华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 §2 基金简介......3 §3 主要财务指标和基金净值表现......4 3.1 主要会计数据和财务指标......4 3.2 基金净值表现......5 §4 管理人报告......6 §5 托管人报告...... 11 §6 中期报告财务会计报告（未经审计）......12 6.1 资产负债表......12 6.2 利润表......14 6.3 净资产（基金净值）变动表......15 6.4 报表附注......16 §7 投资组合报告......40 7.1 期末基金资产组合情况......41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......54 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......55 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......56 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......56 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......56 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......56 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......56 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......56 7.12 投资组合报告附注......57 §8 基金份额持有人信息......58 §9 开放式基金份额变动......59 §10 重大事件揭示......59 §11 影响投资者决策的其他重要信息......62 §12 备查文件目录......62 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 基金简称 华夏睿磐泰茂混合 基金主代码 004720 交易代码 004720 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 6 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,019,679,486.61 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华夏睿磐泰茂混合 A 华夏睿磐泰茂混合 C 下属分级基金的交易代码 004720 004721 报告期末下属分级基金的份额总额 1,310,349,951.54 份 709,329,535.07 份 2.2 基金产品说明 投资目标 通过风险均衡方法进行资产配置，积极管理，力求有效控制风险，争取实现 基金资产长期持续增值。 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益品种投资策略、 资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资 投资策略 策略、期权投资策略等。在资产配置策略上，本基金以风险均衡作为主要资 产配置策略，通过平衡各资产类别对整个组合风险贡献，合理确定本基金在 股票、债券等资产上的投资比例。在股票投资策略上，本基金股票投资策略 分为主动量化股票投资策略和基于风险均衡的股票投资策略。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85%。 风险收益特征 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票 基金，属于较高风险、较高收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 李彬 秦一楠 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-66060069 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-818-6666 95599 传真 010-63136700 010-68121816 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 北京市东城区建国门内大街69号 院 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街28号凯 泰大厦B座8层 晨世贸中心东座F9 邮政编码 100033 100031 法定代表人 杨明辉 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 华夏睿磐泰茂混合 A 华夏睿磐泰茂混合 C 本期已实现收益 -24,866,127.35 -16,132,533.20 本期利润 -7,926,424.29 -8,490,394.21 加权平均基金份额本期利 -0.0063 -0.0122 润 本期加权平均净值利润率 -0.49% -0.97% 本期基金份额净值增长率 -0.73% -0.88% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 华夏睿磐泰茂混合 A 华夏睿磐泰茂混合 C 期末可供分配利润 310,284,319.78 156,616,086.51 期末可供分配基金份额利 0.2368 0.2208 润 期末基金资产净值 1,689,871,046.55 903,089,628.62 期末基金份额净值 1.2896 1.2732 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 华夏睿磐泰茂混合 A 华夏睿磐泰茂混合 C 基金份额累计净值增长率 31.72% 29.94% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏睿磐泰茂混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 1.25% 0.16% 1.49% 0.15% -0.24% 0.01% 过去三个月 1.49% 0.18% 1.78% 0.23% -0.29% -0.05% 过去六个月 -0.73% 0.20% 0.30% 0.22% -1.03% -0.02% 过去一年 2.72% 0.20% 2.14% 0.19% 0.58% 0.01% 过去三年 29.13% 0.23% 14.71% 0.19% 14.42% 0.04% 自基金合同生 31.72% 0.27% 21.10% 0.20% 10.62% 0.07% 效起至今 华夏睿磐泰茂混合 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 1.22% 0.16% 1.49% 0.15% -0.27% 0.01% 过去三个月 1.42% 0.18% 1.78% 0.23% -0.36% -0.05% 过去六个月 -0.88% 0.20% 0.30% 0.22% -1.18% -0.02% 过去一年 2.43% 0.20% 2.14% 0.19% 0.29% 0.01% 过去三年 27.98% 0.23% 14.71% 0.19% 13.27% 0.04% 自基金合同生 29.94% 0.27% 21.10% 0.20% 8.84% 0.07% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017 年 12 月 6 日至 2022 年 6 月 30 日) 华夏睿磐泰茂混合 A 华夏睿磐泰茂混合 C §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货 ETF 基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了 丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2022 年 6 月 30 日，华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：在偏股型基金(股票上限 95%)(A 类)中华夏兴和混合排序第 1/188、华夏兴华混 合(A 类)排序第 16/188；在养老目标日期 FOF(2040)(A 类)中华夏养老 2040 三年持有混合（FOF）排 序第 2/14；在定开偏股型基金(A 类)中华夏磐利一年定开混合(A 类)排序第 2/77、华夏磐锐一年定开 混合(A 类)排序第 10/77、华夏磐益一年定开混合排序第 11/77、华夏成长精选 6 个月定开混合(A 类) 排序第 24/77；在医药医疗健康行业偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中华夏逸享健康混合(A类)排序第 9/52；在消费行业偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中华夏网购精选混合(A 类)排序第 10/53；在偏股型基金(股票上限 80%)(A 类)中华夏经典混合排序第 22/134；在偏股型基金(股票上 下限 60%-95%)(A 类)中华夏行业景气混合排序第 29/905、华夏产业升级混合(A 类)排序第 55/905、 华夏盛世混合排序第 67/905；在标准股票型基金(A 类)中华夏智胜价值成长股票(A 类)排序第 59/286；在灵活配置型基金(基准股票比例 60%-100%)(A 类)中华夏圆和混合(A 类)排序第 74/436。 固收与固收+产品：在 QDII 债券型基金(A 类)中华夏大中华信用债券（QDII）(A 类)排序第 1/25； 在信用债指数债券型基金(A 类)中华夏亚债中国指数(A 类)排序第 3/13；在利率债指数债券型基金(A 类)中华夏中债 3-5 年政金债指数(A 类)排序第 7/98；在中短期纯债债券型基金(A 类)中华夏中短债债 券(A 类)排序第 21/84；在长期纯债债券型基金(A 类)中华夏鼎航债券(A 类)排序第 28/642；在偏债型 基金(A 类)中华夏磐泰混合（LOF）(A 类)排序第 32/350、华夏睿磐泰盛混合排序第 36/350、华夏永康添福混合(A 类)排序第 46/350、华夏睿磐泰利混合(A 类)排序第 63/350。 指数与量化产品：在 QDII 跨境股票 ETF 基金中华夏纳斯达克 100ETF（QDII）排序第 4/19；在 规模指数股票 ETF 基金中华夏中证 1000ETF 排序第 3/116、华夏中证 500ETF 排序第 18/116；在主 题指数股票 ETF 联接基金(A 类)中华夏中证四川国改 ETF 联接(A 类)排序第 3/60、华夏中证央企 ETF 联接(A 类)排序第 15/60；在行业指数股票 ETF联接基金(A 类)中华夏中证全指房地产 ETF联接(A 类) 排序第 4/24、华夏中证银行 ETF 联接(A 类)排序第 6/24；在行业指数股票 ETF 基金中华夏中证全指 房地产 ETF 排序第 7/41、华夏中证银行 ETF 排序第 10/41；在规模指数股票 ETF 联接基金(A 类)中 华夏中证 500ETF 联接(A 类)排序第 15/80；在主题指数股票 ETF 基金中华夏中证新能源 ETF 排序第 14/169、华夏中证四川国改 ETF 排序第 17/169、华夏中证新能源汽车 ETF 排序第 24/169。 在证券时报主办的第十七届中国基金业明星基金奖评选活动上，在最具含金量、最能体现基金公司综合实力的“年度十大明星基金公司奖”评选中，华夏基金凭借在多项业务中的优异中长期表现，成功获奖。此外，凭借 QDII 基金的良好业绩表现，以及在境内外市场的持续布局，华夏基金还获得“三年海外投资明星基金公司奖”。 在客户服务方面，2022 年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销上线北京银行、广发银行快捷等支付方式，拓展支付渠道的同时交易额度也得到进一步提升，满足客户支付需求；（2）华夏基金管家客户端优化资料上传、定投收益展示等功能，增加客户操作便利性；（3）与兰州银行、九江银行、晋商银行、九州证券等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展“压岁钱手账”、“基金视力表”、“与干饭人灵魂相认”、“童言童语话理财”、“FOF 产品不是小透明”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 博士。曾任嘉实基金管理有限 公司研究员、投资经理。2016 年3月加入华夏基金管理有限 公司。历任数量投资部研究 本基金的基 员、华夏新锦图灵活配置混合 宋洋 金经理 2018-04-10 - 12 年 型证券投资基金基金经理 （2017 年 3 月 24 日至 2018 年 9 月 10 日期间)、华夏睿磐 泰利六个月定期开放混合型 证券投资基金基金经理（2018 年4月 10 日至 2019年 2月 26 日期间)、华夏睿磐泰盛六个 月定期开放混合型证券投资 基金基金经理（2017 年 8 月 29日至2021年1月5日期间)、 华夏睿磐泰盛混合型证券投 资基金基金经理（2021 年 1 月 6 日至 2021 年 5 月 26 日期 间)、华夏鼎汇债券型证券投 资基金基金经理（2017 年 3 月 24 日至 2021 年 8 月 3 日期 间)等。 硕士。曾任中信建投证券股份 本基金的基 有限公司研究员、投资经理 孙蒙 金经理助理 2018-01-30 2022-06-15 8 年 等。2017 年 7 月加入华夏基金 管理有限公司。历任数量投资 部研究员、基金经理助理。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 54 次，其中 3 次为投资策略需要所致， 为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理已根据公司管理要 求提供决策依据；其余均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，全球整体仍处于疫后恢复期，增长高点已过但下行较慢，俄乌冲突、供应链重塑为过去积累的货币放松带来的经济通胀隐患火上浇油；发达市场货币政策面临着降通胀和防衰退的走钢丝境地，金融市场交易围绕着“紧缩交易”和“衰退交易”两条主线，整体表现股债均弱，美元走强，商品强势。国内方面，宏观政策转向稳增长保内需，但疫情的再度冲击打乱宏观政策和经济本身的节奏，财政支出力度较强，但面临着缺口不低的隐患；地产政策因城施策放松不止，销售恢复较为缓慢，地产主体危机难言结束，再次拿地扩张动力疲弱，对经济整体拖累仍将持续。货币政策中性偏松，金融市场流动性较为充裕，短端货币市场利率下行明显，但受到 2020 年教训，债市对 3 年以上品种始终保持了相对谨慎态度，收益率曲线较年初陡峭化下行，3 年以上基本维持；债市波动较小，杠杆票息占优。 权益市场上半年整体呈现“V 型”走势：一季度，受到国内疫情再度暴发、乌俄冲突引发的通胀担忧、能源价格上升导致企业盈利受损的预期以及整体经济不景气等多重因素影响，权益市场表现较为低迷；4 月，受到上海疫情暴发，江浙地区停产停工等因素影响，市场延续 1 季度低迷走势，呈现下行态势；5 月以来随着上海疫情控制取得阶段性成效以及复产复工等利好因素，权益市场开启反弹行情。行业层面整体分化较大：煤炭、消费者服务、交通运输、建筑、银行等板块表现较为强劲，而电子、传媒、计算机、国防军工等板块表现相对落后。 本基金报告期内，本基金股票端在对宏观周期的把握和中观的指导下，自下而上采用与反脆弱相结合的系统化主观投资策略进行组合的投资管理，仓位方面，大部分时间组合保持了较为稳定的水平，并结合组合的风险预算较一季度进行了小幅加仓操作，日常运作过程中更多的精力放在胜率和赔率框架下以组合投资为抓手，做好股票细分资产的策略配置以期增厚组合收益，同时做好组合的波动和回撤管理；债券端组合维持了偏中性的组合配置，中性久期、中性偏高杠杆水平，阶段性参与了疫情带来交易性机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 6 月 30 日，华夏睿磐泰茂混合 A 基金份额净值为 1.2896 元，本报告期份额净值增 长率为-0.73%；华夏睿磐泰茂混合 C 基金份额净值为 1.2732 元，本报告期份额净值增长率为-0.88%，同期业绩比较基准增长率为 0.30%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，外围通胀降温缓慢，货币收紧持续，经济增长端压力更甚，欧日美可能相继进入 经济增速快速回落期，全球经济面临进一步压力。国内逐步走出奥密克戎影响，整体仍处于修复阶段，经济增速上行确定；但也需要看到出口、地产的持续压力，财政端受制于中期防风险政策定力，也面临一定的预算缺口，整体对经济的拉动有正向作用但复苏的斜率相对有限；经济政策主要的着力点在于稳就业、稳物价。财政政策预计以落实前期政策效果为主，货币政策维持合理充裕略偏多。从股票市场的投资风格上来看，预计在美债利率三季度筑顶缓解成长压力，四季度可能回落的大背景下带动成长优于价值；叠加经济预期环比改善、信用利差收敛带动小盘跑赢大盘，风格上成长占优于价值，小盘占优于大盘，整体上相对看好小盘成长风格。我们将在相对看好的资产结构上，以组合投资为抓手选择兼顾投资安全边际和景气度的股票进行投资。在债券端，预计组合仍会以偏积极心态应对下半年市场，保持一定的杠杆水平，中性偏高久期，并将密切关注长端利率债的交易性机会。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华夏基金管理有限公 司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投 资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，华夏基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，华夏基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 中期报告财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 15,812,052.12 26,365,124.52 结算备付金 19,741,764.48 15,504,742.60 存出保证金 187,719.81 47,150.38 交易性金融资产 6.4.7.2 2,726,574,213.16 1,795,568,668.35 其中：股票投资 332,701,839.97 285,101,776.86 基金投资 - - 债券投资 2,393,872,373.19 1,510,466,891.49 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 220,000,270.00 应收清算款 11,714,273.08 - 应收股利 - - 应收申购款 11,094,008.01 2,170,732.99 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 14,923,212.68 资产总计 2,785,124,030.66 2,074,579,901.52 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 155,000,000.00 - 应付清算款 - 4,918,869.54 应付赎回款 31,868,417.48 3,773,654.40 应付管理人报酬 1,738,579.05 1,209,174.80 应付托管费 434,644.75 302,293.67 应付销售服务费 221,065.30 203,061.86 应付投资顾问费 - - 应交税费 41,852.60 21,200.50 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 2,858,796.31 1,270,182.44 负债合计 192,163,355.49 11,698,437.21 净资产： 实收基金 6.4.7.7 2,019,679,486.61 1,595,720,328.53 未分配利润 6.4.7.8 573,281,188.56 467,161,135.78 净资产合计 2,592,960,675.17 2,062,881,464.31 负债和净资产总计 2,785,124,030.66 2,074,579,901.52 注：①报告截止日 2022 年 6 月 30 日，华夏睿磐泰茂混合 A 基金份额净值 1.2896 元，华夏睿磐 泰茂混合 C 基金份额净值 1.2732 元；华夏睿磐泰茂混合基金份额总额 2,019,679,486.61 份（其中 A 类 1,310,349,951.54 份，C 类 709,329,535.07 份）。 ②以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 中的资产负债表格式的要求进行列示：2021 年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在 2022 年中期报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在2022 年中期报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体：华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2021 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -2,239,048.39 54,825,786.28 1.利息收入 641,578.73 9,821,845.97 其中：存款利息收入 6.4.7.9 340,610.03 111,793.04 债券利息收入 - 9,545,128.46 资产支持证券利息收入 - 61,291.29 买入返售金融资产收入 300,968.70 103,633.18 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -28,132,649.30 39,897,616.72 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -66,439,272.01 37,465,932.59 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 35,030,189.74 1,577,463.91 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 154,043.22 74,088.35 股利收益 6.4.7.14 3,122,389.75 780,131.87 其他投资收益 - - 3.公允价值变动 收 益 （ 损 失 以 “-” 6.4.7.15 24,581,842.05 4,973,129.29 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 670,180.13 133,194.30 减：二、营业总支出 14,177,770.11 4,852,230.06 1.管理人报酬 9,826,149.37 2,953,886.33 2.托管费 2,456,537.41 738,471.53 3.销售服务费 1,303,518.62 279,695.80 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 415,193.72 110,009.19 其中：卖出回购金融资产支出 415,193.72 110,009.19 6.信用减值损失 6.4.7.17 - - 7.税金及附加 28,198.25 16,316.39 8.其他费用 6.4.7.18 148,172.74 753,850.82 三、利润总额（亏损总额以“-”号 -16,416,818.50 49,973,556.22 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -16,416,818.50 49,973,556.22 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -16,416,818.50 49,973,556.22 注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021 年中期报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在 2022 年中期报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 1,595,720,328.53 - 467,161,135.78 2,062,881,464.31 产（基金净值） 二、本期期初净资 1,595,720,328.53 - 467,161,135.78 2,062,881,464.31 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-” 423,959,158.08 - 106,120,052.78 530,079,210.86 号填列） （一）、综合收益 - - -16,416,818.50 -16,416,818.50 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 423,959,158.08 - 122,536,871.28 546,496,029.36 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 1,226,066,427.48 - 335,841,718.50 1,561,908,145.98 款 2.基金赎回 -802,107,269.40 - -213,304,847.22 -1,015,412,116.62 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 2,019,679,486.61 - 573,281,188.56 2,592,960,675.17 产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 632,354,005.10 - 108,325,590.14 740,679,595.24 产（基金净值） 二、本期期初净资 632,354,005.10 - 108,325,590.14 740,679,595.24 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-” -41,793.07 - 51,104,457.05 51,062,663.98 号填列） （一）、综合收益 - - 49,973,556.22 49,973,556.22 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -41,793.07 - 1,130,900.83 1,089,107.76 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 111,495,101.23 - 21,810,099.54 133,305,200.77 款 2.基金赎回 -111,536,894.30 - -20,679,198.71 -132,216,093.01 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 632,312,212.03 - 159,430,047.19 791,742,259.22 产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]720号《关于准予华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金合同》及其他有 关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自 2017 年 11 月 6 日至 2017 年 12 月 1 日共募集 873,549,671.95 元（不含认购资金利息），业经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）安永华明（2017）验字第 60739337_A33 号验资报告予以验证。经向中国证监会 备案，《华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 12 月 6 日正式生效，基金合同生效 日的基金份额总额为 873,970,404.35 份基金份额，其中认购资金利息折合 420,732.40 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、期权等）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产 转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的 要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整， 首日执行新金融工具准则的累积影响数调整本报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，将金融工具分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产。 新金融工具准则要求对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于 2021 年 12 月 31 日，银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、交易性金融 资产、卖出回购金融资产款等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022年 1 月 1 日，根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产、卖出回购金融资产款等科目项下列示，同时以摊余成本法计量的金融资产按照预期信用损失为基准，计提损失准备 0.00 元，对本基金期初未分配利润无影响。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则 的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息和应收申购款，金额分别为 26,365,124.52 元、15,504,742.60 元、47,150.38 元、220,000,270.00 元、14,923,212.68 元和 2,170,732.99 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他资产-应收利息和应收申购款， 金额分别为26,386,349.32元、15,513,562.54 元、47,173.81 元、220,050,456.25 元、0.00 元和 2,170,732.99 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 1,795,568,668.35 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 1,810,411,626.61 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 4,918,869.54 元、3,773,654.40 元、1,209,174.80 元、302,293.67 元、203,061.86 元、1,068,694.25 元和 201,488.19 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 4,918,869.54 元、3,773,654.40 元、1,209,174.80 元、302,293.67 元、203,061.86 元、1,068,694.25 元和 201,488.19 元。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 （2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 （3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 （4）存款利息收入不征收增值税。 （5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 （6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。 （9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 （10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 （11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 15,812,052.12 等于：本金 15,803,517.87 加：应计利息 8,534.25 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 15,812,052.12 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 305,674,108.48 - 332,701,839.97 27,027,731.49 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 9,017,624.67 市场 587,980,774.13 600,979,324.69 3,980,925.89 债券 银 行 间 30,225,648.50 市场 1,750,714,507.01 1,792,893,048.50 11,952,892.99 合计 2,338,695,281.14 39,243,273.17 2,393,872,373.19 15,933,818.88 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 2,644,369,389.62 39,243,273.17 2,726,574,213.16 42,961,550.37 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 其他资产 无。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,914.22 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 2,676,703.14 其中：交易所市场 2,665,995.70 银行间市场 10,707.44 应付利息 - 预提费用 179,178.95 合计 2,858,796.31 6.4.7.7 实收基金 华夏睿磐泰茂混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 901,979,570.73 901,979,570.73 本期申购 651,979,522.92 651,979,522.92 本期赎回（以“-”号填列） -243,609,142.11 -243,609,142.11 本期末 1,310,349,951.54 1,310,349,951.54 华夏睿磐泰茂混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 693,740,757.80 693,740,757.80 本期申购 574,086,904.56 574,086,904.56 本期赎回（以“-”号填列） -558,498,127.29 -558,498,127.29 本期末 709,329,535.07 709,329,535.07 6.4.7.8 未分配利润 华夏睿磐泰茂混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 232,883,708.28 36,933,183.72 269,816,892.00 本期利润 -24,866,127.35 16,939,703.06 -7,926,424.29 本期基金份额交易产生的 102,266,738.85 15,363,888.45 117,630,627.30 变动数 其中：基金申购款 160,757,342.94 24,153,280.12 184,910,623.06 基金赎回款 -58,490,604.09 -8,789,391.67 -67,279,995.76 本期已分配利润 - - - 本期末 310,284,319.78 69,236,775.23 379,521,095.01 华夏睿磐泰茂混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 169,149,600.55 28,194,643.23 197,344,243.78 本期利润 -16,132,533.20 7,642,138.99 -8,490,394.21 本期基金份额交易产生的 3,599,019.16 1,307,224.82 4,906,243.98 变动数 其中：基金申购款 131,259,756.90 19,671,338.54 150,931,095.44 基金赎回款 -127,660,737.74 -18,364,113.72 -146,024,851.46 本期已分配利润 - - - 本期末 156,616,086.51 37,144,007.04 193,760,093.55 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 176,282.36 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 163,227.40 其他 1,100.27 合计 340,610.03 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,191,002,844.12 减：卖出股票成本总额 1,254,017,429.34 减：交易费用 3,424,686.79 买卖股票差价收入 -66,439,272.01 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 35,635,893.97 债券投资收益——买卖债券（债转股及 -605,704.23 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 35,030,189.74 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,422,305,921.91 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,409,087,234.89 成本总额 减：应计利息总额 13,799,558.59 减：交易费用 24,832.66 买卖债券差价收入 -605,704.23 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.13 衍生工具收益 6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股指期货投资收益 351,691.98 国债期货投资收益 -197,648.76 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,122,389.75 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,122,389.75 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 1.交易性金融资产 24,581,842.05 ——股票投资 25,212,562.32 ——债券投资 -630,720.27 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 - 预估增值税 合计 24,581,842.05 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 基金赎回费收入 670,180.13 基金申购费收入 - 合计 670,180.13 6.4.7.17 信用减值损失 无。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 30,393.79 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 148,172.74 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 上海华夏财富投资管理有限公司（“华夏财富”） 基金管理人的子公司 中信证券（山东）有限责任公司（“中信证券（山东）”） 基金管理人股东控股的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付的管理费 9,826,149.37 2,953,886.33 其中：支付销售机构的客户维护费 1,590,214.94 209,724.63 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,456,537.41 738,471.53 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 华夏睿磐泰茂混合 A 华夏睿磐泰茂混合 C 合计 华夏基金管 - 192,228.35 192,228.35 理有限公司 华夏财富 - 2,381.96 2,381.96 中信证券 - 74.17 74.17 （山东） 中信证券 - 11.03 11.03 合计 - 194,695.51 194,695.51 获得销售服 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 华夏睿磐泰茂混合 A 华夏睿磐泰茂混合 C 合计 华夏基金管 - 142,765.15 142,765.15 理有限公司 华夏财富 - 143.50 143.50 合计 - 142,908.65 142,908.65 注：①支付基金销售机构的基金销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.30%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售 机构。 ②基金销售服务费计算公式为：C 类日基金销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.30%/当年 天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行活期存款 15,812,052.1 176,282.36 8,564,460.28 66,931.88 2 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券 600938 中国海油 新股发行 120,005 1,296,054.00 中信证券 688223 晶科能源 新股发行 213,000 1,065,000.00 中信证券 688326 经纬恒润 新股发行 6,832 826,672.00 中信证券 301200 大族数控 新股发行 8,566 655,812.96 中信证券 301109 军信股份 新股发行 12,250 426,422.50 中信证券 301302 华如科技 新股发行 4,651 241,991.53 中信证券 688150 莱特光电 新股发行 5,626 124,053.30 中信证券 688290 景业智能 新股发行 3,040 103,025.60 中信证券 603132 金徽股份 新股发行 1,342 14,493.60 中信证券 603191 望变电气 新股发行 1,149 13,627.14 中信证券 603209 兴通股份 新股发行 595 12,804.40 中信证券 001266 宏英智能 新股发行 247 9,536.67 中信证券 603215 比依股份 新股发行 575 7,187.50 中信证券 603051 鹿山新材 新股发行 272 7,014.88 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券 600905 三峡能源 网下申购 1,296,803 3,436,527.95 中信证券 688819 天能股份 网下申购 12,488 521,873.52 中信证券 688660 电气风电 网下申购 46,114 250,860.16 中信证券 688276 百克生物 网下申购 3,486 126,716.10 中信证券 688617 惠泰医疗 网下申购 1,673 124,571.58 中信证券 688575 亚辉龙 网下申购 3,435 50,838.00 中信证券 300982 苏文电能 网下申购 3,170 50,181.10 中信证券 300993 玉马遮阳 网下申购 4,097 49,573.70 中信证券 688315 诺禾致源 网下申购 3,711 47,352.36 中信证券 300997 欢乐家 网下申购 9,279 45,838.26 中信证券 688607 康众医疗 网下申购 1,890 43,866.90 中信证券 300930 屹通新材 网下申购 3,220 42,214.20 中信证券 603529 爱玛科技 网下申购 1,019 28,389.34 中信证券 688690 纳微科技 网下申购 3,477 28,059.39 中信证券 300966 共同药业 网下申购 2,858 23,549.92 中信证券 688565 力源科技 网下申购 2,464 23,136.96 中信证券 688226 威腾电气 网下申购 2,693 17,289.06 中信证券 600916 中国黄金 网下申购 3,371 16,821.29 中信证券 605060 联德股份 网下申购 883 13,765.97 中信证券 605488 福莱新材 网下申购 416 8,498.88 中信证券 001208 华菱线缆 网下申购 1,754 6,437.18 中信证券 003040 楚天龙 网下申购 1,101 5,086.62 中信证券 601279 英利汽车 网下申购 2,004 4,148.28 注：本期“网上申购”和“网下申购”两种发行方式合并披露为“新股发行”。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 通 证券 证券 成功 受限期 受 认购 期末估 数量(股) 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 限 价格 值单价 成本总额 估值总额 类 型 新 中 发 600941 国 2021-12-24 6 个月 流 57.58 60.26 87,363 5,030,361.54 5,264,494.38 - 移 通 动 受 限 新 中 发 600938 国 2022-04-14 6 个月 流 10.80 15.86 84,004 907,243.20 1,332,303.44 - 海 通 油 受 限 新 元 发 301139 道 2022-06-30 1 个月 流 38.46 38.46 5,085 195,569.10 195,569.10 - 通 内（含） 通 信 受 限 新 景 发 688290 业 2022-04-21 6 个月 流 33.89 46.87 3,040 103,025.60 142,484.80 - 智 通 能 受 限 新 思 发 688115 林 2022-03-07 6 个月 流 65.65 38.46 2,153 141,344.45 82,804.38 - 杰 通 受 限 新 含 软 发 证 301236 通 2022-03-08 6 个月 流 72.88 31.38 2,076 100,865.92 65,144.88 券 动 通 送 力 受 配 限 新 含 腾 发 证 301219 远 2022-03-10 6 个月 流 173.98 87.82 578 55,847.58 50,759.96 券 钴 通 送 业 受 配 限 新 大 发 301200 族 2022-02-18 6 个月 流 76.56 51.92 857 65,611.92 44,495.44 - 数 通 控 受 限 新 含 三 发 证 301206 元 2022-01-26 6 个月 流 109.30 45.69 945 68,859.00 43,177.05 券 生 通 送 物 受 配 限 新 含 中 发 证 301150 一 2022-04-14 6 个月 流 163.56 82.76 404 43,997.64 33,435.04 券 科 通 送 技 受 配 限 新 含 军 发 证 301109 信 2022-04-06 6 个月 流 34.81 16.14 1,838 42,642.25 29,665.32 券 股 通 送 份 受 配 限 新 华 发 301302 如 2022-06-16 6 个月 流 52.03 56.42 466 24,245.98 26,291.72 - 科 通 技 受 限 301268 铭 2022-03-29 6 个月 新 28.50 34.87 641 18,268.50 22,351.67 - 利 发 达 流 通 受 限 新 元 发 301139 道 2022-06-30 6 个月 流 38.46 38.46 566 21,768.36 21,768.36 - 通 通 信 受 限 新 采 发 301122 纳 2022-01-19 6 个月 流 50.31 70.37 301 15,143.31 21,181.37 - 股 通 份 受 限 新 兆 发 301102 讯 2022-03-15 6 个月 流 39.88 31.09 642 25,602.96 19,959.78 - 传 通 媒 受 限 新 国 发 301162 能 2022-04-19 6 个月 流 45.13 54.11 334 15,073.42 18,072.74 - 日 通 新 受 限 新 奕 发 301123 东 2022-01-14 6 个月 流 37.23 25.39 656 24,422.88 16,655.84 - 电 通 子 受 限 新 含 何 发 证 301103 氏 2022-03-14 6 个月 流 42.50 32.02 507 16,575.00 16,234.14 券 眼 通 送 科 受 配 限 侨 新 301286 源 2022-06-06 6 个月 发 16.91 19.79 784 13,257.44 15,515.36 - 股 流 份 通 受 限 新 杰 发 301248 创 2022-04-13 6 个月 流 39.07 29.87 472 18,441.04 14,098.64 - 智 通 能 受 限 新 联 发 301212 盛 2022-04-07 6 个月 流 29.67 33.28 416 12,342.72 13,844.48 - 化 通 学 受 限 新 东 发 301298 利 2022-05-27 6 个月 流 12.68 20.83 634 8,039.12 13,206.22 - 机 通 械 受 限 新 嘉 发 301148 戎 2022-04-14 6 个月 流 38.39 23.90 516 19,809.24 12,332.40 - 技 通 术 受 限 新 艾 发 301259 布 2022-04-18 6 个月 流 18.39 24.94 483 8,882.37 12,046.02 - 鲁 通 受 限 新 天 发 301097 益 2022-03-25 6 个月 流 52.37 47.83 249 13,040.13 11,909.67 - 医 通 疗 受 限 新 亚 发 301220 香 2022-06-15 6 个月 流 35.98 39.15 285 10,254.30 11,157.75 - 股 通 份 受 限 新 和 发 301237 顺 2022-03-16 6 个月 流 56.69 41.86 261 14,796.09 10,925.46 - 科 通 技 受 限 新 唯 发 301196 科 2022-01-04 6 个月 流 64.08 37.52 271 17,365.68 10,167.92 - 科 通 技 受 限 新 腾 发 301125 亚 2022-05-27 6 个月 流 22.49 27.42 327 7,354.23 8,966.34 - 精 通 工 受 限 新 宏 发 301163 德 2022-04-11 6 个月 流 26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41 - 股 通 份 受 限 新 西 发 301130 点 2022-02-16 6 个月 流 22.55 37.70 237 5,344.35 8,934.90 - 药 通 业 受 限 新 瑞 发 301135 德 2022-04-01 6 个月 流 31.98 26.26 338 10,809.24 8,875.88 - 智 通 能 受 限 新 标 发 301181 榜 2022-02-11 6 个月 流 40.25 30.59 257 10,344.25 7,861.63 - 股 通 份 受 限 301228 实 2022-01-21 6 个月 新 20.08 20.34 373 7,489.84 7,586.82 - 朴 发 检 流 测 通 受 限 新 金 发 301279 道 2022-04-06 6 个月 流 31.20 22.81 296 9,235.20 6,751.76 - 科 通 技 受 限 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流 通 证券 证券 成功 受限期 受 认购 期末估 数量(张) 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 限 价格 值单价 成本总额 估值总额 类 型 期 末 新 估 浙 发 值 22 1 个月 流 单 113060 转 2022-06-14 内（含） 通 100.00 100.01 30 3,000.00 3,000.22 价 债 受 为 限 含 息 价 格 期 末 新 估 华 发 值 锐 1 个月 流 单 118009 转 2022-06-24 内（含） 通 100.00 100.00 20 2,000.00 2,000.09 价 债 受 为 限 含 息 价 格 注：①本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。本基金所认购非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 ②基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份 自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 ③根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 ④根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 ⑤基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额 155,000,000.00 元，于 2022 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券 交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏 感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计 2022 年 6 月 30 日 银行存款 15,812,052.12 - - 15,812,052.12 结算备付金 19,741,764.48 - - 19,741,764.48 结算保证金 187,719.81 - - 187,719.81 债券投资 267,532,985.51 1,877,710,006.60 248,629,381.08 2,393,872,373.19 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 - - - - 卖出回购金融资产 155,000,000.00 - - 155,000,000.00 款 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计 2021年12月 31日 银行存款 26,365,124.52 - - 26,365,124.52 结算备付金 15,504,742.60 - - 15,504,742.60 结算保证金 47,150.38 - - 47,150.38 债券投资 189,695,300.09 1,056,564,800.00 264,206,791.40 1,510,466,891.49 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 220,000,270.00 - - 220,000,270.00 应收直销申购款 - - - - 卖出回购金融资产 - - - - 款 注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 利率下降 25 个基点 19,253,538.66 15,475,639.52 利率上升 25 个基点 -19,016,417.85 -15,191,230.25 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产净 公允价值 净值比例 公允价值 值比例（%） （%） 交易性金融资产－股票投资 332,701,839. 12.83 285,101,776.8 13.82 97 6 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 29,972,457.8 1.16 61,816,700.09 3.00 8 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 362,674,297. 13.99 346,918,476.9 16.82 85 5 注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 ②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 -5% -16,824,506.50 -14,403,240.42 +5% 16,824,506.50 14,403,240.42 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 6 月 30 日 第一层次 355,044,311.78 第二层次 2,364,117,252.77 第三层次 7,412,648.61 合计 2,726,574,213.16 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 截至 2022 年 6 月 30 日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 332,701,839.97 11.95 其中：股票 332,701,839.97 11.95 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,393,872,373.19 85.95 其中：债券 2,393,872,373.19 85.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 35,553,816.60 1.28 8 其他各项资产 22,996,000.90 0.83 9 合计 2,785,124,030.66 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 1,271,888.00 0.05 B 采矿业 12,481,113.40 0.48 C 制造业 255,893,166.34 9.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,735,124.11 0.22 E 建筑业 510,003.20 0.02 F 批发和零售业 2,491,509.12 0.10 G 交通运输、仓储和邮政业 6,300,093.00 0.24 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,201,266.62 0.74 J 金融业 13,627,171.85 0.53 K 房地产业 5,106,147.40 0.20 L 租赁和商务服务业 1,109,230.78 0.04 M 科学研究和技术服务业 3,733,344.62 0.14 N 水利、环境和公共设施管理业 2,815,097.39 0.11 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,007,444.14 0.08 R 文化、体育和娱乐业 347,320.00 0.01 S 综合 71,920.00 0.00 合计 332,701,839.97 12.83 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 1 300390 天华超净 168,000 14,683,200.00 0.57 2 300124 汇川技术 206,044 13,572,118.28 0.52 3 300750 宁德时代 20,100 10,733,400.00 0.41 4 300529 健帆生物 149,200 7,592,788.00 0.29 5 300316 晶盛机电 82,500 5,576,175.00 0.22 6 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 0.20 7 300122 智飞生物 45,200 5,017,652.00 0.19 8 000858 五粮液 24,000 4,846,320.00 0.19 9 300832 新产业 81,222 3,663,924.42 0.14 10 000333 美的集团 60,000 3,623,400.00 0.14 11 000625 长安汽车 206,180 3,571,037.60 0.14 12 300231 银信科技 465,200 3,521,564.00 0.14 13 300130 新国都 257,600 3,158,176.00 0.12 14 002129 TCL 中环 50,900 2,997,501.00 0.12 15 000651 格力电器 87,400 2,947,128.00 0.11 16 300033 同花顺 29,900 2,874,885.00 0.11 17 002304 洋河股份 15,600 2,857,140.00 0.11 18 688123 聚辰股份 26,200 2,790,824.00 0.11 19 002709 天赐材料 44,200 2,743,052.00 0.11 20 300363 博腾股份 33,900 2,643,861.00 0.10 21 300482 万孚生物 61,800 2,515,878.00 0.10 22 300628 亿联网络 31,400 2,391,110.00 0.09 23 600096 云天化 75,100 2,364,148.00 0.09 24 300432 富临精工 105,850 2,328,700.00 0.09 25 600348 华阳股份 148,600 2,297,356.00 0.09 26 002049 紫光国微 12,000 2,276,640.00 0.09 27 300171 东富龙 66,300 2,248,233.00 0.09 28 002459 晶澳科技 28,420 2,242,338.00 0.09 29 000001 平安银行 149,500 2,239,510.00 0.09 30 002597 金禾实业 51,600 2,235,828.00 0.09 31 000661 长春高新 9,000 2,100,780.00 0.08 32 000893 亚钾国际 60,700 2,088,687.00 0.08 33 002821 凯莱英 7,200 2,080,800.00 0.08 34 002466 天齐锂业 16,600 2,071,680.00 0.08 35 300373 扬杰科技 27,700 1,973,625.00 0.08 36 002001 新和成 81,100 1,849,891.00 0.07 37 000729 燕京啤酒 190,800 1,843,128.00 0.07 38 002410 广联达 33,800 1,840,072.00 0.07 39 300037 新宙邦 33,540 1,762,862.40 0.07 40 688396 华润微 29,600 1,748,472.00 0.07 41 000876 新希望 113,800 1,741,140.00 0.07 42 000708 中信特钢 83,900 1,690,585.00 0.07 43 601677 明泰铝业 69,860 1,662,668.00 0.06 44 002801 微光股份 55,500 1,656,675.00 0.06 45 002555 三七互娱 76,600 1,626,218.00 0.06 46 600160 巨化股份 122,400 1,609,560.00 0.06 47 300196 长海股份 84,600 1,598,094.00 0.06 48 300604 长川科技 35,200 1,589,280.00 0.06 49 300803 指南针 27,000 1,587,060.00 0.06 50 000553 安道麦 A 130,000 1,574,300.00 0.06 51 300855 图南股份 37,350 1,560,856.50 0.06 52 600273 嘉化能源 141,700 1,538,862.00 0.06 53 000069 华侨城 A 236,600 1,535,534.00 0.06 54 300244 迪安诊断 48,100 1,495,910.00 0.06 55 002286 保龄宝 129,100 1,478,195.00 0.06 56 600863 内蒙华电 400,300 1,461,095.00 0.06 57 002938 鹏鼎控股 48,000 1,450,080.00 0.06 58 000552 靖远煤电 334,900 1,443,419.00 0.06 59 002180 纳思达 28,100 1,422,422.00 0.05 60 300268 佳沃食品 47,600 1,416,100.00 0.05 61 000877 天山股份 114,600 1,409,580.00 0.05 62 603392 万泰生物 8,820 1,369,746.00 0.05 63 002648 卫星化学 51,604 1,333,963.40 0.05 64 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.05 65 601156 东航物流 65,100 1,288,980.00 0.05 66 300059 东方财富 50,076 1,271,930.40 0.05 67 002182 云海金属 49,900 1,251,492.00 0.05 68 002736 国信证券 130,000 1,244,100.00 0.05 69 300770 新媒股份 32,800 1,240,824.00 0.05 70 300661 圣邦股份 6,750 1,228,635.00 0.05 71 002371 北方华创 4,200 1,163,904.00 0.04 72 300347 泰格医药 10,100 1,155,945.00 0.04 73 002714 牧原股份 20,600 1,138,562.00 0.04 74 002996 顺博合金 74,398 1,130,849.60 0.04 75 002460 赣锋锂业 7,600 1,130,120.00 0.04 76 600809 山西汾酒 3,376 1,096,524.80 0.04 77 688033 天宜上佳 51,101 1,085,385.24 0.04 78 688668 鼎通科技 15,401 1,083,306.34 0.04 79 300327 中颖电子 21,330 1,062,447.30 0.04 80 003038 鑫铂股份 20,900 1,053,360.00 0.04 81 000629 攀钢钒钛 276,400 1,050,320.00 0.04 82 300926 博俊科技 44,843 1,047,084.05 0.04 83 000792 盐湖股份 34,500 1,033,620.00 0.04 84 002756 永兴材料 6,700 1,019,807.00 0.04 85 600888 新疆众和 110,000 1,012,000.00 0.04 86 000733 振华科技 7,400 1,006,178.00 0.04 87 000519 中兵红箭 34,500 1,005,675.00 0.04 88 605368 蓝天燃气 79,500 1,001,700.00 0.04 89 300699 光威复材 16,985 999,906.95 0.04 90 000559 万向钱潮 166,600 989,604.00 0.04 91 300160 秀强股份 120,000 975,600.00 0.04 92 688707 振华新材 12,801 968,651.67 0.04 93 605198 德利股份 53,000 966,720.00 0.04 94 300218 安利股份 67,700 966,079.00 0.04 95 601225 陕西煤业 45,300 959,454.00 0.04 96 601615 明阳智能 28,300 956,540.00 0.04 97 000895 双汇发展 32,400 949,320.00 0.04 98 002916 深南电路 10,100 946,471.00 0.04 99 002594 比亚迪 2,800 933,772.00 0.04 100 600867 通化东宝 90,000 930,600.00 0.04 101 300938 信测标准 33,540 928,722.60 0.04 102 601088 中国神华 27,600 919,080.00 0.04 103 603128 华贸物流 91,100 913,733.00 0.04 104 605169 洪通燃气 81,031 912,409.06 0.04 105 002908 德生科技 78,620 907,274.80 0.03 106 600389 江山股份 14,900 904,877.00 0.03 107 603185 上机数控 5,660 882,903.40 0.03 108 601717 郑煤机 60,600 873,246.00 0.03 109 601899 紫金矿业 93,517 872,513.61 0.03 110 300751 迈为股份 1,727 847,784.30 0.03 111 002120 韵达股份 49,200 839,352.00 0.03 112 600018 上港集团 143,000 833,690.00 0.03 113 002738 中矿资源 8,960 829,785.60 0.03 114 002920 德赛西威 5,600 828,800.00 0.03 115 600486 扬农化工 6,200 826,336.00 0.03 116 600519 贵州茅台 400 818,000.00 0.03 117 600233 圆通速递 40,000 815,600.00 0.03 118 600256 广汇能源 76,700 808,418.00 0.03 119 600438 通威股份 13,300 796,138.00 0.03 120 600737 中粮糖业 105,600 794,112.00 0.03 121 603688 石英股份 5,800 769,138.00 0.03 122 600639 浦东金桥 55,900 759,681.00 0.03 123 603259 药明康德 7,100 738,329.00 0.03 124 002539 云图控股 45,900 733,941.00 0.03 125 002405 四维图新 48,000 723,360.00 0.03 126 000301 东方盛虹 41,600 703,456.00 0.03 127 002645 华宏科技 31,700 691,694.00 0.03 128 688303 大全能源 10,000 683,200.00 0.03 129 600481 双良节能 40,100 675,685.00 0.03 130 300398 飞凯材料 29,200 667,512.00 0.03 131 300481 濮阳惠成 28,400 667,400.00 0.03 132 600884 杉杉股份 22,300 662,756.00 0.03 133 600111 北方稀土 18,600 653,976.00 0.03 134 002932 明德生物 9,536 653,788.16 0.03 135 300741 华宝股份 23,500 653,770.00 0.03 136 002895 川恒股份 18,999 642,356.19 0.02 137 688200 华峰测控 1,800 641,520.00 0.02 138 600188 兖矿能源 16,100 635,628.00 0.02 139 688385 复旦微电 9,501 619,370.19 0.02 140 603529 爱玛科技 11,760 615,988.80 0.02 141 600873 梅花生物 53,600 604,608.00 0.02 142 603948 建业股份 21,100 593,965.00 0.02 143 002549 凯美特气 32,300 584,630.00 0.02 144 002841 视源股份 7,600 572,432.00 0.02 145 601666 平煤股份 42,100 572,139.00 0.02 146 002191 劲嘉股份 52,400 561,728.00 0.02 147 688516 奥特维 2,101 560,861.95 0.02 148 603713 密尔克卫 3,900 533,130.00 0.02 149 300618 寒锐钴业 9,200 532,864.00 0.02 150 600566 济川药业 19,400 526,904.00 0.02 151 000063 中兴通讯 20,565 525,024.45 0.02 152 300068 南都电源 33,600 515,424.00 0.02 153 300861 美畅股份 5,400 500,526.00 0.02 154 600063 皖维高新 65,700 498,006.00 0.02 155 603882 金域医学 6,000 495,300.00 0.02 156 002216 三全食品 25,200 493,668.00 0.02 157 601898 中煤能源 46,700 484,746.00 0.02 158 603867 新化股份 14,200 482,374.00 0.02 159 300634 彩讯股份 37,300 473,710.00 0.02 160 002332 仙琚制药 48,000 471,360.00 0.02 161 002432 九安医疗 7,800 468,468.00 0.02 162 600163 中闽能源 55,400 468,130.00 0.02 163 603277 银都股份 22,000 464,420.00 0.02 164 000968 蓝焰控股 44,000 459,800.00 0.02 165 000933 神火股份 35,100 459,108.00 0.02 166 002240 盛新锂能 7,400 446,664.00 0.02 167 000568 泸州老窖 1,800 443,772.00 0.02 168 000983 山西焦煤 32,965 441,401.35 0.02 169 300662 科锐国际 8,500 441,065.00 0.02 170 000935 四川双马 17,800 431,116.00 0.02 171 600584 长电科技 15,900 429,300.00 0.02 172 002415 海康威视 11,700 423,540.00 0.02 173 600195 中牧股份 33,800 414,388.00 0.02 174 600546 山煤国际 21,100 410,606.00 0.02 175 600057 厦门象屿 46,100 405,219.00 0.02 176 600325 华发股份 50,900 385,313.00 0.01 177 600176 中国巨石 22,000 383,020.00 0.01 178 600901 江苏租赁 71,200 365,256.00 0.01 179 603198 迎驾贡酒 5,598 364,653.72 0.01 180 300639 凯普生物 17,000 363,460.00 0.01 181 600064 南京高科 32,100 353,100.00 0.01 182 000517 荣安地产 107,800 342,804.00 0.01 183 002312 川发龙蟒 19,300 333,118.00 0.01 184 603619 中曼石油 16,100 331,177.00 0.01 185 600499 科达制造 16,000 330,240.00 0.01 186 300888 稳健医疗 4,800 319,200.00 0.01 187 002902 铭普光磁 22,100 306,748.00 0.01 188 603656 泰禾智能 20,400 301,512.00 0.01 189 603260 合盛硅业 2,500 294,900.00 0.01 190 002142 宁波银行 8,100 290,061.00 0.01 191 300360 炬华科技 20,400 272,136.00 0.01 192 600309 万华化学 2,800 271,572.00 0.01 193 601001 晋控煤业 15,200 269,800.00 0.01 194 601636 旗滨集团 21,100 269,025.00 0.01 195 002043 兔宝宝 22,900 265,640.00 0.01 196 000617 中油资本 55,100 265,031.00 0.01 197 836077 吉林碳谷 4,205 261,971.50 0.01 198 600173 卧龙地产 45,100 261,580.00 0.01 199 601216 君正集团 53,300 260,104.00 0.01 200 601231 环旭电子 18,100 259,916.00 0.01 201 300450 先导智能 4,100 259,038.00 0.01 202 300677 英科医疗 10,200 258,672.00 0.01 203 002624 完美世界 17,800 255,786.00 0.01 204 603359 东珠生态 21,100 254,888.00 0.01 205 002331 皖通科技 35,000 254,450.00 0.01 206 002768 国恩股份 9,900 254,232.00 0.01 207 601668 中国建筑 47,720 253,870.40 0.01 208 002833 弘亚数控 15,120 252,201.60 0.01 209 003033 征和工业 9,400 251,920.00 0.01 210 601601 中国太保 10,700 251,771.00 0.01 211 603368 柳药集团 14,600 251,412.00 0.01 212 600668 尖峰集团 17,000 251,260.00 0.01 213 603165 荣晟环保 17,200 251,120.00 0.01 214 603790 雅运股份 23,600 250,868.00 0.01 215 002126 银轮股份 21,900 250,755.00 0.01 216 300836 佰奥智能 10,270 250,588.00 0.01 217 688090 瑞松科技 8,100 250,533.00 0.01 218 300606 金太阳 20,600 250,290.00 0.01 219 002788 鹭燕医药 29,100 249,969.00 0.01 220 002860 星帅尔 16,800 248,808.00 0.01 221 000650 仁和药业 38,900 248,182.00 0.01 222 300963 中洲特材 12,800 248,064.00 0.01 223 300445 康斯特 21,500 246,390.00 0.01 224 603018 华设集团 25,700 245,435.00 0.01 225 601838 成都银行 14,800 245,384.00 0.01 226 600380 健康元 19,800 244,530.00 0.01 227 002787 华源控股 41,900 244,277.00 0.01 228 300583 赛托生物 10,800 244,080.00 0.01 229 300195 长荣股份 43,500 244,035.00 0.01 230 300371 汇中股份 20,100 244,014.00 0.01 231 300571 平治信息 5,900 243,670.00 0.01 232 603615 茶花股份 31,800 243,588.00 0.01 233 002818 富森美 19,300 242,987.00 0.01 234 000848 承德露露 25,100 242,968.00 0.01 235 002601 龙佰集团 12,100 242,605.00 0.01 236 300689 澄天伟业 14,000 242,340.00 0.01 237 300620 光库科技 7,300 242,287.00 0.01 238 002867 周大生 15,600 242,268.00 0.01 239 603586 金麒麟 18,700 241,604.00 0.01 240 603387 基蛋生物 16,940 241,564.40 0.01 241 300594 朗进科技 14,200 241,400.00 0.01 242 600036 招商银行 5,700 240,540.00 0.01 243 300418 昆仑万维 15,000 240,000.00 0.01 244 003036 泰坦股份 22,400 239,904.00 0.01 244 603499 翔港科技 30,600 239,904.00 0.01 246 003004 声迅股份 11,500 239,890.00 0.01 247 688350 富淼科技 13,300 239,267.00 0.01 248 000401 冀东水泥 22,700 238,804.00 0.01 249 002472 双环传动 7,500 238,800.00 0.01 250 601318 中国平安 5,100 238,119.00 0.01 251 002295 精艺股份 35,800 238,070.00 0.01 252 688191 智洋创新 14,000 238,000.00 0.01 253 002494 华斯股份 56,300 237,586.00 0.01 254 000062 深圳华强 18,700 237,490.00 0.01 255 301069 凯盛新材 5,139 236,959.29 0.01 256 300462 华铭智能 24,600 236,898.00 0.01 257 002979 雷赛智能 11,600 236,872.00 0.01 258 601128 常熟银行 31,000 236,840.00 0.01 259 300321 同大股份 14,600 236,812.00 0.01 260 002574 明牌珠宝 48,600 236,682.00 0.01 261 002655 共达电声 16,000 236,480.00 0.01 262 002064 华峰化学 28,000 236,320.00 0.01 263 601398 工商银行 49,500 236,115.00 0.01 264 688679 通源环境 21,700 235,662.00 0.01 265 002884 凌霄泵业 11,500 235,635.00 0.01 266 002899 英派斯 19,200 235,392.00 0.01 267 600802 福建水泥 35,600 235,316.00 0.01 268 000593 德龙汇能 42,000 235,200.00 0.01 269 601229 上海银行 35,900 235,145.00 0.01 270 000011 深物业 A 17,400 235,074.00 0.01 271 688379 华光新材 14,500 235,045.00 0.01 272 600302 标准股份 47,000 235,000.00 0.01 273 300615 欣天科技 21,300 234,726.00 0.01 274 605088 冠盛股份 17,400 234,552.00 0.01 275 688215 瑞晟智能 7,700 234,311.00 0.01 276 601939 建设银行 38,600 233,916.00 0.01 277 002078 太阳纸业 19,000 233,890.00 0.01 278 000778 新兴铸管 48,500 233,770.00 0.01 279 605298 必得科技 17,160 233,376.00 0.01 280 002911 佛燃能源 25,700 233,356.00 0.01 281 300732 设研院 21,140 233,174.20 0.01 282 603321 梅轮电梯 35,800 233,058.00 0.01 283 605001 威奥股份 36,300 233,046.00 0.01 284 601166 兴业银行 11,700 232,830.00 0.01 285 603699 纽威股份 27,600 232,116.00 0.01 286 002034 旺能环境 11,300 231,989.00 0.01 287 600908 无锡银行 41,197 231,939.11 0.01 288 603399 吉翔股份 9,300 231,663.00 0.01 289 002193 如意集团 38,900 231,455.00 0.01 290 603709 中源家居 14,500 231,130.00 0.01 291 603357 设计总院 20,100 230,748.00 0.01 292 603393 新天然气 10,800 230,688.00 0.01 293 600426 华鲁恒升 7,900 230,680.00 0.01 294 300555 路通视信 29,900 230,230.00 0.01 295 002233 塔牌集团 26,000 230,100.00 0.01 296 000932 华菱钢铁 45,200 230,068.00 0.01 297 300070 碧水源 44,100 229,761.00 0.01 298 002869 金溢科技 15,200 229,216.00 0.01 299 603180 金牌厨柜 7,400 229,104.00 0.01 300 603878 武进不锈 35,900 229,042.00 0.01 301 300899 上海凯鑫 10,300 228,660.00 0.01 302 300839 博汇股份 16,939 228,507.11 0.01 303 600479 千金药业 23,700 228,468.00 0.01 304 600461 洪城环境 28,200 228,138.00 0.01 305 688178 万德斯 12,400 227,912.00 0.01 306 601577 长沙银行 28,700 227,591.00 0.01 307 600282 南钢股份 72,200 227,430.00 0.01 308 600007 中国国贸 15,400 227,150.00 0.01 309 688571 杭华股份 31,100 226,408.00 0.01 310 300625 三雄极光 18,800 225,976.00 0.01 311 300828 锐新科技 13,400 225,120.00 0.01 312 600727 鲁北化工 27,700 224,924.00 0.01 313 601598 中国外运 57,900 224,652.00 0.01 314 600559 老白干酒 7,800 223,782.00 0.01 315 600618 氯碱化工 17,900 223,750.00 0.01 316 600681 百川能源 50,435 223,427.05 0.01 317 688466 金科环境 14,200 222,940.00 0.01 318 002170 芭田股份 34,700 222,427.00 0.01 319 002687 乔治白 49,735 222,315.45 0.01 320 600511 国药股份 8,300 222,274.00 0.01 321 300499 高澜股份 18,400 222,088.00 0.01 322 605081 太和水 12,955 221,789.60 0.01 323 600557 康缘药业 15,000 220,350.00 0.01 324 002757 南兴股份 18,900 219,807.00 0.01 325 601009 南京银行 21,027 219,101.34 0.01 326 002128 电投能源 15,300 219,096.00 0.01 327 002567 唐人神 25,700 218,707.00 0.01 328 000717 韶钢松山 62,429 218,501.50 0.01 329 603085 天成自控 25,800 217,752.00 0.01 330 601298 青岛港 39,800 217,706.00 0.01 331 601233 桐昆股份 13,700 217,556.00 0.01 332 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.01 333 300167 迪威迅 41,600 217,152.00 0.01 334 601997 贵阳银行 37,300 216,713.00 0.01 335 002229 鸿博股份 32,400 215,784.00 0.01 336 600985 淮北矿业 14,800 215,488.00 0.01 337 002145 中核钛白 30,100 214,613.00 0.01 338 605366 宏柏新材 7,200 214,488.00 0.01 339 301057 汇隆新材 8,800 214,280.00 0.01 340 603773 沃格光电 13,380 214,080.00 0.01 341 300824 北鼎股份 18,000 213,480.00 0.01 342 002420 毅昌科技 29,200 213,160.00 0.01 343 300739 明阳电路 13,300 213,066.00 0.01 344 002809 红墙股份 21,300 213,000.00 0.01 345 600449 宁夏建材 17,400 211,758.00 0.01 346 002955 鸿合科技 9,700 211,169.00 0.01 347 002986 宇新股份 8,960 210,380.80 0.01 348 603583 捷昌驱动 6,300 210,357.00 0.01 349 300119 瑞普生物 11,900 208,131.00 0.01 350 600429 三元股份 39,700 208,028.00 0.01 351 001979 招商蛇口 15,400 206,822.00 0.01 352 600398 海澜之家 43,500 206,625.00 0.01 353 601956 东贝集团 32,300 206,397.00 0.01 354 300214 日科化学 26,600 205,884.00 0.01 355 002968 新大正 8,340 205,664.40 0.01 356 002261 拓维信息 31,800 203,838.00 0.01 357 600713 南京医药 41,700 203,079.00 0.01 358 600337 美克家居 66,302 202,884.12 0.01 359 002724 海洋王 16,300 202,609.00 0.01 360 002984 森麒麟 6,500 202,215.00 0.01 361 002241 歌尔股份 6,000 201,600.00 0.01 362 300491 通合科技 13,700 200,979.00 0.01 363 300275 梅安森 15,100 200,377.00 0.01 364 600326 西藏天路 34,200 200,070.00 0.01 365 603818 曲美家居 21,000 199,500.00 0.01 366 003003 天元股份 21,800 199,470.00 0.01 367 002110 三钢闽光 32,700 199,143.00 0.01 368 000918 嘉凯城 86,500 198,950.00 0.01 369 002795 永和智控 24,000 197,280.00 0.01 370 600250 南纺股份 35,800 197,258.00 0.01 371 300909 汇创达 7,650 196,681.50 0.01 372 002029 七匹狼 36,500 196,370.00 0.01 373 605228 神通科技 25,400 196,342.00 0.01 374 002734 利民股份 19,500 196,170.00 0.01 375 600507 方大特钢 28,000 195,720.00 0.01 376 002930 宏川智慧 9,800 193,746.00 0.01 377 301077 星华反光 8,100 193,671.00 0.01 378 002573 清新环境 33,300 193,473.00 0.01 379 300797 钢研纳克 14,200 193,404.00 0.01 380 688556 高测股份 2,381 192,146.70 0.01 381 603236 移远通信 1,430 191,133.80 0.01 382 003010 若羽臣 11,700 190,125.00 0.01 383 601208 东材科技 14,700 189,924.00 0.01 384 300425 中建环能 39,500 188,810.00 0.01 385 300813 泰林生物 4,640 188,801.60 0.01 386 300654 世纪天鸿 23,000 188,370.00 0.01 387 605151 西上海 10,200 181,152.00 0.01 388 688499 利元亨 800 177,040.00 0.01 389 603078 江化微 6,100 174,277.00 0.01 390 300773 拉卡拉 9,100 173,446.00 0.01 391 300346 南大光电 4,800 172,704.00 0.01 392 300573 兴齐眼药 1,100 168,652.00 0.01 393 001965 招商公路 21,900 167,097.00 0.01 394 688800 瑞可达 1,300 164,203.00 0.01 395 600929 雪天盐业 17,600 163,328.00 0.01 396 300354 东华测试 5,000 160,750.00 0.01 397 600269 赣粤高速 46,200 160,314.00 0.01 398 300652 雷迪克 6,500 159,055.00 0.01 399 300182 捷成股份 28,900 158,950.00 0.01 400 601728 中国电信 41,800 155,914.00 0.01 401 603379 三美股份 7,000 155,750.00 0.01 402 603139 康惠制药 7,600 153,520.00 0.01 403 003816 中国广核 54,800 153,440.00 0.01 404 688550 瑞联新材 2,200 150,898.00 0.01 405 002759 天际股份 5,500 149,490.00 0.01 406 000567 海德股份 10,100 149,480.00 0.01 407 688019 安集科技 700 149,044.00 0.01 408 002475 立讯精密 4,400 148,676.00 0.01 409 002948 青岛银行 40,700 147,334.00 0.01 410 000630 铜陵有色 45,100 147,026.00 0.01 411 600596 新安股份 6,780 146,787.00 0.01 412 601077 渝农商行 39,600 146,520.00 0.01 413 300818 耐普矿机 3,600 146,016.00 0.01 414 688037 芯源微 1,000 144,970.00 0.01 415 002517 恺英网络 25,800 143,964.00 0.01 416 002545 东方铁塔 12,600 143,388.00 0.01 417 300801 泰和科技 5,500 143,110.00 0.01 418 688290 景业智能 3,040 142,484.80 0.01 419 601933 永辉超市 33,100 141,668.00 0.01 420 002832 比音勒芬 5,600 141,120.00 0.01 421 000915 华特达因 3,400 140,590.00 0.01 422 000598 兴蓉环境 27,500 140,525.00 0.01 423 688075 安旭生物 800 140,008.00 0.01 424 002913 奥士康 4,400 139,260.00 0.01 425 300787 海能实业 4,800 138,912.00 0.01 426 002947 恒铭达 7,400 136,160.00 0.01 427 003019 宸展光电 5,290 133,519.60 0.01 428 688378 奥来德 3,420 133,414.20 0.01 429 300087 荃银高科 8,100 133,326.00 0.01 430 002061 浙江交科 18,900 131,544.00 0.01 431 603968 醋化股份 6,300 129,780.00 0.01 432 300533 冰川网络 4,900 128,870.00 0.00 433 600073 上海梅林 16,100 128,317.00 0.00 434 002658 雪迪龙 18,200 127,946.00 0.00 435 603556 海兴电力 8,400 127,848.00 0.00 436 688360 德马科技 4,800 127,776.00 0.00 437 002133 广宇集团 35,100 127,413.00 0.00 438 600905 三峡能源 20,100 126,429.00 0.00 439 000680 山推股份 24,300 126,360.00 0.00 440 603599 广信股份 4,480 126,112.00 0.00 441 603706 东方环宇 8,000 125,120.00 0.00 442 000960 锡业股份 7,433 124,651.41 0.00 443 002989 中天精装 8,640 124,588.80 0.00 444 300532 今天国际 9,700 124,548.00 0.00 445 300170 汉得信息 13,800 124,338.00 0.00 446 603889 新澳股份 19,600 123,872.00 0.00 447 002091 江苏国泰 11,500 123,625.00 0.00 448 002315 焦点科技 8,700 121,974.00 0.00 449 688606 奥泰生物 1,000 121,620.00 0.00 450 600425 青松建化 29,800 121,286.00 0.00 451 688330 宏力达 1,400 120,386.00 0.00 452 000731 四川美丰 13,200 120,120.00 0.00 453 600295 鄂尔多斯 6,540 118,047.00 0.00 454 603369 今世缘 2,300 117,300.00 0.00 455 600649 城投控股 27,400 117,272.00 0.00 456 600648 外高桥 8,600 116,960.00 0.00 457 603585 苏利股份 6,000 116,580.00 0.00 458 000937 冀中能源 15,400 114,884.00 0.00 459 688399 硕世生物 1,000 114,020.00 0.00 460 002267 陕天然气 16,300 113,937.00 0.00 461 301061 匠心家居 3,360 113,904.00 0.00 462 600787 中储股份 19,700 112,093.00 0.00 463 603177 德创环保 7,300 110,595.00 0.00 464 600328 中盐化工 4,500 105,975.00 0.00 465 600177 雅戈尔 15,900 105,417.00 0.00 466 603279 景津装备 3,380 104,813.80 0.00 467 601857 中国石油 19,700 104,410.00 0.00 468 002727 一心堂 4,400 100,892.00 0.00 469 600048 保利发展 5,500 96,030.00 0.00 470 002088 鲁阳节能 4,287 90,241.35 0.00 471 688115 思林杰 2,153 82,804.38 0.00 472 600690 海尔智家 2,900 79,634.00 0.00 473 001289 龙源电力 3,400 73,984.00 0.00 474 600673 东阳光 8,000 71,920.00 0.00 475 301236 软通动力 2,076 65,144.88 0.00 476 300760 迈瑞医疗 200 62,640.00 0.00 477 600383 金地集团 4,000 53,760.00 0.00 478 300979 华利集团 700 51,156.00 0.00 479 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00 480 301200 大族数控 857 44,495.44 0.00 481 301206 三元生物 945 43,177.05 0.00 482 688356 键凯科技 157 37,964.17 0.00 483 300568 星源材质 1,292 37,519.68 0.00 484 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00 485 301150 中一科技 404 33,435.04 0.00 486 301099 雅创电子 400 33,392.00 0.00 487 688575 亚辉龙 1,580 33,053.60 0.00 488 002318 久立特材 2,000 31,980.00 0.00 489 688598 金博股份 101 29,764.70 0.00 490 301109 军信股份 1,838 29,665.32 0.00 491 301302 华如科技 466 26,291.72 0.00 492 301268 铭利达 641 22,351.67 0.00 493 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00 494 688696 极米科技 65 20,011.55 0.00 495 301102 兆讯传媒 642 19,959.78 0.00 496 301127 天源环保 1,685 18,754.05 0.00 497 688766 普冉股份 112 18,270.56 0.00 498 301162 国能日新 334 18,072.74 0.00 499 301123 奕东电子 656 16,655.84 0.00 500 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00 501 301286 侨源股份 784 15,515.36 0.00 502 301248 杰创智能 472 14,098.64 0.00 503 301212 联盛化学 416 13,844.48 0.00 504 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00 505 301148 嘉戎技术 516 12,332.40 0.00 506 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00 507 688308 欧科亿 179 11,914.24 0.00 508 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00 509 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 510 688357 建龙微纳 100 11,244.00 0.00 511 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.00 512 301237 和顺科技 261 10,925.46 0.00 513 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00 514 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00 515 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00 516 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00 517 301135 瑞德智能 338 8,875.88 0.00 518 688181 八亿时空 182 7,880.60 0.00 519 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00 520 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00 521 601985 中国核电 1,100 7,546.00 0.00 522 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00 523 688168 安博通 180 6,462.00 0.00 524 688135 利扬芯片 173 5,446.04 0.00 525 688577 浙海德曼 105 4,311.30 0.00 526 688558 国盛智科 78 2,682.42 0.00 527 688139 海尔生物 25 1,820.75 0.00 528 688389 普门科技 100 1,749.00 0.00 529 688314 康拓医疗 25 1,213.75 0.00 530 688029 南微医学 4 348.80 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300124 汇川技术 25,472,689.84 1.23 2 600519 贵州茅台 18,929,234.00 0.92 3 300390 天华超净 14,906,126.00 0.72 4 300750 宁德时代 13,903,568.17 0.67 5 000858 五粮液 10,085,242.00 0.49 6 300347 泰格医药 9,131,023.00 0.44 7 300832 新产业 9,020,769.87 0.44 8 300529 健帆生物 8,965,913.00 0.43 9 000333 美的集团 8,938,111.00 0.43 10 300316 晶盛机电 8,136,058.00 0.39 11 300122 智飞生物 7,443,172.00 0.36 12 601166 兴业银行 7,302,201.00 0.35 13 002049 紫光国微 6,537,926.01 0.32 14 300059 东方财富 6,461,176.00 0.31 15 000651 格力电器 6,078,813.00 0.29 16 300661 圣邦股份 6,051,051.00 0.29 17 300476 胜宏科技 6,016,911.48 0.29 18 002709 天赐材料 5,913,091.00 0.29 19 002129 TCL 中环 5,898,043.00 0.29 20 603259 药明康德 5,874,533.00 0.28 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 24,963,470.00 1.21 2 300124 汇川技术 15,226,175.62 0.74 3 300750 宁德时代 12,047,638.00 0.58 4 601166 兴业银行 11,340,602.30 0.55 5 601318 中国平安 10,846,788.00 0.53 6 600036 招商银行 9,061,090.42 0.44 7 600887 伊利股份 8,242,340.00 0.40 8 300059 东方财富 8,195,855.00 0.40 9 600438 通威股份 7,536,324.00 0.37 10 300347 泰格医药 7,521,621.50 0.36 11 002129 TCL 中环 7,454,837.00 0.36 12 000858 五粮液 6,828,143.90 0.33 13 300122 智飞生物 6,642,190.00 0.32 14 000333 美的集团 6,109,854.00 0.30 15 300832 新产业 5,971,025.66 0.29 16 300760 迈瑞医疗 5,878,087.00 0.28 17 002539 云图控股 5,779,509.00 0.28 18 300390 天华超净 5,305,833.00 0.26 19 300661 圣邦股份 5,265,382.00 0.26 20 603259 药明康德 5,245,304.00 0.25 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,276,404,930.13 卖出股票收入（成交）总额 1,191,002,844.12 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 187,731,698.26 7.24 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,698,296,484.25 65.50 其中：政策性金融债 272,090,417.41 10.49 4 企业债券 351,935,189.23 13.57 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 125,936,543.57 4.86 7 可转债（可交换债） 29,972,457.88 1.16 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,393,872,373.19 92.32 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 2020016 20 江苏银行 1,300,000 133,338,293.15 5.14 永续债 2 2020002 20 杭州银行 1,150,000 119,844,650.68 4.62 永续债 3 2028006 20 邮储银行 1,100,000 112,859,126.03 4.35 永续债 4 2028023 20 招商银行 950,000 100,691,202.74 3.88 永续债 01 5 2028041 20 工商银行 800,000 85,222,027.40 3.29 二级 01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在风险可控的前提下，根据基金合同规定投资股指期货旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，实现投资目标。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货，根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 基金参与国债期货投资目的在于利用利率衍生品对冲债券持仓的利率风险，降低组合整体的净值波动率。本期国债期货投资符合基金合同约定的关于衍生品的投资政策，投资过程及策略符合风险控制的要求。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 187,719.81 2 应收清算款 11,714,273.08 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 11,094,008.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,996,000.90 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 127018 本钢转债 18,445,460.65 0.71 2 110053 苏银转债 5,215,550.45 0.20 3 113033 利群转债 4,540,227.97 0.18 4 123025 精测转债 761,754.25 0.03 5 127045 牧原转债 393,320.50 0.02 6 113044 大秦转债 336,989.47 0.01 7 113637 华翔转债 105,514.71 0.00 8 113633 科沃转债 4,748.80 0.00 9 113635 升 21 转债 3,839.20 0.00 10 113634 珀莱转债 2,795.90 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说明 公允价值 值比例（%） 1 600941 中国移动 5,264,494.38 0.20 新发流通受限 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 华夏睿磐泰茂 34,704 37,757.89 1,148,179,710.87 87.62% 162,170,240.67 12.38% 混合 A 华夏睿磐泰茂 35,133 20,189.84 561,041,717.46 79.09% 148,287,817.61 20.91% 混合 C 合计 69,837 28,919.91 1,709,221,428.33 84.63% 310,458,058.28 15.37% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 华夏睿磐泰茂混合 A 313,327.93 0.02% 员持有本基金 华夏睿磐泰茂混合 C 91,015.08 0.01% 合计 404,343.01 0.02% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 华夏睿磐泰茂混合 A 0 金投资和研究部门负责 华夏睿磐泰茂混合 C 0 人持有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本 华夏睿磐泰茂混合 A 0~10 开放式基金 华夏睿磐泰茂混合 C 0~10 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏睿磐泰茂混合 A 华夏睿磐泰茂混合 C 基金合同生效日（2017 年 12 869,223,480.85 4,746,923.50 月 6 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 901,979,570.73 693,740,757.80 本报告期基金总申购份额 651,979,522.92 574,086,904.56 减：本报告期基金总赎回份额 243,609,142.11 558,498,127.29 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,310,349,951.54 709,329,535.07 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，桂勇先生担任华夏基金管理有限公司首席信息官，李一梅女士不再兼任。华夏基金管理有限公司已根据法律法规的规定完成财务负责人孙立强先生的有关备案工作。 2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部总裁。 2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王洪滨任托管业务部高级专家。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 广发证券 1 454,854,052.73 18.60% 332,635.69 17.00% - 申万宏源证券 2 356,467,218.96 14.58% 331,979.34 16.97% - 粤开证券 1 272,576,955.04 11.15% 199,333.55 10.19% - 光大证券 1 240,881,435.69 9.85% 224,331.77 11.47% - 华泰证券 1 239,614,980.64 9.80% 223,161.61 11.41% - 国盛证券 1 230,006,102.34 9.41% 168,202.19 8.60% - 中泰证券 1 215,341,556.30 8.81% 157,480.23 8.05% - 华创证券 1 187,117,656.35 7.65% 136,841.59 6.99% - 渤海证券 1 125,159,918.21 5.12% 91,530.05 4.68% - 海通证券 2 102,343,314.80 4.19% 74,843.95 3.83% - 长江证券 2 20,508,129.79 0.84% 16,002.16 0.82% - 华西证券 1 156,738.49 0.01% - - - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的全方位金融服务能力和水平：能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。 ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。 ③除本表列示外，本基金还选择了安信证券、财信证券、东北证券、东方财富证券、东海证券、东吴证券、方正证券、高华证券、国金证券、国泰君安证券、国信证券、西部证券、新时代证券、银河证券、中国银河证券、中信建投证券、中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商 债券成 债券回 权证成 基金成 名称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 交总额 成交金额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 广发 17,654,53 3.90% 100,000,0 1.59% - - - - 证券 7.20 00.00 申万 162,740,4 35.91 983,600,0 宏源 95.80 % 00.00 15.62% - - - - 证券 粤开 96,027,77 21.19 1,157,000, 18.37% - - - - 证券 4.11 % 000.00 光大 - - - - - - - - 证券 华泰 7,300,061. 1.61% 2,376,592, 37.74% - - - - 证券 50 000.00 国盛 97,906,28 21.60 1,540,000, 24.46% - - - - 证券 2.60 % 000.00 中泰 - - - - - - - - 证券 华创 53,514,34 11.81 140,000,0 2.22% - - - - 证券 7.93 % 00.00 渤海 - - - - - - - - 证券 海通 18,029,29 3.98% - - - - - - 证券 8.33 长江 - - - - - - - - 证券 华西 - - - - - - - - 证券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-01-21 联方承销证券的公告 网站 华夏基金管理有限公司关于华夏睿磐泰茂混 中国证监会指定报刊及 2 合型证券投资基金取消申购、定期定额申购 网站 2022-01-26 业务上限的公告 3 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-02-12 联方承销证券的公告 网站 4 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-02-17 联方承销证券的公告 网站 5 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-02-19 联方承销证券的公告 网站 6 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-02-23 联方承销证券的公告 网站 7 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-03-12 联方承销证券的公告 网站 8 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-03-19 联方承销证券的公告 网站 9 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-04-08 联方承销证券的公告 网站 10 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-04-13 联方承销证券的公告 网站 11 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-04-16 联方承销证券的公告 网站 12 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-06-18 联方承销证券的公告 网站 13 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2022-06-24 网站 14 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2022-06-25 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年八月三十日