华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：二〇二四年三月二十八日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......1 §2 基金简介......3 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......4 3.1 主要会计数据和财务指标......4 3.2 基金净值表现......5 3.3 过去三年基金的利润分配情况......8 §4 管理人报告......8 §5 托管人报告......16 §6 审计报告......17 §7 年度财务报表 ......19 7.1 资产负债表......19 7.2 利润表......20 7.3 净资产变动表......21 7.4 报表附注......22 §8 投资组合报告 ......54 8.1 期末基金资产组合情况......54 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......55 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......67 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......68 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......68 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......69 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......69 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......69 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......69 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......69 8.12 投资组合报告附注......69 §9 基金份额持有人信息 ......71 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......71 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......71 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......71 §10 开放式基金份额变动......71 §11 重大事件揭示......72 §12 影响投资者决策的其他重要信息......75 §13 备查文件目录......76 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 基金简称 华夏睿磐泰茂混合 基金主代码 004720 交易代码 004720 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 6 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 922,812,535.84 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简 华夏睿磐泰茂混合 A 华夏睿磐泰茂混合 C 称 下属分级基金的交易代 004720 004721 码 报告期末下属分级基金 716,794,820.96 份 206,017,714.88 份 的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 通过风险均衡方法进行资产配置，积极管理，力求有效控制风险，争取实现 基金资产长期持续增值。 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益品种投资策略、 资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资 投资策略 策略、期权投资策略等。在资产配置策略上，本基金以风险均衡作为主要资 产配置策略，通过平衡各资产类别对整个组合风险贡献，合理确定本基金在 股票、债券等资产上的投资比例。在股票投资策略上，本基金股票投资策略 分为主动量化股票投资策略和基于风险均衡的股票投资策略。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85%。 风险收益特征 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票 基金，属于较高风险、较高收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 李彬 任航 信 息 披 露 联系电话 400-818-6666 010-66060069 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-818-6666 95599 传真 010-63136700 010-68121816 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 北京市东城区建国门内大街69号 院 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街28号凯 泰大厦B座8层 晨世贸中心东座F9 邮政编码 100033 100031 法定代表人 张佑君 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.ChinaAMC.com 网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人和/或基金托管人的住所/办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通合 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永 伙） 大楼 17 层 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 2023 年 2022 年 2021 年 间数据和 华夏睿磐泰茂 华夏睿磐泰茂 华夏睿磐泰茂 华夏睿磐泰茂 华夏睿磐泰茂 华夏睿磐泰茂 指标 混合 A 混合 C 混合 A 混合 C 混合 A 混合 C 本期已 实现收 4,654,311.71 1,969,157.69 -24,725,158.60 -14,984,203.96 64,927,383.04 27,938,705.36 益 本期利 20,112,047.82 6,620,515.97 -50,127,410.41 -24,830,072.43 61,786,557.81 27,541,423.26 润 加权平 均基金 0.0269 0.0284 -0.0382 -0.0366 0.1220 0.1026 份额本 期利润 本期加 权平均 2.11% 2.26% -2.98% -2.89% 9.79% 8.23% 净值利 润率 本期基 金份额 1.56% 1.24% -3.04% -3.33% 10.67% 10.34% 净值增 长率 3.1.2 期 2023 年末 2022 年末 2021 年末 末数据和 华夏睿磐泰茂混 华夏睿磐泰茂混 华夏睿磐泰茂混 华夏睿磐泰茂混 华夏睿磐泰茂混 华夏睿磐泰茂混 指标 合 A 合 C 合 A 合 C 合 A 合 C 期末可 供分配 172,460,732.60 45,096,117.61 243,884,826.97 80,290,236.18 232,883,708.28 169,149,600.55 利润 期末可 供分配 0.2406 0.2189 0.2386 0.2206 0.2582 0.2438 基金份 额利润 期末基 1,287,766,964.9 1,171,796,462.7 金资产 916,888,653.03 258,992,663.11 3 451,864,117.11 3 891,085,001.58 净值 期末基 金份额 1.2792 1.2571 1.2596 1.2417 1.2991 1.2845 净值 3.1.3 累 2023 年末 2022 年末 2021 年末 计期末指 华夏睿磐泰茂混 华夏睿磐泰茂混 华夏睿磐泰茂 华夏睿磐泰茂 华夏睿磐泰茂 华夏睿磐泰茂 标 合 A 合 C 混合 A 混合 C 混合 A 混合 C 基金份 额累计 30.66% 28.29% 28.66% 26.72% 32.69% 31.09% 净值增 长率 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏睿磐泰茂混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个月 -0.02% 0.09% -0.31% 0.12% 0.29% -0.03% 过去六个月 -0.41% 0.12% -0.23% 0.12% -0.18% 0.00% 过去一年 1.56% 0.14% 1.64% 0.12% -0.08% 0.02% 过去三年 8.97% 0.19% 5.02% 0.16% 3.95% 0.03% 过去五年 35.46% 0.22% 22.10% 0.18% 13.36% 0.04% 自基金合同生 30.66% 0.24% 22.32% 0.18% 8.34% 0.06% 效起至今 华夏睿磐泰茂混合 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个月 -0.10% 0.09% -0.31% 0.12% 0.21% -0.03% 过去六个月 -0.57% 0.12% -0.23% 0.12% -0.34% 0.00% 过去一年 1.24% 0.14% 1.64% 0.12% -0.40% 0.02% 过去三年 7.99% 0.19% 5.02% 0.16% 2.97% 0.03% 过去五年 33.43% 0.22% 22.10% 0.18% 11.33% 0.04% 自基金合同生 28.29% 0.24% 22.32% 0.18% 5.97% 0.06% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017 年 12 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日) 华夏睿磐泰茂混合 A 华夏睿磐泰茂混合 C 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 华夏睿磐泰茂混合 A 华夏睿磐泰茂混合 C 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年无利润分配事项。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业 年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基 金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内权益 ETF 管理规模最大的基金管理公司之一，在指数基金管理方面积累了丰富 的经验，形成了覆盖宽基、港股、行业主题、策略、跨境、商品等较为完整的指数产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：在北交所主题偏股型基金(A 类)中华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式排名第 1/10；在对冲策略绝对收益目标基金(A 类)中华夏安泰对冲策略 3 个月定开混合排名第 1/22；在消费行业偏股型基金(A 类)中华夏网购精选混合(A 类)排名第 2/68、华夏消费升级混合(A 类)排名第 11/68、华夏消费龙头混合(A 类)排名第 13/68、华夏新兴消费混合(A 类)排名第 21/68；在 低碳环保行业股票型基金(A 类)中华夏节能环保股票(A 类)排名第 3/10；在增强规模指数股票型基金 (A 类)中华夏中证 500 指数增强(A 类)排名第 3/145、华夏中证 500 指数智选增强(A 类)排名第 4/145、 华夏中证 1000 指数增强(A 类)排名第 20/145；在 TMT 与信息技术行业偏股型基金(A 类)中华夏数字 经济龙头混合发起式(A 类)排名第 4/30；在新能源主题股票型基金(A 类)中华夏能源革新股票(A 类)排名第 4/14；在汽车主题行业偏股型基金(A 类)中华夏新能源车龙头混合发起式(A 类)排名第 4/13；在灵活配置型基金(基准股票比例 30%-60%)(A 类)中华夏新锦绣混合(A 类)排名第 4/421、华夏稳增混合排名第10/421；在偏股型基金(股票上限95%)(A类)中华夏磐锐一年定开混合(A类)排名第4/216、华夏磐利一年定开混合(A 类)排名第 21/216、华夏新兴经济一年持有混合(A 类)排名第 33/216；在标准股票型基金(A 类)中华夏智胜先锋股票（LOF）(A 类)排名第 8/326、华夏智胜价值成长股票(A 类)排名第 15/326。 固收与固收+产品：在普通偏债型基金(股票上限不高于 30%)(A 类)中华夏磐泰混合（LOF）(A类)排名第 1/349、华夏稳福六个月持有混合(A 类)排名第 17/349、华夏睿磐泰兴混合(A 类)排名第28/349；在长期纯债债券型基金(A 类)中华夏鼎成一年定开债券排名第 12/1340、华夏鼎航债券(A 类) 排名第 14/1340；在普通债券型基金(二级)(A 类)中华夏稳享增利 6 个月债券(A 类)排名第 13/402、华 夏鼎源债券(A 类)排名第 14/402、华夏卓信一年定开债券发起式排名第 25/402、华夏希望债券(A 类) 排名第 32/402、华夏鼎泓债券(A 类)排名第 34/402、华夏卓享债券(A 类)排名第 38/402；在中短期纯 债债券型基金(A 类)中华夏中短债债券(A 类)排名第 34/137。 指数产品：在主题指数股票 ETF 基金中华夏中证动漫游戏 ETF 排名第 2/343、华夏中证 5G 通 信主题 ETF 排名第 10/343、华夏中证云计算与大数据主题 ETF 排名第 16/343、华夏中证人工智能主 题 ETF 排名第 20/343、华夏国证消费电子主题 ETF 排名第 24/343、华夏中证智能汽车主题 ETF 排 名第 25/343、华夏中证金融科技主题 ETF 排名第 28/343、华夏中证文娱传媒 ETF 排名第 31/343、华 夏中证机器人 ETF 排名第 39/343；在策略指数股票 ETF 基金中华夏中证智选 500 价值稳健策略 ETF 排名第 6/37、华夏中证智选 1000 价值稳健策略 ETF 排名第 10/37；在行业指数股票 ETF 基金中华夏 中证全指证券公司ETF排名第10/66；在规模指数股票ETF基金中华夏中证1000ETF排名第17/146、 华夏中证 500ETF 排名第 26/146；在主题指数股票 ETF 联接基金(A 类)中华夏中证动漫游戏 ETF 发 起式联接(A 类)排名第 2/125、华夏中证 5G 通信主题 ETF 联接(A 类)排名第 6/125、华夏中证人工智 能主题 ETF 联接(A 类)排名第 9/125、华夏中证央企 ETF 联接(A 类)排名第 25/125；在行业指数股票 ETF 联接基金(A 类)中华夏中证全指证券公司 ETF 联接(A 类)排名第 6/36；在规模指数股票 ETF 联 接基金(A 类)中华夏中证 1000ETF 发起式联接(A 类)排名第 11/106、华夏中证 500ETF 联接(A 类)排 名第 19/106；在信用债指数债券型基金(A 类)中华夏亚债中国指数(A 类)排名第 5/16；在利率债指数 债券型基金(A 类)中华夏彭博政金债 1-5 年(A 类)排名第 13/115。 在《证券时报》主办的第十八届中国基金业“明星基金奖”评选活动上，华夏基金将两大奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“三年海外投资明星基金公司”；产品层面，华夏沪深 300ETF 荣获“三年持续回报指数型明星基金奖”。在《上海证券报》主办的第二十届“金基金”奖评选活动上，华夏基金荣膺三项大奖，公司层面获得“被动投资基金管理公司奖”，产品层面华夏创新前沿股票和华夏行业景气混合分别荣获股票型基金五年期奖和偏股混合型基金五年期奖。 在客户服务方面，2023 年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销渠道优化页面显示，升级搜索及查询功能，让客户操作更加便利；（2）华夏基金管家客户端优化“忘记密码”功能及定投模块，上线亲子账户、资产诊断等功能，贴合客户投资需求，进一步提升使用体验；（3）与华润银行、贵州银行、武汉农商行等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展 “帮你问了 ChatGPT”、 “指数攻防值来啦！”、“华夏基金模拟投基大赛”、“煎熬的磨底期里找机会”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 姓名 职务 理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 博士。曾任嘉实基金管 理有限公司研究员、投 资经理。2016 年 3 月加 入华夏基金管理有限 宋洋 本基金的基 2018-04-10 - 13 年 公司。历任数量投资部 金经理 研究员、华夏新锦图灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理（2017 年 3 月24 日至 2018 年 9 月 10 日期间)、华夏 睿磐泰利六个月定期 开放混合型证券投资 基金基金经理（2018 年 4 月 10 日至 2019 年 2 月 26 日期间)、华夏睿 磐泰盛六个月定期开 放混合型证券投资基 金基金经理（2017 年 8 月 29日至 2021年 1 月 5 日期间)、华夏睿磐泰 盛混合型证券投资基 金基金经理（2021 年 1 月 6 日至 2021 年 5 月 26 日期间)、华夏鼎汇 债券型证券投资基金 基金经理（2017 年 3 月 24 日至 2021 年 8 月 3 日期间)等。 本基金的基 硕士。2016 年 7 月加入 武文琦 金经理助理 2022-12-05 - 7 年 华夏基金管理有限公 司。历任研究员。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3 基金经理薪酬机制 本基金管理人旗下基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的，公司对其进行年度综合考核，考核结果作为确定其薪酬激励的重要参考因素之一。因此，基金经理个人薪酬激励与其管理的私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现不直接挂钩。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本基金管理人一贯严格执行公平交易原则，对兼任基金经理的交易情况进行持续监测。本年度所有相关组合的交易行为均符合法规、制度和流程要求，未发现违反公平交易原则的情况。本年度同一基金经理管理的不同组合在邻近交易日的同向和反向交易，交易时机和交易价差均可合理解释，未发现异常。 本基金管理人根据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》要求，针对同经理管理多个组合间的收益率差异进行归因分析，本年度各组合间收益率差异均属正常情况，主要原因为业绩基准不同、投资策略不同，收益率差异可以合理解释。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 255 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023年债券市场先上后下，年初市场对疫情放开后经济的复苏斜率有较高期待，债券因而调整，10Y 国债最高达到 2.93%附近，但 3 月中旬后高频数据走弱，显示基本面复苏程度不及预期，市场抢跑经济下行，利率债走出流畅的上涨行情，直至 8 月央行超预期降息，资金中枢有所抬升，市场在去年 3-4 季度的学习效应下，以规避风险为主，债券收益率有所反弹，但降息后市场的锚定利率中枢已然下移，以 10Y 国债衡量，收益率高点在 2.71%，相比年初仍是下行态势。12 月中旬市场抢跑资金宽松和基本面弱化，债券又迎来了一波快速下行，其中超长端的表现更为亮眼，曲线明显平 坦化，30Y 与 10Y 国债的利差压缩到 25bp 左右的历史极低水平（均值在 35bp 左右，前低 27bp）。 对 2023 年做一个整体回顾，债券市场走出了一个比较明显的牛市，曲线牛平，显示市场对经济的预期和实际资金中枢之间存在一定矛盾。汇率、防空转、银行息差等因素或是央行放松资金面的掣肘因素，我们认为也是后续市场关注的重点。 权益市场整体呈现先涨后跌的走势：一季度，随着国内从疫情向常态化回归，经济开始进入复苏轨道，权益市场呈现上行走势；二季度，随着部分不及预期的经济数据公布，经济修复动能减弱，经济复苏难以维持的悲观预期逐渐形成，A 股开始震荡下行；三季度，CPI、信贷、地产等维度的经济数据指向中国经济仍处于低位筑底状态，居民消费和企业扩张需求不足的问题依旧存在，权益市场继续呈现下行走势；四季度，消费端复苏继续低于预期，投资端受地产持续拖累，市场继续下行。整体而言，今年权益市场表现较弱，各行业表现也较为分化，以通信、传媒为首的 TMT 板块表现较优，在市场整体下跌行情下仍取得正收益表现，同时去年表现突出的周期板块今年也有着不错的表现，而新能源、地产、消费等板块则表现较弱。 报告期内，本基金在稳定的投资目标与投资风格下持续优化与迭代投资框架与细分投资策略。本基金的股票资产管理方面，基金管理人持续践行以客观来认识市场，用策略来表达观点：采用自上而下主观与自下而上系统化进行组合构建的复合投资框架，重视跨资产和跨维度的交叉验证，恪守能力圈，力争实现产品的投资目标。本基金的权益资产管理方面，采取与反脆弱相结合的系统化主观投资策略作为核心策略，并使用多策略的股票组合构建方式追求高夏普比的权益资产特征，在全市场范畴内寻找兼顾安全边际和景气度、具备较高投资性价比的行业和个股，力争穿越市场不同风格与投资主线周期。本基金的债券资产管理方面，组合灵活调整久期，合理运用杠杆，在上半年逐步增加久期，积极操作利率波段，底仓以产业类信用债为主，执行票息策略，在择券方面始终秉承精细择券，不做信用下沉的原则。 在大类资产配置方面，2023 年初制定的全年管理产品的核心理念为寻找不确定性中的确定性投资机会，把握股票和债券市场的交易节奏。具体地，2023 年年初制定的全年“确定性”基准假设情景的三个关键词为“信心重建”、“政策支持”、“聚焦成长”；全年的“不确定性”的要素是对标对基准假设情景的扰动因素，关键词分为“长尾疫情”、“海外衰退”和“逆全球化”。全年维度产品管理的基准假设围绕着“确定性”制定，而“不确定性”要素是对基准假设场景冲击的扰动因素。基准假设下，2023 年初相对于债券资产更好看权益资产并抬升了权益中枢仓位的水平，在市场节奏方面，基金管理人将 全年的资产价格节奏的演绎预期划分为 1-2 月、3-9 月和 9-12 月三个阶段，穿插在其中的来自基本 面、政策面、资金面和风险偏好的扰动因素放在逐月的对市场的短期分析中去决断，同时密切跟踪来自于股票、债券、商品、汇率跨资产视角的交叉验证以及宏观、中观和微观跨视角交叉验证的情况。2023 年初在权益资产内部细分资产配置的基准假设为“弱经济+弱产业+流动性较好+产业政策 多”，即稳增长预期下，经济复苏斜率偏弱、行业景气度仍处于恢复期、宏观流动性较好、在财政、货币和产业政策中认为产业政策超预期的概率更高。当前，站在复盘视角来审视 2023 年年初制定的基准假设以及操作：由于内外部超预期事件导致的冲击等复杂因素交叉影响，2023 年权益市场出现系统性下跌且下跌幅度超出预期，而年初制定的基准假设在对权益市场方向和节奏方面与市场实际运行情况出入较大，但针对权益资产结构的基准假设与实际市场演绎情况的适配性较高。针对基准假设与市场实际运行情况之间偏差映射到大类资产配置方面的情况，直到 2023 年下半年才予以调整，这是后续需要在组合管理过程中加强的方面：加强复盘与反思来自于宏观范式转变、交易层面变化和特殊事件对基准假设的冲击，并及时进行调整。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2023 年 12 月 31 日，华夏睿磐泰茂混合 A 基金份额净值为 1.2792 元，本报告期份额净值 增长率为1.56%；华夏睿磐泰茂混合C基金份额净值为1.2571元，本报告期份额净值增长率为1.24%，同期业绩比较基准增长率为 1.64%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2024 年，预计财政政策适度发力，货币政策灵活适度，总量宏观政策对债券市场的影响偏小：狭义流动性预计会维持在中性水平，资金利率中枢围绕政策利率波动。伴随着经济复苏的有序展开、企业盈利的逐渐修复以及稳定资本市场一系列政策的出台，股票市场整体有望从寻底阶段转向为磨底、企稳阶段，但或仍以结构性收益机会为主，在此过程中将密切关注股票市场剩余流动性的边际变化以及筹码结构的动态变化情况。同时考虑到 2024 年是各国主要经济体领导人的大选换届之年，俄乌冲突、巴以冲突仍在继续以及美联储开启降息时点的不确定仍较高等外部复杂情况和风险事件的间或脉冲影响，预计 2024 年权益市场波动性将进一步加大，行业轮动水平仍将处于高位。基金管理人将紧密跟踪宏观基本面、企业盈利、资金面和风险偏好四个维度的边际变化，及时应对市场的波动，积极把握收益机会。转债市场方面，密切关注转债市场估值的动态变化，把握转债资产为组合带来的投资收益机会。 股票资产管理方面，具备较高估值安全边际、具有确定性溢价的资产结构预计将占优，具体地分为三类投资机会：一是永续经营、高现金流、高股息的资产；二是，以行业龙头核心资产为代表的大盘蓝筹细分资产经过过去近三年的调整，整体估值水平已经大幅降低，我们也将密切关注此类资产的投资机会；第三，在经济仍处于复苏阶段的基准假设下，关注非流动性补偿的溢价收益机会：在权益市场整体剩余流动性处于稳态的时段内，关注基本面质地良好的中小盘股票的阶段性投资收益机会。债券资产管理方面，将继续维持合理的久期和品种分布，关注波段交易机会。对信用风险充分警惕，不做盲目下沉。 本年度，本基金将继续在稳定的投资目标与投资风格的指导下，持续优化与迭代投资框架与细分投资策略。基金管理人将持续践行以客观来认识市场，通过系统化多策略的方式实践适配的资产配置，加强股票、债券、商品、汇率跨资产视角的交叉验证研究以及宏观、中观和微观跨视角的交叉验证研究，注重多资产收益之间的仓位合理分配：纯债收益、转债收益、股票收益、量化对冲——四类资产收益机会之间的捕获，产品的仓位将倾向于分配到预期收益风险比更高的资产上，力争实现产品的投资目标。 基金管理人珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。 在合规管理方面，公司通过合规审核、合规检查、合规咨询、合规宣传与合规培训等对合规风险进行管理，确保公司合规体系高效运行，合规风险有效控制。报告期内，公司不断加强合规制度建设，结合法律法规和业务实际，在信息披露、洗钱风险管理、关联交易管理等方面新增和修订多项管理制度，制度化水平显著提高。持续开展合规培训，在全员覆盖的基础上，着重加强投资研究和基金销售等重点业务领域的合规督导培训，强化员工主动合规意识。积极优化合规管理的机制化和系统化，完善合规考核评价机制、子公司管理机制，大力推进合规管理综合服务、制度管理、知识搜索等系统化建设，提高合规管理效能。持续做好信息披露业务，通过流程优化、系统优化及强化培训持续保障信息披露的完整性、准确性、及时性。持续规范基金销售业务，通过严格审查宣传推介材料，认真开展投资者适当性管理工作等，确保基金销售业务依法合规。公司高度重视洗钱风险管理，深入实践风险为本方法，认真贯彻落实各项反洗钱监管要求，持续加强“风险评估+合规检查”双支柱管理框架，深入推进洗钱风险管理数智化转型，持续提升洗钱风险管理水平。 在风险控制方面，公司秉承数字化管理理念，持续完善内部风险管理系统建设，稳步夯实投资风险管理基础。在严格管控基金日常投资运作风险的同时，持续完善风险管理制度建设，提升基金流动性风险、市场风险、合规风险、操作风险等关键风险的管控水平，努力保障各项风险管理措施落实到位。 在监察稽核方面，公司按照法规要求，做好日常合规监控，定期及不定期开展内部检查，排查业务风险隐患，促进公司整体业务合规运作、稳健经营。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金 合规稳健运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华夏基金管理有限公 司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的 投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，华夏基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，华夏基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基 金持有人利益的行为。 §6 审计报告 安永华明（2024）审字第 70035283_A50 号 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 我们审计了华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债 表，2023 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金的持续经营能力，披露 与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 蒋燕华 王海彦 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 2024 年 3 月 26 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 9,658,860.45 185,167,000.24 结算备付金 29,782,254.27 30,811,178.03 存出保证金 118,980.98 270,657.00 交易性金融资产 7.4.7.2 914,258,605.89 1,518,332,821.83 其中：股票投资 87,677,214.93 295,743,893.36 基金投资 - - 债券投资 826,581,390.96 1,222,588,928.47 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 420,018,243.86 - 应收清算款 4,083,027.60 11,048,943.08 应收股利 - - 应收申购款 82,976.01 1,022,711.81 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 1,378,002,949.06 1,746,653,311.99 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 189,984,629.89 - 应付清算款 7,272,725.53 - 应付赎回款 1,912,000.17 2,749,461.01 应付管理人报酬 654,424.39 1,352,170.29 应付托管费 163,606.10 338,042.53 应付销售服务费 60,420.13 129,206.80 应付投资顾问费 - - 应交税费 78,610.07 53,646.54 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 1,995,216.64 2,399,702.78 负债合计 202,121,632.92 7,022,229.95 净资产： 实收基金 7.4.7.7 922,812,535.84 1,386,258,624.78 未分配利润 7.4.7.8 253,068,780.30 353,372,457.26 净资产合计 1,175,881,316.14 1,739,631,082.04 负债和净资产总计 1,378,002,949.06 1,746,653,311.99 注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，华夏睿磐泰茂混合 A 基金份额净值 1.2792 元，华夏睿磐 泰茂混合 C 基金份额净值 1.2571 元；华夏睿磐泰茂混合基金份额总额 922,812,535.84 份（其中 A 类 716,794,820.96 份，C 类 206,017,714.88 份）。 7.2 利润表 会计主体：华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 一、营业总收入 40,768,836.39 -45,242,905.45 1.利息收入 1,421,194.55 1,265,527.05 其中：存款利息收入 7.4.7.9 857,407.40 934,556.32 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 563,787.15 330,970.73 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 19,017,280.66 -13,020,367.50 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -18,578,033.18 -93,076,496.67 基金投资收益 7.4.7.11 - - 债券投资收益 7.4.7.12 30,460,435.22 72,177,378.64 资产支持证券投资收益 7.4.7.13 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 2,631,474.20 3,031,774.66 股利收益 7.4.7.16 4,503,404.42 4,846,975.87 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.17 20,109,094.39 -35,248,120.28 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 221,266.79 1,760,055.28 减：二、营业总支出 14,036,272.60 29,714,577.39 1.管理人报酬 10,056,633.45 20,371,730.48 2.托管费 2,514,158.44 5,092,932.64 3.销售服务费 887,416.59 2,596,946.01 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 246,600.03 1,286,900.88 其中：卖出回购金融资产支出 246,600.03 1,286,900.88 6.信用减值损失 7.4.7.20 - - 7.税金及附加 58,479.55 67,611.28 8.其他费用 7.4.7.21 272,984.54 298,456.10 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 26,732,563.79 -74,957,482.84 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 26,732,563.79 -74,957,482.84 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 26,732,563.79 -74,957,482.84 7.3 净资产变动表 会计主体：华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 1,386,258,624.78 353,372,457.26 1,739,631,082.04 二、本期期初净资产 1,386,258,624.78 353,372,457.26 1,739,631,082.04 三、本期增减变动额 -463,446,088.94 -100,303,676.96 -563,749,765.90 （减少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - 26,732,563.79 26,732,563.79 （二）、本期基金份额 交易产生的净资产变 -463,446,088.94 -127,036,240.75 -590,482,329.69 动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 427,326,326.66 114,429,893.14 541,756,219.80 2.基金赎回款 -890,772,415.60 -241,466,133.89 -1,132,238,549.49 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产 - - - 生的净资产变动（净 资产减少以“-”号填 列） 四、本期期末净资产 922,812,535.84 253,068,780.30 1,175,881,316.14 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 1,595,720,328.53 467,161,135.78 2,062,881,464.31 二、本期期初净资产 1,595,720,328.53 467,161,135.78 2,062,881,464.31 三、本期增减变动额 -209,461,703.75 -113,788,678.52 -323,250,382.27 （减少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - -74,957,482.84 -74,957,482.84 （二）、本期基金份额 交易产生的净资产变 -209,461,703.75 -38,831,195.68 -248,292,899.43 动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 2,072,563,496.55 579,106,117.01 2,651,669,613.56 2.基金赎回款 - -617,937,312.69 -2,899,962,512.99 2,282,025,200.30 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产 生的净资产变动（净 - - - 资产减少以“-”号填 列） 四、本期期末净资产 1,386,258,624.78 353,372,457.26 1,739,631,082.04 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：张佑君，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]720 号《关于准予华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金合同》及其他有 关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自 2017 年 11 月 6 日至 2017 年 12 月 1 日共募集 873,549,671.95 元（不含认购资金利息），业经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）安永华明（2017）验字第 60739337_A33 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 12 月 6 日正式生效，基金合同生效日 的基金份额总额为 873,970,404.35 份基金份额，其中认购资金利息折合 420,732.40 份基金份额。本 基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、期权等）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 1、金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 （1）债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益。基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 （2）权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 2、金融负债的分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 3、衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计 利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 本基金对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础，进行减值处理并确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 2、当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益 平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 境内基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益；境外基金投资在持有期间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认投资收益。境内股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益；境外股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。境内债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。境外债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 其他以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 由于本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1、对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 2、对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》进行估值。 3、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场交易的固定收益品种，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 （2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 （3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 （4）存款利息收入不征收增值税。 （5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 （6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。 （9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定 缴纳印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 （10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策， 按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 （11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 9,658,860.45 185,167,000.24 等于：本金 9,638,967.36 185,135,151.16 加：应计利息 19,893.09 31,849.08 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 合计 9,658,860.45 185,167,000.24 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 88,921,611.75 - 87,677,214.93 -1,244,396.82 贵金属投资- 金交所黄金 - - - - 合约 交 易 所 市 284,809,226.57 5,062,185.37 291,428,613.27 1,557,201.33 债 场 券 银 行 间 市 525,319,432.08 6,905,467.69 535,152,777.69 2,927,877.92 场 合计 810,128,658.65 11,967,653.06 826,581,390.96 4,485,079.25 资产支持证 - - - - 券 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 899,050,270.40 11,967,653.06 914,258,605.89 3,240,682.43 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 305,378,874.17 - 295,743,893.36 -9,634,980.81 贵金属投资- 金交所黄金 - - - - 合约 交 易 所 市 400,062,551.69 6,675,055.12 405,463,980.23 -1,273,626.58 债 场 券 银 行 间 市 811,310,044.57 11,774,708.24 817,124,948.24 -5,959,804.57 场 合计 1,211,372,596.26 18,449,763.36 1,222,588,928.47 -7,233,431.15 资产支持证 - - - - 券 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,516,751,470.43 18,449,763.36 1,518,332,821.83 -16,868,411.96 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 209,981,469.27 - 银行间市场 210,036,774.59 - 合计 420,018,243.86 - 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 其他资产 无。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 155.85 347.12 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 1,805,060.79 2,199,355.66 其中：交易所市场 1,799,725.92 2,188,671.41 银行间市场 5,334.87 10,684.25 应付利息 - - 预提费用 190,000.00 200,000.00 合计 1,995,216.64 2,399,702.78 7.4.7.7 实收基金 华夏睿磐泰茂混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,022,339,071.11 1,022,339,071.11 本期申购 232,170,304.83 232,170,304.83 本期赎回（以“-”号填列） -537,714,554.98 -537,714,554.98 本期末 716,794,820.96 716,794,820.96 华夏睿磐泰茂混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 363,919,553.67 363,919,553.67 本期申购 195,156,021.83 195,156,021.83 本期赎回（以“-”号填列） -353,057,860.62 -353,057,860.62 本期末 206,017,714.88 206,017,714.88 7.4.7.8 未分配利润 华夏睿磐泰茂混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 243,884,826.97 21,543,066.85 265,427,893.82 本期期初 243,884,826.97 21,543,066.85 265,427,893.82 本期利润 4,654,311.71 15,457,736.11 20,112,047.82 本期基金份额交易产 -76,078,406.08 -9,367,703.49 -85,446,109.57 生的变动数 其中：基金申购款 55,941,336.10 8,259,911.97 64,201,248.07 基金赎回款 -132,019,742.18 -17,627,615.46 -149,647,357.64 本期已分配利润 - - - 本期末 172,460,732.60 27,633,099.47 200,093,832.07 华夏睿磐泰茂混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 80,290,236.18 7,654,327.26 87,944,563.44 本期期初 80,290,236.18 7,654,327.26 87,944,563.44 本期利润 1,969,157.69 4,651,358.28 6,620,515.97 本期基金份额交易产 -37,163,276.26 -4,426,854.92 -41,590,131.18 生的变动数 其中：基金申购款 43,461,709.25 6,766,935.82 50,228,645.07 基金赎回款 -80,624,985.51 -11,193,790.74 -91,818,776.25 本期已分配利润 - - - 本期末 45,096,117.61 7,878,830.62 52,974,948.23 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 416,617.19 513,762.55 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 437,965.73 417,750.48 其他 2,824.48 3,043.29 合计 857,407.40 934,556.32 7.4.7.10 股票投资收益 7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差 价收入 -18,578,033.18 -93,076,496.67 股票投资收益——赎回差价收 入 - - 股票投资收益——申购差价收 入 - - 股票投资收益——证券出借差 价收入 - - 合计 -18,578,033.18 -93,076,496.67 7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 月 31 日 31 日 卖出股票成交总额 1,973,824,587.53 2,730,591,665.12 减：卖出股票成本总额 1,988,744,040.61 2,816,739,312.24 减：交易费用 3,658,580.10 6,928,849.55 买卖股票差价收入 -18,578,033.18 -93,076,496.67 7.4.7.11 基金投资收益 无。 7.4.7.12 债券投资收益 7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 日 日 债券投资收益——利息收入 32,066,388.57 75,948,280.69 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付）差 -1,605,953.35 -3,770,902.05 价收入 债券投资收益——赎回差价收 - - 入 债券投资收益——申购差价收 - - 入 合计 30,460,435.22 72,177,378.64 7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 日 日 卖出债券（债转股及债券到期 1,707,377,446.27 5,127,650,611.34 兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到 1,684,811,863.88 5,080,122,010.66 期兑付）成本总额 减：应计利息总额 24,131,895.02 51,232,752.21 减：交易费用 39,640.72 66,750.52 买卖债券差价收入 -1,605,953.35 -3,770,902.05 7.4.7.13 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 股指期货投资收益 2,631,474.20 3,229,423.42 国债期货投资收益 - -197,648.76 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 日 日 股票投资产生的股利收益 4,503,404.42 4,846,975.87 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 4,503,404.42 4,846,975.87 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 日 日 1.交易性金融资产 20,109,094.39 -35,248,120.28 ——股票投资 8,390,583.99 -11,450,149.98 ——债券投资 11,718,510.40 -23,797,970.30 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 20,109,094.39 -35,248,120.28 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 基金赎回费收入 221,266.79 1,760,055.28 合计 221,266.79 1,760,055.28 7.4.7.19 持有基金产生的费用 无。 7.4.7.20 信用减值损失 无。 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 日 日 审计费用 70,000.00 80,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 45,777.90 61,256.10 银行间账户维护费 36,000.00 36,000.00 存托服务费 6.64 - 其他 1,200.00 1,200.00 合计 272,984.54 298,456.10 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 天津海鹏科技咨询有限公司 基金管理人的股东 MACKENZIE FINANCIALCORPORATION 基金管理人的股东 POWER CORPORATION OF CANADA 基金管理人的股东 上海华夏财富投资管理有限公司（“华夏财富”） 基金管理人的子公司 华夏股权投资基金管理（北京）有限公司 基金管理人的子公司 ChinaAsset Management (Hong Kong) Limited（中文 基金管理人的子公司 名：华夏基金(香港)有限公司） 华夏资本管理有限公司（“华夏资本”） 基金管理人的子公司 中信证券(山东)有限责任公司（“中信证券（山东）”） 基金管理人第一大股东的子公司 注：①根据华夏基金管理有限公司于 2023 年 1 月 6 日发布的公告，华夏基金管理有限公司股权 结构变更为中信证券（出资比例 62.2%）、MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION（出资比例27.8%）、天津海鹏科技咨询有限公司（出资比例 10%）。 ②下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 债券交易 无。 7.4.10.1.4 债券回购交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 10,056,633.45 20,371,730.48 其中：应支付销售机构的客户维护费 1,402,287.85 3,162,764.54 应支付基金管理人的净管理费 8,654,345.60 17,208,965.94 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,514,158.44 5,092,932.64 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 销售 当期发生的基金应支付的销售服务费 服务 费的 各关 华夏睿磐泰茂混合 A 华夏睿磐泰茂混合 C 合计 联方 名称 华夏 基金 管理 - 234,821.11 234,821.11 有限 公司 华夏 - 920.55 920.55 财富 中信 - 55.41 55.41 证券 中信 证券 - 8.15 8.15 （山 东） 合计 - 235,805.22 235,805.22 获得 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 销售 当期发生的基金应支付的销售服务费 服务 费的 各关 华夏睿磐泰茂混合 A 华夏睿磐泰茂混合 C 合计 联方 名称 华夏 基金 管理 - 432,060.69 432,060.69 有限 公司 华夏 - 4,219.30 4,219.30 财富 中信 证券 - 149.92 149.92 （山 东） 中信 - 29.90 29.90 证券 合计 - 436,459.81 436,459.81 注：①支付基金销售机构的基金销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.30%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。 ②基金销售服务费计算公式为：C 类日基金销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.30%/当年 天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行活期存 9,658,860.45 416,617.19 185,167,000.24 513,762.55 款 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 中信证券 688347 华虹公司 新股发行 50,980 2,650,960.00 中信证券 688343 云天励飞 新股发行 22,632 993,997.44 中信证券 688563 航材股份 新股发行 9,267 732,000.33 中信证券 603296 华勤技术 新股发行 4,661 376,608.80 中信证券 688146 中船特气 新股发行 10,101 365,151.15 中信证券 001286 陕西能源 新股发行 37,667 361,603.20 中信证券 301559 中集环科 新股发行 13,144 318,347.68 中信证券 301371 敷尔佳 新股发行 5,637 313,868.16 中信证券 688581 安杰思 新股发行 1,629 204,928.20 中信证券 688539 高华科技 新股发行 5,334 203,865.48 中信证券 688522 纳睿雷达 新股发行 4,299 200,677.32 中信证券 301439 泓淋电力 新股发行 9,486 189,625.14 中信证券 601916 浙商银行 配股发行 78,030 157,620.60 中信证券 688523 航天环宇 新股发行 4,717 103,113.62 中信证券 301293 三博脑科 新股发行 3,324 98,390.40 中信证券 301323 新莱福 新股发行 2,277 88,939.62 中信证券 688450 光格科技 新股发行 1,662 88,235.58 中信证券 688631 莱斯信息 新股发行 3,357 84,864.96 中信证券 301170 锡南科技 新股发行 2,496 84,864.00 中信证券 301157 华塑科技 新股发行 1,498 84,637.00 中信证券 601133 柏诚股份 新股发行 6,632 77,329.12 中信证券 301261 恒工精密 新股发行 1,973 72,803.70 中信证券 301517 陕西华达 新股发行 1,841 49,467.67 中信证券 603281 江瀚新材 新股发行 863 30,714.17 中信证券 001367 海森药业 新股发行 549 24,419.52 中信证券 001324 长青科技 新股发行 1,131 21,353.28 中信证券 603162 海通发展 新股发行 523 19,481.75 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 中信证券 688041 海光信息 新股发行 47,080 1,694,880.00 中信证券 600938 中国海油 新股发行 120,005 1,296,054.00 中信证券 688223 晶科能源 新股发行 213,000 1,065,000.00 中信证券 688326 经纬恒润 新股发行 6,832 826,672.00 中信证券 301200 大族数控 新股发行 8,566 655,812.96 中信证券 688061 灿瑞科技 新股发行 3,972 447,604.68 中信证券 301109 军信股份 新股发行 12,250 426,422.50 中信证券 688380 中微半导 新股发行 12,677 391,212.22 中信证券 301269 华大九天 新股发行 11,677 381,721.13 中信证券 688141 杰华特 新股发行 9,946 380,533.96 中信证券 301165 锐捷网络 新股发行 10,769 348,700.22 中信证券 301349 信德新材 新股发行 1,798 249,706.24 中信证券 301302 华如科技 新股发行 4,651 241,991.53 中信证券 301335 天元宠物 新股发行 4,192 209,516.16 中信证券 688432 有研硅 新股发行 20,044 198,636.04 中信证券 688370 丛麟科技 新股发行 3,254 194,459.04 中信证券 301171 易点天下 新股发行 9,845 178,982.10 中信证券 301377 鼎泰高科 新股发行 7,695 176,061.60 中信证券 688150 莱特光电 新股发行 5,626 124,053.30 中信证券 688252 天德钰 新股发行 5,201 112,757.68 中信证券 301230 泓博医药 新股发行 2,687 107,480.00 中信证券 688290 景业智能 新股发行 3,040 103,025.60 中信证券 688525 佰维存储 新股发行 4,614 64,549.86 中信证券 603235 天新药业 新股发行 572 21,095.36 中信证券 001322 箭牌家居 新股发行 1,595 20,224.60 中信证券 001330 博纳影业 新股发行 3,564 17,926.92 中信证券 603132 金徽股份 新股发行 1,342 14,493.60 中信证券 001339 智微智能 新股发行 812 13,690.32 中信证券 603191 望变电气 新股发行 1,149 13,627.14 中信证券 603209 兴通股份 新股发行 595 12,804.40 中信证券 601377 兴业证券 配股发行 2,070 10,764.00 中信证券 603151 邦基科技 新股发行 535 9,603.25 中信证券 001266 宏英智能 新股发行 247 9,536.67 中信证券 603215 比依股份 新股发行 575 7,187.50 中信证券 603051 鹿山新材 新股发行 272 7,014.88 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代 证券 成功 受限 流通 认购 期末估 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 名称 认购 期 受限 价格 值单价(单位： 额 额 注 日 类型 股) 华虹 2023- 6 个 新发 688347 公司 07-27 月 流通 52.00 42.06 35,686 1,855,672.00 1,500,953.16 - 受限 航材 2023- 6 个 新发 688563 股份 07-12 月 流通 78.99 60.49 927 73,223.73 56,074.23 - 受限 广钢 2023- 6 个 新发 688548 气体 08-08 月 流通 9.87 12.75 4,048 39,953.76 51,612.00 - 受限 华勤 2023- 6 个 新发 603296 技术 08-01 月 流通 80.80 77.75 467 37,733.60 36,309.25 - 受限 明阳 2023- 6 个 新发 301291 电气 06-21 月 流通 38.13 28.36 1,206 45,984.78 34,202.16 - 受限 蓝箭 2023- 6 个 新发 301348 电子 08-01 月 流通 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41 - 受限 688702 盛科 2023- 6 个 新发 42.66 48.18 549 23,420.34 26,450.82 - 通信 09-06 月 流通 受限 芯动 2023- 6 个 新发 688582 联科 06-21 月 流通 26.74 38.67 648 17,327.52 25,058.16 - 受限 中集 2023- 6 个 新发 301559 环科 09-26 月 流通 24.22 18.24 1,315 31,849.30 23,985.60 - 受限 致尚 2023- 6 个 新发 301486 科技 06-30 月 流通 57.66 47.25 482 27,792.12 22,774.50 - 受限 德福 2023- 6 个 新发 301511 科技 08-08 月 流通 28.00 22.67 982 27,496.00 22,261.94 - 受限 京仪 2023- 6 个 新发 688652 装备 11-22 月 流通 31.95 52.25 416 13,291.20 21,736.00 - 受限 儒竞 2023- 6 个 新发 301525 科技 08-23 月 流通 99.57 81.46 266 26,485.62 21,668.36 - 受限 乖宝 2023- 6 个 新发 301498 宠物 08-09 月 流通 39.99 38.81 554 22,154.46 21,500.74 - 受限 敷尔 2023- 6 个 新发 301371 佳 07-24 月 流通 55.68 37.58 564 31,403.52 21,195.12 - 受限 国科 2023- 6 个 新发 301370 恒泰 07-03 月 流通 13.39 16.01 1,240 16,603.60 19,852.40 - 受限 精智 2023- 6 个 新发 688627 达 07-11 月 流通 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84 - 受限 豪恩 2023- 6 个 新发 301488 汽电 06-26 月 流通 39.78 69.09 262 10,422.36 18,101.58 - 受限 博盈 2023- 6 个 新发 301468 特焊 07-12 月 流通 47.58 30.22 598 28,452.84 18,071.56 - 受限 赛维 2023- 6 个 新发 301381 时代 07-05 月 流通 20.45 29.69 571 11,676.95 16,952.99 - 受限 君逸 2023- 6 个 新发 301172 数码 07-19 月 流通 31.33 38.16 438 13,722.54 16,714.08 - 受限 301362 民爆 2023- 6 个 新发 51.05 38.52 420 21,441.00 16,178.40 - 光电 07-27 月 流通 受限 威迈 2023- 6 个 新发 688612 斯 07-19 月 流通 47.29 37.97 422 19,956.38 16,023.34 - 受限 宏盛 2023- 6 个 新发 601096 华源 12-15 月 流通 1.70 4.06 3,918 6,660.60 15,907.08 - 受限 昊帆 2023- 6 个 新发 301393 生物 07-05 月 流通 67.68 59.37 260 17,596.80 15,436.20 - 受限 埃科 2023- 6 个 新发 688610 光电 07-10 月 流通 73.33 51.00 275 20,165.75 14,025.00 - 受限 固高 2023- 6 个 新发 301510 科技 08-04 月 流通 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 - 受限 金杨 2023- 6 个 新发 301210 股份 06-21 月 流通 57.88 45.48 281 16,264.28 12,779.88 - 受限 盘古 2023- 6 个 新发 301456 智能 07-06 月 流通 37.96 30.39 407 15,449.72 12,368.73 - 受限 康鹏 2023- 6 个 新发 688602 科技 07-13 月 流通 8.66 11.06 1,066 9,231.56 11,789.96 - 受限 爱科 2023- 6 个 新发 688719 赛博 09-20 月 流通 69.98 60.10 194 13,576.12 11,659.40 - 受限 斯菱 2023- 6 个 新发 301550 股份 09-06 月 流通 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 - 受限 海科 2023- 6 个 新发 301292 新源 06-29 月 流通 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 - 受限 天承 2023- 6 个 新发 688603 科技 06-30 月 流通 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 - 受限 多浦 2023- 6 个 新发 301528 乐 08-17 月 流通 71.80 68.91 148 10,626.40 10,198.68 - 受限 信音 2023- 6 个 新发 301329 电子 07-05 月 流通 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34 - 受限 301372 科净 2023- 6 个 新发 45.00 43.59 231 10,395.00 10,069.29 - 源 08-03 月 流通 受限 恒工 2023- 6 个 新发 301261 精密 06-29 月 流通 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 - 受限 朗威 2023- 6 个 新发 301202 股份 06-28 月 流通 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 - 受限 仁信 2023- 6 个 新发 301395 新材 06-21 月 流通 26.68 18.69 520 13,873.60 9,718.80 - 受限 飞南 2023- 6 个 新发 301500 资源 09-13 月 流通 23.97 20.89 455 10,906.35 9,504.95 - 受限 协昌 2023- 6 个 新发 301418 科技 08-10 月 流通 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80 - 受限 英华 2023- 6 个 新发 301272 特 07-06 月 流通 51.39 53.38 173 8,890.47 9,234.74 - 受限 恒达 2023- 6 个 新发 301469 新材 08-10 月 流通 36.58 33.09 275 10,059.50 9,099.75 - 受限 舜禹 2023- 6 个 新发 301519 股份 07-19 月 流通 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82 - 受限 长华 2023- 6 个 新发 301518 化学 07-26 月 流通 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 - 受限 万邦 2023- 6 个 新发 301520 医药 09-18 月 流通 67.88 52.74 160 10,860.80 8,438.40 - 受限 誉辰 2023- 6 个 新发 688638 智能 07-04 月 流通 83.90 59.68 141 11,829.90 8,414.88 - 受限 思泉 2023- 6 个 新发 301489 新材 10-16 月 流通 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 - 受限 盛邦 2023- 6 个 新发 688651 安全 07-19 月 流通 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 - 受限 陕西 2023- 6 个 新发 301517 华达 10-09 月 流通 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 - 受限 688657 浩辰 2023- 6 个 新发 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 - 软件 09-25 月 流通 受限 碧兴 2023- 6 个 新发 688671 物联 08-02 月 流通 36.12 34.30 226 8,163.12 7,751.80 - 受限 锴威 2023- 6 个 新发 688693 特 08-10 月 流通 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 - 受限 众辰 2023- 6 个 新发 603275 科技 08-16 月 流通 49.97 39.70 193 9,644.21 7,662.10 - 受限 威马 2023- 6 个 新发 301533 农机 08-07 月 流通 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00 - 受限 麦加 2023- 6 个 新发 603062 芯彩 10-31 月 流通 58.08 57.81 126 7,318.08 7,284.06 - 受限 惠柏 2023- 6 个 新发 301555 新材 10-24 月 流通 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 - 受限 苏州 2023- 6 个 新发 301505 规划 07-12 月 流通 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 - 受限 福赛 2023- 6 个 新发 301529 科技 08-31 月 流通 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 - 受限 港通 2023- 6 个 新发 301515 医疗 07-13 月 流通 31.16 28.27 230 7,166.80 6,502.10 - 受限 中邮 2023- 6 个 新发 688648 科技 11-06 月 流通 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 - 受限 德冠 2023- 6 个 新发 001378 新材 10-23 月 流通 31.68 31.27 205 6,494.40 6,410.35 - 受限 光格 2023- 6 个 新发 688450 科技 07-17 月 流通 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14 - 受限 鼎龙 2023- 6 个 新发 603004 科技 12-20 月 流通 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 - 受限 浙江 2023- 6 个 新发 603119 荣泰 07-21 月 流通 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 - 受限 001306 夏厦 2023- 6 个 新发 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 - 精密 11-09 月 流通 受限 热威 2023- 6 个 新发 603075 股份 09-01 月 流通 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 - 受限 索宝 2023- 6 个 新发 603231 蛋白 12-06 月 流通 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 - 受限 天元 2023- 6 个 新发 603273 智能 10-16 月 流通 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 - 受限 恒兴 2023- 6 个 新发 603276 新材 09-18 月 流通 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 - 受限 安邦 2023- 6 个 新发 603373 护卫 12-13 月 流通 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 - 受限 注：①根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》，基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 ②基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 ③根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 ④基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票代股票名 停牌日 停牌原 期末估 复牌日 开 数量(单 期末成本总 期末估值总 备注 码 称 期 因 值单价 期 盘单 位：股) 额 额 价 300096 ST 易 2023- 重大事 6.82 2024- 5.46 14,900 91,343.10 101,618.00 - 联众 12-29 项 01-02 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券质押式正回购交易形成的卖 出回购证券款余额为 189,984,629.89 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 2020002 20 杭州银行 2024-01-04 105.21 206,000.00 21,672,481.15 永续债 102383432 23 鞍钢集 2024-01-04 100.31 160,000.00 16,049,752.13 MTN001 2028048 20 中国银行 2024-01-04 103.73 120,000.00 12,447,304.92 永续债 02 102281194 22 华阳新材 2024-01-04 106.19 100,000.00 10,619,256.83 MTN008 102380538 23 蜀道投资 2024-01-04 104.48 100,000.00 10,447,616.39 MTN001 2020044 20 宁波银行 2024-01-04 103.70 100,000.00 10,370,049.18 二级 2020080 20 长沙银行 2024-01-04 103.54 100,000.00 10,354,158.47 二级 102300324 23 中色 2024-01-04 103.52 100,000.00 10,352,327.87 MTN001A 102381139 23 大横琴 2024-01-04 103.09 100,000.00 10,308,546.45 MTN001 102381142 23 南昌建投 2024-01-04 102.53 100,000.00 10,252,747.54 MTN004 102381724 23 鲁高速 2024-01-04 102.33 100,000.00 10,232,728.96 MTN007 102381647 23 京能洁能 2024-01-04 101.98 100,000.00 10,197,627.32 MTN003 102382921 23 晋能电力 2024-01-04 101.97 100,000.00 10,197,429.51 MTN015 102381375 23 兴泰金融 2024-01-04 101.85 100,000.00 10,184,666.67 MTN002 102381576 23 中电投 2024-01-04 101.62 100,000.00 10,161,957.38 MTN022A 102381680 23 中电投 2024-01-04 101.45 100,000.00 10,145,393.44 MTN025A 012382636 23 鄂长投 2024-01-04 101.05 100,000.00 10,105,452.46 SCP002 102103274 21 蜀道投资 2024-01-04 100.76 70,000.00 7,053,532.79 MTN008 合计 1,956,000.00 201,153,029.4 6 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“7.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力 测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计 2023 年 12 月 31 日 货币资金 9,658,860.45 - - 9,658,860.45 结算备付金 29,782,254.27 - - 29,782,254.27 结算保证金 118,980.98 - - 118,980.98 债券投资 279,749,493.10 520,492,285.97 26,339,611.89 826,581,390.96 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 420,018,243.86 - - 420,018,243.86 应收直销申购款 - - - - 卖出回购金融资产 189,984,629.89 - - 189,984,629.89 款 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计 2022 年 12 月 31 日 银行存款 185,167,000.24 - - 185,167,000.24 结算备付金 30,811,178.03 - - 30,811,178.03 结算保证金 270,657.00 - - 270,657.00 债券投资 266,452,036.00 799,422,094.26 156,714,798.21 1,222,588,928.47 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 - - - - 卖出回购金融资产 - - - - 款 注：①本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 ②根据《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》修订版调整，2022 年年度报告中“银行存款”，本年度调整为“货币资金”。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 利率下降 25 个基点 3,563,727.89 8,624,104.92 利率上升 25 个基点 -3,521,554.40 -8,516,340.38 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 87,677,214.93 7.46 295,743,893.36 17.00 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 13,270,034.66 1.13 18,518,311.66 1.06 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 100,947,249.59 8.58 314,262,205.02 18.06 注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 ②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 -5% -3,004,950.75 -13,595,511.51 +5% 3,004,950.75 13,595,511.51 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 98,439,796.11 312,350,809.64 第二层次 813,412,974.30 1,204,205,627.89 第三层次 2,405,835.48 1,776,384.30 合计 914,258,605.89 1,518,332,821.83 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以导致各层次之间转换的事项发生日作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 1,776,384.30 1,776,384.30 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 4,357,418.75 4,357,418.75 转出第三层次 - 4,221,310.61 4,221,310.61 当期利得或损失总额 - 493,343.04 493,343.04 其中：计入损益的利 - 493,343.04 493,343.04 得或损失 计入其他综合 收益的利得或损失 - - - （若有） 期末余额 - 2,405,835.48 2,405,835.48 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或 - -341,698.23 -341,698.23 损失的变动——公允 价值变动损益 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 1,867,099.38 1,867,099.38 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - -90,715.08 -90,715.08 其中：计入损益的利 - -90,715.08 -90,715.08 得或损失 计入其他综合 收益的利得或损失 - - - （若有） 期末余额 - 1,776,384.30 1,776,384.30 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 - -90,715.08 -90,715.08 损益的未实现利得或 损失的变动——公允 价值变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允价 采用的估值技 范围/加权平 与公允价值之 值 术 名称 均值 间的关系 限售股票 2,405,835.48 平均价格亚式 预期年化波动 0.1462-2.1988 负相关 期权模型 率 不可观察输入值 项目 上年度末公允 采用的估值技 范围/加权平 与公允价值之 价值 术 名称 均值 间的关系 限售股票 1,776,384.30 平均价格亚式 预期年化波动 0.1891-2.4756 负相关 期权模型 率 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 截至 2023 年 12 月 31 日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 87,677,214.93 6.36 其中：股票 87,677,214.93 6.36 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 826,581,390.96 59.98 其中：债券 826,581,390.96 59.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 420,018,243.86 30.48 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 39,441,114.72 2.86 8 其他各项资产 4,284,984.59 0.31 9 合计 1,378,002,949.06 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 417,436.00 0.04 B 采矿业 10,477,969.44 0.89 C 制造业 49,165,327.14 4.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,745,093.00 0.15 E 建筑业 2,004,096.00 0.17 F 批发和零售业 2,581,269.39 0.22 G 交通运输、仓储和邮政业 3,024,408.00 0.26 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,669,110.03 0.31 J 金融业 7,919,894.00 0.67 K 房地产业 898,637.28 0.08 L 租赁和商务服务业 160,246.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 2,026,278.54 0.17 N 水利、环境和公共设施管理业 2,118,397.11 0.18 O 居民服务、修理和其他服务业 227,306.00 0.02 P 教育 285,775.00 0.02 Q 卫生和社会工作 268,242.00 0.02 R 文化、体育和娱乐业 687,730.00 0.06 S 综合 - - 合计 87,677,214.93 7.46 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 600547 山东黄金 113,700 2,600,319.00 0.22 2 000975 银泰黄金 171,000 2,565,000.00 0.22 3 600489 中金黄金 253,589 2,525,746.44 0.21 4 688347 华虹公司 35,686 1,500,953.16 0.13 5 600519 贵州茅台 700 1,208,200.00 0.10 6 600028 中国石化 128,400 716,472.00 0.06 7 601318 中国平安 17,500 705,250.00 0.06 8 300750 宁德时代 4,220 688,957.20 0.06 9 600926 杭州银行 64,500 645,645.00 0.05 10 601717 郑煤机 49,100 621,115.00 0.05 11 002533 金杯电工 75,900 613,272.00 0.05 12 002091 江苏国泰 77,800 609,174.00 0.05 13 600502 安徽建工 129,200 600,780.00 0.05 14 600887 伊利股份 22,400 599,200.00 0.05 15 600919 江苏银行 89,300 597,417.00 0.05 16 000404 长虹华意 101,200 596,068.00 0.05 17 600582 天地科技 109,200 594,048.00 0.05 18 002327 富安娜 66,100 591,595.00 0.05 19 600710 苏美达 82,400 584,216.00 0.05 20 600398 海澜之家 78,100 579,502.00 0.05 21 000858 五粮液 4,100 575,271.00 0.05 22 000333 美的集团 9,600 524,448.00 0.04 23 002415 海康威视 13,500 468,720.00 0.04 24 002594 比亚迪 2,300 455,400.00 0.04 25 603259 药明康德 6,200 451,112.00 0.04 26 000725 京东方 A 115,100 448,890.00 0.04 27 002171 楚江新材 54,200 405,416.00 0.03 28 002540 亚太科技 61,000 403,210.00 0.03 29 300478 杭州高新 31,800 401,952.00 0.03 30 600941 中国移动 4,000 397,920.00 0.03 31 603221 爱丽家居 39,500 392,630.00 0.03 32 002911 佛燃能源 33,300 381,618.00 0.03 33 600000 浦发银行 56,800 376,016.00 0.03 34 601766 中国中车 69,400 365,044.00 0.03 35 601229 上海银行 60,100 358,797.00 0.03 36 600999 招商证券 26,100 356,004.00 0.03 37 601390 中国中铁 62,400 354,432.00 0.03 38 601658 邮储银行 80,900 351,915.00 0.03 39 000768 中航西飞 14,800 331,076.00 0.03 40 601898 中煤能源 33,600 325,584.00 0.03 41 000877 天山股份 48,300 322,644.00 0.03 42 603328 依顿电子 39,400 321,110.00 0.03 43 601998 中信银行 60,600 320,574.00 0.03 44 002001 新和成 18,700 317,152.00 0.03 45 601311 骆驼股份 39,400 315,594.00 0.03 46 002273 水晶光电 23,100 312,774.00 0.03 47 002153 石基信息 32,100 312,654.00 0.03 48 300303 聚飞光电 52,600 311,918.00 0.03 49 600061 国投资本 46,200 311,388.00 0.03 50 603327 福蓉科技 23,300 310,589.00 0.03 51 603156 养元饮品 14,600 310,396.00 0.03 52 002532 天山铝业 51,600 310,116.00 0.03 53 300866 安克创新 3,500 310,100.00 0.03 54 000538 云南白药 6,300 309,645.00 0.03 55 300861 美畅股份 9,300 309,597.00 0.03 56 000869 张裕 A 12,810 309,233.40 0.03 57 002833 弘亚数控 17,400 308,676.00 0.03 58 603611 诺力股份 16,300 308,559.00 0.03 59 000559 万向钱潮 59,400 308,286.00 0.03 60 300627 华测导航 9,900 307,098.00 0.03 61 603050 科林电气 17,100 306,945.00 0.03 62 601818 光大银行 105,800 306,820.00 0.03 63 000589 贵州轮胎 49,900 305,388.00 0.03 64 002185 华天科技 35,800 305,016.00 0.03 65 000895 双汇发展 11,400 304,494.00 0.03 66 601126 四方股份 21,500 304,440.00 0.03 67 603866 桃李面包 39,700 304,102.00 0.03 68 600497 驰宏锌锗 60,200 304,010.00 0.03 69 605377 华旺科技 15,900 303,531.00 0.03 70 000728 国元证券 44,200 301,886.00 0.03 71 002152 广电运通 24,600 301,596.00 0.03 72 002402 和而泰 21,100 301,519.00 0.03 73 000581 威孚高科 20,000 301,400.00 0.03 74 600510 黑牡丹 53,300 301,145.00 0.03 75 000650 仁和药业 45,400 301,002.00 0.03 76 601857 中国石油 42,600 300,756.00 0.03 77 300808 久量股份 19,300 300,694.00 0.03 78 002543 万和电气 33,700 300,604.00 0.03 79 002158 汉钟精机 13,500 300,510.00 0.03 80 600269 赣粤高速 73,000 300,030.00 0.03 81 601163 三角轮胎 20,800 299,728.00 0.03 82 601058 赛轮轮胎 25,500 299,625.00 0.03 83 603878 武进不锈 39,680 299,584.00 0.03 84 600153 建发股份 31,100 299,493.00 0.03 85 000887 中鼎股份 24,200 299,354.00 0.03 86 601665 齐鲁银行 76,500 299,115.00 0.03 87 600737 中粮糖业 36,300 299,112.00 0.03 88 002807 江阴银行 84,200 298,910.00 0.03 89 600750 江中药业 14,300 298,584.00 0.03 90 601688 华泰证券 21,400 298,530.00 0.03 91 002035 华帝股份 48,000 298,080.00 0.03 92 000987 越秀资本 49,500 297,990.00 0.03 93 603323 苏农银行 71,600 297,856.00 0.03 94 601211 国泰君安 20,000 297,600.00 0.03 95 000429 粤高速 A 35,100 296,946.00 0.03 96 600863 内蒙华电 76,100 296,790.00 0.03 97 601225 陕西煤业 14,200 296,638.00 0.03 98 002966 苏州银行 45,800 295,868.00 0.03 99 601216 君正集团 79,100 295,834.00 0.03 100 600461 洪城环境 32,300 295,222.00 0.03 101 002948 青岛银行 96,700 294,935.00 0.03 102 601098 中南传媒 29,000 294,930.00 0.03 103 600639 浦东金桥 29,148 294,686.28 0.03 104 300535 达威股份 16,800 294,168.00 0.03 105 002443 金洲管道 42,900 293,865.00 0.02 106 002367 康力电梯 39,000 293,280.00 0.02 107 600901 江苏金租 60,500 292,820.00 0.02 108 600757 长江传媒 39,300 292,785.00 0.02 109 600642 申能股份 45,600 292,752.00 0.02 110 603725 天安新材 26,300 292,719.00 0.02 111 601128 常熟银行 45,800 292,662.00 0.02 112 688092 爱科科技 9,500 292,220.00 0.02 113 600971 恒源煤电 26,200 292,130.00 0.02 114 600483 福能股份 35,300 291,931.00 0.02 115 600282 南钢股份 78,900 291,930.00 0.02 116 300743 天地数码 21,000 291,480.00 0.02 117 603368 柳药集团 15,400 291,368.00 0.02 118 688679 通源环境 22,700 291,241.00 0.02 119 001965 招商公路 29,800 291,146.00 0.02 120 301167 建研设计 17,200 291,024.00 0.02 121 300117 嘉寓股份 100,300 290,870.00 0.02 122 600350 山东高速 41,900 290,786.00 0.02 123 600377 宁沪高速 28,300 290,075.00 0.02 124 688096 京源环保 30,900 289,533.00 0.02 125 002697 红旗连锁 58,100 289,338.00 0.02 126 688178 万德斯 16,000 289,280.00 0.02 127 600035 楚天高速 75,700 289,174.00 0.02 128 301156 美农生物 15,300 288,558.00 0.02 129 002563 森马服饰 49,800 287,346.00 0.02 130 600019 宝钢股份 48,400 287,012.00 0.02 131 600444 国机通用 19,100 286,500.00 0.02 132 688129 东来技术 17,300 286,315.00 0.02 133 002357 富临运业 37,900 286,145.00 0.02 134 600455 博通股份 11,500 285,775.00 0.02 135 605155 西大门 18,400 284,832.00 0.02 136 600033 福建高速 91,800 284,580.00 0.02 137 002883 中设股份 23,100 283,668.00 0.02 138 600637 东方明珠 37,700 283,504.00 0.02 139 002899 英派斯 17,100 283,005.00 0.02 140 600985 淮北矿业 17,000 282,710.00 0.02 141 688466 金科环境 15,900 282,225.00 0.02 142 600883 博闻科技 33,200 282,200.00 0.02 143 600302 标准股份 49,300 281,996.00 0.02 144 600493 凤竹纺织 41,700 280,224.00 0.02 145 601000 唐山港 79,800 279,300.00 0.02 146 688329 艾隆科技 11,200 278,432.00 0.02 147 601800 中国交建 35,100 266,760.00 0.02 148 600690 海尔智家 12,600 264,600.00 0.02 149 300243 瑞丰高材 25,600 250,112.00 0.02 150 603041 美思德 18,500 249,010.00 0.02 151 601088 中国神华 7,800 244,530.00 0.02 152 601728 中国电信 43,400 234,794.00 0.02 153 836414 欧普泰 13,400 233,160.00 0.02 154 300736 百邦科技 17,800 227,306.00 0.02 155 688410 山外山 6,900 201,480.00 0.02 156 830779 武汉蓝电 5,500 198,715.00 0.02 157 835237 力佳科技 11,400 197,448.00 0.02 158 688503 聚和材料 3,600 192,960.00 0.02 159 301219 腾远钴业 4,900 192,913.00 0.02 160 601228 广州港 61,300 191,869.00 0.02 161 301257 普蕊斯 3,000 190,500.00 0.02 162 300999 金龙鱼 5,700 190,266.00 0.02 163 838402 硅烷科技 12,000 189,000.00 0.02 164 301096 百诚医药 2,900 188,790.00 0.02 165 688223 晶科能源 21,200 187,832.00 0.02 166 871694 中裕科技 9,300 187,488.00 0.02 167 601061 中信金属 24,300 187,353.00 0.02 168 301333 诺思格 2,900 186,992.00 0.02 169 301160 翔楼新材 4,400 185,812.00 0.02 170 301373 凌玮科技 6,200 183,830.00 0.02 171 688246 嘉和美康 5,500 183,810.00 0.02 172 688489 三未信安 3,900 183,378.00 0.02 173 688147 微导纳米 4,700 183,253.00 0.02 174 603130 云中马 8,500 183,175.00 0.02 175 001323 慕思股份 6,000 183,000.00 0.02 176 301127 天源环保 16,600 182,434.00 0.02 177 301109 军信股份 11,500 181,700.00 0.02 178 688332 中科蓝讯 2,400 181,008.00 0.02 179 688235 百济神州 1,300 180,752.00 0.02 180 301207 华兰疫苗 6,500 180,700.00 0.02 181 301153 中科江南 2,300 180,021.00 0.02 182 688439 振华风光 2,000 178,220.00 0.02 183 301301 川宁生物 21,200 178,080.00 0.02 184 600900 长江电力 7,500 175,050.00 0.01 185 836270 天铭科技 10,800 173,556.00 0.01 186 301280 珠城科技 4,200 172,536.00 0.01 187 000617 中油资本 31,800 171,720.00 0.01 188 600143 金发科技 21,400 170,986.00 0.01 189 600688 上海石化 59,100 169,026.00 0.01 190 300387 富邦股份 18,400 153,456.00 0.01 191 300069 金利华电 9,300 149,730.00 0.01 192 688607 康众医疗 7,300 148,774.00 0.01 193 688616 西力科技 10,800 147,312.00 0.01 194 301003 江苏博云 5,900 147,264.00 0.01 195 300321 同大股份 7,600 147,060.00 0.01 196 603045 福达合金 9,300 146,847.00 0.01 197 688681 科汇股份 9,500 146,775.00 0.01 198 300854 中兰环保 8,400 146,580.00 0.01 199 002743 富煌钢构 24,500 146,510.00 0.01 200 603679 华体科技 9,800 146,314.00 0.01 201 300823 建科机械 6,800 146,268.00 0.01 202 600778 友好集团 23,400 146,250.00 0.01 203 300929 华骐环保 12,000 146,040.00 0.01 204 605287 德才股份 8,600 145,942.00 0.01 205 001296 长江材料 6,200 145,886.00 0.01 206 600593 大连圣亚 7,400 145,484.00 0.01 207 300564 筑博设计 10,800 145,368.00 0.01 208 603150 万朗磁塑 5,000 145,250.00 0.01 209 688619 罗普特 10,300 144,818.00 0.01 210 688511 天微电子 4,600 144,762.00 0.01 211 603073 彩蝶实业 7,200 144,504.00 0.01 212 002066 瑞泰科技 13,000 144,430.00 0.01 213 300971 博亚精工 5,800 144,420.00 0.01 214 300947 德必集团 9,200 144,348.00 0.01 215 300899 上海凯鑫 5,300 144,054.00 0.01 216 301043 绿岛风 4,400 144,012.00 0.01 217 603709 中源家居 8,000 144,000.00 0.01 218 300371 汇中股份 11,800 143,842.00 0.01 219 600356 恒丰纸业 18,000 143,640.00 0.01 220 600148 长春一东 8,700 143,550.00 0.01 221 603102 百合股份 3,700 143,486.00 0.01 222 002871 伟隆股份 12,800 143,104.00 0.01 223 002830 名雕股份 9,600 142,944.00 0.01 224 688067 爱威科技 6,000 142,860.00 0.01 225 001211 双枪科技 5,900 142,544.00 0.01 226 301113 雅艺科技 4,400 141,988.00 0.01 227 688171 纬德信息 6,300 141,750.00 0.01 228 300703 创源股份 12,600 141,624.00 0.01 229 003041 真爱美家 8,500 141,525.00 0.01 230 300819 聚杰微纤 9,100 141,505.00 0.01 231 605318 法狮龙 8,700 139,809.00 0.01 232 600322 津投城开 64,900 139,535.00 0.01 233 603506 南都物业 12,800 139,136.00 0.01 234 600097 开创国际 13,000 138,970.00 0.01 235 002098 浔兴股份 20,500 136,940.00 0.01 236 002748 世龙实业 10,800 126,900.00 0.01 237 300389 艾比森 6,800 117,912.00 0.01 238 300232 洲明科技 13,300 117,040.00 0.01 239 002313 日海智能 9,800 111,524.00 0.01 240 002521 齐峰新材 13,300 109,991.00 0.01 241 300698 万马科技 3,000 109,500.00 0.01 242 002615 哈尔斯 14,700 107,751.00 0.01 243 000533 顺钠股份 22,900 107,401.00 0.01 244 300286 安科瑞 4,100 106,313.00 0.01 245 300851 交大思诺 3,400 105,978.00 0.01 246 002112 三变科技 10,100 105,848.00 0.01 247 002512 达华智能 16,700 105,711.00 0.01 248 603322 超讯通信 2,800 105,588.00 0.01 249 688159 有方科技 2,800 105,420.00 0.01 250 300533 冰川网络 3,800 105,260.00 0.01 251 300520 科大国创 4,800 104,352.00 0.01 252 300624 万兴科技 1,100 104,060.00 0.01 253 002835 同为股份 5,800 104,052.00 0.01 254 002870 香山股份 2,900 104,023.00 0.01 255 300204 舒泰神 10,200 103,632.00 0.01 256 300195 长荣股份 15,200 103,360.00 0.01 257 300817 双飞集团 6,100 103,273.00 0.01 258 002753 永东股份 12,500 103,125.00 0.01 259 300753 爱朋医疗 6,000 103,020.00 0.01 260 002456 欧菲光 11,800 102,778.00 0.01 261 603683 晶华新材 9,100 102,466.00 0.01 262 002069 獐子岛 22,800 102,372.00 0.01 263 300096 ST 易联众 14,900 101,618.00 0.01 264 603283 赛腾股份 1,400 101,584.00 0.01 265 603197 保隆科技 1,800 101,520.00 0.01 266 688336 三生国健 4,500 101,295.00 0.01 267 601003 柳钢股份 31,900 101,123.00 0.01 268 300621 维业股份 8,800 101,112.00 0.01 269 603660 苏州科达 11,500 101,085.00 0.01 270 603286 日盈电子 3,900 100,893.00 0.01 271 600980 北矿科技 5,700 100,833.00 0.01 272 603111 康尼机电 18,100 100,817.00 0.01 273 600222 太龙药业 16,400 100,532.00 0.01 274 600571 信雅达 7,300 100,375.00 0.01 275 603315 福鞍股份 6,900 100,257.00 0.01 276 300254 仟源医药 10,400 100,152.00 0.01 277 600569 安阳钢铁 46,800 99,684.00 0.01 278 000868 安凯客车 19,100 99,320.00 0.01 279 688365 光云科技 9,100 99,099.00 0.01 280 688177 百奥泰 2,400 98,976.00 0.01 281 002755 奥赛康 9,100 98,462.00 0.01 282 300103 达刚控股 15,500 98,425.00 0.01 283 603536 惠发食品 6,300 97,839.00 0.01 284 603916 苏博特 9,500 96,805.00 0.01 285 301322 绿通科技 2,300 94,668.00 0.01 286 601500 通用股份 22,800 94,392.00 0.01 287 300990 同飞股份 2,100 93,471.00 0.01 288 603906 龙蟠科技 7,500 93,450.00 0.01 289 301285 鸿日达 5,800 92,684.00 0.01 290 300685 艾德生物 4,200 92,316.00 0.01 291 300829 金丹科技 4,400 91,872.00 0.01 292 300820 英杰电气 1,600 91,648.00 0.01 293 300680 隆盛科技 4,900 91,630.00 0.01 294 002967 广电计量 6,100 91,561.00 0.01 295 300394 天孚通信 1,000 91,520.00 0.01 296 603236 移远通信 1,700 91,375.00 0.01 297 600237 铜峰电子 11,800 91,332.00 0.01 298 301331 恩威医药 2,200 91,322.00 0.01 299 300443 金雷股份 3,300 91,047.00 0.01 299 301273 瑞晨环保 3,300 91,047.00 0.01 301 002212 天融信 9,300 90,954.00 0.01 302 000811 冰轮环境 6,700 90,919.00 0.01 303 300019 硅宝科技 5,500 90,805.00 0.01 304 000409 云鼎科技 9,800 90,748.00 0.01 305 300348 长亮科技 8,800 90,728.00 0.01 306 300671 富满微 2,800 90,524.00 0.01 307 001316 润贝航科 2,600 90,506.00 0.01 308 300020 银江技术 10,900 90,470.00 0.01 309 301148 嘉戎技术 4,100 90,405.00 0.01 310 300803 指南针 1,500 90,390.00 0.01 311 603699 纽威股份 6,500 90,090.00 0.01 312 300863 卡倍亿 1,800 90,072.00 0.01 313 002960 青鸟消防 6,500 89,960.00 0.01 314 301103 何氏眼科 3,000 89,940.00 0.01 315 301112 信邦智能 3,000 89,910.00 0.01 316 300961 深水海纳 8,000 89,840.00 0.01 317 002646 天佑德酒 6,600 89,826.00 0.01 318 603848 好太太 5,800 89,784.00 0.01 319 300970 华绿生物 5,200 89,752.00 0.01 320 000048 京基智农 4,900 89,670.00 0.01 321 300694 蠡湖股份 7,100 89,531.00 0.01 322 002174 游族网络 7,800 89,388.00 0.01 323 002713 东易日盛 13,500 89,370.00 0.01 324 600026 中远海能 7,300 89,352.00 0.01 325 300143 盈康生命 8,400 89,292.00 0.01 326 300491 通合科技 4,000 89,120.00 0.01 327 300048 合康新能 17,600 89,056.00 0.01 328 002524 光正眼科 13,800 89,010.00 0.01 329 603889 新澳股份 12,500 89,000.00 0.01 330 603992 松霖科技 4,900 88,886.00 0.01 331 301223 中荣股份 4,900 88,788.00 0.01 332 001218 丽臣实业 4,100 88,601.00 0.01 333 603337 杰克股份 4,100 88,560.00 0.01 334 301080 百普赛斯 1,500 88,410.00 0.01 335 002478 常宝股份 16,200 88,290.00 0.01 336 000681 视觉中国 6,000 88,200.00 0.01 337 000972 中基健康 24,800 88,040.00 0.01 338 300634 彩讯股份 4,300 88,021.00 0.01 339 603587 地素时尚 6,700 87,837.00 0.01 340 301050 雷电微力 1,500 87,390.00 0.01 341 002930 宏川智慧 4,500 87,255.00 0.01 342 603138 海量数据 4,900 87,220.00 0.01 343 301200 大族数控 2,300 86,871.00 0.01 344 301369 联动科技 1,500 86,805.00 0.01 345 301229 纽泰格 2,600 86,450.00 0.01 346 300972 万辰集团 2,300 86,342.00 0.01 347 002108 沧州明珠 21,000 86,310.00 0.01 348 600276 恒瑞医药 1,900 85,937.00 0.01 349 301290 东星医疗 3,107 85,722.13 0.01 350 003013 地铁设计 5,200 85,228.00 0.01 351 301269 华大九天 800 84,680.00 0.01 352 002847 盐津铺子 1,210 84,070.80 0.01 353 300406 九强生物 4,400 84,040.00 0.01 354 300419 浩丰科技 12,900 76,110.00 0.01 355 002048 宁波华翔 5,500 71,555.00 0.01 356 688563 航材股份 927 56,074.23 0.00 357 688548 广钢气体 4,048 51,612.00 0.00 358 603296 华勤技术 467 36,309.25 0.00 359 301291 明阳电气 1,206 34,202.16 0.00 360 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.00 361 688702 盛科通信 549 26,450.82 0.00 362 688582 芯动联科 648 25,058.16 0.00 363 301559 中集环科 1,315 23,985.60 0.00 364 301486 致尚科技 482 22,774.50 0.00 365 301511 德福科技 982 22,261.94 0.00 366 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00 367 301525 儒竞科技 266 21,668.36 0.00 368 301498 乖宝宠物 554 21,500.74 0.00 369 301371 敷尔佳 564 21,195.12 0.00 370 301370 国科恒泰 1,240 19,852.40 0.00 371 688627 精智达 222 19,473.84 0.00 372 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.00 373 301468 博盈特焊 598 18,071.56 0.00 374 301381 赛维时代 571 16,952.99 0.00 375 600487 亨通光电 1,400 16,716.00 0.00 376 301172 君逸数码 438 16,714.08 0.00 377 002625 光启技术 1,100 16,258.00 0.00 378 301362 民爆光电 420 16,178.40 0.00 379 688612 威迈斯 422 16,023.34 0.00 380 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00 381 301393 昊帆生物 260 15,436.20 0.00 382 600038 中直股份 400 15,412.00 0.00 383 300296 利亚德 2,500 15,000.00 0.00 384 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.00 385 000738 航发控制 700 13,930.00 0.00 386 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00 387 002408 齐翔腾达 2,600 13,728.00 0.00 388 000636 风华高科 1,000 13,660.00 0.00 389 600517 国网英大 2,800 13,356.00 0.00 390 000930 中粮科技 2,000 13,280.00 0.00 391 600718 东软集团 1,400 12,950.00 0.00 392 601877 正泰电器 600 12,906.00 0.00 393 000089 深圳机场 2,000 12,860.00 0.00 394 000415 渤海租赁 6,000 12,840.00 0.00 395 301210 金杨股份 281 12,779.88 0.00 396 600480 凌云股份 1,400 12,754.00 0.00 397 000402 金融街 3,500 12,705.00 0.00 398 600955 维远股份 700 12,565.00 0.00 399 601996 丰林集团 4,400 12,540.00 0.00 400 603993 洛阳钼业 2,400 12,480.00 0.00 401 002859 洁美科技 500 12,475.00 0.00 402 000959 首钢股份 3,600 12,456.00 0.00 403 600588 用友网络 700 12,453.00 0.00 404 600746 江苏索普 1,700 12,444.00 0.00 405 600110 诺德股份 2,200 12,408.00 0.00 406 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00 407 300214 日科化学 1,900 12,350.00 0.00 408 601908 京运通 2,700 12,339.00 0.00 409 000078 海王生物 3,900 12,246.00 0.00 410 002665 首航高科 4,800 12,192.00 0.00 411 000528 柳工 1,800 12,132.00 0.00 412 600219 南山铝业 4,100 12,054.00 0.00 413 603601 再升科技 2,800 12,040.00 0.00 414 002202 金风科技 1,500 12,000.00 0.00 415 002736 国信证券 1,400 11,956.00 0.00 416 603339 四方科技 1,000 11,890.00 0.00 417 601399 国机重装 4,200 11,886.00 0.00 418 601212 白银有色 4,400 11,836.00 0.00 419 600694 大商股份 700 11,823.00 0.00 420 601801 皖新传媒 1,700 11,815.00 0.00 421 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00 422 300185 通裕重工 4,900 11,760.00 0.00 423 000157 中联重科 1,800 11,754.00 0.00 424 600868 梅雁吉祥 4,600 11,730.00 0.00 424 600643 爱建集团 2,300 11,730.00 0.00 424 600787 中储股份 2,300 11,730.00 0.00 427 002283 天润工业 2,000 11,700.00 0.00 428 601200 上海环境 1,300 11,687.00 0.00 429 300715 凯伦股份 1,000 11,660.00 0.00 430 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00 431 600115 中国东航 3,000 11,640.00 0.00 432 601319 中国人保 2,400 11,616.00 0.00 432 300259 新天科技 3,200 11,616.00 0.00 434 601918 新集能源 2,200 11,594.00 0.00 435 600740 山西焦化 2,300 11,592.00 0.00 436 002440 闰土股份 1,900 11,590.00 0.00 437 002390 信邦制药 2,600 11,544.00 0.00 438 000059 华锦股份 2,100 11,529.00 0.00 439 600662 外服控股 2,400 11,520.00 0.00 440 000927 中国铁物 4,300 11,481.00 0.00 441 002635 安洁科技 700 11,431.00 0.00 442 000668 荣丰控股 900 11,430.00 0.00 443 002064 华峰化学 1,700 11,407.00 0.00 444 002493 荣盛石化 1,100 11,385.00 0.00 445 002282 博深股份 1,400 11,340.00 0.00 446 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00 447 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00 448 600585 海螺水泥 500 11,280.00 0.00 449 600628 新世界 1,600 11,216.00 0.00 450 000901 航天科技 1,200 11,184.00 0.00 451 600810 神马股份 1,500 11,160.00 0.00 452 600036 招商银行 400 11,128.00 0.00 453 300695 兆丰股份 200 10,592.00 0.00 454 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00 455 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00 456 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00 457 301372 科净源 231 10,069.29 0.00 458 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00 459 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00 460 301395 仁信新材 520 9,718.80 0.00 461 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00 462 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00 463 301272 英华特 173 9,234.74 0.00 464 301469 恒达新材 275 9,099.75 0.00 465 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00 466 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00 467 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00 468 688638 誉辰智能 141 8,414.88 0.00 469 301047 义翘神州 100 8,240.00 0.00 470 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00 471 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00 472 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00 473 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00 474 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00 475 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00 476 603275 众辰科技 193 7,662.10 0.00 477 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00 478 603062 麦加芯彩 126 7,284.06 0.00 479 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00 480 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00 481 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00 482 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00 483 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00 484 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00 485 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00 486 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00 487 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00 488 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00 489 603511 爱慕股份 300 4,644.00 0.00 490 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00 491 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00 492 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00 493 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00 494 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 002594 比亚迪 56,593,520.00 3.25 2 600547 山东黄金 13,877,201.00 0.80 3 600489 中金黄金 13,066,956.28 0.75 4 000975 银泰黄金 12,985,869.00 0.75 5 300750 宁德时代 11,583,940.56 0.67 6 600519 贵州茅台 9,457,736.00 0.54 7 601155 新城控股 7,112,147.00 0.41 8 000048 京基智农 6,942,199.00 0.40 9 601318 中国平安 6,816,602.00 0.39 10 601166 兴业银行 5,779,331.00 0.33 11 600988 赤峰黄金 5,705,792.00 0.33 12 600066 宇通客车 5,585,339.00 0.32 13 603156 养元饮品 5,366,413.20 0.31 14 600941 中国移动 5,246,021.00 0.30 15 603757 大元泵业 5,203,662.00 0.30 16 601800 中国交建 5,191,621.00 0.30 17 600028 中国石化 5,099,774.00 0.29 18 000921 海信家电 5,021,812.00 0.29 19 300450 先导智能 4,997,553.00 0.29 20 601658 邮储银行 4,928,007.00 0.28 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002594 比亚迪 58,304,692.00 3.35 2 300750 宁德时代 24,807,542.28 1.43 3 600519 贵州茅台 18,780,985.00 1.08 4 601166 兴业银行 12,417,887.00 0.71 5 600547 山东黄金 11,245,504.00 0.65 6 000975 银泰黄金 10,643,001.00 0.61 7 600489 中金黄金 10,540,051.94 0.61 8 601318 中国平安 10,321,683.00 0.59 9 600036 招商银行 9,900,351.00 0.57 10 300760 迈瑞医疗 8,823,964.00 0.51 11 300009 安科生物 8,524,986.00 0.49 12 600048 保利发展 7,417,144.16 0.43 13 601857 中国石油 7,273,346.00 0.42 14 601012 隆基绿能 6,746,558.80 0.39 15 001979 招商蛇口 6,725,045.00 0.39 16 300450 先导智能 6,589,788.08 0.38 17 000048 京基智农 6,575,192.72 0.38 18 600325 华发股份 6,404,908.68 0.37 19 601658 邮储银行 6,310,870.00 0.36 20 001914 招商积余 6,219,597.00 0.36 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,772,286,778.19 卖出股票收入（成交）总额 1,973,824,587.53 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不 考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 34,283,249.81 2.92 2 央行票据 - - 3 金融债券 269,523,646.76 22.92 其中：政策性金融债 80,751,711.29 6.87 4 企业债券 213,401,244.17 18.15 5 企业短期融资券 18,844,827.49 1.60 6 中期票据 277,258,388.07 23.58 7 可转债（可交换债） 13,270,034.66 1.13 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 826,581,390.96 70.29 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 185223 22 金隅 Y1 500,000 51,598,709.59 4.39 2 149905 22 鄂交 Y4 500,000 51,200,950.69 4.35 3 2020022 20 南京银 300,000 30,962,075.41 2.63 行二级 01 4 230401 23 农发 01 300,000 30,625,093.15 2.60 5 242380033 23 招行永 300,000 30,498,318.03 2.59 续债 01 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 118,980.98 2 应收清算款 4,083,027.60 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 82,976.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,284,984.59 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 127033 中装转 2 501,739.74 0.04 2 127042 嘉美转债 501,121.90 0.04 3 113053 隆 22 转债 499,979.76 0.04 4 123076 强力转债 499,124.96 0.04 5 127022 恒逸转债 498,868.38 0.04 6 128037 岩土转债 498,761.80 0.04 7 127016 鲁泰转债 498,754.45 0.04 8 127024 盈峰转债 498,525.70 0.04 9 113033 利群转债 497,983.87 0.04 10 113065 齐鲁转债 497,681.10 0.04 11 123128 首华转债 497,569.90 0.04 12 113584 家悦转债 497,458.91 0.04 13 113052 兴业转债 497,325.48 0.04 14 113516 苏农转债 497,233.66 0.04 15 113056 重银转债 497,173.07 0.04 16 110064 建工转债 497,119.46 0.04 17 127061 美锦转债 497,093.91 0.04 18 127049 希望转 2 497,063.98 0.04 19 127045 牧原转债 496,788.24 0.04 20 118031 天 23 转债 496,499.62 0.04 21 118013 道通转债 495,413.48 0.04 22 128116 瑞达转债 495,234.19 0.04 23 118022 锂科转债 493,460.42 0.04 24 123104 卫宁转债 493,004.31 0.04 25 127017 万青转债 441,807.81 0.04 26 127034 绿茵转债 359,483.64 0.03 27 110087 天业转债 263,060.90 0.02 28 113629 泉峰转债 186,687.47 0.02 29 113530 大丰转债 78,014.55 0.01 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说明 公允价值 值比例（%） 1 688347 华虹公司 1,500,953.16 0.13 新发流通受限 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人 户均持有 持有人结构 份额级别 户数 的基金份 机构投资者 个人投资者 (户) 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例 例 华 夏 睿 磐 22,350 32,071.36 633,367,562.92 88.36% 83,427,258.04 11.64% 泰茂混合 A 华 夏 睿 磐 30,664 6,718.55 132,136,761.58 64.14% 73,880,953.30 35.86% 泰茂混合 C 合计 53,014 17,406.96 765,504,324.50 82.95% 157,308,211.34 17.05% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 华夏睿磐泰茂混合 A 49,151.38 0.01% 员持有本基金 华夏睿磐泰茂混合 C 88,996.40 0.04% 合计 138,147.78 0.01% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 （万份） 本公司高级管理人员、基金投 华夏睿磐泰茂混合 A 0 资和研究部门负责人持有本开 华夏睿磐泰茂混合 C 0 放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放式 华夏睿磐泰茂混合 A 0~10 基金 华夏睿磐泰茂混合 C 0~10 合计 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏睿磐泰茂混合 A 华夏睿磐泰茂混合 C 基金合同生效日（2017 年 12 869,223,480.85 4,746,923.50 月 6 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,022,339,071.11 363,919,553.67 本报告期基金总申购份额 232,170,304.83 195,156,021.83 减：本报告期基金总赎回份额 537,714,554.98 353,057,860.62 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 716,794,820.96 206,017,714.88 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，张佑君先生担任本基金管理人董事长，杨明辉先生离任本基金管理人董事长。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 70,000 元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 6 年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金托管人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣 备注 数量 票成交总 金总量的 额的比例 比例 方正证券 2 2,144,750,043.43 57.72% 926,676.51 57.29% - 国投证券 2 700,835,682.99 18.86% 306,137.32 18.93% - 东北证券 1 533,297,586.19 14.35% 231,374.13 14.30% - 东海证券 2 298,086,862.23 8.02% 132,912.23 8.22% - 长江证券 2 27,282,300.80 0.73% 15,383.05 0.95% - 申万宏源证券 3 11,773,728.00 0.32% 5,078.05 0.31% - 国信证券 2 22,810.91 0.00% 10.17 0.00% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的全方位金融服务能力和水平：能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。 ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。 ③除本表列示外，本基金还选择了北京高华证券、渤海证券、财信证券、诚通证券、东方财富证券、东吴证券、高华证券、光大证券、广发证券、国金证券、国盛证券、国泰君安证券、海通证券、华创证券、华福证券、华泰证券、华西证券、平安证券、申万宏源、西部证券、新时代证券、银河证券、粤开证券、中国银河证券、中泰证券、中信建投证券、中银国际证券、中邮证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，东海证券、国投证券、申万宏源证券的部分交易单元、华福证券、中邮证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占 占 占当期 债券回 当 当 券商名称 成交金额 债券成 成交金额 购成交 成交金 期 成交 期 交总额 总额的 额 权 金额 基 的比例 比例 证 金 成 成 交 交 总 总 额 额 的 的 比 比 例 例 方正证券 136,167,186.95 25.58% 2,872,500,000.00 41.59% - - - - 国投证券 86,670,295.19 16.28% 117,000,000.00 1.69% - - - - 东北证券 45,245,562.40 8.50% 794,000,000.00 11.50% - - - - 东海证券 176,361,497.29 33.13% 3,123,300,000.00 45.22% - - - - 长江证券 - - - - - - - - 申万宏源 80,661,000.00 15.15% - - - - - - 证券 国信证券 7,272,435.03 1.37% - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2023-01-06 网站 2 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-01-19 联方承销证券的公告 网站 3 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-02-24 联方承销证券的公告 网站 4 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-03 联方承销证券的公告 网站 5 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-11 联方承销证券的公告 网站 6 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-23 联方承销证券的公告 网站 7 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-30 联方承销证券的公告 网站 8 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-04-01 联方承销证券的公告 网站 9 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-04-13 联方承销证券的公告 网站 10 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-04-15 联方承销证券的公告 网站 11 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-04-27 联方承销证券的公告 网站 12 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-05-13 联方承销证券的公告 网站 13 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-05-27 联方承销证券的公告 网站 14 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-05-31 联方承销证券的公告 网站 15 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-06-17 联方承销证券的公告 网站 16 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-06-21 联方承销证券的公告 网站 17 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-06-29 联方承销证券的公告 网站 18 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-07-01 联方承销证券的公告 网站 19 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-07-14 联方承销证券的公告 网站 20 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-07-19 联方承销证券的公告 网站 21 华夏基金管理有限公司关于设立武汉分公司 中国证监会指定报刊及 2023-07-20 的公告 网站 22 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-07-26 联方承销证券的公告 网站 23 华夏基金管理有限公司关于设立沈阳分公司 中国证监会指定报刊及 2023-07-26 的公告 网站 24 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-07-29 联方承销证券的公告 网站 25 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-08-03 联方承销证券的公告 网站 26 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2023-09-22 网站 27 华夏基金管理有限公司关于杭州分公司营业 中国证监会指定报刊及 2023-09-27 场所变更的公告 网站 28 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-09-28 联方承销证券的公告 网站 29 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-10-11 联方承销证券的公告 网站 30 华夏基金管理有限公司关于设立华夏股权投 中国证监会指定报刊及 2023-10-12 资基金管理（北京）有限公司的公告 网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有 投资 基金 者类 序 份额 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 别 号 比例 比 达到 或者 超过 20%的 时间 区间 2023- 01-01 1 至 354,100,800.14 - 354,100,800.14 - - 2023- 12-11 2023- 12-12 机构 2 至 - 354,100,800.14 - 354,100,800.14 38.37% 2023- 12-31 2023- 12-25 3 至 - 196,018,442.75 - 196,018,442.75 21.24% 2023- 12-31 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市 场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及 时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金 资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情 形。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二四年三月二十八日