同》”)订立。 金合同》”)订立。 三、 (一)基金托管人根据有关法律法规 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 基金 的规定及《基金合同》的约定,建立 及《基金合同》的约定,建立相关的技术系 托管 相关的技术系统,对基金管理人的投 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主 人对 资运作进行监督。主要包括以下方 要包括以下方面: 基金 面: 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督 管理 1、对基金的投资范围、投资对象进 人的 行监督 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资 业务 产的 0%-95%;投资于本基金所定义的智慧生 监督 基金的投资组合比例为:股票资产占 活主题相关的证券不低于非现金基金资产的 和核 基金资产的 0%-95%;投资于本基金 80%。 每个交易日日终在扣除股指期货合约 查 所定义的智慧生活主题相关的证券 和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保 不低于非现金基金资产的 80%。 每 持现金或到期日在一年以内的政府债券不低 个交易日日终在扣除股指期货合约 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算 和股票期权合约需缴纳的交易保证 备付金、存出保证金及应收申购款等。 金后,保持现金或到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 2、对基金投融资比例进行监督 2、对基金投融资比例进行监督 (18)本基金每个交易日日终在扣除 (11)本基金主动投资于流动性受限资产的 股指期货合约及股票期权合约需缴 市值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 纳的交易保证金后,应当保持不低于 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 基金资产净值 5%的现金或到期日在 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 一年以内的政府债券。 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; 因证券市场波动、证券发行人合并、 (19)本基金每个交易日日终在扣除股指期 基金规模变动等基金管理人之外的 货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金 因素致使基金投资不符合上述规定 后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 投资比例的,基金管理人应当在 10 或到期日在一年以内的政府债券,其中现金 个交易日内进行调整,但中国证监会 不包括结算备付金、存出保证金及应收申购 规定的特殊情形除外。 款等。 (22)本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围保持一致;本基金 管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与 本基金合同约定的投资范围保持一致,并承 担由于不一致所导致的风险或损失; (23)本基金管理人管理的且由本基金托管 人托管的全部开放式基金持有一家上市公司 286  流动性修改对照表 发行的可流通股票,不超过该公司可流通股 票的 15%;本基金管理人管理的且由本基金 托管人托管的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不超过该公司可流通 股票的 30%; 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资不符合上述规定投资比例的,除上述第 (8)、(11)、(19)、(22)项外,基金管理人 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监 会规定的特殊情形除外。 上投摩根智选 30 混合型证券投资基金基金合同修改前后文 对照表 章 原文条款 修改后条款 节 内容 内容 第 一、订立本基金合同的目的、依据和 一、订立本基金合同的目的、依据和 一 原则 原则 部 2、订立本基金合同的依据是《中华 2、订立本基金合同的依据是《中华人 分 人民共和国合同法》(以下简称“《合 民共和国合同法》(以下简称“《合同 前 同法》”)、《中华人民共和国证券 法》”)、《中华人民共和国证券投资 言 投资基金法》(以下简称“《基金 基金法》(以下简称“《基金法》”)、 法》”)、《证券投资基金运作管理 《证券投资基金运作管理办法》(以下 办法》(以下简称“《运作办法》”)、 简称“《运作办法》”)、《证券投资 《证券投资基金销售管理办法》(以 基金销售管理办法》(以下简称“《销 下简称“《销售办法》”)、《证券 售办法》”)、《证券投资基金信息披 投资基金信息披露管理办法》(以下 露管理办法》(以下简称“《信息披露 简称“《信息披露办法》”)和其他 办法》” )、《公开募集开放式证券 有关法律法规。 投资基金流动性风险管理规定》和其 他有关法律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中 二 国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同 部 年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式 分 证券投资基金流动性风险管理规定》 释 及颁布机关对其不时做出的修订 义 51、流动性受限资产:指由于法律法 规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款(含协议约 287  流动性修改对照表 定有条件提前支取的银行存款)、停 牌股票、流通受限的新股及非公开发 行股票、资产支持证券、因发行人债 务违约无法进行转让或交易的债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持 部 有人利益构成潜在重大不利影响时, 分 基金管理人应当采取设定单一投资者 基 申购金额上限或基金单日净申购比例 金 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购 份 等措施,切实保护存量基金份额持有 额 人的合法权益。具体规定请参见相关 的 公告。 申 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用 购 途 途 与 5、赎回费用由赎回基金份额的基金 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 赎 份额持有人承担,在基金份额持有人 额持有人承担,在基金份额持有人赎 回 赎回基金份额时收取。不低于赎回费 回基金份额时收取。本基金将对持续 总额的 25%应归基金财产,其余用于 持有期少于 7 日的投资者收取不低于 支付登记费和其他必要的手续费。 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额 计入基金财产;除此之外,不低于赎 回费总额的 25%应归基金财产,其余用 于支付登记费和其他必要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 6、基金管理人接受某笔或者某些申购 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停 申请有可能导致单一投资者持有基金 申购情形时,基金管理人应当根据有 份额的比例达到或者超过 50%,或者 关规定在指定媒体上刊登暂停申购 变相规避 50%集中度的情形时。 公告。如果投资人的申购申请被拒 7、当前一估值日基金资产净值 50%以 绝,被拒绝的申购款项本金将退还给 上的资产出现无可参考的活跃市场价 投资人。在暂停申购的情况消除时, 格且采用估值技术仍导致公允价值存 基金管理人应及时恢复申购业务的 在重大不确定性时,经与基金托管人 办理。 协商确认后,基金管理人应当采取暂 停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停 申购情形时,基金管理人应当根据有 关规定在指定媒体上刊登暂停申购公 告。如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项本金将退还给投资 人。在暂停申购的情况消除时,基金 管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 情形 情形 无 5、当前一估值日基金资产净值 50%以 288  流动性修改对照表 上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人 协商确认后,基金管理人应当采取延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基 金份额持有人的赎回申请超过上一开 放日基金总份额的 20%,基金管理人 有权先行对该单个基金份额持有人超 出 20%以上的部分赎回申请实施延期 办理,而对该单个基金份额持有人 20% 以内(含 20%)的赎回申请与当日其 他投资者的赎回申请按前述条款处 理,具体见相关公告。 第 一、基金管理人 一、基金管理人 七 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 部 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦 住所:中国(上海)自由贸易试验区 分 国际大楼 20 层 富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 基 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 金 联系电话:021-38794999 联系电话:021-20628000 合 二、基金托管人 二、基金托管人 同 (一)基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 当 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 事 人 及 权 利 义 务 第 二、投资范围 二、投资范围 十 基金的投资组合比例为:每个交 基金的投资组合比例为:每个交 二 易日日终在扣除股指期货合约需缴 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 部 纳的交易保证金后,保持现金或到期 的交易保证金后,保持现金或到期日 分 日在一年期以内的政府债券不低于 在一年期以内的政府债券不低于基金 基 基金资产净值的 5%。 资产净值的 5%,其中现金不包括结算 金 备付金、存出保证金、应收申购款等。 的 四、投资限制 四、投资限制 投 1、组合限制 1、组合限制 资 (20)本基金每个交易日日终在扣 (4)本基金管理人管理的全部开放式 除股指期货合约需缴纳的交易保证 基金持有一家上市公司发行的可流通 金后,应当保持不低于基金资产净值 股票,不超 过该公司可流通股票的 289  流动性修改对照表 5%的现金或到期日在一年以内的政 15%; 府债券。 (5)本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股 因证券、期货市场波动、上市公司合 票,不超过该公司可流通股票的 30%; 并、基金规模变动、股权分置改革中 (22)本基金每个交易日日终在扣除 支付对价等基金管理人之外的因素 股指期货合约需缴纳的交易保证金 致使基金投资比例不符合上述规定 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 投资比例的,基金管理人应当在 10 的现金或到期日在一年以内的政府债 个交易日内进行调整。 券,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 (23)本基金投资于流动性受限资产 的市值合计不得超过本基金资产净值 的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (24)本基金与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押 品的资质要求应当与基金合同约定的 投资范围保持一致; 因证券、期货市场波动、上市公司合 并、基金规模变动、股权分置改革中 支付对价等基金管理人之外的因素致 使基金投资比例不符合上述规定投资 比例的,除上述(13)、(22)、(23)、 (24)条所述情况外,基金管理人应 当在 10 个交易日内进行调整。 第 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 十 4、中国证监会和基金合同认定的其 3、当前一估值日基金资产净值 50% 四 它情形。 以上的资产出现无可参考的活跃市场 部 价格且采用估值技术仍导致公允价值 分 存在重大不确定性时,经与基金托管 基 人协商确认后,应当暂停基金估值; 金 资 5、法律法规、中国证监会和基金合同 产 认定的其它情形。 估 值 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年度 (六)基金定期报告,包括基金年度 八 报告、基金半年度报告和基金季度报 报告、基金半年度报告和基金季度报 290  流动性修改对照表 部 告 告 分 无 基金管理人应当在基金年度报告和半 基 (七)临时报告 年度报告中披露基金组合资产情况及 金 其流动性风险分析等。 的 报告期内出现单一投资者持有基金份 信 额比例达到或者超过 20%的情形,为 息 保障其他投资者的权益,基金管理人 披 至少应当在基金定期报告“影响投资 露 者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及 占比、报告期内持有份额变化情况及 产品的特有风险,中国证监会认定的 特殊情形除外。 (七)临时报告 26、本基金发生涉及基金申购、赎回 事项调整或潜在影响投资者赎回等重 大事项; 上投摩根智选 30 混合型证券投资基金托管协议修改前后文 对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 注册地址:上海市富城路 99 号震 注册地址:中国(上海)自由贸易试验 托管 旦国际大楼 20 层 区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 协议 办公地址:上海市富城路 99 号震 办公地址:中国(上海)自由贸易试验 当事 旦国际大楼 20 层 区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 人 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 三、 (一) (一) 基金 基金的投资组合比例为:每 基金的投资组合比例为:每个交易 托管 个交易日日终在扣除股指期货合 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 人对 约需缴纳的交易保证金后,保持 交易保证金后,保持现金或到期日在一 基金 现金或到期日在一年期以内的政 年期以内的政府债券不低于基金资产 管理 府债券 不低 于基 金资 产净值的 净值的 5%,其中现金不包括结算备付 人的 5%。 金、存出保证金、应收申购款等。 业务 (二)基金托管人根据有关法律 (二)基金托管人根据有关法律法规的 监督 法规的规定及基金合同的约定, 规定及基金合同的约定,对基金投资、 291  流动性修改对照表 和核 对基金投资、融资比例进行监督。 融资比例进行监督。基金托管人按下述 查 基金托管人按下述比例和调整期 比例和调整期限进行监督: 限进行监督: (17)本基金在每个交易日日终在扣除 (17)本基金在每个交易日日终 股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 在扣除股指期货合约需缴纳的交 应当保持不低于基金资产净值 5%的现 易保证金后,应当保持不低于基 金或到期日在一年以内的政府债券,其 金资产净值 5%的现金或到期日在 中现金不包括结算备付金、存出保证 一年以内的政府债券; 金、应收申购款等; (18)本基金投资于流动性受限资产的 因证券、期货市场波动、上市公 市值合计不得超过该本基金资产净值 司合并、基金规模变动、股权分 的 15%。 置改革中支付对价等基金管理人 因证券市场波动、上市公司股票停牌、 之外的因素致使基金投资比例不 基金规模变动等基金管理人之外的因 符合上述规定投资比例的,基金 素致使基金不符合前款所规定比例限 管理人应当在 10 个交易日内进行 制的,基金管理人不得主动新增流动 调整。 性受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与基金合同约定的投 资范围保持一致; (20)本基金管理人管理且由本基金托 管人托管的全部开放式基金(包括开 放式基金以及处于开放期的定期开放 基金,完全按照有关指数的构成比例 进行证券投资的开放式基金以及中国 证监会认可的特殊投资组合除外)持 有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理且由本基金托 管人托管的全部投资组合持有一家上 市公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 30%; 因证券、期货市场波动、上市公司合并、 基金规模变动、股权分置改革中支付对 价等基金管理人之外的因素致使基金 投资比例不符合上述规定投资比例的, 除上述第(8)、(17)、(18)、(19)项所 述情况外,基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整。 八、 (四)暂停估值与公告基金份额 (四)暂停估值与公告基金份额净值的 基金 净值的情形 情形 资产 (4)中国证监会和基金合同认定 (4)当前一估值日基金资产净值 50% 净值 的其他情形。 以上的资产出现无可参考的活跃市场 292  流动性修改对照表 计算 价格且采用估值技术仍导致公允价值 和会 存在重大不确定性时,经与基金托管 计核 人协商确认后,应当暂停基金估值; 算 (5)法律法规、中国证监会和基金合 同认定的其他情形。 上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基 金合同修改前后文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 内容 内容 第 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 部 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 分 共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 人民共和国证券投资基金法》 以下简称“《基 前 《中华人民共和国证券投资基金法》(以 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理 言 下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投 办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 资基金运作管理办法》(以下简称“《运 资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券 (以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集 投资基金信息披露管理办法》(以下简称 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 “《信息披露办法》”)、《合格境内机构投 (《以下简称“流动性风险管理规定》”)、《合 资者境外证券投资管理试行办法》(以下 格境内机构投资者境外证券投资管理试行办 简称“《试行办法》”)、《关于实施<合格 法》(以下简称“《试行办法》”)、《关于实施< 境内机构投资者境外证券投资管理试行 合格境内机构投资者境外证券投资管理试行 办法>有关问题的通知》(以下简称“《通 办法>有关问题的通知》 以下简称“《通知》”) 知》”)和其他有关法律法规。 和其他有关法律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 二 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 部 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风 分 险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 释 订 义 50、流动性受限资产:指由于法律法规、监 管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌 股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行 转让或交易的债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 293  流动性修改对照表 部 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应 分 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金 基 单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 金 基金申购等措施,切实保护存量基金份额持 份 有人的合法权益。具体规定请参见招募说明 额 书或相关公告。 的 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 申 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 购 持有人承担,在基金份额持有人赎回基 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时 与 金份额时收取。赎回费用纳入基金财产 收取。本基金将对持续持有期少于 7 日的投 赎 的比例详见招募说明书,未归入基金财 资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎 回 产部分用于支付登记费和其他必要的手 回费全额计入基金财产;除此之外的赎回费 续费。 率以及赎回费用纳入基金财产的比例详见招 募说明书,未归入基金财产部分用于支付登 记费和其他必要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 无 5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 发生上述除第 4 项外的其他情形之一且 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 基金管理人决定暂停基金投资者的申购 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度 申请时,基金管理人应当根据有关规定 的情形时; 在指定媒介上刊登暂停申购公告。 11、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 时,经与基金托管人协商确认后,基金管理 人应当采取暂停接受基金申购申请的措施; 发生上述除第 4、 项外的其他情形之一且基 金管理人决定暂停基金投资者的申购申请 时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒 介上刊登暂停申购公告。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 形 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 发生上述情形之一且基金管理人决定暂 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 停接受基金投资者的赎回申请时 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎 回申请的措施; 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接 受基金投资者的赎回申请时 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基 金份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请 实施延期办理,而对该单个基金份额持有人 294  流动性修改对照表 20%以内(含 20%)的赎回申请与当日其他 投资者的赎回申请按前述条款处理,具体见 相关公告。 第 一、基金管理人 一、基金管理人 七 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部 住所:中国(上海)自由贸易试验区富 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 分 城路 99 号震旦国际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 楼 基 法定代表人:穆矢 法定代表人:陈兵 金 联系电话:021-38794999 联系电话:021-20628000 合 二、基金托管人 二、基金托管人 同 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 当 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 事 人 及 权 利 义 务 第 二、投资范围 二、投资范围 十 本基金的投资组合比例为:股票资产占 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金 二 基金资产的 0%-95%每个交易日日 资产的 0%-95%每个交易日日终在扣除 部 终在扣除需缴纳的交易保证金后,现金 需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一 分 或到期日在一年期以内的政府债券合计 年期以内的政府债券合计不低于基金资产净 基 不低于基金资产净值的 5%。 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出 金 保证金、应收申购款等。 的 四、投资限制 四、投资限制 投 (22)本基金每个交易日日终在扣除需 (22)本基金每个交易日日终在扣除需缴纳 资 缴纳的交易保证金后,现金或到期日在 的交易保证金后,现金或到期日在一年期以 一年期以内的政府债券合计不低于基金 内的政府债券合计不低于基金资产净值的 资产净值的 5%; 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等; (24)基金管理人管理的全部开放式基金持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超 过该上市公司可流通股票的 15%;基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的 30%; (25)本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; 295  流动性修改对照表 (26)本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围保持一致; 第 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 十 3、中国证监会和基金合同认定的其它情 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 四 形。 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 部 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 分 时,经与基金托管人协商一致的; 基 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的 金 其它情形。 资 产 估 值 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、 八 告、基金半年度报告和基金季度报告 基金半年度报告和基金季度报告 部 无 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 分 (七)临时报告 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 基 分析等。 金 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 的 达到或者超过 20%的情形,为保障其他投资 信 者的权益,基金管理人至少应当在基金定期 息 报告“影响投资者决策的其他重要信息”项 披 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额 露 及占比、报告期内持有份额变化情况及产品 的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除 外。 (七)临时报告 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调 整或潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)托 管协议修改前后文对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 注册地址:中国(上海)自由贸易试验 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富 296  流动性修改对照表 托管 区富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 协议 办公地址:中国(上海)自由贸易试验 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富 当事 区富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 城路 99 号震旦国际大楼 25 层 人 法定代表人:穆矢 法定代表人:陈兵 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 三、 (一) (一) 基金 本基金的投资组合比例为:每个交 本基金的投资组合比例为:每个交易日 托管 易日日终在扣除需缴纳的交易保证金 日终在扣除需缴纳的交易保证金后,现金或 人对 后,现金或到期日在一年期以内的政府 到期日在一年期以内的政府债券合计不低 基金 债券合计不低于基金资产净值的 5%。 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结 管理 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 人的 (二)基金托管人根据有关法律法规的 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定 业务 规定及《基金合同》的约定,对基金投 及《基金合同》的约定,对基金投资、融资 监督 资、融资比例进行监督。基金托管人按 比例进行监督。基金托管人按下述比例和调 和核 下述比例和调整期限进行监督: 整期限进行监督: 查 (19)本基金每个交易日日终在扣除需 (19)本基金每个交易日日终在扣除需缴纳 缴纳的交易保证金后,现金或到期日在 的交易保证金后,现金或到期日在一年期以 一年期以内的政府债券合计不低于基 内的政府债券合计不低于基金资产净值的 金资产净值的 5% 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等; (21)本基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金不符合前款所规定比例限制的,基金 管理人不得主动新增流动性受限资产的投 资; (22)本基金与私募类证券资管产品及中 国证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质押品的资质要求 应当与基金合同约定的投资范围保持一 致; (23)本基金管理人管理且由本基金托管 人托管的全部开放式基金(包括开放式基 金以及处于开放期的定期开放基金,完全 按照有关指数的构成比例进行证券投资的 开放式基金以及中国证监会认可的特殊投 资组合除外)持有一家上市公司发行的可 流通股票,不得超过该上市公司可流通股 票的 15%;本基金管理人管理且由本基金托 管人托管的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公 297  流动性修改对照表 司可流通股票的 30%; 八、 (四)暂停估值与公告基金份额净值的 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金 情形 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产 4.中国证监会和《基金合同》认定的其 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 净值 他情形。 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 计算 性时,经与基金托管人协商一致的; 和会 5.法律法规、中国证监会和《基金合同》认 计核 定的其他情形。 算 上投摩根中国优势证券投资基金基金合同修改前后文对照 表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 二、 无 流动性风险管理规定:指中国证监会 释义 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日 实施的《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》及颁布机关对其 不时做出的修订; 流动性受限资产:指由于法律法规、监 管、合同或操作障碍等原因无法以合理 价格予以变现的资产,包括但不限于到 期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支 取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等; 三、 (一) 基金管理人 (一) 基金管理人 基金 名称:上投摩根富林明基金管理 名称:上投摩根基金管理有限公司 合同 有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验 当事 注册地址:上海市浦东富城路 区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 人 99 号震旦国际大楼 20 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验 办公地址:上海市浦东富城路 区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 99 号震旦国际大楼 20 层 法定代表人:陈兵 法定代表人:穆矢周有道 总经理:章硕麟 总经理:王鸿嫔 经营范围:基金募集、基金销售、资产 经营范围:基金管理业务、发起 管理和中国证监会许可的其他业务。 设立基金以及经中国证监会批 实缴注册资本:25000 万元 准的其他业务。 298  流动性修改对照表 实缴注册资本:15000 万元 (二) 基金托管人 (二) 基金托管人 名称:中国建设银行 名称:中国建设银行股份有限公司 法定代表人:张恩照 法定代表人:田国立 成立日期:1954 年 10 月 1 日 成立日期:2004 年 9 月 17 日 经营范围:吸收人民币存款;发 经营范围:吸收公众存款;发放短期、 放短期、中期和长期贷款;办理 中期、长期贷款;办理国内外结算;办 结算;办理票据贴现;发行金融 理票据承兑与贴现;发行金融债券;代 债券;代理发行、代理兑付、承 理发行、代理兑付、承销政府债券;买 销政府债券;买卖政府债券;从 卖政府债券、金融债券;从事同业拆借; 事同业拆借;提供信用证服务及 买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务; 担保;代理收付款项及代理保险 提供信用证服务及担保;代理收付款项 业务;提供保管箱服务;外汇存 及代理保险业务;提供保管箱服务;经 款;外汇贷款;外汇汇款;外币 中国银行业监督管理机构等监管部门 兑付;国际结算;同业外汇拆借; 批准的其他业务。(企业依法自主选择 外汇票据的承兑和贴现;外汇借 经营项目,开展经营活动;依法须经批 款;外汇担保;结汇、售汇;发 准的项目,经相关部门批准后依批准的 行和代理发行股票以外的外币 内容开展经营活动;不得从事本市产业 有价证券;买卖和代理买卖股票 政策禁止和限制类项目的经营活动。) 以外的外币有价证券;自营外汇 组织形式:股份有限公司 买卖;代客外汇买卖;外汇信用 注册资本:25001097.748600 万人民币 卡的发行;代理国外信用卡的发 行及付款;资信调查、咨询、见 证业务;经中国人民银行批准的 委托代理业务及其他业务(包括 工程造价咨询业务)。 组织形式:国有独资企业 注册资本:851 亿元人民币 十 (五) 申购与赎回的数额限制 (五) 申购与赎回的数额限制 三、 无 2、当接受申购申请对存量基金份额持 基金 有人利益构成潜在重大不利影响时,基 的申 金管理人应当采取设定单一投资者申 购与 购金额上限或基金单日净申购比例上 赎回 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。具体规定请参见相关公告。 (六) 基金的申购费与赎回费 (六) 基金的申购费与赎回费 赎回费用由赎回人承担,赎回费 赎回费用由赎回人承担,本基金将对持 的 25%归基金资产,75%用于支 续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 付注册登记费和其他必要的手 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计 续费。 入基金财产;除此之外的赎回费的 25% 归基金资产,75%用于支付注册登记费和 其他必要的手续费。 (九) 巨额赎回的认定及处理 (九) 巨额赎回的认定及处理方式 299  流动性修改对照表 方式 2、 巨额赎回的处理方式 2、 巨额赎回的处理方式 (4)若本基金发生巨额赎回且单个基 无 金份额持有人的赎回申请超过上一开 放日基金总份额的 20%,基金管理人有 权先行对该单个基金份额持有人超出 20% 以上 的 部 分 赎 回申 请 实 施 延 期 办 理。而对该单个基金份额持有人 20%以 内(含 20%)的赎回申请与当日其他投 资者的赎回申请按前述条款处理,具体 见相关公告。 (十) 拒绝或暂停申购、暂停 (十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情 赎回的情形及处理 形及处理 1、 本基金出现以下情 况 之一 1、 本基金出现以下情况之一时,基金 时,基金管理人可拒绝或暂停接 管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的 受基金投资者的申购申请: 申购申请: 无 (6)基金管理人接受某笔或者某些申 2、 在如下情况下,基金管理人 购申请有可能导致单一投资者持有基 可以暂停接受投资人的赎回申 金份额的比例达到或者超过 50%,或者 请: 变相规避 50%集中度的情形时; 无 (7)当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人 协商确认后,基金管理人应当暂停接受 基金申购申请; 2、 在如下情况下,基金管理人可以暂 停接受投资人的赎回申请: (4)前一估值日基金资产净值 50%以上 的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定性时,经与基金托管人协商 确认后,基金管理人应当采取延缓支付 赎回款项或暂停接受基金赎回申请的 措施; (三) 投资范围 (三)投资范围 本基金投资于股票的比例 本基金投资于股票的比例为基金资 为基金资产总值的 30%-95%, 产总值的 30%-95%,投资于债券的比 十八、 投资于债券的比例为基金资产 例为基金资产总值的 0-50%,但现金或 基 金 总值的 0-50%,但现金或到期日 到期日在一年以内的政府债券不低于基 的 投 在一年以内的政府债券不低于 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算 资 基金资产净值的 5%。本基金的股 备付金、存出保证金、应收申购款等。 票投资重点是那些动态发展比 本基金的股票投资重点是那些动态发展 较优势而立足于国际竞争市场 比较优势而立足于国际竞争市场的上市 的上市公司,该部分投资比例将 公司,该部分投资比例将不低于本基金 300  流动性修改对照表 不低于本基金股票资产的 80%。 股票资产的 80%。 (八) 基金投资组合比例限制 (八) 基金投资组合比例限制 5、 本基金管理人管理的全部基金持有 由于基金规模或市场的变化导 一家上市公司发行的可流通股票,不超 致的投资组合超过上述约定的 该公司可流通股票的 15%; 比例不在限制之内,但基金管理 6、 本基金管理人管理的全部投资组合 人应在合理期限内进行调整,以 持有一家上市公司发行的可流通股票, 达到标准。 不超过该公司可流通股票的 30%; 7、 本基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不得超过本基金资产净值 的 15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; 8、 现金或到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金及应收 申购款等; 9、 本基金与私募类证券资管产品及中 国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致。 由于基金规模或市场的变化导致的投资 组合超过上述约定的比例不在限制之 内,但除上述第 7、8、9 项外,基金管 理人应在合理期限内进行调整,以达到 标准。 (六) 暂停估值的情况 (六) 暂停估值的情况 3、中国证监会认定的其它情形。 3、 当前一估值日基金资产净值 50%以 二 十 上的资产出现无可参考的活跃市场价 一、基 格且采用估值技术仍导致公允价值存 金 资 在重大不确定性时,经与基金托管人协 产 估 商确认后,基金管理人应当暂停基金估 值 值; 4、 法律法规、中国证监会认定的其它 情形。 二 十 (三)定期报告 (三)定期报告 五、基 基金合同生效不足两个月 基金合同生效不足两个月的,基金 金 的 的,基金管理人可以不编制当期 管理人可以不编制当期季度报告、半年 信 息 季度报告、半年度报告或者年度 度报告或者年度报告。 301  流动性修改对照表 披露 报告。 基金管理人应当在基金年度报告和半 (四) 临时报告与公告 年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 26、基金份额上市交易; 报告期内出现单一投资者持有基金份 额比例达到或者超过 20%的情形,为保 障其他投资者的权益,基金管理人至少 应当在基金定期报告“影响投资者决策 的其他重要信息”项下披露该投资者的 类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有 风险,中国证监会认定的特殊情形除 外。 (四)临时报告与公告 26、基金发生涉及基金申购、赎回事项 调整或潜在影响投资者赎回等重大事 项; 27、本基金份额上市交易; (三)上投摩根富林明基金管理 无 三十、 有限公司确认已知悉中国建设 基 金 银行将进行重组,并同意在中国 合 同 建设银行重组改制后,中国建设 的 效 银行在本合同项下的权利义务 力 与 可以由中国建设银行股份有限 修改 公司承继。 上投摩根中国优势证券投资基金托管协议修改前后文对照 表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 托管 名称:上投摩根富林明基金管理 名称:上投摩根基金管理有限公司 协议 有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试 当事 注册地址:上海市浦东富城路 99 验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 人 号震旦国际大楼 20 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试 办公地址:上海市浦东富城路 99 验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 号震旦国际大楼 20 层 法定代表人:陈兵 法定代表人:周有道 经营范围:基金募集、基金销售、资 经营范围:基金管理业务、发起设 产管理和中国证监会许可的其他业 立基金以及经中国证监会批准的 务。 302  流动性修改对照表 其他业务。 注册资本:25000 万元 注册资本:15000 万元 (二)基金托管人 (二)基金托管人 名称:中国建设银行 名称:中国建设银行股份有限公司 法定代表人:张恩照 法定代表人:田国立 成立日期:1954 年 10 月 1 日 成立日期:2004 年 9 月 17 日 组织形式:国有独资 组织形式:股份有限公司 注册资本:851 亿元 注册资本:25001097.748600 万人民 经营范围:吸收人民币存款;发放 币 短期、中期和长期贷款;办理结 经营范围:吸收公众存款;发放短期、 算;办理票据贴现;发行金融债 中期、长期贷款;办理国内外结算; 券;代理发行、代理兑付、承销 办理票据承兑与贴现;发行金融债券; 政府债券;买卖政府债券;从事 代理发行、代理兑付、承销政府债券; 同业拆借;提供信用证服务及担 买卖政府债券、金融债券;从事同业 保;代理收付款项及代理保险业 拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银 务;提供保管箱服务;外汇存款; 行卡业务;提供信用证服务及担保; 外汇贷款;外汇汇款;外币兑付; 代理收付款项及代理保险业务;提供 国际结算;同业外汇拆借;外汇 保管箱服务;经中国银行业监督管理 票据的承兑和贴现;外汇借款; 机构等监管部门批准的其他业务。(企 外汇担保;结汇、售汇;发行和 业依法自主选择经营项目,开展经营 代理发行股票以外的外币有价证 活动;依法须经批准的项目,经相关 券;买卖和代理买卖股票以外的 部门批准后依批准的内容开展经营活 外币有价证券;自营外汇买卖; 动;不得从事本市产业政策禁止和限 代客外汇买卖;外汇信用卡的发 制类项目的经营活动。) 行;代理国外信用卡的发行及付 款;资信调查、咨询、见证业务; 经中国人民银行批准的委托代理 业务及其他业务(包括工程造价 咨询业务)。 八、 无 5、暂停估值的情况 基金 (1)基金投资所涉及的证券交易所遇 资产 法定节假日或因其它原因暂停营业 估 时; 值、 (2)因不可抗力或其它情形致使基金 基金 管理人、基金托管人无法准确评估基 资产 金资产价值时; 净值 (3)当前一估值日基金资产净值 50% 计算 以上的资产出现无可参考的活跃市场 与复 价格且采用估值技术仍导致公允价值 核 存在重大不确定性时,经与基金托管 人协商确认后,基金管理人应当暂停 基金估值; (4)法律法规、中国证监会认定的其 它情形。 303  流动性修改对照表 九、 由于基金规模或市场的变化导致 5、本基金主动投资于流动性受限资产 投资 的投资组合超过上述约定的比例 的市值合计不得超过本基金资产净值 组合 不在限制之内,但管理人应在合理 的 15%; 比例 期限内进行调整,以达到标准。 因证券市场波动、上市公司股票 监控 停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前款所规定 比例限制的,基金管理人不得主动新 增流动性受限资产的投资; 6、现金或到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金及 应收申购款等; 7、本基金与私募类证券资管产品及中 国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致; 8、本基金管理人管理且由本基金托管 人托管的全部开放式基金(包括开放 式基金以及处于开放期的定期开放基 金,完全按照有关指数的构成比例进 行证券投资的开放式基金以及中国证 监会认可的特殊投资组合除外)持有 一家上市公司发行的可流通股票,不 得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理且由本基金托管人 托管的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 30%; 由于基金规模或市场的变化导致的投 资组合超过上述约定的比例不在限制 之内,但除上述第 5、6、7 项外,基 金管理人应在合理期限内进行调整, 以达到标准。 二十 上投摩根富林明基金管理有限公 无 三、 司确认已知悉中国建设银行将进 其他 行重组,并同意在中国建设银行 事项 重组改制后,中国建设银行在本 合同项下的权利义务可以由中国 建设银行股份有限公司承继。 304  流动性修改对照表 上投摩根中小盘混合型证券投资基金基金合同修改前后文 对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 (一)订立本基金合同的目的、 (一)订立本基金合同的目的、依据 前言 依据和原则 和原则 2.订立本基金合同的依据是《中 2.订立本基金合同的依据是《中华人 华人民共和国合同法》(以下简称 民共和国合同法》(以下简称“《合同 “《合同法》”)、《中华人民共 法》”)、《中华人民共和国证券投资 和国证券投资基金法》(以下简称 基金法》(以下简称“《基金法》”)、 “《基金法》”)、《证券投资基 《证券投资基金运作管理办法》(以下 金运作管理办法》(以下简称“《运简称“《运作办法》”)、《证券投资 作办法》”)、《证券投资基金销 基金销售管理办法》(以下简称“《销 售管理办法》(以下简称“《销售 售办法》”)、《证券投资基金信息披 办法》”)、《证券投资基金信息 露管理办法》(以下简称“《信息披露 披露管理办法》(以下简称“《信 办法》”)、《公开募集开放式证券投 息披露办法》”)和其他有关法律 资基金流动性风险管理规定》和其他 法规。 有关法律法规。 二、 无 13.《流动性风险管理规定》:指中 释义 国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同 年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对其不时做出的修订 54.流动性受限资产:指由于法律法 规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议约定 有条件提前支取的银行存款)、停牌 股票、流通受限的新股及非公开发行 股票、资产支持证券、因发行人债务 违约无法进行转让或交易的债券等 六、 (五)申购和赎回的金额 (五)申购和赎回的金额 基金 无 4.当接受申购申请对存量基金份额持 份额 有人利益构成潜在重大不利影响时, 的申 基金管理人应当采取设定单一投资者 购与 申购金额上限或基金单日净申购比例 赎回 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购 等措施,切实保护存量基金份额持有 人的合法权益。具体规定请参见相关 公告。 (六)申购和赎回的价格、费用及 (六)申购和赎回的价格、费用及其用 305  流动性修改对照表 其用途 途 5.赎回费用由赎回基金份额的基 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份 金份额持有人承担,在基金份额 额持有人承担,在基金份额持有人赎 持有人赎回基金份额时收取。不 回基金份额时收取。本基金将对持续 低于赎回费总额的 25%应归基金 持有期少于 7 日的投资者收取不低于 财产,其余用于支付注册登记费 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额 和其他必要的手续费。 计入基金财产;除此之外,不低于赎 回费总额的 25%应归基金财产,其余用 于支付注册登记费和其他必要的手续 费。 (七)拒绝或暂停申购的情形 (七)拒绝或暂停申购的情形 无 6.基金管理人接受某笔或者某些申购 发生上述暂停申购情形时,基金 申请有可能导致单一投资者持有基金 管理人应当根据有关规定在指定 份额的比例达到或者超过 50%,或者变 媒体上刊登暂停申购公告。如果 相规避 50%集中度的情形时; 投资人的申购申请被拒绝,被拒 7.当前一估值日基金资产净值 50%以 绝的申购款项将退还给投资人。 上的资产出现无可参考的活跃市场价 在暂停申购的情况消除时,基金 格且采用估值技术仍导致公允价值存 管理人应及时恢复申购业务的办 在重大不确定性时,经与基金托管人 理。 协商确认后,基金管理人应当采取暂 停接受基金申购申请的措施; 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停 申购情形之一且基金管理人决定暂停 基金投资者的申购申请时,基金管理 人应当根据有关规定在指定媒体上刊 登暂停申购公告。如果投资人的申购 申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退 还给投资人。在暂停申购的情况消除 时,基金管理人应及时恢复申购业务 的办理。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项 款项的情形 的情形 无 5.当前一估值日基金资产净值 50%以 上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人 协商确认后,基金管理人应当采取延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施。 (九)巨额赎回的情形及处理方 (九)巨额赎回的情形及处理方式 式 2.巨额赎回的处理方式 2.巨额赎回的处理方式 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基 无 金份额持有人的赎回申请超过上一开 放日基金总份额的 20%,基金管理人有 306  流动性修改对照表 权先行对该单个基金份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实施延期办 理。而对该单个基金份额持有人 20% 以内(含 20%)的赎回申请与当日其他 投资者的赎回申请按前述条款处理, 具体见相关公告。 (一)基金管理人 (一)基金管理人 七、 住所:上海市浦东富城路 99 号震 住所:中国(上海)自由贸易试验区 基金 旦国际大楼 20 层 富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 合同 办公地址:上海市浦东富城路 99 办公地址:中国(上海)自由贸易试 当事 号震旦国际大楼 20 层 验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 人及 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 权利 注册资本:1.5 亿元人民币 注册资本:2.5 亿元人民币 义务 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 十 (二)投资范围 (二)投资范围 二、 本基金投资具有良好流动性的金 本基金投资具有良好流动性的金融工 基金 融工具,投资范围包括国内依法 具,投资范围包括国内依法发行上市 的投 发行上市的 A 股、国债、金融债、 的 A 股、国债、金融债、企业债、央 资 企业债、央行票据、可转换债券、 行票据、可转换债券、权证及国家证 权证及国家证券监管机构允许基 券监管机构允许基金投资的其它金融 金投资的其它金融工具。其中, 工具。其中,股票投资的比例范围为 股票投资的比例范围为基金资产 基金资产的 60%-95%;债券、权证、 的 60%-95%;债券、权证、货币 货币市场工具及国家证券监管机构允 市场工具及国家证券监管机构允 许基金投资的其他金融工具占基金资 许基金投资的其他金融工具占基 产的比例范围为 5-40%。现金或者到期 金资产的比例范围为 5-40%。现金 日在一年以内的政府债券占基金资产 或者到期日在一年以内的政府债 净值的比例不低于 5%,其中现金不包 券占基金资产净值的比例不低于 括结算备付金、存出保证金、应收申 5%。本基金将不低于 80%的股票资 购款等。本基金将不低于 80%的股票资 产投资于中小盘股票。 产投资于中小盘股票。 (六)投资限制 (六)投资限制 1.组合限制 1.组合限制 (15)保持不低于基金资产净值 (2)本基金管理人管理的全部开放式 5%的现金或者到期日在一年以 基金持有一家上市公司发行的可流通 内的政府债券; 股票,不超 过该公司可流通股票的 15%; 因证券市场波动、上市公司合并、 (3)本基金管理人管理的全部投资组 基金规模变动、股权分置改革中 合持有一家上市公司发行的可流通股 支付对价等基金管理人之外的因 票,不超过该公司可流通股票的 30%; 素致使基金投资比例不符合上述 (17)保持不低于基金资产净值 5%的 规定投资比例的基金管理人应当 现金或者到期日在一年以内的政府债 在 10 个交易日内进行调整。 券,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等; 307  流动性修改对照表 (18)本基金投资于流动性受限资产 的市值合计不得超过本基金资产净值 的 15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押 品的资质要求应当与基金合同约定的 投资范围保持一致; 因证券市场波动、上市公司合并、基 金规模变动、股权分置改革中支付对 价等基金管理人之外的因素致使基金 投资比例不符合上述规定投资比例 的,除上述第(14)、(17)、(18)、 (19)条所述情况外,基金管理人应 当在 10 个交易日内进行调整。 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 4.中国证监会认定的其它情形。 4.当前一估值日基金资产净值 50%以 十四、 上的资产出现无可参考的活跃市场价 基金 格且采用估值技术仍导致公允价值存 资产 在重大不确定性时,经与基金托管人 估值 协商确认后,应当暂停基金估值; 5.法律法规、中国证监会认定的其它 情形。 十 (七)基金年度报告、基金半年 (七)基金年度报告、基金半年度报 八、 度报告、基金季度报告 告、基金季度报告 基金 的信 无 基金管理人应当在基金年度报告和半 息披 (八)临时报告与公告 年度报告中披露基金组合资产情况及 露 其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份 额比例达到或者超过 20%的情形,为保 障其他投资者的权益,基金管理人至 少应当在基金定期报告“影响投资者 决策的其他重要信息”项下披露该投 资者的类别、报告期末持有份额及占 比、报告期内持有份额变化情况及产 品的特有风险,中国证监会认定的特 殊情形除外。 (八)临时报告与公告 308  流动性修改对照表 26.本基金发生涉及基金申购、赎回 事项调整或潜在影响投资者赎回等重 大事项; 上投摩根中小盘混合型证券投资基金托管协议修改前后文 对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 注册地址:上海市浦东富城路 注册地址:中国(上海)自由贸易试验 托管 99 号震旦国际大楼 20 层 区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 协议 办公地址:上海市浦东富城路 办公地址:中国(上海)自由贸易试验 当事 99 号震旦国际大楼 20 层 区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 人 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 注册资本:1.5 亿元人民币 注册资本:2.5 亿元人民币 经营范围:从事基金管理业务、 经营范围:基金募集、基金销售、资产 发起设立基金以及经中国证监 管理和中国证监会许可的其他业务。 会批准的其它业务 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:田国立 法定代表人:王洪章 三、 (一)基金托管人根据有关法律 (一)基金托管人根据有关法律法规的 基金 法规的规定及基金合同的约定, 规定及基金合同的约定,对基金投资范 托管 对基金投资范围、投资对象进行 围、投资对象进行监督 人对 监督 本基金投资具有良好流动性的金融工 基金 本基金投资具有良好流动性的 具,投资范围包括国内依法发行上市的 管理 金融工具,投资范围包括国内依 A 股、国债、金融债、企业债、央行票 人的 法发行上市的 A 股、国债、金融 据、可转换债券、权证及国家证券监管 业务 债、企业债、央行票据、可转换 机构允许基金投资的其它金融工具。其 监督 债券、权证及国家证券监管机构 中,股票投资的比例范围为基金资产的 和核 允许基金投资的其它金融工具。 60%-95%;债券、权证、货币市场工具 查 其中,股票投资的比例范围为基 及国家证券监管机构允许基金投资的其 金资产的 60%-95%;债券、权 他金融工具占基金资产的比例范围为 证、货币市场工具及国家证券监 5-40%。现金或者到期日在一年以内的政 管机构允许基金投资的其他金 府债券占基金资产净值的比例不低于 融工具占基金资产的比例范围 5%,其中现金不包括结算备付金、存出 为 5-40%。现金或者到期日在一 保证金、应收申购款等。本基金将不低 年以内的政府债券占基金资产 于 80%的股票资产投资于中小盘股票。 净值的比例不低于 5%。本基金 将不低于 80%的股票资产投资于 309  流动性修改对照表 中小盘股票。 (二)基金托管人根据有关法律 (二)基金托管人根据有关法律法规的 法规的规定及基金合同的约定, 规定及基金合同的约定,对基金投资、 对基金投资、融资比例进行监 融资比例进行监督。基金托管人按下述 督。基金托管人按下述比例和调 比例和调整期限进行监督: 整期限进行监督: (15)保持不低于基金资产净值 5%的现 (15)保持不低于基金资产净值 金或者到期日在一年以内的政府债券, 百分之五的现金或者到期日在 其中现金不包括结算备付金、存出保证 一年以内的政府债券; 金、应收申购款等; 因证券市场波动、上市公司合 (16)本基金投资于流动性受限资产的市 并、基金规模变动、股权分置改 值合计不得超过本基金资产净值的 革中支付对价等基金管理人之 15%。 外的因素致使基金投资比例不 因证券市场波动、上市公司股票停牌、 符合上述规定投资比例的,基金 基金规模变动等基金管理人之外的因素 管理人应当在 10 个交易日内进 致使基金不符合前款所规定比例限制 行调整 的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (17)本基金与私募类证券资管产品及中 国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的,可接受质押品的资质 要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; (18)本基金管理人管理且由本基金托管 人托管的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金, 完全按照有关指数的构成比例进行证券 投资的开放式基金以及中国证监会认可 的特殊投资组合除外)持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 15%;本基金管理人 管理且由本基金托管人托管的全部投资 组合持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 因证券市场波动、上市公司合并、基金 规模变动、股权分置改革中支付对价等 基金管理人之外的因素致使基金投资比 例不符合上述规定投资比例的,除上述 第(12)、(15)、(16)、(17)项 所述情况外,基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整。 八、 (四)暂停估值与公告基金份额 (四)暂停估值与公告基金份额净值的 基金 净值的情形 情形 资产 (4)中国证监会和基金合同认 (4)当前一估值日基金资产净值 50% 310  流动性修改对照表 净值 定的其他情形。 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 计算 格且采用估值技术仍导致公允价值存在 和会 重大不确定性时,经与基金托管人协商 计核 确认后,应当暂停基金估值; 算 (5)法律法规、中国证监会和基金合同 认定的其他情形。 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金合同修 改前后文对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 (一)订立本基金合同的目的、依 (一)订立本基金合同的目的、依据和原 前言 据和原则 则 2.订立本基金合同的依据是《中 2.订立本基金合同的依据是《中华人民 华人民共和国合同法》(以下简 共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 称“《合同法》”)、《中华人 《中华人民共和国证券投资基金法》(以 民共和国证券投资基金法》(以 下简称“《基金法》”)、《证券投资基 下简称“《基金法》”)、《证 金运作管理办法》(以下简称“《运作办 券投资基金运作管理办法》(以 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 下简称“《运作办法》”)、《证 (以下简称“《销售办法》”)、《证券 券投资基金销售管理办法》(以 投资基金信息披露管理办法》(以下简称 下简称“《销售办法》”)、《证 “《信息披露办法》”) 、《公开募集 券投资基金信息披露管理办法》 开放式证券投资基金流动性风险管理规 (以下简称“《信息披露办法》”) 定》和其他有关法律法规。 和其他有关法律法规。 二、 无 13.《流动性风险管理规定》:指中国证 释义 监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 54.流动性受限资产:指由于法律法规、 监管、合同或操作障碍等原因无法以合 理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与 银行定期存款(含协议约定有条件提前 支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 311  流动性修改对照表 六、 (五)申购和赎回的金额 (五)申购和赎回的金额 基金 无 4.当接受申购申请对存量基金份额持有 份额 人利益构成潜在重大不利影响时,基金 的申 管理人应当采取设定单一投资者申购金 购与 额上限或基金单日净申购比例上限、拒 赎回 绝大额申购、暂停基金申购等措施,切 实保护存量基金份额持有人的合法权 益。具体规定请参见招募说明书或相关 公告。 (六)申购和赎回的价格、费用及 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 其用途 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额 5.赎回费用由赎回基金份额的 持有人承担,在基金份额持有人赎回基 基金份额持有人承担,在基金份 金份额时收取。本基金将对持续持有期 额持有人赎回基金份额时收取。 少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎 不低于赎回费总额的 25%应归 回费,并将上述赎回费全额计入基金财 基金财产,其余用于支付注册登 产;除此之外,不低于赎回费总额的 25% 记费和其他必要的手续费。 应归基金财产,其余用于支付注册登记 费和其他必要的手续费。 (七)拒绝或暂停申购的情形 (七)拒绝或暂停申购的情形 6.基金管理人接受某笔或者某些申购申 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂 请有可能导致单一投资者持有基金份额 停申购情形时,基金管理人应当 的比例达到或者超过 50%,或者变相规 根据有关规定在指定媒体上刊 避 50%集中度的情形时。 登暂停申购公告。如果投资人的 7.当前一估值日基金资产净值 50%以上 申购申请被拒绝,被拒绝的申购 的资产出现无可参考的活跃市场价格且 款项将退还给投资人。在暂停申 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 购的情况消除时,基金管理人应 不确定性时,经与基金托管人协商确认 及时恢复申购业务的办理。 后,基金管理人应当采取暂停接受基金 申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申 购情形时,基金管理人应当根据有关规 定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 申购款项将退还给投资人。在暂停申购 的情况消除时,基金管理人应及时恢复 申购业务的办理。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 款项的情形 形 无 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上 的资产出现无可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当采取延缓支付赎回 312  流动性修改对照表 款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 (九)巨额赎回的情形及处理方 (九)巨额赎回的情形及处理方式 式 2.巨额赎回的处理方式 2.巨额赎回的处理方式 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金 无 份额持有人的赎回申请超过上一开放日 基金总份额的 20%,基金管理人有权先 行对该单个基金份额持有人超出 20%以 上的部分赎回申请实施延期办理,而对 该单个基金份额持有人 20%以内(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者的赎 回申请按前述条款处理,具体见相关公 告。 七、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 住所:上海市浦东富城路 99 号 住所:中国(上海)自由贸易试验区富 合同 震旦国际大楼 20 层 城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 当事 办公地址:上海市浦东富城路 办公地址:中国(上海)自由贸易试验 人及 99 号震旦国际大楼 20 层 区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 权利 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 义务 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万 捌仟玖佰零捌万肆仟元 柒仟肆佰捌拾陆元 十 (二)投资范围 (二)投资范围 二、 本基金投资于现金或者到 本基金投资于现金或者到期日在一 基金 期日在一年以内的政府债券不 年以内的政府债券不低于基金资产净值 的投 低于基金资产净值 5%。 5%,其中现金不包括结算备付金、存出 资 保证金、应收申购款等。 (六)投资限制 (六)投资限制 1.组合限制 1.组合限制 (9)保持不低于基金资产净值 (3)本基金投资于流动性受限资产的市 5%的现金或者到期日在一年以 值合计不得超过本基金资产净值的 内的政府债券; 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、 因证券市场波动、上市公司合 基金规模变动等基金管理人之外的因素 并、基金规模变动、股权分置改 致使基金不符合前款所规定比例限制 革中支付对价等基金管理人之 的,基金管理人不得主动新增流动性受 外的因素致使基金投资比例不 限资产的投资; 符合上述规定投资比例的,基金 (10)保持不低于基金资产净值 5%的现 管理人应当在 10 个交易日内进 金或者到期日在一年以内的政府债券, 行调整。 其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等; (13)本基金与私募类证券资管产品及中 国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的,可接受质押品的资质 313  流动性修改对照表 要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致。 因证券市场波动、上市公司合并、基金 规模变动、股权分置改革中支付对价等 基金管理人之外的因素致使基金投资比 例不符合上述规定投资比例或投资限制 的,除上述第(3)、(9)、(10)、 (13)条所述情况外,基金管理人应当 在 10 个交易日内进行调整。 十 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 四、 3.中国证监会和基金合同认定 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上 基金 的其它情形。 的资产出现无可参考的活跃市场价格且 资产 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 的估 不确定性时,并且经与托管人协商确认 值 后; 4.法律法规、中国证监会和基金合同认 定的其它情形。 十 (七)基金年度报告、基金半年度 (七)基金年度报告、基金半年度报告、 八、 报告、基金季度报告 基金季度报告 基金 无 5.基金管理人应当在基金年度报告和半 的信 (八)临时报告与公告 年度报告中披露基金组合资产情况及其 息披 流动性风险分析等。 露 6.报告期内出现单一投资者持有基金份 额比例达到或超过 20%的情形,为保障 其他投资者的权益,基金管理人至少应 当在基金定期报告“影响投资者决策的 其他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告期 内持有份额变化情况及产品的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (八)临时报告与公告 26.本基金发生涉及基金申购、赎回事项 调整或潜在影响投资者赎回等重大事 项; 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金托管协议修 改前后文对照表 章节 原文条款 修改后条款 314  流动性修改对照表 内容 内容 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 注册地址:上海市富城路 99 号 20 注册地址:中国(上海)自由贸易试 托管 楼 验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 协议 办公地址:上海市富城路 99 号 20 办公地址:中国(上海)自由贸易试 当事 楼 验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 人 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒 玖佰零捌万肆仟元 万柒仟肆佰捌拾陆元 三、 (一) (一) 基金 本基金投资于现金或者到期 本基金投资于现金或者到期日在 托管 日在一年以内的政府债券不低于 一年以内的政府债券不低于基金资产 人对 基金资产净值 5%。 净值 5%,其中现金不包括结算备付 基金 金、存出保证金、应收申购款等。 管理 (二)基金托管人根据有关法律法 (二)基金托管人根据有关法律法规 人的 规的规定及基金合同的约定,对基 的规定及基金合同的约定,对基金投 业务 金投资、融资比例进行监督。基金 资、融资比例进行监督。基金托管人 监督 托管人按下述比例和调整期限进 按下述比例和调整期限进行监督: 和核 行监督: (2)本基金投资于流动性受限资产的 查 (8)保持不低于基金资产净值 5% 市值合计不得超过本基金资产净值的 的现金或者到期日在一年以内的 15%。 政府债券; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因 因证券市场波动、上市公司合并、 素致使基金不符合前款所规定比例限 基金规模变动、股权分置改革中支 制的,基金管理人不得主动新增流动 付对价等基金管理人之外的因素 性受限资产的投资; 致使基金投资比例不符合上述规 (9)保持不低于基金资产净值 5%的现 定投资比例的,基金管理人应当在 金或者到期日在一年以内的政府债 10 个交易日内进行调整。 券,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等; (11)本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与基金合同约定的投 资范围保持一致。 因证券市场波动、上市公司合并、基 金规模变动、股权分置改革中支付对 价等基金管理人之外的因素致使基金 投资比例不符合上述规定投资比例或 投资限制的,除上述第(2)、(7)、(9)、 315  流动性修改对照表 (11)条所述情况外,基金管理人应当 在 10 个交易日内进行调整。 八、 (四)暂停估值与公告基金份额净 (四)暂停估值与公告基金份额净值 基金 值的情形 的情形 资产 (4)中国证监会和基金合同认定 (3)当前一估值日基金资产净值 50% 净值 的其他情形。 以上的资产出现无可参考的活跃市场 计算 价格且采用估值技术仍导致公允价值 和会 存在重大不确定性时,并且经与托管 计核 人协商确认后; 算 (5)法律法规、中国证监会和基金合 同认定的其他情形。 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同 修改前后文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 内容 内容 第 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 部 2、订立本基金合同的依据是《中华人 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 分 民共和国合同法》(以下简称“《合同 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 前 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下 言 金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券 简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管 投资基金运作管理办法》(以下简称 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投 “《运作办法》”)、《证券投资基金销售 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 《证券投资基金信息披露管理办法》 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性 (以下简称“《信息披露办法》”)和其他 风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 有关法律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 二 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 部 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 分 管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 释 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 义 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持 316  流动性修改对照表 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 部 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 分 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单 基 日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 金 申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 份 合法权益。具体规定请参见相关公告。 额 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 的 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 申 额持有人承担,在基金份额持有人赎回 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 购 基金份额时收取。不低于赎回费总额的 取。本基金将对持续持有期少于 7 日的投资 与 25%应归基金财产,其余用于支付登记 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回 赎 费和其他必要的手续费。 费全额计入基金财产;除此之外,不低于赎回 回 费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付登 记费和其他必要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 申购情形时,基金管理人应当根据有关 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的 规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。 情形时。 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 的申购款项本金将退还给投资人。在暂 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 停申购的情况消除时,基金管理人应及 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 时恢复申购业务的办理。 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 停接受基金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购 情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定 媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购 申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给 投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理 人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 形 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 无 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采 取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 317  流动性修改对照表 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基金 份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实 施延期办理。而对该单个基金份额持有人 20% 以内(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者 的赎回申请按前述条款处理,具体见相关公 告。 第 一、基金管理人 一、基金管理人 七 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 部 住所:上海市浦东富城路 99 号震旦国 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 分 际大楼 20 层 99 号震旦国际大楼 25 楼 基 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 金 联系电话:021-38794999 联系电话:021-20628000 合 二、基金托管人 二、基金托管人 同 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 当 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 事 人 及 权 利 义 务 第 二、投资范围 二、投资范围 十 基金的投资组合比例为:股票等权益类 基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占 二 资产占基金资产的 0%-95%;其余资产 基金资产的 0%-95%;其余资产投资于债券、 部 投资于债券、货币市场工具、权证、资 货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工 分 产支持证券等金融工具;权证投资占基 具;权证投资占基金资产净值的 0-3%;每个 基 金资产净值的 0-3%;每个交易日日终 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 金 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内 的 证金后,保持现金或到期日在一年期以 的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中 投 内的政府债券不低于基金资产净值的 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 资 5%。 购款等。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (20)本基金每个交易日日终在扣除股 (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市 指期货合约需缴纳的交易保证金后,应 值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 当保持不低于基金资产净值 5%的现金 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规 或到期日在一年以内的政府债券。 模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得 因证券、期货市场波动、上市公司合并、 主动新增流动性受限资产的投资; 基金规模变动、股权分置改革中支付对 (21)本基金每个交易日日终在扣除股指期货 价等基金管理人之外的因素致使基金 合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于 投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内 基金管理人应当在 10 个交易日内进行 的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存 318  流动性修改对照表 调整。 出保证金及应收申购款等。 (23)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金 合同约定的投资范围保持一致; (24)本基金管理人管理的全部开放式基金持 有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该 公司可流通股票的 15%; (25)本基金管理人管理的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票,不超过该公 司可流通股票的 30%; 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金 规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 述规定投资比例的,除上述第(11)、(14)、 (21)、(23)项外,基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整。 第 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 十 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 四 4、中国证监会和基金合同认定的其它 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 部 情形。 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 分 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 基 停基金估值; 金 资 5、法律法规、中国证监会和基金合同认定的 产 其它情形。 估 值 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年度报 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 八 告、基金半年度报告和基金季度报告 金半年度报告和基金季度报告 部 无 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 分 (七)临时报告 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 基 无 分析等。 金 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 的 达到或者超过 20%的情形,为保障其他投资者 信 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 息 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披露 披 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 露 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 26、基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或 319  流动性修改对照表 潜在影响投资者赎回等重大事项; 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议 修改前后文对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 注册地址:上海市浦东富城路 99 号震 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富 托管 旦国际大楼 20 层 城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富 协议 办公地址:上海市浦东富城路 99 号震 城路 99 号震旦国际大楼 25 层 当事 旦国际大楼 20 层 法定代表人:陈兵 人 法定代表人:陈开元 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:田国立 法定代表人:王洪章 三、 (一) (一) 基金 基金的投资组合比例为:股票等权益 基金的投资组合比例为:股票等权益类资产 托管 类资产占基金资产的 0%-95%;其余资 占基金资产的 0%-95%;其余资产投资于债 人对 产投资于债券、货币市场工具、权证、 券、货币市场工具、权证、资产支持证券等 基金 资产支持证券等金融工具;权证投资 金融工具;权证投资占基金资产净值的 管理 占基金资产净值的 0-3%;每个交易日 0-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约 人的 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日 业务 易保证金后,保持现金或到期日在一 在一年期以内的政府债券不低于基金资产 监督 年期以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 和核 净值的 5%。 存出保证金、应收申购款等。 查 (二)基金托管人根据有关法律法规 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定 的规定及《基金合同》的约定,对基 及《基金合同》的约定,对基金投资、融资 金投资、融资比例进行监督。基金托 比例进行监督。基金托管人按下述比例和调 管 人 按下 述比 例和 调整期 限 进行 监 整期限进行监督: 督: 12.本基金主动投资于流动性受限资产的市 17. 本基金在每个交易日日终在扣除 值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 股 指 期货 合约 需缴 纳的交 易 保证 金 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 规模变动等基金管理人之外的因素致使基 的现金或到期日在一年以内的政府债 金不符合前款所规定比例限制的,基金管理 券; 人不得主动新增流动性受限资产的投资; 18.本基金在每个交易日日终在扣除股指期 因证券、期货市场波动、上市公司合 货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不 并、基金规模变动、股权分置改革中 低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一 支付对价等基金管理人之外的因素致 年以内的政府债券,其中现金不包括结算备 使基金投资比例不符合上述规定投资 付金、存出保证金及应收申购款等; 比例的,基金管理人应当在 10 个交易 20. 本基金与私募类证券资管产品及中国 320  流动性修改对照表 日内进行调整。法律法规另有规定的, 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 从其规定。基金管理人应当自基金合 回购交易的,可接受质押品的资质要求应当 同生效之日起 6 个月内使基金的投资 与基金合同约定的投资范围保持一致; 组合比例符合基金合同的有关约定。 21. 本基金管理人管理且由本基金托管人 基金托管人对基金的投资的监督与检 托管的全部开放式基金(包括开放式基金以 查自本基金合同生效之日起开始。 及处于开放期的定期开放基金,完全按照有 关指数的构成比例进行证券投资的开放式 基金以及中国证监会认可的特殊投资组合 除外)持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理且由本基金托管人 托管的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的 30%; 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基 金规模变动、股权分置改革中支付对价等基 金管理人之外的因素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例的,除上述第(8)、 (12)、(18)、(20)项外,基金管理人应当 在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有 规定的,从其规定。基金管理人应当自基金 合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合 比例符合基金合同的有关约定。基金托管人 对基金的投资的监督与检查自本基金合同 生效之日起开始。 八、 (四)暂停估值与公告基金份额净值 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金 的情形 3. 当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 4.中国证监会和《基金合同》认定的其 净值 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 他情形。 计算 性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 和会 理人应当暂停基金估值; 计核 算 5.法律法规、中国证监会和《基金合同》认 定的其他情形。 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金基金合同修改前后 文对照表 章 原文条款 修改后条款 节 内容 内容 第 一、订立本基金合同的目的、依据 一、订立本基金合同的目的、依据和原 321  流动性修改对照表 一 和原则 则 部 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中华人 分 华人民共和国合同法》(以下简称 民共和国合同法》(以下简称“《合同 前 “《合同法》”)、《中华人民共 法》”)、《中华人民共和国证券投资 言 和国证券投资基金法》(以下简称 基金法》(以下简称“《基金法》”)、 “《基金法》”)、《公开募集证 《公开募集证券投资基金运作管理办 券投资基金运作管理办法》(以下 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 简称“《运作办法》”)、《证券 券投资基金销售管理办法》(以下简称 投资基金销售管理办法》(以下简 “《销售办法》”)、《证券投资基金 称“《销售办法》”)、《证券投 信息披露管理办法》(以下简称“《信 资基金信息披露管理办法》(以下 息披露办法》”)、《公开募集开放式 简称“《信息披露办法》”)和其 证券投资基金流动性风险管理规定》和 他有关法律法规。 其他有关法律法规。 第 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国 二 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 部 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证 分 券投资基金流动性风险管理规定》及颁 释 布机关对其不时做出的修订 义 51、流动性受限资产:指由于法律法规、 监管、合同或操作障碍等原因无法以合 理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与 银行定期存款(含协议约定有条件提前 支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 第 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 六 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持 部 有人利益构成潜在重大不利影响时,基 分 金管理人应当采取设定单一投资者申 基 购金额上限或基金单日净申购比例上 金 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 份 施,切实保护存量基金份额持有人的合 额 法权益。具体规定请参见相关公告。 的 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其 申 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 用途 购 额持有人承担,在基金份额持有人赎回 5、赎回费用由赎回基金份额的基 与 基金份额时收取。本基金将对持续持有 金份额持有人承担,在基金份额持 赎 期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 有人赎回基金份额时收取。赎回费 回 的赎回费,并将上述赎回费全额计入基 用纳入基金财产的比例详见招募 金财产;除此之外的赎回费率以及赎回 说明书,未归入基金财产部分用于 费用纳入基金财产的比例详见招募说 支付登记费和其他必要的手续费。 明书,未归入基金财产部分用于支付登 322  流动性修改对照表 记费和其他必要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 无 6、基金管理人接受某笔或者某些申购 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停 申请有可能导致单一投资者持有基金 申购情形之一且基金管理人决定 份额的比例达到或者超过 50%,或者变 暂停基金投资者的申购申请时,基 相规避 50%集中度的情形时; 金管理人应当根据有关规定在指 7、当前一估值日基金资产净值 50%以 定媒介上刊登暂停申购公告。如果 上的资产出现无可参考的活跃市场价 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝 格且采用估值技术仍导致公允价值存 的申购款项本金将退还给投资人。 在重大不确定性时,经与基金托管人协 在暂停申购的情况消除时,基金管 商确认后,基金管理人应当采取暂停接 理人应及时恢复申购业务的办理。 受基金申购申请的措施; 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停 申购情形之一且基金管理人决定暂停 基金投资者的申购申请时,基金管理人 应当根据有关规定在指定媒介上刊登 暂停申购公告。如果投资人的申购申请 被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还 给投资人。在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办 理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 的情形 形 无 6、当前一估值日基金资产净值 50%以 上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取延缓支 付赎回款项或暂停接受基金赎回申请 的措施; 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金 份额持有人的赎回申请超过上一开放 日基金总份额的 20%,基金管理人有权 先行对该单个基金份额持有人超出 20% 以上的部分赎回申请实施延期办理。而 对该单个基金份额持有人 20%以内(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者的 赎回申请按前述条款处理,具体见相关 公告。 第七 一、基金管理人 一、基金管理人 部分 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 基金 住所:上海市浦东富城路 99 号震 住所:中国(上海)自由贸易试验区富 323  流动性修改对照表 合同 旦国际大楼 20 层 城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 当事 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 人及 联系电话:021-38794999 联系电话:021-20628000 权利 二、基金托管人 二、基金托管人 义务 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 第 二、投资范围 二、投资范围 十 二 基金的投资组合比例为:股票资产 基金的投资组合比例为:股票资产占基 部 占基金资产的 80%-95%,投资于卓 金资产的 80%-95%,投资于卓越制造相 分 越制造相关行业股票的比例不低 关行业股票的比例不低于非现金基金 基 于非现金基金资产的 80%;其余资 资产的 80%;其余资产投资于债券、货 金 产投资于债券、货币市场工具、权 币市场工具、权证、资产支持证券等金 的 证、资产支持证券等金融工具;权 融工具;权证占基金资产净值的 0-3%; 投 证占基金资产净值的 0-3%;每个交 每个交易日日终在扣除股指期货保证 资 易日日终在扣除股指期货保证金 金后,现金或到期日在一年期以内的政 后,现金或到期日在一年期以内的 府债券不低于基金资产净值的 5%,其中 政府债券不低于基金资产净值的 现金不包括结算备付金、存出保证金、 5%。 应收申购款等。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (20)本基金每个交易日日终在扣 (4)本基金管理人管理的全部开放式基 除股指期货合约需缴纳的交易保 金持有一家上市公司发行的可流通股 证金后,应当保持不低于基金资产 票,不超过该公司可流通股票的 15%; 净值 5%的现金或到期日在一年以 (5)本基金管理人管理的全部投资组合 内的政府债券。 持有一家上市公司发行的可流通股票, 不超过该公司可流通股票的 30%; 因证券市场波动、证券发行人合 (17)本基金投资于流动性受限资产的 并、基金规模变动等基金管理人之 市值合计不得超过本基金资产净值的 外的因素致使基金投资不符合上 15%; 述规定投资比例的,基金管理人应 因证券市场波动、上市公司股票停牌、 当在 10 个交易日内进行调整,但 基金规模变动等基金管理人之外的因 中国证监会规定的特殊情形除外。 素致使基金不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (23)本基金每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,应 当保持不低于基金资产净值 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等; (26)本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对 324  流动性修改对照表 手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致; 因证券市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资不符合上述规定投资比 例的,除上述(13)、(17)、(23)、 (26)条所述情况外,基金管理人应当 在 10 个交易日内进行调整,但中国证 监会规定的特殊情形除外。 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 第十 3、中国证监会和基金合同认定的 3、当前一估值日基金资产净值 50%以 四部 其它情形。 上的资产出现无可参考的活跃市场价 分基 格且采用估值技术仍导致公允价值存 金资 在重大不确定性时,经与基金托管人协 产估 商确认后,应当暂停基金估值; 值 4、法律法规、中国证监会和基金合同 认定的其它情形。 第 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 十 (六)基金定期报告,包括基金年 (六)基金定期报告,包括基金年度报 八 度报告、基金半年度报告和基金季 告、基金半年度报告和基金季度报告 部 度报告 分 基金管理人应当在基金年度报告和半 基 无 年度报告中披露基金组合资产情况及 金 (七)临时报告 其流动性风险分析等。 的 报告期内出现单一投资者持有基金份 信 额比例达到或者超过 20%的情形,为保 息 障其他投资者的权益,基金管理人至少 披 应当在基金定期报告“影响投资者决策 露 的其他重要信息”项下披露该投资者的 类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有 风险,中国证监会认定的特殊情形除 外。 (七)临时报告 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重大 事项; 325  流动性修改对照表 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金托管协议修改前后 文对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 注册地址:上海市浦东富城路 99 注册地址:中国(上海)自由贸易试 托管 号震旦国际大楼 20 层 验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 协议 办公地址:上海市浦东富城路 99 办公地址:中国(上海)自由贸易试 当事 号震旦国际大楼 20 层 验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 人 法定代表人:陈开元 法定代表人:陈兵 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:郭树清 法定代表人:田国立 三、 (一)基金托管人根据有关法律 (一)基金托管人根据有关法律法规 基金 法规的规定及基金合同的约定, 的规定及基金合同的约定,对基金投 托管 对基金投资范围、投资对象进行 资范围、投资对象进行监督 人对 监督 基金的投资组合比例为:股票资产占 基金 基金的投资组合比例为:股票资 基金资产的 80%-95%,投资于卓越制造 管理 产占基金资产的 80%-95%,投资于 相关行业股票的比例不低于非现金基 人的 卓越制造相关行业股票的比例不 金资产的 80%;其余资产投资于债券、 业务 低于非现金基金资产的 80%;其余 货币市场工具、权证、资产支持证券 监督 资产投资于债券、货币市场工具、 等金融工具;权证占基金资产净值的 和核 权证、资产支持证券等金融工具; 0-3%;每个交易日日终在扣除股指期 查 权证占基金资产净值的 0-3%;每 货保证金后,现金或到期日在一年期 个交易日日终在扣除股指期货保 以内的政府债券不低于基金资产净值 证金后,现金或到期日在一年期 的 5%,其中现金不包括结算备付金、 以内的政府债券不低于基金资产 存出保证金、应收申购款等。 净值的 5%。 (二)基金托管人根据有关法律 (二)基金托管人根据有关法律法规 法规的规定及《基金合同》的约 的规定及《基金合同》的约定,对基 定,对基金投资、融资比例进行 金投资、融资比例进行监督。基金托 监督。基金托管人按下述比例和 管人按下述比例和调整期限进行监 调整期限进行监督: 督: (17)本基金每个交易日日终在扣 (17)本基金每个交易日日终在扣除股 除股指期货合约需缴纳的交易保 指期货合约需缴纳的交易保证金后, 证金后,应当保持不低于基金资 应当保持不低于基金资产净值 5%的现 产净值 5%的现金或到期日在一年 金或到期日在一年以内的政府债券, 以内的政府债券; 其中现金不包括结算备付金、存出保 因证券市场波动、证券发行人合 证金、应收申购款等; 并、基金规模变动等基金管理人 (20)本基金投资于流动性受限资产的 之外的因素致使基金投资比例不 市值合计不得超过本基金资产净值的 符合上述规定投资比例的,基金 15%。 管理人应当在 10 个交易日内进行 因证券市场波动、上市公司股票停牌、 326  流动性修改对照表 调整,但中国证监会规定的特殊 基金规模变动等基金管理人之外的因 情形除外。 素致使基金不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与基金合同约定的投 资范围保持一致; (22)本基金管理人管理且由本基金 托管人托管的全部开放式基金(包括 开放式基金以及处于开放期的定期开 放基金,完全按照有关指数的构成比 例进行证券投资的开放式基金以及中 国证监会认可的特殊投资组合除外) 持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票 的 15%;本基金管理人管理且由本基金 托管人托管的全部投资组合持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超 过该上市公司可流通股票的 30%; 因证券市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例的,除上述第(8)、(17)、 (20)、(21)项所述情况外,基金管理 人应当在 10 个交易日内进行调整,但 中国证监会规定的特殊情形除外。 八、 (四)暂停估值与公告基金份额 (四)暂停估值与公告基金份额净值 基金 净值的情形 的情形 资产 4.中国证监会和《基金合同》认 4.当前一估值日基金资产净值 50%以 净值 定的其他情形。 上的资产出现无可参考的活跃市场价 计算 格且采用估值技术仍导致公允价值存 和会 在重大不确定性时,经与基金托管人 计核 协商确认后,应当暂停基金估值; 算 5.法律法规、中国证监会和《基金合 同》认定的其他情形。 327