华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录.......................................................................................................................................1 §2基金简介...................................................................................................................................................3 §3主要财务指标和基金净值表现...............................................................................................................4 3.1主要会计数据和财务指标.................................................................................................................4 3.2基金净值表现.....................................................................................................................................5 §4管理人报告...............................................................................................................................................7 §5托管人报告..............................................................................................................................................11 §6半年度财务会计报告（未经审计）......................................................................................................12 6.1资产负债表.......................................................................................................................................12 6.2利润表...............................................................................................................................................13 6.3所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................................14 6.4报表附注...........................................................................................................................................15 §7投资组合报告..........................................................................................................................................34 7.1期末基金资产组合情况...................................................................................................................34 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................34 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.......................................35 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................................39 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................................40 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................................41 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......................41 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......................41 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................................41 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.........................................................................41 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................................41 7.12投资组合报告附注.........................................................................................................................42 §8基金份额持有人信息.............................................................................................................................42 §9开放式基金份额变动..............................................................................................................................43 §10重大事件揭示.......................................................................................................................................43 §11影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................46 §12备查文件目录........................................................................................................................................46 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 基金简称 华夏睿磐泰茂混合 基金主代码 004720 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年12月6日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 262,061,321.40份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华夏睿磐泰茂混合A 华夏睿磐泰茂混合C 下属分级基金的交易代码 004720 004721 报告期末下属分级基金的份额总额 260,226,490.79份 1,834,830.61份 2.2基金产品说明 投资目标 通过风险均衡方法进行资产配置，积极管理，力求有效控制风险，争取实现 基金资产长期持续增值。 本基金以风险均衡作为主要资产配置策略，通过平衡各资产类别对整个组合 风险贡献，合理确定本基金在股票、债券等资产上的投资比例，为更好地适 投资策略 应不断变化的市场环境，本基金还将动态调整各类资产的配置比例。 在基于风险均衡资产配置策略应用过程中，本基金将保持整个投资组合相对 稳定的市场风险暴露，以达到长期稳定、相对积极的波动水平，获得良好的 风险调整后的收益。 业绩比较基准 中证800指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85%。 风险收益特征 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票 基金，属于较高风险、较高收益的品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 李彬 贺倩 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-66060069 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-818-6666 95599 传真 010-63136700 010-68121816 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市东城区建国门内大街69号 A区 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街28号凯 泰大厦B座8层 晨世贸中心东座F9 邮政编码 100033 100031 法定代表人 杨明辉 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B 座8层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2018年1月1日至2018年6月30日） 3.1.1期间数据和指标 华夏睿磐泰茂混合A 华夏睿磐泰茂混合C 本期已实现收益 2,166,871.98 8,213.63 本期利润 -10,100,336.89 -81,172.79 加权平均基金份额本期利润 -0.0288 -0.0342 本期加权平均净值利润率 -2.89% -3.45% 本期基金份额净值增长率 -3.91% -4.05% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 华夏睿磐泰茂混合A 华夏睿磐泰茂混合C 期末可供分配利润 -9,559,444.94 -70,414.22 期末可供分配基金份额利润 -0.0367 -0.0384 期末基金资产净值 250,667,045.85 1,764,416.39 期末基金份额净值 0.9633 0.9616 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 华夏睿磐泰茂混合A 华夏睿磐泰茂混合C 基金份额累计净值增长率 -3.67% -3.84% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏睿磐泰茂混合A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -1.66% 0.34% -0.85% 0.21% -0.81% 0.13% 过去三个月 -2.63% 0.32% -0.44% 0.18% -2.19% 0.14% 过去六个月 -3.91% 0.35% 0.27% 0.18% -4.18% 0.17% 自基金合同生 -3.67% 0.33% 0.31% 0.17% -3.98% 0.16% 效起至今 华夏睿磐泰茂混合C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -1.70% 0.34% -0.85% 0.21% -0.85% 0.13% 过去三个月 -2.70% 0.32% -0.44% 0.18% -2.26% 0.14% 过去六个月 -4.05% 0.35% 0.27% 0.18% -4.32% 0.17% 自基金合同生 -3.84% 0.33% 0.31% 0.17% -4.15% 0.16% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017年12月6日至2018年6月30日） 华夏睿磐泰茂混合A 华夏睿磐泰茂混合C 注：①本基金合同于2017年12月6日生效。 ②根据华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2018年6月30日数据），华夏经济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金（A类）”中排序3/154；华夏医疗健康混合（A类）在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金（A类）”中排序2/152；华夏医药ETF、华夏消费ETF、华夏沪港通恒生ETF在“股票基金-指数股票型基金-股票ETF基金”中分别排序2/115、8/115、9/115。 上半年，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在《中国证券报》评奖活动中，公司荣获“中国基金业20周年卓越贡献公司”和“被动投资金牛基金公司”两大奖项，旗下华夏回报混合荣获“2017年度开放式混合型金牛基金”称号，华夏安康债券荣获“2017年度开放式债券型金牛基金”称号。在《证券时报》评奖活动中，旗下华夏永福混合和华夏回报混合荣获“三年持续回报绝对收益明星基金”称号，华夏安康债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”称号，华夏消费升级混合荣获“2017年度平衡混合型明星基金”称号。在《上海证券报》举行的2018中国基金业峰会暨第十五届“金基金”颁奖评选中，华夏基金荣获公募基金20周年“金基金”TOP基金公司大奖、华夏沪深300ETF获得第十五届“金基金”指数基金奖（一年期）、华夏上证50ETF获得第十五届“金基金”指数基金奖（三年期）。在《证券时报》的评奖活动中，华夏永福混合和华夏回报混合荣获“三年持续回报绝对收益明星基金”称号，华夏安康债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”称号，华夏消费升级混合荣获“2017年度平衡混合型明星基金”称号。 在客户服务方面，2018年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金电子交易平台开展华夏财富宝货币A、华夏薪金宝货币转换业务优惠 活动，为客户提供了更便捷和优惠的基金投资方式；（2）微信服务号上线随存随取业务实时通知功能，方便客户及时了解交易变动的情况；华夏基金网上交易平台上线手机号码登录功能，为客户登录网上交易平台提供了更便捷的方式；（3）与中原银行、长城华西银行、西安银行等代销机构合作，拓宽了客户交易的渠道，提高了交易便利性；（4）开展“四大明星基金有奖寻人”、“华夏基金20周年司庆感恩二十年”、“华夏基金20周年献礼，华夏基金户口本”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助理） 证券从业年 姓名 职务 期限 限 说明 任职日期 离任日期 硕士。2000年4月加入华 夏基金管理有限公司，曾 任研究发展部总经理、数 量投资部副总经理，上证 能源交易型开放式指数 发起式证券投资基金基 金经理（2013年3月28 日至2016年3月28日期 间）、恒生交易型开放式 指数证券投资基金基金 经理（2012年8月9日至 2017年11月10日期间）、 MSCI中国A股交易型开 放式指数证券投资基金 本基金的基 联接基金基金经理（2015 张弘弢 金经理、董 2017-12-06 - 18年 年2月12日至2017年11 事总经理 月10日期间）、华夏沪港 通恒生交易型开放式指 数证券投资基金联接基 金基金经理（2015年1月 13日至2017年11月10 日期间）、恒生交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金基金经理（2012 年8月21日至2017年11 月10日期间）、MSCI中 国A股交易型开放式指 数证券投资基金基金经 理（2015年2月12日至 2017年11月10日期间）、 华夏沪港通恒生交易型 开放式指数证券投资基 金基金经理（2014年12 月23日至2017年11月 10日期间）等。 北京大学经济学硕士。曾 任德邦证券债券研究员 等。2005年3月加入华夏 基金管理有限公司，曾任 债券研究员，华夏理财30 天债券型证券投资基金 基金经理（2013年4月 26日至2015年4月2日 期间）、华夏理财21天债 本基金的基 券型证券投资基金基金 金经理、固 经理（2013年4月26日 魏镇江 定收益部总 2018-01-08 - 15年 至2015年4月2日期间）、 监 华夏鼎诚债券型证券投 资基金基金经理（2016年 12月13日至2017年8月 30日期间）、华夏鼎新债 券型证券投资基金基金 经理（2016年3月22日 至2017年11月15日期 间）、华夏债券投资基金 基金经理（2010年2月4 日至2017年12月19日 期间）等。 中国科学院数学与系统 本基金的基 科学研究院博士。曾任嘉 金经理、数 实基金管理有限公司研 宋洋 量投资部总 2018-04-10 - 8年 究员、投资经理。2016年 监 3月加入华夏基金管理有 限公司，曾任数量投资部 研究员等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，经济边际走弱，持续以来的严监管措施，使得社融得到一定程度的抑制，特别是表外融资下降明显，企业融资压力加大。基建延续弱势，拖累固定资产投资增速低位徘徊。受汽车、家电等拖累，社会消费零售总额增速继续下滑。美国国内贸易保护倾向加重，全球贸易存在一定风险，中美贸易摩擦也日益扩大，但短期内对我国出口还没有造成太大影响。三四线房地产市场继续火爆，但棚改政策有收紧的可能。资管新规的发布，对理财市场的长远影响较大，资管行业的资产端和负债端都会得到规范发展。报告期内，货币政策开始放松，央行通过两次降准，及MLF、PSL等工具向市场投放流动性，债市流动性明显转松。收益率曲线下行，且短端下行幅度大于长端，曲线呈牛市变陡态势。由于企业融资难度加大，加上投资者风险偏好下降，信用风险进一步突显，部分杠杆较高的民企暴露了资金链风险，信用利差扩大。股票市场整体震荡下行，食品饮料、医药等防御性行业表现稍好，贸易摩擦和社融增长减速对未来经济和盈利前景带来较大不确定性，市场预期较为悲观。受此影响，市场在5月下旬开始出现大幅下跌。 本基金报告期内，股票端投资方面以基本面投资和量化投资的多元化模式进行投资管理；同时在债券端提高了仓位，逐步拉长久期，重点增持利率债和高等级信用债。可转债方面，年初买入银行类转债，但在市场逐步调整中进行了减持。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2018年6月30日，华夏睿磐泰茂混合A基金份额净值为0.9633元，本报告期份额净值增长率为-3.91%；华夏睿磐泰茂混合C基金份额净值为0.9616元，本报告期份额净值增长率为-4.05%，同期业绩比较基准增长率为0.27%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为经济增长的压力仍在，上半年社融下滑可能对下半年经济产生负面影响，因此政策上可能进一步放松。但如何将资金引导进入实体行业仍需有更强的政策激励，因为从目前情况来看，实体经济的融资需求有走弱的可能。中美贸易战是下半年需要密切关注的不确定因素，如果摩擦进一步加剧，可能引发更大范围内对经济的担忧。美联储下半年预计还有两次加息，美国利率上升对国内汇率等方面会产生一定影响。 从中期看，债市收益率可能还有一定下降空间。但当前货币政策的放松可能也会推升长期通胀的压力，美联储加息计划尚未停止，中美利差缩小，也会对国内债市产生压力。此外，对部分资金紧张、盈利能力差的企业来说，爆发信用风险的可能依旧存在。 投资策略上，债券方面计划在下半年适度提高组合久期，重点仍是配置利率债和高等级信用债，保持组合的流动性。可转债方面，保持低仓位。股票方面我们将重点关注确定性成长、超预期增长和预期不充分的拐点出现。中期看，我们需要关注在去杠杆政策和资管新规政策下，金融产品体系重构后，实质性的无风险收益率下行后，权益市场的比较效应。同时也将防范当前市场潜在风险点。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华夏基金管理有限公司2018年1月1日至2018年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，华夏基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，华夏基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 4,734,941.61 135,010,574.17 结算备付金 4,236,062.64 - 存出保证金 81,102.89 - 交易性金融资产 6.4.7.2 307,032,195.38 - 其中：股票投资 50,583,768.16 - 基金投资 - - 债券投资 223,448,427.22 - 资产支持证券投资 33,000,000.00 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 828,000,000.00 应收证券清算款 5,083,368.40 - 应收利息 6.4.7.5 3,868,944.74 418,780.82 应收股利 - - 应收申购款 1,791.24 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 325,038,406.90 963,429,354.99 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 70,000,000.00 - 应付证券清算款 870,736.86 86,717,499.39 应付赎回款 1,182,213.74 - 应付管理人报酬 171,720.58 479,249.11 应付托管费 42,930.15 119,812.26 应付销售服务费 442.90 976.03 应付交易费用 6.4.7.7 201,975.84 - 应交税费 28,317.09 - 应付利息 24,826.87 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 83,780.63 - 负债合计 72,606,944.66 87,317,536.79 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 262,061,321.40 873,970,404.35 未分配利润 6.4.7.10 -9,629,859.16 2,141,413.85 所有者权益合计 252,431,462.24 876,111,818.20 负债和所有者权益总计 325,038,406.90 963,429,354.99 注：报告截止日2018年6月30日华夏睿磐泰茂混合A基金份额净值0.9633元，华夏睿磐泰茂混合C基金份额净值0.9616元；华夏睿磐泰茂混合基金份额总额262,061,321.40份（其中A类 260,226,490.79份，C类1,834,830.61份）。 6.2利润表 会计主体：华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 -6,945,585.50 1.利息收入 5,069,913.20 其中：存款利息收入 6.4.7.11 248,268.92 债券利息收入 3,575,369.75 资产支持证券利息收入 525,965.33 买入返售金融资产收入 720,309.20 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,860,661.46 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,728,104.99 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 -696,864.96 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - 衍生工具收益 6.4.7.16 - 股利收益 6.4.7.17 564,308.49 3.公允价值变动 收 益 （ 损 失 以 “-” 6.4.7.18 -12,356,595.29 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 2,201,758.05 减：二、费用 3,235,924.18 1.管理人报酬 1,385,145.91 2.托管费 346,286.53 3.销售服务费 3,482.35 4.交易费用 6.4.7.20 314,553.80 5.利息支出 1,078,184.89 其中：卖出回购金融资产支出 1,078,184.89 6.税金及附加 10,965.09 7.其他费用 6.4.7.21 97,305.61 三、利润总额（亏损总额以“-”号 -10,181,509.68 填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -10,181,509.68 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 873,970,404.35 2,141,413.85 876,111,818.20 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -10,181,509.68 -10,181,509.68 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -611,909,082.95 -1,589,763.33 -613,498,846.28 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 2,821,940.57 -1,371.58 2,820,568.99 2.基金赎回款 -614,731,023.52 -1,588,391.75 -616,319,415.27 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 262,061,321.40 -9,629,859.16 252,431,462.24 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：汪贵华，会计机构负责人：汪贵华 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]720号《关于准予华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自2017年11月6日至2017年12月1日共募集873,549,671.95元（不含认购资金利息），业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2017）验字第60739337_A33号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金合同》于2017年12月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为873,970,404.35份基金份额，其中认购资金利息折合420,732.40份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短 期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、期权等）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 2、当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益有所不同。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。 2、于2017年12月28日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》进行估值；自2017年12月28日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》进行估值。 3、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场交易的固定收益品种，按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 根据财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3、基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 4、存款利息收入不征收增值税。 5、国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 6、资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生的部分金融商品转让业务，转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 7、对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 8、对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的， 减按50%计入应纳税所得额，持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 9、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 10、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 11、本基金分别按实际缴纳的增值税额的5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 4,734,941.61 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 4,734,941.61 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 63,956,242.21 50,583,768.16 -13,372,474.05 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 195,432,024.90 196,374,927.22 942,902.32 债券 银行间市场 27,000,523.56 27,073,500.00 72,976.44 合计 222,432,548.46 223,448,427.22 1,015,878.76 资产支持证券 33,000,000.00 33,000,000.00 - 基金 - - - 其他 - - - 合计 319,388,790.67 307,032,195.38 -12,356,595.29 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 1,007.39 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,906.20 应收债券利息 3,324,250.64 应收资产支持证券利息 541,744.01 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 36.50 合计 3,868,944.74 6.4.7.6其他资产 无。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 201,650.84 银行间市场应付交易费用 325.00 合计 201,975.84 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,437.47 预提费用 79,343.16 合计 83,780.63 6.4.7.9实收基金 华夏睿磐泰茂混合A 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 869,223,480.85 869,223,480.85 本期申购 2,140,018.71 2,140,018.71 本期赎回（以“-”号填列） -611,137,008.77 -611,137,008.77 本期末 260,226,490.79 260,226,490.79 华夏睿磐泰茂混合C 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 4,746,923.50 4,746,923.50 本期申购 681,921.86 681,921.86 本期赎回（以“-”号填列） -3,594,014.75 -3,594,014.75 本期末 1,834,830.61 1,834,830.61 注：本基金自2017年11月6日至2017年12月1日期间公开发售，共募集有效净认购资金873,549,671.95元。根据《华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金的认购资金在募集期间产生的利息420,732.40元在本基金合同生效后，折算为420,732.40份基金份额，计入基金份额持有者账户。 6.4.7.10未分配利润 华夏睿磐泰茂混合A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,130,755.14 - 2,130,755.14 本期利润 2,166,871.98 -12,267,208.87 -10,100,336.89 本期基金份额交易产生的 -2,594,173.91 1,004,310.72 -1,589,863.19 变动数 其中：基金申购款 12,083.30 -11,111.97 971.33 基金赎回款 -2,606,257.21 1,015,422.69 -1,590,834.52 本期已分配利润 - - - 本期末 1,703,453.21 -11,262,898.15 -9,559,444.94 华夏睿磐泰茂混合C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 10,658.71 - 10,658.71 本期利润 8,213.63 -89,386.42 -81,172.79 本期基金份额交易产生的 -9,966.37 10,066.23 99.86 变动数 其中：基金申购款 3,760.71 -6,103.62 -2,342.91 基金赎回款 -13,727.08 16,169.85 2,442.77 本期已分配利润 - - - 本期末 8,905.97 -79,320.19 -70,414.22 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 192,756.98 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 54,965.85 其他 546.09 合计 248,268.92 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 85,200,646.07 减：卖出股票成本总额 86,928,751.06 买卖股票差价收入 -1,728,104.99 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 226,584,898.61 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 224,356,308.52 成本总额 减：应收利息总额 2,925,455.05 买卖债券差价收入 -696,864.96 6.4.7.14资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.15贵金属投资收益 6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16衍生工具收益 6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.17股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 564,308.49 基金投资产生的股利收益 - 合计 564,308.49 6.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -12,356,595.29 ——股票投资 -13,372,474.05 ——债券投资 1,015,878.76 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 - 预估增值税 合计 -12,356,595.29 6.4.7.19其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 2,201,612.22 其他 145.83 合计 2,201,758.05 6.4.7.20交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 313,591.30 银行间市场交易费用 962.50 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 314,553.80 6.4.7.21其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 39,671.58 银行费用 13,362.45 银行间账户维护费 4,500.00 其他 100.00 合计 97,305.61 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人 上海华夏财富投资管理有限公司（“华夏财富”） 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 无。 6.4.10.1.2权证交易 无。 6.4.10.1.3债券交易 无。 6.4.10.1.4债券回购交易 无。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,385,145.91 其中：支付销售机构的客户维护费 654,738.17 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.80%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 346,286.53 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2018年1月1日至2018年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏睿磐泰茂混合A华夏睿磐泰茂混合C 合计 华夏基金管理有限 - 1,994.64 1,994.64 公司 华夏财富 - 1,015.93 1,015.93 合计 - 3,010.57 3,010.57 注：①支付基金销售机构的基金销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。 ②基金销售服务费计算公式为：C类日基金销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.30%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行活期存款 4,734,941.61 192,756.98 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 股票票 停牌 停牌期末估值单 复牌 复牌开盘 数量 期末 期末 备 代码名 日期 原因 价 日期 单价 (单位：股)成本总额估值总额注 称 经 000666纬2018-03-12重大事 18.08 - - 10,800 184,280.00 195,264.00 - 纺 项 机 中 601390国2018-05-07重大事 7.472018-8-20 7.25 21,300 159,169.00159,111.00 - 中 项 铁 盛 000603达2018-06-11重大事 10.83 2018-08-21 9.75 12,800 143,527.73 138,624.00 - 矿 项 业 雏 002477鹰2018-06-14重大事 3.31 - - 12,10043,189.0040,051.00 - 农 项 牧 002573清2018-06-19重大事 11.55 - - 2,40036,222.5327,720.00 - 新 项 环 境 注：上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额70,000,000.00元，分别于2018年7月2日、2018年7月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调 整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 合计 2018年6月30日 银行存款 4,734,941.61 - - 4,734,941.61 结算备付金 4,236,062.64 - - 4,236,062.64 结算保证金 81,102.89 - - 81,102.89 债券投资 126,752,950.42 96,695,476.80 - 223,448,427.22 资产支持证券 23,000,000.00 10,000,000.00 - 33,000,000.00 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 - - - - 卖出回购金融资产 70,000,000.00 - - 70,000,000.00 款 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 合计 2017年12月31日 银行存款 135,010,574.17 - - 135,010,574.17 结算备付金 - - - - 结算保证金 - - - - 债券投资 - - - - 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 828,000,000.00 - - 828,000,000.00 应收直销申购款 - - - - 卖出回购金融资产 - - - - 款 注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有利率敏感性固定收益类资产 假设 的利率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 利率下降25个基点 806,656.23 - 利率上升25个基点 -803,397.52 - 注：截至上年度末，本基金未持有利率敏感性固定收益类券资产，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票、债券和基金等各类资产损失的可能性。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券 价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金资产 占基金资产净 公允价值 净值比例 公允价值 值比例（%） （%） 交易性金融资产－股票投资 50,583,768.16 20.04 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 50,583,768.16 20.04 - - 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变动值 假设 对基金资产净值的影响金额。 2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 +5% 2,895,617.22 - -5% -2,895,617.22 - 注：截至上年度末，本基金仅持有银行存款、回购，其他的市场因素对本基金资产净值无重大影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.14.2各层次金融工具公允价值 截至2018年6月30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为89,680,141.26元，第二层次的余额为217,352,054.12元，第三层次的余额为0元。（截至2017年12月31日止，第一层次的余额为0元，第二层次的余额为0元，第三层次的余额为0元。） 6.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 6.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 50,583,768.16 15.56 其中：股票 50,583,768.16 15.56 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 256,448,427.22 78.90 其中：债券 223,448,427.22 68.75 资产支持证券 33,000,000.00 10.15 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 8,971,004.25 2.76 8 其他各项资产 9,035,207.27 2.78 9 合计 325,038,406.90 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 40,051.00 0.02 B 采矿业 4,971,484.40 1.97 C 制造业 21,097,881.36 8.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 660,192.00 0.26 E 建筑业 1,663,615.20 0.66 F 批发和零售业 566,728.40 0.22 G 交通运输、仓储和邮政业 494,091.00 0.20 H 住宿和餐饮业 26,472.00 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务业 474,865.60 0.19 J 金融业 15,180,916.00 6.01 K 房地产业 4,798,212.40 1.90 L 租赁和商务服务业 332,935.80 0.13 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 38,205.00 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 160,598.00 0.06 S 综合 77,520.00 0.03 合计 50,583,768.16 20.04 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 601398 工商银行 910,400 4,843,328.00 1.92 2 601336 新华保险 106,700 4,575,296.00 1.81 3 601899 紫金矿业 1,198,600 4,326,946.00 1.71 4 600622 光大嘉宝 529,360 3,806,098.40 1.51 5 600195 中牧股份 156,100 3,036,145.00 1.20 6 601601 中国太保 86,000 2,739,100.00 1.09 7 600176 中国巨石 257,520 2,634,429.60 1.04 8 002456 欧菲科技 146,200 2,358,206.00 0.93 9 601877 正泰电器 103,033 2,299,696.56 0.91 10 000960 锡业股份 176,800 2,123,368.00 0.84 11 002081 金螳螂 114,300 1,154,430.00 0.46 12 000651 格力电器 12,500 589,375.00 0.23 13 603328 依顿电子 48,600 527,310.00 0.21 14 601318 中国平安 8,000 468,640.00 0.19 15 600016 民生银行 54,900 384,300.00 0.15 16 601166 兴业银行 26,100 375,840.00 0.15 17 000528 柳工 34,200 366,282.00 0.15 18 000858 五粮液 4,800 364,800.00 0.14 19 600000 浦发银行 32,400 309,744.00 0.12 20 600519 贵州茅台 400 292,584.00 0.12 21 601988 中国银行 78,200 282,302.00 0.11 22 600518 康美药业 12,200 279,136.00 0.11 23 601006 大秦铁路 31,100 255,331.00 0.10 24 000883 湖北能源 62,100 255,231.00 0.10 25 600837 海通证券 26,600 251,902.00 0.10 26 002027 分众传媒 26,040 249,202.80 0.10 27 600332 白云山 6,400 243,520.00 0.10 28 002152 广电运通 41,200 242,256.00 0.10 29 600703 三安光电 12,500 240,250.00 0.10 30 600015 华夏银行 32,200 239,890.00 0.10 31 600104 上汽集团 6,700 234,433.00 0.09 32 601211 国泰君安 15,900 234,366.00 0.09 33 601668 中国建筑 41,020 223,969.20 0.09 34 000776 广发证券 16,500 218,955.00 0.09 35 600256 广汇能源 53,200 217,588.00 0.09 36 002491 通鼎互联 19,600 216,972.00 0.09 37 002146 荣盛发展 23,400 204,282.00 0.08 38 000666 经纬纺机 10,800 195,264.00 0.08 39 002415 海康威视 5,100 189,363.00 0.08 40 601328 交通银行 30,300 173,922.00 0.07 41 000848 承德露露 16,200 171,558.00 0.07 42 600340 华夏幸福 6,600 169,950.00 0.07 43 000999 华润三九 6,100 169,763.00 0.07 44 002440 闰土股份 14,100 164,829.00 0.07 45 002001 新和成 8,670 164,383.20 0.07 46 600572 康恩贝 22,600 162,042.00 0.06 47 601390 中国中铁 21,300 159,111.00 0.06 48 600566 济川药业 3,300 159,027.00 0.06 49 002304 洋河股份 1,200 157,920.00 0.06 50 600737 中粮糖业 20,300 153,062.00 0.06 51 000050 深天马A 10,500 149,310.00 0.06 52 600681 百川能源 11,200 145,152.00 0.06 53 000718 苏宁环球 38,500 141,295.00 0.06 54 600393 粤泰股份 38,800 140,456.00 0.06 55 000157 中联重科 34,100 140,151.00 0.06 56 002373 千方科技 10,700 139,635.00 0.06 57 000603 盛达矿业 12,800 138,624.00 0.05 58 600741 华域汽车 5,800 137,576.00 0.05 59 600406 国电南瑞 8,700 137,460.00 0.05 60 002233 塔牌集团 11,900 136,136.00 0.05 61 600229 城市传媒 16,000 129,280.00 0.05 62 600327 大东方 25,870 127,280.40 0.05 63 002391 长青股份 9,800 125,244.00 0.05 64 600377 宁沪高速 13,500 122,580.00 0.05 65 601908 京运通 26,700 122,286.00 0.05 66 600216 浙江医药 9,300 118,761.00 0.05 67 600828 茂业商业 23,200 118,320.00 0.05 68 600548 深高速 14,800 116,180.00 0.05 69 300150 世纪瑞尔 24,000 115,920.00 0.05 70 600376 首开股份 16,200 113,886.00 0.05 71 600808 马钢股份 31,100 111,649.00 0.04 72 603369 今世缘 4,700 107,301.00 0.04 73 601985 中国核电 18,900 106,785.00 0.04 74 002013 中航机电 14,100 106,737.00 0.04 75 002518 科士达 10,600 105,682.00 0.04 76 600352 浙江龙盛 8,800 105,160.00 0.04 77 600859 王府井 4,800 102,096.00 0.04 78 601225 陕西煤业 12,400 101,928.00 0.04 79 600694 大商股份 3,100 100,781.00 0.04 80 600567 山鹰纸业 26,100 100,746.00 0.04 81 600426 华鲁恒升 5,300 93,227.00 0.04 82 600436 片仔癀 800 89,544.00 0.04 83 000100 TCL集团 30,400 88,160.00 0.03 84 601677 明泰铝业 8,700 87,348.00 0.03 85 600236 桂冠电力 14,800 84,508.00 0.03 86 000768 中航飞机 5,400 84,456.00 0.03 87 601888 中国国旅 1,300 83,733.00 0.03 88 600586 金晶科技 25,300 82,731.00 0.03 89 601088 中国神华 4,100 81,754.00 0.03 90 600585 海螺水泥 2,400 80,352.00 0.03 91 600805 悦达投资 15,200 77,520.00 0.03 92 600383 金地集团 7,600 77,444.00 0.03 93 600507 方大特钢 7,100 75,899.00 0.03 94 000423 东阿阿胶 1,400 75,334.00 0.03 95 000002 万科A 3,000 73,800.00 0.03 96 002115 三维通信 9,000 73,530.00 0.03 97 000333 美的集团 1,400 73,108.00 0.03 98 000631 顺发恒业 20,700 71,001.00 0.03 99 600522 中天科技 8,000 70,480.00 0.03 100 600563 法拉电子 1,400 69,286.00 0.03 101 002247 帝龙文化 8,300 68,060.00 0.03 102 600978 宜华生活 9,300 63,519.00 0.03 103 600248 延长化建 14,000 62,860.00 0.02 104 601886 江河集团 7,500 61,725.00 0.02 105 600346 恒力股份 4,200 61,572.00 0.02 106 600153 建发股份 6,400 57,536.00 0.02 107 002056 横店东磁 8,000 56,080.00 0.02 108 600023 浙能电力 11,400 53,124.00 0.02 109 601231 环旭电子 5,300 48,071.00 0.02 110 600031 三一重工 5,300 47,541.00 0.02 111 601058 赛轮金宇 18,200 44,226.00 0.02 112 002195 二三四五 10,140 43,399.20 0.02 113 600782 新钢股份 7,700 42,966.00 0.02 114 600685 中船防务 3,100 41,354.00 0.02 115 000975 银泰资源 4,060 41,168.40 0.02 116 002477 雏鹰农牧 12,100 40,051.00 0.02 117 000895 双汇发展 1,500 39,615.00 0.02 118 000662 天夏智慧 5,980 38,451.40 0.02 119 600704 物产中大 6,700 35,041.00 0.01 120 000725 京东方A 9,300 32,922.00 0.01 121 603993 洛阳钼业 5,000 31,450.00 0.01 122 600184 光电股份 2,500 30,975.00 0.01 123 600438 通威股份 4,200 28,980.00 0.01 124 002573 清新环境 2,400 27,720.00 0.01 125 601688 华泰证券 1,800 26,946.00 0.01 126 601007 金陵饭店 2,400 26,472.00 0.01 127 600362 江西铜业 1,600 25,360.00 0.01 128 600395 盘江股份 4,100 24,887.00 0.01 129 600329 中新药业 1,200 22,800.00 0.01 130 002572 索菲亚 700 22,526.00 0.01 131 600705 中航资本 4,500 21,015.00 0.01 132 601566 九牧王 1,300 19,175.00 0.01 133 601628 中国人寿 800 18,016.00 0.01 134 600816 安信信托 2,300 16,652.00 0.01 135 300182 捷成股份 2,100 15,918.00 0.01 136 300027 华谊兄弟 2,500 15,400.00 0.01 137 000786 北新建材 800 14,824.00 0.01 138 600655 豫园股份 1,500 14,175.00 0.01 139 000553 沙隆达A 800 12,648.00 0.01 140 600163 中闽能源 3,600 12,348.00 0.00 141 600054 黄山旅游 900 10,485.00 0.00 142 601607 上海医药 300 7,170.00 0.00 143 600028 中国石化 1,100 7,139.00 0.00 144 600664 哈药股份 1,400 5,558.00 0.00 145 600545 卓郎智能 700 5,558.00 0.00 146 600056 中国医药 300 5,481.00 0.00 147 000078 海王生物 900 4,329.00 0.00 148 603001 奥康国际 300 3,573.00 0.00 149 002766 索菱股份 300 3,564.00 0.00 150 600323 瀚蓝环境 200 3,044.00 0.00 151 000581 威孚高科 100 2,211.00 0.00 152 002503 搜于特 500 1,750.00 0.00 153 600170 上海建工 500 1,520.00 0.00 154 601718 际华集团 200 804.00 0.00 155 000627 天茂集团 100 702.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601899 紫金矿业 7,206,178.00 0.82 2 601877 正泰电器 7,196,488.00 0.82 3 601336 新华保险 7,078,823.09 0.81 4 002531 天顺风能 6,920,047.00 0.79 5 002456 欧菲科技 6,917,162.10 0.79 6 600622 光大嘉宝 6,917,014.00 0.79 7 601398 工商银行 6,669,296.00 0.76 8 601996 丰林集团 6,452,269.00 0.74 9 601601 中国太保 3,787,836.00 0.43 10 300188 美亚柏科 3,567,517.00 0.41 11 600176 中国巨石 3,559,192.00 0.41 12 600195 中牧股份 3,246,522.00 0.37 13 603338 浙江鼎力 2,873,173.64 0.33 14 300347 泰格医药 2,746,498.00 0.31 15 000960 锡业股份 2,412,018.00 0.28 16 600036 招商银行 2,099,728.00 0.24 17 600104 上汽集团 1,884,688.00 0.22 18 002126 银轮股份 1,775,088.00 0.20 19 601088 中国神华 1,759,892.27 0.20 20 002833 弘亚数控 1,688,348.00 0.19 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002531 天顺风能 6,821,218.46 0.78 2 601996 丰林集团 6,143,314.00 0.70 3 601877 正泰电器 4,786,835.24 0.55 4 300188 美亚柏科 4,135,269.00 0.47 5 002456 欧菲科技 3,992,534.35 0.46 6 300347 泰格医药 3,695,548.00 0.42 7 603338 浙江鼎力 2,801,153.20 0.32 8 600036 招商银行 2,034,175.00 0.23 9 002126 银轮股份 2,033,066.00 0.23 10 601899 紫金矿业 1,799,312.00 0.21 11 600104 上汽集团 1,666,887.28 0.19 12 601088 中国神华 1,665,755.00 0.19 13 002833 弘亚数控 1,538,301.00 0.18 14 600519 贵州茅台 908,298.00 0.10 15 000002 万科A 877,745.00 0.10 16 000333 美的集团 684,333.00 0.08 17 000651 格力电器 669,266.00 0.08 18 600383 金地集团 473,079.00 0.05 19 601328 交通银行 448,861.00 0.05 20 600535 天士力 419,021.29 0.05 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 150,884,993.27 卖出股票的收入（成交）总额 85,200,646.07 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 7,353,366.00 2.91 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,049,200.00 3.98 其中：政策性金融债 10,049,200.00 3.98 4 企业债券 172,174,938.12 68.21 5 企业短期融资券 20,085,000.00 7.96 6 中期票据 6,988,500.00 2.77 7 可转债（可交换债） 6,797,423.10 2.69 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 223,448,427.22 88.52 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 136528 16世茂G2 200,000 19,594,000.00 7.76 2 136411 16小商01 180,000 17,832,600.00 7.06 3 136489 16正集01 180,000 17,719,200.00 7.02 4 136650 16普天01 165,000 16,057,800.00 6.36 5 112292 16冀中01 144,667 14,460,913.32 5.73 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 116823 逸锟优2 100,000.00 10,000,000.00 3.96 2 116866 尚隽03A 100,000.00 10,000,000.00 3.96 3 116905 招碧01A 50,000.00 5,000,000.00 1.98 4 149251 花呗56A1 50,000.00 5,000,000.00 1.98 5 149138 18花04A1 30,000.00 3,000,000.00 1.19 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 81,102.89 2 应收证券清算款 5,083,368.40 3 应收股利 - 4 应收利息 3,868,944.74 5 应收申购款 1,791.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,035,207.27 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 113011 光大转债 3,044,400.00 1.21 2 110038 济川转债 350,857.50 0.14 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户 户均持有的 持有人结构 数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 华夏睿磐泰茂 5,843 44,536.45 916,189.18 0.35% 259,310,301.61 99.65% 混合A 华夏睿磐泰茂 3,535 519.05 - - 1,834,830.61 100.00% 混合C 合计 9,378 27,944.27 916,189.18 0.35% 261,145,132.22 99.65% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 华夏睿磐泰茂混合A 7,362.69 0.00% 人员持有本基金 华夏睿磐泰茂混合C 290.03 0.02% 合计 7,652.72 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 华夏睿磐泰茂混合A 0 金投资和研究部门负责 华夏睿磐泰茂混合C 0 人持有本开放式基金 合计 0 华夏睿磐泰茂混合A 0 本基金基金经理持有本 华夏睿磐泰茂混合C 0 开放式基金 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏睿磐泰茂混合A 华夏睿磐泰茂混合C 基金合同生效日（2017年12月6 869,223,480.85 4,746,923.50 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 869,223,480.85 4,746,923.50 本报告期基金总申购份额 2,140,018.71 681,921.86 减：本报告期基金总赎回份额 611,137,008.77 3,594,014.75 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 260,226,490.79 1,834,830.61 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2018年4月28日发布公告，杨明辉先生代任华夏基金管理有限公司总经理，汤晓东先生不再担任华夏基金管理有限公司总经理。 本基金管理人于2018年5月19日发布公告，李一梅女士担任华夏基金管理有限公司总经理。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期 占当期 券商名称 元数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 交总额 量的比 的比例 例 申万宏源证券 2 145,101,590.36 61.00% 135,124.74 67.01% - 广发证券 1 90,970,278.98 39.00% 66,526.10 32.99% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了安信证券、东吴证券、高华证券、光大证券、国海证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、华泰证券、华西证券、联讯证券、西部证券、新时代证券、银河证券、长江证券、中投证券、中信建投、中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，联讯证券、新时代证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元，中投证券的交易单元为本基金本期剔除的交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 券商名称 占当期债 占当期回 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 额的比例 额的比例 申万宏源证券 384,065,842.26 65.62% 6,408,800,000.00 99.31% 广发证券 201,210,429.75 34.38% 44,444,000.00 0.69% 10.8其他重大事件 序 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 号 1 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金开放日常 中国证监会指定报刊及 2018-01-09 申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告 网站 2 华夏基金管理有限公司关于增聘华夏睿磐泰 中国证监会指定报刊及 2018-01-10 茂混合型证券投资基金基金经理的公告 网站 3 华夏基金管理有限公司关于杭州分公司营业 中国证监会指定报刊及 2018-01-31 场所变更的公告 网站 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12.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一八年八月二十五日